海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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海富通稳进增利分级债券型证券投资基金
2013 年 年 度报 告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月三十一日
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2014 年 3 月 27 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 0
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 0
§2 基金简 介 ............................................................................................................................ 3
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 3
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 3
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 4
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 4
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 4
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................. 4
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 5
3.3
过 去三 年基 金的 利润分 配情 况 ......................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................ 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况............................................................................................. 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................... 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................. 9
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 10
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 12
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 12
§5 托管人 报告 ...................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....... 12
5.3 托管 人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 13
§6 审计报 告 .......................................................................................................................... 13
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任............................................................................................... 13
6.2 注册会 计师 的责 任 .......................................................................................................... 13
6.3 审计意 见 .......................................................................................................................... 14
§7 年度财 务报 表 .................................................................................................................. 14
7.1 资产负 债表 ...................................................................................................................... 14
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 16
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 17
7.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 18
§8 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 37
8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................... 37
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 37
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 38
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 38
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 39
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 39
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 40
8.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 40
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8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 40
8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 40
8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ........................................................... 40
8.12 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 41
§9 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 41
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 41
9.2 期末 上市 基金 前十 名持 有 人 ......................................................................................... 42
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况 ............................................... 43
§10 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 44
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议............................................................................................... 44
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 44
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 44
10.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 44
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 44
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 45
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 45
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 47
§11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ................................................................................... 49
§12 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 50
12.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 50
12.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 50
12.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 海富通 稳进 增利 分级 债券 型证券 投资 基金
基金简 称 海富通 稳进 增利 分级 债券 （场内 简称 ：海 富增 利）
基金主 代 码 162308
基金运 作方 式 契约型 基金 ，本 基金 基金 合同生 效后 ，封 闭期 为三 年（含 三年 ），
封闭期 届满 后转 为上 市开 放式基 金（LOF ）。
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 1 日
基金管 理人 海富通 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 220,512,565.45 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011-11-28
下属分 级基 金的 基金 简称 海富通 稳进 增利 分级 债 券A
（场内 简称 ：增 利 A ）
海富通 稳进 增利 分级 债 券B
（场内 简称 ：增 利 B ）
下属分 级基 金的 交易 代码 150044 150045
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
176,410,051.34 份 44,102,514.11 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金在 控制 风险和 保持 资产适当 流动 性的基 础上 ，通过 积极主 动
的投资 管理 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金为 债券 型基金 ，对 债券类资 产的 投资比 例不 低于基 金资产 的
80%。 在此 约束 下本 基金 通 过对宏 观经 济趋 势 、 金 融 货币政 策和 利率
趋势的判 断， 对固定 收益 类资产、 权益 类资产 和货 币资产 等的预 期
收益进行 动态 跟踪 ， 从而 决定其配 置比 例。固 定收 益类资 产中， 本
基金将 采取 久期 管理 、 收 益率曲 线策 略 、 类 属配 置 等积极 投资 策略 ，
在不同 券种 之间 进行 配置 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准=中 证 全债指 数 × 90% ＋沪 深 300 指数 ×10 ％
风险收 益特 征
本基金为 债券 型基金 ，属 于证券投 资基 金中的 较低 风险品 种，其 预
期风险与 预期 收益高 于货 币市场基 金， 低于混 合型 基金和 股票型 基
金。
下属两 级基 金的 风险 收益 特征
增利A 份额 将表 现出 低风 险、收
益相对 稳定 的特 征
增利 B 份额 则表 现出 较高 风险、
收益相 对较 高的 特征
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 海富通 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 田青
联系电 话 021-38650891 010-67595096
电子邮 箱 wrxi@hftfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话 40088-40099 010-67595096
传真 021-33830166 010-66275853
注册地 址
上海市浦东 新区陆家 嘴花 园石桥路6
6 号东 亚银 行金 融大 厦36-37 层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地址
上海市浦东 新区陆家 嘴花 园石桥路6
6 号东 亚银 行金 融大 厦36-37 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街1 号院1 号
楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 张文伟 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时 报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.hftfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务 所( 特殊普通
合伙)
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路1318 号星展
银行大 厦6 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年
2011 年 9 月 1 日（基
金合同生效日）至
2011 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 21,422,071.04 20,854,271.87 2,121,666.51
本期利 润 10,393,046.41 25,414,572.48 4,382,265.25
加权平均基金份额本期利 0.0471 0.1153 0.0199
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润
本期加 权平 均净 值利 润率 3.98% 10.57% 1.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.14% 11.27% 2.00%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 40,189,884.14 22,975,938.38 2,121,666.51
期末可供分配基金份额利
润
0.1823 0.1042 0.0096
期末基 金资 产净 值 260,702,449.59 250,309,403.18 224,894,830.70
期末基 金份 额净 值 1.182 1.135 1.020
3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 18.20% 13.50% 2.00%
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2011 年 9 月 1 日。
2、本期 已实现收益指基金本期利息收入、投 资收益、其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、 所述 基金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计入 费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
4 、期末可 供分配利 润,采用期 末资产负 债表中未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 部分的孰 低数( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.09% 0.22% -2.39% 0.16% 1.30% 0.06%
过去六 个月 -0.76% 0.19% -2.48% 0.17% 1.72% 0.02%
过去一 年 4.14% 0.25% -1.54% 0.17% 5.68% 0.08%
自基金合同
生效起 至今
18.20% 0.20% 5.73% 0.15% 12.47% 0.05%
注： 海富 通稳 进增 利业 绩 比较基 准= 中 证全 债指 数×90% ＋ 沪深 300 指数 ×10 ％。 再平 衡频 率为 月
度。 月初 以来(MTD) 业 绩 比较基 准收 益率 计算 公式 如下 ： 海富 通稳 进增 利业 绩比较 基 准 MTD 收益 率=
中证全 债指 数 MTD 收 益 率×90% ＋ 沪深 300 指数 MTD 收 益率 ×10 ％。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净 值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比
较
海富通 稳进 增利 分级 债券 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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（2011 年9 月1 日至 2013 年 12 月 31 日）
注 ：按 照本 基金合 同规 定， 本基 金建 仓期为 基金 合同 生效 之日 起六个 月。 建仓 期结 束至 今，本基金
的各项 投资 比例 均达 到基 金合同 第十 四部 分（ 二） 投资范 围、 （六 ）投 资限 制 中规定 的各 项比 例。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
海富通 稳进 增利 分级 债券 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 对比 图
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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注：图 中列 示 的2011 年 度 基金净 值增 长率 按该 年度 本基金 实际 存续 期 9 月1 日（基 金合 同生 效 日 ）
起至 12 月31 日 止计 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
金额单 位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2013 - - - - -
2012 - - - - -
2011 - - - - -
合计 - - - - -
注：本 基金 过去 三年 未发 生利润 分配 的情 况。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
基金管 理人 海富 通基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 证监基 金字[2003]48 号 文 批准， 由海 通证 券股 份
有限公 司和 富通 基金 管理 公司（ 现更 名为 “法 国巴 黎投资 管 理 BE 控股 公司 ” ） 于 2003 年 4 月 1 日共
同 发起 设立。 本海 富通稳进 增利 分级债 券型 证券投资 基金 是基金 管理 人管理的 第十 九只公 募基 金；除
本 基金 外，基 金管 理人目前 还管 理着海 富通 精选证券 投资 基金、 海富 通收益增 长证 券投资 基金 、海富
通 货币 市场证 券投 资基金、 海富 通股票 证券 投资基金 、海 富通强 化回 报混合型 证券 投资基 金、 海富通
风 格优 势股票 型 证 券投资基 金、 海富通 精选 贰号混合 型证 券投资 基金 、海富通 中国 海外精 选股 票型证
券 投资 基金、 海富 通稳健添 利债 券型证 券投 资基金、 海富 通领先 成长 股票型证 券投 资基金 、海 富通中
证 100 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 、 海富 通中 小盘 股 票型证 券投 资基 金 、 上 证 周期行 业 50 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 海富 通上证 周期 行 业 50 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 海富 通稳 固收
益债券 型证 券投 资基 金、 海富通 大中 华精 选股 票型 证券投 资基 金、 上证 非周 期行业 100 交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金、 海富 通上证 非周 期行 业 100 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 海富 通 国
策 导向 股票型 证券 投资基金 、海 富通中 证内 地低碳经 济主 题指数 证券 投资基金 、海 富通现 金管 理货币
市 场基 金、海 富通 养老收益 混合 型证券 投资 基金、海 富通 一年定 期开 放债券型 证券 投资基 金、 海富通
双利分 级债 券型 证券 投资 基金和 海富 通内 需热 点股 票型证 券投 资基 金二 十五 只公募 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邵佳民
本 基 金
的 基 金
经 理 ；
海 富 通
稳 健 添
利 债 券
基 金 经
理 ； 海
富 通 强
化 回 报
混 合 基
金经
理 ； 海
富 通稳
固 收 益
债 券 基
金经
理 ； 投
资 副 总
监
2013-01-06 - 16 年
中国国籍，硕士，持有基金从
业人员资格证书。历任海通证
券公司固定收益部债券业务助
理、债券销售主管、债券分析
师、债 券投 资部 经理 。2003 年
4 月任海富通基金管理有限公
司固定 收益 分析 师，2005 年 1
月至2008 年 1 月任 海富 通 货币
基金经 理，2006 年 5 月 起 任海
富通强化回报混合基金经理，
2007 年 10 月至 2013 年 1 月任
固 定 收 益 组 合 管 理 部 总 监 ，
2008 年10 月起 兼任 海富 通 稳健
添利债 券基 金经 理 ，2010 年11
月起兼任海富通稳固收益债券
基金经 理。2013 年 1 月 起 任投
资副总监并兼任海富通稳进增
利分级 债券 基金 经理 。
张丽洁
本 基 金
的 基 金
经 理 ；
海 富 通
货 币 基
金经理
2011-09-01 2013-01-30 10 年
经济学 硕士 学位 ，2002 年 7 月
至 2004 年7 月 就职 于南 京 银行
股份有限公司，从事债券交易
工作，2004 年 8 月 加入 海 富通
基金管理有限公司，任助理固
定收益 分析 师、 组 合经 理， 2008
年 2 月至 2013 年 1 月任 海 富通
货币基 金经 理。2011 年 9 月至
2013 年 1 月任 海富 通稳 进 增利
分级债 券基 金经 理。
注：1 、对 基金 的首 任基 金 经理， 其任 职日 期指 基金 合同生 效日 ，离 任日 期 指 公司做 出决 定之 日 ；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准：自 参加 证券 行业 的相 关工作 开始 计算 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内,本基金管理人 认真遵循《中华人民共和 国证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基
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金合同 的规 定, 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽职 的原 则管 理 和运用 基金 资产,没 有发 生 损害基 金份 额持 有人 利益
的行为 。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司根 据证 监 会 2011 年 发 布的 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平 交 易制 度指 导意 见》 的 具体 要求， 持
续 完善 了公司 投资 交易业务 流程 和公平 交易 制度。制 度和 流程覆 盖了 境内上市 股票 、债券 的一 级市场
申 购、 二级市 场交 易等投资 管理 活动， 涵盖 了授权、 研究 分析、 投资 决策、交 易执 行、业 绩评 估等投
资管理 活动 相关 的各 个环 节。 同 时， 公 司投 资交 易 业务组 织架 构保 证了 各投 资组合 投资 决策 相对 独立 ，
确 保其 在获得 投资 信息、投 资建 议和实 施投 资决策方 面享 有公平 的机 会。同时 ，公 司建立 了严 格的投
资交易 行为 监控 制度 ， 公 司投资 交易 行为 监控 体系 由交易 室、 投资 部、 监察 稽核部 和风 险管 理部 组成 ，
各 部门 各司其 职， 对投资交 易行 为进行 事 前 、事中和 事后 的全程 监控 ，保证公 平交 易制度 的执 行和实
现。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报 告期 内， 公司 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 确保 本公司 管理 的不 同投 资组 合在
授 权、 研究分 析、 投资决策 、交 易执行 、业 绩评估等 投资 管理活 动和 环节得到 公平 对待。 各投 资组合
均严格 按照 法律 、法 规和 公司制 度执 行投 资交 易， 保证公 平交 易制 度的 执行 和实现 。
报 告期 内， 对公 司旗下 所有 投资 组合 的整 体收益 率差 异、 分投 资类 别（股 票、 债券 ）的 收益 率差
异进行 了分 析， 并采 集了 连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （如 日内 、3 日内、5 日 内） 公司 管 理 的
不同投 资组 合同 向交 易的 样本， 对其 进行 了 95% 置 信区间 ，假 设溢 价率 为 0 的 T 分 布检 验， 结合 该时
间 窗下 组合互 相之 间的模拟 输送 金额、 贡献 度、交易 占优 比等指 标综 合判断是 否存 在不公 平交 易或利
益输送 的可 能。 结果 表明 ，报告 期内 公司 对旗 下各 投资组 合公 平对 待， 不存 在利益 输送 的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本 报告 期内 ，未 发现本 基金 进行 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易， 未发 生投 资组 合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 情形 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年 是债 券投 资非 常困 难的一 年。 从宏 观经 济数 据看， 基本 面对 债券 市场 并不存 在大 的不 利 因
素。 全 年 GDP 预 期增 长 7.7% ， 呈现 小幅 度回 落态 势 ， 物价 指标 也低 于预 期。 债券市 场在 经历 了一 季度
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
10
