信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013年年度报告
2013年12月31日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月28日
信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月26 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告期自2013年7 月17 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 7
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 11
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 12
§6 审计报告 ................................................................................................................................................ 12
6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................... 12
6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................... 12
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................................ 13 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 15
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 28
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 28
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 29
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 29
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 30
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 31
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 31
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 31
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................. 31
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 31
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 31
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 31
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 32
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 32
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 32
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 32
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 33
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 33
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 33
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 33
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 33
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 33
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 33
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 33
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 33
11.8 其他重大事件............................................................................................................................. 34
§12 备查文件目录 .................................................................................................................................... 35
13.1 备查文件名称............................................................................................................................. 35
13.2 备查文件存放地点 ..................................................................................................................... 35
13.3 备查文件查阅方式 ..................................................................................................................... 35
信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚新兴产业股票型证券投资基金
基金简称 信诚新兴产业股票
基金主代码 000209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 7月 17日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 131,527,237.68 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过深入研究并积极投资于新兴产业的优质上市公
司,在有效控制风险的前提下,力求超额收益与长期资本增值
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产
的配置,在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产
配置于固定收益类和现金类等大类资产上。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略
本基金的行业配置,首先是基于以上对新兴产业的定义确定
属于新兴产业的行业,并且,随着技术和经济的发展动态调整
新兴产业的范围。本基金将研究社会发展趋势、经济发展趋
势、科学技术发展趋势、消费者需求变化趋势,根据行业景气
状况,新兴技术、新兴生产模式以及新兴商业模式等的成熟
度,在充分考虑估值的原则下,实现不同行业的资产配置。重
点配置于那些核心技术和模式适宜于大规模生产、产品符合
市场趋势变化、具有较强带动作用、得到国家政策支持并且
估值合理的子行业。
(2)个股精选策略
本基金在进行新兴产业相关行业个股筛选时,主要从定性和
定量两个角度对行业内上市公司的投资价值进行综合评价,
精选具有较高投资价值的上市公司。
3、债券投资策略
本基金采用久期控制下的债券积极投资策略,满足基金流动
性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。
4、权证投资策略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资
时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结
合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理
内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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5、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本
基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理
的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎
原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,
改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来
对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动
性风险以进行有效的现金管理。
业绩比较基准
80%×中证新兴产业指数收益率+20%×中信标普全债指数收
益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基
金、 债券型基金与货币市场基金,属于高风险、 高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 唐世春 唐州徽
联系电话 021-68649788 95566
