长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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长 盛 同 瑞 中证 200 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票指数 投资 组合 .................................................................................... 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计 的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛同 瑞中 证200 指 数分 级证券 投资 基金
基金简 称 长盛同 瑞中 证200 分级 （ 场内简 称： 长盛 同瑞 ）
基金主 代码 160808
交易代 码 160808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年12 月 6 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 51,654,606.64 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-01-12
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛同 瑞A （ 场内 简
称：同 瑞A ）
长盛同 瑞B （ 场内
简称： 同 瑞B）
长盛同 瑞中 证 200 分级
（场内 简称 ： 长盛 同瑞）
下属分 级基 金的 交易 代码 150064 150065 160808
报告期末下属分级基金份 额
总额
1,567,496.00 份 2,351,244.00 份 47,735,866.64 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 运 用 指数 化 投 资方式 ， 通 过 严 格的 投 资 纪律约 束 和 数 量化
风 险 管 理 手 段， 力 争 将本基 金 的 净 值 增长 率 与 业绩比 较 基 准 之间
的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值控制 在0.35% 以内 ， 年跟 踪误差 控制 在
4% 以内 ，以 实现 对中 证 200 指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在中 证 200 指 数中的 组成 及
其基准 权重 构建 股票 投资 组合， 以拟 合、 跟踪 中证 200 指 数的 收
益表现,并 根据 标的 指数 成 份股及 其权 重的 变动 而进 行相应 调整 。
本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 的比 例为 90% －95% ，其 中投
资于中证 200 指 数成 份股 和备选 成份 股的 资产 不低 于股票 资产 的
90% 。 现金、 债券 资产 及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他证 券品 种
占基金 资产 比例 为 5% －10% （ 其中 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政
府 债 券 不 低 于基 金 资 产净值 5%） 。 基 金管 理 人 将综合 考 虑 市 场情
况、 基 金资 产的 流动 性要 求等因 素确 定 各 类资 产的 具体配 置比 例 。
业绩比 较基 准 中证200 指 数收 益率 ×95% ＋一年 期银 行定 期存 款利 率 （税 后） ×5%
风险收 益特 征 本 基 金 为 完 全复 制 指 数的股 票 型 基 金 ，具 有 较 高风险 、 较 高 预期
收 益 的 特 征 ，其 预 期 风险和 预 期 收 益 高于 货 币 市场基 金 、 债 券型
基金和 混合 型基 金。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同 瑞A ： 低风 险、
收益相 对稳 定
长盛同 瑞B ： 高风 险、
高预期 收益
长盛同 瑞中 证200 分
级： 较 高风 险、 较 高
预期收 益 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 李芳菲
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 95599
传真 010-82255988 010-63201816
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三 路
诺德金 融中 心主 楼10D
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路 18
号城建 大 厦A 座20-22 层
北京市西城区复兴门内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 凤良志 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年
2011 年 12 月 6 日
( 基金 合同 生效
日)-2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 4,500,026.31 9,136,298.92 1,075,537.59
本期利 润 3,831,915.65 10,609,734.72 1,075,537.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0851 0.1099 0.0017
本期加 权平 均净 值利 润率 8.38% 10.71% 0.17%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.30% 0.38% 0.20% 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 2,435,312.12 327,369.97 1,075,537.59
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0471 0.0064 0.0017
期末基 金资 产净 值 52,522,869.15 51,083,147.16 624,271,806.22
期末基 金份 额净 值 1.017 1.004 1.002
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 4.90% 0.58% 0.20%
注： ：1、所述 基金业绩 指 标不包括持 有人认购 或交 易基金的各 项费用， 计入 费用后实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个 月 -2.31% 1.18% -1.94% 1.22% -0.37% -0.04%
过去六 个月 8.77% 1.25% 10.47% 1.28% -1.70% -0.03%
过去一 年 4.30% 1.29% 4.02% 1.34% 0.28% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
4.90% 1.23% -4.59% 1.36% 9.49% -0.13%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝ 95% ×中证 200 指 数收 益率＋ 5%× 一年 期银 行定 期存款 利率 （税 后 ） 。
基准指 数： 中 证200 指数
本基金 的业 绩比 较基 准中 证 200 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编制 规则 和再 平 衡
过 程 请 参 见 中 证 200 指 数 指 数 编 制 细 则 。 （ 网 址 为 ：
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do ）
再平衡：由于 基金资产 配 置比例处于动 态变化的 过 程中，需要通 过再平衡 来 使资产的配 置比例符
合基金 合同 要求 ，业 绩比 较基准 中中 证 200 指 数、 一 年期 银行 定期 存款 每日 按照 95% 、5% 的比 例
采取再 平衡 ，再 用连 锁计 算的方 式得 到基 准指 数的 时间序 列。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：长 盛同 瑞中 证 200 指 数分级 证券 投资 基金 合同 于 2011 年 12 月 6 日生 效 ， 合同 生效 当年 按照
实际存 续期 计算 ，未 按整 个自然 年度 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2013 - - - - 注：2013 年
度未分 配收
益
2012 - - - - 注：2012 年
度未分 配收
益
2011 - - - - 注：2011 年
度未分 配收
益
合计 - - - -
长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式
基金、 三十 一只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 同 庆
中证 800
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 ， 长
盛 同 辉 深
证 100 等
权 重 指 数
分 级 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
2011 年12 月
6 日
- 6 年
男，1981 年 9 月出
生 ， 中 国 国 籍 。 中
央 财 经 大 学 硕 士 ，
金融风险管理师
(FRM) 。 2007 年7 月
加 入 长 盛 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 曾 任 金
融 工 程 与 量 化 投 资
部金融工程研究
员 ， 从 事 数 量 化 投
资 策 略 研 究 和 投 资
组合风险管理工
作 。 现 任 长 盛 同 瑞
中证 200 指 数分 级
证 券 投 资 基 金 （ 本
基 金 ） 基 金 经 理 ，
长 盛 同 庆 中 证 800
指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长
盛同辉 深证 100 等
权 重 指 数 分 级 证 券长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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投资基金基金经
理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期 均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到
公平对 待， 保护 投资 者合 法权益 ， 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 ， 公 司根 据该
细则实际执行 情况，对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组
合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责
制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策，超越 授 权范围的投 资行为，
需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，对交 易 所公开竞价交 易，公司 开 启恒生交易 系统中的
公平交 易程 序， 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ，具 体如 下：
一、限价指令 的执行原 则 ：对于不同限 价的同向 指 令，按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均
分”的原则执 行；对于 相 同限价的同向 交易指令 ， 强 制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序，按
照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ，按 比例 具体 执行。
二、 市 价指 令的 执行 原则 ： 对于 市价 同向 交易 指令 ， 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 ，
后到达指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ；对于同时 同向交易
指令，强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 ， 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例，按比
例具体 执行 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则： 对 于不同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交
易指令，按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 ， 在未满足限价 执行条件 时 ，先执行市 价 指令，
