新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
新华纯债添 利债券型发起 式证券投资基 金
2013 年年度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月二十八日新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
1
§1 重要提示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已
经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 3 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务材料已经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
2
1.2 目录
§1 重要提示及 目录.................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
§2 基金简介.............................................................................................................................4
2.1 基金基本情 况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说 明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人 和基金托 管人.................................................................................................4
2.4 信息披露方 式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资 料.....................................................................................................................5
§3 主要财务指 标、基金 净值表现及 利润分配 情况.............................................................5
3.1 主要会计数 据和财务 指标.................................................................................................5
3.2 基金净值表 现.....................................................................................................................6
3.3 过去三 年基金的 利润分 配情况.................................................................................................10
§4 管理人报告.......................................................................................................................10
4.1 基金管理人 及基金经 理情况...........................................................................................10
4.2 管理人对报 告期内本 基金运作遵 规守信情 况的说明...................................................12
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情况 的专项说 明...............................................................12
4.4 管理人对报 告期内基 金的投资策 略和业绩 表现的说 明 ...............................................13
4.5 管理人对宏 观经济、 证券市场及 行业走势 的简要展 望 ...............................................14
4.6 管理人内部 有关本基 金的监察稽 核工作情 况...............................................................14
4.7 管理人对报 告期内基 金估值程序 等事项的 说明...........................................................15
4.8 管理人对报 告期内基 金利润分配 情况的说 明...............................................................17
§5 托管人报告.......................................................................................................................17
5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守信 情况声明...................................................................17
5.2 托管人对报 告期内本 基金投资运 作遵规守 信、净值 计算、利润 分配等情 况的说明17
5.3 托管人对本 年度报告 中财务信息 等内容的 真实、准 确和完整发 表意见 ...................17
§6 审计报告...........................................................................................................................17
6.1 管理层对财 务报表的 责任...............................................................................................18
6.2 注册会计师 的责任...........................................................................................................18
6.3 审计意见...........................................................................................................................18
§7 年度财务报 表...................................................................................................................19
7.1 资产负债表.......................................................................................................................19
7.2 利润表...............................................................................................................................20
7.3 所有者权益 （基金净 值）变动表...................................................................................21
7.4 报表附注...........................................................................................................................22
§8 投资组合报 告...................................................................................................................44
8.1 期末基金资 产组合情 况...................................................................................................44
8.2 期末按行业 分类的股 票投资组合...................................................................................45
8.3 期末按公允 价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所 有股票投资 明细 .......................45
8.4 报告期内股 票投资组 合的重大变 动...............................................................................45
8.5 期末按债券 品种分类 的债券投资 组合...........................................................................45
8.6 期末按公允 价值占基 金资产净值 比例大小 排名的前 五名债券投 资明细 ...................46
8.7 期末按公允 价值占基 金资产净值 比例大小 排名的所 有资产支持 证券投资 明细 .......46
8.8 期末按公允 价值占基 金资产净值 比例大小 排名的前 五名权证投 资明细 ...................46新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
3
8.9 报告期末本 基金投资 的股指期货 交易情况 说明...........................................................46
8.10 报告期末本 基金投资 的国债期货 交易情况 说明...........................................................46
8.11 投资组合报 告附注...........................................................................................................47
§9 基金份额持 有人信息.......................................................................................................47
9.1 期末基金份 额持有人 户数及持有 人结构.......................................................................47
9.2 期末基金管 理人的从 业人员持有 本基金的 情况...........................................................48
9.3 发起式基金 发起资金 持有份额情 况...............................................................................48
§10 开放式基金 份额变动.......................................................................................................49
§11 重大事件揭 示...................................................................................................................49
11.1 基金份额持 有人大会 决议...............................................................................................49
11.2 基金管理人 、基金托 管人的专门 基金托管 部门的重 大人事变动 ...............................49
11.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基 金托管业 务的诉讼...................................................49
11.4 基金投资策 略的改变.......................................................................................................50
11.5 为基金进行 审计的会 计师事务所 情况...........................................................................50
11.6 管理人、托 管人及其 高级管理人 员受稽查 或处罚的 情况 ...........................................50
11.7 基金租用证 券公司交 易单元的有 关情况.......................................................................50
11.8 其他重大事 件...................................................................................................................52
§12 备查文件目 录...................................................................................................................55
12.1 备查文件目 录...................................................................................................................55
12.2 存放地点...........................................................................................................................55
12.3 查阅方式...........................................................................................................................55新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
基金简称 新华纯债添利债券发起
基金主代码 519152
交易代码 519152
基金运作方式 契约型开放式基金
基金合同生效日 2012 年 12 月 21 日
基金管理人 新华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 292,313,184.85 份
下属分级基金的基金简称 新华纯债添利债券发起 A 类 新华纯债添利债券发起 C 类
下属分级基金的交易代码 519152 519153
报告期末下属分级基 金的份
额总额
59,818,654.50 份 232,494,530.35 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对债券 组合的久期、期限 结构、类属品种 以及
