大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
2013 年 年 度报 告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2014 年 3 月 29 日
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所 （特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................1
1.1 重 要提 示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 2
§2 基金简介 .....................................................................4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 4
2.3 基金 管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 5
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 10
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 11
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............. 13
§6 审计报告 .................................................................... 13
§7 年度财务报表 ................................................................ 14
7.1 资 产负 债表 ............................................................... 14
7.2 利 润表 ................................................................... 15
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 16
7.4 报 表附 注 ................................................................. 17
§8 投资组合报告 ................................................................ 36
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 37
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 38
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 38
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 40
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 41
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 42
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 42
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 42
8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................. 42
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 42 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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8.11 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 43
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 43
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 43
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................. 44
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................. 44
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 44
§11 重大事件揭示 ............................................................... 44
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 44
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 44
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 45
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 45
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 45
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 45
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 45
11.8 其他 重 大 事件 ............................................................ 48
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 49
§13 备查文件目录 ............................................................... 49
13.1 备查 文件 目录 ............................................................ 49
13.2 存放 地点 ................................................................ 49
13.3 查阅 方式 ................................................................ 49
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
基金简 称 大成创 新成 长混 合 （ 场内 基金简 称： 大成 创新 ）
基金主 代码 160910
交易代 码 160910
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2007 年 6 月 12 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,413,437,038.64 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2007 年 10 月 25 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 大成创 新” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 控 制风 险和 保证 流动 性的 前 提下 ，超 越业 绩比 较基
准，寻 求基 金资 产 的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本 基 金以 股票 投资 为主 ，采 用 积极 的投 资策 略， 精选
具 备 持续 增长 能力 ，价 格处 于 合理 区间 的优 质股 票构
建 投 资组 合； 本基 金以 固定 收 益品 种投 资为 辅， 确保
投资组 合具 有良 好的 流动 性。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 70% ＋中 国 债券总 指数 ×30 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 风险 收 益水 平高 于货 币市 场基
金和债 券型 基金 ， 属 于中 高风险 的证 券投 资基 金品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 张树忠 蒋超良
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》 、 《证
券日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 托管 业 务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊
普通合 伙)
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区金 融大 街27 号投资 广
场23 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 147,051,821.27 -990,255,804.37 -135,864,828.05
本期利 润 -185,014,047.40 792,184,181.61 -3,231,874,215.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0193 0.0770 -0.2913
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.51% 10.58% -32.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.61% 11.01% -30.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -1,889,082,794.73 -2,172,659,285.29 -2,215,878,369.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2007 -0.2170 -0.2101
期末基 金资 产净 值 7,025,442,225.54 7,674,762,098.33 7,273,049,640.02
期末基 金份 额净 值 0.746 0.766 0.690
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -29.27% -27.38% -34.58%
注：1 、 期末 可供 分配 利润 ， 采 用期 末资 产负 债表 中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.81% 1.12% -2.93% 0.79% -2.88% 0.33%
过去六 个月 3.61% 1.25% 2.98% 0.91% 0.63% 0.34%
过去一 年 -2.61% 1.25% -5.56% 0.98% 2.95% 0.27%
过去三 年 -24.42% 1.20% -16.05% 0.93% -8.37% 0.27%
过去五 年 33.21% 1.38% 25.19% 1.09% 8.02% 0.29%
自基金 合同
生效起 至今
-29.27% 1.58% -21.53% 1.34% -7.74% 0.24%
3.2.2 自基金转型以来 基金 份额 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注： 按 基金 合同 规定 ， 大 成 创新成 长混 合型 证券 投资 基金自 基金 合同 生效 （暨 基金转 型） 之日2007
年6 月12 日起3 个 月内 为 建仓期 。 截 至报 告日 本基 金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 各
项比例 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2013 年12 月 31
日，本基金管 理人共管 理 2 只封闭式证 券投资基 金 ：景宏证券投 资基金及 景 福证券投资 基金，4
