博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告
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博 时 主题行 业 股票证 券 投资基 金
2013 年年度 报 告 摘要
2013 年12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期：2014 年 3 月29 日博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年3 月28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2013 年1 月1 日起至12 月31 日止。 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时主 题行 业股 票（LOF ）
场内简 称 博时主 题
基金主 代码 160505
交易代 码
160505
基金运 作方 式 契约型 上市 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年1 月6 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,563,348,039.98 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2005 年2 月22 日
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
分享中 国城 市化 、工业 化 及消费 升级 进程 中经 济与 资本市 场的 高速 成
长，谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 长。
投资策 略 本基金 采取 价值 策略 指导 下的行 业增 强型 主动 投资 策略
业绩比 较基 准 80%× 富时 中国A600 指数 ＋ 20% × 富 时中 国国 债指 数
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动型的 股 票基金 ，基 金的 风险 与预 期收益 都要 高于 平
衡型基 金， 属于 证券投 资 基金中 的中 高风 险品 种。 本基金 力争 在严 格
控制风 险的 前提 下， 谋求 实现基 金资 产的 长期 稳定 增长。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电 话 0755-83169999 010-67595096
电子邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012年 2011年 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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本期已 实现 收益 435,945,313.64 -147,592,668.90 608,002,569.63
本期利 润 221,217,659.01 1,702,820,479.71 -1,017,593,312.59
加 权 平 均基 金份 额 本期 利
润
0.0354 0.2517 -0.1571
本期基 金份 额净 值增 长率 2.56% 17.16% -9.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013年末 2012年末 2011年末
期 末 可 供分 配基 金 份额 利
润
0.0870 0.0361 0.1464
期末基 金资 产净 值 9,788,981,759.37 11,571,801,128.10 10,090,541,822.09
期末基 金份 额净 值 1.760 1.738 1.571
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.01% 1.20% -3.19% 0.94% 8.20% 0.26%
过去六 个月 13.70% 1.26% 5.56% 1.02% 8.14% 0.24%
过去一 年 2.56% 1.36% -3.79% 1.09% 6.35% 0.27%
过去三 年 8.59% 1.17% -21.04% 1.06% 29.63% 0.11%
过去五 年 66.48% 1.27% 28.08% 1.23% 38.40% 0.04%
自 基 金 合 同
生效起 至今 426.35% 1.42% 110.01% 1.48% 316.34% -0.06%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 80% × 富 时中 国A600 指数 ＋ 20 %× 富时 中国 国 债指数 。
由于基 金资 产配 置比 例处 于动态 变化 的过 程中 ， 需 要通过 再平 衡来 使资 产的 配置比 例符 合基 金合 同要
求，基 准指 数每 日按 照 80% 、20% 的比 例采 取再 平衡 ，再用 每日 连乘 的计 算方 式得到 基准 指数 的时 间序 列 。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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注： 本 基金 合同 于2005 年 1 月 6 日 生效 。 按 照本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之日 起 6 个月
内使基 金的 投资 组合 比例 符合本 基金 合同 第十 二条 “ （五） 投资 范围 ”、 “ （ 九） 投 资限 制 ” 的有 关约 定。
本基金 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2013 年 0.220 54,247,390.20 95,260,553.77 149,507,943.97
2012 年
度分红
2012 年 0.880 218,817,224.36 371,843,878.76 590,661,103.12
2011年
度分红
2011 年 0.830 188,802,825.89 341,474,187.37 530,277,013.26
2010年
度分红
合计 1.930 461,867,440.45 808,578,619.90 1,270,446,060.35 -
§4 管理 人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日，
博时基 金公司 共管 理四 十 六只 开放式 基金 和 一 只封闭 式基金 ，并 且受 全国社 会保障 基金 理事
会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾 1052 亿元人民币，
累计分红 超过 608 亿元人民币，是目前我国资产管理规模 最大的基金公司之一，养老金资产
管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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根据银河证券基金研究中心统计，股票型基金中，截至 12 月 31 日 ，博时医疗保健今年
以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4。混合灵活配置型基金方面，博时回
报今年以来收益率在 71 只同类基金中排名前 1/2。
固定收益方面， 2013 年博时信用债纯债基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名前
1/3 ； 博时裕祥分级债券A 收益率在17 只封闭式债券型分级子基金 （优先份额） 中名列第 2。
海外投资方面，博时大中华亚太精选 2013 年收益率在 7 只 QDII 亚 太股票型基金中排名
第 2。
2、客户服务
2013 年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动 1534 场，参加人数38251 人。
3、其他大事件
1）2013 年1 月30 日， 博时亚洲票息债券基金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提前
结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为 63.35%。
2）2013 年3 月29 日， 由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星
基金论坛在北京举行。博时主题行业基金 荣获“2012 年度股票型明星基金奖 ”。
3）2013 年3 月30 日， 由中国证券报社主办的第十届中国基 金业金牛奖颁奖典礼暨 2013
金牛基 金论坛 在北 京举 行。博 时基金 蝉联 “金 牛基金 管理公 司 ” 奖， 博时基 金价值 组投 资总
监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ”， 博时现金收益荣获 “2012
年度货币市场金牛基金 ”。
4）2013 年 4 月，在股 市动态分析杂志主办的“2012 基金公司品牌管理与营销策划能力
排行榜”评选活动中，博时标普 500 指数基金获得“2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。
5）2013 年 4 月 10 日 ，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金 “基金十年?卓越公司奖” ， 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基金十年?