单个债券进行积极 主动的配置，力争 在严格控制投资 组合
风险的同时，提高 基金资产的流行性 及收益率水平， 为投
资者提供长期稳定的投资回报。
投资策略
基金的投资策略主 要包括：利率预期 策略、类属品种 配置
策略以及证券选择 策略。采用定量与 定性相结合的研 究方
法，深入分析市场 利率发展方向、期 限结构变化趋势 、信
用主体评级水平以 及单个债券的投资 价值，积极主动 进行
类属品种配置及个券选择， 谋求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中债新综合指数（全价） 。
风险收益特征
本基金为债券型基 金，其长期平均风 险和预期收益率 低于
混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理有限公司
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披露负责人
姓名 齐岩 赵会军
联系电话 010-88423386 010-66105799
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
5
客户服务电话 4008198866 95588
传真 010-88423310 010-66106904
注册地址
重 庆 市 江 北 区 建 新 东 路85
号附1 号1 层1-1
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大
街55 号
办公地址
重 庆 市 渝 中 区 较 场 口88 号
得 意 商厦A 座7-2; 北京 市 海
淀 区 西 三 环 北 路11 号 海 通
时代商务中心C1 座
北京市 西城 区太 平桥 大街9
6 号中海地产大厦
邮政编码 400010 100140
法定代表人 陈重 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报、证
券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
瑞 华 会 计 师 事务 所 （特 殊 普 通 合
伙）
北京市东城区永定门西滨河路8 号院
7 号楼中海地产广场西塔5-11 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标 、基金净值表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据 和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2013 年
2012 年 12 月 21 日 （基金合同 生效日 ）
至 2012 年 12 月 31 日
新华纯债添利债
券发起 A 类
新华纯债添利债券
发起 C 类
新华纯债添利债
券发起 A 类
新华纯债添利债券
发起 C 类
本期已实现收益 11,392,469.08 76,395,041.31 707,873.04 4,664,856.17
本期利润 6,976,136.95 53,968,621.85 745,624.49 4,937,160.58
加权平 均基金 份
额本期利润
0.0378 0.0401 0.0013 0.0012
本期加 权平均 净
值利润率
3.70% 3.94% 0.13% 0.12%新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
6
本期基 金份额 净
值增长率
1.80% 1.30% 0.10% 0.10%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
2013 年末 2012 年末
新华纯债添利债
券发起 A 类
新华纯债添利债券
发起 C 类
新华纯债添利债
券发起 A 类
新华纯债添利债券
发起 C 类
期末可 供分配 利
润
1,116,632.34 3,144,537.71 707,873.04 4,664,856.17
期末可 供分配 基
金份额利润
0.0187 0.0135 0.0013 0.0012
期末基 金资产 净
值
60,935,286.84 235,639,068.06 560,079,245.19 4,039,745,187.41
期末基 金份额 净
值
1.019 1.014 1.001 1.001
3.1.3 累 计 期 末
指标
2013 年末 2012 年末
新华纯债添利债
券发起 A 类
新华纯债添利债券
发起 C 类
新华纯债添利债
券发起 A 类
新华纯债添利债券
发起 C 类
基金份 额累计 净
值增长率
1.90% 1.40% 0.10% 0.10%
注：1 、本期 已实现 收益 指基金 本期利 息收入 、投资 收益、 其他收 入（ 不含公 允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
2 、以上 所述基 金业绩 指标不 包括持 有人认 购或 交易基 金的各 项费用 （例如 基金申 购
费赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、对期 末可供 分配利 润，采 用期末 资产负 债表 中未分 配利润 与未分 配利润 中已实 现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率及其与同 期业绩比较基准 收益率的比较
新华纯债添利债券发起 A 类：
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去三个月 -1.92% 0.12% -2.60% 0.09% 0.68% 0.03%
过去六个月 -1.26% 0.10% -4.40% 0.08% 3.14% 0.02%
过去一年 1.80% 0.09% -3.55% 0.08% 5.35% 0.01%新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
7
自基金合同生
效起至今
1.90% 0.09% -3.49% 0.08% 5.39% 0.01%
新华纯债添利债券发起 C 类：
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去三个月 -2.03% 0.12% -2.60% 0.09% 0.57% 0.03%
过去六个月 -1.46% 0.10% -4.40% 0.08% 2.94% 0.02%
过去一年 1.30% 0.09% -3.55% 0.08% 4.85% 0.01%
自基金合同生
效起至今
1.40% 0.09% -3.49% 0.08% 4.89% 0.01%
注：1、本基金债券投资部分的业绩比较基准采用中债新综合指数（全价） 。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计净 值增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收
益率变动的比 较
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
新华纯债添利债券发起 A 类
（2012 年 12 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日）
新华纯债添利债券发起 C 类新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
8
（2012 年 12 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日）
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值增 长率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比
较
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
新华纯债添利债券发起 A 类新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
9
新华纯债添利债券发起 C 类
注：本基金于 2012 年 12 月 21 日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，
不按整个自然年度进行折算。新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
10
3.3 过去三年基 金的利润分配情况
注： 本基金于 2012 年 12 月 21 日基金合同生效， 于 2013 年 12 月 31 日未进行过利润
分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及 基金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基金的经 验
新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复， 于 2004 年 12 月 9 日注册成
立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至 2013 年 12 月 31 日，新华基金管理有限公司旗下管理着十四只开放式基金，即
新华优选分红混合型证券投资基金、 新华优选成长股票型证券投资基金、 新华泛资源优势
灵活配置混合型证券投资基金、 新华钻石品质企业股票型证券投资基金、 新华行业周期轮
换股票型证券投资基金、 新华中小市值优选股票型证券投资基金、 新华灵活主题股票型证
券投资基金、 新华优选消费股票型证券投资基金、 新华纯债添利债券型发起式证券投资基
金、 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、 新华趋势领航股票型证券投资基金、 新
华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、 新华壹诺宝货币市场基金和新华信用增益债券
型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理小组） 及基金经理助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
于泽雨
本 基
金 基
金 经
理， 新
华 信
用 增
益 债
券 型
证 券
2013-12-21 - 5
经济学 博士，5 年证券 从业
经验。 历任华 安财产 保险 公
司债券 研究员 、合众 人寿 保
险 公 司 债 券 投 资 经 理 ， 于
2012 年 10 月加入新华基金
管理有 限公司 ，现任 新华 纯
债添利 债券型 发起式 证券 投
资基金 基金经 理，新 华安 享
惠金定 期开放 债券型 证券 投新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
11
投 资
基 金
基 金
经理，
新 华
安 享
惠 金
定 期
开 放
债 券
型 证
券 投
资 基
金 基
金 经
理。
资基金 基金经 理，新 华信 用
增益债 券型证 券投资 基金 基
金经理。
贲兴振
本 基
金 基
金 经
理， 新
华 灵
活 主
题 股
票 型
证 券
投 资
基 金
基 金
经理，
新 华
壹 诺
宝 货
币 市
场 基
金 基
金 经
理， 新
华 优
选 成
长 股
票 型
证 券
投 资
基 金
2012-12-21 - 6
经济学硕士， 于 2007 年加入
新华基 金管理 有限公 司， 先
后负责 研究煤 炭、电 力、 金
融、通 信设备 、电子 和有 色
金属等 行业， 历任新 华优 选
成长股 票型证 券投资 基金 基
金经理 助理。 现任新 华纯 债
添利债 券型发 起式证 券投 资
基金基 金经理 ，新华 灵活 主
题股票 型证券 投资基 金基 金
经理， 新华壹 诺宝货 币市 场
基金基金经理。新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
12
基 金
经 理
助理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告 期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期， 新华基金管理有限公司作为新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管
理人按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产， 在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 运作整体合法合规， 无损害基
金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告 期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011 年修
订） ， 公司制定了 《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》 。 制度的范围包括境内上市
股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等所有投资管理活动， 同时包括授权、 研究分
析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易， 投资指令统一由中央交易室下达， 并且启动交易系统公平交易模块。 根据
公司制度， 严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易， 严格控制不同投资组合之间的
同日反向交易。
场外交易中， 对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等交易， 中央交易室
根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。 如有异议， 由中央交易室
报投资总监、 督察长、 金融工程部和监察稽核部， 再次进行审核并确定最终分配结果。 如
果督察长认为有必要， 可以召开风险管理委员会， 对公平交易的结果进行评估和审议。 对
于银行间市场交易、 固定收益平台、 交易所大宗交易， 投资组合经理以该投资组合的名义
向中央交易室下达投资指令， 中央交易室向银行间市场或交易对手询价、 成交确认， 并根
据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
13
4.3.2 公平交易制 度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内以及 5 日内股票和债
券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明： 债券同向交易频率偏低； 股票同向交易溢
价率 较 高的 因 素主 要 是受 到 市场 因 素影 响 造成 个 股当 日 价格 振 幅较 大 或者 是 组合 经 理个
人对交易时机的判断， 即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致
个别组合间的交易价差较大， 结合通过对平均溢价率、 买入/ 卖出溢价率以及利益输送金额
等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.3 异常交易行 为的专项说明
基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生， 本报告期内， 未发生有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边成交量超过该证 券当日成交量的 5%
的情况。
4.4 管理人对报告 期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略和运作 分析
2013 年债券市场经历了明显的牛熊转换， 波动幅度之大超出市场预期。 一季度受益于
资金面宽松、 机构年初配置需求以及各类型理财产品规模的持续增长， 加之供给相对需求
较低， 收益率整个季度走低。4 月末受债市监管事件影响， 收益率在快速调整后继续下行，
但交易量出现大幅缩减； 随后在半年末效应以及央行促金融去杠杆态度的影响下， 资金面
开始严重吃紧， 资金利率不断创历史新高， 导致债券利率大幅上行， 长短端出现明显倒挂。
在央行采取紧缩之后， 理财机构及产品的多元化加剧了短期资金的紧张程度， 这种变化可
能是央行和市场没有充分估计到的。 报告期内本基金以信用债为主要投资标的， 侧重于中
等期限、 资质良好的产业债和城投债品种。 在预期 6 月份资金偏紧的情况下， 提前适当增
加现金比例， 一定程度上缓解了市场波动带来的冲击。 在 7 月初基金继续主动减仓， 降低
组合久期。 随后， 受到市场持续下跌和基金赎回的双重挤压， 操作上主要是不断减仓以应
