万 家 双 引 擎灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月28 日
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2014 年3 月27 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告财务资 料已经审 计, 安永华明会计 师事务所 为 本基金出具了 无保留意 见 的审计报告, 请
投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理 人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 13
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说 明 .................................................................. 51
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
§ 10 开放式基 金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合
基金主 代码 519183
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 27 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行 股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 63,184,756.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 股票 、 债 券的 有效配 置, 把握 价值 、 成 长 风
格 特征, 精选 个股,构 造风格 类资 产组 合。 在有 效控制
风险的 前提 下, 谋求 基金 资 产的持 续稳 健增 值。
投资策 略 本 基 金根 据对 宏观 经济 环境 、 经济 增长 前景 及证 券市
场发展 状况 的综 合分 析, 确 定大类 资产 的动 态配 置。 本
基 金 股 票 投 资 组 合 采 取 自 下 而 上 的 策 略, 以 量 化 指 标
分 析为 基础, 结合定 性分 析, 精 选具 有明 显价值 、成 长
风 格特 征且 具备 估值 优势的 股票, 构建 投资组 合,在有
效控制 风险 的前 提下,谋 求 基金资 产的 持续 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指 数收 益率 +40%× 上证 国债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券
型 基 金, 属 于 中 高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38619810 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95561
传真 021-38619888 021-62159217
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
福州市 湖东 路154 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
上海市 江宁 路168 号 兴业 大厦
20 楼 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 毕玉国 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
基金管 理人 办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 9,773,874.58 -273,499.48 -4,905,360.31
本期利 润 7,777,085.50 1,886,180.46 -6,642,330.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1205 0.0304 -0.0948
本期加 权平 均净 值利 润率 12.54% 3.61% -10.25%
本期基 金份 额净 值增 长率 13.36% 2.90% -16.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -682,978.14 -8,261,081.74 -12,432,150.37
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0108 -0.1274 -0.1520
期末基 金资 产净 值 62,501,778.83 56,561,172.86 69,349,713.31
期末基 金份 额净 值 0.9892 0.8726 0.8480
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 46.68% 29.39% 25.74%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基 金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.53% 1.28% -1.65% 0.67% -8.88% 0.61%
过去六 个月 7.01% 1.49% 4.17% 0.77% 2.84% 0.72%
过去一 年 13.36% 1.37% -3.08% 0.84% 16.44% 0.53%
过去三 年 -2.84% 1.14% -11.44% 0.79% 8.60% 0.35%
过去五 年 40.78% 1.23% 27.22% 0.93% 13.56% 0.30%
自基金 合同
生效起 至今
46.68% 1.18% -1.49% 1.05% 48.17% 0.13%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 于 2008 年 6 月 27 日 成立,建 仓期 为六 个月, 建仓 期结 束时 和报 告 期末各 项资 产配 置比
例符合 基金 合同 要求 。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：本 基金 于 2008 年 6 月 27 日 成立,合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算, 不 按 整个自 然年 度进 行折
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 过去 三年 未分 配利润 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路 360 号 9 楼, 注册 资 本 1 亿 元人 民币 。目 前管 理十八 只基 金, 分别 为万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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万家 180 指 数证 券投 资基 金、万 家增 强收 益债 券型 证券投 资基 金、 万家 行业 优选股 票型 证券 投 资
基金、万家货 币市场证 券 投资基金、万 家和谐增 长 混合型证券投 资基金、 万 家双引擎灵 活配置混
合型证券投资 基金、万 家 精选股票型证 券投资基 金 、万家稳健增 利债券型 证 券投资基 金 、万家中
证红利指数型 证券投资 基 金、万家添利 分级债券 型 证券 投资基金 、万家中 证 创业成长指 数分级证
券投资 基金 、 万家 信用 恒 利债券 型证 券投 资基 金 、 万家 14 天 理财 债券 型证 券 投资基 金 、 万 家岁 得
利定期开放债 券型发起 式 证券投资基金 、万家强 化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金、 万家上证
380 交易型 开放式指 数证 券投资基金、 万家市政 纯 债定期开放债 券型证券 投 资基金和万家 城市建
设主题 纯债 债券 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
朱颖
本 基 金 基 金 经 理, 、万
家行业优选股票型基
金基金 经理
2012 年
2 月4 日
- 7 年
硕士学 位, 2006 年 10 月 加入
万家基金管理有限公司, 曾担
任行业 分析 师, 基金 经理 助 理。
华光磊
本基金 基金 经理 、 万 家
和谐增长混合型证券
投资基 金基 金经 理、 权
益投资 部副 总监
2013 年
8 月8 日
- 9 年
学士学 位,2004 年 8 月 进 入光
大证券 研究 所工 作, 于 2008 年
获 得 新 财 富 房 地 产 行 业 最 佳 分
析师第 三名(团队);2008 年 12
月 加 入 光 大 证 券 资 产 管 理 总
部,2009 年 9 月加 入天 弘 基金,
分 别 担 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助
理等职 务;2011 年 5 月 加 入万
家基金, 先后担任研究总监助
理、研 究总 监 等 职务 。
吴印
万家精选股票型基金
基金经 理、 万家 行业 优
选股票型基金基金经
理、 权 益投 资部 副总 监
2010 年
7 月3 日
2013
年 8 月
8 日
7 年
硕士学位,2006 年 加 入 万 家 基
金, 曾担任研究发展部行业分
析师、 基金 经理 助理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资 组合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交 易执 行上： （1 ）公 司 将投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离， 实行 集中 交易制 度； （2）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 未发 现违 反公平 交易 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年是 一个 值得 资本 市 场记住 的年 份， 这一 年资 本市场 的成 长股 与代 表传 统产业 的周 期性
大盘股走出了 迥异的趋 势 ，前者不断上 涨，两者 的 估值差异越拉 愈大。万 家 双引擎经济 在这一年
经过充分的调 整，从上 半 年的均衡布局 逐渐转向 下 半年的以成长 股投资 为 主 ，并且把该 投资思路
一直延 续到 了2014 年初 。
2013 年股票市场的走势是 股票市场对中国经济转型的提前映射，既反映了传统产业增长下
行，又反映了 代表未来 趋 势的新兴产业 的前景。 在 可预期的一段 时间内， 我 们认为股票 市场只有
两种走势，要 么就是因 为 经济增速超预 期下滑而 导 致整体下行， 要么就是 周 期型的行业 横盘而成
长股持续轮动 ，很难看 到 整个股票市场 的大牛市 。 在前一种情况 下，如果 短 期内经济失 速而政府
做微调 的话 ，市 场会 在估 值差巨 大的 情况 下发 生风 格的短 期变 化， 但不 会长 久。
2013 年的 成长 股行 情中 ， 最具代 表性 的是 传媒 板块 ， 电影 、 营 销、 游戏 等子 领域各 有出 彩之
