中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
中银蓝 筹精选 灵活配 置混合 型证券 投资基 金
2013 年年 度报告 摘要
2013 年 12 月31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年三 月二十 八日中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 2 页共 34 页
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根据 本基 金合 同规 定 ，于 2014 年 3 月 25 日复 核了 本报 告中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 3 页共 34 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中银蓝 筹混 合
基金主 代码 163809
交易代 码 163809
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 11 日
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,217,113,424.31 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在优化资 产配 置的基 础上 ，精选价 值相 对低估 的优 质蓝筹上 市公 司股票 ，
力求获 得基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 将科 学、 规 范的选 股方 法与 积极 、
灵活的资 产配 置相结 合， 通过精选 业绩 优良、 经营 稳定、具 备增 长潜力 、
具有行业 领先 优势的 蓝筹 上市公司 股票 ，并结 合基 于“自上 而下”的 宏观
经济研究和宏观经济政策导向分析而确定的积极灵活的类别资产配置策
略，以 谋求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 收益 率×60% + 上证 国债 指数 收益 率×40%
风险收 益特 征
本基金是 混合 型基金 ，风 险收益水 平低 于股票 型基 金，高于 债券 型基金 和
货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中银基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 程明 张燕
联系电 话 021-38834999 0755-83199084 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 4 页共 34 页
电子邮 箱 clientservice@bocim.com Yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
021-38834788
400-888-5566
95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bocim.com
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市银 城中路 200 号 中银 大厦 26 层
§3
主要财务指标、基 金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
3.1.1 期间数据和指标
2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 209,335,085.07 -109,793,985.36 -55,476,183.17
本期利 润 160,340,093.92 180,948,392.58 -394,710,774.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1190 0.0978 -0.1901
本期基 金份 额净 值增 长率 11.19% 12.06% -19.28%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0332 -0.0713 -0.1713
期末基 金资 产净 值 1,257,476,806.58 1,656,008,181.87 1,547,249,456.16
期末基 金份 额净 值 1.033 0.929 0.829
注：1 、 所述 基金 业绩 指标不 包 括持 有人 认购 或交 易基 金 的各 项费 用， 计入 费用 后 实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。期 末可供 分配 收益 ，采 用
期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为 期末 余额） ，即 如果 期末 未
分配利 润（ 报表 数， 下同 ）的未 实现 部分 为正 数， 则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 的
已实现 部分 ，如 果期 末未 分配利 润的 未实 现部 分为 负数， 则期 末可 供分 配利 润的金额 为期 末未 分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 5 页共 34 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.23% 0.95% -1.65% 0.67% -3.58% 0.28%
过去六 个月 3.51% 0.99% 4.17% 0.77% -0.66% 0.22%
过去一 年 11.19% 1.04% -3.08% 0.84% 14.27% 0.20%
过去三 年 0.58% 0.94% -11.44% 0.79% 12.02% 0.15%
自基金 合同 生
效起至 今
5.14% 0.95% -11.51% 0.83% 16.65% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2010 年2 月 11 日 至 2013 年 12 月 31 日)
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个月内 为建 仓期 ，截 至建 仓结束 时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十二 部分 （二 ）的 规定 ，即本 基金 投资 组合 中股 票资产 占基 金资 产的 比
例为30-80% ， 持有 全部 权证 的 市值 不超 过基 金资 产净 值的 3%， 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 6 页共 34 页
券 不 低于 基金 资产 净值的5%，投 资于 优质 蓝筹 上市 公司股 票的 资产 不低 于股 票资产 的80% ，其 他金
融工具 的投 资比 例符 合法 律法规 和监 管机 构的 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以 来基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：本 基金 合同 于2010 年2 月11 日生 效， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满五年 。合 同生 效当 年
的本基 金净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2013 - - - - -
2012 - - - - -
2011 - - - - -
合计 - - - - -
注：本 基金 过去 三年 未发 生利润 分配 的情 况。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 7 页共 34 页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
