广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
广 发 聚利 债 券型 证 券投 资 基金
2013 年年 度报告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人： 广发基 金管 理有限公司
基金托管人： 中国建 设银 行股份有限公司
报告送出日期： 二〇 一四 年三月三十一日广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发聚 利债 券
场内简 称 广发聚 利
基金主 代码 162712
交易代 码 162712
基金运 作方 式
契约型 ， 本 基金 合同 生效 后三年 内 （ 含三 年） 为封 闭 期，
封闭期 间投 资人 不能 申购 赎回本 基金 份额 ， 但可 在 本基
金上市 交易 后通 过深 圳证 券交易 所转 让基 金份 额 ； 封闭
期结束 后转 为上 市开 放式 基金（LOF）。
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 5 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 335,745,621.79 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年 10 月 27 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通 过积 极主 动的 投资 管 理， 力争 为基 金持 有人
提 供 持 续 稳 定 的 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增
值。
投资策 略
通过自 上而 下的 宏观 研究 指导债 券配 置 ， 在 主动 研 判收益 率变 动趋 势的 基
础上进 行利 率产 品投 资 ， 在严格 评估 个券 信用 风险 状况的 前提 下进 行信 用
产品投 资 ， 在 深入 挖掘 可 转债正 股基 本面 的基 础上 参与可 转债 投资 ， 并通
过新股 申购 、股 票增 发和 要约收 购类 股票 投资 提高 基金资 产的 收益 水 平 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金 ， 其预期 风险 和预 期收 益高 于货币 市场 基金 ， 低于广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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混合型 基金 和股 票型 基金 ，为证 券投 资基 金中 的较 低风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 田青
联系电 话 020-83936666 010-67595096
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 010-67595096
传真 020-89899158 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国际 广场 南塔 31-33
楼
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年
2011 年 8 月5 日 （基金
合同生效日）至 2011
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 31,044,199.09 44,529,372.07 4,593,245.87
本期利 润 -6,006,508.83 45,853,192.55 16,382,153.22
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润
-0.0179 0.1366 0.0488
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率
-1.81% 13.11% 4.90% 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润
0.0345 0.1333 0.0137
期末基 金资 产净 值 347,320,290.45 393,616,274.69 352,127,775.01
期末基 金份 额净 值 1.034 1.172 1.049
注：（1） 上述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购和 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -6.34% 0.16% -2.31% 0.12% -4.03% 0.04%
过去六 个月 -7.35% 0.18% -3.41% 0.11% -3.94% 0.07%
过去一 年 -1.81% 0.23% -1.07% 0.10% -0.74% 0.13%
自基金 合同 生
效起至 今
16.51% 0.20% 8.23% 0.10% 8.28% 0.10%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中证 全债 指数 收益 率。
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
广发聚 利债 券型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2011 年8 月5 日至2013 年12 月31 日) 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
广发聚 利债 券型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：合 同生 效当 年(2011 年)按 实际 存续 期计 算， 未 按自然 年度 折算 。
广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2011 - - - - -
2012 0.130 4,364,692.87 - 4,364,692.87 -
2013 1.200 40,289,475.41 - 40,289,475.41 -
合计 1.330 44,654,168.28 - 44,654,168.28 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本 1.2 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技风险投资 有限公司。公司拥有公
募基金、社保基金投资管 理人、受托管理保险资金 投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资
管理（QDII ）和 特定 客户 资产管 理等 业务 资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决 策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 19 个 部门 ： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研
究发展部、投资管理部、 固定收益部、机构投资部 、数量投资部、量化投资 部、机构理财部、市场
