银华- 道 琼斯 88 精 选证 券 投 资 基金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月28 日
银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 26 日 复核 了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详 细内容,应 阅读 年度 报告 正 文。
本报告 财务 资料 已经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资基 金
基金简 称 银华- 道琼 斯 88 指数
基金主 代码 180003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年8 月 11 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,271,660,496.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金将 运用 增强 型指 数化 投 资方 法， 通过 严格 的投
资 流 程和 数量 化风 险管 理， 在 对标 的指 数有 效跟 踪的
基 础 上力 求取 得高 于指 数的 投 资收 益率 ，实 现基 金资
产的长 期增 值。
投资策 略 本基金 为增 强型 指数 基金 ， 以道 琼斯 中国 88 指 数为 基
金 投 资组 合跟 踪的 标的 指数 ， 股票 指数 化投 资部 分主
要 投 资于 标的 指数 的成 份股 票 ，增 强部 分主 要选 择基
本 面 好、 具有 核心 竞争 力的 价 值型 企业 的股 票， 在控
制 与 标的 指数 偏离 风险 的前 提 下， 力求 取得 超越 标的
指数的 投资 收益 率。
本基金 将不 高 于 95% 的资 产投资 于股 票， 且 保持 不低 于
基金资 产 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 。
业绩比 较基 准 道琼斯 中 国 88 指数 收益 率 。
风险收 益特 征 本 基 金是 属于 证券 投资 基金 中 的较 高风 险、 较高 收益
的 产 品， 其预 期风 险与 预期 收 益高 于 混 合基 金、 债券
基金与 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 凌宇翔 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.yhfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 144,698,088.58 -795,205,178.74 -1,743,869,435.49
本期利 润 -30,232,837.58 379,057,787.10 -2,093,876,863.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0034 0.0392 -0.1990
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.43% 5.31% -23.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.79% 5.06% -21.53%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -2,612,634,188.63 -3,102,721,821.86 -2,780,182,122.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3159 -0.3331 -0.2664
期末基 金资 产净 值 6,324,486,583.10 7,178,277,479.68 7,655,065,675.94
期末基 金份 额净 值 0.7646 0.7707 0.7336
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 220.80% 223.36% 207.79%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供 分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.86% 0.96% -4.26% 1.16% -2.60% -0.20%
过去六 个月 7.16% 1.05% 2.97% 1.37% 4.19% -0.32%
过去一 年 -0.79% 1.26% -12.88% 1.49% 12.09% -0.23%
过去三 年 -18.22% 1.25% -22.82% 1.33% 4.60% -0.08%
过去五 年 22.36% 1.45% 14.93% 1.54% 7.43% -0.09% 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
220.80% 1.55% 55.98% 1.82% 164.82% -0.27%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期 业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 三 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时各项资 产配置比
例已达 到基 金合 同的 规定 ：本基 金将 不高 于 95% 的 资产投 资于 股票 ，且 保持 不低于 基金 资 产 5% 的
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于2013 年、2012 年、2011 年 均未 进行 利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。
截至 2013 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人管 理着 35 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
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证券投 资基 金、 银华 保本 增 值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场
证券投资基金 、银华核 心 价 值优选股票 型证券投 资 基金、银华优 质增长股 票 型证券投资 基金、银
华富裕主题股 票型证券 投 资基金、银华 领先策略 股 票型证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证券投
资基金 、 银华 内需 精选 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐
主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 沪深300 指数证 券投 资基 金(LOF) 、 银华深 证 100 指 数分
级证券投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 （LOF ） 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银
华信用 双 利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 （LOF ） 、 银 华中证 等权 重 90 指数
