国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
国 泰 中小 盘 成长 股 票型 证 券投 资 基金(LOF)
2013 年年 度报告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人： 国泰基 金管 理有限公司
基金托管人： 中国建 设银 行股份有限公司
报告送出日期： 二〇 一四 年三月三十一日国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告的财务材料经审计 ，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）为 本基金出具了无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰中 小盘 成长 股票(LOF) （场内 简称 ：国 泰小 盘）
基金主 代码 160211
交易代 码 160211
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 10 月 19 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 579,897,683.16 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 1 月 7 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于具 有较 高成长 性和 良好 基本 面的 中小盘 股票 。 在有 效控
制风险 的前 提下 ，谋 求基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济发 展趋 势的预 测分 析 ， 评 价未
来一段 时间 股票 、 债 券市 场相对 收益 率， 主动 调整 股票、 债券 及现 金类 资
产的配 置比 例 。 其 中， 股 票资产 投资 主要 以具 有较 好的成 长性 和基 本面 良
好的中 小盘 股票 为投 资对 象，采 取自 下而 上、 三重 过滤的 精选 个股 策 略 。
业绩比 较基 准
本基金 的业绩基准 =35 % × 天相中 盘成长指数＋ 45% × 天相小 盘成长指数 ＋
20%× 中证 全债 指数
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 货币 市场 基金 、
债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 本 基 金 主 要 投 资 于 具 有 良 好 成 长 性 的 上 市 公
司， 属 于高 风险 的证 券投 资基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 林海中 田青 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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负责人
联系电 话 021-31081600 转 010-67595096
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
（021 ）31089000 ，
400-888-8688
010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦 16 层-19 层
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 167,330,201.54 -53,508,466.08 -90,667,560.53
本期利 润 211,042,948.24 1,879,883.79 -312,867,889.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2884 0.0022 -0.2248
本期基 金份 额净 值增 长率 30.13% 0.70% -21.74%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2220 -0.0281 0.0195
期末基 金资 产净 值 651,505,707.81 738,249,060.18 786,238,867.24
期末基 金份 额净 值 1.123 0.863 0.857
注：(1) 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
(2)所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -8.10% 1.44% -2.50% 1.04% -5.60% 0.40%
过去六 个月 14.48% 1.53% 10.88% 1.06% 3.60% 0.47%
过去一 年 30.13% 1.47% 9.93% 1.09% 20.20% 0.38%
过去三 年 2.56% 1.30% -18.92% 1.16% 21.48% 0.14%
自基金 合同 生
效起至 今
21.89% 1.28% -1.50% 1.23% 23.39% 0.05%
3.2.2 自基金转型以来基 金份额累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)
自基金 转型 以来 基金 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2009 年 10 月 19 日 至 2013 年 12 月 31 日)
注： 本基金 的转 型日 为2009 年 10 月 19 日 。 本 基金 在 六个月 建仓 期结 束时 ， 各 项资产 配置 比例 符合
合同约 定。
3.2.3 自基金转型以来基 金每年净值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较
国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)
自基金 转型 以来 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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注：2009 年图 示的 指标 计 算期间 为基 金转 型 日2009 年 10 月19 日至 2009 年12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日， 是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]5 号文 批准 的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2013 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 1 只 封闭式 证券 投资 基金 ：金 鑫证券 投资 基金 ，
以及 42 只 开放 式证 券投 资 基金： 国泰 金鹰 增长 证券 投资基 金、 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金 （ 包括2
只子基 金， 分别 为国 泰金 龙行业 精选 证券 投资 基金 、 国 泰金龙 债券 证券 投资 基金） 、 国 泰金 马稳 健 回
