申万菱信竞争优势股票型证券投资基金
2013 年 年 度报 告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告 送出日期：二〇一四年三月二十 七日
申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ..................................................................................................................................... 1
1.1 重要提 示 ................................................................................................................................................. 1
§2 基金简 介 ................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况 ......................................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ......................................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................................................................................... 4
2.4 信息披 露方 式 ......................................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ......................................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ................................................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ..................................................................................................................... 5
3.2 基金净 值表 现 ......................................................................................................................................... 6
3.3
过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ............................................................................................................. 8
§4 管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ................................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ......................................................................... 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ..................................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................................... 11
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ................................................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................................... 13
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................................... 13
§5 托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ....................................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ........................... 14
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ....................................... 14
§6 审计报 告 ............................................................................................................................................... 14
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任 ................................................................................................................... 14
6.2 注册会 计师 的责 任 ............................................................................................................................... 15
6.3 审计意 见 ............................................................................................................................................... 15
§7 年度财 务报 表 ....................................................................................................................................... 15
7.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ................................................................................................................................................... 17
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ....................................................................................................... 17
7.4 报表附 注 ............................................................................................................................................... 18
§8 投资组 合报 告 ....................................................................................................................................... 36
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ....................................................................................................................... 36
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ....................................................................................................... 36
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ........................................... 37
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................................... 38
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................................... 42
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ....................................... 42
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ........................... 42
8.8 期末按 公 允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ....................................... 42 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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8.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................................... 42
8.10 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ............................................................................... 43
8.11 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................... 43
§9 基金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................................... 44
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................................... 44
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ............................................................................... 44
§10 开放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................................... 44
§11 重大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 44
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................................... 44
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................................... 44
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................................... 45
11.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................................... 45
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 45
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................................... 45
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................................... 45
11.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................................... 46
§12 备查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 47
12.1 备查文 件目 录 ....................................................................................................................................... 47
12.2 存放地 点 ............................................................................................................................................... 47
12.3 查阅方 式 ............................................................................................................................................... 47
申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 申万菱 信竞 争优 势股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 申万菱 信竞 争优 势股 票
基金主 代码 310368
交易代 码
310368
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 7 月 4 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 55,076,265.16 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 系统 的宏 观分 析、 行业 （板 块 ） 比 较分 析 和公司 的基 本面 与竞 争优 势的综
合比较 分析 ， 主 要投 资具 有 综合竞 争优 势的 高成 长性 和合理 估值 的行 业板 块和 上市公
司股票 ， 为 投资 者获 得短 中期局 部最 优收 益和 较稳 定的丰 厚的 中长 期投 资回 报。 通 过
采用积 极主 动的 分散 化投 资策略 ， 在 严格 控制 投资 风险的 前提 下， 保持 基金 资产的 持