中银基 金管 理有 限公 司前 身为中 银国 际基 金管 理有 限公司 ， 于 2004 年 8 月 12 日正 式成 立， 由
中银国 际和 美林 投资 管理 合资组 建（2006 年 9 月 29 日美 林投 资管 理有 限公司 与 贝莱 德投 资管 理有
限公司 合并 ，合 并后 新公 司名称 为“ 贝莱 德投 资管 理有限 公司”）。 2007 年 12 月 25 日 ，经 中国证
券监督 管理 委员 会批 复， 同意中 国银 行股 份有 限公 司直接 控股 中银 基金。 公 司注册 地为 中国 上海 市，
注册资 本为 一亿 元人 民币 ，其中 中国 银行 拥 有83.5 ％的股 权， 贝莱 德投 资管 理拥 有16.5％的 股权 。
截至2013 年12 月31 日， 本管理 人共 管理 三十 四只 开放式 证券 投资 基金： 中 银中国 精选 混合 型开 放
式证券投资基金、中银货 币市场证券投资基金、中 银持续增长股票型证券投 资基金、中银收益混合
型证券投资基金、中银动 态策略股票型证券投资基 金、中银稳健增利债券型 证券投资基金、中银行
业优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、中 银中 证 100 指 数增 强型 证 券投 资基金 、 中银 蓝筹 精选 灵活
配置混合型证券投资基金 、中银价值精选灵活配置 混合型证券投资基金、中 银稳健双利债券型证券
投资基 金、 中银 全球 策略 证券投 资基 金 （FOF） 、 上证 国 有企业 100 交 易型 开放 式 指数 证券 投资 基金、
中银转债增强债券型证券 投资基金、中银中小盘成 长股票型证券投资基金、 中银信用增利债券型证
券投资 基金 、中 银沪 深 300 等权 重指 数证券 投资 基 金（LOF ） 、中 银主 题策 略股 票 型证 券投 资基 金、
中银保 本混 合型 证券 投资 基金、 中银 理财 14 天债 券型 证 券投 资基 金、 中银 理财 60 天债 券型 发起式
证券投 资基 金、 中银 纯债 债券型 证券 投 资基 金、 中银 理财 7 天债 券型 证券 投资 基 金、 中银 理财 30 天
债券型证券投资基金、中 银稳健添利债券型发起式 证券投资基金、中银标普 全球精选自然资源等权
重指数证券投资基金、中 银消费主题股票型证券投 资基金、中银美丽中国股 票型证券投资基金、中
银盛利纯债一年定期开放 债券型证券投资基金（LOF ） 、中银保本二 号混合型证 券投资基金、中银互
利分级债券型证券投资基 金、中银惠利纯债半年定 期开放债券型证券投资基 金、中银中高等级债券
型 证 券投 资基 金、 中 银理财 21 天债 券型 证券 投资 基 金， 同时 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 。
4.1.2 基 金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
甘霖
本基金 的基 金
经理、 中银 收
2010-02-11 - 19
中银基金管理有限公司权益投资
部副总经理，董事(Director) ，中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 8 页共 34 页
益基金 基金 经
理、中 银主 题
策略基 金基 金
经理、 中银 消
费主题 股票 基
金基金 经理 、
公司权 益投 资
部副总 经理
工商管理硕士。曾任武汉证券公
司交易 部经 理。2004 年加 入中银
基金管 理有 限公 司，2007 年 8 月
至今任中银收益基金基金经理，
2010 年 2 月 至今 任中 银蓝 筹基金
基金经 理，2012 年 7 月至 今任中
银主题策略基金基金经理，2013
年 4 月至今 任中 银消 费主 题股票
基金基 金经 理。 具有19 年 证券从
业年限 。具 备基 金从 业资 格。
孙庆瑞
本基金 的基 金
经理、 中银 中
国基金 基金 经
理、中 银增 长
基金基 金经
理、公 司权 益
投资部 总经 理
（已离 职）
2010-02-11 2013-08-23 12
中银基金管理有限公司权益投资
部总经理，执行董事(ED) ，管理
学硕士。曾任长盛基金管理有限
公司全国社保组合债券基金经
理、 基金 经理 助理 、 债券 研究员 ，
联合证券股份有限公司债券研究
员。2006 年 加入 中银 基金 管理有
限公司 ，2006 年7 月至 2010 年5
月任中银货币基金基金经理，
2006 年 10 月至 2008 年 4 月任中
银收益 基金 基金 经理 ，2007 年 8
月至2013 年8 月 任中 银中 国基金
基金经 理， 2010 年 2 月至2013 年
8 月任中银蓝筹基金基金经理，
2011 年9 月至2013 年8 月 任中银
增长基 金基 金经 理。 具有12 年证
券从业 年限 。 具 备基 金从 业资格 。
注：1 、 首任 基金 经理 的“ 任职日 期” 为基 金合 同生 效日 ， 非首 任基 金经 理的“任职 日期”为根 据公
司决定 确定 的聘 任日 期， 基金经 理的“离任 日期” 均为根 据公 司决 定确 定的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中 国证 监会 的有 关 规则和 其他 有关 法
律法规的规定，严格遵循 本基金基金合同，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，
无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控 制方法 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 9 页共 34 页
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理有限公司公平交易 管理制度》 ，建 立了《投资 研究管理制度》及细则 、 《 新股询价申购和参与
公开增发管理制度 》 、 《债 券询价申购管理制度 》 、 《 集中交易管理制度》等公 平交易相关制度体系 ，
通过制度确保不同投资组 合在投资管理活动中得到 公平对待，严格防范不同 投资组合之间进行利益
输送。公司建立了投资决 策委员会领导下的投资决 策及授权制度，以科学规 范的投资决策体系，采
用集中交易管理加强交易 执行环节的内部控制，通 过工作制度、流程和技术 手段保证公平交易原则
的实现；通过建立层级完 备的公司证券池及组合风 格库，完善各类具体资产 管理业务组织结构，规
范各项业务之间的关系， 在保证各投资组合既具有 相对独立性的同时，确保 其在获得投资信息、投
资建议和实施投资决策方 面享有公平的机会；通过 对异常交易行为的实时监 控、分析评估、监察稽
核和信 息披 露确 保公 平交 易过程 和结 果的 有效 监督 。
4.3.2 公平交易制度的执 行情况
本报告期内，本公司严格 遵守法律法规关于公平交 易的相关规定，确保本公 司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管理活动和 环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律 、法规和公司制度执行投 资交易，本报告期内公司 整体公平交易制度执行
情况良 好， 未发 现有 违背 公平交 易的 相关 情况 。
本报告 期内 ， 本 公司 通过 对公司 管理 的不 同投 资组 合的整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票 、 债券 ）
的收益 率差 异进 行分 析 ， 并对连 续四 个季 度的 不同 时间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日内 ） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，对 其进 行了 95% 置 信区 间， 假设溢 价 率为 0 的 T 分布 检
验，结合该时间窗下组合 互相之间的模拟输送金额 、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在
