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安丰18(160515)

安丰18:2013年年度报告摘要查看PDF公告

 
博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 
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博时安丰18 个 月定期 开 放债券 型 
证 券 投资基 金 (LOF) 
2013 年年度 报 告 摘要 
2013 年12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 博 时 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 上 海 浦东 发 展银 行 股份 有 限公 司 
报 告 送出 日 期:2014 年 3 月29 日 
博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 
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§1 重要 提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人上海浦东发展银行股份有 限公司根据本基金合同规定,于 2014 年3 月28 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文 。 本报告期自2013 年8 月22 日起至12 月31 日止。


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 2 §2 基金 简介 2.1 基金基 本情 况 基金简 称 博时安 丰 18 个 月定 开债 (LOF ) 场内简 称 安丰 18 基金主 代码 160515 交易代 码


160515 基金运 作方 式 契约型 上市 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年8 月22 日 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 247,599,438.70 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2013 年10 月 17 日 2.2 基金产 品说 明 投资目 标 在谨慎 投资 的 前 提下, 本 基金力 争战 胜业 绩比 较基 准,追 求基 金资 产 的长期 、稳 健、 持续 增值 。 投资策 略 本基金 通过 自上 而下和 自 下而上 相结 合、 定性 分析 和定量 分析 相补 充 的方法 ,确 定资 产在非 信 用类固 定收 益类 证券 (国 家债券 、中 央银 行 票据等 )和 信用 类固 定收 益类证 券之 间的 配置 比例 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :1 年 期定 期存 款利 率( 税后) ×15 0% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金, 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 ,低 于 混合型 基金 、股 票型 基金 ,属于 中低 风险/收 益的 产 品。 2.3 基金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管 理人 基 金托 管人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 信息披 露负 责人 姓名 孙麒清 廖原 联系电 话 0755-83169999 021-61618888 电子邮 箱 service@bosera.com Liaoy03@spdb.com.cn 客户服 务电话 95105568 95528 传真 0755-83195140 021-63602540 2.4 信息披 露方 式 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 §3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标 金额单位:人民币元


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 3 3.1.1 期间 数据 和指 标 2013年8月22 日 ( 基金 合同 生效日 ) 至2013 年12 月31 日 本期已 实现 收益 3,793,312.58 本期利 润 2,727,820.35 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0110 本期基 金份 额净 值增 长率 1.10% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2013年末 期末可 供分 配 基 金份 额利 润 0.0110 期末基 金资 产净 值 250,327,259.05 期末基 金份 额净 值 1.011 注:本 基金 合同 生效 日 为2013 年8 月22 日, 基金 合同生 效日 起未 满一 年。 本期已 实现 收益 指基 金本 期利息 收入 、 投资 收益 、 其他收 入 (不 含公 允价 值 变动收 益 ) 扣 除相 关费 用 后的余 额, 本期 利润 为本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。 期末可 供分 配利 润是 指期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 , 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.70% 0.05% 1.13% 0.01% -0.43% 0.04% 自 基 金 合 同 生效起 至今 1.10% 0.05% 1.63% 0.01% -0.53% 0.04% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为 1 年期 定期 存款 利率 (税后 ) × 150% 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期 业 绩比 较基准 收益 率变 动 的比 较 注:本 基金 合同 于 2013 年 8 月 22 日生 效,基 金合 同生效 起至 报告 期末 不满 一年。 按照 本基 金的 基金 合同规 定, 自基 金合 同生 效 之日起 6 个月 内使 基金 的 投资组 合比 例符 合本 基金 合同第 十三 部分 “( 二) 投 博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 4 资范围 ”、 “( 四) 投资 限制 ” 的有 关约 定。 截至 本报告 期末 本基 金的 建仓 期尚未 结束 。 3.2.3 合 同生 效日以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 注: 本基 金合 同于 2013 年 8 月22 日生 效, 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 , 不 按整 个自 然年度 进行 折算。 3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况 无。 §4 管理 人报告 4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财 富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日, 博时基 金公司 共管 理四 十 六只 开放式 基金 和 一 只封闭 式基金 ,并 且受 全国社 会保障 基金 理事 会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾 1052 亿元人民币, 累计分红 超过 608 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产 管理规模 在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,股票型基金中,截至 12 月 31 日 ,博时医疗保健今年 以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4。混合灵活配置型基金方面,博时回 报今年以来收益率在 71 只同类基金中排名前 1/2。


