万 家 双 引 擎灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人: 万家基金管 理有限公司
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司
送出日 期:2014 年3 月28 日
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2014 年3 月27 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告财务资 料已经审 计, 安永华明会计 师事务所 为 本基金出具了 无保留意 见 的审计报告, 请
投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合
基金主 代码 519183
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 27 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 63,184,756.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 股票 、 债 券的 有效配 置, 把握 价值 、 成 长 风
格 特征, 精选 个股,构 造风格 类资 产组 合。 在有 效控制
风险的 前提 下, 谋求 基金 资 产的持 续 稳 健增 值。
投资策 略 本 基 金根 据对 宏观 经济 环境 、 经济 增长 前景 及证 券市
场发展 状况 的综 合分 析, 确 定大类 资产 的动 态配 置。 本
基 金 股 票 投 资 组 合 采 取 自 下 而 上 的 策 略, 以 量 化 指 标
分 析为 基础, 结合定 性分 析, 精 选具 有明 显价值 、成 长
风 格特 征且 具备 估值 优势的 股票, 构建 投资组 合,在有
效控制 风险 的前 提下,谋 求 基金资 产的 持续 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指 数收 益率 +40%× 上证 国债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金 是 混 合 型 基 金, 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券
型 基 金, 属 于 中 高 风 险 、 中 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基
金。
2.3 基 金管 理 人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38619810 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95561
传真 021-38619888 021-62159217
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
基金管 理人 办公 场所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 9,773,874.58 -273,499.48 -4,905,360.31
本期利 润 7,777,085.50 1,886,180.46 -6,642,330.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1205 0.0304 -0.0948
本期基 金份 额净 值增 长率 13.36% 2.90% -16.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0108 -0.1274 -0.1520
期末基 金资 产净 值 62,501,778.83 56,561,172.86 69,349,713.31
期末基 金份 额净 值 0.9892 0.8726 0.8480
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -10.53% 1.28% -1.65% 0.67% -8.88% 0.61%
过去 六 个月 7.01% 1.49% 4.17% 0.77% 2.84% 0.72%
过去一 年 13.36% 1.37% -3.08% 0.84% 16.44% 0.53%
过去三 年 -2.84% 1.14% -11.44% 0.79% 8.60% 0.35%
过去五 年 40.78% 1.23% 27.22% 0.93% 13.56% 0.30%
自基金 合同
生效起 至今
46.68% 1.18% -1.49% 1.05% 48.17% 0.13% 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期 业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 基金 于 2008 年 6 月 27 日 成立,建 仓期 为六 个月, 建仓 期结 束时 和报 告 期末各 项资 产配 置比
例符合 基金 合同 要求 。 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注:本 基金 于 2008 年 6 月 27 日 成立,合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算, 不 按 整个自 然年 度进 行折
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 过去 三年 未分 配利润 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东 省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路 360 号 9 楼, 注册 资 本 1 亿 元人 民币 。目 前管 理十八 只基 金, 分别 为
万家 180 指 数证 券投 资基 金、万 家增 强收 益债 券型 证券投 资基 金、 万家 行业 优选股 票型 证券 投 资
基金、万家货 币市场证 券 投资基金、万 家和谐增 长 混合型证券投 资基金、 万 家双引擎灵 活配置混万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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合型证券投资 基金、万 家 精选股票型证 券投资基 金 、万家稳健增 利债券型 证 券投资基 金 、万家中
证红利指数型 证券投资 基 金、万家添利 分级债券 型 证券投资基金 、万家中 证 创业成长指 数分级证
券投资 基金 、 万家 信用 恒 利债券 型证 券投 资基 金 、 万家 14 天 理财 债券 型证 券 投资基 金 、 万 家岁 得
利定期开放债 券型发起 式 证券投资基金 、万家强 化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金、 万家上证
380 交易型 开放式指 数证 券投资基金、 万家市政 纯 债定期开放债 券型证券 投 资基金和万家 城市建
设主题 纯债 债券 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理 (助 理) 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
朱颖
本 基 金 基 金 经 理, 、万
家行业优选股票型基
金基金 经理
2012 年
2 月4 日
- 7 年
硕士学 位, 2006 年 10 月 加入
万家基金管理有限公司, 曾担
任行业 分析 师, 基金 经理 助 理。
华光磊
本基金 基金 经理 、 万 家
和谐增长混合型证券
投资基 金基 金经 理、 权
益投资 部副 总监
2013 年
8 月8 日
- 9 年
学士学 位,2004 年 8 月 进 入光
大证券 研究 所工 作, 于 2008 年
获 得 新 财 富 房 地 产 行 业 最 佳 分
析师第 三名(团队);2008 年 12
月 加 入 光 大 证 券 资 产 管 理 总
部,2009 年 9 月加 入天 弘 基金,
分 别 担 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助
