国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第1 页共36页
国投瑞银 新兴产业混合型证券投 资基金(LOF)2013 年年度报 告 摘要
2013年12 月31 日
基金管理 人：国投瑞银基金管理 有限公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：2014 年3 月31 日
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第2 页共36页
§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第3 页共36页
§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称
国投瑞银新兴产业混合（LOF ）（场内简称： 国投产
业）
基金主代码 161219
交易代码 前端：161219 / 后端：161220
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年12月13日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 77,709,711.31 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年1月16日
2.2 基金产品 说明
投资目标
通过股票与债券等资产的合理配置，精选战略新兴产
业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产
业发展所带来的投资机会， 在有效控制风险的前提下，
力争为投资人带来长期的超额收益。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与
收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资
管理经验，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质
上市公司股票和较高投资价值的债券，力求实现基金
资产的长期稳定增长。
本基金类别资产配置比例遵循以下原则：
（1）股票投资占基金资产的30-80% ；
（2）权证投资占基金资产的比例不高于3% ；
（3） 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5% 。
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第4 页共36页
业绩比较基准 55% ×中证新兴产业指数+ 45% ×中债总指数
风险收益特征
本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期
风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低
于股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 刘凯 田青
联系电话 400-880-6868 010-67595096
电子邮箱 service@ubssdic.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-880-6868 010-67595096
传真 0755-82904048 010-66275865
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46层
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2013年 2012年
2011 年12月13
日-2011 年12月
31日
本期已实现收益 11,466,232.24 14,766,763.63 314,684.02
本期利润 12,562,628.80 17,886,403.81 314,684.02
加权平均基金份额本期利润 0.1502 0.1330 0.0005
本期基金份额净值增长率 23.19% 12.30% 0.00%
3.1.2 期末数据 和指标 2013年末 2012年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1433 0.1232 0.0005
期末基金资产净值 90,507,229.92 46,565,245.37 650,352,990.39
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第5 页共36页
期末基金份额净值 1.165 1.123 1.000
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3、 以上 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 基 金申购 赎回 费 、 基 金转
换费等 ）， 计入 费用 后实 际利润 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -8.91% 1.18% -1.82% 0.84% -7.09% 0.34%
过去六个月 0.26% 1.37% 6.57% 0.84% -6.31% 0.53%
过去一年 23.19% 1.41% 10.65% 0.86% 12.54% 0.55%
自基金合同生效日起
至今
38.34% 1.16% 5.23% 0.84% 33.11% 0.32%
注：1 、 本基 金属 于灵 活配 置混合 型基 金 。 在 实际 投 资运作 中 ， 本 基金 的股 票 投资在 基金 资产 中的 占
比将以 基金 股票 配置 比例 范围30-80% 的 中间 值， 即 约55% 为基 准， 根据 股市 、债市 等类 别资 产的 预
期风险 与预 期收 益的 综合 比较与 判断 进行 调整。 为 此， 综合 基金 资产 配置 与 市场指 数代 表性 等因 素，
本基金 选用 中证 新兴 产业 指数和 中债 总指 数加 权作 为本基 金的 投资 业绩 评价 基准， 具体 为55%×中
证新兴 产业 指数+ 45% × 中 债总指 数。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第6 页共36页
国投瑞银新兴产业混合（LOF ）（场内简称：国投产
业）
基金基准
2011-12-13 2012-03-29 2012-07-12 2012-10-26 2013-02-07 2013-05-31 2013-09-11 2013-12-31
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注： 本基 金建 仓期 为自 基 金合同 生效 日起 的6 个月 。 截至建 仓期 结束 ， 本基 金 各项资 产配 置比 例符 合
基金合 同及 招募 说明 书有 关投资 比例 的约 定。
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
国投瑞银新兴产业混合（LOF ）（场内简称：国投产
业）
基金基准
2011 年 2012 年 2013 年
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
注：本 基金 合同 于2011 年12 月13 日生 效， 合同 生效 当 年按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进行
折算。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2013 年 1.860 285,537,771.10 3,754,030.07 289,291,801.17
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第7 页共36页
2012 年 - - - - -
2011 年 - - - - -
合计 1.860 285,537,771.10 3,754,030.07 289,291,801.17
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称" 公司" ）， 原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准， 于2002年6月13日正式成立， 注册资本1亿元人民币。 公司是中
国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司
（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ）。公司拥有
