银华中证成长股债恒定组合 30/70指数
证券投资基金
2013年年度报告
2013年12月31日
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月28日
银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 2 页 共 69 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自2013年5月22 日（基金合同生效日）起至 12 月31 日止。 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 3 页 共 69 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 59
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 59 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 4 页 共 69 页
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 59
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 66
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 68
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 69
银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 5 页 共 69 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金
基金简称 银华成长股债 30/70指数
基金主代码 000062
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月 22日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 156,559,905.93 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金力争对中证银华成长股债恒定组合 30/70 指数
进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金原则上采用完全复制法，按照成份证券在标的
指数中的组成及其基准权重构建投资组合，以拟合、
跟踪标的指数的收益表现，并根据标的指数成份证券
及其权重的变动而进行相应调整。
基金的投资组合比例为：本基金投资于中证银华成长
股债恒定组合 30/70 指数成份证券及其备选成份证券
的组合比例不低于基金资产的 90%； 投资于权证的比例
不得超过基金资产净值的3%；本基金所持有的现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。
业绩比较基准 中证银华成长股债恒定组合30/70指数收益率×95%＋
银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于证券投资基金
中风险和预期收益较高的品种，其风险和预期收益水
平高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相
似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 6 页 共 69 页
信息披露负责人
姓名 凌宇翔 田青
联系电话 (010)58163000 （010）67595096
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 （010）67595096
传真 (010)58163027 （010）66275853
注册地址 广东省深圳市深南大道
6008号特区报业大厦 19层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 北京市东城区东长安街 1号
东方广场东方经贸城 C2办
公楼 15 层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼长安兴融中心
邮政编码 100738 100033
法定代表人 王珠林 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼（即东 3 办
公楼）16层
注册登记机构 银华基金管理有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城 C2 办公楼15 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 5月 22日(基金合同生效日)-2013 年 12 月31 日
本期已实现收益 4,079,993.17
本期利润 3,547,345.43
加权平均基金份额本期利润 0.0135
本期加权平均净值利润率 1.34%
本期基金份额净值增长率 0.60%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末
期末可供分配利润 919,694.65
期末可供分配基金份额利润 0.0059 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 7 页 共 69 页
期末基金资产净值 157,479,600.58
期末基金份额净值 1.006
3.1.3 累计期末指标 2013年末
基金份额累计净值增长率 0.60%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金合同生效日为 2013年5月 22 日，2013年度主要财务指标的计算期间为 2013年 5月 22
日(基金合同生效日)至2013 年 12 月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.47% 0.36% -1.32% 0.42% -0.15% -0.06%
过去六个月 0.20% 0.26% 3.58% 0.43% -3.38% -0.17%
自基金合同
生效起至今
0.60% 0.24% -1.62% 0.46% 2.22% -0.22%
注: 本基金业绩比较基准为:中证银华成长股债恒定组合 30/70 指数收益率×95%+银行活期存款
利率(税后)×5%。
由于本基金的标的指数是中证银华成长股债恒定组合 30/70 指数，且现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%。因此，本基金将业绩比较基准定为中证银华成长股债恒定
组合30/70指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 8 页 共 69 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同生效日期为 2013 年 5 月 22 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按
基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配
置比例已达到基金合同的规定：本基金投资于债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于
基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 9 页 共 69 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注： 本基金于2013年5月22日 （基金合同生效日） 至 2013年12月 31日止期间未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别
为：西南证券股份有限公司 49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司 21%及
山西海鑫实业股份有限公司 1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会
许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截至 2013 年 12 月 31 日，本基金管理人管理着 35 只证券投资基金，具体包括银华优势企业银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 10 页 共 69 页
证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场
证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银
华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投
资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐
主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100指数分
级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF） 、银华成长先锋混合型证券投资基金、银
华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF） 、银华中证等权重 90 指数
分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、
银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘
精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF） 、上证 50 等权重交易型
开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中
证中票50指数债券型证券投资基金（LOF） 、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华
交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金、银华信用四季红债
券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资
基金和银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社
保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周大鹏
本基金的
基金经理
2013 年 5
月22日
- 5 年
硕士学位。毕业于中国人民大学。
2008 年 7 月加盟银华基金管理有
限公司，曾担任银华基金管理有
限公司量化投资部研究员及基金
经理助理等职， 自2011年9月 26
日起担任银华沪深 300 指数证券
投资基金 （LOF） 基金经理， 自 2012
年 8 月 23 日起兼任上证 50 等权
重交易型开放式指数证券投资基
金基金经理，自 2013 年 8 月 29
日起兼任银华上证50等权重交易
型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理。具有从业资格。
国籍：中国。
经惠云女
士
本基金的
基金经理
2012 年 9
月5日
-
4.5
年
硕士学位。2009 年 7 月北京大学
毕业后加盟银华基金管理有限公银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 11 页 共 69 页
司，曾担任固定收益类研究员、
基金经理助理职务，自 2013 年 8
月 5 日起兼任银华信用双利债券
型证券投资基金基金经理。具有
从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其各项实施准则、 《银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风
险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人制定
了公司层面的《银华基金管理有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、
研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基
金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括
但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各
投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》及《银华基金管理有限公司公平交易制度》 ，制定了《银华基金管理有限公司公平交易执
行制度 》 ，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易
制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理有限公
司异常交易监控实施细则》 ，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备
流程。
对照 2011 年 8 月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 12 页 共 69 页
人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反
向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的
公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平
交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义
下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易
与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公
开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组
合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基
金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易
的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。
综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，
来确保公平交易制度得到切实执行。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
4.3.2.1整体执行情况说明
报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，
公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：
在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。
在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资
授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度
的情况。
4.3.2.2同向交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及5日内）同银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 13 页 共 69 页
向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率两个方面进行了专项分析。分析
过程及分析结果如下：
报告期内，纳入分析范围的投资组合共有 100 个。本基金管理人首先对上述投资组合进行两