不公平交易或利益输送的 可能。结果表明，本报告 期内公司对各投资组合公 平对待，不存在利益输
送的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内，基金管理人 未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 10 页共 34 页
1.宏观 经济 分析
2013 年是 全球 各国 在应 对 经济危 机的 道路 上出 现分 化的一 年。 欧元 区经 济走 出衰退 ， 美 国经 济
复苏步 伐加 速， 新兴 经济 体大多 增长 乏力 。从 领先 指标来 看， 美国 ISM 发布 的制造 业 PMI 持续 稳定
在扩张 区间 ，预 计 2014 年 一季度 美国 经济 复苏 步伐 仍将延 续。 欧元 区经 济于 2013 年下 半年 走出衰
退 ， 制造业 PMI 指数 维持 于扩张 区间 ，并 于12 月份升 至 52.7 水 平。
从国内来看，全年经济增 速低位窄幅波动，经济增 长对投资与债务的依赖度 继续上升；通胀水
平上升后回落，整体压力 较小。全球流动性环境不 确定性上升、国内经济与 通胀压力有限、金融体
系与社 会融 资创 新扩 张动 力较强 ， 成 为2013 年国 内宏 观 调控 政策 趋于 谨慎 的大 背 景。 货币 政 策在以
数量调控为主的情况下， 兼顾维稳短期价格。当前 来看，中性谨慎的政策环 境延续，货币供应与信
用扩张 受到 抑制 ，地 产销 量下滑 ，经 济短 期内 或将 延续下 滑态 势。
2.行情 回顾
股票指 数2013 年 呈结 构性大 幅 分化 的走 势。 上证 综指 全 年震 荡， 最终 下跌 6.75%， 而创 业板 指
数全年 一路 上扬 ， 上涨82.73% 。从风 格来 看， 中 小盘 股 尤其 是创 业板 股票 大幅 跑 赢大 盘股。从行 业
来看 ， 代表 经济 转型 的新 兴产业 表现 较好 ， 涨 幅较 大行业 是传 媒和 计算 机。 而受经 济结 构调 整影 响 ，
传统周 期股 表现 较差 ，跌 幅较大 的行 业是 煤炭 、有 色。
3.运行 分析
本基金 年初 对传 统蓝 筹行 业配置 比例 比较 高， 而对 新兴成 长股 配置 比例 较低 。特别 是在 6 月资
金面收紧利率大幅攀升后 ，对市场结构性机会判断 偏保守，导致基金业绩今 年表现不够理想。在 8
月后，对配置结构进行了 较大的调整，除了大消费 板块外，增加配置了符合 新兴经济产业方向的板
块和个 股。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至2013 年12 月31 日为止 ， 本基 金的 单位 净值 为1.033 元 ， 本基 金的 累计单 位 净值为 1.053
元。报 告期 内本 基金 份额 净值增 长率 为11.19%，同期 业 绩比 较基 准收 益率 为-3.08% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 美国 经济 的向 上和QE 退出 ，会 长期 影响全 球 资金 再配 置， 对国 内流 动 性产 生抑 制。
同时国 内经 济2014 年面 临 着在利 率市 场化 背景 下及 控制风 险发 生前 提下 ， 加快 进行结 构性 改革 的需
求。 预计 未来 在经 济去 杠 杆的导 向下 ，2014 年 社会融 资 总量 会得 到控 制， 市场 利 率中 枢将 上行。在
此背景下预计传统行业在 基本面上仍然面临着需求 紧缩和结构调整压力。新 兴行业未来存在着较大中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 11 页共 34 页
的机会，但同时也面临股 票供给增大、估值偏高、 去伪验真的过程。本基金 在未来的操作中，会着
重于对大消费行业、国企 改革受益公司以及逐步成 长为新蓝筹的科技创新公 司配置，加 大自下而上
的个股 研究 ，关 注移 动互 联网发 展中 的投 资机 会。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历的 描述
根据证监会的相关规定， 本公司为建立健全有效的 估值政策和程序，经公司 执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明 确参与估值流程各方的人 员分工和职责，由投资管 理部、风险管理部、基
金运营部、法律合规部和 信息披露相关人员担任委 员会委员。估值委员会委 员具备应有的经验、专
业胜任能力和独立性，分 工明确，在上市公司研究 和估值、基金投资、投资 品种所属行业的专业研
究、估值政策、估值流程 和程序、基金的风险控制 与绩效评估、会计政策与 基金核算以及相关事项
的合法合规性审核和监督 等各个方面具备专业能力 和丰富经验。估值委员会 严格按照工作流程诚实
守信、勤勉尽责地讨论和 决策估值事项。日常估值 项目由基金运营部严格按 照新会计准则、证监会
相关规定和基金合同关于 估值的约定执行。当经济 环境和证券市场发生重大 变化时，针对特殊估值
工作，按照以下工作流程 进行：由公司估值委员会 依据行业协会提供的估值 模型和行业做法选定与
当时市 场经 济环 境相 适应 的估值 模型 并征 求托 管行 、 会计 师事 务所的 相关 意 见， 由 运营 部做出 提示 ，
风险管 理部 相关 人员 对其 潜在估 值调 整对 前一 估值 日的基 金资 产净 值的 影响 是否 在0.25％以 上进行
测算，并对确认产生影响 的品种根据前述估值模型 、估值流程计算提供相关 投资品种的公允价值以
进行估值处理，待清算人 员复核后，将估值结果反 馈基金经理，并提交公司 估值委员会。其他特殊
情形，可由基金经理做出 提示，并由研究员提供估 值研究报告，交估值委员 会审议，同时按流程对
外公布 。
4.7.2 基 金经 理参 与或 决定 估 值的 程度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
4.7.3 本公 司参 与估 值流 程各方 之间 没有 存在 任何 重大利 益冲 突。
4.7.4 定价 服务 机构 按照 商业合 同约 定提 供定 价服 务。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基 金合 同， 在符 合有 关基金 分红 条件 的前 提下 ， 本基 金收 益每 年最 多分 配6 次 ， 每次 基金中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 12 页共 34 页
收益分 配比 例不 低于 截至 收益分 配基 准日 可供 分配 利润 的30% 。
本报告 期期 末可 供分 配利 润为40,363,382.27 元， 未进行 收益 分配 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等 有关 法律法 规， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经 安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，注册会计师陈
露、 许培 菁签 字出 具了 安 永华明 （2014） 审字第 61062100_B10 号标准 无保 留意 见 的审 计报 告。 投资
者可通 过年 度报 告正文 查看 审 计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 中银 蓝筹 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年12 月31 日
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 13 页共 34 页
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产： - - -
银行存 款 7.4.7.1 61,221,584.16 198,528,198.43
结算备 付金 - 1,012,854.95 8,144,828.59