的惯性 冲高 后 ， 在 增量 资 金的推 动下 在 5 月份 达到 高点 ， 随 即供 求关 系出 现 逆转 。6 月 份货 币市 场出 现
了 前所 未有的 紧张 局面，债 券市 场出现 较大 调整。下 半年 的资金 面始 终处于紧 平衡 状态， 并在 传统非
关 键月 份出现 资金 紧张的情 况。 原因在 于， 首先，中 央银 行主动 对货 币供应进 行调 节，资 金面 难于回
到 以前 的宽松 状态 ；其次， 在“ 非标” 业务 大量分流 资金 的大环 境下 ，债券市 场的 资金来 源在 持续减
少 ，导 致货币 市场 和债券市 场的 收益率 节节 走高，前 期投 资出现 亏损 ，投资者 观望 情绪浓 厚； 第三，
在老债 大量 到期 的条 件下 ，借新 还旧 给市 场造 成较 大压力 。虽 然 2013 年没 有 出现实 质性 的信 用事 件 ，
但 投资 者的担 忧程 度上升， 信用 利差不 断扩 大，中低 信用 等级的 债券 调整幅度 较大 。在货 币市 场收益
率 的逼 迫下， 利率 债收益率 也不 断上升 ，并 突破近五 年高 点，导 致按 照历史经 验进 行决策 的投 资者出
现 损失 。可转 债方 面，上半 年在 股票市 场的 推动下， 可转 债出现 了两 波上涨行 情， 主要以 符合 股 票热
点 的公 司为主 ；第 三季度重 工转 债表现 优异 。第四季 度转 债市场 成为 重灾区， 导致 全年转 债投 资的成
绩非常 不理 想。
2013 年管 理人 的总 体投 资 策略是 ，降 低杠 杆， 波段 操作， 防范 信用 风险 。组 合的杠 杆有 所降 低 ，
保留了 一定 比例 的流 动性 资产， 减少 投资 低信 用等 级品种 。可 转债 方面 在重 点品种 上收 获较 好。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内 ， 海 富通 稳进 增 利债券 型证 券投 资基 金净 值增长 率 为 4.14% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为
-1.54% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
基金管 理人 认为 ， 2014 年 债券市 场 仍 然面 对较 大压 力。 一 是全 球主 要经 济体 货币政 策收 缩的 压力 ；
二 是债 券市场 继续 扩容的压 力； 三是信 用环 境持续向 下运 行；四 是债 券市场的 投资 资金继 续面 临着新
股 、非 标等领 域的 分流。另 一方 面，债 券市 场的收益 率已 经处于 比较 高的水平 ，对 实体经 济的 压力非
常 明显 ，目前 政府 控制信用 风险 的政策 意图 也比较明 显。 我们预 期， 在资金面 没有 得到有 效缓 解、高
利率竞 争性 融资 没有 被有 效控制 前， 债券 市场 仍然 可能承 受转 折期 的阵 痛。2014 年第 二季 度起 可能 市
场会出 现回 暖迹 象。 可转 债市场 的走 势仍 实质 性地 取决于 股票 市场 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2013 年 ，基 金管 理人 监察 稽核工 作根 据独 立、 客观 、公正 的原 则， 通过 现场 检查、 系统 监控 、 人
员 询问 、重点 抽查 等一系列 方式 开展工 作， 强化对基 金运 作和公 司运 营的合规 性监 察，督 促业 务部门
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
11
不断改 进内 部控 制和 风险 管理， 并按 规定 定期 出具 监察稽 核报 告报 送监 管机 关、 董 事长 和公 司管 理 层 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 的重 点包 括以下 几个 方面 ：
一、持 续完 善公 司的 规章 制度， 健全 内部 控制 体系 ，落实 内控 责任 。
监 察稽 核部 组织 各部门 结合 新业 务和 新法 规的要 求， 对内 部制 度和 流程进 行更 新， 为公 司业 务开
展 提供 有效的 制度 保障，并 及时 更新合 规注 意事项卡 ，以 强化岗 位职 责，满足 业务 发展和 相关 法规要
求，为 基金 持有 人谋 求最 大利益 提供 有力 的保 障。
二、加 强对 公司 和基 金日 常运作 的合 规审 核
本 报告 期内 ，监 察稽核 部坚 持以 法律 法规 和公司 管理 制度 为依 据， 对公司 和基 金日 常运 作的 各项
业 务实 施事前 、事 中、事后 的合 规性审 核， 确保了基 金运 作的诚 信和 合法合规 性。 本报告 期内 ，公司
监 察 稽核 的范 围涉 及投 资、 销 售、 客服 、IT 、基 金运 营 等各 个方 面。 通过 事前 、 事中 、事 后的 全方位
合 规审 核，公 司对 投资交易 、客 户服务 体系 、信息安 全控 制、基 金运 营控制、 分支 机构管 理等 方面的
内 部规 章制度 和各 项业务 流 程予 以了完 善； 同时强化 了现 有规章 制度 的执行力 度， 并很好 的落 实了相
关建议 。
三、有 效推 进反 洗钱 工作
本 报告 期内 ，监 察稽核 部结 合反 洗钱 法规 及公司 业务 特点 ，对 反洗 钱内控 制度 和客 户风 险等 级分
类 管理 制度进 行了 全面梳理 和修 订，同 时按 照法规规 定， 定期登 陆反 洗钱系统 ，对 系统筛 选的 可疑交
易进行 人工 识别 和复 核， 并按时 向中 国反 洗钱 监测 分析中 心报 送相 关数 据。
四、加 强投 资者 教育 ，培 养投资 者风 险意 识和 投资 理念
本报告 期内 ， 监 察稽 核部 会同相 关部 门从 鼓励 投资 者进行 长期 投资 、 持 续不 断和投 资者 进行 沟通 、
坚 持分 发投资 者教 育宣传材 料等 三种方 式 ， 通过多种 渠道 、多种 媒介 积极推进 投资 者教育 工作 ，努力
倡 导“ 理性选 择、 幸福投资 ”的 投资理 念， 培养广大 投资 者的风 险意 识和投资 理念 、切实 加强 保护了
广大基 金持 有人 的合 法权 益。
五、强 化法 规学 习， 开展 内控培 训， 培养 员工 的风 险防范 意识 。
本 报告 期内 ，监 察稽核 部及 时将 新颁 布的 各项法 律法 规进 行解 读， 并提供 给全 体员 工学 习， 同时
定 期对 全体员 工进 行内控培 训， 剖析风 险案 例。通过 培训 ，员工 的合 规意识有 所增 强，主 动控 制业务
风险的 积极 性也 得到 了提 高。
通 过上 述工 作， 本报告 期内 ，本 基金 管理 人所管 理的 基金 运作 合法 合规， 维护 和保 障了 基金 份额
持 有人 的利益 。本 基金管理 人将 继续加 强内 部控制和 风险 管理， 进一 步提高监 察工 作的科 学性 和有效
性，切 实保 障基 金财 产安 全、合 规、 诚信 运作 。
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
12
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人设 立估 值委 员会, 委员 会成 员具有 3 年 以上的 基金 及相 关行 业工 作经验 、专 业技 术 技
能,并且能够在估值委员会 相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、更 新本基金管理人管理的 基
金的估 值政 策和 程序 。
估值委员会下设估值工作 小组。估值工作小组充分 听取相关部门的建议, 并和 相关托管人充分协商
后,向 估值 委员会 提交估 值建 议报告 以及 估值政 策和程 序评 估 报告,以 便估值 委员 会决策 。 估值政 策经
估值委 员会 审阅 同意,并 经 本公司 总裁 办公 会批 准后 实施。
基金 会计 部按 照批 准后 的 估值政 策进 行估 值。
除了投 资总 监外,其 他基 金 经理不 是估 值委 员会 和估 值工作 小组 的成 员, 不参 与 估值政 策的 决策 。 但
是对于 非活 跃投 资品 种, 基 金经理 可以 向估 值工 作小 组提供 估值 建议 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间无任 何重 大利 益冲 突。
对于在 交易 所上 市的 证券, 采用交 易所 发布 的行 情信 息来估 值 。 对 于固 定收 益 品种, 采用 证券 投资 基
金估值 工作 小组 免费 提供 的固定 收益 品种 的估 值处 理标准 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配 情况的说明
根据基 金合 同的 规定 ，在 封闭期 内， 本基 金不 对基 金份额 所分 离的 增利 A 与 增利 B 基 金份 额进 行
收益分 配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ，严 格遵 守了 《证券 投资 基金 法 》 、
基 金合 同、托 管协 议和其他 有关 规定， 不存 在损害基 金份 额持有 人利 益的行为 ，完 全尽职 尽责 地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
本 报告 期， 本托 管人按 照国 家有 关规 定、 基金合 同、 托管 协议 和其 他有关 规定 ，对 本基 金的 基金
资 产净 值计算 、基 金费用开 支等 方面进 行了 认真的复 核， 对本基 金的 投资运作 方面 进行了 监督 ，未发
现基金 管理 人有 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
13
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人复 核审 查了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、 投资 组合
报告等 内容 ，保 证复 核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2014) 第 20940 号
海富通 稳进 增利 分级 债券 型证券 投资 基金 全 体基 金 份额持 有人 ：
我 们 审 计 了 后 附的 海 富 通稳 进 增 利 分 级 债券 型 证 券投 资 基 金( 以 下 简 称 “海 富通 稳 进 增 利 债 券基
金”) 的 财务 报表 ， 包 括 2013 年 12 月 31 日的 资产 负 债表 、2013 年 度的 利润 表 和所有 者权 益( 基 金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编 制和 公允 列报 财务报 表是 海富 通稳 进增 利债券 基金 的基 金管 理人 海富通 基金 管理 有限 公司 管理
层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “ 中国 证监 会”) 发布 的有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部 控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编 制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
14
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我 们认 为， 上述 海富通 稳固 收益 债券 基金 的财务 报表 在所 有重 大方 面按照 企业 会计 准则 和在 财务
报 表附 注中所 列示 的中国证 监会 发布的 有关 规定及允 许的 基金行 业实 务操作编 制， 公允反 映了 海富通
稳固收 益债 券基 金 2013 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2013 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册 会计师 薛竞 叶 尔甸
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号
星展银 行大 厦 6 楼
2014-03-25
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 海富 通稳 进增 利分级 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,288,180.50 2,470,877.79
结算备 付金
1,333,066.86 2,922,259.92
存出保 证金
17,578.25 -
交易性 金融 资产
7.4.7.
2
239,180,137.00 274,356,200.34
其中： 股票 投资
- 3,407,239.68
基金投 资
- -
债券投资
239,180,137.00 270,948,960.66
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返 售 金 融资 产 7.4.7. 14,000,000.00 5,600,000.00
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
15
4
应收证 券清 算款
- 2,381,448.84
应收利 息
7.4.7.
5
6,867,378.63 8,267,842.04
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.
6
- -
资产总 计
263,686,341.24 295,998,628.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.
3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 40,000,000.00
应付证 券清 算款
1,990,426.80 4,785,903.50
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
154,010.70 148,278.13
应付托 管费
44,003.05 42,365.19
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.
7
6,952.90 12,055.65
应交税 费
398,498.20 320,498.20
应付利 息
- 30,125.08
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.
8
390,000.00 350,000.00
负债合 计
2,983,891.65 45,689,225.75
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.
9
220,512,565.45 220,512,565.45
未分配 利润
7.4.7.