两任意组合，共产生4950对组合，然后统计任意一对投资组合在同一时间窗内同向交易过同一股
票的情况，并对统计结果进行分析。
当时间窗为 1 日时，共有 445 对投资组合存在同向交易的情况，其中有 117 对投资组合未通
过T 检验，进一步计算溢价率为正的概率，结果显示有 29 对组合的正溢价率占比大于 55%，其中
有27对均属于指数基金或量化专户与其他基金的同日同向交易， 由于我公司的指数基金或量化专
户的交易均采取组合指令的交易方式进行成交，因此这 27 对组合间不存在利益输送的行为；剩下
2对组合的基金经理均承诺相互间不存在利益输送；
当时间窗为 3 日时，共有 796 对投资组合存在同向交易的情况，其中有 336 对投资组合未通
过 T 检验，进一步计算溢价率为正的概率，结果显示有 182 对组合的正溢价率占比大于 55%，其
中有 157 对均属于指数基金或量化专户与其他基金的同日或相邻日同向交易，由于我公司的指数
基金或量化专户的交易均采取组合指令的交易方式进行成交，因此这 157 对组合间不存在利益输
送的行为；剩下25对组合的基金经理均承诺相互间不存在利益输送；
当时间窗为 5 日时，共有 955 对投资组合存在同向交易的情况，其中有 576 对投资组合未通
过 T 检验，进一步计算溢价率为正的概率，结果显示有 378 对组合的正溢价率占比大于 55%，其
中有 310 对均属于指数基金或量化专户与其他基金的同日或相邻日同向交易，由于我公司的指数
基金或量化专户的交易均采取组合指令的交易方式进行成交，因此这 310 对组合间不存在利益输
送的行为；剩下68对组合的基金经理均承诺相互间不存在利益输送。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未
导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年经济弱势开局， 二季度触及年内低点， 随后在政府释放稳增长信号和强调底线管理后，
市场预期得到修复并推动库存周期启动，同时发达经济体复苏对出口拉动作用开始显现，中国经银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 14 页 共 69 页
济企稳回升，四季度总体保持平稳。除了库存周期和海外因素的拉动，房地产销售旺盛拉动地产
产业链景气度持续高涨，这也成为 2013年托底经济的一个重要支撑力量。
通胀方面，虽然三季度经济反弹曾给通胀造成一定压力，但由于经济总体回升力度和持续性
较弱，同时工业品面临产能过剩压力，使得 PPI 持续处于通缩区间，CPI 在 2.0-3.2%之间低位震
荡。
2013 年随着美国量化宽松政策导致的变化，中国的外汇占款规模经历了剧烈变动，1-5 月份
在新一轮量化宽松政策的推动下，外资大幅流入，银行间流动性泛滥，接着 5 月中旬美联储首次
释放转向信号，热钱流动方向发生逆转，新兴市场货币大幅贬值，中国 6-7 两月的外汇占款也由
净流入骤变为净流出，四季度又出现修复。
上半年流动性过剩导致信用创造活动旺盛，杠杆率不断提升，金融风险积聚，更关键的是，
2013年的信用扩张更多反映在影子银行层面，这导致负债结构和期限结构的复杂化，因为为了控
制持续攀升的杠杆和表外影子银行融资活动，央行货币政策基调持续偏紧，即便是在热钱大幅流
出的背景下，也强调“保持定力、精准发力” ，以促进金融机构主动去杠杆和控制社会融资规模，
这造成了下半年银行间资金面的进一步紧张。
在经济基本面和流动性的共同作用下，债券市场起伏较大，上半年债券尤其是信用债表现亮
眼，下半年则遭受重创，多个品种收益率创下历史新高。股市对经济指标反应钝化，在央行收紧
流动性的背景下，无风险利率上行，压制了股市的估值中枢，引发了大盘小幅小跌，但在经济转
型期背景下，改革预期主导着创业板和成长股获得了不错的涨幅。
在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方
式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基
金的跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.006 元，本报告期份额净值增长率为 0.60%，同期业绩
比较基准增长率为-1.62%。本基金基金合同生效日为 2013年 5 月 22 日，自 2013 年 5 月 22 日至
2013年11月 22 日期间本基金处于建仓期，建仓期结束至本报告期末，本基金日均跟踪误差控制
在0.35%之内，年化跟踪误差控制在 4%之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年，经济虽有转弱的迹象，但前景仍不明朗，而在杠杆和去产能还没有达到明显效
果的背景下，央行的货币政策仍会维持目前偏紧的基调，同时高杠杆导致融资具有一定刚性，在银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 15 页 共 69 页
紧平衡的资金面环境下市场供需失衡还会持续，预计短期内债券市场上涨空间有限。
另一方面，近期政府已经着手酝酿加强对影子银行的监管，央行也持续维持了紧平衡的资金
环境来促使金融机构主动降杠杆，以达到控制杠杆增长速度和去产能的目的，未来国内金融环境
有可能进一步趋紧。如果未来融资扩张速度能够得到有效控制，经济动能放缓并接近政府目标区
间的下限，央行货币政策放松空间打开，债券市场才有可能迎来趋势性拐点。在这个过程中，随
着金融环境的持续收紧，信用风险爆破的概率也会增加，市场风险偏好下降将导致信用利差走扩，
债券市场可能会表现出品种分化和板块轮动的特点。受制于经济基本面面临的风险和结构转型期
新兴经济力量的增长，我们认为股市仍会表现出结构分化的特点。
作为一个混合型指数基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对标的
指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望本基金为各类不同风险
偏好的投资者提供多样性的投资工具。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人进一步健全了风险控制和监察稽核机制，根据不同基金的特点与
发展情况，及时界定新的风险点，评价风险级别，并纳入稽核计划。首先，本基金管理人以中国
证监会“季度监察稽核项目表”为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、
营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，并对其他业务环节进行不定期抽查。 “季度监
察稽核项目表”由各部门风险控制管理员组织关键岗位业务人员填报自查结果，部门总监签字确
认后将稽核结果报督察长及公司总经理。在持续关注对“季度监察稽核项目”表中识别的风险点
进行自查的同时，还定期进行有重点的检查。在投资研究交易环节，持续进行对研究报告合规性
的检查、对股票库建立及完善的跟踪检查，并对基金的投资比例进行日常监控，对关联交易的日
常维护，对基金持仓流动性风险定期关注，并对公平交易执行情况进行检查等等；在营销与销售
方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基金的
运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金
估值业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进建议、
不符合事项书面跟踪检查报告或警示报告的形式，及时将潜在风险通报部门总监、督察长及公司
总经理，督促改进并跟踪改进效果。
与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工
作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 16 页 共 69 页
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干） ，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 17 页 共 69 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2014）审字第60468687_A29号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金全体基金
份额持有人：
引言段 我们审计了后附的银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券
投资基金财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和
2013年 5月 22 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日止
期间的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表
附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银华基金管理有限公司
的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财
务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数
证券投资基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年 5 月
22日（基金合同生效日）至 2013年12月 31日止期间的经营成
果和净值变动情况。 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 18 页 共 69 页
注册会计师的姓名 李慧民 贺 耀
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2014年3月25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金
报告截止日： 2013年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 9,547,116.10
结算备付金
1,088,226.24
存出保证金
16,572.18
交易性金融资产 7.4.7.2 161,396,388.33
其中：股票投资
42,459,340.11
基金投资
-
债券投资
118,937,048.22
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 2,740,899.53
应收股利
-
应收申购款
3,764.96
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
174,792,967.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年 12月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
9,799,875.10
应付证券清算款
6,504,215.76
应付赎回款
730,579.14 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 19 页 共 69 页
应付管理人报酬
88,261.24
应付托管费
29,420.41
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 57,334.72
应交税费
-
应付利息
927.00
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 102,753.39
负债合计
17,313,366.76
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 156,559,905.93
未分配利润 7.4.7.10 919,694.65
所有者权益合计
157,479,600.58
负债和所有者权益总计
174,792,967.34
注：1.报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值为人民币 1.006 元，基金份额总额为
156,559,905.93 份。
2.本期财务报表的实际编制期间系 2013年5月22日 （基金合同生效日） 至 2013 年 12 月31日止。
7.2 利润表
会计主体：银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金
本报告期：2013年5月 22 日(基金合同生效日)至2013 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年5 月22 日(基金合同生效日)至2013 年
12 月31 日
一、收入
5,464,199.57
1.利息收入
6,114,612.12
其中：存款利息收入 7.4.7.11 566,831.72
债券利息收入
2,297,410.91
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
3,250,369.49
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-351,344.11
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,246,344.88
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -1,619,559.17
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 - 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 20 页 共 69 页
股利收益 7.4.7.15 21,870.18
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 -532,647.74
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 233,579.30
减：二、费用
1,916,854.14
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 970,161.33
2．托管费 7.4.10.2.2 323,387.10
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.18 113,409.48
5．利息支出
187,777.00
其中：卖出回购金融资产支出
187,777.00
6．其他费用 7.4.7.19 322,119.23
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
3,547,345.43
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,547,345.43
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金
本报告期：2013年5月 22 日(基金合同生效日)至2013 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年5 月 22日(基金合同生效日)至 2013年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
339,070,719.93 - 339,070,719.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,547,345.43 3,547,345.43
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-182,510,814.00 -2,627,650.78 -185,138,464.78
其中：1.基金申购款 1,698,672.79 23,218.18 1,721,890.97
2.基金赎回款 -184,209,486.79 -2,650,868.96 -186,860,355.75
四、本期向基金份额持 - - - 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 21 页 共 69 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