存出保 证金 - 348,194.49 2,000,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,045,309,484.78 1,469,897,888.26
其中： 股票 投资 - 796,075,484.78 1,220,287,888.26
基金投 资 - - -
债券投 资 - 249,234,000.00 249,610,000.00
资产支 持证 券投 资 - - -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款 - 148,228,248.73 -
应收利 息 7.4.7.5 5,764,586.04 5,030,910.50
应收股 利 - - -
应收申 购款 - 11,953.84 21,041.59
递延所 得税 资产 - - -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计 - 1,261,896,906.99 1,683,622,867.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债： - - -
短期借 款 - - -
交易性 金融 负债 - - -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - -
应付证 券清 算款 - - 21,171,877.59 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 14 页共 34 页
应付赎 回款 - 1,791,369.90 739,833.97
应付管 理人 报酬 - 1,530,852.59 1,999,388.12
应付托 管费 - 255,142.11 333,231.36
应付销 售服 务费 - - -
应付交 易费 用 7.4.7.7 633,647.21 1,165,769.44
应交税 费 - - -
应付利 息 - - -
应付利 润 - - -
递延所 得税 负债 - - -
其他负 债 7.4.7.8 209,088.60 2,204,585.02
负债合计 - 4,420,100.41 27,614,685.50
所有者权益： - - -
实收基 金 7.4.7.9 1,217,113,424.31 1,783,168,248.79
未分配 利润 7.4.7.10 40,363,382.27 -127,160,066.92
所有者权益合计 - 1,257,476,806.58 1,656,008,181.87
负债和所有者权益总 计 - 1,261,896,906.99 1,683,622,867.37
注： 报告 截止 日2013 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.033 元， 基金 份额 总额 1,217,113,424.31 份。
7.2 利润表
会计主 体： 中银 蓝筹 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入 - 191,165,177.28 217,664,788.79
1.利息 收入 - 10,798,863.62 15,653,998.31
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,135,036.10 1,983,154.90
债券利 息收 入 - 8,901,780.83 10,711,351.58 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 15 页共 34 页
资产支 持证 券利 息收 入 - - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 762,046.69 2,959,491.83
其他利 息收 入 - - -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ” 填列） - 229,058,523.02 -88,780,164.10
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 219,935,518.11 -102,689,734.16
基金投 资收 益 - - -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,980,008.76 2,669,280.96
资产支 持证 券投 资收 益 - - -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 7,142,996.15 11,240,289.10
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.16 -48,994,991.15 290,742,377.94
4.汇 兑收 益 （损 失以 “－” 号填 列 ） - - -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号 填 列） 7.4.7.17 302,781.79 48,576.64
减：二、费用 - 30,825,083.36 36,716,396.21
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 20,523,953.57 24,664,136.83
2．托 管费 7.4.10.2 3,420,658.90 4,110,689.57
3．销 售服 务费 - - -
4． 交易 费用 7.4.7.18 6,413,875.65 7,488,025.03
5． 利息 支出 - - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - - -
6． 其他 费用 7.4.7.19 466,595.24 453,544.78
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
- 160,340,093.92 180,948,392.58
减：所 得税 费用 - - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） - 160,340,093.92 180,948,392.58
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中银 蓝筹 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 16 页共 34 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,783,168,248.79 -127,160,066.92 1,656,008,181.87
二、本期经营活动产生的基金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
- 160,340,093.92 160,340,093.92
三、本期基金份额交易产生的基金 净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
-566,054,824.48 7,183,355.27 -558,871,469.21
其中：1.基金 申购 款 367,417,897.20 19,623,010.18 387,040,907.38
2.基 金赎 回款 -933,472,721.68 -12,439,654.91 -945,912,376.59
四、本期向基金份额持有人分配利 润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,217,113,424.31 40,363,382.27 1,257,476,806.58
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,867,092,837.65 -319,843,381.49 1,547,249,456.16
