万 家 岁 得 利定 期 开 放 债券 型 发 起 式证 券 投
资基金 2013 年 年 度 报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月28 日
万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2014 年3 月27 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计, 安永华明会计 师事务所 为 本基金出具了 无保留意 见 的审计报告, 请
投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2013 年3 月6 日(基 金合 同生 效日) 起至 12 月 31 日 止。 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家岁 得利 定期 开放 债券
基金主 代码 519190
基金运 作方 式 契约型发起式。本基金 以 定期开放方式运作，自 基 金
合同生效之日起（包括 基 金合同生效之日）或自 每 一
开放期结束之日次日起 （ 包括该日）一年内，本 基 金
封闭运作，不办理基金 份 额的申购赎回业务。每 个 封
闭期结束后首个工作日 起 ，本基金进入开放期， 每 个
开放期 最长 不超 过 20 个 工 作日 ， 最 短不 少于5 个工作
日。
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 6 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,380,439,191.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 合 理控 制风 险和 保持 资产 流 动性 的前 提下 ，追 求基
金 资 产的 长期 稳定 增值 ，力 争 获得 超过 业绩 比较 基准
的收益 。
投资策 略 本 基 金每 个封 闭运 作周 期的 投 资策 略分 为三 个阶 段：
第 一 阶段 ，即 封闭 期前 期， 将 适当 提高 组合 资产 平均
久 期 ，配 置流 动性 低但 收益 较 高的 长期 信用 债券 ，运
用 多 种积 极投 资策 略扩 大收 益 ；第 二阶 段， 即封 闭期
后 期 ，将 有序 减少 长期 配置 ， 增加 与剩 余封 闭期 限匹
配 且 流动 性更 强的 短期 国债 、 货币 市场 工具 等投 资品
种 ； 第三 阶段 ，即 封闭 到期 ， 将持 有大 量现 金及 货币
市 场 投资 工具 ，降 低封 闭期 和 开放 期衔 接时 的流 动性
风 险 。围 绕着 这三 个阶 段的 投 资策 略， 基金 管理 人还
将 坚 持在 组合 久期 和封 闭期 限 适当 匹配 的原 则下 ，灵
活应用 各种 投资 策略 ，以 追求绝 对回 报。
开 放 期内 ，本 基金 为保 持较 高 的组 合流 动性 ，方 便投
资 人 安排 投资 ，在 遵守 本基 金 有关 投资 限制 与投 资比
例 的 前提 下， 将主 要投 资于 高 流动 性的 投资 品种 ，减
小基金 净值 的波 动。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 税后 利率 × 1.2
风险收 益特 征 本 基 金为 债 券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 较低 风险
的 品 种， 其预 期的 风险 收益 水 平低 于股 票型 基金 和混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 赵会军
联系电 话 021-38619810 010-66105799
电子邮 箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95588
传真 021-38619888 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号9 楼基 金管 理人 办公
场所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 3 月 6 日(基 金合 同生效 日)-2013 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 97,496,826.63
本期利 润 23,738,458.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0037
本期基 金份 额净 值增 长率 0.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0047
期末基 金资 产净 值 6,350,581,938.51
期末基 金份 额净 值 0.9953
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末 资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、本 基金 于2013 年3 月6 日成 立， 截止 本报 告期 末，本 基金 运作 未满 一个 完整年 度。 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.60% 0.04% 0.91% 0.00% -1.51% 0.04%
过去六 个月 -0.28% 0.04% 1.81% 0.00% -2.09% 0.04%
自基金 合 同
生效起 至今
0.37% 0.05% 2.97% 0.00% -2.60% 0.05%
注：业 绩比 较基 准 为1 年 期银行 定期 存款 税后 利率 ×1.2
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： （1 ）本 基金 合同 生效 日期 为 2013 年3 月6 日 ， 基金 合 同生 效起 至披 露时 点未满 一年 。
（2） 本基 金成 立 于2013 年3 月6 日 ， 建仓 期为6 个月 ， 建 仓期 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合
基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 要求 。 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金于2013 年3 月6 日成立,合 同生 效当 年按 实 际存续 期计 算, 不按 整个 自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013 0.0840 53,595,711.57 - 53,595,711.57
合计 0.0840 53,595,711.57 - 53,595,711.57
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批 准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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证券有限公司 、新疆国 际 实业股份有限 公司和山 东 省国有资产投 资控股有 限 公司, 住所 地及办公
地点均 为上 海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦 9 楼， 注册 资 本 1 亿 元人民 币。 目前 管理
十八只 基金,分 别为 万家180 指 数证 券投 资基 金、 万 家增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 万 家行 业优
选股票型 证券 投资基金 、 万家货币市场 证券投资 基 金、万家和谐 增长混合 型 证券投资基 金、万家
双引擎灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家精选 股 票型证券投资 基金、万 家 稳健增利 债 券型证券
投资基金、万 家中证红 利 指数型证券投 资基金、 万 家添利分级债 券型 证券 投 资基金、万 家中证创
业成长 指数 分级 证券 投资 基金、 万家 信用 恒利 债券 型证券 投资 基金 、 万 家 14 天理财 债券 型证 券投
资基金、万家 岁得利定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、万家 强化收益 定 期开放债券 型证券投