156,559,905.93 919,694.65 157,479,600.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______
______杨清______
____龚飒____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金（以下简称“本基金”） ，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]9 号《关于核准银华中证成长股债
恒定组合 30/70 指数证券投资基金募集的批复》的批准，由银华基金管理有限公司于 2013 年 4
月10日至2013年5月 17 日向社会公开募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安
永华明（2013）验字第60468687_A08号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同
于 2013 年 5 月 22 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后
的实收基金（本金）为人民币 338,957,948.38元，有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币
112,771.55 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 339,070,719.93 元，折合 339,070,719.93
份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为银华基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证银华成长股债恒定组合 30/70 指
数的成份证券及其备选成份证券(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股
(首次公开发行或增发)、债券回购、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并且无需召开基金份额持有人大会。本基
金投资于中证银华成长股债恒定组合 30/70 指数成份证券及其备选成份证券的组合比例不低于基
金资产的 90%；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金所持有的现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的投资比较基准：中证银华成长股债恒定
组合30/70指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 22 页 共 69 页
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013 年12 月 31 日的财
务状况以及2013年5月22 日（基金合同生效日）至2013年 12月 31 日止期间的经营成果和净值
变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系2013年5月22日（基金合同生效日）至2013年12月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债
券投资和衍生工具（主要系权证投资） ； 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 23 页 共 69 页
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入
方） ； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 24 页 共 69 页
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本
基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃
市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负
债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做
必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其
他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具
的估值方法如下：
1)股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值； 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 25 页 共 69 页
(2)未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的
估值方法估值；
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同
一证券估值日的估值方法估值；
C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，
采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，
按中国证监会相关规定处理；
2)债券投资
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。 估值日无交易的但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价
不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公
允价值；
3)权证投资 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 26 页 共 69 页
(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易的但最近交易
日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的
重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本计量；
(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4)分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市
流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值；
5)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 27 页 共 69 页
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 28 页 共 69 页
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。 当基金份额持
有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，注册登记机构可将基金
份额持有人的现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额；
(3)本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配
利润的10%；
(4)若基金合同生效不满三个月则可不进行收益分配；
(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利
或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。红利再投资方式免收再投资的费用；
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15个工作日；
(7)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 29 页 共 69 页
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 30 页 共 69 页
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
活期存款 9,547,116.10
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 9,547,116.10
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 40,396,100.08 42,459,340.11 2,063,240.03
债券
交易所市场 20,792,380.00 20,442,048.22 -350,331.78
银行间市场 100,740,555.99 98,495,000.00 -2,245,555.99
合计 121,532,935.99 118,937,048.22 -2,595,887.77
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 161,929,036.07 161,396,388.33 -532,647.74
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 31 页 共 69 页
应收活期存款利息 2,308.33
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 538.73
应收债券利息 2,738,039.31
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 4.91
其他 8.25
合计 2,740,899.53
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 52,604.32
银行间市场应付交易费用 4,730.40
合计 57,334.72
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,753.39
预提审计费用 50,000.00
指数使用费 50,000.00
合计 102,753.39
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 5月 22日(基金合同生效日)至 2013年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 339,070,719.93 339,070,719.93
本期申购 1,698,672.79 1,698,672.79 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 32 页 共 69 页
本期赎回(以"-"号填列) -184,209,486.79 -184,209,486.79
本期末 156,559,905.93 156,559,905.93
注：1) 本期申购中包含转换入份额及金额，本期赎回中包含转换出份额及金额。
2) 本基金于2013年4月10 日至 2013年5 月17日向社会公开募集，截至2013 年 5月 22 日（基
金合同生效日）止，募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 338,957,948.38元，有效
认购资金在募集期间产生的利息为人民币 112,771.55 元，以上实收基金（本息）合计为人民币
339,070,719.93元，折合339,070,719.93份基金份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 4,079,993.17 -532,647.74 3,547,345.43
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,703,790.42 -923,860.36 -2,627,650.78
其中：基金申购款 15,142.36 8,075.82 23,218.18
基金赎回款 -1,718,932.78 -931,936.18 -2,650,868.96
本期已分配利润 - - -
本期末 2,376,202.75 -1,456,508.10 919,694.65
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年5月 22日(基金合同生效日)至2013年12月31日
活期存款利息收入 97,944.63
定期存款利息收入 391,547.23
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 77,270.32
其他 69.54
合计 566,831.72
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年5月 22日(基金合同生效日)至 2013年12月31
日
卖出股票成交总额 21,714,494.87
减：卖出股票成本总额 20,468,149.99 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 33 页 共 69 页
买卖股票差价收入 1,246,344.88
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年5月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成交总额
247,200,735.50
减：卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成本总额
246,519,169.17
减：应收利息总额 2,301,125.50
债券投资收益 -1,619,559.17
7.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金于2013年 5月22 日（基金合同生效日）至2013年12月 31日止期间无买卖衍生金融
工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 5月 22日(基金合同生效日)至2013年12月31日
股票投资产生的股利收益 21,870.18
基金投资产生的股利收益 -
合计 21,870.18
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年5月 22日(基金合同生效日)至 2013年 12月 31
日
1.交易性金融资产 -532,647.74
——股票投资 2,063,240.03
——债券投资 -2,595,887.77
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -532,647.74
银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 34 页 共 69 页
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年5月22日(基金合同生效日)至 2013年 12月 31日
基金赎回费收入 233,131.04
基金转换费收入 444.41
其他 3.85
合计 233,579.30
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年5月22日(基金合同生效日)至 2013年 12月 31日
交易所市场交易费用
107,054.48
银行间市场交易费用 6,355.00
合计
113,409.48
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 5月 22日(基金合同生效日)至 2013年 12月 31日
审计费用 50,000.00
信息披露费 150,000.00
银行费用 12,416.00
指数使用费 105,443.23
其他 1,260.00
账户维护费 3,000.00
合计 322,119.23
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 35 页 共 69 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
