泰 达 宏 利 品质 生 活 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2013 年 年 度 报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2014 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 （特殊普 通 合伙）为本基 金
出具了 无保 留意 见的 审计 报告， 请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。
泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作 遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期末 基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利品 质生 活混 合
基金主 代码 162211
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 606,656,164.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 随 着 中国 经 济 增长 迈上 新的 台 阶， 广大 人民 群众 必然
更 加 注重 生活 品质 。本 基金 将 重点 把握 生活 品质 提高
的 这 一趋 势， 通过 投资 相关 的 受益 行业 和上 市公 司，
充 分 分享 中国 国民 经济 实力 的 全面 提升 ，力 争为 投资
者带来 长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略 1.使用 MVPS 模 型进 行战 略性资 产配 置策 略， 确 定股 票
债券比 例。 主要 考虑M （宏 观经济 环境 ） 、V （ 价值 ） 、P
（政策 ） 、S （市 场气 氛） 四方面 因素 。
2. 股 票投 资策 略。 本基 金采 用 双主 线策 略， 对横 纵交
点 进 行重 点的 定性 分析 和定 量 分析 ，构 建实 际股 票投
资 组 合。 横向 上， 利用 “行 业 文档 ”分 析方 法， 确定
国 内 行业 与 提 高生 活品 质有 关 行业 中具 有竞 争优 势和
比 较 优势 的行 业； 纵向 上， 努 力挖 掘市 场上 与本 基金
投资理 念相 一致 的投 资主 题。
3. 债 券投 资策 略。 本基 金将 结 合宏 观经 济变 化趋 势、
货 币 政策 及不 同债 券品 种的 收 益率 水平 、流 动性 和信
用 风 险等 因素 ，运 用利 率预 期 、久 期管 理、 收益 率曲
线等投 资管 理策 略。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指数 收 益率 +40%× 上 证 国 债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 属于 较高 风险 的混 合型证 券投 资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 中国建 设银 行 股 份有 限公 司 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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司
信息披 露负 责人
姓名 曹桢桢 田青
联系电 话 010－66577728 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 刘惠文 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司( 特 殊普 通合 伙）
中 国 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号星 展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理 有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 65,833,059.54 -12,442,870.28 -2,171,893.19
本期利 润 58,512,384.12 11,480,476.24 -68,309,030.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2052 0.0311 -0.2215
本期加 权平 均净 值利 润 率 18.07% 3.04% -18.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 25.00% 0.80% -16.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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期末可 供分 配利 润 11,023,839.69 3,674,633.72 3,839,616.28
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0182 0.0135 0.0065
期末基 金资 产净 值 617,680,003.75 275,486,854.93 596,255,164.31
期末基 金份 额净 值 1.018 1.014 1.006
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 52.37% 21.89% 20.93%
1. 本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
2. 所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实际 收益
水平要 低于 所列 数字 ；
3. 期末 可供 分配 利润 等于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ；
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.05% 1.12% -1.65% 0.67% -2.40% 0.45%
过去六 个月 16.93% 1.25% 4.17% 0.77% 12.76% 0.48%
过去一 年 25.00% 1.26% -3.08% 0.84% 28.08% 0.42%
过去三 年 5.47% 1.07% -11.44% 0.79% 16.91% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
52.37% 1.17% 5.30% 0.90% 47.07% 0.27%
本基金 的业 绩比 较基 准： 6 0%×沪深 300 指数 收益 率 +40%× 上证 国债 指数 收益 率。沪 深 300 指
数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样本编 制而 成的 成份 股指 数， 该 指数 的指 数样
本覆盖了沪深 两地市场 七 成左右的市值 ，具有良 好 的市场代表性 。上证国 债 指数是以上 海证券交
易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按 照国 债发 行 量加权 而成 ，具 有良 好的 市场代 表性 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 在建 仓期 末及 报告 期末已 满足 基金 合同 规定 的投资 比例 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本基金 合同 生效 日 为2009 年4 月9 日，2009 年 度净 值增长 率的 计算 期间 为2009 年4 月9 日至
2009 年12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2013 2.500 294,758,118.43 8,386,147.56 303,144,265.99
2012 - - - -
2011 1.100 58,513,632.06 5,975,836.79 64,489,468.85
合计 3.600 353,271,750.49 14,361,984.35 367,633,734.84
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北 方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基 金、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小盘股票 型基金、 泰 达宏利聚利分 级债券型 基 金、泰达宏利 全球新格 局 基金、泰达 宏利中证
500 指数分 级基金、 泰达 宏利逆向策略 股票型证 券 投资基金、泰 达宏利信 用 合利定期开放 债券型
证券投资基金 、泰达宏 利 高票息定期开 放债券型 证 券投资基金、 泰达宏利 瑞 利分级债券 型证券投
资基金 在内 的二 十一 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
梁辉
本 基 金 经
理 ， 基 金
投 资 部 总
经理
2009 年9 月3
日
2013 年 3 月 19 日 12
硕士。
2002 年 3
月 起 任 职
于 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 曾 担
任 公 司 研
究 部 行 业
研 究 员 、
基 金 经 理
助 理 、 研
究部总
监 、 金 融
工 程 部 总
经 理 ， 现
担 任 基 金泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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投 资 部 总
经 理 。12
基 金 从 业
经 验 ， 具
有 证 券 从
业 资 格 、
基 金 从 业
资格。
焦云
本 基 金 基
金经理
2013 年 3 月
19 日
- 9
北 京 大 学
金 融 学 硕
士。2004
年 8 月至
2007 年 4
月 就 职 于
大 成 基 金
管 理 有 限
公 司 任 研
究员；
2007 年 4
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
先 后 担 任
研 究 员 、
研究主
管， 9 年基
金 从 业 经
验， 9 年证
券 投 资 管
理 经 验 ，
具 有 基 金
从业资
格。
