长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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长 盛 同 瑞 中证 200 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛同 瑞中 证200 分级 （ 场内简 称： 长盛 同瑞 ）
基金主 代码 160808
交易代 码 160808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年12 月 6 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 51,654,606.64 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-01-12
下属 分 级基 金的 基金 简称 长盛同 瑞A （ 场内 简
称：同 瑞A ）
长盛同 瑞B （ 场内
简称： 同 瑞B）
长盛同 瑞中 证 200 分级
（场内 简称 ： 长盛 同瑞）
下属分 级基 金的 交易 代码 150064 150065 160808
报告期末下属分级基金份 额
总额
1,567,496.00 份 2,351,244.00 份 47,735,866.64 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 运 用 指数 化 投 资方式 ， 通 过 严 格的 投 资 纪律约 束 和 数 量化
风 险 管 理 手 段， 力 争 将本基 金 的 净 值 增长 率 与 业绩比 较 基 准 之间
的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值控制 在0.35% 以内 ， 年跟 踪误差 控制在
4% 以内 ，以 实现 对中 证 200 指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在中 证 200 指 数中的 组成 及
其基准 权重 构建 股票 投资 组合， 以拟 合、 跟踪 中证 200 指 数的 收
益表现,并 根据 标的 指数 成 份股及 其权 重的 变动 而进 行相应 调整 。
本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 的比 例为 90% －95% ，其 中投
资于中 证 200 指 数成 份股 和备选 成份 股的 资产 不低 于股票 资产 的
90% 。 现金、 债券 资产 及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他证 券品 种
占基金 资产 比例 为 5% －10% （ 其中 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政
府 债 券 不 低 于基 金 资 产净值 5%）。 基 金管 理 人 将综合 考 虑 市 场情
况、 基 金资 产的 流动 性要 求等因 素确 定 各 类资 产的 具体配 置比 例 。
业绩比 较基 准 中证200 指 数收 益率 ×95% ＋一年 期银 行定 期存 款利 率 （税 后） ×5%
风险收 益特 征 本 基 金 为 完 全复 制 指 数的股 票 型 基 金 ，具 有 较 高风险 、 较 高 预期
收 益 的 特 征 ，其 预 期 风险和 预 期 收 益 高于 货 币 市场基 金 、 债 券型
基金和 混合 型基 金。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同 瑞A ： 低风 险、
收益相 对稳 定
长盛同 瑞B ： 高风 险、
高预期 收益
长盛同 瑞中 证200 分
级： 较 高风 险、 较 高
预期收 益
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 李芳菲
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 95599
传真 010-82255988 010-63201816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年
2011 年 12 月 6 日
( 基金 合同 生效
日)-2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 4,500,026.31 9,136,298.92 1,075,537.59
本期利 润 3,831,915.65 10,609,734.72 1,075,537.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0851 0.1099 0.0017
本期基 金份 额净 值增 长率 4.30% 0.38% 0.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0471 0.0064 0.0017
期末基 金资 产净 值 52,522,869.15 51,083,147.16 624,271,806.22
期末基 金份 额净 值 1.017 1.004 1.002
注： ：1、所述 基金业绩 指 标不包括持 有人认购 或交 易基金的各 项费用， 计入 费用后实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.31% 1.18% -1.94% 1.22% -0.37% -0.04%
过去六 个月 8.77% 1.25% 10.47% 1.28% -1.70% -0.03%
过去一 年 4.30% 1.29% 4.02% 1.34% 0.28% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
4.90% 1.23% -4.59% 1.36% 9.49% -0.13%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 95% ×中证 200 指 数收 益率＋ 5%× 一年 期银 行定 期存款 利率 （税 后 ） 。
基准指 数： 中 证200 指数
本基金 的业 绩比 较基 准中 证 200 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编 制 规则 和再 平 衡
过 程 请 参 见 中 证 200 指 数 指 数 编 制 细 则 。 （ 网 址 为 ：
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do ）
再平衡：由于 基金资产 配 置比例处于动 态变化的 过 程中，需要通 过再平衡 来 使资产的配 置比例符
合基金 合同 要求 ，业 绩比 较基准 中中 证 200 指 数、 一 年期 银行 定期 存款 每日 按照 95% 、5% 的比 例
采取再 平衡 ，再 用连 锁计 算的方 式得 到基 准指 数的 时间序 列。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：长 盛同 瑞中 证 200 指 数分级 证券 投资 基金 合同 于 2011 年 12 月 6 日生 效 ， 合同 生效 当年 按照