银华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
山西海鑫实业股份有限公司 基金管理人股东
第一创业证券股份有限公司（“第一创业”） 基金管理人股东、基金代销机构
西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
银华财富资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于2013年 5月22 日（基金合同生效日）至2013年12月 31日止会计期间未通过关联
方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于2013年 5月22 日（基金合同生效日）至2013年12月 31日止会计期间未通过关联
方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年 5月 22日(基金合同生效日)至2013年 12月31日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
西南证券 1,032,200,000.00 8.97%
第一创业 20,100,000.00 0.17%
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于2013年 5月22 日（基金合同生效日）至2013年12月 31日止会计期间未通过关联
方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金于2013年 5月22 日（基金合同生效日）至2013年12月 31日止期间未发生应支付关
联方的佣金。 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 36 页 共 69 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年 5月 22日(基金合同生效日)至 2013年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
970,161.33
其中： 支付销售机构的客
户维护费
802,990.18
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年 5月 22日(基金合同生效日)至 2013年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
323,387.10
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于2013年 5月22 日（基金合同生效日）至2013年12月 31日止会计期间未与关联方
进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 37 页 共 69 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人于2013 年5月 22 日（基金合同生效日）至2013年 12月 31 日止会计期间未
运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年 5月 22 日(基金合同生效日)至
2013年12月 31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 9,547,116.10 97,944.63 - -
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期自2013 年5月 22 日（基金合同生效日）至2013年 12月 31 日止均未在承销
期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金于2013年 5月22 日（基金合同生效日）至2013年12月 31日止会计期间无需要说明
的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金于2013年 5月22 日（基金合同生效日）至2013年12月 31日止会计期间未进行利润
分配。
7.4.12 期末（2013 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 38 页 共 69 页
600572 康恩贝
2013 年11 月
25 日
重大资产重组 13.51 - - 12,900 162,902.00 174,279.00 -
002022 科华生物
2013 年12 月
20 日
重大事项未公
告
16.82
2014 年1 月
27 日
18.50 9,041 140,359.23 152,069.62 -
002573 国电清新
2013 年12 月
23 日
重大事项未公
告
22.17
2014 年3 月
25 日 20.80
6,216 147,167.02 137,808.72 -
000735 罗 牛 山
2013 年12 月
31 日
重大事项未公
告
6.53
2014年1月6
日
6.53 20,706 131,881.67 135,210.18 -
600639 浦东金桥
2013年12月5
日
重大事项未公
告
11.76
2014 年2 月
16 日
10.58 7,948 74,433.02 93,468.48 -
001696 宗申动力
2013年12月9
日
重大事项未公
告
4.70
2014年1月9
日
4.41 19,250 89,555.37 90,475.00 -
600141 兴发集团
2013 年12 月
20 日
重大事项未公
告
12.48
2014 年1 月
27 日
13.28 6,997 83,741.82 87,322.56 -
002190 成飞集成
2013 年12 月
23 日
重大资产重组 15.15 - - 3,962 65,084.14 60,024.30 -
600063 皖维高新
2013 年12 月
18 日
重大事项未公
告
2.07
2014 年3 月
18 日
2.28 27,997 56,986.85 57,953.79 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币9,799,,875.1元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
130212 13 国开12 2014 年1 月2
日
98.30 100,000 9,830,000.00
合计
100,000 9,830,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 39 页 共 69 页
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券可在银行间同业市场交易，其余在证券交易所上市，因此，除在附注
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一
年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进
行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 40 页 共 69 页
的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月
6 个月
以内
3 个月-1 年
6 个月
-1 年
1年以
内
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,547,116.10 - - - - - - - - 9,547,116.10
结算备付金 1,088,226.24 - - - - - - - - 1,088,226.24
存出保证金 16,572.18 - - - - - - - - 16,572.18
交易性金融资
产
- 29,898,000.00 - 9,931,000.00 - - 67,942,048.22 11,166,000.00 42,459,340.11 161,396,388.33
应收利息 - - - - - - - - 2,740,899.53 2,740,899.53
应收申购款 - - - - - - - - 3,764.96 3,764.96
资产总计 10,651,914.52 29,898,000.00 - 9,931,000.00 - - 67,942,048.22 11,166,000.00 45,204,004.60 174,792,967.34
负债
卖出回购金融
资产款
9,799,875.10 - - - - - - - - 9,799,875.10
应付证券清算
款
- - - - - - - - 6,504,215.76 6,504,215.76
应付赎回款 - - - - - - - - 730,579.14 730,579.14
应付管理人报
酬
- - - - - - - - 88,261.24 88,261.24
应付托管费 - - - - - - - - 29,420.41 29,420.41
应付交易费用 - - - - - - - - 57,334.72 57,334.72
应付利息 - - - - - - - - 927.00 927.00
其他负债 - - - - - - - - 102,753.39 102,753.39
负债总计 9,799,875.10 - - - - - - - 7,513,491.66 17,313,366.76
利率敏感度缺
口
852,039.42 29,898,000.00 - 9,931,000.00 - - 67,942,048.22 11,166,000.00 37,690,512.94 157,479,600.58
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 41 页 共 69 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013年 12 月 31 日 ）
+25个基准点 -882,861.11
-25个基准点 882,861.11
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
在资产类别配置上，本基金投资于中证银华成长股债恒定组合 30/70 指数成份证券及其备选
成份证券的组合比例不低于基金资产的 90%；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3%；本
基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。于 2013年 12月 31
日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 42,459,340.11 26.96
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 118,937,048.22 75.53
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 161,396,388.33 102.49
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta系数是根据过去一个年度 （2013年的Beta系数是自基金成立日至 2013年12
月31日期间所有交易日）的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金
和基准的相关性。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 42 页 共 69 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013年 12 月 31 日 ）
+5% 2,285,787.36
-5% -2,285,787.36
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于2014 年3月25日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 42,459,340.11 24.29
其中：股票 42,459,340.11 24.29
2 固定收益投资 118,937,048.22 68.04
其中：债券 118,937,048.22 68.04
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 10,635,342.34 6.08
6 其他各项资产 2,761,236.67 1.58
7 合计 174,792,967.34 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 43 页 共 69 页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 670,195.58 0.43
B
采矿业 984,631.12 0.63
C
制造业 25,734,501.63 16.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,289,728.92 0.82
E
建筑业 965,701.03 0.61
F
批发和零售业 2,639,582.74 1.68
G
交通运输、仓储和邮政业 1,533,233.21 0.97
H
住宿和餐饮业 135,412.66 0.09
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,165,963.34 1.38
J
金融业 402,779.44 0.26
K
房地产业 3,566,430.31 2.26
L
租赁和商务服务业 900,059.93 0.57
M
科学研究和技术服务业 156,099.40 0.10
N
水利、环境和公共设施管理业 303,447.24 0.19
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 669,235.99 0.42
S
综合 342,337.57 0.22
合计 42,459,340.11 26.96
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600388 龙净环保 8,054 269,970.08 0.17
2 600587 新华医疗 3,700 258,667.00 0.16 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 44 页 共 69 页
3 600499 科达机电 12,563 252,390.67 0.16
4 600570 恒生电子 11,547 240,870.42 0.15
5 600138 中青旅 13,300 234,346.00 0.15
6 002008 大族激光 17,184 231,812.16 0.15
7 002400 省广股份 6,295 228,193.75 0.14
8 002465 海格通信 10,887 226,231.86 0.14
9 000998 隆平高科 7,837 213,793.36 0.14
10 600872 中炬高新 18,689 212,493.93 0.13
11 600557 康缘药业 6,780 206,247.60 0.13
12 600643 爱建股份 18,166 206,184.10 0.13
13 600594 益佰制药 5,895 192,294.90 0.12
14 600418 江淮汽车 21,149 184,630.77 0.12
15 600879 航天电子 19,492 182,445.12 0.12
16 600675 中华企业 25,604 176,923.64 0.11
17 600805 悦达投资 16,028 175,827.16 0.11
18 600881 亚泰集团 44,600 174,832.00 0.11
19 600572 康恩贝 12,900 174,279.00 0.11
20 601929 吉视传媒 20,720 173,840.80 0.11
21 600635 大众公用 31,010 169,934.80 0.11
22 002063 远光软件 8,687 168,962.15 0.11
23 600717 天津港 19,724 168,640.20 0.11
24 002152 广电运通 8,777 168,430.63 0.11
25 600200 江苏吴中 14,619 166,510.41 0.11
26 000897 津滨发展 30,503 166,241.35 0.11
