深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2014 年 3 月 29 日
深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。 普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成深 证成 长 40ETF （场 内基金 简称 ：深 成长 ）
基金主 代码 159906
交易代 码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年12 月 21 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,453,639,725.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年2 月 23 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 深成长 ” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 相似 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 主要采取完全复 制法，即 完全按照标的指 数的成份 股组成及其 权
重构建 投资 组合 ， 并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 进行 相应 调整 。
当预期 指数成份股发生 调整和成 份股发生配股、 增发、分 红等行为时 ，
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响
时，或 因某些特殊情况 导致流动 性不足时，或其 他原因导 致无法有效 复
制和跟 踪标的指数时， 基金管理 人 可以对投资组 合管理进 行适当变通 和
调整， 从而 使得 投资 组合 紧密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价 格指 数
风险收 益特 征
本基金 属股票基金，预 期风险与 预期收益高于混 合基金、 债券基金与 货
币市场 基金。本基金为 指数型基 金，主要采用完 全复制法 跟踪标的指 数
的表现 ，具有与标的指 数以及标 的指数所代表的 股票市场 相似的风险 收
益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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层大成 基金 管理 有限 公司
北 京 市西 城区 复兴 门内 大街 28 号 凯晨 世贸 中心
东座 F9 中 国农 业银 行股 份 有限公 司托 管业 务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 -105,947,872.39 -233,212,216.65 -147,965,639.78
本期利 润 42,793,210.76 16,088,609.36 -575,586,613.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0243 0.0081 -0.3095
本期基 金份 额净 值增 长率 3.01% 0.83% -27.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2546 -0.2702 -0.2760
期末基 金资 产净 值 1,093,055,708.96 1,431,633,219.09 1,521,513,865.62
期末基 金份 额净 值 0.752 0.730 0.724
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.05% 1.19% -0.89% 1.21% -0.16% -0.02%
过去六 个月 7.28% 1.26% 6.25% 1.28% 1.03% -0.02%
过去一 年 3.01% 1.30% 1.20% 1.32% 1.81% -0.02%
过去三 年 -25.17% 1.26% -28.02% 1.30% 2.85% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
-24.80% 1.26% -28.60% 1.31% 3.80% -0.05% 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
10-12-21 11-9-21 12-6-21 13-3-21 13-12-21
大成深证成长4 0 E T F 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 3 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各 项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
-32%
-24%
-16%
-8%
0%
8%
2010年 2011年 2012年 2013年
大成深证成长4 0 E T F 业绩比较基准
注：2010 年净 值增 长率 表 现期间 为 2010 年 12 月 21 日(基 金合 同生 效日) 至 2010 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自2010 年12 月 21 日(基 金合 同生 效日) 以来 未有收 益分 配事 项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家 基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2013 年12 月 31
日，本基金管 理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基 金 ：景宏证券投 资基金及 景 福证券投资 基金，4
只ETF 及2 只ETF 联 接基 金： 深证 成长40ETF 、 大成 深证成 长 40ETF 联接 基金 、 中 证 500 沪市 ETF
及大成 中 证500 沪市 ETF 联接基 金、 中 证100ETF 、 中证 500 深市 ETF ，1 只QDII 基 金： 大成 标普
500 等 权重 指数 基金 及 31 只开放 式证 券投 资基 金： 大成景 丰债 券型 证券 投资 基金 （LOF） 、 大 成价
值增长证券投 资基金、 大 成债券投资基 金、大成 蓝 筹稳健证券投 资基金、 大 成精选增值 混合型证
券投资 基金 、 大 成货 币市 场证券 投资 基金 、 大 成沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 大成 财富 管 理2020
生命周期证券 投资基金 、 大成积极成长 股票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
(LOF) 、 大 成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大成 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大成 策略 回报 股
票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、大成
核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 保本混合 型 证券投资基金 、大成内 需 增长股票型 证券投资
基金、大成中 证内地消 费 主题指数证券 投资基金 、 大成可转债增 强债券型 证 券投资基金 、大成新
锐产业股票型 证券投资 基 金、大成景恒 保本混合 型 证券投资基金 、大成优 选 股票型证券 投资基金
（LOF ） 、 大成 现金 增利 货 币市场 基金 、 大成 月添 利 理财债 券型 证券 投资 基金 、 大 成理 财 21 天债 券
