泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
2013年年度报告
2013年12月31日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月27日
泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年
度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2013年1月1日起至2013年12月 31日止。
泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 46 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 46
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
基金简称 泰达宏利市值优选股票
基金主代码 162209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 8月 3日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,905,741,422.15份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票
在不同市场环境下的投资机会，投资于其中的优质股
票，力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将使用成功运用的MVPS模型来进行资产配置调
整。MVPS模型主要考虑 M（宏观经济环境） 、V（价值） 、
P（政策） 、S（市场气氛）四方面因素。MVPS 模型作为
本基金管理人持续一致的资产配置工具，通过定量和
定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势，为本
基金的资产配置提供支持。
本基金股票资产比例最高可以达到95％，最低保持在
60％以上，债券资产比例最高可以达到35％，最低为
0％， 并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5％， 以保持基金资产流
动性的要求。
业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率+25%×上证国债指数收益
率。
风险收益特征 本基金属于高风险、高收益的基金产品，预期收益和
风险高于混合型、债券型和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 曹桢桢 田青
联系电话 010－66577728 010-67595096 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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电子邮箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心南楼
三层
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 刘惠文 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公
司(特殊普通合伙）
中国上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦6楼
注册登记机构 泰达宏利基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国
际金融中心南楼三层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 722,932,035.02 -296,392,351.61 -306,029,857.17
本期利润 1,045,441,971.72 582,515,990.58 -1,720,733,385.71
加权平均基金份额本期利润 0.1386 0.0725 -0.2094
本期加权平均净值利润率 16.79% 10.77% -27.84%
本期基金份额净值增长率 18.28% 11.33% -24.72%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 -1,727,716,343.44 -2,772,122,933.32 -2,962,191,848.33
期末可供分配基金份额利润 -0.2502 -0.3479 -0.3637
期末基金资产净值 5,786,232,957.78 5,644,452,794.66 5,181,497,715.31 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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期末基金份额净值 0.8379 0.7084 0.6363
3.1.3 累计期末指标 2013年末
2012年末
2011年末
基金份额累计净值增长率 -16.21% -29.16% -36.37%
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -10.43% 1.51% -2.25% 0.84% -8.18% 0.67%
过去六个月 3.62% 1.65% 4.85% 0.97% -1.23% 0.68%
过去一年 18.28% 1.61% -4.73% 1.04% 23.01% 0.57%
过去三年 -0.88% 1.33% -16.80% 0.99% 15.92% 0.34%
过去五年 84.93% 1.50% 28.30% 1.16% 56.63% 0.34%
自基金合同
生效起至今
-16.21% 1.61% -30.90% 1.42% 14.69% 0.19%
本基金的业绩比较基准：75%×沪深 300 指数收益率+25%×上证国债指数收益率。沪深 300 指
数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数， 该指数的指数样
本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值，具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证券交
易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金合同生效日为2007年8月3 日，2007年度净值增长率的计算期间为2007年8 月3 日至
2007年12月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金近三年未进行利润分配。目前无其他收益分
配安排。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有
限公司：49％。 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险
预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股
票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配
置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领
先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金(QDII-FOF)、泰
达宏利中证 500 指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利信用
合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞
利分级债券型证券投资基金在内的二十一只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴俊峰
本基金基
金经理
2009 年 8 月
25 日
- 9
硕士。
2005 年 5
月至 2005
年 8 月期
间就职于
国信证券
经济研究
所，任研
究员。
2005 年 8
月加盟泰
达宏利基
金管理有
限公司，
先后担任
研究员、
研究主管
等职务。9
年基金从
业经验，
具有基金
从业资
格。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活
动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有
平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优
先、价格优先的原则严格执行所有指令，保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债
券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。
基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对
连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定
期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易
溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告
期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差
异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合
的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的
情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生
前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体
分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发
现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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交易制度的执行和控制工作进行稽核。
在本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均
不超过该证券当日成交量的 5%，没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，在本
报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年A股市场延续了2012年以来的结构化行情， 而且分化程度远甚于2012年。 如果说2012
年四季度市场还在期望经济触底反弹，由此引发一波银行股上涨，那么2013年连这种预期都不存
在了，往年的年底经常出现的所谓风格转换基本消失， 投资者的兴趣几乎全部集中于成长股。而
这种市场兴趣点的高度集中，造就了以创业板为代表的成长股的一波大幅上涨，只要和新经济能
搭上边， 甚至还在计划和新经济搭上边的股票都受到热捧， 投资者在2013年做的唯一一件事就是，
抛掉手中的“旧经济”股票，买入“新经济”股票，这就是为何以往常用的盈利分析、估值分析
在2013年都基本失效，而讲商业模式、讲市场空间、讲理想成为判断买入一只股票与否的关键，
这样的状况和上个世纪末本世纪初美国纳斯达克市场发生的情况似乎很类似，而结局也并不难判
断，唯一需要判断的就是时间点。
当然我们也欣喜地看到，许多传统行业也出现了不少业绩持续提升的公司，在经历了数年经
济增速的放缓，这些公司通过内部效率的提高，不断扩大市场份额，体现出了较强的抵御系统性
风险的能力，虽然并不能成为市场的焦点，但全年下来也获得了不错的回报，如格力电器、长城
汽车、森源电气等，这类公司由于股价的上涨主要靠业绩推动，估值泡沫并不严重，甚至没有泡
沫，作为稳健回报品种仍将是我们的投资重点。
如果说 2012 年市场对改革只是个朦胧预期的话，2013 年十八届三中全会已经确定了未来 10
年的改革方向，即继续推进市场化，打破垄断，提升经济运行效率，GDP 增长已不再是地方政府
政绩考核的核心，可以预期的就是，中国经济将从投资驱动型，逐渐转向消费和创新驱动型，在
这样的大背景下寻找符合这一趋势的行业和公司，将大幅提升投资成功的概率，在经历了 2013
年成长股估值的大幅提升之后，可能需要较为冷静地对这些公司的估值和成长空间进行更准确的
评估。
本基金在2013年延续了2012年以来集中于成长股投资的策略，主要仓位集中于电子、医药、
消费、软件、传媒等行业，上半年净值表现较好，下半年由于对更加激进的行业和公司参与较少，
因此表现一般，本基金在操作过程中风险偏好偏低，对估值过高的股票较为谨慎，2014 年仍将持
续这一风格。 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.8379 元，本报告期份额净值增长率为 18.28%，同期业
绩比较基准增长率为-4.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场对中国经济增长趋势性放缓已经没有大的分歧，而投资活动的放缓实际上也将逐渐缓解
产能过剩和债务负担进一步增加带来的压力，从这一点上看 GDP 增速放缓未必不是一件好事。央
行维持较高的利率水平，也是想抑制全社会杠杆率的进一步上升，但以什么方式去杠杆，是不确
定的，如果出现局部的信用风险事件，对A 股市场的打击将是巨大的。
因此本基金认为 2014 年 A 股市场的机会还是主要存在于成长股中，但总体回报将低于 2013
年，在经历了估值大幅提升之后，除非业绩增长能跟上，否则估值进一步扩张的空间已经不大，
精选业绩增长确定的个股是投资能否成功的关键。
本基金将坚持投资业绩增长稳健且估值合理的成长股，对估值过高且业绩无法兑现的公司保
持谨慎态度，另外对可能出现的风险事件保持警惕，应该说 2014 年 A 股市场的挑战要大于 2013
年，因此在风险可控的情况下，获取较好的投资回报，是本基金2014年的工作重点。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基
金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券
投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、监察稽核部门、风险控制部门
定期与不定期的对基金的投资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后
的监督检查。
同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；在证券投资交易前由研究部门建立可供
投资的优选库并定期进行全面维护更新和适时对个股进行维护更新，通过信息技术建立多级投资
交易预警系统，并把禁选股票排除在交易系统之外；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到
真实、准确、完整、及时；引入外方股东在风险控制方面的先进经验，完善公司风险管理指标及
流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司
经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，
并定期制作监察稽核报告报中国证监会、当地证监局和公司董事会。
泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会
主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员
包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、
风险管理部、基金运营部的相关人员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业
胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，
一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及本基金实际运作的情况，本基金于本报告期内未进行利润分配，目前无其
他收益分配安排。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2014)第 20182号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的泰达宏利市值优选股票型证券投资基金(以
下简称“泰达宏利市值优选基金”)的财务报表，包括 2013 年
12月 31 日的资产负债表、2013年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰达宏利市值优选基金的基金管理
人泰达宏利基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述泰达宏利市值优选基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了泰达宏利市值优选基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及
2013年度的经营成果和基金净值变动情况。 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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注册会计师的姓名 汪棣 王玚
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦 6 楼
审计报告日期 2014年3月21日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
报告截止日： 2013年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 232,295,371.51 373,955,037.53
结算备付金
7,018,999.73 5,945,344.71
存出保证金
1,695,274.46 3,472,861.91
交易性金融资产 7.4.7.2 5,598,132,050.42 5,205,257,873.81
其中：股票投资
5,438,488,050.42 5,205,257,873.81
基金投资
- -
债券投资
