信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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信诚四 季红混合型证券投 资基金 2013 年年度 报告摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月28 日
信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 3 月26 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容应 阅读 年度 报告 正文。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚四 季红 混合
基金主 代码 550001
交易代 码 前端交 易代 码：550001 后端交 易代 码：551001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 29 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,481,017,485.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 有 效 配 置资 产 的基 础 上,精 选 投 资 标的, 追 求在 稳 定分 红 的
基础上,实 现基 金资 产的 长 期稳定 增长 。
投资策 略
本 基 金 在 充 分借 鉴 英 国保诚 集 团 的 资 产配 置 理 念和方 法 的 基
础上, 建立 了适 合国 内市 场 的资产 配置 体系。 本基 金 的资产 配
置主要分为战略性资产配 置(SAA) 和战术性资产配置(TAA) 。
战略性 资产 配置(SAA) 即 决 定投资 组合 中股 票、 债 券 和现金 各
自 的 长 期 均 衡 比 重, 按 照 本 基 金 的 风 险 偏 好 以 及 对 资 本 市 场
各 大 类 资 产 在长 期 均 衡状态 下 的 期 望 回报 率 假 定而作 出 。 战
术性资产配置(TAA) 是 本基金 资 产 配 置 的 核心, 是 指 依据 特 定
市 场 情 况 对 在 一 定 时 段 持 有 某 类 资 产 的 预 期 回 报 作 出 预 测,
并 围 绕 基 金 资 产 的 战 略 性 资 产 配 置 基 准, 进 行 相 应 的 短 中 期
资产配 置的 过程 。
业绩比 较基 准
62.5% × 富 时中 国 全A 指数 收益率+32. 5%× 中信 国债 指数收 益
率 +5% × 金 融同 业存 款利 率
风险收 益特 征 作为一 只混 合型 基金,本 基 金的资 产配 置中 线( 股票 62.5%, 债信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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券 32.5%) 确 立 了 本 基 金 在平 衡 型 基 金 中 的 中 等 风 险定 位, 因
此本基 金在 证券 投资 基金 中属于 中等 风险。 同时,通 过严谨 的
研 究 和 稳 健 的 操 作, 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋
求基金 资产 的中 长期 稳定 增值。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 李芳菲
联系电 话 021-68649788 010-66060069
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 95599
传真 021-50120888 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 347,595,593.29 -623,456,773.13 -747,644,291.57
本期利 润 340,912,226.01 -7,785,273.27 -1,620,599,581.06
加权平均基金份额本
期利润
0.1228 -0.0022 -0.3578
本期基金份额净值增
长率
16.51% -2.13% -33.16%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份
额利润
-0.1751 -0.2992 -0.2740
期末基 金资 产净 值 2,053,867,917.89 2,282,219,932.79 3,203,100,600.35
期末基 金份 额净 值 0.8278 0.7105 0.7260
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投 资收 益、其他 收入( 不含公 允价 值变动收 益)扣 除相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上 本 期公 允价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.17% 1.31% -1.70% 0.75% 0.53% 0.56%
过去六 个月 8.99% 1.25% 6.81% 0.79% 2.18% 0.46%
过去一 年 16.51% 1.32% 1.33% 0.84% 15.18% 0.48%
过去三 年 -23.79% 1.17% -12.43% 0.84% -11.36% 0.33%
过去五 年 40.45% 1.34% 35.88% 0.97% 4.57% 0.37%
自 基 金 合 同
生效起 至今
127.19% 1.48% 95.04% 1.21% 32.15% 0.27%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准 为 62 .5% × 富 时中 国全A 指 数收益 率 +3 2.5% × 中 信国 债指数 收益 率 +5 %×
金融同 业存 款利 率
3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同 期业绩比较 基准 收益率变动的比较
注:本 基金 建仓 期自2006 年4 月29 日至 2006 年10 月29 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3
过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2013 - - - -
本 基金 本期 未
分红。
2012 - - - -
本 基金 本期 未
分红。
2011 0.510 158,024,525.07 88,229,384.88 246,253,909.95
本 基金 本期 分
红两次 。
合计 0.510 158,024,525.07 88,229,384.88 246,253,909.95
本 基金 最近 三
年 共利 润分 配
两次
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49%、49% 、2%。 截至2013 年底, 本基金 管理 人共 管 理 28
只基金, 分 别为 信诚 四季 红混合 型证 券投 资基 金、 信诚精 萃成 长股 票型 证券 投资基 金、 信诚 盛世 蓝 筹 股
票型证 券投 资基 金、 信 诚 三得益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 经典 优债 债券 型 证券投 资基 金、 信 诚优 胜 精
选股票型 证券投 资基金 、 信诚中小 盘股票 型证券 投 资基金、 信诚深 度价值 股 票型证券 投资基 金(LOF) 、信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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信 诚 增 强 收 益 债券 型 证 券投 资 基 金(LOF) 、 信 诚金 砖四 国 积 极 配 置 证券 投 资 基金(LOF) 、信 诚 中 证 500
指数分级 证券投 资基金 、 信诚货币 市场证 券投资 基 金、信诚 新机遇 股票型 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚全
球商品 主题 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 双盈分 级债 券型 证券 投资
基金、 信诚 周期 轮动 股票 型证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债 券型 证券 投资基 金、 信诚 添金 分级
债券型 证券 投资 基金、 信 诚优质 纯债 债券 型证 券投 资基金、 信诚 新双 盈分 级 债券型 证 券 投资 基金、 信 诚