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9 层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张翔燕 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所和营业场所及、基金托管人
的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦 6楼
注册登记机构
信诚基金管理有限公司
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2013年 07月 17 日(基金合同生效日)至2013年 12月
31日
本期已实现收益 -749,033.30
本期利润 -301,741.60
加权平均基金份额本期利润 -0.0015
本期加权平均净值利润率 -0.15%
本期基金份额净值增长率 -0.60%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末
期末可供分配利润 -970,365.82
期末可供分配基金份额利润 -0.0074
期末基金资产净值 130,758,473.27
期末基金份额净值 0.994
3.1.3 累计期末指标 2013年末
基金份额累计净值增长率 -0.60%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金合同自2013年7月 17 日起生效,报告期为 2013年7月17 日至 2013年 12 月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.00% 0.63% -0.95% 1.21% -0.05% -0.58%
自基金合同
生效起至今
-0.60% 0.46% 4.82% 1.15% -5.42% -0.69%
注:业绩比较基准为80%×中证新兴产业指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年(本基金合同生效日为 2013年7月 17日)。
2、按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同生效日为 2013年7月17日,本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至2013年底,本基金管理人共管理 28
只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股
票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精
选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证 500
指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全
球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资
基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级
债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚
新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800有色指数分级
证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、
信诚中证800金融指数分级证券投资基金及信诚月月定期支付债券型证券投资基金。
4.1.2
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
谭鹏万
本基金基金
经理，信诚
深度价值股
票（LOF）基
金和信诚精
萃成长股票
基金基金经
理
2013年 7月 17日 - 6
经济学博士， 曾任华
宝信托有限责任公
司高级分析师。 2008
年 7 月加入信诚基
金管理有限公司。 现
任信诚新兴产业股
票基金、 信诚深度价
值股票基金和信诚
精萃成长股票基金
的基金经理。
郑伟
本基金基金
经理
2013年 8月 16日 - 8
2005 年 9 月至 2009
年 8 月期间于华泰
资产管理有限公司
担任研究员；2009
年 8 月加入信诚基
金管理有限公司， 先
后担任股票研究员
及特定客户资产管
理业务的投资经理
职务
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
新兴产业股票型证券投资基金基金合同》 、 《信诚新兴产业股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本
着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控
制制度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易
管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包
括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程
控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投
资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各
业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场
投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中
竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行
集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平
性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同
日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的
投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:
定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分
析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的
交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人
员对事后评估报告、 合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。 当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内,未出现参与交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内坚持按合同的要求,积极寻找新兴产业的投资机会,配置了工业自动化、安防产
业、环保行业、医药及医疗服务行业、装备制造行业、消费品行业、天然气及油服行业等,在把握经济
转型大趋势的情况下,坚持深入研究、精选个股。同时,由于2013年4季度市场波动较大,对于本基金的
建仓带来不小的挑战。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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4.4.2
报告期内基金业绩的表现
2013年本基金份额净值增长率为-0.6%,同期业绩比较基准增长率为4.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年,我们认为,国内经济增长比较平稳,货币政策仍会保持稳中偏紧,外围经济尤其是发达
经济体复苏趋势明显。产业结构调整将会持续深化,以互联网为代表的新兴产业将会崛起。而传统产业
受制于宏观环境和货币政策难有大的机会,金融、地产行业在信用风险的约束下估值在低位徘徊。总之,
我们认为,2014年经济领域的关键词就是改革和转型。
在改革和转型的大背景下,互联网等新经济全面渗透到每个人的生活中,经济结构的调整孕育着新
兴产业的投资机会。我们看好受益改革、符合产业结构调整方向的消费、医药、自动化、大服务、环保、
移动互联网、传媒等行业的投资机会。本基金将重点挖掘这些新兴产业的投资机会,力争为持有人创造
回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2013 年度内,公司依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,在督察长的指导和监察稽核
部的努力下,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
1、 协调监管部门现场检查工作,全面加强公司内控建设。
2013年7月底至8月初,上海证监局对我公司进行了专项现场检查。监察稽核部对本次现场检查进
行了积极的配合工作。 通过本次现场检查,能更客观地发现公司各项内控中的薄弱环节,有助于督促公司
不断改进流程设计,加强内控建设,提高经营效率。
2、对公司管理制度体系不断修订和完善。
监察稽核部负责对公司制定的规章制度进行审核和修订,主要包括从业人员投资管理、产品规划决
策及开发业务管理、业务系统参数管理、专户产品预警流程、信息安全等方面。这些制度的修订和完善
对确保公司各项业务顺利、规范地进行起到了很好的促进作用。
3、开展各类合规监控工作。
在投资合规监控方面,公司严格遵照法律法规和公司制度对公司和基金运作的合规情况进行监控。
在基金日常投资运作过程中,监察稽核部和风险管理部对基金投资进行了事前、事中和事后的全方位监
控,发现问题及时与相关部门沟通。 对销售的合规监控方面,严格审核各类宣传推介材料和营销活动行为,
确保各项行为的合法合规性。
4、强化合规培训教育,提高全员合规意识。
本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的法律法规传递给各相关业务部门,并对具体的执行和合规
要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年
度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式
的培训。
5、 开展各类内部审计工作,包括4次季度常规审计以及 5 项针对性质较为重要或核心业务领域的专
项审计工作。
6、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《信息披露内容与格式准则》 、 《信息披露
编报规则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的要求进行信息披露和公告,包括基金发行时的