后执行 限价 指令 。
对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ，公司依 照 价格优先、比 例
分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。
对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 ， 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、
同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保障公司 旗下所有 投 资组合均被公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控 不同组合 的反向交
易等，监控分 析发现异 常 情况时，要求 相关人员 作 出合理性解释 备查，每 月 度出具上月 度公平交
易监控分析报 告，每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告；公司 通 过系统记录 场内异常
交易情况，监 察稽核部 定 期对其进行分 析评估， 每 月度出具异常 交易总结 报 告；针对场 外交易，
监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查，检查 范 围包括但不 限于：银
行间市场、交 易所大宗 交 易等，每月度 出具检查 报 告；监察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公
司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、分 配 过程进行监督 ，确保分 配 结果符合公 平交易原
则。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》各项规定 ，保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独立决
策，并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会； 交 易环节中， 严格执行
集中交易制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；事后 监控分析 环 节中，公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析， 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告；同 时，公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定 期的检 查 ，并对发现 的问题进
行及时 报告 。
报告期内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 ， 取 最 近4 个 季度 交易记 录， 分别 以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易
情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况， 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查； 对于
同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ， 公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 我们运用 数 量化投资手段 精细化执 行 跟踪指数策略 ，尽量降 低 申购赎回、个 股
配股、分红、 增发等事 件 对基金组合产 生的不利 影 响，将本基金 的跟踪误 差 和日均跟踪 偏离度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内 基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.017 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 4.30% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为4.02% 。 报告期 内， 本基金 日均 跟 踪偏离 度绝 对值 为0.09% ， 控制 在 0.35% 之 内；
年化跟 踪误 差 为2.22% ， 控制 在 4% 之内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年一 季度 经济 出现 弱 复苏， 市场 在经 济企 稳、 热钱大 规模 流入 的背 景下 出现整 体反 弹，
二季度经济复 苏进程在 反 腐加大力度、 影子银行 监 管趋严等政策 影响下中 断 ，基本面低 于市场预
期，市场在 “ 钱荒”中 再 度探底。下半 年，经济 在 稳 增长政策影 响下企稳 回 升，十八届 三中全会
的召开成为影 响市场预 期 的关键，在会 议召开前 市 场对于改革的 预期高涨 ， 带动估值提 升，市场
震荡上行。会 议召开后 ， 改革路线图的 公布进一 步 提振改革预期 ，受益改 革 板块持续走 强。回顾
2013 年的 行情 ， 可 以发 现 市场运 行特 征发 生了 明显 的转变 ， 一 是宏 观经 济增 长中枢 下移 ， 二 是 资
金成本长期维 持高位， 三 是改革政策预 扭转了市 场 悲观情绪，未 来这些因 素 还将对 2014 年的 市
场产生 深刻 影响 。
展望2014 年， 改革 方案 和 顶层设 计的 陆续 出台 将会 延续市 场对 改革 的乐 观预 期， 改 革受 益的
新型城镇化相 关产业、 国 企改 革、土地 改革以及 新 兴产业的结构 化行情有 望 继续维持； 资金成本
维持高 位的 根本 原因 在于 大量集 中于 2014 和2015 年到期 的政 府债 务， 这一 问 题的妥 善解 决关 系
到改革的成败 和长远的 发 展，对于现有 的存量资 产 和金融板块都 将产生深 远 的影响；经 济增长中
枢下移已经逐 步被市场 所 消化，这将为 调整结构 和 促进转型提供 更大的政 策 腾挪空间， 受益于产长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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业结构升级和 产能收缩 的 传统行业将会 迎来事件 性 机会。美国 QE 政策的 退 出力度和国 内的通胀
水平将 成为 宏观 经济 短期 的扰动 因素 ，但 是并 不会 造成显 著影 响。
除了上 述基 本面 和政 策面 因素之 外， IPO 在一 季 度 开始重 启， 对于 市场 的影 响 存在不 确定 性，
一方面申购新 股会导致 资 金分流，引发 对流动性 好 的大盘股的抛 售和对涨 幅 可观的小盘 股的获利
了结；另一方 面，新股 如 果定价较高， 上市表现 较 好，又有可能 对二级市 场 成长股形成 新的催化
剂，带 动进 一步 上涨 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合规运作，保 障资产委 托 人利益出发， 由
独立于 各业 务部 门的 监察 稽核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 ，
发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 ， 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容 具 体如 下 ：
1 、 强调 合规 培训 ， 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 ， 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内部
自学、岗前培 训等多种 方 式，有重点、 有针对性 地 展开合规培训 工作，强 化 员工合规理 念，深化
员工合 规意 识， 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。
2 、强调制度/流 程建设， 扎实公司内控 制度建 设 。 根据新法规、 新监管要 求 ，以及公司业 务
发展实际，及时推 动公司 各部门补充、修订 、完善 、优化各项业务制 度与流 程，保证公司制度/
流程的 合法 合规 、全 面、 适时、 有效 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 确保 制度/流程 严肃性与 执 行力。报告期 内，监察 稽 核部按照年 初
工作计划，开 展专项稽 核 工作，内容涵 盖受托资 产 投资、研究、 交易、销 售 、清算、登 记注册、
产品开 发等 等 ； 并 根据 业 务发展 需要 ， 以及 日常 监 督中发 现问 题 ， 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、
检查工作中， 监察稽核 部 重视对发现问 题改进完 成 情况的跟踪， 强调问题 改 进效率与效 果，以保
障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力。
5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 ， 监察 稽核部 借助 信息 技术 系统 ， 通 过完 善员 工
投资报 备系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ，提 高员 工行为 合规 管理 水平 ，督 促员工 自觉 合规 。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金 管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部 、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第二十条 中 对基金收益分 配
的约定 ，在 存续 期内 ，本 基金（ 包括 同瑞 基金 份额 、长盛 同瑞 A 份 额、 长盛 同瑞 B 份额 ）不 进 行
收益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 长盛 同瑞 中 证 200 指数分 级证 券投 资基 金的 过程中 ，本 基金 托管 人 — 中国农 业银 行 股
份有限 公司 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 等相 关法 律法规 的规 定以 及《 长盛 同瑞中 证 200 指数分
级证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《长 盛同 瑞中 证 200 指 数 分级证 券投 资基 金托 管协 议》的 约定 ，对 长长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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盛同瑞 中证 200 指数 分级 证券投 资基 金管 理人 —长 盛基金 管理 有限 公司 2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日基 金的 投资 运作， 进行 了认 真、 独立 的会计 核算 和必 要的 投资 监督， 认真 履行 了 托
管人的 义务 ，没 有从 事任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 长盛 基金 管理有 限公 司在 长盛 同瑞 中证 200 指 数分 级证 券投 资基金 的投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 及 利润分配等 问题上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及 其他 相关 法律 法规 的规定 ，基 金管 理 人 所编 制和披 露的 长盛 同瑞 中 证 200 指 数分 级证 券投
资基金年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报 告等信息
真实、 准确 、完 整， 未发 现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 20664 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛同 瑞中 证200 指 数分 级证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人
引言段 我们审 计了 后附 的长 盛同 瑞中 证 200 指 数分 级证 券 投 资基 金的
财务报 表， 包 括2013 年12 月 31 日 的资 产负 债表 、2013 年 度的
利润表 和所 有者 权益(基 金 净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是长盛 同瑞 中 证 200 指 数 分级证 券投
资 基 金 的基 金 管理 人长 盛基 金 管 理有 限 公司 管理 层的 责 任 。这
