泰 达 宏 利 价值 优 化 型 成长 类 行 业 证券 投 资
基金2013 年年度报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 2 页 共 54 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 （特殊普 通 合伙）为本基 金
出具了 无保 留意 见的 审计 报告， 请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至2013 年12 月 31 日 止。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 3 页 共 54 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金 的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末 按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 4 页 共 54 页
8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事 件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 5 页 共 54 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利价 值优 化型 成长 类行业 证券 投资 基金
基金简 称 泰达宏 利成 长股 票
基金主 代码 162201
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 4 月 25 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,193,832,432.85 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 成长 行业 类 别 中 内在 价值 被相 对低
估 ， 并与 同行 业类 别上 市公 司 相比 具有 更高 增长 潜力
的 上 市公 司。 在有 效控 制投 资 组合 风险 的前 提下 ，为
基金份 额持 有人 提供 长期 稳定的 投资 回报 。
投资策 略 采用 “自 上而 下” 的投 资 方法 ， 具 体体 现在 资产 配 置、
行业配 置和 个股 选择 的全 过程中 。
业绩比 较基 准 65％× 富时 中国A600 成长 行业指 数＋35％ × 上 证国 债
指数
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于较 高风 险的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责 人
姓名 曹桢桢 裴学敏
联系电 话 010－66577728 95559
电子邮 箱 irm@mfcteda.com peixm@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95559
传真 010－66577666 021-62701216
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 100033 200120 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 6 页 共 54 页
法定代 表人 刘惠文 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司( 特 殊普 通合 伙）
中 国 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号星 展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 380,390,536.20 -125,925,586.27 -350,086,138.33
本期利 润 427,103,940.50 100,271,112.62 -671,637,940.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3090 0.0618 -0.3266
本期加 权平 均净 值利 润率 26.96% 6.93% -30.70%
本期基 金份 额净 值增 长率 30.78% 8.90% -27.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 298,761,033.35 -68,418,140.21 -232,304,828.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2503 -0.0440 -0.1221
期末基 金资 产净 值 1,492,593,466.20 1,484,806,363.64 1,670,358,144.11
期末基 金份 额净 值 1.2503 0.9560 0.8779
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 549.30% 396.46% 355.91%
1. 本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
2. 所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实际 收益
水平要 低于 所列 数字 ；
3. 期末 可供 分配 利润 等于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ； 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 7 页 共 54 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -8.82% 1.60% -3.41% 0.88% -5.41% 0.72%
过去六 个月 13.20% 1.72% 9.34% 0.96% 3.86% 0.76%
过去一 年 30.78% 1.61% 22.45% 0.98% 8.33% 0.63%
过去三 年 3.73% 1.30% -3.99% 0.92% 7.72% 0.38%
过去五 年 93.02% 1.31% 58.32% 1.03% 34.70% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
549.30% 1.31% 129.10% 1.19% 420.20% 0.12%
本基金 业绩 比较 基准 :65% × 富时 中 国A600 成 长行 业 指数 +3 5%× 上证 国债 指数 。 上证国 债指 数选
取的样本为在 上海证券 交 易所上市交易 的、除浮 息 债外的国债品 种，样本 国 债的剩余期 限分布均
匀，收益率曲 线较为完 整 、合理，而且 参与主体 丰 富，竞价交易 连续性更 强 ，能反映出 市场利率
的瞬息 变化 ，客 观、 真实 地标示 出利 率市 场整 体的 收益风 险度 。
富时中 国 A600 成长 行业 指 数是从 富时 中国 A600 行 业 指数中 重新 归类 而成 ，成 份股按 照全 球公
认并已 广泛 采用 的富 时指 数全球 行业 分类 系统 进行 分类， 全面 体现 成长 行业 类 别的风 险收 益特 征 。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 8 页 共 54 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基 金 在报 告期 末已 满足 基金合 同规 定的 投资 比例 。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 9 页 共 54 页
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2013 - - - -
2012 - - - -
2011 1.0000 104,461,517.17 87,511,692.49 191,973,209.66
合计 1.0000 104,461,517.17 87,511,692.49 191,973,209.66
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 10 页 共 54 页
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公司管理 着包括泰 达 宏利价值优化 型系列基 金 、泰达宏利行 业精选基 金 、泰达宏利风 险
预算混合型基 金、泰达 宏 利货币市场基 金、泰达 宏 利效率优选混 合型基金 、 泰达宏利首 选企业股
票型基金、泰 达宏利市 值 优选股票型基 金、泰达 宏 利集利债券型 基金 、泰 达 宏利品质生 活灵活配
置混合型基金 、泰达宏 利 红利先锋股票 型基金、 泰 达宏利中证财 富大盘指 数 型基金、泰 达宏利领
先中小 盘股 票型 基金、 泰 达宏利 全球 新格 局基 金、 泰达宏 利聚 利分 级债 券基 金、 泰 达宏 利中 证 500
指数分 级基 金、 泰达 宏利 逆向策 略股 票型 基金 、 泰 达宏利 信用 合利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
泰达宏利高票 息定期开 放 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 在内的二
十一只 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
梁辉
本 基 金 基
金 经 理 ，
总 经 理 助
理 兼 投 资
总监
2011 年 4 月
21 日
2013 年 5 月 16 日 12
梁 辉 先 生
毕 业 于 清
华 大 学 ，
管 理 科 学
与 工 程 专
业 硕 士 。
2002 年 3
月 加 入 湘
财 荷 银 基
金管理有
限公司
（ 现 泰 达
宏 利 基 金
管 理 有 限
公司） ， 曾
担 任 公 司
研 究 部 行
业研究
员 、 基 金
经理助
理 、 研 究
部 总 监 、
金 融 工 程
部总经
理。自泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 11 页 共 54 页
2013 年 5
月 至 今 担
任 公 司 总
经 理 兼 投
资 总 监 。
12 年 基金
从业经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
邓艺颖
本 基 金 基
金经理
2011 年6 月3
日
- 8
金 融 学 硕
士。2004
年 5 月至
2005 年 4
月 就 职 于
中 国 工 商
银 行 广 东
省 分 行 公
司 业 务 部
职员；
2005 年 4
月 加 盟 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
先 后 担 任
交 易 部 交
易 员 、 固
定 收 益 部
研 究 员 、
研 究 部 总
监 业 务 助
理 兼 研 究
员。 具备 9
年 基 金 从
业经验 ，8
年 证 券 投
资 管 理 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格 。
注：1. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2. 我 公司 已于 2013 年 5 月 17 日发 布《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 基金 经理 的公
告》 。 梁辉 先生 自2013 年5 月 16 日 起不 再担 任本 基 金基金 经理 。
泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 12 页 共 54 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 建立了公 平 交易制 度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续；对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易， 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资 组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗口 下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 基金 管理 人管 理的不 同投 资组 合
同向交易的交 易价差进 行 分析，并向管 理层报告 。 基金管理人的 监察稽核 部 定期对公平 交易制度
的执行 和控 制工 作进 行稽 核。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 时 间窗口下的同 向
交易溢价率和 风格相似 的 基金的业绩等 方面，对 报 告期内的公平 交易执行 情 况进行统计 分析。本
报告期内，交 易指令多 为 指令下达人管 理的多只 资 产组合同时下 发，无明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格 控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 不存在利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定 期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向风险控 制 委员会提交 公募基金
和特定客户资 产组合的 交 易行为分析报 告。监察 稽 核部定期对异 常交易制 度 的执行和控 制工作进泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 13 页 共 54 页
行稽核 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ，在 本报 告期 内也 未 发生因 异常 交易 而受 到监 管机构 的处 罚情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2013 年，1 季 度股 票 市场呈 现出 来的 特点 是整 体流动 性宽 松， 推动 市场 估值快 速修 复；
房地产和金融 调控政策 的 出台使得周期 板块投资 的 逻辑和利润弹 性越来越 减 弱；在房价 、通胀、
环保三大约束 面前，新 的 经济增长动力 和真正的 经 济复苏还需等 待。从行 业 表现来看， 环保、医
药、电 子元 器件 等中 小市 值板块 个股 表现 突出 ，采 掘、有 色、 房地 产等 周期 板块调 整幅 度较 大。
2 季度对于市 场冲击最 大 的莫过于流动 性预期的 变 化，一方面以 日本、香 港 股市为代表的 金
融市场 对美 国 QE 退 出的 强 烈反应 ， 另 一方 面， 国内 中 央银行 采取 新的 流动 性管 理政策 使 得 市场 对
下半年金融市 场流动性 的 预期产生较大 的冲击。 从 市场表现来看 ，流动性 相 对宽裕、美 国制造业
科技创 新推 动经 济复 苏的 示范效 应以 及 IPO 开 闸时 间延后 ，推 动小 盘成 长股 持续走 强。 从结 果 来
看，信息服务 、电子、 信 息设备等板块 超越市场 表 现，而采掘、 有色金属 、 黑色金属等 传统周期
板块走 势大 幅弱 于市 场。
3 季度 ， 经济 库存 周期 波动 、 三 中全 会和 上海 自贸 区 政策红 利预 期 ，IPO 的 继续 停滞 、 上 市公
司外延 扩张 趋势 的延 续等 因素影 响， 使 得 A 股 市场 呈现出 大小 盘、 成长 周期 板块互 现， 市场 表 现
活跃。从市场 表现来看 ， 行情驱动力主 要源自一 是 由 “转 型”单 轮驱动， 集 中利好成长 板块；二
是由 “ 改革+ 转型 ”双 轮驱 动， 经 济产 业、 金 融市 场 、 资源 估值、 人口 分布、 制度运 行等 新的 制度
框架政策 预期 推动，周 期 、消费、成长 、主题领 域 围绕改革转型 的五个方 向 展开。3 季 度来看，
信息服务、商 业贸易和 餐 饮旅游等板块 涨幅居前 ， 食品饮料、建 筑建材和 公 用事业等行 业表现不
突出。
4 季度 ，宏 观经 济整 体保 持平稳 ，资 金利 率水 平稳 中偏紧,行 业表 现的 结构 性 特征依 然明 显。
在十八届三中 全会超预 期 改革力度的影 响下，市 场 情绪变得比较 乐观。全 会 决定所展示 的全面深
化改革的美好 蓝图，使 投 资者对中国经 济社会发 展 的长期前景不 再悲观。 从 市场热点来 看，在经
济弱势、流动 性偏紧的 压 制下，市场走 势验证其 关 注点聚集仍在 改革，围 绕 改革核心展 开，结构
型特征 明显 ； 已 过会 尚未 发行 的 88 家公 司主 要集 中 在中小 、 创 业板 ，IPO 重 启 加大对 流动 性更 为
敏感、估值更 高的中小 、 创业板的短期 调整压力 ， 成长股的筛选 将更为严 格 ，良莠不齐 的伪成长
股调整 压力 更大 。
全年来看，本 基金坚持 从 景气行业中精 选个股的 投 资方法进行组 合配置， 取 得了较好的投 资泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 14 页 共 54 页
收益。在行业 配置上以 信 息服务、电子 元器件和 医 药板块为主， 重点关注 新 经济发展领 域和新的
商业模 式， 大幅 提升 了本 基金管 理人 对新 兴经 济领 域投资 机会 的把 握能 力。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.2503 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 30.78% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为22.45% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年， 虽然 2013 年经济 上升 期比 预想 的要 长， 但 是判 断2014 年就 进 入新的 经济 上升
期还为时尚 早，主要 原因 是： （1）经济 的三大动 力 投资、消费 和净出口 扩张 持续性存疑； （2）要
素价格 整体 偏高 ； （3）在 2013 年 年中 开始 的货 币紧 缩会逐 步影 响经 济的 表现 。 所 以我 们倾 向于 认
为经济 进入 窄幅 波动 ， 中 长期经 济寻 底的 趋势 还没 有根本 性的 改变 。 通 胀仍 然是2014 年比 较大 的
担忧， 尤其 是 2 季度 。最 近的数 据和 较为 紧缩 的货 币政策 会缓 解明 年通 胀的 压力， 但是 具体 状 况
还要结 合明 年上 半年 的数 据。
从市场 风险 的角 度来 看， 自 2009 年 以来 ， 利 率整 体 进入大 上升 期， 但是 利率 的分化 也很 明显 。
主要原因包括 ：热钱、 央 行的行为、利 率市场化 导 致金融机构资 产重新配 置 、风险事件 等。从实
践来看，影响 股市最重 要 的利率应该是 实体经济 利 率，在下半年 国债收益 上 行期间，实 体经济利
率上行 还不 明显 ，但 是上 升趋势 也是 存在 的。
对于投 资的 思考 ， 我们 认 为 2014 年 投资 要重 点关 注 的机会 包括:1 ） 技 术创 新 ， 包 括新 产品 带
来的市 场憧 憬以 及新 技术 对旧的 商业 模式 的改 造 ， 二者均 能产 生公 司收 入 、 利润的 增量 ；2 ） 政 策
红利，包括对 公司治理 机 制的优化，使 得公司业 绩 获得持续改善 。前者， 我 们建议投资 者从新产
品演进 及新 技术 对旧 商业 模式的 改造 角度 关注 互联 网金融 、 互联 网教 育 、 彩 票、 视频 、 智能 交通 、
信息安全、智 能穿戴等 行 业。后者，两 会临近， 国 企改革细节有 望浮出水 面 ，仍看好上 海、广州
等地国企改革 可能带来 当 地国企公司质 的变化， 我 们将重点从大 众消费、 文 化旅游等轻 资产领域
中寻找 投资 标的 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，基金管 理 人为防范和化 解经营风 险 ，确保基金投 资的合法 合 规、切实维护 基
金份额持有人 的最大利 益 ，基 金管理人 主要采取 了 如下监察稽核 措施：本 基 金管理人根 据《证券
投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度，督察长 、监察稽 核 部门、风险 控制部门
定期与不定期 的对基金 的 投资、交易、 研发、市 场 销售、信息披 露等方面 进 行事前、事 中或事后
的监督 检查 。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 15 页 共 54 页
同时，公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ；在证券投资 交易前由 研 究部门建立可 供
投资的优选库 并定期进 行 全面维护更新 和适时对 个 股进行维护更 新，通过 信 息 技术建立 多级投资
交易预警系统 ，并把禁 选 股票排除在交 易系统之 外 ；设立专人负 责信息披 露 工作，信息 披露做到
真实、准确、 完整、及 时 ； 引入外方股 东在风险 控 制方面的先进 经验，完 善 公司风险管 理指标及
流程，监控公 司各项业 务 的运作状况和 风险程度 ； 独立于各业务 部门的内 部 监察人员日 常对公司
经营、基金运 作及员工 行 为的合规性进 行定期和 不 定期检查，发 现问题及 时 督促有关部 门整改，
并定期 制作 监察 稽核 报告 报中国 证监 会、 当地 证监 局和公 司董 事会 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值 政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 基金经理及研 究部、交 易 部、固定收益 部、监察 稽 核部、金融 工程部、
风险管理部、 基金运营 部 的相关人员， 均具有丰 富 的专业工作经 历，具备 良 好的专业经 验和专业
胜任能 力。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本 公司 参与 估 值流程 各方 之间 没有 存在 任何重 大利 益冲 突，
一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ，本基金 报 告期内未进行 利润分配 。 目前无其他利 润
分配安 排。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2013 年度 ， 基 金托 管人在 泰达宏 利价 值优 化型 成长 类行业 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严 格
遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 基金合同、托 管协议， 尽 职尽责地履 行了托管
人应尽 的义 务， 不存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2013 年度， 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司在 泰达 宏利 价值优 化型 成长 类行 业证 券投资 基金 投 资
