中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
中银行 业优选 灵活配 置混合 型证券 投资基 金
2013 年年 度报告 摘要
2013 年 12 月31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年三 月二十 八日中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根据 本基 金合 同 规定 ，于 2014 年 3 月 25 日 复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中银优 选混 合
基金主 代码 163807
交易代 码 163807
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 3 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 242,638,238.94 份
基金合 同存 续期
不 定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
依托中国 良好 的宏观 经济 发展形势 和资 本市场 的高 速成长， 投资 于能够 分
享中国经 济长 期增长 的、 在所属行 业中 处于领 先地 位的上市 公司 ，在控 制
投资风 险的 前提 下， 为基 金投资 人寻 求中 长期 资本 增值机 会。
投资策 略
本基金的 资产 配置将 贯彻“自上而 下” 的策略 ，根 据全球宏 观形 势、中 国
经济发展 （包 括经济 运行 周期变动 、市 场利率 变化 、市场估 值、 证券市 场
动态等 ） ， 对基 金资 产在 股 票、 债 券和 现金 三大 类资 产类别 间的 配置 进行 实
时监控 ，并 根据 风险 的评 估和建 议适 度调 整资 产配 置比例 。
本基金将 按照“自上 而下”和“自下 而上”相 结合 的方式对 各细 分行业 进
行分类、 排序 和优选 。通 过对全球 经济 和产业 格局 的变化、 国家 经济政 策
取向、国 内产 业结构 变动 进行定性 和定 量的综 合分 析，把握 行业 基本面 发
展变化 的脉 络， 评估 行业 的相对 优势 ，从 而对 行业 进行优 选。
业绩比 较基 准
本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 为沪 深 300 指数 ； 债券 投资 部分 的业
绩比较 基准 为中 信标 普国 债指数 。
本基金 的整 体业 绩基 准＝ 沪深300 指数×65% + 中信标 普 国债 指数×35% 。
风险收 益特 征 本基金是 混合 型基金 ，其 预期收益 和风 险水平 低于 股票型基 金， 高于债 券中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 程明 赵会军
联系电 话 021-38834999 010-66105799
电子邮 箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-38834788
400-888-5566
95588
传真 021-68873488 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bocim.com
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市银 城中路 200 号 中银 大厦 26 层
§3
主要财务指标、基 金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
3.1.1 期间数据和指标
2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 58,883,582.02 -16,051,205.75 -70,386,201.08
本期利 润 88,324,584.01 20,717,107.95 -130,393,236.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2231 0.0356 -0.1941
本期基 金份 额净 值增 长率 17.41% 5.22% -16.12%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1316 -0.0362 -0.0840
期末基 金资 产净 值 274,574,313.46 582,851,698.74 631,827,888.79
期末基 金份 额净 值 1.1316 0.9638 0.9160
注：1 、 所述 基金 业绩 指标不 包 括持 有人 认购 或交 易基 金 的各 项费 用， 计入 费用 后 实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
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2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。期 末可供 分配 收益 ，采 用
期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为 期末 余额） ，即 如果 期末 未
分配利 润（ 报表 数， 下同 ）的未 实现 部分 为正 数， 则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 的
已实现 部分 ，如 果期 末未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数， 则期 末可 供分 配利 润的 金额 为期 末未 分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.46% 1.27% -2.50% 0.74% -0.96% 0.53%
过去六 个月 9.06% 1.27% 3.71% 0.84% 5.35% 0.43%
过去一 年 17.41% 1.25% -4.21% 0.91% 21.62% 0.34%
过去三 年 3.62% 1.11% -13.69% 0.86% 17.31% 0.25%
自基金 合同 生
效起至 今
33.42% 1.12% 0.99% 0.97% 32.43% 0.15%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2009 年 4 月 3 日至2013 年 12 月 31 日) 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十一 部分 （二 ）的 规定 ，即本 基金 投资 组合 中， 股票投 资的 比例 范围 为
基 金 资产的 30% －80% ； 债券 、 权 证、 资 产支 持证 券、货币 市场 工具 及国 家证券 监 管机 构允 许基 金投
资的其 他金 融工 具占 基金 资产的 比例 范围 为20 －70% ；其 中现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券
不低于 基金 资产 净值 的5%， 持 有权 证的 市 值不 超过基 金 资产 净值的 3%。 对于 中国证 监会 允许 投资 的
创新金 融产 品， 将依 据有 关法律 法规 进行 投资 管理 。
3.2.3 自基金合同生效以 来基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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注： 本基金 合同 于 2009 年4 月3 日生 效， 截至 报告 期 末本基 金合 同生 效未 满五 年。 合同生 效当 年的