新兴产 业股 票型 证券 投资 基金、 信诚 中证800 医药 指数分 级证 券投 资基 金、 信诚中 证 800 有 色指 数 分 级
证券投 资基 金、 信诚 季季 定期支 付债 券性 证券 投资 基金、 信诚 年年 有余 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、
信诚中 证800 金 融指 数分 级证券 投资 基金 及信 诚月 月定期 支付 债券 型证 券投 资基金 。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
闾志刚
本基金基金
经理
2010 年 5 月 25 日 - 12
清华大 学 MBA,12 年 证券 、 基金
从业经 验。 曾先 后在 世纪 证券、
平安证 券、 平安 资产 管理 有 限公
司从事投资研究工作。2008 年
加 盟 信 诚 基金 管 理 有限 公司, 曾
担任保诚韩国中国 龙 A 股基 金
(QFII) 投资经理( 该 基 金 由信 诚
基 金 担 任 投 资 顾 问), 现 任 信 诚
四季红 混合 基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
四季红混 合型证 券投 资基 金基金合 同》 、 《 信诚四 季 红混合型 证券投 资基 金招 募说明书 》的约 定,本 着诚
实信用 、 勤 勉尽 职的 原则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控 制 制
度,加 强内 部管 理,规 范基 金运作。 本报 告期 内, 基金 运作合 法合 规, 没有 发生 损 害基金 份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1
公平交易制度和控制 方法
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管 理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。
在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下采用 事前、事中 、事后的全流 程
控制方 法。事 前管 理主要 包括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投
资授权 制度,设 立防 火墙, 确 保各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各
业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场
投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库, 规 范二级 市场 、集 中
竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行
集中交 易制度, 确保一般情况下不 同投资组合同向 买卖同一 证券时需通过交 易系统对 组合间的交易公 平
性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原则 上禁 止同信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的
投资则 需要 经过 合理 询价 、逐笔 审批 与公 平分 配。 事后管 理主 要包 括:
定期对 公司 管理 的不 同投 资组合 的整 体收 益率 差异 、 分 投资 类 别( 股 票 、 债 券) 的收益 率差 异进 行 分
析,对 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下( 日内 、3 日内、5 日内) 公 司管 理的 不同投 资组 合同 向交 易的
交易价差, 对反向 交易 等进 行价差分 析。同 时,合 规、 审计会对 公平交 易的 执行 情况做定 期检查 。相 关人
员对事 后评 估报 告、 合 规审 计报告 进行 审阅, 签 字确 认, 如有异 常情 况将 及时 报送 相关部 门并 做信 息披 露 。
4.3.2
公平交易制度的执行 情况
根据中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,以 及公司拟 定的《 信诚
基金公平 交易管 理制 度》, 公司采取 了一系 列的 行动 实际落实 公平交 易管 理的 各项要求 。各部 门在 公平
交 易 执 行中 各 司其 职,投 资研 究 前 端不 断 完善 研究 方法 和 投 资决 策流 程, 确保 各投 资 组 合享 有公 平 的投
资决策机 会,建 立公平 交易 的制度环 境;交 易环节 加强 交易执行 的内部 控制, 利用 恒生交易 系统公 平交 易
相关程序,及其 它的流 程控 制,确保 不同基 金在一 、二 级市场对 同一证 券交 易时 的公平; 公司同 时不断 完
善和改 进公 平交 易分 析系 统,在 事后 加以 了严 格的 行 为监控,分 析评 估以 及报 告 与信息 披露。 当期 公司 整
体公平 交易 制度 执行 情况 良好, 未发 现有 违背 公平 交 易的相 关情 况。
4.3.3
异常交易行为的专项 说明
报 告 期 内 本基 金 参 与的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反向 交易 成 交 较 少的 单 边 交易 量超 过 该 证 券当 日 成交
量的 5% 情 况有 一次, 为与 采用量 化策 略的 指数 基金 反向, 且发 生反 向交 易时 间 不重叠, 无 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2013 年,对 于投 资者 来说, 是检验 其投 资理 念和 投资 风格的 一年 。 主 板和 创业 板巨大 的涨 跌幅 差异 、
传统的 价值 蓝筹 股和 新兴 行业成 长股 的估 值差 异, 无 不体现 得淋 漓尽 致。 究 其原 因, 中 国传 统增 长模 式难
以为继、 约束重 重,资 本市 场在信息 服务、 文化 传媒 、信息设 备、医 疗服 务、 环保等行 业寻找 突破 和转
型方向,转 型和 改革 的观 念 深 入人 心, 人心 思变, 这也 许是出 现这 种差 异的 主要 原因。
从 投资 机会 来说,今 年 的电子 、 通信 、 信 息服 务 、 信 息设 备、 医药 、 环保 等行业,以 及自 贸区 、 国 企
改革等主 题性板 块均 得到 了很好的 表现, 但是金 融、 地产等则 很惨淡 。由 于 对 本轮结构 化行情 演绎 到如
此程度 缺乏 足够 的认 识, 组 合相对 均衡 地配 置了 部分 传统的 金融、 地产 等行 业, 同时对 新兴 成长 股的 持有
不 够 坚定, 其 中估 值的 巨 大差 异 的确 是 一个 考 验, 组 合较 早 地减 持 了部 分 成长 类股 票; 另外, 对一 些 主题
性的投 资机 会也 没有 较好 把握, 这些 都对 组合 业绩 产 生了较 大的 拖累 。
贯穿2013 年的 投资 逻辑 和 主线一 直没 有变,理 解深 刻 、 坚定方 向后 的投 资回 报远 远高于 对这 一投 资逻 辑
和主线的 犹豫和 游离, 也许,提高对 市场的 理解和 认识 、拓宽宏 观视野 、加 深行 业和公司 的理解 后,投资
能力可 能会 有所 提高 。希 望通过 持续 修炼,提 升自 身,争取 为持 有人 获得 较好 的 回报。
4.4.2
报告期内基金业绩的 表现
信诚四季 红在 2013 年 的 份额净值 增长率 16.51%, 业绩比较 基准收益 率 1.33%, 基金表 现超越基 准
15.18 个百 分点 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望新的 一年, 随着三 中全 会决定内 容的实 施,中 国经 济的长期 风险会 有所下 降, 同时也会 带来改 革
引发的 阵痛。 面对 种种 挑战,落实 和深 化改 革尤 为重 要, 同时, 中国 经济 的转 型也 刻不容 缓, 资本 市场 已经
并将持 续反 映这 种转 变, 当然,资 本市 场自 身的 改革 也 会对其 结构 和体 系产 生巨 大的影 响。 因此,2014 年
的资本 市场 将较 2013 年复 杂,但 投资 逻辑 和主 线可 能 依然是 改革 和转 型。 对于 我们来 说, 我们 需要 在坚
持这一 逻辑 的同 时, 做好 优 质个股 的选 择和 操作 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2013 年 度内, 公司依 据相 关法律法 规的规 定及公 司 内部监察 稽核制 度,在督 察 长的指导 和监察 稽核
部的努 力下,开 展了 一系 列 监察稽 核工 作, 取得 了较 好 的成效 。现 将全 年的 监察 稽核工 作总 结如 下:
1、 协调监 管部 门现 场检 查工 作,全 面加 强公 司内 控建 设 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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2013 年7 月底 至8 月初,上 海证 监局 对我 公司 进 行了专 项现 场检 查。 监察 稽核部 对本 次现 场检 查进
行了积 极的 配合 工作。 通过 本次现 场检 查, 能更 客观 地 发现公 司各 项内 控中 的薄 弱环节,有 助于 督促 公司
不断改 进流 程设 计, 加强 内 控建设,提 高经 营效 率。
2 、对 公司 管理 制度 体 系不断 修 订 和完 善。
监 察稽核 部负责 对公 司制定的 规章制 度进行 审 核和修订, 主要 包括从 业人 员投资管 理、产 品规划 决
策及开 发业 务管 理 、 业 务 系 统参 数管 理 、 专 户产 品 预警流 程 、 信 息安 全等 方 面。 这些 制度 的修 订和 完 善
对确保 公司 各项 业务 顺利 、规范 地进 行起 到了 很好 的促进 作用 。
3 、开 展各 类合 规监 控 工作。
在 投资合 规监控 方面, 公司严格 遵照法 律法规 和 公司制度 对公司 和基金 运 作的合规 情况进 行监控 。
在基金日 常投资 运作 过程 中, 监察 稽核部 和风险 管理 部对基金 投资进 行了 事前 、事中和 事后的 全方 位监
控,发 现问 题及 时与 相关 部 门沟通。 对销 售的 合规 监控 方面, 严格 审核 各类 宣传 推 介材料 和营 销活 动行 为,
确保各 项行 为的 合法 合规 性。
4、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。
本 报 告 期内, 监 察 稽核 部 及时 将 新 颁布 的 法 律法 规 传递 给 各 相关 业 务 部门, 并 对具 体 的 执行 和 合规
要求进行 提示。 在日 常工 作中通过 多种形 式加 强对 员工职业 操守的 教育 和监 督,并开 展法规 培训。 本年
度,监察 稽核部 根据监 管部 门的要求,结合 自身实 际情 况,主要 采取课 堂讲授 的方 式为员工 提供多 种形 式
的培训 。
5 、 开展 各类 内部 审计 工作, 包括4 次 季度 常规 审 计以 及 5 项 针对 性质 较为 重要或 核心 业务 领域 的专
项审计 工作 。
6、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工 作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。
监 察稽 核部 严格 按照 《证券投 资 基 金信 息披 露 管理办 法》 、 《 信息 披露 内 容与格 式准 则》 、 《 信息 披 露
编报规则 》 、 《深 圳证券 交 易所证券 投资基 金上 市规 则》的要 求进行 信息 披露 和公告, 包括基 金发行 时的
法律文 件 、 基 金季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 、 分 红公告 以及 在深 圳证 券交 易所进 行 LOF 基 金生 效、
开放申 赎、 上市 交易 及定 期报告 等内 容的 公告,并 报 监管机 关备 案。
7 、 牵头 开展 反洗 钱的 各项工 作, 并按 照相 关规 定 将相关 可疑 记录 及时 上报 反洗钱 监测 中心 。 根 据人
民银行 下发 的规 定, 研究 落 实客户 风险 等级 划分 措施 。
本 基金管 理人将 一如 既往地本 着诚实 信用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运 用 基金资产, 继续 加强内 部控
制和风 险管 理, 进一 步提 高 稽核监 察工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1. 基金 估值 程序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务, 本基金 管理 人对估 值和 定价过程 进行了 最严格 的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或 投 资
新品种 时, 应评 价现 有估 值 政策和 程序 的适 用性,并 在 不适用 的情 况下,及 时召 开 估值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基 金资 产 进行 估 值 后,将 基 金 份额 净 值结 果 发 送基 金 托 管人, 基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
9
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年金 融从 业经 验和3 年本 基金 管理 公司 的基金 从业 和基 金估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经 理持续 保持对 基金 估值所 采用估 值价格 的关 注,在认 为基金 估值 所采用 的估值 价格不 足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 采用 季度 结算 的收 益分配 机制:
1. 分红结 算日:每 季最 后一 个 工作日 作为 每季 分红 结算 日;
2. 分红前 提: 分红 结算 日基 金 份额净 值超 过 1.00 元,且 基金产 生已 实现 收益;
3. 分红比 例: 本基 金进 行收 益 分配, 至少 分配 基金 份额 净 值超 过1.00 元部 分的25%; 但分红 金额 不
得超过 已实 现收 益, 且分 配 后基金 份额 净值 不低 于 1.00 元;
4. 分红登记 日与除 权日:基 金 管理人于 每季分 红结算 日(T 日) 决定 是否分 红,若 确 定分红,经 基金
托管人 核实 后, 则T+1 日 为 权益登 记日 并进 行除 权,T+7 日内 实 现 派息;
若 基金 已实 现收 益不 足基金 份 额 净值 超过 1.00 元部分 的 25%, 在 满足 法 律法规 的前 提下,基 金将 全
部分配 已实 现收 益( 每份 基 金份额 的最 小分 配单 位 为0.1 分)。
本 基金 约定 每季 度结 算收益,但 并不 保证 每季 度 实现分 红。 在 符合 有关 基金 分红条 件的 前提 下, 基金
收益分配 每年不 超过 4 次,基金合 同生效 后的下 一个 季度开始 分红结 算;基 金年 度收益分 配比例 不低 于
基金年 度已 实现 收益 的50%; 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本 基金 于本 期间 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在 托管信 诚四季 红混合 型 证券投资 基金的 过程中, 本 基金托管 人中国 农业银 行 股份有限 公司严 格遵
守 《 证券 投资 基金 法 》 相 关法律 法规 的规 定以 及 《 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《信 诚 四
季红混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 的 约定,对 信诚 四季红 混合 型证 券投 资基 金管理 人- 信诚 基金 管理 有
限公 司2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日基 金 的投资 运作,进 行了 认真、 独立的 会计 核算 和必 要的
投资监 督, 认真 履行 了托 管 人的义 务, 没有 从事 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明
本 报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报 告期 内, 本基 金未 实 施利润 分配 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
10
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司的信 息披露 事 务符合《 证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》及
其他相关 法律法 规的 规定, 基金管理 人所编 制和 披露 的信诚四 季红混 合型 证券 投资基金 年度报 告中 的财
务指标、 净值 表 现、 收益 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等信 息真 实、准确 、完整,未发 现有
损害基 金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1400121 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人
引言段
我们审 计了 后附 的 第1 页 至第29 页 的信 诚四 季红 混 合型证 券投