运作、基金资 产净 值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 托管人未泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 16 页 共 54 页
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2013 年度， 由泰 达宏 利基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关泰 达宏利 价值 优 化
型成长类行业 证券投资 基 金的年度报告 中财务指 标 、净值表现、 收益分配 情 况、财务会 计报告相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意 见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 20203 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰 达 宏 利价 值 优化 型系 列行 业 类 别证 券 投资 基金 下设 的 泰 达宏
利价值 优化 型成 长类 行业 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我 们 审 计了 后 附的 泰达 宏利 价 值 优化 型 系列 行业 类别 证 券 投资
基 金 下 设 的 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 成 长 类 行 业 证 券 投 资 基 金( 以
下简称“ 泰达 宏 利 成长 类行 业 基 金 ”) 的 财 务报 表 ，包 括 2013
年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2013 年 度的 利润 表和 所有者 权益
(基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公允 列 报财 务报 表是 泰 达 宏利 成 长类 行业 基金 的 基 金管
理人泰 达宏 利基 金管 理有 限公司 管理 层的 责任 。 这 种责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 ， 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的财 务 报 表重 大 错报 风险 的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册会 计师 考 虑 与财 务 报表 编制 和公 允 列 报相泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 17 页 共 54 页
关 的 内 部控 制 ，以 设计 恰当 的 审 计程 序 ，但 目的 并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评价 管理 层选 用 会 计政
策 的 恰 当性 和 作出 会计 估计 的 合 理性 ， 以及 评价 财务 报 表 的总
体列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们 认 为， 上 述泰 达宏 利成 长 类 行业 基 金的 财务 报表 在 所 有重
大 方 面 按照 企 业会 计准 则和 在 财 务报 表 附注 中所 列示 的 中 国证
监 会 发 布的 有 关规 定及 允许 的 基 金行 业 实务 操作 编制 ， 公 允反
映了泰 达宏 利成 长类 行业 基金2013 年12 月31 日 的 财务状 况以
及2013 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况
注册会 计师 的姓 名 汪棣 王玚
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展 银行大厦 6 楼
审计报 告日 期 2014 年3 月21 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 35,433,184.27 82,395,814.31
结算备 付金
2,755,657.82 3,460,562.09
存出保 证金
680,666.05 2,000,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,468,671,888.48 1,422,634,980.70
其中： 股票 投资
1,165,356,475.48 1,114,922,177.20
基金投 资
- -
债券投 资
303,315,413.00 307,712,803.50
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 6,539,426.69 6,944,982.42
应收股 利
- -
应收申 购款
958,591.81 480,873.62
递延所 得税 资产
- - 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 18 页 共 54 页
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,515,039,415.12 1,517,917,213.14
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
15,135,003.38 25,483,607.64
应付赎 回款
2,537,890.41 1,313,952.44
应付管 理人 报酬
1,867,427.43 1,806,061.72
应付托 管费
311,237.89 301,010.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,387,616.72 2,102,705.96
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 206,773.09 2,103,511.46
负债合 计
22,445,948.92 33,110,849.50
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,193,832,432.85 1,553,224,503.85
未分配 利润 7.4.7.10 298,761,033.35 -68,418,140.21
所有者 权益 合计
1,492,593,466.20 1,484,806,363.64
负债和 所有 者权 益总 计
1,515,039,415.12 1,517,917,213.14
报告截 止 日2013 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值1.2503 元 ， 基 金份 额总额 1,193,832,432.85 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
470,302,994.53 141,369,321.16
1.利息 收入
12,787,968.18 13,856,257.20
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 473,204.02 726,592.85
债券利 息收 入
12,299,758.60 12,232,185.21
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,005.56 897,479.14
其他利 息收 入
- - 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 19 页 共 54 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
410,105,928.86 -99,047,124.15
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 405,454,992.04 -107,303,910.03
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -914,665.22 871,060.95
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 5,565,602.04 7,385,724.93
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 46,713,404.30 226,196,698.89
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 695,693.19 363,489.22
减： 二、费用
43,199,054.03 41,098,208.54
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 23,760,230.02 21,782,535.75
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,960,038.34 3,630,422.68
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.18 15,137,417.77 15,338,008.10
5．利 息支 出
94,407.90 105,585.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
94,407.90 105,585.06
6．其 他费 用 7.4.7.19 246,960.00 241,656.95
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
427,103,940.50 100,271,112.62
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
427,103,940.50 100,271,112.62
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业证 券投 资基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,553,224,503.85 -68,418,140.21 1,484,806,363.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 427,103,940.50 427,103,940.50
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-359,392,071.00 -59,924,766.94 -419,316,837.94 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 20 页 共 54 页
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 850,974,710.33 121,279,710.79 972,254,421.12
2. 基金 赎回 款 -1,210,366,781.33 -181,204,477.73 -1,391,571,259.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,193,832,432.85 298,761,033.35 1,492,593,466.20
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金 净值 ）
1,902,662,972.82 -232,304,828.71 1,670,358,144.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 100,271,112.62 100,271,112.62