二、本期经营活动产生的基金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
- 180,948,392.58 180,948,392.58
三、本期基金份额交易产生的基金 净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
-83,924,588.86 11,734,921.99 -72,189,666.87
其中：1.基金 申购 款 154,427,728.02 -12,944,353.29 141,483,374.73
2.基 金赎 回款 -238,352,316.88 24,679,275.28 -213,673,041.60
四、本期向基金份额持有人分配利 润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,783,168,248.79 -127,160,066.92 1,656,008,181.87
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 17 页共 34 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从7.1 至7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 李道 滨，主 管会 计工 作负 责人 ：乔炳 亚， 会计 机构 负责 人：乐 妮
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （以 下 简称“ 本 基金”) ， 系经 中国 证 券监 督管 理委
员会 （ 以下 简称“中国 证监 会” ） 证监 许可[2009]1425 号文 《关 于核 准中 银蓝 筹 精选 灵活 配置 混合
型证券投资基金募集的批 复》的核准，由基金管理 人中银基金管理有限公司 向社会公开发行募集，
基金合 同于 2010 年 2 月 11 日正式 生效 ，首 次设 立 募集规 模为 6,183,631,055.91 份 基金 份额 。本
基金为契约型开放式，存 续期限不定。本基金的基 金管理人为中银基金管理 有限公司，注册登记机
构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 ，基 金托 管人 为招商 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行、上市 的股票、债券、货
币市场 工具 、权 证、 资产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪深 300 指数 收益 率×60% + 上 证国 债指 数收 益率×40%。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项具 体会
计 准 则、 其 后颁 布的 应用指 南、 解释 以及 其他 相关规 定 （ 以下 合称“ 企业 会 计准则” ） 编制， 同时 ，
在具体会计核算和信息披 露方面，也参考了中国证 券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、 《关 于证 券
投资基金执行<企业会计准 则>估值业务及份额净值计 价有关事项的通知 》 、 《证 券投资基金信息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号 《年 度报 告的内 容 与格 式》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报表 附注 的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模
板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》及 其他 中国 证监会 颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日的 财务
状况以 及2013 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 18 页共 34 页
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革过程中因非流通股 股东向流通股股东支付对 价而发生的股权转让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号 文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的 通知》 的规 定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通股股东通 过对价方式向流通股股东 支付的股份、现金等收
入，暂 免征 收流 通股 股东 应缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 的规 定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个人 所得 税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取 得的股票的股息、红利收 入，债券的利息收入、储 蓄存款利息收入，由上中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 19 页共 34 页
市公司 、发 行债 券的 企业 和银行 在向 基金 支付 上述 收入时 代扣 代 缴20% 的个 人所得 税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分 置改革中非流通股股东通 过对价方式向流通股股东 支付的股份、现金等收
入，暂 免征 收流 通股 股东 应缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》 的规 定，自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
中银国 际证 券有 限责 任公 司(“ 中银 证券”) 受中国 银行 重大 影响 、基 金销售 机构
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
中银证 券 519,981,808.91 12.88% - -
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 20 页共 34 页
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
中银证 券 156,000,000.00 6.47% - -
7.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中银证 券 466,557.85 12.88% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中银证 券 - - - -
注：1 、本 基金 上年 度可 比 期间无 应支 付关 联方 的佣 金。
2、 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算 ， 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和 由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。 该类 佣金协 议的 服务 范围 还包 括佣金 收取 方为 本基 金
提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 21 页共 34 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 20,523,953.57 24,664,136.83
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,672,821.30 4,409,358.51
