信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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信诚中 小盘股票型证券投 资基金 2013 年年度 报告摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月28 日
信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 3 月26 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚中 小盘 股票
基金主 代码 550009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 10 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 122,773,126.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 重 点 投 资 于 具 有 较 高 成 长 性 或 具 有 价 值 优 势 的 中 小
盘 股 票, 追 求 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 超 额 收 益, 在 控 制 风 险 的 前 提
下,追 求基 金资 产的 长期 稳 定增值 。
投资策 略
1、 资 产配 置策 略: 本基 金 的资产 配置 策略 基 于 MVSR 分析框 架来
制定。MVSR 分 析 框 架包 括四 个 部 分:M-宏 观 经 济 情况,V- 估值水
平,S- 市 场情 况,R- 风 险状况 。 对 上述 四 个 部分, 本 基金 会 进 行最
近三个 月和 未 来 12 个月 的 分析和 预测,从 而得 出乐 观 、 中 性 、 谨
慎和悲 观的 看法,在 这些 分 析的基 础上,得 出对 市场 、 行业的 整体
判 断 和 指数 运 行空 间的 判断, 并 根据 这 些判 断 来决 定本 基 金 的大
类资产 配置 比例 和行 业配 置策略 。
2 、 股 票投 资 策略: 本基 金通 过 重点 投 资中 小盘 股 票,以 期 把握 中
小 企 业 两类 投 资机 会:高 速成 长 预 期所 带 来的 上升 动量 以 及 由于
低关注 度所 带来 的价 格回 归。 本基 金的 股票 投资 将以 “自 下而 上”
的 精 选 策略 为 主, 同 时结 合 “ 自 上 而下 ” 的分 析对 公司 成 长 性进
行 逻 辑 性判 断,以 甄 别具 有较 高 成 长性 抑 或具 有价 值优 势 的 中小
盘 股 票 。通 过 广泛 深入 的实 地 调 研和 细 致严 谨的 案头 分 析,本基信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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金将根 据对 中小 盘股 票的 成长性 及其 可持 续性 、 行 业前景 及行 业
地位, 结合 估值 水平, 进行 股票组 合的 构建 。
业绩比 较基 准
40%× 天相中盘指数收益率 +40%× 天相小盘指数收益 率 +20%× 中
信标普 全债 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本 基 金 为股 票 型基 金,属 于证 券 投 资基 金 中的 高风 险、 高 收 益品
种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露
负责人
姓名 唐世春 田青
联系电 话 021-68649788 010-67595096
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 33,809,775.08 -15,322,812.40 -64,790,608.90
本期利 润 34,281,819.29 2,458,931.64 -78,557,154.09
加权平均基金份额本
期利润
0.2674 0.0146 -0.2848
本期基金份额净值增
长率
39.35% - -30.23%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份
额利润
-0.0511 -0.3187 -0.3188
期末基 金资 产净 值 116,501,883.71 100,902,387.21 163,051,898.79
期末基 金份 额净 值 0.949 0.681 0.681
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资 收 益、 其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
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3、 期 末可 供分 配利 润,采 用期 末资 产负 债表 中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.44% 1.35% -1.74% 0.99% 7.18% 0.36%
过去六 个月 27.73% 1.32% 11.35% 1.03% 16.38% 0.29%
过去一 年 39.35% 1.34% 7.36% 1.09% 31.99% 0.25%
过去三 年 -2.77% 1.22% -14.71% 1.12% 11.94% 0.10%
自 基 金 合 同
生效起 至今
7.56% 1.22% -7.53% 1.17% 15.09% 0.05%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为 40% × 天 相中 盘指 数收 益率 +4 0%× 天相 小盘 指数 收益率 +20% × 中 信标 普
全债指 数收 益率 。
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:本 基金 建仓 期自2010 年2 月10 日至 2010 年 8 月9 日,建 仓期 结束 时资 产 配置比 例符 合本 基金
基金合 同规 定。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配。 本基 金在 过去三 年未 进行 过利 润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49%、49% 、2%。 截至2013 年底, 本基金 管理 人共 管 理 28
只基金, 分 别为 信诚 四季 红混合 型证 券投 资基 金、 信诚精 萃成 长股 票型 证券 投资基 金、 信诚 盛世 蓝 筹 股
票型证 券投 资基 金、 信 诚 三得益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 经典 优债 债券 型 证券投 资基 金、 信 诚优 胜 精
选股票型 证券投 资基金 、 信诚中小 盘股票 型证券 投 资基金、 信诚深 度价值 股 票型证券 投 资基 金(LOF) 、
信 诚 增 强 收 益 债券 型 证 券投 资 基 金(LOF) 、 信 诚金 砖四 国 积 极 配 置 证券 投 资 基金(LOF) 、信 诚 中 证 500
指数分级 证券投 资基金 、 信诚货币 市场证 券投资 基 金、信诚 新机遇 股票型 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚全
球商品 主题 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 双盈分 级债 券型 证券 投资
基金、 信诚 周期 轮动 股票 型证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债 券型 证券 投资基 金、 信诚 添金 分级
债券型 证券 投资 基金、 信 诚优质 纯债 债券 型证 券投 资基金、 信诚 新双 盈分 级 债券型 证 券 投资 基金、 信 诚
新兴产 业股 票型 证券 投 资 基金、 信诚 中证800 医药 指数分 级证 券投 资基 金、 信诚中 证 800 有 色指 数 分 级
证券投 资基 金、 信诚 季季 定期支 付债 券性 证券 投资 基金、 信诚 年年 有余 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、
信诚中 证800 金 融指 数分 级证券 投资 基金 及信 诚月 月定期 支付 债券 型证 券投 资基金 。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理) 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
程亮 本基金 2011 年8 月16 日 - 6 金融学 硕士 。曾 任职 于上 海申信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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基金经
理
银万国 证券 研究 所有 限公 司、
华泰联 合证 券研 究所 。2009 年
6 月加 入信 诚基 金管 理有 限公
司。
闾志刚
信诚四
季红混
合基金
基金经
理
2010 年2 月10 日 2013 年 10 月 23 日 12
清华大 学 MBA,12 年 证券 、 基金
从业经 验 。 曾 先后 在世 纪证 券、
平安证 券、 平安 资产 管理 有限
公司从 事投 资研 究工 作。2008