续增值 ，为 投资 者获 取超 过业绩 基准 的长 期投 资收 益。
投资策 略
本基金 继续禀 承基金 管理 人擅长 的双线 并行的 组合 投资策 略， ‘自 上而 下’地 进行证
券品种 的一级 资产配 置和 行业选 择及行 业投资 比例 配置， ‘ 自下而 上’ 地精选 个股。
基于基 础性 宏观 研究 ， 根 据宏观 经济 运行 状况 、 国 家财政 和货 币政 策 、 国 家 产业政 策
以及资 本市 场资 金供 给条 件等数 据信 息， 由投 资总 监 和基金 经理 首 先 提出 初步 的一级
资产配 置， 即分 配在 股票 、 衍生 工具 、 债 券及 现金 类证券 的投 资比 例； 同时 ， 根据 自
主开发的 主动式 资产配 置 模型－AAAM （Active Asset Allocation Model ） 提 示的一
级资产 配置 建议 方案 ，在 进行综 合的 对 比 分析 和评 估后作 出一 级资 产配 置方 案。
业绩比 较基 准 （80% ）沪 深 300 股 票指 数 收益率 ＋ （20% ） 中信 标 普国债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 证券 投资 基金， 其风 险收 益特 征将 表 现为较 高预 期风 险和 较高 预期收
益。其 预期 风险 高于 货币 市场基 金和 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金 托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披
露 负 责
人
姓名 来肖贤 李芳菲
联系电 话 021-23261188 010-66060069
电子邮 箱 service@swsmu.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电话 4008808588 95599 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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传真 021-23261199 010-63201816
注册地 址 上海市 淮海 中路300 号香 港 新世界 大厦40 层 北京市 东城 区建 国门 内大 街６９ 号
办公地 址 上海市 淮海 中路300 号香 港 新世界 大厦40 层
北 京 市西 城 区复 兴门 内大街28 号凯
晨世贸 中心 东座F9
邮政编 码 200021 100031
法定代 表人 姜国芳 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.swsmu.com
基金年 度报 告备 置地 点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国农 业银 行
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 上海市 陆家 嘴环 路1318 号星 展银 行大 厦6 层
注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 淮海 中路300 号香 港 新世界 大厦40 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 5,952,101.63 -17,157,785.33 -45,244,980.09
本期利 润 6,698,537.97 8,210,017.77 -79,611,831.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1116 0.0701 -0.4123
本期加 权平 均净 值利 润率 10.42% 7.44% -35.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.89% 10.05% -26.84%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 4,366,053.38 -1,014,135.95 -29,541,639.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0793 -0.0157 -0.0939
期末基 金资 产净 值 60,351,808.10 64,579,593.11 284,921,123.66
期末基 金份 额净 值 1.0958 0.9972 0.9061
3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 57.50% 43.33% 30.24%
注：1 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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2、 上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认/ 申 购或
交易基 金的 各项 费用 （例 如： 申 购费 、 赎 回费 等） ， 计入认/ 申购 或交 易基 金的 各 项费 用后 ， 实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值增长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.86% 1.77% -2.83% 0.90% 1.97% 0.87%
过去六 个月 3.11% 1.81% 4.67% 1.03% -1.56% 0.78%
过去一 年 9.89% 1.84% -5.63% 1.12% 15.52% 0.72%
过去三 年 -11.52% 1.62% -18.81% 1.06% 7.29% 0.56%
过去五 年 56.44% 1.67% 28.00% 1.24% 28.44% 0.43%
自 基 金 合 同
生效起 至今
57.50% 1.60% -6.29% 1.39% 63.79% 0.21%
注：本 基金 的业 绩基 准指 数= 沪深 300 股 票指 数收 益率×80% ＋中 信标 普国 债指数 收益 率×20% 。
其中： 沪深 300 股票 指数 作为衡 量股 票投 资部 分的 业绩基 准， 中信 标普 国债 指数作 为衡 量基 金债 券 投
资部分 的业 绩基 准。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易 日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)=80%*( 沪深 300 股 票指 数(t)/ 沪深 300 股票指 数(t-1)-1)+20%*( 中信标普 国债 指数(t)/
中信标 普国 债指 数(t-1)-1) ；
benchmark =(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3, … 。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比
较
申万菱 信竞 争优 势股 票型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与 业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年7 月4 日至 2013 年 12 月 31 日） 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
申万菱 信竞 争优 势股 票型 证券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2013年 - - - - -
2012年 - - - - -
2011年 3.200 437,279,628.61 21,866,789.20 459,146,417.81 -
合计 3.200 437,279,628.61 21,866,789.20 459,146,417.81 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申 万菱 信基 金管 理有限 公司 原名 申万 巴黎 基金管 理有 限公 司， 是由 国内大 型综 合类 券商 申银 万国
证券股 份有 限公 司和 三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共 同设立 的一 家中 外合 资基 金管理 公司 。公 司成 立于
2004 年 1 月 15 日 ， 注 册 地在中 国上 海 ， 注 册资 本 金为 1.5 亿 元人 民币 。 其 中， 申 银 万国 证券 股份 有 限
公司持 有 67% 的 股份 ，三 菱 UFJ 信 托银 行株 式会 社 持有 33% 的 股份 。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速， 在北 京 、 广 州先 后建 立了分 公司 。 截至 2013 年 12 月 31 日 ， 公 司旗
下管理 了包 括股 票型 、 混 合型 、 债 券型 和货 币型 在 内的 15 只 开放 式基 金 ， 形 成了完 整而 丰富 的产 品线 。
公司旗 下基 金管 理资 产规 模超 过 158 亿元 ，客 户数 超过 200 万 户。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张鹏
本基
金基
金经
理
2009-08-11 - 10 年
张 鹏 先 生 ， 上海 财 经 大学经 济 学 博 士 。曾 任 职 于东
吴证券 、鹏 华基 金。2005 年加入 本公 司， 历任 高级
分 析 师 ， 申 万菱 信 新 动力基 金 经 理 助 理， 申 万 菱信
新 动 力 基 金 经理 ， 现 任申万 菱 信 竞 争 优势 股 票 型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2、任 职日 期和 离任 日期 均 指公司 作出 决定 之日 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报 告期 内， 本基金 管理 人严 格遵 守《 证券法 》 、 《 证券 投资 基金 法》及 其配 套法 规的 规定 ，严格遵申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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守 基金 合同约 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 等原则管 理和 运用基 金资 产，在严 格控 制风险 的基 础上为
持有人 谋求 最大 利益 。
本基金投资运作符合法律 法规和基金合同的规定, 信 息披露及时、准确、完整 ；本基金资产与本基
金 管理 人与公 司资 产之间严 格分 开；没 有发 生内幕交 易、 操纵市 场和 不当关联 交易 及其他 违规 行为。
在 基金 资产的 管理 运作中， 无任 何损害 基金 持有人利 益的 行为， 并通 过稳健经 营、 规范运 作、 规避风
险，保 护了 基金 持有 人的 合法权 益。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度 和控制 方法
根 据《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ，本 公 司制 定了《 公平交 易制 度》 ，通 过组
织 结构 的设置 、工 作制度、 流程 和技术 手段 全面落实 公平 交易原 则在 具体业务 （包 括研究 分析 、投资
决 策、 交易执 行等 ）环节中 的实 现，在 保证 各投资组 合投 资决策 相对 独立性的 同时 ，确保 各投 资组合
在 获得 投资信 息、 投资建议 和实 施投资 决策 方面享有 公平 的机会 ；同 时，通过 对投 资交易 行为 的日常
监控和 事后 分析 评估 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。
在 研究 分析 方面 ，本公 司设 立了 独立 于公 募基金 投资 、特 定客 户资 产投资 的研 究总 部， 建立 了规
范 、完 善的研 究管 理平台， 规范 了研究 人员 的投资建 议、 研究报 告的 发布流程 ，使 各投 资 组合 经理在
获取投 资建 议的 及时 性、 准确性 及深 度等 方面 得到 公平对 待。
在 投资 决策 方面 ，首先 ，公 司建 立健 全投 资授权 制度 ，明 确投 资决 策委员 会、 投资 总监 、投 资组
合 经理 等各投 资决 策主体的 职责 和权限 。投 资决策委 员会 和投资 总监 等管理机 构和 人员不 得对 投资经
理 在授 权范围 内的 投资活动 进行 干预。 投资 经理在授 权范 围内可 以自 主决策， 超过 投资权 限的 操作必
须 经过 严格的 审批 程序；其 次， 公司建 立投 资组合投 资信 息的管 理及 保密制度 ，除 分管投 资副 总及投
资 总监 等因业 务管 理的需要 外， 不同投 资经 理之间的 持仓 和交易 等重 大非公开 投资 信息相 互隔 离；另
外， 公 司 还 建立 机制 要求 公募投 资经 理与 特定 客户 资产投 资经 理互 相隔 离， 且不能 互相 授权 投资 事 宜 。
在 交易 执行 方面 ，本公 司设 立了 独立 于投 资管理 职能 的交 易总 部， 通过实 行集 中交 易制 度和 公平
的 交易 分配制 度， 确保各投 资组 合享有 公平 的交易执 行机 会；此 外， 本公司对 于可 能导致 涉嫌 不公平
交 易和 利益输 送的反 向交易 行为 也制定 并落实 了严格 的管 理： （1 ）对于 交易所 公开 竞价的 同向交 易，
交易总 部按 照 “ 时间 优先 、 价格 优先 ” 的 原则 ， 采 取 “未 委托 数量 比例 法” ， 通过系 统的 公平 交易 模 块
实 现公 平交易 ； （2） 对于部 分债 券一级 市场申 购、非 公开 发行股 票申购 等以公 司名 义 进行 的交易 ，各
投 资经 理在交 易前 独立地确 定各 投资组 合的 交易价格 和数 量，集 中交 易室按照 价格 优先、 比例 分配的
原 则对 交易结 果进行 分配 ； （3） 对于 银行间 市场的 现券 交易 ，交易 总部在 银行间 市场 开展独 立、公 平申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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的询价 ， 并 由风 险管 理部 对交易 价格 的公 允性 （根 据市场 公认 的第 三方 信息 ） 、 交易 对手 和交 易方 式进
行 事前 审核， 确保 交易得到 公平 和公允 的执 行。对于 由于 特殊原 因不 能参与以 上提 到的公 平交 易程序
的 交易 指令， 投资 经理须提 出申 请并阐 明具 体原因， 交由 交易总 监及 风险管理 总监 进行严 格的 公平性
审 核； （4 ）严 格禁止 同一投 资组 合或不 同投资 组合之 间在 同 一交 易日内 进行反 向交 易（除 完全按 照有
关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合外 ） 。 确 因投 资组 合的投 资策 略或 流动 性等 需要而 发生 的不 同投 资 组
合之间 的同 日反 向交 易， 相关投 资经 理须 向风 险管 理委员 会提 供决 策依 据并 留存记 录备 查。
在 日常 监控 和事 后分析 评估 方面 ，本 公司 风险管 理总 部开 展日 内和 定期的 工作 对公 平交 易执 行情
况 作整 体监控 和效 果评估。 其中 日常监 控包 括了日内 不定 点对交 易系 统的抽查 监控 ；对非 公开 发行股
票 申购 、以公 司名 义进行的 债券 一级市 场申 购的申购 方案 和分配 过程 进行审核 和监 控；以 及对 银行间
交 易过 程中投 资组 合与交易 对手 之间议 价交 易的交 易 方式 和交易 价格 的公允性 进行 审查。 事后 分析评
估 上， 风险管 理总 部在每个 季度 和每年 度的 《公平交 易执 行报告 》中 ，对不同 组合 间同一 投资 标的、
临近交 易日 的同 向交 易和 反向交 易的 合理 性开 展分 析评估 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
对于场 内同 向交 易， 我们 采集了 本报 告期 内本 公司 旗下两 两投 资组 合在 相同 时间窗 口下 （日 内、3
日内和 5 日 内） 同买 或者 同卖场 内同 一证 券时 两者 买卖均 价存 在的 差异 （即 价差率 ）序 列， 然后 按 两
两组合 归类 计算 平均 价差 率。首 先， 假设 两两 组合 在本报 告期 的价 差率 呈正 态分布 且平 均价 差率 为 0 ，
我们进 行 了 95% 的置 信度 、 假设 平均 价差 率为 0 的 T 检验 ， 若 通过 该假 设检 验， 则 我们 认为 该两 两组