注：1. 证券从 业的含义 遵 从行业协会《 证券业从 业 人员资格管理 办法》的 相 关规定。表 中的任职
日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定的 公告 日期 。
2. 我 公司 已于2013 年3 月20 日发 布 《 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 关于 变更 基金经 理的 公告 》 。
梁辉先 生 自 2013 年 3 月 19 日 起不 再担任 本基 金基 金经理 ；焦 云女 士 从 2013 年 3 月 19 日 起担 任
本基金 基金 经理 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，保公平 交 易可操作、可 评估、可 稽 核、可持续 ；对于债
券一级市场申 购、非公 开 发行股票申购 等以基金 管 理人名义进行 的交易， 交 易部按照价 格优先、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易， 严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交 易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为， 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2013 年， 美欧 股市 均 创出新 高 ， 东 南亚 等新 兴 市场股 市大 体走 平 ， 而A 股则再 度出 现跌
势。经济层面 上，中国 经 济并未出现明 显减速， 股 市持续疲弱的 根本还在 于 债务去杠杆 的现实压
力，以 及由 此衍 生而 来的 从紧货 币政 策环 境。 无风 险利率 上升 是 A 股市 场面 临的一 个核 心制 约 因
素。 各类 金融 创新 层出 不 穷， 信托 产品 、 银行 理财 、 余 额宝 等成 为社 会公 众 耳熟能 详的 投资 工具 ，
对于银行活期 存款带来 迁 移压力。无风 险利率从 存 款基准利率向 货币市场 收 益 率切换的 潮流已不
可阻挡 ，传 统利 率管 制体 系已经 开始 出现 崩塌 。
从经济增长的 动力来看 ， 好坏数据交杂 参 半，既 无 法让投资者认 同经济能 够 持续复苏，短 期
又缺乏 明显 下行 动力 ， 使 得市场 对于 经济 指标 的反 应开始 钝化 。 企 业补 库存 的进程 尚未 完全 终结 ，
工业企业产 成品库存 还在 回升。下半 年启动的 补库 进程中，企 业的决策 一直 比较理性， “ 期货/现
货” 的比价指 数处于正 常 区域，企业并 未因短期 经 济回暖而盲目 乐观，这 也 使得短期内 库存增加
趋势逆 转的 风险 比较 有限 。
全年来看，本 基金坚持 从 景气行业中精 选个股的 投 资方法进行组 合配置， 取 得了较好的投 资
收益。在行 业 配置上以 信 息服务、电子 元器件和 医 药板块为主， 重点关注 新 经济发展领 域和新的
商业模 式， 大幅 提 升 了本 基金管 理人 对新 兴经 济领 域投资 机会 的把 握能 力。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.018 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 25.00% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-3.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年 ， 我 们认 为创 新经济 将演 进成 为一 轮主 流趋势 ， 新的 创新 潮流 ， 带来新 技术 、 新
商业模式；新 的人口结 构 ，带来消费趋 势的变化 ； 新一届政府新 的政策思 路 ，带来改革 的制度性
红利和市 场化 创新。看 好 新经济领域和 智能终端 消 费相关的板块 ，以及明 显 受益于新型 城镇化的泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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节能环 保、 智能 建筑 、智 慧城市 、智 能家 电等 细分 行业的 投资 机会 。
我们认 为2014 年投 资要 重 点关注 的机 会包 括:1 ）信 息技术 和服 务。 从行 业发 展的周 期来 看，
信息技术和服 务行业目 前 处于上升期。 行业驱动 力 源自：经济结 构转型中 各 行业出于信 息效率和
数据挖掘需求 的提 升； 新 型城镇化建设 过程中， 智 慧城市、智慧 交通、新 型 城市管理等 政府部门
需求提升；移 动互联网 行 业发展带来大 量新型业 务 发展模式，如 手机游戏 、 互联网金融 、移动支
付等，都将带 动信息技 术 行业的发展。 行 业发展 进 入一个新格局 ，这个阶 段 的估值方法 和体系将
区别于 传统 行业 。2 ） 传 媒 行业 。 传 媒行 业 2013 年的 行情表 现突 出 ， 有 市场 制 度建设 方面 的原 因，
如 IPO 推迟 和大 量并 购重 组机会 ；有 行业 比较 相对 优势的 原因 ，如 传统 周期 板块、 食品 饮料 板 块
面临行业调整 的影响。 从 行业本身的投 资逻辑来 看 ，有如下原因 ，其一以 智 能手机为代 表的移动
终端普及提供 了 大量的 终 端入口，用户 碎片化的 娱 乐时间被充分 挖掘和利 用 ；其二，移 动互联技
术的大 幅提 升， 带宽 资源 丰富， 提供 了信 息交 流的 便利条 件； 其三 ，80 后和 90 后 人群 消费 能 力
崛起和消费结 构的差异 化 提供了丰富的 市场机会 。 从行业本身的 业务特征 来 看，行业的 周期波动
和人力资源属 性，具备 整 合行业资源的 公司具备 中 长期投资价值 ，即平台 型 公司，而非 产品型或
项目型 公司 。3） 环保。 随 着经济 的快 速发 展， 环境 遭受巨 大的 破坏 ， 经 济结 构转型 和可 持续 增长
是我们国家面 临的最主 要 矛盾，不再以 牺牲环境 来 换取经济增长 已经成为 共 识，环保行 业进入一
个快速增长的 阶段 。受 行 业本身商业模 式和宏观 经 济环境的影响 ，环保行 业 存在估值与 业绩相对
不匹配 的矛 盾， 投资 上要 甄别最 具核 心价 值的 板块 和公司 进行 投资 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，基金管 理 人为防范和化 解经营风 险 ，确保基金投 资的合法 合 规、切实维护 基
金份额持有人 的最大利 益 ，基金管理人 主要采取 了 如下监察稽核 措施：本 基 金管理人根 据《证券
投资基 金法 》等 相关 法律 、法规 、规 章和 公司 管理 制度， 督察 长、 监察 稽核 部门、 风险 控制 部门
定期与不定期 的对基金 的 投资、交易、 研发、市 场 销售、信息披 露等方面 进 行事前、事中 或
事后的 监督 检查 。
同时，公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ；在证券投资 交易前由 研 究部门建立可 供
投资的优选库 并定期进 行 全面维护更新 和适时对 个 股进行维护更 新，通过 信 息技术建立 多级投资
交易预警系统 ，并把禁 选 股票排除在交 易系统之 外 ；设立专人负 责信息披 露 工作，信息 披露做到
真实、准确、 完整、及 时 ；引入外方股 东在风险 控 制方面的先进 经验，完 善 公司风险管 理指标及
流程，监控公 司各项业 务 的运作状况和 风险程度 ； 独立于各业务 部门的内 部 监察人员日 常对公司
经营、基金运 作及员工 行 为的合规性进 行定期和 不 定期检查，发 现问题及 时 督促有关部 门整改，
并定期 制作 监察 稽核 报告 报中国 证监 会、 当地 证监 局和公 司董 事会 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人按 照相 关法 律规定 ，设 有估 值委 员会 ，并制 定了 相关 制度 及流 程。估 值委 员会
主要负责基金 估值相关 工 作的评估、决 策、执行 和 监督，确保基 金估值的 公 允与合理。报 告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能 力。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本 公司 参与 估 值流程 各方 之间 没有 存在 任何重 大利 益冲 突，
一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 及基 金实 际运作 的情 况， 本基 金于2013 年12 月 4 日按 每10 份基金 份额 派发
2.50 元进 行利 润分 配， 共 分配 303,144,265.99 元 。 目前无 其他 利润 分配 安排 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为303,144,265.99 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 20190 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰 达 宏 利品 质 生活 灵活 配置 混 合 型证 券 投资 基金 全体 基 金 份额
持有人
引言段 我 们 审 计了 后 附的 泰达 宏利 品 质 生活 灵 活配 置混 合型 证 券 投资
基金( 以下 简 称 “ 泰 达宏 利品 质 生 活基 金 ”) 的 财务 报表 ， 包括
2013 年12 月 31 日 的资 产 负债表 、2013 年度 的利 润 表和所 有者
权益( 基金 净值) 变 动 表以 及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公允 列 报财 务报 表是 泰 达 宏利 品 质生 活基 金的 基 金 管理
人泰达 宏利 基金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 ， 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的财 务 报 表重 大 错报 风险 的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册会 计师 考 虑 与财 务 报表 编制 和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设计 恰当 的 审 计程 序 ，但 目的 并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评价 管理 层选 用 会 计政
策 的 恰 当性 和 作出 会计 估计 的 合 理性 ， 以及 评价 财务 报 表 的总