法律文件、基金季度报告、半年度报告、年度报告、分红公告以及在深圳证券交易所进行 LOF基金生效、
开放申赎、上市交易及定期报告等内容的公告,并报监管机关备案。
7、牵头开展反洗钱的各项工作,并按照相关规定将相关可疑记录及时上报反洗钱监测中心。根据人
民银行下发的规定,研究落实客户风险等级划分措施。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控
制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的
控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分
管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部
负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、
流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、
投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。 基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协
议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。
本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年本基金管理公司的基金从业和基金估值
经验
4.基金经理参与或决定估值的程度。
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用
的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收
益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满 3
个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
12
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚新兴产业股票型证券投资基金
(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托
管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,
对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算
以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行
为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具
风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2014)第 22000 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
信诚新兴产业股票型证券投资基金 全体基金份额
持有人
引言段
我们审计了后附的信诚新兴产业股票型证券投资
基金(以下简称“信诚新兴产业股票基金”)的财
务报表,包括2013年12月31日的资产负债表、 2013
年 7月 17日(基金合同生效日)至 2013 年 12月31
日止期间的的利润表和所有者权益(基金净值)变
动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是信诚新兴产业股票基
金的基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的
责任。这种责任包括:
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实
现公允反映;
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
13
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为
发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为,上述信诚新兴产业股票基金的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制,公允反映了信诚新兴
产业股票基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及
2013 年 7 月 17 日(基金合同生效日)至 2013 年 12
月31日止期间的的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 傅琛慧
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦
6 楼
审计报告日期 2014年 3月 14日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：信诚新兴产业股票型证券投资基金
报告截止日：2013年12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2013年 12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 28,408,335.98
结算备付金
661,579.17
存出保证金
35,304.59
交易性金融资产 7.4.7.2 74,447,263.90
其中：股票投资
74,447,263.90
基金投资
-
债券投资
- 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
14
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
28,630,164.08
应收利息 7.4.7.5 6,866.01
应收股利
-
应收申购款
50,147.79
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
132,239,661.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年 12 月31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
1,048,170.58
应付赎回款
197.40
应付管理人报酬
168,908.97
应付托管费
28,151.52
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 115,759.04
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 120,000.74
负债合计
1,481,188.25
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 131,527,237.68
未分配利润 7.4.7.10 -768,764.41
所有者权益合计
130,758,473.27
负债和所有者权益总计
132,239,661.52
注：1、截止本报告期末,基金份额净值0.994元,基金份额总额131,527,237.68 份。
2、本基金合同自 2013 年 7 月 17 日起生效,本报告期为 2013 年 7 月 17 日至 2013
年12月31日。
3、本报告无上年度可比期间。
7.2 利润表
会计主体：信诚新兴产业股票型证券投资基金
本报告期：2013年7月 17 日(基金合同生效日)至2013 年12月 31日
单位：人民币元 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
15
项 目 附注号
本期
2013年 7 月17 日(基金合同生效日)
至2013 年 12月 31 日
一、收入
1,773,732.50
1.利息收入
2,057,653.66
其中：存款利息收入 7.4.7.11 289,225.72
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,768,427.94
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-928,623.41
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -948,623.41
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 20,000.00
3.公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填列） 7.4.7.17 447,291.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 197,410.55
减：二、费用
2,075,474.10
1．管理人报酬
1,386,720.05
2．托管费
231,120.03
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.19 210,931.33
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.20 246,702.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-301,741.60
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-301,741.60
注：1、本基金合同自 2013 年 7 月 17 日起生效,本报告期为 2013 年 7 月 17 日至 2013 年 12
月31日。
2、本报告无上年度可比期间。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚新兴产业股票型证券投资基金
本报告期：2013年7月 17 日(基金合同生效日)至2013 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年7 月 17日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 287,482,014.27 - 287,482,014.27 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
16
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -301,741.60 -301,741.60