对赎回，同时仓位也不断上升。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 1.019 元，本报告期份额净值增长新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
14
率为 1.80% ，同期比较基准的增长率为-3.55% ；本基金 B 类份额净值为 1.014 元，本报告
期份额净值增长率为 1.30% ，同期比较基准的增长率为-3.55% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
2014 年债券市场预计将面临较好的投资机会。 目前信用债的收益率水平已经达到历史
高点， 政策性金融债在利率市场化的冲击下更是出现超调。 从绝对收益率水平来看配置价
值较为突出。 央行此轮的货币政策紧缩是在经济增长相对疲弱情况下实施的， 预计持续的
时间难以长久。 在紧缩政策的影响下， 随着经济增速、 通胀水平和社会融资规模等指标回
落， 央行货币政策也将会有所调整。 在目前的经济环境下， 脱离经济基本面的利率水平难
以持续， 实体部门无法长期承受目前的高利率。 基于上述判断， 本基金将采取偏进攻的策
略， 适当拉长久期和增加杠杆， 在品种上偏重于跨市场可质押的城投债， 在资质和流动性
方面偏重于中等以上资质和流动性较好的品种。
4.6 管理人内部有 关本基金的监察 稽核工作情况
本报告期内， 本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、 防范风险、 保
障基金份额持有人利益的宗旨， 由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营
管理、 基金的投资运作、 基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不
定期检查， 及时发现问题并督促相关部门进行整改， 并定期制作监察稽核报告报中国证监
会、董事会和公司管理层。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：
一、 督察长和监察稽核部督促、 协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定的要求，
完善各项内部管理制度和业务流程， 明确风险控制职责并具体落实相应措施， 提高全体员
工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。
二、 督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点， 通
过现场检查、 电脑监控、 人员询问、 重点抽查等一系列方法， 定期对公司和基金日常运作
的各项业务进行合法合规检查， 并对基金投资交易行为过程实施实时监控， 督促业务部门
不断改进内部控制和风险管理， 并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、 董事会和
公司管理层。
三、 根据中国证监会的规定， 督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
15
告， 并对公司所有对外信息， 包括基金法定信息披露、 基金产品宣传推介材料和媒体稿件
等的合法合规情况进行事前审阅， 确保其内容真实、 准确、 完整并符合中国证监会的相关
规定。 督察长和监察稽核部组织、 协调各相关部门及时完成信息披露， 确保公司的信息披
露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。
四、 在全公司范围内开展持续的学习和培训。 督察长和监察稽核部对公司员工进行了
法律法规的专项培训， 并组织员工开展学习、 讨论， 提高和加深了公司员工对基金法律法
规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。
通过上述工作， 在本报告期内， 公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、 基金合
同、 招募说明书和公司制度进行， 充分维护和保障了基金持有人的合法权益。 本基金管理
人将一如既往地本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和运用资金资产， 以风险控制为核心，
进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性， 努力防范和控制各种风险， 充分保障基
金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告 期内基金估值程 序等事项的说明
4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
4.7.1.1 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。 估值工作小组由运作保障部负责人、 基金会
计、 投资管理部、 中央交易室、 监察稽核部人员组成。 每个成员都可以指定一个临时或者
长期的授权人员。
估值工作小组职责：
① 制定估值制度并在必要时修改；
② 确保估值方法符合现行法规；
③ 批准证券估值的步骤和方法；
④ 对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长， 运作保障部负责人在基金会计或者其他两
个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。
4.7.1.2 基金会计的职责分工新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
16
基金会计负责日常证券资产估值。 基金会计和公司投资管理部相互独立。 在按照本估
值制度和相关法规估值后， 基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告， 至少每月一
次。
基金会计职责：
① 获得独立、完整的证券价格信息；
② 每日证券估值；
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
4.7.1.3 投资管理部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；
④ 向估值工作小组报告任何他/ 她认为可能的估值偏差。
4.7.1.4 中央交易室的职责分工
① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。
4.7.1.5 监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程；
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
17
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.8 管理人对报告 期内基金利润分 配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基 金托管人遵规守 信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告 期内本基金投资 运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情 况的说明
本报告期内， 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理人——新华基金管理有
限公司在新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金
份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 新华纯债添利债
券型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年 度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表 意见
本 托 管人 依法 对新 华基 金 管理 有限 公司 编制 和 披露 的新 华纯 债添 利 债券 型发 起式 证
券投资基金 2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
瑞华审字[2014]37100021 号
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
18
我们审 计了后 附的新 华纯 债添利 债券型 发起式 证券投 资基金 （以下 简称 新华纯 债基
金） 财务报表， 包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表、 所有者权益
（基金净值）变动表和财务报表附注。
6.1 管理层对财务 报表的责任
按照企 业会计 准则、 《新 华纯债 添利债 券型发 起式证 券投资 基金基 金合 同》和 中国证
券监 督 管理 委 员会 发 布的 关 于基 金 行业 实 务操 作 的有 关 规定 编 制和 公 允列 报 财务 报 表是
管理层的责任， 这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实现公
允反映；(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
6.2 注册会计师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册
会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册
会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审
计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的
评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认 为，上 述财务 报表 在所有 重大方 面已经 按照企 业会计 准则、 《新 华纯债 添利债
券型发起式证券投资基金基金合同》 和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定编制， 公允反映了新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年 12 月
31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
19
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师 李荣坤 张吉范
北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
2014-03-26
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2013年12月31 日
上年度末
2012年12月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 7,533,168.00 3,609,205,731.05
结算备付金 8,840,337.13 -
存出保证金 105,977.83 -
交易性金融资产 7.4.7.2 595,222,186.70 352,107,000.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 595,222,186.70 352,107,000.00
资产支持证券投
资
- -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 630,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 12,842,130.89 9,960,821.48
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 624,543,800.55 4,601,273,552.53
负债和所有者 权益
附注
号
本期末
2013年12月31 日
上年度末
2012年12月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
20
卖出回购金融资产款 320,419,567.49 -
应付证券清算款 1,064,390.27 -
应付赎回款 5,651,239.28 -
应付管理人报酬 187,185.11 753,581.47
应付托管费 62,395.05 251,193.81
应付销售服务费 103,256.96 441,219.65
应付交易费用 7.4.7.7 14,854.76 3,125.00
应交税费 - -
应付利息 5,805.66 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 460,751.07 -
负债合计 327,969,445.65 1,449,119.93
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 292,313,184.85 4,594,141,647.53
未分配利润
7.4.7.1
0
4,261,170.05 5,682,785.07
所有者权益合计 296,574,354.90 4,599,824,432.60
负债和所有者权益总计 624,543,800.55 4,601,273,552.53
注： 报告截止日 2013 年 12 月 31 日,A 类基金份额净值 1.019 元， 基金份额 59,818,654.50
份，B 类基金份额净值 1.014 元，基金份额 232,494,530.35 份。
7.2 利润表
会计主体：新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
上年度可比期 间
2012 年12 月21 日（基金
合同生效日） 至2012 年1
2 月31 日
一、收入 87,088,381.37 7,136,073.00
1.利息收入 101,731,595.13 6,826,017.14
其中：存款利息收入 7.4.7.11 14,955,805.31 5,813,009.84
债券利息收入 81,894,282.44 191,737.02
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
4,881,507.38 821,270.28
其他利息收入 - -新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
21
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以“-” 填
列）
11,249,195.13 -
其中：股票投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 7.4.7.12 11,249,195.13 -
基金投资收益 - -
资产支持证券投资
收益
- -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 （损失
以“-” 号填列）
7.4.7.13
-26,842,751.59 310,055.86
4.汇兑收益 （损失以“ －” 号
填列）
- -
5.其他收入 （损失以“-” 号填
列）
7.4.7.14
950,342.70 -
减：二、费用 26,143,622.57 1,453,287.93
1．管理人报酬 9,628,992.79 753,581.47
2．托管费 3,209,664.23 251,193.81
3．销售服务费 5,646,134.42 441,219.65
4．交易费用 7.4.7.15 59,733.23 3,125.00
5．利息支出 7,035,017.39 -
其中： 卖出回购金融资产支
出
7,035,017.39 -
6．其他费用 7.4.7.16 564,080.51 4,168.00
三、 利润总额 （亏损总额以
“-” 号填列）
60,944,758.80 5,682,785.07
减：所得税费用 - -
四、 净 利润 （净 亏损 以“-”
号填列
60,944,758.80 5,682,785.07
7.3 所有者权益（ 基金净值）变动 表
会计主体：新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值）
4,594,141,647.5
3
5,682,785.07 4,599,824,432.60
二、本 期经营 活动产 生的 基金净 - 60,944,758.80 60,944,758.80新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
22
值变动数（本期利润）
三、本 期基金 份额交 易产 生的基
金净值变动数 （净值减少以“-” 号
填列）
-4,301,828,462.