本基金 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 按实 际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2013 年 - - - - -
2012 年 - - - - -
2011 年 - - - - -
合计 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 无收 益分配 事项 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日正 式成 立， 由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日美 林投 资管 理有 限公司 与 贝莱 德投 资管 理有
限公司 合并 ，合 并后 新公 司名称 为“ 贝莱 德投 资管 理有限 公司”）。 2007 年 12 月 25 日 ，经 中国证中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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券监督 管理 委员 会批 复， 同意中 国银 行股 份有 限公 司直接 控股 中银 基金。 公 司注册 地为 中国 上海 市，
注册资 本为 一亿 元人 民币 ，其中 中国 银行 拥 有83.5 ％的股 权， 贝莱 德投 资管 理拥 有16.5％的 股权 。
截至2013 年12 月31 日， 本管理 人共 管理 三十 四只 开放式 证券 投资 基金： 中 银中国 精选 混合 型开 放
式证券投资基金、中银货 币市场证券投资基金、中 银持续增长股票型证券投 资基金、中银收益混合
型证券投资基金、中银动 态策略股票型证券投资基 金、中银稳健增利债券型 证券投资基金、中银行
业优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、中 银中 证 100 指 数增 强型 证 券投 资基金 、 中银 蓝筹 精选 灵活
配置混合型证券投资基金 、中银价值精选灵活配置 混合型证券投资基金、中 银稳健双利债券型证券
投资基 金、 中银 全球 策略 证券投 资基 金 （FOF） 、 上证 国 有企业 100 交 易型 开放 式 指数 证券 投资 基金、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长股票型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、中 银沪 深 300 等权 重指 数证券 投资 基 金（LOF ） 、中 银主 题策 略股 票 型证 券投 资基 金、
中银保 本混 合型 证券 投资 基金、 中银 理财 14 天债 券型 证 券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起式
证券投 资基 金、 中银 纯债 债券型 证券 投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基 金、 中银 理财 30 天
债券型证券投资基金、中 银稳健添利债券型发起式 证券投资基金、中银标普 全球精选自然资源等权
重指数证券投资基金、中 银消费主题股票型证券投 资基金、中银美丽中国股 票型证券投资基金、中
银盛利纯债一年定期开放 债券型证券投资基金（LOF ） 、中银保本二 号混合型证 券投资基金、中银互
利分级债券型证券投资基 金、中银惠利纯债半年定 期开放债券型证券投资基 金、中银中高等级债券
型 证 券投 资基 金、 中 银理财 21 天债 券型 证券 投资 基 金， 同时 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张琦
本基金 的基 金
经理、 中银 增
长基金 基金 经
理、中 银策 略
基金基 金经 理
2011-09-26 - 8
中银基金管理有限公司副总裁
(VP)，经 济学 硕士 。2005 年加入
中银基金管理有限公司，先后担
任研究员、中银增长基金基金经
理助理 等职 。2010 年 7 月 至今任
中银增 长基 金基 金经 理，2011 年
9 月至今任中银优选基金基金经
理，2013 年 5 月 至今 任中 银策略
基金基 金经 理。 具有 8 年 证券从
业年限 。具 备基 金从 业资 格。
注：1 、 首任 基金 经理 的“ 任职日 期” 为基 金合 同生 效日 ， 非首 任基 金经 理的“任职 日期”为根 据公中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的“离任 日期” 均为根 据公 司决 定确 定的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理有限公司公平交易 管理制度》 ，建 立了《投资 研究管理制度》及细则 、 《 新股询价申购和参与
公开增发管理制度 》 、 《债 券询价申购管理制度 》 、 《 集中交易管理制度》等公 平交易相关 制度体系 ，
通过制度确保不同投资组 合在投资管理活动中得到 公平对待，严格防范不同 投资组合之间进行利益
输送。公司建立了投资决 策委员会领导下的投资决 策及授权制度，以科学规 范的投资决策体系，采
用集中交易管理加强交易 执行环节的内部控制，通 过工作制度、流程和技术 手段保证公平交易原则
的实现；通过建立层级完 备的公司证券池及组合风 格库，完善各类具体资产 管理业务组织结构，规
范各项业务之间的关系， 在保证各投资组合既具有 相对独立性的同时，确保 其在获得投资信息、投
资建议和实施投资决策方 面享有公平的机会；通过 对异常交易行为的实时监 控、分析评估、监察稽
核和信 息披 露确 保公 平交 易过程 和结 果的 有效 监督 。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律 、法规和公司制度执行投 资交易，本报告期内公司 整体公平交易制度执行
情况良 好， 未发 现有 违背 公平交 易的 相关 情况 。
本报告 期内 ， 本 公司 通过 对公司 管理 的不 同投 资组 合的整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票 、 债券 ）
的收益 率差 异进 行分 析 ， 并对连 续四 个季 度的 不同 时间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，对 其进 行了 95% 置 信区 间， 假设溢 价 率为 0 的 T 分布 检中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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验，结合该时间窗下组合 互相之间的模拟输送金额 、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在
不公平交易或利益输送的 可能。结果表明，本报告 期内公司对各投资组合公 平对待，不存在利益输
送的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易行 为。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
1.宏观 经济 分析
2013 年， 次 贷危 机的 影响 仍然余 波未 平， 全球 经济 出现了 较为 明显 的分 化。 欧美经 济率 先走 出
危机，欧元区经济摆脱衰 退泥潭，美国经济复苏步 伐加速，欧美货币政策边 际趋紧。受到美联储缩
减量化宽松（QE）规模的 冲击，新兴经济体大多增 长乏力。从国内来看，宏 观经济增速低位窄幅波
动，经济增长对投资与债 务的依赖度继续上升；通 胀水平上升后整体回落， 压力较小。全球流动性