投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳封闭荣
获“金基金·分红基金奖 3 年期奖” 。
6）2013 年 4 月 27 日 ，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的2013 中国 网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评 选 “年
度最佳财富管理基金公司” 。
7）6 月 26 日，世界品 牌实验室(WBL)在京发布 2013 年度（第十届） 《中国 500 最具价值
品牌》 排行榜， 博时基金以 81.65 亿的品牌价值位列第 216 名， 品牌价值一年内提升了近 20
亿元，排名逐年上升。
8）2013 年9 月24 日， 由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨 “寻找中国最受尊博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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敬基金公司” 颁奖典礼在上海举行， 博时基金共获得三个奖项， 分别是：2013 中国最佳资产
配置基金公司、2013 中国最佳价值发现基金公司、2013 中国最佳基金公司投资总监 （姜文涛
先生） 。
9）2013 年11 月18 日 ， 博时基金在 《每日经 济新闻》 举办的基金金 鼎奖评选活动中获得
“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。
10） 2013 年12 月20 日， 东方财富网在北京中国大饭店 举办“东财互联网金融圆桌论坛 ”
和 “2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动，我司获得 “最佳企业年金奖” 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邓晓峰
基金经 理
/权益 投
资总部 董
事总经 理
/股票 投
资部总 经
理/价值
组投资 总
监
2007-03-14 - 12
1996 年起 先后 在深 圳市
银业工 贸有 限公 司、 国泰
君安证 券股 份有 限公 司
工作。 2005 年加 入博 时公
司，历 任基 金经 理助 理、
社保股 票基 金经 理。 现任
权益投 资总 部 董 事总 经
理、股 票投 资部 总经 理、
价值组 投资 总监 ， 兼 任博
时主题 行业 股票 （LOF ）
基金经 理、 社保 股票 基金
基金经 理。
注： 上 述人 员的 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日， 证券 从业 年限 计算的 起始 时间 按照 从事
证券行 业开 始时 间计 算。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内，本基金 管理人严格遵守《证券 法》 、 《证券投资基金法 》 、 《证券投资基金
运作管理办法》 及其各项实施细则、 《 博时主题行业股票证券投资基金基金合同 》 和其他相关
法律法 规的规 定， 本着 诚实信 用、勤 勉尽 责、 取信于 市场、 取信 于社 会的原 则管理 和 运 用基
金资产 ，在严 格控 制风 险的基 础上， 为基 金持 有人谋 求最大 利益 。本 报告期 内，由 于证 券市
场波动 等原因 ，本 基金 曾出现 个别投 资监 控指 标超标 的情况 ，基 金管 理人在 规定期 限内 进行
了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法
报告期内，根据《证券 投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》的 相关要求，公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务 进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期内，本基金管理 人严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交 易制度指导意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执 行等各环节， 通过制度、
流程、 技术手 段等 各方 面措施 确保了 公平 对待 所管理 的投资 组合 。同 时，根 据《证 券投 资基
金管理 公司公 平交 易制 度指导 意见》 的要 求， 公司对 所管理 组合 的不 同时间 窗的同 向交 易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2013 年的 A 股市场， 冰火两重天，结构分化到极致。全年上证综合指数下跌 6.75% 、沪
深 300 指数下跌7.65%， 中小板指数上涨 17.54%， 创业板指数上涨 82.73% 。 全部A 股、 全部
A 股非金融行业， 沪深300 、 中小板、 创业板公 司前 3 季度盈利同比增速分别为 15.1%、 13.3% 、
13.17% 、5.06%、4.54%。2013 年， 市场的分化主要来自于估值倍数的 变化而不是盈利的驱动。
我们认 为，市 场的 这种 表现主 要源于 对国 家发 展方向 的焦虑 ，对 未来 经济预 期的悲 观， 对改
革与经 济转型 的渴 望。 创业板 及中小 板公 司大 股东为 减持而 积极 主动 的市值 管理， 监管 部门
对影子银行体系的监管而形成的流动性冲击从正反两个方面强化了市场的极端行为。
低配创业板，高配保险 是组合收益率不如人意 的主要原因。对盈利增 速与股价表现完全
背离的 创业板 及中 小板 公司， 我们总 体持 谨慎 态度而 低配。 我们 不认 同经济 转型就 是炒 小公
司股 票。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至2013 年12 月31 日， 本基金份额净值为1.760 元， 累计净值为3.598 元。 报告期内，
本基金份额净值增长率为 2.56%，同期上证指数涨幅 为-3.79%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
美国及发达国家经济的 复苏使中国面临相对去 年改善的外部需求环境 ，国内经济大概率
平稳运行， 窄幅波动。 从资金面上看， 对影子 银行和地方政府债务的治理， 信用风险的暴露 ，
利率市 场化的 推进 使利 率高企 ，资金 紧张 ，对 市场形 成压制 。另 一方 面，企 业盈利 可望 维持
8% 左右 的增长 ，对 市场 形成支 撑。从 结构 上看 ，创业 板及中 小板 的利 润增速 与估值 水平 完全
不匹配 ，减持 压力 不断 ，但市 场偏好 仍在 ，带 病上涨 ，风险 在积 累； 蓝筹公 司估值 水平 处于博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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低位， 盈利增 速稳 定， 却被市 场抛弃 ，是 未来 的机会 所在。 我们 判断 ，信用 风险爆 发和 央行
货币政策的调整之后，市场才可能迎来较大的机会。
2014 年的市场，防范风险是第一位。我们将关注信用风险和利率市场化过程中利率高企
