兴 全 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月28 日
兴全保本混 合型证券投资基金 2013 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 兴全保 本混 合
基金主 代码 163411
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 3 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 497,152,292.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本 基 金通 过特 定组 合保 险策 略 ，在 确保 保本 周期 到期
时的保 本底 线的 基础 上， 寻求组 合资 产的 稳定 增长 。
投资策 略 1、基 于可 转债 投资 的 OBPI 策略 ，即 以可 转债 所隐 含
的 看 涨 期 权 代 替 投 资 组 合 保 险 策 略 所 要 求 的 看 涨 期
权 ， 利用 可转 债自 身 特 性来 避 免因 为频 繁调 整低 风险
资产与 风险 资产 配比 带来 的交易 成本 。
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2、 可 转债 与股 票替 代的TIPP 策 略， 即采 用时 间不 变
性 投 资组 合保 险策 略实 现保 本 目标 。同 时， 本基 金将
选 择 转换 溢价 率较 小的 可转 债 进行 投资 ，但 当可 转债
市 场 无投 资合 适品 种时 ，本 基 金将 用股 票资 产部 分或
全部代 替可 转债 的 TIPP 策 略实现 组合 保险 目的 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的低
风险品 种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全 球基 金 管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电 话 021-20398888 021-62677777
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4006780099 ，021-38824536 95561
传真 021-20398858 021-62159217
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.xyfunds.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年
2011 年8 月3 日(基
金合同 生效
日)-2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 79,589,808.40 -3,817,673.77 4,407,951.93
本期利 润 51,542,473.46 44,265,483.18 -22,051,028.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0787 0.0418 -0.0154
本期基 金份 额净 值增 长率 6.57% 3.87% -1.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0909 -0.0066 -0.0145
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期末基 金资 产净 值 542,344,785.75 872,138,722.16 1,297,091,124.22
期末基 金份 额净 值 1.0909 1.0236 0.9855
注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。期末可 供分配利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的 申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.72% 0.11% 1.09% 0.01% -1.81% 0.10%
过去六 个月 2.12% 0.17% 2.20% 0.01% -0.08% 0.16%
过去一 年 6.57% 0.22% 4.40% 0.01% 2.17% 0.21%
自基金 合同
生效起 至今
9.09% 0.26% 11.73% 0.01% -2.64% 0.25%
注：本基金业 绩比较基 准 ：3 年期银行 定期存款 税 后收益率。本 基金选择 三 年期银行定 期存款税
后收益率作为 业绩比较 基 准的原因如下 ：本基金 是 保本型基金， 保本周期 为 三年，保本 但不保证
收益率。以三 年期银行 定 期存款税后收 益率作为 本 基金的业绩比 较基准， 能 够使本基金 保本受益
人理性 判断 本基 金的 风险 收益特 征， 合理 地衡 量比 较本基 金保 本保 证的 有效 性。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式计 算：
Return t = 3 年 期银 行定期 存款 税后 收益 率 t/360
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
其 中，t =1 ，2 ，3， …T，T 表 示时 间截 至日 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2013 年12 月 31 日。
2 、按 照《 兴全 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ，本 基金 建仓 期为 2011 年 8 月 3
日至2012 年2 月2 日。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制 及
投资组 合的 比例 范围 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
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注：2011 年度 数据 统计 期 间为 2011 年5 月 6 日 （ 基 金合同 生效 日） 至2011 年12 月 31 日， 数据
按实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效之 日（2011 年8 月 3 日） 起 至今未 进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会（ 证监 基字[2003]100 号 文） 批 准，于 2003 年 9
月30 日成 立。2008 年1 月 2 日 ，中 国 证 监会 批准 （证监 许可[2008]6 号） 了公司 股权 变更 申请 ，
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 受让本 公司 股权 并成 为公 司股东 。股 权转 让
完成后，兴业 证券股份 有 限公司的出资 占注册资 本 的 51%，全 球人寿保 险国 际公司的出资 占注册
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资本的 49% 。同时公 司名 称由 “兴业基 金管理有 限 公司 ”更名为 “兴业全 球 人寿基金管理 有限公
司” 。 2008 年 7 月 7 日 ，经中 国证 监会 批 准 （证 监许可[2008]888 号文） ， 公司名 称由 “兴 业全