实际存 续期 计算 ，未 按整 个自然 年度 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2013 - - - - 注：2013 年
度未分 配收
益
2012 - - - - 注：2012 年
度未分 配收
益
2011 - - - - 注：2011 年
度未分 配收
益
合计 - - - -
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式
基金、 三十 一只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 同 庆
中证 800
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 ， 长
盛 同 辉 深
证 100 等
权 重 指 数
分 级 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
2011 年12 月
6 日
- 6 年
男，1981 年 9 月出
生 ， 中 国 国 籍 。 中
央 财 经 大 学 硕 士 ，
金融风险管理师
(FRM) 。 2007 年7 月
加 入 长 盛 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 曾 任 金
融 工 程 与 量 化 投 资
部金融工程研究
员 ， 从 事 数 量 化 投
资 策 略 研 究 和 投 资
组合风险管理工
作 。 现 任 长 盛 同 瑞
中证 200 指 数分 级
证 券 投 资 基 金 （ 本
基 金 ） 基 金 经 理 ，
长 盛 同 庆 中 证 800
指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长
盛同辉 深证 100 等
权 重 指 数 分 级 证 券长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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投资基金基金经
理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见 》 ， 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到
公平对 待， 保护 投资 者合 法权益 ， 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 ， 公 司根 据该
细则实际执行 情况，对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组
合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责
制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策 ，超越 授 权范围的投 资行为，
需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，对交 易 所公开竞价交 易，公司 开 启恒生交易 系统中的
公平交 易程 序， 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ，具 体如 下：
一、限价指令 的执行原 则 ：对于不同限 价的同向 指 令，按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均
分”的原则执 行；对于 相 同限价的同向 交易指令 ， 强制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序，按
照各投 资 组 合委 托数 量设 置委托 比例 ，按 比例 具体 执行。
二、 市 价指 令的 执行 原则 ： 对于 市价 同向 交易 指令 ， 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 ，
后到达指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ；对于同时 同向交易
指令，强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 ， 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例，按比
例具体 执行 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则： 对 于不同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交
易指令，按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 ， 在未满足限价 执行条件 时 ，先执行市 价指令，
后执行 限价 指令 。
对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ，公司依 照 价格优先、比 例
分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。
对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 ， 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、
同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保障公司 旗下所有 投 资组合均被公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控不同组合 的反向交
易等，监控分 析发现异 常 情况时， 要求 相关人员 作 出合理性解释 备查，每 月 度出具上月 度公平交
易监控分析报 告，每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告；公司 通 过系统记录 场内异常
交易情况，监 察稽核部 定 期对其进行分 析评估， 每 月度出具异常 交易总结 报 告；针对场 外交易，
监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查，检查 范 围包括但不 限于：银
行间市场、交 易所大宗 交 易等，每月度 出具检查 报 告；监察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公
司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、分 配 过程进行监督 ，确保分 配 结果符合公 平交易原
则。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内 ，公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》各项规定 ，保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独立决
策，并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会； 交 易环节中， 严格执行