拓展部 、电 商及 客服 部、 国际业 务部 。此 外， 还设 立了广 发国 际资 产管 理有 限公司 （香 港子 公司 ） 、
瑞元资本管理有限公司以 及北京办事处、北京分公 司、广州分公司、上海分 公司、深圳理财中心、
杭州理 财中 心。
截至 2013 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人管 理四 十五 只开放 式基 金--- 广 发聚 富 开放式 证券 投资
基金、广发稳健增长开放 式证券投资基金、广发小 盘成长股票型证券投资基 金（LOF ） 、 广发货币市
场基金、广发聚丰股票型 证券投资基金、广发策略 优选混合型证券投资基金 、广发大盘成长混合型
证券投资基金、广发增强 债券型证券投资基金、广 发核心精选股票型证券投 资基金、广发沪深 300
指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、广发 中证 500 指 数证 券 投资基 金（LOF） 、广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发亚太 （除日本）精选股票证券 投资基金、广发行业领
先股票 型证 券投 资基 金、 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金、 广发 中小 板 300 交易 型开 放式指 数 证广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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券投资 基金 、广 发中 小板 300 交 易型 开放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 、广 发标普 全球 农业 指数 证
券投资基金、广发聚利债 券型证券投资基金、广发 制造业精选股票型证券投 资基金、广发聚财信用
债证券 投资 基金 、广 发深 证 100 指 数分 级证 券投 资 基金、 广发 消费 品精 选股 票型证 券投 资基 金、 广
发理财 年年 红债 券型 证券 投资基 金、 广发 纳斯 达克 100 指 数证 券投资 基金 ， 广发双 债添 利债 券型 证
券投资 基金 、 广 发纯 债债 券型证 券投 资基 金、 广发 理财 30 天 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 新经 济股 票
型发起 式证 券投 资基 金、 广发中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投 资 基金 、广 发聚源 定期 开放 债券 型
证券投 资基 金、 广发 轮动 配置股 票型 证券 投资 基金 、广发 聚鑫 债券 型证 券投 资基金 、广 发理 财 7 天
债券型证券投资基金、广 发美国房地产指数证券投 资基金、广发集利一年定 期开放债券型证券投资
基金、广发趋势优选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发聚优灵活配置混合 型证券投资基金、广发
天天红发起式货币市场基 金、广发中债金融债指数 证券投资基金、广发亚太 中高收益债券型证券投
资基金、广发现金宝场内 实时申赎货币市场基金、 广发全球医疗保健指数证 券投资基金和广发成长
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金， 管理 资产 规模 为 1204.01 亿 元。 同时 ， 公司还 管理 着多 个特 定
客户资 产管 理投 资组 合和 社保基 金投 资组 合。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
代宇
本基金 的基 金
经理； 广发 聚
财信用 债券 基
金的基 金经
理；广 发聚 鑫
债券基 金的 基
金经理 ；广 发
集利一 年定 期
开放债 券基 金
的基金 经理
2011-08-0
5
- 8
女 ， 中 国 籍 ， 金 融 学 硕 士 ， 持 有
证券业 执业 资格 证书 ，2005 年 7
月至2011 年6 月 先后 任广 发基金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员
及 交 易 员 、 国 际 业 务 部 研 究 员 、
机 构 投 资 部 专 户 投 资 经 理 ，2011
年 7 月调入 固定 收益 部任 投资人
员，2011 年 8 月 5 日 起任 广发聚
利债券 基金 的基 金经 理，2012 年
3 月 13 日起 任广 发聚 财信 用债券
基金的 基金 经理 ，2013 年 6 月 5
日 起 任 广 发 聚 鑫 债 券 基 金 的 基 金
经理， 2013 年 8 月 21 日起 任广发
集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基
金经理 。
注：（1） 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”和 “离 职日 期 ” 指公司 公告 聘任 或解 聘日 期。
（2） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
聚利债券型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最 大利益，基金运作合法
合规， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 ，基 金的 投资 管理符 合有 关法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策， 超过 投资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在 交易 过程 中， 中 央交 易部 按照 “时
间优先、价格优先、比例 分配、综合平衡 ”的原则 ，公平分配投资指令。公 司原则上禁止不同组合
间的同 日反 向交 易 （ 指数 型基金 除外 ） ； 对于 不同 投 资组合 间的 同时 同向 交易 ， 公 司可以 启用 公平 交
易模块 ，确 保交 易的 公平 。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券 一级市场申 购方案和分配过程
进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易的原 则；对银行间债券交易根 据市场公认的第三方信
息，对投资组合和交易对 手之间议价交易的交易价 格公允性进行审查，并由 相关投资组合经理对交
易价格 异常 情况 进行 合理 性解释 ；公 司开 发了 专门 的系统 对不 同投 资组 合同 日、3 日内 和 5 日内的
股票同 向交 易和 反向 交易 的交易 时机 和交 易价 差进 行分析 ， 发现 异常 情况 再做 进一步 的调 查和 核 实 。
4.3.2公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3异常交易行为的专项 说明 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的 情况
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2013 年， 债券 市场 先涨 后 跌，跌 幅较 大，10 年国 债 收益率 创 04 年 以来 新高 。
