易方达策略成长二号混合型证券投资基金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一四年三月二十八日
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
1
§1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中 的
财 务指 标、净 值表 现、利润 分配 情况、 财务 会计报告 、投 资组合 报告 等内容， 保证 复核内 容不 存在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报告 中财 务资 料已经 审计 。安 永华 明会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙）为 本基 金出 具了 标准 无保
留意见 的审 计报 告 ， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 策略 成长 二号 混合
基金主 代码 112002
交易代 码
112002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 16 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,097,631,487.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金通 过投 资兼具 较高 内在价值 和良 好成长 性的 股票， 积极把 握
股票市场 波 动 所带来 的获 利机会， 努力 为基金 份额 持有人 追求较 高
的中长 期资 本增 值。
投资策 略
本基金投 资的 总体原 则是 在价值区 域内 把握波 动， 在波动 中实现 研
究的 “溢 价” 。 基金 采取 相 对稳定 的资 产配 置策 略 ， 避免因 过于 主动
的仓位调 整带 来额外 的风 险。同时 ，以 雄厚的 研究 力量为 依托， 通
过以价 值成 长比 率 （PEG ） 为核心 的系 统方 法筛 选出 兼具较 高内 在价
值及良好 成长 性的股 票， 并通过对 相关 行业和 上市 公司成 长率变 化
的动态 预测 ， 积极 把握 行 业/板 块、 个股 的市 场波 动 所带来 的获 利机
会，为 基金 持有 人追 求较 高的当 期收 益及 长期 资本 增值。
业绩比 较基 准
上证A 指收 益率 ×75 ％+ 上 证国债 指数 收益 率 × 25 ％
风险收 益特 征
本基金为 中等 风险水 平的 证券投资 基金 ，基金 力争 通过主 动投资 获
取较高 的资 本增 值和 一定 的当期 收益 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 唐州徽
联系电 话 020 －38797888 95566
电子邮 箱 csc@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
3
客户服 务电话 400 881 8088 95566
传 真 020 －38799488 010 －66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路30 号 广 州 银 行
大厦43 楼
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 22,920,908.86 -368,525,789.79 -400,379,639.62
本期利润 783,673,592.91 211,341,901.45 -947,804,981.21
加权平均基金份额本期利
润
0.2675 0.0683 -0.2849
本期基 金份 额净 值增 长率 20.72% 5.68% -19.27%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利
润
-0.1898 -0.1989 -0.0802
期末基 金资 产净 值 4,799,904,714.34 3,836,881,592.22 3,866,733,223.42
期 末基 金份 额净 值 1.550 1.284 1.215
注： 1.所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低
于所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个 月 -0.45% 1.02% -1.88% 0.74% 1.43% 0.28%
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
4
过去六 个月 12.97% 1.05% 5.44% 0.80% 7.53% 0.25%
过去一 年 20.72% 1.13% -4.41% 0.87% 25.13% 0.26%
过去三 年 2.99% 1.03% -15.89% 0.85% 18.88% 0.18%
过去五 年 60.38% 1.28% 15.63% 1.03% 44.75% 0.25%
自基金合同
生效起 至今
194.99% 1.54% 30.75% 1.33% 164.24% 0.21%
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比
较
易方达 策略 成长 二号 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2006 年8 月 16 日至 2013 年 12 月 31 日）
注：1. 按基 金合同 和招 募说 明书 的约 定，本 基金 的建 仓期 为六 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配置比
例符合 基金 合同 （第 十四 部分 （ 二） 投 资范 围、 （ 四 ） 投资 策略 和 （七） 投资 禁止行 为与 限制 ） 的 有关
约定。
2.自基 金合 同生 效至 报告 期末， 基金 份额 净值 增长 率 为194.99% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为30.75% 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
易方达 策略 成长 二号 混合 型证券 投资 基金
过去五 年每 年净 值增 长率 图
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
5
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未发 生利 润分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号 文批 准， 易方 达 基金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿 元。 截至 2013 年 12 月 31 日， 公司 的股东 为广 东粤 财信 托有 限公司 、广 发证 券股 份有
限 公司 、盈峰 投资 控股集团 有限 公司、 广东 省广晟资 产经 营有限 公司 和广州市 广永 国有资 产经 营有限
公司。 公司 现有 全国 社保 基金投 资管 理人 、企 业年 金投资 管理 人、QDII 和特定资产 管理 业务 资格 。
自 成立 以来 ，易 方达基 金管 理有 限公 司秉 承“取 信于 市场 ，取 信于 社会” 的宗 旨， 坚持 “在 诚信
规 范的 前提下 ，通 过专业化 运作 和团队 合作 实现持续 稳健 的增长 ”的 经营理念 ，努 力以规 范的 运作、
良好的 业绩 和优 质的 服务 ，为投 资者 创造 最佳 的回 报。
截至 2013 年 12 月 31 日 ， 易方达 基金 管理 有限 公司 共管 理 1 只 封闭 式基 金 、54 只开 放式 基 金 。 封
闭 式基 金有科 瑞证 券投资基 金； 开放式 基金 有易方达 平稳 增长证 券投 资基金、 易方 达策略 成长 证券投
资基金 、 易方 达 50 指 数证 券投资 基金 、 易方 达积 极 成长证 券投 资基 金 、 易 方 达货币 市场 基金 、 易方 达
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
6