种责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 ， 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的财 务 报 表重 大 错报 风险 的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册会 计师 考 虑 与财 务 报表 编制 和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设计 恰当 的 审 计程 序 ， 但 目的 并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评价 管理 层选 用 会 计政
策 的 恰 当性 和 作出 会计 估计 的 合 理性 ， 以及 评价 财务 报 表 的总
体列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 长盛 同瑞 中证 200 指数 分级 证券 投 资基金 的财
务 报 表 在所 有 重大 方面 按照 企 业 会计 准 则和 在财 务报 表 附 注中
所 列 示 的中 国 证监 会发 布的 有 关 规定 及 允许 的基 金行 业 实 务操
作编制 ，公 允反 映了 长盛 同瑞中 证 200 指数 分级 证 券投资 基金
2013 年12 月31 日的 财务 状况以 及2013 年度 的经 营 成果和 基金
净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汪棣
沈兆杰
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2014 年3 月21 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同瑞 中 证200 指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,958,358.62 7,184,997.17
结算备 付金
- 70,893.19
存出保 证金
39,665.74 250,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 40,936,547.07 46,898,064.57
其中： 股票 投资
40,928,622.27 46,898,064.57 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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基金投 资
- -
债券投 资
7,924.80 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 1,582.47 1,702.90
应收股 利
- -
应收申 购款
8,983,856.15 3,369.35
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
52,920,010.05 54,409,027.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
30,328.31 2,660,242.38
应付管 理人 报酬
28,365.04 32,032.61
应付托 管费
5,673.02 6,406.53
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 7,171.55 37,187.28
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 325,602.98 590,011.22
负债合 计
397,140.90 3,325,880.02
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 50,087,557.03 50,755,777.19
未分配 利润 7.4.7.10 2,435,312.12 327,369.97
所有者 权益 合计
52,522,869.15 51,083,147.16
负债和 所有 者权 益总 计
52,920,010.05 54,409,027.18
注：报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.017 元， 基金 份额 总额51,654,606.64 份，
其中长 盛同 瑞 A 基 金份 额 为 1,567,496.00 份， 长盛 同瑞 B 基 金份 额为2,351,244.00 份， 长盛 同
瑞基金 份额 为47,735,866.64 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同瑞 中 证200 指 数分 级证 券投 资基 金 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 12 月31 日
一、收入
4,875,718.36 12,761,073.12
1.利息 收入
96,012.13 875,578.09
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 96,010.13 296,406.80
债券利 息收 入
2.00 153.42
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 579,017.87
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
5,215,643.75 9,413,355.61
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 4,751,378.89 8,761,258.69
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -153.42
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 464,264.86 652,250.34
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16
-668,110.66 1,473,435.80
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17
232,173.14 998,703.62
减： 二、费用
1,043,802.71 2,151,338.40
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 343,686.07 769,503.32
2．托 管费 7.4.10.2.2 68,737.22 153,900.64
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 258,885.42 790,737.94
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 372,494.00 437,196.50
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
3,831,915.65 10,609,734.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
3,831,915.65 10,609,734.72
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同瑞 中 证200 指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,755,777.19 327,369.97 51,083,147.16
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 3,831,915.65 3,831,915.65
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-668,220.16 -1,723,973.50 -2,392,193.66
其中：1. 基 金申 购款 180,158,447.90 7,719,190.14 187,877,638.04
2. 基金 赎回 款 -180,826,668.06 -9,443,163.64 -190,269,831.70
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,087,557.03 2,435,312.12 52,522,869.15
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
623,196,268.63 1,075,537.59 624,271,806.22
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 10,609,734.72 10,609,734.72
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-572,440,491.44 -11,357,902.34 -583,798,393.78
其中：1. 基 金申 购款 206,558,062.69 8,702,270.66 215,260,333.35
2. 基金 赎回 款 -778,998,554.13 -20,060,173.00 -799,058,727.13
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,755,777.19 327,369.97 51,083,147.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛同 瑞中 证 200 指 数分 级证券 投资 基金(以 下简 称 “ 本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2011]1659 号 《 关于核 准长 盛同 瑞中 证 200 指数 分级 证券 投
资基金募集的 批复》核 准 ，由长盛基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《长盛 同瑞 中 证 200 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》负 责公 开募 集。 本基 金为契 约型 开放 式 基
金， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集622,918,669.86 元 ， 业 经普 华永 道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2011) 第 465 号 验资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 长盛 同瑞 中 证200 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2011 年 12 月 6 日 正式 生效 ， 基
金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为623,196,268.63 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利 息折 合277,598.77
份基金份额。 本基金 的 基 金管理人为长 盛基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国农业银 行股份有
限公司 。
根据《 长盛 同瑞 中 证 200 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 的基金 份额 包 括
长盛同 瑞中 证 200 指 数分 级证券 投资 基金 之基 础份 额(以 下简 称 “ 同瑞 基金 份 额 ”) 、长 盛同 瑞中
证 200 指数 分 级 证券 投资 基金之 稳健 收益 类份 额( 以 下简称 “同瑞 A 基金 份额 ”) 以 及长 盛同 瑞中
证 200 指数 分级 证券 投资 基金之 积极 收益 类份 额( 以 下简称 “同瑞 B 基金 份额 ”) 。 本基 金基 金合
同生效 后， 场内 同瑞 基金 份额 按 4:6 的比 例分 离成 同瑞 A 基金 份额 和同 瑞 B 基金份 额， 各类 基金
份额的 基金 资产 合并 运作 。 在每个 会计 年度(除 基金 合 同生效 日所 在会 计年 度外) 的第一 个工 作日 ，
本基金 的基 金管 理人 将根 据基金 合同 的规 定对 同瑞 基金份 额和 同 瑞 A 份 额进 行基金 份额 折算 ； 此
外，若同瑞基 金份额的 基 金份额净值达 到人民 币 2.000 元或同 瑞 B 份 额的参 考净值跌至人 民币
0.250 元 以下 ，本 基金 的 基金管 理人 还将 根据 基金 合同的 规定 对同 瑞基 金份 额、同 瑞 A 份额 和同
瑞B 份 额的 基金 份额 进行 不定期 份额 折算 。
同瑞基 金份 额接 受场 外与 场内申 购和 赎回 ，同 瑞 A 份额与 同瑞 B 份 额可 单独 在上市 交易 但 不
接受申购和赎 回。经深 圳 证券交易所(以 下简称 “ 深 交所 ”)深证 上字[2012]4 号文核准，同 瑞 A
基金份 额和 其中 同瑞 B 基 金份额 于 2012 年 1 月 12 日在深 交所 挂牌 交易 。托 管在场 外的 同瑞 基金
份额， 基金 份额 持有 人可 通过跨 系统 转托 管业 务将 其转至 深交 所场 内后 即可 按照 4:6 的 比例 与 同
瑞A 基 金份 额和 同 瑞B 基 金份额 进行 配对 转换 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 长盛 同瑞中 证 200 指 数分 级证 券投资 基金 基 金