68
-62,366,373.82 -4,364,194,836.50
其中：1.基金申购款
2,933,810,931.0
9
59,068,050.31 2,992,878,981.40
2.基金赎回款
-7,235,639,393.
77
-121,434,424.13 -7,357,073,817.90
四、本 期向基 金份额 持有 人分配
利润产 生的基 金净值 变动 （净值
减少以“-” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 292,313,184.85 4,261,170.05 296,574,354.90
项目
上年度可比期 间
2012 年12 月21 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） - - -
二、本 期经营 活动产 生的 基金净
值变动数（本期利润）
- 5,682,785.07 5,682,785.07
三、本 期基金 份额交 易产 生的基
金净值变动数 （净值减少以“-” 号
填列）
4,594,141,647.5
3
- 4,594,141,647.53
其中：1.基金申购款
4,594,141,647.5
3
- 4,594,141,647.53
2.基金赎回款 - - -
四、本 期向基 金份额 持有 人分配
利润产 生的基 金净值 变动 （净值
减少以“-” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值）
4,594,141,647.5
3
5,682,785.07 4,599,824,432.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管 理公司 负责人 ：陈 重，主 管会计 工作负 责人： 张宗友 ，会计 机构 负责人 ：徐端
骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情 况
新华纯债 添利债券型 发起式证券 投资基金( 以下简称“ 本基金”) 系经中国证 券监督管
理委员会（以下简称 “中国证监会” ）证监许可 ［2012］1325 号文核准，由新华基金管理新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
23
有限公司作为发起人， 于 2012 年 11 月 20 日至 2012 年 12 月 18 日向社会公开募集， 设立
募集期间募集及利息结转的基金份额共计 4,594,141,674.53 份， 有效认购户数为 14,667 户，
并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字[2012]404A271 号验资报告予以验
证。2012 年 12 月 21 日办理基金备案手续， 基金合同正式生效。 本基金为契约型开放式证
券投资基金， 存续期不限定， 本基金管理人为新华基金管理有限公司， 基金托管人为中国
工商银行股份有限公司。
根据 《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》 及 《新华纯债添利债券
型发起式证券投资基 金基金合同》的 有关规定, 本基金的投资范围 为具有良好流动 性的金
融工具，包括国债、 央行票据、地方政府债、城投债、 金融债、企业债 （含中小企业私募
债） 、短期 融资券 、中期 票据、 公司债 、资产 支持证 券、债 券回购 、银行 存款等 固定收 益
类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会相
关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场新股
申购和新股增发。 同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种， 基金管理人履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循
届时有效法律法规或相关规定。 本基金各类资产的投资比例范围为： 固定收益类资产的比
例不低于基金资产的 80% ； 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于 2014 年 3 月 26 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的 编制基础
本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月
15 日颁布的企业会计准则( 以下简称“企业会计准则”) 、中国证券业协会于 2012 年 11 月
16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《新华钻石品质企业股票型证券投资基金
基金 合 同》 和 中国 证 券监 督 管理 委 员会 发 布的 关 于基 金 行业 实 务操 作 的有 关 规定 进 行确
认、计量和编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会 计准则及其他有关 规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金的财务
状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。
7.4.4 重要会计政 策和会计估计新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
24
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和 金融负债的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
贷款和应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前持有的股票投资、 债券投资和衍生工具 （主
要为权证投资） 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 其他金融资产
划分为贷款和应收款项， 暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 除衍
生工具所产生的金融资产外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资
产负债表中以交易性金融资产列示。 衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金
融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他 金 融负 债 。本 基 金目 前 暂无 划 分为 以 公允 价 值计 量 且其 变 动计 入 当期 损 益的 金 融负
债。 除衍生工具所产生的金融负债外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。 衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中
以衍生金融负债列示。
7.4.4.4 金融资产和 金融负债的初始确 认、后续计量和 终止确认
（1）金融资产和金融负债的初始确认和终止确认（证券投资基金成本计价方法）
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
a 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。 股票投资成本按交易日股票的公允价值确认， 取
得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/( 损失) 。 出售股票的成本按移动加权平均法于交
易日结转。
b 债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。 债券投资成本按交易日债券的公允价值确认， 取
得时发生的相关交易费用直接记入当期损益， 上述公允价值不包含债券起息日或上次除息新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
25
日至购买日止的利息( 作为应收利息单独核算) 。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资， 后于权证
实际取得日按 7.4.4.4（1） 、1） 、c 所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成
本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/( 损失) 。 卖出银行间同业市场
交易的债券于交易日确认债券投资收益/( 损失) 。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
c 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资， 权证投资成本按交易日权证的公允价值确认， 取
得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。 因认购新发行的分离交易可转债而取得的权
证在实际取得日， 按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易
可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/( 损失) 。 出售权证的成本按移动加权平均法于交
易日结转。
2）贷款和应收款项
贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额， 采用实际利率法以摊余成本进行后续
计量， 终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益， 直线法与实际利率法确定的金额差
异较小的可采用直线法， 其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初
始确认金额。
3）其他金融负债
其他金融负债以公允价值作为初始确认金额， 采用实际利率法以摊余成本进行后续计
量， 终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益， 直线法与实际利率法确定的金额差异
较小的可采用直线法， 其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初
始确认金额。
（2）金融资产和金融负债的后续计量
本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。 对于以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 按照公允价值后续计量， 公允价值变动计
入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。
7.4.4.5 金融资产和 金融负债的估值原 则
（1）估值原则新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
26
公 允 价值 是指 在公 平交 易 中熟 悉情 况的 交易 双 方自 愿进 行资 产交 换 或者 债务 清偿 的
金额。 存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。 不存在活
跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。 采用估值技术得出的结果反映
估值日在公平交易中可能采用的交易价格。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现
金流量折现法和期权定价模型等。
1 ）对存 在活跃 市场的 投资品 种，如 估值日 有市 价的， 采用市 价确定 公允价 值；估 值
日无市价， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。
2 ）对存 在活跃 市场的 投资品 种，如 估值日 无市 价，且 最近交 易日后 经济环 境发生 了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日
的基金资产净值的影响在 0.25％以上的， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，
调整最近交易市价，确定公允价值。
3 ）当投 资品种 不再存 在活跃 市场， 且其潜 在估 值调整 对前一 估值日 的基金 资产净 值
的影响在 0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
（2）主要资产的估值方法
1）股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值； 估值日无交易
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 按最近交易日的市场交易收盘价估值； 估值
日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值， 在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票， 在同一股票上市交易后， 在锁定期内按估值日证
券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、 转增股、 配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票， 按估值日在证券
交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
非公开发行股票在锁定期内的估值方法为： 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
27
易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股
票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间
差价的一部分确认为估值增值。
2）债券投资
交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。 交易
所上 市 但未 实 行净 价 交易 的 债券 按 估值 日 收盘 价 减去 债 券收 盘 价中 所 含的 债 券应 收 利息
后的净价为公允价值。 估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最
近交 易 日收 盘 价确 定 公允 价 值。 估 值日 无 交易 但 最近 交 易日 后 经济 环 境发 生 了重 大 变化
的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，如估值技术难以可靠计量，
则以成本计量。
交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
全国银行间同业市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公
允价值。 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分别确定公允价
值。
3）权证投资
因 认 购新 发行 分离 交易 可 转债 而取 得的 权证 从 实际 取得 日起 到卖 出 交易 日或 行权 日
止， 上 市交 易 的权 证 投资 按 估值 日 在证 券 交易 所 挂牌 的 该权 证 投资 的 市场 交 易收 盘 价估