分级证 券投 资基 金、 银华 永祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 银华 消费 主题 分级 股票型 证券 投资 基金 、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选股 票型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型 货币 市场 基金 、银 华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 、银华 信用 四 季 红债
券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资
基金和 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金。 同时 ，本 基金 管理 人管理 着多 个全 国 社
保基金 、企 业年 金和 特定 客户资 产管 理投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈 秀 峰 先
生
本 基 金 的
基金经 理
2010 年9 月8
日
- 12 年
硕士学位。曾先后任职于中国民
族国际信托投资公司、中国信息
信托投 资公 司。2002 年 8 月加盟
银华基金管理有限公司，历任基
金经理助理、投资部总监助理、
投资部执行总监、机构理财部负
责人、企业年金与机构理财部总
监、特定资产管理部总监。具有
从业资 格。 国籍 ：中 国。
李倩女 士
本 基 金 的
基 金 经 理
助理
2013 年 7 月
23 日
- 6 年
硕士学 位。2007 年 7 月加 盟银华
基金管理有限公司，历任股票交
易员、债券交易员等职位。具有
从业资 格。 国籍 ：中 国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和离任 日期 均指 基金 合同 生效日 或公 司作 出决 定之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本 基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华-道 琼斯88 精选股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 和 其他 有
关法律法规 的规定,本 着诚 实信用、勤 勉尽责的 原则 管理和运用 基金资产, 在严 格控制风险 的基础
上, 为基金份 额持有人 谋求 最大利益, 无 损害基金 份额 持有人利益 的行为。 本基 金无违法、 违规行
为。本 基金 投资 组合 符合 有关法 规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 本 基金管 理人 制定
了公司层面的 《银华基 金 管理有限公司 公平交易 制 度》, 对投资 部、固定 收 益部、量化 投资部、
研究部、交易 管理部、 监 察稽核部等相 关所有业 务 部门进行了制 度上的约 束 。该制度适 用于本基
金管理人所管 理的公募 基 金、社保组合 、企业年 金 及特定客户资 产管理组 合 等，规范的 范围包括
但不限于境内 上市股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，同时包 括授权、
研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、 业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 各个 环节 。
为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程， 完善公平 交 易制度，确保 各
投资组合享有 公平的交 易 执行机会，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指
导意见 》 及 《银 华基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 ， 制 定了 《 银华 基金 管理 有限公 司公 平交 易执
行制度 》 ，规 定了公平 交 易的执行流 程及特殊 情况 的审批机制 ；明确了 交易 执行环节的 集中交 易
制度， 并对 交易 执行 环节 的内部 控制 措施 进行 了完 善。
此外，为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控，本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理有限 公
司异常 交易 监控 实施 细则 》 ， 规 定了 异常 交易 监控 的 范围以 及异 常交 易发 生后 的分析 、 说明 、 报 备
流程。
对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ，本基 金管 理
人又对上述制 度进行了 修 改完善，进一 步修订了 公 平交易的范围 ，修订了 对 不同投资组 合同日反
向交易 的监 控重 点 ， 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 ， 具 体控 制方 法 为：1 、 交 易所 市场 的
公平交易均通 过恒生交 易 系统实现，不 掺杂任何 的 人为判断，所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平
交易模 块电 子化 强制 执行 ， 公 平交 易程 序自 动启 动 ；2 、 一般 情况 下 ， 场外 交 易指令 以组 合的 名义
下达，执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场申 购 投标及二级市 场交易， 并 确保非集中 竞价交易
与投资 组合 一一 对应 ， 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ；3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
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开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组
合的交 易价 格和 数量 ， 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ；4 、 本 基
金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块， 定 期及 不定 期进 行报 告分析 ， 对 公平 交易
的情况 进行 检查 ，以 规范 操作流 程， 适应 公平 交易 的需要 。
综上所述，本 基金管理 人 通过事前 构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 ，
来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明
报告期内，本 基金管理 人 根据《银华基 金管理有 限 公司公平交易 制度》及 相 关配套制度， 在
研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等各 个 环节，建立了 健全有效 的 公平交易执 行体系，
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下：
在研究分析环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持 。
在投资决策环 节，各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管 理制度和投 资
授权制 度， 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ，未出现 违 反公平交易制 度
的情况 。
4.3.2.2 同向 交 易价 差专 项分析
本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 （1 日 内、3 日 内及5 日内 ） 同