只ETF 及2 只ETF 联 接基 金： 深证 成长40ETF 、 大成 深证成 长 40ETF 联接 基金 、 中 证 500 沪市 ETF
及大成 中 证500 沪市 ETF 联接基 金、 中 证100ETF 、 中证 500 深市 ETF ，1 只QDII 基 金： 大成 标普
500 等 权重 指数 基金 及 31 只开放 式证 券投 资基 金： 大成景 丰债 券型 证券 投资 基金 （LOF） 、 大 成价
值增长证券投 资基金、 大 成债券投资基 金、大成 蓝 筹稳健证券投 资基金、 大 成精选增值 混合型证
券投资 基金 、 大 成货 币市 场证券 投资 基金 、 大 成沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 大成 财富 管 理2020
生命周期证券 投资基金 、 大成积极成长 股票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
(LOF) 、 大 成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大成 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大成 策略 回报 股
票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、 大成
核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 保本混合 型 证券投资基金 、大成内 需 增长股票型 证券投资
基金、大成中 证内地消 费 主题指数证券 投资基金 、 大成可转债增 强债券型 证 券投资基金 、大成新大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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锐产业股票型 证券投资 基 金、大成景恒 保本混合 型 证券投资基金 、大成优 选 股票型证券 投资基金
（LOF ） 、 大成 现金 增利 货 币市场 基金 、 大成 月添 利 理财债 券型 证券 投资 基金 、 大 成理 财 21 天债 券
型发起式基金 、大成现 金 宝场内实时申 赎货币市 场 基金、大成景 安短融债 券 型证券投资 基金、大
成景兴信用债 债券型证 券 投资基金、大 成景旭纯 债 债券型证券投 资基金及 大 成景祥分级 债券型 证
券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨建勋
先生
本 基 金 基
金经理
2011 年 4
月 22 日
- 12 年
北京大 学经 济学 院经 济学 硕士 。 曾 任
职于沈 阳会 计师 事务 所 、 鹏华基 金管
理有限 公司 、 工银 瑞信 基 金管理 有限
公司 。2004 年8 月12 日至 2006 年9
月 27 日 ，担 任普 润基 金 基金经 理；
2005 年2 月26 日至2006 年11 月23
日， 担任 鹏华 行业 成长 证 券投资 基金
基金经 理。2007 年 3 月 19 日至 11
月 12 日 ，担 任 工 银瑞 信 精选平 衡混
合型基 金基 金经 理；2007 年 3 月 19
日至 2009 年 5 月 17 日 ， 担任工 银瑞
信 稳 健 成 长 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ，
2007 年 7 月 18 日至 2010 年 5 月 20
日， 担任 工银 瑞信 红利 股 票型基 金基
金经理 。 2010 年 6 月加 入 大成基 金管
理有限 公司 。2010 年 11 月 26 日至
2012 年9 月5 日， 担任 大 成行业 轮动
股票型 证券 投资 基金 基金 经理 。2011
年 4 月 22 日开始 兼任 大 成创新 成长
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
虞亚新
先生
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2012 年 8
月 7 日
- 5 年
经济学 硕士 ，2008 年 7 月至 2010 年
6 月就 职于 长江 证券 研究 部，2010 年
6 月加入 大成 基金 管理 有 限公司 ，现
任 研 究 部 上 游 研 究 小 组 主 管 ，2012
年8 月7 日担 任大 成创 新 成长混 合型
证券投 资基 金基 金经 理助 理。 具有 基
金从业 资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 创新成长混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成创新成 长混合型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平 交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核 ，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 运用 统计 分析 方法和 工具 ，对 旗下 所有 投资组 合间 连 续 4 个 季度 的日内 、3 日内
及 5 日 内股 票及 债券 交易 同向交 易价 差进 行分 析。 分析结 果表 明： 债券 交易 同向交 易频 率较 低 ；
股票同向交易 溢价率较 大 主要来源于市 场因素（ 如 个股当日价格 振幅较高 ） 及组合经理 交易时机
选择，即投资 组合成交 时 间不一致以及 成交价格 的 日内较大变动 导致个别 些 组合间的成 交价 格差
异较大 ，但 结合 交易 价差 专项统 计分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在11 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主 动型投 资组 合与 指数 型投 资组合 之间 或指 数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，参与交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的 单边交易大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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量超过 该股 当日 成交 量 5% 的仅 有2 笔 ， 原 因为 投资 策略需 要； 主动 投资 组合 间债券 交易 存 在 1 笔
同日反向交易 ，原因为 投 资策略需要。 投资组合 间 相邻交易日反 向交易的 市 场成交比例 、成交均
价等交 易结 果数 据表 明该 类交易 不对 市场 产生 重大 影响， 无异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2013 年A 股市 场沪 深 300 指数下 跌7.65% ， 而 同期 创 业板指 数上 涨82.73% 。 两 个指数 巨大 的
反差是国内证 券市场前 所 未见的现象， 数据背后 有 着深刻的经济 和社会心 理 因素。从宏 观经济角
度看，2013 年 是新 的中 央 领导集 体施 政第 一年 ， 积 极推动 经济 转型 升级 ， 在 政策方 面出 台诸 多推
动新兴产业发 展的措施 ， 在调控方式上 显示出许 多 与以往不同的 思路；从 社 会心理角度 看，雾霾
等环境 问题 、 食 品安 全、 房价等 因素 促使 全社 会对 经济增 长模 式转 型创 新达 成高度 一致 。
本基金 在2013 年的 持股 结 构仍以 低估 值的 传统 行业 和消费 行业 为主 ，逐 渐增 持了医 药生 物、
环保等行业。 本基金目 前 主要持仓的板 块是金融 地 产、通讯、食 品饮料、 建 筑装饰、医 药健康等
行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.746 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-2.61% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-5.56% ， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2014 年稳 增长 、 调 结构、 促改革 的宏 观经 济政 策将 延续， 预计 实体 经济 仍将 平稳运 行。 通 胀
压力有所缓解 ，将为宏 观 经济政策的出 台提供有 利 环境。地方政 府债务整 体 处于可控范 围，发生
债务危 机的 可能 性很 小。 欧 美经济 的复 苏将 带动 出口 复苏， 有望 为 2014 年 经济 增长带 来新 的动 力 。
实体经 济的 平稳 运行 为调 结构和 促改 革提 供了 强力 支持， 调结 构和 促改 革的 力 度有望 超预 期，
符合经济结构 调整方向 的 行业在政策扶 植下有望 持 续成长。传统 板块已经 反 应了大部分 的悲观预
期，存在预期 修正机会 。 我们特别关注 传统行业 与 新经济、新技 术、新模 式 相结合而带 来的投资
机会，目前许 多传统行 业 中的公司正在 积极摸索 自 身主营业务与 互联网相 融 合的途径， 不仅可能
为公司 带来 更大 的发 展空 间，还 可能 进一 步发 掘出 新的商 业模 式。
在投资上，我 们将继续 保 持相对均衡的 配置，我 们 将继续持有具 有估值优 势 的业绩增速有 保
证的成长股和 具备一定 安 全边际的蓝筹 股，重点 关 注同时具备转 型动力和 能 力的传统行 业中的优
秀公司 ，继 续提 高对 日常 消费、 医药 、环 保等 板块 的投资 比例 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 11 页
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核 的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一）根据最 新的法律 法 规、规章、规 范性文件 ， 本基金管理人 及时制定 了 相应的制度， 并
对以前 的制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内 本基
金管理 人组 织各 部门 对管 理制度 作了 进一 步梳 理和 完善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。本 年度内， 深 圳辖区基金公 司
按照监管部门 要求，深 入 开展各项自查 工作，公 司 以此为契机在 强化将风 险 控制放在各 项工作之
首的风控理念 基础上， 力 求将风控意识 深入到每 个 业务条线。同 时，为督 促 各部门完善 并落实各
项内控措施， 公司 严格 执 行 风险控制管 理员制度 ， 健全内控工作 协调机制 及 监督机制， 并进一步
加强投 资风 险数 量化 评价 能力及 事前 风险 防范 能力 ，有效 防范 相关 业务 风险 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和 深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程 序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 12 页
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重 大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突， 截止报告 期 末未与外部估 值
定价服 务机 构签 约。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收 益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管 大成 创新 成长 混合 型证券 投资 基金 （LOF ） 的 过程中 ， 本基 金托 管人 中 国农业 银行 股份
有限公司严格 遵守《证 券 投资基金法》 相关法律 法 规的规定以及 《 大成创 新 成长混合型 证券投资
基金基金合 同》 、 《 大成 创 新成长混合 型证券投 资基 金 托管协议 》的约定 ，对 大成创新成 长混合 型
证券投资基金 （LOF） 管理 人 —大成基金 管理有限 公 司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
日基金 的投 资运 作 ， 进 行 了认真 、 独立 的会 计核 算 和必要 的投 资监 督 ， 认 真 履行了 托管 人的 义务 ，
没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 13 页