值； 估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 按最近交易日的市场交易
收盘价估值； 估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值； 在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下按成本估值； 因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但
未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
4 ）如有 确凿证 据表明 按上述 方法进 行估值 不能 客观反 映其公 允价值 ，本基 金的管 理
人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
7.4.4.6 金融资产和 金融负债的抵销新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
28
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵销
债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债
表列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。
未实 现 平准 金 指在 申 购或 赎 回基 金 份额 时 ，申 购 或赎 回 款项 中 包含 的 按累 计 未实 现 利得
/( 损 失) 占基 金净 值比 例 计算 的 金额 。损 益平 准金 于 基金 申购 确认 日或 基 金赎 回确 认日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资收益/( 损失) 于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/( 损失) 按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股 利 收益 于除 息日 按上 市 公司 宣告 的分 红派 息 比例 计算 的金 额扣 除 由上 市公 司代 扣
代缴的个人所得税后的净额确认。
债 券 利息 收入 按债 券票 面 价值 与票 面利 率计 算 的金 额扣 除适 用情 况 下应 由债 券发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额， 在债券实际持有期内逐日确认。 贴息债视同到期一
次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后
确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回购
期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公 允 价 值变 动收 益/( 损失) 于 估值 日 按以 公 允价 值 计 量且 其变 动 计入 当 期 损益 的金 融
资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
7.4.4.10 费用的确认 和计量
本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率逐日计提。新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
29
本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率逐日计提。
卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额， 在回购
期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
7.4.4.11 基金的收 益分配政策
1、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， 而 C 类基金份额收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每份基金份额享有同
等分配权；
2 、收益 分配时 所发生 的银行 转账或 其他手 续费 用由投 资人自 行承担 。当投 资人的 现
金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金注册登记机构可将投
资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ， 若 《基金合同》 生效不满 3 个月可不进
行收益分配；
4 、本基 金收益 分配方 式分两 种：现 金分红 与红 利再投 资，投 资者可 选择现 金红利 或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式
是现金分红；
5 、基金 收益分 配后基 金份额 净值不 能低于 面值 ；即基 金收益 分配基 准日的 基金份 额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的 会计政策和会计 估计
本基金本报告期内未有其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和 会计估计变更以及 差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变 更的说明
本基金报告期内未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变 更的说明
本基金报告期内未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的 说明
本基金报告期内未发生会计差错更正。
7.4.6 税项新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
30
根据财 政部、国 家税务总局 财税[2002]128 号文《关 于开放式 证券投资基 金有关税 收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]11 号
文《关于调整证券( 股票) 交易印花税税率的通知》 、财税[2005]102 号文《关于股息红利个
人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》 、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》 、自 2008
年 4 月 24 日起执行的 《关于调整证券 （股票） 交易印花税税率的通知》 及其他相关税务
法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3 ）对基 金取得 的企 业债券 利息收 入，由 发行 债券的 企业在 向基金 派发利 息时代 扣
代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所 得税。对基金取得的股票 的股息、红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法
规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（4）基金买卖股票于 2008 年 4 月 24 日前按照 0.3% 的税率缴纳股票交易印花税，
自 2008 年 4 月 24 日起按 0.1% 的税率缴纳。 经国务院批准， 财政部、 国家税务总局决定
从 2008 年 9 月 19 日起， 调整证券 （股票） 交易印花税征收方式， 将现行的对买卖、 继承、
赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据按 0.1% 的税率对双方当事人征收证券（股票）交
易印花税，调整为单边征税， 即对买卖、继承、 赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的
出让按 0.1% 的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。
（5 ）基金 作为流 通股 股东在 股权分 置改革 过程 中收到 由非流 通股股 东支付 的股份 、
现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报 表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
活期存款 7,533,168.00 9,205,731.05
定期存款 - 3,600,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 1 月以内 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
31
合计 7,533,168.00 3,609,205,731.05
7.4.7.2 交易性金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
债券
交 易 所 市
场
353,058,099.47 338,532,586.70 -14,525,512.77
银 行 间 市
场
268,696,782.96 256,689,600.00 -12,007,182.96
合计 621,754,882.43 595,222,186.70 -26,532,695.73
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 621,754,882.43 595,222,186.70 -26,532,695.73
项目
上年度末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
债券
交 易 所 市
场
- - -
银 行 间 市
场
351,796,944.14 352,107,000.00 310,055.86
合计 351,796,944.14 352,107,000.00 310,055.86
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 351,796,944.14 352,107,000.00 310,055.86
7.4.7.3 衍生金融资 产/ 负债
本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返售金 融资产
7.4.7.4.1 期末买断式 逆回购交易中取 得的债券
本报告期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
应收活期存款利息 3,103.03 78,303.34新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
32
应收定期存款利息 - 5,734,706.50
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,025.90 -
应收债券利息 12,835,001.96 3,620,153.44
应收买入返售证券利息 - 527,658.20
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 12,842,130.89 9,960,821.48
注：应收结算备付金利息包含结算保证金利息
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 14,854.76 3,125.00
合计 14,854.76 3,125.00
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 751.07 -
应付后端申购费 - -
债券利息税 - -
预提费用 460,000.00 -
银行手续费 - -
合计 460,751.07 -
7.4.7.9 实收基金
新华纯债添利 债券发起 A 类
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份额 账面金额
上年度末 559,333,620.70 559,333,620.70
本期申购 204,165,308.80 204,165,308.80
本期赎回（以“-” 号填列） -703,680,275.00 -703,680,275.00新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
33
本期末 59,818,654.50 59,818,654.50
新华纯债添利 债券发起 C 类
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份额 账面金额
上年度末 4,034,808,026.83 4,034,808,026.83
本期申购 2,729,645,622.29 2,729,645,622.29
本期赎回（以“-” 号填列） -6,531,959,118.77 -6,531,959,118.77
本期末 232,494,530.35 232,494,530.35
7.4.7.10 未分配利润
新华纯债添利 债券发起 A 类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 707,873.04 37,751.45 745,624.49
本期利润 11,392,469.08 -4,416,332.13 6,976,136.95
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-8,087,716.28 1,482,587.18 -6,605,129.10
其中：基金申购款 3,680,934.25 774,849.94 4,455,784.19
基金赎回款 -11,768,650.53 707,737.24 -11,060,913.29
本期已分配利润 - - -
本期末 4,012,625.84 -2,895,993.50 1,116,632.34
新华纯债添利 债券发起 C 类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,664,856.17 272,304.41 4,937,160.58
本期利润 76,395,041.31 -22,426,419.46 53,968,621.85
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
-66,701,602.34 10,940,357.62 -55,761,244.72
其中：基金申购款 45,949,352.03 8,662,914.09 54,612,266.12
基金赎回款 -112,650,954.37 2,277,443.53 -110,373,510.84
本期已分配利润 - - -
本期末 14,358,295.14 -11,213,757.43 3,144,537.71
7.4.7.11 存款利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年12 月21 日（基金合同
生效日）至2012 年12 月31 日
活期存款利息收入 373,239.90 78,303.34新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
34
定期存款利息收入 14,491,588.22 5,734,706.50
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 90,977.19 -
其他 - -
合计 14,955,805.31 5,813,009.84
注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息