资基金 、万 家上 证 380 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 万家 市政 纯债 定期 开放债 券型 证券 投 资
基金和 万家 城市 建设 主题 纯债债 券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邹昱
本 基 金 基 金
经理、 万家14
天 理 财 债 券
基 金 基 金 经
理、 万 家添 利
分 级 债 券 基
金基金 经理
2013 年3 月6
日
2013 年 4 月 17 日 6 年
硕士学位, 曾 就 职
于 南 京 银 行 股 份 有
限 公 司 ， 从 事 固 定
收益投资研究工
作。2008 年 4 月加
入本公司, 曾 担 任
基金经 理助 理。
朱虹
本 基 金 基 金
经理、 万家 信
用 恒 利 债 券
基 金 基 金 经
理、 万 家稳 健
增 利 债 券 基
金基金 经理 、
万 家 添 利 分
级 债 券 基 金
基金经 理、 万
家 市 政 纯 债
定 期 开 放 债
券 基 金 基 金
经理、 万家 城
市 建 设 主 题
纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基
金 基金 经理 、
2013 年 4 月
17 日
- 6 年
经 济 学 硕 士 ， 曾 任
长 城 保 险 股 份 有 限
公司债券投资助
理 ， 天 弘 基 金 管 理
有限公司基金经
理，2012 年 1 月加
入 万 家 基 金 管 理 有
限公司 。 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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固 定 收 益 部
总监
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资组 合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交易执行上： （1）公司 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ，实行集 中 交易制度； （2 ）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集 中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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4.3.2 公 平交 易制 度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 不存 在违 反公平 交易 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年 债券 的跌 幅较 大， 主要是 表现 为从 5 月末 开 始的利 率债 券的 调整 及 10 月开始 的长 期
信用债券调整 。全年市 场 表现为利率债 损失较大 ， 而信用债则流 动性危机 ， 估值也相应 失灵，尤
其是民营企业 信用债。 交 易所债券在近 两个月的 调 整非常剧烈， 这与基金 整 体遭遇大额 赎回有较
高相关 性。 我们 在2013 年 初认为 银行 提供 竞争 性利 率会影 响到 债券 估值 中枢 向上抬 升， 因此 整体
的投资 均偏 向保 守。 本基 金在 2013 年 3 月初 成立 ， 至 4 月上旬 账户 的 资 产总 值约 60 亿。4 月底
至5 月 初 ， 基 金共 计卖 出 接近 30 亿 各类 债券 。 主要 以3-7 年较 长期 限的 中票 、 公 司债 为主 。 此后
由于市 场一 直下 跌， 本基 金一直 选 择 3 个月至 1 年 以内的 资产 作为 新增 资产 进行投 资。6 月 底至7
月初减 持了 全部 固息 利率 债。 在 12 月中 旬增 持了 10% 仓位 固息 金融 债。 但由 于 该基金 发行 时点 处
于短期收益率 非常低的 位 置，建仓期买 入的部分 流 动性较差的资 产贡献了 明 显的负收益 。也是由
于这个 原因 ， 后 期买 入的 低久期 债券 收益 率仍 然非 常低， 无法 覆盖 短期 资金 波动带 来的 净值 下跌 。
同样是 因 为2013 年 短期 资 金价格 波动 较大 ， 尤其 是 后半年 ， 所以 持有 杠杆 资 产没有 正收 益 。 岁 得
利基金 持有 的杠 杆资 产均 为 3 个 月以 内到 期的 资产 ，但与 资金 波动 比仍 然杯 水车薪 。
总体上 岁得 利基 金的 运作 以控制 下行 风险 为原 则， 由于 从 5 月 以来 中债 全价 指数跌 掉 约 6% ，
因此岁 得利 基金 的5 月以 后的投 资也 相应 向现 金资 产回归 。 主 要是 减持 交易 所 及银行 间债 券为 主 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 0.9953 元,本 报告 期份额 净值 增长 率 为 0.37%, 业绩 比较 基万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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准收益 率2.97% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
延续我们在一 季度的投 资 逻辑，银行提 供竞争性 利 率会对其他的 资产有所 挤 出。因此低波 动
性的资 产会 有一 定幅 度的 价格下 跌。 虽然2013 年 整 体下跌 幅度 超出 了我 们及 市场的 预期 ， 但 万家
旗下基 金整 体表 现仍 然比 较平稳 。
虽然当前债券 市场较为 悲 观，但利率市 场化的过 程 一定伴随着风 险市场化 。 随着影子银行 监
管逐步被纳入 管理层的 重 点监测视线， 信托和银 行 理财经过三年 的发展， 不 得不面临到 风险暴露
的时点 。
我们认 为2014 年债 券市 场 生出一 丝曙 光， 策略 确定 的基金 将会 有良 好的 回报 。 房地 产及 其他
高利率 的提 供者 将会 在这 一年将 被迫 大幅 度减 少资 金需求 。 由于 2013 年 这些 行业是 高利 率的 提 供
者，因 此2014 年随 着风 险 的暴漏 ，全 社会 可获 得收 益的水 平将 会向 着相 对低 的水平 回归 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规, 并 具有 丰富 的实 践经验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同规 定:“ 在 符 合有关 基金 分红 条件 的前 提下， 基金 收益 每季 度最 少分配 一次 ， 每
年 最 多 分 配 12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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50% 。 ”20 13 年 本 基 金 进 行 了 利 润 分 配, 每 10 份 基 金 份 额 分 红 为 0.084 元, 共 计 分 配 利 润
53,595,711.57 元。 符合 基金合 同的 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对万家岁 得利定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 万家岁得 利 定期开放债券 型发起式 证 券投资基金的 管理人——万家基金管理 有
限公司在万家 岁得利定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，在各重 要 方面的运作 严格按照
基金合同的规 定进行。 本 报告期内，万 家岁得利 定 期开放债券型 发起式证 券 投资基金对 基金份额
持有人 进行 了3 次利 润分 配，分 配金 额 为 53,595,711.57 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对万家基 金 管理有限 公司 编制和披 露 的万家岁得利 定期开放 债 券型发起式证 券
投资基 金2013 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金 2013 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所审 计， 注册 会计 师 签字出 具了 安