体列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们 认 为， 上 述泰 达宏 利品 质 生 活基 金 的财 务报 表在 所 有 重大
方 面 按 照企 业 会计 准则 和在 财 务 报表 附 注中 所列 示的 中 国 证监
会 发 布 的有 关 规定 及允 许的 基 金 行业 实 务操 作编 制， 公 允 反映
了泰达 宏利 品质 生活 基金 2013 年 12 月 31 日的 财 务状况 以及
2013 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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注册会 计师 的姓 名 汪棣 王玚
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展 银行 大 厦 6 楼
审计报 告日 期 2014 年3 月21 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 120,674,123.29 9,679,717.23
结算备 付金
- 178,539.05
存出保 证金
97,291.82 500,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 494,146,944.11 265,405,997.42
其中： 股票 投资
346,110,706.11 209,676,467.22
基金投 资
- -
债券投 资
148,036,238.00 55,729,530.20
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 4,709,660.90 1,431,035.73
应收股 利
- -
应收申 购款
135,176.96 74,301.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
619,763,197.08 277,269,590.46
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,052,827.45
应付赎 回款
19,373.59 48,298.17 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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应付管 理人 报酬
979,711.21 329,600.76
应付托 管费
163,285.20 54,933.51
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 479,406.24 155,604.48
应交税 费
81,360.00 81,360.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 360,057.09 60,111.16
负债合 计
2,083,193.33 1,782,735.53
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 606,656,164.06 271,812,221.21
未分配 利润 7.4.7.10 11,023,839.69 3,674,633.72
所有者 权益 合计
617,680,003.75 275,486,854.93
负债和 所有 者权 益总 计
619,763,197.08 277,269,590.46
报告截 止 日2013 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.018 元， 基金 份额 总额606,656,164.06 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
68,098,496.35 20,509,279.05
1.利息 收入
2,670,392.04 3,106,528.05
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 441,773.93 448,622.94
债券利 息收 入
2,180,815.63 2,655,872.06
资产支 持证 券利 息收入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
47,802.48 2,033.05
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
71,848,677.96 -6,951,532.84
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 69,202,277.29 -9,397,311.80
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,038,933.54 188,358.25
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,607,467.13 2,257,420.71
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -7,320,675.42 23,923,346.52
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 900,101.77 430,937.32 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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减： 二、费用
9,586,112.23 9,028,802.81
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,788,379.73 5,729,240.57
2．托 管费 7.4.10.2.2 798,063.30 954,873.55
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.18 3,573,484.71 1,961,537.30
5．利 息支 出
40,397.84 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
40,397.84 -
6．其 他费 用 7.4.7.19 385,786.65 383,151.39
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
58,512,384.12 11,480,476.24
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
58,512,384.12 11,480,476.24
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
271,812,221.21 3,674,633.72 275,486,854.93
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 58,512,384.12 58,512,384.12
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
334,843,942.85 251,981,087.84 586,825,030.69
其中：1. 基 金申 购款 1,098,011,554.51 293,423,614.59 1,391,435,169.10
2. 基金 赎回 款 -763,167,611.66 -41,442,526.75 -804,610,138.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -303,144,265.99 -303,144,265.99
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
606,656,164.06 11,023,839.69 617,680,003.75
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
592,415,548.03 3,839,616.28 596,255,164.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,480,476.24 11,480,476.24
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-320,603,326.82 -11,645,458.80 -332,248,785.62
其中：1. 基 金申 购款 77,128,635.87 -467,867.07 76,660,768.80
2. 基金 赎回 款 -397,731,962.69 -11,177,591.73 -408,909,554.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
271,812,221.21 3,674,633.72 275,486,854.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”， 原泰 达 荷 银品 质生 活
灵活配置混合型证 券投资 基金) 经 中 国 证 券 监督 管 理委 员 会( 以下简称“中 国 证监 会 ”) 证 监 许可
[2008] 第1248 号《 关于 核 准泰达 荷银 品质 生活 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》核 准，
由泰达 荷银 基金 管理 有限 公司( 于2010 年3 月9 日 更名为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司) 依照 《 中 华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《泰达 荷银品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金 利 息共募集
1,294,571,230.82 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所 有 限公 司普 华永 道中 天验字(2009) 第 063