环境的不确定性上升、国 内经济与通胀压力有限、 金融体系与社会融资创新 扩张动力较强，这些因
素构成 了2013 年国 内宏 观 调控政 策趋 于谨 慎的 大背 景， 货 币政 策在以 数量 调 控为主 的情 况下， 兼顾
稳定短 期价 格。
从 国 外的 经济 情况 来看，2013 年欧 元区 经济 走出 衰退 ， 美 国经 济加 速复 苏。 具 体 来看，美国 经
济在 2013 年上 半年 延续 缓慢复 苏势 头，GDP 环 比折 年 率处于 3.0%附 近， 失业 率 缓慢 降至 6 月 份的
7.5%水 平； 下半 年， 美 国经 济复苏 步伐 明显 加快 ， 第 三、 四 季度GDP 环比 折年 率分别 为6.2% 与 4.6%，
失业率 加速 下降 至 12 月份的 6.7% 水平 。从 领先 指标 来看， 美国 ISM 发布 的制 造业 PMI 持续 稳定 在
扩张区 间， 预计 一季 度美 国经济 复苏 步伐 仍将 延续 。 欧 元区方 面 ， 上半 年经 济衰退 势头 进一 步缓 解 ，
制 造业 PMI 指 数上 升至 6 月 份的 48.8 水平 ； 下 半年， 欧元 区 经济 走出 衰退 ， 制 造业 PMI 指 数维 持于
扩 张 区间 ，并于 12 月 份升至 52.7 水平 。
从国内的经济情况来看，“稳中求进”依然是全年 经济工作的总基调，积极 的财政政策与稳健
的货币政策延续，经济增 速与通胀均整体处于相对 较低水平。具体来看，上 半年，经济增速缓慢下
滑， 二 季度GDP 同比 增速 降至7.5% 的水 平； 与 此同 时， 货 币供 应与 信用 扩张 加速，M2 同比 增速 一度
超过16% 。 下半 年， 小库 存 周期与 货币 供应 的滞 后效 应使得 经济 出现 了短 暂的 小幅反 弹， 三季 度GDP中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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增 速 反弹至 7.8%水 平； 同 时， 央行 货币 政策 持续 保 持谨慎 ， 严格 把控 流动 性 总闸门 ， 市场 利率 大幅
上 升。通胀 方 面， 由 于基数 原 因，1-5 月份 通胀 水平 低 位震 荡，6-10 月 份冲高 超过 3.0%水 平， 但随
后受到实体经济需求疲弱 、高利率环境持续、居民 消费受抑制、生猪存栏量 充裕、暖冬等多重因素
影响， 通胀 水平 在 11-12 月份加 速下 滑。 当前 来看 ，中性 谨慎 的政 策环 境延 续，货 币供 应与 信用 扩
张受到 抑制 ，地 产销 量下 滑，经 济短 期内 或将 延续 下滑态 势。
2.市场 回顾
2013 年，A 股市 场跌 宕起伏 ， 结构 性分 化特 征异 常明 显 ，上 证指 数全 年跌 幅为 6.75%，而 创业
板 指 数的 全年 涨幅 则高达82.73% ，指 数的 分化 程度 达到历 史峰 值。 按照 申万 一级行 业分 类， 传媒 、
计算机和电子行业指数的 年度涨幅较大，有色金属 、采掘和钢铁行业的年度 跌幅较大。新技术、新
模式、新产业，业已成为 市场关注的核心焦点。十 八届三中全会胜利召开， 全面深化改革成为全社
会的共 识。
3.运行 分析
中 银 优选 基金在 2013 年 全 年整体 上保 持了 较高 的仓 位，继 续淡 化择 时因 素对 基金运 作的 影响 ，
在控制组合整体风险的前 提下，努力实现稳定的长 期投资回报。在行业选择 上，核心仓位以大众消
费品、医药、TMT 为主。 由于对创业板和中小板的 表现预期不充分，过早的 减持了部分相关的权益
头寸 ， 未能 进一 步提 升组 合的投 资回 报。 截 至2013 年 12 月 31 日为 止， 基金 组合中 持有 的股 票市 值
占资产 净值 比例 为74.72% ， 持 有的 债券 市值 比例为19.97% 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至2013 年12 月31 日为 止， 本 基金 的单 位净 值为1.1316 元， 本基 金的 累计 单位 净 值为1.3216
元。 报 告期 内本 基金 份额净 值 增长 率为 17.41%，同期 业 绩比 较基 准收 益率 为-4.21% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从宏观的情况来看，十八 届三中全会的胜利召开具 有深远的指导意义，新的 政治、经济和社会
周期已 然开 启。 反映 在资 本市场 上， 我们 认为， 未 来很长 一段 时间 ， 二 级市 场存在 较多 的投 资机 会，
新的亮 点也 会比 较活 跃， 这符合 转型 期资 本市 场的 特征。
契合整 个大 的时 代背 景， 我们认 为， 未来 投资 的主 线主要 围绕 创新 和改 革两 大方向 展开 。 在“创
新”方面，我们关注的焦 点在于新技术、新模式、 新思路、新市场所带来的 投资机会。譬如，我们
会持续 关注 移动 互联 网以 及移动 互联 网效 应在 金融 、 教育 、 医 疗、 娱 乐等 领 域的泛 化； 关注 大数 据、
云计算等技术要素的持续 性、系统性影响；关注智 慧城市、移动支付、信息 安全、信息消费等相关中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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投资主题。需要指出的是 ，我们也会关注新的技术 要素对传统产业和传统企 业的影响，包括加大对
利用现 有资 源和 禀赋 ，切 实推动 商业 模式 转型 且前 景明朗 的上 市公 司的 研究 力度。
在“改革”方面，我们主 要会关注：一是，契合未 来改革深化方向的相关的 主题性机会，譬如
国企改革、金融改革及要 素市场化改革所带来的投 资机会；二是，与民生密 切相关的，未来公共投
资会持 续加 大的 领域 ，譬 如环保 、养 老、 教育 、医 疗保健 等。
此外，以大众消费品和医 药、医疗服务为主的大众 消费品仍会是基金组合基 础性配置的首选。
沿着这一思路，我们会精 选那些品牌力、产品力和 渠道力较强，护城河相对 较深的投资标的，作为
组合的长期配置。考虑到 转型期资本市场较为活跃 的特征，我们也将根据市 场的变化不断优化行业
配置和 个股 选择 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由投资管 理部、风险管理部、基
金运营部、法律合规部和 信息披露相关人员担任委 员会委员。估值委员会委 员具备应有的经验、专
业胜任能力和独立性，分 工明确，在上市公司研究 和估值、基金投资、投资 品种所属行业的专业研
究、估值政策、估值流程 和程序、基金的风险控制 与绩效评估、会计政策与 基金核算以及相关事项
的合法合规性审核和监督 等各个方面具备专业能力 和丰富经验。估值委员会 严格按照工作流程诚实
守信、勤勉尽责地讨论和 决策估值事项。日常估值 项目由基金运营部严格按 照新会计准则、证监会
相关规定和基金合同关于 估值的约定执行。当经济 环境和证券市场发生重大 变化时，针对特殊估值
工作，按照以下工作流程 进行：由公司估值委员会 依据行业协会提供的估值 模型和行业做法选定与
当时市 场经 济环 境相 适应 的估值 模型 并征 求托 管行 、 会计 师事 务所的 相关 意 见， 由 运营 部做出 提示 ，
风险管 理部 相关 人员 对其 潜在估 值调 整对 前一 估值 日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在0.25％以 上进行
测算，并对确认产生影响 的品种根据前述估值模型 、估值流程计算提供相关 投资品种的公允价值以
进行估值处理，待清算人 员复核后，将估值结果反 馈基金经理，并提交公司 估值委员会。其他特殊