型发起式基金 、大成现 金 宝场内实时申 赎货币市 场 基金、大成景 安短融债 券 型证券投资 基金、大
成景兴信用债 债券型证 券 投资基金、大 成景旭纯 债 债券型证券投 资 基金及 大 成景祥分级 债券型证
券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏秉毅
先生
本基金 基
金经理
2012 年 2
月9 日
- 9 年
经济学硕 士。2004 年9 月至 2008 年
5 月就职于华 夏基金 管理 有限公司 基
金 运 作 部 。2008 年 加 入 大 成 基 金 管
理有限公 司， 历任 产品设 计师、 高级
产品设计 师、 基金 经理助 理、 基金经
理。2011 年3 月 3 日至 2012 年2 月
8 日担任深证 成长 40 交 易型开放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 大 成 深 证 成 长
40 交易型开放式指数证 券投资基金
联 接 基 金 基 金 经 理 助 理 。2012 年 8
月 28 日至 2014 年 1 月 24 日担任大深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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成 中 证 500 沪 市 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 。
2014 年 1 月 24 日至 2014 年 2 月 17
日 任 大 成 健 康 产 业 股 票 型 证 券 投 资
基金基金 经理。2012 年 2 月 9 日起
担任深证 成长 40 交 易型 开放式指 数
证券投资 基金及 大成深 证 成长 40 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金基金 经理。2012 年8 月24 日起
任 中 证 500 沪 市 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2013 年 1
月1 日开始 兼任大 成沪 深300 指 数证
券投资基 金基金 经理 。 2013 年2 月7
日 起 任 大 成 中 证 100 交 易 型 开 放 式
指数证券 投资基 金基金 经 理。 现 同时
担 任 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投
资部总监 助理。 具有基 金 从业资格 。
国籍：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日期为 本基 金管 理人 作出 决定之 日。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《深 证 成长 40 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 和 其他 有关 法律 法规的 规定 ， 在 基金 管理 运作中 ， 深 证成 长 40
交易型开放式 指数证券 投 资基金的投资 范围、投 资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信 息披露等
符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金没 有发生重 大 违法违规行 为，没有
运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金投 资人利益 的 关联交易， 整体运作
合法、合规。 本基金将 继 续以取信于市 场、取信 于 社会投资公众 为宗旨， 承 诺将一如既 往地本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产， 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ，
努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进 行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 运用 统计 分析 方法和 工具 ，对 旗下 所有 投资组 合间 连 续 4 个 季度 的日内 、3 日内
及 5 日 内股 票及 债券 交易 同向交 易价 差进 行分 析。 分析结 果表 明： 债券 交易 同向交 易频 率较 低 ；
股票同向交易 溢价率较 大 主要来源于市 场因素（ 如 个股当日价格 振幅较高 ） 及组合经理 交易时机
选择，即投资 组合成交 时 间不一致以及 成交价格 的 日内较大变动 导致个别 些 组合间的成 交价格差
异较大 ，但 结合 交易 价差 专 项统 计分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在11 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主 动型投 资组 合与 指数 型投 资组合 之间 或指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，参与交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的 单边交易
量超过 该股 当日 成交 量 5% 的仅 有2 笔 ， 原 因为 投资 策略需 要； 主动 投资 组合 间债券 交易 存 在 1 笔
同日反向交易 ，原因为 投 资策略需要。 投资组合 间 相邻交易日反 向交易的 市 场成交比例 、成交均
价等交 易结 果数 据表 明 该 类交易 不对 市场 产生 重大 影响， 无异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2013 年， 宏观 经济 仍未 进 入新的 增长 周期 ， 尽 管全 年曾数 次出 现复 苏的 迹象 ， 但复 苏势 头均
未能延 续 。 在 政府 换届 之 后， 政策 取向 也发 生了 一 定的改 变 ， 稳 增长 不再 是 政策制 定的 主要 目标 。
虽然曾经出现 反复，货 币 政策在大方向 上已不再 宽 松，力促实体 经济实现 转 型。期间发 生的“钱
荒”即是最明 显的标志 ， 即使之后货币 政策相对 温 和，但资金利 率较以往 也 明显走高。 年底召开
的三中 全会 也传 递出 强烈 的改革 信号 。
在经济转型期 的时代 背 景 下，A 股市场 也呈现出 特 别的格局。以 传统行业 为 主的大盘股总 体
表现疲软，在 年初短暂 冲 高之后便一直 在下降通 道 中运行；而大 量代表新 兴 产业的中小 盘股票则
受到市场的热 烈追捧， 屡 创新高。各细 分市场指 数 表现差异充分 反映了市 场 的分化。主 要反映大
盘 蓝 筹 走 势 的 沪 深 300 指 数 全 年 下 跌 7.65% ； 而 表 征 中 小 盘 股 票 走 势 的 中 证 500 指 数 则 上 涨
16.89% ； 新 兴产 业为 主的 创业板 指数 涨幅 更是 高 达82.73% 。 行 业方 面同 样分 化严重 ， 医 药、 家电、深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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TMT 等 板块 涨幅 巨大 ，而 有色、 煤炭 、钢 铁等 产能 过剩的 传统 行业 则成 为下 跌的重 灾区 。
本基金 标的 指数 深证 成 长40 指 数上 涨1.20% ， 涨幅 高于大 盘。 本基 金申 购赎 回和份 额交 易情
况均较为平稳 。本基金 基 本保持满仓运 作，严格 根 据标的指数成 分股调整 以 及权重的变 化及时调
整投资 组合 。 本年 度年 化 跟踪误 差1.43% ， 日均 偏离 度 0.06% ， 各 项操 作与 指标 均符合 基金 合同 的