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-155,954,776.59 -467,022.81 -156,421,799.40
其中：1.基金申购款 1,502,617.44 3,606.64 1,506,224.08
2.基金赎回款 -157,457,394.03 -470,629.45 -157,928,023.48
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
131,527,237.68 -768,764.41 130,758,473.27
注：1、本基金合同自 2013 年 7 月 17 日起生效,本报告期为 2013 年 7 月 17 日至 2013 年 12
月31日。
2、本报告无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
王俊锋
陈逸辛
时慧
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信诚新兴产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)《关于核准信诚新兴产业股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2013]723 号文)和《关于信诚新兴产业股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013]578
号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信
诚新兴产业股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2013年 7月 17日生效。本基金为契
约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银
行股份有限公司。
本基金于 2013 年 6 月 17 日至 2013 年 7 月 12 日期间通过销售机构公开发售, 扣除认购费后
的有效认购资金 287,450,235.50 元,利息转份额 31,778.77 元,募集规模为 287,482,014.27 份。
上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所验证,并出具了普华永道中天验字(2013)第458号验
资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《信诚新兴产业股票型证券投资基金
基金合同》和《信诚新兴产业股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支
持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下, 基金的投
资组合比例为:本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金
资产的60%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的60%,其中投向新兴产业上市公司的比例
不低于非现金基金资产的80%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的 0-40%;每
个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年内的政府债券不低
于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
17
本基金的业绩比较基准为: 80%×中证新兴产业指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于 2007年颁布的《证券投资
基金会计核算指引》 、 《信诚新兴产业股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的 《企
业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务
状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注7.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
7.4.4
重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2013 年 7
月17日(基金合同生效日)至2013年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可
供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变
动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款
项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的
其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的
价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融
负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款
项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)
该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金
融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃
了对该金融资产控制。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
18
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确
认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市
场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用
估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的
法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按
抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转
换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或
赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎
回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于
基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损
益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线
法计算。
7.4.4.10
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.11
基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活
动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
19
配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资
的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情
况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根
据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法
等估值技术进行估值。
7.4.5
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
7.4.6
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及
其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所
得税。持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息、红利收入全额计入应纳税所得额;持股期限在 1
个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税
所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时
间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适
用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7
重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
活期存款 28,408,335.98
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 28,408,335.98
注：其他存款为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
20
项目
本期末
2013年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 73,999,972.20 74,447,263.90 447,291.70
贵金属投资-金交所黄金
合约
- - -
债券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 73,999,972.20 74,447,263.90 447,291.70
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末,未持有任何衍生金融资产/负债。(本基金合同生效日为 2013 年 7 月 17 日,
无上年可比期间。)
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1