球人寿基金管 理有限公 司 ”变更为“ 兴 业全球基 金 管理有限公司 ”，同时 ， 公司注册资 本由人民
币1.2 亿元 变更 为人 民 币1.5 亿 元。
截止2013 年12 月 31 日 ， 公司旗 下管 理着 十三 只基 金， 分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨云
基 金 管 理
部副总
监 、 本 基
金 和 兴 全
可 转 债 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经 理
2011 年8 月3
日
- 11 年
1974 年生 ，理 学硕 士，
历任申银万国证券研
究所金 融工 程部 、 策 略
部研究 员； 兴全 可转 债
混合型证券投资基金
的基金 经理 助理 。
张睿
本 基 金 和
兴 全 货 币
市 场 证 券
投 资 基 金
基金经 理
2013 年 7 月
11 日
- 8 年
1981 年 生 ， 经 济 学 硕
士， 历 任红 顶金 融工 程
研究中 心研 究部 经理 ，
申银万国证券研究所
高级分 析师 ， 兴 业全 球
基金管理有限公司研
究员。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任 职日 期指 基金 合同 生效之 日 （基 金成 立时 即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作 出聘任 决定 之日 （ 基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、 “证 券从 业年 限 ” 按 其从事 证券 投资 、研 究等 业务的 年限 计算 。
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全保 本混
合型证券投资 基金基金 合 同》和其他相 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责、 取信于市
场、取信于社 会的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内，基
金投资管理符 合有关法 规 和基金合同的 规定，无 违 法违规、未履 行基金合 同 承诺或损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金 管理 人制 定了 《 兴 业全球 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并 将不 时 进行修 订 。 本 基
金管理人主要 从研究的 公 平、决策的公 平、交易 的 公平、公平交 易的监控 评 估、公平交 易的报告
和信息披露等 方面对公 平 交易行为进行 规范，从 而 达到保证本基 金管理人 管 理的不同投 资组合得
到公平 对待 、保 护投 资者 合法权 益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环 节严 格把 关， 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待， 保护 投资 者的 合法 权益。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项 说明
本报告 期内 ，未 发现 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年的 债市 整体 走熊， 仅在一 季度 存在 阶段 性机 会。 由 于利 率市 场化 推动 银行负 债端 成 本
上升，央行的 货币扩张 能 力也日益被制 约，以利 率 债收益率为代 表的无风 险 利率节节上 升，商业
银行对 利润 的追 求使 得其 更加偏 好非 标资 产， 固定 收益市 场在 此背 景下 一片 惨淡。
股市方 面，2013 年 是市 场 分化最 为极 端的 一年 。 从 大的市 场板 块来 看， 金融 权重较 高的 上证
50 和 地产 权重 较 高 的深 成 指是跌 幅较 大的 两个 指数 ， 年跌 幅都 超过-10% ， 而 创业板 指数 却走 出了
一轮轰轰烈烈 的大牛市 ， 全年指数上涨 了 83% 。如 果非要对这种 分化做出 合 理的解释，只 能说创
业板里面 适合 市场胃口 的 新兴产业标的 公司更多 。 行业板块上信 息服务和 信 息设备都有炒 过 50%
的指数涨幅， 其次电子 涨 幅炒过 40% 。基本面 的解 释借用我们中 期报告所 说 ，即过度依赖 投资的
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经济增长模式 由于债务 的 不断攀升和边 际产出递 减 越来越陷入困 境，而全 球 基于移动互 联的科技
浪潮如 火如 荼， 两者 的现 实背景 导致 股市 极端 分化 。
2013 年基 金在 运作 上相 比 过去有 了较 大的 转变 ， 首 先是在 年初 的可 转债 反弹 行情中 基金 大比
例地降低了转 债持仓， 虽 然在时点上略 有些偏早 ， 错过了一段上 涨，但也 规 避了后来更 大幅度的
下跌，从一定 程度上基 金 放弃了利用可 转债特性 来 进 行保本运作 的思路。 回 头来看，应 该说对坚
持了较长时间 而结果并 不 好的策略调整 还是较为 恰 当的。在固定 收益的投 资 上，基金也 较早地进
行了降久期管 理，因此 也 较大程度地规 避了固定 收 益市场的风险 。另一方 面 ，基金在股 票投资上
加强了 灵活 性和 主动 性，2013 年 基金 的收 益较 大部 分来自 于股 票投 资， 但由 于基金 在年 初的 安全
垫很低 ，使 得基 金在 股票 投资上 难以 放开 较大 比例 ，因此 收 益 也受 到一 定影 响。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长 率 6.57% ， 同期 业绩 比较基 准收 益 率4.40% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们 对2014 年 债市 的判 断 仍较为 谨慎 ， 随 着一 季度 资金宽 松行 情的 演绎 ， 进 入二季 度后 我们
认为资金面再 度紧张的 可 能性将会较大 。因此一 季 度末基金则将 再次进行 短 久期管理， 同时基金
将于8/2 日 到期 ，基 金的 投资也 会进 一步 趋于 谨慎 ，以实 现一 定的 预期 收益 为目标 。
对股市来说， 我们认为 市 场的赚钱效应 是投资者 迟 迟不肯离场的 主要原因 ， 但除了那些故 事
股仍然热闹之 外，一些 成 长股龙头已开 始回调， 我 们已经很难找 到可以买 入 的新的标的 股票。而
一些风 险点 比如 房地 产行 业的库 存和 负债 率， 却让 人越来 越有 些担 忧。 因此 ，2014 年 我们 在股 票
特别是成长股 的投资策 略 上会相对偏谨 慎，主要 以 把握一些脉冲 性的个股 阶 段性机会为 主，追求
绝对收 益， 不被 动持 仓。 争取能 在到 期时 为投 资者 实现一 个相 对较 好的 收益 。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
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参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《基金法》 、 《兴全保 本混合型证券 投资基金 基 金合同》及其 他相关法 律 法规的规定， 本