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管 人认 为 ， 大 成基 金 管理有 限公 司在 大成 创新 成长混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 的投 资运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 及 利润分配等 问题上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表 意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的 大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
（LOF ） 年度 报告 中的 财务 指标、 净值 表现、 收益 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 信息
真实、 准确 、完 整， 未发 现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
§6 审计报告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF) 全体 基金 份 额持有 人
引言段 我们审计了后附的 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以 下 简
称“ 大成创 新成 长基 金”) 的财务 报表 ，包 括 2013
年 12 月 31 日的
资产负 债表、 2013 年度
的利润表 和所有者权益(基金净值)变动表 以
及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 大 成 创 新 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人 大 成 基
金管理 有限 公司 管理 层的 责任。 这种责 任包 括： （1 ） 按照企 业会 计准
则和中 国证 券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “中 国证 监 会”) 发 布的有 关
规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反
映；（ 2）设 计、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以使 财务报 表不 存在 由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我
们按照 中国 注册 会计 师审 计准则 的规 定执 行了 审计 工作 。 中 国注 册会
计师审 计准 则要 求我 们遵 守中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 计划 和执
行审计 工作 以对 财务 报表 是否不 存在 重大 错报 获取 合理保 证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金 额和披 露的 审计
证据 。 选 择的 审计 程序 取 决于注 册会 计师 的判 断 ， 包括对 由于 舞弊 或
错误导 致的 财务 报表 重大 错报风 险的 评估 。 在进 行 风险评 估时 ， 注册
会计师 考虑 与财 务报 表编 制和公 允列 报相 关的 内部 控制， 以设 计恰 当
的审计 程序 ， 但目 的并 非 对内部 控制 的有 效性 发表 意见 。 审 计工 作还
包括评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计的 合理 性， 以
及评价 财务 报表 的总 体列 报。
我们相 信 ， 我 们获取 的审 计证据 是充 分 、 适当 的 ， 为发表 审计 意见 提
供了基 础。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述 大成创 新 成长基 金 的财务 报表 在所 有重大 方面 按照 企
业会计准则和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制 ， 公 允 反 映 了 大 成 创 新 成 长 基 金
2013 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2013 年度
的经 营 成果和 基金 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
叶尔 甸
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国 上海 市
审计报 告日 期 2014 年3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 363,412,201.13 1,728,344,676.58
结算备 付金
2,804,484.53 4,541,953.65
存出保 证金
1,118,301.63 4,110,240.84
交易性 金融 资产 7.4.7.2 6,633,449,045.28 5,750,123,217.31
其中： 股票 投资
6,103,137,862.98 5,301,811,217.31
基金投 资
- -
债券投 资
530,311,182.30 448,312,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 289,750,634.63
应收证 券清 算款
88,293,125.67 -
应收利 息 7.4.7.5 1,978,924.58 12,299,197.69
应收股 利
- -
应收申 购款
9,617.20 18,599.77
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
7,091,065,700.02 7,789,188,520.47
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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应付证 券清 算款
48,269,732.94 92,284,802.33
应付赎 回款
3,247,511.56 2,359,753.19
应付管 理人 报酬
9,050,250.84 9,116,975.24
应付托 管费
1,508,375.16 1,519,495.87
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,282,501.92 6,385,002.92
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,265,102.06 2,760,392.59
负债合 计
65,623,474.48 114,426,422.14
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 8,469,239,781.88 9,010,013,867.01
未分配 利润 7.4.7.10 -1,443,797,556.34 -1,335,251,768.68
所有者 权益 合计
7,025,442,225.54 7,674,762,098.33
负债和 所有 者权 益总 计
7,091,065,700.02 7,789,188,520.47
注：报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.746 元 ，基 金份 额总额 9,413,437,038.64
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
-32,282,690.88 940,773,949.80
1.利息 收入
18,055,913.69 20,421,435.76
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 11,888,735.22 13,916,849.75
债券利 息收 入
3,033,558.48 5,236,084.26
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,133,619.99 1,268,501.75
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
281,550,517.54 -862,125,666.46
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 158,104,780.42 -937,272,372.83
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,062,706.61 -298,800.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 122,383,030.51 75,445,506.37 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -332,065,868.67 1,782,439,985.98
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 176,746.56 38,194.52
减：二、费用
152,731,356.52 148,589,768.19
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 110,615,864.99 112,340,245.80
2．托 管费 7.4.10.2.2 18,435,977.51 18,723,374.35
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 23,003,858.19 16,872,278.43
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 675,655.83 653,869.61
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-185,014,047.40 792,184,181.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-185,014,047.40 792,184,181.61
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
9,010,013,867.01 -1,335,251,768.68 7,674,762,098.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -185,014,047.40 -185,014,047.40
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-540,774,085.13 76,468,259.74 -464,305,825.39
其中：1. 基 金申 购款 481,609,511.81 -61,985,108.80 419,624,403.01
2. 基金 赎回 款 -1,022,383,596.94 138,453,368.54 -883,930,228.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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五、期末所有者权益（基
金净值 ）
8,469,239,781.88 -1,443,797,556.34 7,025,442,225.54
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
9,488,928,009.94 -2,215,878,369.92 7,273,049,640.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 792,184,181.61 792,184,181.61
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-478,914,142.93 88,442,419.63 -390,471,723.30
其中：1. 基 金申 购款 31,874,781.17 -6,057,276.70 25,817,504.47
2. 基金 赎回 款 -510,788,924.10 94,499,696.33 -416,289,227.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
9,010,013,867.01 -1,335,251,768.68 7,674,762,098.33