向交易 的交 易价 差 从 T 检 验（置 信度 为 95% ）和 溢 价率占 优频 率两 个方 面进 行了专 项分 析。 分析
过程及 分析 结果 如下 ：
报告期 内， 纳入 分析 范围 的投资 组合 共 有 100 个。 本基金 管理 人首 先对 上述 投资组 合进 行 两
两任意 组合 ， 共 产生4950 对组合 ， 然 后统 计任 意一 对投资 组合 在同 一时 间窗 内同向 交易 过同 一股
票的情 况， 并对 统计 结果 进行分 析。
当时间 窗 为 1 日 时， 共 有 445 对投 资组 合存 在同 向 交易的 情况 ，其 中 有 117 对投资 组合 未通银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
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过T 检 验， 进一 步 计 算溢 价率为 正的 概率 ， 结 果显 示有 29 对 组合 的正 溢价 率 占比大 于 55% ， 其中
有27 对均 属于 指数 基金 或 量化专 户与 其他 基金 的同 日同向 交易 ， 由 于我 公司 的 指数基 金或 量化 专
户的交 易均 采取 组合 指令 的交易 方式 进行 成交 ， 因 此这 27 对 组合 间不 存在 利 益输送 的行 为； 剩下
2 对组 合的 基金 经理 均承 诺相互 间不 存在 利益 输送 ；
当时间 窗 为 3 日 时， 共 有 796 对投 资组 合存 在同 向 交易的 情况 ，其 中 有 336 对投资 组合 未通
过 T 检验 ，进 一步 计算 溢 价率为 正的 概率 ，结 果显 示有 182 对组 合的 正溢 价 率占比 大于 55%，其
中有 157 对 均属 于指 数基 金或量 化专 户与 其他 基金 的 同日 或相 邻日 同向 交易 ，由于 我公 司的 指 数
基金或 量化 专户 的交 易均 采取组 合指 令的 交易 方式 进行成 交， 因此 这 157 对 组合间 不存 在利 益 输
送的行 为； 剩 下25 对组 合 的基金 经理 均承 诺相 互间 不存在 利益 输送 ；
当时间 窗 为 5 日 时， 共 有 955 对投 资组 合存 在同 向 交易的 情况 ，其 中 有 576 对投资 组合 未通
过 T 检验 ，进 一步 计算 溢 价率为 正的 概率 ，结 果显 示有 378 对组 合的 正溢 价 率占比 大于 55%，其
中有 310 对 均属 于指 数基 金或量 化专 户与 其他 基金 的同日 或相 邻日 同向 交易 ，由于 我公 司的 指 数
基金或 量化 专户 的交 易均 采取组 合指 令的 交易 方式 进行成 交， 因此 这 310 对 组合间 不存 在利 益 输
送的行 为； 剩 下68 对组 合 的基金 经理 均承 诺相 互间 不存在 利益 输送 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 情况 有 14 次，原 因是 指数 型投 资组 合投资 策略 需要 ， 未
导致不 公平 交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，国 内宏观经 济 经历了复苏、 衰退、企 稳 再复苏的过程 ，但数据 波 动幅度不大， 显
示了周期性减 弱的特征 ， 经济在较窄的 区间内波 动 。央行全年实 行稳定偏 紧 的货币政策 ，试图降
低经济的杠杆 率，但受 制 于经济自身的 结构性问 题 ，从年中开始 市场资金 价 格高企，最 终导致债
券市场出现期 限利差和 信 用利差异常， 权益市场 风 险偏好也出现 两极分化 现 象。政策方 面，全年
围绕十八大确 定的改革 方 向，部分领域 的推进力 度 和速度超出市 场预期， 以 市场化为目 标的渐进
式改革 路径 日渐 清晰 。
本基金认为， 国内宏观 经 济的运行，既 受到经济 自 身规律和真实 潜在增速 的 影响，又受到 转
型方向和路径 选择的影 响 。十八大指明 了中国改 革 和发展 的方向 ，中国经 济 内生活力的 释放来自银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
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于机制和体制 的改革； 中 短期的威胁主 要来自经 济 结构调整过程 中经济增 速 放缓带来的 各类经济
和社会问题。 基于以上 认 识，本基金在 报告期内 重 点配置了低估 值大盘蓝 筹 及消费类个 股，并逐
步增加 了改 革受 益板 块的 配置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.7646 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-0.79% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-12.88% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，从 外部环境 看 ，总体上有利 于中国经 济 转型。美国经 济平稳复 苏 ，对全球经济 形
成支撑； QE 的退出则 对 新兴市场形成 流动性压 力 ，但也缓解了 人民币持 续 升值对中国 竞争力造
成的损伤。从 内部环境 看 ，经济增速较 为平稳， 通 胀温和可控； 市场焦点 将 集中在结构 改革带来
的行业 机会 ，风 险存 在于 金融结 构调 整和 外部 环境 意外恶 化。
本基金认为， 十八届三 中 全会具有划时 代的意义 。 以三中全会决 议出台为 标 志，中国经济 正
式进入到转型 模式。中 国 新一轮的经济 改革进程 已 经开始，改革 的方向有 着 清晰的规划 ，改革的
进程有着大致 的时间表 ， 中国经济依然 具有长期 的 增长潜力。中 国经济新 成 长十年正在 展开，新
的经济增长模 式正在形 成 ，新的行业增 长引擎 正 在 启动。虽然改 革进程不 会 一番风顺， 但改革蓝
图正在逐步展 开，本基 金 期待着改革举 措的逐步 落 实。基于对中 国经济转 型 和改革长期 方向的判
断，本基金将 继续一贯 的 稳健投资风格 ，加大对 具 有长期增长潜 力、符合 市 场化改革方 向、具备
战略运 营能 力的 公司 的投 资。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关 的任何 定银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 12 页 共 36 页
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内依 据基 金合同 约定 和基 金运 作情 况，未 进行 基金 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有 关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金2013 年 度财 务会 计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 审 计， 注册 会计 师
出具了 标准 无保 留 意 见的 审计报 告， 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 13 页 共 36 页
资 产：
银行存 款 597,147,721.29 46,201,106.87
结算备 付金 321,406.96 3,486,867.40
存出保 证金 335,380.27 1,903,605.06
交易性 金融 资产 5,756,087,070.93 7,143,045,545.20
其中： 股票 投资 4,781,992,923.43 6,793,605,545.20
基金投 资 - -
债券投 资 974,094,147.50 349,440,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 42,976,608.88 -