159,644,000.00 -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 70,800,626.20
应收证券清算款
- 10,932,922.92
应收利息 7.4.7.5 4,360,980.62 167,232.74
应收股利
- -
应收申购款
176,300.33 56,871.27
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
5,843,678,977.07 5,670,588,771.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
41,112,491.93 9,519,066.68
应付赎回款
2,836,520.62 1,619,862.83 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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应付管理人报酬
7,389,310.02 6,693,466.37
应付托管费
1,231,551.69 1,115,577.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 4,451,908.85 4,563,492.21
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 424,236.18 2,624,510.60
负债合计
57,446,019.29 26,135,976.43
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 6,905,741,422.15 7,967,432,500.25
未分配利润 7.4.7.10 -1,119,508,464.37 -2,322,979,705.59
所有者权益合计
5,786,232,957.78 5,644,452,794.66
负债和所有者权益总计
5,843,678,977.07 5,670,588,771.09
报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.8379元，基金份额总额 6,905,741,422.15份。
7.2 利润表
会计主体：泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
本报告期： 2013年1月1 日至2013年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
1,196,270,239.54 718,806,707.55
1.利息收入
8,900,678.34 8,971,585.99
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,308,186.54 4,886,116.40
债券利息收入
6,033,934.24 100,041.31
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
558,557.56 3,985,428.28
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
863,420,671.11 -169,171,140.80
其中：股票投资收益 7.4.7.12 818,133,174.20 -213,090,808.46
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -250,051.12 -276,737.85
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 45,537,548.03 44,196,405.51
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 322,509,936.70 878,908,342.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,438,953.39 97,920.17 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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减：二、费用
150,828,267.82 136,290,716.97
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 93,365,765.02 81,051,586.46
2．托管费 7.4.10.2.2 15,560,960.83 13,508,597.79
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.18 41,392,490.76 41,211,760.79
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 509,051.21 518,771.93
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,045,441,971.72 582,515,990.58
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,045,441,971.72 582,515,990.58
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利市值优选股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1月 1 日至2013 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
7,967,432,500.25 -2,322,979,705.59 5,644,452,794.66
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,045,441,971.72 1,045,441,971.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,061,691,078.10 158,029,269.50 -903,661,808.60
其中：1.基金申购款 1,503,855,107.38 -278,148,052.96 1,225,707,054.42
2.基金赎回款 -2,565,546,185.48 436,177,322.46 -2,129,368,863.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,905,741,422.15 -1,119,508,464.37 5,786,232,957.78
项目
上年度可比期间
2012 年 1月 1 日至2012 年 12月 31日 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
8,143,689,563.64 -2,962,191,848.33 5,181,497,715.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 582,515,990.58 582,515,990.58
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-176,257,063.39 56,696,152.16 -119,560,911.23
其中：1.基金申购款 302,260,291.43 -96,914,877.36 205,345,414.07
2.基金赎回款 -478,517,354.82 153,611,029.52 -324,906,325.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,967,432,500.25 -2,322,979,705.59 5,644,452,794.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘青山______
______傅国庆______
____王泉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”， 原泰达荷银市值优选股票型证
券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第 204 号
《关于同意泰达荷银市值优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达荷银基金管理有限
公司(于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照 《中华人民共和国证券投资基金
法》和《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 11,867,940,890.99 元，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 101 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案， 《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 8 月 3 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 11,868,700,887.87 份基金份额，其中认购资金利息折合