报表附 注为 财务 报 表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张树 忠______
______ 刘 彩晖______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF) 是根 据原 景 博证券 投资 基金(以 下简 称 “基金 景博 ”)
基金份 额持 有人 大会2007 年5 月15 日 决议 通过 的 《 关于景 博证 券投 资基 金转 型有关 事项 的议 案》 ，
经中国 证券 监督 管理 委员 会(以 下简 称“ 中国 证监 会 ”)证 监基 金字[2007] 第 155 号 《关 于核 准景
博证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 决议 的批 复》 ， 由原基 金景 博转 型而 来。 原基金 景博 为契 约型
封闭式 基金 ，于 深圳 证券 交易所(以 下简 称“ 深交 所 ”)交 易上 市， 存续 期限 至 2007 年 6 月 30 日
止。 根 据深 交所 深证 复字[2007]32 号 《关 于同 意景 博 证券投 资基 金终 止上 市并 转型为 上市 开放 式
基金的 批复 》 ， 原基 金景 博 于 2007 年6 月11 日 进行 终止上 市权 利登 记。 自2007 年6 月 12 日 起，
原基金景博终 止上市， 原 基金景博更名 为大成创 新 成长混合型证 券投资基 金(LOF)( 以下 简称“ 本大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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基金”) ， 《景 博 证 券 投 资基 金 基 金 合 同 》 失 效 的同时 《 大 成 创 新 成 长 混合 型证 券 投 资 基 金(LOF)
基金合同》生 效。本基 金 为契约型开放 式，存续 期 限不定。本基 金的基金 管 理人为大成 基金管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国农 业银 行股 份有 限公 司。
原基金 景博 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为 2,207,153,700.24 元 ， 已于 本基 金的
基金合 同生 效日 全部 转为 本基金 的基 金资 产净 值。 根据 《 大成 创新 成长 混合 型证券 投资 基金(LOF)
招募说 明书 》和 《关 于原 景博基 金份 额拆 分结 果的 公告》 的有 关规 定， 本基 金于 2007 年 6 月 22
日进行 了基 金份 额拆 分， 拆分比 例 为1:2.211341193 ，并 于2007 年 6 月 25 日 进行了 变更 登记 。
本基金 于基 金合 同生 效后 自 2007 年 6 月 15 日至 2007 年 6 月 18 日 期间 开放 集中申 购， 共募
集 人 民 币 9,866,426,867.22 元 ， 其 中 用 于 折 合 基 金 份 额 的 集 中 申 购 资 金 利 息 共 计 人 民 币
1,290,600.67 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2007) 第 77 号审
验报告 予以 验证 。上 述集 中申购 募集 资金 已 按 2007 年 6 月 22 日 基金 份额 转换 后的基 金份 额净 值
1.000 元 折合 为 9,866,426,867.22 份基 金份 额， 其 中集中 申购 资金 利息 折合 1,290,600.67 份基
金份额 ，并 于2007 年6 月 25 日进 行了 确认 登记 。
经深交 所深 证上 字[2007]168 号 文审 核同 意， 本 基金1,375,147,787 份基 金份 额 于 2007 年10
月25 日在 深交 所挂 牌交 易 。 未上 市交 易的 基金 份额 托管在 场外 ， 基 金份 额持 有人可 通过 跨系 统转
托管业 务将 其转 至深 交所 场内后 即可 上市 流通 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《大 成 创新成 长混 合型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行、上市的股 票、债券 及 中国 证监会 批准的允
许基金投资的 其他金融 工 具。本基金股 票投资比 例 范围为基金资 产的 40%-95% ；现金和固定 收益
类证券 投资 比例 范围 为基 金资产 的 5%-60% ， 其 中资 产支持 证券 投资 比例 范围 为0%-20% ， 现金 和 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券等短 期金 融工 具的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 本基 金的 业 绩
比较基 准为 沪 深300 指数 ×70%+ 中国 债券 总指 数×30% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 大成 创
新成长 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金 2013 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2013 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2013 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持 有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和 其他各类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价 值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其他 各类 应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。 应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额 ， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持 有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实 现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其 处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，其 中场外基 金 份额持有人可 选
择现金红利或 将现金红 利 按分红除权日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资， 场内基金
份额持有人只 能选择现 金 分红。 若期末 未分配利 润 中的未实现部 分为正数 ， 包括基金经 营活动产
生的未实现损 益以及基 金 份额交易产生 的未实现 平 准金等，则期 末可供分 配 利润的金额 为期末未
分配利润中的 已实现部 分 ；若期末未分 配利润的 未 实现部分为负 数，则期 末 可供分配利 润的金额
为期末未分配 利润，即 已 实现部分相 抵 未实现部 分 后的余额。 具 体收益分 配 政策请参见 本基金合
同中的 相 关 章节 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息 。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根 据 具体 情 况采用 《中 国证 券业 协会 基金估 值工 作小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方
法》提 供的 指数 收益 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会基金 部通 知[2006]37 号 《关于 进一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁 定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(3) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行基金方 式募集资金 不属于营业税 征收范围， 不征收营业税 。基金买卖 股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股权的 股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年( 含1 年) 的 ， 暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 363,412,201.13 1,728,344,676.58
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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合计： 363,412,201.13 1,728,344,676.58
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,163,985,057.21 6,103,137,862.98 -60,847,194.23
债券
交易所 市场 583,325,345.01 530,311,182.30 -53,014,162.71
银行间 市场 - - -
合计 583,325,345.01 530,311,182.30 -53,014,162.71
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,747,310,402.22 6,633,449,045.28 -113,861,356.94
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,079,129,948.88 5,301,811,217.31 222,681,268.43
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 452,788,756.70 448,312,000.00 -4,476,756.70
合计 452,788,756.70 448,312,000.00 -4,476,756.70
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,531,918,705.58 5,750,123,217.31 218,204,511.73
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 买入 返售 金融 资产 -
-
银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产
- -
合计 - -
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 25 页
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 买入 返售 金融 资产 -
-
银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产
289,750,634.63 -
合计 289,750,634.63 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 95,952.46 460,807.75
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,262.00 2,043.90
应收债 券利 息 1,881,206.82 11,431,870.68
应收买 入返 售证 券利 息 - 404,475.36
应收申 购款 利息 - -
其他 503.30 -
合计 1,978,924.58 12,299,197.69
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,279,585.92 6,378,921.32
银行间 市场 应付 交易 费用 2,916.00 6,081.60
合计 2,282,501.92 6,385,002.92
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 2,500,000.00
应付赎 回费 102.06 392.59
预提费 用 265,000.00 260,000.00