应收利 息 4,512,237.11 1,257,665.15
应收股 利 - -
应收申 购款 901,260.36 1,447,857.88
递延所 得税 资 产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 6,402,281,685.80 7,197,342,647.56
负债和所有者权益
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 58,219,085.05 283,971.60
应付赎 回款 6,810,072.12 4,434,103.45
应付管 理人 报酬 6,546,611.82 6,713,501.31
应付托 管费 1,363,877.47 1,398,646.10
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,488,359.23 4,872,392.14
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 367,097.01 1,362,553.28
负债合 计 77,795,102.70 19,065,167.88
所有者权益：
实收基 金 8,271,660,496.87 9,314,503,978.56
未分配 利润 -1,947,173,913.77 -2,136,226,498.88
所有者 权益 合计 6,324,486,583.10 7,178,277,479.68
负债和 所有 者权 益总 计 6,402,281,685.80 7,197,342,647.56
注 ： 报 告 截 止 日 2013 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.7646 元 ， 基 金 份 额 总 额银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
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8,271,660,496.87 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日 至2013 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月 31 日
一、收入 91,600,648.43 511,538,089.12
1.利息 收入 15,938,967.71 18,922,760.51
其中： 存款 利息 收入 4,141,740.33 4,123,525.63
债券利 息收 入 11,797,227.38 14,516,371.35
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 282,863.53
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列 ） 250,425,707.57 -681,992,180.64
其中： 股票 投资 收益 142,580,489.79 -772,255,885.44
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,129,337.40 -413,000.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 104,715,880.38 90,676,704.80
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-174,930,926.16 1,174,262,965.84
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
166,899.31 344,543.41
减： 二、费用 121,833,486.01 132,480,302.02
1．管 理人 报酬 83,719,715.40 85,986,075.74
2．托 管费 17,441,607.38 17,913,765.75
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 20,221,379.21 28,139,311.56
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 450,784.02 441,148.97
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-30,232,837.58 379,057,787.10
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-30,232,837.58 379,057,787.10 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 15 页 共 36 页
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华-道 琼斯88 精选 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所 有 者权 益 （基
金净值 ）
9,314,503,978.56 -2,136,226,498.88 7,178,277,479.68
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -30,232,837.58 -30,232,837.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-1,042,843,481.69 219,285,422.69 -823,558,059.00
其中：1. 基 金申 购款 304,116,440.94 -64,634,436.90 239,482,004.04
2. 基金 赎回 款 -1,346,959,922.63 283,919,859.59 -1,063,040,063.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
8,271,660,496.87 -1,947,173,913.77 6,324,486,583.10
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
10,435,247,798.06 -2,780,182,122.12 7,655,065,675.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 379,057,787.10 379,057,787.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-1,120,743,819.50 264,897,836.14 -855,845,983.36
其中：1. 基 金申 购款 332,620,960.42 -86,504,662.31 246,116,298.11
2. 基金 赎回 款 -1,453,364,779.92 351,402,498.45 -1,101,962,281.47 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 16 页 共 36 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
9,314,503,978.56 -2,136,226,498.88 7,178,277,479.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新 ______