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1.50%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,420,658.90 4,110,689.57
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 22 页共 34 页
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 61,221,584.16 1,072,883.47 198,528,198.43 1,886,744.51
注：除 上表 列示 的金 额外 ，本基 金的 证券 交易 结算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登
记结算 有限 责任 公司 ， 2013 年度获 得的 利息 收入 为人 民币48,457.20 元(2012 年度 ： 人民 币96,407.83
元)，2013 年 末结 算备 付金 余 额为 人民币 1,012,854.95 元(2012 年末 ：人 民币 8,144,828.59 元) 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/张）
总金额
中银证 券 - - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/张）
总金额
中银证 券 601965 中国汽 研
网下新 股
中签
613,614 5,031,634.80
注：本 基金 本报 告期 内未 发生在 承销 期内 参与 关联 方承销 证券 的情 况。
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 23 页共 34 页
7.4.9 期末（2013 年 12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002004 华邦颖泰 2013-02-07 2014-02-10
非公开发
行
14.03 15.04 880,000 12,346,400.00 13,235,200.00 -
300315 掌趣科技 2013-08-14 2014-08-15
非公开发
行
33.10 22.30 78,437 2,596,264.70 1,749,145.10 -
300315 掌趣科技 - 2014-08-15
非公开发
行-转增
- 22.30 62,749 - 1,399,302.70 注 1
注：1 、 本基金持有的非公开发行股票掌趣科技， 于 2013 年9 月实施 2013 年半年度利润分配 及资本公积转增股本的
方案，股权登记日为 2013 年 9 月 18 日，除权除息日 为 2013 年 9 月23 日，以资本公积金向 全体股东每 10 股 转增 8
股，本基金新增 62,749 股。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000625 长安汽车 2013-12-31
重大事项
停牌
11.45 2014-01-03 11.72 1,095,840 11,955,372.40 12,547,368.00 -
300071 华谊嘉信 2013-11-25
重大资产
重组
29.00 - - 765,399 25,170,080.71 22,196,571.00 -
600686 金龙汽车 2013-11-18
重大事项
停牌
8.91 2014-03-20 9.60 2,837,421 25,441,776.62 25,281,421.11 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截 至 本报 告期末 2013 年12 月31 日 止， 本基 金未 持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截 至 本报 告期末 2013 年12 月31 日 止， 本基 金未 持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 质押 的
债券。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 24 页共 34 页
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2、 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
3、财 务报 表的 批准
本 财 务报 表已于 2014 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 796,075,484.78 63.09
其中： 股票 796,075,484.78 63.09
2 固定收 益投 资 249,234,000.00 19.75
其中： 债券 249,234,000.00 19.75
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 62,234,439.11 4.93
6 其他各 项资 产 154,352,983.10 12.23
7 合计 1,261,896,906.99 100.00
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 25 页共 34 页
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
31,799,605.25 2.53
C 制造业 489,384,088.20 38.92
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 37,229,272.08 2.96
F 批发和 零售 业
37,893,568.67 3.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
11,852,264.32 0.94
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
37,082,738.52 2.95
J 金融业
30,520,674.60 2.43
K 房地产 业
5,635,747.35 0.45
L 租赁和 商务 服务 业
68,195,094.15 5.42
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
25,651,466.50 2.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
13,986,453.04 1.11
S 综合
6,844,512.10 0.54
合计 796,075,484.78 63.31
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 26 页共 34 页
比例( ％)
1 002004 华邦颖 泰 4,626,554 70,070,424.18 5.57
2 600887 伊利股 份 1,417,816 55,408,249.28 4.41
3 300058 蓝色光 标 754,883 39,102,939.40 3.11
4 002038 双鹭药 业 763,593 38,599,626.15 3.07
5 300315 掌趣科 技 1,324,390 37,082,738.52 2.95
6 002051 中工国 际 1,609,283 32,829,373.20 2.61
7 300157 恒泰艾 普 1,118,725 26,234,101.25 2.09
8 600686 金龙汽 车 2,837,421 25,281,421.11 2.01
9 600109 国金证 券 1,462,500 24,818,625.00 1.97
10 600557 康缘药 业 785,107 23,882,954.94 1.90