合计 1,265,102.06 2,760,392.59 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 26 页
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,014,463,506.11 9,010,013,867.01
本期申 购 535,307,144.43 481,609,511.81
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -1,136,333,611.90 -1,022,383,596.94
本期末 9,413,437,038.64 8,469,239,781.88
注：截 至 2013 年 12 月 31 日止， 本基 金于 深交 所上 市的基 金份 额为110,794,658.00 份， 托管 在
场外未 上市 交易 的基 金份 额为 9,302,642,380.64 份 。上市 的基 金份 额登 记在 证券登 记结 算系 统，
可选择按市价 流通或按 基 金份额净值申 购或赎回 ； 未上市的基金 份额登记 在 注册登记系 统，按基
金份额 净值 申购 或赎 回。 通过跨 系统 转登 记可 实现 基金份 额在 两个 系统 之间 的转换 。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,172,659,285.29 837,407,516.61 -1,335,251,768.68
本期利 润 147,051,821.27 -332,065,868.67 -185,014,047.40
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
136,524,669.29 -60,056,409.55 76,468,259.74
其中： 基金 申购 款 -109,261,834.45 47,276,725.65 -61,985,108.80
基金赎 回款 245,786,503.74 -107,333,135.20 138,453,368.54
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,889,082,794.73 445,285,238.39 -1,443,797,556.34
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日
至 2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日
至 2012 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 11,743,563.53 11,154,001.50
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - 2,702,504.45
结算备 付金 利息 收入 111,198.28 59,858.73
其他 33,973.41 485.07
合计 11,888,735.22 13,916,849.75
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 27 页
项目
本期
2013 年 1 月1 日
至 2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日
至 2012 年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 7,314,253,714.80 6,143,668,389.73
减：卖 出股 票成 本总 额 7,156,148,934.38 7,080,940,762.56
买卖股 票差 价收 入 158,104,780.42 -937,272,372.83
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日
至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日
至 2012 年12 月 31 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付）
成交总 额
467,251,942.14 260,000,000.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
453,924,238.09 251,536,800.00
减：应 收利 息总 额 12,264,997.44 8,762,000.00
债券投 资收 益 1,062,706.61 -298,800.00
7.4.7.14 衍生工具收益
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日
至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日
至 2012 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 122,383,030.51 75,445,506.37
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 122,383,030.51 75,445,506.37
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日
至 2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -332,065,868.67 1,782,439,985.98
—— 股 票投 资 -283,528,462.66 1,786,916,742.68
—— 债 券投 资 -48,537,406.01 -4,476,756.70
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -332,065,868.67 1,782,439,985.98 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 28 页
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日
至 2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 32,182.00 24,179.30
其他 144,564.56 14,015.22
印花税 手续 费返 还 - -
合计 176,746.56 38,194.52
注: 本 基金 的场 内赎 回费 率为赎 回金 额 的0.5% ， 场 外赎回 费率 按持 有期 间递 减， 赎 回费 总额 的 25%
归入基 金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日
至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日
至2012 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
23,001,683.19 16,869,153.43
银行间 市场 交易 费用 2,175.00 3,125.00
合计
23,003,858.19 16,872,278.43
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日
至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月1 日
至 2012 年12 月 31 日
审计费 用 165,000.00 160,000.00
信息披 露费 400,000.00 400,000.00
上市年 费 60,000.00 60,000.00
债券托 管账 户维 护费 18,400.00 18,000.00
银行划 款手 续费 32,255.83 15,869.61
合计 675,655.83 653,869.61
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 29 页
7.4.9 关联方关系
关联 方名 称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管理 人的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管理 人的合 资子公 司
注：1. 本 基金 基金 管理 人 于 2013 年 10 月 29 日成 立 了合资 子公 司大 成创 新资 本管理 有限 公司 ，
其中大 成基 金管 理有 限公 司持 有 52% 的股 权。
2. 中 国证 监会 于2005 年11 月6 日 作出 对广 东证 券 取消业 务许 可并 责令 关闭 的行政 处罚 。
3. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 551,916,231.60 3.58% 1,259,344,902.41 11.99%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 488,395.95 3.52% 168,781.29 7.40%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 1,080,345.96 11.93% 213,148.25 3.34%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日
至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月1 日
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
110,615,864.99 112,340,245.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
20,500,303.09 20,972,746.49
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日
至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月1 日
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
18,435,977.51 18,723,374.35
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 31 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本 报告 期 及 上年 度 可 比期 间本 基 金管 理人 未投 资于 本基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本期末 及上 年度 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 于本 基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日
至 2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 363,412,201.13 11,743,563.53 1,728,344,676.58 11,154,001.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
本报告 期内 本基 金无 利润 分配事 项。
7.4.12 期末（ 2013 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600460
士兰
微
2013 年
9 月5 日
2014 年9
月 2 日
非公开
发行
4.80 5.18 15,000,000 72,000,000.00 77,700,000.00 -
合计
15,000,000 72,000,000.00
77,700,000.00
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 32 页
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是一只 偏股型的 证 券投资基金， 属于高风 险 品种。本基金 投资的金 融 工具主要包括 股
票投资、债券 投资及权 证 投资等。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关 的风险主
要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 的基金管理人 从事风险 管 理的主要目 标是争取
将相对风险控 制在限定 的 范围之内，使 本基金在 风 险和收益之间 取得最佳 的 平衡以实现 “风险和