永华明 （2014 ） 审 字 第60778298_B15 号标 准无 保留 意见的 审计 报告 。 投资 者 可通过 年度 报告 正文
查看审 计报 告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 岁得 利定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 809,464,687.94
结算备 付金 15,097,461.22
存出保 证金 404,519.19
交易性 金融 资产 5,591,133,177.29
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 5,591,133,177.29
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 697,556,489.38
应收证 券清 算款 716,286.87
应收利 息 132,306,086.70
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 7,246,678,708.59
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 833,498,072.95
应付证 券清 算款 56,210,414.88
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 3,776,292.24
应付托 管费 1,078,940.61
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 75,334.72
应交税 费 708,772.04
应付利 息 428,942.64
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 320,000.00
负债合 计 896,096,770.08
所有者权益：
实收基 金 6,380,439,191.18
未分配 利润 -29,857,252.67
所有者 权益 合计 6,350,581,938.51 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 7,246,678,708.59
注：1. 报告 截止 日2013 年12 月 31 日,基 金份 额净 值0.9953 元, 基金 份额 总额6,380,439,191.18
份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2013 年3 月6 日( 基金合 同生 效日)至2013 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 岁得 利定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期： 2013 年3 月6 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年3 月6 日(基金合同 生效日)至2013 年12 月31 日
一、收入 98,866,847.24
1.利息 收入 241,762,012.47
其中： 存款 利息 收入 10,926,276.30
债券利 息收 入 213,094,611.37
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 17,741,124.80
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -69,149,569.91
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -69,149,569.91
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-73,758,367.73
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 12,772.41
减： 二、费用 75,128,388.34
1．管 理人 报酬 36,811,366.43
2．托 管费 10,517,533.15
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 120,011.29
5．利 息支 出 27,247,639.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 27,247,639.33
6．其 他费 用 431,838.14
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
23,738,458.90
减：所 得税 费用 - 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
23,738,458.90
注：1. 本财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2013 年3 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年 12 月31 日。
2. 本基 金为 本报 告期 内合 同生效 的基 金, 无上 年度 可 比期间 对比 数据 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 岁得 利定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年3 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年3 月6 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
6,380,439,193.08 - 6,380,439,193.08
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 23,738,458.90 23,738,458.90
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-1.90 - -1.90
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -1.90 - -1.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -53,595,711.57 -53,595,711.57
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
6,380,439,191.18 -29,857,252.67 6,350,581,938.51
注：1. 本财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2013 年3 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年 12 月31 日。
2. 本基 金为 本报 告期 内合 同生效 的基 金, 无上 年度 可 比期间 对比 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1
至 7.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主管 会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家岁 得利 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “本 基金 ”)， 系 经中国 证券 监督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可 2012 1520 号文 关于 核准万 家岁 得利 定 期
开放债券型发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为管理人于
2013 年 2 月 1 日至 2013 年 3 月 1 日向 社会 公开 募 集，募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所 （特