集中交易制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；事后 监控分析 环 节中，公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析， 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告；同 时，公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 ，并对发现 的问题进
行及时 报告 。
报告期 内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 ， 取 最 近4 个 季度 交易记 录， 分别 以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易
情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况， 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查； 对于
同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ，公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 数 量化投资手段 精细化执 行 跟踪指数策略 ，尽量降 低 申购赎回、个 股
配股、分红、 增发等事 件 对基金组合产 生的不利 影 响，将本基金 的跟踪误 差 和日均跟踪 偏离度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.017 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 4.30% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为4.02% 。 报告期 内， 本基金 日均 跟 踪偏离 度绝 对值 为0.09% ， 控制 在 0.35% 之 内；
年化跟 踪误 差 为2.22% ， 控制 在 4% 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年一 季度 经济 出现 弱 复苏， 市场 在经 济企 稳、 热钱大 规模 流入 的背 景下 出现整 体反 弹，
二季度经济复 苏进程在 反 腐加大力度、 影子银行 监 管趋严等政策 影响下中 断 ，基本面低 于市场预
期，市场在 “ 钱荒”中 再 度探底。下半 年，经济 在 稳增长政策影 响下企稳 回 升，十八届 三中全会
的召开成 为影 响市场预 期 的关键，在会 议召开前 市 场对于改革的 预期高涨 ， 带动估值提 升，市场
震荡上行。会 议召开后 ， 改革路线图的 公布进一 步 提振改革预期 ，受益改 革 板块持续走 强。回顾
2013 年的 行情 ， 可 以发 现 市场运 行特 征发 生了 明显 的转变 ， 一 是宏 观经 济增 长中枢 下移 ， 二 是 资
金成本长期维 持高位， 三 是改革政策预 扭转了市 场 悲观情绪，未 来这些因 素 还将对 2014 年的 市
场产生 深刻 影响 。
展望2014 年， 改革 方案 和 顶层设 计的 陆续 出台 将会 延续市 场对 改革 的乐 观预 期， 改 革受 益的
新型城镇化相 关产业、 国 企改革、土地 改革以及 新 兴产业的结构 化行情有 望 继续维 持； 资金成本
维持高 位的 根本 原因 在于 大量集 中于 2014 和2015 年到期 的政 府债 务， 这一 问 题的妥 善解 决关 系
到改革的成败 和长远的 发 展，对于现有 的存量资 产 和金融板块都 将产生深 远 的影响；经 济增长中
枢下移已经逐 步被市场 所 消化，这将为 调整结构 和 促进转型提供 更大的政 策 腾挪空间， 受益于产长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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业结构升级和 产能收缩 的 传统行业将会 迎来事件 性 机会。美国 QE 政策的 退 出力度和国 内的通胀
水平将 成为 宏观 经济 短期 的扰动 因素 ，但 是并 不会 造成显 著影 响。
除了上 述基 本面 和政 策面 因素之 外， IPO 在一 季度 开始重 启， 对于 市场 的影 响 存在不 确定 性，
一方面 申购新 股会导致 资 金分流，引发 对流动性 好 的大盘股的抛 售和对涨 幅 可观的小盘 股的获利
了结；另一方 面，新股 如 果定价较高， 上市表现 较 好，又有可能 对二级市 场 成长股形成 新的催化
剂，带 动进 一步 上涨 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基 金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第二十条 中 对基金收益分 配
的约定 ，在 存续 期内 ，本 基金（ 包括 同瑞 基金 份额 、长盛 同瑞 A 份 额、 长盛 同瑞 B 份额 ）不 进 行
收益分 配。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 长盛 同瑞 中 证 200 指数分 级证 券投 资基 金的 过程中 ，本 基金 托管 人 — 中国农 业银 行 股
份有限 公司 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 等相 关法 律法规 的规 定以 及《 长盛 同瑞中 证 200 指数分
级证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《长 盛同 瑞中 证 200 指 数 分级证 券投 资基 金托 管协 议》的 约定 ，对 长
盛同瑞 中 证 200 指数 分级 证券投 资基 金管 理人 —长 盛基金 管理 有限 公司 2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日基 金的 投资 运作， 进行 了认 真、 独立 的会计 核算 和必 要的 投资 监督， 认真 履行 了 托
管人的 义务 ，没 有从 事任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 长盛 基金 管理有 限公 司在 长盛 同瑞 中证 200 指 数分 级证 券投 资基金 的投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 及 利润分配等 问题上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内， 严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及 其他 相关 法律 法规 的规定 ，基 金管 理人 所编 制和披 露的 长盛 同瑞 中 证 200 指 数分 级证 券投
资基金年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报 告等信息
真实、 准确 、完 整， 未发 现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注册 会 计师汪 棣、 沈兆 杰 2014 年 3 月 21 日 对本