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-349,438,468.97 63,615,575.88 -285,822,893.09
其中：1. 基 金申 购款 323,373,340.58 -23,769,415.71 299,603,924.87
2. 基金 赎回 款 -672,811,809.55 87,384,991.59 -585,426,817.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,553,224,503.85 -68,418,140.21 1,484,806,363.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘青 山______
______ 傅 国庆______
____ 王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利价 值优 化型 行业 类别系 列证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 系列 基金 ”， 原 湘财合 丰价 值
优化型系列行 业类别开 放 式证券投资基 金，后更 名 为泰达荷银价 值优化型 系 列行业类别 证券投资
基金) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监基 金字[2003] 第 21 号《 关于 同
意湘财合丰价 值优化型 成 长类行业证券 投资基金 、 周期类行业证 券投资基 金 、稳定类行 业证券投泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 21 页 共 54 页
资基金 设立 的批 复》 核准 ，由基 金 发 起人 湘财 合丰 基金管 理有 限公 司( 于 2004 年 1 月 9 日更名 为
湘财荷 银基 金管 理有 限公 司， 于 2006 年 4 月 27 日更名 为泰 达荷 银基 金管 理有限 公司 ，于 2010
年3 月9 日 更名 为泰 达宏 利基金 管理 有限 公司)依 照 《证券 投资 基金 管理 暂行 办 法》 及 其实 施细 则、
《开放 式证 券投 资基 金试 点办法 》 等 有关 规定 和 《 湘 财合丰 价值 优化 型成 长类 行业证 券投 资基 金、
周期类 行业 证券 投资 基金 、稳定 类行 业证 券投 资基 金基金 契约 》发 起， 并 于 2003 年 4 月 25 日募
集成立 。
本系列 基金 的基 金名 称于2004 年10 月13 日改 为湘 财 合丰价 值优 化型 成长 类行 业证券 投资 基
金、 周 期 类行 业证 券投 资 基金 、 稳 定类 行业 证券 投 资基金 。 于 2006 年 6 月 6 日改为 泰达 荷银 价值
优化型成长类 行业证券 投 资基金、周期 类行业证 券 投资基 金、稳 定类行业 证 券投资基金 。根据本
系列基 金的 基金 管理 人 2010 年 3 月 17 日发 布的 《 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司关于 变更 公司 旗下
公募基 金名 称的 公告 》 ， 本 系列基 金自 公告 发布 之日 起更名 为泰 达宏 利价 值优 化型成 长类 行业 证 券
投资基 金、 周期 类行 业证 券投资 基金 、稳 定类 行业 证券投 资基 金。
本系列基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定，目 前 下设三个子基 金，分别 为 泰达宏利价值 优
化型成 长类 行业 证券 投资 基金 ， 以 下 简 称 “本 基金 ”) 、 泰达 宏利 价值 优化 型 周期类 行业 证券 投资
基金和泰达宏 利价值优 化 型稳定类行业 证券投资 基 金。本系列基 金首次设 立 募集不包 括 认购资金
利息共 募集 2,630,119,050.77 元 ，其 中包 括本 基金 1,021,628,749.98 元 、泰 达宏利 价值 优化 型
周 期 类 行 业 证 券 投 资 基 金 627,135,410.16 元 和 泰 达 宏 利 价 值 优 化 型 稳 定 类 行 业 证 券 投 资 基 金
981,354,890.63 元 ，业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 验字(2003) 第 50 号验 资
报告予以验证 。本基金 的 基金管理人为 泰达宏利 基 金管理有限公 司，基 金 托 管人为交通 银行股份
有限公 司( 以下 简称 “交 通 银行”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《泰 达 宏利价 值优 化型 成长 类行 业证券 投资 基金 、
周期类行业证 券投资基 金 、稳定类行业 证券投资 基 金基金合同》 的有关规 定 ，本系列基 金的投资
范围为国内依 法公开发 行 、上市的股票 和债券以 及 中国证监会允 许基金投 资 的其它金融 工具。其
中股票投资部 分分别主 要 投资于成长、 稳定、周 期 三个行业类别 中依据市 净 率和市盈率 与每股预
期收益增长率 之比所确 定 的具有增长潜 力的价值 优 化型股票。每 只行业类 别 基金投资于 股票、债
券的比 重不 低于 该基 金资 产总值 的 80% ， 投资 于国 债 的比重 不低 于该 基金 资产 净值 的20% 。 本 基金
的业绩 比较 基准 为： 富时 中国 A600 成长 行业 指数 × 65%+ 上 证国 债指 数 ×35% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2014 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 22 页 共 54 页
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利价值优化型 成长类行 业 证券投资基金 、周期类 行 业证券投资基 金、稳定 类 行业证券投 资基金基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务 操
作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产 在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融 资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 23 页 共 54 页
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本 进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计 入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3)当金 融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 24 页 共 54 页
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结 算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购 或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置 价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 25 页 共 54 页
红利或将现金 红利 按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现部分 为正数,包括基金经营活动 产生的 未实现损益以及基 金份额 交易产生的未实 现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现 部分 为负 数， 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润, 即已 实现 部 分相抵 未实 现部 分
后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分 部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券交易所上市的 股票，若出现重大事项停 牌等情况，本基金根据中 国证监会公告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《中 国证
券业协会基金 估值工作 小 组关于停牌股 票估值的 参 考方法》提供 的指数收 益 法等估值技 术进行估
值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定 期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 26 页 共 54 页
价值。 本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所 得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 27 页 共 54 页
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 35,433,184.27 82,395,814.31
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 35,433,184.27 82,395,814.31
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,012,241,284.82 1,165,356,475.48 153,115,190.66
债券
交易所 市场 43,892,021.40 43,402,413.00 -489,608.40
银行间 市场 269,023,500.00 259,913,000.00 -9,110,500.00
合计 312,915,521.40 303,315,413.00 -9,600,108.40
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,325,156,806.22 1,468,671,888.48 143,515,082.26
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,017,741,540.02 1,114,922,177.20 97,180,637.18
债券
交易所 市场 88,805,552.72 88,305,803.50 -499,749.22
银行间 市场 219,286,210.00 219,407,000.00 120,790.00
合计 308,091,762.72 307,712,803.50 -378,959.22
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,325,833,302.74 1,422,634,980.70 96,801,677.96
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 28 页 共 54 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未进 行买 断式 逆回 购交易 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 11,645.08 14,657.86
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,241.76 1,557.30
