大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2014 年 3 月 29 日
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所 （特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成创 新成 长混 合 （ 场内 基金简 称： 大成 创新 ）
基金主 代码 160910
交易代 码 160910
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2007 年 6 月 12 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,413,437,038.64 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2007 年 10 月 25 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 大成创 新” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 控 制风 险和 保证 流动 性的 前 提下 ，超 越业 绩比 较基
准，寻 求基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本 基 金以 股票 投资 为主 ，采 用 积极 的投 资策 略， 精选
具 备 持续 增长 能力 ，价 格处 于 合理 区间 的优 质股 票构
建 投 资组 合； 本基 金以 固定 收 益品 种投 资为 辅， 确保
投资组 合具 有良 好的 流动 性。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 70% ＋中 国 债券总 指数 ×30 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 风险 收 益水 平高 于货 币市 场 基
金和债 券型 基金 ， 属 于中 高风险 的证 券投 资基 金品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 托管 业 务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 147,051,821.27 -990,255,804.37 -135,864,828.05
本期利 润 -185,014,047.40 792,184,181.61 -3,231,874,215.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0193 0.0770 -0.2913
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.61% 11.01% -30.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2007 -0.2170 -0.2101
期末基 金资 产净 值 7,025,442,225.54 7,674,762,098.33 7,273,049,640.02
期末基 金份 额净 值 0.746 0.766 0.690
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.81% 1.12% -2.93% 0.79% -2.88% 0.33%
过去六 个月 3.61% 1.25% 2.98% 0.91% 0.63% 0.34%
过去一 年 -2.61% 1.25% -5.56% 0.98% 2.95% 0.27%
过去三 年 -24.42% 1.20% -16.05% 0.93% -8.37% 0.27%
过去五 年 33.21% 1.38% 25.19% 1.09% 8.02% 0.29%
自基金 合同
生效起 至今
-29.27% 1.58% -21.53% 1.34% -7.74% 0.24%
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金转型以来 基金 份额 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注： 按 基金 合同 规定 ， 大 成 创新成 长混 合型 证券 投资 基金自 基金 合同 生效 （暨 基金转 型） 之日2007
年6 月12 日起3 个 月内 为 建仓期 。 截 至报 告日 本基 金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 各
项比例 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中 国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2013 年12 月 31
日，本基金管 理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基 金 ：景宏证券投 资基金及 景 福证券投资 基金，4
只ETF 及2 只ETF 联 接基 金： 深证 成长40ETF 、 大成 深证成 长 40ETF 联接 基金 、 中证 500 沪市 ETF
及大成 中 证500 沪市 ETF 联接基 金、 中 证100ETF 、 中证 500 深市 ETF ，1 只QDII 基 金： 大成 标普
500 等 权重 指数 基金 及 31 只开放 式证 券投 资基 金： 大成景 丰债 券型 证券 投资 基金 （LOF） 、 大 成价
值增长证券投 资基金、 大 成债券投资基 金、大成 蓝 筹稳健证券投 资基金、 大 成精选增值 混合型证
券投资 基金 、 大 成货 币市 场证券 投资 基金 、 大 成沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 大成 财富 管 理2020
生命周期证券 投资基金 、 大成积极成长 股票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
(LOF) 、 大 成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基 金 、 大成 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大成 策略 回报 股
票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、大成
核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 保本混合 型 证券投资基金 、大成内 需 增长股票型 证券投资
基金、大成中 证内地消 费 主题指数证券 投资基金 、 大成可转债增 强债券型 证 券投资基金 、大成新
锐产业股票型 证券投资 基 金、大成景恒 保本混合 型 证券投资基金 、大成优 选 股票型证券 投资基金
（LOF ） 、 大成 现金 增利 货 币市场 基金 、 大成 月添 利 理财债 券型 证券 投资 基金 、 大 成理 财 21 天债 券
型发起式基金 、大成现 金 宝场内实时申 赎 货币市 场 基金、大成景 安短融债 券 型证券投资 基金、大
成景兴信用债 债券型证 券 投资基金、大 成景旭纯 债 债券型证券投 资基金及 大 成景祥分级 债券型证
券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨建勋
先生
本 基 金 基
金经理
2011 年 4
月 22 日
- 12 年
北京大 学经 济学 院经 济学 硕士 。 曾 任
职于沈 阳会 计师 事务 所 、 鹏华基 金管
理有限 公司 、 工银 瑞信 基 金管理 有限
公司 。2004 年8 月12 日至 2006 年9
月 27 日 ，担 任普 润基 金 基金 经 理；
2005 年2 月26 日至2006 年11 月23
日， 担任 鹏华 行业 成长 证 券投资 基金
基金经 理。2007 年 3 月 19 日至 11
月 12 日 ，担 任工 银瑞 信 精选平 衡混
合型基 金基 金经 理；2007 年 3 月 19
日至 2009 年 5 月 17 日 ， 担任工 银瑞大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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信 稳 健 成 长 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ，