报证券投资基金、国泰货 币市场证券投资基金、国 泰金鹿保本增值混合证券 投资基金、国泰金鹏蓝
筹价值混合型证券投资基 金、国泰金鼎价值精选混 合型证券投资基金（由金 鼎证券投资基金转型而
来） 、 国泰 金牛 创新 成长 股 票型证 券投 资基 金、 国泰 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 （ 由 国泰 金象 保本 增
值混合证券投资基金转型 而来） 、国泰双 利债券证券 投资基金、国泰区位优势 股票型证券投资基金、
国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金 （LOF ） （ 由金 盛证券 投资 基金 转型 而来 ） 、 国 泰纳斯 达 克 100 指国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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数证券 投资 基金 、国 泰价 值经典 股票 型证 券投 资基 金（LOF ） 、 上证 180 金 融 交易型 开放 式指 数证 券
投资基 金、 国泰 上证 180 金融交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 、国 泰保本 混合 型证 券投 资
基金 、 国 泰事 件驱 动策 略 股票型 证券 投资 基金 、 国 泰信用 互利 分级 债券 型证 券投资 基金 、 中小 板 300
成长交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、国 泰中 小板 300 成 长交 易型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基
金、 国泰成 长优 选股 票型 证券投 资基 金、 国泰 大宗 商品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信 用债 券型 证
券投资 基金 、国 泰 6 个 月 短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 国泰 现金 管理 货币 市场基 金、 国泰 金泰 平
衡混合 型证 券投 资基 金 （由 金泰证 券投 资基 金转 型而 来） 、 国 泰民 安增 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、
国泰国证房地产行业指数 分级证券投资基金、国泰 估值优势股票型证券投资 基金（LOF） （由国泰估
值优势 可分 离交 易股 票型 证券投 资基 金封 闭期 届满 转换而 来） 、 上 证5 年期 国 债交易 型开 放式 指数 证
券投资 基金 、国 泰上 证 5 年 期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 、纳斯 达克 100 交易 型
开放式指数证券投资基金 、国泰中国企业境外高收 益债券型证券投资基金、 国泰黄金交易型开放式
证券投 资基 金 、 国 泰美 国房 地产开 发股 票型 证券 投资 基金 、 国 泰目 标收 益保 本混 合型证 券投 资基 金 、
国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金、国 泰淘金互联网债券型证券 投资基金、国泰聚信价
值优势灵活配置混合型证 券投资基金、国泰民益灵 活配置混合型证券投资基 金（LOF ） 。 另外，本基
金管理 人 于2004 年 获得 全 国社会 保障 基金 理事 会社 保基金 资产 管理 人资 格 ， 目 前受托 管理 全国 社保
基金多 个 投 资组 合。2007 年 11 月19 日， 本基 金管 理人获 得企 业年 金投 资管 理人资 格。2008 年2 月
14 日 ， 本 基金 管理 人成 为 首批获 准开 展特 定客 户资 产管理 业务 （ 专户 理财 ） 的基金 公司 之一 ， 并于
3 月 24 日 经中 国证 监会 批 准获得 合格 境内 机构 投资 者 （QDII ） 资 格， 成为 目 前业内 少数 拥有 “全牌
照” 的 基金 公司 之一 ，囊 括了公 募基 金、 社保 、年 金、专 户理 财 和QDII 等 管 理业务 资格 。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张玮
本基金 的基 金
经理、 国泰 金
鹰增长 股票 、
国泰成 长优 选
股票的 基金 经
理、权 益投 资
总监
2009-10-1
9
- 14
硕士研 究生 。 2000 年11 月至2004
年 6 月就职 于申 银万 国证 券研究
所，任 行业 研究 员。2004 年 7 月
至2007 年3 月就 职于 银河 基金管
理 有 限 公 司 ， 历 任 高 级 研 究 员 、
基金经 理。2007 年 3 月加 入国泰
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 国 泰 金 鹰
增 长 基 金 的 基 金 经 理 助 理 ，2008
年 5 月起担 任国 泰金 鹰增 长证券
投资基 金的 基金 经理 ，2009 年 4国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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月至 2009 年 10 月兼 任国 泰金盛
封闭的 基金 经理 ， 2009 年10 月起
兼 任 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券
投资基 金 （LOF ） 的 基金 经 理， 2012
年 3 月起兼 任国 泰成 长优 选股票
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2010 年7 月至2011 年6 月 任研究
部副总 监， 2011 年 6 月至2014 年
3 月 任研 究部 总监 。2011 年 6 月
至 2012 年 2 月 任公 司投 资副总
监， 2012 年2 月至 2014 年3 月任
公司投 资总 监，2014 年 3 月起任
权益投 资总 监。
周伟锋
本基金 的基 金
经理、 金鹰 增
长股票 基金 的
基金经 理助 理
2013-06-1
3
- 6
硕士研 究生 ，2002 年7 月至 2006
年 8 月在中 国航 天科 技集 团西安
航 天 发 动 机 厂 担 任 技 术 员 ，2006
年9 月至2008 年6 月 在上 海财经
大 学 学 习 ， 获 应 用 经 济 学 硕 士 学
位，2008 年 7 月 加入 国泰 基金管
理 有 限 公 司 ， 先 后 担 任 行 业 研 究
员、基 金经 理助 理，2012 年 1 月
至2013 年6 月任 国泰 金鹰 增长证
券 投 资 基 金 、 国 泰 中 小 盘 成 长 股
票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助
理， 2013 年6 月13 日 起任 国泰中
小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 的基 金经 理。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合同 生
效日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最 大利 益。