对市场 带来的 负面 冲击 ，以及 刺破泡 沫的 可能 性。我 们会继 续回 避估 值水平 与企业 回报 率及
盈利增 速并不 匹配 的公 司。具 体到行 业配 置上 ，我们 将重点 配置 保险 、电力 、家电 、食 品饮
料、地 产、汽 车等 行业 的公司 ，均衡 配置 医疗 行业公 司。我 们最 看好 保险行 业，这 个行 业将
历史性 受益于 利率 市场 化过程 中收益 率高 企的 窗口阶 段。尤 其是 期缴 比例高 ，负债 久期 长的
寿险公 司，可 谓是 十年 生聚， 一朝爆 发。 对于 白酒行 业，我 们认 为这 是一桩 回报率 诱人 的生
意。 中央的八项作风建设， 形成最强的压力测试， 使我们有机会见识到最干净的需求的底部。
我们将 在合适 的时 候增 加该行 业的配 置。 同时 ，我们 将通过 增加 配置 有吸引 力的转 债， 在降
低向下风险的情况提高组合的潜在收益。
4.6 管理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期内，本基金管理 人的经营运作严格遵守 国家有关法律法规和行 业监管规则，在完
善内部 控制制 度和 流程 手册的 同时， 推动 内控 体系和 制度措 施的 落实 ；强化 对基金 投资 运作
和公司经营管理的合规性监察， 通过实时监控 、 定期检查、 专项检查 等方式， 及时发现情况 ，
提出改 进建议 并跟 踪改 进落实 情况。 公司 监察 法律部 对公司 遵守 各项 法规和 管理制 度及 旗下
各基金 履行合 同义 务的 情况进 行核查 ，发 现违 规隐患 及时与 有关 业务 人员沟 通并向 管理 层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2013 年，我公司根据法律、法规的规定，修订和完善了《交易监督管理制度》 、 《债券投
资管理 流程手 册》 、 《股 票池管 理办法 》 、 《博时 基金管 理有限 公司 客户 风险等 级划分 制度 》等
制度和流程手册 等制度。 定期更新了各公募基金的 《投资管理细则》 ， 以制度形式明确了投资
管理相 关的内 部流 程及 内部要 求。不 断完 善“ 博时客 户关系 管理 系统 ” 、 “ 博时投 资决 策支持
系统” 等管理 平台 ，加 强了公 司的市 场体 系、 投研体 系和后 台运 作的 风险监 控工作 。在 新基
金发行 和老基 金持 续营 销的过 程中， 严格 规范 基金销 售业务 ，按 照《 证券投 资基金 销售 管理
办法》 的规定 审查 宣传 推介材 料，选 择有 代销 资格的 代销机 构销 售基 金，并 努力做 好投 资者
教育工作。
4.7 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人为确保基 金估值工作符合相关法 律法规和基金合同的规 定 ，确保基金资产
估值的 公平、 合理 ，有 效维护 投资人 的利 益， 设立了 博时基 金管 理有 限公司 估值委 员会 （以
下简称 “估值 委员 会” ） ，制定 了估值 政策 和估 值程序 。估值 委员 会成 员由主 管运营 的副 总经
理、督 察长、 投资 总监 、研究 部负责 人、 运作 部负责 人等成 员组 成， 基金经 理原则 上不 参与博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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估值委 员会的 工作 ，其 估值建 议经估 值委 员会 成员评 估后审 慎采 用。 估值委 员会成 员均 具有
5 年以 上专业 工作 经历 ，具备 良好的 专业 经验 和专业 胜任能 力， 具有 绝对的 独立性 。估 值委
员会的 职责主 要包 括有 ：保证 基金估 值的 公平 、合理 ；制订 健全 、有 效的估 值政策 和程 序；
确保对投资品种进 行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还 包括本基金托管银行和 会计师事务所。托管人 根据法律法规要求
对基金 估值及 净值 计算 履行复 核责任 ，当 存有 异议时 ，托管 银行 有责 任要求 基金管 理公 司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及 参数的 适当 性发 表审核 意见并 出具 报告 。上述 参与估 值流 程各 方之间 不存在 任何 重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央 国债登记结算有限责任 公司签署服务协议，由 其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金收益分配原则： 基金当期收益应先弥补 前期亏损后，才可进行 当期收益分配；在
符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多 6 次，基金每次收益分
配比例最低不低于已实现收益的 60％，但若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。
本基金管理人已于2013 年1 月14 日发布公告 ， 以2012 年12 月31 日 可分配利润为基准，
每 10 份基金份额派发红利 0.22 元。
根据相关法律法规和基 金合同的要求以及本基 金的实际运作情况，报 告期末本基金份额
可分配收益为 483,881,332.53 元。
本基金管理人已于2014 年1 月15 日发布公告 ， 以2013 年12 月31 日 可分配利润为基准，
每 10 份基金份额派发红利 0.53 元。
§5 托管 人报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中国建设银 行股份有限公司在本基 金的托管过程中，严格 遵守了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份 额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本托管人按 照国家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 对 本 基
金的基 金资产 净值 计算 、基金 费用开 支等 方面 进行了 认真的 复核 ，对 本基金 的投资 运作 方面博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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进行了 监督， 发现 个别 监督指 标不符 合基 金合 同约定 并及时 通知 了基 金管理 人，基 金管 理人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 149507943.97 元。
5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本 报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况 、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计 报告
本报告已经普华永道中 天会计师事务所审计并 出具了无保留意见的审 计报告。投资者欲
了解审 计报告 详细 内容 ，可通 过登载 于博 时基 金管理 公司网 站的 年度 报告正 文查看 审计 报告
全文。