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配， 符合 本基 金基 金合同 的相 关规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本托管人依据 《兴全保 本 混合型证券投 资基金合 同 》与《兴全保 本混合型 证 券投资基金托 管
协议》 ，自2011 年8 月3 日起托 管兴 全保 本混 合型 证券投 资基 金（ 以下 称本 基金） 的全 部资 产。
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况 的说 明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
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§6 审计报 告
财务报 表是 否经 过审计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2014 ）审 字 第60467611_B11 号
备注 投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,809,205.51 10,231,225.81
结算备 付金
140,993.18 105,388.87
存出保 证金
315,789.29 250,000.00
交易性 金融 资产
538,631,634.59 859,068,132.79
其中： 股票 投资
21,342,885.98 79,422,670.59
基金投 资
- -
债券投 资
517,288,748.61 779,645,462.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
3,000,000.00 -
应收利 息
8,182,796.10 8,500,337.53
应收股 利
- -
应收申 购款
3,072.25 5,949.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
552,083,490.92 878,161,034.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
5,500,000.00 -
应付证 券清 算款
1,724,273.12 -
应付赎 回款
1,389,211.04 4,299,350.23
应付管 理人 报酬
613,107.13 975,431.90
应付托 管费
94,324.18 150,066.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
83,703.33 114,820.48
应交税 费
- -
应付利 息
716.83 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
333,369.54 482,643.23
负债合 计
9,738,705.17 6,022,312.29
所有者权益：
实收基 金
497,152,292.20 852,011,602.31
未分配 利润
45,192,493.55 20,127,119.85
所有者 权益 合计
542,344,785.75 872,138,722.16
负债和 所有 者权 益总 计
552,083,490.92 878,161,034.45
注： 报告 截止 日2013 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值1.0909 元 ， 基 金份额 总额 497,152,292.20 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证 券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
65,277,270.91 63,531,432.70
1.利息 收入
24,049,380.01 27,809,673.38
其中： 存款 利息 收入
760,592.07 2,319,683.63
债券利 息收 入
23,003,617.48 25,454,352.01
资产支 持 证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
285,170.46 35,637.74
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
68,452,985.91 -13,962,924.43
其中： 股票 投资 收益
29,535,685.43 -12,072,889.14
基金投 资收 益
- -
兴全保本混 合型证券投资基金 2013 年年度 报告摘要
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债券投 资收 益
38,589,786.47 -2,670,038.56
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
327,514.01 780,003.27
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-28,047,334.94 48,083,156.95
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
822,239.93 1,601,526.80
减： 二、费用
13,734,797.45 19,265,949.52
1．管 理人 报酬
9,190,260.77 13,969,805.65
2．托 管费
1,413,886.27 2,149,200.93
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
2,183,367.95 2,163,660.96
5．利 息支 出
610,826.78 643,425.48
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
610,826.78 643,425.48
6．其 他费 用
336,455.68 339,856.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
51,542,473.46 44,265,483.18
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
51,542,473.46 44,265,483.18
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 兴全 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
852,011,602.31 20,127,119.85 872,138,722.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 51,542,473.46 51,542,473.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动 数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-354,859,310.11 -26,477,099.76 -381,336,409.87
兴全保本混 合型证券投资基金 2013 年年度 报告摘要
第 14 页 共 28 页
其中：1. 基 金申 购款 16,090,860.05 1,201,296.17 17,292,156.22