合同 》 的 有关 规定 ， 本 基 金的投 资范 围为 股票(包 括 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市
的股票) 、 权 证 、 债 券、 货 币市场 工具 、 资产 支持 证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金 融工 具。 本基 金投 资的标 的指 数为 中 证 200 指数， 股票 投资 占基 金资 产的比 例 为 90%-95% ，
95% ， 其中 投资 于中 证200 指数成 份股 和备 选成 份股 的资产 不低 于股 票资 产 的90% 。 现金 、 债 券资
产及中国证监 会允许基 金 投资的其他证 券品种占 基 金资产比例 为 5%－10% （ 其中权证资产 占基金
资产比 例 为 0-3% ， 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值 5% ） 。本 基金 通过
被动的指数化 投资管理 ， 实现对中证指 数的有效 跟 踪，力求将基 金净值收 益 率与业绩比 较基准之
间的日 平均 跟踪 误差 控制 在限定 的范 围之 内。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 95 % ×中证 200 指数 收益
率＋5% × 一 年期 银行 定期 存款税 后利 率。
本财 务报 表由 本基 金的 基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 21 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、《 长盛 同
瑞中 证200 指数 分级 证券 投资基 金 基金 合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 发 布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2013 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完整 地反 映了 本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融 资 产的 分类 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证) 分类为以公允 价
值计量且其变 动计入当 期 损益的金融资 产。除衍 生 工具所产生的 金融资产 在 资产负债表 中以衍生
金融资产列示 外，以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类其他应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类其 他应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内 确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上 几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证)按如下 原则确定 公 允价值并进 行长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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估值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金 融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算 引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算认列。 上述申购 和 赎回分别包括 基金转换 所 引起的转入基 金的实收 基 金增加和转 出基金的
实收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利 润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
根据《 长盛 同瑞 中 证 200 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》的 有关 规定 ，在 存续期 内， 本 基
金( 包 括同 瑞基 金份 额、 同 瑞 A 份 额和 同 瑞B 份额) 不 进行收 益分 配。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部 为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会 允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《中 国证
券业协会基金 估值工作 小 组关于停牌股 票估值的 参 考方法》提供 的指数收 益 法、市盈率 法等估值
技术进 行估 值。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估 计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括 买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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活期存 款 2,958,358.62 7,184,997.17
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 2,958,358.62 7,184,997.17
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 40,123,221.93 40,928,622.27 805,400.34
债券
交易所 市场 8,000.00 7,924.80 -75.20
银行间 市场 - - -
合计 8,000.00 7,924.80 -75.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 40,131,221.93 40,936,547.07 805,325.14
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 45,424,628.77 46,898,064.57 1,473,435.80
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,424,628.77 46,898,064.57 1,473,435.80
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,562.57 1,371.04
应收定 期存 款利 息 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 28 页 共 58 页
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 31.90
应收债 券利 息 2.00 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 299.96
其他 17.90 -
合计 1,582.47 1,702.90
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基 金 本期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,171.55 37,187.28
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 7,171.55 37,187.28
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 250,000.00
应付赎 回费 96.18 10,011.22
预提费 用 316,000.00 330,000.00
其他 9,506.80 -
合计 325,602.98 590,011.22
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 50,882,891.16 50,755,777.19
本期申 购 4,242.18 4,231.83
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,056,989.30 -1,054,416.34
2013 年 1 月 4 日 基 金拆 分/份
额折算 前
49,830,144.04 49,705,592.68
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 1,440,137.91 -
本期申 购 185,813,540.32 180,154,216.07
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -185,429,215.63 -179,772,251.72
本期末 51,654,606.64 50,087,557.03 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 29 页 共 58 页
注：1. 申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2. 根 据 《 长盛 同瑞 中 证200 指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》 和 《 长盛 同 瑞中 证 200 指数 分级
证券投 资基 金基 金份 额折 算公告 》 的 有关 规定 ， 本 基 金 的基 金管 理人 长盛 基金 管理有 限公 司 确定
2013 年1 月4 日为 本基 金 的份额 折算 基准 日， 对长 盛同瑞 基金 份额 的场 外份 额、 场 内份 额以 及同
瑞 A 份 额 实 施 定 期 份 额 折 算 。 折 算 前 同 瑞 基 金 场 外 份 额 为 32,335,936.04 份 ， 同 瑞 场 内 份 额
6,901,423.00 份 ，同瑞 A 份额为 4,237,114.00 份 。 根据基 金份 额折 算公 式， 对同瑞 A 份 额的 应
得收益 进行 定期 份额 折算 ，每份 长盛 同瑞 份额 将按 0.4 份同瑞 A 份额 获得 约 定应得 收益 的新 增折
算份额。长盛 同瑞场外 份 额经份额折算 后产生新 增 的长盛同瑞场 外份额； 长 盛同瑞场内 份额经份
额折算 后产 生新 增的 长盛 同瑞场 内份 额； 同瑞A 份 额 经份额 折算 后产 生新 增的 长盛同 瑞场 内份 额。
同瑞基 金份 额折 算比 例 为0.028900949 ， 同瑞A 份 额 折算比 例 为 0.072252374 ， 折算后 同瑞 基金 场
外 基 金 份 额 总 额 为 33,270,475.95 份 ， 场 内 基 金 份 额 为 7,407,021.00 份 ， 同 瑞 A 份 额 为
4,237,114.00 份， 折算 后 基金份 额净 值 为 1.001 元。
3.截至 2013 年 12 月 31 日止， 本基 金于 深交 所上 市的基 金份 额为 3,918,740.00 份( 其中 同瑞 A
基金份 额1,567,496.00 份 ， 同瑞B 基 金份 额2,351,244.00 份)； 本基 金于 场内 未上市 交易 的基 金
份额为 26,564,393.00 份 ，托管 在场 外未 上市 交易 的基金 份额 为 21,171,473.64 份， 均为 同瑞 基
金基础份额。 场内的基 金 份额登记在证 券登记结 算 系统，场外的 基金份额 登 记在注册登 记系统，
按基金 份额 净值 申购 或赎 回。通 过跨 系统 转登 记可 实现基 金份 额在 两个 系统 之间的 转换 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,065,316.88 -2,737,946.91 327,369.97
本期利 润 4,500,026.31 -668,110.66 3,831,915.65
本期基金份额交易
产生的 变动 数
1,866,993.71 -3,590,967.21 -1,723,973.50
其中： 基金 申购 款 24,846,740.67 -17,127,550.53 7,719,190.14
基金赎 回款 -22,979,746.96 13,536,583.32 -9,443,163.64
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,432,336.90 -6,997,024.78 2,435,312.12
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 92,650.16 274,129.69 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 30 页 共 58 页
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 1,121.04 21,606.85
其他 2,238.93 670.26
合计 96,010.13 296,406.80
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 88,114,600.36 245,572,553.42
减：卖 出股 票成 本总 额 83,363,221.47 236,811,294.73