应收债 券利 息 6,518,417.75 6,928,564.11
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 7,815.80 203.15
其他 306.30 -
合计 6,539,426.69 6,944,982.42
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,386,041.72 2,101,448.46
银行间 市场 应付 交易 费用 1,575.00 1,257.50
合计 2,387,616.72 2,102,705.96
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 2,000,000.00
应付赎 回费 6,730.16 3,468.53
其他 42.93 42.93 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 29 页 共 54 页
预 提费 用 200,000.00 100,000.00
- - -
合计 206,773.09 2,103,511.46
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,553,224,503.85 1,553,224,503.85
本期申 购 850,974,710.33 850,974,710.33
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,210,366,781.33 -1,210,366,781.33
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,193,832,432.85 1,193,832,432.85
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 174,285,513.03 -242,703,653.24 -68,418,140.21
本期利 润 380,390,536.20 46,713,404.30 427,103,940.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-76,950,245.97 17,025,479.03 -59,924,766.94
其中： 基金 申购 款 197,935,358.77 -76,655,647.98 121,279,710.79
基金赎 回款 -274,885,604.74 93,681,127.01 -181,204,477.73
本期已 分配 利润 - - -
本期末 477,725,803.26 -178,964,769.91 298,761,033.35
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人 民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 374,163.07 457,862.83
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 67,711.57 267,770.94 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 30 页 共 54 页
其他 31,329.38 959.08
合计 473,204.02 726,592.85
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 5,140,384,665.90 5,115,227,211.12
减：卖 出股 票成 本总 额 4,734,929,673.86 5,222,531,121.15
买卖股 票差 价收 入 405,454,992.04 -107,303,910.03
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券到
期兑付 ）成 交总 额
342,439,705.89 302,240,178.88
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
335,671,973.52 294,012,064.21
减：应 收利 息总 额 7,682,397.59 7,357,053.72
债券投 资收 益 -914,665.22 871,060.95
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 衍生 工具 收益- 买卖 权证 差价 收入 。
7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 衍生 工具 收益- 其他 投资 收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 31 页 共 54 页
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,565,602.04 7,385,724.93
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 5,565,602.04 7,385,724.93
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 46,713,404.30 226,196,698.89
—— 股 票投 资 55,934,553.48 231,984,303.62
—— 债 券投 资 -9,221,149.18 -5,787,604.73
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 46,713,404.30 226,196,698.89
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 545,822.41 343,061.00
其他 149,870.78 -
印花税 手续 费返 还 - 20,428.22
债券手 续费 返还 收入 - -
- - -
合计 695,693.19 363,489.22
本基金 的赎 回费 率按 持有 期间递 减， 赎回 费总 额 的25% 归 入基 金资 产。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
15,130,717.77 15,332,120.60 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 32 页 共 54 页
银行间 市场 交易 费用
6,700.00 5,887.50
合计
15,137,417.77 15,338,008.10
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 100,000.00 100,000.00
其他 600.00 400.00
帐户维 护费 36,000.00 34,500.00
银行费 用 10,360.00 6,756.95
- - -
合计 246,960.00 241,656.95
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公司 (“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的股 东
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 33 页 共 54 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,760,230.02 21,782,535.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,339,973.15 3,730,550.10
支付基金管理人泰达宏利 基金管理有限公司的管理 人报酬按前一日基金资产 净值 1.5% 的 年费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,960,038.34 3,630,422.68
支付基金托管 人交通银 行 的托管费按前 一日基 金 资 产净值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交易 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 34 页 共 54 页
的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行 20,187,255.34 - - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行 - - - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人 民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 35,433,184.27 374,163.07 82,395,814.31 457,862.83
1 、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人交 通银 行保 管， 按银行 同业 利率 计息 。
2 、 本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通 过 “ 交通 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ”转存于中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司 ， 按 银行 同业 利率 计 息。 于2012 年 4 月 5 日 之 前， 相关 余额 在 “ 结
算备付 金 ” 科目 中列 示，2012 年 4 月 5 日后 ，该 账 户余额 每日 结转 ， 于 2013 年 12 月 31 日 的余
额为零 元(2012 年 12 月 31 日： 零元)。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 35 页 共 54 页
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300058
蓝色
光标
2013 年9
月16 日
2014 年
9 月 18
日
非公开
发行流
通受限
42.00 44.80 77,982 3,275,244.00 3,493,593.60 -
基金可使用以 基金名义 开 设的股票账户 ，选择网 上 或者网下一种 方式进行 新 股申购。其中 基金
作为一般 法人 或战略投 资 者认购的新股 ，根据基 金 与上市公司所 签订申购 协 议的规定， 在新股上
市后的约定期 限内不能 自 由转让；基金 作为个人 投 资者参与网上 认购获配 的 新股，从新 股获配日
至新股上市日 之间不能 自 由转让。此外 ，基金还 可 作为特定投资 者，认购 由 中国证监会 《上市公
司证券 发行 管理 办法 》 规 范的非 公开 发行 股票 ， 所 认购的 股票 自发 行结 束之 日起 12 个 月内 不得 转
让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于较高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 及 债券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具 相关的风
险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主 要目标是