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《泰 达 荷银品 质生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》于2009 年 4 月 9 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 1,294,884,284.12 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 313,053.30 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 泰达 宏利 基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 中国 建 设银行 ”) 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公
司旗下 公募 基金 名称 的 公 告》 ， 本 基金 自公 告之 日起 更名为 泰达 宏利 品质 生活 灵活配 置混 合型 券 投
资基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利品质生活 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金 合同 》 的有 关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为 国 内依法 发行 上市 的股 票 、 债券 、 货 币市 场工 具、
权证、资产支 持证券以 及 法律法规和中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。其中股 票资产占
基金资 产 的30%-80% ， 债 券资产 占基 金资 产 的 15%-65%， 权证 占基 金资 产净 值 的 0%-3% ， 资产 支持
证券占 基金 资产 净值 的 0%-20%， 并保 持现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计 不 低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指数 收益 率 × 60%+ 上证国 债指 数收 益 率
×40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2014 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基 金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利品质 生活 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入 损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和 终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券 投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金 于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日基金份 额净值自 动 转为基金份额 进行再投 资 。若期末未 分配利润
中的未实现部 分为正数 ， 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平
准金等，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分； 若 期末未分配 利润的未
实现部分为负 数，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ，即已实 现 部分相抵未 实现部分
后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中 产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
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(1) 对 于证券交易所上市的 股票，若出现重大事项停 牌等情况，本基金根据中 国证监会公告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《中 国证
券业协会基金 估值工作 小 组关于停牌股 票估值的 参 考方法》提供 的指数收 益 法等估值技 术进行估
值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结 果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财 税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额 ； 持股 期限 在1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 120,674,123.29 9,679,717.23
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 120,674,123.29 9,679,717.23
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 334,949,774.84 346,110,706.11 11,160,931.27
债券
交易所 市场 52,791,477.96 52,637,238.00 -154,239.96
银行间 市场 98,286,943.84 95,399,000.00 -2,887,943.84
合计 151,078,421.80 148,036,238.00 -3,042,183.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 486,028,196.64 494,146,944.11 8,118,747.47
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 193,999,115.58 209,676,467.22 15,677,351.64
债券
交易所 市场 14,509,478.40 14,747,530.20 238,051.80
银行间 市场 41,457,980.55 40,982,000.00 -475,980.55
合计 55,967,458.95 55,729,530.20 -237,928.75
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 249,966,574.53 265,405,997.42 15,439,422.89
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未进 行买 断式 逆回 购交易 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 33,008.65 3,278.89
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 0.24 88.44
应收债 券利 息 4,676,603.62 1,427,668.35
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.21 0.05
其他 48.18 -
合计 4,709,660.90 1,431,035.73
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 477,643.95 155,604.48
银行间 市场 应付 交易 费用 1,762.29 -
合计 479,406.24 155,604.48
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 上年度 末 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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2013 年 12 月 31 日 2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 57.09 111.16
预提费 用 360,000.00 60,000.00
合计 360,057.09 60,111.16
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 271,812,221.21 271,812,221.21
本期申 购 1,098,011,554.51 1,098,011,554.51
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -763,167,611.66 -763,167,611.66
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 606,656,164.06 606,656,164.06
申购含 红利 再投 、转 换入 份额； 赎回 含转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 19,189,278.24 -15,514,644.52 3,674,633.72
本期利 润 65,833,059.54 -7,320,675.42 58,512,384.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
270,146,786.02 -18,165,698.18 251,981,087.84
其中： 基金 申购 款 357,138,935.45 -63,715,320.86 293,423,614.59
基金赎 回款 -86,992,149.43 45,549,622.68 -41,442,526.75
本期已 分配 利润 -303,144,265.99 - -303,144,265.99
本期末 52,024,857.81 -41,001,018.12 11,023,839.69
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 378,650.58 439,605.49
定期存 款利 息收 入 - - 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 13,686.03 8,604.53
其他 49,437.32 412.92
合计 441,773.93 448,622.94
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,150,428,151.13 672,657,406.51