759,996.88份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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根据本基金的基金管理人 2010 年 3 月 17 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公
司旗下公募基金名称的公告》 ，本基金自公告之日起更名为泰达宏利市值优选股票型证券投资基
金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、上市的股票、国债、金融债、企业债、可
转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的
其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产占基金资产的
60%-95%，债券资产占基金资产的 0%-35%，权证占基金资产净值的 0%-3%，资产支持证券占基金资
产净值的 0%-20%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率
×25%。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2014年3月27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏
利市值优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013年 12
月31日的财务状况以及2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告
[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证
券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估
值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。自2013年1月 1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含1
年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
活期存款 232,295,371.51 373,955,037.53
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 232,295,371.51 373,955,037.53
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,530,702,864.09 5,438,488,050.42 907,785,186.33
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 159,806,730.00 159,644,000.00 -162,730.00
合计 159,806,730.00 159,644,000.00 -162,730.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,690,509,594.09 5,598,132,050.42 907,622,456.33
项目
上年度末
2012年12月 31 日 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,620,145,354.18 5,205,257,873.81 585,112,519.63
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,620,145,354.18 5,205,257,873.81 585,112,519.63
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 - -
合计 - -
项目
上年度末
2012年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间
70,800,626.20 -
合计 70,800,626.20 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未进行买断式逆回购交易。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
应收活期存款利息 46,423.22 101,784.79
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,479.62 2,942.94 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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应收债券利息 4,310,238.35 -
应收买入返售证券利息 - 59,504.84
应收申购款利息 0.24 3,000.17
其他 839.19 -
合计 4,360,980.62 167,232.74
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 4,449,142.22 4,556,834.48
银行间市场应付交易费用 2,766.63 6,657.73
合计 4,451,908.85 4,563,492.21
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - 2,500,000.00
应付赎回费 236.18 510.60
预提费用 424,000.00 124,000.00
合计 424,236.18 2,624,510.60
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至2013年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,967,432,500.25 7,967,432,500.25
本期申购 1,503,855,107.38 1,503,855,107.38
本期赎回（以“-”号填列） -2,565,546,185.48 -2,565,546,185.48
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - - 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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本期末 6,905,741,422.15 6,905,741,422.15
申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,772,122,933.32 449,143,227.73 -2,322,979,705.59
本期利润 722,932,035.02 322,509,936.70 1,045,441,971.72
本期基金份额交易
产生的变动数
321,474,554.86 -163,445,285.36 158,029,269.50
其中：基金申购款 -489,356,492.84 211,208,439.88 -278,148,052.96
基金赎回款 810,831,047.70 -374,653,725.24 436,177,322.46
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,727,716,343.44 608,207,879.07 -1,119,508,464.37
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月
31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
活期存款利息收入 2,036,861.19 4,694,278.96
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 187,038.67 185,749.82
其他 84,286.68 6,087.62
合计 2,308,186.54 4,886,116.40
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年12月31日
卖出股票成交总额 13,951,940,967.82 13,511,504,493.80
减：卖出股票成本总额 13,133,807,793.62 13,724,595,302.26
买卖股票差价收入 818,133,174.20 -213,090,808.46
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31日
卖出债券 （债转股及债券到
期兑付）成交总额
142,809,086.90 14,073,929.20
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