本报告期内，本基金未发 生损害基金份额持有人利 益的行为，投资运作符合 法律法规和基金合
同的规定，未发生内幕交 易、操纵市场和不当关联 交易及其他违规行为，信 息披露及时、准确、完
整， 本 基金 与本 基金 管理 人所管 理的 其他 基金 资产 、 投资 组合 与公 司资 产之 间严格 分开 、 公 平对 待，
基金管理小组保持独立运 作，并通过科学决策、规 范运作、精心管理和健全 内控体系，有效保障投国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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资人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 ， 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 ， 制度 规范 了 公 司各 部门 相关 岗
位职责 ， 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二级 市场 交易 等所 有投 资管理 活动 ， 包 括授 权、
研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ，旨在规范交易行为，
严禁利 益输 送， 保证 公平 交易， 保护 投资 者合 法权 益。
（一）公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观
性，确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ，建 立公平 交易 的制 度环 境。
（二）公司制定投资授权 机制，明确各投资决策主 体的职责和权限划分，合 理确定各投资组合
经理的 投资 权限 ，超 过投 资权限 的操 作需 要经 过 严 格的审 批程 序。
（三）公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ，不同投资组合经理之间 的重大非公开投资
信息相 互隔 离。
（四）公司实行集中交易 制度，严格隔离投资管理 职能与交易执行职能，确 保各投资组合享有
公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。
（五）公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
（六 ） 公 司相 关部 门定 期对 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异 、 分 投资 类别 的收益 率差 异 、
不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ，并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。
（七）公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度，对 交易过程进行定期
检查， 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。
4.3.2公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我 们发 现有 效配 对溢 价率均 值大 部分 在 1% 数 量 级及以 下， 且大 部分 溢
价率均 值通 过95% 置 信度 下等 于 0 的t 检 验。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 20 ） ，溢 价率 均 值大部 分 在1% 数量 级及 以 下。
（三） 基金 或组 合 间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.3异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2013 年 国内 的宏 观经 济运 行相对 平稳 ，全 年来 看，GDP 的增 速与 年初 的预 期也 基本一 致， 通胀
也控制 在一 个相 对较 为合 理的区 间。 与相对 平稳 的 经济表 现不 完全 一致 的是 ， 股市 在 2013 年 的表 现
有了非 常大 的分 化。 上证 指数以 全年 下 跌 6.75% 收 盘，并 在年 中创 出 了 4 年 以来的 新低 ，而 代表 经
济结构 转型 方向 、成 长股 的代表 —创 业板 指数 则 在 2013 年持 续创 出新 高， 全 年以上 涨 82.73%的涨
幅收盘 ，其 间的 差异 在 A 股历史 上也 较为 罕见 ！行 业表现 的分 化更 为明 显， 符合经 济结 构转 型以 及
新的经济方式的传媒、信 息服务、环保等行业大幅 上涨的同时，与经济结 构 转型相对受损的煤炭、
有色等 行业 则出 现了 大幅 下跌。
从本基 金2013 年的 操作 来 看， 基 于我 们对宏 观经 济 以及经 济结 构转 型的 预判 ， 一方 面我 们保持
了相对较为积极的策略， 维持了相对较积极的股票 仓位配置。另一方面，在 配置结构上，我们着重
在符合经济结构转型方向 的行业与公司中进行了布 局，在传媒、信息服务等 基本面向好的行业中进
行了重 点布 局， 因此 ，本 基金在 今年 获得 了相 对较 好的回 报。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本基 金2013 年 度净 值增 长 率为 30.13% ， 同期 业绩 比 较基准 为 9.93% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行 业走势 的简 要展望
从目前 时点 观察 未来 的宏 观经济 走势 ， 我 们认 为弱 复苏的 局面 仍将 持续 。 对 于 2014 年 ， 我 们 在
宏观经济方面重点关注的 是信托类资产的风险释放 ，预计在上半年存在一定 的压力。随着十八届三
中全会的召开，政府的改 革决心大家都已经看到， 我们相信政府会把更多地 精力将投放在市场效率
改善，民生、生活环境等 的提高，包括国有企业改 革，土地流转方面的改革 ，一方面会使得相关企国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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业获益，其最大的功效将 是促进整个国家资源配置 更加合理，经济运行更加 有效。同时，随着居民
生活水平的提高，经济结 构的转型也正在自发地进 行，消费在经济中的重 要 性会越来越高。此外，
随着移动互联网等先进技 术逐渐融入老百姓的生活 ，使得社会效率得到一定 的提高，也推动了很多
传统行 业的 变革 。
对于证券市场而言，我们 判断未来一段时间内仍将 是以结构性行情为主。我 们将继续重点配置
符合经济转型、技术创新 、品牌消费等的方向与行 业。短期来看这些行业与 公司估值相对较高，我
们仍将保持适度谨慎，仔 细甄别，耐心寻找更好的 买入时机。与此同时，我 们也会继续关注那些估
值更为 合理 ，受 益于 技术 创新的 传统 行业 与公 司。
在追求收益的同时，更加 注重风险评估和风险控制 ，为持有人创造稳健良好 的中长期业绩回报
将是我 们不 变的 目标 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责，成员包括基金
核算、金融工程、行业研 究方面业务骨干，均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业