稳健收 益债 券型 证券 投资 基金、 易方 达深 证 100 交 易型开 放式 指数 基金 、易 方达价 值精 选股 票型 证 券
投 资基 金、易 方达 策略成长 二号 混合型 证券 投资基金 、易 方达价 值成 长混合型 证券 投资基 金、 易方达
科讯股 票型 证券 投资 基金 、 易方 达增 强回 报债 券型 证券投 资基 金、 易方 达中 小盘股 票型 证券 投资 基金 、
易 方达 科汇灵 活配 置混合型 证券 投资基 金、 易方达科 翔股 票型证 券投 资基金、 易方 达行业 领先 企业股
票型证 券投 资基 金、 易方 达沪 深 300 交易 型开 放式 指数发 起式 证券 投资 基金 联接基 金 、 易方 达深 证 100
交 易型 开放式 指数 证券投资 基金 联接基 金、 易方达亚 洲精 选股票 型证 券投资基 金、 易方达 上证 中盘交
易 型开 放式指 数证 券投资基 金、 易方达 上证 中盘交易 型开 放式指 数证 券投资基 金联 接基金 、易 方达消
费 行业 股票型 证券 投资基金 、易 方达岁 丰添 利债券型 证券 投资基 金、 易方达医 疗保 健行业 股票 型证券
投资基 金、易 方达 黄金主 题证券 投资基 金（LOF ） 、 易方达 安心回 报债 券型证 券投资 基金、 易方 达资 源
行 业股 票型证 券投 资基金、 易方 达创业 板交 易型开放 式指 数证券 投资 基金、易 方达 创业板 交易 型开放
式 指数 证券投 资基 金联接基 金、 易方达 双债 增强债券 型证 券投资 基金 、易方达 纯债 债券型 证券 投资基
金 、易 方达标 普全 球高端消 费品 指数增 强型 证券投资 基金 、易方 达永 旭添利定 期开 放债券 型证 券投资
基 金、 易方达 恒生 中国企业 交易 型开放 式指 数证券投 资基 金、易 方达 恒生中国 企业 交易型 开放 式指数
证 券投 资基金 联接 基金、易 方达 中小板 指数 分级证券 投资 基金、 易方 达中债新 综合 债券指 数发 起式证
券投资 基金 （LOF ） 、 易方 达月月 利理 财债 券型 证券 投资基 金 、 易 方达 双月 利 理财债 券型 证券 投资 基金 、
易方达 天天 理 财 货币 市场 基金、 易方 达沪 深 300 交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 、易 方达 保 证
金收益 货币 市场 基金 、易 方达信 用债 债券 型证 券投 资基金 、易 方达 沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金 、
易方达 纯债 1 年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、易 方达高 等级 信用 债债 券型 证券投 资基 金、 易方 达 裕
丰回报 债券 型证 券投 资基 金、易 方达 投资 级信 用债 债券型 证券 投资 基金 、易 方达沪 深 300 医 药卫 生 交
易 型开 放式指 数证 券投资基 金、 易方达 易理 财货币市 场基 金、易 方达 聚盈分级 债券 型发起 式证 券投资
基 金、 易方达 新兴 成长混合 型证 券投资 基金 、易方达 黄金 交易型 开放 式基金、 易方 达裕惠 回报 债券型
证券投 资基 金。 同时 ， 公 司还管 理着 多个 全国 社保 基金、 企业 年金 基金 和特 定客户 资产 管理 投资 组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
蔡海洪
本基金
的基金
经理、
易方达
2011-09-30 - 10 年
硕士研 究生， 曾任 招商证 券股份
有限公 司研究 员， 易方达 基金管
理有限 公司研 究部 行业研 究员、
机构理 财部 投 资 经理 。
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
7
策略成
长证券
投资基
金的基
金经
理、易
方达消
费行业
股票型
证券投
资基金
的基金
经理、
研究部
总经理
助理
注：1. 此处 的“ 任职 日期 ”和“ 离任 日期 ”分 别为 公告确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期内 ，本 基金管 理人 严格 遵守 《证 券投资 基金 法》 等有 关法 律法规 及基 金合 同、 基金 招募
说 明书 等有关 基金 法律文件 的规 定，以 取信 于市场、 取信 于社会 投资 公众为宗 旨， 本着诚 实信 用、勤
勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产，在 控制 风险的前 提下 ，为基 金份 额持有人 谋求 最大利 益。 在本报
告期内 ，基 金运 作合 法合 规，无 损害 基金 份额 持 有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司根 据 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 等法 规制 定了 《 公平交 易制 度》 ， 内容
主 要包 括公平 交易 的适用范 围、 公平交 易的 原则和内 容、 公平交 易的 实现措施 和交 易执行 程序 、反向
交易控 制、 公平 交易 效果 评估及 报告 等。
公 平交 易制 度所 规范的 范围 涵盖 旗下 各类 资产组 合， 围绕 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、
二 级市 场交易 （含 银行间市 场） 等投资 管理 活动，贯 穿投 资授权 、研 究分析、 投资 决策、 交易 执行、
业 绩评 估等各 个环 节。公平 交易 的原则 包 括 ：集中交 易原 则、机 制公 平原则、 公平 协调原 则、 及时评
估反馈 原则 。
公 平交 易的 实现 措施和 执行 程序 主要 包括 ：通过 建立 规范 的投 资决 策机制 、共 享研 究资 源和 投资
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
8
品 种备 选库为 投资 人员提供 公平 的投资 机会 ；规范投 资人 员的指 令下 达方式， 以确 保同一 投资 人员管
理 的不 同组合 得到 公平对待 ；建 立集中 交易 制度，交 易系 统具备 公平 交易功能 ，对 于满足 公平 交易执
行条件 的同 向指 令， 系统 将自动 启用 公平 交易 功能 ， 按照 交易 公平 的原 则合 理分配 各投 资指 令的 执行 ；
根 据交 易所场 内竞 价交易和 非公 开竞价 交易 的不同特 点分 别设定 合理 的交易执 行程 序和分 配机 制，通
过 系统 与 人工 控制 相结合的 方式 ，力求 确保 所有投资 组合 在交易 机会 上得到公 平、 合理对 待； 建立事
中和事 后的 同向 交易 、异 常交易 监控 分析 机制 ，对 于发现 的异 常问 题要 求投 资组合 经理 解释 说明 。
公 司严 格按 照法 律法规 的要 求禁 止旗 下管 理的不 同投 资组 合之 间各 种可能 导致 不公 平交 易和 利益
输 送的 反向交 易行 为。对于 旗下 投资组 合之 间（纯被 动指 数基金 除外 ）确因投 资策 略或流 动性 管理等
需要而进行的反向 交易， 投资人员须提供充 分的投 资决策依据，并经 发起反 向申请方的首席投 资官/ 投
资总监 审批 、集 中交 易室 审核确 认方 可执 行。
公 司通 过定 期或 不定期 的公 平交 易效 果评 估报 告 机制 ，并 借助 相关 技术系 统， 使投 资和 交易 人员
能 及时 了解各 组合 的公平交 易执 行状况 ，持 续督促公 平交 易制度 的落 实执行， 并不 断在实 践中 检验和
完善公 平交 易制 度。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 和控 制方 法总 体执 行情况 良好 。
公司风 险管 理部 与监 察部 合作， 利用 统计 分析 的方 法和工 具， 按照 不同 的时 间窗口 （包 括当 日内 、
3 日内 、5 日内） ， 对 我司 旗下所 有投 资组 合 2013 年 度的同 向交 易价 差情 况进 行了分 析， 包括 旗下 各大
类 资产 组合之 间（ 即公募、 社保 、年金 、专 户四大类 业务 之间） 的同 向交易价 差、 各组合 与其 同类 资
产其他 所有 组合 之间 的同 向交易 价差 、 以 及旗 下任 意两个 组合 之间 的同 向交 易价差 。 根 据对 样本 个数 、