资基金(以 下简 称 “ 信诚 四 季红基 金”) 财 务报 表,包括 2013 年
12 月 31 日 的资 产负 债表 、2013 年度 的利 润表 、 所 有 者权益( 基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公 允列报财务报表是信诚四季 红基金管理人信诚基金 管
理有限公司管理层的责任, 这种责任包括:(1) 按 照 中 华 人 民 共
和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以 下简称 “ 中国证监会 ”) 和 中国证券投资基金业协会发布 的
有 关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允
反映;(2) 设 计 、 执 行和 维护 必要的 内部 控制,以 使财 务 报表不 存
在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
注册会 计师 的责 任段
我们的责 任是在执行审计 工作的基础 上对财务报表发表审计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会计 师审计 准则 的规 定执 行了 审计工 作。
中国注册 会计师审计准则要求我们遵 守中国注册会计师职业 道
德守则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实 施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披 露
的审计 证据 。 选择 的审 计程 序取决 于注 册会 计师 的判 断,包 括对
由于舞弊 或错误导致的财务报表重大 错报风险的评估。在进 行
风险评估时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关
的内部控制, 以设计恰当的审计程序,但目的并非对内 部控制 的
有效性发 表意见。审计工 作还包括评 价信诚基金管理有限公 司
管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以及
评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充
分、适 当的,为 发表 审计 意 见提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为, 信 诚 四 季 红 基 金 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 中 华信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
11
人民共 和国 财政 部颁 布的 企业会 计准 则和 在财 务报 表附 注 2 中
所列示的 中国证监会和中国证券投资 基金业协会发布的有关 基
金行业实 务操作的规定编制, 公允反映了信诚四 季红基 金 2013
年12 月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 及基金 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 石海云 陈启明
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 北京市 东长 安 街 1 号 东方 广场东 二办 公楼 八层
审计报 告日 期 2014 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
236,530,906.90 321,996,272.70
结算备 付金
5,379,082.26 2,860,619.84
存出保 证金
1,236,103.09 1,511,147.88
交易性 金融 资产
1,742,527,421.51 1,927,607,563.71
其中： 股票 投资
1,742,527,421.51 1,927,607,563.71
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
97,290,336.65 99,500,469.25
应收证 券清 算款
- 5,993,307.61
应收利 息
167,274.70 145,296.78
应收股 利
- -
应收申 购款
93,092.80 159,362.68
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,083,224,217.91 2,359,774,040.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
12
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
19,407,806.25 68,820,137.52
应付赎 回款
1,370,590.07 661,174.71
应付管 理人 报酬
2,620,863.16 2,736,995.07
应付托 管费
436,810.52 456,165.84
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,137,574.70 2,611,499.60
应交税 费
207,196.00 207,196.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
2,175,459.32 2,060,938.92
负债合 计
29,356,300.02 77,554,107.66
所有者 权益 ：
实收基 金
2,481,017,485.53 3,212,171,597.22
未分配 利润
-427,149,567.64 -929,951,664.43
所有者 权益 合计
2,053,867,917.89 2,282,219,932.79
负债和 所有 者权 益总 计
2,083,224,217.91 2,359,774,040.45
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额净 值0.8278 元, 基金 份额总 额 2,481,017,485.53 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
一、收入
402,756,983.10 65,152,252.36
1.利息 收入
5,154,412.20 7,759,641.21
其中： 存款 利息 收入
2,700,378.49 6,062,265.65
债券利 息收 入
- 106,657.27
资 产 支 持 证 券 利 息
收入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产
收入
2,454,033.71 1,590,718.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
404,212,805.29 -558,759,514.28
其中： 股票 投资 收益
387,770,555.75 -581,053,433.38
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
- 99,675.62
资 产 支 持 证 券 投 资
收益
- - 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
13
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
16,442,249.54 22,194,243.48
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列）
-6,683,367.28 615,671,499.86
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ）
73,132.89 480,625.57
减： 二、费用
61,844,757.09 72,937,525.63
1．管 理人 报酬
32,842,716.48 39,192,844.94
2．托 管费
5,473,786.01 6,532,140.85
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
23,026,804.90 26,721,942.10
5．利 息支 出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其 他费 用
501,449.70 490,597.74
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ）
340,912,226.01 -7,785,273.27
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