27 600110 中科英华 27,108 165,087.72 0.10
28 600880 博瑞传播 9,613 163,228.74 0.10
29 002252 上海莱士 3,372 160,170.00 0.10
30 002405 四维图新 13,002 159,274.50 0.10
31 002410 广联达 5,036 158,634.00 0.10
32 600645 中源协和 6,515 156,099.40 0.10
33 600312 平高电气 15,441 155,954.10 0.10
34 002250 联化科技 7,335 153,961.65 0.10
35 600770 综艺股份 18,151 152,649.91 0.10
36 600478 科力远 5,882 152,579.08 0.10
37 002022 科华生物 9,041 152,069.62 0.10
38 600151 航天机电 17,621 150,835.76 0.10
39 000690 宝新能源 28,447 150,769.10 0.10
40 000616 亿城股份 43,279 150,610.92 0.10
41 600422 昆明制药 6,365 150,150.35 0.10 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 45 页 共 69 页
42 600521 华海药业 11,017 149,280.35 0.09
43 000028 国药一致 3,213 148,761.90 0.09
44 600500 中化国际 19,528 148,412.80 0.09
45 600704 物产中大 13,004 147,595.40 0.09
46 600387 海越股份 7,191 144,970.56 0.09
47 002440 闰土股份 9,004 144,694.28 0.09
48 600522 中天科技 13,239 144,569.88 0.09
49 600517 置信电气 9,724 143,915.20 0.09
50 600601 方正科技 51,690 143,698.20 0.09
51 002292 奥飞动漫 4,332 141,483.12 0.09
52 600320 振华重工 39,133 138,530.82 0.09
53 000997 新 大 陆 8,400 138,180.00 0.09
54 002573 国电清新 6,216 137,808.72 0.09
55 000848 承德露露 5,630 137,653.50 0.09
56 002049 同方国芯 2,786 137,572.68 0.09
57 600765 中航重机 10,917 136,680.84 0.09
58 600596 新安股份 12,774 135,276.66 0.09
59 000735 罗 牛 山 20,706 135,210.18 0.09
60 002429 兆驰股份 10,007 135,094.50 0.09
61 002153 石基信息 2,839 134,795.72 0.09
62 600835 上海机电 7,606 134,245.90 0.09
63 000977 浪潮信息 2,962 133,971.26 0.09
64 000671 阳 光 城 14,328 133,107.12 0.08
65 000422 湖北宜化 21,113 132,378.51 0.08
66 000049 德赛电池 1,885 132,327.00 0.08
67 002005 德豪润达 16,467 130,418.64 0.08
68 600654 飞乐股份 17,734 129,458.20 0.08
69 600584 长电科技 20,086 128,550.40 0.08
70 600525 长园集团 14,517 128,475.45 0.08
71 600161 天坛生物 6,017 127,921.42 0.08
72 002340 格林美 12,408 127,182.00 0.08
73 002219 独 一 味 5,156 126,940.72 0.08
74 600067 冠城大通 19,602 126,824.94 0.08
75 600511 国药股份 6,695 126,334.65 0.08
76 600292 中电远达 4,801 124,297.89 0.08
77 600978 宜华木业 21,670 124,169.10 0.08
78 000550 江铃汽车 4,868 123,695.88 0.08
79 600125 铁龙物流 21,480 122,221.20 0.08
80 002428 云南锗业 9,196 121,755.04 0.08 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 46 页 共 69 页
81 002092 中泰化学 22,842 121,062.60 0.08
82 600158 中体产业 15,796 120,839.40 0.08
83 000712 锦龙股份 5,243 120,326.85 0.08
84 600490 鹏欣资源 10,187 119,799.12 0.08
85 600755 厦门国贸 21,887 118,846.41 0.08
86 000762 西藏矿业 11,127 117,501.12 0.07
87 000786 北新建材 6,702 117,285.00 0.07
88 600366 宁波韵升 8,468 116,519.68 0.07
89 600037 歌华有线 14,906 116,117.74 0.07
90 002317 众生药业 5,885 115,934.50 0.07
91 002073 软控股份 13,934 115,930.88 0.07
92 600198 大唐电信 8,714 115,721.92 0.07
93 600435 北方导航 8,748 115,298.64 0.07
94 600171 上海贝岭 12,675 114,455.25 0.07
95 600038 哈飞股份 4,160 114,358.40 0.07
96 600325 华发股份 15,306 114,029.70 0.07
97 600759 正和股份 14,306 114,018.82 0.07
98 002223 鱼跃医疗 4,982 113,788.88 0.07
99 002041 登海种业 3,232 112,441.28 0.07
100 600503 华丽家族 26,851 111,968.67 0.07
101 000652 泰达股份 24,313 111,839.80 0.07
102 600787 中储股份 10,874 111,784.72 0.07
103 002271 东方雨虹 4,231 111,571.47 0.07
104 002273 水晶光电 6,994 111,204.60 0.07
105 600820 隧道股份 12,226 110,889.82 0.07
106 000726 鲁
泰Ａ 10,520 110,775.60 0.07
107 002663 普邦园林 6,516 110,511.36 0.07
108 000979 中弘股份 31,703 110,326.44 0.07
109 000088 盐 田 港 18,235 110,321.75 0.07
110 600132 重庆啤酒 6,767 109,557.73 0.07
111 000006 深振业Ａ 22,195 109,421.35 0.07
112 600825 新华传媒 12,294 109,416.60 0.07
113 000939 凯迪电力 17,725 109,363.25 0.07
114 600797 浙大网新 19,596 109,345.68 0.07
115 000511 银基发展 27,212 108,575.88 0.07
116 000788 北大医药 8,409 108,307.92 0.07
117 002437 誉衡药业 2,571 108,239.10 0.07
118 600112 天成控股 8,390 107,559.80 0.07
119 002368 太极股份 3,266 106,340.96 0.07 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 47 页 共 69 页
120 002216 三全食品 4,716 106,062.84 0.07
121 600426 华鲁恒升 15,625 105,781.25 0.07
122 600816 安信信托 7,398 105,421.50 0.07
123 000540 中天城投 18,136 105,188.80 0.07
124 601216 内蒙君正 9,016 105,126.56 0.07
125 002470 金正大 4,921 104,817.30 0.07
126 600261 阳光照明 7,508 104,286.12 0.07
127 000566 海南海药 9,295 103,918.10 0.07
128 002477 雏鹰农牧 10,008 103,482.72 0.07
129 002191 劲嘉股份 7,469 103,221.58 0.07
130 600284 浦东建设 9,746 103,015.22 0.07
131 002004 华邦颖泰 6,766 102,640.22 0.07
132 600761 安徽合力 8,460 102,281.40 0.06
133 600073 上海梅林 11,621 102,032.38 0.06
134 000982 中银绒业 11,852 101,808.68 0.06
135 000887 中鼎股份 12,610 101,510.50 0.06
136 000988 华工科技 14,721 101,427.69 0.06
137 002161 远 望 谷 12,188 101,160.40 0.06
138 600409 三友化工 21,740 101,091.00 0.06
139 601588 北辰实业 37,540 100,982.60 0.06
140 601718 际华集团 36,319 100,603.63 0.06
141 000830 鲁西化工 24,141 99,702.33 0.06
142 000559 万向钱潮 18,689 99,238.59 0.06
143 600651 飞乐音响 17,367 99,165.57 0.06
144 600183 生益科技 20,002 98,809.88 0.06
145 000587 金叶珠宝 7,874 98,582.48 0.06
146 000488 晨鸣纸业 20,947 98,450.90 0.06
147 000921 海信科龙 8,414 98,107.24 0.06
148 000513 丽珠集团 2,531 97,924.39 0.06
149 600851 海欣股份 13,858 97,560.32 0.06
150 600720 祁连山 14,557 97,386.33 0.06
151 600812 华北制药 19,389 97,138.89 0.06
152 002414 高德红外 4,232 96,489.60 0.06
153 600289 亿阳信通 10,697 95,845.12 0.06
154 002690 美亚光电 2,388 95,734.92 0.06
155 000413 宝
石Ａ 5,631 95,332.83 0.06
156 000926 福星股份 13,383 95,286.96 0.06
157 600747 大连控股 25,035 94,882.65 0.06
158 000415 渤海租赁 11,975 94,722.25 0.06 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 48 页 共 69 页
159 600702 沱牌舍得 6,295 94,676.80 0.06
160 002064 华峰氨纶 10,371 94,479.81 0.06
161 000860 顺鑫农业 6,141 94,325.76 0.06
162 000829 天音控股 13,343 94,201.58 0.06
163 002482 广田股份 4,802 94,119.20 0.06
164 002309 中利科技 5,617 93,803.90 0.06
165 600056 中国医药 4,300 93,783.00 0.06
166 600300 维维股份 19,593 93,654.54 0.06
167 600064 南京高科 8,496 93,625.92 0.06
168 600639 浦东金桥 7,948 93,468.48 0.06
169 600458 时代新材 9,300 92,907.00 0.06
170 002508 老板电器 2,351 92,817.48 0.06
171 600199 金种子酒 9,132 92,598.48 0.06
172 002028 思源电气 6,156 91,724.40 0.06
173 600017 日照港 36,105 91,706.70 0.06
174 002277 友阿股份 7,896 91,277.76 0.06
175 000563 陕国投Ａ 11,454 91,173.84 0.06
176 000078 海王生物 12,059 91,045.45 0.06
177 000759 中百集团 12,808 90,680.64 0.06
178 600611 大众交通 14,656 90,574.08 0.06
179 000969 安泰科技 12,185 90,534.55 0.06
180 001696 宗申动力 19,250 90,475.00 0.06
181 002011 盾安环境 9,819 89,843.85 0.06
182 000816 江淮动力 20,497 89,776.86 0.06
183 000900 现代投资 12,809 89,663.00 0.06
184 600640 号百控股 5,016 89,535.60 0.06
185 002167 东方锆业 7,803 88,876.17 0.06
186 600120 浙江东方 7,063 88,640.65 0.06
187 002416 爱施德 4,687 88,584.30 0.06
188 002396 星网锐捷 4,130 88,464.60 0.06
189 000572 海马汽车 23,254 88,365.20 0.06
190 600894 广日股份 7,341 88,238.82 0.06
191 000877 天山股份 14,444 87,819.52 0.06
192 601311 骆驼股份 8,022 87,439.80 0.06
193 600141 兴发集团 6,997 87,322.56 0.06
194 600685 广船国际 5,133 86,799.03 0.06
195 600270 外运发展 8,515 86,767.85 0.06
196 000975 银泰资源 10,169 86,639.88 0.06
197 600122 宏图高科 21,467 86,297.34 0.05 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 49 页 共 69 页
198 600086 东方金钰 4,953 86,182.20 0.05
199 600481 双良节能 7,539 86,019.99 0.05
200 600801 华新水泥 7,071 85,841.94 0.05
201 000541 佛山照明 12,406 85,477.34 0.05
202 601519 大智慧 12,745 85,136.60 0.05
203 600059 古越龙山 8,945 84,888.05 0.05
204 002262 恩华药业 3,008 84,735.36 0.05
205 002646 青青稞酒 4,232 84,640.00 0.05
206 600628 新世界 9,967 84,420.49 0.05
207 002048 宁波华翔 9,935 83,851.40 0.05
208 600729 重庆百货 3,833 83,482.74 0.05
209 600874 创业环保 10,184 83,203.28 0.05
210 600885 宏发股份 4,477 83,093.12 0.05
211 600373 中文传媒 4,637 82,909.56 0.05
212 600884 杉杉股份 6,703 82,580.96 0.05
213 002393 力生制药 2,094 82,503.60 0.05
214 000685 中山公用 7,251 82,371.36 0.05
215 002029 七 匹 狼 10,609 82,325.84 0.05