139,671,047.61 14,297,000.00
减：应收利息总额 3,388,090.41 53,667.05
债券投资收益 -250,051.12 -276,737.85
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 45,537,548.03 44,196,405.51
基金投资产生的股利收益 - -
合计 45,537,548.03 44,196,405.51
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1日至 2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至 2012年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 322,509,936.70 878,908,342.19
——股票投资 322,672,666.70 878,633,285.59
——债券投资 -162,730.00 275,056.60
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - - 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 322,509,936.70 878,908,342.19
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
基金赎回费收入 885,948.11 16,003.91
基金转换费收入 126,029.08 2,145.02
印花税手续费返还 - 79,771.24
其他 426,976.20 -
合计 1,438,953.39 97,920.17
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的25%的部分归入
基金资产
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31 日
交易所市场交易费用
41,390,390.76 41,211,760.79
银行间市场交易费用
2,100.00 -
合计
41,392,490.76 41,211,760.79
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12
月 31日
审计费用 124,000.00 124,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行费用 66,651.21 76,371.93
其他 400.00 400.00
合计 509,051.21 518,771.93
泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 12
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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月 31日 日
当期发生的基金应支付
的管理费
93,365,765.02 81,051,586.46
其中： 支付销售机构的客
户维护费
15,008,362.36 13,596,583.14
支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
15,560,960.83 13,508,597.79
支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年1月 1日至 2013年 12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - 20,519,806.03 - - - -
上年度可比期间
2012年1月 1日至 2012年 12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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关联
方名
称
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中国建
设银行
北碚支
行营业
部
49,411.24 0.0007% 49,411.24 0.0006%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年 12月 31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 232,295,371.51 2,036,861.19 373,955,037.53 4,694,278.96
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2013 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300058
蓝色
光标
2013年9
月 16 日
2014
年 9 月
非公开
发行流
42.00 44.80 586,609 24,637,578.00 26,280,083.20 - 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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18 日 通受限
601377
兴业
证券
2013年5
月 10 日
2014
年 5 月
12 日
非公开
发行流
通受限
9.88 9.46 1,600,000 15,808,000.00 15,136,000.00 -
基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上
市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公
司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转
让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000625
长安
汽车
2013年12月31日
重大事
项
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 17,984,334 216,357,360.42 205,920,624.30 -
本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 35 页 共 53 页
督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金
管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总
体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 36 页 共 53 页
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 232,295,371.51 - - - 232,295,371.51
结算备付金 7,018,999.73 - - - 7,018,999.73
存出保证金 1,695,274.46 - - - 1,695,274.46
交易性金融资产 159,644,000.00 - - 5,438,488,050.42 5,598,132,050.42
应收利息 - - - 4,360,980.62 4,360,980.62
应收申购款 497.02 - - 175,803.31 176,300.33 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 37 页 共 53 页
资产总计 400,654,142.72 - - 5,443,024,834.35 5,843,678,977.07
负债
应付证券清算款 - - - 41,112,491.93 41,112,491.93
应付赎回款 - - - 2,836,520.62 2,836,520.62
应付管理人报酬 - - - 7,389,310.02 7,389,310.02
应付托管费 - - - 1,231,551.69 1,231,551.69
应付交易费用 - - - 4,451,908.85 4,451,908.85
其他负债 - - - 424,236.18 424,236.18
负债总计 - - - 57,446,019.29 57,446,019.29
利率敏感度缺口 400,654,142.72 - - 5,385,578,815.06 5,786,232,957.78
上年度末
2012年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 373,955,037.53 - - - 373,955,037.53
结算备付金 5,945,344.71 - - - 5,945,344.71
存出保证金 - - - 3,472,861.91 3,472,861.91
交易性金融资产 - - - 5,205,257,873.81 5,205,257,873.81
买入返售金融资产 70,800,626.20 - - - 70,800,626.20
应收证券清算款 - - - 10,932,922.92 10,932,922.92
应收利息 - - - 167,232.74 167,232.74