国内实体经济在第 1 季度 有温和改善，体现在房地 产销售数据和投资增速同 比回升明显，PMI
指数也 连续 处 于50 以上。 但是复 苏仅 是昙 花一 现，3 月 PMI 等 景气 数据 体现 出旺季 不旺 的特 征， 紧
接着第 2 季度 经济 迅速 走 弱，复 苏动 能进 一步 衰减 。整个 上半 年， 伴随 经济 乏力的 是通 胀整 体低 位
运行， 经济 通缩 的迹 象有 所显现 。
下半年，国内外经济基本 面出现好转，主要得益于 中国强劲的政府基建投资 、房地产投资带来
的指标 向好 。中 采和 汇 丰PMI 都 创出 新高 ，其 中 11 月中采 数据 与 10 月 持平 ， 为全年 最高 的 51.4 。
资本市 场继 续对 之前 过度 悲观的 预期 做出 修正 ，股 市震荡 ，债 市继 续下 跌。
鉴于基本面的有利支撑， 债券市场在上半年总体上 涨，信用债保持了相对利 率债的强势。而下
半年，随着经济基本面的 转变，央行的操作又转而 坚持中性偏紧。利率债投 标收益率屡次继续创出
新高，带动利率债二级市 场价格下跌，同时信用债 供给也大增，信用利差出 现回归，信用债和利率
债都大 幅下 跌。
截止 12 月31 日 ，中 债综 合净价 指数 下 跌 4.65% ； 分品种 看， 中债 国债 总净 价指数 下 跌 6.48% ；
中债金 融债 净价 指数 下 跌5.8%； 中债 企业 债净 价指 数下 跌 3.84%
可转债 表现 跟随 股市 ，先 涨后跌 。全 年录 得负 收益 。中证 转债 指数 下 跌1.42% 。
货币市 场 在 2013 年全 年偏 紧，下 半年 紧过 上半 年，6 月 20 日还 发生 了业 内瞩 目的钱 荒事 件 。
银行间 七天 回购 利率 从 3%-4%的 平台 上升 到4%-6% 。 期间 ， 央行 持续 传达 偏紧 的政策 意图 ， 市 场预 期
不稳定 。
我们今年对收益率上行预 期不足，在前三个季度仅 做了持仓个券的梳理，调 整了结构，在第四
季度集中进行了部分减持 ，但是时点偏晚，全年保 持了较高的债券仓位，所 以净值出现较大下跌。
可转债 有少 量波 段操 作。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本基金 本报 告期 收益 为-1.81% 。 业绩 比较 基准 收益 率 为-1.07% 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2014 年， 我 们认 为债 券市场 可能 不再 纯粹 单边 下跌， 而是 出现 振荡， 具 备波段 机会 ， 至 于
是否出 现反 转行 情， 尚需 密切跟 踪经 济基 本面 的变 化，尤 其是 信用 风险 事件 的演化 。
2013 年4 季度， 债市 出现 了相对 较大 幅度 的调 整。 从经济 基本 面和 资金 面来 看， 相 较上 个季 度
没有明 显变 化， 所以 债市 的表现 维持 弱势 。同 时， 原本因 为票 息较 高受 到青 睐的信 用债 ，在 第 4 季
度集中 补跌 。
新的一年我们认为债券面 临的环境并不十分 有利。 首先，经济基本面和资金 面发生方向性变化
的可能性较小，所以债市 不具备变局的基础；其次 ，也是最主要的因素，是 近两年社会融资快速增
长令人担忧。债券的价格 归根到底是由债券的供需 决定的。从供给来看，审 计本身只是对既有的债
务一个确认，对市场冲击 不会太大。但是整个社会 的融资需求膨胀较快，政 府对债务的态度依然不
算明确。从需求来看，在 非标融资旺盛的情况下， 债券投资需求明显受到挤 压。目前对于非标的行
政管制 ， 并 没有 起到 明显 的效果 。 简 单来 说， 非 标 的主要 融资 方， 也就 是地 方投融 资平 台和 房地 产，
对利率相对不是很敏感， 而非标的购买方 ，比如银 行，又因为存款不稳定甚 至流失，对利润有很高
的诉求 。行 政的 控制 起到 效果尚 有待 时日 ，那 么有 可能标 债市 场还 会承 压一 段时间 。
但是鉴 于利 率整 体水 平在 去年有 较大 幅度 的抬 升， 出现波 段操 作机 会的 可能 性很大 。
最大的不确定性来自于央 行的态度，去年央行偏紧 的思路一直比较坚定，但 是今年开年宏观数
据不容 乐观 ，央 行是 保持 一贯的 思路 ，还 是会 有所 调整， 其选 择足 以左 右市 场。
我们将 继续 密切 关注 基本 面和政 策面 的变 化， 捕捉 投资机 会， 力保 组合 净值 平稳增 长。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部 负责人 和基 金会 计部 负责 人。 估 值委 员会定 期对 估 值政策 和程 序进 行评 价，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托 管行核 对一 致。 投 资研 究 人员积 极关 注市 场变 化、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任 公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收益与 分配 ”之 “ （ 三） 基金收 益分 配原 则 ” 的相 关规定 ， 本 基金 本
报告期 内未 进行 利润 分配 ， 其 中， 本基 金于 2013 年1 月 22 日 进行 的分 红， 是 对2012 年 的利 润的 分
配，符 合合 同规 定。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期, 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中, 严格 遵守 了《 证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害基 金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期, 本托管人按照国 家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定, 对本基金的基金
资产净值计算、基金费用 开支等方面进行了认真的 复核,对本基金的投资运作 方面进行了监督,未发
现基金 管理 人有 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本 基 金实 施利 润分配 的金 额 为 4364692.87 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
§6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
郭
新华
郭增 光 签 字出 具了 德师报(审) 字(14) 第 P0441 号 标 准无 保留意 见的 审 计报告 。投 资者 可通 过广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚利 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 82,784,730.44 32,711,787.59
结算备 付金 4,081,196.64 6,841,637.87
存出保 证金 18,044.83 2,766.33
交易性 金融 资产 623,901,509.00 867,044,187.80
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 623,901,509.00 867,044,187.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 50,000,195.00 -