年 加 盟 信 诚 基 金 管 理 有 限 公
司, 曾 担 任 保 诚 韩 国 中 国 龙 A
股基金(QFII) 投 资 经 理( 该基
金由信 诚基 金担 任投 资顾 问),
现任信 诚四 季红 混合 基金 的基
金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期 内,本基 金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金 法》和其 他相关 法律法 规 的规定以 及 《信 诚中
小盘股票 型证券 投资 基金 基金合同 》 、 《信 诚中小 盘 股票型证 券投资 基金 招募 说明书》 的约定,本着 诚实
信用、 勤勉 尽职 的原 则管 理 和运用 基金 财产 。 本 基金 管 理人通 过不 断完 善法 人治 理结构 和内 部控 制制 度,
加强内部 管理, 规范基 金运 作。本报 告期内,基金 运作 合法合规, 没有 发生损 害基 金份额持 有人利 益的 行
为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制 度和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下采用 事前、事中 、事后的全流 程
控制方 法。事 前管 理主要 包 括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投
资授权 制度,设 立防 火墙, 确 保各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各
业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场
投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库, 规 范二级 市场 、集 中
竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行
集中交 易制度, 确保一般情况下不 同投资组合同向 买卖同一 证券时需通过交 易系统对 组 合间的交易公 平
性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原则 上禁 止同
日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的
投资则 需要 经过 合理 询价 、逐笔 审批 与公 平分 配。 事后管 理主 要包 括:
定期对 公司 管理 的不 同投 资组合 的整 体收 益率 差异 、 分 投资 类别( 股 票 、 债 券) 的收益 率差 异进 行 分
析,对 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下( 日内 、3 日内、5 日内) 公 司管 理的 不同投 资组 合同 向交 易的
交易价差, 对反向 交易 等进 行价差分 析。同 时,合 规、 审计会对 公平交 易的 执行 情况做定 期检查 。相 关人
员对事 后评 估报 告、 合 规审 计报告 进行 审阅, 签 字确 认, 如有异 常情 况将 及时 报送 相关部 门并 做信 息披 露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易。 报告 期内, 未出 现参 与交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5% 的交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2013 年, 市场 表现 出较 大 的结构 性差 异。 全年 上证 综指跌 7%, 深 圳成 指跌 3%, 中小板 指涨 18%, 创业
板指 涨83% 。 涨 幅前 五的 行业为:传媒(103%) 、 计 算 机(76%) 、 通信(45%) 、 电 子元器 件(42%) 、 国 防军 工
(39%) 。跌 幅前 五的 行业 为:煤炭(-40%) 、 有色 金属(-30%) 、 钢铁(-16%) 、 房地 产(-12%) 、 建筑(-10%) 。
结构性 差异 的背 后是 经济 的去杠 杆和 存量 资产 的再 配置。 全 球金 融危 机后 中国 经济的 再杠 杆导 致了 产 能
过剩、通 货膨胀 、利 率高 启、环境 污染等 一系 列问 题, 去杠 杆迫在 眉睫。 叠加 人口周期 推进 的 劳动 力红
利的消失,中国 经济从 传统 出口、投 资转向 消费 、创 新的趋势 日渐清 晰。 转型 、改革预 期推动 了存 量资
产的再 配置,新 兴和 传统 产 业表现 出巨 大差 异。 组合 风格偏 向成 长, 净值 表现 领 先基准 。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
2013 年,本 基金 份额 净值 增长率 为 39.35%, 同 期业 绩比较 基准 增长 率 为7.36%, 超越 基 准31.99% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年,去 杠杆 、老 龄化和 移动 互联 网的 趋势 持续, 他们 将引 导和 驱动 产 业发展 趋势 的差 异。
与 2013 年相 比, 转型 和改 革会自 上而 下深 入, 拥抱 移 动互联 网和 积极 谋求 转型 的轻资 产公 司也 将产 生不
少的投 资机 会。 基金 将重 点关注 盈利 周期 的波 动, 优 选盈利 加速 增长 的行 业和 公司, 重心 放在 消费、 新兴
产业等符 合经济 结构 调整 方向的行 业,并 关注周 期股 的盈利波 动。同 时,在 市场 博弈主体 变化的 背景 下,
兼顾管 理决 策的 动向 。
本基 金将采 取积极 的心 态和稳健 的操作,重点 关注 不同行业 利润周 期驱动 下 的投资机 会。组 合管理 上
重视下 行风 险、 波动 度和 跟踪误 差, 勤勉 尽责 地为 基 金份额 持有 人谋 求长 期、 稳定的 回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2013 年 度内, 公司依 据相 关法律法 规的规 定及公 司 内部 监察 稽核制 度,在督 察 长的指导 和监察 稽核
部的努 力下,开 展了 一系 列 监察稽 核工 作, 取得 了较 好 的成效 。现 将全 年的 监察 稽核工 作总 结如 下:
1、 协调监 管部 门现 场检 查工 作,全 面加 强公 司内 控建 设 。
2013 年7 月底 至8 月初,上 海证 监局 对我 公司 进 行了专 项现 场检 查。 监察 稽核部 对本 次现 场检 查进
行了积 极的 配合 工作。 通过 本次现 场检 查, 能更 客观 地 发现公 司各 项内 控中 的薄 弱环节,有 助于 督促 公司
不断改 进流 程设 计, 加强 内 控建设,提 高经 营效 率。
2 、对 公司 管理 制度 体 系不断 修 订 和完 善。
监 察稽核 部负责 对公 司制定的 规章制 度 进行 审 核和修订, 主要 包括从 业人 员投资管 理、产 品规划 决
策及开 发业 务管 理 、 业 务 系统参 数管 理 、 专 户产 品 预警流 程 、 信 息安 全等 方 面。 这些 制度 的修 订和 完 善
对确保 公司 各项 业务 顺利 、规范 地进 行起 到了 很好 的促进 作用 。
3 、开 展各 类合 规监 控 工作。
在 投资合 规监控 方面, 公司严格 遵照法 律法规 和 公司制度 对公司 和基金 运 作的合规 情况进 行监控 。
在基金日 常投资 运作 过程 中, 监察 稽核部 和风险 管理 部对基金 投资进 行了 事前 、事中和 事后的 全方 位监
控,发 现问 题及 时与 相关 部 门沟通。 对销 售的 合规 监控 方面, 严格 审核 各类 宣传 推 介材料 和营 销活 动行 为,信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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确保各 项行 为的 合法 合规 性。
4、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监察 稽 核部 及时 将 新 颁布 的 法律 法规 传递 给 各 相关 业务 部 门,并 对具 体 的 执行 和合 规 要求
进 行 提 示。 在 日常 工作 中通 过 多 种形 式 加强 对员 工职 业 操 守的 教育 和 监督, 并开 展 法 规培 训。 本 年度,
监 察 稽 核部 根 据监 管部 门的 要 求,结 合 自身 实 际情 况, 主 要 采取 课 堂讲 授 的方 式为 员 工 提供 多种 形 式的
培训。
5 、 开展 各类 内部 审计 工作, 包括4 次 季度 常规 审 计以 及 5 项 针对 性质 较为 重要或 核心 业务 领域 的专
项审计 工作 。
6、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监 察稽 核部 严格 按照 《证券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 《 信息 披露 内 容与格 式准 则》 、 《 信息 披 露
编报规则 》 、 《深 圳证券 交 易所证券 投资基 金上 市规 则》的要 求进行 信息 披露 和公告, 包括基 金发行 时的
法律文 件 、 基 金季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 、 分 红公告 以及 在深 圳证 券交 易所进 行 LOF 基 金生 效、
开放申 赎、 上市 交易 及定 期报告 等内 容的 公告,并 报 监管机 关备 案。
7 、 牵头 开展 反洗 钱的 各项工 作, 并按 照相 关规 定 将相关 可疑 记录 及时 上报 反洗钱 监测 中心 。 根 据人
