申 万 菱 信 沪深 300 指 数增 强 型 证 券投 资 基 金
（ 原 申 万 菱信 盛 利 强 化配 置 混 合 型证 券 投 资
基金转型） 摘要
2013 年 年度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告 送出日期：二〇一四年三月二十 七日
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
2
§1
重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本基金 系原 申万 菱信 盛利 强化配 置混 合型 证券 投资 基金转 型而 来。 2013 年3 月30 日至5 月2 日，
申 万菱 信盛利 强化 配置混合 型证 券投资 基金 基金份额 持有 人大会 以通 讯方式召 开， 基金份 额持 有人大
会审议 并通 过了 《 关于 申万 菱信盛 利强 化配 置混 合型 证券投 资基 金转 型有 关事 项的议 案》 。 依据2013 年
6 月 7 日中 国证 监会 《关 于核准 申万 菱信 盛利 强化 配置混 合型 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 大会 决 议
的批复 》 （ 证监 许可 ［2013 ］748 号） 核准 ，基 金份 额持有 人大 会决 议生 效。 自2013 年6 月7 日起 ，
原 《 申万 菱信 盛利 强化 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 终止， 《申 万菱 信 沪深 300 指数 增强 型证 券
投资基 金基 金合 同》 生效 ，本基 金 正 式更 名为 申万 菱信沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金并 开始 按 照
新基金 合同 的规 定进 行运 作。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中 ， 原 申万 菱信 盛 利强化 配置 混合 型证 券投 资基金 报告 期 自2013 年1 月1 日至2013 年6
月 6 日止， 申万 菱信 沪深300 指 数增 强型 证券 投资 基 金报告 期 自2013 年6 月7 日 （基 金合 同生 效日 ）
至 2013 年12 月31 日止 。
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
申 万菱 信盛利 强化 配置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 申万菱 信盛 利强 化配 置混 合
基金主 代码 310318
交易代 码 310318
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 11 月 29 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 68,676,638.92
基金合 同存 续期 2004 年 11 月 29 日至 2013 年 6 月 6 日
申 万菱 信沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金
基金简 称 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强
基金主 代码 310318
交易代 码 310318
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 7 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 39,941,223.55
基金合 同存 续期 不定期
注：上 表中 ，申 万菱 信盛 利强化 配置 混合 型证 券投 资基金 报告 期末 基金 份额 总额为 2013 年 6 月 6
日基金 份额 余额 ，申 万菱 信沪深 300 指 数增 强型 证 券投资 基金 报告 期末 基金 份额总 额为 2013 年 12 月
31 日 基金 份额 余额 。
2.2 基 金产 品说明
申 万菱 信盛利 强化 配置混 合型 证券投 资基 金
投资目 标 本基金 为争 取绝 对收 益概 念的基 金产 品， 其投 资管 理禀承 本基 金管 理人 的主 动型投 资
管理模 式， 以 积极 主动 和 深入的 研究 为基 础结 合先 进的投 资组 合模 型， 通 过 灵活的 动
态资产 配置 和组 合保 险策 略， 尽 最大 努力 规避 证券 市场投 资的 系统 性和 波动 性风险 以
尽可能 保护 投资 本金 安全 ， 并分享 股市 上涨 带来 的 回报， 实 现最 优化 的风 险 调整后 的
投资收 益为 目标 ，但 本基 金管理 人并 不对 投资 本金 进行保 本承 诺。
投资策 略 本基金 采用 主动 型投 资管 理模式 ， 以 追求 绝对 收益 并争取 每基 金年 度战 胜一 年期定 期
存款利 率为 投资 目标 。 本 基金管 理人 在积 极主 动和 深入的 宏观 研究 分析 和判 断的基 础
上， 结合 自主 开发 的主 动 式资产 配置 模型 进行 资产 配置； 采 用基 于投 资 组 合 保险策 略
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开发的 资产 再平 衡模 型， 控制整 体投 资组 合的 可能 损失； 参 考选 时模 型判 断 市场走 势
而 决 定 是 否 调 整 投 资 组 合 或 进 行 融 资 以 适 当 扩 大 固 定 收 益 证 券 的 投 资 规 模 以 争 取 更
好的收益，但以不超过基金资产净值 的 25 ％为限；在完成资产配置后，股票投资 采
用 “行 业配 置” 与 “ 个股 选择” 双线 并行 的投 资策 略， 由 主动 式行 业矩 阵模 型确定 行
业配置 ， 个股 选择 采取 “ 自下而 上 ” 的 选股 过程 ， 投资具 有良 好流 动性 的高 成长性 股
票争取 当期 收益； 固定 收 益证券 投资 使用 利率 预期 策略、 收 益率 曲线 策略 和 久期策 略
进行组 合管 理。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 证券 投资 基金 ， 其风 险和 预期 收益 均高 于保本 基
金而低 于平 衡型 基金， 属 于证券 投资 基金 中的 偏低 风险品 种。 本 基金 力争 通 过资产 配
置、精 选个 股等 投资 策略 的实施 和积 极的 风险 管理 而谋求 稳定 和可 持续 的绝 对收 益 。
申 万菱 信沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金
投资目 标 本基金 为增 强型 指数 基金 ， 通过数 量化 的投 资方 法 与严格 的投 资纪 律约 束， 力争控 制