基金 2013 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2013 年 度 利润表 和所 有者 权益(基 金 净值) 变动 表以 及财
务报表 附注 出具 了普 华永 道中天 审字(2014) 第 20664 号无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 欲查 看审
计报告 全文 ，应 阅读 本年 度报告 正文 。
长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同瑞 中 证200 指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,958,358.62 7,184,997.17
结算备 付金 - 70,893.19
存出保 证金 39,665.74 250,000.00
交易性 金融 资产 40,936,547.07 46,898,064.57
其中： 股票 投资 40,928,622.27 46,898,064.57
基金投 资 - -
债券投 资 7,924.80 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,582.47 1,702.90
应收股 利 - -
应收申 购款 8,983,856.15 3,369.35
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 52,920,010.05 54,409,027.18
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 30,328.31 2,660,242.38
应付管 理人 报酬 28,365.04 32,032.61
应付托 管费 5,673.02 6,406.53
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 7,171.55 37,187.28
应交税 费 - -
应付利 息 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 325,602.98 590,011.22
负债合 计 397,140.90 3,325,880.02
所有者权益：
实收基 金 50,087,557.03 50,755,777.19
未分配 利润 2,435,312.12 327,369.97
所有者 权益 合计 52,522,869.15 51,083,147.16
负债和 所有 者权 益总 计 52,920,010.05 54,409,027.18
注：报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.017 元， 基金 份额 总额51,654,606.64 份，
其中长 盛同 瑞 A 基 金份 额 为 1,567,496.00 份， 长盛 同瑞 B 基 金份 额为2,351,244.00 份， 长盛 同
瑞基金 份额 为47,735,866.64 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同瑞 中 证200 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币 元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年
12 月 31 日
一、收入 4,875,718.36 12,761,073.12
1.利息 收入 96,012.13 875,578.09
其中： 存款 利息 收入 96,010.13 296,406.80
债券利 息收 入 2.00 153.42
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 579,017.87
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 5,215,643.75 9,413,355.61
其中： 股票 投资 收益 4,751,378.89 8,761,258.69
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -153.42
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 464,264.86 652,250.34
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-668,110.66 1,473,435.80
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 232,173.14 998,703.62
减： 二 、费用 1,043,802.71 2,151,338.40
1．管 理人 报酬 343,686.07 769,503.32
2．托 管费 68,737.22 153,900.64 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 258,885.42 790,737.94
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 372,494.00 437,196.50
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
3,831,915.65 10,609,734.72
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 3,831,915.65 10,609,734.72
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同瑞 中 证200 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,755,777.19 327,369.97 51,083,147.16
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 3,831,915.65 3,831,915.65
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-668,220.16 -1,723,973.50 -2,392,193.66
其中：1. 基 金申 购款 180,158,447.90 7,719,190.14 187,877,638.04
2. 基金 赎回 款 -180,826,668.06 -9,443,163.64 -190,269,831.70
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,087,557.03 2,435,312.12 52,522,869.15
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
623,196,268.63 1,075,537.59 624,271,806.22
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