§7 年度 财务报表
7.1 资产负 债表
会计主体： 博时主题行业股票证券投资基金
报告截止日：2013 年12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2013 年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存 款 709,943,161.89 745,103,669.91
结算备 付金 12,277,929.02 4,387,249.84
存出保 证金 1,353,919.93 2,113,164.60
交易性 金融 资产 9,171,055,749.09 10,983,164,616.03
其中： 股票 投资 8,500,494,012.69 10,829,057,011.63
基金投 资 - -
债券投 资 670,561,736.40 154,107,604.40
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 10,866,401.22
应收利 息 1,198,774.66 669,380.22
应收股 利 - -
应收申 购款 1,615,491.92 4,364,968.17
递延所 得税 资产 - - 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
11
其他资 产 - -
资产总 计 9,897,445,026.51 11,750,669,449.99
负债和所有者权益
本期末
2013 年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 61,039,429.28 -
应付赎 回款 22,972,298.12 155,799,591.45
应付管 理人 报酬 12,676,306.37 13,287,478.06
应付托 管费 2,112,717.72 2,214,579.68
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 5,065,510.87 2,302,047.75
应交税 费 3,569,288.09 3,569,288.09
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,027,716.69 1,695,336.86
负债合 计 108,463,267.14 178,868,321.89
所有者权益：
实收基 金 5,563,348,039.98 6,657,614,980.00
未分配 利润 4,225,633,719.39 4,914,186,148.10
所有者 权益 合计 9,788,981,759.37 11,571,801,128.10
负债和 所有 者权 益总 计 9,897,445,026.51 11,750,669,449.99
注：报 告截 止 日2013 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.760 元， 基金 份额 总额5,563,348,039.98 份 。
7.2 利润表
会计主体： 博时主题行业股票证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1日至2013年
12 月31日
上年度可比期间
2012 年1月1日至2012年
12月31日
一、收入 437,529,093.23 1,902,879,886.66
1. 利息 收入 6,370,090.50 10,581,146.24
其中： 存款 利息 收入 5,325,915.92 5,166,409.80
债券利 息收 入 539,441.09 4,339,007.33
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 504,733.49 1,075,729.11
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “－ ”填列 ） 642,682,083.32 40,528,287.64 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
12
其中： 股票 投资 收益 378,166,365.45 -163,098,196.48
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 44,852,909.42 797,256.24
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 219,662,808.45 202,829,227.88
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以 “ －” 号
填列）
-214,727,654.63 1,850,413,148.61
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “－ ”号填 列） 3,204,574.04 1,357,304.17
减：二、费用 216,311,434.22 200,059,406.95
1．管 理人 报酬 159,699,084.10 156,853,836.25
2．托 管费 26,616,514.09 26,142,306.03
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 29,482,031.18 16,550,756.92
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 513,804.85 512,507.75
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ － ” 号
填列）
221,217,659.01 1,702,820,479.71
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “ －” 号填列） 221,217,659.01 1,702,820,479.71
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体： 博时主题行业股票证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1日至2013 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
6,657,614,980.00 4,914,186,148.10 11,571,801,128.10
二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 221,217,659.01 221,217,659.01
三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的
基金净 值 变 动数 （ 净值 减少 以
“ － ” 号填 列）
-1,094,266,940.02 -760,262,143.75 -1,854,529,083.77
其中：1. 基 金申 购款 1,132,008,118.28 806,416,433.22 1,938,424,551.50
2. 基金 赎回 款 -2,226,275,058.30 -1,566,678,576.97 -3,792,953,635.27