2007 年 7 月 18 日至 2010 年 5 月 20
日， 担任 工银 瑞信 红利 股 票型基 金基
金经理 。 2010 年 6 月加 入 大成基 金管
理有限 公司 。2010 年 11 月 26 日至
2012 年9 月5 日， 担任 大 成行业 轮动
股票型 证券 投资 基金 基金 经理 。2011
年 4 月 22 日开始 兼任 大 成创新 成长
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
虞亚新
先生
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2012 年 8
月 7 日
- 5 年
经济学 硕士 ，2008 年 7 月至 2010 年
6 月就 职于 长江 证券 研究 部，2010 年
6 月加入 大成 基金 管理 有 限公司 ，现
任 研 究 部 上 游 研 究 小 组 主 管 ，2012
年8 月7 日担 任大 成创 新 成长混 合型
证券投 资基 金基 金经 理助 理。 具有 基
金从业 资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信 情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 创新成长混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成创新成 长混合型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤 勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 运用 统计 分析 方法和 工具 ，对 旗下 所有 投资组 合间 连 续 4 个 季度 的日内 、3 日内
及 5 日 内股 票及 债券 交易 同向交 易价 差进 行分 析。 分析结 果表 明： 债券 交易 同向交 易频 率较 低 ；
股票同向交易 溢价率较 大 主要来源于市 场因素（ 如 个股当日价格 振幅较高 ） 及组合经理 交易时机
选择，即投资 组合成交 时 间不一致以及 成交价格 的 日内较大变动 导致个别 些 组合间的成 交价格差
异较大 ，但 结合 交易 价差 专项统 计分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在11 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主 动型投 资组 合与 指数 型投 资组合 之间 或指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，参与交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的 单边交易
量超过 该股 当日 成交 量 5% 的仅 有2 笔 ， 原 因为 投资 策略需 要； 主动 投资 组合 间债券 交易 存 在 1 笔
同日反向交易 ，原因为 投 资策略需要。 投资组合 间 相邻交易日反 向交易的 市 场成交比例 、成交均
价等交 易结 果数 据表 明该 类交易 不对 市场 产生 重大 影响， 无异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2013 年A 股市 场沪 深 300 指数下 跌7.65% ， 而 同期 创 业板指 数上 涨82.73% 。 两 个指数 巨大 的
反差是国内证 券市场前 所 未见的现象， 数据背后 有 着深刻的经济 和社会心 理 因素。从宏 观经济角
度看，2013 年 是新 的中 央 领导集 体施 政第 一年 ， 积 极推动 经济 转型 升级 ， 在 政策方 面出 台诸 多推
动新兴产业发 展的措施 ， 在调控方式上 显示出许 多 与以往不同的 思路；从 社 会心理角度 看，雾霾
等环境 问题 、食 品安 全、 房价等 因素 促使 全社 会对 经济增 长模 式转 型创 新达 成高度 一致 。
本基金 在2013 年的 持股 结 构仍以 低估 值的 传统 行业 和消费 行业 为主 ，逐 渐增 持了医 药生 物、
环保等行业。 本基金目 前 主要持仓的板 块是金融 地 产、通讯、食 品饮料、 建 筑装饰、医 药健康等
行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.746 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-2.61% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-5.56% ， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2014 年稳 增长 、 调 结构、 促改革 的宏 观经 济政 策将 延续， 预计 实体 经济 仍将 平稳运 行。 通 胀
压力有所缓解 ，将为宏 观 经济政策的出 台提供有 利 环境。地方政 府债务整 体 处于可控范 围，发生
债务危 机的 可能 性很 小。 欧 美经济 的复 苏将 带动 出口 复苏， 有望 为 2014 年 经济 增长带 来新 的动 力 。
实体经 济的 平稳 运行 为调 结构和 促改 革提 供了 强力 支持， 调结 构和 促改 革的 力 度有望 超预 期，
符合经济结构 调整方向 的 行业在政策扶 植下有望 持 续成长。传统 板块已经 反 应了大部分 的悲 观预
期，存在预期 修正机会 。 我们特别关注 传统行业 与 新经济、新技 术、新模 式 相结合而带 来的投资
机会，目前许 多传统行 业 中的公司正在 积极摸索 自 身主营业务与 互联网相 融 合的途径， 不仅可能
为公司 带来 更大 的发 展空 间，还 可能 进一 步发 掘出 新的商 业模 式。
在投资上，我 们将继续 保 持相对均衡的 配置，我 们 将继续持有具 有估值优 势 的业绩增速有 保
证的成长股和 具备一定 安 全边际的蓝筹 股，重点 关 注同时具备转 型动力和 能 力的传统行 业中的优
秀公司 ，继 续提 高对 日常 消费、 医药 、环 保等 板块 的投资 比例 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导 基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证 券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改 采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管 大成 创新 成长 混合 型证券 投资 基金 （LOF ） 的 过程中 ， 本基 金托 管人 中 国农业 银行 股份
有限公司严格 遵守《证 券 投资基金法》 相关法律 法 规的规定以及 《 大成创 新 成长混合型 证券投资
基金基金合 同》 、 《 大成 创 新成长混合 型证券投 资基 金 托管协议 》的约定 ，对 大成创新成 长混合 型
证券投资基金 （LOF） 管理 人 —大成基金 管理有限 公 司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
日基金 的投 资运 作 ， 进 行 了认真 、 独立 的会 计核 算 和必要 的投 资监 督 ， 认 真 履行了 托管 人的 义务 ，
没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管 人认 为 ， 大 成基 金 管理有 限公 司在 大成 创新 成长混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 的投 资运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 及 利润分配等 问题上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理 有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的 大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
（LOF ） 年度 报告 中的 财务 指标、 净值 表现、 收益 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 信息