情形，可由基金经理做出 提示，并由研究员提供估 值研究报告，交估值委员 会审议，同时按流程对
外公布。
4.7.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 13 页共 34 页
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.7.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 没有 存在 任何 重大利 益冲 突。
4.7.4 定价 服务 机构 按照 商业合 同约 定提 供定 价服 务。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 基金 合同 第十 五部 分基金 的收 益与 分配 相关 约定 ： 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为6 次，
全年分 配比 例不 得低 于年 度可供 分配 收益 的50% ， 本报 告 期期 末可 供分 配利 润为 31,936,074.52 元，
根据本 基金 基金 合同 第十 五部分 基金 的收 益与 分配 相关约 定， 无相 关收 益分 配事项 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对中银行业优选灵活 配置混合型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，中银行业优 选灵活配置混合型证券投 资基金的管理人——中银 基金管理有限公司
在中银行业优选灵活配置 混合型证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内， 中银行业优选灵活配置混 合型证券投资基金未进
行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对中银基金 管理有限公司编制和披露 的中银行业优选灵活配置 混合型证券投资基
金 2013 年 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
中国工 商银 行资 产托 管部
2014 年 3 月 25 日 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 14 页共 34 页
§6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经 安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，注册会计师陈
露、 许培 菁签 字出 具了 安 永华明 （2014） 审字第 61062100_B08 号标准 无保 留意 见 的审 计报 告。 投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 中银 行业 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产： - - -
银行存 款 7.4.7.1 8,175,710.44 25,548,625.31
结算备 付金 - 128,787.32 21,757.57
存出保 证金 - 157,920.31 71,428.58
交易性 金融 资产 7.4.7.2 260,003,524.92 562,698,208.81
其中： 股票 投资 - 205,166,454.92 441,828,726.21
基金投 资 - - -
债券投 资 - 54,837,070.00 120,869,482.60
资产支 持证 券投 资 - - -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款 - 6,207,525.24 -
应收利 息 7.4.7.5 784,135.15 1,343,407.92
应收股 利 - - -
应收申 购款 - 30,529.08 352,818.08
递延所 得税 资产 - - - 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计 - 275,488,132.46 590,036,246.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债： - - -
短期借 款 - - -
交易性 金融 负债 - - -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - -
应付证 券清 算款 - - 5,513,953.36
应付赎 回款 - 244,680.57 388,386.40
应付管 理人 报酬 - 349,431.72 670,246.47
应付托 管费 - 58,238.63 111,707.75
应付销 售服 务费 - - -
应付交 易费 用 7.4.7.7 196,812.62 174,110.47
应交税 费 - - -
应付利 息 - - -
应付利 润 - - -
递延所 得税 负债 - - -
其他负 债 7.4.7.8 64,655.46 326,143.08
负债合计 - 913,819.00 7,184,547.53
所有者权益： - - -
实收基 金 7.4.7.9 242,638,238.94 604,767,494.00
未分配 利润 7.4.7.10 31,936,074.52 -21,915,795.26
所有者权益合计 - 274,574,313.46 582,851,698.74
负债和所有者权益总 计 - 275,488,132.46 590,036,246.27
注： 报 告截 止日2013 年12 月31 日 ， 基 金份 额净值 1.1316 元 ， 基金 份额 总额 242,638,238.94 份。
7.2 利润表
会计主 体： 中银 行业 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入 - 99,272,506.27 31,695,571.93
1.利息 收入 - 2,091,861.87 2,816,075.87
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 160,770.01 132,008.45
债券利 息收 入 - 1,921,887.53 2,684,067.42
资产支 持证 券利 息收 入 - - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 9,204.33 -
其他利 息收 入 - - -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列） - 67,578,703.15 -8,079,616.10
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 63,145,671.96 -13,127,962.55
基金投 资收 益 - - -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,280,507.04 482,677.98
资产支 持证 券投 资收 益 - - -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 3,152,524.15 4,565,668.47
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.16 29,441,001.99 36,768,313.70
4.汇 兑收 益 （损 失以 “－” 号填 列 ） - - -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号 填 列） 7.4.7.17 160,939.26 190,798.46