民银行 下发 的规 定, 研究 落 实客户 风险 等级 划分 措施 。
本 基金管 理人将 一如 既往地本 着诚实 信用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运 用 基金资产, 继续 加强内 部控
制和风 险管 理, 进一 步提 高 稽核监 察工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为了向基 金投 资人提 供更 好的证券 投资 管理服 务, 本 基金管理 人对 估值和 定价 过程进行 了最 严格的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行 。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本基 金 管理人 的 运 营部 使 用估 值 政策确 定 的 估值 方法,确 定 证券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基金 资 产进行 估 值 后,将 基 金份 额 净值结 果 发 送基 金 托管 人, 基金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年 金融 从业 经 验和3 年 本基 金管 理公 司 的基 金 从业 和基 金估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续 保持对 基金 估值所采 用估 值价格 的关 注, 在认 为基金 估值所 采用 的估值价 格不 足够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
9
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权;
2. 收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当投 资人 的现金 红利 小于 一 定
金额, 不足 以 支付 银 行转 账或 其 他 手续 费 用时, 基金 注册 登 记 机构 可将 投 资人 的现 金 红 利按 除权 后 的基
金份额 净值 自动 转为 基金 份额( 具体 日期 以本 基金 分 红公告 为准);
3. 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下,本 基金 收益 每 年最多 分 配 12 次,每 次基 金收益 分配 比例 不低
于收益分 配基准 日可供 分 配利润 的 25%( 收益分 配基 准日可供 分配利 润指收 益 分配基准 日 资产 负债表 中
未分 配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益的 孰低 数);
4. 若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配;
5. 本 基 金收 益 分配 方 式分为 两 种: 现金 分 红与 红 利再投 资, 投 资人 可 选择 现 金红利 或 将 现金 红 利按
除权后的 基金份 额净 值自 动转为基 金份额 进行 再投 资( 具体 日期以 本基金 分红 公告为准);若投 资人 不选
择,本 基金 默认 的收 益分 配 方式是 现金 分红;
6. 基 金 红 利发 放 日距 离 收益 分 配 基 准日( 即 可供 分 配利 润 计 算 截止 日) 的时 间 不得 超 过 15 个 工作
日;
7. 基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
8. 法 律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告 期内,本 基金 未实 施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
10
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1400129 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 信诚中 小盘 股票 型证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人
引言段
我们审 计了 后附 的第1 页 至第27 页 的信 诚中 小盘 股 票型
证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 信 诚 中 小 盘 基 金 ”) 财 务 报
表,包括 2013 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2013 年 度的
利 润 表 、 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附
注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 信 诚 中 小 盘 基 金 管 理 人 信 诚
基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括:(1) 按
照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证
券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 和 中 国 证
券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定
编制财 务报 表, 并使 其实 现 公允反 映;(2) 设 计 、 执 行 和维
护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错
误导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表
审 计 意 见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执
行 了 审 计 工 作 。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守
中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以
对财务 报表 是否 不存 在重 大错报 获取 合理 保证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表
金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会
计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重
大错报 风险 的评 估 。 在 进 行风险 评估 时, 注册 会计 师 考虑
与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰
当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意
见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层
选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以及
评价财 务报 表的 总体 列报 。
我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的, 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我 们 认 为, 信诚中 小 盘 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按
照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务
报表附 注 2 中 所列 示的 中 国证监 会和 中国 证券 投资 基金
业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制, 公允
反映了 信诚 中小 盘基 金2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况以
及2013 年 度的 经营 成果 及 基金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 王国蓓 陈启明
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
11
会计师 事务 所的 地址 北京市 东长 安 街 1 号 东方 广场东 二办 公楼 八层
审计报 告日 期 2014 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
18,303,913.22 15,833,679.03
结算备 付金
471,706.26 254,767.80
存出保 证金
67,176.90 39,745.30
交易性 金融 资产
108,059,945.74 89,186,130.76
其中： 股票 投资
102,085,145.74 89,186,130.76
基金 投资
- -
债券投 资
5,974,800.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
106,235.31 2,889.78
应收股 利
- -
应收申 购款
361,090.42 32,414.75
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
