万 家 添 利 分级 债 券 型 证券 投 资 基金2013 年
年度报告摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2014 年3 月28 日
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2014 年3 月26 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容,保 证复 核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资料已经审计 。安永华明会计师事务所 为本基金出具了无保留意 见的审计报告,
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家添 利分 级债 券
基金主 代码 161908
基金运 作方 式 创新型 封闭 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 2 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 1,265,374,757.05 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2011-08-29
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 万家 利A 万家 利B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 161909 150038
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 492,103,345.68 份 773,271,411.37 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上, 追求 当期 较高 收入 和 投资总 回报 。
投资策 略 本 基 金 在 充 分研 究 宏 观市场 形 势 以 及 微观 市 场 主体的 基 础 上, 采 取积 极 主 动地
投资管 理策 略, 通过 定性 与 定量分 析, 对利 率变 化趋 势 、 债券收 益率 曲线 移动 方
向 、 信 用 利 差等 影 响 债券价 格 的 因 素 进行 评 估, 对不同 投 资 品 种 运用 不 同 的投
资策略,并 充分 利用 市场 的 非有效 性, 把握 各类 套利 的 机会。 在 风险 可控 的前 提
下, 充 分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势, 寻 求 组 合 流 动 性 与 收 益 的 最 佳
配比, 实 现 基 金 收益 的 最 大化 。 此 外, 本 基 金通 过 对 首次 发 行(IPO) 股 票 和 增发
新 股 的 上 市 公司 内 在 价值和 一 级 市 场 申购 收 益 率的全 面 分 析, 制 定相 应 的 新股
申购策 略, 以获 得较 为安 全 的新股 申购 收益 。
业绩比 较基 准 中国债 券总 指数
风险收 益特 征 本 基 金 是 债 券 型 证 券 投 资 基 金, 属于具有中低风险收益特征的基金品种, 其长
期平均 风险 和预 期收 益率 低于股 票基 金、 混合 基金, 高于货 币市 场基 金。
万家 利A 万家 利B
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
封闭期 内,A 级 份额 将表 现 出低
风险、 低收 益的 明显 特征, 其预
期 收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通
的债券 型基 金份 额
封闭期内,B 级份 额 则 表 现出 高 风 险 、 高
收 益 的 显 著特 征, 其 预期 收益 和 预 期 风险
要高于 普通 的债 券型 基金 份额
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
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信息披 露负 责人
姓名 兰剑 胡涛
联系电 话 021-38619810 010-68858112
电子邮 箱 lanj@wjasset.com hutao@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95580
传真 021-38619888 010-66858120
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.wjasset.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
基金管 理人 办公 场所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金 额 单位： 人民 币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2013 年
2012 年 2011 年6 月2 日(基
金合同 生效
日)-2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 137,649,657.40 188,047,409.62 51,727,171.09
本期利 润 77,002,633.81 287,589,355.28 -6,096,074.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0368 0.1330 -0.0025
本期基 金份 额净 值增 长率 5.53% 15.38% -1.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1715 0.0809 -0.0178
期末基 金资 产净 值 1,513,005,277.49 2,169,951,337.85 1,579,608,132.32
期末基 金份 额净 值 1.1957 1.1330 0.9820
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益;
(2) 所 述 基金 业 绩 指 标不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易基 金 的 各 项 费 用, 计入费用 后实际收益水平要
低于所 列数 字;
(3) 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.69% 0.44% -3.13% 0.14% 5.82% 0.30%
过去六 个月 2.85% 0.31% -5.73% 0.12% 8.58% 0.19%
过去一 年 5.53% 0.26% -5.28% 0.11% 10.81% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
19.57% 0.27% -3.88% 0.10% 23.45% 0.17%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 于 2011 年 6 月 2 日 成立, 根据 基金 合同 规 定,基 金合 同生 效后 六个 月 内为建 仓期 。建 仓