10
40,189,884.14 29,796,837.73
所有者 权益 合计
260,702,449.59 250,309,403.18
负债和 所有 者权 益总 计
263,686,341.24 295,998,628.93
注：报 告截 止 日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.182 元， 基金 份额 总 额 220,512,565.45 份，
其中 A 类基 金份 额 176,410,051.34 份，B 类 基金 份 额 44,102,514.11 份。
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
16
7.2 利润表
会计主 体： 海富 通稳 进增 利分级 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期 ：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
一、收入
15,506,960.15 32,264,098.74
1. 利息 收入
13,056,171.34 15,635,459.37
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 87,709.17 126,004.63
债券利 息收 入
12,804,379.13 15,467,644.17
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
164,083.04 41,810.57
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
13,469,068.20 12,053,338.76
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,185,014.62 644,035.95
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 14,654,082.82 11,403,493.67
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - 5,809.14
3. 公允价 值变动收 益（损失 以
“-” 号填 列）
7.4.7.17
-11,029,024.63 4,560,300.61
4. 汇兑收 益（损失 以“－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18
10,745.24 15,000.00
减：二、费用
5,113,913.74 6,849,526.26
1 ．管 理人 报酬
1,827,253.18 1,679,862.80
2 ．托 管费
522,072.28 479,960.87
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.19 195,045.07 362,114.46
5 ．利 息支 出
2,078,745.30 3,874,181.85
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,078,745.30 3,874,181.85
6 ．其 他费 用 7.4.7.20 490,797.91 453,406.28
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
10,393,046.41 25,414,572.48
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号 10,393,046.41 25,414,572.48
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
17
填列
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 海富 通稳 进增 利分级 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 220,512,565.45 29,796,837.73 250,309,403.18
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 10,393,046.41 10,393,046.41
三 、本 期基 金份 额交 易产 生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 220,512,565.45 40,189,884.14 260,702,449.59
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 220,512,565.45 4,382,265.25 224,894,830.70
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 25,414,572.48 25,414,572.48
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 220,512,565.45 29,796,837.73 250,309,403.18
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：田 仁灿， 主管 会计 工作 负责 人：阎 小庆 ，会 计机 构负 责人： 高勇 前
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
18
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海 富通 稳进增 利分 级债券型 证券 投资基 金( 以 下简称“ 本基 金”) 经 中国 证券监督 管理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证监 基金字[2011] 第 907 号《 关于核 准海 富通 稳进 增利 分级债 券型 证券 投资 基 金
募 集的 批复》 核准 ，由海富 通基 金管理 有限 公司依照 《中 华人民 共和 国证券投 资基 金法》 和《 海富通
稳进增 利分 级债 券型 证券 投资基 金基 金合 同 》 负 责 公开募 集 。 本 基金 为契 约 型开放 式 ， 封 闭期 为三 年( 含
三年) ，封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF) 。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
220,476,482.86 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2011) 第 338 号 验资 报
告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《海 富通 稳进 增 利分级 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2011 年 9
月 1 日 正式 生效 ， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 220,512,565.45 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利 息 折
合 36,082.59 份 基金 份额。 本基金 的 基 金管 理人 为海 富通基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国建 设 银
行股份 有限 公司 。
根 据《 海富 通稳 进增利 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 《海 富通稳 进增 利分 级债 券型 证券
投资基 金招 募说 明书 》 并 报中国 证监 会备 案， 本基 金基金 合同 生效 后， 封闭 期为三 年( 含 三年) ， 封 闭 期
届满后 转为 上市 开放 式基 金(LOF) 。 本基金 通过 场外 、 场 内两 种方 式公 开发 售 。 基金发 售结 束后 ， 场外 、
场内认 购的 全部 份额 将 按 8： 2 的 比率 确认 为增 利 A 份额与 增 利 B 份额 。 两 类 基金份 额的 基金 资产 合并
运作。 在本 基金 封闭 期， 增利 A 份 额与 增利 B 份额 同时在 深圳 证券 交易 所分 别上市 和 交 易。 本基 金 增
利 A 份 额和 增利 B 份 额在 封闭期 末具 有不 同的 资产 及收益 的分 配安 排， 即增 利 A 份 额和 增利 B 份额的
风 险和 收益特 性不 同。投资 人可 自由选 择申 购某一类 别的 基金份 额， 但各类别 基金 份额之 间不 能相互
转换。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 海富 通稳进 增利 分级 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》
的 有关 规定， 本基 金的投资 范围 为依法 公开 发行、上 市的 债券， 包括 国债，金 融债 ，公司 债券 ，可转
换 债券 ，资产 支持 证券，中 央银 行票据 ，债 券回购， 银行 定期存 款， 大额存单 以及 中国证 监会 允许基
金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本 基 金 投 资 于 债 券 等 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
80％， 投资 于股 票( 包 括中 小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票) 等权益 类证 券的 比例 不 超
过基金 资产 的 20% ，且 权 证投资 不超 过基 金资 产净 值的 3% ； 基金 转为 上市 开 放式基 金(LOF) 后，本基
金将保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为 中
证全债 指数 ×90% ＋ 沪深 300 指 数×10 ％。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人海 富通 基金 管理 有限公 司 于 2014 年 3 月 25 日批 准报 出。
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计准则 、其后 颁布的 企业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释 以及其 他相关规定( 以 下合称 “企
业会计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报
告> 》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证券 投资 基金会 计核 算业 务指 引》 、 《 海富 通稳 进增 利分 级债
券型证 券投 资基 金 基金 合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2013 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2013 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2013 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金 融资 产于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 、应 收款 项、
可 供出 售金融 资产 及持有至 到期 投资。 金融 资产的分 类取 决于本 基金 对金融资 产的 持有意 图和 持有能
力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
本 基金 目前 以交 易目的 持有 的股 票投 资和 债券投 资分 类为 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益
的 金融 资产。 以公 允价值计 量且 其公允 价值 变动计入 损益 的金融 资产 在资产负 债表 中以交 易性 金融资
产列示 。
本 基金 持有 的其 他金融 资产 分类 为应 收款 项，包 括银 行存 款、 买入 返售金 融资 产和 其他 各类 应收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金 融负 债于 初始 确认时 分类 为： 以公 允 价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 及其 他金 融负
债 。本 基金目 前暂 无金融负 债分 类为以 公允 价值计量 且其 变动计 入当 期损益的 金融 负债。 本基 金持有
的其他 金融 负债 包括 卖出 回购金 融资 产款 和其 他各 类应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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金 融资 产或 金融 负债于 本基 金成 为金 融工 具合同 的一 方时 ，按 公允 价值在 资产 负债 表内 确认 。以
公 允价 值计量 且其 变动计入 当期 损益的 金融 资产，取 得时 发生的 相关 交易费用 计入 当期损 益； 对于支
付 的价 款中包 含的 债券起息 日或 上次除 息日 至购买日 止的 利息， 单独 确认为应 收项 目。应 收款 项和其
他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
对 于以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产， 按照 公允 价值进 行后 续计 量； 对于 应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认 ： (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ； (2)
该金融 资产 已转 移， 且本 基金将 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ； 或 者(3) 该金
融 资产 已转移 ，虽 然本基金 既没 有转移 也没 有保留金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬， 但是放
弃了对 该金 融资 产控 制。
金融资 产终 止 确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当 金融 负债 的现 时义务 全部 或部 分已 经解 除时， 终止 确认 该金 融负 债或义 务已 解除 的部 分。 终止
确认部 分的 账面 价值 与支 付的对 价之 间的 差额 ，计 入当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 其估 值日 的市 场交 易价格 确定 公允 价值 ；估 值日无 交易 ，但 最近
交 易日 后经济 环境 未发生重 大变 化且证 券发 行机构未 发生 影响证 券价 格的重大 事件 的，按 最近 交易日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工具， 如估 值日 无交 易且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化， 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃市场 ，采 用市 场参 与者 普遍认 同且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具有
可 靠性 的估值 技术 确定公允 价值 。估值 技术 包括参考 熟悉 情况并 自愿 交易的各 方最 近进行 的市 场交易
中使用 的价 格、 参照 实质 上相同 的其 他金 融工 具的 当前公 允价 值、 现金 流量 折现法 和期 权定 价模 型等 。
采用估 值技 术时 ，尽 可能 最大程 度使 用市 场参 数， 减少使 用与 本基 金特 定相 关的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 1) 具 有抵销 已确 认金 额 的
法定权 利且 该种 法定 权利 现在是 可执 行的 ； 且 2) 交 易双方 准备 按净 额结 算时 ， 金 融资 产与 金融 负债 按
抵销后 的净 额在 资产 负债 表中列 示。
7.4.4.7 实收基金
封闭期 内实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 募集 的总 金额。 每份 基金 份额 面值 为 1.00 元。
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
股 票投 资在 持有 期间应 取得 的现 金股 利扣 除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所 得税 后的 净额 确认 为投