合的交 易得 到了 公平 的执 行； 对 于未 通过 假设 检验 的情况 ， 我 们还 计算 了两 两组合 价差 占优 次数 比例 、
价差交 易模 拟贡 献、 组合 收益率 差异 和模 拟输 送比 例占收 益率 差的 比例 等指 标； 若 综合 以上 各项 指标 ，
认 为仍 存在一 定的 嫌疑，则 我们 将进一 步对 该两两组 合同 向买卖 特定 场内证券 的时 点、价 格、 数量等
作分析 ，来 判断 是否 存在 重大利 益输 送的 可能 性。
对于场 外同 向交 易， 我们 分析了 本报 告期 内不 同时 间窗口 内（ 日内 、3 日内 和 5 日 内） 两两 组 合
同向交 易的 价差 率、 对比 市场公 允价 格和 交易 对 手 ，未发 现利 益输 送的 情况 。
对于反 向交 易， 我们 根据 交易价 格、 交易 频率 、交 易数量 等进 行了 综合 分析 ，未发 现异 常情 况。
综 合而 言， 本公 司通过 事前 的制 度规 范、 事中的 监控 和事 后的 分析 评估， 严格 执行 了公 平交 易制
度，公 平对 待了 旗下 各投 资组合 。本 报告 期内 ，未 出现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
本公司 制定 了 《 异常 交易 监控报 告制 度》 ， 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不 公
平交易 和利 益输 送的 异常 交易类 型， 并规 定且 落实 了异常 交易 的日 常监 控、 识别以 及事 后的 分析 流 程 。
本 报告 期， 未发 生我司 旗下 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
11
超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况以 及其 他可 能导 致不公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
在政府 对经 济回 落容 忍度 提高的 背景 下，2013 年稳 增长政 策措 施力 度偏 弱。 上半年 宏观 经济 表 现
低于市 场预 期和 季节 性复 苏力度 ， 下 半年 则逐 步企 稳。 全 年 GDP 增 速处 于政 府合意 区间 。 自 6 月份开
始，流 动性 开始 实质 性收 紧，利 率水 平明 显高 于往 年同期 水平 。2013 年 股市 呈现典 型的 结构 性牛 市 特
征，其 中上 证综 指宽 幅震 荡，全 年下 跌 6.75% ，但 是创业 板指 数则 大幅 上 涨 82.73% 。行 业方 面， 以医
药为代 表的 稳定 成长 股 和 TMT 为代 表的 高成 长股 获 得了资 金的 青睐 ， 估值 大 幅攀升 ； 而 周期 行业则 出
现了较 大幅 度的 回调 。
2013 年 ， 竞 争优 势基 金股 票仓位 保持 较高 水平 。 全 年重点 布 局 LED 板 块 ， 行 业判断 得到 了基 本面
的验证 ，重 点持 仓 的 LED 股票 在 2013 年 获得 了较 好 的收益 率； 但 同时 出于 对 估值安 全边 际的 考量，
对以传 媒、 游戏 股为 代表 的成长 股参 与力 度不 够。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 报告 期内 净值 表现 为 9.89% ， 同期 业绩 比较 基准 表 现为-5.63% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2014 年 我国 将进 入经 济转 型的重 要时 期， 传统 产业 将面临 债务 压力 及盈 利压 力，本 基金 将谨 慎 对
待 传统 制造业 行业 公司和周 期性 行业投 资， 并谨慎防 范信 用违约 带来 的流动性 风险 。本基 金将 投资重
点 专注 于那些 在经 济转型中 能够 受益的 公司 ，并充分 结合 公司所 处行 业未来需 求空 间，以 及公 司商业
模式、 竞争 壁垒 等优 势， 择优选 择具 备成 长性 特质 的投资 品种 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本 报告 期内 ，监 察稽核 工作 的开 展重 点明 确，紧 紧围 绕新 基金 法及 其配套 规则 的落 实、 内幕 交易
防 控体 系的建 立、 投资研究 交易 等核心 业务 流程的执 行、 从业人 员证 券投资管 理、 反洗钱 工作 的持续
落实等 核心 工作 领域 开展 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人的监 察稽 核工 作具 体包 括：
1、合 规培 训
2013 年 度， 伴随 着新 基金 法的正 式施 行和 各类 部门 规章的 修订 、自 律规 则的 发布， 为加 强员 工 对
新法规 的认 知、 提高 全员 合规意 识， 公司 共组 织专 题合规 培训 4 次 ，全 员合 规考试 4 次 。内 容包 括 ：申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
12
新 基金 法法规 、内 幕交易防 范与 控制、 从业 人员证券 投资 管理、 基金 销售管理 办法 、基金 销售 费用管
理规定 及公 司直 销业 务规 则。合 规考 试通 过网上 OA 系统 的培 训考 试模 块进 行，所 有培 训和 考试 记 录
均有存 档， 并作 为员 工年 终合规 考核 的依 据。
2、制 度、 流程 建设
2013 年 度， 公司 根据 最新 法规政 策的 要求 ，结 合公 司业务 运作 情况 ，秉 持规 范内控 流程 、优 化 管
理 机制 的原则 对相 关公司制 度和 部门工 作流 程进行了 建设 与修订 。在 本年度内 ，公 司主要 制订 和修订
了以下 制度 ： （1 ） 为 贯彻 落实中 国证 监会 《 基金 管 理公司 开展 投资 、 研究 活 动防控 内幕 交易 指导 意见 》
的相关精神，公司制定了《内幕交易防控管理办法( 试行)》； （2）根据中国人民银行《金融机构洗 钱
和 恐怖 融资风 险评 估及客户 分类 管理指 引》 的要求修 订了 《反洗 钱内 部控制 制 度》 和《反 洗钱 客户风
险等级 分类 实施 细则 》 ； （3 ） 为 了规 范基 金/ 投 资经 理 的授权 流程 ， 同时 使其 更 易执行 和操 作 ， 修 订了 《 基
金/ 投资 经理 授权 管理 规定 》 ； （4 ） 根 据基 金法 对关 联 交易方 面的 新规 ， 结合 公 司自身 实践 ， 对公 司原 《 基
金及组 合资 产投 资管 理之 关联交 易控 制制 度 》 进 行 了修订 ； （5 ） 根 据新 基金 法以及 中国 基金 业协 会 《 基
金从业 人员 证券 投资 管理 指引 （试 行） 》 的 要求 ， 拟 订了 《申 万菱 信基 金管 理 有限公 司从 业人 员证 券投
资管理 规定 （试 行） 》 ，该 规定尚 待上 报公 司董 事会 审批通 过后 正式 发布 实施 。
3、日 常合 规检 查与 稽核
监 察稽 核总 部定 期开展 合规 检查 ，以 季度 抽查为 主， 抽查 主要 内容 涵盖移 动通 信工 具对 于限 定人
员在限 定时 间的 管理 、 网 络信息 交流 工具 （MSN 、QQ 等 ） 记 录 、 特 定办 公场 所的监 控记 录 、 固 定电 话
录 音以 及电子 邮件 记录。对 于发 现的一 般性 问题，监 察稽 核总部 要求 相关部门 予以 改进， 相关 人员提
交 说明 文件。 对于 检查中发 现的 重要线 索或 重大可疑 事项 ，转入 事件 专项稽核 项目 。本年 度内 ，定期
合规检 查结 果均 未发 现异 常情况 。
对 于其 他日 常经 营中的 业务 程序 和流 程检 查，监 察稽 核总 部依 据检 查项目 列表 项目 按季 度核 查。
检 查项 目列表 内容 根据监管 要求 和历史 发现 实行微调 。检 查报表 和季 度监 察稽 核报 告一并 上报 监管机
构。
本 年度 内， 稽核 人员根 据年 度稽 核计 划对 研究总 部、 基金 投资 管理 总部、 交易 总部 和基 金运 营管
理 总部 进行了 内部 稽核，通 过访 谈、观 察、 抽样检查 及穿 行测试 等审 计方法对 相关 内控设 置及 执行情
况 作了 审查， 并详 细记录了 审计 工作底 稿， 对于稽核 发现 和改进 建议 分别与被 稽核 对象进 行了 反馈，
同时形 成正 式稽 核报 告。
本 报告 期内 ，在 监察稽 核工 作的 开展 过程 中本基 金管 理人 未发 现本 基金在 投资 运作 等方 面存 在与
法 律法 规或基 金合 同约定相 违背 的情况 。今 后本基金 管理 人将继 续坚 持确保基 金份 额持有 人的 利益不
受损害 的原 则， 以科 学的 风险 管 理为 基础 ，积 极有 效地开 展监 察稽 核工 作。 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
13
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本 基金 管理 人、 本基金 托管 人和 本基 金聘 请的会 计师 事务 所参 与本 基金的 估值 流程 ，上 述各 方不
存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 ， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的， 即
就 拟采 用的相 关估 值模型、 假设 及参数 的适 当性征求 本基 金托管 人和 本基金聘 请的 会计师 事务 所的意
见。本 基金 聘请 的会 计师 事务所 对相 关估 值模 型、 假设及 参数 的适 当性 发表 审核意 见并 出具 报告 。
本 基金 管理 人设 立资产 估值 委员 会， 负责 根据法 规要 求， 尽可 能科 学、合 理地 制定 估值 政策 ，审
议 批准 估值程 序， 并在特定 状态 下就拟 采用 的相关估 值模 型、假 设及 参数的适 当性 进行确 认， 以保护
基金份 额持 有人 的利 益。
资 产估 值委 员会 由本基 金管 理人 的总 经理 ，分管 基金 运营 的副 总经 理，基 金运 营总 部、 监察 稽核
总 部、 基金投 资管 理总部、 风险 管理总 部等 各总部总 监组 成。其 中， 总经理过 振华 先生， 直接 分管基
金运营 工作 ， 拥 有 9 年的 基金公 司高 级管 理人 员经 验。 基 金投 资管 理总 部总 监欧庆 铃先 生， 拥有 11 年
的基金 公司 研究 和投 资管 理经验 。 基 金运 营总 部总 监李濮 君女 士， 拥有 近 12 年的基 金会 计经 验。 监 察
稽核总 部总 监王 菲萍 女士 ，拥 有 9 年 的基 金合 规管 理经验 。风 险管 理总 部总 监王瑾 怡女 士， 拥有 近 8
年的基 金风 险管 理经 验。
基 金经 理不 参与 决定本 基金 估值 的程 序。 本公司 已与 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司签 订协 议，
采用其 提供 的估 值数 据对 银行间 债券 进行 估值 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在 托管 申万 菱信 竞争优 势股 票型 证券 投资 基金的 过程 中， 本基 金托 管人中 国农 业银 行股 份有 限公
司 严格 遵守《 证券 投资基金 法》 相关法 律法 规的规定 以及 《申 万 菱信 竞争优势 股票 型证券 投资 基金基
金 合同 》 、 《申 万菱信 竞争优 势股 票型证 券投资 基金托 管协 议》的 约定， 对申万 菱信 竞争优 势股票 型证
券 投资 基金 管理 人 —申 万菱 信基 金管 理有 限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 基金的
投 资运 作，进 行了 认真、独 立的 会计核 算和 必要的投 资监 督，认 真履 行了托管 人的 义务， 没有 从事任申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
14
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
本托管 人认 为, 申万 菱信 基金管 理有 限公 司在 申万 菱信竞 争优 势股 票型 证券 投资基 金的 投资 运 作 、
基 金资 产净值 的计 算、基金 份额 申购赎 回价 格的计算 、基 金费用 开支 及利润分 配等 问题上 ，不 存在损
害 基金 份额持 有人 利益的行 为； 在报告 期内 ，严格遵 守了 《证券 投资 基金法》 等有 关法律 法规 ，在各
重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人认 为， 申万菱 信基 金管 理有 限公 司的信 息披 露事 务符 合《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办
法 》及 其他相 关法 律法规的 规定 ，基金 管理 人所编制 和披 露的申 万菱 信竞争优 势股 票型证 券投 资基金
年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、 投资 组 合报告 等信 息真 实 、 准 确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2014) 第 20327 号
申万菱 信竞 争优 势股 票型 证券投 资基 金
( 原名为 申万 巴黎 竞争 优势 股票型 证券 投资 基金) 全体 基金份 额持 有人 ：
我们审计了 后附的申 万菱 信竞争优势 股票型证 券投 资基金( 原名为 “申万巴 黎 竞争优势股 票型证 券
投资基 金” ， 以 下简 称 “ 申 万菱信 竞争 优势 基金 ” ) 的 财务报 表 ， 包 括 2013 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、
2013 年度 的利 润表 和所 有者权 益( 基 金净 值) 变 动表 以及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表 的 责任
编 制和 公允 列报 财务报 表是 申万 菱信 竞争 优势基 金的 基金 管理 人申 万菱信 基金 管理 有限 公司 管理
层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “ 中国 证监 会”) 发布 的有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我 们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证 据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我 们认 为， 上述 申万菱 信竞 争优 势基 金的 财务报 表在 所有 重大 方面 按照企 业会 计准 则和 在财 务报
表 附注 中所列 示的 中国证监 会发 布的有 关规 定及允许 的基 金行业 实务 操作编制 ，公 允反映 了申 万菱信
竞争优 势基 金
2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2013 年度
的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册 会计 师
薛竞
注册会 计师
张振 波
上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 层
2014-03-27
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 竞争 优势股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2013 年12月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
16
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,501,728.01 3,872,030.56
结算备 付金
147,615.03 253,283.13
存出保 证金
39,359.75 750,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 54,188,679.01 60,281,885.08
其中： 股票 投资
54,188,679.01 60,281,885.08
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,013,145.73 1,038,714.18
应收利 息 7.4.7.5 1,351.94 825.91
应收股 利
- -
应收申 购款
670,820.61 199,153.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
61,562,700.08 66,395,892.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 63,234.34