减：卖 出股 票成 本总 额 1,081,225,873.84 682,054,718.31
买卖股 票差 价收 入 69,202,277.29 -9,397,311.80
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
95,069,020.56 112,007,739.15
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
91,846,282.51 109,772,818.49
减：应 收利 息总 额 2,183,804.51 2,046,562.41
债券投 资收 益 1,038,933.54 188,358.25
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 衍生 工具 收益- 买卖 权证 差价 收入 。
7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 衍生 工具 收益- 其他 投资 收益 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
第 30 页 共 54 页
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,607,467.13 2,257,420.71
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,607,467.13 2,257,420.71
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -7,320,675.42 23,923,346.52
—— 股 票投 资 -4,516,420.37 24,287,499.60
—— 债 券投 资 -2,804,255.05 -364,153.08
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -7,320,675.42 23,923,346.52
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 875,946.58 376,713.63
基金转 换费 收入 3,550.13 54,223.69
其他 20,605.06 -
合计 900,101.77 430,937.32
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用构 成， 其中 赎回 费用 的 25% 的部 分
归入基 金资 产。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
第 31 页 共 54 页
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
3,572,534.71 1,960,537.30
银行间 市场 交易 费用 950.00 1,000.00
合计
3,573,484.71 1,961,537.30
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 7,386.65 5,151.39
债券账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
其他 400.00 -
合计 385,786.65 383,151.39
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易 单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 股票 交易 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
第 32 页 共 54 页
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,788,379.73 5,729,240.57
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
331,212.00 358,425.95
支付基金管理人泰达宏利 基金管理有限公司的管理 人报酬按前一日基金资产 净值 1.5% 的 年费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人 民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
798,063.30 954,873.55
支付基金托管 人中国建 设 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券 （ 含回购 ） 的 交 易 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
第 33 页 共 54 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收入
中国建设银行 120,674,123.29 378,650.58 9,679,717.23 439,605.49
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2013 年12
月 4 日
- 2013 年
12 月4
日
2.500 294,758,118.43 8,386,147.56 303,144,265.99
合
计
- - 2.500 294,758,118.43 8,386,147.56 303,144,265.99
7.4.12 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
第 34 页 共 54 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 偏股型的 证 券投资基金， 属于较高 风 险品种。本基 金投资的 金 融工具主要包 括
股票投资、债 券投资及 权 证投资等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险
主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的 基金管理 人从事风 险 管理的主要 目标是争
取将相对风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益之 间取得最 佳 的平衡以实 现“相对
收益高 、风 险适 中” 的风 险收益 目标 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由监察 稽 核部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 监察 稽核 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场 进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
AAA
19,018,000.00 2,705,530.20
AAA 以下
90,590,238.00 20,776,000.00
未评级
38,428,000.00 32,248,000.00
合计
148,036,238.00 55,729,530.20
注：以 上未 评级 的债 券投 资中包 括国 债 、政 策性 金 融债及 央行 票据 等。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动 性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部分证券在银 行间同业市场交易，其余 亦可在证券交易所 上 市 ，因 此 除 附 注 7.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率 敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 120,674,123.29 - - - 120,674,123.29
存出保 证金 97,291.82 - - - 97,291.82
交易性 金融 资产 19,862,000.00 58,008,238.00 70,166,000.00 346,110,706.11 494,146,944.11
应收利 息 - - - 4,709,660.90 4,709,660.90
应收申 购款 397.62 - - 134,779.34 135,176.96
资产总 计 140,633,812.73 58,008,238.00 70,166,000.00 350,955,146.35 619,763,197.08
负债
应付赎 回款 - - - 19,373.59 19,373.59
应付管 理人 报酬 - - - 979,711.21 979,711.21
应付托 管费 - - - 163,285.20 163,285.20
应付交 易费 用 - - - 479,406.24 479,406.24
应交税 费 - - - 81,360.00 81,360.00
其他负 债 - - - 360,057.09 360,057.09
负债总 计 - - - 2,083,193.33 2,083,193.33
利率敏 感度 缺口 140,633,812.73 58,008,238.00 70,166,000.00 348,871,953.02 617,680,003.75 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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上年度 末
2012 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,679,717.23 - - - 9,679,717.23
结算备 付金 178,539.05 - - - 178,539.05
存出保 证金 - - - 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 12,042,000.00 2,705,530.20 40,982,000.00 209,676,467.22 265,405,997.42
应收利 息 - - - 1,431,035.73 1,431,035.73
应收申 购款 198.81 - - 74,102.22 74,301.03
其他资 产 - - - - -
资产总 计 21,900,455.09 2,705,530.20 40,982,000.00 211,681,605.17 277,269,590.46