经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况，可向估 值委员会报告并提出相
关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ，一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截止本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
发现个别监督指标受市场 影响被动超出监督比例， 未发现基金管理人有损害 基金份额持有人利益的国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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行为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
本基 金2013 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 审计 ， 注 册会
计师签字出具了 无保留意 见的审计报告。投资者可 通过 登载于本管理人网站 的 年度报告正文查看审
计报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ：2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 43,538,289.81 87,378,737.16
结算备 付金 1,044,181.39 475,946.42
存出保 证金 164,443.16 827,800.70
交易性 金融 资产 579,109,333.05 625,719,451.04
其中： 股票 投资 579,109,333.05 569,513,031.63
基金投 资 - -
债券投 资 - 56,206,419.41
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 24,970,229.96 58,200,242.30 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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应收证 券清 算款 6,132,040.50 -
应收利 息 19,995.26 1,410,186.00
应收股 利 - -
应收申 购款 98,198.82 42,399.33
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 655,076,711.95 774,054,762.95
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 32,564,157.06
应付赎 回款 1,279,427.73 1,046,462.72
应付管 理人 报酬 838,947.47 815,791.76
应付托 管费 139,824.57 135,965.26
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 665,672.97 201,072.65
应交税 费 287,030.48 287,030.48
应付利 息 - -
应付利 润 279,108.68 279,108.68
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 80,992.24 476,114.16
负债合计 3,571,004.14 35,805,702.77
所有者权益： - -
实收基 金 485,683,767.66 716,744,468.36
未分配 利润 165,821,940.15 21,504,591.82 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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所有者权益合计 651,505,707.81 738,249,060.18
负债和所有者权益总 计 655,076,711.95 774,054,762.95
注：报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.123 元， 基金 份额 总额579,897,683.16 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至2012 年
12 月 31 日
一、收入 228,169,625.85 17,217,376.84
1.利息 收入 1,494,918.30 2,605,140.51
其中： 存款 利息 收入 467,262.07 456,812.95
债券利 息收 入 874,804.14 1,892,226.41
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 152,852.09 256,101.15
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 182,495,726.76 -40,924,596.41
其中： 股票 投资 收益 175,314,232.23 -48,220,847.00
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -232,476.75 572,384.24
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 7,413,971.28 6,723,866.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”号
填列）
43,712,746.70 55,388,349.87
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 466,234.09 148,482.87
减：二、费用 17,126,677.61 15,337,493.05 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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1．管 理人 报酬 11,383,739.94 10,668,503.49
2．托 管费 1,897,289.89 1,778,083.88
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,376,042.16 2,374,708.64
5．利 息支 出 - 8,375.78
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 8,375.78
6．其 他费 用 469,605.62 507,821.26
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号 填
列）
211,042,948.24 1,879,883.79
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 211,042,948.24 1,879,883.79