2. 基金 赎回 款 -370,950,170.16 -27,678,395.93 -398,628,566.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
497,152,292.20 45,192,493.55 542,344,785.75
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,316,141,280.50 -19,050,156.28 1,297,091,124.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 44,265,483.18 44,265,483.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-464,129,678.19 -5,088,207.05 -469,217,885.24
其中：1. 基 金申 购款 12,939,921.02 134,168.60 13,074,089.62
2. 基金 赎回 款 -477,069,599.21 -5,222,375.65 -482,291,974.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
852,011,602.31 20,127,119.85 872,138,722.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
兴全保本混合 型证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以 下
简称“ 中国证 监会 ”）证 监许可[2011]522 号文 《 关于核准兴全 保本混合型 证券投资基金 募集的
批复》 的核 准， 由兴 业全 球基金 管理 有限 公司 作为 管理人 向社 会公 开发 行募 集， 基 金合 同 于2011
兴全保本混 合型证券投资基金 2013 年年度 报告摘要
第 15 页 共 28 页
年8 月3 日 正式 生效 ， 首 次设立 募集 规模 为 1,493,369,048.31 份 基金 份额。 本基金 为契 约型 开放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人为兴业 全 球基金管理有 限公司， 注 册登记机构 为中国证
券登记结算有 限责任公 司 ，基金托管人 为兴业银 行 股份有限公司 ，基金保 证 人为重庆市 三峡担保
集团有 限公 司。
根据《兴全保 本混合型 证 券投资基金基 金合同》 的 规定，本基金 对持有人 认 购并持有到期 的
基金份额进行 保本，未 持 有到保本周期 到期日的 份 额持有人不适 用本条款 。 在保本周期 到期日 ，
如按基金份额 持有人认 购 并持有到期的 基金份额 与 到期日基金份 额净值的 乘 积加上认购 并持有到
期的基金份额 累计分红 款 项之和计算的 总金额低 于 其认购保本金 额，则基 金 管理人应补 足该保本
差额， 并在 保本 周期 到期 日后 20 个 工作 日内 将该 保 本差额 支付 给基 金份 额持 有人， 保证 人对 此提
供不可撤销的 连带责任 保 证。保本期间 为三年， 自 本基金基金合 同生效之 日 起至三年后 的对应日
止。保本周期 届满时， 在 符合保本基金 存续条件 下 ，本基金将转 入下一保 本 周期。如果 保本周期
到期后，本基 金未能符 合 保本基金存续 条件，则 本 基金将按基金 合同的约 定 ，转型为非 保本的兴
全精选 股票 型证 券投 资基 金，基 金投 资、 基金 费率 等相关 内容 也将 根据 本合 同约定 做相 应修 改。
本基金投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括投资于股票 （包括中 小 板、创业板以 及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债 券 （包 括国 债、 金 融债 、 企 业债、 公 司债、 回购 、 央 行票
据、 可转 换债 券 、 资 产支 持证券 等） 、 货币 市场 工具 、 权 证及 中国 证监 会 允 许 基金投 资的 其他 金融
工具 （但 需符 合中 国证 监 会的相 关规 定） 。 基金 的投 资组合 比例 为 ： 股 票 、 权 证等权 益类 资产 占基
金资产 的 0%-30% ； 债券 、 货币市 场工 具等 固定 收益 类资产 占基 金资 产 的 70%-100% ， 其 中基 金保 留
的现金 以及 投资 于到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准 为3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称“企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
兴全保本混 合型证券投资基金 2013 年年度 报告摘要
第 16 页 共 28 页
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2013 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1
印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务 总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2
营业 税、 企业 所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于 股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
兴全保本混 合型证券投资基金 2013 年年度 报告摘要
第 17 页 共 28 页
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3
个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称 “ 兴业全球基
金” ）
基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东， 基金 销售机 构
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 基金管 理人 的股 东
上海兴 全睿 众资 产管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
兴全保本混 合型证券投资基金 2013 年年度 报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
兴业证券 1,581,741,479.14 100.00% 1,570,060,206.78 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
兴业证券 960,603,717.97 100.00% 2,155,904,289.36 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
兴业证券 1,401,129,000.00 100.00% 714,700,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 1,118,504.84 100.00% 78,203.35 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