固定收益方面, 2013 年博时信用债纯债基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名前 1/3 ; 博时裕祥分级债券A 收益率在17 只封闭式债券型分级子基金 (优先份额) 中名列第 2。


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 5 海外投资方面,博时大中华亚太精选 2013 年收益率在 7 只 QDII 亚 太股票型基金中排名 第 2。 2、客户服务 2013 年全年,博时基金共举办各类渠道培训活动 1534 场,参加人数38251 人。 3、其他大事件 1)2013 年1 月30 日, 博时亚洲票息债券基金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提前 结束募集,同时启动末日比例配售,配售比例约为 63.35%。 2)2013 年3 月29 日, 由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星 基金论坛在北京举行。博时主题行业基金 荣获“2012 年度股票型明星基金奖 ”。 3)2013 年3 月30 日, 由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013 金牛基 金论 坛 在北 京举 行。博 时基金 蝉联 “金 牛基金 管理公 司 ” 奖, 博时基 金价值 组投 资总 监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ”, 博时现金收益荣获 “2012 年度货币市场金牛基金 ”。 4)2013 年 4 月,在股 市动态分析杂志主办的“2012 基金公司品牌管理与营销策划能力 排行榜”评选活动中,博时标普 500 指数基金获得“2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。 5)2013 年 4 月 10 日 ,由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行, 博时基金荣获金 “基金十年?卓越公司奖” , 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基 金十年? 投资回报奖” ,博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ,博时裕阳封闭荣 获“金基金·分红基金奖 3 年期奖” 。 6)2013 年 4 月 27 日 ,由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构 联合主办的2013 中国 网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评 选 “年 度最佳财富管理基金公司” 。 7)6 月 26 日,世界品 牌实验室(WBL)在京发布 2013 年度(第十届) 《中国 500 最具价值 品牌》 排行榜, 博时基金以 81.65 亿的品牌价值位列第 216 名, 品牌价值一年内提升了近 20 亿元,排 名逐年上升。 8)2013 年9 月24 日, 由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨 “寻找中国最受尊 敬基金公司” 颁奖典礼在上海举行, 博时基金共获得三个奖项, 分别是:2013 中国最佳资产 配置基金公司、2013 中国最佳价值发现基金公司、2013 中国最佳基金公司投资总监 (姜文涛 先生) 。 9)2013 年11 月18 日 , 博时基金在 《每日经 济新闻》 举办的基金金 鼎奖评选活动中获得 博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 6 “基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。 10) 2013 年12 月20 日, 东方财富网在北京中国大饭店举办 “东财互联网金融圆桌论坛 ” 和 “2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动,我司获得 “最佳企业年金奖” 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 基金经 理 2013-8-22 - 5 2004 年 8 月至 2008 年 6 月在 厦 门 市商 业 银行 工作 ,任资 金 营 运 部 债券 投 资交 易 岗。2008 年7 月17 日入 职博 时基 金 管理 有 限 公司 , 任交 易部 债券交 易 员。2012 年 9 月 24 日 起 调任 固 定 收益 部 固定 收益 研究员 。 现 任 博 时理 财 30 天 债券型 证 券 投 资基 金 基金 、博 时岁岁 增 利 一 年定 期 开放 债券 型证券 投 资 基 金、 博 时月 月薪 定期支 付 债 券 型证 券 投资 基金 、博时 安 丰 18 个月 定 期开 放 债券型 证 券 投 资基 金 (LOF ) 、 博时双 月 薪 定 期支 付 债券 型证 券投资 基 金的基 金经 理。 注: 上 述人 员的 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日, 证券 从业 年限 计算的 起始 时间 按照 从事 证券行 业开 始时 间计 算。