平均溢 价率 是否 为 0 的 T 检验显 著程 度、 平均 溢价 率以及 溢价 率分 布概 率、 同向交 易价 差对 投资 组 合
的业绩 影响 等因 素的 综合 分析， 未发 现旗 下投 资组 合之间 存在 不公 平交 易现 象。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本 报告 期内 ，本 公司旗 下所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 交易 中，同 日反 向交 易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 17 次， 其 中 16 次 为旗 下指 数 基金 因被 动跟 踪 标 的
指数的 需要 而和 其他 组合 发生反 向交 易, 1 次为 不同 基金经 理管 理的 非指 数基 金间因 投资 策略 不同 而 发
生的反 向交 易， 该次 交易 基金经 理已 提供 决策 依据 ，并履 行了 审批 程序 。
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
9
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年股 票市 场呈 现强 烈 的结构 分化 特征 ，全 年沪 深 300 指 数下 跌 7.65% ， 而同期 创业 板指 数上
涨 82.73% ，分 化的 方向 正 好与 2012 年 相反 。究 其宏 观经济 背景 ，2013 年是 经 济的转 折年 ，经 济增 速
回 落， 货币政 策偏 紧导致市 场利 率上升 ，整 体投资链 条 景 气度大 幅回 落，而消 费领 域受到 反腐 行动影
响 增速 也出现 回落 ，特别是 当中 的白酒 和高 端餐饮业 。与 此同时 ，互 联网新经 济的 崛起对 零售 、金融
等诸多 领域 产生 颠覆 性的 影响。
本基金 在 2013 年 投资 的 核心词 是“ 聚焦 ” ， 淡化 宏 观经济 的判 断， 聚焦 在中 长期的 产业 布局 上，
考 虑的 核心变 量是 老龄化和 消费 升级； 同时 以选择管 理优 秀的企 业为 标准，淡 化行 业属性 ，聚 焦在个
股 选择 上。研 究和 投资的重 点放 在医药 和大 众消费品 ，积 极的结 果是 在这两个 领域 选出一 批不 错的企
业， 持 股集 中度 进一 步提 高， 负 面的 影响 是在 互联 网、 传 媒和 环保 节能 等新 兴行业 上投 入的 研究 不足 ，
错失不 少投 资机 会。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.550 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为 20.72% ， 同期 业绩 比较
基准收 益率 为-4.41% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年， 政 府推 行的 市场化 改革 和经 济转 型继 续释放 经济 的内 生增 长动 力， 欧 美经 济持 续 复
苏 也营 造更好 的外 部经济环 境， 互联网 技术 的迅速发 展催 生更多 新的 商业模式 。在 经济保 持稳 健的增
长 背景 下，也 要看 到国内产 能过 剩的局 面还 没有得到 根本 改观， 经济 依然处于 去杠 杆的进 程。 经济运
行 的这 些特征 决定 了股票市 场的 结构分 化将 继续存在 ，但 需要防 止成 长股或者 新兴 产业市 场预 期和估
值 水平 过高的 风险 。从市场 资金 看，加 强影 子银行监 管和 清理地 方融 资平台等 措施 将进一 步使 得实体
经济资 金市 场偏 紧， 同时 大量新 股发 行也 将分 流部 分二级 市场 资金 。
在组合 构建 上，2013 年通 过聚焦 主要 解决 了存 量资 产的投 资， 我们 将保 持“ 大健康 、大 消费 ” 的
核心配 置。2014 年将 通过 创新的 思维 解决 增量 的投 资，对 新能 源、 自动 化和 互联网 等领 域的 成长 股 研
究已经 逐步 积累 ，选 择合 适的标 的和 时机 逐渐 加大 配置。
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
10
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本 基金 管理 人按 照企业 会 计 准则 、中 国证 监会相 关规 定和 基金 合同 关于估 值的 约定 ，对 基金 所持
有的投 资品 种进 行估 值。 本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本 基金 管理 人设 有估值 委员 会， 公司 营运 总监担 任估 值委 员会 主席 ，研究 部、 投资 风险 管理 部、
监 察部 和核算 部指 定人员担 任委 员。估 值委 员会负责 组织 制定和 适时 修订基金 估值 政策和 程序 ，指导
和 监督 整个估 值流 程。估值 委员 会成员 具有 多年的证 券、 基金从 业经 验，熟悉 相关 法律法 规， 具备行
业 研究 、风险 管理 、法律合 规或 基金估 值运 作等方面 的专 业胜任 能力 。基金经 理可 参与估 值原 则和方
法的讨 论， 但不 参与 估 值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本 基金 管理 人已 与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署服 务协 议， 由其按 约定 提供 银行 间同 业市
场交易 的债 券品 种的 估值 数据。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 不满 足分 红条件 ，不 进行 利润 分配 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对易 方达 策略 成长二 号混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “本 基 金” ） 的 托管 过程 中， 严格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其 他 有关 法律 法规 、 基
金 合同 和托管 协议 的有关规 定， 不存在 损害 基金份额 持有 人利益 的行 为，完全 尽职 尽责地 履行 了应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本 报告 期内 ，本 托管人 根据 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、基 金合 同和 托管 协议 的规
定 ，对 本基金 管理 人的投资 运作 进行了 必要 的监督， 对基 金资产 净值 的计算、 基金 份额申 购赎 回价格
的 计算 以及基 金费 用开支等 方面 进行了 认真 地复核， 未发 现本基 金管 理人存在 损害 基金份 额持 有人利
益的行 为。
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
11
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整 发表意见
本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、收 益分 配情况 、财 务会 计报 告（ 注：财 务会 计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理 ”部 分未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报告
安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） 审 计了 2013 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、2013 年 度的 利
润 表、 所有者 权益(基金 净值)变 动表 和财务 报表附 注， 并出 具了标 准无保 留意见 的审 计报告 。投资 者
可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达策 略成 长二号 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产