应收申购款 298.21 - - 56,573.06 56,871.27
资产总计 450,701,306.65 - - 5,219,887,464.44 5,670,588,771.09
负债
应付证券清算款 - - - 9,519,066.68 9,519,066.68
应付赎回款 - - - 1,619,862.83 1,619,862.83
应付管理人报酬 - - - 6,693,466.37 6,693,466.37
应付托管费 - - - 1,115,577.74 1,115,577.74
应付交易费用 - - - 4,563,492.21 4,563,492.21
其他负债 - - - 2,624,510.60 2,624,510.60
负债总计 - - - 26,135,976.43 26,135,976.43
利率敏感度缺口 450,701,306.65 - - 5,193,751,488.01 5,644,452,794.66
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
2.76%(2012 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012 年
12月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 38 页 共 53 页
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产的 60%-95%，债券投资比例为基金资产的 0%-35%，权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%，资
产支持证券投资比例为基金资产净值的 0%-20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金
面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,438,488,050.42 93.99 5,205,257,873.81 92.22
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,438,488,050.42 93.99 5,205,257,873.81 92.22
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013年 12月 上年度末（ 2012年 12月泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 39 页 共 53 页
31日 ） 31日 ）
业绩比较基准上升 5% 190,080,000.00 247,060,000.00
业绩比较基准下降 5% -190,080,000.00 -247,060,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层级的余额为 5,191,151,342.92 元，属于第二层级的余额为 406,980,707.50 元，无属于
第三层级的余额(2012年12 月 31 日：第一层级5,058,425,873.81元，第二层级146,832,000.00
元，无第三层级)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 40 页 共 53 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 5,438,488,050.42 93.07
其中：股票 5,438,488,050.42 93.07
2 固定收益投资 159,644,000.00 2.73
其中：债券 159,644,000.00 2.73
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 239,314,371.24 4.10
6 其他各项资产 6,232,555.41 0.11
7 合计 5,843,678,977.07 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,718,715,206.87 64.27
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 268,613,352.88 4.64
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
913,157,136.59 15.78
J
金融业 140,326,000.00 2.43
K
房地产业 53,549,694.00 0.93
L
租赁和商务服务业 130,583,434.50 2.26
M
科学研究和技术服务业 - - 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 41 页 共 53 页
N
水利、环境和公共设施管理业 213,543,225.58 3.69
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,438,488,050.42 93.99
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002450 康得新 20,000,000 486,000,000.00 8.40
2 002415 海康威视 21,000,000 482,580,000.00 8.34
3 002236 大华股份 9,700,000 396,536,000.00 6.85
4 002241 歌尔声学 9,000,000 315,720,000.00 5.46
5 600887 伊利股份 6,017,748 235,173,591.84 4.06
6 300212 易华录 7,630,422 215,330,508.84 3.72
7 300070 碧水源 5,209,642 213,543,225.58 3.69
8 000625 长安汽车 17,984,334 205,920,624.30 3.56
9 000538 云南白药 2,000,000 203,980,000.00 3.53
10 002410 广联达 6,200,000 195,300,000.00 3.38
11 600535 天士力 4,400,000 188,716,000.00 3.26
12 600196 复星医药 7,999,785 156,715,788.15 2.71
13 300205 天喻信息 4,257,073 141,547,677.25 2.45
14 002353 杰瑞股份 1,748,887 138,809,161.19 2.40
15 300259 新天科技 7,477,258 137,581,547.20 2.38
16 002375 亚厦股份 5,299,848 136,736,078.40 2.36
17 002081 金 螳 螂 5,999,876 131,877,274.48 2.28
18 002065 东华软件 3,799,844 128,434,727.20 2.22
19 601318 中国平安 3,000,000 125,190,000.00 2.16
20 300271 华宇软件 4,264,428 121,962,640.80 2.11
21 600637 百视通 3,000,000 110,910,000.00 1.92
22 002038 双鹭药业 1,999,969 101,098,432.95 1.75
23 300207 欣旺达 4,208,677 92,380,460.15 1.60
24 300101 国腾电子 4,329,876 85,644,947.28 1.48 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 42 页 共 53 页
25 002023 海特高新 4,728,248 81,042,170.72 1.40
26 300309 吉艾科技 4,000,000 76,920,000.00 1.33
27 603000 人民网 979,675 76,385,259.75 1.32
28 002344 海宁皮城 3,505,315 72,840,445.70 1.26
29 600597 光明乳业 2,999,917 66,598,157.40 1.15
30 002649 博彦科技 2,200,000 64,834,000.00 1.12
31 300058 蓝色光标 1,194,001 57,742,988.80 1.00
32 600158 中体产业 6,999,960 53,549,694.00 0.93
33 000811 烟台冰轮 3,999,787 41,317,799.71 0.71
34 002653 海思科 1,800,000 35,586,000.00 0.62
35 002269 美邦服饰 1,999,881 24,658,532.73 0.43
36 300024 机器人 496,680 24,188,316.00 0.42
37 601377 兴业证券 1,600,000 15,136,000.00 0.26
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 543,501,814.83 9.63
2 600887 伊利股份 502,027,772.64 8.89
3 000100 TCL 集团 450,562,825.02 7.98
4 600016 民生银行 407,156,593.73 7.21