期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 要求,报 告 期末各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 要求 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注: 本 基金于2011 年6 月2 日成立,合 同生 效当 年按 实 际存续 期计 算, 不按 整个 自 然年度 进行 折算 。
3.3 其 他指 标
单位： 人民 币元
其他指 标 报告期 末（ 2013 年12 月31 日 ）
万家 利A 与 万家 利B 基金 份额配 比 0.63639149:1
期末万 家 利A 参 考净 值 1.1174
期末万 家 利B 参 考净 值 1.2455
万家 利A 年 收益 率 4.10%
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
根据基 金合 同的 规定,在 封 闭期内,本 基金 不单 独对A 级和 B 级基 金份 额进 行收 益分配 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有限公司 、新疆国 际 实业股份有限 公司和山 东 省国有资产投 资控股有 限 公司, 住所 地及办公
地点均 为上 海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼, 注册 资本1 亿 元 人民币 。 目 前管 理十
八只基 金, 分别 为万 家180 指数证 券投 资基 金、 万家 增强收 益债 券型 证券 投资 基金、 万家 行业 优选
股票型证券投 资基金、 万 家货币市场证 券投资基 金 、万家和谐增 长混合型 证 券投资基金 、万家双
引擎灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家精选股 票 型证券投资基 金、万家 稳 健增利债券 型证券投
资基金、万家 中证红利 指 数型证券投资 基金、万 家 添利分 级债券 型证券投 资 基金、万家 中证创业
成长指 数分 级证 券投 资基 金、 万 家信 用恒 利债 券型 证券投 资基 金、 万家14 天 理财债 券型 证券 投资
基金、万家岁 得利定期 开 放债券型发起 式证券投 资 基金、万家强 化收益定 期 开放债券型 证券投资
基金、 万家 市政 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、万家 上 证 380 交易 型开 放式指 数证 券投 资 基
金和万 家城 市建 设主 题纯 债债券 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱
虹
本 基 金 基 金 经
理、 万 家信 用恒
利 债 券 基 金 基
金经理 、 万 家稳
健 增 利 债 券 基
金基金 经理 、 万
家 岁 得 利 定 期
开 放 债 券 基 金
基金经 理、 万家
市 政 纯 债 定 期
开 放 债 券 基 金
基金经 理、 万家
城 市 建 设 主 题
纯 债 基 金 基 金
经理、 固定 收益
部总监
2013 年 4 月
17 日
- 6 年
经济学 硕士， 曾任
长 城 保 险 股 份 有
限 公 司 债 券 投 资
助理， 天 弘基 金管
理 有 限 公 司 基 金
经理 ， 2012 年1 月
加 入 万 家 基 金 管
理有限 公司 。
邹
昱
本 基 金 基 金 经
理、万 家 14 天
2011 年6 月2
日
2013 年 4 月 17 日 6 年
硕 士 学 位, 曾 就 职
于 南 京 银 行 股 份
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理 财 债 券 基 金
基金经 理、 万家
岁 得 利 定 期 开
放 债 券 型 发 起
式 基 金 基 金 经
理
有限公 司 ， 从 事固
定 收 益 投 资 研 究
工作 。 2008 年4 月
加 入 本 公 司, 曾担
任基金 经理 助理 。
注:① 任职 日期 和离 任日 期 以公告 为准 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和
特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募 基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资组 合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交易执行上： （1）公司 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ，实行集 中 交易制度； （2 ）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交 易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集 中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
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（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 不存 在违 反公平 交易 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年 债券 的跌 幅较 大， 主要是 表现 为从 5 月末 开 始的利 率债 券的 调整 及 10 月开始 的长 期
信用债券调整 。全年市 场 表现为利率债 损失较大 ， 而信用债则流 动性危机 ， 估值也相应 失灵，尤
其是民营企业 信用债。 交 易所债券在近 两个月的 调 整非常剧烈， 这与基金 整 体遭遇大额 赎回有较
高相关 性。
我们 在2013 年 初认 为银 行 提供竞 争性 利率 会影 响到 债券估 值中 枢向 上抬 升， 因 此整体 的投 资
均偏向 保守 。
本基金 在 4 月初 减持 了所 有可转 债的 仓位 ，此 后一 直维持 一定 的现 金比 例。 以长期 回购 或 存
款为主 。6 月底 配置 了AAA 短期 融资 券， 减持 了固 息利率 债。 在 10 月和 9 月 少量配 置了 一年 期短
融。9 、10 、11 月均 减持 了交易 所信 用债 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 1.1957 元,本 报告 期份额 净值 增长 率 为 5.53%, 业绩 比较 基
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准收益 率-5.28% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
延续我们在一 季度的投 资 逻辑，银行提 供竞争性 利 率会对其他的 资产有所 挤 出。因此低波 动
性的资 产会 有一 定幅 度的 价格下 跌。 虽然2013 年 整 体下跌 幅度 超出 了我 们及 市场的 预期 ， 但 万家
旗下基 金整 体表 现仍 然比 较平稳 。
虽然当前债券 市场较为 悲 观，但利率市 场化的过 程 一定伴随着风 险市场化 。 随着影子银行 监