各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末,未持有任何买入返售金融资产。(本基金合同生效日为2013 年 7 月17 日,无
上年可比期间。)
7.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末,未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。(本基金合同生效日为 2013 年
7月 17 日,无上年可比期间。)
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
应收活期存款利息 6,552.41
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 297.70
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 15.90
合计 6,866.01
注：其他指应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末,未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。(本基金合同生效日为 2013 年 7
月17日,无上年可比期间。) 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
21
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 115,759.04
银行间市场应付交易费用 -
合计 115,759.04
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.74
预提审计费 60,000.00
预提信息披露费 60,000.00
合计 120,000.74
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 7月 17日(基金合同生效日)至2013年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 287,482,014.27 287,482,014.27
本期申购 1,502,617.44 1,502,617.44
本期赎回（以“-”号填列） -157,457,394.03 -157,457,394.03
本期末 131,527,237.68 131,527,237.68
注：此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -749,033.30 447,291.70 -301,741.60
本期基金份额交易产生
的变动数
-221,332.52 -245,690.29 -467,022.81
其中：基金申购款 2,054.72 1,551.92 3,606.64
基金赎回款 -223,387.24 -247,242.21 -470,629.45
本期已分配利润 - - -
本期末 -970,365.82 201,601.41 -768,764.41
7.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
22
2013年7月17日(基金合同生效日)至2013年12
月31日
活期存款利息收入 273,541.87
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 15,583.10
其他 100.75
合计 289,225.72
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
7.4.7.12
股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 7月 17日(基金合同生效日)至 2013年12
月31日
卖出股票成交总额
45,048,636.28
减：卖出股票成本总额 45,997,259.69
买卖股票差价收入 -948,623.41
7.4.7.13
债券投资收益
本基金在本报告期无债券投资收益。( 本基金合同生效日为 2013年 7月 17日,无上年可比期间。)
7.4.7.13.1
资产支持证券投资收益
本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。( 本基金合同生效日为 2013年 7 月17 日,无上年可
比期间。)
7.4.7.14
贵金属投资收益
本基金在本报告期未进行贵金属投资。 ( 本基金合同生效日为2013年7月17日,无上年可比期间。 )
7.4.7.15
衍生工具收益
本基金在本报告期无衍生工具收益。( 本基金合同生效日为 2013年 7月 17日,无上年可比期间。)
7.4.7.16
股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年7月17日(基金合同生效日)至2013年12
月 31日
股票投资产生的股利收益 20,000.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 20,000.00
7.4.7.17
公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 7月 17日(基金合同生效日)至 2013年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 447,291.70 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
23
——股票投资 447,291.70
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 447,291.70
7.4.7.18
其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 7月 17日(基金合同生效日)至 2013年12
月31日
基金赎回费收入 197,211.53
转换费收入 199.02
合计 197,410.55
注：本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。
7.4.7.19
交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 7月 17 日(基金合同生效日)至 2013年12
月 31日
交易所市场交易费用 210,931.33
银行间市场交易费用 -
合计 210,931.33
7.4.7.20
其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 7月 17日(基金合同生效日)至 2013年12
月31日
审计费用 60,000.00
信息披露费 180,000.00
银行费用 5,802.69
其他 900.00
合计 246,702.69
7.4.8
或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
24
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9
关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司
7.4.10
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1
通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本年度未通过关联方交易单元进行交易。本基金合同自 2013年 7月 17日起生效,无
上年度可比期间。
7.4.10.2
关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年 7月 17日(基金合同生效日)至 2013年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,386,720.05
其中：支付销售机构的客户维护费 535,208.97
注：1、支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年
费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值
×1.5%/当年天数。
2、本基金合同自 2013年7月 17 日起生效,无上年度可比期间。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年 7月 17日(基金合同生效日)至 2013年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 231,120.03
注：1、支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率每日计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
2、本基金合同自 2013年7月 17 日起生效,无上年度可比期间。
7.4.10.3
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金合同自 2013 年 7月
17日起生效,无上年度可比期间。
7.4.10.4
各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行, 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
25
本基金的基金管理人在本年度未投资过本基金。 本基金合同自2013年7月17日起生效,无上
年度可比期间。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1、本基金除基金管理人之外的其它关联方在本年末未持有本基金。本基金合同自 2013 年 7 月 17
日起生效,无上年末可比数。
2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.10.5
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年7月17日(基金合同生效日)至2013年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国银行 28,408,335.98 273,541.87
注:本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币661,579.17 元。(本基金合同自 2013年 7 月17日
起生效,无上年末可比数。)
7.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 本基金合同自2013年7月17日起生效,
无上年度可比期间。