127,370,067.85 105,349,627.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
9,507,557.02 3,570,382.81
应付赎 回款
325,694.27 21,442.82
应付管 理人 报酬
134,973.67 120,012.99
应付托 管费
22,495.61 20,002.17
应付销 售服 务费
- - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
12
应付交 易费 用
284,522.40 145,353.32
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
592,941.17 570,046.10
负债合 计
10,868,184.14 4,447,240.21
所有者 权益 ：
实收基 金
122,773,126.12 148,110,967.53
未分配 利润
-6,271,242.41 -47,208,580.32
所有者 权益 合计
116,501,883.71 100,902,387.21
负债和 所有 者权 益总 计
127,370,067.85 105,349,627.42
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值0.949 元, 基金 份 额总 额 122,773126.12 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
一、收入
38,223,575.12 6,973,855.10
1.利息 收入
232,640.40 256,921.52
其中： 存款 利息 收入
96,753.48 94,087.00
债券利 息收 入
135,886.92 162,834.52
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
37,494,922.37 -11,119,870.35
其中： 股票 投资 收益
36,797,672.90 -12,132,843.78
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
-6,145.54 4,225.57
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
703,395.01 1,008,747.86
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
472,044.21 17,781,744.04
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
13
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
23,968.14 55,059.89
减： 二、费用
3,941,755.83 4,514,923.46
1．管 理人 报酬
1,530,242.35 1,735,770.65
2．托 管费
255,040.43 289,295.14
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,767,346.89 2,093,891.50
5．利 息支 出
- 5,900.21
其中：卖出回购金融资产
支出
- 5,900.21
6．其 他费 用
389,126.16 390,065.96
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
34,281,819.29 2,458,931.64
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
34,281,819.29 2,458,931.64
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
148,110,967.53 -47,208,580.32 100,902,387.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 34,281,819.29 34,281,819.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-25,337,841.41 6,655,518.62 -18,682,322.79
其中：1.基 金申 购款 48,699,473.29 -5,272,933.49 43,426,539.80
2.基金 赎回 款 -74,037,314.70 11,928,452.11 -62,108,862.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
122,773,126.12 -6,271,242.41 116,501,883.71
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
14
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
239,350,693.61 -76,298,794.82 163,051,898.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 2,458,931.64 2,458,931.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-91,239,726.08 26,631,282.86 -64,608,443.22
其中：1.基 金申 购款 11,863,902.62 -3,806,741.87 8,057,160.75
2.基金 赎回 款 -103,103,628.70 30,438,024.73 -72,665,603.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
148,110,967.53 -47,208,580.32 100,902,387.21
报表 附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
王俊锋
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信 诚 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“中 国证 监会 ”) 《关 于 核准信 诚中 小盘 股票 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 ( 证监许 可[2009]1357
号文) 和《 关于 信诚 中小 盘 票型证 券投 资基 金备 案确 认的函 》( 基金 部函[2010]71 号文)批准,由信
诚基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》及其配套规则和《信诚 中小盘股票
型证券 投资 基金 基金 合同 》 发 售, 基金 合同 于2010 年 2 月10 日生 效 。 本 基金 为契约 型开 放式,存
续期限 不定 。 本 基金 的基 金管理 人为 信诚 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 中 国建设 银行 股份 有限
公司。
本 基金 于2010 年1 月8 日至2010 年2 月5 日募集,募 集资 金总 额603,918,903.05 元, 募集
期间认 购手 续 费 5,237,187.75 元, 利息 转份 额130,795.78 元,募 集规 模 为 603,918,903.05 份。
上述募 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所验 证, 并 出具 了 KPMG-B(2010)CR No.0005 号验 资报 告。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚中 小盘 股 票型证 券投 资基 金基
金合同 》 和 《 信诚 中小 盘 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的有 关规 定,本 基 金的投 资范 围为 具有
良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债 券、 货 币市 场工 具 、 权证、 资产 支持 证
券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资 的其 他品 种, 基金 管 理人在 履行 适当 程序 后, 可 以将其 纳入 投资 范围 。 本 基金的 投资 组合 比
例为:股票资产 占基金资产的 60%-95%; 债券、资产 支持证券 等固定收益类 证券品种占 基金资产 的
0%-40%; 现 金或 到期 日在 一 年内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%; 权 证不 超过基 金资 产净 值的
3%。 本基 金 将 不低 于80% 的股票 资产 投资 于中 小盘 股票。
中 小盘 股票 包括: 1) 中国 A 股主 板市 场( 不含 中 小板) 的中 小盘 股票;2) 深 圳证券 交易 所中 小板
市场的所 有股票;3)创业板市场的所 有股票。主板市场( 不含中小板)的 中小盘股票的界 定如下: 基