处因而 轮番 带动 板块 上扬 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 该基 金份 额 净值 为0.9892 元,报 告期 基金份 额净 值增 长率 为13.36%, 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-3.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回顾2014 年前 两个 月的 行 情， 市场 仍然 热点 纷呈 。 究其原 因 ， 流 动性 的季 节 性宽松 和经 济数
据的暂 停造 成了 市场 风险 偏好的 上升 。 而 在2 月 22 日这个 周末 出台 的房 地产 相关新 闻成 为了 市 场
风险偏好下降 的一个标 志 ，预计随着经 济活动旺 季 到来数据的陆 续不达预 期 ，市场会缓 慢下行，
而真正 具备 成长 性和 未来 商业模 式的 优质 公司 将有 望成为 市场 热点 。 作 为万 家 双引擎 的基 金经 理，
我们将积极展 开对新经 济 模式公司的研 究，多与 实 业界接触，力 争尽快理 解 新的商业模 式，突破
传统估 值体 系对 投资 的束 缚，为 基金 持有 人创 造价 值。
目前我们关注 比较多的 板 块包括：计算 机板块， 可 能类似于去年 的传媒， 行 业热点和收购 不
断，且因其体 量小股价 更 具弹性；民营 医院和医 疗 器械，传统的 医药企业 因 为政策的缘 故股价受
到压制，但是 对于医疗 的 需求从来就没 有消失， 因 而医药板块中 的医院和 器 械值得我们 关注；国
企改革 ， 市场 化体 制将 会 给传统 的企 业注 入活 力 ； 半导体 行业 ， 机会 来自 于 产业链 向中 国的 转移 ；
化工中某些子 行业，以 染 料为代表，景 气上行； 新 兴商业模式， 机会来自 于 传统行业和 互联网的万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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融合； 游戏 等传 媒子 行业 ，今年 景气 度仍 然维 持高 位。
总体而言，在 经济转型 期 ，我们既要忍 受经济增 速 下降和转型之 苦，又能 享 受新经济模式 带
来的投 资机 会。 在2014 年 ，万家 双引 擎将 努力 挖掘 ，为持 有人 的信 任创 造回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内,基金 管理人为 防 范和化解经营 风险,确保 经 营业务的稳健 运行和受 托 资产的安全 完
整, 主 要做 了以 下工 作:
( 一)加 强风 控文 化建 设
不断 梳理 和优 化制度 流程、防范操 作风险、加 强对员工的合 规培训和加 深员工对合规 风
控工作 的理 解， 确保 公司 各项业 务合 法合 规。
（二） 制度 流程 建设
为加强内控管 理，保证 公 司各项制度流 程的有效 性 、及时性、完 备性，本 年 度对投资、销 售
相关的 制度 流程 及后 台部 门相关 制度 进行 了修 订； 本 年度还 制订 了多 项ETF 相 关管理 制度 和流 程 。
( 三)定 期和 临时 稽核 工作
报告期内，监 察稽核部 门 按计划完成了 各项定期 稽 核和专项稽核 ，检查内 容 覆盖公司各业 务
部门和 业务 环节 ，检 查完 成后出 具监 察稽 核报 告和 建议书 ，并 对整 改情 况进 行跟踪 。
( 四)绩 效评 估和 风险 管理 工作
报告期 内, 优化 并形 成了 较 为完善 的每 日风 险监 控； 改进基 金业 绩评 价工 作， 辅助基 金经 理投
资决策；针对 专户量化 投 资产品、股指 期货产品 等 新业务进行合 规、风险 分 析和系统测 试，提供
风险评估意见 等；针对 由 于市场流动性 紧张的情 况 ，加大了对货 币基金的 风 险管理，防 范资金交
收风险 。
( 五) 员工 行为 管理 与防 控 内幕交 易
报告期内, 公 司进一步 完 善防控内 幕交 易制度和 从 业人员投资申 报等制度 ， 强化员工行为 管
理工作 ，防 范内 幕交 易和 利益输 送。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规, 并 具有 丰富 的实 践经 验 。 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内, 本托 管人 严格 遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金
合同和托管 协议的规 定,诚 信、尽责地 履行了基 金托 管人义务,不 存在损害 本基 金份额持有 人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监
督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内,
严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进
行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2014 ）审 字 第60778298_B07 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 万家双 引擎 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人
引言段 我们审计了后附的万家双 引擎灵活配置混合型证券 投资基金财
务报表 ， 包 括2013 年12 月 31 日的 资产 负债 表 、2013 年 度的 利
润表和 所有 者权 益 （ 基金 净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人万家基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财 务 报 表 是 否 不存 在 重 大 错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计 意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了万 家双引擎灵活配置混合型 证券投资基
金 2013 年 12 月 31 日 的 财务状 况以及 2013 年度 的 经营成 果和
净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 陈 露
汤 骏
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2014 年3 月14 日
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 18,051,011.70 6,759,639.51
结算备 付金
414,953.29 37,164.43
存出保 证金
125,340.86 500,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 41,617,011.78 44,568,370.71
其中： 股票 投资
41,617,011.78 37,775,068.71
基金投 资
- -
债券投 资
- 6,793,302.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,997,048.80 -
应收利 息 7.4.7.5 8,772.22 251,371.76
应收股 利
- -
应收申 购款
1,779.81 5,002,165.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
63,215,918.46 57,118,711.97
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
12,280.75 33,294.67
应付管 理人 报酬
80,615.22 62,963.52
应付托 管费
13,435.86 10,493.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 247,300.67 90,742.59
应交税 费
- - 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 360,507.13 360,044.38
负债合 计
714,139.63 557,539.11
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 63,184,756.97 64,822,254.60
未分配 利润 7.4.7.10 -682,978.14 -8,261,081.74
所有者 权益 合计
62,501,778.83 56,561,172.86
负债和 所有 者权 益总 计
63,215,918.46 57,118,711.97
注：报 告截 止 日2013 年12 月 31 日, 基金 份额 净值0.9892 元, 基金 份额 总额63,184,756.97 份
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
10,615,529.35 4,166,255.68
1.利息 收入
428,196.73 540,962.74
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 246,732.49 162,196.67
债券利 息收 入
145,399.71 349,514.78
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
36,064.53 29,251.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
12,029,960.99 1,425,509.17
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 11,411,302.24 -656,036.62
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 267,695.84 1,638,020.78
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 350,962.91 443,525.01
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -1,996,789.08 2,159,679.94
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 154,160.71 40,103.83
减： 二、费用
2,838,443.85 2,280,075.22
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 942,766.43 788,531.97
2．托 管费 7.4.10.2.2 157,127.74 131,422.04
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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4．交 易费 用 7.4.7.18 1,379,736.18 976,951.55