完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以" 诚信 、客户关注、包容
性、 社会责任" 作为公 司的企业文化。 截止2013 年12 月底， 公司有员 工145人,其中88人具
有硕士或博士学位；公司管理23只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐炜哲
本基金
基金经
理、 基金
投资部
副总监
2011 年12月
13日
2013年6月
15日
13
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。曾任美国纽约
Davis Polk & Wardwell 资
本市场部分析员，国信证
券研究部高级分析师，中
信基金研究部高级经理，
CLSA Limited （里昂证
券）中国研究部分析师。
2006年8月加入国投瑞银，
曾任国投瑞银融华债券基
金基金经理，现兼任国投
瑞银创新动力基金基金经
理。
马少章 本基金 2011 年12月 2013年10月 16 中国籍，硕士，具有基金
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第8 页共36页
基金经
理
13日 26日 从业资格。曾任职于金信
证券、东吴基金及红塔证
券。 2008年4月加入国投瑞
银。 曾任国投瑞银沪深300
金融地产指数基金 （LOF ）
基金经理。现兼任国投瑞
银景气行业基金和国投瑞
银稳健增长基金基金 经
理。
孟亮
本基金
基金经
理
2012 年3月
10日
－ 9
中国籍，博士，具有基金
从业资格。曾任职于上投
摩根基金管理有限公司。
2010年4月加入国投瑞银，
曾任国投瑞银消费服务指
数基金（LOF ）和国投 瑞
银沪深300金融地产指数
基金（LOF ）基金经理 。
现兼任国投瑞银融华债券
基金和国投瑞银创新动力
基金基金经理。
桑俊
本基金
基金经
理助理、
高级研
究员。
2013 年8月5
日
－ 6
中国籍，博士，具有基金
从业资格。曾任国海证券
研究所分析师。2012年5
月加入国投瑞银基金管理
有限公司研究部。
注： 任 职日 期和 离任 日期 均指公 司作 出决 定后 正式 对外公 告之 日。 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和
《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 等有 关规定， 本着恪守诚
信、 审慎勤勉， 忠实尽 职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报
告期内， 基金的投资决策规范， 基金运作合法合规， 没有损害基金份额持有人利益的行
为。
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第9 页共36页
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
管理人依据证监会 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求， 制定
了公平交易管理相关的 《公平交易管理规定》 、 《交易管理办法》 、 《异常交易管理规
定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则：
1 、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；
2 、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；
3 、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；
4 、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下：
1 、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学
性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2 、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司
内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3 、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
4 、 建立科学的投资决策体系， 加强交易分配的内部控制， 通过严格的制度、 流程、
技术手段等保证公平交易原则的实现， 同时通过监察稽核， 事后分析及信息披露来加强
对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下：
1 、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执
行相关的信息管理系统， 充分发挥系统的自动控制功能， 根据公 平交易管理的要求， 在
系统中设置相应业务流转顺序、 控制阀值或者触发机制， 对触及阀值的行为视情况分别
采取警告、 强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。 如： 符合交易
条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易， 内
部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、 投资经理， 控制阀值的
修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2 、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的
业务活动， 通过建立明确的业务规则和流程， 在关键控制点采取 双人复核或集体决策等
控制机制， 通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求， 实现对关键业务风险的管
理。 如： 以公司名义进 行的一级市场申购结果分配， 需要经过严格的公平性审核， 由交
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第10页共36 页
易部负责人、 运营部负责人、 监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果
无异议并签署后才为有效。
3 、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分
别在交易过程中、 日中、 清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控， 并按既定的
报告要求及时揭示违反规定的情况， 监督督促公平交易制度的执行。 如： 交易部对相同
投资经理管理不 同投资组合指令时间差的监督， 监察稽核部对日中不同组合交易相同证
券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4 、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对
公司执行公平交易的情况进行专项稽核， 监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理
的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （如日 内、3日内、5日内） 公 司管理的不同投资
组合同向交易的交易价差进行分析。 通过事后的专项稽核和定期分析， 发现控制薄弱环
节或交易价差异常， 将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制， 针对潜在问
题完善公平交易制度和流程。
5 、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整
体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明， 接受社会监督。 公司定期接受外
部审计的检查， 公平交易管理一直是外部审计的重点之一。 基金评价机构在开展基金评
价业务时， 将公平交易制度的完善程度、 执行情况及信息披露作为评价内容之一。 公司
每季度会 向证监会报告经投资组合经理、 督察长、 总经理签署后的公平交易制度执行情
况， 并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、 异常交易行为做专项说明。