资 收益 。债券 投资 在持有期 间应 取得 的 按票 面利率或 者发 行价计 算的 利息扣除 在适 用情况 下由 债券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产在 持有 期间 的公 允价值 变动 确认 为公 允价 值变
动 损益 ；于处 置时 ，其处置 价格 与初始 确认 金额之间 的差 额确认 为投 资收益， 其中 包括从 公允 价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应 收款 项在 持有 期间确 认的 利息 收入 按实 际利率 法计 算， 实际 利率 法与直 线法 差异 较小 的则 按直
线法计 算。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法 逐 日确 认。
其 他金 融负 债在 持有期 间确 认的 利息 支出 按实际 利率 法计 算， 实际 利率法 与直 线法 差异 较小 的则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 基金的收益分配政 策
每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。 本基 金收 益以现 金形 式分 配， 但基 金份额 持有 人可 选择 现金 红利
或 将现 金红利 按分 红除权日 的基 金份额 净值 自动转为 基金 份额进 行再 投资。若 期末 未分配 利润 中的未
实 现部 分为正 数， 包括基金 经营 活动产 生的 未实现损 益以 及基金 份额 交易产生 的未 实现平 准金 等，则
期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润中 的已 实现部 分 ； 若 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 负数 ，
则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 ，即 已实现 部分 相抵 未实 现部 分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.11 分部报告
本 基金 以内 部组 织结构 、管 理要 求、 内部 报告制 度为 依据 确定 经营 分部， 以经 营分 部为 基础 确定
报告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内 同时满 足下 列条 件的 组成 部分：(1) 该 组成 部分 能 够
在日常 活动 中产 生收 入、 发生费 用；(2) 本基 金的 基 金管理 人能 够定 期评 价该 组成部 分的 经营 成果 ， 以
决定向 其配 置资 源、 评价 其业绩 ；(3) 本 基金 能够 取 得该组 成部 分的 财务 状况 、 经营 成果 和现 金流 量等
有 关会 计信息 。如 果两个或 多个 经营分 部具 有相似的 经济 特征， 并且 满足一定 条件 的，则 合并 为一个
经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
根 据本 基金 的估 值原则 和中 国证 监会 允许 的基金 行业 估值 实务 操作 ，本基 金确 定以 下类 别债 券投
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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资的公 允价 值时 采用 的估 值方法 及其 关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《 关于证 券投 资基 金 执
行< 企业会 计准则> 估值业务及份额 净值计价有关事项的通知 》采用估值技术确定公允 价值。 本基金 持
有 的银 行间同 业市 场债券按 现金 流量折 现法 估值，具 体估 值模型 、参 数及结果 由中 央国债 登记 结算有
限责任 公司 独立 提供 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税财 税[1998]55 号 《关 于 证券投 资基 金税 收问 题的 通知》 、 财税[2008]1
号《关 于 企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化 个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。 基金 买卖股 票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得 的企业债 券利 息收入，应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股 期限 在 1 个月 以 内
( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限超 过 1 年 的 ，暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 。对 基金 持有 的上
市 公司 限售股 ，解 禁后取得 的股 息、红 利收 入，按照 上述 规定计 算纳 税，持股 时间 自解禁 日起 计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计 征
个人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 2,288,180.50 2,470,877.79
定期存 款 - -
存款期 限1 月以 内 - -
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计 2,288,180.50 2,470,877.79
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 191,802,820.37 189,602,137.00 -2,200,683.37
银行间 市场 51,585,441.91 49,578,000.00 -2,007,441.91
合计 243,388,262.28 239,180,137.00 -4,208,125.28
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 243,388,262.28 239,180,137.00 -4,208,125.28
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,377,774.66 3,407,239.68 29,465.02
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 204,141,266.47 207,934,960.66 3,793,694.19
银行间 市场 60,016,259.86 63,014,000.00 2,997,740.14
合计 264,157,526.33 270,948,960.66 6,791,434.33
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 267,535,300.99 274,356,200.34 6,820,899.35
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 14,000,000.00 -
合计 14,000,000.00 -
项目
上年度 末
2012 年12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 5,600,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 5,600,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度 末
2012 年12 月31 日
应收活期 存 款利 息 293.57 1,233.63
应收 定 期存 款利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 660.78 1,446.50
应收债 券利 息 6,866,415.59 8,265,161.91
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 8.69 -
合计 6,867,378.63 8,267,842.04
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他资 产无 余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 6,777.90 10,774.40
银行间 市场 应付 交易 费用 175.00 1,281.25
合计 6,952.90 12,055.65
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7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度 末
2012 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
应付后 端申 购费 - -
债券利 息税 - -
预提费 用 390,000.00 350,000.00
银行手 续费 - -
合计 390,000.00 350,000.00
7.4.7.9 实收基金
海富通稳进增利分级 债券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 176,410,051.34 176,410,051.34
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 176,410,051.34 176,410,051.34
海富通稳进增利分级 债券 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 44,102,514.11 44,102,514.11
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 44,102,514.11 44,102,514.11
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,975,938.38 6,820,899.35 29,796,837.73
本期利 润 21,422,071.04 -11,029,024.63 10,393,046.41
本 期 基金 份额 交 易产 生
的变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
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基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 44,398,009.42 -4,208,125.28 40,189,884.14
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 42,256.46 65,939.91
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 44,583.37 60,064.72
其他 869.34 -
合计 87,709.17 126,004.63
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 62,809,419.53 114,862,904.53
减：卖 出股 票成 本总 额 63,994,434.15 114,218,868.58
买卖股票 差 价收 入 -1,185,014.62 644,035.95
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总 额
698,015,215.63 650,401,426.73
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债券到 期兑
付）成 本总 额
668,941,630.55 626,775,221.71
减：应 收利 息总 额 14,419,502.26 12,222,711.35
债券投 资收 益 14,654,082.82 11,403,493.67
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 衍生 工具 投资 收益。
7.4.7.16 股利收益
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
27
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
股票投 资产 生的 股利 收益 - 5,809.14
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 - 5,809.14
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
1. 交易 性金 融资 产 -11,029,024.63 4,560,300.61
——股 票投 资 -29,465.02 128,698.26
——债 券投 资 -10,999,559.61 4,431,602.35
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
——贵 金属 投资 - -
2. 衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 -11,029,024.63 4,560,300.61
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
退还证 券交 易监 管费 收入 10,745.24 -
配债手 续费 返还 - 15,000.00
印花税 手续 费返 还 - -
合计 10,745.24 15,000.00
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 193,270.07 359,439.46
银行间 市场 交易 费用 1,775.00 2,675.00
合计 195,045.07 362,114.46
7.4.7.20 其他费用
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
28
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 50,000.00
信息披 露费 330,000.00 300,000.00
债券托 管账 户维 护费 36,000.00 36,000.00
其他 400.00 400.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行划 款手 续费 4,397.91 7,006.28
合计 490,797.91 453,406.28
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
海富通 基金 管理 有限 公司 (“ 海富 通”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司(“ 海通证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
法 国 巴 黎 投 资 管 理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间 的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
海通证 券 2,741,833.00 2.22% 6,081,989.02 2.62%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
29
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
成交金 额
占 当期 债券 成
交 总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
海通证 券 167,602,880.88 15.60% - -
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
成交金 额
占 当期 债券 回
购 成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交 总
额的比 例
海通证 券 321,000,000.00 6.36% - -
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
海通证 券 2,496.15 2.29% 2,496.15 36.83%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
海通证 券 5,382.01 2.78% 5,382.01 49.95%
注：1. 上述佣金参考市场 价格经本基金的基金管理 人与对方协商确定，以扣 除由中国证券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
30
日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