5．利 息支 出
- 3,480.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 3,480.87
6．其 他费 用 7.4.7.19 358,813.50 379,688.79
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
7,777,085.50 1,886,180.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
7,777,085.50 1,886,180.46
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者 权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
64,822,254.60 -8,261,081.74 56,561,172.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,777,085.50 7,777,085.50
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-1,637,497.63 -198,981.90 -1,836,479.53
其中：1. 基 金申 购款 142,119,333.69 -3,344,586.16 138,774,747.53
2. 基金 赎回款 -143,756,831.32 3,145,604.26 -140,611,227.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
63,184,756.97 -682,978.14 62,501,778.83
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值 ）
81,781,863.68 -12,432,150.37 69,349,713.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,886,180.46 1,886,180.46
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-16,959,609.08 2,284,888.17 -14,674,720.91
其中：1. 基 金申 购款 24,975,277.32 -4,009,579.17 20,965,698.15
2. 基金 赎回 款 -41,934,886.40 6,294,467.34 -35,640,419.06
四、本期向基 金 份 额 持 有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
64,822,254.60 -8,261,081.74 56,561,172.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰 ______
____ 陈广 益 ____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) ，系经中 国证 券监督管理 委
员会（以下简 称 “中国证 监会 ” ）证监 许可[2008]316 号文《关 于核准万家 双 引擎灵活配置 混合
型证券 投资 基金 募集 的批 复》 的 核准 ， 由 基金 管理 人 万家基 金管 理有 限公 司向 社会公 开发 行募 集，
基金合 同 于2008 年6 月27 日正 式生 效， 首次 设立 募 集规模 为 353,835,521.84 份基金 份额 。 本 基
金为契约型开 放式，存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人为万家 基金管理 有 限公司，注 册登记机
构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 ，基 金托 管人 为兴 业 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行、上 市 的股票、债券 、
现金、短期金 融工具、 资 产支持证券、 权证及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具。本基金通 过股票、 债 券的有效配置 ，谋求基 金 资产的持续稳 健增值。 本 基金的业绩 比较基准
为：60 %× 沪深300 指数 收 益率 +4 0%× 上证 国债 指数 收益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2013 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采 用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当 期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风 险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有 转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交 日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易 价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易 市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 的股 票的 估值 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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A. 送股、转增 股、 公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票，同 一股票在 交 易所上市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券 投资
(1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件， 可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化 因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近 交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确 定公
允价值 ；
3) 权证 投资
(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响 证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发 行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 流通 的权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
4) 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用 估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中的 相 关原 则 进行估 值；
5) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后 的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益 平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入 减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/（损失）于成 交日确认 ， 并按成本总额 与其成本 、 应收利息的 差
额入账 ；
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按 卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提； 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(2) 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值；
(3) 基 金投 资当 期出 现净 亏损， 则不 进行 收益 分配 ；
(4) 基 金当 年收 益应 先弥 补上一 年度 亏损 后， 才可 进行当 年收 益分 配；
(5) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次分 配 比
例不低 于可 分配 收益 的 50% ；
(6) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者 可 选择 现金 红利或 将现 金红
利按权益登记 日除权后 的 基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择 ，本基金
默认的 收益 分配 方式 是 现 金分红 ；
(7) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 享有 基金 的分配 权益 ； 当 日赎 回的 基 金份额 自下 一
个工作 日起 不享 有基 金的 分配权 益；
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关于 企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权 分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 18,051,011.70 6,759,639.51
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 18,051,011.70 6,759,639.51
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 40,902,401.60 41,617,011.78 714,610.18
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 40,902,401.60 41,617,011.78 714,610.18
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 35,062,821.06 37,775,068.71 2,712,247.65
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
债券
交易所 市场 6,794,150.39 6,793,302.00 -848.39
银行间 市场 - - -
合计 6,794,150.39 6,793,302.00 -848.39
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 41,856,971.45 44,568,370.71 2,711,399.26