要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.752 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 3.01% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.20%， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
数据显示，宏 观经济增 速 仍然在低 位徘 徊，还未 有 回升的迹象。 实体经济 处 境比较艰难， 传
统行业尤甚。 虽然三中 全 会已经提出了 诸多改革 方 案，但其落实 力度还有 待 确认，而且 也很难在
短时间 内见 效。 经济 在近 期爬出 低谷 的可 能性 较小 。
由于经济转型 离成功尚 远 ，若政府改革 决心较大 ， 则货币政策料 将继续从 紧 。即使进入新 的
年度短期资金 压力有所 缓 解，仍难以逆 转流动性 紧 张的局面。至 于财政政 策 ，在政府债 务存量已
经较大 的情 况下 ，亦 难有 较大动 作。
基于以 上的 分析 ，我 们对 明年 A 股市 场仍 然持 相对 悲观的 态度 。在 实体 经济 和金融 市场 都 在
“去杠 杆化 ” 的大 环境 下 ， 牛 市诞 生的 概率 很小 。 新股重 启 和QE 的实 质退 出 ， 对 本来 就并 不充 裕
的资金面更是 雪上加霜 ， 除非有实质利 好引入新 的 资金，预计大 市仍将继 续 下行。股票 供给不断
增加，有限的 场内资金 进 行博弈，将进 一步加剧 股 市的结构性行 情。除了 大 小盘轮动效 应外，板
块内部 股票 也会 产生 分化 ，只有 少数 质地 真正 优秀 的个股 才能 脱颖 而出 。
组合管理上， 我们将严 格 按照基金合同 的相关约 定 ，紧密跟踪标 的指数， 按 照标的指数成 分
股组成 及其 权重 的变 化调 整投资 组合 ，努 力实 现跟 踪误差 的最 小化 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司 估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值 测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值 小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人 遵 规守信情况声明
在托管 深证 成 长40 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的过程 中， 本基 金托 管人 — 中国农 业银 行
股份有 限公 司严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 相关 法 律法规 的规 定以 及 《 深 证 成长 40 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金 基 金合 同》 、 《 深证 成长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 托管 协议 》 的约 定，
对深证 成长40 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 管理 人 — 大 成基 金管 理有 限公 司 2013 年 1 月 1 日
至2013 年12 月31 日基 金 的投资 运作 ， 进行 了认 真 、 独 立的 会计 核算 和必 要 的投资 监督 ， 认真 履
行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 大成 基金 管 理有限 公司 在 深 证成 长 40 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 及利润 分配 等问 题上 ，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
第 10 页
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信 息披露管理 办
法》 及 其他 相关 法律 法规 的规定 ， 基 金管 理人 所编 制和披 露的 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券
投资基金 年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合 报告等信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 审计报告
本基 金 2013 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册 会计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 15,384,343.64 19,983,242.77
结算备 付金 - 1,062,499.10
存出保 证金 17,738.91 969,073.05
交易性 金融 资产 1,077,730,514.14 1,353,837,463.02
其中： 股票 投资 1,077,730,514.14 1,353,837,463.02
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 819,980.63 57,898,253.42
应收利 息 2,954.56 2,856.44
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,093,955,531.88 1,433,753,387.80
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 26,413.74
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 464,727.73 542,171.22
应付托 管费 92,945.55 108,434.27
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 42,449.48 304,706.61
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 299,700.16 1,138,442.87
负债合 计 899,822.92 2,120,168.71
所有者权益：
实收基 金 1,453,639,725.00 1,961,639,725.00
未分配 利润 -360,584,016.04 -530,006,505.91
所有者 权益 合计 1,093,055,708.96 1,431,633,219.09
负债和 所有 者权 益总 计 1,093,955,531.88 1,433,753,387.80
注：报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值0.752 元， 基金 份额 总额1,453,639,725.00
份。
7.2 利润表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
一、收入 52,708,799.71 27,490,319.53
1.利息 收入 159,627.22 156,365.06
其中： 存款 利息 收入 159,627.22 156,365.06
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -96,206,065.62 -221,968,361.85
其中： 股票 投资 收益 -120,025,136.50 -241,271,573.41
基金投 资收 益 - - 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 23,819,070.88 19,303,211.56
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号填
列）
148,741,083.15 249,300,826.01
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 14,154.96 1,490.31