兴全保本混 合型证券投资基金 2013 年年度 报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
兴业证券 1,042,011.39 100.00% 112,738.18 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 证券公司 需 承担的费用（ 包括但不 限 于买（卖） 经手费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证 管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,190,260.77 13,969,805.65
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,521,654.31 6,705,283.47
注：基金管理 费按前一 日 的基金资产净 值的 1.30% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金管 理费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 1.30 %/ 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,413,886.27 2,149,200.93
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.20% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.20 %/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
兴全保本混 合型证券投资基金 2013 年年度 报告摘要
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本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 1,809,205.51 730,791.01 10,231,225.81 851,257.10
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 基 金从 事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额5500000 元， 于 2014 年1 月2 日,2014 年 1 月7 日 （先 后） 到期 。 该类 交易 要求 本基
金在回 购期 内持 有的 证券 交易所 交易 的债 券和/或 在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交
易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
兴全保本混 合型证券投资基金 2013 年年度 报告摘要
第 21 页 共 28 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 21,342,885.98 3.87
其中： 股票 21,342,885.98 3.87
2 固定收 益投 资 517,288,748.61 93.70
其中： 债券 517,288,748.61 93.70
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,950,198.69 0.35
7 其他各 项资 产 11,501,657.64 2.08
8 合计 552,083,490.92 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 14,600,000.00 2.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 6,742,885.98 1.24
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息 技 术服务 业 - -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
兴全保本混 合型证券投资基金 2013 年年度 报告摘要
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 21,342,885.98 3.94
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600323 瀚蓝环 境 636,722 6,742,885.98 1.24
2 600867 通化东 宝 400,000 6,124,000.00 1.13
3 300024 机器人 100,000 4,870,000.00 0.90
4 600894 广日股 份 300,000 3,606,000.00 0.66
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600867 通化东 宝 65,376,939.92 7.50
2 600028 中国石 化 41,952,988.64 4.81
3 601398 工商银 行 40,086,117.42 4.60
4 600702 沱牌舍 得 23,892,623.02 2.74
5 600143 金发科 技 23,843,861.58 2.73
6 002638 勤上光 电 21,285,606.58 2.44
7 002236 大华股 份 20,035,805.31 2.30
8 601989 中国重 工 19,590,000.00 2.25
9 600240 华业地 产 18,459,030.66 2.12
10 002024 苏宁云 商 18,418,102.64 2.11
11 002030 达安基 因 18,379,502.51 2.11
12 002273 水晶光 电 14,328,359.06 1.64
兴全保本混 合型证券投资基金 2013 年年度 报告摘要
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13 300115 长盈精 密 13,861,707.09 1.59
14 002021 中捷股 份 13,620,596.77 1.56
15 000400 许继电 气 13,491,255.27 1.55
16 002665 首航节 能 13,130,000.00 1.51
17 300349 金卡股 份 13,075,999.93 1.50
18 300017 网宿科 技 12,434,274.96 1.43
19 000998 隆平高 科 10,603,568.59 1.22
20 600403 大有能 源 9,890,600.80 1.13
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600867 通化东 宝 65,370,275.92 7.50
2 600028 中国石 化 41,781,069.99 4.79
3 601398 工商银 行 39,294,283.38 4.51
4 300344 太空板 业 26,355,575.25 3.02
5 600702 沱牌舍 得 24,096,999.32 2.76
6 002024 苏宁云 商 23,421,733.04 2.69
7 600143 金发科 技 22,689,716.84 2.60
8 002236 大华股 份 21,621,045.87 2.48
9 002638 勤上光 电 20,958,586.40 2.40