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
716,744,468.36 21,504,591.82 738,249,060.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 211,042,948.24 211,042,948.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-231,060,700.70 -66,725,599.91 -297,786,300.61
其中：1.基 金申 购款 43,021,150.99 13,763,123.88 56,784,274.87
2.基金 赎回 款 -274,081,851.69 -80,488,723.79 -354,570,575.48 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
485,683,767.66 165,821,940.15 651,505,707.81
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
768,361,031.37 17,877,835.87 786,238,867.24
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,879,883.79 1,879,883.79
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-51,616,563.01 1,746,872.16 -49,869,690.85
其中：1.基 金申 购款 68,596,408.27 301,810.48 68,898,218.75
2.基金 赎回 款 -120,212,971.28 1,445,061.68 -118,767,909.60
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
716,744,468.36 21,504,591.82 738,249,060.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 金旭 ，主管 会计 工作 负责 人： 张琼， 会计 机构 负责 人： 王嘉浩
国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
国泰中小盘成长股票型证 券投资基金(LOF)是根据原 金盛证券投资基金(以下简 称 “基金金盛”)
基金份 额持 有人 大 会 2009 年 8 月 20 日决 议通 过的 《 关于金 盛证 券投 资基 金转 型有关 事项 的议 案》 ，
经中国 证券 监督 管理 委员 会(以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2009] 925 号 《关于 核准 金盛 证券
投资基 金基 金份 额持 有人 大会有 关转 换基 金运 作方 式决议 的批 复》 ， 由 原金 盛 证券投 资基 金转 型而 来 。
原基金金盛为契约型封闭 式基金，于深圳证券交易 所( 以下简称“深交所 ”) 交易上市，存续期限至
2009 年 11 月 30 日 止。 根 据深交 所深 证复[2009] 35 号 《关 于同 意金 盛证 券 投资基 金终 止上 市的 批
复》 ， 原基 金金 盛于2009 年 10 月16 日进 行终 止上 市权利 登记 。 自 2009 年10 月 19 日 起， 原基 金金
盛终止 上市 ， 原基 金金 盛 更名为 国泰 中小 盘成 长股 票型证 券投 资基 金(LOF) ( 以下简 称 “ 本基 金”) ，
《金盛证券投资 基金基金 合同》失效的同时《国泰 中小盘成长股票型证券投 资基金(LOF)基金合同 》
生效。本基金为契约型开 放式，存续期限不定。本 基金的基金管理人为国泰 基金管理有限公司，基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
原基金 金盛 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为 549,926,313.74 元 ， 已于本 基金 的基 金
合同生 效日 全部 转为 本基 金的基 金资 产净 值。 根 据 《 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)招募
说明书 》和 《关 于原 金盛 证券投 资基 金份 额折 算结 果的公 告》 的有 关规 定， 本基金 于 2009 年 11 月
23 日 进行 了基 金份 额拆 分 ， 拆 分比 例为 1: 1.193840063 ， 并 于2009 年 11 月 24 日进 行了 变更 登记 。
本基金 于基 金合 同生 效后 自 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 18 日期 间内 开放集 中申 购， 共
募集 4,514,369,288.09 元 ，其中 包括 折合 为基 金份 额的集 中申 购资 金利 息 1,379,695.40 元， 业 经
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2009) 第 252 号审 验 报告予 以验 证。 上述 集
中 申 购 募 集 资 金 已 按 2009 年 11 月 24 日 基 金 份 额 折 算 后 的 基 金 份 额 净 值 1.000 元 折 合 为
4,514,369,288.09 份基 金 份额， 其中 包 括 集中 申购 资金利 息折 合 的 1,379,695.40 份基 金份 额， 并
于2009 年11 月24 日进 行 了确认 登记 。
经深交 所深 证上 字[2009] 第 204 号 文审 核同 意， 本 基金 825,721,408.00 份基 金份额 于 2011 年
1 月 7 日 在深 交所 挂牌 交 易。未 上市 交易 的基 金份 额托管 在场 外， 基金 份额 持有人 可通 过跨 系统 转
托管业 务将 其转 至深 交所 场内后 即可 上市 流通 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 国泰 中小盘 成长 股票 型证 券投 资基金(LOF)基金合
同》 的 有关 规定， 本基 金的 投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 包括 国内 依法发 行上 市的 股票、
债券、货币市场工具、权 证、资产支持证券以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工
具。其中，股票资产投资 比例占基金资产的 60%-95% ；债券、货币市场工具、 现金、权证、资产支国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具占 基金 资产 的5%-40%， 其中， 权 证
投资比 例占 基金 资产 净值 的 0%-3%， 现金 或到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
本基金将不低于 80%的股 票资产投资于具有高成长 性和良好基本面的中小盘 成长股票。本基金的业