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601601 中国太 保 51,600,511.96 3.12
2 300027 华谊兄 弟 50,417,572.81 3.04
3 002004 华邦颖 泰 48,343,864.27 2.92
4 000625 长安汽 车 47,412,502.98 2.86
5 600887 伊利股 份 46,366,146.76 2.80
6 300058 蓝色光 标 40,402,758.47 2.44
7 601166 兴业银 行 38,541,982.03 2.33
8 600596 新安股 份 38,105,940.61 2.30
9 002431 棕榈园 林 35,682,725.80 2.15
10 600383 金地集 团 33,016,478.36 1.99
11 300315 掌趣科 技 30,399,420.94 1.84
12 600376 首开股 份 28,478,798.60 1.72
13 601117 中国化 学 28,452,239.08 1.72
14 300115 长盈精 密 27,379,891.22 1.65
15 600686 金龙汽 车 25,441,776.62 1.54
16 300071 华谊嘉 信 25,170,080.71 1.52
17 600000 浦发银 行 24,106,305.00 1.46
18 002482 广田股 份 24,029,467.14 1.45
19 601989 中国重 工 23,599,355.00 1.43
20 600030 中信证 券 23,430,918.04 1.41
注：“ 买入 金额”按买 入成 交 金额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用。
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 27 页共 34 页
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600518 康美药 业 159,370,295.91 9.62
2 300027 华谊兄 弟 99,271,322.43 5.99
3 002482 广田股 份 63,688,956.35 3.85
4 601601 中国太 保 62,339,073.60 3.76
5 601117 中国化 学 57,847,974.36 3.49
6 600809 山西汾 酒 57,522,089.59 3.47
7 000625 长安汽 车 57,147,023.58 3.45
8 600079 人福医 药 52,268,259.58 3.16
9 600030 中信证 券 44,624,114.31 2.69
10 000002 万科 A 43,031,906.72 2.60
11 600208 新湖中 宝 42,469,123.14 2.56
12 002273 水晶光 电 41,025,880.12 2.48
13 600519 贵州茅 台 38,365,333.38 2.32
14 600596 新安股 份 36,391,135.89 2.20
15 601166 兴业银 行 36,146,997.19 2.18
16 002431 棕榈园 林 33,983,640.33 2.05
17 002310 东方园 林 32,356,695.58 1.95
18 600376 首开股 份 31,641,029.91 1.91
19 600837 海通证 券 31,527,008.97 1.90
20 600138 中青旅 31,482,422.23 1.90
注：“ 卖出 金额”按卖 出成 交 金额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列 ，不 考虑 相关交 易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,726,514,333.89
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,324,281,390.08
注："买入 股票 成本"、" 卖 出股票 收入"均按 买卖 成交金 额( 成 交单 价乘 以成 交数量)填列,不考 虑相 关
交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 28 页共 34 页
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 99,504,000.00 7.91
其中： 政策 性金 融债 99,504,000.00 7.91
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 149,730,000.00 11.91
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 249,234,000.00 19.82
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 041361016
13 中电 投
CP002
1,000,000 99,840,000.00 7.94
2 130227 13 国开 27 600,000 59,508,000.00 4.73
3 041352014
13 电网
CP001
500,000 49,890,000.00 3.97
4 130201 13 国开 01 400,000 39,996,000.00 3.18
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 29 页共 34 页
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货 投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
8.11.2 报告期末本基 金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
8.11.3 本期国债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
348,194.49
2 应收证 券清 算款
148,228,248.73
3 应收股 利
-
4 应收利 息
5,764,586.04
5 应收申 购款
11,953.84
6 其他应 收款
- 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 30 页共 34 页
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
154,352,983.10
8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600686 金龙汽 车 25,281,421.11 2.01 重大事 项停 牌
2 002004 华邦颖 泰 13,235,200.00 1.05 非公开 发行
3 300315 掌趣科 技 3,148,447.80 0.25 非公开 发行
8.12.6 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§9
基金份额持有人信 息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
22,384
54,374.26 301,023,106.69 24.73% 916,090,317.62 75.27%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 80,069.25 0.0066%
注：本 报告 期末 ，基 金管 理人高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本基 金份 额总 量的 数中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 31 页共 34 页