理等职 务;2011 年 5 月 加 入万
家基金, 先后担任研究总监助
理、研 究总 监等 职务 。
吴印
万家精选股票型基金
基金经 理、 万家 行业 优
选股票型基金基金经
理、 权 益投 资部 副总 监
2010 年
7 月3 日
2013
年 8 月
8 日
7 年
硕士学位,2006 年 加 入 万 家 基
金, 曾担任研究发展部行业分
析师、 基金 经理 助理 。
注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风险的基础上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 , 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节, 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送,确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上: (1)公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 , 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 (2) 公 司投资管理 实行分层 次决 策,投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资 组合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ,投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策,超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 (3 ) 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ,确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交 易执 行上: (1 )公 司 将投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离, 实行 集中 交易制 度; (2)
对于交 易公 开竞 价交 易 , 所有指 令必 须通 过系 统下 达, 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ; (3)
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集中竞价交易 ,各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 , 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ;
(4 ) 对于 银行 间交 易, 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ,公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易,场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 , 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并 留
存记录 ,并 定期 编制 公平 交易分 析报 告, 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析,即采 集公司旗 下 管理的所有组 合,连续 四 个季度期间内 ,
不同时 间窗 下 ( 日内、3 日 内、5 日内) 的同 向交 易样 本, 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0,95% 的置 信 水平下 的 t 检验 , 并 对结 论进行 跟踪 分析 , 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ,组 合之 间 在同向 交易 方面 未发 现违 反公平 交易 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年是 一个 值得 资本 市 场记住 的年 份, 这一 年资 本市场 的成 长股 与代 表传 统产业 的周 期性
大盘股走出了 迥异的趋 势 ,前者不断上 涨,两者 的 估值差异越拉 愈大。万 家 双引擎经济 在这一年
经过充分的调 整,从上 半 年的均衡布局 逐渐转向 下 半年的以成长 股投资为 主 ,并且把该 投资思路
一直延 续到 了2014 年初 。
2013 年股票市场的走势是 股票市场对中国经济转型的提前映射,既反映了传统产业增长下
行,又反映了 代表未来 趋 势的新兴产业 的前景。 在 可预期的一段 时间内, 我 们认为股票 市场只有
两种走势,要 么就是因 为 经济增速超预 期下滑而 导 致整体下行, 要么就是 周 期型的行业 横盘而成
长股持续轮动 ,很难看 到 整个股票市场 的大牛市 。 在前一种情况 下,如果 短 期内经济失 速而政府
做微调 的话 ,市 场会 在估 值差巨 大的 情况 下发 生风 格的短 期变 化, 但不 会长 久。
2013 年的 成长 股行 情中 , 最具代 表性 的是 传媒 板块 , 电影 、 营 销、 游戏 等子 领域各 有出 彩之
处因而 轮番 带动 板块 上扬 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至报 告期 末, 该基 金份 额 净值 为0.9892 元,报 告期 基金份 额净 值增 长率 为13.36%, 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-3.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回顾2014 年前 两个 月的 行 情, 市场 仍然 热点 纷呈 。 究其原 因 , 流 动性 的季 节 性宽松 和经 济数
据的暂 停造 成了 市场 风险 偏好的 上升 。 而 在2 月 22 日这个 周末 出台 的房 地产 相关新 闻成 为了 市 场
风险偏好下降 的一个标 志 ,预计随着经 济活动旺 季 到来数据的陆 续不达预 期 ,市场会缓 慢下行,
而真正 具备 成长 性和 未来 商业模 式的 优质 公司 将有 望成为 市场 热点 。 作 为万 家 双引擎 的基 金经 理,
我们将积极展 开对新经 济 模式公司的研 究,多与 实 业界接触,力 争尽快理 解 新的商业模 式,突破
传统估 值体 系对 投资 的束 缚,为 基金 持有 人创 造价 值。
目前我们关注 比较多的 板 块包括:计算 机板块, 可 能类似于去年 的传媒, 行 业热点和收购 不
断,且因其体 量小股价 更 具弹性;民营 医院和医 疗 器械,传统的 医药企业 因 为政策的缘 故股价受
到压制,但是 对于医疗 的 需求从来就没 有消失, 因 而医药板块中 的医院和 器 械值得我们 关注;国
企改革 , 市场 化体 制将 会 给传统 的企 业注 入活 力 ; 半导体 行业 , 机会 来自 于 产业链 向中 国的 转移 ;
化工中某些子 行业,以 染 料为代表,景 气上行; 新 兴商业模式, 机会来自 于 传统行业和 互联网的万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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融合; 游戏 等传 媒子 行业 ,今年 景气 度仍 然维 持高 位。
总体而言,在 经济转型 期 ,我们既要忍 受经济增 速 下降和转型之 苦,又能 享 受新经济模式 带
来的投 资机 会。 在2014 年 ,万家 双引 擎将 努力 挖掘 ,为持 有人 的信 任创 造回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规, 并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内, 本托 管人 严格 遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金