应付赎 回款
490,094.14 520,441.83
应付管 理人 报酬
75,471.50 79,719.13
应付托 管费
12,578.58 13,286.53
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 113,587.04 137,699.97
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 519,160.72 1,001,917.80
负债合 计
1,210,891.98 1,816,299.60
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 55,076,265.16 64,759,357.11
未分配 利润 7.4.7.10 5,275,542.94 -179,764.00
所有者 权益 合计
60,351,808.10 64,579,593.11
负债和 所有 者权 益总 计
61,562,700.08 66,395,892.71
注：报 告截 止 日 2013 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.0958 元， 基金 份额 总 额 55,076,265.16 份。
申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 竞争 优势股 票型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2
013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至20
12 年12 月31 日
一、收入
9,019,982.75 12,163,850.49
1. 利息 收入
49,594.21 104,139.01
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 38,244.50 81,335.58
债券利 息收 入
- 2,948.60
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售 金 融资 产收 入
11,349.71 19,854.83
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
8,162,977.81 -13,600,477.83
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 7,681,575.41 -14,333,784.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -152,231.45
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 481,402.40 885,538.44
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ” 号填 列） 7.4.7.16 746,436.34 25,367,803.10
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 60,974.39 292,386.21
减：二、费用
2,321,444.78 3,953,832.72
1 ．管 理人 报酬
963,891.16 1,683,860.28
2 ．托 管费
160,648.54 280,643.36
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 930,208.90 1,716,947.02
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 266,696.18 272,382.06
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
6,698,537.97 8,210,017.77
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列
6,698,537.97 8,210,017.77
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 申万 菱信 竞争 优势股 票型 证券 投资 基金 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
18
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 64,759,357.11 -179,764.00 64,579,593.11
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本
期利润 ）
- 6,698,537.97 6,698,537.97
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数
（ 净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-9,683,091.95 -1,243,231.03 -10,926,322.98
其中：1. 基 金申 购款 47,450,332.56 4,310,420.65 51,760,753.21
2. 基金 赎回 款 -57,133,424.51 -5,553,651.68 -62,687,076.19
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基
金净值 变动 （净 值减 少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 55,076,265.16 5,275,542.94 60,351,808.10
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 314,462,763.24 -29,541,639.58 284,921,123.66
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本
期利润 ）
- 8,210,017.77 8,210,017.77
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-249,703,406.13 21,151,857.81 -228,551,548.32
其中：1. 基 金申 购款 28,035,027.29 -788,295.87 27,246,731.42
2. 基金 赎回 款 -277,738,433.42 21,940,153.68 -255,798,279.74
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的基
金净值 变动 （净 值减 少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 64,759,357.11 -179,764.00 64,579,593.11
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 过振 华，主 管会 计工 作负 责人 ：过振 华， 会计 机构 负责 人：李 濮君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
申万菱信竞 争优势股 票型 证券投资基 金( 原名为申 万 巴黎竞争优 势股票型 证券 投资基金， 以下简 称
“本基 金”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证 监许 可[2008] 第 569 号 文核 准， 由
申万菱 信基 金管 理有 限公 司( 原名 为 “申 万巴 黎基 金 管理有 限公 司”) 依 照 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
19
金法 》 和 《 申万 巴黎 竞争 优势股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 负 责公 开募 集 。 本 基金 为契 约型 开放 式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 383,215,813.90 元， 业经 德勤 华永 会计
师事务 所有 限公 司德 师报( 验) 字(08) 第 0014 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《申 万巴 黎 竞
争优势 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2008 年 7 月 4 日 正式 生效 ， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总 额
为 383,255,607.62 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 39,793.72 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管理 人 为
申万菱 信基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国农 业银行 。
经中国 证监 会证 监许 可[2011]106 号《 关于 核准 申万 巴黎基 金管 理有 限公 司变 更股权 、公 司名 称 及
修改章 程的 批复 》 批 准， 申 万巴黎 基金 管理 有限 公司 已于 2011 年 3 月 3 日完 成 相关工 商变 更登 记手 续，
并于 2011 年 3 月 4 日 变 更公司 名称 为“ 申万 菱信 基金管 理有 限公 司” 。本 基 金的基 金管 理人 报请 中国
证监会 备案 ， 将申 万巴 黎 竞争优 势股 票型 证券 投资 基金更 名为 申万 菱信 竞争 优势股 票型 证券 投资 基金 ，
并于 2011 年 4 月 6 日公 告 。
根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 和《申 万菱 信竞 争优 势股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》
的 有关 规定， 本基 金的投资 范围 为国内 依法 公开发行 、上 市的股 票、 债券及中 国证 监会批 准的 允许基
金 投 资的 其他 金融 工具 。本 基 金资 产配 置比 例为 ：股 票 占基 金净 资产的 60-95%( 含 权证 0-3%) ， 债券
0-35% 。现金和 1 年内 到 期的国 债、 中央 银行 票据 以及政 策性 金融 债类 资产 不低于 5% 。本 基金 的业 绩
比较基 准为 ：沪 深 300 股 票指数 收益 率 X 80%+ 中信 标普国 债指 数收 益 率 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2014 年 3 月 27 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计准则 、其后 颁布的 企业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释 以及其 他相关规定( 以 下合称 “企
业会计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报
告> 》 、中 国证券投资 基金业协 会颁布的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引 》 、 《申 万菱信竞 争优势股 票
型证券 投资 基金 基金 合同 》 和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2013 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2013 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
20
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金 融资 产于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 、应 收款 项、
可 供出 售金融 资产 及持有至 到期 投资。 金融 资产的分 类取 决于本 基金 对金融资 产的 持有意 图和 持有能
力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的 股 票投 资、 债券 投资 和衍生 工具( 主要 为权 证投 资) 分类 为以 公允 价 值
计 量且 其变动 计入 当期损益 的金 融资产 。以 公允价值 计量 且其公 允价 值变动计 入损 益的金 融资 产在资
产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本 基金 持有 的其 他金融 资产 分类 为应 收款 项，包 括银 行存 款、 买入 返售金 融资 产和 其他 各类 应收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金融 负债 的分 类
金 融负 债于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 及其 他金 融负
债 。本 基金目 前暂 无金融负 债分 类为以 公允 价值计量 且其 变动计 入当 期损益的 金融 负债。 本基 金持有
的其他 金融 负债 包括 其他 各类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金 融资 产或 金融 负债于 本基 金成 为金 融工 具合同 的一 方时 ，按 公允 价值在 资产 负债 表内 确认 。以
公 允价 值计量 且其 变动计入 当期 损益的 金融 资产，取 得时 发生的 相关 交易费用 计入 当期损 益； 对于支
付 的价 款中包 含的 债券起息 日或 上次除 息日 至购买日 止的 利息， 单独 确认为应 收项 目。应 收款 项和其
他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
对 于以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产， 按照 公允 价值进 行后 续计 量； 对于 应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
金融 资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认 ： (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；(2)
该金融 资产 已转 移， 且本 基金将 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ； 或 者(3) 该金
融 资产 已转移 ，虽 然本基金 既没 有转移 也没 有保留金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬， 但是放
弃了对 该金 融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当 金融 负债 的现 时义务 全部 或部 分已 经解 除时， 终止 确认 该金 融负 债或义 务已 解除 的部 分。 终止
确认部 分的 账面 价值 与支 付的对 价之 间的 差额 ，计 入当期 损益 。 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
21
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资 、 债券投 资和 衍生 工具( 主要 为权证 投资) 按如 下原 则确 定公允 价值 并进 行 估
值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 其估 值日 的市 场交 易价格 确定 公允 价值 ；估 值日无 交易 ，但 最近
交 易日 后经济 环境 未发生重 大变 化且证 券发 行机构未 发生 影响证 券价 格的重大 事件 的，按 最近 交易日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工具， 如估 值日 无交 易且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化， 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融 工具 不存 在活 跃市场 ，采 用市 场参 与者 普遍认 同且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具有