殊普通 合伙 ） 验证 并出 具 安永华 明 （2013 ） 验 字第60778298_B04 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报
送基金 备案 材料 。 基金 合 同于 2013 年 3 月 6 日生 效 。 本 基金 为契 约型 开 放 式 ， 存 续期 限不 定 。 设
立时募 集的 扣除 认购 费后 的实收 基金 （ 本金 ） 为 人 民币6,378,631,466.62 元 ， 在 募集 期间 产生 的
活期存 款利 息为 人民 币1,807,726.46 元， 以上 实收 基金 （ 本息） 合计 为人 民 币6,380,439,193.08
元， 折合6,380,439,193.08 份基 金份 额 。 本 基金 的基 金管理 人为 万家 基金 管理 有限公 司 ， 注 册登
记机构 为中 国登 记结 算股 份有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动 性的 金融工具 ， 包括国债、金 融债、公 司 债、企业债、 中
小企业私募债 券、可转 换 债券、可分离 交易的可 转 换债券的纯债 部分、债 券 回购、央行 票据、短
期融资券、资 产支持证 券 、中期票据、 协议存款 等 ，以及中国证 监会允许 基 金投资的其 它固定收
益类品种。本 基金不直 接 投资股票，不 直接从二 级 市场买入可转 换债券、 权 证，但可以 参与一级
市场可转换债 券（含可 分 离交易的可转 换债券） 的 申购。如法律 法规或监 管 机构以后允 许基金投
资的其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。
本基金投资于 固定收益 类 资产的比例不 低于基金 资 产的 80%，投 资于中 小企 业私募债券的 比
例不高 于债 券类 资产 的 10% ，其 中在 封闭 期开 始 的 3 个月、 封闭 期最 后的 3 个 月和开 放期 本基 金
不受前述投资 组合比例 的 限制。在本基 金的开放 期 间，现金或到 期日在一 年 以内的政府 债券的投
资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 在非 开放 期 ， 本 基金不 受上 述 5% 的 限制 。 本基金 是定 期开 放式
债券型 基金 产品 ， 封 闭期 为一年 。 本 基金 的业 绩比 较基准 为： 一年 期银 行定 期存款 税后 利率 ×1. 2 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、 解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模 板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及 2013 年 3 月6 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日止 期间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年 度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2013 年3 月6 日( 基金 合同 生效 日)起至 2013 年 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要为 债券投 资；
(2) 金 融负 债分 类 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有 转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关 负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本； 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计 处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本 ；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股 、公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
C. 首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 同一股票 在 交易所上市后 ，以 其在 证 券交易所挂牌 的
同一证 券估 值日 的估 值方 法估值 ；
D. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票的 市价 低于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票的 市价 高于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债 券投 资
(1)
证券 交易 所市 场实 行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经 济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足 证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影 响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允 价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估 值技 术确 定公万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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允价值 ；
3) 权 证投 资
(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 流通 的权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
4) 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关原 则 进行估 值；
5) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平 准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益-(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益-( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(8) 衍生工具 收益-(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按 卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9)股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 允 价值 变动 收益-(损失)系 本基 金持 有的 采用 公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
第 22 页 共 35 页
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.70% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日 计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1. 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 基 金收 益每 季度最 少分 配一 次， 每年 最多分 配 12 次，
每次基金收益 分配比例 不 得低于收益分 配基准日 单 位份额可供分 配利润 的 50% ；若《基金合 同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配；
2. 本基 金收 益分 配方 式分 三种情 况： （1 ） 开放 期间 （指 基金 红利 发放 日处 于 开放期 ） ， 投 资者
可选择现金红 利或将现 金 红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红； （2 ） 封闭 期间 （ 指基 金红 利 发放日 处于 封闭 期） ， 本基 金收益 分配 采用 现