5 000001 平安银行 359,046,170.23 6.36
6 000895 双汇发展 329,917,482.16 5.84
7 002375 亚厦股份 315,980,922.96 5.60
8 002450 康得新 292,601,662.42 5.18
9 600837 海通证券 292,500,726.83 5.18
10 600060 海信电器 277,547,963.59 4.92
11 600521 华海药业 272,140,737.35 4.82
12 000527 美的电器 270,549,198.44 4.79
13 002635 安洁科技 263,782,049.82 4.67
14 002038 双鹭药业 262,363,041.78 4.65
15 600637 百视通 241,469,369.26 4.28
16 300027 华谊兄弟 238,349,905.49 4.22
17 300212 易华录 235,260,787.00 4.17 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 43 页 共 53 页
18 002241 歌尔声学 231,680,082.76 4.10
19 002415 海康威视 224,955,063.01 3.99
20 000625 长安汽车 216,357,360.42 3.83
21 002570 贝因美 202,907,636.69 3.59
22 600703 三安光电 200,805,571.97 3.56
23 000651 格力电器 197,182,778.76 3.49
24 600196 复星医药 194,588,657.60 3.45
25 002344 海宁皮城 188,240,010.61 3.33
26 600031 三一重工 186,581,255.23 3.31
27 000423 东阿阿胶 183,741,338.34 3.26
28 000858 五 粮 液 180,834,981.84 3.20
29 002410 广联达 173,304,557.94 3.07
30 300070 碧水源 171,876,076.59 3.05
31 600585 海螺水泥 168,567,499.07 2.99
32 000002 万
科Ａ 167,664,612.61 2.97
33 002440 闰土股份 162,739,623.33 2.88
34 600446 金证股份 155,144,452.00 2.75
35 002081 金 螳 螂 149,944,783.66 2.66
36 300146 汤臣倍健 145,123,228.25 2.57
37 300205 天喻信息 139,334,262.74 2.47
38 300251 光线传媒 135,155,331.77 2.39
39 002353 杰瑞股份 135,092,438.88 2.39
40 600089 特变电工 128,920,548.74 2.28
41 002294 信立泰 127,196,851.60 2.25
42 002065 东华软件 120,526,539.47 2.14
43 600596 新安股份 118,441,889.60 2.10
44 002138 顺络电子 118,333,038.74 2.10
45 300259 新天科技 116,057,779.00 2.06
46 600067 冠城大通 113,312,137.05 2.01
“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金
额（成交单价 乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％） 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 44 页 共 53 页
1 000100 TCL 集团 651,509,357.21 11.54
2 600016 民生银行 410,740,403.41 7.28
3 601318 中国平安 390,029,097.55 6.91
4 600887 伊利股份 360,630,980.85 6.39
5 000001 平安银行 356,779,577.99 6.32
6 600521 华海药业 353,938,427.80 6.27
7 000895 双汇发展 351,445,560.45 6.23
8 000651 格力电器 319,831,038.06 5.67
9 600031 三一重工 306,606,589.68 5.43
10 600535 天士力 295,374,875.51 5.23
11 002635 安洁科技 288,169,000.18 5.11
12 600557 康缘药业 284,024,043.31 5.03
13 300027 华谊兄弟 273,503,400.14 4.85
14 600837 海通证券 257,705,274.58 4.57
15 002236 大华股份 255,325,338.89 4.52
16 002241 歌尔声学 247,497,967.30 4.38
17 601601 中国太保 236,937,391.86 4.20
18 600060 海信电器 235,625,394.39 4.17
19 000527 美的电器 232,183,465.07 4.11
20 601628 中国人寿 226,078,124.90 4.01
21 000024 招商地产 214,032,202.07 3.79
22 600637 百视通 195,021,604.63 3.46
23 002570 贝因美 191,676,421.75 3.40
24 000883 湖北能源 187,325,283.41 3.32
25 002081 金 螳 螂 187,155,811.33 3.32
26 600703 三安光电 181,343,354.75 3.21
27 000423 东阿阿胶 181,310,502.79 3.21
28 002440 闰土股份 172,440,277.51 3.06
29 300070 碧水源 172,335,084.48 3.05
30 300146 汤臣倍健 170,995,125.86 3.03
31 002450 康得新 170,841,136.49 3.03
32 000562 宏源证券 164,448,553.13 2.91
33 000858 五 粮 液 164,398,098.61 2.91
34 600519 贵州茅台 161,421,612.12 2.86
35 300251 光线传媒 157,141,065.74 2.78
36 000538 云南白药 155,797,205.86 2.76
37 600446 金证股份 154,689,801.46 2.74
38 000002 万
科Ａ 152,525,974.88 2.70 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 45 页 共 53 页
39 000581 威孚高科 152,317,504.91 2.70
40 600585 海螺水泥 151,504,659.18 2.68
41 002375 亚厦股份 145,953,559.00 2.59
42 002038 双鹭药业 143,522,245.31 2.54
43 300182 捷成股份 142,630,897.77 2.53
44 002415 海康威视 139,852,942.45 2.48
45 002294 信立泰 135,699,818.40 2.40
46 601788 光大证券 131,469,524.45 2.33
47 300088 长信科技 129,687,457.32 2.30
48 600089 特变电工 129,167,709.87 2.29
49 600166 福田汽车 124,437,237.49 2.20
50 000338 潍柴动力 121,720,481.31 2.16
51 002475 立讯精密 121,542,677.94 2.15
52 600067 冠城大通 119,349,296.88 2.11
“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成
交单价 乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,044,365,303.53
卖出股票收入（成交）总额 13,951,940,967.82
注： “买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 159,644,000.00 2.76
其中：政策性金融债 159,644,000.00 2.76
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 159,644,000.00 2.76
泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 46 页 共 53 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 130201 13 国开 01 1,100,000 109,989,000.00 1.90
2 130236 13 国开 36 500,000 49,655,000.00 0.86
以上为本基金本报告期末持有的全部债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.11.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 47 页 共 53 页