可 靠性 的估值 技术 确定公允 价值 。估值 技术 包括参考 熟悉 情况并 自愿 交易的各 方最 近进行 的市 场交易
中使用 的价 格、 参照 实质 上相同 的其 他金 融工 具的 当前公 允价 值、 现金 流量 折现法 和期 权定 价模 型等 。
采用估 值技 术时 ，尽 可能 最大程 度使 用市 场参 数， 减少使 用与 本基 金特 定相 关的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 1) 具 有抵销 已确 认金 额 的
法定权 利且 该种 法定 权利 现在是 可执 行的 ； 且 2) 交 易双 方 准备 按净 额结 算时 ， 金 融资 产与 金融 负债 按
抵销后 的净 额在 资产 负债 表中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 募集 的总 金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分 后的 余额 。由 于申 购和
赎 回引 起的实 收基 金变动分 别于 基金申 购确 认日及基 金赎 回确认 日认 列。上述 申购 和赎回 分别 包括基
金转换 所引 起的 转入 基金 的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括 已实现 平准 金和 未实 现平 准金。 已实 现平 准金 指在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申购
或 赎回 款项中 包含 的按累计 未分 配的已 实现 损益占基 金净 值比例 计算 的金额。 未实 现平准 金指 在申购
或 赎回 基金份 额时 ，申购或 赎回 款项中 包含 的按累计 未实 现损益 占基 金净值比 例计 算的金 额。 损益平
准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 认列 ，并 于期末 全额 转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股 票投 资在 持有 期间应 取得 的现 金股 利扣 除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所 得税 后的 净额 确认 为投
资 收益 。债券 投资 在持有期 间应 取得的 按票 面利率或 者发 行价计 算的 利息扣除 在适 用情况 下由 债券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产在 持有 期 间 的公 允价值 变动 确认 为公 允价 值变申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
22
动 损益 ；于处 置时 ，其处置 价格 与初始 确认 金额之间 的差 额确认 为投 资收益， 其中 包括从 公允 价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应 收款 项在 持有 期间确 认的 利息 收入 按实 际利率 法计 算， 实际 利率 法与直 线法 差异 较小 的则 按直
线法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其 他金 融负 债在 持有期 间确 认的 利息 支出 按实际 利率 法计 算， 实际 利率法 与直 线法 差异 较小 的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。 本基 金收 益以现 金形 式分 配， 但基 金份额 持有 人可 选择 现金 红利
或 将现 金红利 按分 红除权日 的基 金份额 净值 自动转为 基金 份额进 行再 投资。若 期末 未分配 利润 中的未
实 现部 分为正 数， 包括基金 经营 活动产 生的 未实现损 益以 及基金 份额 交易产生 的未 实现平 准金 等，则
期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润中 的已 实现部 分 ； 若 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 负数 ，
则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 ，即 已实现 部分 相抵 未实 现部 分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本 基金 以内 部 组 织结构 、管 理要 求、 内部 报告制 度为 依据 确定 经营 分部， 以经 营分 部为 基础 确定
报告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内 同时满 足下 列条 件的 组成 部分：(1) 该 组成 部分 能 够
在日常 活动 中产 生收 入、 发生费 用；(2) 本基 金的 基 金管理 人能 够定 期评 价该 组成部 分的 经营 成果 ， 以
决定向 其配 置资 源、 评价 其业绩 ；(3) 本 基金 能够 取 得该组 成部 分的 财务 状况 、 经营 成果 和现 金流 量等
有 关会 计信息 。如 果两个或 多个 经营分 部具 有相似的 经济 特征， 并且 满足一定 条件 的，则 合并 为一个
经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根 据本 基金 的估 值原则 和中 国证 监会 允许 的基金 行业 估值 实务 操作 ，本基 金确 定以 下类 别股 票投
资的公 允价 值时 采用 的估 值方法 及其 关键 假设 如下 ：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 等情
况，本 基金 根据 中国 证监 会公告[2008]38 号 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 ， 根
据 具体 情况采 用《 中国证券 业协 会基金 估值 工作小组 关于 停牌股 票估 值的参考 方法 》提供 的指 数收益
法等估 值技 术进 行估 值。 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
23
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财
税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上市 公司 股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税。 基金 买 卖股票 、 债 券的 差价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、债券 的差 价收 入， 股权 的股息 、红 利收 入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金从 上市 公司 取得的 股息 红利 所得， 持 股期限 在 1 个月 以内( 含
1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂 减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 对基 金持 有的 上市 公 司
限 售股 ，解禁 后取 得的股息 、红 利收入 ，按 照上述规 定计 算纳税 ，持 股时间自 解禁 日起计 算； 解禁前
取得的 股息 、红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人 所
得税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 4,501,728.01 3,872,030.56
定期存 款 - -
其他存 款 - - 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
24
合计 4,501,728.01 3,872,030.56
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 48,279,626.97 54,188,679.01 5,909,052.04
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 48,279,626.97 54,188,679.01 5,909,052.04
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 55,119,269.38 60,281,885.08 5,162,615.70
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 55,119,269.38 60,281,885.08 5,162,615.70
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度 末
2012 年12 月31 日
应收活期 存 款利 息 1,259.43 700.51
应收 定 期存 款利息 - - 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
25
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 73.04 125.40
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 19.47 -
合计 1,351.94 825.91
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 113,587.04 137,699.97
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 113,587.04 137,699.97
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度 末
2012 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 750,000.00
应付赎 回费 1,809.06 1,917.80
其它应 付费 用 17,351.66 -
预提费 用 250,000.00 250,000.00
合计 519,160.72 1,001,917.80
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 64,759,357.11 64,759,357.11
本期申 购 47,450,332.56 47,450,332.56
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） -57,133,424.51 -57,133,424.51
本期末 55,076,265.16 55,076,265.16
注：本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份 额， 本期 赎回含 转换 转出 份额 。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
26
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,014,135.95 834,371.95 -179,764.00
本期利 润 5,952,101.63 746,436.34 6,698,537.97
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -571,912.30 -671,318.73 -1,243,231.03
其中： 基金 申购 款 1,886,446.76 2,423,973.89 4,310,420.65
基金赎 回款 -2,458,359.06 -3,095,292.62 -5,553,651.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,366,053.38 909,489.56 5,275,542.94
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 33,021.43 74,642.67
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 4,360.52 6,666.05
其他 862.55 26.86
合计 38,244.50 81,335.58
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 312,600,013.27 636,224,278.30
减： 卖 出股 票成 本总 额 304,918,437.86 650,558,063.12
买卖股票 差 价收 入 7,681,575.41 -14,333,784.82
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到
期兑付 ）成 交 总 额
- 3,141,454.18
减： 卖出 债券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
- 3,288,371.88
减：应 收利 息总 额 - 5,313.75
债券投 资收 益 - -152,231.45
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
27
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 481,402.40 885,538.44
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 481,402.40 885,538.44
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产 746,436.34 25,367,803.10
——股 票投 资 746,436.34 25,367,803.10
——债 券投 资 - -
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
2. 衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 746,436.34 25,367,803.10
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 57,174.05 290,933.58
基金转 换费 收入 3,800.34 1,452.63
其他 - -
合计 60,974.39 292,386.21
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本基 金的 转换 费由 赎回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的 25 ％归入 转出 基金 的 基
金资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 930,208.90 1,716,947.02
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 930,208.90 1,716,947.02
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
28
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 190,000.00 190,000.00
债券帐 户维 护费 13,680.00 18,000.00
其他 180.00 360.00
银行汇 划费 2,836.18 4,022.06
合计 266,696.18 272,382.06
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
申银万国证券股 份有限公司 （ 以下简称 “ 申银
万国” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
三菱UFJ 信 托银 行株 式会 社 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间 的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例 成交金 额 占 当期 股票 成交 总额 的比 例
申银万 国 145,840,025.02 23.88% - -
7.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额 的比 例