减：二、费用 - 10,947,922.26 10,978,463.98
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 6,438,855.90 8,379,811.06
2．托 管费 7.4.10.2 1,073,142.54 1,396,635.18
3．销 售服 务费 - - -
4． 交易 费用 7.4.7.18 3,147,063.82 851,677.38
5． 利息 支出 - - 34,286.05 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 34,286.05
6． 其他 费用 7.4.7.19 288,860.00 316,054.31
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
- 88,324,584.01 20,717,107.95
减：所 得税 费用 - - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） - 88,324,584.01 20,717,107.95
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 行业 优选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
604,767,494.00 -21,915,795.26 582,851,698.74
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 88,324,584.01 88,324,584.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-362,129,255.06 -34,472,714.23 -396,601,969.29
其中：1.基金 申购 款 28,687,106.62 2,886,830.61 31,573,937.23
2.基 金赎 回款 -390,816,361.68 -37,359,544.84 -428,175,906.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- - - 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
242,638,238.94 31,936,074.52 274,574,313.46
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
689,750,413.41 -57,922,524.62 631,827,888.79
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 20,717,107.95 20,717,107.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-84,982,919.41 15,289,621.41 -69,693,298.00
其中：1.基金 申购 款 122,173,312.54 -4,474,683.17 117,698,629.37
2.基 金赎 回款 -207,156,231.95 19,764,304.58 -187,391,927.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
604,767,494.00 -21,915,795.26 582,851,698.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从7.1 至7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：乔炳 亚， 会计 机构 负责 人：乐 妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （以 下 简称“ 本 基金” ） ， 系经 中国 证 券监 督管 理委中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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员会（以下简称“中国证 监会”）证监许可[2009]7 号文《关于核准中银行 业优选灵活配置混合型
证券投资基金募集的批复 》的核准，由基金管理人 中银基金管理有限公司向 社会公开发行募集，基
金合同 于 2009 年 4 月 3 日正 式 生效 ，首 次设 立募 集规 模为 1,997,370,143.50 份基金 份额 。本 基金
为契约型开放式，存续期 限不定。本基金的基金管 理人为中银基金管理有限 公司，注册登记机构为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票、各类有价债
券以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。 待金融衍生产品推出后， 本基金可以依照法律法
规或监管机构的规定运用 金融衍生产品进行风险管 理。本基金的股票投资主 要集中在具有行业领先
地位的 上市 公司 股票 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深300 指数×65% + 中信标 普国 债指 数×35%
7.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项具 体会
计 准 则、 其 后颁 布的 应用指 南、 解释 以及 其他 相关规 定 （ 以下 合称“ 企业 会 计准则” ） 编制， 同时 ，
在具体会计核算和信息披 露方面，也参考了中国证 券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、 《关 于证 券
投资基金执行<企业会计准 则>估值业务及份额净值计 价有关事项的通知 》 、 《证 券投资基金信息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号 《年 度报 告的内 容 与格 式》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 编报 规则 》 第3 号 《会 计报表 附注 的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模
板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》及 其他 中国 证监会 颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其 他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日的 财务
状况以 及2013 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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7.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
(1)印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革过程中因非流通股 股东向流通股股东支付对 价而发生的股权转让，
暂免征 收印 花税 。