公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题， 也将在向证监会报送的监
察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，
也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析， 并会同证券交易所等对公司异常
交易行为进行监控。 对于发现的不公平交易和利益输送行为， 将依法采取相关监管措施。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
本报告期内， 管理人通 过 制度、 流程和技术手 段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别 （股票、 债 券） 的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗下 （如日内、 3日内、 5 日内） 公司管理 的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第11页共36 页
1 、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的
溢价率进行分析， 对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T 检验，
检验在95% 的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2 、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优
劣进行比较， 区分买优、 卖优、 买次、 卖次等 情况分别分析两两组合在期间内交易时是
否存在显著优于另一方的异常情况，
3 、管理人对所有投资 组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区
分两两组合进行利益输送的模拟测算， 检查在过去四个季度内， 是否存在显著异常的情
况。
检验分析结果显示， 公司管理的所有投资组合， 在过去连续四个季度内未发现存在
违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的交易情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2013 年， 新一届政府加快国内产业结构的调整， 产业技术能力和经济发展效益的发
展模式， 正在加速取代以往推动国内经济增长的主流模式 ——大量货币发行和大量以基
建为主的固定资产投资，管理层开始加快采取措施，刺破当前经济发展中的投机泡沫，
中国经济的中长期发展前景及各相关行业的中长期估值正发生全局性的变更； 传统的周
期性行业比如钢铁、 水泥、 大宗商品面临需求减弱而出现的一定的产能过剩等问题， 受
中国宏观经济总体处于转型调整态势制约。另一方面，大国经济的发展韧性不容忽视，
部分行业和公 司在宏观经济低迷的大背景下依然表现出蓬勃的发展势头， 结构性行情在
2012年的基础上进一步演绎。
在这样的背景下， A 股 市场总体表现低迷， 上证指数跌-6.75% ， 深证 成指跌-10.91 %,
在结构转型的同时， 中小板和创业板表现非常强势； 其中传媒、 通信 、 计算机、 电子以
及环保为代表的新兴产业涨幅明显居前， 估值水平不断提升、 部分甚至超过了历史高点；
同时以煤炭、有色、银行、钢铁为代表的大盘蓝筹股跌幅居前。
我们同时看到安防、 电子、 通信、 医药、 传媒 、 游戏、 环保、 家电 、 汽车等行业或
公司在不同阶段均获得了各自的表现机会， 市 场的操作难度进一步增大 。 首先， 流动性
冲击的次数和深度都较往年增大，政策预期波动也明显增加 ；其次，受转型预期影响，
行业间的表现差异巨大， 投资者稍微判断失误就有可能受到损失 ； 最后， 有机会的行业
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第12页共36 页
也只是在某一时段表现较好，贯穿全年的投资机会少之又少。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本基金在2013年主要使用自下而上的投资方法， 重点配置了安防 、 电子 、 医药、 油
气设备等行业或个股 。 截止报告期末， 本基金份额净值为1.165元， 本报告期份额净值 增
长率为23.19% ， 同期业 绩比较基准收益率为10.65% 。 基金净值增长率 高于比较基准是因
为本基金在2013年坚持以成长股为核心的投资逻辑，适度减持了周期股，增加了TMT 、
传媒等新兴产业行业的配置权重，并且在部分周期股上进行了波段性操作。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2014年， 我们认为经济处于转型期的大格局不变， 有价值的行业或公司也将继
续涌现，价值投资者还有机会可以挖掘。从管理层的一系列政策措施来看，未来财税、
金融、 投资、 价格等领 域改革会逐步推广开来， 未来民生保障、 城镇 化、 农业现代化等
相关政策也会陆续出台， 尤其是近期包括中国 （上 海） 自由贸易区的 批准， 土地流转制
度推进和计划生育政策调整等改革预期重燃； 制度改革带来的制度红利释放、 金融体系
效率提升、 生产效率提高都将为未来经济增长提供新的驱动力。 尤其是管理层近期明确
表示大量推动产业升级， 扶持新兴产业政策将加快中国经济迈向以高新技术为核心产业
链的全新时代。 需要重点关注的是流动性冲击对市场的影响可能进一步加大， 同时随着
IPO 巨量发行，以及审 核制逐步向注册制过度，市场的估值体系可能面临重构，这对未
来一年的投资提出了较大的挑战。
本基金将继续坚持价值挖掘的思路， 积极投资符合我们投资逻辑的优质公司 ， 同时
加强波段交易， 尽量缩减基金的净值回落幅度， 为持有人创造积极回报。 在投资标的选
择方面， 我们依然倾向于选择以TMT 为主的新兴产业的投资机会。 虽然周期股在某个阶
段也会有交易性机会， 但我们认为， 站在全年的角度看， 成长股的回报一定会好于周期
股。我们仍致力于挖掘成长股中的优质企业重点投入，坚定并长期持有。
4.6管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规 与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策 的议定和修改采用集体讨论机制， 基
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第13页共36 页
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本期已实现收益为11,466,232.24元，期末可供分配利润为11,134,321.95元。
本基金与2013年1月18日以2013年1月8日基金已实现的可分配收益为基准，实施收
益分配579,326.90元，每10份基金份额分红0.16元。
本基金于2013年4月10日以2013年3月31日基金已实现的可分配收益为基准， 实施收
益分配288,712,474.27元，每10份基金份额分红1.70 元。
本基金于2014年1月16日以2013年12月31日基金已实现的可分配收益为基准，实施
收益分配10,826,876.83元，每10份基金份额分红1.40 元。
报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期， 中国建设银 行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格 遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合 同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金本报告期共实施分配2次，累计分配289,291,801.17 元，每10份基金份额分配
1.86元。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净 值表现、 利润分配情况 、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计 报告
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第14页共36 页
经普华永道中天会计师事务所审计， 注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计
报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2013年12 月31日
上年度末
2012年12 月31日