收益相 匹配 ”的 风险 收益 目标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽 核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ；在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理 方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且通 过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。于 2013 年 12 月 31 日 ， 本 基金 持有 信用 类
债券占 基金 资产 净值 的比 例为 7.55% (2012 年12 月 31 日：5.84%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金 头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的 其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 金 融资产均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
于2013 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额 即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 34 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 363,412,201.13 - - - 363,412,201.13
结算备 付金 2,804,484.53 - - - 2,804,484.53
存出保 证金 1,118,301.63 - - - 1,118,301.63
交易性 金融 资产 -
217,089,673.00 313,221,509.30
6,103,137,862.98 6,633,449,045.28
应收证 券清 算款 - - - 88,293,125.67 88,293,125.67
应收利 息 - - - 1,978,924.58 1,978,924.58
应收申 购款 1,411.53 - - 8,205.67 9,617.20
资产总 计 367,336,398.82 217,089,673.00
313,221,509.30
6,193,418,118.90 7,091,065,700.02
负债
应付证 券清 算款 - - - 48,269,732.94 48,269,732.94
应付赎 回款 - - - 3,247,511.56 3,247,511.56
应付管 理人 报酬 - - - 9,050,250.84 9,050,250.84
应付托 管费 - - - 1,508,375.16 1,508,375.16
应付交 易费 用 - - - 2,282,501.92 2,282,501.92
其他负 债 - - - 1,265,102.06 1,265,102.06
负债总 计 - - - 65,623,474.48 65,623,474.48
利率敏 感度 缺口 367,336,398.82 217,089,673.00
313,221,509.30
6,127,794,644.42 7,025,442,225.54
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 35 页
资产
银行存 款 1,728,344,676.58 - - - 1,728,344,676.58
结算备 付金 4,541,953.65 - - - 4,541,953.65
存出保 证金 - - - 4,110,240.84 4,110,240.84
交易性 金融 资产 - - 448,312,000.00 5,301,811,217.31 5,750,123,217.31
买入返 售金 融资 产 289,750,634.63 - - - 289,750,634.63
应收利 息 - - - 12,299,197.69 12,299,197.69
应收申 购款 1,540.60 - - 17,059.17 18,599.77
资产总 计 2,022,638,805.46 - 448,312,000.00 5,318,237,715.01 7,789,188,520.47
负债
应付证 券清 算款 - - - 92,284,802.33 92,284,802.33
应付赎 回款 - - - 2,359,753.19 2,359,753.19
应付管 理人 报酬 - - - 9,116,975.24 9,116,975.24
应付托 管费 - - - 1,519,495.87 1,519,495.87
应付交 易费 用 - - - 6,385,002.92 6,385,002.92
其他负 债 - - - 2,760,392.59 2,760,392.59
负债总 计 - - - 114,426,422.14 114,426,422.14
利率敏 感度 缺口 2,022,638,805.46 - 448,312,000.00 5,203,811,292.87 7,674,762,098.33
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为 7.55%
(2012 年 12 月 31 日： 5.84%) ， 因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响(2012 年12
月31 日： 同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 36 页
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、 投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产的 40%-95% ， 现金 和固 定收益 类证 券投 资 为 5%-60% 。此 外， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 6,103,137,862.98 86.87 5,301,811,217.31 69.08
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 6,103,137,862.98 86.87 5,301,811,217.31 69.08
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量 的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 万 元)
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
1. 业 绩比 较基 准(附注 7.4.1)上升 5% 增加 约43,251 增加 约45,801
2. 业 绩比 较基 准(附注 7.4.1)下降 5% 减少 约43,251 减少 约45,801
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 37 页
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价。
第二层级： 直接(比如 取自 价格)或间接( 比如根据 价 格推算的)可 观察到的 、除 第一层级中 的市场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层级：以可观 察到的 市场数据以外的变 量为基 础确定的资产或负 债的输 入值( 不 可 观 察 输入
值) 。
(ii) 各层级 金融 工具 公允 价值
于2013年12 月31日， 本基 金持有的 以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资 产中属 于第一
层级的 余额 为6,555,749,045.28 元， 属于 第二 层级 的 余额为77,700,000.00 元 ， 无属于 第三 层级 的
余额(2012 年12月31日： 第一层级4,926,322,618.75 元，第二层级823,800,598.56 元，无第三 层
级) 。
(iii) 公允价 值所 属层级 间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 级；并根 据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层级 还是 第三层 级。
(iv) 第三层级 公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 6,103,137,862.98 86.07
其中： 股票 6,103,137,862.98 86.07
2 固定收 益投 资 530,311,182.30 7.48
其中： 债券 530,311,182.30 7.48
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 366,216,685.66 5.16
6 其他各 项资 产 91,399,969.08 1.29
7 合计 7,091,065,700.02 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 78,693,373.66 1.12
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 1,709,366,989.55 24.33
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 599,657,685.49 8.54
F
批发和 零售 业 20,754,301.59 0.30
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
221,470,634.94 3.15
J
金融业 2,383,415,367.66 33.93
K
房地产 业 941,788,287.76 13.41
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 111,413,636.61 1.59
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 36,577,585.72 0.52
S
综合 - 0.00
合计 6,103,137,862.98 86.87
8.3 期 末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600036 招商银 行 43,041,622 468,723,263.58 6.67
2 000063 中兴通 讯 32,030,216 418,634,923.12 5.96
3 000002 万
科Ａ 50,117,698 402,445,114.94 5.73
4 601169 北京银 行 53,491,643 401,722,238.93 5.72
5 600000 浦发银 行 40,677,159 383,585,609.37 5.46
6 601166 兴业银 行 33,873,929 343,481,640.06 4.89
7 600016 民生银 行 42,169,492 325,548,478.24 4.63
8 600887 伊利股 份 8,053,106 314,715,382.48 4.48
9 601766 中国南 车 52,702,948 264,041,769.48 3.76
10 600518 康美药 业 13,247,129 238,448,322.00 3.39
11 600383 金地集 团 35,493,286 237,095,150.48 3.37
12 600048 保利地 产 25,081,374 206,921,335.50 2.95
13 600030 中信证 券 14,999,816 191,247,654.00 2.72
14 002081 金 螳 螂 7,978,405 175,365,341.90 2.50
15 000503 海虹控 股 7,934,727 165,835,794.30 2.36
16 002482 广田股 份 8,038,580 157,556,168.00 2.24
17 002375 亚厦股 份 5,189,242 133,882,443.60 1.91
18 600073 上海梅 林 15,248,258 133,879,705.24 1.91
19 002325 洪涛股 份 13,853,361 132,853,731.99 1.89
20 300070 碧水源 2,629,137 107,768,325.63 1.53
21 000686 东北证 券 6,749,832 106,782,342.24 1.52
22 000024 招商地 产 3,799,906 78,962,046.68 1.12
23 600108 亚盛集 团 9,799,922 78,693,373.66 1.12