应收证 券清 算款 4,270,972.55 -
应收利 息 16,999,115.70 20,882,771.54
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 782,055,764.16 927,483,151.13
负债和所有者权益 本期末 上年度末 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 432,760,383.40 526,439,165.34
应付证 券清 算款 - 5,904,783.75
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 179,251.68 198,723.47
应付托 管费 59,750.55 66,241.15
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 10,449.59 13,141.26
应交税 费 536,545.10 536,545.10
应付利 息 954,593.39 619,276.37
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 234,500.00 89,000.00
负债合计 434,735,473.71 533,866,876.44
所有者权益： - -
实收基 金 335,745,621.79 335,745,621.79
未分配 利润 11,574,668.66 57,870,652.90
所有者权益合计 347,320,290.45 393,616,274.69
负债和所有者权益总 计 782,055,764.16 927,483,151.13
注： 报告 截止 日2013 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 人民 币1.034 元 ， 基金 份 额总 额 335,745,621.79
份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 聚利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至2012 年
12 月 31 日
一、收入 21,765,097.40 65,159,690.54
1.利息 收入 50,880,090.79 38,455,067.86
其中： 存款 利息 收入 312,800.49 207,387.06
债券利 息收 入 50,403,762.10 38,244,324.68
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 163,528.20 3,356.12
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 7,929,702.51 25,380,802.20
其中： 股票 投资 收益 -14,074.68 -7,654.00
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 7,943,777.19 25,386,593.20
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 1,863.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”号
填列）
-37,050,707.92 1,323,820.48
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6,012.02 -
减：二、费用 27,771,606.23 19,306,497.99
1．管 理人 报酬 2,220,206.07 2,231,492.34
2．托 管费 740,068.70 743,830.76
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 25,549.41 25,540.06
5．利 息支 出 24,203,604.93 15,791,777.02 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 24,203,604.93 15,791,777.02
6．其 他费 用 582,177.12 513,857.81
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号 填
列）
-6,006,508.83 45,853,192.55
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -6,006,508.83 45,853,192.55
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 聚利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
335,745,621.79 57,870,652.90 393,616,274.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -6,006,508.83 -6,006,508.83
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -40,289,475.41 -40,289,475.41 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
335,745,621.79 11,574,668.66 347,320,290.45
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
335,745,621.79 16,382,153.22 352,127,775.01
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 45,853,192.55 45,853,192.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -4,364,692.87 -4,364,692.87
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
335,745,621.79 57,870,652.90 393,616,274.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
广发聚利债券型证券投资 基金 (“本基金”)经中国 证券监督管理委员会 (“ 中 国证监会 ”)证监广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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许可[2011]668 号《关于 核准广发聚利债券型证券 投资基金募集的批复》核 准，由广发基金管理有
限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 证券投资基金运作管理办 法》等有关规定和《广
发聚利 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 (“ 基 金合 同 ”) 发 起， 于2011 年 8 月5 日募 集成 立。 本基 金