______杨清______
____ 龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银华- 道琼 斯88 精选 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金 ”） ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ”） 证监基 金字 2004 82 号文《 关于 同意 银华-道琼斯 88 精 选证 券投 资
基金设 立的 批复 》的 核准 ，由银 华基 金管 理有 限公 司于 2004 年 7 月 5 日至 2004 年 8 月 5 日 向社
会公开 发行 募集 ， 基 金合 同 于2004 年8 月11 日正 式 生效， 首次 设立 募集 规模 为1,085,604,444.01
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记 机构为银
华基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括 道琼斯 中 国88 指数 的成 份 A 股 及其 备选
成份股 、 新股 （首 发或 增 发） 、 债券 资产 （ 国债 、 金 融债 、 企 业债 、 可 转债 等 债券资 产 ） 以 及中 国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。 在 资产 类别 配置上 ， 本 基金 股票 资产 投资比 例上 限 为 95% ，
且保持 不低 于基 金资 产 5% 的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 本基 金的 业绩比 较基 准为 道琼
斯中 国88 指数 收益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披 露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2013 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股 票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业 税、 企业 所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和 企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
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的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财 税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]107 号文《 关于股息红利有 关个人所 得税政策的补 充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政 部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创 业证 券股 份有 限公 司（“ 第一 创业 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
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银华财 富资 本管 理（ 北京 ）有限 公司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东北证券 759,846,770.54 6.03% 1,001,879,460.29 5.45%
西南证券 49,061,569.46 0.39% 1,269,540,603.59 6.90%
第一创业 1,011,893,119.44 8.03% 1,095,779,068.29 5.96%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金 额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东北证券 54,141,746.60 8.58% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 691,767.74 6.04% 343,485.19 7.66% 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 20 页 共 36 页
西南证券 44,665.54 0.39% - -
第一创业 921,221.40 8.04% 335,426.26 7.48%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 843,674.37 5.30% 362,336.76 7.44%
西南证券 1,089,236.97 6.84% 67,204.88 1.38%
第一创业 942,570.90 5.92% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 和经手费
后的净额列示 。该类佣 金 协议的服务范 围还包括 佣 金收取方为本 基金提供 的 证券投资研 究成果和
市场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
83,719,715.40 85,986,075.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
11,864,352.32 11,948,305.04
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费由 基金管理 人 每日计提，按 月支付。 由 基金管理人向 基金托管 人 发送基金管 理费划付
指令，基金托 管人复核 后 于次月首日起 的五个工 作 日内从 基金资 产中一次 性 支付给基金 管理人，
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
17,441,607.38 17,913,765.75 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 36 页
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费由 基金管理 人 每日计提，按 月支付 。 由 基金管理人向 基金托管 人 发送基金托 管费划付
指令，基金托 管人复核 后 于次月首日起 五个工作 日 内从基金资产 中一次性 支 付给基金托 管人，若
遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 597,147,721.29 4,052,772.28 46,201,106.87 4,007,541.04
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 需要 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 36 页
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600547
山东黄
金
2013 年12 月 26 日
重大资
产重组
17.25 2014 年1 月2 日 17.52 10,000 377,148.55 172,500.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2014 年3 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 4,781,992,923.43 74.69
其中： 股票 4,781,992,923.43 74.69
2 固定收 益投 资 974,094,147.50 15.21
其中： 债券 974,094,147.50 15.21