绩比较 基准 为： 天相 中盘 成长指 数 X 35% ＋天 相小 盘成长 指数 X 45%+ 中证 全 债指数 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2014 年3 月27 日批准 报出 。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企业 会计 准则解 释以 及 其他相 关规 定( 以下 合称
“企业 会计 准则 ”)、 中国 证监会 颁布 的 《证 券投 资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年
度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的 《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 国 泰中 小盘 成 长
股票型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合同 》和 在财 务报 表 附注 7.4.4 所 列示 的中 国 证监会 发布 的有 关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
7.4.3遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2013 年12 月
31 日 的财 务状 况以 及2013 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。
7.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关 于实施 上市 公司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示 如 下 ：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范 围，不征收营业税。基金 买卖股票、债券的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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(2) 对基金从证券市场中 取得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自2013 年1 月1 日起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在1 个月
以内( 含1 个月) 的 ， 其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年(含1 年)
的， 暂 减按50% 计入 应纳 税 所得额 ； 持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持
有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收 入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日
起计算；解禁前取得的股 息、红利收入继续暂 减按 50% 计入应纳税所得额。上 述所得统一适用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东
意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
中国建 银投 资有 限责 任公 司 (“ 中国 建投 ”) 基金管 理人 的控 股股 东
宏源证 券股 份有 限公 司(“ 宏源证 券”) 基金代 销机 构、 受 中国 建 投控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
宏源证 券 341,941,446.69 15.94% 86,740,844.25 5.67%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
宏源证 券 50,000,000.00 26.04% - -
7.4.8.1.4 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
宏源证 券 311,302.66 16.00% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
宏源证 券 75,812.00 5.78% - -
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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月31日 月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 11,383,739.94 10,668,503.49
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,767,250.12 1,798,366.98
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.50% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,897,289.89 1,778,083.88
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31
日
期初持 有的 基金 份额 56,611,737.00 56,611,737.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 33,300,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 23,311,737.00 56,611,737.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
4.02% 6.62% 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
第 22 页共 32 页
注： 基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 在本 年度 赎回 本基金 的场 内份 额3,271,600.00 份 的交 易委 托
国泰君 安证 券股 份有 限公 司办理 ，适 用费 率 为0.50% ；赎 回本 基金 的场 外交 易 份额 30,028,400.00
份的交 易委 托中 国建 设银 行办理 ，适 用费 率 为0.50%
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 43,538,289.81 449,155.40 87,378,737.16 442,435.46
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.9 期末（2013 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60057
2
康恩贝
2013-1
1-25
重大资
产重组
13.51 - -
1,400,000
.00
15,133,288.
40
18,914,000
.00
-
30001
0
立思辰
2013-1
2-05
重大资
产重组
11.88
2014-0
3-05
13.07
299,901.0
0
3,220,278.5
7
3,562,823.