申银万 国 129,054
.24
23.56% 35,719.45 31.45% 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
29
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额 的比 例
申银万 国 - - - -
注：1. 上述佣金按市场佣 金率计算，以扣除由中国 证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括 佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 963,891.16 1,683,860.28
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 218,414.78 197,311.77
注： 支付 基金 管理 人的 基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.50% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值*1.50%/ 当年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 160,648.54 280,643.36
注： 支付 基金 托管 人的 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每 月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为： 日基 金托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方，未 发生 投资 本基 金的 情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额 及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
30
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农 业银 行 4,501,728.01 33,021.43 3,872,030.56 74,642.67
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销 证 券买 卖。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至 2013 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有因 认购 新发 、增发 而流 通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002290 禾盛新 材 2013-12-19 重大事 项 10.50 - - 28,000 241,970.03 294,000.00 -
300190 维尔利 2013-12-23 重大事 项 22.06 2014-03-10 24.27 20,000 479,644.31 441,200.00 -
注： 本基 金截 至 2013 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
截至本 报告 期 末 2013 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 ， 无
相关抵 押债 券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本 基金 为股 票型 基金。 本基 金投 资的 金融 工具主 要包 括股 票投 资、 债券投 资、 权证 投资 等。 与这
些金融 工具 有关 的风 险， 以及本 基金 管理 人管 理这 些风险 所采 取的 风险 管理 政策如 下所 述。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 是一 只进 行主动 投资 的股 票型 证券 投资基 金， 属于 中高 风险 品种， 本基 金管 理人 从事 风险
管 理的 主要目 标是 通过采用 积极 主动的 分散 化投资策 略， 在严格 控制 投资风险 的前 提下， 实现 基金资
产的保 值增 值， 力争 为投 资者获 取超 过业 绩基 准的 长期投 资收 益。
本 基金 管理 人已 制定针 对以 上金 融工 具风 险的管 理政 策和 控制 制度 ，并且 形成 了由 本基 金管 理人
在 公司 层面建 立的 风险管理 委员 会以及 在董 事会层面 建立 的风险 控制 委员会负 责对 与所投 资金 融工具申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
31
相 关的 风险类 型、 管理政策 和各 种投资 限制 的定期回 顾、 评估和 修改 ，本基金 管理 人的风 险管 理部门
负责具 体落 实和 日常 跟踪 的工作 机制 。
本 基金 管理 人对 于金融 工具 的风 险管 理方 法主要 是通 过定 性分 析和 定量分 析的 方法 去估 测各 种风
险 产生 的可能 损失 。从定性 分析 的角度 出发 ，判断风 险损 失的严 重程 度和出现 同类 风险损 失的 频度。
而 从定 量分析 的角 度出发， 根据 本基金 的投 资目标， 结合 基金资 产所 运用金融 工具 特征通 过特 定的风
险 量化 指标、 模型 ，日常的 量化 报告， 确定 风险损失 的限 度和相 应置 信程度， 及时 可靠地 对各 种风险
进行监 督、 检查 和评 估， 并通过 相应 决策 ，将 风险 控制在 可承 受的 范围 内。
本 基金 面临 的主 要风险 包括 ：信 用风 险、 流动性 风险 和市 场风 险。 与本基 金相 关的 市场 风险 主要
是利率 风险 和其 他价 格风 险。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指金 融工具 的一 方到 期无 法履 行约定 义务 致使 本基 金遭 受损失 的风 险。 本基 金的 信用
风险主 要来 源于 金融 工具 的发行 者或 是交 易对 手不 能履行 约 定 义务 而产 生。
对 于发 行者 的信 用风险 控制 ，本 基金 管理 人主要 通过 对投 资品 种的 信用等 级评 估来 选择 适当 的投
资对象 来管 理。 于 2013 年 12 月 31 日 ，本 基金 未 持有信 用类 债券(2012 年 12 月 31 日： 同) ，所 以本 基
金管理 人认 为本 基金 与债 券发行 者有 关的 信用 风险 不重大 。
本基金 的银 行存 款存 放在 本基金 的托 管行 - 中国农 业银行 ， 因 而本 基金管 理人 认为与 该银 行相 关 的
信用风 险不 重大 。
本 基金 在交 易所 进行的 交易 均与 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司完 成债券 等投 资品 种的 交收 和款
项 清算 ，因此 违约 风险发生 的可 能性很 小， 本基金管 理人 认为在 交易 所进行 的 交易 涉及的 信用 风险不
重大。
对 于银 行间 债券 等品种 的交 易， 本基 金管 理人主 要通 过事 前检 查、 控制交 易对 手信 用及 交割 方式
来管理 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 在履行 与金 融负 债有 关的 义务时 遇到 资金 短缺 的风 险。本 基金 的流 动性 风险 主要
来 源于 开放式 基金 每日兑付 赎回 资金的 流动 性风险， 以及 因部分 投资 品种交易 不活 跃而出 现的 变现风
险以及 因投 资集 中而 无法 在市场 出现 剧烈 波动 的情 况下以 合理 价格 变现 投资 的风险 。
本基金 管理 人对 于流 动性 风险管 理的 目标 是监 控基 金组合 流动 性指 标 ， 确 保 市场出 现剧 烈波 动时 ，
基金仍 能应 付大 量赎 回和 其他负 债， 灵活 调整 组合 结构， 而且 不影 响组 合估 值。
针 对兑 付赎 回资 金的流 动性 风险 ，本 基金 管理人 对基 金申 购赎 回状 况进行 严密 监控 和分 析预 测，
保 持基 金投资 组合 中的流动 性资 产与之 相匹 配。此外 ，本 基金管 理人 在基金合 同约 定巨额 赎回 条款，申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
32
设 计了 非常情 况下 赎回资金 的处 理模式 ，控 制因开放 模式 带来的 流动 性风险， 有效 保障基 金持 有人利
益。
针 对投 资交 易品 种变现 的流 动性 风险 ，本 基金管 理人 每日 监控 和预 测本基 金的 各项 流动 性指 标，
包 括组 合持仓 集中 度指标、 基金 组合在 短时 间内变现 能力 的综合 指标 、组合持 仓中 变现能 力较 差的品
种 的比 例控制 和受 限制流通 股票 的总量 控制 ，通过指 标来 持续地 评估 、选择、 跟踪 和控制 基金 投资的
流动性 风险 。 同 时， 本基 金在需 要时 可通 过卖 出回 购金融 资产 方式 融入 短期 资金， 以缓 解流 动性 风 险 。
本 基金 所持 大部 分交易 性金 融资 产在 证券 交易所 上市 ，其 余是 流动 性较好 的可 在银 行间 同业 市场
交易的 金融 资产 工具 及银 行存款 和结 算备 付金 ， 因 此比较 容易 变现 来满 足投 资者对 于基 金资 产的 赎回 。
除 披露 的流通 受限 不能自由 转让 的基金 资产 外，本基 金未 持有其 他有 重大流动 性风 险的投 资品 种。从
本基金 资产 和负 债的 情况 来看， 本基 金管 理人 认为 本基金 面临 的流 动性 风险 较小。
本 基金 所持 有的 全部金 融负 债的 合约 约定 到期日 均为 一个 月以 内且 不计息 ，可 赎回 基金 份额 净值
( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指利 率敏 感性 金融工 具的 公允 价值 及将 来现金 流受 市场 利率 变动 而发生 波动 的风 险。
于 资产 负债 表日 ，本基 金持 有的 大部 分金 融资产 和金 融负 债不 计息 ，因此 本基 金的 收入 及经 营活
动的 现 金流量 在很 大程度上 独立 于市场 利率 变化。本 基金 持有的 利率 敏感性资 产主 要为银 行存 款及结
算备付 金。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期 末2013 年
12 月 31 日
1 个月 以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,501,728.01 - - - - 4,501,728.01
结算备 付金 147,615.03 - - - - 147,615.03
存出保 证金 39,359.75 - - - - 39,359.75
交易性 金融 资产 - - - - 54,188,679.01 54,188,679.01
应收证 券清 算款 - - - - 2,013,145.73 2,013,145.73
应收利 息 - - - - 1,351.94 1,351.94 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
33
应收申 购款 - - - - 670,820.61 670,820.61
资产总 计 4,688,702.79 - - - 56,873,997.29 61,562,700.08
负债
应付赎 回款 - - - - 490,094.14 490,094.14
应付管 理人 报酬 - - - - 75,471.50 75,471.50
应付托 管费 - - - - 12,578.58 12,578.58
应付交 易费 用 - - - - 113,587.04 113,587.04
其他负 债 - - - - 519,160.72 519,160.72
负债总 计 - - - - 1,210,891.98 1,210,891.98
利率敏 感度 缺口 4,688,702.79 - - - 55,663,105.31 60,351,808.10
上年度 末2012 年
12 月31 日
1个月 以内 6 个月-1年 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,872,030.56 - - - - 3,872,030.56
结算备 付金 253,283.13 - - - - 253,283.13
存出保 证金 - - - - 750,000.00 750,000.00
交易性 金融 资产 - - - - 60,281,885.08 60,281,885.08
应收证 券清 算款 - - - - 1,038,714.18 1,038,714.18
应收利 息 - - - - 825.91 825.91
应收申 购款 - - - - 199,153.85 199,153.85
资产总 计 4,125,313.69 - - - 62,270,579.02 66,395,892.71
负债
应付证 券清 算款 - - - - 63,234.34 63,234.34
应付赎 回款 - - - - 520,441.83 520,441.83
应付管 理人 报酬 - - - - 79,719.13 79,719.13
应付托 管费 - - - - 13,286.53 13,286.53
应付交 易费 用 - - - - 137,699.97 137,699.97
其他负 债 - - - - 1,001,917.80 1,001,917.80
负债总 计 - - - - 1,816,299.60 1,816,299.60
利率敏 感度 缺口 4,125,313.69 - - - 60,454,279.42 64,579,593.11
注 ：表 中所 示为 本基金 资产 及负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早
予以分 类。 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
34
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金 未 持有 交易 性债 券投 资(2012 年 12 月 31 日： 同) ，因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2012 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外 汇风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
基 金的 其他 价格 风险是 指以 交易 性金 融资 产的公 允价 值受 市场 利率 和外汇 汇率 以外 的市 场价 格因
素 变动 发生波 动的 风险，该 风险 可能与 特定 投资品种 相关 ，也有 可能 与整体投 资品 种相关 。本 基金的
市 场价 格风 险 主要 来源于本 基金 投资的 股权 和债权工 具的 未来价 格可 能受到一 般市 场波动 或是 其他影
响 个别 股权工 具价 值的特定 风险 影响。 由于 本基金是 一只 中高风 险的 股票型基 金， 股票资 产的 配置一
般情况 下 在 60% 至 95% 的 比例， 所以 存在 很高 的其 他价格 风险 。
本 基金 管理 人通 过采用 双线 并行 的投 资组 合策略 ，自 上而 下地 进行 证券品 种的 资产 配置 ，自 下而
上 地精 选股票 。结 合宏观及 微观 环境的 变化 ，定期或 不定 期对投 资策 略、资产 配置 、基金 资产 投资组
合进行 修正 ，来 主动 应对 可能发 生的 其他 价格 风险 。
此 外， 本基 金管 理人在 构建 基金 资产 配置 和资产 投资 组合 的基 础上 ，通过 建立 事前 和事 后跟 踪误
差 以及 运用多 种定 量的方法 对基 金进行 风险 度量，来 测试 基金的 潜在 价格风险 ，及 时可靠 地对 风险进
行跟踪 和控 制， 争取 将风 险控制 在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产- 股 票投 资 54,188,679.01 89.79 60,281,885.08 93.35
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 54,188,679.01 89.79 60,281,885.08 93.35
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 1. 以 沪深300 指数 为基 准 衡量其 他价 格风 险
2．其 他市 场变 量保 持不 变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元） 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
35