本基金净值增长率与 业绩 比较基准之间的日均 跟踪 偏离度的绝对值不超 过 0.5% ，年
化跟踪 误差 不超 过 7.75% ， 同 时力 求实 现超 越标 的 指数的 业绩 表现 ， 谋求 基 金资产 的
长期增 值。
投资策 略 本基金 在指 数化 投资 的基 础上通 过数 量化 模型 进行 投资组 合优 化， 在控 制与 业绩比 较
基准偏 离风 险的 前提 下， 力争获 得超 越标 的指 数的 投资收 益。
业绩比 较基 准 95% × 沪深 300 指数 收益 率+1.5% （ 指年 收益 率， 评 价时按 期间 折算 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为增 强型 指数 基金 ， 具 有较 高预 期风 险 、 较 高预期 收益 的特 征 ， 其 预 期风险 和
预期收 益均 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
注：上 表中 ，申 万菱 信盛 利强化 配置 混合 型证 券投 资基金 报告 期末 基金 份额 总额为 2013 年 6 月 6
日基金 份额 余额 ，申 万菱 信 沪深 300 指 数增 强型 证 券投资 基金 报告 期末 基金 份额总 额为 2013 年 12 月
31 日 基金 份额 余额 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息 披
露负 责
人
姓名 来肖贤 赵会军
联系电 话 021-23261188 010-66105799
电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.swsmu.com
基金年 度报 告备 置地 点 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行
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§3
主要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况
3.1 申万 菱信盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基金
3.1.1 主要 会 计数据 和 财 务指 标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间数据和指标
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 6 日
2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 1,686,283.59 440,563.16 -961,508.07
本期利 润 1,103,006.85 1,889,697.43 -1,710,642.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0171 0.0380 -0.0330
本期基 金份 额净 值增 长率 2.13% 3.88% -3.35%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年 6 月 6 日 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0216 0.0018 -0.0356
期末基 金资 产净值 70,158,952.22 50,705,474.83 50,662,850.57
期末基 金份 额净 值 1.0216 1.0018 0.9644
注：1 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 上述基 金业 绩指标 已扣除 了基 金的 管理费 、托 管费 和各 项交 易费用 ，但 不包 括持 有人 认/ 申购
或 交易 基金的 各项费 用（例 如： 申购费 、赎回 费等 ） ， 计入 认/ 申购或 交易基 金的 各项 费用后 ，实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
3.1.2 基 金净 值表现
3.1.2.1 基 金份额 净值增长 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去一 个月 -0.04% 0.01% 0.05% 0.00% -0.09% 0.01%
过去三 个月 0.18% 0.02% 0.55% 0.00% -0.37% 0.02%
过去六 个月 2.13% 0.10% 1.29% 0.00% 0.84% 0.10%
过去一 年 3.45% 0.10% 2.81% 0.00% 0.64% 0.10%
过去三 年 8.35% 0.24% 9.28% 0.00% -0.93% 0.24%
过去五 年 10.78% 0.40% 12.98% 0.00% -2.20% 0.40%
自基金 合同 生效 起
至2013 年6 月6 日
100.14% 0.48% 27.08% 0.00% 73.06% 0.48%
3.1.2.2 自 基金合 同生效 至基 金转型 基金 份额 累 计净 值增长 率变 动及其 与同 期业绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较
申万菱 信盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基 金
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转型前 累计 净值 增长 率与 业绩比 较基 准收 益率 历史 走 势对 比图
（2004 年 11 月29 日至2013 年6 月6 日）
3.1.2.3 过 去五 年基金每 年净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
申万菱 信盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基 金
转型前 过去 五年 基金 每年 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 图
注：2013 年 度数 据按 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年6 月 6 日 （转 型前 一日） 计算， 未按 整个 自然
年度进 行折 算。
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3.1.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度 每10份 基金 份额 分红 数 现金形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2013年 0.015 47,025.25 26,172.08 73,197.33 -