四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“ －” 号填 列）
- -149,507,943.97 -149,507,943.97
五 、 期末 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
5,563,348,039.98 4,225,633,719.39 9,788,981,759.37 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
13
项目
上年度可比期间
2012 年1月1日至2012 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
6,423,265,263.00 3,667,276,559.09 10,090,541,822.09
二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 1,702,820,479.71 1,702,820,479.71
三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的
基 金 净值 变 动数 （ 净值 减少 以
“ － ” 号填 列）
234,349,717.00 134,750,212.42 369,099,929.42
其中：1. 基 金申 购款 1,251,050,873.00 698,381,419.75 1,949,432,292.75
2. 基金 赎回 款 -1,016,701,156.00 -563,631,207.33 -1,580,332,363.33
四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“ －” 号填 列）
- -590,661,103.12 -590,661,103.12
五 、 期末 所 有者 权 益（ 基金 净
值）
6,657,614,980.00 4,914,186,148.10 11,571,801,128.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
——— —— —— —— —
— —— —— —— — ——
—— ——— —— —— —
基金管 理公 司负 责人 ：吴 姚东
主管 会计 工作 负责人 ：王 德英
会 计机构 负责 人： 成江
7.4 报表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票 、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年1 月1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持
股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
14
个月以上至 1 年(含1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按
25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公 司限售股， 解禁后取得 的股息、 红利收入， 按 照
上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司( “ 博时基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
招商证 券股 份有 限公 司(“ 招商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国长 城资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东
广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
天津港(集团)有 限公 司 基金管 理人 的股 东
璟安股 权投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海盛 业股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海丰 益股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.4.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易
7.4.4.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占 当期 股票 成交 总
额 的比 例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
招商证 券 1,909,356,334.39 9.90% 895,231,499.80 8.16%
7.4.4.1.2 权证 交易
无。
7.4.4.1.3 债券 交易
无。
7.4.4.1.4 应支 付关 联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期佣 金 占当期 佣金 总 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
15
量 的比 例 金总额 的比 例
招商证 券 1,682,711.23 10.36% 622,759.31 12.29%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量 的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
招商证 券 757,495.22 8.26% 346,344.16 15.05%
注：1. 上 述佣 金 参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管费 和 经 手费 后的 净额 列示 。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等 。
7.4.4.2 关 联方报 酬
7.4.4.2.1 基金 管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当 期 发 生的 基金 应 支付 的
管理费
159,699,084.10 156,853,836.25
其 中 ： 支付 销售 机 构的 客
户维护 费
13,607,313.56 13,198,476.63
注： 支付 基金 管理 人 博 时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5% 的 年 费率计 提， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基金 托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当 期 发 生的 基金 应 支付 的
托管费
26,616,514.09 26,142,306.03
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.4.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
无。