的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
本基金 募集 期 为2011 年7 月4 日至 2011 年 7 月 29 日，本 基金 为契 约型 基金 ， 存续 期限 不定 ，
基金合同生效后三年内( 含 三年)为封闭期，封闭期间 投资人不能申购赎回本基 金份额，但可在本基
金上市 交易 后通 过深 圳证 券交易 所转 让基 金份 额； 本基金 封闭 期结 束后 转为 上市开 放式 基金(LOF) 。
本基金 募集 资金 总额 为人 民币 335,745,621.79 元 ， 有效认 购户 数 为 4,229 户 。 其 中， 认购 资金在 募
集期间 产生 的利 息共 计人 民币 39,163.00 元， 折合 基金份 额 39,047.36 份， 按照基 金合 同的 有关 约
定计入 基金 份额 持有 人的 基金账 户， 折算差 额人 民 币115.64 元计 入基 金资 产 。 本基 金募 集资金 经德
勤华永 会计 师事 务所 有 限 公司验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定，本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法发 行上 市的股 票( 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债 券 、 货 币市场 工具 、 权 证及 法律法 规或 中国 证监 会
允许基金投资的其他金融 工具，但需符合中国证监 会的相关规定。本基金主 要投资于固定收益类金
融工具，具体包括国债、 央行票据、金融债、企业 债、公司债、次级债券、 可转换债券、分离交易
可转债、短期融资券、资 产支持证券和债券回购， 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他
固定收益类资产。本基金 不从二级市场买入股票或 权证，但可参与一级市场 新股申购、股票增发和
要约收购类股票投资，还 可持有因可转换债券转股 所形成的股票、因所持股 票进行股票配售及派发
所形成的股票和因投资分 离交易可转债所形成的权 证。本基金业绩比较基准 为：中证全债指数收益
率。
本基金 的财 务报 表 于 2014 年3 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 企业 会计 准则 及相 关规定(以 下简 称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证 监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同时 在具 体会 计核
算和信 息披 露方 面也 参考 了中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 。
7.4.3遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2013 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2013 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致
7.4.5差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]103 号 文《 关于股 权分
置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得税 若
干优惠 政策 的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《 上海 、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式
调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关 于实施上市 公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题
的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ， 主 要税 项列示 如下 ：
1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ； 持 股 期 限超 过 1 年 的， 暂减 按25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20%的税
率计征 个人 所得 税。
4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 自 2008 年9 月19 日起 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交
易印花 税， 受让 方不 再缴 纳证券(股票)交 易印 花税 。
6. 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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7.4.7关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人 、直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技风 险投 资有 限公 司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited( 广
发国际 资产 管理 有限 公司)
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司( 注) 基金管 理人 控股 子公 司
注：广 发基 金管 理有 限公 司于 2013 年6 月 14 日在 珠海设 立控 股子 公司 瑞元 资本管 理有 限公 司。
除此之 外， 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内不 存在 其他控 制关 系或 者其 他重 大利害 关系 的关 联方 关
系发生 变化 的情 况。
7.4.8本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
5,743,984.47 100.00% 536,036.00 100.00%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
1,285,161,688.02 100.00% 948,852,571.86 100.00%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
17,709,195,000.00 100.00% 19,639,057,000.00 100.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
5,229.35 100.00% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公 463.43 100.00% - - 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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司