合同和托管 协议的规 定,诚 信、尽责地 履行了基 金托 管人义务,不 存在损害 本基 金份额持有 人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费 用开支 等 方面进行了 必要的监
督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内,
严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
本基金 2013 年 年度 财务会 计报 告已 经安 永华 明会计 师事 务所 审计,注 册 会计师 签字 出具 了 安
永华明 (2014 ) 审字第 60778298_B07 号标 准无 保留 意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正
文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2013 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 18,051,011.70 6,759,639.51
结算备 付金 414,953.29 37,164.43
存出保 证金 125,340.86 500,000.00
交易性 金融 资产 41,617,011.78 44,568,370.71
其中: 股票 投资 41,617,011.78 37,775,068.71
基金投 资 - -
债券投 资 - 6,793,302.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,997,048.80 -
应收利 息 8,772.22 251,371.76
应收股 利 - -
应收申 购款 1,779.81 5,002,165.56
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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资产总 计 63,215,918.46 57,118,711.97
负债和所有者权益
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 12,280.75 33,294.67
应付管 理人 报酬 80,615.22 62,963.52
应付托 管费 13,435.86 10,493.95
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 247,300.67 90,742.59
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 360,507.13 360,044.38
负债合 计 714,139.63 557,539.11
所有者权益:
实收基 金 63,184,756.97 64,822,254.60
未分配 利润 -682,978.14 -8,261,081.74
所有者 权益 合计 62,501,778.83 56,561,172.86
负债和 所有 者权 益总 计 63,215,918.46 57,118,711.97
注:报 告截 止 日2013 年12 月 31 日, 基金 份额 净值0.9892 元, 基金 份额 总额63,184,756.97 份
7.2 利 润表
会计主 体: 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期: 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
一、收入 10,615,529.35 4,166,255.68
1.利息 收入 428,196.73 540,962.74
其中: 存款 利息 收入 246,732.49 162,196.67
债券利 息收 入 145,399.71 349,514.78
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 36,064.53 29,251.29
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 12,029,960.99 1,425,509.17 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 13 页 共 35 页
其中: 股票 投资 收益 11,411,302.24 -656,036.62
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 267,695.84 1,638,020.78
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 350,962.91 443,525.01
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
-1,996,789.08 2,159,679.94
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 154,160.71 40,103.83
减: 二、费用 2,838,443.85 2,280,075.22
1.管 理人 报酬 942,766.43 788,531.97
2.托 管费 157,127.74 131,422.04
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 1,379,736.18 976,951.55
5.利 息支 出 - 3,480.87
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 3,480.87
6.其 他费 用 358,813.50 379,688.79
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
7,777,085.50 1,886,180.46
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
7,777,085.50 1,886,180.46
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
64,822,254.60 -8,261,081.74 56,561,172.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 7,777,085.50 7,777,085.50
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-1,637,497.63 -198,981.90 -1,836,479.53 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
其中:1. 基 金申 购款 142,119,333.69 -3,344,586.16 138,774,747.53
2. 基金 赎回 款 -143,756,831.32 3,145,604.26 -140,611,227.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
63,184,756.97 -682,978.14 62,501,778.83
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
81,781,863.68 -12,432,150.37 69,349,713.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 1,886,180.46 1,886,180.46
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-16,959,609.08 2,284,888.17 -14,674,720.91
其中:1. 基 金申 购款 24,975,277.32 -4,009,579.17 20,965,698.15
2. 基金 赎回 款 -41,934,886.40 6,294,467.34 -35,640,419.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