(2)营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号 文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的 通知》 的规 定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通股股东通 过对价方式向流通股股东 支付的股份、现金等收
入，暂 免征 收流 通股 股东 应缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 的规 定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3)个人 所得 税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取 得的股票的股息、红利收 入，债券的利息收入、储 蓄存款利息收入，由上
市公司 、发 行债 券的 企业 和银行 在向 基金 支付 上述 收入时 代扣 代 缴20% 的个 人所得 税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通股股东通 过对价方式向流通股股东 支付的股份、现金等收
入，暂 免征 收流 通股 股东 应缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 银行”) 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
中银国 际证 券有 限责 任公 司(“ 中银 证券”) 受中国 银行 重大 影响 、基 金销售 机构
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
中银证 券 - - - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,438,855.90 8,379,811.06
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 663,770.33 708,891.28
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1.50%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,073,142.54 1,396,635.18
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%÷当年 天数 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 23 页共 34 页
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 8,175,710.44 144,239.15 25,548,625.31 128,316.67
注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登
记结算 有限 责任 公司 ， 2013 年 度获 得的 利息 收入 为人 民币11,988.16 元(2012 年 度： 人民 币3,349.63
元)，2013 年 末结 算备 付金 余 额为 人民币 128,787.32 元(2012 年 末： 人民币21,757.57 元) 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 发生 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.9 期末（2013 年 12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 24 页共 34 页
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期末2013 年12 月31 日止， 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为质 押的 债 券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截 至 本报 告期末 2013 年12 月31 日 止， 本基 金未 持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2、 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
3、财 务报 表的 批准
本 财 务报 表已于 2014 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 205,166,454.92 74.47
其中： 股票 205,166,454.92 74.47
2 固定收 益投 资 54,837,070.00 19.91
其中： 债券 54,837,070.00 19.91
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - - 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,304,497.76 3.01
6 其他各 项资 产 7,180,109.78 2.61
7 合计 275,488,132.46 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 6,496,077.28 2.37
B 采矿业
4,500,800.00 1.64
C 制造业 108,176,612.95 39.40
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
5,178,000.00 1.89
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
10,906,500.00 3.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
44,339,491.36 16.15
J 金融业
5,511,168.00 2.01
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
4,808,093.16 1.75
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,950,000.00 1.44
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- - 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
11,299,712.17 4.12
S 综合
- -
合计 205,166,454.92 74.72
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600597 光明乳 业 582,736 12,936,739.20 4.71
2 600588 用友软 件 819,838 11,346,557.92 4.13
3 600872 中炬高 新 995,368 11,317,334.16 4.12
4 600718 东软集 团 899,962 11,042,533.74 4.02
5 000977 浪潮信 息 243,999 11,036,074.77 4.02
6 002690 美亚光 电 255,811 10,255,462.99 3.74
7 002008 大族激 光 665,000 8,970,850.00 3.27
8 600446 金证股 份 531,277 8,208,229.65 2.99
9 000513 丽珠集 团 209,684 8,112,673.96 2.95
10 000848 承德露 露 300,982 7,359,009.90 2.68