340,912,226.01 -7,785,273.27
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,212,171,597.22 -929,951,664.43 2,282,219,932.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 340,912,226.01 340,912,226.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-731,154,111.69 161,889,870.78 -569,264,240.91
其中：1.基 金申 购款 47,032,964.83 -9,887,448.55 37,145,516.28
2.基金 赎回 款 -778,187,076.52 171,777,319.33 -606,409,757.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
14
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,481,017,485.53 -427,149,567.64 2,053,867,917.89
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,412,234,643.13 -1,209,134,042.78 3,203,100,600.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -7,785,273.27 -7,785,273.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-1,200,063,045.91 286,967,651.62 -913,095,394.29
其中：1.基 金申 购款 111,898,324.65 -29,449,329.38 82,448,995.27
2.基金 赎回 款 -1,311,961,370.56 316,416,981.00 -995,544,389.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,212,171,597.22 -929,951,664.43 2,282,219,932.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
王俊锋
陈逸辛
时慧
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
信 诚 四 季 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“中 国证 监会 ”) 《关 于 同意信 诚四 季红 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 ( 证监基 金字[2006]42
号文) 和《 关于 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 备案 确认的 函》(基 金部 函[2006]96 号文) 批准, 由
信诚基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》及其配套规则和《信 诚四季红混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》发 售, 基金 合同 于 2006 年 4 月 29 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募 集规模 为 3,006,323,520.62 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为信 诚
基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根 据 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 配套规 则、 《信 诚四 季红 混 合 型证 券投 资基 金基
金合同 》 和 《 信诚 四季 红 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书(更新) 》 的 有关 规 定,本 基金 的投 资范 围
为国内 依法 公开 发行 上市 的股票 、 债券 及其 他中 国 证监会 批准 的投 资工 具 。 在正常 市场 情况 下, 本
基金投 资组 合的 比例 范围 为:股 票资产 30%-95%; 债 券资产 0-65%( 不 包括 到期 日在一 年以 内的 政府
债券); 现金 或者 到期 日在 一年内 的政 府债 券不 低于 5%。 本 基金 的业 绩比 较基 准为 :6 2.5% ×富时中
国全A 指数 收益 率 +3 2.5% × 中信 国债 指数 收益 率 +5 % × 金融 同业 存款 利率 。
根据《 证券投资基金信息披 露管理办法》,本基金定 期 报告在公开披露的第二个 工作日,报中信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
15
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 2007 年颁 布 的 《 证券 投资 基
金会计核 算指引》 、 《信诚四季红混 合型证券投资基金基金合 同》和中国证监会允许的 如财务报表
附注7.4.4 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 规定 编制 年度财 务报 表。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财 务报表符合 中华人民共和 国财政部(以下简称 “ 财政 部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的
《企业 会计 准则-基本 准 则 》和 38 项 具体 会计 准则 、其后 颁布 的企 业会 计准 则应用 指南 、企 业会
计准则 解释 以及 其他 相关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 的 要求, 真实 、 完 整地反 映了 本基 金的
财务状 况、 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
此 外本 财务 报表 同时 符合如 财务 报表 附 注7.4.2 所列 示的 其他 有关 规定 的要求 。
7.4.4
差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生重 大会计 差错 。
7.4.5
税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]107 号文
《关于 股息 红利 有关 个人 所得税 政策 的补 充通 知》 、 财税[2007]84 号文 《 财政 部国家 税务 总局 关于 调 整
证券( 股票)交易 印花税 税 率的通知》 、财 税[2008]1 号文《财 政部、 国家税 务 总局关于 企业所 得 税若 干
优惠政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作, 本基金 适用 的主 要税 项列 示如下:
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金, 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的投 资收益 暂免 征收 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 基金作为 流通股 股东在 股 权分置改 革过程 中收到 由 非流通股 股东支 付的股 份 、现金对 价,暂免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税。
(4) 自 2005 年1 月 24 日起, 基 金买 卖A 股、B 股股 权所 书立的 股权 转让 书据 按 照 0.1%的 税率 征收
证券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月 30 日起, 该 税率上 调至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上
海 证 券 交易 所 与 深圳 证 券交 易 所 的相 关 规 定,调 整 证券( 股票) 交易 印 花税 税 率,由 0.3%降至 0.1% 。自
2008 年9 月19 日起, 根据 上海证 券交 易所 与深 圳证 券交易 所的 相关 规定,证 券 交易印 花税 改为 单边 征收,
即仅对 卖 出A 股、B 股股 权按 0.1% 的税 率征 收。