管逐步被纳入 管理层的 重 点监测视线， 信托和银 行 理财经过三年 的发展， 不 得不面临到 风险暴露
的时点 。
我们认 为2014 年债 券市 场 生出一 丝曙 光， 策略 确定 的基金 将会 有良 好的 回报 。 房地 产及 其他
高利率 的提 供者 将会 在这 一年将 被迫 大幅 度减 少资 金需求 。 由于 2013 年 这些 行业是 高利 率的 提 供
者，因 此2014 年随 着风 险 的暴漏 ，全 社会 可获 得收 益的水 平将 会向 着相 对低 的水平 回归 。
万家添 利基 金将 于 2014 年6 月 打开 成 为LOF 基金 ， 因此我 们主 要的 投资 是以 期限匹 配为 第一
考虑要 素。 中间 如遇 到重 大市场 转变 也会 积极 参与 ，原则 上不 再参 与转 债投 资。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司 成立了估 值委员 会,定期评价现 行估值政 策 和程序,在发生 了影响估 值 政策和程序有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力 和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规, 并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
基金托管人依 据《万家 添 利分级债券型 证券投资 基 金基金合同》 与《万家 添 利分级债券型 证
券投资 基金 托管 协议 》 , 自2011 年6 月2 日起 托管 万 家添利 分级 债券 型证 券投 资基金( 以 下称 “ 本
基金”) 的 全部 资产 。
本报告 期内,本 托管 人严 格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其他 相关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协
议的规 定, 诚信 、尽 责地 履 行了基 金托 管人 义务,不 存 在损害 本基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内,本 托管人依 据 国家相关法律 法规、基 金 合同和托 管协 议的规定, 对 基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查, 未发 现 其存在 任何 损害 本基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内,本 基金 未进 行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
本基金 2013 年 年 度 财 务会 计 报 告 已 经 安永华明会计师事务 所 审计, 注册会计师签字出具了
安永华 明 （2014 ） 审字 第60778298_B11 号 标准 无保 留意见 的审 计报 告 。 投 资 者可通 过年 度报 告正
文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 添利 分级 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
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资 产
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 400,097,626.95 63,587,503.48
结算备 付金 1,822,297.42 1,781,691.16
存出保 证金 402,361.06 500,000.00
交易性 金融 资产 967,224,826.78 1,981,665,665.28
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 965,844,826.78 1,944,979,965.28
资产支 持证 券投 资 1,380,000.00 36,685,700.00
贵金属 投资
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 132,000,380.00 459,001,523.50
应收证 券清 算款 5,358,534.12 -
应收利 息 23,351,802.37 46,254,631.97
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,530,257,828.70 2,552,791,015.39
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 13,400,000.00 370,898,811.65
应付证 券清 算款 - 8,291,758.71
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 972,289.37 1,341,237.33
应付托 管费 277,796.97 383,210.68
应付销 售服 务费 486,144.66 670,618.63
应付交 易费 用 35,019.08 64,194.14
应交税 费 1,658,968.16 53,187.96
应付利 息 4,138.05 256,658.44
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 418,194.92 880,000.00
负债合 计 17,252,551.21 382,839,677.54
所有者权益：
实收基 金 1,265,374,757.05 1,915,255,244.76
未分配 利润 247,630,520.44 254,696,093.09
所有者 权益 合计 1,513,005,277.49 2,169,951,337.85
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 1,530,257,828.70 2,552,791,015.39
注： 报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ， 基 金 份 额净 值1.1957 元 ， 基 金份 额总 额1,265,374,757.05
份， 其 中添 利A 份 额参 考净 值1.1174 元， 份额 总 额492,103,345.68 份； 添 利B 份 额参考 净 值1.2455
元，份 额总 额773,271,411.37 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 添利 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月 31 日
一、收入 117,480,677.84 334,590,103.13
1.利息 收入 115,179,308.61 125,736,724.18
其中： 存款 利息 收入 7,929,673.91 1,756,415.99
债券利 息收 入 92,796,528.24 110,825,864.92
资产支 持证 券利 息收 入 662,028.45 222,267.53
买入返 售金 融资 产收 入 13,791,078.01 12,932,175.74
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 62,658,392.82 109,308,679.41