- 10,609,734.72 10,609,734.72 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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润）
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-572,440,491.44 -11,357,902.34 -583,798,393.78
其中：1. 基 金申 购款 206,558,062.69 8,702,270.66 215,260,333.35
2. 基金 赎回 款 -778,998,554.13 -20,060,173.00 -799,058,727.13
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,755,777.19 327,369.97 51,083,147.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛同 瑞中 证 200 指 数分 级证券 投资 基金(以 下简 称 “ 本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2011]1659 号 《 关于核 准长 盛同 瑞中 证 200 指数 分级 证券 投
资基金募集的 批复》核 准 ，由长盛基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《长盛 同瑞 中 证 200 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》负 责公 开募 集。 本基 金为契 约型 开放 式 基
金， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集622,918,669.86 元 ， 业 经普 华永 道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2011) 第 465 号 验资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 长盛 同瑞 中 证200 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2011 年 12 月 6 日 正式 生效 ， 基
金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为623,196,268.63 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利 息折 合277,598.77
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为长 盛基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国农业银 行股份有
限公司 。
根据《 长盛 同瑞 中 证 200 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 的基金 份额 包 括
长盛同 瑞中 证 200 指 数分 级证券 投资 基金 之基 础份 额(以 下简 称 “ 同瑞 基金 份 额 ”) 、长 盛同 瑞中
证 200 指数 分 级 证券 投资 基金之 稳健 收益 类份 额( 以 下简称 “同瑞 A 基金 份额 ”) 以 及长 盛同 瑞中
证 200 指数 分级 证券 投资 基金之 积极 收益 类份 额( 以 下简称 “同瑞 B 基金 份额 ”) 。 本基 金基 金合
同生效 后， 场内 同瑞 基金 份额 按 4:6 的比 例分 离成 同瑞 A 基金 份额 和同 瑞 B 基金份 额， 各类 基金长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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份额的 基金 资产 合并 运作 。 在每个 会计 年度(除 基金 合 同生效 日所 在会 计年 度外) 的第一 个工 作日 ，
本基金 的基 金管 理人 将根 据基金 合同 的规 定对 同瑞 基金份 额和 同 瑞 A 份 额进 行基金 份额 折算 ； 此
外，若同瑞基 金份额的 基 金份额净值达 到人民 币 2.000 元或同 瑞 B 份 额的参 考净值跌至人 民币
0.250 元 以下 ，本 基金 的 基金管 理人 还将 根据 基金 合同的 规定 对同 瑞基 金份 额、同 瑞 A 份额 和同
瑞B 份 额的 基金 份额 进行 不定期 份额 折算 。
同瑞基 金份 额接 受场 外与 场内申 购和 赎回 ，同 瑞 A 份额与 同瑞 B 份 额可 单独 在上市 交易 但 不
接受申购和赎 回。经深 圳 证券交易所(以 下简称 “ 深 交所 ”)深证 上字[2012]4 号文核准，同 瑞 A
基金份 额和 其中 同瑞 B 基 金份额 于 2012 年 1 月 12 日在深 交所 挂牌 交易 。托 管在场 外的 同瑞 基金
份额， 基金 份额 持有 人可 通过跨 系统 转托 管业 务将 其转至 深交 所场 内后 即可 按照 4:6 的 比例 与 同
瑞A 基 金份 额和 同 瑞B 基 金份额 进行 配对 转换
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 长盛 同瑞中 证 200 指 数分 级证 券投资 基金 基 金
合同 》 的 有关 规定 ， 本 基 金的投 资范 围为 股票(包 括 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市
的股票) 、 权 证 、 债 券、 货 币市场 工具 、 资产 支持 证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金 融工 具。 本基 金投 资的标 的指 数为 中 证 200 指数， 股票 投资 占基 金资 产的比 例 为 90%-95% ，
95% ， 其中 投资 于中 证200 指数成 份股 和备 选成 份股 的资产 不低 于股 票资 产 的90% 。 现金 、 债 券资
产及中国证监 会允许基 金 投资的其他证 券品种占 基 金资产比例 为 5%－10% （ 其中权证资产 占基金
资产比 例 为 0-3% ， 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值 5% ） 。本 基金 通过
被动的指数化 投资管理 ， 实现对中证指 数的有效 跟 踪，力求将基 金净值收 益 率与业绩比 较基准之
间的日 平均 跟踪 误差 控制 在限定 的范 围之 内。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 95 % ×中证 200 指数 收益
率＋5% × 一 年期 银行 定期 存款税 后利 率。
本财 务报 表由 本基 金的 基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 21 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业 会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 长盛 同