真实、 准确 、完 整， 未发 现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
§6 审计报告
本基 金 2013 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 审计 ， 注册 会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 363,412,201.13 1,728,344,676.58
结算备 付金 2,804,484.53 4,541,953.65
存出保 证金 1,118,301.63 4,110,240.84
交易性 金融 资产 6,633,449,045.28 5,750,123,217.31
其中： 股票 投资 6,103,137,862.98 5,301,811,217.31
基金投 资 - -
债券投 资 530,311,182.30 448,312,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 289,750,634.63
应收证 券清 算款 88,293,125.67 -
应收利 息 1,978,924.58 12,299,197.69
应收股 利 - -
应收申 购款 9,617.20 18,599.77
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 7,091,065,700.02 7,789,188,520.47
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 48,269,732.94 92,284,802.33
应付赎 回款 3,247,511.56 2,359,753.19
应付管 理人 报酬 9,050,250.84 9,116,975.24
应付托 管费 1,508,375.16 1,519,495.87
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,282,501.92 6,385,002.92
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 11 页
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,265,102.06 2,760,392.59
负债合 计 65,623,474.48 114,426,422.14
所有者权益：
实收基 金 8,469,239,781.88 9,010,013,867.01
未分配 利润 -1,443,797,556.34 -1,335,251,768.68
所有者 权益 合计 7,025,442,225.54 7,674,762,098.33
负债和 所有 者权 益总 计 7,091,065,700.02 7,789,188,520.47
注：报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.746 元 ，基 金份 额总额 9,413,437,038.64
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012
年 12 月31 日
一、收入 -32,282,690.88 940,773,949.80
1.利息 收入 18,055,913.69 20,421,435.76
其中： 存款 利息 收入 11,888,735.22 13,916,849.75
债券利 息收 入 3,033,558.48 5,236,084.26
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,133,619.99 1,268,501.75
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 281,550,517.54 -862,125,666.46
其中： 股票 投资 收益 158,104,780.42 -937,272,372.83
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,062,706.61 -298,800.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 122,383,030.51 75,445,506.37
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-332,065,868.67 1,782,439,985.98
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 176,746.56 38,194.52
减：二、费用 152,731,356.52 148,589,768.19
1．管 理人 报酬 110,615,864.99 112,340,245.80
2．托 管费 18,435,977.51 18,723,374.35
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 23,003,858.19 16,872,278.43 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 12 页
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 675,655.83 653,869.61
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） -185,014,047.40 792,184,181.61
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -185,014,047.40 792,184,181.61
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
9,010,013,867.01 -1,335,251,768.68 7,674,762,098.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -185,014,047.40 -185,014,047.40
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-540,774,085.13 76,468,259.74 -464,305,825.39
其中：1. 基 金申 购款 481,609,511.81 -61,985,108.80 419,624,403.01
2. 基金 赎回 款 -1,022,383,596.94 138,453,368.54 -883,930,228.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
8,469,239,781.88 -1,443,797,556.34 7,025,442,225.54
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
9,488,928,009.94 -2,215,878,369.92 7,273,049,640.02
二、本期经营活动产生的 - 792,184,181.61 792,184,181.61 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 13 页
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-478,914,142.93 88,442,419.63 -390,471,723.30
其中：1. 基 金申 购款 31,874,781.17 -6,057,276.70 25,817,504.47
2. 基金 赎回 款 -510,788,924.10 94,499,696.33 -416,289,227.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
9,010,013,867.01 -1,335,251,768.68 7,674,762,098.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张树 忠______