其中： 股票 投资 收益 6,633,266.91 29,171,045.92
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 55,988,238.91 79,888,512.49
资产支 持证 券投 资收 益 36,887.00 10,621.00
贵金属 投资 收益
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 238,500.00
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-60,647,023.59 99,541,945.66
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 290,000.00 2,753.88
减： 二、费用 40,478,044.03 47,000,747.85
1．管 理人 报酬 17,076,059.62 16,221,010.54
2．托 管费 4,878,874.10 4,634,574.42
3．销 售服 务费 8,538,029.86 8,110,505.11
4．交 易费 用 181,070.10 708,163.43
5．利 息支 出 9,327,610.35 16,850,094.35
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 9,327,610.35 16,850,094.35
6．其 他费 用 476,400.00 476,400.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
77,002,633.81 287,589,355.28
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
77,002,633.81 287,589,355.28
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 添利 分级 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净
值）
1,915,255,244.76 254,696,093.09 2,169,951,337.85
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 77,002,633.81 77,002,633.81
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-649,880,487.71 -84,068,206.46 -733,948,694.17
其中：1.基 金申 购款 1,090,150,576.56 101,482,874.74 1,191,633,451.30
2.基金 赎回 款 -1,740,031,064.27 -185,551,081.20 -1,925,582,145.47
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净
值）
1,265,374,757.05 247,630,520.44 1,513,005,277.49
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净
值）
1,608,305,096.65 -28,696,964.33 1,579,608,132.32
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 287,589,355.28 287,589,355.28
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
306,950,148.11 -4,196,297.86 302,753,850.25
其中：1.基 金申 购款 1,934,003,116.84 96,993,195.62 2,030,996,312.46
2.基金 赎回 款 -1,627,052,968.73 -101,189,493.48 -1,728,242,462.21
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
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四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净
值）
1,915,255,244.76 254,696,093.09 2,169,951,337.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1
至 7.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家添 利分 级债 券型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以
下简称 “中国 证监会 ”） 证监许可[2011]242 号 文 《关于核准万 家添利分级 债券型证券投 资基金
募集的 批复 》的 核准 ，由 基金管 理人 万家 基金 管理 有限公 司自 2011 年 5 月 16 日至 2011 年 5 月
27 日止向社会公开发行募 集，基金合同于 2011 年 6 月 2 日 正 式 生 效 ， 首 次设 立 募 集 规 模 为
2,635,617,840.86 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型。 本基金 合同 生效 后三 年内( 含三年) 为 封闭 期。
封闭期 间， 添利 A 自 基金 合同生 效日 起每 满半 年开 放一次 申购 赎回 ，添 利 B 在深圳 证券 交易 所 上
市交易 。 封闭 期届 满后 ， 本基金 转为 上市 开放 式基 金(LOF) 。 本基 金的 基金 管 理人为 万家 基金 管理
有限公司，基 金注册登 记 机构为中国证 券登记结 算 有限责任公司 ，基金托 管 人为中国邮 政储蓄银
行股份 有限 公司 。
本基金通过基 金收益分 配 的安排，将基 金份额分 成 预期收益与风 险不同的 两 个级别，即稳 健
收益级 基金 份额(基 金份 额 简 称“ 添利 A” ) 和 积极 收 益级基 金份 额( 基金 份额 简 称 “添利 B ”)。在
封闭期 末， 本基 金净 资产 优先分 配添 利 A 基金 份额 的本金 及约 定应 得收 益， 即添利 A 为 低风 险 且
预期收 益相 对稳 定的 基金 份额； 本基 金在 优 先 分配 添利 A 基金 份额 的本 金及 约定应 得收 益后 的 剩
余净资 产分 配予 添利 B 基 金份额 ，即 添利 B 为 高风 险且预 期收 益相 对较 高的 基金份 额。 按照 上 述
本基金 资产 及收 益分 配规 则，在 封闭 期末 对添 利 A 与添利 B 单 独进 行基 金份 额净值 计算 ，并 按 各
自的基 金份 额净 值进 行资 产分配 。
本基金投资于 固定收益 类 资产的比例不 低于基金 资 产的 80%。 本基金投 资于 具有良好流动 性
的金融工具， 包括国内 依 法发行上市的 股票、债 券 、货币市场工 具、权证 、 资产支持证 券以及法