金管理 人 每 半年 末对 A 股 主板市 场( 不含 中小 板)中 的股票 按流 通市 值从 小到 大排序 并相 加, 累计信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
15
流通市 值达 到 A 股主 板市 场(不 含中 小板) 总流 通市 值三分 之二 的这 部分 股票 纳入中 小盘 股票 。 在
此期间对 于未被纳入最近一次排序 范围的股票(如新股上市等),如果其流通市值可满足 以上标准,
也称为 中小 盘股 票 。
一 般 情 况 下, 上 述 所 称 的 流 通 市 值 指 的 是 在 国 内 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 股 票 的 流 通 股 本 乘 以
收盘价 。 如 果排 序时 股票 暂停交 易或 停牌 等原 因需 要对流 通市 值进 行修 正的, 本基金 将根 据市 场情
况,取 停牌 前收 盘价 或最 能 体现投 资者 利益 最大 化原 则的公 允价 值计 算 流 通市 值。
当 法 律 法 规 的 相 关 规 定 变 更 时, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 对 上 述 资 产 配 置 比 例 进 行 调
整。
根据《 证券投资基金信息披 露管理办法》,本基金定期 报告在公开披露的第二个 工作日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 于 2007 年 颁 布的 《证 券投 资
基金会计 核算指引》 、 《信诚中小盘 股票型证券投资基金基金 合同》和中国证监会允许 的如财务报
表附 注7.4.4 所 列示 的基 金行业 实务 操作 的规 定编 制 年度 财务 报表 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于2006 年2 月15 日颁 布的 《企
业会计 准则-基 本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南、 企业 会计 准
则解释 以及 其他 相关 规定( 以下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 的 要求, 真实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务
状况、 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合如会 计报 表附 注 7.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
7.4.4
差错更正的说明
本基金 本报 告期 无差 错事 项。
7.4.5
税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]107 号文
《关于 股息 红利 有关 个人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2007]84 号文 《 财政 部国家 税务 总局 关于 调 整
证券( 股票)交易 印花税 税 率的通知》 、财 税[2008]1 号文《财 政部、 国家税 务 总局关于 企业所 得 税若 干
优惠政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作, 本基金 适用 的主 要税 项列 示如下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集资 金, 不属 于营 业税 征 收范围,不 征收 营业 税。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的投资 收益 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价,暂免 征收
印花税 、企 业所 得税 和个 人所得 税。
(4) 自2005 年1 月24 日起,基金 买卖A 股、 B 股股 权所 书立的 股权 转让 书据 按 照0.1% 的 税率 征收 证券( 股
票)交 易印 花税 。 自2007 年 5 月 30 日起, 该税 率上 调至 0.3%。自 2008 年 4 月 24 日起, 根据 上海 证 券 交
易所与 深圳 证券 交易 所的 相关规 定, 调整 证券( 股票) 交易印 花税 税率,由 0.3% 降至 0.1% 。自 2008 年 9
月 19 日起,根 据上海 证券 交易所与 深圳证 券交 易所 的相关规 定,证 券交易 印花 税改为单 边征收,即仅 对
卖出A 股、B 股 股权 按0.1% 的税 率征 收。
(5) 对 投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
自2013 年1 月1 日起, 根 据财税[2012]85 号 《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关
问题的 通知 》, 个人 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票,持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年(含1 年)的, 暂减 按50% 计入 应 纳
税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的, 暂减按25% 计入应 纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的税 率计 征个 人信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
16
所得税 。
7.4.6
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司
7.4.7
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.7.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1
基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,530,242.35 1,735,770.65
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 445,092.83 464,159.40
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率每日 计提,逐 日累 计至 每 月月底,按 月支 付。 计算 公 式为:
日 基金 管理 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 1.5% / 当 年 天数
7.4.7.2.2
基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 255,040.43 289,295.14
注：支付 基金托 管人中 国 建设银行 的基金 托管费 按 前一日基 金资产 净值 0.25% 的年费率 每日计 提,
逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付。 计算 公式 为:
日 基金 托管 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 0.25 %/ 当 年天数
7.4.7.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.7.4.1
报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 年度 及上 年度可 比期 间未 投资 过本 基金。
7.4.7.4.2
报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金除 基金管 理人之 外 的其他关 联方投 资本基 金 费率按本 基金基 金合同 公 布的费率 执行, 本基金信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
17
的其它 关联 方在 本年 末及 上年度 末未 持有 本基 金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 18,303,913.22 88,116.38 15,833,679.03 84,093.74
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 本 报 告 期 末 的 相 关 余 额 为 人 民 币 471,706.26 元。( 上 年 度 末 余 额: 人 民 币
254,767.80 元) 。
7.4.7.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间, 在承 销期 内均 未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
7.4.8
期末（2013 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 证券 流 通受限 的证 券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000625 长安汽 车 2013-12-31
媒 体 披
露 公 司
重 大 信
息
11.45 2014-01-03 11.72 331,746 3,035,157.84 3,798,491.70 -
7.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。