注：1. 股票 交易 佣金 的计 提标准 ：支 付佣 金= 股票 成 交金额 × 佣 金比 例- 证管 费-经手 费- 结 算风 险金
(含债 券交 易)。
2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3.本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。该 类佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,220,206.07 2,231,492.34
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 355,944.07 962,282.93
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.6% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .6% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基金 托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人，若 遇法 定节 假日 、
休息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 740,068.70 743,830.76
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，经 基金 托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人，若 遇法 定节 假日 、
休息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行股 份有
限公司
4,784,730.44 26,879.49 32,711,787.59 59,134.97
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定利 率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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数量（ 单位 ：
股/张）
总金额
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
1280482
12 重 庆北 飞
债
一级市 场
分销
20,000.00 20,000,000.00
注：本 基金 本报 告期 内无 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.9 期末（2013 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本基 金无 因 认购新 发/ 增发 证券 而持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额121,999,417.00 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1280050 12 兴 城债 01 2014-01-07 101.38 100,000.00 10,138,000.00
1280143 12 乌 国资 债 2014-01-06 98.00 200,000.00 19,600,000.00
1280287 12 郴 州债 2014-01-07 98.05 10,000.00 980,500.00
1280287 12 郴 州债 2014-01-06 98.05 190,000.00 18,629,500.00
1280390
12 和 平国 资
债
2014-01-06 97.30 200,000.00 19,460,000.00
1280440
12 宿 迁水 务
债
2014-01-06 96.40 20,000.00 1,928,000.00
1280450 12 榕 建总 债 2014-01-07 95.53 200,000.00 19,106,000.00
1380053 13 滇 投债 2014-01-07 96.73 300,000.00 29,019,000.00 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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合计
1,220,000.0
0
118,861,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额310,760,966.40 元， 于 2013 年 1 月 2 日至 2014 年2 月18 日 （ 先 后） 到期 。 该类 交易 要
求本基 金在 回购 期内 持有 的证券 交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 ， 按证
券交易 所规 定的 比例 折算 为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注7.4.4.5 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
167,464,886.80 元， 属于 第二层 级的 余额 为 456,436,622.20 元 ，无 属于 第三 层级的 余额(2012 年
12 月 31 日 ： 第一 层级608,788,187.80 元 ， 第二 层 级258,256,000.00 元， 无 属于第 三层 级的 余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间 将相关股票和债券
的公允 价值 列入 第二 层级 或第三 层级 ， 上述 事项 解除 时将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层 级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 623,901,509.00 79.78
其中： 债券 623,901,509.00 79.78
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,195.00 6.39
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 86,865,927.08 11.11
7 其他各 项资 产 21,288,133.08 2.72
8 合计 782,055,764.16 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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产净值 比例
（％）
1 601398 工商银 行 5,758,059.15 1.46
注： 本项 及下 项8.4.2 、8.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ， 此 外， “ 买 入金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ）