本期 末 2013 年 12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日
基准下 降 5% -2,940,000.00 -3,730,000.00
基准上 升 5% 2,940,000.00 3,730,000.00
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1)
公允 价值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级： 直接( 比如取 自 价格) 或间接( 比如 根据 价 格推算的) 可观 察到的、 除 第一层级中 的市场 报
价以外 的资 产或 负债 的输 入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可 观 察 输 入
值) 。
(ii) 各层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中属 于 第
一层级 的余 额 为 53,453,479.01 元 ， 属于 第二 层级 的 余额 为 735,200.00 元 ， 无 属于第 三层 级的 余额(2012
年 12 月 31 日： 第一 层 级 59,522,885.08 元 ，第 二层 级 759,000.00 元 ，无 属于 第三层 级的 余 额) 。
(iii) 公允价 值所 属层 级间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 、 交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃)、或
属 于非 公开发 行等 情况，本 基金 不会于 停牌 日至交易 恢复 活跃日 期间 、交易不 活跃 期间及 限售 期间将
相 关股 票的公 允价 值列入第 一层 级；并 根据 估值调整 中采 用的不 可观 察输入值 对于 公允价 值的 影响程
度，确 定相 关股 票公 允价 值应属 第二 层级 还是 第三 层级。
(iv) 第三层 级公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
36
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 54,188,679.01 88.02
其中： 股票 54,188,679.01 88.02
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,649,343.04 7.55
6 其他各 项资 产 2,724,678.03 4.43
7 合计 61,562,700.08 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 36,361,195.31 60.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 491,910.00 0.82
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,683,440.00 6.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 7,032,660.00 11.65
K 房地产 业 3,394,553.70 5.62
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,268,920.00 3.76
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 956,000.00 1.58 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
37
S 综合 - -
合计 54,188,679.01 89.79
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比 例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600703 三安光 电 230,000 5,701,700.00 9.45
2 300232 洲明科 技 278,000 5,507,180.00 9.13
3 600261 阳光照 明 293,000 4,069,770.00 6.74
4 601318 中国平 安 70,000 2,921,100.00 4.84
5 002005 德豪润 达 365,920 2,898,086.40 4.80
6 300323 华灿光 电 223,892 2,541,174.20 4.21
7 002638 勤上光 电 218,919 2,460,649.56 4.08
8 600837 海通证 券 183,000 2,071,560.00 3.43
9 600030 中信证 券 160,000 2,040,000.00 3.38
10 300259 新天科 技 106,000 1,950,400.00 3.23
11 000024 招商地 产 79,915 1,660,633.70 2.75
12 002214 大立科 技 83,902 1,274,471.38 2.11
13 000651 格力电 器 36,000 1,175,760.00 1.95
14 600690 青岛海 尔 60,000 1,170,000.00 1.94
15 600859 王府井 63,000 1,144,080.00 1.90
16 000888 峨眉山 Ａ 50,000 987,500.00 1.64
17 002305 南国置 业 132,000 967,560.00 1.60
18 601928 凤凰传媒 100,000 956,000.00 1.58
19 600079 人福医 药 32,982 935,039.70 1.55
20 601607 上海医 药 58,000 857,820.00 1.42
21 600832 东方明 珠 86,000 840,220.00 1.39
22 600649 城投控 股 92,000 766,360.00 1.27
23 002085 万丰奥 威 36,000 737,280.00 1.22
24 002191 劲嘉股 份 50,000 691,000.00 1.14
25 300218 安利股 份 60,000 652,800.00 1.08
26 600594 益佰制 药 19,912 649,529.44 1.08
27 300066 三川股 份 36,653 649,124.63 1.08
28 600085 同仁堂 30,000 642,000.00 1.06
29 600557 康缘药 业 20,000 608,400.00 1.01
30 600511 国药股 份 32,000 603,840.00 1.00
31 002565 上海绿 新 30,000 601,800.00 1.00
32 600422 昆明制 药 25,000 589,750.00 0.98
33 000963 华东医 药 12,700 584,200.00 0.97 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
38
34 002241 歌尔声 学 16,000 561,280.00 0.93
35 600827 友谊股 份 50,000 493,500.00 0.82
36 600292 中电远 达 19,000 491,910.00 0.82
37 300190 维尔利 20,000 441,200.00 0.73
38 002290 禾盛新 材 28,000 294,000.00 0.49
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601601 中国太 保 8,013,652.93 12.41
2 601318 中国平 安 6,873,347.50 10.64
3 300219 鸿利光 电 6,679,690.54 10.34
4 000024 招商地 产 6,670,090.83 10.33
5 002146 荣盛发 展 5,670,535.88 8.78
6 600030 中信证 券 5,442,242.56 8.43
7 300303 聚飞光 电 4,815,511.08 7.46
8 002305 南国置 业 4,241,222.86 6.57
9 000581 威孚高 科 4,199,298.33 6.50
10 600585 海螺水 泥 4,053,825.13 6.28
11 600406 国电南 瑞 3,951,377.50 6.12
12 601699 潞安环 能 3,948,734.99 6.11
13 002005 德豪润 达 3,931,972.10 6.09
14 600837 海通证 券 3,730,810.00 5.78
15 000937 冀中能 源 3,716,714.62 5.76
16 601166 兴业银 行 3,644,913.72 5.64
17 600031 三一重 工 3,622,192.83 5.61
18 600703 三安光 电 3,570,520.87 5.53
19 600048 保利地 产 3,564,360.35 5.52
20 601117 中国化 学 3,528,580.41 5.46
21 300323 华灿光 电 3,422,407.26 5.30
22 300301 长方照 明 3,301,867.84 5.11
23 600060 海信电 器 3,261,926.35 5.05
24 600261 阳光照 明 3,215,888.08 4.98
25 600123 兰花科 创 3,209,161.00 4.97
26 600016 民生银 行 3,166,423.18 4.90
27 300241 瑞丰光 电 3,103,315.09 4.81
28 600383 金地集 团 3,075,864.00 4.76
29 002226 江南化 工 2,990,160.13 4.63 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
39
30 300259 新天科 技 2,857,321.45 4.42
31 601928 凤凰传 媒 2,831,238.40 4.38
32 002660 茂硕电 源 2,813,402.00 4.36
33 000712 锦龙股 份 2,782,272.28 4.31
34 002440 闰土股 份 2,766,632.10 4.28
35 002153 石基信 息 2,753,928.75 4.26
36 600362 江西铜 业 2,655,056.50 4.11
37 002241 歌尔声 学 2,617,972.06 4.05
38 002269 美邦服 饰 2,605,041.05 4.03
39 600352 浙江龙 盛 2,559,972.06 3.96
40 600718 东软集 团 2,496,894.40 3.87
41 002234 民和股 份 2,476,353.01 3.83
42 002638 勤 上光 电 2,470,855.22 3.83
43 600067 冠城大 通 2,252,962.54 3.49
44 601566 九牧王 2,235,665.23 3.46
45 000888 峨眉山 Ａ 2,078,221.96 3.22
46 600519 贵州茅 台 2,061,407.66 3.19
47 600104 上汽集 团 2,043,288.57 3.16
48 300066 三川股 份 1,953,810.41 3.03
49 600498 烽火通 信 1,940,273.75 3.00
50 002029 七 匹 狼 1,930,408.76 2.99
51 000826 桑德环 境 1,891,517.32 2.93
52 600557 康缘药 业 1,847,134.46 2.86
53 600801 华新水 泥 1,842,411.55 2.85
54 000338 潍柴动 力 1,839,360.75 2.85
55 601555 东吴证 券 1,805,074.00 2.80
56 000651 格力电 器 1,760,424.44 2.73
57 300057 万顺股 份 1,743,248.00 2.70
58 600062 华润双 鹤 1,742,743.48 2.70
59 600318 巢东股 份 1,741,627.20 2.70
60 000401 冀东水 泥 1,704,296.00 2.64
61 600728 佳都科 技 1,565,357.00 2.42
62 601888 中国国 旅 1,507,978.34 2.34
63 600185 格力地 产 1,473,592.94 2.28
64 600208 新湖中 宝 1,462,274.69 2.26
65 000006 深振业 Ａ 1,443,094.40 2.23
66 600900 长江电 力 1,430,739.00 2.22
67 600089 特变电 工 1,383,019.41 2.14
68 000063 中兴通 讯 1,373,450.00 2.13
69 002628 成都路 桥 1,354,826.90 2.10
70 000998 隆平高 科 1,341,957.75 2.08 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
40
71 300020 银江股 份 1,332,574.00 2.06
72 000999 华润三 九 1,328,093.81 2.06
73 300105 龙源技 术 1,327,831.52 2.06
74 000718 苏宁环 球 1,326,997.00 2.05
75 601777 力帆股 份 1,324,436.32 2.05
76 300115 长盈精 密 1,322,346.48 2.05
77 600594 益佰制 药 1,318,203.35 2.04
78 600690 青岛海 尔 1,317,499.00 2.04
79 002031 巨轮股 份 1,309,194.00 2.03
80 300136 信维通 信 1,305,774.70 2.02
81 002140 东华科 技 1,305,606.92 2.02
82 000417 合肥百 货 1,293,793.00 2.00
83 300032 金龙机 电 1,292,236.00 2.00
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000024 招商地 产 7,827,992.04 12.12
2 601601 中国太 保 7,436,927.29 11.52
3 300219 鸿利光 电 6,804,271.24 10.54
4 601117 中国化 学 6,487,687.29 10.05
5 601166 兴业银 行 6,331,398.87 9.80
6 002660 茂硕电 源 6,141,185.63 9.51
7 600383 金地集 团 5,991,785.84 9.28
8 601699 潞安环 能 5,977,269.41 9.26
9 002440 闰土股 份 5,942,726.24 9.20
10 300241 瑞丰光 电 5,834,124.76 9.03
11 600585 海螺水 泥 5,384,662.26 8.34
12 601318 中国平 安 5,371,841.08 8.32
13 600048 保利地 产 5,278,398.63 8.17
14 300303 聚飞光 电 5,246,059.24 8.12
15 002146 荣盛发 展 5,198,654.22 8.05
16 002140 东华科 技 4,632,456.35 7.17
17 000581 威孚高 科 4,547,044.97 7.04
18 002638 勤上光 电 4,370,192.01 6.77
19 600837 海通证 券 4,266,601.15 6.61
20 600406 国电南 瑞 4,134,232.33 6.40
21 600801 华新水 泥 4,124,753.60 6.39
22 300032 金龙机 电 3,776,865.36 5.85
23 300301 长方照 明 3,524,965.55 5.46
24 600030 中信证 券 3,480,657.07 5.39 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
41
25 000712 锦龙股 份 3,355,323.62 5.20
26 002305 南国置 业 3,348,355.72 5.18
27 600123 兰花科 创 3,312,921.50 5.13
28 600016 民生银 行 3,209,893.63 4.97
29 601928 凤凰传 媒 3,134,034.42 4.85
30 002226 江南化 工 2,983,032.16 4.62
31 000937 冀中能 源 2,960,769.00 4.58
32 600031 三一重工 2,928,284.49 4.53
33 600060 海信电 器 2,876,922.13 4.45