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报告期内,本基金 管理人严格遵守《证券 法》 、 《证券投资基金法 》 、 《证券投资基金 运作管理办法》及其各项实施细则、 《博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) 基金合同 》和 其他 相关 法律法 规的规 定, 本着 诚实信 用、勤 勉尽 责、 取信于 市场、 取信 于社 会的原 则管理 和运 用基 金资产 ,在严 格控 制风 险的基 础上, 为基 金持 有人谋 求最大 利益 。 本 报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方 法 报告期内,根据《证券 投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》的 相关要求,公司进 一步完善了 《公平交易管理制度》 , 通过系统及人工相结合的方式, 分别对一级市场及二级市 场的权益类及固定收益类投资的公平交 易原则、 流程, 按照境内及境外业务进行了详细规范, 博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 7 同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况 报告期内,本基金管理 人严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交 易制度指导意见》 和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定, 在研究、 决策、 交易执 行等各环节, 通过制度、 流程、 技术手 段等 各方 面措施 确保了 公平 对待 所管理 的投资 组合 。同 时,根 据《证 券投 资基 金管理 公司公 平交 易制 度指导 意见》 的要 求, 公司对 所管理 组合 的不 同时间 窗的同 向交 易进 行了价差专项分析,未发现存在违反公平交 易原则的现象。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析 2013 年,资金面趋紧贯穿于货币市场后三个季度,货币市场利率中枢全面抬升。银行间 质押式回购利率 R001 和 R007 均值较 2012 年 分别上行 51BP 和 62BP 至 3.34% 和 4.12%。债 券 收益率曲线扁平化上行, 短端收益率上行幅度大于长端, 金融债和信用债调整幅度大于国债。 国债收益率平均上行 110BP 左右,金融债收益率平均升幅约 170BP,中短期票据收益率平均 升幅约 190BP , 信用利差有所扩大, 调整幅度约 90BP 。2013 年本基金跟随市场调整节奏逢低 建仓, 债券持 仓以 一级 市场高 等级高 收益 短融 等短券 为主, 并保 持一 定的存 款比例 和较 低杠 杆增强收益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现 截至2013 年12 月31 日, 本基金份额净值为1.011 元, 累计份额净值为 1.011 元, 报告 期内净值增长率为 1.10%,同期业绩基准涨幅为 1.63%。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望2014 年, 资金面整体或仍将以紧平衡为主旋律, 政策上或仍 将继续推行利率市场化 来倒逼 改革, 那么 资金 利率易 上难下 的状 态将 难以改 变。债 券市 场的 分析框 架依然 是从 债务 角度去 理顺融 资需 求。 考虑到 短期利 率高 位徘 徊,而 长期利 率上 升趋 势并未 停止, 债券 投资 品种上 ,短融 兼具 投资 价值和 防御性 ,可 适当 参与博 弈。本 基金 组合 操作上 继续保 持良 好的 流动性 和较短 的组 合期 限。未 来一段 时间 ,将 积极把 握收益 率上 行时 机增配 高等级 和信 用风 险可控的高收益债,为 2014 年投资做好布局。 4.6 管理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况 报告期内,本基金管理 人的经营运作严格遵守 国家有关法律法规和行 业监管规则,在完 博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 8 善内 部 控制制 度和 流程 手册的 同时, 推动 内控 体系和 制度措 施的 落实 ;强化 对基金 投资 运作 和公司经营管理的合规性监察, 通过实时监控 、 定期检查、 专项检查 等方式, 及时发现情况 , 提出改 进建议 并跟 踪改 进落实 情况。 公司 监察 法律部 对公司 遵守 各项 法规和 管理制 度及 旗下 各基金 履行合 同义 务的 情况进 行核查 ,发 现违 规隐患 及时与 有关 业务 人员沟 通并向 管理 层报 告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。 2013 年,我公司根据法律、法规的规定,修订和完善了《交易监督管理制度》 、 《债券投 资管理 流程手 册》 、 《股 票池管 理办法 》 、 《博时 基金管 理有限 公司 客户 风险等 级划分 制度 》等 制度和流程手册等制度。 定期更新了各公募基金的 《投资管理细则》 , 以制度形式明确了投资 管理相 关的内 部流 程及 内部要 求。不 断完 善“ 博时客 户关系 管理 系统 ” 、 “ 博时投 资决 策支持 系统” 等管理 平台 ,加 强了公 司的市 场体 系、 投研体 系和后 台运 作的 风险监 控工作 。