争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以 实现“风泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 36 页 共 54 页
险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全 面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险管理委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由监察 稽 核部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 监察 稽核 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险 管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 ， 与该银行存款 相关的信 用 风险不重大。 本基金在 交 易所进行的 交易均以
中国证券登记 结算有限 责 任公司为交易 对手完成 证 券交收和款项 清算，违 约 风险可能性 很小；在
银行间同业市 场进行交 易 前均对交易对 手进行信 用 评估并对证券 交割方式 进 行限制以控 制相应的
信用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.3 流动 性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 37 页 共 54 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来 的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应 对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控， 并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 35,433,184.27 - - - 35,433,184.27
结算备 付金 2,755,657.82 - - - 2,755,657.82
存出保 证金 680,666.05 - - - 680,666.05
交易性 金融 资产 119,461,000.00 133,629,000.00 50,225,413.00 1,165,356,475.48 1,468,671,888.48
应收利 息 - - - 6,539,426.69 6,539,426.69 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 38 页 共 54 页
应收申 购款 34,288.97 - - 924,302.84 958,591.81
其他资 产 - - - - -
资产总 计 158,364,797.11 133,629,000.00 50,225,413.00 1,172,820,205.01 1,515,039,415.12
负债
应付证 券清 算款 - - - 15,135,003.38 15,135,003.38
应付赎 回款 - - - 2,537,890.41 2,537,890.41
应付管 理人 报酬 - - - 1,867,427.43 1,867,427.43
应付托 管费 - - - 311,237.89 311,237.89
应付交 易费 用 - - - 2,387,616.72 2,387,616.72
其他负 债 - - - 206,773.09 206,773.09
负债总 计 - - - 22,445,948.92 22,445,948.92
利率敏 感度 缺口 158,364,797.11 133,629,000.00 50,225,413.00 1,150,374,256.09 1,492,593,466.20
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 82,395,814.31 - - - 82,395,814.31
结算 备 付金 3,460,562.09 - - - 3,460,562.09
存出保 证金 - - - 2,000,000.00 2,000,000.00
交易性 金融 资产 109,978,503.50 50,310,000.00 147,424,300.00 1,114,922,177.20 1,422,634,980.70
应收利 息 - - - 6,944,982.42 6,944,982.42
应收申 购款 21,366.48 - - 459,507.14 480,873.62
资产总 计 195,856,246.38 50,310,000.00 147,424,300.00 1,124,326,666.76 1,517,917,213.14
负债
应付证 券清 算款 - - - 25,483,607.64 25,483,607.64
应付赎 回款 - - - 1,313,952.44 1,313,952.44
应付管 理人 报酬 - - - 1,806,061.72 1,806,061.72
应付托 管费 - - - 301,010.28 301,010.28
应付交 易费 用 - - - 2,102,705.96 2,102,705.96
其他负 债 - - - 2,103,511.46 2,103,511.46
负债总 计 - - - 33,110,849.50 33,110,849.50
利率敏 感度 缺口 195,856,246.38 50,310,000.00 147,424,300.00 1,091,215,817.26 1,484,806,363.64
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰 早
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,700,000.00 2,820,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个 -1,680,000.00 -2,720,000.00 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 39 页 共 54 页
基点
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市 场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中投资 于 股票、债券的 比
重不低 于该 基金 资产 总值 的 80% ， 投资 于国 债的 比重 不低于 该基 金资 产净 值 的20%。 此外 ， 本基 金
的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险
度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,165,356,475.48 78.08 1,114,922,177.20 75.09
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,165,356,475.48 78.08 1,114,922,177.20 75.09
泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 40 页 共 54 页
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 40,500,000.00 57,420,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -40,500,000.00 -57,420,000.00
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层级 的余 额为 1,205,265,294.88 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 263,406,593.60 元， 无属 于
第三层 级的 余额(2012 年12 月 31 日： 第一 层 级1,154,551,980.70 元， 第 二层 级268,083,000.00
元，无 第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采 用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 41 页 共 54 页
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,165,356,475.48 76.92
其中： 股票 1,165,356,475.48 76.92
2 固定收 益投 资 303,315,413.00 20.02
其中： 债券 303,315,413.00 20.02
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,188,842.09 2.52
6 其他各 项资 产 8,178,684.55 0.54
7 合计 1,515,039,415.12 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 615,560,692.02 41.24
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 24,976,310.00 1.67
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
497,221,216.06 33.31
J
金融业 - - 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 42 页 共 54 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 27,598,257.40 1.85
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,165,356,475.48 78.08
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002414 高德红 外 5,249,793 119,695,280.40 8.02
2 300212 易华录 4,036,985 113,923,716.70 7.63
3 300101 国腾电 子 3,844,976 76,053,625.28 5.10
4 002292 奥飞动 漫 2,308,189 75,385,452.74 5.05
5 002268 卫 士 通 2,621,201 73,917,868.20 4.95
6 002253 川大智 胜 2,526,795 68,324,536.80 4.58
7 002023 海特高 新 3,845,510 65,912,041.40 4.42
8 300104 乐视网 1,547,690 63,145,752.00 4.23
9 600703 三安光 电 2,421,257 60,022,961.03 4.02
10 600637 百视通 1,399,085 51,724,172.45 3.47
11 300273 和佳股 份 1,856,826 48,110,361.66 3.22
12 000811 烟台冰 轮 4,476,218 46,239,331.94 3.10
13 300045 华力创 通 1,849,191 46,044,855.90 3.08
14 300166 东方国 信 1,666,749 45,318,905.31 3.04
15 002368 太极股 份 1,297,810 42,256,693.60 2.83
16 300271 华宇软 件 1,349,985 38,609,571.00 2.59