(5)对 投资 者(包 括个 人和 机构投 资者)从 基金 分配 中 取得的 收入,暂 不征 收个 人 所得税 和企 业所 得税 。
自 2013 年 1 月 1 日起,根 据财税[2012]85 号 《关 于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有 关
问题的 通知 》, 个人 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票,持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个月 以上 至1 年(含1 年)的, 暂减 按50% 计入 应 纳
税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的, 暂减按25% 计入应 纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
7.4.6
关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成 立 的子 公司 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
16
7.4.7
本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.7.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方的交 易单 元进 行过 交易 。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1
基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 32,842,716.48 39,192,844.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,295,479.13 7,278,967.76
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年
天数。
7.4.7.2.2
基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,473,786.01 6,532,140.85
注：支付 基金托 管人农 业 银行的基 金托 管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行债 券(含 回购) 交易 。
7.4.7.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.7.4.1
报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29
日)持 有的 基金 份额
- -
报告 期 初持 有的 基金 份额 4,979,976.35 4,979,976.35
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 的份 额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 4,979,976.35 4,979,976.35
报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
0.20% 0.16%
信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
17
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。
7.4.7.4.2
报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
信 诚 人 寿 保 险 有
限公司
- - 65,370,101.68 2.04%
注：1 、除 上表 所示 外,本 基金除 基金 管理 人之 外其 它关联 方在 本年 末与 上年 末均未 持有 本基 金。
2 、除 基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投 资本 基金 费率按 本基 金基 金合 同公 布的费 率执 行。
7.4.7.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 236,530,906.90 2,576,058.21 321,996,272.70 3,254,359.63
注： 本基 金通 过 “中 国农 业银行 基金 托管 结算 资金 转用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 本 报 告 期 末 的 相 关 余 额 为 人 民 币 5,379,082.26 元。( 上 年 度 末 余
额:2,860,619.84 元)。
7.4.7.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间, 在承 销期 内均 未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
7.4.8
期末（2013 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限证 券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
7.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。
7.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
无需要 说明 的此 类事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%） 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
18
1 权益投 资 1,742,527,421.51 83.65
其中： 股票 1,742,527,421.51 83.65
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 97,290,336.65 4.67
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 241,909,989.16 11.61
7 其他各项 资产 1,496,470.59 0.07
8 合计 2,083,224,217.91 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,043,900,554.56 50.83
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业
-
-
E 建筑业 70,218,208.80 3.42
F 批发和 零售 业 22,794,208.08 1.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 37,664,603.82 1.83
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
333,416,182.74
16.23
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 10,874,492.50 0.53
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 148,860,682.73 7.25
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 52,469,540.98 2.55
R 文化、 体育 和娱 乐业 22,328,947.30 1.09
S 综合 - -
合计 1,742,527,421.51 84.84
信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
19
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 300070 碧水源 2,569,667 105,330,650.33 5.13
2 600406 国电南 瑞 6,800,000 101,116,000.00 4.92
3 002415 海康威 视 4,310,000 99,043,800.00 4.82
4 000915 山大华 特 3,042,841 93,445,647.11 4.55
5 600332 白云山 3,301,934 91,331,494.44 4.45
6 000581 威孚高 科 2,640,506 81,327,584.80 3.96
7 000661 长春高 新 708,283 76,990,362.10 3.75