律法规获中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金还可 以参与一 级 市场新股申 购或增发
新股，并可持 有 因可转 债 转股所形成的 股票、因 所 持股票所派发 的权证以 及 因投资可分 离债券而
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
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产生的权证等 以及法律 法 规或中国证监 会允许投 资 的其他非固定 收益类品 种 ，但不直接 从二级市
场买入股票、 权证等权 益 类资产。本基 金在封闭 运 作期间，投资 于非固定 收 益类资产的 比例不高
于基金 资产 的 20% ， 其中 ，现金 或者 到期 日在 一年 以内政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基
金的业 绩比 较基 准为 中国 债券总 指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2013 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
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题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改 革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
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中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
上海久 事公 司 基金管 理人 原股 东
深圳市 中航 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 原股 东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：1 、 本报 告期 内， 新疆 国际实 业股 份有 限公 司受 让上海 久事 公司 和深 圳市 中航投 资管 理有 限 公
司持有 的本 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 各 20% 的股 权， 该两 起股 权转 让 事项 于2013 年2 月
经中国证券监 督管 理委 员 会核准，并已 办理完毕 工 商变更登记手 续。本次 股 权转让后， 基金管理
人的股 权结 构变 更为 ： 齐 鲁证券 有限 公司 持 股49% ， 新疆国 际实 业股 份有 限公 司持 股40% ， 山东 省
国有资 产投 资控 股有 限公 司持 股 11% 。
2、报 告期 内， 基金 管理 人 子公司 万家 共赢 资产 管理 有限公 司于 2013 年 2 月 正 式成立 ，基 金管 理
人持有 其51% 股 份。
3、下 述关 联 交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
齐鲁证券有限公司 - - 54,334,887.92 18.33%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
齐鲁证券有限公司 3,112,235,186.14 67.04% 2,589,951,150.07 54.10%
债 券回 购交易
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 回购
债券
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 回购
债券
成交总 额的
比例
齐鲁证券有限公司 10,023,000,000.00 98.57% 60,424,500,000.00 100.00%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
齐鲁证券有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末 应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
齐鲁证券有限公司 47,390.82 18.69% 8.40 18.78%
注: 上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,076,059.62 16,221,010.54
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,131,068.75 3,431,689.80
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注: 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.70% 年费 率计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.7 0%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费 自基金合 同生 效之日起每 日计提,逐 日累 计至每个月 月末,按月 支付 。由基金管 理人向
基金托管人发 送基金管 理 费划付指令,基 金托管人 复 核无误后于次 月首日 起 5 个工作日内 从基金
财产中 一次 性支 付给 基金 管理 人 。 若 遇法 定节 假日 、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的, 顺延
至最近 可支 付日 支付 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,878,874.10 4,634,574.42
注: 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 年费 率计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.2 0%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费 自基金合 同生 效之日起每 日计提,逐 日累 计至每个月 月末,按月 支付 。由基金管 理人向
基金托管人发 送基金托 管 费划付指令,基 金托管人 复 核无误后于次 月首日 起 5 个工作日内 从基金
资产中 一次 性支 付给 基金 托管人 。 若 遇法 定节 假日 、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的, 顺延
至最近 可支 付日 支付 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家基 金管 理有 限公 司 4,837,163.84
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 3,235,145.16
合计 8,072,309.00
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家基 金管 理有 限公 司 4,239,378.28