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601009 南京银 行 33,126,807.93 5.68
2 600256 广汇能 源 29,912,491.57 5.13
3 000069 华 侨城 A 26,878,393.29 4.61
4 600596 新安股 份 20,944,561.28 3.59
5 600546 山煤国 际 20,570,211.20 3.53
6 600036 招商银 行 19,322,576.83 3.32
7 000977 浪潮信 息 18,924,739.28 3.25
8 601231 环旭电 子 16,908,563.68 2.90
9 600594 益佰制 药 16,799,792.93 2.88
10 600389 江山股 份 14,215,579.67 2.44
11 300079 数码视 讯 13,122,190.81 2.25 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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12 002024 苏宁云 商 12,616,710.02 2.16
13 002410 广联达 12,258,763.84 2.10
14 002666 德联集 团 11,954,154.93 2.05
15 600588 用友软 件 11,750,971.34 2.02
16 000848 承德露 露 11,558,039.47 1.98
17 600750 江中药 业 11,465,103.03 1.97
18 600292 中电远 达 11,269,607.36 1.93
19 601666 平煤股 份 11,247,463.62 1.93
20 600366 宁波韵 升 11,228,766.06 1.93
注：“ 买入 金额”按买 入成 交 金额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列 ，不 考虑 相关交 易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600637 百视通 41,064,915.12 7.05
2 000858 五粮液 38,368,594.14 6.58
3 600521 华海药 业 37,884,236.27 6.50
4 000568 泸州老 窖 35,373,963.84 6.07
5 000402 金融街 33,640,144.62 5.77
6 000538 云南白 药 31,452,443.09 5.40
7 601009 南京银 行 30,851,357.64 5.29
8 000998 隆平高 科 30,491,007.57 5.23
9 600594 益佰制 药 28,988,712.59 4.97
10 002020 京新药 业 27,982,233.67 4.80
11 000069 华 侨城 A 27,344,424.80 4.69
12 000513 丽珠集 团 24,710,332.92 4.24
13 600256 广汇能 源 24,282,898.54 4.17
14 600596 新安股 份 24,177,010.55 4.15
15 600138 中青旅 22,058,691.84 3.78
16 600389 江山股 份 21,043,584.99 3.61
17 601231 环旭电 子 19,758,119.80 3.39
18 600348 阳泉煤 业 19,231,891.86 3.30
19 600546 山煤国 际 17,134,240.39 2.94
20 000977 浪潮信 息 16,952,465.56 2.91
21 600036 招商银 行 16,226,446.82 2.78
22 300017 网宿科 技 15,631,197.90 2.68
23 300079 数码视 讯 15,562,995.60 2.67
24 002024 苏宁云 商 12,900,072.84 2.21 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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25 002429 兆驰股 份 12,664,087.93 2.17
26 600535 天士力 12,591,663.80 2.16
27 002666 德联集 团 12,394,324.93 2.13
28 002055 得润电 子 12,090,503.64 2.07
29 601998 中信银 行 12,038,000.00 2.07
30 600750 江中药 业 11,697,364.36 2.01
注：“ 卖出 金额”按卖 出成 交 金额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列 ，不 考虑 相关交 易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 818,869,868.97
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,151,479,969.56
注：“ 买入 股票成 本” 、“ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,672,000.00 14.45
其中： 政策 性金 融债 39,672,000.00 14.45
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 15,165,070.00 5.52
8 其他 - -
9 合计 54,837,070.00 19.97
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 130227 13 国开 27 400,000 39,672,000.00 14.45
2 110015 石化转 债 60,000 5,721,600.00 2.08
3 110023 民生转 债 59,000 5,695,270.00 2.07
4 110022 同仁转 债 30,000 3,748,200.00 1.37
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
8.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货 投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11.2 报告期末本基 金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
8.11.3 本期国债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
157,920.31
2 应收证 券清 算款
6,207,525.24
3 应收股 利
-
4 应收利 息
784,135.15
5 应收申 购款
30,529.08
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
7,180,109.78
8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110015 石化转 债 5,721,600.00 2.08
2 110023 民生转 债 5,695,270.00 2.07
3 110022 同仁转 债 3,748,200.00 1.37
8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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§9