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,695,274.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,360,980.62
5 应收申购款 176,300.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,232,555.41
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000625 长安汽车 205,920,624.30 3.56 重大事项
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
245,913 28,082.05 1,129,488,361.07 16.36% 5,776,253,061.08 83.64%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 48 页 共 53 页
基金管理人所有从业人员
持有本基金
218,418.63 0.0032%
1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 8 月 3 日 ）基金份额总额
11,868,700,887.87
本报告期期初基金份额总额 7,967,432,500.25
本报告期基金总申购份额 1,503,855,107.38
减:本报告期基金总赎回份额 2,565,546,185.48
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,905,741,422.15
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2013年3月20日，本基金管理人发布公告，聘任刘青山先生担任公司总经理，原公司总
经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项，由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会
第四十二次会议审议通过，已经中国证券监督管理委员会许可【2013】258号文核准批复。
2、2013 年 7 月 13 日，本基金管理人发布公告，选举公司董事何达德（Michael Huddart）
先生担任公司副董事长，施德林（Marc Sterling）先生因退休不再担任公司副董事长职务。上
述事项经泰达宏利基金管理有限公司第三十九次股东会暨 2013 年度第二次股东会以及第三届董
事会第五十次会议审议通过，并已向中国证券监督管理委员会北京监管局备案。
3、本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务
部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 49 页 共 53 页
11.4 基金投资策略的改变
本年度本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)审计费用为人民币12.40 万元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为7 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门
稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
高华证券 3 4,016,706,642.71 14.91% 3,656,811.74 14.98% -
海通证券 1 2,700,895,994.46 10.03% 2,422,711.71 9.92% -
广州证券 1 2,508,098,378.93 9.31% 2,273,795.31 9.31% -
民生证券 1 2,378,284,502.21 8.83% 2,155,105.50 8.83% -
宏源证券 1 2,062,337,584.00 7.66% 1,877,551.42 7.69% -
华创证券 1 1,887,142,177.46 7.01% 1,718,049.67 7.04% -
申银万国 1 1,615,373,662.45 6.00% 1,470,634.89 6.02% -
中投证券 2 1,428,606,218.84 5.30% 1,300,605.37 5.33% -
银河证券 2 1,232,295,030.14 4.57% 1,118,608.04 4.58% -
国泰君安 1 1,076,101,730.63 3.99% 952,244.01 3.90% -
中信证券 4 904,731,952.51 3.36% 823,669.05 3.37% -
东方证券 1 619,373,174.44 2.30% 563,875.96 2.31% -
中银国际 2 618,302,188.08 2.30% 562,900.10 2.31% -
国信证券 2 594,300,263.72 2.21% 525,894.76 2.15% -
瑞银证券 2 592,925,560.07 2.20% 539,800.67 2.21% -
长城证券 1 535,699,626.84 1.99% 487,703.61 2.00% -
国金证券 1 483,936,875.46 1.80% 440,569.92 1.80% - 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 50 页 共 53 页
中金公司 1 478,116,233.04 1.77% 426,855.78 1.75% -
安信证券 3 369,058,196.95 1.37% 335,990.77 1.38% -
万联证券 1 333,077,410.80 1.24% 303,235.21 1.24% -
光大证券 1 170,090,127.01 0.63% 154,850.24 0.63% -
方正证券 2 143,158,068.48 0.53% 130,332.32 0.53% -
长江证券 3 115,707,151.45 0.43% 105,341.29 0.43% -
英大证券 1 41,309,770.77 0.15% 36,554.96 0.15% -
渤海证券 1 33,052,024.65 0.12% 30,090.67 0.12% -
信达证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
(一)2013年本基金新增安信证券、长江证券、东兴证券、方正证券、高华证券、光大证券、国信
证券、齐鲁证券、万联证券、湘财证券、信达证券、招商证券、浙商证券、中投证券、中信证券、
中银国际交易席位，撤销华泰证券、中航证券交易席位；
(二) 交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其席位作为基金的专用交易席位，
选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
第 51 页 共 53 页
的比例
高华证券 19,800,286.90 33.22% - - - -
海通证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
申银万国 26,857,400.00 45.05% - - - -
中投证券 - - - - - -
银河证券 4,959,047.20 8.32% - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中银国际 7,993,600.00 13.41% - - - -
国信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - - 泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《泰达宏利基金管理有限公司关
于开通支付宝网上直销业务的公
告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站 2013年 6月 6日
2
《泰达宏利基金管理有限公司关
于旗下部分基金实施特定申购费
率的公告》
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及公司网站 2013年 6月 13日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所
12.3 查阅方式
基金投资者可在营业时间免费查阅，或基金投资者也可通过指定信息披露报纸（ 《中国证券
报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 ）或登陆本基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）
查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中
心电话：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662 网址：http://www.mfcteda.com
泰达宏利市值优选股票 2013 年年度报告
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泰达宏利基金管理有限公司
2014年 3月27日