64,822,254.60 -8,261,081.74 56,561,172.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 毕玉 国______
______李杰 ______
____ 陈广 益 ____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家双引擎灵 活配置混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) ,系经中 国证 券监督管理 委
员会(以下简 称 “中国证 监会 ” )证监 许可[2008]316 号文《关 于核准万家 双 引擎灵活配置 混合
型证券 投资 基金 募集 的批 复》 的 核准 , 由 基金 管理 人 万家基 金管 理有 限公 司向 社会公 开发 行募 集,万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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基金合 同 于2008 年6 月27 日正 式生 效, 首次 设立 募 集规模 为 353,835,521.84 份基金 份额 。 本 基
金为契约型开 放式,存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人为万家 基金管理 有 限公司,注 册登记机
构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 ,基 金托 管人 为兴业 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行、上 市 的股票、债券 、
现金、短期金 融工具、 资 产支持证券、 权证及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具。本基金通 过股票、 债 券的有效配置 ,谋求基 金 资产的持续稳 健增值。 本 基金的业 绩 比较基准
为:60 %× 沪深300 指数 收 益率 +4 0%× 上证 国债 指数 收益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制,
同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知 》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2013 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让,暂 免征 收印 花税 。
2 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规 定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于 企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
3 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入,
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分 置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ,基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 ,基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司(“ 齐 鲁 证券”) 基金管 理人 股东 ,基 金代 销机构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
上海久 事公 司 基金管 理人 原股 东
深圳市 中航 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 原股 东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注:1 、 本报 告期 内, 新疆 国际实 业股 份有 限公 司受 让上海 久事 公司 和深 圳市 中航投 资管 理有 限 公
司持有 的本 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 各 20% 的股 权, 该两 起股 权转 让 事项 于2013 年2 月
经中国证券监 督管理委 员 会核准,并已 办理完毕 工 商变更登记手 续。本次 股 权转让后, 基金管理
人的股 权结 构变 更为 : 齐 鲁证券 有限 公司 持 股49% , 新疆国 际实 业股 份有 限公 司持 股40% , 山东 省
国有资 产投 资控 股有 限公 司持 股 11% 。
2、报 告期 内, 基金 管理 人 子公司 万家 共赢 资产 管理 有限公 司于 2013 年 2 月 正 式成立 ,基 金管 理
人持有 其51% 股 份。
3、下 述关 联 交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元 进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
942,766.43 788,531.97
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
178,898.03 98,224.77
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付 。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
157,127.74 131,422.04
注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金托 管费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本 期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 ( 2008 年
6 月 27 日 )持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期末持 有的 基金 份额 15.86% 15.46% 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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占基金 总份 额比 例
注:期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 转 换出份 额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股份
有限公司
18,051,011.70 238,342.42 6,759,639.51 157,264.87
注: 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限公 司,2013
年度获 得的 利息 收入 人民 币6,683.35 元(2012 年度: 人民币4,911.41 元),2013 年末结 算备 付金 余
额为414,953.29 元(2012 年末: 人民 币37,164.43 元)。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末( 2013 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002022
科华
生物
2013 年12 月20 日
重大事
项停牌
16.82 2014 年1 月27 日 18.50 132,600 2,114,347.20 2,230,332.00 -
000625
长安
汽车
2013 年12 月31 日
重大事
项停牌
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 100,000 1,182,642.00 1,145,000.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末2013 年 12 月31 日止 ,本 基金 无银行 间市 场债 券正 回购 余额。 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止, 本基 金无 交 易所市 场债 券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 41,617,011.78 65.83