8 002385 大北农 4,339,604 70,952,525.40 3.45
9 600535 天士力 1,649,726 70,756,748.14 3.45
10 002375 亚厦股 份 2,721,636 70,218,208.80 3.42
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600383 金地集 团 198,432,943.12 8.69
2 000915 山大华 特 183,262,836.25 8.03
3 600048 保利地 产 174,100,561.80 7.63
4 600406 国电南 瑞 167,537,314.64 7.34
5 601166 兴业银 行 129,948,490.42 5.69
6 300070 碧水源 129,893,619.97 5.69
7 600332 白云山 126,162,652.47 5.53
8 300183 东软载 波 123,089,374.08 5.39
9 300124 汇川技 术 117,371,148.23 5.14
10 000538 云南白 药 115,671,347.50 5.07
11 000002 万
科Ａ 115,478,617.07 5.06
12 600887 伊利股 份 114,815,627.15 5.03
13 600596 新安股 份 113,033,652.52 4.95
14 601318 中国平 安 113,023,174.19 4.95
15 600276 恒瑞医 药 109,222,306.50 4.79
16 000625 长安汽 车 106,019,104.82 4.65
17 600588 用友软 件 104,440,262.24 4.58
18 600315 上海家 化 99,046,696.44 4.34
19 601117 中国化 学 97,429,126.80 4.27
20 000661 长春高 新 96,850,617.51 4.24
21 600718 东软集 团 96,566,715.55 4.23
22 600518 康美药 业 88,526,537.52 3.88
23 002415 海康威 视 85,784,112.35 3.76 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
20
24 002230 科大讯 飞 84,107,352.01 3.69
25 600030 中信证 券 81,813,348.62 3.58
26 000024 招商地 产 81,079,873.21 3.55
27 002385 大北农 80,895,000.01 3.54
28 600675 中华企 业 78,716,292.28 3.45
29 000581 威孚高 科 77,503,802.17 3.40
30 000400 许继电 气 77,120,781.64 3.38
31 000895 双汇发 展 76,515,137.09 3.35
32 600763 通策医 疗 76,431,003.20 3.35
33 000100 TCL 集团 75,647,233.78 3.31
34 300074 华平股 份 72,654,904.53 3.18
35 300088 长信科 技 72,126,966.59 3.16
36 601928 凤凰传 媒 69,256,946.73 3.03
37 000919 金陵药 业 67,826,559.56 2.97
38 600720 祁连山 67,775,447.85 2.97
39 600557 康缘药 业 67,574,426.70 2.96
40 600000 浦发银 行 67,514,451.11 2.96
41 600585 海螺水 泥 67,494,399.65 2.96
42 600535 天士力 67,052,803.25 2.94
43 600519 贵州茅 台 67,024,539.03 2.94
44 600261 阳光照 明 66,784,699.74 2.93
45 300026 红日药 业 66,686,254.35 2.92
46 300105 龙源技 术 65,819,038.84 2.88
47 002223 鱼跃医 疗 65,041,463.57 2.85
48 002325 洪涛股 份 64,302,041.24 2.82
49 601377 兴业证 券 58,732,303.19 2.57
50 002063 远光软 件 57,313,434.68 2.51
51 002375 亚厦股 份 54,022,366.39 2.37
52 000999 华润三 九 53,895,213.87 2.36
53 600563 法拉电 子 53,709,322.08 2.35
54 600104 上汽集 团 50,821,570.33 2.23
55 000630 铜陵有 色 48,784,447.31 2.14
56 600067 冠城大 通 48,129,510.61 2.11
57 300015 爱尔眼 科 47,775,066.32 2.09
58 002140 东华科 技 46,747,625.93 2.05
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600048 保利地 产 225,978,124.94 9.90
2 600383 金地集 团 189,532,228.41 8.30 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
21
3 600276 恒瑞医 药 173,639,382.35 7.61
4 300070 碧水源 171,496,917.50 7.51
5 600596 新安股 份 167,888,098.22 7.36
6 300026 红日药 业 136,189,368.32 5.97
7 000538 云南白 药 135,994,366.97 5.96
8 600000 浦发银 行 135,450,171.99 5.94
9 601166 兴业银 行 132,330,536.16 5.80
10 600519 贵州茅 台 132,053,714.50 5.79
11 300183 东软载 波 127,609,276.33 5.59
12 000915 山大华 特 121,549,790.00 5.33
13 000625 长安汽 车 119,178,027.00 5.22
14 600284 浦东建 设 117,730,866.23 5.16
15 600315 上海家 化 115,585,766.25 5.06
16 601318 中国平 安 113,485,339.04 4.97
17 600887 伊利股 份 111,109,026.02 4.87
18 002440 闰土股 份 107,375,075.02 4.70
19 300088 长信科 技 102,144,955.46 4.48
20 601928 凤凰传 媒 102,120,119.75 4.47
21 300124 汇川技 术 101,811,339.12 4.46
22 600718 东软集 团 100,781,502.13 4.42
23 002415 海康威 视 96,878,096.69 4.24
24 000002 万科A 95,855,032.50 4.20
25 601117 中国化 学 94,921,476.65 4.16
26 002236 大华股 份 92,725,765.73 4.06
27 002482 广田股 份 91,366,373.23 4.00
28 600518 康美药 业 91,002,236.64 3.99
29 002375 亚厦股 份 88,768,640.40 3.89
30 000100 TCL 集团 79,673,824.98 3.49
31 600030 中信证 券 79,594,753.69 3.49
32 002304 洋河股 份 79,321,560.05 3.48
33 000024 招商地 产 74,836,339.31 3.28
34 600675 中华企 业 73,991,418.36 3.24
35 601009 南京银 行 72,260,528.46 3.17
36 300105 龙源技 术 70,535,386.32 3.09
37 601328 交通银 行 66,686,246.19 2.92
38 600406 国电南 瑞 64,841,758.80 2.84
39 002325 洪涛股 份 64,489,842.61 2.83
40 600389 江山股 份 63,705,682.27 2.79
41 600585 海螺水 泥 63,634,231.39 2.79
42 000661 长春高 新 59,355,074.52 2.60
43 601601 中国太 保 58,933,638.89 2.58 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
22
44 600067 冠城大 通 58,674,832.09 2.57
45 600563 法拉电 子 57,369,555.78 2.51