买卖股 票差 价收 入 4,751,378.89 8,761,258.69
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期
兑付） 成交 总额
- 125,000.00
减： 卖 出债 券 （债 转股 及 债券
到期兑 付） 成本 总额
- 125,000.00
减：应 收利 息总 额 - 153.42
债券投 资收 益 - -153.42
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 取得 衍生 工具 收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 464,264.86 652,250.34
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 464,264.86 652,250.34
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 上年度 可比 期间 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 31 页 共 58 页
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
2012 年1 月 1 日至2012 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -668,110.66 1,473,435.80
—— 股 票投 资 -668,035.46 1,473,435.80
—— 债 券投 资 -75.20 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍 生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -668,110.66 1,473,435.80
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 232,140.32 998,658.37
转换费 32.82 45.25
其他 - -
合计 232,173.14 998,703.62
注：1 ．本基金 的场外赎 回 费率按持有期 间递减， 场 内赎回费率为 赎回金额 的 0.5% ，赎回 费 总额
的25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
258,885.42 790,737.94
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
258,885.42 790,737.94
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 41,000.00 60,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00
上市费 60,000.00 90,000.00 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 32 页 共 58 页
银行汇 划费 324.00 336.50
银行账 户维 护费 270.00 360.00
银行间 账户 维护 费 - 16,500.00
其他 900.00 -
合计 372,494.00 437,196.50
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2013 年 12 月 27 日宣 告本 基金的 基金 管理 人根 据基 金合同 的规 定于
2014 年1 月2 日对 本基 金 所有份 额进 行基 金份 额折 算。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 未开 立关 联方 交易 单元。
7.4.10.1 关 联方 报酬
7.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
343,686.07 769,503.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
83,261.09 173,440.13
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.75%的年费 率长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 33 页 共 58 页
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.75%/ 当年 天数 。
7.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
68,737.22 153,900.64
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.15%/ 当年 天数 。
7.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 和上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 本期 及上 年度可 比期 间未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 可比期 间未 投资 本基 金。
7.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 2,958,358.62 92,650.16 7,184,997.17 274,129.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 34 页 共 58 页
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配情况 。
7.4.12 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
600058
五矿
发展
2013 年7 月24 日
重大资产 重
组
13.56 2014 年1 月6 日 14.92 12,724 207,587.18 172,537.44
601901
方正
证券
2013 年8 月26 日
重大资产重
组
5.91 2014 年1 月13 日 6.24 42,204 230,125.63 249,425.64
000625
长安
汽车
2013 年12 月 31 日
重大信息被
披露
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 44,977 416,532.06 514,986.65
注： 截至2013 年12 月31 日 止持有 以上 因公 布的 重大 事项可 能产 生重 大 影 响而 被暂时 停牌 的股 票，
该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后， 经交 易所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为被动 式指数基 金 ，原则上采用 复制指数 投 资策略，按照 个股在基 准 指数中的基准 权
重构建股票组 合，并根 据 基准指数成份 股及其权 重 的变动而进行 相应调整 ， 以复制和跟 踪基准指
数。本基金在 日常经营 活 动中面临的 与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流 动性风险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内， 使本 基金 在险 和收 益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 35 页 共 58 页
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施 等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基 金的托管 行 中 国农业银行 股份有限 公司 ，与该银行 存款相关 的信 用风险不重 大。本
基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的 信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.02%(2012 年12 月31 日： 无)， 因 此不存 在重 大信 用风 险(2012 年12 月 31 日：
同) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与 金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 36 页 共 58 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险， 有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外 ，其 余均 能以 合理 价格适 时变 现。
于2013 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,958,358.62 - - - 2,958,358.62 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 37 页 共 58 页
存出保 证金 39,665.74 - - - 39,665.74
交易性 金融 资产 - - 7,924.80 40,928,622.27 40,936,547.07
应收利 息 - - - 1,582.47 1,582.47
应收申 购款 - - - 8,983,856.15 8,983,856.15
资产总 计 2,998,024.36 - 7,924.80 49,914,060.89 52,920,010.05
负债
应付赎 回款 - - - 30,328.31 30,328.31
应付管 理人 报酬 - - - 28,365.04 28,365.04
应付托 管费 - - - 5,673.02 5,673.02
应付交 易费 用 - - - 7,171.55 7,171.55
其他负 债 - - - 325,602.98 325,602.98
负债总 计 - - - 397,140.90 397,140.90
利率敏 感度 缺口 2,998,024.36 - 7,924.80 49,516,919.99 52,522,869.15
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,184,997.17 - - - 7,184,997.17
结算备 付金 70,893.19 - - - 70,893.19
存出保 证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性 金融 资产 - - - 46,898,064.57 46,898,064.57
应收利 息 - - - 1,702.90 1,702.90
应收申 购款 - - - 3,369.35 3,369.35
资产总 计 7,255,890.36 - - 47,153,136.82 54,409,027.18
负债
应付赎 回款 - - - 2,660,242.38 2,660,242.38
应付管 理人 报酬 - - - 32,032.61 32,032.61
应付托 管费 - - - 6,406.53 6,406.53
应付交 易费 用 - - - 37,187.28 37,187.28
其他负 债 - - - 590,011.22 590,011.22
负债总 计 - - - 3,325,880.02 3,325,880.02
利率敏 感度 缺口 7,255,890.36 - - 43,827,256.80 51,083,147.16
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：于 2013 年 12 月 31 日，本基金 持有的交易 性债券投资公 允价值占基 金资产净值的 比例为
0.02%(2012 年 12 月 31 日：无)， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2012 年
12 月 31 日 ：同)。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 38 页 共 58 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 原则 上采 用复 制指 数 投资 策略 ，股 票资 产跟 踪的标 的指 数为 中 证 200 指数， 通过 指 数
化分散 投资 降低 其他 价格 风险 。 本 基金 投资 组合 中包 括中 证 200 指数 成份 股 、 备 选成份 股 、 新 股( 如
一级市 场初 次发 行或 增发) 等， 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可
靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 40,928,622.27 77.93 46,898,064.57 91.81
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 40,928,622.27 77.93 46,898,064.57 91.81
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 2,525,485.85 2,247,658.48 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 39 页 共 58 页