基金份额持有人信 息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
13,659
17,763.98 1,168,747.31 0.48% 241,469,491.63 99.52%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 128,570.69 0.0530%
注：本 报告 期末 ，基 金管 理人高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本基 金份 额总 量的 数
量区间 为10-50 万； 本基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为10-50 万。
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2009 年4 月3 日) 基金 份额 总额 1,997,370,143.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 604,767,494.00
本报告 期基金 总申 购份 额 28,687,106.62
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 390,816,361.68
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 242,638,238.94
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告期内，经本基金管 理人董事会审议通过，宁 敏女士不再担任本基金管 理人副执行总裁职
务，相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案， 详情参 见 2013 年 8 月 20 日刊登 的《 中银 基金 管
理有限 公司 关于 高级 管理 人员变 更的 公告 》 。
本报告 期内 ， 经本 基金 管 理人董 事会 审议 通过， 聘 任张家 文先 生担 任本 基金 管理人 副执 行总 裁。
张家文 先生 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已经 中国证 券投 资基 金业 协会 备案 ， 详 情参 见2013 年
11 月6 日刊 登的 《中 银基金 管 理有 限公 司关 于副 总经 理 变更 事宜 的公 告》 。
本报告期内，本基金管理 人原职工监事陈宇先生因 个人原因离任，由本公司 基金运营部总经理
乐妮女 士担 任职 工监 事， 乐妮女 士的 简历 详见 本基 金最新 披露 的招 募说 明书 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金管理 人改聘了为基金进行审计 的会计师事务所，为基金 进行审计的会计师
事务所 由普 华永 道中 天会 计师事 务所 股份 有限 公司 变更为 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） ，
报告期 内本 基金 应支 付给 会计师 事务 所的 报酬 为 60,000.00 元， 目 前事 务所已 为 本基 金提 供审 计服
务 的 连续 年限为 1 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。 中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资 及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中金公 司 2 1,017,127,868.52 51.62% 900,427.51 50.92% -
国元证 券 1 227,713,592.53 11.56% 207,309.62 11.72% -
广发证 券 1 183,399,772.76 9.31% 166,967.06 9.44% -
国泰君 安 1 180,891,508.24 9.18% 164,683.84 9.31% -
国金证 券 1 96,451,742.45 4.90% 87,808.90 4.97% -
光大证 券 1 92,434,180.88 4.69% 84,151.64 4.76% -
东方证 券 1 72,684,357.96 3.69% 66,171.56 3.74% -
华泰证 券 1 57,927,160.14 2.94% 52,736.95 2.98% -
国信证 券 1 37,596,579.29 1.91% 34,227.72 1.94% -
招商证 券 1 4,123,075.76 0.21% 3,753.57 0.21% -
东海证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
中银证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
中信建 投证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问题 的
通知》 （证 监基 字<1998>29 号） 及 《 关于 完善 证券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知》 （证 监
基金字[2007]48 号） 有关规 定， 本 公司 租用 证券 公司 专 用交 易单 元的 选择 标准 主 要包 括： 券商 基本
面评价 （财 务状 况、 经营 状况） 、券 商研 究机 构评 价（报 告质 量、 及时 性和 数量） 、券 商每 日信 息
评价（ 及时 性和 有效 性） 和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程
序：首 先根 据租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根
据评分 高低 进行 选择 基金 专用交 易单 元并 与其 签订 交易单 元租 用协 议。
2、 报告 期内 租用 证券 公司交 易 单元 的变 更情 况： 无。
中银行 业优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
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11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中金公 司 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
广发证 券 33,258,831.80 43.89% - - - -
国泰君 安 8,700,699.20 11.48% - - - -
国金证 券 8,889,532.60 11.73% - - - -
光大证 券 3,532,347.00 4.66% - - - -
东方证 券 - - - - - -
华泰证 券 17,579,623.40 23.20% - - - -
国信证 券 3,819,811.30 5.04% 10,000,000.00 100.00% - -
招商证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中银证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
中信建 投
证券
- - - - - -
申银万 国 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
中银基金管理有限公 司
二〇一四年三月二十 八日