本期末
2013 年12月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 46,718,326.86 128,805,880.70
结算备 付金 3,548,429.14 2,297,429.36
存出保 证金 575,609.16 1,500,000.00
交易性 金融 资产 4,386,033,419.94 3,609,674,970.77
其中： 股票 投资 4,046,091,019.94 3,157,922,970.77
基金投 资 - -
债券投 资 339,942,400.00 451,752,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 356,518,038.51 100,058,250.03
应收证 券清 算款 18,581,887.23 7,612,350.52
应收利 息 7,004,915.85 5,976,995.36
应收股 利 - -
应收申 购款 346,053.15 310,070.46
递延所 得税 资 产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,819,326,679.84 3,856,235,947.20
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
12
负债和所有者权益
本期末
2013 年12月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 4,141.72 6,619,808.34
应付赎 回款 7,785,823.37 2,442,207.53
应付管 理人 报酬 6,039,085.12 4,605,350.96
应付托 管费 1,006,514.17 767,558.49
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,621,666.40 1,203,211.06
应交税 费 1,803,754.10 1,803,754.10
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,160,980.62 1,912,464.50
负债合 计 19,421,965.50 19,354,354.98
所有者权益：
实收基 金 3,097,631,487.87 2,989,252,726.00
未分配 利润 1,702,273,226.47 847,628,866.22
所有者 权益 合计 4,799,904,714.34 3,836,881,592.22
负债和 所有 者权 益总 计 4,819,326,679.84 3,856,235,947.20
注：报 告截 止 日 2013 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.550 元， 基金 份额 总额 3,097,631,487.87 份。
7.2 利润表
会计主 体： 易方 达策 略成 长二号 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期 ：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
一、收入 867,170,029.17 289,373,101.22
1. 利息 收入 17,606,160.27 27,443,144.35
其中： 存款 利息 收入 1,246,342.57 2,077,818.73
债券利 息收 入 10,509,655.11 23,437,710.62
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,850,162.59 1,927,615.00
其他利 息收 入 - -
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
13
2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 88,391,442.74 -318,070,210.35
其中： 股票 投资 收益 31,889,007.99 -378,721,437.30
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -765,949.86 14,933,544.56
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 57,268,384.61 45,717,682.39
3. 公允价值 变动收益 （损失 以
“-” 号填 列）
760,752,684.05 579,867,691.24
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
419,742.11 132,475.98
减：二、费用 83,496,436.26 78,031,199.77
1 ．管 理人 报酬 63,604,985.16 57,577,783.57
2 ．托 管费 10,600,830.88 9,596,297.20
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 8,766,360.42 10,355,274.54
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ．其 他费 用 524,259.80 501,844.46
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
783,673,592.91 211,341,901.45
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列 ）
783,673,592.91 211,341,901.45
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达策 略成 长二号 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,989,252,726.00 847,628,866.22 3,836,881,592.22
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 783,673,592.91 783,673,592.91
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
108,378,761.87 70,970,767.34 179,349,529.21
其中：1. 基 金申 购款 729,087,741.86 364,619,721.08 1,093,707,462.94
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
14
2. 基金 赎回 款 -620,708,979.99 -293,648,953.74 -914,357,933.73
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,097,631,487.87 1,702,273,226.47 4,799,904,714.34
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,182,957,590.94 683,775,632.48 3,866,733,223.42
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 211,341,901.45 211,341,901.45
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-193,704,864.94 -47,488,667.71 -241,193,532.65
其中：1. 基 金申 购款 80,414,599.54 19,635,548.31 100,050,147.85
2. 基金 赎回 款 -274,119,464.48 -67,124,216.02 -341,243,680.50