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,052,827.45 1,052,827.45
应付赎 回款 - - - 48,298.17 48,298.17
应付管 理人 报酬 - - - 329,600.76 329,600.76
应付托 管费 - - - 54,933.51 54,933.51
应付交 易费 用 - - - 155,604.48 155,604.48
应交税 费 - - - 81,360.00 81,360.00
其他负 债 - - - 60,111.16 60,111.16
负债总 计 - - - 1,782,735.53 1,782,735.53
利率敏 感度 缺口 21,900,455.09 2,705,530.20 40,982,000.00 209,898,869.64 275,486,854.93
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价 值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,370,000.00 640,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,350,000.00 -620,000.00
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外 汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
第 38 页 共 54 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
30%-80% ， 债券 资产 占基 金 资产 的 15%-65% ，权 证占 基金资 产净 值 的 0%-3%， 资产支 持证 券占 基金
资产净 值 的0%-20%， 并保 持现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产 净
值的 5% 。 此外， 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定 期运 用多 种 定
量方法 对基 金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 346,110,706.11 56.03 209,676,467.22 76.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 346,110,706.11 56.03 209,676,467.22 76.11
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 18,470,000.00 8,680,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -18,470,000.00 -8,680,000.00
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公 允价 值 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
第 39 页 共 54 页
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量 为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层级 的余 额为 398,747,944.11 元 ，第 二层 级 的余额 为 95,399,000.00 元，无 属于 第三 层
级的余额(2012 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级 的 余 额 为 224,423,997.42 元 ， 第 二 层 级 的 余 额 为
40,982,000.00 元， 无属 于第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2012 年12 月31 日 ： 同)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 的金 额为 零元 ， 计 入 损益的 第三 层 级 金融 工具 公允价 值变 动为 零
元(2012 年 度： 净转 入/( 转出) 第三 层级 零元 ，计 入 损益的 第三 层级 金融 工具 公允价 值变 动零 元，
涉及酒 鬼酒 股份 有限 公司 (“ 酒鬼 酒”) 发 行的 股票) 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
第 40 页 共 54 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 346,110,706.11 55.85
其中： 股票 346,110,706.11 55.85
2 固定收 益投 资 148,036,238.00 23.89
其中： 债券 148,036,238.00 23.89
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 120,674,123.29 19.47
6 其他各 项资 产 4,942,129.68 0.80
7 合计 619,763,197.08 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 7,726,050.64 1.25
B
采矿业 - -
C
制造业 152,720,486.53 24.72
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 12,390,260.00 2.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
155,605,374.39 25.19
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
第 41 页 共 54 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,668,534.55 2.86
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 346,110,706.11 56.03
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002414 高德红 外 1,900,780 43,337,784.00 7.02
2 002292 奥飞动 漫 1,042,117 34,035,541.22 5.51
3 600446 金证股 份 1,794,562 27,725,982.90 4.49
4 300212 易华录 944,733 26,660,365.26 4.32
5 600637 百视通 685,314 25,336,058.58 4.10
6 600703 三安光 电 961,790 23,842,774.10 3.86
7 002268 卫 士 通 638,884 18,016,528.80 2.92
8 600718 东软集 团 1,445,705 17,738,800.35 2.87
9 300070 碧水源 431,045 17,668,534.55 2.86
10 002368 太极股 份 509,332 16,583,849.92 2.68
11 300104 乐视网 385,403 15,724,442.40 2.55
12 300024 机器人 314,589 15,320,484.30 2.48
13 000811 烟台冰 轮 1,376,331 14,217,499.23 2.30
14 002158 汉钟精 机 777,160 13,864,534.40 2.24
15 000902 中国服 装 1,239,026 12,390,260.00 2.01
16 300146 汤臣倍 健 111,152 8,101,869.28 1.31
17 000998 隆平高 科 283,213 7,726,050.64 1.25
18 300229 拓尔思 445,043 7,681,442.18 1.24
19 002253 川大智 胜 5,100 137,904.00 0.02
泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
第 42 页 共 54 页
8.4 报告 期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300212 易华录 46,482,813.48 16.87
2 002414 高德红 外 41,937,595.96 15.22
3 600837 海通证 券 35,680,623.11 12.95
4 002292 奥飞动 漫 31,745,449.82 11.52
5 600637 百视通 30,800,265.59 11.18
6 600585 海螺水 泥 30,130,838.67 10.94
7 300024 机器人 27,938,598.46 10.14
8 300146 汤臣倍 健 26,790,274.79 9.72
9 600446 金证股 份 26,047,271.97 9.45
10 600703 三安光 电 23,156,497.22 8.41
11 300070 碧水源 20,819,776.65 7.56
12 600783 鲁信创 投 20,203,341.91 7.33
13 002268 卫 士 通 18,376,176.23 6.67
14 600718 东软集 团 18,027,316.13 6.54
15 000848 承德露 露 17,839,284.04 6.48
16 300027 华谊兄 弟 17,780,774.85 6.45
17 000895 双汇发 展 17,283,461.32 6.27
18 002368 太极股 份 17,139,962.44 6.22
19 600976 武汉健 民 17,138,482.41 6.22
20 600108 亚盛集 团 17,039,448.34 6.19
21 600887 伊利股 份 16,941,413.45 6.15
22 600597 光明乳 业 16,787,773.17 6.09
23 600879 航天电 子 16,480,126.59 5.98
24 002055 得润电 子 15,618,614.90 5.67
25 300014 亿纬锂 能 15,530,846.94 5.64
26 300104 乐视网 15,464,470.89 5.61
27 000712 锦龙股 份 14,097,233.53 5.12
28 000811 烟台冰 轮 14,000,124.42 5.08