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 8,529.02 3,458.79
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 186.80 16.70
应收债 券利 息 - 247,896.27
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
其他 56.40 -
合计 8,772.22 251,371.76
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 247,300.67 90,742.59
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 247,300.67 90,742.59
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 33.98 44.38
其他应 付款 10,473.15 -
应付审 计费 50,000.00 60,000.00
应付信 息披 露费 300,000.00 300,000.00
合计 360,507.13 360,044.38
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 64,822,254.60 64,822,254.60
本期申 购 142,119,333.69 142,119,333.69
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -143,756,831.32 -143,756,831.32
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 63,184,756.97 63,184,756.97
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,553,293.33 -6,707,788.41 -8,261,081.74
本期利 润 9,773,874.58 -1,996,789.08 7,777,085.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
764,703.81 -963,685.71 -198,981.90
其中： 基金 申购 款 11,935,327.43 -15,279,913.59 -3,344,586.16
基金赎 回款 -11,170,623.62 14,316,227.88 3,145,604.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,985,285.06 -9,668,263.20 -682,978.14
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 30 页 共 56 页
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 238,342.42 157,264.87
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收入 - -
结算备 付金 利息 收入 6,683.35 4,911.41
其他 1,706.72 20.39
合计 246,732.49 162,196.67
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 455,477,673.88 325,218,941.71
减：卖 出股 票成 本总 额 444,066,371.64 325,874,978.33
买卖股 票差 价收 入 11,411,302.24 -656,036.62
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
14,765,764.13 62,012,897.61
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
14,112,650.39 59,173,672.59
减：应 收利 息总 额 385,417.90 1,201,204.24
债券投 资收 益 267,695.84 1,638,020.78
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 31 页 共 56 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 350,962.91 443,525.01
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 350,962.91 443,525.01
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -1,996,789.08 2,159,679.94
—— 股 票投 资 -1,997,637.47 2,311,264.16
—— 债 券投 资 848.39 -151,584.22
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -1,996,789.08 2,159,679.94
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 145,135.53 33,365.74
转换费 9,025.18 6,738.09
合计 154,160.71 40,103.83
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 32 页 共 56 页
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
1,379,736.18 975,911.55
银行间 市场 交易 费用 - 1,040.00
合计
1,379,736.18 976,951.55
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 400.00 446.55
银行费 用 413.50 1,242.24
帐户维 护费 18,000.00 18,000.00
合计 358,813.50 379,688.79
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金本报 告期 末无 需要 说明 的重大 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金本 报告 期末 无需 要披 露的重 大日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司(“ 齐 鲁 证券 ”) 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
上海久 事公 司 基金管 理人 原股 东
深圳市 中航 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 原股 东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：1 、 本报 告期 内， 新疆 国际实 业股 份有 限公 司受 让上海 久事 公司 和深 圳市 中航投 资管 理有 限 公
司持有 的本 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 各 20% 的股 权， 该两 起股 权转 让 事项 于2013 年2 月
经中国证券监 督管理委 员 会核准，并已 办理完毕 工 商变更登记手 续。本次 股 权 转让后， 基金管理
人的股 权结 构变 更为 ： 齐 鲁证券 有限 公司 持 股49% ， 新疆国 际实 业股 份有 限公 司持 股40% ， 山东 省万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 33 页 共 56 页
国有资 产投 资控 股有 限公 司持 股 11% 。
2、报 告期 内， 基金 管理 人 子公司 万家 共赢 资产 管理 有限公 司于 2013 年 2 月 正 式成立 ，基 金管 理
人持有 其51% 股 份。
3、下 述关 联 交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.10.1 关 联方 报酬
7.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
942,766.43 788,531.97
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
178,898.03 98,224.77
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
7.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
157,127.74 131,422.04
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 34 页 共 56 页
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托 管人发 送基金托 管费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
7.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
6 月 27 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
15.86% 15.46%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 转 换出份 额。
7.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股份
有限公司
18,051,011.70 238,342.42 6,759,639.51 157,264.87
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存 于 中国 证券 登记 结算有 限公 司,2013
年度获 得的 利息 收入 人民 币6,683.35 元(2012 年度: 人民币4,911.41 元),2013 年末结 算备 付金 余
额为414,953.29 元(2012 年末: 人民 币37,164.43 元)。 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 35 页 共 56 页
7.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新 发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002022
科华
生物
2013 年12 月20 日
重大事
项停牌
16.82 2014 年1 月27 日 18.50 132,600 2,114,347.20 2,230,332.00 -
000625
长安
汽车
2013 年12 月31 日
重大事
项停牌