减：二、费用 9,915,588.95 11,401,710.17
1．管 理人 报酬 6,612,154.61 7,370,325.93
2．托 管费 1,322,430.91 1,474,065.19
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,095,515.26 1,626,335.39
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 885,488.17 930,983.66
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填列） 42,793,210.76 16,088,609.36
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 42,793,210.76 16,088,609.36
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 深证 成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,961,639,725.00 -530,006,505.91 1,431,633,219.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 42,793,210.76 42,793,210.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-508,000,000.00 126,629,279.11 -381,370,720.89
其中：1. 基 金申 购款 133,000,000.00 -32,383,573.10 100,616,426.90
2. 基金 赎回 款 -641,000,000.00 159,012,852.21 -481,987,147.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - - 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,453,639,725.00 -360,584,016.04 1,093,055,708.96
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,101,639,725.00 -580,125,859.38 1,521,513,865.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 16,088,609.36 16,088,609.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-140,000,000.00 34,030,744.11 -105,969,255.89
其中：1. 基 金申 购款 182,000,000.00 -46,101,109.95 135,898,890.05
2. 基金 赎回 款 -322,000,000.00 80,131,854.06 -241,868,145.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,961,639,725.00 -530,006,505.91 1,431,633,219.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
____ 张 树忠____
_____ 刘彩 晖_____
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主管 会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财政部 、国家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放式证券 投资基金 有关 税收问题的 通知》 、
财税[2008]1 号《 关于企业 所得税若干优 惠政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号《关 于实施上市公 司股
息红利差别 化个人所 得税 政策有关问 题的通知 》及 其他相关财 税法规和 实务 操作，主要 税项列 示
如下：
(1) 以发行基金方 式募集资 金 不 属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取 得 的收入，包括 买卖股票 、 债券的差价收 入，股权 的 股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人 所得 税。 自2013 年1 月1日 起， 对 基金 从上 市公 司取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在1个 月以深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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内( 含1 个月)的 ， 其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月 以 上至1 年(含1年) 的，
暂减按50% 计入 应纳 税 所 得 额； 持 股期限 超过1年 的， 暂减按25% 计入 应纳 税所 得 额。 对 基金持 有的
上市公司限 售股，解 禁后 取得的股息 、红利收 入， 按照上述规 定计算纳 税， 持股时间自 解禁日 起
计算；解禁 前取得的 股息 、红利收入 继续暂减 按50% 计入应纳税 所得额。 上述 所得统一适 用20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票按0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
中泰 信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成深 证成 长 40 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金
联接基 金（ “ 大 成深 证成 长 40ETF 联接 ” ）
本基金 的联 接基 金
大成国 际资 产管 理有 限公 司 （ “ 大成 国际” ） 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 （ “ 大成 创新 资本” ） 基金管 理人 的合 资子 公司
注：1 、本 基金 基金 管理 人 于 2013 年 10 月 29 日成 立 了 合资 子公 司大 成创 新资 本管理 有限 公司 ，
其中大 成基 金管 理有 限公 司持 有 52% 的股 权。
2. 中 国证 监会 于2005 年11 月6 日 作出 对广 东证 券 取消业 务许 可并 责令 关闭 的行政 处罚 。
3. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
光大证 券 703,681,062.60 93.62% 112,416,750.18 10.37%
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 622,689.49 93.62% - 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 99,477.94 10.88% 99,477.94 32.65%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至2012 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,612,154.61 7,370,325.93
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 - -