其中: 股票 41,617,011.78 65.83
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,465,964.99 29.21
7 其他各 项资 产 3,132,941.69 4.96
8 合计 63,215,918.46 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 35,513,211.78 56.82
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 703,800.00 1.13
F
批发和 零售 业 602,000.00 0.96
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - - 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 3,522,000.00 5.64
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,276,000.00 2.04
S
综合 - -
合计 41,617,011.78 66.59
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002353 杰瑞股 份 37,990 3,015,266.30 4.82
2 600252 中恒集 团 175,000 2,387,000.00 3.82
3 002022 科华生 物 132,600 2,230,332.00 3.57
4 600150 中国船 舶 90,000 2,177,100.00 3.48
5 300058 蓝色光 标 40,000 2,072,000.00 3.32
6 002415 海康威 视 90,000 2,068,200.00 3.31
7 000528 柳
工 300,000 1,908,000.00 3.05
8 002241 歌尔声 学 49,946 1,752,105.68 2.80
9 000876 新 希 望 120,000 1,719,600.00 2.75
10 002470 金正大 70,000 1,491,000.00 2.39
投资者欲了 解本报告期末基金投资的 所有股票明细,应阅读登 载于基金管理人网站的年 度
报告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002241 歌尔声 学 10,790,664.62 19.08
2 300002 神州泰 岳 7,896,444.70 13.96
3 300058 蓝色光 标 7,189,670.70 12.71 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
4 600048 保利地 产 6,483,281.88 11.46
5 600372 中航电 子 6,195,329.92 10.95
6 600383 金地集 团 5,956,348.12 10.53
7 600637 百视通 5,654,419.57 10.00
8 002482 广田股 份 5,389,629.88 9.53
9 002400 省广股 份 5,279,900.73 9.33
10 600389 江山股 份 5,189,140.93 9.17
11 002063 远光软 件 4,792,640.19 8.47
12 000625 长安汽 车 4,736,421.40 8.37
13 300251 光线传 媒 4,686,395.17 8.29
14 600535 天士力 4,665,079.05 8.25
15 002477 雏鹰农 牧 4,490,555.06 7.94
16 002663 普邦园 林 4,131,008.17 7.30
17 002038 双鹭药 业 4,121,305.72 7.29
18 000024 招商地 产 4,108,172.89 7.26
19 600511 国药股 份 4,066,307.96 7.19
20 600536 中国软 件 4,002,461.25 7.08
21 300273 和佳股 份 3,911,913.45 6.92
22 600079 人福医 药 3,832,680.47 6.78
23 600855 航天长 峰 3,805,702.00 6.73
24 002385 大北农 3,712,813.91 6.56
25 002353 杰瑞股 份 3,675,521.16 6.50
26 002294 信立泰 3,568,722.89 6.31
27 002064 华峰氨 纶 3,557,570.39 6.29
28 600887 伊利股 份 3,533,444.63 6.25
29 600597 光明乳 业 3,446,819.00 6.09
30 300027 华谊兄 弟 3,443,795.09 6.09
31 002148 北纬通 信 3,441,022.90 6.08
32 000100 TCL 集团 3,438,125.00 6.08
33 300241 瑞丰光 电 3,418,954.75 6.04
34 002456 欧菲光 3,349,748.68 5.92
35 300271 华宇软 件 3,281,346.38 5.80
36 600832 东方明 珠 3,267,600.00 5.78
37 002199 东晶电 子 3,236,000.00 5.72
38 300017 网宿科 技 3,166,376.83 5.60
39 300315 掌趣科 技 3,088,746.90 5.46 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
40 600633 浙报传 媒 3,039,952.13 5.37
41 002271 东方雨 虹 3,034,821.90 5.37
42 000999 华润三 九 3,013,870.98 5.33
43 002415 海康威 视 3,005,558.35 5.31
44 600062 华润双 鹤 2,996,335.00 5.30
45 300291 华录百 纳 2,988,600.16 5.28
46 000049 德赛电 池 2,977,468.52 5.26
47 000562 宏源证 券 2,951,630.42 5.22
48 600223 鲁商置 业 2,935,725.58 5.19
49 000401 冀东水 泥 2,876,131.90 5.08
50 002557 洽洽食 品 2,815,860.08 4.98
51 600118 中国卫 星 2,807,401.20 4.96
52 600261 阳光照 明 2,781,134.06 4.92
53 300253 卫宁软 件 2,745,121.00 4.85
54 600401 海润光 伏 2,743,494.79 4.85
55 000970 中科三 环 2,694,497.60 4.76
56 000651 格力电 器 2,685,774.90 4.75
57 601788 光大证 券 2,676,100.00 4.73
58 002146 荣盛发 展 2,655,723.20 4.70
59 002234 民和股 份 2,640,533.71 4.67
60 600150 中国船 舶 2,609,700.00 4.61
61 600880 博瑞传 播 2,576,562.32 4.56
62 600585 海螺水 泥 2,556,677.92 4.52
63 002410 广联达 2,547,101.67 4.50
64 600109 国金证 券 2,538,798.62 4.49
65 601117 中国化 学 2,525,500.00 4.47
66 000671 阳 光 城 2,444,361.61 4.32
67 600252 中恒集 团 2,435,334.19 4.31
68 002262 恩华药 业 2,412,679.35 4.27
69 603000 人民网 2,396,549.50 4.24
70 600409 三友化 工 2,327,206.39 4.11
71 300210 森远股 份 2,313,124.20 4.09