金方式； （3） 发起份额 在 锁定期内， 其收益分 配仅 采取现金分 红的方式 ；锁 定期后，或 发起人 持
有的非 发起 份额 的收 益分 配，适 用前 两项 关于 开放 期和封 闭期 收益 分配 的规 定；
3. 基金收益分 配后基金 份 额净值不能低 于面值； 即 基金收益分配 基准日的 基 金份额净值减 去
每单位 基 金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
4. 每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
5. 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究 决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其 股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通 股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金发 起人 ，基金 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 ，基 金代销 机构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
上海久 事公 司 基金管 理人 原股 东
深圳市 中航 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 原股 东
万家共 赢资 产管 理有 限公司 基金管 理人 控股 子公 司
注：1 、 本报 告期 内， 新疆 国际实 业股 份有 限公 司受 让上海 久事 公司 和深 圳市 中航投 资管 理有 限 公
司持有 的本 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 各 20% 的股 权， 该两 起股 权转 让 事项 于2013 年2 月
经中国证券监 督管理委 员 会核准，并已 办理完毕 工 商变更登记手 续。本次 股 权转让后， 基金管理
人的股 权结 构变 更为 ： 齐 鲁证券 有限 公司 持 股49% ， 新疆国 际实 业股 份有 限公 司持 股40% ， 山东 省
国有资 产投 资控 股有 限公 司持 股 11% 。
2、 报 告期 内 ， 基 金管 理人 子公司 万家 共赢 资产 管理 有限公 司 于2013 年2 月 正 式成立 ， 基金 管
理人持 有 其51% 股份 。
3、下 述关 联 交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本报告 期间 本基 金未 通过 关联方 席位 进行 股票 交易 。
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2013 年 3 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
齐鲁证券 544,219,711.23 11.79%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 3 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
齐鲁证券 2,894,322,000.00 9.77%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期间 本基 金无 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年3 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
36,811,366.43
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
14,354,903.11
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
第 26 页 共 35 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年3 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,517,533.15
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年 3 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年12 月31 日
银行间 市 场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支 出
中国工商银行 - 133,927,979.82 100,000,000.00 106,579.32 - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年3 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
3 月6 日 ） 持有 的基 金份 额
10,001,250.00
期初持 有的 基金 份额 10,001,250.00
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 10,001,250.00 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.16%
注： 基 金管 理人 认购 及申 购本基 金份 额时 所适 用的 费率与 本基 金公 告的 费率 一致。 期间 申购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年3 月6 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 59,464,687.94 1,440,173.22
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2013 年3 月6 日 （基 金合同 生效 日） 至 12 月31 日获 得的 利息 为人 民币194,408.14 元，2013
年12 月31 日结 算备 付金 余额为 人民 币 15,097,461.22 元。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2013 年 12 月 31 日止,本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额833,498,072.95 元,是 以如 下债 券作 为 质押:
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130214 13 国开14 2014 年1 月2 99.69 500,000 49,845,000.00 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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日
130234 13 国开34 2014 年1 月2
日
97.34 200,000 19,468,000.00
130229 13 国开29 2014 年1 月2
日
92.93 200,000 18,586,000.00
130242 13 国开42 2014 年1 月2
日
99.30 300,000 29,790,000.00
130020 13 附息国
债20
2014 年1 月2
日
97.07 500,000 48,535,000.00
130229 13 国开29 2014 年1 月3
日
92.93 300,000 27,879,000.00
130232 13 国开32 2014 年1 月3
日
99.35 1,000,000 99,350,000.00
130342 13 进出42 2014 年1 月3
日
99.29 1,000,000 99,290,000.00
130228 13 国开28 2014 年1 月3
日
95.78 1,000,000 95,780,000.00
130233 13 国开33 2014 年1 月6
日
98.09 300,000 29,427,000.00
130215 13 国开15 2014 年1 月6
日