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日 基金资 产净 值 X 0.5% / 当年天 数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至2012 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,322,430.91 1,474,065.19
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.1% / 当年 天数。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额
的比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
大 成 深 证 成 长
40ETF 联接
1,409,500,000.00 96.96% 1,792,500,000.00 91.38%
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 15,384,343.64 150,666.75 19,983,242.77 148,956.48
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未 在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.5 期末（2013 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 未有 因认 购新 发/ 增 发证券 而于 期末 持有 的流 通受限 证券 。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,077,730,514.14 98.52
其中： 股票 1,077,730,514.14 98.52
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,384,343.64 1.41
6 其他各 项资 产 840,674.10 0.08
7 合计 1,093,955,531.88 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 期末 指数投资按行业 分类 的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 15,120,043.20 1.38
B 采矿业 15,427,395.90 1.41
C 制造业 811,713,962.62 74.26
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产
和供应 业
- 0.00
E 建筑业 64,400,720.40 5.89
F 批发和 零售 业 12,481,226.00 1.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
13,364,522.90 1.22
J 金融业 - 0.00
K 房地产 业 24,181,416.77 2.21
L 租赁和 商务 服务 业 49,702,443.28 4.55
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
71,338,783.07 6.53 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 1,077,730,514.14 98.60
注：含 提前 买入 的指 数备 选成分 股。
8.2.2 期末 积极投资按行业 分类 的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 有积 极投资 。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000651 格力电 器 4,016,034 131,163,670.44 12.00
2 000333 美的集 团 1,741,823 87,091,150.00 7.97
3 000858 五 粮 液 4,197,516 65,733,100.56 6.01
4 002241 歌尔声 学 1,625,309 57,015,839.72 5.22
5 002415 海康威 视 2,466,682 56,684,352.36 5.19
6 000157 中联重 科 9,948,136 54,217,341.20 4.96
7 002236 大华股 份 1,242,128 50,778,192.64 4.65
8 300070 碧水源 1,029,473 42,198,098.27 3.86
9 002450 康得新 1,718,202 41,752,308.60 3.82
10 000568 泸州老 窖 1,621,243 32,651,834.02 2.99
注：1 、含 提前 买入 的指 数 备选成 分股 。
2 、 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 指数 投资 的所 有股 票明细 ， 应 阅读 登载 于大 成基金 管理 有限
公司网 站(http://www.dcfund.com.cn)的 年度 报告 正 文。
8.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前五名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 有积 极投资 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%) 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
第 19 页
1 002450 康得新 59,137,190.64 4.13
2 300070 碧水源 50,628,789.98 3.54
3 300058 蓝色光 标 31,497,768.76 2.20
4 000858 五 粮 液 25,156,560.60 1.76
5 002241 歌尔声 学 17,465,439.59 1.22
6 002155 辰州矿 业 16,385,340.89 1.14
7 002081 金 螳 螂 13,952,647.96 0.97
8 000049 德赛电 池 13,933,133.04 0.97
9 002146 荣盛发 展 12,475,271.90 0.87
10 000982 中银绒 业 12,429,206.72 0.87
11 002456 欧菲光 12,070,231.38 0.84
12 002310 东方园 林 9,851,475.70 0.69
13 000568 泸州老 窖 7,704,719.26 0.54
14 002304 洋河股 份 7,630,605.78 0.53
15 000413 宝
石Ａ 7,104,100.22 0.50
16 000157 中联重 科 7,095,786.84 0.50
17 000527 美的电 器 7,066,692.87 0.49
18 002344 海宁皮 城 7,030,152.95 0.49
19 002415 海康威 视 6,379,110.15 0.45
20 300005 探路者 6,205,958.45 0.43
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000581
威孚高 科 43,832,594.60 3.06
2 000423
东阿阿 胶 27,796,161.75 1.94
3 000651
格力电 器 24,958,496.12 1.74
4 002007
华兰生 物 23,769,595.68 1.66
5 000538
云南白 药 23,291,535.72 1.63
6 002106
莱宝高 科 21,869,194.83 1.53
7 000963
华东医 药 14,631,336.05 1.02
8 000527
美的电 器 11,290,965.89 0.79
9 002069