7.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 102,085,145.74 80.15
其中： 股票 102,085,145.74 80.15
2 固定收 益投 资 5,974,800.00 4.69
其中： 债券 5,974,800.00 4.69
资产支 持证券 - -
3 贵金属 投资 - - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
18
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,775,619.48 14.74
7 其他各项 资产 534,502.63 0.42
8 合计 127,370,067.85 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 567,424.00 0.49
B 采矿业 - -
C 制造业 51,387,199.74 44.11
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
-
-
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,652,380.00 3.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
7,752,168.20
6.65
J 金融业 3,458,455.00 2.97
K 房地产 业 4,195,040.00 3.60
L 租赁和 商务 服务 业 13,209,872.60 11.34
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 16,307,996.20 14.00
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,554,610.00 1.33
S 综合 - -
合计 102,085,145.74 87.63
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 300070 碧水源 257,630 10,560,253.70 9.06
2 300058 蓝色光 标 200,082 10,364,247.60 8.90
3 002475 立讯精 密 219,782 7,345,114.44 6.30
4 002148 北纬通 信 126,400 5,749,936.00 4.94 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
19
5 600872 中炬高 新 481,914 5,479,362.18 4.70
6 000661 长春高 新 45,652 4,962,372.40 4.26
7 600887 伊利股 份 109,498 4,279,181.84 3.67
8 600383 金地集 团 628,000 4,195,040.00 3.60
9 600832 东方明 珠 391,000 3,820,070.00 3.28
10 000625 长安汽 车 331,746 3,798,491.70 3.26
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 300058 蓝色光 标 26,046,279.25 25.81
2 300070 碧水源 14,177,879.98 14.05
3 002369 卓翼科 技 11,738,759.11 11.63
4 002475 立讯精 密 10,851,592.02 10.75
5 300115 长盈精 密 10,796,939.41 10.70
6 600383 金地集 团 10,790,155.36 10.69
7 601988 中国银 行 10,144,338.68 10.05
8 601601 中国太 保 10,111,005.36 10.02
9 600887 伊利股 份 9,822,902.92 9.74
10 002440 闰土股 份 8,924,530.63 8.84
11 002148 北纬通 信 8,838,942.82 8.76
12 002063 远光软 件 8,825,080.27 8.75
13 300083 劲胜股 份 8,686,200.13 8.61
14 000625 长安汽 车 8,383,827.66 8.31
15 002375 亚厦股 份 7,777,753.35 7.71
16 600036 招商银 行 7,751,463.99 7.68
17 000002 万
科Ａ 7,359,689.00 7.29
18 300077 国民技 术 7,144,282.04 7.08
19 600872 中炬高 新 6,725,320.23 6.67
20 600000 浦发银 行 6,625,996.00 6.57
21 300124 汇川技 术 6,445,758.62 6.39
22 000725 京东方 Ａ 6,348,800.00 6.29
23 600109 国金证 券 5,830,154.00 5.78
24 002565 上海绿 新 5,657,012.68 5.61
25 300136 信维通 信 5,520,010.21 5.47
26 002191 劲嘉股 份 5,477,094.48 5.43
27 000826 桑德环 境 5,117,619.85 5.07
28 000063 中兴通 讯 5,113,978.00 5.07
29 000157 中联重 科 5,058,200.00 5.01
30 000024 招商地 产 4,967,733.98 4.92 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
20
31 002324 普利特 4,966,086.96 4.92
32 000100 TCL 集团 4,906,283.00 4.86
33 600016 民生银 行 4,883,545.00 4.84
34 002415 海康威 视 4,801,617.77 4.76
35 002400 省广股 份 4,683,167.96 4.64
36 000516 开元投 资 4,659,823.92 4.62
37 600048 保利地 产 4,635,792.54 4.59
38 000661 长春高 新 4,594,021.95 4.55
39 002646 青青稞 酒 4,581,910.90 4.54
40 002241 歌尔声 学 4,500,228.93 4.46
41 601628 中国人 寿 4,415,535.40 4.38
42 300071 华谊嘉 信 4,274,336.60 4.24
43 300027 华谊兄 弟 4,257,662.92 4.22
44 601166 兴业银 行 4,204,771.00 4.17
45 600832 东方明 珠 4,128,034.00 4.09
46 601788 光大证 券 4,057,650.37 4.02
47 601318 中国平 安 3,807,616.00 3.77
48 000630 铜陵有 色 3,783,066.00 3.75
49 600150 中国船 舶 3,759,836.78 3.73
50 300295 三六五 网 3,496,090.21 3.46
51 000001 平安银 行 3,432,270.00 3.40
52 002073 软控股 份 3,252,582.72 3.22
53 002292 奥飞动 漫 3,231,534.65 3.20
54 002307 北新路 桥 3,213,629.26 3.18
55 300133 华策影 视 3,198,008.99 3.17
56 300252 金信诺 3,153,835.50 3.13
57 600373 中文传 媒 3,126,711.96 3.10
58 002298 鑫龙电 器 3,125,688.64 3.10
59 600637 百视通 3,058,329.00 3.03
60 002106 莱宝高 科 3,046,573.23 3.02
61 600845 宝信软 件 3,004,132.00 2.98
62 000895 双汇发 展 2,993,662.92 2.97
63 600720 祁连山 2,926,817.78 2.90
64 000977 浪潮信 息 2,917,557.54 2.89
65 601009 南京银 行 2,894,914.00 2.87
66 300047 天源迪 科 2,894,649.70 2.87
67 300349 金卡股 份 2,829,603.60 2.80
68 600518 康美药 业 2,820,000.00 2.79
69 002310 东方园 林 2,697,641.66 2.67
70 002042 华孚色 纺 2,631,344.22 2.61
71 600585 海螺水 泥 2,614,156.37 2.59 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
21
72 600535 天士力 2,611,510.11 2.59
73 603000 人民网 2,575,123.00 2.55
74 600563 法拉电 子 2,559,500.00 2.54
75 000651 格力电 器 2,555,827.25 2.53
76 002567 唐人神 2,549,000.00 2.53
77 600546 山煤国 际 2,512,659.00 2.49
78 002161 远 望 谷 2,478,727.90 2.46
79 601928 凤凰传 媒 2,472,155.00 2.45