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,989,252,726.00 847,628,866.22 3,836,881,592.22
报表 附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理 人 负责 人： 叶俊 英，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易方达 策略 成长 二号 混合 型证券 投资 基金 （简 称 “本 基金” ） 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （ 简称 “ 中
国证监 会” ） 证 监基 金字[2006]150 号文 件 《 关于 核准 易方达 策略 成长 二号 混合 型证券 投资 基金 募集 的 批
复 》 和 《 关 于 易 方 达 策 略 成 长 二 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 时 间 安 排 的 确 认 函 》 （ 基 金 部 函[2006]186
号 ）的 核准， 由易 方达基金 管理 有限公 司依 照《中华 人民 共和国 证券 投资基金 法》 和《易 方达 策略成
长二号 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 向 社会 公开 募集。 经向 中国 证监 会备 案， 本 基金 基金 合同 于 2006
年 08 月 16 日正 式生 效 ， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 3,657,110,813.08 份基金 份额 。 本基 金为 契
约 型开 放式基 金， 存续期限 不定 。基金 管理 人为易方 达基 金管理 有限 公司，注 册登 记机构 为易 方达基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》和 38 项具 体会 计
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
15
准则、 其后 颁布 的应 用指 南、 解 释以 及其 他相 关规 定 （以 下合 称 “企 业会 计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在 具体 会计核 算和 信息披露 方面 ，也参 考了 中国证券 投资 基金业 协会 修订并发 布的 《证券 投资 基金会
计核算 业务 指引 》 、 中 国证 监会制 定的 《关 于进 一步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《关 于 证
券投资基 金执行< 企业会计准则> 估值 业务及份额净值计价有关 事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格式 》 、 《 证券 投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《 会计 报表 附注 的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 颁布的 相关 规定 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 财务 报表 符合 企业会 计准 则的 要求 ，真 实、完 整地 反映 了本 基金 本报告 期末 的财 务状 况以 及本
报告期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整 证券（ 股票 ）交 易 印
花税税 率， 由原 先 的 3 ‰ 调整 为 1‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整 由出让 方按 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 缴纳 印花税 ，受 让方 不再 征收 ，税率 不变 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通
知 》的 规定， 股权 分置改革 过程 中因非 流通 股股东向 流通 股股东 支付 对价而发 生的 股权转 让， 暂免征
收印花 税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
根据财 政部、国家税 务总局财税 字[2004]78 号文《关于证 券投资基金税收 政策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起， 对证 券投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买 卖
股票、 债券 的差 价收 入， 继续免 征营 业税 和企 业所 得税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ， 对
证 券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买卖股 票、 债券的 差价 收入，股 权的 股息、 红利 收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 ；
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
16
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通
知 》的 规定， 股权 分置改革 中非 流通股 股东 通过对价 方式 向流通 股股 东支付的 股份 、现金 等收 入，暂
免征收 流通 股股 东应 缴纳 的企业 所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2002]128 号文 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》 ，
对 基金 取得的 股票 的股息、 红利 收入、 债券 的利息收 入及 储蓄利 息收 入，由上 市公 司、债 券发 行企业
及金融机构 在向基金 派发 股息、红利 收入、债 券的 利息收入及 储蓄利息 收入 时代扣代 缴 20% 的 个人所
得税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]132 号《 财政 部国家 税务 总局 关于 储蓄 存款利 息所 得有 关 个
人所得 税政 策的 通知 》 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起暂 免征收 储蓄 存款 利息 所得 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知 》
的规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日起 ，对 证券 投资 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，按 照 财 税
[2005]102 号 文规 定， 扣缴 义务人 在代 扣代 缴个 人所 得税时 ，减 按 50% 计 算应 纳税所 得额 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政 策 问题 的 通
知 》的 规定， 股权 分置改革 中非 流通股 股东 通过对价 方式 向流通 股股 东支付的 股份 、现金 等收 入，暂
免征收 流通 股股 东应 缴纳 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市公 司股息 红利 差别 化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得 的 上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月以 内（含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股
期限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 超过 1 年的 ，暂 减