216 002424 贵州百灵 3,240 82,134.00 0.05
217 600410 华胜天成 12,165 82,113.75 0.05
218 600240 华业地产 20,119 81,683.14 0.05
219 000809 铁岭新城 7,674 81,651.36 0.05
220 002698 博实股份 2,762 81,617.10 0.05
221 600220 江苏阳光 33,653 81,440.26 0.05
222 600844 丹化科技 10,941 81,291.63 0.05
223 600580 卧龙电气 13,048 81,289.04 0.05
224 600351 亚宝药业 13,009 81,176.16 0.05
225 600545 新疆城建 12,712 80,975.44 0.05
226 600993 马应龙 4,667 80,832.44 0.05
227 002701 奥瑞金 2,112 80,826.24 0.05
228 000417 合肥百货 12,833 80,462.91 0.05
229 600298 安琪酵母 4,641 80,150.07 0.05
230 600269 赣粤高速 27,408 80,031.36 0.05
231 000518 四环生物 24,236 79,978.80 0.05
232 002648 卫星石化 2,755 79,839.90 0.05
233 600311 荣华实业 15,581 79,307.29 0.05
234 002140 东华科技 4,196 79,136.56 0.05
235 000031 中粮地产 21,320 79,097.20 0.05
236 002013 中航精机 5,033 78,665.79 0.05 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 50 页 共 69 页
237 002332 仙琚制药 5,586 78,539.16 0.05
238 002325 洪涛股份 8,187 78,513.33 0.05
239 002050 三花股份 6,927 78,275.10 0.05
240 600439 瑞贝卡 15,560 78,111.20 0.05
241 002308 威创股份 9,792 77,552.64 0.05
242 600551 时代出版 4,745 77,390.95 0.05
243 000930 中粮生化 18,113 77,342.51 0.05
244 600482 风帆股份 7,520 77,004.80 0.05
245 002251 步 步 高 5,583 76,933.74 0.05
246 600251 冠农股份 5,088 76,828.80 0.05
247 000667 名流置业 42,134 76,683.88 0.05
248 600748 上实发展 10,149 76,624.95 0.05
249 000510 金路集团 14,285 76,139.05 0.05
250 600826 兰生股份 4,928 75,694.08 0.05
251 600864 哈投股份 7,626 75,649.92 0.05
252 000501 鄂武商Ａ 5,923 75,577.48 0.05
253 000050 深天马Ａ 6,692 75,552.68 0.05
254 000650 仁和药业 13,946 75,447.86 0.05
255 600260 凯乐科技 9,891 75,369.42 0.05
256 002083 孚日股份 17,636 75,305.72 0.05
257 000799 酒 鬼 酒 5,322 75,146.64 0.05
258 002408 齐翔腾达 5,248 75,046.40 0.05
259 600983 合肥三洋 4,993 75,044.79 0.05
260 600509 天富热电 8,517 75,034.77 0.05
261 002056 横店东磁 4,817 75,000.69 0.05
262 600595 中孚实业 20,491 74,997.06 0.05
263 600004 白云机场 10,761 74,788.95 0.05
264 600575 芜湖港 22,997 74,510.28 0.05
265 002588 史丹利 2,018 74,444.02 0.05
266 000680 山推股份 23,288 74,055.84 0.05
267 600277 亿利能源 9,794 74,042.64 0.05
268 000886 海南高速 18,561 73,872.78 0.05
269 600586 金晶科技 23,363 73,827.08 0.05
270 000931 中 关 村 12,694 73,625.20 0.05
271 002384 东山精密 3,526 73,622.88 0.05
272 002237 恒邦股份 5,325 73,165.50 0.05
273 000021 长城开发 13,811 72,922.08 0.05
274 600239 云南城投 13,533 72,672.21 0.05
275 600026 中海发展 14,922 72,670.14 0.05 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 51 页 共 69 页
276 002179 中航光电 4,356 72,527.40 0.05
277 000683 远兴能源 18,127 72,326.73 0.05
278 600790 轻纺城 11,294 71,603.96 0.05
279 600830 香溢融通 7,401 71,419.65 0.05
280 000525 红 太 阳 4,758 71,370.00 0.05
281 600636 三爱富 6,238 70,988.44 0.05
282 000636 风华高科 12,623 70,436.34 0.04
283 600021 上海电力 15,137 70,235.68 0.04
284 002249 大洋电机 6,675 69,887.25 0.04
285 600380 健康元 14,496 69,870.72 0.04
286 600428 中远航运 19,904 69,863.04 0.04
287 002371 七星电子 3,234 69,563.34 0.04
288 600750 江中药业 4,386 69,561.96 0.04
289 000973 佛塑科技 17,275 69,272.75 0.04
290 600322 天房发展 20,807 69,079.24 0.04
291 600699 均胜电子 4,481 69,052.21 0.04
292 600831 广电网络 9,255 69,042.30 0.04
293 600438 通威股份 7,704 68,950.80 0.04
294 002638 勤上光电 6,121 68,800.04 0.04
295 600139 西部资源 9,317 68,759.46 0.04
296 600416 湘电股份 9,979 68,555.73 0.04
297 002181 粤 传 媒 6,455 68,358.45 0.04
298 002306 湘鄂情 13,156 68,016.52 0.04
299 600392 盛和资源 3,457 67,964.62 0.04
300 600429 三元股份 8,327 67,948.32 0.04
301 600612 老凤祥 2,912 67,907.84 0.04
302 600460 士兰微 11,312 67,872.00 0.04
303 000099 中信海直 7,990 67,675.30 0.04
304 600236 桂冠电力 21,542 67,426.46 0.04
305 600754 锦江股份 4,207 67,396.14 0.04
306 600496 精工钢构 9,626 67,382.00 0.04
307 600508 上海能源 6,737 66,763.67 0.04
308 000627 天茂集团 25,460 66,705.20 0.04
309 000732 泰禾集团 7,206 66,583.44 0.04
310 002572 索菲亚 3,037 66,571.04 0.04
311 601515 东风股份 2,553 65,892.93 0.04
312 601608 中信重工 19,371 65,280.27 0.04
313 002168 深圳惠程 8,891 64,815.39 0.04
314 600757 长江传媒 8,559 64,791.63 0.04 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 52 页 共 69 页
315 002254 泰和新材 8,380 64,777.40 0.04
316 600858 银座股份 8,558 64,698.48 0.04
317 000738 中航动控 5,360 64,588.00 0.04
318 000852 江钻股份 3,777 64,586.70 0.04
319 002480 新筑股份 3,957 64,024.26 0.04
320 600329 中新药业 5,053 63,768.86 0.04
321 600456 宝钛股份 5,039 63,743.35 0.04
322 002281 光迅科技 1,710 63,646.20 0.04
323 002183 怡 亚 通 9,256 63,588.72 0.04
324 600470 六国化工 9,780 63,570.00 0.04
325 600106 重庆路桥 16,972 63,475.28 0.04
326 601002 晋亿实业 7,379 63,311.82 0.04
327 601880 大连港 23,765 63,214.90 0.04
328 000850 华茂股份 13,299 63,037.26 0.04
329 002285 世联地产 3,997 62,992.72 0.04
330 600479 千金药业 4,999 62,937.41 0.04
331 002203 海亮股份 5,431 62,293.57 0.04
332 600176 中国玻纤 8,213 62,172.41 0.04
333 002275 桂林三金 4,065 62,153.85 0.04
334 600195 中牧股份 3,947 62,086.31 0.04
335 600425 青松建化 16,127 61,927.68 0.04
336 600537 亿晶光电 5,677 61,765.76 0.04
337 600616 金枫酒业 7,150 61,561.50 0.04
338 000962 东方钽业 6,172 61,473.12 0.04
339 002293 罗莱家纺 2,578 61,382.18 0.04
340 002025 航天电器 4,646 61,094.90 0.04
341 000090 深 天 健 9,079 61,010.88 0.04
342 600088 中视传媒 3,904 60,590.08 0.04
343 601965 中国汽研 4,513 60,474.20 0.04
344 600487 亨通光电 2,852 60,262.76 0.04
345 002123 荣信股份 8,299 60,084.76 0.04
346 600736 苏州高新 14,872 60,082.88 0.04
347 002190 成飞集成 3,962 60,024.30 0.04
348 601678 滨化股份 7,676 59,335.48 0.04
349 600039 四川路桥 9,810 59,252.40 0.04
350 603077 和邦股份 4,232 59,248.00 0.04
351 002122 天马股份 14,037 59,236.14 0.04
352 002635 安洁科技 1,653 59,177.40 0.04
353 000823 超声电子 7,178 59,003.16 0.04 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 53 页 共 69 页
354 000066 长城电脑 15,493 58,718.47 0.04
355 002118 紫鑫药业 5,989 58,692.20 0.04
356 600563 法拉电子 2,583 58,659.93 0.04
357 601000 唐山港 19,145 58,583.70 0.04
358 600180 瑞茂通 6,107 58,321.85 0.04
359 600063 皖维高新 27,997 57,953.79 0.04
360 600467 好当家 10,362 57,819.96 0.04
361 002444 巨星科技 7,084 57,663.76 0.04
362 000669 金鸿能源 1,853 57,257.70 0.04
363 000409 山东地矿 4,441 57,244.49 0.04
364 002221 东华能源 5,484 57,198.12 0.04
365 002479 富春环保 6,875 56,856.25 0.04
366 600401 海润光伏 7,238 56,745.92 0.04
367 600197 伊力特 5,162 56,317.42 0.04
368 000042 深 长 城 2,199 56,294.40 0.04
369 002557 洽洽食品 2,328 56,197.92 0.04
370 600069 银鸽投资 13,564 55,476.76 0.04
371 600673 东阳光铝 5,799 55,322.46 0.04
372 600776 东方通信 8,979 55,310.64 0.04
373 600963 岳阳林纸 17,064 55,116.72 0.03
374 600780 通宝能源 10,728 54,927.36 0.03
375 600337 美克股份 9,116 54,696.00 0.03
376 600006 东风汽车 18,766 54,609.06 0.03
377 600614 鼎立股份 5,228 54,528.04 0.03
378 002672 东江环保 1,565 54,274.20 0.03
379 600308 华泰股份 19,163 54,231.29 0.03
380 600078 澄星股份 9,327 54,189.87 0.03
381 000919 金陵药业 5,885 54,142.00 0.03
382 600740 山西焦化 8,989 53,934.00 0.03
383 601126 四方股份 2,800 53,900.00 0.03
384 601100 恒立油缸 4,439 53,667.51 0.03
385 600815 厦工股份 13,509 53,630.73 0.03
386 600888 新疆众和 9,033 53,475.36 0.03
387 002233 塔牌集团 8,316 53,471.88 0.03
388 601801 皖新传媒 4,278 53,346.66 0.03
389 601339 百隆东方 5,265 53,334.45 0.03
390 000608 阳光股份 10,330 53,096.20 0.03
391 603766 隆鑫通用 5,610 52,790.10 0.03
392 000543 皖能电力 7,354 52,507.56 0.03 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 54 页 共 69 页
393 000655 金岭矿业 6,934 52,351.70 0.03
394 002342 巨力索具 9,016 52,112.48 0.03
395 600449 宁夏建材 6,689 52,107.31 0.03
396 000418 小天鹅Ａ 5,167 52,083.36 0.03
397 002226 江南化工 3,674 52,060.58 0.03
398 603366 日出东方 3,673 52,046.41 0.03
399 601566 九牧王 4,084 51,989.32 0.03
400 600280 中央商场 4,054 51,972.28 0.03
401 601616 广电电气 13,146 51,795.24 0.03
402 600335 国机汽车 3,957 51,401.43 0.03
403 600773 西藏城投 5,387 51,391.98 0.03
404 600737 中粮屯河 9,621 51,279.93 0.03
405 000697 炼石有色 5,622 51,272.64 0.03
406 000552 靖远煤电 5,051 50,611.02 0.03