量区间 为0 ；本 基金 基金 经理持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为0 。
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年2 月11 日) 基金 份额 总额 6,183,631,055.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,783,168,248.79
本报告 期基金 总申 购份 额 367,417,897.20
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 933,472,721.68
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,217,113,424.31
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 没有 召开 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告期内，经本基金管 理人董事会审议通过，宁 敏女士不再担任本基金管 理人副执行总裁职
务，相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案， 详情参 见 2013 年 8 月 20 日刊登 的《 中银 基金 管
理有限 公司 关于 高级 管理 人员变 更的 公告 》 。
本报告 期内 ， 经本 基金 管 理人董 事会 审议 通过， 聘 任张家 文先 生担 任本 基金 管理人 副执 行总 裁。
张家文 先生 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已经 中国证 券投 资基 金业 协会 备案 ， 详 情参 见2013 年
11 月6 日刊 登的 《中 银基金 管 理有 限公 司关 于副 总经 理 变更 事宜 的公 告》 。
本报告期内，本基金管理 人原职工监事陈宇先生因 个人原因离任，由本公司 基金运营部总经理
乐妮女 士担 任职 工监 事， 乐妮女 士的 简历 详见 本基 金最新 披露 的招 募说 明书 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 32 页共 34 页
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 没有发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金管理 人改聘了为基金进行审计 的会计师事务所，为基金 进行审计的会计师
事务所 由普 华永 道中 天会 计师事 务所 股份 有限 公司 变更为 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） ，
报告期 内本 基金 应支 付给 会计师 事务 所的 报酬 为100,000.00 元， 目前 事务 所 已为本 基金 提供 审计 服
务 的 连续 年限为 1 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
民生证 券 1 887,957,725.38 22.00% 785,753.78 21.69% -
长江证 券 1 774,986,085.04 19.20% 705,544.94 19.47% -
中银证 券 2 519,981,808.91 12.88% 466,557.85 12.88% -
广发证 券 1 458,058,455.55 11.35% 417,014.50 11.51% -
兴业证 券 1 399,913,127.80 9.91% 353,883.90 9.77% -
中信建 投证 券 1 231,628,504.74 5.74% 210,873.07 5.82% -
中金公 司 1 212,901,724.78 5.28% 188,397.04 5.20% -
国信证 券 1 149,646,017.40 3.71% 132,422.44 3.65% -
国泰君 安 2 104,737,258.31 2.60% 95,351.68 2.63% -
华泰证 券 1 85,879,134.60 2.13% 76,371.48 2.11% -
齐鲁证 券 1 72,430,305.65 1.79% 65,940.91 1.82% -
招商证 券 1 53,902,533.02 1.34% 49,072.64 1.35% -
东方证 券 1 42,920,495.41 1.06% 39,074.82 1.08% -
光大证 券 1 25,170,881.76 0.62% 22,915.47 0.63% -
安信证 券 1 15,598,003.42 0.39% 14,200.92 0.39% -
财富里 昂证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - - 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 33 页共 34 页
浙商证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
注：1、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： 根据 中国 证监会 《关 于加 强证 券投 资基金 监管 有关 问题 的
通知》 （证 监基 字[1998]29 号） 及 《 关于 完善 证券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知》 （证 监
基金字[2007]48 号） 有关 规定， 本公 司租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准主要 包括 ： 券 商基 本
面评价 （财 务状 况、 经营 状况） 、券 商研 究机 构评 价（报 告质 量、 及时 性和 数量） 、券 商每 日信 息
评价（ 及时 性和 有效 性） 和券商 协作 表现 评价 等方 面。本 公司 租用 证券 公司 专用交 易单 元的 选择 程
序：首 先根 据租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准形成 《券 商研 究所 服务 质量评 分表 》， 然后 根
据评分 高低 进行 选择 基金 专用交 易单 元并 与其 签订 交易单 元租 用协 议。
2、 报告 期内 租用 证券 公司交 易 单元 的变 更情 况： 无。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
民生证 券 - - - - - -
长江证 券 - - 1,610,000,000.00 66.80% - -
中银证 券 - - 156,000,000.00 6.47% - -
广发证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中信建 投证 券 - - 200,000,000.00 8.30% - -
中金公 司 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - 150,000,000.00 6.22% - -
华泰证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - 54,100,000.00 2.24% - -
招商证 券 - - 100,000,000.00 4.15% - -
东方证 券 - - 40,000,000.00 1.66% - -
光大证 券 - - - - - - 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2013 年年 度 报告 摘要
第 34 页共 34 页
安信证 券 - - 100,000,000.00 4.15% - -
财富里 昂证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
中银基金管理有限公 司
二〇一四年三月二十 八日