按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适 用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称“ 粤财 信托 ”） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
易方达 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
17
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元 进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券 773,012,050.16 13.38% 1,170,522,390.84 17.00%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
广发证 券 703,388.13 13.39% 432,427.44 27.23%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
广发证 券 1,004,454.43 16.98% 85,420.71 7.19%
注 ：上 述佣 金按 市场佣 金率 计算 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司收 取的 证管 费、 经手
费和适 用期 间内 由券 商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。债 券及 权证 交易不 计佣 金。
该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 63,604,985.16 57,577,783.57
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
18
费
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
6,047,354.51 5,653,914.41
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×1.5%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金管 理费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付； 由基 金托 管人于 次月 前十 个工 作日 内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
10,600,830.88 9,596,297.20
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金托 管费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付 ； 由基 金托 管人于 次月 前十 个工 作日 内从
基金资 产中 一次 性支 取。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行
- - - - - -
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行
- 123,401,683.06 - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
19
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期和 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 46,718,326.86 1,188,219.87 128,805,880.70 2,030,410.48
注 ：本 基金 的银 行存款 由基 金托 管人 中国 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或约 定利 率计
息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 股/张 ） 总金额
广发证 券 - - - - -
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：股/张） 总金额
广发证 券 002663 普邦园 林 公开发 行 790,000 23,700,000.00
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证 券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2013 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
20
券款余 额 为 0， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2013 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额 为 0， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级： 直接( 比如取 自 价格) 或间接( 比如 根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 第一层级中 的市场 报
价以外 的资 产或 负债 的输 入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可 观 察 输 入
值) 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2013 年 12 月 31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层级 的余 额为 4,047,102,419.94 元， 属于 第二 层级 的余额 为 338,931,000.00 元，无 属于 第三 层级 的余
额(2012 年 12 月 31 日： 第 一层 级 2,903,270,902.00 元 ， 第二层 级 706,404,068.77 元， 无属 于第 三层 级的
余额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 等交易 不活 跃情 况、 或属 于非公 开发 行等 情况 ，
本 基金 于上述 事项 影响期间 不将 相关股 票的 公允价值 列入 第一层 级； 并根据估 值调 整中采 用的 不可观
察输入 值对 于公 允价 值的 影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 级或 第三层 级。
(iv) 第三层级公 允价 值期 初 金额和 本期 变动 金额
本基金 本报 告期 初未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2012 年期 初： 同) ； 本 基金 本期 净 转
入/( 转出) 第 三层 级 0.00 元(2012 年度 ：无) 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重 要 事项 。
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
21
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 4,046,091,019.94 83.96
其中： 股票 4,046,091,019.94 83.96
2 固定收 益投 资 339,942,400.00 7.05
其中： 债券 339,942,400.00 7.05
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 356,518,038.51 7.40
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,266,756.00 1.04
6 其他各 项资 产 26,508,465.39 0.55
7 合计 4,819,326,679.84 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,149,236.40 0.11