1,827,253.18 1,679,862.80
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
240,620.19 401,652.57
注：支 付基 金管 理人 海富 通基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 0.7% 的年 费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
522,072.28 479,960.87
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 0.2% 的年 费率计 提， 逐日 累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本年 度及 上年 度可 比期间 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 2,288,180.50 42,256.46 2,470,877.79 65,939.91
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
31
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 股/张 ） 总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：股/张） 总金额
海通证 券 113003 重工转 债 首次公 开发 行 11,020 1,102,000.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方购 买其 承销 的证 券。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
7.4.12 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 是一 只 债 券型证 券投 资基 金， 属于 中低风 险品 种。 本基 金投 资的金 融工 具主 要为 股票 投资
和 债券 投资等 。本 基金在日 常经 营活动 中面 临的与这 些金 融工具 相关 的风险主 要包 括信用 风险 、流动
性 风险 及市场 风险 。本基金 的基 金管理 人从 事风险管 理的 主要目 标是 争取将以 上风 险控制 在限 定的范
围 之内 ，使本 基金 在风险和 收益 之间取 得最 佳的平衡 以实 现“风 险和 收益高于 保本 基金而 低于 平衡型
基金， 谋求 稳定 和可 持续 的绝对 收益 ”的 风险 收益 目标。
本 基金 的基 金管 理人奉 行全 面风 险管 理体 系的建 设， 在董 事会 下设 立风险 委员 会， 负责 制定 风险
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
32
管 理的 宏观政 策， 设定最高 风险 承受度 以及 审 议批准 防范 风险和 内部 控制的政 策等 ；在管 理层 层面设
立 风险 管理委 员会 ，实施董 事会 风险委 员会 制定的各 项风 险管理 和内 部控制政 策； 在业务 操作 层面风
险 管理 职责主 要由 监察稽核 部和 风险管 理部 负责，协 调并 与各部 门合 作完成运 作风 险管理 以及 进行投
资风险 分析 与绩 效评 估。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，并 由督察 长分 管。
本 基金 的基 金管 理人建 立了 由督 察长 、风 险管理 委员 会、 风险 管理 部、监 察稽 核部 和相 关业 务部
门构成 的四 层次 风险 管理 架构体 系。
本 基金 的基 金管 理人对 于金 融工 具的 风险 管理方 法主 要是 通过 定性 分析和 定量 分析 的方 法去 估测
各种 风 险产生 的可 能损失。 从定 性分析 的角 度出发， 判断 风险损 失的 严重程度 和出 现同类 风险 损失的
频 度。 而从定 量分 析的角度 出发 ，根据 本基 金的投资 目标 ，结合 基金 资产所运 用金 融工具 特征 通过特
定 的风 险量化 指标 、模型， 日常 的量化 报告 ，确定风 险损 失的限 度和 相应置信 程度 ，及时 可靠 地对各
种风险 进行 监督 、检 查和 评估， 并通 过相 应决 策， 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
违约、 拒绝 支付 到期 本息 等情况 ，导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风险 。
本 基金 的基 金管 理人在 交易 前对 交易 对手 的资信 状况 进行 了充 分的 评估。 本基 金的 银行 存款 存放
在 本基 金的托 管行 中国建设 银行 ，与该 银行 存款相关 的信 用风险 不重 大。本基 金在 交易所 进行 的交易
均 以中 国证券 登记 结算有限 责任 公司为 交易 对手完成 证券 交收和 款项 清算，违 约风 险可能 性很 小；在
银 行间 同业市 场进 行交易前 均对 交易对 手进 行信用评 估并 对证券 交割 方式进行 限制 以控制 相应 的信用
风险。
本 基金 的基 金管 理人建 立了 信用 风险 管理 流程， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人
的信用 风险 ，且 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。
本 基金 债券 投资 的信用 评级 情 况 按《 中国 人民银 行信 用评 级管 理指 导意见 》设 定的 标准 统计 及汇
总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本基金 本报 告期 末及 上期 末无短 期信 用评 级的 债券 投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
AAA 10,242,811.00 58,786,873.20
AAA 以下 228,937,326.00 212,162,087.46
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
33
未评级 - -
合计 239,180,137.00 270,948,960.66
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基金在 履行 与金 融负 债有 关的义 务时 遇到 资金 短缺 的风险 。本 基金 的流 动性 风险
来 自于 投资品 种所 处的交易 市场 不活跃 而带 来的变现 困难 或因投 资集 中而无法 在市 场出现 剧烈 波动的
情况下 以合 理的 价格 变现 。
针 对投 资品 种变 现的流 动性 风险 ，本 基金 的基金 管理 人通 过独 立的 风险管 理部 门对 流动 性指 标进
行 持续 的监测 和分 析，包括 组合 持仓集 中度 指标、组 合在 短时间 内变 现能力的 综合 指标、 组合 中变现
能 力较 差的投 资品 种比例以 及流 通受限 制的 投资品种 比例 等。本 基金 投资于一 家公 司发行 的股 票市值
不超过基金 资产净值 的 10% ，且本基金 与由本基 金 的基金管理 人管理的 其他 基金共同持 有一家公 司发
行的证券不 得超过该 证券 的 10% 。本 基金所 持大部 分证券在证 券交易所 上市 ，其余亦可 在银行间 同业
市 场交 易，因 此均 能以合理 价格 适时变 现。 此外，本 基金 可通过 卖出 回购金融 资产 方式借 入短 期资金
应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计息 ，
因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所 持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 现金 流量受 市场 利率 变动 而发 生波动 的风 险。 利率 敏感 性金
融 工具 均面临 由于 市场利率 上升 而导致 公允 价值下降 的风 险，其 中浮 动利率类 金融 工具还 面临 每个付
息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。
本 基金 的基 金管 理人定 期对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 ，并通 过调 整投 资组 合的 久期
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,288,180.50 - - - 2,288,180.50
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
34
结算备付金 1,333,066.86 - - - 1,333,066.86
存出保证金 17,578.25 - - - 17,578.25
交易性金融资产 - 92,577,457.00 146,602,680.00 - 239,180,137.00
买入返售金融资产 14,000,000.00 - - - 14,000,000.00
应收证券清算款 - - - - 0.00
应收利息 - - - 6,867,378.63 6,867,378.63
资产总计 17,638,825.61 92,577,457.00 146,602,680.00 6,867,378.63 263,686,341.24
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 1,990,426.80 1,990,426.80
应付管理人报酬 - - - 154,010.70 154,010.70
应付托管费 - - - 44,003.05 44,003.05
应付交易费用 - - - 6,952.90 6,952.90
应交税费 - - - 398,498.20 398,498.20
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 390,000.00 390,000.00
负债总计 - - - 2,983,891.65 2,983,891.65
利率敏感度缺口 17,638,825.61 92,577,457.00 146,602,680.00 3,883,486.98 260,702,449.59
上年度末2012 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,470,877.79 - - - 2,470,877.79
结算备付金 2,922,259.92 - - - 2,922,259.92
交易性金融资产 - 161,443,637.46 109,505,323.20 3,407,239.68 274,356,200.34
买入返售金融资产 5,600,000.00 - - - 5,600,000.00
应收证券清算款 - - - 2,381,448.84 2,381,448.84
应收利息 - - - 8,267,842.04 8,267,842.04
资产总计 10,993,137.71 161,443,637.46 109,505,323.20 14,056,530.56 295,998,628.93
负债
卖出回购金融资产款 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00
应付证券清算款 - - - 4,785,903.50 4,785,903.50
应付管理人报酬 - - - 148,278.13 148,278.13
应付托管费 - - - 42,365.19 42,365.19
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
35
应付交易费用 - - - 12,055.65 12,055.65
应交税费 - - - 320,498.20 320,498.20
应付利息 - - - 30,125.08 30,125.08
其他负债 - - - 350,000.00 350,000.00
负债总计 40,000,000.00 - - 5,689,225.75 45,689,225.75
利率敏感度缺口 -29,006,862.29 161,443,637.46 109,505,323.20 8,367,304.81 250,309,403.18
注 ：表 中所 示为 本基金 资产 及负 债的 账面 价值， 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约 248.00 万元 增加 约 276.00 万元
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约 244.00 万元 减少 约 272.00 万元
注：金 额为 约数,精 确到 万 元。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外 汇风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其 他价 格风 险是 指基金 所持 金 融 工具 的公 允价值 或未 来现 金流 量因 除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的
市 场价 格因素 变动 而发生波 动的 风险。 本基 金主要投 资于 证券交 易所 上市或银 行间 同业市 场交 易的股
票 和债 券，所 面临 的其他价 格风 险来源 于单 个证券发 行主 体自身 经营 情况或特 殊事 项的影 响， 也可能
来源于 证券 市场 整体 波动 的影响 。
本 基金 的基 金管 理人在 构建 和管 理投 资组 合的过 程中 ，采 用“ 自上 而下” 的策 略， 通过 对宏 观经
济 情况 及政策 的分 析，结合 证券 市场运 行情 况，做出 资产 配置及 组合 构建的决 定； 通过对 单个 证券的
定 性分 析及定 量分 析，选择 符合 基金合 同约 定范围的 投资 品种进 行投 资。本基 金的 基 金管 理人 定期结
合 宏观 及微观 环境 的变化， 对投 资策略 、资 产配置、 投资 组合进 行修 正，来主 动应 对可能 发生 的市场
价格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 于债 券类 资产( 含可转 换债 券)的比例
不低于 基金 资产 的 80% ， 非固定 收益 类金 融工 具的 投资比 例不 超过 基金 资产 的 20% 。此 外， 本基 金 的
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
36
基 金管 理人每 日对 本基金所 持有 的证券 价格 实施监控 ，定 期运用 多种 定量方法 对基 金进行 风险 度量，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产- 股 票投 资 - - 3,407,239.68 1.36
交 易 性 金 融 资 产- 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - 3,407,239.68 1.36
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资(2012 年 12 月 31 日 ：本基 金持 有的 交易
性权益 类投 资公 允价值 占 基金资 产净 值的 比例 为 1.36%) ，因 此除 市场 利率和 外汇汇 率以 外的 市场价 格
因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2012 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级： 直接( 比如取 自 价格) 或间接( 比如 根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 第一层级中 的市场 报
价以外 的资 产或 负债 的输 入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可 观 察 输 入
值) 。
(ii) 各层级 金融 工具 公允 价值
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
37
于 2013 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
189,602,137.00 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 49,578,000.00 元 ，无 属于 第三层 级 的余额(2012 年 12 月 31
日：第 一层 级 211,342,200.34 元 ，第 二层 级 63,014,000.00 元 ，无 属于 第三 层级 的余额) 。
(iii) 公允价 值所 属层 级间 的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股 票和债券， 若出现重 大事 项停牌、交 易不活跃( 包 括 涨跌停时的 交易不 活
跃) 、或属于非 公开发行 等 情况，本基 金不会 于停牌 日至交易恢 复活跃 日期间 、交易不活 跃期间 及限售
期 间将 相关股 票和 债券的公 允价 值列入 第一 层级；并 根据 估值调 整中 采用的不 可观 察输入 值对 于公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层级 还是 第三 层级 。