34 601628 中国人 寿 2,859,994.30 4.43
35 300020 银江股 份 2,838,100.39 4.39
36 002269 美邦服 饰 2,818,469.41 4.36
37 600858 银座股 份 2,814,412.61 4.36
38 600352 浙江龙 盛 2,775,009.47 4.30
39 002153 石基信 息 2,700,516.25 4.18
40 000776 广发证 券 2,677,353.00 4.15
41 600718 东软集 团 2,569,971.46 3.98
42 600067 冠城大 通 2,416,344.40 3.74
43 600362 江西铜 业 2,345,564.79 3.63
44 002234 民和股 份 2,276,595.84 3.53
45 601566 九牧王 2,206,244.01 3.42
46 300232 洲明科 技 2,160,496.99 3.35
47 600498 烽火通 信 2,088,550.00 3.23
48 600729 重庆百 货 2,034,976.00 3.15
49 002241 歌尔声 学 2,026,572.72 3.14
50 000338 潍柴动 力 1,977,768.81 3.06
51 600519 贵州茅 台 1,924,433.25 2.98
52 000002 万
科Ａ 1,903,750.68 2.95
53 600062 华润双 鹤 1,836,450.45 2.84
54 002029 七 匹 狼 1,813,383.71 2.81
55 600104 上汽集 团 1,794,145.92 2.78
56 000401 冀东水 泥 1,735,601.00 2.69
57 600208 新湖中 宝 1,712,098.01 2.65
58 000826 桑德环 境 1,700,053.80 2.63
59 600318 巢东股 份 1,637,978.66 2.54
60 601555 东吴证 券 1,628,157.45 2.52
61 000006 深振业 Ａ 1,543,428.85 2.39
62 600728 佳都科 技 1,526,295.60 2.36
63 600166 福田汽 车 1,523,239.90 2.36
64 600900 长江电 力 1,499,875.00 2.32
65 300057 万顺股 份 1,495,960.21 2.32 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
42
66 000999 华润三 九 1,489,583.54 2.31
67 601888 中国国 旅 1,447,501.00 2.24
68 300066 三川股 份 1,411,484.00 2.19
69 000998 隆平高 科 1,385,742.37 2.15
70 300115 长盈精 密 1,385,212.09 2.14
71 300105 龙源技 术 1,384,620.79 2.14
72 002031 巨轮股 份 1,373,323.38 2.13
73 300351 永贵电 器 1,356,042.92 2.10
74 000063 中兴通 讯 1,330,999.34 2.06
75 600557 康缘药 业 1,327,410.62 2.06
76 600372 中航电 子 1,313,325.48 2.03
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出 股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 298,078,795.45
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 312,600,013.27
注： “ 买入 金额” 、 “卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关 交
易费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
43
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本基金投资国债 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持 仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.10.3 本基金投资国债 期 货的投资评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
8.11.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 39,359.75
2 应收证 券清 算款 2,013,145.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,351.94
5 应收申 购款 670,820.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,724,678.03
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
44
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
6,281 8,768.71 241,022.15 0.44% 54,835,243.01 99.56%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 14,922.08 0.03%
注： 基金 管理 公司 高级 管 理人员 、 基金 投资 和研 究 部门负 责人 持有 本基 金基 金份额 总量 的区 间 为 0；本
基金基 金经 理持 有本 基金 基金份 额总 量的 区间 为 0 。
§10
开放式基金份额变 动
单 位 ： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额
64,759,357.11
本报告 期基 金总 申购 份额 47,450,332.56
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
57,133,424.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
55,076,265.16
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金 份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、经 本基 金管 理人 股东 会 决议， 同意 外方 股东 提名 的董事 由宫 永宪 一先 生变 更为原 田义 久 先 生 。
2、经 本基 金管 理人 第一 届 董事会 2012 年第 四次 会 议审议 通过 ，任 命过 振华 先生为 公司 总经 理。申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
45
具体内 容请 参考 本基 金管 理人 于 2013 年 3 月 1 日 发 布的 《申 万菱 信基 金管 理 有限公 司基 金行 业高 级管
理人员 变更 公告 》 。
3、报 告期 内本 基金 基金 托 管人无 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《 招募 说明 书》 中披 露的基 本投 资策 略， 未
发生显 著的 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
报 告期 内， 本基 金聘用 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）负责 基金 审计 事务 ，未 发生
改 聘会 计师事 务所 事宜。自 本基 金合同 生效 以来，普 华永 道中天 会计 师事务所 （特 殊普通 合伙 ）为本
基金提 供审 计服 务时 间为 6 年。 本报 告期 本基 金应 支付普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙 ）
审计 费 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内基 金管 理 人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期 股票 成交 总额
的比例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
兴业证 券 1 283,439,564.90 46.41% 258,042.35 47.10% -
申银万 国 1 145,840,025.02 23.88% 129,054.24 23.56% -
安信证 券 1 98,703,672.67 16.16% 87,342.90 15.94% -
中金公 司 1 73,773,566.33 12.08% 65,281.74 11.92% -
国泰君 安 1 8,921,979.80 1.46% 8,122.43 1.48% -
注 ：交 易单 元选择 的标 准：1 、经营 行为 规范， 在近一 年内 无重 大违规 行为 ；2、 公司 财务 状况良申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
46
好；3 、有 良好的 内控制 度， 在业 内有良 好的声 誉；4、 有较 强的研 究能力 ，能及 时、 全面、 定期提 供
质 量较 高的宏 观、 行业、公 司和 证券市 场研 究报告， 并能 根据基 金投 资的特殊 要求 ，提供 专门 的研究
报告；5 、 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 的信息 资讯 和服 务。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披 露日 期
1
关 于 旗 下 基 金 对 长 期 停 牌 的 股 票 变 更 估 值 方 法 的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-01-07
2
关 于 在 广 发 证 券 投 资 有 限 公 司 开 通 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 并 实 施 定 期 定 额 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-01-15
3
关于恢 复对 旗下 基金 持有 的万科 A 股票 进行 市价
估值的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-01-22
4
关 于 开 通 银 联 卡 网 上 直 销 交 易 并 实 施 申 购 费 率 优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-01-24
5
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 新 增 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限
公司为 代销 机构 并实 施申 购费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-01-24
6
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份
有 限 公 司 开 展 的 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-03-29
7
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 面 向 养 老 金 客 户 实 施 特
定申赎 费率 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-04-08
8
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 新 增 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限
公司为 代销 机构 并实 施申 购费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-04-19
9
关 于 旗 下 基 金 对 长 期 停 牌 的 股 票 变 更 估 值 方 法 的
提示性 公告 —茂 硕电 器
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-06-21
10
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 继 续 参 加 交 通 银 行 股 份
有 限 公 司 开 展 的 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-07-02
11
关 于 在 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 并 实 施 定 期 定 额 申
购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-07-11
12
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 新 增 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司
为代销 机构 并实 施申 购费 率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-07-11
13
关 于 恢 复 旗 下 基 金 持 有 的 茂 硕 电 源 股 票 进 行 市 价
估值的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-07-22
14
关 于 恢 复 对 旗 下 基 金 持 有 的 招 商 地 产 股 票 进 行 市
价估值 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-09-10
15
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销
售 有 限 公 司 开 展 的 双 十 一 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-11-06 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 2013 年年度报告
47
的公告
16
关 于 新 增 广 州 证 券 责 任 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开
通 旗 下 部 分 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 及 实 施 网 上 交
易申购 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-12-19
17
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 继 续 参 加 平 安 银 行 开 展
的基金 申购 及定 期定 额申 购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-12-30
18
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行
开展 的2014 倾 心回 馈基 金 定投优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》 2013-12-30
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
12.2 存放地点
上 述备 查文 件中 基金合 同、 招募 说明 书及 其定期 更新 、基 金发 售公 告和基 金成 立公 告均 放置 于本
基 金管 理人及 基金 托管人的 住所 ；开放 日常 交易业务 公告 、定期 报告 和其他临 时公 告放置 于本 基金管
理人的 住所 。本 基金 管理 人住所 地址 为： 中国 上海 市淮海 中 路 300 号香 港新 世界大 厦 40 层。
12.3 查阅方式
上述文 件均 可到 本基 金管 理人的 住所 进行 查阅 ， 也 可在本 基金 管理 人的 网站 进行查 阅， 查询 网址 ：
www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有限公司
二〇一四年三月二十 七日