7.4.4.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
无。 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
16
7.4.4.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建 设银 行 709,943,161.89 5,139,753.38 745,103,669.91 5,021,021.91
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.4.7 其 他关 联交易事 项的 说明
无。
7.4.5 期 末（2013 年 12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.5.1 因 认购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.5.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.5.3 期 末债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
7.4.6 有助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
（a） 不以公允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 应收款 项和 其他金 融负 债，其 账面 价值与
公允价值相差很小。
（b） 以公允价值计量的金融工具
（i） 金融工具公允价值计量的方法
根据在 公允 价值计 量中 对计量 整体 具有重 大意 义的最 低层 级的输 入值 ，公允 价值 层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层 级：直 接( 比如 取自价 格)或 间接(比 如 根据价 格推算 的) 可观 察到的 、除第 一层级
中的市场报价以外的资产 或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
17
察输入值)。
（ii ）各层级金融工具公允价值
于2013 年12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 9,171,055,749.09 元， 无属于第二层级和第三层级 的余额(2012 年12 月 31 日： 第一层级
10,374,840,216.81 元，第二层级 608,324,399.22 元，无第三层级)。
（iii ）公允价值所属 层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌 或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金 不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 及交易不活跃期间将相关股
票和债 券的公 允价 值列 入第一 层级； 并根 据估 值调整 中采用 的不 可观 察输入 值对于 公允 价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级 还是第三层级。
（iv ）第三层次公允价值 余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。
§8 投资 组合报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 8,500,494,012.69 85.89
其中： 股票 8,500,494,012.69 85.89
2 固定收 益投 资 670,561,736.40 6.78
其中： 债券 670,561,736.40 6.78
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 722,221,090.91 7.30
6 其他各 项资 产 4,168,186.51 0.04
7 合计 9,897,445,026.51 100.00
8.2 报告期末 按 行业分类 的股 票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 104,443,560.72 1.07 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
18
C 制造业 2,811,390,159.06 28.72
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,648,108,205.64 16.84
E 建筑业 175,348,288.56 1.79
F 批发和 零售 业 1,974,000.00 0.02
G 交通运 输、 仓 储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 65,581,382.45 0.67
J 金融业 3,017,623,625.18 30.83
K 房地产 业 587,426,639.20 6.00
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 88,598,151.88 0.91
合计 8,500,494,012.69 86.84
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 601318 中国平 安 23,400,000 976,482,000.00 9.98
2 600886 国投电 力 228,906,904 899,604,132.72 9.19
3 601601 中国太 保 45,181,536 837,213,862.08 8.55
4 000002 万
科Ａ 69,999,755 562,098,032.65 5.74
5 600036 招商银 行 46,000,000 500,940,000.00 5.12
6 000333 美的集 团 8,730,783 436,539,150.00 4.46
7 600674 川投能 源 34,846,027 388,881,661.32 3.97
8 000568 泸州老 窖 18,985,300 382,363,942.00 3.91
9 000001 平安银 行 28,023,822 343,291,819.50 3.51
10 600104 上汽集 团 19,500,000 275,730,000.00 2.82
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 博时 基金管 理有 限公 司网 站的
年度报 告正 文。
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600519 贵州茅 台 447,302,114.68 3.87
2 000568 泸州老 窖 415,472,043.23 3.59
3 000527 美的电 器 366,436,567.15 3.17 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
19
4 000001 平安银 行 365,581,425.70 3.16
5 600674 川投能 源 299,854,017.82 2.59
6 601601 中国太 保 276,563,390.33 2.39