80 002236 大华股 份 2,431,967.96 2.41
81 000778 新兴铸 管 2,399,820.00 2.38
82 300315 掌趣科 技 2,363,005.27 2.34
83 600880 博瑞传 播 2,361,188.00 2.34
84 000848 承德露 露 2,276,818.85 2.26
85 002570 贝因美 2,262,779.66 2.24
86 000608 阳光股 份 2,249,978.20 2.23
87 600703 三安光 电 2,113,706.92 2.09
88 600522 中天科 技 2,110,802.00 2.09
89 002017 东信和 平 2,091,874.00 2.07
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002063 远光软 件 21,730,788.61 21.54
2 002369 卓翼科 技 18,937,468.24 18.77
3 300058 蓝色光 标 18,359,597.33 18.20
4 000002 万
科Ａ 13,190,822.40 13.07
5 002440 闰土股 份 12,720,777.76 12.61
6 002375 亚厦股 份 12,718,263.72 12.60
7 002475 立讯精 密 11,314,706.11 11.21
8 601601 中国太 保 11,268,303.86 11.17
9 300115 长盈精 密 11,050,644.52 10.95
10 000625 长安汽 车 10,248,409.33 10.16
11 601988 中国银 行 10,084,162.24 9.99
12 300083 劲胜股 份 9,622,036.86 9.54
13 600036 招商银 行 7,986,938.04 7.92
14 600383 金地集 团 7,812,446.29 7.74
15 300077 国民技 术 7,677,124.40 7.61
16 002565 上海绿 新 6,564,914.00 6.51
17 600000 浦发银 行 6,487,220.00 6.43
18 000725 京东方 Ａ 6,401,540.00 6.34
19 600887 伊利股 份 6,377,021.01 6.32 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
22
20 000063 中兴通 讯 6,222,592.00 6.17
21 002554 惠博普 6,057,542.31 6.00
22 002191 劲嘉股 份 5,765,152.72 5.71
23 300124 汇川技 术 5,690,129.25 5.64
24 300136 信维通 信 5,637,375.21 5.59
25 002324 普利特 5,472,228.43 5.42
26 300027 华谊兄 弟 5,453,674.92 5.40
27 600519 贵州茅 台 5,329,798.93 5.28
28 000100 TCL 集团 5,093,950.00 5.05
29 600518 康美药 业 5,007,644.81 4.96
30 000157 中联重 科 4,772,573.98 4.73
31 601788 光大证 券 4,693,032.40 4.65
32 002106 莱宝高 科 4,593,710.50 4.55
33 300070 碧水源 4,546,512.57 4.51
34 600048 保利地 产 4,448,109.37 4.41
35 300071 华谊嘉 信 4,422,777.66 4.38
36 600016 民生银 行 4,329,220.82 4.29
37 000024 招商地 产 4,261,958.01 4.22
38 002341 新纶科 技 3,994,181.93 3.96
39 601628 中国人 寿 3,951,590.56 3.92
40 002646 青青稞 酒 3,942,662.22 3.91
41 300252 金信诺 3,866,594.40 3.83
42 002304 洋河股 份 3,865,560.53 3.83
43 600256 广汇能 源 3,809,657.50 3.78
44 300295 三六五 网 3,774,365.00 3.74
45 000826 桑德环 境 3,680,338.07 3.65
46 002292 奥飞动 漫 3,677,579.88 3.64
47 601318 中国平 安 3,668,969.00 3.64
48 601166 兴业银 行 3,634,924.00 3.60
49 300088 长信科 技 3,628,850.30 3.60
50 300047 天源迪 科 3,600,352.81 3.57
51 300315 掌趣科 技 3,579,055.50 3.55
52 600872 中炬高 新 3,542,524.28 3.51
53 000630 铜陵有 色 3,471,611.42 3.44
54 002073 软控股 份 3,427,077.63 3.40
55 601009 南京银 行 3,374,107.24 3.34
56 600150 中国船 舶 3,362,996.28 3.33
57 002148 北纬通 信 3,243,813.05 3.21
58 600845 宝信软 件 3,157,057.70 3.13
59 600373 中文传 媒 3,144,515.70 3.12
60 000895 双汇发 展 3,114,104.00 3.09 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
23
61 600720 祁连山 3,101,598.20 3.07
62 000001 平安银 行 3,062,465.60 3.04
63 002241 歌尔声 学 2,964,783.40 2.94
64 600109 国金证 券 2,927,965.01 2.90
65 002307 北新路 桥 2,891,178.53 2.87
66 002298 鑫龙电 器 2,888,066.24 2.86
67 300349 金卡股 份 2,851,404.00 2.83
68 002042 华孚色 纺 2,830,814.38 2.81
69 300133 华策影 视 2,764,027.59 2.74
70 600422 昆明制 药 2,643,274.90 2.62
71 601928 凤凰传 媒 2,642,681.00 2.62
72 600637 百视通 2,637,567.60 2.61
73 600199 金种子 酒 2,631,648.16 2.61
74 002672 东江环 保 2,616,817.90 2.59
75 002310 东方园 林 2,610,560.72 2.59
76 600563 法拉电 子 2,566,319.73 2.54
77 600585 海螺水 泥 2,561,040.42 2.54
78 000651 格力电 器 2,538,761.50 2.52
79 002161 远 望 谷 2,504,246.00 2.48
80 002567 唐人神 2,469,280.00 2.45
81 000778 新兴铸 管 2,456,441.90 2.43
82 002570 贝因美 2,353,979.00 2.33
83 000848 承德露 露 2,296,966.81 2.28
84 600880 博瑞传 播 2,284,116.00 2.26
85 002266 浙富股 份 2,246,723.40 2.23
86 600703 三安光 电 2,246,658.91 2.23
87 000977 浪潮信 息 2,240,011.92 2.22
88 000608 阳光股 份 2,231,329.60 2.21
89 600546 山煤国 际 2,199,153.00 2.18
90 600372 中航电 子 2,144,640.56 2.13
91 000860 顺鑫农 业 2,086,250.55 2.07
92 600276 恒瑞医 药 2,060,477.77 2.04
93 000069 华侨城 Ａ 2,058,340.00 2.04
94 600522 中天科 技 2,032,124.98 2.01
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 569,188,781.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 593,557,084.07
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
24
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 5,974,800.00 5.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 5,974,800.00 5.13
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 019314 13 国债 14 60,000 5,974,800.00 5.13
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 只债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
基金本 报告 期内 未进 行股 指期货 投资 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