资产：
银行存款
20,086,048.68 6,412,616.28
结算备付金
154,942.85 495,690.20
存出保证金
30,504.61 －
交易性金融资产
71,866,637.82 35,699,193.24
其中：股票投资
69,132,146.32 31,148,465.34
基金投资
债券投资
2,734,491.50 4,550,727.90
资产支持证券投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
－ －
应收证券清算款
－ 2,400,963.82
应收利息
20,805.39 20,537.20
应收股利
－ －
应收申购款
21,009.36 2,684,271.75
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
92,179,948.71 47,713,272.49
负债和所 有者权益
本期末
2013年12 月31日
上年度末
2012年12 月31日
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第15页共36 页
负债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
1,291,039.75 867,758.89
应付赎回款
13,216.41 24,732.90
应付管理人报酬
114,974.86 58,348.78
应付托管费
19,162.49 9,724.80
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
74,275.47 115,368.53
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
160,049.81 72,093.22
负债合计
1,672,718.79 1,148,027.12
所有者权 益：
实收基金
77,709,711.31 41,459,124.34
未分配利润
12,797,518.61 5,106,121.03
所有者权益合计
90,507,229.92 46,565,245.37
负债和所有者权益总计
92,179,948.71 47,713,272.49
注：报 告截 止日2013 年12 月31日 ，基 金份 额净 值1.165 元， 基金 份额 总额77,709,711.31份。
7.2 利润表
会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2013年1月1日-2013年12月31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2013年1月1日
-2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日-2012年
12月31 日
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第16页共36 页
一、收入
15,350,278.21 22,705,954.71
1.利息收入
700,885.48 1,831,778.46
其中：存款利息收入
300,062.60 230,118.42
债券利息收入
20,848.57 557,181.41
资产支持证券利息收入
－ －
买入返售金融资产收入
379,974.31 1,044,478.63
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
11,338,480.77 16,853,231.09
其中：股票投资收益
10,907,033.08 16,556,417.65
基金投资收益
债券投资收益
230,321.42 -359,169.28
资产支持证券投资收益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
201,126.27 655,982.72
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
1,096,396.56 3,119,640.18
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
2,214,515.40 901,304.98
减：二、 费用
2,787,649.41 4,819,550.90
1．管理人报酬
1,408,477.82 2,207,256.58
2．托管费
234,746.20 367,876.17
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
688,144.04 1,758,464.05
5．利息支出
12,480.00 －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用
443,801.35 485,954.10
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
12,562,628.80 17,886,403.81
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第17页共36 页
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
12,562,628.80 17,886,403.81
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2013年1月1日-2013年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1日-2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净值) 41,459,124.34 5,106,121.03 46,565,245.37
二、 本期经营活动产生 的基金净
值变动数( 本期利润)
－ 12,562,628.80 12,562,628.80
三、 本期基金份额交易 产生的基
金净值变动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
36,250,586.97 284,420,569.95 320,671,156.92
其中：1.基金申购款 1,786,325,300.51 294,191,380.83 2,080,516,681.34
2.基金赎回款 -1,750,074,713.54 -9,770,810.88 -1,759,845,524.42
四、 本期向基金份额持 有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“- ”号填列）
－ -289,291,801.17 -289,291,801.17
五、期末所有者权益
（基金净值）
77,709,711.31 12,797,518.61 90,507,229.92
项目
上年度可比期间
2012 年1月1日-2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净值) 650,038,306.37 314,684.02 650,352,990.39
二、 本期经营活动产生 的基金净
值变动数( 本期利润)
－ 17,886,403.81 17,886,403.81
三、 本期基金份额交易 产生的基
金净值变动数 （净值减少以 “- ”
-608,579,182.03 -13,094,966.80 -621,674,148.83
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第18页共36 页
号填列）
其中：1.基金申购款 94,561,874.42 10,453,224.55 105,015,098.97
2.基金赎回款 -703,141,056.45 -23,548,191.35 -726,689,247.80
四、 本期向基金份额持 有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
41,459,124.34 5,106,121.03 46,565,245.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘纯亮
—————————
基金管理公司负责人
刘纯亮
—————————
主管会计工作负责人
冯伟
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) ( 以下简称" 本基金") 经中 国证券监督