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 597,469,128.25 9.33
6 其他各 项资 产 48,725,486.62 0.76
7 合计 6,402,281,685.80 100.00
银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 36 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 821,040.00 0.01
C
制造业 2,239,477,410.51 35.41
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
10,661,700.00 0.17
E
建筑业 31,400.00 0.00
F
批发和 零售 业 168,906,437.56 2.67
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,502,904.87 0.12
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
30,429,657.61 0.48
J
金融业 168,985,592.70 2.67
K
房地产 业 226,161,432.60 3.58
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 26,499,687.30 0.42
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 131,100.00 0.00
合计 2,879,608,363.15 45.53
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - - 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 36 页
C
制造业 1,602,808,387.68 25.34
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 11,999,984.00 0.19
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 170,500.00 0.00
K
房地产 业 131,117,768.68 2.07
L
租赁和 商务 服务 业 156,287,919.92 2.47
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和 其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,902,384,560.28 30.08
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000651 格力电 器 9,999,745 326,591,671.70 5.16
2 600535 天士力 7,599,911 325,960,182.79 5.15
3 600104 上汽集 团 21,959,635 310,509,238.90 4.91
4 000333 美的集 团 6,152,774 307,638,700.00 4.86
5 600887 伊利股 份 7,000,000 273,560,000.00 4.33
6 601318 中国平 安 4,009,990 167,336,882.70 2.65
7 600739 辽宁成 大 9,109,814 159,786,137.56 2.53
8 601989 中国重 工 28,009,862 157,135,325.82 2.48
9 600518 康美药 业 7,709,954 138,779,172.00 2.19 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 36 页
10 000625 长安汽 车 11,509,869 131,788,000.05 2.08
注：投资者欲了解本报告期末基金指数投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.yhfund.com.cn ） 的年 度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600276 恒瑞医 药 10,299,800 391,186,404.00 6.19
2 000895 双汇发 展 6,499,556 305,999,096.48 4.84
3 000538 云南白 药 2,600,000 265,174,000.00 4.19
4 000848 承德露 露 10,000,000 244,500,000.00 3.87
5 600085 同仁堂 9,999,948 213,998,887.20 3.38
注：投资者欲了解本报告期末基金积极投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.yhfund.com.cn ） 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600276 恒瑞医 药 374,735,056.03 5.22
2 002024 苏宁云 商 367,873,650.16 5.12
3 600739 辽宁成 大 354,628,011.47 4.94
4 600887 伊利股 份 339,641,123.66 4.73
5 000895 双汇发 展 296,910,695.73 4.14
6 000333 美的集 团 280,067,257.84 3.90
7 600535 天士力 243,400,441.98 3.39
8 000651 格力电 器 227,220,693.66 3.17
9 000527 美的电 器 202,102,993.20 2.82
10 600036 招商银 行 192,426,420.00 2.68
11 000001 平安银 行 177,422,693.04 2.47
12 600089 特变电 工 166,487,946.48 2.32
13 000423 东阿阿 胶 164,357,670.28 2.29
14 600518 康美药 业 160,287,309.12 2.23
15 601318 中国平 安 159,406,281.61 2.22 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
16 600016 民生银 行 158,780,500.64 2.21
17 601989 中国重 工 156,898,872.12 2.19
18 600519 贵州茅 台 143,131,142.37 1.99
19 600585 海螺水 泥 138,861,541.20 1.93
20 600085 同仁堂 132,933,952.58 1.85
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600030
中信证 券 520,528,523.79 7.25
2 002024
苏宁云 商 485,295,396.09 6.76
3 600016
民生银 行 452,125,149.79 6.30
4 600837
海通证 券 360,147,952.87 5.02
5 601601
中国太 保 351,874,567.98 4.90
6 601166
兴业银 行 336,866,450.60 4.69
7 601699
潞安环 能 313,066,514.37 4.36
8 600739
辽宁成 大 303,203,557.54 4.22
9 601169
北京银 行 295,949,721.17 4.12
10 600585
海螺水 泥 267,424,622.02 3.73
11 000527
美的电 器 229,013,981.12 3.19
12 601668
中国建 筑 220,520,592.28 3.07