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 2,916,556.30
合计 7,155,934.58
注：基金销售 服务费用 于 支付销售机构 佣金、基 金 的营销费用以 及基金份 额 持有人服务 费等。本
基金的 基金 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.35% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .35% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金销售服务 费自基金 合 同生效之日起 每日计提 ， 逐日累计至每 月月末， 按 月支付。由 基金管理
人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指令 ，基 金托管 人复 核无 误后 于次 月首日 起 5 个工 作 日
内从基金资产 中一次性 支 付给基金销售 机构。若 遇 法定节假日、 休息日或 不 可抗力致使 无法按时
支付的 ， 顺 延至 最近 可支 付日支 付。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支 出
中 国 邮 政 储 蓄 银
行股份有限公司
- 19,939,690.41 243,460,000.00 52,577.93 - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支 出
中 国 邮 政 储 蓄 银
行股份有限公司
20,010,566.99 99,964,896.71 0.00 0.00 0.00 0.00
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
万家 利A
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
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关联方 名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
齐鲁证券有限公司 0.00 0.00% 186,915,887.85 16.37%
份额单 位： 份
万家 利B
关联方 名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
齐鲁证券有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00%
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金添 利 B 份额
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政储蓄银行
股份有限公司
97,626.95 617,645.94 63,587,503.48 1,193,452.16
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司，
2013 年度 获得 的利 息收 入 为人民 币 89,678.31 元（2012 年 度获 得的 利息 收入 为552,184.54 元） ，
2013 年末 结算 备付 金余 额 为 1,822,297.42 元（2012 年末 结算 备付 金余 额为1,781,691.16 元 ） 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本基 金无 银 行间市 场债 券正 回 购 余额 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额13,400,000.00 元， 于 2014 年1 月2 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 967,224,826.78 63.21
其中： 债券 965,844,826.78 63.12
资产 支持 证券 1,380,000.00 0.09
3 贵金属 投资
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 132,000,380.00 8.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 401,919,924.37 26.26
7 其他各 项资 产 29,112,697.55 1.90
8 合计 1,530,257,828.70 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000731 四川美 丰 54,086,602.17 2.49
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000731 四川美 丰 60,719,869.08 2.80
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 54,086,602.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 60,719,869.08
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 92,680,000.00 6.13
其中： 政策 性金 融债 92,680,000.00 6.13
4 企业债 券 407,273,826.78 26.92
5 企业短 期融 资券 338,725,000.00 22.39
6 中期票 据 127,166,000.00 8.40
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 965,844,826.78 63.84
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投 资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041364024 13 甘 国投
CP001
1,000,000 99,420,000.00 6.57
2 122980 09 津投 3 1,000,000 98,000,000.00 6.48
3 130224 13 国开 24 1,000,000 92,680,000.00 6.13
4 122928 09 铁 岭债 800,000 79,760,000.00 5.27
5 041361026 13 津 城建
CP001
700,000 69,566,000.00 4.60
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 061202001 12 通元 1A 200,000 1,380,000.00 0.09
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告 期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 投资于 股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 投资于 国债 期货