管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2011] 第1300号 《关于核准国投瑞银新兴产
业混合型证券投资基金(LOF) 募集的批复》 核 准， 由国投瑞银基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金
合同》 负责公开募集。 本基金为上市契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次设立募集
不包括认购资金利息共募集649,908,473.80元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2011) 第490号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《国投瑞 银
新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金合同 》于2011年12月13日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为650,038,306.37份基金份额，其中认购资金利息折合129,832.57
份基金份额。 本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司， 基金托管人为中国建
设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上 字[2012] 第5号文审核同 意，本基金
190,800,265.00 份基金份额于2012年1月16日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额
托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市
流通。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基
金(LOF) 基金合同》的 有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票 （含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第19页共36 页
债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。 本基金的股票投资比例为基金资产的30%-80% ， 其中 投资于战略新兴产
业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80% ， 投资于权证的比例不超过基金资产
的3% ；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为
20%-70% ，其中现金或 到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5% 。本基
金的业绩比较基准为：55% ×中证新兴产业指数+ 45% ×中债总指 数。
本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2014年03月25日
批准报出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》和
在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期 所采用的会计政策 、会计估计与最近一期 年度报告相一致的说明
本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。
7.4.5 会计差错 更正的说明
本基金在本期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票 、
债券的差价收入不予征收营业税 。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第20页共36 页
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，
持股期限在1个月以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在1个月以上至1年( 含1年) 的，暂减按50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂
减按25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红 利
收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利 收
入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(" 中国建设
银行")
基金托管人、基金代销机构
国投信托有限公司 基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司 基金管理人的股东
国投瑞银资产管理( 香港) 有限公司 基金管理人的子公司
国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8本报告期 及上年度可比期间 的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013 年12月
31日
上年度可比期间
2012年1月1日-2012年12月
31日
当期发生的基金应支付的管 1,408,477.82 2,207,256.58
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第21页共36 页
理费
其中：支付销售机构的客户
维护费
305,363.50 469,087.48
注： 支付 基金 管理 人国 投瑞 银基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值1.50% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年12 月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日-2012 年12月31
日
当期发生的基金应支
付的托管费
234,746.20 367,876.17
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日-2013 年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日-2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第22页共36 页
中国建设银行 20,086,048.68 152,497.38 6,412,616.28 160,409.68
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9期末（2013 年12月31 日）本基 金持有的流通受限证 券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
600485
中创
信测
2013-12-17
重大资
产重组
20.51 2014-01-13 21.50 70,400 1,630,100.94 1,443,904.00
002266
浙富
控股
2013-12-06
重大资
产重组
9.25 2014-01-16 10.18 97,053 562,711.76 897,740.25
300047
天源
迪科
2013-12-26
重大资
产重组
10.11 2014-03-20 11.12 81,400 928,512.00 822,954.00
601012
隆基
股份
2013-12-17
重大资
产重组
15.41 2014-01-13 14.78 27,400 441,894.00 422,234.00
300071
华谊
嘉信
2013-11-25
重大资
产重组
29.00 N/A N/A 8,400 236,851.00 243,600.00
000625
长安
汽车
2013-12-31
公告重
大事项
11.45 2014-01-03 11.72 20,084 181,561.46 229,961.80
注：本 基金 截至2013 年12 月31日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第23页共36 页