______ 刘 彩晖______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行基金方 式募集资金 不属于营业税 征收范围， 不征收营业税 。基金买卖 股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的 股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 14 页
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.3 关联方关系
关联 方名 称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管理 人的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管理 人的合 资子公 司
注：1. 本 基金 基金 管理 人 于 2013 年 10 月 29 日成 立 了合资 子公 司大 成创 新资 本管理 有限 公司 ，
其中大 成基 金管 理有 限公 司持 有 52% 的股 权。
2. 中 国证 监会 于2005 年11 月6 日 作出 对广 东证 券 取消业 务许 可并 责令 关闭 的行政 处罚 。
3. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 551,916,231.60 3.58% 1,259,344,902.41 11.99%
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单 位： 人民 币元 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 15 页
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 488,395.95 3.52% 168,781.29 7.40%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 1,080,345.96 11.93% 213,148.25 3.34%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日
至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月1 日
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
110,615,864.99 112,340,245.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
20,500,303.09 20,972,746.49
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日
至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月1 日
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
18,435,977.51 18,723,374.35
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 16 页
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本 报告 期 及 上年 度 可 比期 间本 基 金管 理人 未投 资于 本基金 。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本期末 及上 年度 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 于本 基金 。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日
至 2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 363,412,201.13 11,743,563.53 1,728,344,676.58 11,154,001.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.5 期末（ 2013 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600460
士兰
微
2013 年
9 月5 日
2014 年9
月 2 日
非公开
发行
4.80 5.18 15,000,000 72,000,000.00 77,700,000.00 -
合计
15,000,000 72,000,000.00
77,700,000.00
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 17 页
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 6,103,137,862.98 86.07
其中： 股票 6,103,137,862.98 86.07
2 固定收 益投 资 530,311,182.30 7.48
其中： 债券 530,311,182.30 7.48
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 366,216,685.66 5.16
6 其他各 项资 产 91,399,969.08 1.29
7 合计 7,091,065,700.02 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 78,693,373.66 1.12
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 1,709,366,989.55 24.33
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 599,657,685.49 8.54
F
批发和 零售 业 20,754,301.59 0.30 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
221,470,634.94 3.15
J
金融业 2,383,415,367.66 33.93
K
房地产 业 941,788,287.76 13.41
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 111,413,636.61 1.59
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 36,577,585.72 0.52
S
综合 - 0.00
合计 6,103,137,862.98 86.87
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600036 招商银 行 43,041,622 468,723,263.58 6.67
2 000063 中兴通 讯 32,030,216 418,634,923.12 5.96
3 000002 万
科Ａ 50,117,698 402,445,114.94 5.73
4 601169 北京银 行 53,491,643 401,722,238.93 5.72
5 600000 浦发银 行 40,677,159 383,585,609.37 5.46
6 601166 兴业银 行 33,873,929 343,481,640.06 4.89
7 600016 民生银 行 42,169,492 325,548,478.24 4.63
8 600887 伊利股 份 8,053,106 314,715,382.48 4.48
9 601766 中国南 车 52,702,948 264,041,769.48 3.76
10 600518 康美药 业 13,247,129 238,448,322.00 3.39 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 19 页
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600036 招商银 行 659,985,350.94 8.60
2 601169 北京银 行 584,242,508.13 7.61
3 000002 万
科Ａ 494,685,654.19 6.45
4 600000 浦发银 行 462,783,467.69 6.03