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 100,000 1,182,642.00 1,145,000.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末2013 年 12 月31 日止 ，本 基金 无银行 间市 场债 券正 回购 余额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本基 金无 交 易所市 场债 券正 回购 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险；本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面，建立 了 三道防线：以 各岗位目 标 责任制为基础 ，
形成第一道防 线；通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡， 形成第二 道 防线；由监 察稽核部
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈， 形成 第三 道防线 。 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 36 页 共 56 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资 以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10% ，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基 金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 大部 分在 证券交 易所 上市 ， 因 此， 除 在附 注 7.4.12 中列 示的 本 基金于 期末 持
有的流通受限 证券外， 本 期末本基金的 其余资产 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时 通过风 险管 理人 员设 定流 动性比 例要 求，
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和市 场价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 债券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 37 页 共 56 页
银行存 款 18,051,011.70 - - - - - - - - 18,051,011.70
结算备 付金 414,953.29 - - - - - - - - 414,953.29
存出保 证金 125,340.86 - - - - - - - - 125,340.86
交易性 金融 资产 - - - - - - - - 41,617,011.78 41,617,011.78
应收证 券清 算款 - - - - - - - - 2,997,048.80 2,997,048.80
应收利 息 - - - - - - - - 8,772.22 8,772.22
应收申 购款 - - - - - - - - 1,779.81 1,779.81
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 18,591,305.85 - - - - - - - 44,624,612.61 63,215,918.46
负债
应付赎 回款 - - - - - - - - 12,280.75 12,280.75
应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 80,615.22 80,615.22
应付托 管费 - - - - - - - - 13,435.86 13,435.86
应付交 易费 用 - - - - - - - - 247,300.67 247,300.67
其他负 债 - - - - - - - - 360,507.13 360,507.13
负债总 计 - - - - - - - - 714,139.63 714,139.63
利率敏 感度 缺口 18,591,305.85 - - - - - - - 43,910,472.98 62,501,778.83
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,759,639.51 - - - - - - - - 6,759,639.51
结算备 付金 37,164.43 - - - - - - - - 37,164.43
存出保 证金 - - - - - - - - 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 - 1,500,600.00 - - - - 5,292,702.00 - 37,775,068.71 44,568,370.71
应收利 息 - - - - - - - - 251,371.76 251,371.76
应收申 购款 - - - - - - - - 5,002,165.56 5,002,165.56
资产总 计 6,796,803.94 1,500,600.00 - - - - 5,292,702.00 - 43,528,606.03 57,118,711.97
负债
应付赎 回款 - - - - - - - - 33,294.67 33,294.67
应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 62,963.52 62,963.52
应付托 管费 - - - - - - - - 10,493.95 10,493.95
应付交 易费 用 - - - - - - - - 90,742.59 90,742.59
其他负 债 - - - - - - - - 360,044.38 360,044.38
负债总 计 - - - - - - - - 557,539.11 557,539.11
利率敏 感度 缺口 6,796,803.94 1,500,600.00 - - - - 5,292,702.00 - 42,971,066.92 56,561,172.86
注：该表统计 了本基金 的 利率风险敞口 。表中所 示 为本基金资产 及交易形 成 负债的公允 价值，并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ； 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 38 页 共 56 页
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
- 54,800.00
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
- -54,100.00
注：该表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票和 债 券，所面临的 最大市场 价 格风险由所 持有的金
融工具的公允 价值决定 。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 ， 并且本基金 管理人每
日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 41,617,011.78 66.59 37,775,068.71 66.79
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 6,793,302.00 12.01
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 39 页 共 56 页
合计 41,617,011.78 66.59 44,568,370.71 78.80
注： 本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 范围 为基 金资 产 净值 的 30%-80%; 债券、 现金类 资产 以及 中 国
证监会允许基 金投资的 其 他证券品种 为 20%-70%; 其中,现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%; 权证 为基 金资 产净值 的 0%-3%; 资 产支 持 证券 为0%-20%。 于资
产负债 表日,本 基金 面临 的 整体市 场价 格风 险列 示如 下:
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ，即 从长 期来 看， 本基 金
所 投 资的 证券 与业 绩比 较基 准 的变 动呈 线性 相关 ，且 报 告期 内的 相关 系数 在资 产
负债表 日后 短期 内保 持不 变；
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
1.股票 基准 指数 下降 100 个
基点
-336,874.37 -389,000.00
2.股票 基准 指数 上升 100 个
基点
336,874.37 389,000.00
注：本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。下 表为市场
价格风险的敏 感性分 析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 41,617,011.78 65.83
其中： 股票 41,617,011.78 65.83
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,465,964.99 29.21
7 其他各 项资 产 3,132,941.69 4.96
8 合计 63,215,918.46 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 35,513,211.78 56.82
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 703,800.00 1.13
F
批发和 零售 业 602,000.00 0.96
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 3,522,000.00 5.64
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,276,000.00 2.04
S
综合 - -
合计 41,617,011.78 66.59
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 41 页 共 56 页
1 002353 杰瑞股 份 37,990 3,015,266.30 4.82
2 600252 中恒集 团 175,000 2,387,000.00 3.82
3 002022 科华生 物 132,600 2,230,332.00 3.57
4 600150 中国船 舶 90,000 2,177,100.00 3.48
5 300058 蓝色光 标 40,000 2,072,000.00 3.32
6 002415 海康威 视 90,000 2,068,200.00 3.31
7 000528 柳
工 300,000 1,908,000.00 3.05
8 002241 歌尔声 学 49,946 1,752,105.68 2.80
9 000876 新 希 望 120,000 1,719,600.00 2.75