7.4.10 有助于理 解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如 根据价格推算的) 可观察到的、除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为67,806,243.77 元，第二层级4,060,394.05元，无属于第三层级的余额(2012 年12月31
日：第一层级35,699,193.24 元，无属于第二、三层级的余额) 。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 等情
况， 本基金不会于交易不活跃期间将相关股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二
层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三 层级的金融工具(2012 年12月31日：
同) 。 本基金本期净转入/( 转出) 第三层级的金额为0.00 元， 计入损益的第三层级金融工具
公允价值变动为0.00元 (2012 年度： 净转入/( 转出) 第三层级的金额为0.00元， 计入损益的
第三层级金融工具公允价值变动为0.00元， 涉及酒鬼酒股份有限公司(" 酒鬼酒") 发行的股
票) 。
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第24页共36 页
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 69,132,146.32 75.00
其中：股票 69,132,146.32 75.00
2 固定收益投资 2,734,491.50 2.97
其中：债券 2,734,491.50 2.97
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
5 银行存款和结算备付金合计 20,240,991.53 21.96
6 其他各项资产 72,319.36 0.08
7 合计 92,179,948.71 100.00
8.2 期末按行 业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 54,661,388.92 60.39
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 139,050.00 0.15
E 建筑业 1,677,430.50 1.85
F 批发和零售业 618,448.00 0.68
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第25页共36 页
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,233,247.17 6.89
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 2,257,635.80 2.49
M 科学研究和技术服务业 1,069,226.40 1.18
N 水利、环境和公共设施管理业 2,219,074.25 2.45
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 256,645.28 0.28
S 综合 － －
合计 69,132,146.32 76.38
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002241 歌尔声学 147,321 5,168,020.68 5.71
2 002353 杰瑞股份 58,060 4,608,222.20 5.09
3 002236 大华股份 95,712 3,912,706.56 4.32
4 002415 海康威视 148,130 3,404,027.40 3.76
5 300228 富瑞特装 33,332 2,633,228.00 2.91
6 000977 浪潮信息 53,598 2,424,237.54 2.68
7 002038 双鹭药业 45,914 2,320,952.70 2.56
8 002653 海思科 107,892 2,133,024.84 2.36
9 600566 洪城股份 106,800 2,129,592.00 2.35
10 300058 蓝色光标 38,881 2,014,035.80 2.23
注： 投资者欲了解本 报 告期末基金投资的所 有 股票明细， 应阅读登 载 于国投瑞银基金管理有
限公司网站（http://www.ubssdic.com ）的年度 报告正文 。
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第26页共36 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002241 歌尔声学 8,614,376.96 18.50
2 002236 大华股份 5,011,529.82 10.76
3 600332 白云山 4,624,305.75 9.93
4 002353 杰瑞股份 4,472,056.08 9.60
5 002450 康得新 4,293,977.60 9.22
6 002573 国电清新 3,764,484.06 8.08
7 600867 通化东宝 3,558,121.79 7.64
8 002038 双鹭药业 3,321,349.98 7.13
9 600837 海通证券 3,178,581.80 6.83
10 600315 上海家化 3,163,658.00 6.79
11 000800 一汽轿车 3,126,792.00 6.71
12 002415 海康威视 3,093,023.74 6.64
13 300074 华平股份 3,070,642.35 6.59
14 600340 华夏幸福 2,987,066.40 6.41
15 002550 千红制药 2,958,104.47 6.35
16 000002 万科Ａ 2,859,845.00 6.14
17 600352 浙江龙盛 2,755,196.10 5.92
18 002653 海思科 2,711,817.94 5.82
19 300228 富瑞特装 2,631,799.60 5.65
20 300014 亿纬锂能 2,490,262.29 5.35
21 002635 安洁科技 2,412,469.70 5.18
22 300115 长盈精密 2,399,508.70 5.15
23 601633 长城汽车 2,396,193.52 5.15
24 000977 浪潮信息 2,321,697.20 4.99
25 600157 永泰能源 2,263,484.00 4.86
26 600406 国电南瑞 2,260,160.44 4.85
27 600383 金地集团 2,246,820.00 4.83
28 600048 保利地产 2,220,305.00 4.77
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第27页共36 页
29 000538 云南白药 2,193,126.37 4.71
30 601231 环旭电子 2,188,209.91 4.70
31 300339 润和软件 2,130,145.50 4.57
32 000049 德赛电池 2,082,796.61 4.47
33 002309 中利科技 2,070,998.30 4.45
34 600518 康美药业 2,002,338.80 4.30
35 300133 华策影视 1,908,570.00 4.10
36 600566 洪城股份 1,900,641.53 4.08
37 300058 蓝色光标 1,865,386.92 4.01
38 600827 友谊股份 1,831,471.50 3.93
39 002456 欧菲光 1,827,576.87 3.92
40 300168 万达信息 1,823,501.60 3.92
41 002475 立讯精密 1,803,825.81 3.87
42 300055 万邦达 1,789,732.57 3.84
43 002024 苏宁云商 1,789,420.00 3.84
44 000157 中联重科 1,777,787.00 3.82
45 600252 中恒集团 1,751,417.00 3.76
46 000661 长春高新 1,749,896.02 3.76
47 601166 兴业银行 1,723,953.00 3.70
48 000562 宏源证券 1,634,965.00 3.51
49 600485 中创信测 1,630,100.94 3.50
50 600079 人福医药 1,566,543.00 3.36
51 000525 红太阳 1,560,880.85 3.35
52 300105 龙源技术 1,540,858.63 3.31
53 300070 碧水源 1,522,288.92 3.27