72 002568 百润股 份 2,312,707.85 4.09
73 600720 祁连山 2,305,400.00 4.08
74 601233 桐昆股 份 2,237,126.00 3.96
75 300071 华 谊嘉 信 2,183,354.10 3.86 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
76 300336 新文化 2,177,484.50 3.85
77 002022 科华生 物 2,114,347.20 3.74
78 600703 三安光 电 2,107,766.50 3.73
79 000528 柳
工 2,091,542.11 3.70
80 002649 博彦科 技 2,090,932.21 3.70
81 600420 现代制 药 2,061,820.36 3.65
82 000951 中国重 汽 2,042,449.01 3.61
83 601555 东吴证 券 2,019,643.90 3.57
84 002470 金正大 2,010,822.00 3.56
85 300183 东软载 波 2,006,400.00 3.55
86 000961 中南建 设 2,001,710.46 3.54
87 300309 吉艾科 技 1,979,973.15 3.50
88 000848 承德露 露 1,956,515.53 3.46
89 600030 中信证 券 1,934,751.50 3.42
90 002140 东华科 技 1,919,544.00 3.39
91 002635 安洁科 技 1,916,756.97 3.39
92 300168 万达信 息 1,897,374.54 3.35
93 300104 乐视网 1,894,444.00 3.35
94 601766 中国南 车 1,854,900.00 3.28
95 002117 东港股 份 1,854,827.52 3.28
96 600195 中牧股 份 1,851,164.22 3.27
97 002277 友阿股 份 1,843,760.14 3.26
98 600616 金枫酒 业 1,828,949.28 3.23
99 002279 久其软 件 1,825,436.50 3.23
100 002007 华兰生 物 1,813,000.00 3.21
101 002462 嘉事堂 1,799,139.50 3.18
102 000876 新 希 望 1,783,200.00 3.15
103 601633 长城汽 车 1,758,019.00 3.11
104 600439 瑞贝卡 1,752,000.00 3.10
105 300187 永 清环 保 1,700,341.64 3.01
106 600649 城投控 股 1,695,058.87 3.00
107 002431 棕榈园 林 1,688,595.36 2.99
108 600089 特变电 工 1,651,884.00 2.92
109 601258 庞大集 团 1,625,414.00 2.87
110 300054 鼎龙股 份 1,593,729.00 2.82
111 002344 海宁皮 城 1,586,255.34 2.80 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
112 300094 国联水 产 1,560,232.30 2.76
113 002332 仙琚制 药 1,540,199.00 2.72
114 002041 登海种 业 1,522,794.00 2.69
115 600369 西南证 券 1,508,500.00 2.67
116 002207 准油股 份 1,498,636.80 2.65
117 600675 中华企 业 1,474,800.00 2.61
118 002138 顺络电 子 1,459,610.78 2.58
119 600073 上海梅 林 1,458,875.34 2.58
120 600280 中央商 场 1,454,974.22 2.57
121 300159 新研股 份 1,447,683.79 2.56
122 000063 中兴通 讯 1,441,937.36 2.55
123 002672 东江环 保 1,422,947.86 2.52
124 300015 爱尔眼 科 1,410,331.00 2.49
125 600523 贵航股 份 1,385,400.00 2.45
126 000400 许继电 气 1,383,793.40 2.45
127 300070 碧水源 1,367,710.99 2.42
128 600085 同仁堂 1,360,727.00 2.41
129 600835 上海机 电 1,351,674.00 2.39
130 603077 和邦股 份 1,318,606.00 2.33
131 600801 华新水 泥 1,318,387.00 2.33
132 002437 誉衡药 业 1,313,616.80 2.32
133 300133 华策影 视 1,299,270.00 2.30
134 601012 隆基股 份 1,291,474.00 2.28
135 601607 上海医 药 1,279,733.00 2.26
136 300026 红日药 业 1,279,300.00 2.26
137 300334 津膜科 技 1,275,512.00 2.26
138 000826 桑德环 境 1,249,436.87 2.21
139 002567 唐人神 1,243,475.04 2.20
140 300005 探路者 1,242,735.96 2.20
141 300038 梅泰诺 1,241,430.06 2.19
142 300339 润和软 件 1,228,179.00 2.17
143 002261 拓维信 息 1,225,398.00 2.17
144 000788 北大医 药 1,215,690.90 2.15
145 600990 四创电 子 1,211,332.56 2.14
146 600435 北方导 航 1,206,354.67 2.13
147 600316 洪都航 空 1,191,800.00 2.11 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
148 002465 海格通 信 1,190,139.88 2.10
149 601928 凤凰传媒 1,185,720.00 2.10
150 002024 苏宁云 商 1,183,341.00 2.09
151 601299 中国北 车 1,181,719.85 2.09
152 600352 浙江龙 盛 1,172,417.70 2.07
153 300284 苏交科 1,162,370.55 2.06
154 600771 广誉远 1,139,342.48 2.01
注: 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以 成 交数 量) 填列, 不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002241 歌尔声 学 9,618,748.66 17.01
2 300002 神州泰 岳 7,754,097.27 13.71
3 600048 保利地 产 5,968,443.57 10.55
4 600637 百视通 5,830,289.88 10.31
5 002477 雏鹰农 牧 5,739,625.07 10.15
6 600383 金地集 团 5,540,926.22 9.80
7 000625 长安汽 车 5,508,557.34 9.74
8 002482 广田股 份 5,472,996.74 9.68
9 300251 光线传 媒 5,415,583.72 9.57
10 300058 蓝色光 标 5,401,776.34 9.55
11 300241 瑞丰光 电 5,157,683.45 9.12
12 600372 中航电 子 5,027,445.06 8.89
13 002063 远光软件 4,722,814.17 8.35
14 300253 卫宁软 件 4,719,214.86 8.34
15 002385 大北农 4,712,718.37 8.33
16 600389 江山股 份 4,525,956.00 8.00
17 600535 天士力 4,457,219.89 7.88
18 000848 承德露 露 4,341,916.12 7.68