17 002236 大华股 份 896,073 36,631,464.24 2.45
18 300058 蓝色光 标 543,323 27,598,257.40 1.85
19 000902 中国服 装 2,497,631 24,976,310.00 1.67
20 300219 鸿利光 电 2,974,417 24,657,916.93 1.65
21 000801 四川九 洲 1,540,550 16,807,400.50 1.13 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 43 页 共 54 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600637 百视通 152,883,372.35 10.30
2 000527 美的电 器 152,081,331.04 10.24
3 600060 海信电 器 127,060,486.51 8.56
4 300058 蓝色光 标 122,524,283.42 8.25
5 300027 华谊兄 弟 110,797,911.41 7.46
6 002241 歌尔声 学 105,446,640.12 7.10
7 000100 TCL 集团 103,535,629.45 6.97
8 300104 乐视网 102,610,049.52 6.91
9 002106 莱宝高 科 100,257,212.14 6.75
10 000050 深天马 Ａ 97,530,661.30 6.57
11 002138 顺络电 子 95,462,458.66 6.43
12 300207 欣旺达 81,578,123.19 5.49
13 600585 海螺水 泥 81,041,414.55 5.46
14 002414 高德红 外 80,329,397.22 5.41
15 002415 海康威 视 78,595,826.53 5.29
16 002635 安洁科 技 76,569,606.33 5.16
17 002268 卫 士 通 73,218,287.38 4.93
18 300256 星星科 技 72,428,743.75 4.88
19 002292 奥飞动 漫 69,644,115.25 4.69
20 600196 复星医 药 69,355,479.27 4.67
21 600446 金证股 份 68,614,222.60 4.62
22 300101 国腾电 子 67,407,904.73 4.54
23 002630 华西能 源 66,592,211.59 4.48
24 002429 兆驰股 份 66,087,394.74 4.45
25 002253 川大智 胜 65,733,786.81 4.43
26 002008 大族激 光 64,460,943.24 4.34
27 002023 海特高 新 64,401,082.56 4.34
28 000418 小天鹅 Ａ 64,220,964.74 4.33
29 300070 碧水源 63,912,149.67 4.30
30 000581 威孚高 科 61,935,699.82 4.17
31 600088 中视传 媒 59,405,039.57 4.00 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 44 页 共 54 页
32 600703 三安光 电 59,352,441.10 4.00
33 000333 美的集 团 57,355,448.61 3.86
34 300020 银江股 份 56,030,128.18 3.77
35 000413 宝
石Ａ 55,964,766.61 3.77
36 600038 哈飞股 份 55,214,435.26 3.72
37 601766 中国南 车 53,740,539.15 3.62
38 300177 中海达 53,058,079.31 3.57
39 300017 网宿科 技 52,891,223.39 3.56
40 300273 和佳股 份 52,178,773.20 3.51
41 601299 中国北 车 48,109,327.81 3.24
42 300271 华宇软 件 46,730,145.77 3.15
43 600521 华海药 业 46,467,750.49 3.13
44 000503 海虹控 股 45,620,529.40 3.07
45 300045 华力创 通 44,392,924.45 2.99
46 300113 顺网科技 44,030,789.14 2.97
47 300251 光线传 媒 43,821,226.49 2.95
48 002368 太极股 份 43,693,094.82 2.94
49 600886 国投电 力 43,432,743.07 2.93
50 000801 四川九 洲 42,945,666.12 2.89
51 002294 信立泰 42,001,471.89 2.83
52 000811 烟台冰 轮 41,791,300.56 2.81
53 600713 南京医 药 41,690,125.57 2.81
54 300166 东方国 信 41,545,161.07 2.80
55 000789 江西水 泥 40,913,261.70 2.76
56 600085 同仁堂 40,386,059.57 2.72
57 002353 杰瑞股 份 40,203,107.28 2.71
58 002223 鱼跃医 疗 40,118,726.68 2.70
59 600522 中天科 技 39,848,772.27 2.68
60 600535 天士力 39,775,144.01 2.68
61 300212 易华录 38,935,642.09 2.62
62 300015 爱尔眼 科 33,163,824.07 2.23
63 601928 凤凰传 媒 33,020,923.33 2.22
64 002648 卫星石 化 32,657,986.26 2.20
65 603000 人民网 31,992,112.00 2.15
66 600498 烽火通 信 31,980,019.17 2.15
67 600557 康缘药 业 31,427,545.76 2.12 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 45 页 共 54 页
68 600487 亨通光 电 31,310,243.91 2.11
69 002022 科华生 物 31,293,286.09 2.11
70 300295 三六五 网 30,364,166.34 2.04
71 300253 卫宁软 件 30,224,137.61 2.04
“买入金额” （或“买 入 股票成本”） 、“卖出 金 额”（或“卖 出股票收 入 ”）均按买 卖成交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600060 海信电 器 214,517,463.90 14.45
2 000527 美的电 器 154,826,182.96 10.43
3 300027 华谊兄 弟 152,074,249.47 10.24
4 000100 TCL 集团 149,645,621.76 10.08
5 002241 歌尔声 学 144,316,585.78 9.72
6 002635 安洁科 技 134,606,933.93 9.07
7 600535 天士力 115,665,453.26 7.79
8 002475 立讯精 密 115,135,367.73 7.75
9 000418 小天鹅 Ａ 109,356,355.09 7.37
10 300207 欣旺达 108,942,842.92 7.34
11 002106 莱宝高 科 108,341,663.13 7.30
12 600637 百视通 106,614,024.27 7.18
13 600446 金证股 份 104,520,922.00 7.04
14 002138 顺络电 子 97,779,575.53 6.59
15 300212 易华录 86,458,763.22 5.82
16 600088 中视传 媒 86,162,496.89 5.80
17 300058 蓝色光 标 86,039,917.69 5.79
18 000651 格力电 器 83,630,541.25 5.63
19 000050 深天马 Ａ 83,219,932.71 5.60
20 002630 华西能 源 82,534,481.51 5.56
21 600557 康缘药 业 80,124,869.62 5.40
22 002415 海 康威 视 76,061,358.00 5.12
23 300017 网宿科 技 74,801,539.80 5.04
24 300020 银江股 份 74,180,783.22 5.00
25 300256 星星科 技 73,426,036.22 4.95
26 600585 海螺水 泥 70,996,429.06 4.78
27 002236 大华股 份 66,963,974.88 4.51 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 46 页 共 54 页
28 300070 碧水源 66,252,578.79 4.46
29 600196 复星医 药 65,996,556.82 4.44
30 300104 乐视网 65,455,246.26 4.41
31 002429 兆驰股 份 64,876,657.14 4.37
32 600031 三一重 工 64,822,138.72 4.37
33 600085 同仁堂 62,195,170.65 4.19
34 000333 美的集 团 60,923,161.70 4.10
35 300177 中海达 58,337,479.78 3.93
36 002008 大族激 光 57,698,013.18 3.89
37 601766 中国南 车 57,382,771.44 3.86
38 000413 宝
石Ａ 56,733,458.02 3.82
39 000581 威孚高 科 56,593,331.55 3.81
40 600038 哈飞股 份 55,073,853.03 3.71
41 600521 华海药 业 49,198,802.19 3.31
42 601299 中国北 车 48,731,095.09 3.28
43 000503 海虹控 股 48,260,713.24 3.25
44 000937 冀中能源 47,023,832.79 3.17
45 000883 湖北能 源 46,642,506.99 3.14
46 002273 水晶光 电 44,048,422.32 2.97
47 600886 国投电 力 43,874,515.58 2.95
48 002294 信立泰 43,837,441.56 2.95
49 002223 鱼跃医 疗 41,981,947.53 2.83
50 600549 厦门钨 业 41,220,952.63 2.78
51 000157 中联重 科 41,086,043.85 2.77
52 600522 中天科 技 40,923,306.31 2.76
53 002353 杰瑞股 份 40,522,741.68 2.73
54 600237 铜峰电 子 39,753,482.79 2.68
55 300251 光线传 媒 38,980,039.15 2.63
56 600713 南京医 药 37,526,286.14 2.53
57 603000 人民网 35,236,219.69 2.37
58 000789 江西水 泥 35,215,671.37 2.37
59 300295 三六五 网 34,579,833.82 2.33
60 000725 京东方 Ａ 33,925,488.59 2.28
61 300113 顺网科 技 33,639,257.02 2.27
62 300253 卫宁软 件 32,292,505.52 2.17
63 002022 科华生 物 31,487,268.66 2.12