业绩比 较基 准下 降 5% -2,525,485.85 -2,247,658.48
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负 债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为39,999,597.34 元， 属于 第二 层 级的余 额 为 936,949.73 元 ， 无属 于第 三层 级
的余额(2012 年12 月31 日： 第一 层级46,541,919.33 元 ， 第 二层 级356,145.24 元， 无第 三层 级) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨 跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2012 年12 月31 日 ： 同)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 的金 额为 零元 ， 计 入 损益的 第三 层级 金融 工具 公允价 值变 动为 零
元(2012 年 度： 净转 入/( 转出)第 三层 级的 金额 为零 元 ， 计入 损益 的第 三层 级金 融工具 公允 价值 变
动为零 元， 涉及 内蒙 古伊 利实业 集团 股份 有限 公司 (“ 伊利 股份 ”) 发行 的股 票)。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 40 页 共 58 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 40,928,622.27 77.34
其中： 股票 40,928,622.27 77.34
2 固定收 益投 资 7,924.80 0.01
其中： 债券 7,924.80 0.01
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售 金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,958,358.62 5.59
6 其他各 项资 产 9,025,104.36 17.05
7 合计 52,920,010.05 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票指 数投 资组合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 587,923.71 1.12
B
采矿业 2,170,311.08 4.14
C
制造业 18,849,592.38 35.89
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,125,835.11 2.14
E
建筑业 1,478,392.57 2.81
F
批发和 零售 业 2,585,988.16 4.92
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 708,444.85 1.35
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,489,758.93 2.84
J
金融业 2,997,216.37 5.71
K
房地产 业 2,540,733.99 4.84
L
租赁和 商务 服务 业 824,093.58 1.57 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 41 页 共 58 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 362,818.72 0.69
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 331,513.33 0.63
S
综合 523,079.40 1.00
合计 36,575,702.18 69.64
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 186,364.79 0.35
C
制造业 3,830,644.99 7.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
214,775.90 0.41
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 121,134.41 0.23
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,352,920.09 8.29 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 42 页 共 58 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600383 金地集 团 105,750 706,410.00 1.34
2 600089 特变电 工 62,040 665,068.80 1.27
3 600196 复星医 药 26,553 520,173.27 0.99
4 000423 东阿阿 胶 13,080 517,444.80 0.99
5 600369 西南证 券 51,954 515,903.22 0.98
6 000625 长安汽 车 44,977 514,986.65 0.98
7 600804 鹏博士 34,011 478,194.66 0.91
8 000100 TCL 集团 202,517 471,864.61 0.90
9 600637 百视通 12,733 470,739.01 0.90
10 600315 上海家 化 10,882 459,546.86 0.87
11 000581 威孚高 科 14,206 437,544.80 0.83
12 600703 三安光 电 17,171 425,669.09 0.81
13 000783 长江证 券 39,559 411,413.60 0.78
14 601009 南京银 行 49,596 401,231.64 0.76
15 600600 青岛啤 酒 8,141 398,501.95 0.76
16 600100 同方股 份 36,779 374,042.43 0.71
17 000725 京东方 Ａ 173,740 373,541.00 0.71
18 600068 葛洲坝 93,795 371,428.20 0.71
19 600832 东方明 珠 37,136 362,818.72 0.69
20 600066 宇通客 车 20,509 360,138.04 0.69
21 600739 辽宁成 大 20,178 353,922.12 0.67
22 601377 兴业证 券 37,060 350,587.60 0.67
23 600583 海油工 程 44,517 345,451.92 0.66
24 002146 荣盛发 展 33,779 337,790.00 0.64
25 600332 白云山 12,000 331,920.00 0.63
26 601607 上海医 药 22,379 330,985.41 0.63
27 002450 康得新 13,378 325,085.40 0.62
28 002038 双鹭药 业 6,411 324,076.05 0.62
29 600352 浙江龙 盛 24,469 323,480.18 0.62
30 600085 同仁堂 15,113 323,418.20 0.62
31 600009 上海机 场 22,561 323,073.52 0.62
32 000999 华润三 九 12,783 318,168.87 0.61
33 002385 大北农 18,867 308,475.45 0.59 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 43 页 共 58 页
34 000039 中集集 团 20,617 306,368.62 0.58
35 002202 金风科 技 35,713 301,060.59 0.57
36 002081 金 螳 螂 13,696 301,038.08 0.57
37 000402 金 融 街 57,513 300,792.99 0.57
38 000623 吉林敖 东 16,883 299,842.08 0.57
39 600649 城投控 股 35,273 293,824.09 0.56
40 000768 中航飞 机 30,584 291,771.36 0.56
41 002570 贝因美 9,449 290,084.30 0.55
42 600252 中恒集 团 20,313 277,069.32 0.53
43 000009 中国宝 安 29,310 276,979.50 0.53
44 600660 福耀玻 璃 32,836 272,210.44 0.52
45 600886 国投电 力 68,596 269,582.28 0.51
46 000729 燕京啤 酒 32,815 265,801.50 0.51
47 600839 四川长 虹 87,284 265,343.36 0.51
48 600271 航天信 息 13,004 262,290.68 0.50
49 002422 科伦药 业 5,666 260,012.74 0.50
50 600108 亚盛集 团 32,188 258,469.64 0.49
51 600674 川投能 源 23,058 257,327.28 0.49
52 600118 中国卫 星 13,846 256,566.38 0.49
53 000970 中科三 环 19,973 256,453.32 0.49
54 601901 方正证 券 42,204 249,425.64 0.47
55 000012 南
玻Ａ 30,171 245,591.94 0.47
56 600741 华域汽 车 24,151 244,891.14 0.47
57 600718 东软集 团 19,934 244,590.18 0.47
58 601555 东吴证 券 28,312 243,483.20 0.46
59 601168 西部矿 业 44,693 240,895.27 0.46
60 600642 申能股 份 52,813 240,299.15 0.46
61 600893 航空动 力 12,547 240,024.11 0.46
62 000963 华东医 药 5,124 235,704.00 0.45
63 600177 雅戈尔 31,423 235,672.50 0.45
64 000876 新 希 望 16,420 235,298.60 0.45
65 600153 建发股 份 31,904 228,113.60 0.43
66 000800 一汽轿 车 19,134 227,694.60 0.43
67 002344 海宁皮 城 10,565 219,540.70 0.42
68 000060 中金岭 南 33,782 212,150.96 0.40
69 600060 海信电 器 18,365 211,932.10 0.40
70 600208 新湖中 宝 65,885 210,832.00 0.40
71 601888 中国国 旅 6,014 209,888.60 0.40
72 600655 豫园商 城 26,944 209,085.44 0.40 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 44 页 共 58 页
73 000061 农 产 品 24,332 204,875.44 0.39
74 600143 金发科 技 36,731 204,224.36 0.39
75 600694 大商股 份 7,019 202,708.72 0.39
76 000709 河北钢 铁 100,712 201,424.00 0.38
77 002007 华兰生 物 6,955 199,608.50 0.38
78 600372 中航电 子 8,325 198,634.50 0.38
79 600497 驰宏锌 锗 20,912 195,945.44 0.37
80 600549 厦门钨 业 7,920 190,396.80 0.36
81 002375 亚厦股份 7,361 189,913.80 0.36
82 600415 小商品 城 32,332 189,788.84 0.36
83 000750 国海证 券 16,367 187,238.48 0.36
84 600436 片仔癀 1,975 186,262.25 0.35
85 601933 永辉超 市 14,011 186,206.19 0.35
86 601333 广深铁 路 66,596 185,802.84 0.35
87 002310 东方园 林 5,670 184,331.70 0.35
88 000758 中色股 份 16,898 181,653.50 0.35
89 600062 华润双 鹤 8,077 180,682.49 0.34
90 600827 友谊股 份 18,141 179,051.67 0.34
91 600498 烽火通 信 11,485 176,869.00 0.34
92 600267 海正药 业 11,781 174,594.42 0.33
93 600123 兰花科 创 16,355 174,507.85 0.33
94 600058 五矿发 展 12,724 172,537.44 0.33
95 600316 洪都航 空 9,834 170,914.92 0.33
96 600166 福田汽 车 32,986 168,228.60 0.32
97 601928 凤凰传 媒 17,501 167,309.56 0.32
98 002001 新 和 成 8,665 167,234.50 0.32