19 002663 普邦园 林 4,290,231.08 7.59
20 002038 双鹭药 业 4,279,620.13 7.57
21 600536 中国软 件 4,242,438.20 7.50
22 600511 国药股 份 4,103,048.19 7.25
23 002400 省广股 份 4,072,225.95 7.20 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
24 000651 格力电 器 4,049,713.99 7.16
25 002271 东方雨 虹 3,999,788.36 7.07
26 300273 和佳股 份 3,854,835.73 6.82
27 000024 招商地 产 3,801,387.06 6.72
28 002148 北纬通 信 3,758,161.96 6.64
29 601117 中国化 学 3,754,186.73 6.64
30 002294 信立泰 3,701,864.36 6.54
31 002064 华峰氨 纶 3,667,105.26 6.48
32 000049 德赛电 池 3,634,403.88 6.43
33 300271 华宇软 件 3,624,911.68 6.41
34 600633 浙报传 媒 3,528,277.85 6.24
35 300027 华谊兄 弟 3,510,728.00 6.21
36 000826 桑德环 境 3,473,430.36 6.14
37 300315 掌趣科 技 3,347,705.30 5.92
38 000999 华润三 九 3,320,359.34 5.87
39 600261 阳光照 明 3,295,197.12 5.83
40 600832 东方明 珠 3,273,821.97 5.79
41 300291 华录百 纳 3,268,001.61 5.78
42 300017 网宿科 技 3,258,945.50 5.76
43 600887 伊利股 份 3,257,158.26 5.76
44 000100 TCL 集团 3,235,125.00 5.72
45 600280 中央商 场 3,218,405.63 5.69
46 002041 登海种 业 3,178,454.66 5.62
47 600079 人福医 药 3,149,353.11 5.57
48 600597 光明乳 业 3,137,510.11 5.55
49 600855 航天长 峰 3,117,462.67 5.51
50 002456 欧菲光 3,075,976.19 5.44
51 002199 东晶电 子 3,025,228.00 5.35
52 600062 华润双 鹤 2,993,984.99 5.29
53 300071 华谊嘉 信 2,968,775.52 5.25
54 300336 新文化 2,889,548.54 5.11
55 000961 中南建 设 2,873,404.29 5.08
56 000562 宏源证 券 2,857,813.94 5.05
57 600223 鲁商置 业 2,810,271.60 4.97
58 600118 中国卫 星 2,764,827.75 4.89
59 002649 博彦科 技 2,718,438.36 4.81
60 002410 广联达 2,699,789.35 4.77
61 002234 民和股 份 2,690,614.23 4.76 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
62 000970 中科三 环 2,675,854.66 4.73
63 002568 百润股 份 2,604,334.56 4.60
64 000401 冀东水 泥 2,593,939.36 4.59
65 600409 三友化 工 2,566,611.52 4.54
66 600880 博瑞传 播 2,565,585.81 4.54
67 601788 光大证 券 2,535,788.61 4.48
68 002262 恩华药 业 2,513,213.40 4.44
69 300210 森远股 份 2,508,143.21 4.43
70 600401 海润光 伏 2,478,336.41 4.38
71 603000 人民网 2,462,461.04 4.35
72 600585 海螺水 泥 2,453,765.49 4.34
73 002146 荣盛发 展 2,430,255.00 4.30
74 600109 国金证 券 2,414,306.16 4.27
75 600720 祁连山 2,295,705.29 4.06
76 601233 桐昆股 份 2,275,134.01 4.02
77 000671 阳 光 城 2,257,295.94 3.99
78 300309 吉艾科 技 2,143,092.36 3.79
79 000725 京东方 A 2,139,000.00 3.78
80 002309 中利科 技 2,137,624.60 3.78
81 600703 三安光 电 2,084,884.05 3.69
82 300183 东软载 波 2,079,854.37 3.68
83 600420 现代制 药 2,076,152.66 3.67
84 300168 万达信 息 2,055,954.40 3.63
85 002138 顺络电 子 2,039,009.88 3.60
86 600527 江南高 纤 1,983,274.91 3.51
87 601555 东吴证 券 1,982,939.00 3.51
88 600439 瑞贝卡 1,981,133.08 3.50
89 002557 洽洽食 品 1,950,039.50 3.45
90 600195 中牧股 份 1,898,678.77 3.36
91 002279 久其软 件 1,897,828.80 3.36
92 000951 中国重 汽 1,862,356.84 3.29
93 002117 东港股 份 1,837,109.01 3.25
94 601886 江河创 建 1,835,762.90 3.25
95 300104 乐视网 1,825,632.32 3.23
96 002635 安洁科 技 1,818,780.44 3.22
97 000063 中兴通 讯 1,778,805.01 3.14
98 600616 金枫酒 业 1,775,590.80 3.14
99 300187 永清环 保 1,765,830.61 3.12 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
100 002007 华兰生 物 1,712,286.05 3.03
101 600239 云南城 投 1,696,536.73 3.00
102 300094 国联水 产 1,687,364.96 2.98
103 002024 苏宁云 商 1,677,313.30 2.97
104 002344 海宁皮 城 1,674,900.11 2.96
105 600030 中信证 券 1,669,295.00 2.95
106 600309 万华化 学 1,586,406.22 2.80
107 002431 棕榈园 林 1,579,838.45 2.79
108 002277 友阿股 份 1,574,301.50 2.78
109 600649 城投控 股 1,531,380.15 2.71
110 600231 凌钢股 份 1,498,554.15 2.65
111 000400 许继电 气 1,491,022.50 2.64
112 000778 新兴铸 管 1,473,230.56 2.60
113 300054 鼎龙股 份 1,470,320.54 2.60
114 002672 东江环 保 1,468,524.00 2.60
115 002207 准油股 份 1,452,924.00 2.57
116 600354 敦煌种 业 1,445,000.00 2.55
117 002140 东华科 技 1,442,995.20 2.55
118 002332 仙琚制 药 1,430,496.52 2.53
119 300159 新研股 份 1,417,285.82 2.51
120 300015 爱尔眼 科 1,414,821.30 2.50
121 601258 庞大集 团 1,412,442.10 2.50
122 002261 拓维信 息 1,400,466.00 2.48
123 002465 海格通 信 1,343,787.49 2.38