在 新基 金发行 和老基 金持 续营 销的过 程中, 严格 规范 基金销 售业务 ,按 照《 证券投 资基金 销售 管理 办法》 的规定 审查 宣传 推介材 料,选 择有 代销 资格的 代销机 构销 售基 金,并 努力做 好投 资者 教育工作。 4.7 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人为确保基 金估值工作符合相关法 律法规和基金合同的规 定,确保基金资产 估值的 公平、 合理 ,有 效维护 投资人 的利 益, 设立了 博时基 金管 理有 限公司 估值委 员会 (以 下简称 “估值 委员 会” ) ,制定 了估值 政策 和估 值程序 。估值 委员 会成 员由主 管运营 的副 总经 理、督 察长、 投资 总监 、研究 部负责 人、 风险 管理部 负责人 、运 作部 负责人 等成员 组成 ,基 金经理 原则上 不参 与估 值委员 会的工 作, 其估 值建议 经估值 委员 会成 员评估 后审慎 采用 。估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 对的独 立性。 估值 委员 会的职 责主要 包括 有: 保证基 金估值 的 公 平、 合理; 制订健 全、 有效 的估值 政策和 程序 ;确 保对投 资品种 进行 估值 时估值 政策和 程序 的一 贯性; 定期对 估值 政策 和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还 包括本基金托管银行和 会计师事务所。托管人 根据法律法规要求 对基金 估值及 净值 计算 履行复 核责任 ,当 存有 异议时 ,托管 银行 有责 任要求 基金管 理公 司作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及 参数的 适当 性发 表审核 意见并 出具 报告 。上述 参与估 值流 程各 方之间 不存在 任何 重大 利益冲突。 本基金管理人已与中央 国债登记结算有限责任 公司签署服务协议 , 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 9 4.8 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金收益分配原则: 在符合有关基金分红条 件的前提下,本基金每 年收益分配次数最 多为 12 次 ; 基金合同生效满 3 个月后, 若基金在每季度最后一个交易日收盘后每份基金份额 的可供分配利润高于 0.01 元(含),则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配,每次基金收 益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%; 若基金合同生效不满 3 个月可 不进行 收益 分配 ; 基金 收益分 配后 基金 份额净 值不能 低于 面值 ,即基 金收益 分配 基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 。 根据相关法律法规和基 金合同的要求以及本基 金的实际运作情况,报 告期末本基金份额 可分配收益为 2,727,820.35 元。 本基金管理人已于2014 年1 月15 日发布公告, 以 2013 年12 月31 日 已实现的可分配利 润为基准,每 10 份基金份额派发红利 0.10 元。 §5 托管 人报告 5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 上海浦东 发展银行股份有限公司 (以下简称 “本托管人 ” ) 在对博时安丰 18 个月定 期开放 债券 型证 券投资 基金的 托管 过程 中,严 格遵守 《中 华人 民共和 国证券 投资 基金 法》及 其他有 关法 律法 规、基 金合同 、托 管协 议的规 定,不 存在 损害 基金份 额持有 人利 益的 行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内,本托管人 依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其 他有关法律法规、 基金合同、 托管协议的规定, 对博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金的投资运作进 行了监 督,对 基金 资产 净值的 计算、 基金 份额 申购赎 回价格 的计 算以 及基金 费用开 支等 方面 进行了认真的复核,未发现基金管理人存在 损害基金份额持有人利益的行为。 该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本报告期内,由博时基 金管理有限公司编制本 托管人复核的本报告中 的财务指标、净值 表现、 收益分 配情 况、 财务会 计报告 (注 :财 务会计 报告中 的“ 金融 工具风 险及管 理” 部分 未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 10 §6 审计 报告 本报告已经普华永道中 天会计师事务所审计并 出具了无保留意见的审 计报告。投资者欲 了解审 计报告 详细 内容 ,可通 过登载 于博 时基 金管理 公司网 站的 年度 报告正 文查 看 审计 报告 全文。 §7 年度 财务报表 7.1 资产负 债表 会计主体: 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2013 年12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2013年12月31日 资产:


银行存 款 113,476,479.38 结算备 付金 1,940,326.86 存出保 证金 6,943.46 交易性 金融 资产 146,901,636.10 其中: 股票 投资 - 基金投 资 - 债券投 资 146,901,636.10 资产支 持证 券投 资 - 衍生金 融资 产 - 买入 返 售金 融资 产 - 应收证 券清 算款 - 应收利 息 2,743,842.08 应收股 利 - 应收申 购款 - 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 资产总 计 265,069,227.88 负债和所有者权益 本期末 2013年12月31日 负债:


短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 14,100,000.00


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 11 应付证 券清 算款 406,853.58 应付赎 回款 - 应付管 理人 报酬 127,425.47 应付托 管费 38,227.64 应付销 售服 务费 - 应付交 易费 用 -537.86 应交税 费 - 应付利 息 - 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 70,000.00 负债合 计 14,741,968.83 所有者权益:


实收基 金 247,599,438.70 未分配 利润 2,727,820.35 所有者 权益 合计 250,327,259.05 负债和 所有 者权 益总 计 265,069,227.88 注:1. 报 告截 止日2013 年12 月31 日 , 基金 份额 净值 1.011 元 , 基金 份额 总额 247,599,438.70 份。 2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2013 年8 月22 日( 基金合 同生 效日)至2013 年 12 月 31 日。 7.2 利润表 会计主体: 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2013 年8 月22 日(基金合同生效日)至 2013 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2013年8月22日 (基金合同 生效日) 至20 13年12月31 日 一、收入 3,830,965.91 1. 利息 收入 5,103,899.68 其中: 存款 利息 收入 3,891,274.24 债券利 息收 入 1,070,276.53 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 142,348.91 其他利 息收 入 - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ”填列 ) -207,484.74 其中: 股票 投资 收益 - 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 -207,484.74 资产支 持证 券投 资收 益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 - 3. 公允 价值 变动 收益 (损 失以“ -” 号填 列) -1,065,492.23


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 12 4. 汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 43.20 减:二、费用 1,103,145.56 1 .管 理人 报酬 536,394.33 2 .托 管费 160,918.27 3 .销 售服 务费 - 4 .交 易费 用 900.00 5 .利 息支 出 226,012.96 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 226,012.96 6 .其 他费 用 178,920.00 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列) 2,727,820.35 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以“ -”号填列) 2,727,820.35 7.3 所有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 博时安丰18 个月定期开放债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2013 年8 月22 日(基金合同生效日)至 2013 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2013年8月22日(基金合同 生效日)至2013 年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权 益( 基金 净 值) 247,599,438.70 - 247,599,438.70 二 、 本期 经 营活 动 产生 的基 金 净值变 动数 (本 期利 润) - 2,727,820.35 2,727,820.35 三 、 本期 基 金份 额 交易 产生 的 基 金 净值 变 动数 ( 净值 减少 以 “ - ” 号填 列) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四 、 本期 向 基金 份 额持 有人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 (净值 减少 以“ -” 号填 列) - - - 五 、 期末 所 有者 权 益( 基金 净 值) 247,599,438.70 2,727,820.35 250,327,259.05 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ——— —— —— —— —