7.4.7.12 债券投资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年1
2 月31 日
上年度可比期间
2012 年12 月21 日（基金合同
生效日）至2012 年12 月31 日
卖出债券 （债转股及债券到期兑
付）成交总额
4,140,311,218.11 -
减： 卖出债券 （债转股及债券到
期兑付）成本总额
4,026,753,476.39 -
减：应收利息总额 102,308,546.59 -
债券投资收益 11,249,195.13 -
7.4.7.13 公允价值变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年12 月21 日（基金合同
生效日）至2012 年12 月31 日
1.交易性金融资产 -26,842,751.59 310,055.86
——股票投资 - -
——债券投资 -26,842,751.59 310,055.86
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -26,842,751.59 310,055.86
7.4.7.14 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度可比期间
2012 年12 月21 日（基金合同生
效日）至2012 年12 月31 日
基金赎回费收入 948,900.61 -
转换费收入 1,442.09 -
合计 950,342.70 -
7.4.7.15 交易费用新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
35
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月3
1 日
上年度可比期间
2012 年12 月21 日 （基金合同生效日 ）
至2012 年12 月31 日
交易所市场交易费用 24,218.33 3,125.00
银行间市场交易费用 35,514.90 -
合计 59,733.23 3,125.00
7.4.7.16 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度可比期间
2012 年12 月21 日 （基金合同生效
日）至2012 年12 月31 日
审计费用 80,000.00 -
信息披露费 380,000.00 -
债券托管账户维护费 27,000.00 -
银行划款手续费 76,580.51 4,168.00
其他项目 500.00 -
合计 564,080.51 4,168.00
7.4.8 或有事项、 资产负债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至 2013 年 12 月 31 日，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表 日后事项
截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人
新华信托股份有限公司 基金管理人股东
恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东
杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东
注： 本报告期内， 本公司原有股东陕西蓝潼投资有限公司将其持有的 30% 股权、 上海
大众环境产业有限公司将其持有的 13.75% 股权转让给恒泰证券股份有限公司， 并已完成证
监会审批和工商变更登记手续。
7.4.10 本报告期及 上年度可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过关联方 交易单元进行的 交易
7.4.10.1.1 股票交易新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
36
本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金
本基金均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年12 月21 日（基金合同
生效日）至2012 年12 月31 日
当期发 生的基 金应支付的 管
理费
9,628,992.79 753,581.47
其中： 支付销 售机构的客 户
维护费
5,752,126.99 374,835.40
注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6% 的年费率逐日计提, 逐日累计至每月
月底,按月支付。
其计算公式为: 日管理人报酬= 前一日基金资产净值×0.6%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年12 月21 日（基金合同
生效日）至2012 年12 月31 日
当期发 生的基 金应支付的 托
管费
3,209,664.23 251,193.81
注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.2% 的年费率逐日计提确认。
其计算公式为: 日托管人报酬= 前一日基金资产净值×0.2%/ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
37
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
新华纯债添利债
券发起 A 类
新华纯债添利债券发
起 C 类
合计
恒泰证券 - 197,665.61 197,665.61
新华直销 - 503,606.75 503,606.75
工商银行 - 4,155,364.66 4,155,364.66
合计 - 4,856,637.02 4,856,637.02
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2012 年12 月21 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
新华纯债添利债
券发起A 类
新华纯债添利债券发
起C 类
合计
恒泰证券 - 30,378.23 30,378.23
工商银行 - 201,547.42 201,547.42
新华直销 - 45,429.23 45,429.23
合计 - 277,354.88 277,354.88
注：本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4% 年费率计提。
其计算公式为：日基金销售服务费= 前一日 C 类基金资产净值×0.4%/ 当年天数。
本报告期列 示的应支 付的销售服 务费为当 期支付金 额。
7.4.10.3 与关联方进 行银行间同业市 场的债券( 含回购) 交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间市场交易。
7.4.10.4 各关联方投 资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有 资金投资本基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年12 月21 日（基金合同生效日 ）
至2012 年12 月31 日
新华纯债添利债
券发起A 类
新华纯债添利债
券发起C 类
新华纯债添利债
券发起A 类
新华纯债添利债
券发起C 类
基 金 合 同 生 效 日
（2012 年 12 月 21
日） 持有的基金份
额
9,999,900.00 0.00 9,999,900.00 0.00
期 初 持 有 的 基 金
份额
9,999,900.00 0.00 9,999,900.00 0.00
期 间 申 购/ 买 入 总
份额
0.00 0.00 0.00 0.00新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
38
期 间 因 拆 分 变 动
份额
0.00 0.00 0.00 0.00
减 ： 期 间 赎 回/ 卖
出总份额
0.00 0.00 0.00 0.00
期 末 持 有 的 基 金
份额
9,999,900.00 0.00 9,999,900.00 0.00
期 末 持 有 的 基 金
份 额 占 基 金 总 份
额比例
3.42% 0% 0.22% 0%
7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的 其他关联方投资本 基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保 管的银行存款余 额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年 12 月 21 日（基金合同生
效日）至 2012 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 7,533,168.00 373,239.90 9,205,731.05 78,303.34
7.4.10.6 本基金在承 销期内参与关联 方承销证券的情 况
本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交 易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配 情况
本基金本报告期及上年度可比期间无收益分配事项。
7.4.12 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有 的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期 末持有的流通受 限证券
截至报告期期末本基金未持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的 暂时停牌等流通 受限股票
截至报告期期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正 回购交易中作为 抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至 2013 年 12 月 31 日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 65,019,567.49 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
39
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
1280370
12 漯河城
投债
2014-01-02 96.67 28,000 2,706,760.00
1280437 12 立业债 2014-01-02 97.36 150,000 14,604,000.00
1282557
12 成交投
MTN1
2014-01-02 95.84 200,000 19,168,000.00
1380068 13 华峰债 2014-01-02 98.01 100,000 9,801,000.00
1380283
13 许昌投
资债
2014-01-02 96.26 50,000 4,813,000.00
1380293 13 泰州债 2014-01-02 100.20 50,000 5,010,000.00
1380314 13 新沂债 2014-01-02 96.46 100,000 9,646,000.00
合计 - - 678,000 65,748,760.00
7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至 2013 年 12 月 31 日，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 255,400,000.00 元，2014 年 1 月 2 日到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风 险及管理
7.4.13.1 风险管理政 策和组织架构
本 基 金在 日常 经营 活动 中 涉及 的财 务风 险主 要 包括 信用 风险 、流 动 性风 险及 市场 风
险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内
部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察
稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之
发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投
资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公
司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基
金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金在 交易 所进 行的 交 易均 与中 国证 券登 记 结算 有限 责任 公司 完 成证 券交 收和 款
项清算，因此违约风险发生的可能性很小。新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
40
7.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
A-1 - 240,289,000.00
A-1 以下 - -
未评级 19,998,000.00 -
合计 19,998,000.00 240,289,000.00
7.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年末
2012 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 575,224,186.70 111,818,000.00
未评级 - -
合计 575,224,186.70 111,818,000.00
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自
于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易。 本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。 本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计
息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基金 所持 金 融工 具的 公允 价值 或 未来 现金 流量 因所 处 市场 各类 价格 因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
市 场 风险 是指 基金 所持 金 融工 具的 公允 价值 或 未来 现金 流量 因所 处 市场 各类 价格 因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
41
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年 12
月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,533,168.00 - - - 7,533,168.00
结算备付
金
8,840,337.13 - -
-
8,840,337.13
存出保证
金
105,977.83 - -
-
105,977.83
交易性金
融资产
19,998,000.0
0
252,215,0
44.50
323,009,142.