99 000630 铜陵有 色 16,688 167,213.76 0.32
100 600588 用友软 件 11,612 160,710.08 0.31
101 601238 广汽集 团 19,493 160,622.32 0.31
102 600259 广晟有 色 4,070 158,119.50 0.30
103 600863 内蒙华 电 46,032 156,969.12 0.30
104 002500 山西证 券 22,631 156,153.90 0.30
105 600340 华夏幸 福 7,714 156,054.22 0.30
106 600109 国金证 券 9,183 155,835.51 0.30
107 002294 信立泰 4,454 153,217.60 0.29
108 600811 东方集 团 24,275 152,689.75 0.29
109 600516 方大炭 素 19,991 152,131.51 0.29
110 601666 平煤股 份 27,997 147,264.22 0.28
111 000046 泛海建 设 32,709 146,863.41 0.28 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 45 页 共 58 页
112 000878 云南铜 业 16,677 145,256.67 0.28
113 000778 新兴铸 管 22,751 144,923.87 0.28
114 600219 南山铝 业 27,250 141,972.50 0.27
115 601099 太平洋 23,628 140,586.60 0.27
116 600895 张江高 科 18,287 137,335.37 0.26
117 600664 哈药股 份 22,225 136,239.25 0.26
118 600157 永泰能 源 25,151 135,563.89 0.26
119 000839 中信国 安 21,684 135,525.00 0.26
120 601098 中南传 媒 12,251 134,638.49 0.26
121 600376 首开股 份 26,701 134,306.03 0.26
122 601118 海南橡 胶 17,593 130,715.99 0.25
123 601106 中国一 重 62,170 129,935.30 0.25
124 600027 华电国 际 41,771 126,148.42 0.24
125 601992 金隅股 份 18,162 123,501.60 0.24
126 600170 上海建 工 19,614 122,195.22 0.23
127 601717 郑煤机 19,480 121,750.00 0.23
128 600809 山西汾 酒 6,214 119,930.20 0.23
129 002155 辰州矿 业 15,117 119,273.13 0.23
130 600266 北京城 建 12,205 118,144.40 0.22
131 000528 柳
工 18,383 116,915.88 0.22
132 002106 莱宝高 科 10,114 116,816.70 0.22
133 600546 山煤国 际 23,553 116,587.35 0.22
134 000960 锡业股 份 10,844 115,813.92 0.22
135 600216 浙江医 药 10,995 114,897.75 0.22
136 600160 XR 巨 化股 21,394 114,885.78 0.22
137 000401 冀东水 泥 13,130 111,342.40 0.21
138 600221 海南航 空 55,365 110,730.00 0.21
139 000686 东北证 券 6,999 110,724.18 0.21
140 600859 王府井 6,073 110,285.68 0.21
141 600783 鲁信创 投 5,303 108,764.53 0.21
142 601258 庞大集 团 21,579 108,110.79 0.21
143 000933 神火股 份 22,254 107,264.28 0.20
144 002299 圣农发 展 10,385 100,007.55 0.19
145 600403 大有能 源 13,998 99,665.76 0.19
146 002069 獐 子 岛 6,767 98,730.53 0.19
147 002431 棕榈园 林 4,580 94,622.80 0.18
148 601001 大同煤 业 15,852 91,624.56 0.17
149 002399 海普瑞 4,484 91,025.20 0.17
150 000718 苏宁环 球 19,821 90,581.97 0.17 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 46 页 共 58 页
151 002051 中工国 际 4,440 90,576.00 0.17
152 600873 梅花集 团 14,462 90,242.88 0.17
153 601866 中海集 运 35,967 88,838.49 0.17
154 600528 中铁二 局 16,988 86,978.56 0.17
155 000869 张
裕Ａ 3,156 85,212.00 0.16
156 600395 盘江股 份 11,689 84,862.14 0.16
157 002603 以岭药 业 2,562 84,033.60 0.16
158 600971 恒源煤 电 11,784 84,019.92 0.16
159 600582 天地科 技 11,622 81,702.66 0.16
160 601101 昊华能 源 11,328 81,674.88 0.16
161 600997 开滦股 份 14,548 81,032.36 0.15
162 600096 云天化 9,036 80,420.40 0.15
163 601369 陕鼓动 力 11,426 75,982.90 0.14
164 601139 深圳燃 气 9,546 75,508.86 0.14
165 002673 西部证 券 5,654 74,632.80 0.14
166 002269 美邦服 饰 4,998 61,625.34 0.12
167 000703 恒逸石 化 8,117 60,715.16 0.12
168 000596 古井贡 酒 2,683 60,152.86 0.11
169 600970 中材国 际 6,321 52,464.30 0.10
170 000656 金科股 份 5,586 45,134.88 0.09
171 000961 中南建 设 5,307 37,308.21 0.07
172 603993 洛阳钼 业 4,590 29,789.10 0.06
173 000156 华数传 媒 1,438 29,565.28 0.06
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600690 青岛海 尔 38,967 759,856.50 1.45
2 600535 天士力 14,231 610,367.59 1.16
3 002241 歌尔声 学 13,876 486,770.08 0.93
4 002353 杰瑞股 份 5,550 440,503.50 0.84
5 002236 大华股 份 10,328 422,208.64 0.80
6 600881 亚泰集 团 44,836 175,757.12 0.33
7 000422 湖北宜 化 20,888 130,967.76 0.25
8 600125 铁龙物 流 21,289 121,134.41 0.23
9 002092 中泰化 学 21,109 111,877.70 0.21
10 600132 重庆啤 酒 6,777 109,719.63 0.21
11 000027 深圳能 源 18,571 102,140.50 0.19 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 47 页 共 58 页
12 000969 安泰科 技 12,025 89,345.75 0.17
13 600550 天威保 变 15,913 82,747.60 0.16
14 000539 粤电力 Ａ 17,242 81,899.50 0.16
15 600779 水井坊 7,878 80,276.82 0.15
16 600169 太原重 工 25,145 76,189.35 0.15
17 002128 露天煤 业 9,425 75,588.50 0.14
18 600432 吉恩镍 业 9,583 74,076.59 0.14
19 000807 云铝股 份 21,640 73,576.00 0.14
20 000059 辽通化 工 14,214 70,927.86 0.14
21 600508 上海能 源 6,771 67,100.61 0.13
22 000780 平庄能 源 9,578 43,675.68 0.08
23 002378 章源钨 业 2,010 35,476.50 0.07
24 000883 湖北能 源 4,810 30,735.90 0.06
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600089 特变电 工 1,459,332.00 2.86
2 002570 贝因美 1,394,969.37 2.73
3 600383 金地集 团 1,258,439.25 2.46
4 000423 东阿阿 胶 1,038,493.00 2.03
5 000100 TCL 集团 1,019,836.00 2.00
6 600535 天士力 975,561.55 1.91
7 601168 西部矿 业 963,662.54 1.89
8 600804 鹏博士 954,325.00 1.87
9 600332 白云山 945,657.00 1.85
10 600369 西南证 券 933,434.00 1.83
11 600085 同仁堂 924,526.00 1.81
12 600315 上海家 化 909,715.06 1.78
13 002241 歌尔声 学 883,592.00 1.73
14 600196 复星医 药 841,763.00 1.65
15 600690 青岛海 尔 837,616.47 1.64
16 002450 康得新 811,581.00 1.59
17 000625 长安汽 车 787,810.07 1.54
18 601607 上海医 药 776,651.00 1.52 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 48 页 共 58 页
19 601009 南京银 行 774,885.25 1.52
20 002236 大华股 份 720,531.60 1.41
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002570
贝因美 1,638,770.68 3.21
2 600383
金地集 团 1,485,395.21 2.91
3 600887
伊利股 份 1,189,113.22 2.33
4 600276
恒瑞医 药 1,151,052.30 2.25
5 000423
东阿阿 胶 1,143,796.64 2.24
6 600535
天士力 1,110,537.61 2.17
7 600089
特变电 工 1,094,833.71 2.14
8 000783
长江证 券 1,036,096.62 2.03
9 600315
上海家 化 1,007,688.53 1.97
10 600518
康美药 业 981,763.82 1.92
11 600196
复星医 药 971,625.64 1.90
12 600690
青岛海 尔 963,925.85 1.89
13 002241
歌尔声 学 957,072.55 1.87
14 000060
中金岭 南 902,677.46 1.77
15 600739
辽宁成大 881,768.71 1.73
16 000625
长安汽 车 868,071.34 1.70
17 601009
南京银 行 858,310.54 1.68
18 000725
京东方 Ａ 822,998.19 1.61
19 600369
西南证 券 803,203.77 1.57
20 601377
兴业证 券 795,415.84 1.56
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 78,061,814.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 88,114,600.36
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 49 页 共 58 页
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 7,924.80 0.02
8 其他 - -
9 合计 7,924.80 0.02
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113006 深燃转 债 80 7,924.80 0.02
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 支债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓 。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 50 页 共 58 页
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