10 601989 中国重 工 19,587,646.82 2.25
11 002477 雏鹰农 牧 19,045,296.92 2.18
12 002030 达安基 因 18,825,900.22 2.16
13 600240 华业地 产 18,383,740.43 2.11
14 002021 中捷股 份 16,092,057.26 1.85
15 300349 金卡股 份 15,463,357.57 1.77
16 300115 长盈精 密 14,893,331.93 1.71
17 000400 许继电 气 14,439,914.70 1.66
18 600253 天方药 业 14,039,394.22 1.61
19 002665 首航节 能 13,707,729.90 1.57
20 002273 水晶光 电 13,146,171.73 1.51
注： “ 卖 出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
兴全保本混 合型证券投资基金 2013 年年度 报告摘要
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单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 778,694,016.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 862,723,580.41
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 按 买卖 成交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列， 不考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 83,978,000.00 15.48
其中： 政策 性金 融债 83,978,000.00 15.48
4 企业债 券 116,041,710.05 21.40
5 企业短 期融 资券 279,044,000.00 51.45
6 中期票 据 19,494,000.00 3.59
7 可转债 18,731,038.56 3.45
8 其他 - -
9 合计 517,288,748.61 95.38
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 112090 12 中兴 01 500,000 48,490,000.00 8.94
2 041355023 13 人福 CP001 300,000 29,904,000.00 5.51
3 110418 11 农发 18 300,000 29,535,000.00 5.45
4 130240 13 国开 40 300,000 27,606,000.00 5.09
5 041358007 13 武商 CP001 200,000 20,174,000.00 3.72
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
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8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期未 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 并 且未 在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 315,789.29
2 应收证 券清 算款 3,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,182,796.10
5 应收申 购款 3,072.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,501,657.64
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8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113001 中行转 债 14,449,500.00 2.66
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,067 70,348.42 5,057,289.98 1.02% 492,095,002.22 98.98%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
26,101.57 0.0053%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。
2 、本 基金 的基 金 经 理 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 。
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,493,369,048.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 852,011,602.31
本报告 期基 金总 申购 份额 16,090,860.05
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 370,950,170.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 497,152,292.20
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 重大 人事 变动 ：
经兴业 全球 基金 管理 有限 公司股 东 会2013 年 第二 次 会议审 议通 过 ， 由 杨东 先 生、 皮尔 斯.希
利尔先 生（Piers Hillier ）担任 兴业 全球 基金 管理 有限公 司董 事， 郑城 美先 生和安 德鲁.弗莱明
先生（Andrew Fleming ） 不再担 任公 司董 事。
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起连 续 3 年 聘请 安永 华明 会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 为 本基 金
提供审 计服 务。 本年 度支 付给所 聘任 的会 计师 事务 所 9 万 元人 民币 。
兴全保本混 合型证券投资基金 2013 年年度 报告摘要
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11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
的稽查 或处 罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 1,581,741,479.14 100.00% 1,118,504.84 100.00% -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务 状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 960,603,717.97 100.00% 1,401,129,000.00 100.00% - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2014 年 3 月 28 日