29 000902 中国服 装 13,953,767.46 5.07
30 002158 汉钟精 机 13,939,046.08 5.06
31 000998 隆平高 科 13,685,005.10 4.97 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
第 43 页 共 54 页
32 000001 平安银 行 13,672,880.57 4.96
33 600088 中视传 媒 13,522,606.90 4.91
34 600705 中航投 资 13,409,370.48 4.87
35 002353 杰瑞股 份 12,878,243.33 4.67
36 600162 香江控 股 11,930,262.48 4.33
37 601901 方正证 券 11,595,461.15 4.21
38 600199 金种子 酒 11,490,866.59 4.17
39 600596 新安股 份 11,480,037.95 4.17
40 601601 中国太 保 11,150,178.85 4.05
41 002431 棕榈园 林 10,404,481.49 3.78
42 600016 民生银 行 10,262,627.92 3.73
43 002138 顺络电 子 10,137,197.15 3.68
44 000625 长安汽 车 10,022,949.05 3.64
45 300147 香雪制 药 9,529,719.34 3.46
46 300047 天源迪 科 9,062,962.85 3.29
47 002308 威创股 份 8,979,104.40 3.26
48 600889 南京化 纤 8,952,113.69 3.25
49 002234 民和股 份 8,907,122.32 3.23
50 600030 中信证 券 8,667,941.18 3.15
51 300291 华录百 纳 8,663,241.94 3.14
52 601318 中国平 安 8,616,788.30 3.13
53 002375 亚厦股 份 8,542,428.34 3.10
54 000639 西王食 品 8,533,604.62 3.10
55 300224 正海磁 材 8,511,047.76 3.09
56 600521 华海药 业 8,492,154.79 3.08
57 600867 通化东 宝 7,827,821.58 2.84
58 600830 香溢融 通 7,781,051.01 2.82
59 000686 东北证 券 7,772,574.66 2.82
60 300229 拓尔思 7,751,642.74 2.81
61 600079 人福医 药 7,282,922.94 2.64
62 002041 登海种 业 7,241,214.32 2.63
63 002635 安洁科 技 7,177,398.93 2.61
64 300043 星辉车 模 7,159,556.88 2.60
65 002241 歌尔声 学 7,157,267.12 2.60
66 600633 浙报传 媒 7,016,486.55 2.55
67 600332 白云山 6,962,894.05 2.53 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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68 002458 益生股 份 6,639,745.46 2.41
69 002415 海康威 视 6,542,509.68 2.37
70 300139 福星晓 程 6,508,522.47 2.36
71 000961 中南建 设 6,461,206.66 2.35
72 600067 冠城大 通 6,288,026.25 2.28
73 002567 唐人神 6,140,893.01 2.23
74 300072 三聚环 保 6,117,714.03 2.22
75 000725 京东方 Ａ 6,082,601.00 2.21
76 000050 深天马 Ａ 5,993,500.96 2.18
77 300155 安居宝 5,954,164.35 2.16
78 002646 青青稞 酒 5,857,169.20 2.13
79 300144 宋城股 份 5,824,513.78 2.11
80 002564 张化机 5,816,501.00 2.11
81 600000 浦发银 行 5,797,899.76 2.10
82 300041 回天胶 业 5,797,527.00 2.10
83 600519 贵州茅 台 5,781,748.00 2.10
84 601628 中国人 寿 5,735,266.14 2.08
85 600048 保利地 产 5,659,649.26 2.05
86 002376 新北洋 5,616,301.07 2.04
87 000527 美的电 器 5,603,188.38 2.03
注：“买入金 额”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600837 海通证 券 33,884,741.68 12.30
2 600585 海螺水 泥 28,053,565.80 10.18
3 002653 海思科 27,770,743.94 10.08
4 300212 易华录 26,415,762.34 9.59
5 300146 汤臣倍 健 23,157,452.29 8.41
6 600783 鲁信创 投 23,038,991.07 8.36
7 300014 亿纬锂 能 21,254,419.66 7.72
8 600597 光明乳 业 19,522,426.87 7.09
9 600535 天士力 19,188,831.19 6.97
10 000848 承德露 露 18,479,395.27 6.71 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
第 45 页 共 54 页
11 600108 亚盛集团 17,997,218.59 6.53
12 300027 华谊兄 弟 17,727,004.02 6.43
13 600809 山西汾 酒 17,659,364.68 6.41
14 000712 锦龙股 份 17,584,797.52 6.38
15 600088 中视传 媒 17,141,536.82 6.22
16 000895 双汇发 展 16,920,123.86 6.14
17 002065 东华软 件 16,756,503.91 6.08
18 600887 伊利股 份 16,738,804.46 6.08
19 600976 武汉健 民 16,702,730.75 6.06
20 600879 航天电 子 16,297,250.43 5.92
21 002055 得润电 子 16,290,787.27 5.91
22 300024 机器人 16,061,888.10 5.83
23 300070 碧水源 15,842,138.42 5.75
24 002415 海康威 视 15,389,967.73 5.59
25 002353 杰瑞股 份 15,109,146.55 5.48
26 002635 安洁科 技 14,376,263.85 5.22
27 600705 中航投 资 13,912,000.32 5.05
28 300058 蓝色光 标 13,416,647.42 4.87
29 000001 平安银 行 13,301,460.68 4.83
30 300147 香雪制 药 13,159,500.69 4.78
31 601901 方正证 券 12,919,851.81 4.69
32 000998 隆平高 科 12,663,635.78 4.60
33 600596 新安股份 12,376,132.75 4.49
34 600633 浙报传 媒 11,709,244.87 4.25
35 601601 中国太 保 11,145,130.77 4.05
36 601166 兴业银 行 11,114,320.35 4.03
37 601318 中国平 安 11,053,256.16 4.01
38 600162 香江控 股 10,882,047.58 3.95
39 300133 华策影 视 10,685,561.96 3.88
40 600199 金种子 酒 10,635,547.28 3.86
41 000625 长安汽 车 10,544,397.41 3.83
42 002431 棕榈园 林 10,455,962.45 3.80
43 002081 金 螳 螂 10,167,661.33 3.69
44 300043 星辉车 模 10,101,323.95 3.67
45 002241 歌尔声 学 10,051,304.08 3.65
46 002234 民和股 份 9,984,753.67 3.62
47 002138 顺络电 子 9,805,917.59 3.56
48 600830 香溢融 通 9,507,763.78 3.45 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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49 600104 上汽集 团 9,008,742.30 3.27
50 300291 华录百 纳 9,008,082.14 3.27
51 600016 民生银 行 8,959,732.60 3.25
52 002308 威创股 份 8,823,423.06 3.20
53 000639 西王食 品 8,671,128.41 3.15
54 002375 亚厦股 份 8,581,988.41 3.12
55 600519 贵州茅 台 8,498,036.87 3.08
56 300224 正海磁 材 8,285,754.41 3.01
57 600138 中青旅 8,043,671.20 2.92
58 300047 天源迪 科 8,026,118.09 2.91
59 600889 南京化 纤 7,955,590.85 2.89
60 000686 东北证 券 7,860,759.45 2.85
61 600030 中信证 券 7,819,256.74 2.84
62 600521 华海药 业 7,707,187.91 2.80
63 600079 人福医 药 7,557,284.37 2.74
64 002041 登海种 业 7,401,075.57 2.69
65 002458 益生股 份 7,360,796.82 2.67
66 002273 水晶光 电 7,304,119.06 2.65
67 300139 福星晓 程 7,127,836.18 2.59
68 600867 通化东 宝 6,838,544.26 2.48
69 002250 联化科 技 6,795,988.83 2.47
70 002475 立讯精 密 6,667,619.50 2.42