13 600048
保利地 产 214,995,670.08 3.00
14 601766
中国南 车 204,157,739.90 2.84
15 000999
华润三 九 192,440,940.20 2.68
16 600079
人福医 药 188,498,891.65 2.63
17 600089
特变电 工 186,446,510.37 2.60
18 000001
平安银 行 184,342,696.48 2.57
19 600036
招商银 行 181,962,567.67 2.53
20 000002
万
科Ａ 179,771,479.75 2.50
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,563,201,072.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,526,379,976.36
注： “ 买入 股票 成本 总额 ” 和“卖 出股 票收 入总 额” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 36 页
填列， 不考 虑交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 347,570,000.00 5.50
其中： 政策 性金 融债 347,570,000.00 5.50
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 626,524,147.50 9.91
8 其他 - -
9 合计 974,094,147.50 15.40
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113005 平安转 债 4,342,310 465,712,747.50 7.36
2 113003 重工转 债 1,380,000 160,811,400.00 2.54
3 130243 13 国开 43 1,500,000 148,950,000.00 2.36
4 130418 13 农发 18 1,000,000 99,350,000.00 1.57
5 130327 13 进出 27 1,000,000 99,270,000.00 1.57
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的所 有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 36 页
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 中包 括平安 转债 （债券 代码 ：113005）。
根 据平 安转债 债券 发行主 体中 国平安 保险 （集团 ）股 份有限 公司 于 2013 年 5
月 21 日和 2013 年 10 月 14 日发布 的公 告， 该上 市公司 的控 股子公 司平 安证
券 有限 责任公 司在 保荐万 福生 科（湖 南） 农业开 发股 份有限 公司 发行上 市过 程
中 受到 中国证 券监 督管理 委员 会的行 政处 罚，罚 款金 额为 5,110 万 元， 同时 其
保 荐机 构资格 被暂 停 3 个 月。
在 上述 公告公 布后 ，本基 金管 理人对 上述 上市公 司进 行了进 一步 了解和 分析 ，
认 为上 述处罚 不会 对平安 转债 的投资 价值 构成实 质性 负面影 响， 因此本 基金 管
理 人对 上述上 市公 司的投 资判 断未发 生改 变。
报 告期 内，本 基金 投资的 前十 名证券 的其 余九名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部
门 立案 调查或 在本 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。
8.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 335,380.27
2 应收证 券清 算款 42,976,608.88
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,512,237.11
5 应收申 购款 901,260.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 48,725,486.62
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113003 重工转 债 160,811,400.00 2.54
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 29 页 共 36 页
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
497,371 16,630.77 11,050,268.87 0.13% 8,260,610,228.00 99.87%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
88,301.29 0.00%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有 本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年8 月 11 日 ）基 金份 额总 额
1,085,604,444.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,314,503,978.56
本报告 期基 金总 申购 份额 304,116,440.94
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,346,959,922.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,271,660,496.87
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回 份 额含 转换 出份额 。 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 30 页 共 36 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
11.2.1.1
2013 年2 月8 日， 本基 金管 理人 发布 关 于副总 经理 离任 的公 告 ， 经本基 金管 理人
董事会 批准 ，鲁 颂宾 先生 自 2013 年2 月7 日 起不 再 担任本 基金 管理 人公 司副 总经理 职务 。
11.2.1.2
2013 年 9 月 11 日， 本基 金管 理人 发布 关于副 总经 理离 任的 公告 ，经本 基金 管 理
人董事 会批 准， 陆文 俊先 生自 2013 年9 月9 日起 不 再担任 本基 金管 理人 公司 副总经 理职 务。
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2013 年 12 月 5 日发 布任 免通 知, 聘 任 黄秀 莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未变 更为 其审计 的会 计师 事务 所， 报告期 内本 基金 应支 付给 聘任会 计师 事务
所的报 酬共 计人 民 币105,000.00 元 。目 前的 审计 机 构已连 续为 本基 金提 供 10 年的审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 31 页 共 36 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广州证券有限
责任公司
1 1,311,486,362.86 10.40% 1,193,981.73 10.42% -
第一创业证券