54 600880 博瑞传播 1,507,836.00 3.24
55 600517 置信电气 1,491,695.99 3.20
56 300207 欣旺达 1,487,844.00 3.20
57 600403 大有能源 1,443,696.43 3.10
58 000651 格力电器 1,433,101.00 3.08
59 600597 光明乳业 1,393,895.33 2.99
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第28页共36 页
60 300215 电科院 1,393,665.50 2.99
61 000400 许继电气 1,392,036.10 2.99
62 002376 新北洋 1,356,597.00 2.91
63 600388 龙净环保 1,346,362.70 2.89
64 601222 林洋电子 1,335,403.00 2.87
65 000625 长安汽车 1,299,967.03 2.79
66 300088 长信科技 1,290,694.38 2.77
67 002146 荣盛发展 1,276,332.90 2.74
68 002244 滨江集团 1,272,208.00 2.73
69 002106 莱宝高科 1,268,510.25 2.72
70 300118 东方日升 1,256,410.29 2.70
71 002325 洪涛股份 1,188,687.35 2.55
72 002055 得润电子 1,178,317.67 2.53
73 600325 华发股份 1,164,045.60 2.50
74 600581 八一钢铁 1,163,374.87 2.50
75 002008 大族激光 1,159,796.90 2.49
76 300057 万顺股份 1,158,166.00 2.49
77 600481 双良节能 1,149,422.52 2.47
78 601117 中国化学 1,136,862.00 2.44
79 600546 山煤国际 1,117,507.11 2.40
80 600256 广汇能源 1,055,863.00 2.27
81 600104 上汽集团 1,044,283.00 2.24
82 600563 法拉电子 1,037,896.10 2.23
83 600329 中新药业 1,029,709.00 2.21
84 601886 江河创建 1,012,051.68 2.17
85 600030 中信证券 1,000,346.61 2.15
86 000731 四川美丰 988,054.30 2.12
87 600703 三安光电 967,509.50 2.08
88 601318 中国平安 962,442.00 2.07
89 000522 白云山Ａ 958,366.00 2.06
90 600335 国机汽车 955,916.80 2.05
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第29页共36 页
91 002050 三花股份 945,018.01 2.03
92 600153 建发股份 935,008.35 2.01
93 600395 盘江股份 934,643.00 2.01
94 002185 华天科技 933,899.63 2.01
95 601336 新华保险 931,980.00 2.00
注：" 买入 金额" 按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600867 通化东宝 8,401,074.16 18.04
2 002241 歌尔声学 5,567,445.37 11.96
3 600332 白云山 4,616,592.77 9.91
4 300074 华平股份 4,557,214.95 9.79
5 002573 国电清新 4,161,878.12 8.94
6 002236 大华股份 4,060,056.69 8.72
7 002450 康得新 3,774,373.70 8.11
8 002550 千红制药 3,568,522.68 7.66
9 600837 海通证券 3,137,874.26 6.74
10 000800 一汽轿车 3,102,963.01 6.66
11 600352 浙江龙盛 3,067,778.05 6.59
12 600340 华夏幸福 3,042,625.97 6.53
13 600406 国电南瑞 2,855,972.40 6.13
14 000002 万科Ａ 2,844,641.35 6.11
15 300115 长盈精密 2,657,383.19 5.71
16 600048 保利地产 2,533,252.06 5.44
17 600315 上海家化 2,522,249.40 5.42
18 300014 亿纬锂能 2,481,530.08 5.33
19 000538 云南白药 2,473,319.95 5.31
20 600518 康美药业 2,375,580.42 5.10
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第30页共36 页
21 601231 环旭电子 2,365,701.78 5.08
22 000069 华侨城Ａ 2,291,376.92 4.92
23 002635 安洁科技 2,258,197.11 4.85
24 600157 永泰能源 2,224,640.36 4.78
25 600383 金地集团 2,169,393.50 4.66
26 300016 北陆药业 2,163,704.48 4.65
27 002106 莱宝高科 1,952,339.20 4.19
28 002055 得润电子 1,947,311.23 4.18
29 300133 华策影视 1,886,902.84 4.05
30 600388 龙净环保 1,875,698.00 4.03
31 600517 置信电气 1,839,491.96 3.95
32 002456 欧菲光 1,781,268.72 3.83
33 000157 中联重科 1,771,268.98 3.80
34 600252 中恒集团 1,760,940.08 3.78
35 002653 海思科 1,710,435.77 3.67
36 600376 首开股份 1,674,968.32 3.60
37 601166 兴业银行 1,650,075.01 3.54
38 300057 万顺股份 1,623,625.88 3.49
39 000562 宏源证券 1,612,720.00 3.46
40 300058 蓝色光标 1,586,075.33 3.41
41 000525 红太阳 1,571,099.83 3.37
42 600403 大有能源 1,546,851.42 3.32
43 002024 苏宁云商 1,536,731.65 3.30
44 300105 龙源技术 1,522,674.40 3.27
45 600880 博瑞传播 1,471,426.74 3.16
46 300136 信维通信 1,455,501.44 3.13
47 000625 长安汽车 1,444,975.21 3.10
48 600827 友谊股份 1,438,351.74 3.09
49 600276 恒瑞医药 1,433,068.41 3.08
50 002038 双鹭药业 1,410,986.91 3.03
51 002570 贝因美 1,376,180.20 2.96
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第31页共36 页
52 002146 荣盛发展 1,349,227.15 2.90
53 002376 新北洋 1,325,844.41 2.85
54 002244 滨江集团 1,300,870.75 2.79
55 300088 长信科技 1,297,346.94 2.79
56 600481 双良节能 1,267,800.00 2.72
57 600525 长园集团 1,230,005.81 2.64
58 000522 白云山A 1,192,050.50 2.56
59 002325 洪涛股份 1,175,245.24 2.52
60 600546 山煤国际 1,165,467.00 2.50
61 000651 格力电器 1,142,154.29 2.45
62 600581 八一钢铁 1,124,710.87 2.42
63 600325 华发股份 1,117,398.47 2.40
64 002475 立讯精密 1,100,402.95 2.36
65 600329 中新药业 1,095,802.97 2.35
66 002073 软控股份 1,085,320.12 2.33
67 002050 三花股份 1,058,350.62 2.27