獐 子 岛 10,646,478.30 0.74
10 000528
柳
工 10,175,898.89 0.71 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
第 20 页
11 000650
仁和药 业 8,855,913.49 0.62
12 002123
荣信股 份 8,734,872.92 0.61
13 000568
泸州老 窖 8,343,692.42 0.58
14 002041
登海种 业 7,370,071.34 0.51
15 300027
华谊兄 弟 7,161,594.09 0.50
16 000888
峨眉山 Ａ 7,143,597.44 0.50
17 000157
中联重 科 6,176,337.31 0.43
18 000826
桑德环 境 6,135,573.71 0.43
19 002236
大华股 份 5,987,236.33 0.42
20 002089
新 海 宜 5,534,046.62 0.39
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价 乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 499,850,517.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 435,907,950.15
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
第 21 页
8.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,738.91
2 应收证 券清 算款 819,980.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,954.56
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 840,674.10
8.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
第 22 页
8.11.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有
人户
数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
农行－大成深证成长 40
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
901 1,613,362.62 1,432,251,600.00 98.53% 21,388,125.00 1.47% 1,409,500,000 96.96%
注：1 、机 构投 资者 “持 有 份额 ” 和“ 占总 份额 比例 ” 数据 中已 包含 “农 行－ 大成深 证成 长 40 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 ” 的“ 持有 份额 ” 和“ 占总 份额 比例 ”数据 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户数。
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人名 称 持有份额 （份） 占上市总 份额比 例
1 永诚财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险产 品 20,001,600.00 1.38%
2 杭州远 达实 业投 资有 限公 司 2,750,000.00 0.19%
3 贺凡 1,989,628.00 0.14%
4 王德燕 1,254,800.00 0.09%
5 辛琳琳 500,035.00 0.03%
6 左洪涛 496,034.00 0.03%
7 颜令福 485,401.00 0.03%
8 袁宗喜 390,502.00 0.03%
9 王建平 350,000.00 0.02%
10 韩予立 310,700.00 0.02%
农行－ 大成 深证 成 长 40 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金
1,409,500,000.00 96.96%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
无。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
第 23 页
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年12 月 21 日 ）基 金份 额总 额
498,639,725.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,961,639,725.00
本报告 期基 金总 申购 份额 133,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 641,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,453,639,725.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人 在本 报告 期内 重大人 事变 动情 况： 基金 管理人 于 2013 年 10 月 11 日发 布了 《 大
成 基 金管 理有 限公 司关 于高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 刘明 先 生担 任大 成基 金管 理 有限 公司 副总
经理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本会计 期间 支付 的审 计费 用为 11 万元 整。 该事 务 所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服 务
至今。
11.6 管 理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
第 24 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 703,681,062.60 93.62% 622,689.49 93.62% -
中信建 投 3 47,969,840.02 6.38% 42,448.23 6.38% -
兴业证 券 2 1,419.00 0.00% 1.25 0.00% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 3 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
第 25 页
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 本 报告 期内 本基 金 未退租 交易 单元 ，新 增了 银河证 券、 东兴 证券 各1 个交易 单元 。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根 据中 国证 监会 颁布 的 《关 于完 善证 券投 资基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较 强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供 投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金管 理人 于2014 年1月25日发布 了 《 大成 基金 管理 有 限公司 关于 高级 管理 人员 变更的 公告 》 ，
经大成基金管 理有限公 司 第五届董事会 第二十八 次 会议审议通过 ，王颢先 生 不再担任大 成基金管
理有限 公司 总经 理， 由董 事长张 树忠 先生 代 任 公司 总经理 。
大成基 金管 理有 限公 司
2014 年3 月29 日