64 600487 亨通光 电 31,398,077.31 2.11
65 300015 爱尔眼 科 31,273,166.29 2.11 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 47 页 共 54 页
66 600498 烽火通信 29,883,547.89 2.01
“买入金额” （或“买 入股 票成本” ） 、 “卖 出金额” （ 或“卖出股 票收入” ） 均按 买卖成交金 额（成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,729,429,418.66
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,140,384,665.90
“买入金额” （或“买 入股 票成本” ） 、 “卖 出金额” （ 或“卖出股 票收入” ） 均按 买卖成交金 额（成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券 品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 62,304,413.00 4.17
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 241,011,000.00 16.15
其中： 政策 性金 融债 241,011,000.00 16.15
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 303,315,413.00 20.32
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130232 13 国开 32 500,000 49,675,000.00 3.33
2 110410 11 农发 10 500,000 48,230,000.00 3.23
3 110235 11 国开 35 500,000 47,205,000.00 3.16
4 019302 13 国债 02 300,000 30,009,000.00 2.01
5 130236 13 国开 36 300,000 29,793,000.00 2.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 48 页 共 54 页
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情 况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 680,666.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,539,426.69
5 应收申 购款 958,591.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 49 页 共 54 页
9 合计 8,178,684.55
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
68,800 17,352.22 183,231,586.13 15.35% 1,010,600,846.72 84.65%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
118,584.33 0.0099%
1 、本 基金 本报 告期 末， 本 公司高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部门 负责 人未 持有本 基金 ；
2 、本 基金 本报 告期 末， 本 基金的 基金 经理 未持 有本 基金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 4 月 25 日 ） 基金 份额 总额
1,021,690,071.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,553,224,503.85
本报告 期基 金总 申购 份额 850,974,710.33
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,210,366,781.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 50 页 共 54 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,193,832,432.85
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、2013 年3 月20 日， 本 基金管 理人 发布 公告 ， 聘 任刘青 山先 生担 任公 司总 经理 ， 原 公司 总
经理缪 钧伟 先生 由于 任期 届满离 职 。 上 述变 更事 项 ， 由 泰达 宏利 基金 管理 有 限公司 第三 届董 事会
第四十 二次 会议 审议 通过 ，已经 中国 证券 监督 管理 委员会 许可[2013]258 号 文核准 批复 。
2 、2013 年 7 月 13 日 ，本 基金管 理人 发布 公告 ，选 举公司 董事 何达 德（Michael Huddart ）
先 生 担 任公 司 副董 事 长，施 德 林 （Marc Sterling ）先 生 因 退休 不 再担 任 公司副 董 事 长职 务 。上
述事项 经泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 第三 十九 次股 东会暨 2013 年度 第二 次 股东会 以及 第三 届 董
事会第 五十 次会 议审 议通 过，并 已向 中国 证券 监督 管理委 员会 北京 监管 局备 案。
3 、本 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ，本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为10 万 元， 该审计 机构 对本 基金 提供 的审计 服务 的连 续年 限 为11 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 监管 部门
稽查或 处罚 的情 况。 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 51 页 共 54 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 1 1,636,170,159.69 16.67% 1,471,105.25 16.54% -
中信证券 2 1,151,870,741.53 11.74% 1,028,859.41 11.57% -
东兴证券 1 1,073,694,827.96 10.94% 977,493.93 10.99% -
齐鲁证券 1 811,792,349.19 8.27% 739,059.10 8.31% -
湘财证券 3 781,544,365.21 7.96% 711,519.80 8.00% -
兴业证券 2 767,292,338.94 7.82% 698,543.69 7.85% -
银河证券 1 710,567,221.52 7.24% 646,899.85 7.27% -
国泰君安 1 705,571,624.85 7.19% 642,356.52 7.22% -
海通证券 1 534,555,121.52 5.45% 486,661.02 5.47% -
国金证券 1 462,234,294.99 4.71% 420,821.73 4.73% -
红塔证券 1 403,864,783.10 4.12% 367,677.96 4.13% -
中投证券 1 402,744,614.24 4.10% 366,659.07 4.12% -
招商证券 1 368,841,297.99 3.76% 335,794.10 3.77% -
高华证券 1 2,521,035.35 0.03% 2,295.14 0.03% -
中航证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
(一) 2013 年本 基金 增加 高 华证券 、民 族证 券、 申银 万国证 券、 西南 证券 、银 河证券 、招 商证 券、
中航证 券、 中金 公司 、中 投证券 席位 ，撤 销华 泰证 券、财 富证 券、 西藏 同信 证券席 位。
(二) 交易 席位 选择 的标 准和程 序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易席 位，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ； 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 52 页 共 54 页
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - 30,000,000.00 8.60% - -
湘财证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 25,933,150.70 32.29% 28,000,000.00 8.03% - -
海通证券 34,110,509.00 42.47% 91,700,000.00 26.30% - -
国金证券 18,264,690.80 22.74% 199,000,000.00 57.07% - -
红塔证券 2,003,600.00 2.49% - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关 《中国 证券 报》 、 《 上 2013 年 4 月 2 日 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 53 页 共 54 页
于 旗下 泰达宏 利成 长、周期 、稳
定 三 只 基 金 行 业 分 类 调 整 的 公
告》
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于变更 基金 经理 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2013 年 5 月 17 日
3
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于 开通 支付宝 网上 直销业务 的公
告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2013 年 6 月 6 日
4
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于 旗下 部分基 金实 施特定申 购费
率的公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2013 年 6 月 13 日
5
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于 在淘 宝基金 直销 平台增加 产品
的公告 》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2013 年 12 月 5 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 泰达宏利成长股票 2013 年年度 报告
第 54 页 共 54 页
12.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 陆本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 网 址：http://www.mfcteda.com
泰达宏利基金管理有限公司
2014 年 3 月27 日