10 002470 金正大 70,000 1,491,000.00 2.39
11 002400 省广股 份 40,000 1,450,000.00 2.32
12 300133 华策影 视 40,000 1,276,000.00 2.04
13 300005 探路者 79,942 1,271,077.80 2.03
14 600855 航天长 峰 80,000 1,263,200.00 2.02
15 600352 浙江龙 盛 95,000 1,255,900.00 2.01
16 002567 唐人神 130,000 1,225,900.00 1.96
17 000625 长安汽 车 100,000 1,145,000.00 1.83
18 600079 人福医 药 40,000 1,134,000.00 1.81
19 600089 特变电 工 100,000 1,072,000.00 1.72
20 601766 中国南 车 200,000 1,002,000.00 1.60
21 000049 德赛电 池 13,900 975,780.00 1.56
22 600372 中航电 子 40,000 954,400.00 1.53
23 601633 长城汽 车 20,000 823,400.00 1.32
24 002444 巨星科 技 100,000 814,000.00 1.30
25 002385 大北农 45,000 735,750.00 1.18
26 002557 洽洽食 品 30,000 724,200.00 1.16
27 300055 万邦达 18,000 703,800.00 1.13
28 600298 安琪酵 母 40,000 690,800.00 1.11
29 600872 中炬高 新 60,000 682,200.00 1.09
30 002462 嘉事堂 40,000 602,000.00 0.96
31 600894 广日股 份 50,000 601,000.00 0.96
32 300054 鼎龙股 份 20,000 394,000.00 0.63
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 42 页 共 56 页
比例（ ％）
1 002241 歌尔声 学 10,790,664.62 19.08
2 300002 神州泰 岳 7,896,444.70 13.96
3 300058 蓝色光 标 7,189,670.70 12.71
4 600048 保利地 产 6,483,281.88 11.46
5 600372 中航电 子 6,195,329.92 10.95
6 600383 金地集 团 5,956,348.12 10.53
7 600637 百视通 5,654,419.57 10.00
8 002482 广田股 份 5,389,629.88 9.53
9 002400 省广股 份 5,279,900.73 9.33
10 600389 江山股 份 5,189,140.93 9.17
11 002063 远光软 件 4,792,640.19 8.47
12 000625 长安汽 车 4,736,421.40 8.37
13 300251 光线传 媒 4,686,395.17 8.29
14 600535 天士力 4,665,079.05 8.25
15 002477 雏鹰农 牧 4,490,555.06 7.94
16 002663 普邦园 林 4,131,008.17 7.30
17 002038 双鹭药 业 4,121,305.72 7.29
18 000024 招商地 产 4,108,172.89 7.26
19 600511 国药股 份 4,066,307.96 7.19
20 600536 中国软 件 4,002,461.25 7.08
21 300273 和佳股 份 3,911,913.45 6.92
22 600079 人福医 药 3,832,680.47 6.78
23 600855 航天长 峰 3,805,702.00 6.73
24 002385 大北农 3,712,813.91 6.56
25 002353 杰瑞股 份 3,675,521.16 6.50
26 002294 信立泰 3,568,722.89 6.31
27 002064 华峰氨 纶 3,557,570.39 6.29
28 600887 伊利股 份 3,533,444.63 6.25
29 600597 光明乳 业 3,446,819.00 6.09
30 300027 华谊兄 弟 3,443,795.09 6.09
31 002148 北纬通 信 3,441,022.90 6.08
32 000100 TCL 集团 3,438,125.00 6.08
33 300241 瑞丰光 电 3,418,954.75 6.04
34 002456 欧菲光 3,349,748.68 5.92
35 300271 华宇软 件 3,281,346.38 5.80 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 43 页 共 56 页
36 600832 东方明 珠 3,267,600.00 5.78
37 002199 东晶电 子 3,236,000.00 5.72
38 300017 网宿科 技 3,166,376.83 5.60
39 300315 掌趣科 技 3,088,746.90 5.46
40 600633 浙报传 媒 3,039,952.13 5.37
41 002271 东方雨 虹 3,034,821.90 5.37
42 000999 华润三 九 3,013,870.98 5.33
43 002415 海康威 视 3,005,558.35 5.31
44 600062 华润双 鹤 2,996,335.00 5.30
45 300291 华录百 纳 2,988,600.16 5.28
46 000049 德赛电 池 2,977,468.52 5.26
47 000562 宏源证 券 2,951,630.42 5.22
48 600223 鲁商置 业 2,935,725.58 5.19
49 000401 冀东水 泥 2,876,131.90 5.08
50 002557 洽洽食 品 2,815,860.08 4.98
51 600118 中国卫 星 2,807,401.20 4.96
52 600261 阳光照 明 2,781,134.06 4.92
53 300253 卫宁软 件 2,745,121.00 4.85
54 600401 海润光 伏 2,743,494.79 4.85
55 000970 中科三 环 2,694,497.60 4.76
56 000651 格力电 器 2,685,774.90 4.75
57 601788 光大证 券 2,676,100.00 4.73
58 002146 荣盛发 展 2,655,723.20 4.70
59 002234 民和股 份 2,640,533.71 4.67
60 600150 中国船 舶 2,609,700.00 4.61
61 600880 博瑞传 播 2,576,562.32 4.56
62 600585 海螺水 泥 2,556,677.92 4.52
63 002410 广联达 2,547,101.67 4.50
64 600109 国金证 券 2,538,798.62 4.49
65 601117 中国化 学 2,525,500.00 4.47
66 000671 阳 光 城 2,444,361.61 4.32
67 600252 中恒集 团 2,435,334.19 4.31
68 002262 恩华药 业 2,412,679.35 4.27
69 603000 人民网 2,396,549.50 4.24
70 600409 三友化 工 2,327,206.39 4.11
71 300210 森远股 份 2,313,124.20 4.09 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 44 页 共 56 页
72 002568 百润股 份 2,312,707.85 4.09
73 600720 祁连山 2,305,400.00 4.08
74 601233 桐昆股 份 2,237,126.00 3.96
75 300071 华谊嘉 信 2,183,354.10 3.86
76 300336 新文化 2,177,484.50 3.85
77 002022 科华生 物 2,114,347.20 3.74
78 600703 三安光 电 2,107,766.50 3.73
79 000528 柳
工 2,091,542.11 3.70
80 002649 博彦科 技 2,090,932.21 3.70
81 600420 现代制 药 2,061,820.36 3.65
82 000951 中国重 汽 2,042,449.01 3.61
83 601555 东吴证 券 2,019,643.90 3.57
84 002470 金正大 2,010,822.00 3.56
85 300183 东软载 波 2,006,400.00 3.55
86 000961 中南建 设 2,001,710.46 3.54
87 300309 吉艾科 技 1,979,973.15 3.50
88 000848 承德露 露 1,956,515.53 3.46
89 600030 中信证 券 1,934,751.50 3.42
90 002140 东华科 技 1,919,544.00 3.39
91 002635 安洁科 技 1,916,756.97 3.39
92 300168 万达信 息 1,897,374.54 3.35
93 300104 乐视网 1,894,444.00 3.35
94 601766 中国南 车 1,854,900.00 3.28
95 002117 东港股 份 1,854,827.52 3.28
96 600195 中牧股 份 1,851,164.22 3.27
97 002277 友阿股 份 1,843,760.14 3.26
98 600616 金枫酒 业 1,828,949.28 3.23
99 002279 久其软 件 1,825,436.50 3.23
100 002007 华兰生 物 1,813,000.00 3.21
101 002462 嘉事堂 1,799,139.50 3.18
102 000876 新 希 望 1,783,200.00 3.15
103 601633 长城汽 车 1,758,019.00 3.11
104 600439 瑞贝卡 1,752,000.00 3.10
105 300187 永清环 保 1,700,341.64 3.01
106 600649 城投控 股 1,695,058.87 3.00
107 002431 棕榈园 林 1,688,595.36 2.99 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 45 页 共 56 页
108 600089 特变电 工 1,651,884.00 2.92
109 601258 庞大集 团 1,625,414.00 2.87
110 300054 鼎龙股 份 1,593,729.00 2.82
111 002344 海宁皮 城 1,586,255.34 2.80
112 300094 国联水 产 1,560,232.30 2.76
113 002332 仙琚制 药 1,540,199.00 2.72
114 002041 登海种 业 1,522,794.00 2.69
115 600369 西南证 券 1,508,500.00 2.67
116 002207 准油股 份 1,498,636.80 2.65