71 300026 红日药 业 6,506,808.16 2.36
72 000050 深天马 Ａ 6,384,638.99 2.32
73 601877 正泰电 器 6,260,733.33 2.27
74 002017 东信和 平 6,253,771.77 2.27
75 300155 安居宝 6,239,679.58 2.26
76 600067 冠城大 通 6,187,505.64 2.25
77 600557 康缘药 业 6,160,682.14 2.24
78 300144 宋城股 份 6,032,584.92 2.19
79 002564 张化机 5,814,866.70 2.11
80 600332 白云山 5,795,311.33 2.10
81 601628 中国人 寿 5,775,920.00 2.10
82 600000 浦发银 行 5,773,778.00 2.10
83 000527 美的电 器 5,758,892.20 2.09
84 300072 三聚环 保 5,683,399.20 2.06
85 000961 中南建 设 5,627,579.09 2.04
86 000725 京东方 Ａ 5,611,540.00 2.04 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,222,176,533.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,150,428,151.13
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成 交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 38,428,000.00 6.22
其中： 政策 性金 融债 38,428,000.00 6.22
4 企业债 券 52,637,238.00 8.52
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 56,971,000.00 9.22
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 148,036,238.00 23.97
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124166 13 江 滨投 300,000 32,100,000.00 5.20
2 130236 13 国开 36 200,000 19,862,000.00 3.22
3 122747 12 晋 煤运 200,000 19,500,000.00 3.16
4 1282425 12 苏 国资
MTN1
200,000 19,018,000.00 3.08
5 1382133 13 天 隆集
MTN1
200,000 18,914,000.00 3.06
泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 97,291.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,709,660.90
5 应收申 购款 135,176.96 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,942,129.68
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.11.6 投 资组 合报 告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,132 85,061.16 502,559,754.06 82.84% 104,096,410.00 17.16%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,993.37 0.0016%
1 、本 基金 本报 告期 末， 本 公司高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部门 负责 人未 持有本 基金 ；
2 、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 4 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
1,294,884,284.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 271,812,221.21 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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本报告 期基 金总 申购 份额 1,098,011,554.51
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 763,167,611.66
本报告 期基 金拆 分 变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 606,656,164.06
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、2013 年3 月20 日， 本 基金管 理人 发布 公告 ， 聘 任刘青 山先 生担 任公 司总 经理 ， 原 公司 总
经理缪 钧伟 先生 由于 任期 届满离 职 。 上 述变 更事 项 ， 由 泰达 宏利 基金 管理 有 限公司 第三 届董 事会
第四十 二次 会议 审议 通过 ，已经 中国 证券 监督 管理 委员会 许可 【2013 】258 号文核 准批 复。
2 、2013 年 7 月 13 日 ，本 基 金管 理人 发布 公告 ，选 举公司 董事 何达 德（Michael Huddart ）
先 生 担 任公 司 副董 事 长，施 德 林 （Marc Sterling ）先 生 因 退休 不 再担 任 公司副 董 事 长职 务 。上
述事项 经泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 第三 十九 次股 东会暨 2013 年度 第二 次 股东会 以及 第三 届 董
事会第 五十 次会 议审 议通 过，并 已向 中国 证券 监督 管理委 员会 北京 监管 局备 案。
3 、 本基 金托 管人2013 年12 月5 日 发布 任免 通知, 聘任黄 秀莲 为中 国建 设银 行投资 托管 业 务
部副总 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金 财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ，本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为 人民 币6 万 元，该 审计 机构 对本 基金 提供审 计服 务的 连续 年限 为 5 年。
泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 监管 部门
稽查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 2 1,108,303,744.04 46.75% 1,003,316.11 46.61% -
中银国际 2 719,067,393.67 30.33% 654,639.57 30.41% -
中金公司 2 295,107,194.31 12.45% 268,665.82 12.48% -
中投 证券 1 168,339,609.45 7.10% 153,256.31 7.12% -
高华证券 2 43,243,800.41 1.82% 39,368.94 1.83% -
光大证券 1 36,859,841.85 1.55% 33,557.30 1.56% -
信达证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - - 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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(一)2013 年本 基金 新增 安 信证券 、渤 海证 券 等 31 个交易 席位 ，撤 销第 一创 业，齐 鲁证 券交 易席
位。
(二) 交易 席位 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 - - - - - -
中银国际 86,294,525.68 53.43% 30,000,000.00 32.12% - -
中金公司 75,227,591.41 46.57% 63,400,000.00 67.88% - -
中投证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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浙商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于 开通 支付宝 网上 直销业务 的公
告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2013 年 6 月 6 日
2
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于 旗下 部分基 金实 施特定申 购费
率的公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2013 年 6 月 13 日
3
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于 泰达 宏利品 质生 活灵活配 置混
合型证 券投 资基 金分 红公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2013 年 12 月 2 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 泰达宏利品质生活混合 2013 年 年度报告
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12.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 陆本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 网 址：http://www.mfcteda.com 。
泰达宏利基金管理有限公司
2014 年 3 月27 日