5 601166 兴业银 行 411,723,181.84 5.36
6 000063 中兴通 讯 373,213,876.91 4.86
7 600016 民生银 行 357,963,126.11 4.66
8 600030 中信证 券 353,237,833.47 4.60
9 600518 康美药 业 341,176,621.00 4.45
10 600048 保利地 产 308,584,857.97 4.02
11 000651 格力电 器 255,213,054.91 3.33
12 601766 中国南 车 239,790,290.90 3.12
13 600073 上海梅 林 237,822,440.91 3.10
14 600887 伊利股 份 233,594,917.59 3.04
15 000157 中联重 科 207,697,389.41 2.71
16 300070 碧水源 166,949,728.93 2.18
17 002482 广田股 份 157,191,747.20 2.05
18 002325 洪涛股 份 131,771,801.95 1.72
19 600837 海通证 券 131,173,075.54 1.71
20 002375 亚厦股 份 129,040,780.91 1.68
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600690 青岛海 尔 421,061,498.09 5.49
2 601318 中国平 安 385,271,137.88 5.02
3 000826 桑德环 境 372,531,714.68 4.85 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 20 页
4 601628 中国人 寿 281,809,197.20 3.67
5 000651 格力电 器 261,424,312.40 3.41
6 600519 贵州茅 台 258,579,535.60 3.37
7 000002 万
科Ａ 251,262,696.00 3.27
8 601601 中国太 保 228,372,258.14 2.98
9 600585 海螺水 泥 227,803,683.95 2.97
10 601992 金隅股 份 194,084,976.51 2.53
11 000568 泸州老 窖 186,585,902.36 2.43
12 300115 长盈精 密 183,331,499.74 2.39
13 000157 中联重 科 180,167,279.37 2.35
14 600073 上海梅 林 176,814,627.47 2.30
15 600765 中航重 机 159,245,407.14 2.07
16 000402 金 融 街 158,095,438.53 2.06
17 600153 建发股 份 144,220,238.09 1.88
18 600030 中信证 券 126,458,790.09 1.65
19 601898 中煤能 源 123,510,802.11 1.61
20 600036 招商银 行 122,460,380.58 1.60
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,241,004,042.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,314,253,714.80
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交 单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 530,311,182.30 7.55
8 其他 - 0.00
9 合计 530,311,182.30 7.55 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 21 页
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110023 民生转 债 3,244,810 313,221,509.30 4.46
2 113002 工行转 债 2,141,980 217,089,673.00 3.09
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 22 页
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调 查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,118,301.63
2 应收证 券清 算款 88,293,125.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,978,924.58
5 应收申 购款 9,617.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 91,399,969.08
8.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110023 民生转 债 313,221,509.30 4.46
2 113002 工行转 债 217,089,673.00 3.09
8.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
458,345 20,537.89 536,875,168.82 5.70% 8,876,561,869.82 94.30%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户数 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 23 页
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 吴颂今 2,222,398.00 2.01%
2 曾立志 2,022,629.00 1.83%
3 许书全 1,969,712.00 1.78%
4 易伟鸿 806,520.00 0.73%
5 孙巧云 775,507.00 0.70%
6 方群力 687,583.00 0.62%
7 陈彤华 622,272.00 0.56%
8 章萍 600,000.00 0.54%
9 陈远秀 568,690.00 0.51%
10 金凤云 555,599.00 0.50%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 6 月 12 日 ） 基金 份额 总额
1,000,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,014,463,506.11
本报告 期基 金总 申购 份额 535,307,144.43
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,136,333,611.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,413,437,038.64
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人 在本 报告 期内 重大人 事变 动情 况： 基金 管理人 于 2013 年 10 月 11 日发 布了 《 大
成 基 金管 理有 限公 司关 于高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 刘明 先 生担 任大 成基 金管 理 有限 公司 副总
经理职 务。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 24 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本会计 期间 支付 的审 计费 用为 165,000.00 元。 该 事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审 计
服务至 今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 3 1,608,752,239.11 10.43% 1,460,272.64 10.51% -
中信建 投 3 1,339,356,724.43 8.68% 1,195,720.03 8.61% -