117 600675 中华企 业 1,474,800.00 2.61
118 002138 顺络电 子 1,459,610.78 2.58
119 600073 上海梅 林 1,458,875.34 2.58
120 600280 中央商 场 1,454,974.22 2.57
121 300159 新研股 份 1,447,683.79 2.56
122 000063 中兴通 讯 1,441,937.36 2.55
123 002672 东江环 保 1,422,947.86 2.52
124 300015 爱尔眼 科 1,410,331.00 2.49
125 600523 贵航股 份 1,385,400.00 2.45
126 000400 许继电 气 1,383,793.40 2.45
127 300070 碧水源 1,367,710.99 2.42
128 600085 同仁堂 1,360,727.00 2.41
129 600835 上海机 电 1,351,674.00 2.39
130 603077 和邦股 份 1,318,606.00 2.33
131 600801 华新水 泥 1,318,387.00 2.33
132 002437 誉衡药 业 1,313,616.80 2.32
133 300133 华策影 视 1,299,270.00 2.30
134 601012 隆基股 份 1,291,474.00 2.28
135 601607 上海医 药 1,279,733.00 2.26
136 300026 红日药 业 1,279,300.00 2.26
137 300334 津膜科 技 1,275,512.00 2.26
138 000826 桑德环 境 1,249,436.87 2.21
139 002567 唐人神 1,243,475.04 2.20
140 300005 探路者 1,242,735.96 2.20
141 300038 梅泰诺 1,241,430.06 2.19
142 300339 润和软 件 1,228,179.00 2.17
143 002261 拓维信 息 1,225,398.00 2.17 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 46 页 共 56 页
144 000788 北大医 药 1,215,690.90 2.15
145 600990 四创电 子 1,211,332.56 2.14
146 600435 北方导 航 1,206,354.67 2.13
147 600316 洪都航 空 1,191,800.00 2.11
148 002465 海格通 信 1,190,139.88 2.10
149 601928 凤凰传 媒 1,185,720.00 2.10
150 002024 苏宁云 商 1,183,341.00 2.09
151 601299 中国北 车 1,181,719.85 2.09
152 600352 浙江龙 盛 1,172,417.70 2.07
153 300284 苏交科 1,162,370.55 2.06
154 600771 广誉远 1,139,342.48 2.01
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计 卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002241 歌尔声 学 9,618,748.66 17.01
2 300002 神州泰 岳 7,754,097.27 13.71
3 600048 保利地 产 5,968,443.57 10.55
4 600637 百视通 5,830,289.88 10.31
5 002477 雏鹰农 牧 5,739,625.07 10.15
6 600383 金地集 团 5,540,926.22 9.80
7 000625 长安汽 车 5,508,557.34 9.74
8 002482 广田股 份 5,472,996.74 9.68
9 300251 光线传 媒 5,415,583.72 9.57
10 300058 蓝色光 标 5,401,776.34 9.55
11 300241 瑞丰光 电 5,157,683.45 9.12
12 600372 中航电 子 5,027,445.06 8.89
13 002063 远光软 件 4,722,814.17 8.35
14 300253 卫宁软 件 4,719,214.86 8.34
15 002385 大北农 4,712,718.37 8.33
16 600389 江山股 份 4,525,956.00 8.00
17 600535 天士力 4,457,219.89 7.88
18 000848 承德露 露 4,341,916.12 7.68
19 002663 普邦园 林 4,290,231.08 7.59 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 47 页 共 56 页
20 002038 双鹭药 业 4,279,620.13 7.57
21 600536 中国软 件 4,242,438.20 7.50
22 600511 国药股 份 4,103,048.19 7.25
23 002400 省广股 份 4,072,225.95 7.20
24 000651 格力电 器 4,049,713.99 7.16
25 002271 东方雨 虹 3,999,788.36 7.07
26 300273 和佳股 份 3,854,835.73 6.82
27 000024 招商地 产 3,801,387.06 6.72
28 002148 北纬通 信 3,758,161.96 6.64
29 601117 中国化 学 3,754,186.73 6.64
30 002294 信立泰 3,701,864.36 6.54
31 002064 华峰氨 纶 3,667,105.26 6.48
32 000049 德赛电 池 3,634,403.88 6.43
33 300271 华宇软 件 3,624,911.68 6.41
34 600633 浙报传 媒 3,528,277.85 6.24
35 300027 华谊兄 弟 3,510,728.00 6.21
36 000826 桑德环 境 3,473,430.36 6.14
37 300315 掌趣科 技 3,347,705.30 5.92
38 000999 华润三 九 3,320,359.34 5.87
39 600261 阳光照 明 3,295,197.12 5.83
40 600832 东方明 珠 3,273,821.97 5.79
41 300291 华录百 纳 3,268,001.61 5.78
42 300017 网宿科 技 3,258,945.50 5.76
43 600887 伊利股 份 3,257,158.26 5.76
44 000100 TCL 集团 3,235,125.00 5.72
45 600280 中央商 场 3,218,405.63 5.69
46 002041 登海种 业 3,178,454.66 5.62
47 600079 人福医 药 3,149,353.11 5.57
48 600597 光明乳 业 3,137,510.11 5.55
49 600855 航天长 峰 3,117,462.67 5.51
50 002456 欧菲光 3,075,976.19 5.44
51 002199 东晶电 子 3,025,228.00 5.35
52 600062 华润双 鹤 2,993,984.99 5.29
53 300071 华谊嘉 信 2,968,775.52 5.25
54 300336 新文化 2,889,548.54 5.11
55 000961 中南建 设 2,873,404.29 5.08
56 000562 宏源证 券 2,857,813.94 5.05
57 600223 鲁商置 业 2,810,271.60 4.97 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 48 页 共 56 页
58 600118 中国卫 星 2,764,827.75 4.89
59 002649 博彦科 技 2,718,438.36 4.81
60 002410 广联达 2,699,789.35 4.77
61 002234 民和股 份 2,690,614.23 4.76
62 000970 中科三 环 2,675,854.66 4.73
63 002568 百润股 份 2,604,334.56 4.60
64 000401 冀东水 泥 2,593,939.36 4.59
65 600409 三友化 工 2,566,611.52 4.54
66 600880 博瑞传 播 2,565,585.81 4.54
67 601788 光大证 券 2,535,788.61 4.48
68 002262 恩华药 业 2,513,213.40 4.44
69 300210 森远股 份 2,508,143.21 4.43
70 600401 海润光 伏 2,478,336.41 4.38
71 603000 人民网 2,462,461.04 4.35
72 600585 海螺水 泥 2,453,765.49 4.34
73 002146 荣盛发 展 2,430,255.00 4.30
74 600109 国金证 券 2,414,306.16 4.27
75 600720 祁连山 2,295,705.29 4.06
76 601233 桐昆股 份 2,275,134.01 4.02
77 000671 阳 光 城 2,257,295.94 3.99
78 300309 吉艾科 技 2,143,092.36 3.79
79 000725 京东方 Ａ 2,139,000.00 3.78
80 002309 中利科 技 2,137,624.60 3.78
81 600703 三安光 电 2,084,884.05 3.69
82 300183 东软载 波 2,079,854.37 3.68
83 600420 现代制 药 2,076,152.66 3.67
84 300168 万达信 息 2,055,954.40 3.63
85 002138 顺络电 子 2,039,009.88 3.60
86 600527 江南高 纤 1,983,274.91 3.51
87 601555 东吴证 券 1,982,939.00 3.51
88 600439 瑞贝卡 1,981,133.08 3.50
89 002557 洽洽食 品 1,950,039.50 3.45
90 600195 中牧股 份 1,898,678.77 3.36
91 002279 久其软 件 1,897,828.80 3.36
92 000951 中国重 汽 1,862,356.84 3.29
93 002117 东港股 份 1,837,109.01 3.25
94 601886 江河创 建 1,835,762.90 3.25
95 300104 乐视网 1,825,632.32 3.23 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 49 页 共 56 页
96 002635 安洁科 技 1,818,780.44 3.22
97 000063 中兴通 讯 1,778,805.01 3.14
98 600616 金枫酒 业 1,775,590.80 3.14
99 300187 永清环 保 1,765,830.61 3.12
100 002007 华兰生 物 1,712,286.05 3.03
101 600239 云南城 投 1,696,536.73 3.00
102 300094 国联水 产 1,687,364.96 2.98