长春 高新 股份 有限 公司 于2013 年4 月12 日 发布 “ 关于收 到吉 林证 监局 对公 司采取 责令 改正 措
施 决 定 的公 告 ”, 该 决定 书认 为: 长 春高 新 技术 产 业股份 有 限 公司 未 将长 春 医药有 限 责 任公 司 作为 关 联
方予以 持续 披露,关 联方 长 期占用 公司 资金 未归 还, 违 反了 《公 司法 》 、 《证 券法 》 、 《上市 公司 信息 披露 管
理办法 》 、 《关 于规 范上 市 公司与 关联 方资 金往 来及 上市公 司对 外担 保若 干问 题的通 知》 的 相关 规定 。 为
此,要求 公司在 2013 年4 月底前 清收 被占 用资 金, 并于 2013 年 5 月 10 日前 向 吉林证 监局 提交 书面 整改
报告, 吉林 证监 局将 对整 改 情况进 行检 查验 收。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
25
对上述 股票 投资 决策 程序 的说明:本 基金 管理 人长 期 跟踪研 究该 股票,认 为该 公 司近年 来生 产 、 销 售
和利润保 持稳定 增长, 处罚 事项未对 其长期 企业 经营 和投资价 值产生 重大 实质 性影响。 该证券 投资 已严
格执行 内部 投资 决策 流程, 符合法 律法 规和 公司 制度 的规定 。
除此之外,其 余 本基 金投 资的 前 十 名证 券 的发 行 主体均 没 有 被监 管 部门 立 案调查, 或 在 报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
本基 金本 报告 期末 未持 有 股票投资, 没有 超过 基金 合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
8.12.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 67,176.90
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 106,235.31
5 应收申 购款 361,090.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 534,502.63
8.12.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 000625 长安汽 车 3,798,491.70 3.26
媒体披露公司重
要信息
8.12.6
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,075 24,191.75 15,973,375.93 13.01% 106,799,750.19 86.99%
信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
26
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员
持有本 基金
128,183.90 0.10%
注：1 、期 末本 基金 管理 人 的高级 管理 人员 、基 金投 资和研 究部 门负 责人 持有 本基金 份额 总量 的数
量区间 为:10 万 份至50 万份(含) 。
2 、期 末本 基金 的基 金 经理未 持有 本基 金。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年2 月 10 日) 基金 份额 总额 603,918,903.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 148,110,967.53
本报告 期基 金总 申购 份额 48,699,473.29
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 74,037,314.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 122,773,126.12
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
基金托 管人 专门 基金 托管 部门的 重大 人事 变动:本 基 金托管 人2013 年12 月5 日 发布任 免通 知, 聘任
黄秀莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总经 理。
除 此以 外, 报告 期内 基 金管理 人无 其他 重大 人事 变动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 有限公 司的 报酬 为人 民币 70,000 元。 该会 计 师
事务所 自本 基金 基金 合同 生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
11.6 管理人 、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
27
票成交 总
额的比 例
金
总量的 比
例
兴业证 券 1 176,637,189.74 15.20% 156,306.42 15.04% -
中银国 际 1 145,701,694.03 12.54% 128,931.42 12.41% -
齐鲁证 券 1 143,835,259.10 12.38% 130,947.71 12.60% -
长城证 券 1 101,201,844.44 8.71% 89,553.49 8.62%
本期新 增 1
个 交 易 单
元
国联证 券 1 100,651,027.44 8.66% 90,120.92 8.67% -
宏源证 券 2 81,676,518.99 7.03% 73,918.00 7.11%
本期新 增 1
个 交 易 单
元
西南证 券 1 80,243,155.01 6.91% 71,007.29 6.83%
本期新 增 1
个 交 易 单
元
中信建 投 2 74,594,038.89 6.42% 66,008.34 6.35%
本期新 增 1
个 交 易 单
元
渤海证 券 1 71,161,024.37 6.12% 62,970.46 6.06% -
中投证 券 2 52,205,988.29 4.49% 47,528.41 4.57% -
华创证 券 1 41,421,442.20 3.56% 37,709.04 3.63% -
信达证 券 2 38,267,860.03 3.29% 34,839.08 3.35%
本期新 增 1
个 交 易 单
元
中金公 司 1 25,135,680.88 2.16% 22,883.52 2.20%
本期新 增 1
个 交 易 单
元
国信证 券 1 14,012,241.48 1.21% 12,399.37 1.19% -
招商证 券 2 9,943,049.13 0.86% 9,052.10 0.87%
本期新 增 1
个 交 易 单
元
瑞银证 券 1 5,272,262.04 0.45% 4,799.82 0.46%
本期新 增 1
个 交 易 单
元
安信证 券 2 - - - -
本期新 增 1
个 交 易 单
元
长江证 券 1 - - - - -
川财证 券 2 - - - -
本期新 增 2
个 交 易 单
元
大通证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
28
高华证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - -
本期新 增 1
个 交 易 单
元
华融证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - -
本期新 增 1
个 交 易 单
元
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
英大证 券 1 - - - - 本期退 租
浙商证 券 1 - - - -
本期新 增 1
个 交 易 单
元
中航证 券 1 - - - - -
中信金 通 1 - - - -
本期新 增 1
个 交 易 单
元
中信浙 江 1 - - - -
本期新 增 1
个 交 易 单
元
东方证 券 1 - - - -
本期新 增 1
个 交 易 单
元
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头 对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
兴业证 券 - -
中银国 际 - -
齐鲁证 券 6,035,975.06 51.43%
长城证 券 - -
国联证 券 - - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
29
宏源证 券 - -
西南证 券 - -
中信建 投 - -
渤海证 券 - -
中投证 券 5,699,720.60 48.57%
华创证 券 - -
信达证 券 - -
中金公 司 - -
国信证 券 - -
招商证 券 - -
瑞银证 券 - -
安信证 券 - -
长江证 券 - -
川财证 券 - -
大通证 券 - -
东兴证 券 - -
高华证 券 - -
广发证 券 - -
国金证 券 - -
国泰君 安 - -
海通证 券 - -
红塔证 券 - -
华宝证 券 - -
华融证 券 - -
联合证 券 - -
民生证 券 - -
平安证 券 - -
山西证 券 - -
申银万 国 - -
银河证 券 - -
英大证 券 - -
浙商证券 - -
中航证 券 - -
中信金 通 - -
中信浙 江 - -
东方证 券 - -
信诚基 金管 理有 限公 司
2014 年3 月28 日