20
-
595,222,186.70
应收证券
清算款
- - -
-
-
应收利息 - - -
12,842,130.
89
12,842,130.89
应收申购
款
- - -
-
-
其他资产 - - - - -
资产总计
36,477,482.9
6
252,215,0
44.50
323,009,142.
20
12,842,130.
89
624,543,800.55
负债
卖出回购
金融资产
款
320,419,567.
49
- -
-
320,419,567.49
应付证券
清算款
- - -
1,064,390.2
7
1,064,390.27
应付赎回
款
- - -
5,651,239.2
8
5,651,239.28
应付管理
人报酬
- - -
187,185.11
187,185.11
应付托管
费
- - -
62,395.05
62,395.05新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
42
应付销售
服务费
- - -
103,256.96
103,256.96
应付交易
费用
- - -
14,854.76
14,854.76
应付利息 - - - 5,805.66 5,805.66
其他负债 - - - 460,751.07 460,751.07
负债总计
320,419,567.
49
- -
7,549,878.1
6
327,969,445.65
利率敏感
度缺口
-283,942,084
.53
252,215,0
44.50
323,009,142.
20
5,292,252.7
3
296,574,354.90
上年度末
2012年12
月31日
1年以内 1-5 年 5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
3,609,205,73
1.05
- -
-
3,609,205,731.05
结算备付
金
- - -
-
-
存出保证
金
- - -
-
-
交易性金
融资产
240,289,000.
00
111,818,0
00.00
-
-
352,107,000.00
买入返售
金融资产
630,000,000.
00
- -
-
630,000,000.00
应收证券
清算款
- - -
-
-
应收利息 - - -
9,960,821.4
8
9,960,821.48
应收申购
款
- - -
-
-
其他资产 - - - - -
资产总计
4,479,494,73
1.05
111,818,0
00.00
-
9,960,821.4
8
4,601,273,552.53
负债新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
43
负债 - - - - -
卖出回购
金融资产
款
- - -
-
-
应付证券
清算款
- - -
-
-
应付赎回
款
- - -
-
-
应付管理
人报酬
- - -
753,581.47
753,581.47
应付托管
费
- - -
251,193.81
251,193.81
应付销售
服务费
- - -
441,219.65
441,219.65
应付交易
费用
- - -
3,125.00
3,125.00
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - - -
负债总计 - - -
1,449,119.9
3
1,449,119.93
利率敏感
度缺口
4,479,494,73
1.05
111,818,0
00.00
-
8,511,701.5
5
4,599,824,432.60
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
1. 其他市场 变量不变 ，市场利率 上升 25 个基点
2. 其他市场 变量不变 ，市场利率 下降 25 个基点
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
市场利率上升 25.00 bp -6,716,584.62 7,669,376.67
市场利率下降 25.00 bp 6,805,095.48 -7,662,042.63
注： 本基金管理人运用 XRisk Suite 风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、 结
算备付金、存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
44
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产与负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险.
7.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。 市场价格风险
是指 基 金所 持 金融 工 具的 公 允价 值 或未 来 现金 流 量因 除 市场 利 率和 外 汇汇 率 以外 的 市场
价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票和债券， 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基
金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国债、 央行票据、
地方政府债、城投债、 金融债、企业债 （含中小企业私募债）短期融资券、 中期票据、公
司债、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具， 同时本基金不直接在二级市场买入股票、 权证等权益类资
产也不参与一级市场新股申购和新股增发和可转债投资。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 595,222,186.70 95.31
其中：债券 595,222,186.70 95.31
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购 的买入返售金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 16,373,505.13 2.62
6 其他各项资产 12,948,108.72 2.07
7 合计 624,543,800.55 100.00新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
45
8.2 期末按行业分 类的股票投资组 合
报告期末，本基金未持有股票。
8.3 期末按公允价 值占基金资产净 值比例大小排序的 所有股票投资明 细
报告期末，本基金未持有股票。
8.4 报告期内股票 投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金 额超出期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明细
报告期内，本基金未持有股票。
8.4.2 累计卖出金 额超出期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股票明细
报告期内，本基金未持有股票。
8.4.3 买入股票的 成本总额及卖出股 票的收入总额
报告期内，本基金未持有股票。
8.5 期末按债券品 种分类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,998,000.00 6.74
其中：政策性金融债 19,998,000.00 6.74
4 企业债券 556,056,186.70 187.49
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 19,168,000.00 6.46
7 可转债 - -
8 中小企业私募债券 - -
9 其他 - -
10 合计 595,222,186.70 200.70新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
46
8.6 期末按公允价 值占基金资产净 值比例大小排名的 前五名债券投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 1280159
12 朝阳建投
债
300,000 29,496,000.00 9.95
2 1280305 12 合力债 300,000 29,373,000.00 9.90
3 1280437 12 立业债 300,000 29,208,000.00 9.85
4 1280415 12 驻投资债 300,000 28,914,000.00 9.75
5 122522 12 兴城建 293,630 28,758,122.20 9.70
8.7 期末按公允价 值占基金资产净 值比例大小排名的 所有资产支持证 券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价 值占基金资产净 值比例大小排名的 前五名权证投资 明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.9 报告期末本基 金投资的股指期 货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
本基金合同 约定本基 金不能投资 股指期货 。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同 尚无股指 期货投资政 策。
8.10 报告期末本基 金投资的国债期 货交易情况说明
8.10.1 本基金投资国债期 货的投资政策
本基金合同 尚无国债 期货投资政 策。
8.10.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和损益 明细
本基金合同 约定本基 金不能投资 国债期货 。
8.10.3 本基金投资国债期 货的投资评价新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
47
本基金合同 约定本基 金不能投资 国债期货 。
8.11 投资组合报告 附注
8.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 105,977.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,842,130.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,948,108.72
8.11.4 期末持有 的处于转股期的可转 换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十 名股票中存在流通受 限情况的说明
报告期末,本基金持有前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合 报告附注的其他文字 描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有 人信息
9.1 期末基金份额 持有人户数及持 有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
48
例 例
新 华
纯 债
添 利
债 券
发 起
A 类
413 144,839.36 9,999,900.00 16.72% 49,818,754.50 83.28%
新 华
纯 债
添 利
债 券
发 起
C 类
1,569 148,180.07 34,221,647.95 14.72% 198,272,882.40 85.28%
合计 1,982 147,483.95 44,221,547.95 15.13% 248,091,636.90 84.87%
9.2 期末基金管理 人的从业人员持 有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业
人员持有本基金
新华纯债添
利债券发起 A
类
1272.56 0.002%
新华纯债添
利债券发起 C
类
11749.79 0.005%
合计 13022.35 -
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金 （纯债 C ）份额
总量的数量区间为 0 万份； 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 万
份以上。
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金 （纯债 A ） 份额总量
的数量区间为 0 万份； 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 万份以
上。
9.3 发起式基金发 起资金持有份额 情况
项目
持 有 份
额总数
持 有 份 额
占 基 金 总
份额比例
发 起 份
额总数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 9,999,90
0.00
3.42% 9,999,90
0.00
3.42% 3 年新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
49
基金管 理人高 级管理
人员
- - - -
基金经理等人员 - - - -
基金管理人股东 - - - -
其他 - - - -
合计 9,999,90
0.00
3.42% 9,999,90
0.00
3.42%
§10
开放式基金 份额变动
单位：份
项目 新华纯债添利债券发起 A 类 新华纯债添利债券发起 C 类
基金合同生效日(2012 年 12
月 21 日) 基金份额总额
559,333,620.70 4,034,808,026.83
本报告期期初基金份额总额 559,333,620.70 4,034,808,026.83
本报告期基金总申购份额 204,165,308.80 2,729,645,622.29
减：本 报告期 基金总赎回 份
额
703,680,275.00 6,531,959,118.77
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 59,818,654.50 232,494,530.35
§11 重大事件揭 示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人的专 门基金托管部门的 重大人事变动
2013 年 1 月 18 日， 因工作调动， 孙枝来先生辞去新华基金管理有限公司总经理一职。
2013 年 3 月 22 日，因工作调动，张宗友先生担任新华基金管理有限公司总经理一职。
11.3 涉及基金管理 人、基金财产、 基金托管业务的诉 讼
本报告期未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
50
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期本基金未有投资策略的改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师事务 所情况
本报告期内， 本基金未发生改聘会计师事务所情况。2013 年 7 月 1 日， 国富浩华会计
师事务所更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 。报告年度应支付给其报酬 80000 元