B 采矿业 - -
C 制造业 3,275,687,921.37 68.24
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 65,940,000.00 1.37
F 批发和 零售 业 358,026,292.11 7.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 133,518,000.00 2.78
L 租赁和 商务 服务 业 166,025,000.00 3.46
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
22
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工 作 41,744,570.06 0.87
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,046,091,019.94 84.30
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 14,000,000 457,240,000.00 9.53
2 600887 伊利股 份 11,190,000 437,305,200.00 9.11
3 000538 云南白 药 2,500,000 254,975,000.00 5.31
4 600066 宇通客 车 11,200,000 196,672,000.00 4.10
5 600315 上海家 化 4,600,000 194,258,000.00 4.05
6 000963 华东医 药 4,200,000 193,200,000.00 4.03
7 600276 恒瑞医 药 4,662,694 177,089,118.12 3.69
8 002400 省广股 份 4,580,000 166,025,000.00 3.46
9 600535 天士力 3,750,000 160,837,500.00 3.35
10 000895 双汇发 展 3,200,000 150,656,000.00 3.14
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.efunds.com.cn 网站 的 年
度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 188,720,630.08 4.92
2 600276 恒瑞医 药 150,551,517.37 3.92
3 000895 双汇发 展 135,764,628.70 3.54
4 600690 青岛海 尔 126,631,915.06 3.30
5 600418 江淮汽 车 118,127,384.95 3.08
6 600252 中恒集 团 116,647,127.08 3.04
7 600887 伊利股 份 111,448,770.47 2.90
8 600315 上海家 化 103,992,083.18 2.71
9 600486 扬农化 工 96,993,492.80 2.53
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
23
10 002215 诺 普 信 94,265,275.40 2.46
11 000538 云南白 药 87,904,980.57 2.29
12 600519 贵州茅 台 80,374,584.10 2.09
13 000729 燕京啤 酒 77,073,622.02 2.01
14 002570 贝因美 76,502,553.35 1.99
15 600511 国药股 份 65,308,575.66 1.70
16 002081 金 螳 螂 65,117,527.07 1.70
17 600600 青岛啤 酒 64,789,330.36 1.69
18 600426 华鲁恒 升 63,484,977.62 1.65
19 600535 天士力 60,155,464.15 1.57
20 002385 大北农 56,825,529.57 1.48
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考 虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 200,720,971.49 5.23
2 000002 万
科Ａ 186,378,488.00 4.86
3 600016 民生银 行 165,800,613.67 4.32
4 600252 中恒集 团 140,956,338.61 3.67
5 601668 中国建 筑 126,419,183.25 3.29
6 600887 伊利股 份 123,744,307.49 3.23
7 600104 上汽集 团 117,135,261.30 3.05
8 000423 东阿阿 胶 114,259,026.56 2.98
9 601288 农业银 行 86,563,814.83 2.26
10 601607 上海医 药 84,267,205.62 2.20
11 002570 贝因美 77,045,968.60 2.01
12 601006 大秦铁 路 71,541,665.38 1.86
13 000028 国药一 致 63,118,593.41 1.65
14 600993 马应龙 62,799,894.28 1.64
15 600340 华夏幸 福 59,817,630.24 1.56
16 601139 深圳燃 气 59,605,862.27 1.55
17 601088 中国神 华 59,082,574.77 1.54
18 600329 中新药 业 57,953,732.16 1.51
19 600000 浦发银 行 55,316,423.72 1.44
20 600594 益佰制 药 55,275,943.96 1.44
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
24
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 2,938,260,750.58
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 2,840,750,334.82
注： “ 买入股 票成 本” 或 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 238,379,000.00 4.97
其中： 政策 性金 融债 238,379,000.00 4.97
4 企业债 券 1,011,400.00 0.02
5 企业短 期融 资券 100,552,000.00 2.09
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 339,942,400.00 7.08
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 130236 13 国开 36 900,000 89,379,000.00 1.86
2 130243 13 国开 43 900,000 89,370,000.00 1.86
3 041352001
13 南 方水 泥
CP001
800,000 80,600,000.00 1.68
4 130311 13 进出 11 400,000 39,632,000.00 0.83
5 130201 13 国开 01 200,000 19,998,000.00 0.42
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
25
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 根据 上海 家化 联合 股 份有限 公 司 2013 年 11 月 20 日 发布 的 《 关于 收到 中 国证监 局< 检 查通 知
书> 的公 告》 ， 公司 因涉 嫌 未按照 规定 披露 信息 被中 国证券 监督 管理 委员 会立 案稽查 。
该 公 司所 处化 妆品 行业 市场 空 间大 ，公 司产 品核 心竞 争 力强 ，管 理层 平稳 交接 。 本基 金自 买入到
当前获 取不 错的 收益 率， 将根据 公司 的基 本面 变化 决定持 仓变 化。