88
-
注： 本基 金截 至2013 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
第 23 页共 32 页
截至本 报告 期末 2013 年12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有卖出 回购 金融 资产 。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间接(比如根据价 格推算的)可观察到的、除 第一层级中的市
场报价 以外 的资 产或 负债 的输入 值。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入
值)。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 级的 余额 为556,632,509.17 元， 属 于第 二层 级的余 额 为22,476,823.88 元， 无 属于 第三 层级
的余额(2012 年12 月31 日： 第 一层 级 553,065,236.37 元， 第 二层 级72,654,214.67 元 ， 无 第三 层
级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出现 重大 事 项停牌 、 交 易不活 跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或 属于 非公 开发 行 等情况 ， 本 基金 不会 于停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易不 活跃 期间 及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 级；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 级还 是第 三层级 。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
第 24 页共 32 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 579,109,333.05 88.40
其中： 股票 579,109,333.05 88.40
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 24,970,229.96 3.81
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,582,471.20 6.81
7 其他各 项资 产 6,414,677.74 0.98
8 合计 655,076,711.95 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 6,825,500.00 1.05
B 采矿业
- -
C 制造业 302,438,291.18 46.42
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
22,830,728.40 3.50
E 建筑业 49,670,859.40 7.62
F 批发和 零售 业
94,886,726.17 14.56 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
第 25 页共 32 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
28,675,307.50 4.40
J 金融业
1,521,000.00 0.23
K 房地产 业
6,201,500.00 0.95
L 租赁和 商务 服务 业
54,390,000.00 8.35
M 科学研 究和 技术 服务 业
10,203,920.40 1.57
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,465,500.00 0.22
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 579,109,333.05 88.89
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 300147 香雪制 药 2,991,138 55,635,166.80 8.54
2 600335 国机汽 车 4,271,562 55,487,590.38 8.52
3 300058 蓝色光 标 1,050,000 54,390,000.00 8.35
4 600660 福耀玻 璃 3,889,500 32,243,955.00 4.95
5 300043 星辉车 模 1,720,925 30,684,092.75 4.71
6 300197 铁汉生 态 930,436 25,354,381.00 3.89
7 601933 永辉超 市 1,650,929 21,940,846.41 3.37
8 600079 人福医 药 716,435 20,310,932.25 3.12
9 600401 海润光 伏 2,449,161 19,201,422.24 2.95
10 600572 康恩贝 1,400,000 18,914,000.00 2.90
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的年度报告
正文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2 ％或前 20 名的股票明细 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601117 中国化 学 38,831,821.16 5.26
2 300197 铁汉生 态 27,345,578.14 3.70
3 002022 科华生 物 24,255,333.42 3.29
4 601928 凤凰传 媒 22,709,859.74 3.08
5 600401 海润光 伏 21,486,812.43 2.91
6 601933 永辉超 市 20,983,169.28 2.84
7 600079 人福医 药 20,802,258.71 2.82
8 300195 长荣股 份 18,924,132.22 2.56
9 300212 易华录 16,313,506.10 2.21
10 600073 上海梅 林 16,260,922.46 2.20
11 300027 华谊兄 弟 15,374,620.14 2.08
12 002479 富春环 保 15,301,526.39 2.07
13 600880 博瑞传 播 15,112,723.45 2.05
14 600887 伊利股 份 15,027,408.25 2.04
15 600572 康恩贝 14,700,504.67 1.99
16 000673 当代东 方 14,453,075.62 1.96
17 601299 中国北 车 13,880,230.65 1.88
18 600016 民生银 行 13,658,973.92 1.85
19 600383 金地集 团 13,328,186.04 1.81
20 002106 莱宝高 科 13,302,393.82 1.80
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300058 蓝色光 标 70,484,601.12 9.55
2 002140 东华科 技 53,099,370.07 7.19
3 300027 华谊兄 弟 49,409,661.97 6.69
4 300043 星辉车 模 45,591,545.72 6.18
5 601117 中国化 学 34,861,893.95 4.72
6 601928 凤凰传 媒 33,884,534.07 4.59
7 600660 福耀玻 璃 31,730,120.06 4.30
8 300055 万邦达 29,106,650.44 3.94
9 002022 科华生 物 26,178,648.38 3.55 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
第 27 页共 32 页
10 600572 康恩贝 25,365,878.69 3.44
11 601888 中国国 旅 22,969,891.03 3.11
12 000069 华侨 城A 22,190,546.80 3.01
13 300195 长荣股 份 19,254,445.12 2.61
14 300157 恒泰艾 普 18,254,888.30 2.47
15 600489 中金黄 金 17,998,958.85 2.44
16 002479 富春环 保 17,487,237.21 2.37
17 600880 博瑞传 播 17,058,937.35 2.31
18 002567 唐人神 17,054,835.78 2.31
19 002398 建研集 团 15,617,136.55 2.12
20 002430 杭氧股 份 15,076,977.28 2.04
21 600016 民生银 行 14,985,060.79 2.03
22 000731 四川美 丰 14,839,398.54 2.01