7 000858 五粮液 271,556,956.87 2.35
8 600030 中信证 券 258,288,759.69 2.23
9 601166 兴业银 行 251,195,995.81 2.17
10 600690 青岛海 尔 246,829,433.85 2.13
11 601336 新华保 险 231,454,406.62 2.00
12 600809 山西汾 酒 219,321,598.03 1.90
13 601808 中海油 服 217,232,950.18 1.88
14 000063 中兴通 讯 216,182,125.90 1.87
15 600011 华能国 际 197,283,838.33 1.70
16 600805 悦达投 资 186,513,393.18 1.61
17 600104 上汽集 团 163,232,397.69 1.41
18 000999 华润三 九 161,380,172.34 1.39
19 002008 大族激 光 156,244,361.26 1.35
20 601633 长城汽 车 152,835,958.00 1.32
注：本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易 费 用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600104 上汽集 团 713,197,092.60 6.16
2 000063 中兴通 讯 544,014,784.01 4.70
3 601668 中国建 筑 485,185,698.43 4.19
4 600795 国电电 力 447,696,467.02 3.87
5 600519 贵州茅 台 423,097,509.48 3.66
6 600690 青岛海 尔 412,503,019.87 3.56
7 600016 民生银 行 389,835,053.88 3.37
8 600660 福耀玻 璃 374,766,923.55 3.24
9 601633 长城汽 车 334,119,522.59 2.89
10 002008 大族激 光 323,424,089.93 2.79
11 601398 工商银 行 304,132,333.17 2.63
12 601628 中国人 寿 281,331,326.29 2.43
13 601336 新华保 险 263,838,808.02 2.28
14 600805 悦达投 资 262,648,217.25 2.27
15 601006 大秦铁 路 252,708,283.70 2.18
16 600741 华域汽 车 251,971,243.37 2.18
17 600030 中信证 券 247,848,875.00 2.14
18 000858 五粮液 246,837,524.38 2.13
19 600718 东软集 团 241,476,458.88 2.09
20 601166 兴业银 行 217,851,252.61 1.88 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
20
注：本 项 “卖 出金 额 ” 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 8,923,929,559.13
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 11,423,690,962.89
注： 本项 “买 入股 票成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 670,561,736.40 6.85
8 其他 - -
9 合计 670,561,736.40 6.85
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 113005 平安转 债 4,423,200 474,388,200.00 4.85
2 110023 民生转 债 1,884,840 181,943,605.20 1.86
3 127002 徐工转 债 152,420 14,229,931.20 0.15
8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货 交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资 组合 报告附注 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
21
8.11.1 报告 期内基 金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查， 或 在报 告编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
8.11.2 基金 投资的 前十 名股 票中， 没有 投资超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的 股票 。
8.11.3 期末 其他各 项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,353,919.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,198,774.66
5 应收申 购款 1,615,491.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,168,186.51
8.11.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110023 民生转 债 181,943,605.20 1.86
8.11.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
376,161 14,789.81 378,186,917.38 6.80% 5,185,161,122.60 93.20%
9.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 魏威 5,800,000.00
2.42%
2 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 转 融 通 担 保 证 券 明 细 3,000,000.00
1.25% 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
22
账户
3 永诚财 产保 险股 份有 限公 司－传 统保 险产 品 2,000,000.00
0.83%
4 王凤娜 1,620,000.00
0.67%
5 赵素萍 1,600,000.00
0.67%
6 刘志巍 1,420,085.00
0.59%
7 杨柳 1,140,270.00
0.48%
8 东北证 券股 份有 限公 司约 定购回 专用 账户 1,053,680.00
0.44%
9 张洁芳 992,700.00
0.41%
10 邱厚钰 984,809.00
0.41%
注：上 述基 金份 额持 有人 为场内 持有 人。
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金 211,349.12 0.00%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金的 区间 为：0 至 10 万 份（ 含） ；