瑞中 证200 指数 分级 证券 投资基 金 基金 合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 发 布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2013 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完整 地反 映了 本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关 联方 交易
本基金 未开 立关 联方 交易 单元。
7.4.8.1 关 联方 报酬
7.4.8.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
343,686.07 769,503.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
83,261.09 173,440.13
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.75%的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.75%/ 当年 天数 。
7.4.8.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
68,737.22 153,900.64
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.15%/ 当年 天数 。
7.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 和上 年度 可比 期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本期 及上 年度可 比期 间未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 可比期 间未 投资 本基 金。
7.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
期末余额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 2,958,358.62 92,650.16 7,184,997.17 274,129.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的 流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600058
五矿
发展
2013 年7 月24 日
重大资
产重组
13.56
2014 年1 月6
日
14.92 12,724 207,587.18 172,537.44 -
601901
方正
证券
2013 年8 月26 日
重大资
产重组
5.91
2014 年1 月13
日
6.24 42,204 230,125.63 249,425.64 - 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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000625
长安
汽车
2013 年12 月31 日
重大信
息被披
露
11.45
2014 年1 月3
日
11.72 44,977 416,532.06 514,986.65 -
注： 截至2013 年12 月31 日 止持有 以上 因公 布的 重大 事项可 能产 生重 大影 响而 被暂时 停牌 的股 票，
该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后， 经交 易所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为39,999,597.34 元， 属于 第二 层 级的余 额 为 936,949.73 元 ， 无属 于第 三层 级
的余额(2012 年12 月31 日： 第一 层级46,541,919.33 元 ， 第 二层 级356,145.24 元， 无第 三层 级) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2012 年12 月31 日 ： 同)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 的金 额为 零元 ， 计 入 损益的 第三 层级 金融 工具 公允价 值变 动为 零
元(2012 年 度： 净转 入/( 转出)第 三层 级的 金额 为零 元 ， 计入 损益 的第 三层 级金 融工具 公允 价值 变
动为零 元， 涉及 内蒙 古伊 利实业 集团 股份 有限 公司 (“ 伊利 股份 ”) 发行 的股 票)。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 40,928,622.27 77.34
其中： 股票 40,928,622.27 77.34
2 固定收 益投 资 7,924.80 0.01
其中： 债券 7,924.80 0.01
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,958,358.62 5.59
6 其他各 项资 产 9,025,104.36 17.05
7 合计 52,920,010.05 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票指 数投 资组合
8.2.1 期末 指 数投 资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 587,923.71 1.12
B
采矿业 2,170,311.08 4.14
C
制造业 18,849,592.38 35.89
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 1,125,835.11 2.14 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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应业
E
建筑业 1,478,392.57 2.81
F
批发和 零售 业 2,585,988.16 4.92
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 708,444.85 1.35
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,489,758.93 2.84
J
金融业 2,997,216.37 5.71
K
房地产 业 2,540,733.99 4.84
L
租赁和 商务 服务 业 824,093.58 1.57
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 362,818.72 0.69
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 331,513.33 0.63
S