23 600073 上海梅 林 14,837,133.23 2.01
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 967,915,489.88
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,177,213,115.61
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.9.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.9.2 本基金投资股指期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势 的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.10.1 本期国债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本 报告 期内 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或在 报告 编制 日前 一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
8.11.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
164,443.16
2 应收证 券清 算款
6,132,040.50
3 应收股 利
-
4 应收利 息
19,995.26
5 应收申 购款
98,198.82
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
6,414,677.74
8.11.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600572 康恩贝 18,914,000.00 2.90 重大资 产
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
17,239
33,638.71 156,519,997.44 26.99% 423,377,685.72 73.01%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 国泰基 金管 理有 限公 司 23,311,737.00 31.73%
2 广州市 科技 进步 基金 会 2,000,000.00 2.72%
3 郭建华 799,156.00 1.09%
4 曹秀山 527,869.00 0.72%
5 吴芳 448,406.00 0.61%
6 黄珹 400,230.00 0.54%
7 姜登斌 389,215.00 0.53%
8 邓敏宪 338,270.00 0.46%
9 李清 304,021.00 0.41%
10 涂小山 300,063.00 0.41%
注：上 述份 额均 为场 内份 额，持 有人 均为 场内 持有 人。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 988,776.85 0.17%
注：1 、 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研究部 门负 责人 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间
为50 万份 至100 万 份（ 含 ）；
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 至 10 万 份（ 含） 。
国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2009 年10 月 19 日) 基金 份额 总额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 855,801,500.64
报告期 期间 基金 总申 购份 额 51,362,406.28
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 327,266,223.76
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 579,897,683.16
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下：
2013 年6 月25 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员任 职公 告》 ， 经
本基金 管理 人第 五届 董事 会第二 十七 次会 议审 议通 过，李 志坚 先生 出任 公司 副总经 理。
2013 年11 月1 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员任 职公 告》 ， 经
本基金 管理 人第 五届 董事 会第三 十三 次会 议审 议通 过，贺 燕萍 女士 出任 公司 副总经 理。
2013 年11 月 27 日 ， 经 本 基金管 理人 股东 会 2013 年 第五次 临时 会议 审议 通过 ， 原董 事 Philippe
SEBTON 先 生、 吴鹏 先生 任 期已满 ，不 再担 任公 司董 事职务 ，选 举 Santo BORSELLINO 先 生为 公司 第
六届董 事会 董事 。
报告期 内基 金托 管人 重大 人事变 动如 下：
本基金 托管 人2013 年12 月5 日发布 任免 通知,聘 任 黄秀莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内，为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师
事务所 的报 酬 为64,000.00 元， 目前 的审 计机 构已 提供服 务的 年限 为4 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内， 基金 管理 人、 托管人 机构 及高 级管 理人 员无 受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 1 - - - - -
厦门证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 843,254,866.65 39.31% 764,924.31 39.30% -
国金证 券 1 481,946,615.36 22.47% 438,762.82 22.54% -
宏源证 券 1 341,941,446.69 15.94% 311,302.66 16.00% -
兴业证 券 2 294,612,032.85 13.73% 266,475.72 13.69% -
国泰君 安 2 98,366,931.55 4.59% 87,364.45 4.49% -
民族证 券 1 44,578,014.86 2.08% 40,583.33 2.09% -
中航证 券 1 27,430,050.59 1.28% 24,972.54 1.28% -
申银万 国 1 12,998,646.94 0.61% 11,834.01 0.61% -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 公 司具 有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全面 、 定 期提供 具有 相当 质量 的关 于宏观 经济 面分 析 、 行
业发展 趋势 及证 券市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 以及丰 富全 面的 信息 服务 ；能根 据基 金投 资的 特
定要求 ，提 供专 门研 究报 告。
选择程 序是 ：根 据对 各券 商提供 的各 项投 资、 研究 服务情 况的 考评 结果 ，符 合席位 券商 标准 的， 由
公司研 究部 提出 席位 券商 的调整 意见 （调 整名 单及 调整原 因） ，并 经公 司批 准。 国泰中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金(LOF)2013 年年度报 告摘要
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11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
银河证 券 - - - - - -
厦门证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
海通证 券 86,578.00 80.63%
57,000,0
00.00
29.69% - -
国金证 券 - -
55,000,0
00.00
28.65% - -
宏源证 券 - -
50,000,0
00.00
26.04% - -
兴业证 券 20,800.00 19.37%
30,000,0
00.00
15.63% - -
国泰君 安 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