2、本 基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。
§1 0 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日(2005 年1 月 6 日) 基金 份额 总额 1,209,641,741.07
本报告 期期 初 基 金份 额总 额 6,657,614,980.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,132,008,118.28
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,226,275,058.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,563,348,039.98
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1） 基金管理人于2013 年 6 月1 日发布 《博
时 基 金 管理 有 限公 司 关于 高 级 管理 人 员变 更 的公 告 》 ，何 宝 先生 不 再担 任 公 司总 经 理职 务 ，
由公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。2） 基金管理人于 2013 年7 月 26 日发布 《博时
基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生担任公司总经理职务。
本基金托管人2013 年12 月5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
23
部副总经理。
11.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金 投资 策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况
本 基 金 自 基金 合 同生 效日 起 聘 请 普华 永 道中 天会 计 师 事 务所 有 限公 司为 本 基 金 提供 审 计
服务。本报告期内 本基金应付审计费 130,000 元。
11.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
2013 年9 月3 日，中 国证监会向我司下发了《关于对博时基金管理有限公司采取责令整
改等措施的决定》，责令我司进行为期 6 个月的整改，深圳证监局对相关责任人采取了行政
监 管 措 施。 对 此我 司 高度 重 视 ，对 公 司内 部 控制 和 风 险管 理 工作 进 行了 全 面 梳理 ， 彻底 排 查
业 务 中 存在 的 风险 隐 患， 针 对 性的 制 定、 实 施整 改 措 施， 进 而 提 升 了公 司 内 部控 制 和风 险 管
理 的 能 力， 目 前公 司 已经 完 成 相关 整 改工 作 并向 中 国 证监 会 及深 圳 证监 局 提 交了 整 改完 成 报
告，监管部门进行了整改完成的现场检查。
除 上 述 情 况外 ， 本报 告期 内 ， 基 金管 理 人、 基金 托 管 人 及其 高 级管 理人 员 未 受 监管 部 门
稽查或处罚。
11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占 当期 股票 成
交 总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 3 2,203,677,321.30
11.43% 2,005,850.88
12.35% -
中信建 投 2 1,942,100,424.76
10.07% 1,768,087.33
10.89% -
招商证 券 3 1,909,356,334.39
9.90% 1,682,711.23
10.36% -
中金公 司 1 1,297,652,015.51
6.73% 1,181,387.49
7.28% 新增1 个
东方证 券 3 987,710,219.95
5.12% 701,670.25
4.32% 新增1 个
海通证 券 1 985,537,951.32
5.11% 700,111.81
4.31% -
广州证 券 1 952,840,124.54
4.94% 676,895.43
4.17% 新增1 个
安信证 券 2 918,868,737.29
4.77% 652,600.90
4.02% 新增1 个
瑞银证 券
1 891,777,069.56
4.63% 811,829.83
5.00% -
银河证 券 1 890,092,839.86
4.62% 810,340.53
4.99% -
华泰证 券 2 875,296,849.04
4.54% 796,844.04
4.91% -
国泰君 安 4 860,456,628.09
4.46% 784,522.10
4.83% -
兴业证 券 1 797,721,029.52
4.14% 726,210.02
4.47% - 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年年度报告摘要
24
高华证 券 1 775,388,035.39
4.02% 686,326.25
4.23% -
信达证 券 1 550,493,281.16
2.86% 390,835.66
2.41% 新增1 个
长城证 券 1 487,832,439.14
2.53% 346,507.86
2.13% -
民生证 券 1 438,556,519.20
2.27% 311,549.85
1.92% 新增1 个
东海证 券 1 409,396,086.22
2.12% 290,835.05
1.79% 新增1 个
财通证 券 1 283,089,570.90
1.47% 254,463.39
1.57% -
国金证 券 1 235,422,032.57
1.22% 167,245.12
1.03% 新增1 个
平安证 券 1 224,693,715.58
1.17% 204,560.94
1.26% 新增1 个
东兴证 券 1 215,777,657.32
1.12% 153,289.08
0.94% -
长江证 券 1 145,523,639.91
0.75% 132,484.78
0.82% -
山西证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
日信证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2) 具 备基 金 运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
(3) 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ，包 括但不 限于 ：有 较好 的研 究能力 和行 业分 析能 力， 能
及时、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2 、基 金专 用交 易席 位的选 择程 序如 下：
(1) 本 基金 管理 人根 据 上述 标 准考 察后 确定 选用 交易席 位的 证券 经营 机构 ；
(2) 基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订席 位租用 协议
博 时基 金管理 有限 公司
2014 年 3 月 29 日