68 601117 中国化学 1,051,220.15 2.26
69 000961 中南建设 1,037,052.92 2.23
70 600256 广汇能源 1,026,803.77 2.21
71 000731 四川美丰 1,020,596.01 2.19
72 300251 光线传媒 1,014,601.15 2.18
73 600104 上汽集团 1,006,829.77 2.16
74 601886 江河创建 967,858.08 2.08
75 600030 中信证券 964,014.53 2.07
76 600563 法拉电子 951,463.00 2.04
77 002008 大族激光 944,865.99 2.03
78 300349 金卡股份 941,978.07 2.02
79 300055 万邦达 938,170.55 2.01
注：" 卖出 金额" 按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第32页共36 页
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
244,779,748.31
卖出股票的收入（成交）总额 219,124,306.23
注：" 买 入股 票成 本" 、" 卖出股票 收入" 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填 列 ， 不 考虑 相
关交易 费用 。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 2,734,491.50 3.02
8 其他 － －
9 合计 2,734,491.50 3.02
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110015 石化转债 20,800 1,983,488.00 2.19
2 113002 工行转债 7,410 751,003.50 0.83
注：本 基金 本期 末仅 持有 以上债 券。
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第33页共36 页
8.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11投资组合 报告附注
8.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.11.3 期末其 他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 30,504.61
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 20,805.39
5 应收申购款 21,009.36
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 72,319.36
8.11.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110015 石化转债 1,983,488.00 2.19
2 113002 工行转债 751,003.50 0.83
8.11.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第34页共36 页
8.11.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场主动
投资分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司
的规定。
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
2,449 31,731.20 28,777,276.06 37.03% 48,932,435.25 62.97%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
9.2 期末上市 基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 王静 99,213.00 6.94%
2 周育强 90,908.00 6.36%
3 李玉浩 80,014.00 5.60%
4 贾兵凯 50,008.00 3.50%
5 周锦玮 50,008.00 3.50%
6 严立辉 50,000.00 3.50%
7 陈兴尧 45,003.00 3.15%
8 鲍凤仙 43,100.00 3.02%
9 张慧心 35,000.00 2.45%
10
广州科粤专利商标代理有
限公司
34,002.00 2.38%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第35页共36 页
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
3,917,675.72 5.04%
注：1、 本公 司高 级管 理人 员、 基金 投资 和研 究部 门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为50万份
至100 万份 （含 ）。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 至10 万份 （含 ）。
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年12月13日) 基金份额总额 650,038,306.37
本报告期期初基金份额总额 41,459,124.34
本报告期基金总申购份额 1,786,325,300.51
减：本报告期基金总赎回份额 1,750,074,713.54
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 77,709,711.31
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
基金管理人重大人事变动如下：
1、自2013年2月21日起包爱丽女士转任公司副总经理不再担任督察长， 由刘凯先生
担任公司督察长。
2 、自2013年3月29日起路博先生不再担任公司副总经理，由王书鹏先生接任。
3 、自2013年5月2日起刘纯亮先生正式担任公司总经理。
上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。
基金托管人重大人事变动如下：
本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业
务部副总经理。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
国投瑞 银新 兴产 业混 合型 证券投 资基 金(LOF)2013 年 年度报 告摘要
第36页共36 页
报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内本基金未更换会计师事务所， 普华永道中天会计师事务所有限公司已为本
基金连续提供审计服务2 年。报告期内应支付给该事务所的报酬为60,000.00 元。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 275,689,870.66 59.80% 249,065.37 59.61%
海通证券 1 165,122,821.58 35.82% 150,327.33 35.98%
财达证券 1 20,215,414.00 4.38% 18,404.24 4.41%
注：1、 本基 金管 理人 在租 用证券 机构 交易 单元 上符 合中国 证监 会的 有关 规定 。 本 基金 管理 人将 证券
经营机 构的 注册 资本 、研 究水平 、财 务状 况、 经营 状况、 经营 行为 以及 通讯 交易条 件作 为基 金专 用
交易单 元的 选择 标准， 由 研究部、 投资 部及 交易 部 对券商 进行 考评 并提 出交 易单元 租用 及更 换方 案。
根据董 事会 授权 ，由 公司 执行委 员会 批准 。
2、本 基金 本报 告期 未发 生 交易所 权证 交易 。
3、本 基金 本报 告期 延续 租 用广发 证券1个 交易 单元 ， 本期未 发生 交易 量。
4、本 基金 本报 告期 租用 交 易单元 未发 生变 更。
11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占债券
成交总额比例
成交金额
占债券回购
成交总额比例
海通证券 7,262,141.81 67.73% 4,241,300,000.00 100.00%
安信证券 3,460,281.89 32.27% －
－
国投瑞银 基金管理有限公司
二〇一四 年三月三十一日