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的, 在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 402,361.06
2 应收证 券清 算款 5,358,534.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,351,802.37
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,112,697.55
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
万家
利 A
18,843 26,115.98 14,119,005.90 2.87% 477,984,339.78 97.13%
万家
利 B
1,328 582,282.69 707,688,781.07 91.52% 65,582,630.30 8.48%
合计 20,171 62,732.38 721,807,786.97 57.04% 543,566,970.08 42.96%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
万家 利B
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
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1 全国社 保基 金二 零七 组合 50,000,000.00 7.90%
2 华宝投 资有 限公 司 49,892,600.00 7.89%
3 易方达资产管理（ 香港）有
限公司易方达投资 基金系列
－易方 达人
44,595,030.00 7.05%
4 中信信托有限责任 公司－中
信证券 安鑫 2 号 信托 金融 投
资项目 资
42,494,972.00 6.72%
5 全国社 保基 金一 零零 二组 合 36,947,563.00 5.84%
6 天平汽车保险股份 有限公司
－自有 资金
24,417,424.00 3.86%
7 中信证券－华夏－ 中信证券
贵宾定 制 2 号集 合资 产管 理
计划
18,412,285.00 2.91%
8 兴业证券－农行－ 兴业证券
金麒麟 3 号 优选 基金 组合 集
合资产 管
18,054,959.00 2.85%
9 中信证券－华夏－ 中信证券
贵宾定 制 1 号集 合资 产管 理
计划
17,870,800.00 2.83%
10 辽 宁 省 电 力 有 限 公 司 01 号
企业年 金计 划－ 农行
14,055,209.00 2.22%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业 人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
万家 利A 3,118.74 0.00%
万家 利B 0.00 0.00%
合计
3,118.74 0.00%
注：截至本报 告期末， 本 公司高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 持 有本基金份 额总量的
数量区 间 为0， 本基 金的 基金经 理持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家 利 A 万家 利 B
基金合 同生 效日 （2011 年 6 月 2 日） 基金 份
额总额
1,862,346,429.49 773,271,411.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,141,983,833.39 773,271,411.37
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
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本报告 期基 金总 申购 份额 1,090,150,576.56 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,740,031,064.27 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 492,103,345.68 773,271,411.37
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基 金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
1 、 经公 司2013 年 第一 次 临时股 东会 一致 通过 ， 选 举毕玉 国 、马 永春 、 吕祥 友、 吕宜 振 、刘
兴云、 陈 增敬、 骆玉 鼎为 万家基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 董事， 其中 刘 兴云、 陈 增敬 、 骆 玉
鼎为第 四届 董事 会独 立董 事。
2 、经 本公 司第 四届 董事 会 第一次 会议 审议 通过 ，聘 请詹志 令、 李杰 为本 公司 副总经 理。
3 、2013 年4 月17 日本 公 司发布 公告 聘请 朱虹 为本 基金基 金经 理 ， 邹 昱不 再 担任本 基金 基金
经理。
基金托 管人 ：
报告期 内 ， 基 金托 管人 中 国邮政 储蓄 银行 托管 业务 部总经 理变 更为 胡涛 先生 ， 并 已完 成监 管
报备程 序 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同成 立时 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务。 本报 告 期 未
改聘会 计师 事务 所。 本基 金本报 告期 需向 安永 华明 会计师 事务 所支 付审 计 费80,000.00 元。
万家添利分级债券 2013 年年度报告摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 管理 人、 托管 人 及其高 级管 理人 员未 受到 稽查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 60,719,869.08 100.00% 55,016.80 100.00% -
齐鲁证券 2 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金 运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方 面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位 的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
无
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证券 1,530,387,522.74 32.96% 145,000,000.00 1.43% - -
齐鲁证券 3,112,235,186.14 67.04% 10,023,000,000.00 98.57% - -
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万家基金管理有限公司
2014 年 3 月28 日