124 600369 西南证 券 1,343,008.00 2.37
125 600835 上海机 电 1,336,173.48 2.36
126 600085 同仁堂 1,332,315.91 2.36
127 600523 贵航股 份 1,329,781.29 2.35
128 600600 青岛啤 酒 1,327,085.00 2.35
129 600801 华新水 泥 1,323,158.60 2.34
130 002437 誉衡药 业 1,306,500.79 2.31
131 603077 和邦股 份 1,304,928.00 2.31
132 000788 北大医 药 1,299,046.72 2.30
133 300334 津膜科 技 1,267,588.00 2.24
134 600073 上海梅 林 1,245,593.00 2.20
135 600675 中华企 业 1,235,064.00 2.18
136 600559 老白干 酒 1,214,398.33 2.15
137 600771 广誉远 1,208,304.00 2.14 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
138 300070 碧水源 1,203,698.52 2.13
139 000002 万
科A 1,190,851.00 2.11
140 600435 北方导 航 1,187,307.95 2.10
141 601299 中国北 车 1,186,770.00 2.10
142 300026 红日药 业 1,184,572.00 2.09
143 601928 凤凰传 媒 1,177,728.66 2.08
144 002661 克明面 业 1,162,360.00 2.06
145 600639 浦东金 桥 1,162,195.20 2.05
146 600426 华鲁恒 升 1,157,294.20 2.05
147 601607 上海医 药 1,150,849.62 2.03
148 601766 中国南 车 1,150,752.89 2.03
149 601012 隆基股 份 1,148,656.60 2.03
150 002462 嘉事堂 1,146,597.00 2.03
151 600990 四创电 子 1,136,977.00 2.01
注: 卖出 主要 指二 级市 场 上主动 的卖 出 、 换 股 、 要 约收购 、 发行 人回 购及 行 权等减 少的 股票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 449,905,952.18
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 455,477,673.88
注: 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告未 持有 债券 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告未 持有 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告未 持有 资产 支持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告未 持有 贵金 属投资 。 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 末本 基金 未持 有股 指期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根 据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
报告期 末本 基金 未持 有国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 125,340.86
2 应收证 券清 算款 2,997,048.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,772.22
5 应收申 购款 1,779.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,132,941.69
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 002022 科华生 物 2,230,332.00 3.57 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,000 31,592.38 11,198,242.18 17.72% 51,986,514.79 82.28%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
29,311.22 0.05%
注: 截 至本 报告 期末,本 公 司高级 管理 人员 、 基 金投 资和研 究部 门负 责人 持有 本基金 份额 总量 的数
量区间 为 0, 本 基金 的基 金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2008 年 6 月 27 日 ) 基金 份额 总额
353,835,521.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 64,822,254.60
本报告 期基 金总 申购 份额 142,119,333.69 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 143,756,831.32
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 63,184,756.97
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经公 司2013 年 第一 次 临时股 东会 一致 通过 , 选 举毕玉 国 、马 永春 、 吕祥 友、 吕宜 振 、刘
兴云、 陈 增敬、 骆玉 鼎为 万家基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 董事, 其中 刘 兴云、 陈 增敬 、 骆 玉
鼎为第 四届 董事 会独 立董 事。
2 、经 本公 司第 四届 董事 会 第一次 会议 审议 通过 ,聘 请詹志 令、 李杰 为本 公司 副总经 理。
3 、2013 年 8 月 8 日本 公 司发布 公告 ,增 聘华 光磊 为本基 金基 金经 理。 吴印 不再担 任本 基 金
基金经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自2009 年4 月起 聘 请安永 华明 会计 师事 务所 为本基 金提 供审 计服 务。
本基 金2013 年 度需 向安 永 华明会 计师 事务 所支 付审 计费 50000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 358,890,533.50 39.64% 325,309.23 39.65% -
国泰君安 1 212,511,035.89 23.47% 191,053.78 23.29% -
光大证券 1 173,615,060.66 19.18% 158,058.13 19.27% -
海通证券 1 112,154,029.31 12.39% 102,104.90 12.45% -
国信证券 1 48,212,966.70 5.33% 43,892.29 5.35% -
中金 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面 地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构; 万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资 的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
海通证券 20,198,846.26 100.00% 64,800,000.00 100.00% - -
国信证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
万家基金管理有限公司
2014 年 3 月28 日