均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601398 工商银 行 5,743,984.47 1.46
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 5,758,059.15
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,743,984.47
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 614,463,509.00 176.92
5 企业短 期融 资券 - - 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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6 中期票 据 9,438,000.00 2.72
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 623,901,509.00 179.63
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 1280313 12 农 房债 300,000 29,151,000.00 8.39
2 1380053 13 滇 投债 300,000 29,019,000.00 8.36
3 122140 12 宁港 01 281,950 27,687,490.00 7.97
4 122747 12 晋 煤运 229,980 22,423,050.00 6.46
5 122091 11 重 机债 200,000 20,698,000.00 5.96
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根 据公 开市 场信 息 ，本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体本 期未 出现 被监管 部门 立案 调查 ，广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 未出 现超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
18,044.83
2 应收证 券清 算款
4,270,972.55
3 应收股 利
-
4 应收利 息
16,999,115.70
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
21,288,133.08
8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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4,500
74,610.14 164,627,147.73 49.03% 171,118,474.06 50.97%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中油财 务有 限责 任公 司 10,836,990.00 15.07%
2
中信证 券－ 兴业 银行 －
中信证 券稳 债 2 号集 合
资产管 理计 划
6,718,173.00 9.34%
3
中信证 券－ 华夏 －中 信
证券贵 宾定 制 1 号集 合
资产管 理计 划
5,337,173.00 7.42%
4
全国社 保基 金二 一零 组
合
4,606,421.00 6.41%
5
中信证 券－ 中信 －中 信
证券季 季增 利纯 债集 合
资产管 理计 划
2,434,220.00 3.39%
6
中国第 一汽 车集 团公 司
企业年 金计 划－ 中国 工
商银行
1,877,963.00 2.61%
7
中国中 煤能 源集 团有 限
公司企 业年 金计 划－ 中
国光大 银行
1,740,240.00 2.42%
8
中国第 一汽 车集 团公 司
企业年 金计 划－ 中国 工
商银行
1,573,782.00 2.19%
9
乌鲁木 齐铁 路局 企业 年
金计划 －中 国建 设银 行
1,500,000.00 2.09%
10
中国电 力投 资集 团公 司
企业年 金计 划－ 中国 工
商银行
1,102,800.00 1.53%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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基金合 同生 效日(2011 年8 月5 日) 基金 份额 总额 335,745,621.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 335,745,621.79
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 335,745,621.79
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本基金 托管 人2013 年12 月5 日发布 任免 通知,聘 任 黄秀莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，因业务发展需要, 广发基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议表决方 案
（五） 通过 关于 聘请 2013 年度基 金审 计机 构的 议案, 本 基金 改聘 德勤 华永 会计 师事务 所（ 特殊 普通
合伙） 。 本报 告期 ， 本基 金 应支付 德勤 华永 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙 ） 审 计费 60,000.00 元 。 该
事务所 为本 基金 提供 审计 服务 1 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 2 5,743,984.47 100.00% 5,229.35 100.00% -
申银万 国 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（一） 财务 状况 良好 ，在 最近一 年内 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
（三） 具备 投资 运作 所需 的高效 、安 全、 合规 的席 位资源 ，满 足投 资组 合进 行证券 交易 的需 要；
（四） 具有 较强 的研 究和 行业分 析能 力， 能及 时、 全面、 准确 地向 公司 提供 关于宏 观、 行业 、市 场
及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
（五） 能积 极为 公司 投资 业务的 开展 ，提 供良 好的 信息交 流和 客户 服务 ；
（六） 能提 供其 他基 金运 作和管 理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券
1,285,161,
688.02
100.00%
17,709,1
95,000.0
0
100.00% - -
广发聚 利债 券型 证券 投资 基金 2013 年年 度报 告摘要
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广发基金管理有限公 司
二〇一四年三月三十 一日