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基金管 理公 司负 责人 :吴 姚东








主管 会计 工作 负责人 :王 德英








会 计机构 负责 人: 成江 7.4 报表附 注


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 13 7.4.1 重要会 计政 策和会 计估 计 7.4.1.1 会 计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。 本期财务报表的实际编制期间为2013 年 8 月22 日(基金合同生效日)至2013 年12 月31 日。 7.4.1.2 记 账本位 币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.1.3 金 融资产 和金融 负债 的分类 (1)金融资产的分类 金融资 产于 初始确 认时 分类为 :以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产、应 收 款项 、可供 出售 金融 资产及 持有至 到期 投资 。金融 资产的 分类 取决 于本基 金对金 融资 产的 持有意图和持有能力。本基金 现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金 目前 以交易 目的 持有的 债券 投资分 类为 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融资 产。以 公允 价值 计量且 其公允 价值 变动 计入损 益的金 融资 产在 资产负 债表中 以交 易性 金融资产列示。 本基金 持有 的其他 金融 资产分 类为 应收款 项, 包括银 行存 款、买 入返 售金融 资产 和其他 各类应 收款项 等。 应收 款项是 指在活 跃市 场中 没有报 价、回 收金 额固 定或可 确定的 非衍 生金 融资产。 (2)金融负债的 分类 金融负 债于 初始确 认时 分类为 :以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融负 债及其 他金融 负债。 本基 金目 前暂无 金融负 债分 类为 以公允 价值计 量且 其变 动计入 当期损 益的 金融 负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.1.4 金 融资产 和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 金融资 产或 金融负 债于 本基金 成为 金融工 具合 同的一 方时 ,按公 允价 值在资 产负 债表内 确认。 以公允 价值 计量 且其变 动计入 当期 损益 的金融 资产取 得时 发生 的相关 交易费 用计 入当 期损益 ;对于 支付 的价 款中包 含的债 券起 息日 或上次 除息日 至 购 买日 止的利 息,单 独确 认为 应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产按 照公允 价值 进行后 续计 量;对 于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利 终止;(2) 该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转 博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 14 入方; 或者(3)该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬,但是放弃了对 该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融 负债 的现时 义务 全部或 部分 已经解 除时 ,终止 确认 该金融 负债 或义务 已解 除的部 分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.1.5 金 融资产 和金融 负债 的估值 原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的,按最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变 化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具有 可靠性 的估 值技 术确定 公允价 值。 估值 技术包 括参考 熟悉 情况 并自愿 交易的 各方 最近 进行的 市场交 易中 使用 的价格 、参照 实质 上相 同的其 他金融 工具 的当 前公允 价值、 现金 流量 折现法 和期权 定价 模型 等。采 用估值 技术 时, 尽可能 最大程 度使 用市 场参数 ,减少 使用 与本 基金特定相关的 参数。 7.4.1.6 金 融资产 和金融 负债 的抵销 本基金 持有 的资 产和承 担的负 债基 本为 金融资 产和金 融负 债。 当本基 金 1) 具 有抵 销已 确认金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ;且 2) 交易 双 方准备 按净 额结算 时, 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.1.7 实 收基金 实收基 金为 对外发 行基 金份额 所募 集的总 金额 在扣除 损益 平准金 分摊 部分后 的余 额。由 于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.1.8 损 益平准 金 损益平 准金 包括已 实现 平准金 和未 实现平 准金 。已实 现平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时,申 购或赎 回款 项中 包含的 按累计 未分 配的 已实现 损益占 基金 净值 比例计 算的金 额。 未实 现平准 金指在 申购 或赎 回基金 份额时 ,申 购或 赎回款 项中包 含的 按累 计未实 现损益 占基 金净 值比例 计算的 金额 。损 益平准 金于基 金申 购确 认日或 基金赎 回确 认日 认列, 并于期 末全 额转 入未分配利润/(累计亏损) 。


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 15 7.4.1.9 收入/( 损失)的 确认 和计量 债券投 资在 持有期 间应 取得的 按票 面利率 计算 的利息 扣除 在适用 情况 下由债 券发 行企业 代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产在 持有 期 间的 公允 价值变 动确 认为公 允价值 变动损 益; 于处 置时, 其 处置 价格 与初 始确认 金额之 间的 差额 确认为 投资收 益, 其中 包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款 项在 持有期 间确 认的利 息收 入按实 际利 率法计 算, 实际利 率法 与直线 法差 异较小 的则按直线法计算。 7.4.1.10 费用的 确认和 计量 本基金 的管 理人报 酬 、 托管费 和销 售服务 费 在 费用涵 盖期 间按基 金合 同约定 的费 率和计 算方法逐日确认。 其他金 融负 债在持 有期 间确认 的利 息支出 按实 际利率 法计 算,实 际利 率法与 直线 法差异 较小的 则 按直线法计算。 7.4.1.11 基金的 收益分 配政 策 本基金 每一 类别的 基金 份额享 有同 等分配 权。 本基金 收益 以现金 形式 分配, 其中 场外投 资人可 选择现 金红 利或 将现金 红利按 分红 除权 日的基 金份额 净值 自动 转为基 金份额 进行 再投 资,场 内投资 人只 能选 择现金 红利。 若期 末未 分配利 润中的 未实 现部 分为正 数,包 括基 金经 营活动 产生的 未实 现损 益以及 基金份 额交 易产 生的未 实现平 准金 等, 则期末 可供分 配利 润的 金额为 期末未 分配 利润 中的已 实现部 分; 若期 末未分 配利润 的未 实现 部分为 负数, 则期 末可 供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者 权益转出。 7.4.1.12 分部报 告 本基金 以内 部组织 结构 、管理 要求 、内部 报告 制度为 依据 确定经 营分 部,以 经营 分部为 基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: (1)该组成部分能够在日常活动中 产生收入、 发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定 向其配置资源、 评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流 量等有 关会计 信息 。如 果两个 或多个 经营 分部 具有相 似的经 济特 征, 并且满 足一定 条件 的, 则合并为一个经营分部。 本基金目前以 一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 16 7.4.1.13 其他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本 基金 的估值 原则 和中国 证监 会允许 的基 金行业 估值 实务操 作, 本基金 确定 以下类 别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 在银行间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证券 投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务 及份 额净值 计价有 关事 项的 通知》 采用估 值技 术确 定 公允价 值。本 基金 持有 的银行 间同业 市场 债券 按现金 流量折 现法 估值 ,具体 估值模 型、 参数 及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提 供。 7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.2.1 会 计政策 变更的 说明 无。 7.4.2.2 会 计估计 变更的 说明 无。 7.4.2.3 差 错更正 的说明 无。 7.4.3 税项 根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2002]128 号 《关于 开放 式证 券投 资 基金有 关税 收问题 的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实 务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基 金买卖债券 的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人所得税。 7.4.4 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 博时基 金管 理有 限公 司( “ 博时基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 (“ 浦发 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 招商证 券股 份有 限公 司(“ 招商证 券”) 基金管 理人 的股 东 中国长 城资 产管 理公 司 基金管 理人 的股 东 广厦建 设集 团有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 天津港(集团)有 限公 司 基金管 理人 的股 东