103 002024 苏宁云 商 1,677,313.30 2.97
104 002344 海宁皮 城 1,674,900.11 2.96
105 600030 中信证 券 1,669,295.00 2.95
106 600309 万华化 学 1,586,406.22 2.80
107 002431 棕榈园 林 1,579,838.45 2.79
108 002277 友阿股 份 1,574,301.50 2.78
109 600649 城投控 股 1,531,380.15 2.71
110 600231 凌钢股 份 1,498,554.15 2.65
111 000400 许继电 气 1,491,022.50 2.64
112 000778 新兴铸 管 1,473,230.56 2.60
113 300054 鼎龙股 份 1,470,320.54 2.60
114 002672 东江环 保 1,468,524.00 2.60
115 002207 准油股 份 1,452,924.00 2.57
116 600354 敦煌种 业 1,445,000.00 2.55
117 002140 东华科 技 1,442,995.20 2.55
118 002332 仙琚制 药 1,430,496.52 2.53
119 300159 新研股 份 1,417,285.82 2.51
120 300015 爱尔眼 科 1,414,821.30 2.50
121 601258 庞大集 团 1,412,442.10 2.50
122 002261 拓维信 息 1,400,466.00 2.48
123 002465 海格通 信 1,343,787.49 2.38
124 600369 西南证 券 1,343,008.00 2.37
125 600835 上海机 电 1,336,173.48 2.36
126 600085 同仁堂 1,332,315.91 2.36
127 600523 贵航股 份 1,329,781.29 2.35
128 600600 青岛啤 酒 1,327,085.00 2.35
129 600801 华新水 泥 1,323,158.60 2.34
130 002437 誉衡药 业 1,306,500.79 2.31
131 603077 和邦股 份 1,304,928.00 2.31
132 000788 北大医 药 1,299,046.72 2.30
133 300334 津膜科 技 1,267,588.00 2.24 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 50 页 共 56 页
134 600073 上海梅 林 1,245,593.00 2.20
135 600675 中华企 业 1,235,064.00 2.18
136 600559 老白干 酒 1,214,398.33 2.15
137 600771 广誉远 1,208,304.00 2.14
138 300070 碧水源 1,203,698.52 2.13
139 000002 万
科Ａ 1,190,851.00 2.11
140 600435 北方导 航 1,187,307.95 2.10
141 601299 中国北 车 1,186,770.00 2.10
142 300026 红日药 业 1,184,572.00 2.09
143 601928 凤凰传 媒 1,177,728.66 2.08
144 002661 克明面 业 1,162,360.00 2.06
145 600639 浦东金 桥 1,162,195.20 2.05
146 600426 华鲁恒 升 1,157,294.20 2.05
147 601607 上海医 药 1,150,849.62 2.03
148 601766 中国南 车 1,150,752.89 2.03
149 601012 隆基股 份 1,148,656.60 2.03
150 002462 嘉事堂 1,146,597.00 2.03
151 600990 四创电 子 1,136,977.00 2.01
注： 卖出 主要 指二 级市 场 上主动 的卖 出 、 换 股 、 要 约收购 、 发行 人回 购及 行 权等减 少的 股票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 449,905,952.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 455,477,673.88
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告未 持有 债券 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告未 持有 债券 。 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
第 51 页 共 56 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告未 持有 资产 支持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告未 持有 贵金 属投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 末本 基金 未持 有股 指期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于国 债期 货。
8.11.2 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
报告期 末本 基金 未持 有国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 125,340.86
2 应收证 券清 算款 2,997,048.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,772.22
5 应收申 购款 1,779.81 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,132,941.69
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002022 科华生 物 2,230,332.00 3.57 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额 单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,000 31,592.38 11,198,242.18 17.72% 51,986,514.79 82.28%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
29,311.22 0.05%
注： 截 至本 报告 期末,本 公 司高级 管理 人员 、 基 金投 资和研 究部 门负 责人 持有 本基金 份额 总量 的数
量区间 为 0, 本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 27 日 ） 基金 份额 总额
353,835,521.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 64,822,254.60
本报告 期基 金总 申购 份额 142,119,333.69
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 143,756,831.32
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 63,184,756.97
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经公 司2013 年 第一 次 临时股 东会 一致 通过 ， 选 举毕玉 国 、马 永春 、 吕祥 友、 吕宜 振 、刘
兴云、 陈 增敬、 骆玉 鼎为 万家基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 董事， 其中 刘 兴云、 陈 增敬 、 骆 玉
鼎为第 四届 董事 会独 立董 事。
2 、经 本公 司第 四届 董事 会 第一次 会议 审议 通过 ，聘 请詹志 令、 李杰 为本 公司 副总经 理。
3 、2013 年 8 月 8 日本 公 司发布 公告 ，增 聘华 光磊 为本基 金基 金经 理。 吴印 不再担 任本 基 金
基金经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉 及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自2009 年4 月起 聘 请安永 华明 会计 师事 务所 为本基 金提 供审 计服 务。
本基 金2013 年 度需 向安 永 华明会 计师 事务 所支 付审 计费 50000 元。 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投 资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 358,890,533.50 39.64% 325,309.23 39.65% -
国泰君安 1 212,511,035.89 23.47% 191,053.78 23.29% -
光大证券 1 173,615,060.66 19.18% 158,058.13 19.27% -
海通证券 1 112,154,029.31 12.39% 102,104.90 12.45% -
国信证券 1 48,212,966.70 5.33% 43,892.29 5.35% -
中金 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
海通证券 20,198,846.26 100.00% 64,800,000.00 100.00% - -
国信证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《 万家 基金管 理有 限公司关 于公 中国证 券报 、 上海 证 2013 年 2 月 8 日 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告
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司股权 变更 的公 告》 ， 本 公 司原股
东 上海 久事公 司、 深圳市中 航投
资 管理 有限公 司分 别将其持 有的
本 公司 20% 股权 转让 给新疆 国际
实业股 份有 限公 司。
券报、 证券 时报、 公
司网站
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家双 引擎 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值、 更新 招募 说明 书及其 他临 时公
告。
5 、万 家双 引擎 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金2013 年 年度报 告原 文。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人网 站：
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家基金管理有限公司
2014 年 3 月28 日