407 600723 首商股份 7,758 50,582.16 0.03
408 000777 中核科技 2,934 50,523.48 0.03
409 000426 兴业矿业 6,736 50,452.64 0.03
410 600162 香江控股 9,014 50,027.70 0.03
411 000861 海印股份 4,620 49,711.20 0.03
412 600333 长春燃气 6,179 49,679.16 0.03
413 600589 广东榕泰 9,870 49,646.10 0.03
414 600869 远东电缆 6,919 49,470.85 0.03
415 600533 栖霞建设 14,763 49,456.05 0.03
416 601908 京运通 6,021 49,372.20 0.03
417 002305 南国置业 6,712 49,198.96 0.03
418 002091 江苏国泰 4,232 49,175.84 0.03
419 002267 陕天然气 4,769 48,929.94 0.03
420 002315 焦点科技 1,079 48,447.10 0.03
421 002078 太阳纸业 8,120 48,395.20 0.03
422 002463 沪电股份 13,012 48,014.28 0.03
423 600488 天药股份 11,330 47,812.60 0.03
424 002447 壹桥苗业 2,461 47,448.08 0.03
425 600491 龙元建设 13,353 47,269.62 0.03
426 600657 信达地产 14,397 46,502.31 0.03
427 600850 华东电脑 2,216 46,403.04 0.03
428 000688 建新矿业 7,933 45,852.74 0.03
429 600510 黑牡丹 7,505 45,705.45 0.03
430 002461 珠江啤酒 4,784 45,495.84 0.03
431 002283 天润曲轴 7,906 45,459.50 0.03 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 55 页 共 69 页
432 600507 方大特钢 12,336 45,273.12 0.03
433 601777 力帆股份 7,059 45,248.19 0.03
434 000951 中国重汽 3,952 45,210.88 0.03
435 600408 安泰集团 16,580 44,766.00 0.03
436 002327 富安娜 2,951 44,117.45 0.03
437 002345 潮宏基 3,880 43,766.40 0.03
438 002493 荣盛石化 5,206 43,418.04 0.03
439 000780 平庄能源 9,514 43,383.84 0.03
440 002574 明牌珠宝 2,204 43,264.52 0.03
441 600724 宁波富达 10,254 42,964.26 0.03
442 002430 杭氧股份 5,693 42,128.20 0.03
443 000822 山东海化 12,630 42,057.90 0.03
444 600841 上柴股份 3,694 41,853.02 0.03
445 000620 新华联 7,537 41,453.50 0.03
446 002276 万马电缆 8,820 41,365.80 0.03
447 002093 国脉科技 8,043 41,099.73 0.03
448 600468 百利电气 4,289 41,088.62 0.03
449 603001 奥康国际 2,762 41,043.32 0.03
450 002154 报 喜 鸟 6,827 40,620.65 0.03
451 601233 桐昆股份 6,737 40,489.37 0.03
452 002490 山东墨龙 3,831 40,455.36 0.03
453 000927 一汽夏利 11,186 40,045.88 0.03
454 601208 东材科技 5,755 39,997.25 0.03
455 000506 中润资源 8,731 39,987.98 0.03
456 600397 安源煤业 9,291 39,486.75 0.03
457 000987 广州友谊 4,120 39,346.00 0.02
458 601636 旗滨集团 4,882 38,909.54 0.02
459 002238 天威视讯 2,942 38,863.82 0.02
460 002419 天虹商场 3,774 38,796.72 0.02
461 600531 豫光金铅 4,167 38,669.76 0.02
462 002392 北京利尔 5,603 38,548.64 0.02
463 002612 朗姿股份 1,377 38,528.46 0.02
464 600117 西宁特钢 10,510 38,361.50 0.02
465 002601 佰利联 2,198 38,311.14 0.02
466 600683 京投银泰 8,703 38,206.17 0.02
467 600268 国电南自 7,492 37,984.44 0.02
468 002498 汉缆股份 5,027 37,601.96 0.02
469 600581 八一钢铁 8,998 37,161.74 0.02
470 002320 海峡股份 4,011 36,740.76 0.02 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 56 页 共 69 页
471 600223 鲁商置业 9,392 36,347.04 0.02
472 000030 富奥股份 5,881 35,756.48 0.02
473 600121 郑州煤电 7,093 35,748.72 0.02
474 601011 宝泰隆 3,554 35,611.08 0.02
475 601010 文峰股份 5,191 35,454.53 0.02
476 600618 氯碱化工 5,264 35,216.16 0.02
477 002378 章源钨业 1,966 34,699.90 0.02
478 601388 怡球资源 3,765 34,600.35 0.02
479 002075 沙钢股份 11,156 34,472.04 0.02
480 601999 出版传媒 5,159 34,100.99 0.02
481 002489 浙江永强 3,293 33,588.60 0.02
482 002194 武汉凡谷 3,829 33,044.27 0.02
483 600743 华远地产 12,819 32,688.45 0.02
484 000631 顺发恒业 7,401 32,638.41 0.02
485 002678 珠江钢琴 4,490 31,744.30 0.02
486 002662 京威股份 4,232 31,105.20 0.02
487 600094 大名城 6,128 30,946.40 0.02
488 600184 光电股份 1,442 30,858.80 0.02
489 000603 盛达矿业 2,319 29,891.91 0.02
490 002225 濮耐股份 5,560 29,857.20 0.02
491 002503 搜于特 2,975 29,720.25 0.02
492 600054 黄山旅游 2,896 29,712.96 0.02
493 600829 三精制药 4,094 27,143.22 0.02
494 000935 四川双马 4,342 24,184.94 0.02
495 000517 荣安地产 4,873 23,828.97 0.02
496 000719 大地传媒 2,019 23,460.78 0.01
497 002534 杭锅股份 1,839 21,645.03 0.01
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002230 科大讯飞 526,248.46 0.33 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 57 页 共 69 页
2 000503 海虹控股 457,690.44 0.29
3 000793 华闻传媒 406,955.00 0.26
4 600388 龙净环保 378,745.00 0.24
5 000400 许继电气 369,336.00 0.23
6 000661 长春高新 347,403.53 0.22
7 600499 科达机电 346,353.00 0.22
8 000598 兴蓉投资 333,743.00 0.21
9 600867 通化东宝 332,986.99 0.21
10 000917 电广传媒 331,095.94 0.21
11 600570 恒生电子 284,757.00 0.18
12 002456 欧菲光 270,075.31 0.17
13 002008 大族激光 269,736.34 0.17
14 600880 博瑞传播 266,991.00 0.17
15 600200 江苏吴中 266,632.00 0.17
16 600557 康缘药业 261,562.31 0.17
17 000998 隆平高科 255,845.82 0.16
18 600594 益佰制药 253,679.03 0.16
19 002400 省广股份 250,386.06 0.16
20 600008 首创股份 249,928.00 0.16
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002230
科大讯飞 509,112.84 0.32
2 000503
海虹控股 488,707.44 0.31
3 000400
许继电气 380,503.70 0.24
4 000917
电广传媒 378,965.58 0.24
5 000793
华闻传媒 370,168.89 0.24
6 000661
长春高新 355,706.76 0.23
7 000598
兴蓉投资 341,533.93 0.22
8 600867
通化东宝 299,111.58 0.19
9 002456
欧菲光 267,193.26 0.17
10 600008
首创股份 258,329.54 0.16
11 002129
中环股份 224,781.92 0.14
12 603000
人民网 192,874.99 0.12 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 58 页 共 69 页
13 600648
外高桥 186,348.58 0.12
14 002475
立讯精密 150,282.48 0.10
15 600633
浙报传媒 127,613.62 0.08
16 002223
鱼跃医疗 125,668.82 0.08
17 600330
天通股份 124,229.87 0.08
18 600072
中船股份 116,196.47 0.07
19 600578
京能电力 113,737.90 0.07
20 600388
龙净环保 106,760.58 0.07
注： “卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 60,864,250.07
卖出股票收入（成交）总额 21,714,494.87
注： “买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 76,463,000.00 48.55
其中：政策性金融债 76,463,000.00 48.55
4 企业债券 22,406,048.22 14.23
5 企业短期融资券 20,068,000.00 12.74
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 118,937,048.22 75.53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
1 130238 13 国开 38 500,000 47,500,000.00 30.16
2 041355005 13 鲁黄金CP001 200,000 20,068,000.00 12.74
3 122720 12甬城投 100,000 10,392,048.22 6.60 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 59 页 共 69 页
4 122670 12新盛债 100,000 10,050,000.00 6.38
5 130236 13 国开 36 100,000 9,931,000.00 6.31
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,572.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,740,899.53
5 应收申购款 3,764.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,761,236.67
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 60 页 共 69 页
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金于本报告期末未持有积极投资股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,399 111,908.44 2,988,915.90 1.91% 153,570,990.03 98.09%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
25,527.46 0.02%
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年5 月 22 日）基金份额总额
339,070,719.93
基金合同生效日至报告期末基金总申购份额 1,698,672.79
减: 基金合同生效日至报告期末基金总赎回份额 184,209,486.79
基金合同生效日至报告期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 156,559,905.93 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 61 页 共 69 页
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
11.2.1.1
2013年2月8日，本基金管理人发布关于副总经理离任的公告，经本基金管理人
董事会批准，鲁颂宾先生自 2013年2月7 日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务。
11.2.1.2
2013 年 9 月 11 日，本基金管理人发布关于副总经理离任的公告，经本基金管理
人董事会批准，陆文俊先生自 2013年9月9日起不再担任本基金管理人公司副总经理职务。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，报告期内本基金应支付给聘
任会计师事务所的报酬共计人民币 50,000.00元。 该审计机构首次为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 62 页 共 69 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券股份有限公司 2 16,002,325.51 19.38% 14,567.96 19.38%
招商证券股份有限公司 2 12,147,602.89 14.71% 11,059.22 14.71%
长江证券股份有限公司 2 11,315,275.03 13.70% 10,299.77 13.70%
平安证券有限责任公司 2 8,910,157.74 10.79% 8,111.92 10.79%
中信万通证券有限责任公司 1 8,184,491.12 9.91% 7,451.96 9.91%
中信证券股份有限公司 3 7,593,456.92 9.20% 6,914.76 9.20%
广州证券有限责任公司 1 7,574,843.96 9.17% 6,896.50 9.17%
华宝证券有限责任公司 1 5,380,046.54 6.52% 4,897.27 6.51%
上海证券有限责任公司 1 2,104,499.34 2.55% 1,916.12 2.55%
东方证券股份有限公司 2 1,889,784.80 2.29% 1,720.44 2.29%
广发证券股份有限公司 2 852,819.09 1.03% 776.68 1.03%