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 17 璟安股 权投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海盛 业股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东 上海丰 益股 权投 资基 金有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.5 本 报告 期的关 联方 交易 7.4.5.1 通 过关联 方交易 单元 进行的 交易 无。 7.4.5.2 关 联方报 酬 7.4.5.2.1 基金 管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2013年8 月22 日 (基 金合 同 生效日 )至2013 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 536,394.33 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 208,421.57 注: 支付 基金 管理 人博 时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.6% 的 年 费率计 提, 逐 日累 计至 每 月月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值 × 0.6% / 当年 天数 。 7.4.5.2.2 基金 托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2013年8月22 日 (基 金合 同 生效日 )至2013 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 160,918.27 注:支 付基 金托 管人 浦发 银行 的 托管 费按 前一 日基 金资产净值 0.18% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 × 0.18% / 当年 天数 。 7.4.5.3 与 关联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易 无。 7.4.5.4 各 关联方 投资本 基金 的情况 7.4.5.4.1 报告 期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 无。 7.4.5.4.2 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无。 7.4.5.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 18 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2013 年8 月 22 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2013 年12 月 31 日 期末余 额 当期 利 息收 入 浦发银 行 3,476,479.38 39,096.22 注:本 基金 的活期 银 行存 款由基 金托 管人 浦发 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.5.6 本 基金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 无。 7.4.5.7 其 他关联 交易事 项的 说明 无。 7.4.6 期 末(2013 年 12 月31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.6.1 因 认购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 无。 7.4.6.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票 无。 7.4.6.3 期 末债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.6.3.1 银行 间市 场债 券正 回购 无。 7.4.6.3.2 交易 所市 场债 券正 回购 截至本报告期末2013 年12 月31 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 14,100,000.00 元, 于2014 年 1 月2 日先后到期。 该类交易要求本基金转 入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.7 有助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和 负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可 分为:


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 19 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级 中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观 察输入值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2013 年12 月31 日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额 为 52,020,636.10 元,属于第二层级的余额为 94,881,000.00 元,无属于第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层 级间的重大变动 对于证券交易所上市 的 债券, 若出现重大事项停牌 或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况, 本基金 不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间 及交易不活跃期间将相关债券的公 允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关债券公允价值应属第二层级 还是第三层级。 (iv) 第三层级公允价值 余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资 组合报告 8.1 期末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 146,901,636.10 55.42 其中: 债券 146,901,636.10 55.42








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 115,416,806.24 43.54 6 其他各 项资 产 2,750,785.54 1.04 7 合计 265,069,227.88 100.00 8.2 报告期末 按 行业分类 的股 票投资 组合


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 20 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 本基金本报告期末未持有股票。 8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 52,020,636.10 20.78 5 企业短 期融 资券 84,922,000.00 33.92 6 中 期票 据 9,959,000.00 3.98 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 146,901,636.10 58.68 8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 041360087 13 渝遂 CP001 200,000 20,016,000.00 8.00 2 041356051 13 深 地铁 CP001 200,000 20,006,000.00 7.99 3 041364047 13 青 岛城 投 CP002 200,000 19,990,000.00 7.99 4 041360077 13 农 十二 师 CP001