7.4.11
利润分配情况
7.4.11.1
利润分配情况
本基金本报告期未进行过利润分配。
7.4.12
期末（2013年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.12.2
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
于本报告期末,本基金未持有正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1
风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长
报告工作。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关
业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
26
行中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,
通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的
证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值
的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的
10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违
约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相
应的信用风险。
于本报告期末,本基金未持有债券。
7.4.13.3
流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动性风险一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,
对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和
冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基
金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测
表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的
赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和批露;在基金合同中设计了巨额赎回
条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基
金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4
市场风险
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大
程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金等。本基金的基金管理人
每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率
风险管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年12 月 31
日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 28,408,335.98 - - - - - 28,408,335.98
结算备付金 661,579.17 - - - - - 661,579.17
存出保证金 35,304.59 - - - - - 35,304.59 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
27
交易性金融资产 - - - - - 74,447,263.90 74,447,263.90
买入返售金融资
产
- - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 28,630,164.08 28,630,164.08
应收利息 - - - - - 6,866.01 6,866.01
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 50,147.79 50,147.79
待摊费用 - - - - - - -
资产总计 29,105,219.74 - - - - 103,134,441.78 132,239,661.52
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - 1,048,170.58 1,048,170.58
应付赎回款 - - - - - 197.40 197.40
应付管理人报酬 - - - - - 168,908.97 168,908.97
应付托管费 - - - - - 28,151.52 28,151.52
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 115,759.04 115,759.04
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 120,000.74 120,000.74
负债总计 - - - - - 1,481,188.25 1,481,188.25
利率敏感度缺口 29,105,219.74 - - - - 101,653,253.53 130,758,473.27
注： 1.上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
2.本基金成立日为 2013年7月17日,无上年度可比期间。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
1.由于本基金于期末未持有债券等受利率波动明显的金融资产,因此可认为市场利率的
变动对本基金资产净值无重大影响。
2.本基金成立日为2013年7月17日,无上年度可比期间。
7.4.13.4.2 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券
交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的
分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合
估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
公允价值
占基金资产净值比
例（%） 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
28
交易性金融资产-股票投资 74,447,263.90 56.93
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产-债券投资 - -
交易性金融资产-贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 74,447,263.90 56.93
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变；
2、本基金持有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元
）
本期末(2013年12月31日)
业绩比较基准中的
股票指数上升 5%
3,722,363.20
业绩比较基准中的
股票指数下降 5%
-3,722,363.20
注：本基金成立日为 2013年7月17日,无上年度可比期间。
7.4.14
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的此类事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 74,447,263.90 56.30
其中：股票 74,447,263.90 56.30
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 29,069,915.15 21.98
7 其他各项资产 28,722,482.47 21.72
8 合计 132,239,661.52 100.00
信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
29
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,679,000.00 4.34
C 制造业 50,550,922.64 38.66
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
-
-
E 建筑业 3,816,000.00 2.92
F 批发和零售业 6,050,900.31 4.63
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,421,587.50
1.09
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,928,853.45 5.30
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 74,447,263.90 56.93
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 000516 开元投资 1,023,841 6,050,900.31 4.63
2 002415 海康威视 257,930 5,927,231.40 4.53
3 002554 惠博普 450,000 5,679,000.00 4.34
4 300124 汇川技术 87,000 5,088,630.00 3.89
5 002236 大华股份 120,950 4,944,436.00 3.78
6 600872 中炬高新 420,810 4,784,609.70 3.66
7 002353 杰瑞股份 52,366 4,156,289.42 3.18
8 300349 金卡股份 84,000 4,151,280.00 3.17
9 601117 中国化学 477,000 3,816,000.00 2.92
10 300070 碧水源 87,995 3,606,915.05 2.76
11 300273 和佳股份 134,910 3,495,518.10 2.67 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
30
12 000826 桑德环境 95,458 3,321,938.40 2.54