除 上 海家 化外 ，本 基金 投资 的 前十 名证 券的 发行 主体 本 期没 有出 现被 监管 部门 立 案调 查， 或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.11.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.11.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 575,609.16
2 应收证 券清 算款 18,581,887.23
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,004,915.85
5 应收申 购款 346,053.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,508,465.39
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
26
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
124,095 24,961.78 604,855,280.47 19.53% 2,492,776,207.40 80.47%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 438,524.10 0.0142%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基 金投 资和 研究 部门 负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ； 本 基
金的基 金 经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为 10 万-50 万份（ 含） 。
§10
开放式基金份额变 动
单 位 ： 份
基金合 同生 效日(2006 年8 月 16 日) 基金 份额 总额
3,657,110,813.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,989,252,726.00
本报告 期基 金总 申购 份额
729,087,741.86
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 620,708,979.99
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,097,631,487.87
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
27
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本基金 管理 人于 2013 年 7 月 12 日发 布公 告，自 2013 年 7 月 12 日 起聘 任马 骏 先生担 任公 司副 总
经理； 本基 金管 理人 于 2013 年 12 月 17 日发 布公 告 ，自 2013 年 12 月 16 日 起陈志 民先 生不 再担 任公
司副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
2013 年 3 月 17 日中 国银 行股份 有限 公司 公告 ， 肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事长 职 务 。
2013 年 6 月 1 日中 国银 行 股份有 限公 司公 告 ， 自 2013 年 5 月 31 日 起， 田国 立先生 就任 本行 董事
长、执 行董 事、 董事 会战 略发展 委员 会主 席及 委员 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来连 续 8 年 聘请 安永 华明 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 提 供 审计 服务 ，
本报告 年度 的审 计费 用 为 110,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人托 管业 务部 门及 其相关 高级 管理 人员 未受 到任何 稽查 或处 罚。
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
28
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 1 - - - - -
广发证 券 2 773,012,050.16 13.38% 703,388.13 13.39% -
中信证 券 2 330,644,995.35 5.72% 300,229.93 5.71% -
国泰君 安 2 469,948,202.58 8.13% 427,841.42 8.14% -
光大证 券 1 71,681,260.99 1.24% 65,259.04 1.24% -
银河证 券 1 375,020,116.07 6.49% 341,416.83 6.50% -
中金公 司 1 560,228,011.91 9.70% 510,032.06 9.71% -
华泰证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 428,476,565.67 7.42% 389,357.00 7.41% -
招商证 券 1 346,034,848.66 5.99% 312,339.22 5.94% -
高华证 券 1 348,871,565.34 6.04% 316,668.34 6.03% -
日信证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 258,752,907.38 4.48% 235,568.12 4.48% -
西南证 券 1 90,743,383.18 1.57% 82,613.12 1.57% -
广州证 券 1 1,724,096,680.83 29.84% 1,569,612.89 29.87% -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元 ，新 增广 州证券 有限 责任 公司 一个 交易单 元。
b) 本基金管理 人负责 选择 证券经营机 构，租用 其交 易单元作为 本基金的 交易 单元。基金 交易单 元
的选择 标准 如下 ：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能力 ，
能 及时 、全面 地向 公司提供 高质 量的关 于宏 观、行业 及市 场走向 、个 股分析的 报告 及丰富 全面 的信息
服 务； 能根据 公司 所管理基 金的 特定要 求， 提供专门 研究 报告， 具有 开发量化 投资 组合模 型的 能力；
能积极 为公 司投 资业 务的 开展， 投资 信息 的交 流以 及其他 方面 业务 的开 展提 供良好 的服 务和 支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易 单元 的证 券经 营机 构。
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
29
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占 当期
债券 成
交 总额
的比例
成交金 额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金 额
占 当期
权证成
交 总额
的比例
中信建 投 4,095,934.24 44.14% - - - -
广发证 券 2,093,937.55 22.57% - - - -
中信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
光大证 券 2,083,728.22 22.46% - - - -
银河证 券 1,005,910.41 10.84% - - - -
中金公 司 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
日信证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
易方达基金管理有限公司
二〇一四年三月二十八日