齐鲁证 券 1 981,871,334.10 6.37% 893,893.02 6.44% -
宏源证 券 1 913,617,376.85 5.92% 808,464.54 5.82% -
兴业证 券 2 910,394,031.47 5.90% 811,737.33 5.84% -
英大证 券 1 864,525,320.70 5.61% 787,064.51 5.67% -
华创证 券 1 860,545,518.52 5.58% 761,497.10 5.48% -
上海证 券 1 751,746,535.79 4.87% 684,385.89 4.93% -
长城证 券 2 634,193,189.71 4.11% 577,368.78 4.16% -
东北证 券 2 596,528,047.84 3.87% 539,072.62 3.88% -
光大证 券 2 551,916,231.60 3.58% 488,395.95 3.52% -
瑞银证 券 1 550,074,571.98 3.57% 500,785.46 3.61% -
银河证 券 4 517,519,514.49 3.36% 463,204.47 3.34% -
北京高 华 1 469,304,847.64 3.04% 427,255.72 3.08% - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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中信证 券 2 449,884,830.80 2.92% 409,573.06 2.95% -
申银万 国 1 431,645,709.79 2.80% 392,966.83 2.83% -
广发证 券 1 404,539,838.89 2.62% 368,293.80 2.65% -
中银国 际 2 357,575,857.10 2.32% 323,278.22 2.33% -
民生证 券 1 356,795,025.04 2.31% 324,825.54 2.34% -
东兴证 券 1 349,143,764.74 2.26% 308,959.16 2.22% -
方正证 券 1 345,432,088.54 2.24% 314,474.26 2.26% -
海通证 券 1 303,054,627.77 1.97% 268,174.68 1.93% -
中金公 司 2 288,125,783.32 1.87% 255,333.10 1.84% -
红塔证 券 1 157,927,561.19 1.02% 143,777.98 1.04% -
西部证 券 1 145,935,105.33 0.95% 129,138.17 0.93% -
华泰证 券 1 139,032,414.80 0.90% 123,032.06 0.89% -
世纪证 券 1 55,938,974.75 0.36% 50,926.47 0.37% -
国金证 券 2 51,428,613.80 0.33% 45,509.34 0.33% -
天风证 券 1 35,811,936.86 0.23% 31,690.16 0.23% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 本报 告期 内本 基金 未退租 交易 单元 ，新 增交 易单元:银 河证 券、 东兴 证 券 。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据中 国证 监会 颁布 的 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ，最 近 一年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 能满 足各 投资 组合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ，能 提 供包括 研究 报告 、路 演服 务、协 助进 行上 市公 司调 研等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作 所需的 高效 、 安全 的通 讯 条件 ， 有 足够 的交 易和 清 算能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合运 作 、管理 所需 的其 他券 商服 务；
（6） 相关 基金 合同 、资 产 管理合 同以 及法 律法 规规 定的其 他条 件。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
第 26 页
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 19,843,848.20 3.60% - 0.00% - 0.00%
中信建 投 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
宏源证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
兴业证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证 券 7,819,449.30 1.42% - 0.00% - 0.00%
华创证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
上海证 券 95,148,618.60 17.25% - 0.00% - 0.00%
长城证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东北证 券 194,783,553.10 35.31% - 0.00% - 0.00%
光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
瑞银证 券 95,420,257.50 17.30% - 0.00% - 0.00%
银河证 券 1,167,899.40 0.21% - 0.00% - 0.00%
北京高 华 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万 国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东兴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证 券 31,175,849.60 5.65% - 0.00% - 0.00%
海通证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公 司 106,230,250.80 19.26% - 0.00% - 0.00%
红塔证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西部证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
世纪证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国金证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告摘要
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天风证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
浙商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国盛证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君 安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
南京证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
平安证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金管 理人 于2014 年1月25日发布 了 《 大成 基金 管理 有 限公司 关于 高级 管理 人员 变更的 公告 》 ，
经大成 基金管 理有限公 司 第五届董事会 第二十八 次 会议审议通过 ，王颢先 生 不再担任大 成基金管
理有限 公司 总经 理， 由董 事长张 树忠 先生 代 任 公司 总经理 。
大成基 金管 理有 限公 司
2014 年3 月29 日