(iv) 第三层 级公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 239,180,137.00 90.71
其中： 债券 239,180,137.00 90.71
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 14,000,000.00 5.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,621,247.36 1.37
7 其他各 项资 产 6,884,956.88 2.61
8 合计 263,686,341.24 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
38
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序 号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601006 大秦铁 路 15,501,371.71 6.19
2 603000 人民网 10,810,595.06 4.32
3 600395 盘江股 份 6,850,226.07 2.74
4 601333 广深铁 路 3,576,000.00 1.43
5 600030 中信证 券 3,095,751.00 1.24
6 000089 深圳机 场 2,874,984.20 1.15
7 000630 铜陵有 色 2,826,691.53 1.13
8 002405 四维图 新 2,540,067.00 1.01
9 600037 歌华有 线 2,478,988.00 0.99
10 600088 中视传 媒 2,444,063.29 0.98
11 000562 宏源证 券 2,300,187.00 0.92
12 000099 中信海 直 2,113,938.40 0.84
13 600580 卧龙电 气 1,440,308.20 0.58
14 002573 国电清 新 1,214,988.03 0.49
15 600016 民生银 行 548,500.00 0.22
注： “ 买入 金额 ”按 买入 成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601006 大秦铁 路 15,911,590.69 6.36
2 603000 人民网 10,624,779.71 4.24
3 600395 盘江股 份 6,070,526.69 2.43
4 600088 中视传 媒 4,511,243.47 1.80
5 000099 中信海 直 3,865,966.45 1.54
6 601333 广深铁 路 3,688,225.66 1.47
7 000089 深圳机 场 2,848,620.27 1.14
8 600030 中信证 券 2,810,000.00 1.12
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
39
9 000630 铜陵有 色 2,568,915.24 1.03
10 002405 四维图 新 2,405,778.00 0.96
11 000562 宏源证 券 2,335,166.10 0.93
12 600037 歌华有 线 2,223,803.00 0.89
13 600580 卧龙电 气 1,301,783.00 0.52
14 002573 国电清 新 1,136,021.25 0.45
15 600016 民生银 行 507,000.00 0.20
注： “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额( 成交 单价 乘以 成交 数量)填列,不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 60,616,659.49
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 62,809,419.53
注： “ 买入股 票成 本” 、 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额( 成 交单价 乘以 成 交数量) 填列, 不考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 216,113,657.00 82.90
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 23,066,480.00 8.85
8 其他 - -
9 合计 239,180,137.00 91.74
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 124352 13 平 凉债 199,880 20,987,400.00 8.05
2 1280030 12 丹 投债 200,000 20,472,000.00 7.85
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
40
3 122661 12 怀 化债 200,000 19,970,000.00 7.66
4 124308 13 眉 宏大 200,000 19,800,000.00 7.59
5 1380070 13 绍 中城 200,000 19,266,000.00 7.39
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 合同 ，本 基金 不参与 股指 期货 交易 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本基金投资国债期 货的投资政策
根据本 基金 合同 ，本 基金 不参与 国债 期货 交易 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本基金投资国债期 货的投资评价
根据本 基金 合同 ，本 基金 不参与 国债 期货 交易 。
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
41
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报 告期 内,本 基金 投资 的 前十 名证 券的 发行 主体 没 有出 现被 监管 部门 立案 调 查, 或 在 报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 投资 于超 出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,578.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,867,378.63
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,884,956.88
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 127001 海直转 债 6,248,600.00 2.40
2 110012 海运转 债 5,213,500.00 2.00
3 110022 同仁转 债 1,249,400.00 0.48
4 110023 民生转 债 965,300.00 0.37
5 110015 石化转 债 953,600.00 0.37
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额 持有份 额 占总份 额
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
42
比例
比例
海富
通稳
进增
利分
级债
券 A
2,214 79,679.34 114,965,299.78 65.17% 61,444,751.56 34.83%
海富
通稳
进增
利分
级债
券 B
2,540 17,363.19 14,804,146.19 33.57% 29,298,367.92 66.43%
合计 4,754 46,384.64 129,769,445.97 58.85% 90,743,119.48 41.15%
注 ：本 表基 金机构/个 人投资 者持 有份 额占总 份额 比例 的计 算中 ，A 、B 级 比例分 母为 各自 级别的
份额， 对合 计数 ，比 例的 分母采 用基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总额 ） 。
9.2 期末 上市基金前十名 持有 人
海富通 稳进 增利 分级 债券A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 安 邦 人 寿 保 险 股 份
有 限 公 司 － 积 极 型
投资组 合
16,113,713.00 12.43%
2 中 国 太 平 洋 财 产 保
险股份 有限 公司
15,999,920.00 12.35%
3 东 北 证 券 － 建 行 －
东北证 券 3 号主 题
投 资 集 合 资 产 管 理
计划
12,001,000.00 9.26%
4 兴 业 证 券 股 份 有 限
公司
8,000,000.00 6.17%
5 安 邦 资 产 管 理 有 限
责 任 公 司 － 自 有 资
金
7,108,442.00 5.49%
6 和 谐 健 康 保 险 股 份
有 限 公 司 － 万 能 产
品
6,563,866.00 5.07%
7 中 信 信 托 有 限 责 任
公 司 － 企 业 年 金 资
金信 托 12
5,784,496.00 4.46%
8 全国社 保 基 金 二 零 5,564,507.00 4.29%
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
43
一组合
9 国 投 信 托 有 限 公 司
－ 国 投 瑞 兴 证 券 投
资资金 信托
5,500,000.00 4.24%
10 富 德 财 产 保 险 股 份
有 限 公 司 － 自 有 资
金
4,009,325.00 3.09%
海富通 稳进 增利 分级 债券B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中 国 平 安 保 险 （ 集
团）股 份有 限公 司
3,255,159.00 9.97%
2 齐 鲁 证 券 － 工 行 －
齐鲁金 债基 1 号分
级 型 集 合 资 产 管 理
计划
2,626,467.00 8.04%
3 全 国 社 保 基 金 二 零
九组合
1,650,468.00 5.05%
4 黄正红 1,560,539.00 4.78%
5 中 国 太 平 洋 财 产 保
险股份 有限 公司
1,540,400.00 4.72%
6 中 国 大 唐 集 团 财 务
有限公 司
1,523,865.00 4.67%
7 东 北 证 券 － 建 行 －
东北证 券 3 号主 题
投 资 集 合 资 产 管 理
计划
1,421,150.00 4.35%
8 嘉 实 基 金 公 司 － 农
行 － 中 国 农 业 银 行
企业年 金理 事会
1,046,564.00 3.20%
9 余根钱 862,472.00 2.64%
10 樊钧 836,900.00 2.56%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业
人员持 有本 开放 式基金
海富通 稳进 增
利分级 债 券 A
795.70 0.0005%
海富通 稳进 增
利分级 债 券 B
198.92 0.0005%
合计 994.62 0.0005%
注：1 、本 基金 本报 告期 末 ，本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 。
2、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
44
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报 告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
2013 年 3 月 21 日， 海 富通 基金管 理有 限公 司发 布公 告， 公 司股 东会 增聘 高勇 前先生 担任 本公 司 职
工监事 。
2013 年 4 月 10 日， 海富 通 基金管 理有 限公 司发 布公 告， 经公 司第 四届 董事 会 审议通 过 ， 聘 请陶 网
雄先生 担任 公司 副总 经理 。
2013 年 5 月 9 日， 海 富通 基金管 理有 限公 司发 布公 告， 经 公司 2013 年第 一次 股东会 及第 四届 董 事
会 第一 次会议 审议 并通过， 并向 中国证 券监 督管理委 员会 报告， 经中 国证券监 督管 理委员 会证 监许可
【2013 】 628 号 文核准 批复 ， 公司 聘请 张文 伟先 生担 任公司 董事 长， 邵国 有先 生因退 休转 任本 公司 董 事 。
2013 年 9 月 24 日 ，海 富 通基金 管理 有限 公司 发布 公告， 经公 司 2013 年第 二 次临时 股东 会审 议通
过， 同 意艾 德加 （Stewart Edgar ） 先生 辞去 本公 司董 事职务 ， 并 由陶 乐斯 （Ligia Torres ） 女 士继 任本 公
司董事 。
本基金 托管 人 2013 年 12 月 5 日发 布任 免通 知, 聘任 黄秀莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总 经
理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 无基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
报告期 内, 本基 金未 改聘 为 其审计 的会 计师 事务 所。 本年度 应付 的审 计费 用 是 60,000 元。 目前 事务
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
45
所已提 供审 计服 务的 连续 年限 是 3 年。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
民生证 券 1 52,062,844.53 42.18% 47,397.62 43.46% -
瑞银证 券 1 33,060,971.82 26.79% 30,098.33 27.60% -
红塔证 券 1 14,072,692.22 11.40% 12,452.98 11.42% -
银河证 券 1 12,851,641.54 10.41% 8,802.09 8.07% -
中投证 券 1 4,703,049.20 3.81% 4,281.75 3.93% -
海通证 券 2 2,741,833.00 2.22% 2,496.15 2.29% -
招商证 券 2 2,106,989.71 1.71% 1,864.40 1.71% -
中信证 券 2 1,826,057.00 1.48% 1,662.47 1.52% -
中金公 司 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
东海证 券退 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
46
上海证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
注：报 告期 内 本 基金 租用 券商交 易单 元未 发生 变更 。
(1) 交易单 元的 选择 标准 本 基金的 管理 人对 证券 公司 的综合 实力 及声 誉评 估、 研究水 平评 估和 综 合
服务支 持评 估三 个部 分进 行打分,进 行主 观性 评议, 独 立的评 分, 形成 证券 公司 排 名及交 易单 元租 用意 见 。
(2) 交易单 元的 选择 程序 本 基金的 管理 人按 照如 下程 序进行 交易 单元 的选 择:
<1> 推 荐 。 投 资部 业务 人员 推荐, 经投 资部 部门 会议 讨 论, 形 成重 点评 估的 证券 公 司备选 池, 从中 进行
甄选。 原则 上, 备选 池中 的 证券公 司个 数不 得少 于最 后选择 个数 的 200% 。
<2> 甄选 。由投 资部 全体 业务人员 遵照 《海富 通基 金管理有 限公 司证券 公司 评估系统 》的 规定, 进
行主观 性评 议, 独立 的评 分, 形成证 券公 司排 名及 交易 单元租 用意 见, 并报 公司 总 裁办公 会核 准。
<3> 核 准。 在完 成对 证券 公司的 初步 评估 、甄 选和 审核后, 由 基金 管理 人的 总 裁办公 会核 准。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 其它交易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购 成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
民生证 券 342,716,866.41 31.90%
2,364,700,0
00.00
46.85% - - - -
瑞银证 券 106,784,136.08 9.94%
445,000,00
0.00
8.82% - - - -
红塔证 券 92,770,049.50 8.64%
23,000,000.