46 300015 爱尔眼 科 55,551,327.12 2.43
47 300267 尔康制 药 54,578,744.47 2.39
48 000895 双汇发 展 54,336,090.67 2.38
49 601377 兴业证 券 54,272,597.41 2.38
50 600199 金种子 酒 54,195,904.11 2.37
51 600486 扬农化 工 52,691,108.29 2.31
52 002051 中工国 际 52,687,450.53 2.31
53 600527 江南高 纤 52,038,266.85 2.28
54 600104 上汽集 团 50,976,786.24 2.23
55 300241 瑞丰光 电 50,253,154.10 2.20
56 600720 祁连山 50,051,717.00 2.19
57 002140 东华科 技 49,986,511.34 2.19
58 000001 平安银 行 49,451,328.88 2.17
59 000826 桑德环 境 48,836,249.00 2.14
60 002385 大北农 47,702,736.05 2.09
61 603000 人民网 47,344,952.48 2.07
62 300090 盛运股 份 46,572,150.29 2.04
63 600240 华业地 产 46,113,328.21 2.02
64 002065 东华软 件 45,947,038.51 2.01
65 000630 铜陵有 色 45,913,648.10 2.01
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,233,792,315.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,824,944,794.35
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
基金本 报告 期内 未进 行股 指期货 投资 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
23
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1
本期国债期货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.11.2
报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3
本期国债期货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
长春 高新 股份 有限 公司 于2013 年4 月12 日 发布 “ 关于收 到吉 林证 监局 对公 司采取 责令 改正 措
施 决 定 的公 告 ”, 该 决定 书认 为: 长 春高 新 技术 产 业股份 有 限 公司 未 将长 春 医药有 限 责 任公 司 作为 关 联
方予以 持续 披露,关 联方 长 期占用 公司 资金 未归 还, 违 反了 《公 司法 》 、 《证 券法 》 、 《上市 公司 信息 披露 管
理办法 》 、 《关 于规 范上 市 公司与 关联 方资 金往 来及 上市公 司对 外担 保若 干问 题的通 知》 的 相关 规定 。 为
此,要 求公 司 在 2013 年4 月底前 清收 被占 用资 金, 并于 2013 年 5 月 10 日前 向 吉林证 监局 提交 书面 整改
报告, 吉林 证监 局将 对整 改 情况进 行检 查验 收。
对上述 股票 投资 决策 程序 的说明:本 基金 管理 人长 期 跟踪研 究该 股票,认 为该 公 司近年 来生 产 、 销 售
和利润保 持稳定 增长, 处罚 事项未对 其长期 企业 经营 和投资价 值产生 重大 实质 性影响。 该证券 投资 已严
格执行 内部 投资 决策 流程, 符合法 律 法 规和 公司 制度 的规定 。
除此之外,其 余 本基 金投 资的 前 十 名证 券 的发 行 主体均 没 有 被监 管 部门 立 案调查, 或 在 报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3
期末 其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,236,103.09
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 167,274.70
5 应收申 购款 93,092.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,496,470.59
8.12.4
期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5
期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8.12.6
投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
24
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份额
比例
126,215 19,657.07 23,175,108.08 0.93% 2,457,842,377.45 99.07%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
77,841.13 -
注:1、 期末 本基 金管 理人 的高级 管理 人员 、基 金投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金。
2、 期末 本基 金的 基金 经理未 持有 本基 金。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年4 月 29 日) 基金 份额 总额 3,006,323,520.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,212,171,597.22
本报告 期基 金总 申购 份额 47,032,964.83
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 778,187,076.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,481,017,485.53
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。 信诚四季红混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
25
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 有限公 司的 报酬 为人 民币 140,000.00 元。 该 会
计师事 务所 自本 基金 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金
总量的 比
例
国信证 券 1 3,251,135,564.22 21.63% 2,885,150.03 21.37% -
中信证 券 3 2,897,718,211.50 19.27% 2,587,156.52 19.16% -
瑞银证 券 1 1,976,556,001.33 13.15% 1,799,454.57 13.33% -
招商证 券 1 1,570,817,875.20 10.45% 1,430,071.93 10.59% -
中投证 券 2 1,137,389,161.59 7.57% 1,008,122.06 7.47%
本期新 增 1
个 交 易 单
元
东方证 券 1 1,070,575,746.76 7.12% 974,650.63 7.22% -
申银万 国 1 1,026,203,132.76 6.83% 934,256.64 6.92% -
国泰君 安 1 989,021,179.67 6.58% 875,183.90 6.48% -
光大证 券 1 514,448,644.11 3.42% 468,351.89 3.47% -
中信建 投 1 410,865,737.11 2.73% 374,049.49 2.77% -
中金证 券 1 189,020,706.82 1.26% 167,264.99 1.24% -
高华证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
注：1、本 基金根 据券 商的 研究实力 和服务 水平选 择 专用席位 。由研 究部牵 头 对席位候 选券商 的研
究实 力 和服 务质 量进 行评 估,并 综合 考虑 候选 券商 的 综合实 力, 由研 究总 监和 投 资总监 审核 批准 。
2 、本 基金 本期 未 新增交 易单 元。
信诚基 金管 理有 限公 司
2014 年3 月28 日