13 000661 长春高新 30,450 3,309,915.00 2.53
14 002650 加加食品 137,978 2,624,341.56 2.01
15 600422 昆明制药 110,049 2,596,055.91 1.99
16 002038 双鹭药业 50,928 2,574,410.40 1.97
17 000423 东阿阿胶 61,700 2,440,852.00 1.87
18 300075 数字政通 37,909 1,421,587.50 1.09
19 600104 上汽集团 97,000 1,371,580.00 1.05
20 600741 华域汽车 120,000 1,216,800.00 0.93
21 600867 通化东宝 50,000 765,500.00 0.59
22 000919 金陵药业 67,310 619,252.00 0.47
23 002126 银轮股份 46,515 484,221.15 0.37
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 002554 惠博普 10,507,368.75 8.04
2 002236 大华股份 8,412,732.56 6.43
3 002353 杰瑞股份 8,115,693.65 6.21
4 002415 海康威视 7,516,577.56 5.75
5 000516 开元投资 6,616,918.26 5.06
6 300070 碧水源 5,838,091.43 4.46
7 600872 中炬高新 5,823,754.84 4.45
8 000826 桑德环境 4,948,071.47 3.78
9 000423 东阿阿胶 4,872,830.70 3.73
10 300349 金卡股份 4,744,768.52 3.63
11 002570 贝因美 4,351,095.06 3.33
12 300124 汇川技术 4,323,390.55 3.31
13 601117 中国化学 4,069,338.23 3.11
14 000661 长春高新 3,356,669.32 2.57
15 300273 和佳股份 3,046,027.15 2.33
16 600406 国电南瑞 2,917,803.48 2.23
17 002038 双鹭药业 2,599,461.80 1.99
18 600104 上汽集团 2,592,585.00 1.98
19 600422 昆明制药 2,567,777.53 1.96
20 002650 加加食品 2,529,200.87 1.93
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%） 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
31
1 002554 惠博普 4,638,306.50 3.55
2 002353 杰瑞股份 4,333,632.06 3.31
3 002570 贝因美 3,844,342.50 2.94
4 002236 大华股份 2,944,469.25 2.25
5 600406 国电南瑞 2,549,435.95 1.95
6 600305 恒顺醋业 2,372,621.83 1.81
7 300070 碧水源 2,274,255.23 1.74
8 600587 新华医疗 2,199,426.70 1.68
9 300322 硕贝德 1,937,926.10 1.48
10 000550 江铃汽车 1,881,700.00 1.44
11 002630 华西能源 1,832,309.03 1.40
12 000423 东阿阿胶 1,796,729.20 1.37
13 000826 桑德环境 1,697,360.50 1.30
14 000811 烟台冰轮 1,666,315.00 1.27
15 600872 中炬高新 1,565,816.00 1.20
16 002367 康力电梯 1,437,608.93 1.10
17 000516 开元投资 1,268,000.00 0.97
18 601299 中国北车 1,142,500.00 0.87
19 002497 雅化集团 1,001,308.00 0.77
20 300349 金卡股份 990,249.00 0.76
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 119,997,231.89
卖出股票收入（成交）总额 45,048,636.28
注： 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.10.2
本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资政策 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
32
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3
本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 35,304.59
2 应收证券清算款 28,630,164.08
3 应收股利 -
4 应收利息 6,866.01
5 应收申购款 50,147.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,722,482.47
8.12.4
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
943 139,477.45 25,393,464.92 19.31% 106,133,772.76 80.69%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
期末本基金管理人的从业人员未持有本基金的基金份额。
信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
33
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年7 月 17 日)基金份额总额 287,482,014.27
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,502,617.44
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回
份额
157,457,394.03
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份
额
-
本报告期期末基金份额总额 131,527,237.68
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2013年 3月 17日中国银行股份有限公司公告,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。
2013年6月1日中国银行股份有限公司公告,自2013年5月31日起,田国立先生就任本行董事长、
执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币 60,000 元。该会计师事务所
自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
浙商证券 1 96,988,484.52 58.76% 85,825.24 58.39%
本期新增 1
个 交 易 单
元
大通证券 1 31,517,033.28 19.10% 27,889.40 18.97%
本期新增 1
个 交 易 单信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
34
元
东方证券 1 23,837,857.19 14.44% 21,701.61 14.76%
本期新增 1
个 交 易 单
元
中信证券 1 12,702,493.18 7.70% 11,564.41 7.87%
本期新增 1
个 交 易 单
元
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
11.7.2
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
回购交易
成交金额
占当期回购成交总
额的比例
浙商证券 - -
大通证券 - -
东方证券 350,000,000.00 15.81%
中信证券 1,864,000,000.00 84.19%
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
信诚新兴产业股票型证券投资基金
基金合同生效公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网站
(www.xcfunds.com)
2013-07-18
2
信诚新兴产业股票型证券投资基金
基金净值20130719
同上 2013-07-20
3
信诚新兴产业股票型证券投资基金
基金净值20130726
同上 2013-07-27
4
信诚新兴产业股票型证券投资基金
基金净值20130802
同上 2013-08-03
5
信诚新兴产业股票型证券投资基金
基金净值20130809
同上 2013-08-10
6
信诚新兴产业股票型证券投资基金
基金净值20130816
同上 2013-08-17
7
信诚新兴产业股票型证券投资基金
基金经理变更公告
同上 2013-08-20
8
信诚基金管理有限公司关于开通基
金网上预约交易业务的公告
同上 2013-08-20
9
信诚新兴产业股票型证券投资基金
基金净值20130823
同上 2013-08-24
10
信诚新兴产业股票型证券投资基金
基金净值20130830
同上 2013-08-31
11 信诚新兴产业股票型证券投资基金 同上 2013-09-06 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2013 年年度报告
35
开放日常申购、赎回、转换及定投
业务公告
12
信诚新兴产业股票型证券投资基金
基金净值20130906
同上 2013-09-07
§12
备查文件目录
13.1 备查文件名称
1、信诚新兴产业股票型证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚新兴产业股票型证券投资基金基金合同
4、信诚新兴产业股票型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
13.2 备查文件存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 9层。
13.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。
信诚基金管理有限公司
2014年3月28日