综合 523,079.40 1.00
合计 36,575,702.18 69.64
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 186,364.79 0.35
C
制造业 3,830,644.99 7.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
214,775.90 0.41
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 121,134.41 0.23
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,352,920.09 8.29
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净 值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600383 金地集 团 105,750 706,410.00 1.34
2 600089 特变电 工 62,040 665,068.80 1.27
3 600196 复星医 药 26,553 520,173.27 0.99
4 000423 东阿阿 胶 13,080 517,444.80 0.99
5 600369 西南证 券 51,954 515,903.22 0.98
6 000625 长安汽 车 44,977 514,986.65 0.98
7 600804 鹏博士 34,011 478,194.66 0.91
8 000100 TCL 集团 202,517 471,864.61 0.90
9 600637 百视通 12,733 470,739.01 0.90
10 600315 上海家 化 10,882 459,546.86 0.87
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600690 青岛海 尔 38,967 759,856.50 1.45
2 600535 天士力 14,231 610,367.59 1.16
3 002241 歌尔声 学 13,876 486,770.08 0.93
4 002353 杰瑞股 份 5,550 440,503.50 0.84
5 002236 大华股 份 10,328 422,208.64 0.80
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600089 特变电 工 1,459,332.00 2.86
2 002570 贝因美 1,394,969.37 2.73
3 600383 金地集 团 1,258,439.25 2.46
4 000423 东阿阿 胶 1,038,493.00 2.03
5 000100 TCL 集团 1,019,836.00 2.00
6 600535 天士力 975,561.55 1.91
7 601168 西部矿 业 963,662.54 1.89
8 600804 鹏博士 954,325.00 1.87
9 600332 白云山 945,657.00 1.85
10 600369 西南证 券 933,434.00 1.83
11 600085 同仁堂 924,526.00 1.81
12 600315 上海家 化 909,715.06 1.78
13 002241 歌尔声 学 883,592.00 1.73
14 600196 复星医 药 841,763.00 1.65
15 600690 青岛海 尔 837,616.47 1.64
16 002450 康得新 811,581.00 1.59
17 000625 长安汽 车 787,810.07 1.54
18 601607 上海医 药 776,651.00 1.52
19 601009 南京银 行 774,885.25 1.52
20 002236 大华股 份 720,531.60 1.41
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002570
贝因美 1,638,770.68 3.21
2 600383
金地集 团 1,485,395.21 2.91
3 600887
伊利股 份 1,189,113.22 2.33
4 600276
恒瑞医 药 1,151,052.30 2.25
5 000423
东阿阿 胶 1,143,796.64 2.24 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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6 600535
天士力 1,110,537.61 2.17
7 600089
特变电 工 1,094,833.71 2.14
8 000783
长江证 券 1,036,096.62 2.03
9 600315
上海家 化 1,007,688.53 1.97
10 600518
康美药 业 981,763.82 1.92
11 600196
复星医 药 971,625.64 1.90
12 600690
青岛海 尔 963,925.85 1.89
13 002241
歌尔声 学 957,072.55 1.87
14 000060
中金岭 南 902,677.46 1.77
15 600739
辽宁成 大 881,768.71 1.73
16 000625
长安汽 车 868,071.34 1.70
17 601009
南京银 行 858,310.54 1.68
18 000725
京东方 Ａ 822,998.19 1.61
19 600369
西南证 券 803,203.77 1.57
20 601377
兴业证 券 795,415.84 1.56
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 78,061,814.63
卖出股 票收 入 （ 成交 ）总 额 88,114,600.36
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买 入金 额 ” （ 或 “买 入股 票成 本” ） 、 “ 卖出金 额” （ 或 “卖
出股票 收入 ” ） 均按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 7,924.80 0.02
8 其他 - -
9 合计 7,924.80 0.02
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113006 深燃转 债 80 7,924.80 0.02
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 支债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
上海家 化 11 月 20 日 收到 证监会 上海 监管 局《 关于 对上海 家化 联合 股份 有限 公司采 取责 令 改
正措施 的决 定》 ，对 于家 化 在 2008 年4 月至 2013 年7 月与 吴江 市黎 里沪 江日 化厂发 生采 购销 售、
资金拆 借等 关联 交易 存在 的违规 披露 。家 化公 司进 行了自 查，12 月 18 日进 行了公 告： 按照 关 联