200,000 19,910,000.00 7.95 5 124428 13 粤 垦债 100,000 10,000,000.00 3.99 8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 21 8.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11 投资 组合 报告附注 8.11.1 报告 期内基 金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查, 或 在报 告编制 日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚 8.11.2 基金 投资的 前十 名股 票中, 没有 投资超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的 股票 8.11.3 期末 其他各 项资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 6,943.46 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,743,842.08 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,750,785.54 8.11.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有可转债。 8.11.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.11.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金 份额持有人信息 9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持 有 人结 构 份额单位:份


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 22 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 2,155 114,895.33 8,428,927.63 3.40% 239,170,511.07 96.60% 9.2 期末上 市基 金前十名 持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 江苏龙 跃建 设工 程有 限公 司 996,998.00


26.78% 2 全国社 保基 金二 零五 组合 859,543.00


23.08%


3 庞 丽君 697,869.00


18.74%


4 李聪 498,500.00


13.39%


5 刘淼 140,000.00


3.76%


6 鄢毅梁 73,800.00


1.98%


7 申岩 49,640.00


1.33%


8 李素娥 49,600.00


1.33%


9 赵丽静 49,600.00


1.33%


10 蒋闻宇 29,749.00


0.80%


9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 无。 §1 0 开放式 基金份额变动 单位:份 基金合 同生 效日(2013 年8 月 22 日) 基金 份额 总额 247,599,438.70 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 - 减:基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 247,599,438.70 §1 1 重大事 件揭示 11.1 基金 份额 持有人大 会决 议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况: 1) 基金管理人于2013 年 6 月1 日发布 《博 时基金 管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 , 何宝先生不再担任公司总经理职务, 由 公司董事长杨鶤女士代任公司总经理职务。2) 基金管理人于 2013 年7 月 26 日发布 《博时基 博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 23 金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ,吴姚东先生担任公司总经理职务。 2013 年5 月基金托管人设立总行资产托管与养老金业务部, 承接原资产托管部、 养老金 部的职责。原资产托管部总经理李桦同志任资产托管与养老金业务部负责人。 11.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金 投资 策略的改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况 本基金 自基 金合同 生效 日起聘 请普 华永道 中天 会计师 事务 所有限 公司 为本基 金提 供审计 服务。本报告期内 本基金应付审计费 40,000 元。 11.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 2013 年9 月3 日, 中国证监会向我司下发了 《关于对博时基金管理有限公司采取责令整 改等措施的决定》 , 责令我司进行为期 6 个月的整改, 深圳证监局对相关责任人采取了行政监 管措施 。对此 我司 高度 重视, 对公司 内部 控制 和风险 管理工 作进 行了 全面梳 理, 彻 底排 查业 务中存 在的风 险隐 患, 针对性 的制定 、实 施整 改措施 ,进而 提升 了公 司内部 控制和 风险 管理 的能力, 目前公司已经完成相关整改工作并向中国证监会及深圳证监局提交了整改完成报告, 监管部门进行了整改完成的现场检查。 除上述 情况 外,本 报告 期内, 基金 管理人 、基 金托管 人及 其高级 管理 人员未 受监 管部门 稽查或处罚。 11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华泰证 券 2 - - -1,668.10 100.00% 新增 注: 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 (证 监基字[2007]48 号) 的有 关规定 要求 , 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水 平后, 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。 1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 :


博时安丰 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(LOF )2013 年年度报告 摘要 24 (1)经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉; (2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ; (3)具 有较强 的全方 位金融服 务能力 和水平 ,包括 但不 限于: 有较好 的研究 能力 和行业 分析能 力,能 及时 、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ; 能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 , 提 供专门 研究 报告 , 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ; 能 积极 为 公 司投资 业务 的开 展, 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 : (1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ; (2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营 机 构签 订席 位租 用协议 。 11.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占 当期 债 券 成交 总 额 的比 例 成交金 额 占当期 回购 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 华泰证 券 55,530,230.99 100.00% 1,362,440,000.00 100.00% - - 博 时基 金管理 有限 公司 2014 年 3 月 29 日