00
0.46% - - - -
银河证 券 97,840,230.37 9.11%
61,000,000.
00
1.21% - - - -
中投证 券 36,250,845.01 3.37%
341,000,00
0.00
6.76% - - - -
海通证 券 167,602,880.88 15.60%
321,000,00
0.00
6.36% - - - -
招商证 券 79,672,709.86 7.42% - - - - - -
中信证 券 106,112,428.78 9.88% 647,500,00 12.83% - - - -
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
47
0.00
中金公 司 - - - - - - - -
申银万 国 - - - - - - - -
中银国 际 - - - - - - - -
安信证 券 38,307,983.07 3.57%
729,500,00
0.00
14.45% - - - -
国元证 券 1,157,375.00 0.11%
114,200,00
0.00
2.26% - - - -
华泰证 券 - - - - - - - -
东北证 券 - - - - - - - -
国都证 券 - - - - - - - -
宏源证 券 - - - - - - - -
国金证 券 - - - - - - - -
国泰君 安 - - - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - - - -
东海证 券退 - - - - - - - -
财富证 券 - - - - - - - -
光大证 券 - - - - - - - -
东兴证 券 - - - - - - - -
德邦证 券 5,013,970.35 0.47% - - - - - -
国信证 券 - - - - - - - -
上海证 券 - - - - - - - -
广发证 券 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披 露日 期
1
海富通 基金 管理 有限 公司 旗下基 金 2012 年
最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金
份额净 值公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 和 《 证 券
时报》
2013-01-01
2 海 富 通 稳 进 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 《中国 证券 报》 、 《 上 2013-01-08
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
48
基金经 理变 更公 告 海 证 券 报 》 和 《 证 券
时报》
3
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新
增天天 基金 为代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 和 《 证 券
时报》
2013-01-11
4
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者
及时更 新一 代身 份证 件的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 和 《 证 券
时报》
2013-01-18
5
海 富 通 稳 进 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 和 《 证 券
时报》
2013-01-31
6
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 监 事 会
成员的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 和 《 证 券
时报》
2013-03-21
7
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 对 账 单
邮寄服 务形 式调 整的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 和 《 证 券
时报》
2013-03-25
8
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变
更公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 和 《 证 券
时报》
2013-04-10
9
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 新 增 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 为 销 售 机 构
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 和 《 证 券
时报》
2013-04-19
10
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董 事 长 变 更
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 和 《 证 券
时报》
2013-05-09
11
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金新增 北京 展恒 为销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 和 《 证 券
时报》
2013-06-20
12
海富通 基金 管理 有限 公司 旗下基 金 2013 年
半 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值
和基金 份额 净值 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 和 《 证 券
时报》
2013-07-01
13
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金新增 华西 证券 为销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 和 《 证 券
时报》
2013-09-13
14
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董 事 变
更的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 和 《 证 券
时报》
2013-09-24
15
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金新增 万银 财富 （ 北京 ） 基金销 售有 限公 司
为销售 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 和 《 证 券
时报》
2013-12-05
16
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 新 增 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 和 《 证 券
2013-12-06
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
49
售机构 的公 告 时报》
§11
影响投资者决策的其 他重 要信息
海富通 基金 管理 有限 公司 成立 于 2003 年 4 月 ，是 中 国首批 获准 成立 的中 外合 资基金 管理 公司 。
从 2003 年 8 月 开始， 海富 通先后 募集 成立 了 26 只 公 募基金 。 截 至 2013 年 12 月 31 日， 海富 通管
理的公 募基 金资 产规 模超 过 235 亿元 人民 币。
作为国 家人 力资 源和 社会 保障部 首批 企业 年金 基金 投资管 理人 ， 截 至 2013 年 12 月 31 日， 海富 通
为 80 多家 企业 近 291 亿 元 的企业 年金 基金 担任 了投 资 管理 人 。 作 为首 批特 定 客户资 产管 理业 务资 格的
基金管 理公 司， 截至 2013 年 12 月 31 日， 海富 通旗 下专户 理财 管理 资产 规模 超过 40 亿 元。2010 年 12
月，海 富通 基金 管理 有限 公司被 全国 社会 保障 基金 理事会 选聘 为境 内委 托投 资管理 人。2012 年 9 月，
中国保 监会 公告 确认 海富 通基金 为首 批保 险资 金投 资管理 人之 一。
2004 年末 开始 ，海 富通 为 QFII （合格境 外机构 投资 者） 及其 他多 个海 内外 投 资组合 担任 投资 咨询
顾问， 截 至 2013 年 12 月 31 日 ，投 资咨 询及 海外 业 务规模 近 212 亿元 人民 币 。2011 年 12 月 ，海 富通
全资子 公司 —— 海富 通资 产管理 （ 香港 ） 有限 公司 获得证 监会 核准 批 复 RQFII （人民币 合格 境外 机构 投
资者） 业务 资格 ，能 够在 香港筹 集人 民币 资金 投资 境内证 券市 场。2012 年 2 月，海 富通 资产 管理 （ 香
港）有 限公 司已 募集 发行 了首 只 RQFII 产品。
2012 年 3 月 ，国 内权 威财 经媒体 《中 国证 券报 》等 授予海 富通 基金 管理 有限 公司“ 中国 基金 业 金
牛基金 管理 公司 ”大 奖， 《 证券时 报》 授予 海 富通 精 选混合 基金 “2011 年 中国 基金业 明星 奖 — 五年 持
续回报 平衡 混合 型明 星基 金” 荣誉 。 2013 年 4 月 ， 《 上海证 券报 》 授予 海富 通 精选混 合基 金 2012 年 “ 金
基金” 奖—— 分 红基 金奖 。
海富通 同时 还在 不断 践行 其社会 责任 。公 司自 2008 年启动 “绿 色与 希望- 橄榄 枝公益 环保 计划 ” ，
针 对汶 川震区 受灾 学校、上 海民 工小学 、安 徽老区小 学进 行了物 资捐 赠，向内 蒙古 库伦旗 捐建 了环保
公 益林 。几年 来， 海富通的 公益 行动进 一步 升级，持 续为 上海民 工小 学学生捐 献生 活物资 ，并 向安徽
农 村小 学捐献 图书 室。此外 ，海 富通还 积极 推进投资 者教 育工作 ，推 出了以“ 幸福 投资” 为主 题和特
色的投 资者 教育 活动 ，向 投资者 传播 长期 投资 、理 性投资 的理 念。
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告
50
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准设 立海富 通稳 进增 利分 级债 券型证 券投 资基 金的 文件
（二） 海富 通稳 进增 利分 级债券 型证 券投 资基 金基 金合同
（三） 海富 通稳 进增 利分 级债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书
（四） 海富 通稳 进增 利分 级债券 型证 券投 资基 金托 管协议
（五） 中国 证监 会批 准设 立海富 通基 金管 理有 限公 司的文 件
（六） 报告 期内 海富 通稳 进增利 分级 债券 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告
12.2 存放地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴花 园石桥 路 66 号东 亚银 行 金融大 厦 36－37 层本 基 金管理 人办 公地
址。
12.3 查阅方式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ，或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一四 年三月三十一日