国信证券股份有限公司 3 581,519.00 0.70% 529.40 0.70%
中国国际金融有限公司 2 41,923.00 0.05% 38.16 0.05%
江海证券有限公司 2 - - - -
西南证券股份有限公司 1 - - - -
民生证券股份有限公司 2 - - - -
中原证券股份有限公司 2 - - - -
华创证券有限责任公司 2 - - - -
海通证券股份有限公司 2 - - - -
中银国际证券有限责任公司 2 - - - -
红塔证券股份有限公司 2 - - - -
第一创业证券股份有限公司 2 - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - -
华融证券股份有限公司 1 - - - -
东吴证券股份有限公司 1 - - - -
齐鲁证券有限公司 1 - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - -
日信证券有限责任公司 1 - - - -
西部证券股份有限公司 1 - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 63 页 共 69 页
安信证券股份有限公司 3 - - - -
国泰君安证券股份有限公司 2 - - - -
国都证券有限责任公司 2 - - - -
东莞证券有限责任公司 1 - - - -
华福证券有限责任公司 1 - - - -
中国民族证券有限责任公司 1 - - - -
兴业证券股份有限公司 3 - - - -
宏源证券股份有限公司 2 - - - -
光大证券股份有限公司 2 - - - -
华泰证券股份有限公司 3 - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - -
东北证券股份有限公司 3 - - - -
方正证券股份有限公司 1 - - - -
渤海证券股份有限公司 1 - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - -
中信建投证券股份有限公司 1 - - - -
华安证券股份有限公司 1 - - - -
中国中投证券有限责任公司 1 - - - -
首创证券有限责任公司 2 - - - -
长城证券有限责任公司 3 - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - -
瑞银证券有限责任公司 1 - - - -
东兴证券股份有限公司 2 - - - -
开源证券有限责任公司 2 - - - -
太平洋证券股份有限公司 2 - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
3、本基金合同生效日为2013年5月22日，以上交易单元均为本报告期新增交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 64 页 共 69 页
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国金证券股份
有限公司
- - 1,984,000,000.00 17.23% - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - 6,800,000.00 0.06% - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
中信万通证券
有限责任公司
- - 12,000,000.00 0.10% - -
中信证券股份
有限公司
- - 1,179,100,000.00 10.24% - -
广州证券有限
责任公司
- - 396,200,000.00 3.44% - -
华宝证券有限
责任公司
- - 131,000,000.00 1.14% - -
上海证券有限
责任公司
- - 111,500,000.00 0.97% - -
东方证券股份
有限公司
- - 16,500,000.00 0.14% - -
广发证券股份
有限公司
- - 152,300,000.00 1.32% - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - 18,400,000.00 0.16% - -
江海证券有限
公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公司
- - 1,032,200,000.00 8.97% - -
民生证券股份
有限公司
- - 315,000,000.00 2.74% - -
中原证券股份
有限公司
- - 315,000,000.00 2.74% - -
华创证券有限
责任公司
4,000,000.00 10.03% 239,900,000.00 2.08% - -
海通证券股份
有限公司
- - 11,600,000.00 0.10% - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 65 页 共 69 页
红塔证券股份
有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - 20,100,000.00 0.17% - -
德邦证券有限
责任公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
齐鲁证券有限
公司
- - 1,795,000,000.00 15.59% - -
申银万国证券
股份有限公司
10,392,048.22 26.06% 320,000,000.00 2.78% - -
日信证券有限
责任公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - 1,500,300,000.00 13.03% - -
安信证券股份
有限公司
- - 500,000,000.00 4.34% - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
国都证券有限
责任公司
- - - - - -
东莞证券有限
责任公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
- - 28,800,000.00 0.25% - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
宏源证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
新时代证券有
限责任公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - - 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 66 页 共 69 页
方正证券股份
有限公司
- - 16,500,000.00 0.14% - -
渤海证券股份
有限公司
- - 12,700,000.00 0.11% - -
湘财证券有限
责任公司
- - 20,000,000.00 0.17% - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
华安证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - 6,500,000.00 0.06% - -
瑞银证券有限
责任公司
- - 300,000,000.00 2.61% - -
东兴证券股份
有限公司
25,488,310.00 63.91% 1,070,500,000.00 9.30% - -
开源证券有限
责任公司
- - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分
基金代销等业务办理机构的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年12 月 19 日
2 《关于增加宜信普泽投资顾问（北京）有限公司为
旗下部分基金代销等业务办理机构的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年11 月 28 日
3 《银华基金管理有限公司关于参加易宝支付十周年
庆网上直销申购基金费率优惠活动公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年11 月 14 日
4 《关于增加万银财富（北京）基金销售有限公司为
旗下部分基金代销等业务办理机构的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年11 月 13 日
5 《关于旗下部分基金在招商银行、民生银行开通转
换业务的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年10 月 31 日
6 《关于旗下部分基金持有的长园集团估值方法调整
的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年10 月 26 日
7 《银华中证成长股债恒定组合 3070 指数证券投资 三大证券报及本基金 2013 年10 月 25 日 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 67 页 共 69 页
基金 2013 年第 3 季度报告》 管理人网站
8 《银华基金管理有限公司关于增加华安证券为旗下
部分基金代销、定投及转换业务并参加其费率优惠
活动的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年9 月25 日
9 《银华基金管理有限公司关于继续执行中国农业银
行借记卡网上直销申购费率优惠的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年9 月17 日
10 《银华基金管理有限公司关于暂停网上交易等系统
服务的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年9 月13 日
11 《银华基金管理有限公司关于公司副总经理离任的
公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年9 月11 日
12 《银华基金管理有限公司关于开通“支付宝”基金
网上直销第三方支付渠道的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年9 月6 日
13 《银华基金管理有限公司关于再次提请投资者及时
更新已过期身份证件或身份证明文件的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年8 月29 日
14 《银华基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法
人员假冒银华基金名义实施非法证券活动的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年8 月29 日
15 《关于银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券
投资基金基金经理离任的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年8 月28 日
16 《银华基金管理有限公司关于银华中证成长股债恒
定组合 30/70 指数证券投资基金增聘基金经理的公
告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年8 月7 日
17 《银华基金管理有限公司关于增加中天证券为旗下
部分基金代销、定期定额投资及转换业务办理机构
并参加其费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年7 月29 日
18 《银华基金管理有限公司关于增加光大银行为银华
中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金定
期定额投资及转换业务办理机构的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年7 月25 日
19 《银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资
基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业
务的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年7 月18 日
20 《银华基金管理有限公司关于银华中证成长股债恒
定组合 30/70 指数证券投资基金参加部分代销机构
费率优惠活动的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年7 月18 日
21 《银华基金管理有限公司关于银华中证成长股债恒
定组合 30/70 指数证券投资基金网上直销申购及定
期定额申购费率优惠的公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年7 月18 日
22 《银华基金管理有限公司 2013年 6 月30 日基金净
值公告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年7 月1 日
23 《银华基金管理有限公司关于银华中证成长股债恒
定组合 30/70 指数证券投资基金基金合同生效的公
告》
三大证券报及本基金
管理人网站
2013 年5 月23 日
24 《关于银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券
投资基金延长募集期限的公告》
《证券时报》及本基
金管理人网站
2013 年5 月2 日
25 《关于增加光大银行、哈尔滨银行、东莞证券为银 《证券时报》及本基 2013 年4 月15 日 银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 68 页 共 69 页
华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金
代销机构的公告》
金管理人网站
26 《关于增加民生银行、大通证券为银华中证成长股
债恒定组合 30/70 指数证券投资基金代销机构的公
告》
《证券时报》及本基
金管理人网站
2013 年4 月10 日
27 《银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资
基金托管协议》
本基金管理人网站 2013 年4 月3 日
28 《银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资
基金托管协议的内容摘要》
本基金管理人网站 2013 年4 月3 日
29 《银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资
基金基金合同》
本基金管理人网站 2013 年4 月3 日
30 《银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资
基金基金合同摘要》
《证券时报》及本基
金管理人网站
2013 年4 月3 日
31 《银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资
基金份额发售公告》
《证券时报》及本基
金管理人网站
2013 年4 月3 日
32 《银华中证成长股债恒定组合 30/70 指数证券投资
基金招募说明书》
《证券时报》及本基
金管理人网站
2013 年4 月3 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证监会核准银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金设立的文件
13.1.2《银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金招募说明书》
13.1.3《银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金基金合同》
13.1.4《银华中证成长股债恒定组合 30/70指数证券投资基金托管协议》
13.1.5《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及银华成长股债 30/70 指数 2013年年度报告
第 69 页 共 69 页
托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理有限公司
2014 年3月28日