24 600460 士兰微 15,000,000 77,700,000.00 1.11
25 000001 平安银 行 5,999,926 73,499,093.50 1.05
26 002547 春兴精 工 6,869,784 72,132,732.00 1.03
27 300315 掌趣科 技 1,939,848 55,634,840.64 0.79
28 601377 兴业证 券 5,799,731 54,865,455.26 0.78
29 002250 联化科 技 2,369,231 49,730,158.69 0.71
30 600267 海正药 业 2,978,982 44,148,513.24 0.63
31 300251 光线传 媒 999,934 36,577,585.72 0.52
32 000999 华润三 九 1,397,706 34,788,902.34 0.50
33 600837 海通证 券 2,999,964 33,959,592.48 0.48
34 000423 东阿阿 胶 800,000 31,648,000.00 0.45
35 300043 星辉车 模 1,327,896 23,676,385.68 0.34
36 600511 国药股 份 1,099,857 20,754,301.59 0.30
37 600266 北京城 建 1,690,562 16,364,640.16 0.23 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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38 000895 双汇发 展 123,666 5,822,195.28 0.08
39 000430 张家界 516,333 3,645,310.98 0.05
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600036 招商银 行 659,985,350.94 8.60
2 601169 北京银 行 584,242,508.13 7.61
3 000002 万
科Ａ 494,685,654.19 6.45
4 600000 浦发银 行 462,783,467.69 6.03
5 601166 兴业银 行 411,723,181.84 5.36
6 000063 中兴通 讯 373,213,876.91 4.86
7 600016 民生银 行 357,963,126.11 4.66
8 600030 中信证 券 353,237,833.47 4.60
9 600518 康美药 业 341,176,621.00 4.45
10 600048 保利地 产 308,584,857.97 4.02
11 000651 格力电 器 255,213,054.91 3.33
12 601766 中国南 车 239,790,290.90 3.12
13 600073 上海梅 林 237,822,440.91 3.10
14 600887 伊利股 份 233,594,917.59 3.04
15 000157 中联重 科 207,697,389.41 2.71
16 300070 碧水源 166,949,728.93 2.18
17 002482 广田股 份 157,191,747.20 2.05
18 002325 洪涛股 份 131,771,801.95 1.72
19 600837 海通证 券 131,173,075.54 1.71
20 002375 亚厦股 份 129,040,780.91 1.68
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600690 青岛海 尔 421,061,498.09 5.49
2 601318 中国平 安 385,271,137.88 5.02 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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3 000826 桑德环 境 372,531,714.68 4.85
4 601628 中国人 寿 281,809,197.20 3.67
5 000651 格力电 器 261,424,312.40 3.41
6 600519 贵州茅 台 258,579,535.60 3.37
7 000002 万
科Ａ 251,262,696.00 3.27
8 601601 中国太 保 228,372,258.14 2.98
9 600585 海螺水 泥 227,803,683.95 2.97
10 601992 金隅股 份 194,084,976.51 2.53
11 000568 泸州老 窖 186,585,902.36 2.43
12 300115 长盈精 密 183,331,499.74 2.39
13 000157 中联重 科 180,167,279.37 2.35
14 600073 上海梅 林 176,814,627.47 2.30
15 600765 中航重 机 159,245,407.14 2.07
16 000402 金 融 街 158,095,438.53 2.06
17 600153 建发股 份 144,220,238.09 1.88
18 600030 中信证 券 126,458,790.09 1.65
19 601898 中煤能 源 123,510,802.11 1.61
20 600036 招商银 行 122,460,380.58 1.60
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,241,004,042.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,314,253,714.80
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 530,311,182.30 7.55
8 其他 - 0.00 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 42 页
9 合计 530,311,182.30 7.55
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110023 民生转 债 3,244,810 313,221,509.30 4.46
2 113002 工行转 债 2,141,980 217,089,673.00 3.09
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 43 页
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,118,301.63
2 应收证 券清 算款 88,293,125.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,978,924.58
5 应收申 购款 9,617.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 91,399,969.08
8.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110023 民生转 债 313,221,509.30 4.46
2 113002 工行转 债 217,089,673.00 3.09
8.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
458,345 20,537.89 536,875,168.82 5.70% 8,876,561,869.82 94.30%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户数 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 44 页
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 吴颂今 2,222,398.00 2.01%
2 曾立志 2,022,629.00 1.83%
3 许书全 1,969,712.00 1.78%
4 易伟鸿 806,520.00 0.73%
5 孙巧云 775,507.00 0.70%
6 方群力 687,583.00 0.62%
7 陈彤华 622,272.00 0.56%
8 章萍 600,000.00 0.54%
9 陈远秀 568,690.00 0.51%
10 金凤云 555,599.00 0.50%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
无 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 6 月 12 日 ） 基金 份额 总额
1,000,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,014,463,506.11
本报告 期基 金总 申购 份额 535,307,144.43
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,136,333,611.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,413,437,038.64
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管 人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金管 理人 在本 报告 期内 重大人 事变 动情 况： 基金 管理人 于 2013 年 10 月 11 日发 布了 《 大
成 基 金管 理有 限公 司关 于高 级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 刘明 先 生担 任大 成基 金管 理 有限 公司 副总
经理职 务。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 45 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本会计 期间 支付 的审 计费 用为 165,000.00 元。 该 事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审 计
服务至 今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 3 1,608,752,239.11 10.43% 1,460,272.64 10.51% -
中信建 投 3 1,339,356,724.43 8.68% 1,195,720.03 8.61% -
齐鲁证 券 1 981,871,334.10 6.37% 893,893.02 6.44% -
宏源证 券 1 913,617,376.85 5.92% 808,464.54 5.82% -
兴业证 券 2 910,394,031.47 5.90% 811,737.33 5.84% -
英大证 券 1 864,525,320.70 5.61% 787,064.51 5.67% -
华创证 券 1 860,545,518.52 5.58% 761,497.10 5.48% -
上海证 券 1 751,746,535.79 4.87% 684,385.89 4.93% -
长城证 券 2 634,193,189.71 4.11% 577,368.78 4.16% -
东北证 券 2 596,528,047.84 3.87% 539,072.62 3.88% -
光大证 券 2 551,916,231.60 3.58% 488,395.95 3.52% -
瑞银证 券 1 550,074,571.98 3.57% 500,785.46 3.61% -
银河证 券 4 517,519,514.49 3.36% 463,204.47 3.34% -
北京高 华 1 469,304,847.64 3.04% 427,255.72 3.08% - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 46 页
中信证 券 2 449,884,830.80 2.92% 409,573.06 2.95% -
申银万 国 1 431,645,709.79 2.80% 392,966.83 2.83% -
广发证 券 1 404,539,838.89 2.62% 368,293.80 2.65% -
中银国 际 2 357,575,857.10 2.32% 323,278.22 2.33% -
民生证 券 1 356,795,025.04 2.31% 324,825.54 2.34% -
东兴证 券 1 349,143,764.74 2.26% 308,959.16 2.22% -
方正证 券 1 345,432,088.54 2.24% 314,474.26 2.26% -