98.08 700,000 68,656,000.00
130423 13 农发23 2014 年1 月6
日
97.33 1,000,000 97,330,000.00
130216 13 国开16 2014 年1 月6
日
97.61 600,000 58,566,000.00
130422 13 农发22 2014 年1 月6
日
95.00 200,000 19,000,000.00
130229 13 国开29 2014 年1 月6
日
92.93 500,000 46,465,000.00
130233 13 国开33 2014 年1 月7
日
98.09 500,000 49,045,000.00
合计
8,800,000 857,012,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末,本 基金 无 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产 负债表 日 ，本 基金 无需要说 明的其 他重要 事项 。
万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 5,591,133,177.29 77.15
其中： 债券 5,591,133,177.29 77.15
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 697,556,489.38 9.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 824,562,149.16 11.38
7 其他各 项资 产 133,426,892.76 1.84
8 合计 7,246,678,708.59 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 有股 票交易 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 有股 票交易 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 有股 票交易 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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1 国家债 券 48,535,000.00 0.76
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,282,507,000.00 20.20
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,734,233,177.29 27.31
5 企业短 期融 资券 1,929,808,000.00 30.39
6 中期票 据 596,050,000.00 9.39
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 5,591,133,177.29 88.04
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130229 13 国开 29 2,500,000 232,325,000.00 3.66
2 122033 09 富 力债 1,975,000 199,751,500.00 3.15
3 041353017 13 昆钢
CP001
1,500,000 150,000,000.00 2.36
4 122036 09 沪 张江 1,409,400 140,235,300.00 2.21
5 122957 09 蓉 工投 1,358,020 134,443,980.00 2.12
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持 有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的, 在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 404,519.19
2 应收证 券清 算款 716,286.87
3 应收股 利 -
4 应收利 息 132,306,086.70
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 133,426,892.76
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
30,523 209,037.09 2,680,240,159.91 42.01% 3,700,199,031.27 57.99%
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,990.10 -
注：1 、截止 本报告期 末, 本公司高级 管理人员 、基 金 投资和研 究部门负 责人 持有本基金 份额总 量
的数量 区间 均 为0;
2、截 止本 报告 期末, 本基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为 0。
9.3 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,001,250.00 0.16 10,001,250.00 0.16 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,250.00 0.16 10,001,250.00 0.16 -
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 3 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
6,380,439,193.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,380,439,191.18
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
1 、 经公 司2013 年 第一 次 临时股 东会 一致 通过 ， 选 举毕玉 国 、马 永春 、 吕祥 友、 吕宜 振 、刘
兴云、 陈 增敬、 骆玉 鼎为 万家基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 董事， 其中 刘 兴云、 陈 增敬 、 骆 玉
鼎为第 四届 董事 会独 立董 事。
2 、经 本公 司第 四届 董事 会 第一次 会议 审议 通过 ，聘 请詹志 令、 李杰 为本 公司 副总经 理。
3 、2013 年4 月17 日本 公 司发布 公告 ， 聘请 朱虹 为 本基金 基金 经理 ， 邹昱 不 再担任 本基 金基
金经理 。
基金托 管人 ：
无
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自2013 年3 月 起， 本基 金 聘请安 永华 明会 计师 事务 所为本 基金 提供 审计 服务 。
本基 金2013 年 度需 向安 永 华明会 计师 事务 所支 付审 计费 80,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
无
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华宝证券 1 - - - - 新增
齐鲁证券 1 - - - - 新增
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华宝证券 4,072,443,235.48 88.21% 26,733,800,000.00 90.23% - -
齐鲁证券 544,219,711.23 11.79% 2,894,322,000.00 9.77% - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声 誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准 考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况: 万家岁得利定期开放债券 2013 年年度报告 摘要
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本基金 本报 告期 内成 立, 上 述席位 均为 新增 席位 。
万家基金管理有限公司
2014 年 3 月28 日