股份有限公司
2 1,011,893,119.44 8.03% 921,221.40 8.04% -
招商证券股份
有限公司
2 916,255,138.96 7.27% 834,163.57 7.28% -
齐鲁证券有限
公司
1 869,392,254.96 6.90% 791,493.39 6.91% -
光大证券股份
有限公司
2 784,665,628.83 6.22% 714,359.82 6.23% -
东北证券股份
有限公司
3 759,846,770.54 6.03% 691,767.74 6.04% -
广发证券股份
有限公司
2 734,022,659.68 5.82% 668,253.29 5.83% -
中信建投证券
股份有限公司
1 671,420,750.40 5.33% 611,261.43 5.33% -
申银万国证券
股份有限公司
1 599,190,902.92 4.75% 545,502.64 4.76% -
开源证券有限
责任公司
2 561,430,826.70 4.45% 511,122.38 4.46% 新增 2 个交
易单元
上海证券有限
责任公司
1 480,020,332.90 3.81% 437,007.85 3.81% -
方正证券股份
有限公司
1 433,342,775.34 3.44% 394,520.01 3.44% -
中信证券股份
有限公司
3 392,343,161.74 3.11% 357,186.87 3.12% -
兴业证券股份
有限公司
3 391,617,240.89 3.11% 356,528.53 3.11% -
华安证券 股份
有限公司
1 382,109,786.24 3.03% 347,873.30 3.04% 新增 1 个交
易单元
国金证券股份
有限公司
2 380,797,411.75 3.02% 336,967.45 2.94% -
湘财证券有限
责任公司
1 372,083,135.10 2.95% 338,743.50 2.96% -
长江证券股份
有限公司
2 302,124,691.31 2.40% 275,053.93 2.40% -
华福证券有限
责任公司
1 295,873,814.69 2.35% 269,365.23 2.35% 新增 1 个交
易单元
海通证券股份
有限公司
2 201,184,775.00 1.60% 183,159.61 1.60% 新增 2 个交
易单元 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 32 页 共 36 页
长城证券有限
责任公司
3 153,840,432.98 1.22% 140,056.71 1.22% -
平安证券有限
责任公司
2 134,475,992.74 1.07% 121,836.70 1.06% -
国信证券股份
有限公司
3 126,262,146.58 1.00% 111,730.03 0.97% -
宏源证券股份
有限公 司
2 108,864,870.39 0.86% 98,814.69 0.86% -
西部证券股份
有限公司
1 72,904,006.02 0.58% 66,371.63 0.58% -
首创证券有限
责任公司
2 70,804,404.02 0.56% 62,654.29 0.55% -
西南证券股份
有限公司
1 49,061,569.46 0.39% 44,665.54 0.39% -
德邦证券有限
责任公司
1 38,994,767.61 0.31% 35,500.47 0.31% -
中信万通 证券
有限责任公司
1 793,931.39 0.01% 722.81 0.01% -
江海证券有限
公司
2 - - - - -
国都证券有限
责任公司
2 - - - - -
东莞证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
3 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
红塔证券股份 2 - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 33 页 共 36 页
有限公司
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
中原证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
2 - - - - 新增 2 个交
易单元
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
日信证券有限
责任公司
1 - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
2 - - - - 新增 2 个交
易单元
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业 报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广州证券有限
责任公司
- - - - - -
第一创业证券 - - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 34 页 共 36 页
股份有限公司
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
齐鲁证券有限
公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
106,336,254.20 16.85% - - - -
东北证券股份
有限公司
54,141,746.60 8.58% - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
20,973,158.50 3.32% - - - -
开源证券有限
责任公司
138,445,886.30 21.94% - - - -
上海证券有限
责任公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
华安证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
湘财证券有限
责任公司
207,159,591.50 32.82% - - - -
长江证券股份
有限公司
104,089,315.50 16.49% - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
宏源证券股份 - - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 35 页 共 36 页
有限公司
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
德邦证券有限
责任公司
- - - - - -
中信万通证券
有限责任公司
- - - - - -
江海证券有限
公司
- - - - - -
国都证券有限
责任公司
- - - - - -
东莞证券有限
责任公司
- - - - - -
新时代证券有
限责任公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
红塔证券股份
有限公司
- - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
中原证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券 - - - - - - 银华- 道琼斯 88 指数 2013 年年 度报告 摘要
第 36 页 共 36 页
股份有限公司
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
日信证券有限
责任公司
- - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
银华基金管理有限公司
2014 年3 月28 日