海通证 券 1 303,054,627.77 1.97% 268,174.68 1.93% -
中金公 司 2 288,125,783.32 1.87% 255,333.10 1.84% -
红塔证 券 1 157,927,561.19 1.02% 143,777.98 1.04% -
西部证 券 1 145,935,105.33 0.95% 129,138.17 0.93% -
华泰证 券 1 139,032,414.80 0.90% 123,032.06 0.89% -
世纪证 券 1 55,938,974.75 0.36% 50,926.47 0.37% -
国金证 券 2 51,428,613.80 0.33% 45,509.34 0.33% -
天风证 券 1 35,811,936.86 0.23% 31,690.16 0.23% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 本报 告期 内本 基金 未退租 交易 单元 ，新 增交 易单元:银 河证 券、 东兴 证 券 。
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据中 国证 监会 颁布 的 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ，最 近 一年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 能满 足各 投资 组合运 作的 保 密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ，能 提 供包括 研究 报告 、路 演服 务、协 助进 行上 市公 司调 研等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作 所需的 高效 、 安全 的通 讯 条件 ， 有 足够 的交 易和 清 算能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合运 作 、管理 所需 的其 他券 商服 务；
（6） 相关 基金 合同 、资 产 管理合 同以 及法 律法 规规 定的其 他条 件。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 47 页
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 19,843,848.20 3.60% - 0.00% - 0.00%
中信建 投 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
齐鲁证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
宏源证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
兴业证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证 券 7,819,449.30 1.42% - 0.00% - 0.00%
华创证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
上海证 券 95,148,618.60 17.25% - 0.00% - 0.00%
长城证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东北证 券 194,783,553.10 35.31% - 0.00% - 0.00%
光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
瑞银证 券 95,420,257.50 17.30% - 0.00% - 0.00%
银河证 券 1,167,899.40 0.21% - 0.00% - 0.00%
北京高 华 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万 国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东兴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证 券 31,175,849.60 5.65% - 0.00% - 0.00%
海通证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公 司 106,230,250.80 19.26% - 0.00% - 0.00%
红塔证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西部证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
世纪证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国金证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 48 页
天风证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
浙商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国盛证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君 安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
安信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
南京证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
平安证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于旗下基 金持有的 “万 科 A”股票 估值调整 的
公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/1/4
2
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）2012
年第 4 季度 报告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/1/19
3
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 更 新招
募说明 书（2012 年第 2 期）
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/1/26
4
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 更 新招
募说明 书摘 要（2012 年第2 期）
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/1/26
5
关于全 面启 用综 合对 帐服 务方式 的公 告 中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/3/19
6
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）2013
年第 1 季度 报告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/4/22
7
大成基金管 理有限公 司关 于港澳台居 民投资旗 下
基金开 立证 券投 资基 金账 户的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/4/25
8
关于增加华 鑫证券有 限责 任公司为代 销机构并 开
通相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/4/26
9
大成基金管 理有限公 司开 通支付宝网 上直销交 易
的公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/5/21
10
大成基金管 理有限公 司关 于再次提请 投资者及 时
更新已 过期 身份 证件 或者 身份证 明文 件的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/7/8
11
大成基金管 理有限公 司关 于旗下基金 持有的“ 中
兴通讯 ”股 票估 值调 整的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/7/17
12
大成创新成长混 合型证券 投资基金(LOF)2013 年
第 2 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/7/18
13
大成基金管 理有限公 司关 于旗下 部分 基金增加 中
山证券 有限 责任 公司 为代 销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/7/24
14
大成创新成 长混合型 证券 投资基金更 新招募说 明
书摘要 （2013 年第1 期)
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/7/27
15
大成创新成 长混合型 证券 投资基金更 新招募说 明
书(2013 年第 1 期)
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/7/27 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 49 页
16
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）2013
年半年 度报 告摘 要
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/8/29
17
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）2013
年半年 度报 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/8/29
18
大成基金管 理有限公 司关 于旗下基金 投资非公 开
发行股 票的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/9/7
19
大成基金管 理有限公 司关 于高级管理 人员变更 的
公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/10/11
20
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）2013
年第 3 季度 报告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/10/23
21
大成基金管 理有限公 司关 于成立大成 创新资本 管
理有限 公司 的公 告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/10/29
22
关于增加华 融证券股 份有 限公司为开 放式基金 代
销机构 并开 通相 关业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊
及本公 司网 站 2013/12/20
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金管 理人 于2014 年1月25日发布 了 《 大成 基金 管理 有 限公司 关于 高级 管理 人员 变更的 公告 》 ，
经大成基金管 理有限公 司 第五届董事会 第二十八 次 会议审议通过 ，王颢先 生 不再担任大 成基金管
理有限 公司 总经 理， 由董 事长张 树忠 先生 代 任 公司 总经理 。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 《关 于核 准 景博证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会决 议的 批复 》 ；
2 、 《大 成创 新成 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成创 新成 长混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
13.2 存放地点
本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ） 。
国际互 联网 址：http://www.dcfund.com.cn 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 50 页
大成基 金管 理有 限公 司
2014 年3 月29 日