上海家 化 11 月 20 日 收到 证监会 上海 监管 局《 关于 对上海 家化 联合 股份 有限 公司采 取责 令 改
正措施 的决 定》 ，对 于家 化 在 2008 年4 月至 2013 年7 月与 吴江 市黎 里沪 江日 化厂发 生采 购销 售、
资金拆 借等 关联 交易 存在 的违规 披露 。家 化公 司进 行了自 查，12 月 18 日进 行了公 告： 按照 关 联
交易决 策程 序提 交董 事会 以及股 东大 会审 议， 审议 通过后 予以 披露 。
本基金 做出 以下 说明 ：
1 、 上 海家 化是 中国 日化 行 业领军 企业 ， 在竞 争最 为 激烈的 日化 行业 占据 一席 之地 ， 基 本面 良
好。本 公司 研究 员一 直保 持跟踪 ，并 有相 关跟 踪报 告。
2 、 此 次处 罚事 项主 要针 对 过往事 项 ， 同 时过 往关 联 事项不 涉及 盈利 ， 对公 司 目前经 营基 本无
影响
3 、今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 39,665.74
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,582.47
5 应收申 购款 8,983,856.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,025,104.36
8.11.4 期 末持 有的处 于 转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 51 页 共 58 页
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000625 长安汽 车 514,986.65 0.98 重大信 息被 披露
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长盛同 瑞A 157 9,984.05 576,527.00 36.78% 990,969.00 63.22%
长盛同 瑞B 213 11,038.70 24,288.00 1.03% 2,326,956.00 98.97%
长盛同 瑞中
证 200 分 级
2,398 19,906.53 30,833,590.66 64.59% 16,902,275.98 35.41%
合计 2,768 18,661.35 31,434,405.66 60.85% 20,220,200.98 39.15%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛同 瑞 A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 江苏省 电力 公司 （ 国网 ） 企业年 金计
划－招 商银 行
345,877.00 22.07%
2 上 海 铁 路 局 企 业 年 金 计 划 － 中 国 工
商银行
114,282.00 7.29% 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 52 页 共 58 页
3 刘丹 95,700.00 6.11%
4 谢晓婷 73,400.00 4.68%
5 黎仲娟 72,928.00 4.65%
6 呼 和 浩 特 铁 路 局 企 业 年 金 计 划 － 中
国银行
60,808.00 3.88%
7 孟昭鸣 60,001.00 3.83%
8 王宏勋 60,000.00 3.83%
9 赵强 59,400.00 3.79%
10 李丽 52,900.00 3.37%
长盛同 瑞 B
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 樊华 444,400.00 18.90%
2 董秀媛 153,900.00 6.55%
3 卢荣富 144,558.00 6.15%
4 李英 115,400.00 4.91%
5 黄焕民 97,481.00 4.15%
6 黄晓妹 82,500.00 3.51%
7 兰帆 71,800.00 3.05%
8 顾天刚 61,800.00 2.63%
9 张乾真 59,100.00 2.51%
10 李芳玲 52,100.00 2.22%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、对 于长 盛同 瑞A 、长 盛 同瑞 B 前十 名持 有人 持有 份额比 例的 分母 采用 各自 级别的 份额 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛同 瑞A - -
长盛同 瑞B - -
长盛同 瑞中 证200
分级
- -
合计
- -
注：1 、 本 公 司 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研究 部 门负 责 人 持 有 本 基 金份 额 总量 的 数 量 区 间为 0
份。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 份。
长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛 同瑞A 长盛同 瑞B
长盛同 瑞中 证
200 分级
基金合 同生 效日 （2011 年 12 月 6
日）基 金份 额总 额
41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,245,164.00 6,367,746.00 40,269,981.16
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 185,817,782.50
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 186,486,204.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -2,677,668.00 -4,016,502.00 8,134,307.91
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,567,496.00 2,351,244.00 47,735,866.64
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4
基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬46,000.00 元 ， 已连 续提 供
审计服 务2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券 1 101,734,208.65 61.27% 92,619.63 61.44% -
国联证券 1 64,302,268.79 38.73% 58,137.29 38.56% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机 构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为 签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无；
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 件如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛 同 瑞 A 折 算后 次日 前
收盘价 调整 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2013 年 12 月 27 日
2
长盛 同瑞 中 证 200 基金 办
理定期 份额 折算 业务 的公 告
同上 2013 年 12 月 27 日
3
长盛 同瑞 中 证 200 基金 办
理定期 份额 折算 业务 的提 示
性公告
同上 2013 年 12 月 25 日
4
关于 增加 兴业 证券 为旗 下
部分开 放式 基金 代销 机构 并
推出申 购费 率优 惠及 定期 定
额投资 申购 费率 优惠 活动 的
公告
同上 2013 年 12 月 5 日
5
关于 增加 好买 基金 为旗 下
基金代 销机 构并 开通 定投 的
同上 2013 年 12 月 3 日 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
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公告
6
关于 设立 长盛 创富 资产 管
理有限 公司 的公 告
同上 2013 年 11 月 7 日
7
关于 增加 和讯 和新 兰德 为
旗下开 放式 基金 代销 机构 并
推出定 期定 额投 资业 务及 费
率优惠 活动 的公 告
同上 2013 年 10 月 30 日
8
关于 增加 长城 证券 为旗 下
部分开 放式 基金 代销 机构 并
推出申 购费 率优 惠活 动及 定
期定额 投资 业务 的公 告
同上 2013 年 10 月 25 日
9
长盛 基金 管理 有限 公司 关
于设立 香港 子公 司的 公告
同上 2013 年 9 月 18 日
10
关于 增加 华安 证券 为旗 下
开放式 基金 代销 机构 并推 出
定期定 额投 资业 务及 费率 优
惠 活动 的公 告
同上 2013 年 9 月 18 日
11
关于 增加 渤海 证券 为旗 下
部分开 放式 基金 代销 机构 的
公告
同上 2013 年 9 月 18 日
12
长盛 基金 管理 有限 公司 关
于增加 数米 基金 为旗 下基 金
代销机 构的 公告
同上 2013 年 8 月 5 日
13
关于 增加 天天 基金 为旗 下
开放式 基金 代销 机构 并推 出
定期定 额投 资业 务及 费率 优
惠活动 的公 告
同上 2013 年 7 月 22 日
14
长盛 同瑞 中 证 200 指数 分
级证券 投资 基金 招募 说明 书
( 更新 ）摘 要
同上 2013 年 7 月 17 日
15
长盛 基金 管理 有限 公司 关
于住所 变更 的公 告
同上 2013 年 7 月 12 日
16
关于 增加 兴业 银行 股份 有
限公司 为旗 下部 分基 金代 销
机构以 及开 通基 金定 投业 务
并参与 基金 申购 费率 优惠 活
动的公 告
同上 2013 年 7 月 10 日
17
关于 增加 展恒 基金 为旗 下
开放式 基金 代销 机构 并推 出
定期定 额投 资业 务及 费率 优
惠活动 的公 告
同上 2013 年 7 月 3 日
18
关于 增加 湘财 证券 为旗 下
部分开 放式 基金 代销 机构 的
公告
同上 2013 年 5 月 31 日 长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 57 页 共 58 页
19
长盛 基金 管理 有限 公司 成
都分公 司负 责人 变更 的公 告
同上 2013 年 4 月 19 日
20
关于 增加 东兴 证券 为旗 下
部分开 放式 基金 代销 机构 的
公告
同上 2013 年 4 月 12 日
21
长盛 基金 管理 有限 公司 关
于赎回 旗下 开放 式证 券投 资
基金的 公告
同上 2013 年 3 月 26 日
22
关于 增加 齐鲁 证券 为旗 下
部分开 放式 基金 代销 机构 并
推出费 率优 惠活 动的 公告
同上 2013 年 3 月 1 日
23
长盛 基金 管理 有限 公司 关
于赎回 旗下 部分 开放 式证 券
投资基 金的 公告
同上 2013 年 2 月 21 日
24
关于 增加 国海 证券 为旗 下
部分开 放式 基金 代销 机构 并
推出定 期定 额投 资业 务及 费
率优惠 活动 的公 告
同上 2013 年 1 月 25 日
25 关于增 加方 正证 券 为 旗下 开
放式基 金代 销机 构的 公告
同上 2013 年 1 月 25 日
26
关于 增加 财通 证券 为旗 下
部分开 放式 基金 代销 机构 并
推出申 购费 率优 惠的 公告
同上 2013 年 1 月 18 日
27
长盛 同瑞 中 证 200 指数 分
级基金 基金 招募 说明 书（ 更
新）摘 要
同上 2013 年 1 月 17 日
28
关于 长盛 同 瑞 A 定 期份 额
折算后 次日 前收 盘价 调整 的
公告
同上 2013 年 1 月 8 日
29
关于 长盛 同瑞 中 证 200 指
数分级 证券 投资 基金 定期 份
额折算 结果 及同 瑞 A 恢复 交
易的公 告
同上 2013 年 1 月 8 日
30
关于 长盛 同瑞 中 证 200 指
数分级 证券 投资 基金 办理 定
期份额 折算 业务 期间 同 瑞A
份额停 牌的 公告
同上 2013 年 1 月 7 日
31
长盛 同 瑞 A2013 年 度约 定
年基准 收益 率变 更的 公告
同上 2013 年 1 月 5 日
长盛同瑞中证 200 分级 2013 年 年度报告
第 58 页 共 58 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、关 于中 国证 券监 督管 理 委员会 同意 设立 长盛 同瑞 中证 200 指 数分 级证 券投 资基金 的批 复 ；
2 、 《长 盛同 瑞中 证200 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3 、 《长 盛同 瑞中 证200 指 数分级 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4 、 《长 盛同 瑞中 证200 指 数分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资 格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2014 年3 月29 日