交易决 策程 序提 交董 事会 以及股 东大 会审 议， 审议 通过后 予以 披露 。
本基金 做出 以下 说明 ：
1 、 上 海家 化是 中国 日化 行 业领军 企业 ， 在竞 争最 为 激烈的 日化 行业 占据 一席 之地 ， 基 本面良长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
好。本 公司 研究 员一 直保 持跟踪 ，并 有相 关跟 踪报 告。
2 、 此 次处 罚事 项主 要针 对 过往事 项 ， 同 时过 往关 联 事项不 涉及 盈利 ， 对公 司 目前经 营基 本无
影响
3 、今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 39,665.74
2 应收证 券清 算 款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,582.47
5 应收申 购款 8,983,856.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,025,104.36
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000625 长安汽 车 514,986.65 0.98 重大信 息被 披露
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长盛同 瑞A 157 9,984.05 576,527.00 36.78% 990,969.00 63.22%
长盛同 瑞B 213 11,038.70 24,288.00 1.03% 2,326,956.00 98.97%
长盛同 瑞中
证 200 分级
2,398 19,906.53 30,833,590.66 64.59% 16,902,275.98 35.41%
合计 2,768 18,661.35 31,434,405.66 60.85% 20,220,200.98 39.15%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额； 对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛同 瑞 A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 江苏省 电力 公司 （ 国网 ） 企业年 金计
划－招 商银 行
345,877.00 22.07%
2 上 海 铁 路 局 企 业 年 金 计 划 － 中 国 工
商银行
114,282.00 7.29%
3 刘丹 95,700.00 6.11%
4 谢晓婷 73,400.00 4.68%
5 黎仲娟 72,928.00 4.65%
6 呼 和 浩 特 铁 路 局 企 业 年 金 计 划 － 中
国银行
60,808.00 3.88%
7 孟昭鸣 60,001.00 3.83%
8 王宏勋 60,000.00 3.83%
9 赵强 59,400.00 3.79%
10 李丽 52,900.00 3.37%
长盛同 瑞 B
序号
持有人 名称 持有 份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 樊华 444,400.00 18.90%
2 董秀媛 153,900.00 6.55%
3 卢荣富 144,558.00 6.15% 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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4 李英 115,400.00 4.91%
5 黄焕民 97,481.00 4.15%
6 黄晓妹 82,500.00 3.51%
7 兰帆 71,800.00 3.05%
8 顾天刚 61,800.00 2.63%
9 张乾真 59,100.00 2.51%
10 李芳玲 52,100.00 2.22%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、对 于长 盛同 瑞A 、长 盛 同瑞 B 前十 名持 有人 持有 份额比 例的 分母 采用 各自 级别的 份额 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛同 瑞A - -
长盛同 瑞B - -
长盛同 瑞中 证200
分级
- -
合计
- -
注：1 、 本 公 司 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研究 部 门负 责 人 持 有 本 基 金份 额 总量 的 数 量 区 间为 0
份。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 份。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛 同瑞A 长盛同 瑞B
长盛同 瑞中 证
200 分级
基金合 同生 效日 （2011 年 12 月 6
日）基 金份 额总 额
41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,245,164.00 6,367,746.00 40,269,981.16
本报告 期基 金总 申 购 份额 - - 185,817,782.50
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 186,486,204.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -2,677,668.00 -4,016,502.00 8,134,307.91
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,567,496.00 2,351,244.00 47,735,866.64
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4
基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为基 金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬46,000.00 元 ， 已连 续提 供
审计服 务2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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例
华创证券 1 101,734,208.65 61.27% 92,619.63 61.44% -
国联证券 1 64,302,268.79 38.73% 58,137.29 38.56% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告摘要
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撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无；
（2 ） 本基 金 报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