人民币。审计年限为 1 年。自 2012 年至 2013 年，瑞华会计师事务所为本基金连续提供 2
年审计服务。
11.6 管理人、托管 人及其高级管理 人员受稽查或处罚 的情况
本报告期本基金管理人及其副总经理、 督察长由于旗下部分基金采取尾市集中下单方
式，致使相关股票价格异动，收到重庆证监局监管谈话的决定。
11.7 基金租用证券 公司交易单元的 有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交易单元进 行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣
金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当
期佣
金总
量的
比例
中信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
51
中信万通 1 - - - - -
注：本 基金根 据中国 证券监 督管理 委员会 《关于 加强证 券投资 基金监 管有关 问题的 通知》
（证监基字[1998]29 号） 以及 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基金字[2007]48 号）的有关规定，本基金报告期内共租用 12 个交易席位，其中新增恒
泰证券深圳交易所席位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：
1、经营行为稳健规范，内控制度健全。
2、 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施满足基金进行证券交易的需要。
3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：
1 、券商 提供独 立的或 第三方 研究报 告及服 务，包 括宏观 经济、 行业分 析、公 司研发 、市
场数据、财经信息、 行业期刊、组合分析软件、 绩效评估、研讨会、 统计信息、交易评估
等，用以支持投资决策。
2 、以季 度为单 位对经 纪商通 过评分 的方式 进行考 核，由 基金经 理、研 究员和 交易员 分别
打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、 提供研究报告数量、 研究报告质量和及时性、
受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，
交易量大小和评分高低成正比。
3、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。
11.7.2 基金租用 证券公司交易单元进 行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 其它交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
中信证券
407,328,793.
85
19.45%
615,400,00
0.00
5.61% - - - -
海通证券
354,731,482.
70
16.94%
3,439,800,
000.00
31.3
3%
- - - -新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
52
广发证券
20,173,466.3
0
0.96% - - - - - -
新时代证券
224,291,527.
76
10.71%
473,000,00
0.00
4.31% - - - -
安信证券 6,794,406.67 0.32% - - - - - -
民族证券
190,751,311.5
2
9.11%
38,800,00
0.00
0.35% - - - -
长江证券 3,309,603.00 0.16% - - - - - -
国信证券
695,081,213.
46
33.20%
3,293,000,
000.00
29.9
9%
- - - -
国元证券
191,417,451.
14
9.14%
3,119,100,
000.00
28.4
1%
- - - -
恒泰证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中信万通 - - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
2012 年年度资产净值的公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-1-4
2
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员
变更公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-1-21
3
新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金基金开放日常申购 （赎回） 业务公
告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-1-22
4
关 于 新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 开 通 部 分 银 行 定 期 定 额 投 资
业 务 及 参 与 部 分 银 行 电 子 银 行 申 购 费
率优惠活动的公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-1-23
5 新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 中国 证券 报、 证券 2013-1-28新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
53
基金关于投资中小企业私募债的公告 时报、 上海证券报、
证券 日报 、证 券日
报、公司网站
6
新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金关于投资中小企业私募债的公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-1-30
7
新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金关于投资中小企业私募债的公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-2-7
8
新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金关于投资中小企业私募债的公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-2-23
9
新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金关于投资中小企业私募债的公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-3-5
10
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员
变更公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-3-28
11
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 继 续 参 加
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 电 子
银行基金申购费率优惠活动的公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-3-29
12
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基金对账单服务形式的公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-4-3
13
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子 公
司的公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
公司网站
2013-4-19
14
新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 2013 年第 1 季度报告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-4-20
15
新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金开通直销渠道基金转换、 网上交易
定期定额投资业务公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-4-24
16
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 支 付
宝 公 司 网 上 直 销 业 务 并 参 加 费 率 优 惠
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
2013-5-11新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
54
活动的公告 证券 日报 、公 司网
站
17
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 所 聘
审计机构更名的公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-6-18
18
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基金新增代销机构的公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-6-26
19
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
2013 年半年度最后 一个交易日资 产净
值的公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-6-29
20
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
2013 年半年度资产净值的公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-7-1
21
新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 2013 年第 2 季度报告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-7-17
22
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
在第三方基金销售机构开通定投、 转换
业 务 以 及 参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-7-23
23
新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金招募说明书（更新）摘要
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-8-2
24
新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金招募说明书（更新）全文
公司网站 2013-8-2
25
新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 2013 年半年度报告（摘要）
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-8-28
26
新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 2013 年半年度报告（正文）
公司网站 2013-8-28
27
延 长 中 国 农 业 银 行 金 穗 卡 基 金 网 上 交
易申购费率优惠活动时间
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-9-16
28
新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 2013 年第 3 季度报告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
2013-10-25新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
55
公司网站
29
新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 2013 年第 3 季度报告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
公司网站
2013-10-25
30
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 股 东 股 权 转 让
及修改公司章程的公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-12-3
31
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
增 加 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 为 代 销 机
构的公告
中国 证券 报、 证券
时报、 上海证券报、
证券 日报 、公 司网
站
2013-12-25
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
( 一) 中国证监会批准新华纯债添利债券型发起式证券投资基金募集的文件
( 二) 关于申请募集新华纯债添利债券型发起式证券投资基金之法律意见书
( 三) 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同
( 四) 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金托管协议
( 五) 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金登记结算服务协议
( 六) 《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
( 七) 更新的《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》
( 八) 基金管理人业务资格批件、营业执照及公司章程
( 九) 基金托管人业务资格批件和营业执照
( 十) 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅， 也可按工本费购买复印件， 或通过本基金管理人网新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2013 年年度报告
56
站查阅。
新华基金管理有限公司
二〇一四年三月二十八日