2012年 - - - - -
2011年 - - - - -
合计 - - - - -
3.2 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基金
3.2.1 主要 会 计数据 和 财 务指 标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1.1 期间数据和指标 2013 年 6 月 7 日（基金转 型日） 至 2013 年 12 月31 日
本期已 实现 收 益 2,330,095.59
本期利 润 2,927,187.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0624
本期基 金份 额净 值增 长率 2.30%
3.1.1.2 期末数据和指标 2013 年 12 月31 日
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0451
期末基 金资 产净 值 41,743,318.55
期末基 金份 额净 值 1.0451
注：1 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 上述基 金业 绩指标 已 扣除 了基 金的 管理费 、托 管费 和各 项交 易费用 ，但 不包 括持 有人 认/ 申购
或 交易 基金的 各项费 用（例 如： 申购费 、赎回 费等 ） ， 计入 认/ 申购或 交易基 金的 各项 费用后 ，实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
3、本 基金 于2013 年6 月7 日基 金转 型， 自转 型起 至披露 时点 不满 一年 。
3.2.2 基 金净 值表现
3.2.2.1 基 金份额 净值增长 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率 ①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 -0.31% 1.25% -2.73% 1.07% 2.42% 0.18%
过去六 个月 7.21% 1.27% 6.43% 1.23% 0.78% 0.04%
自基金 转型 日 （2013
年 6 月7 日） 起 至今
2.30% 1.26% -6.59% 1.35% 8.89% -0.09%
3.2.2.2 自 基金转 型以来 基金 份额累 计净 值增长 率变 动及其 与同 期业绩 比较 基准收 益
率 变动 的比较
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申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金
转型后 累计 净值 增长 率与 业绩比 较基 准收 益率 历史 走势对 比图
（2013 年6 月7 日至 2013 年 12 月 31 日）
注：1 、本 基金 于2013 年6 月 7 日基 金转 型， 自转 型起至 披露 时点 不满 一年 。
2 、本 基金 合同 约定 基金 转 型后建 仓期 为 6 个月 ， 截至本 报告 期期 末本 基金 已达到 基金 合同 规
定的投 资比 例限 制 。
3.2.2.3 自 基 金 转 型 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较
申万菱 信沪 深300 指 数增 强型证 券投 资基 金
转型后 基金 每年 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 图
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
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注：2013 年度 数据 按基 金 转型后 基金 实际 存续 期计 算，未 按整 个自 然年 度进 行折算 。
3.2.2 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 于2013 年6月7 日基 金转型 ，自 转型 起至 本报 告期末 未发 生利 润分 配 情 况。
§4
管理人报告
4.1
基金 管理 人及基金 经理 情况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
申万菱 信基 金管 理有 限公 司原名 申万 巴黎 基金 管理 有限公 司 ， 是 由国 内大 型 综合类 券商 申银 万国 证
券股份 有限 公司 和三 菱UFJ 信托 银行 株式 会社 共同 设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。 公 司成 立于2004
年 1 月15 日 ， 注 册地 在中 国上海 ， 注册 资本 金为1.5 亿元 人民 币 。 其 中 ， 申 银万国 证券 股份 有限 公司
持有 67% 的 股份 ，三 菱UFJ 信托 银行 株式 会社 持有33% 的股 份。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速，在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2013 年 12 月 31 日 ，公 司 旗
下管理 了包 括股 票型 、 混 合型 、 债 券型 和货 币型 在 内的 15 只 开放 式基 金 ， 形 成了完 整而 丰 富 的产 品线 。
公司旗 下基 金管 理资 产规 模超 过 158 亿元 ，客 户数 超过200 万 户。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券
从业
说明
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任职日 期 离任日 期 年限
刘忠勋
本基金
基金经
理
2013-05-29 - 7 年
刘忠勋 先生 ， 上 海大 学经 济学硕 士， 曾任 职于 华泰 证券
股份有 限公 司，2008 年加 入本公 司， 历任 金融 工程 师，
产品与 金融 工程 总部 总监 助理， 副总 监(主 持工 作)。 现
任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申 万
菱信沪 深300 指 数增 强型 证券投 资基 金基 金经 理。
古平
本基金
原基金
经理
2010-10-19 2013-06-26 4 年
古平先 生， 特文 特大 学硕 士。 曾 任职 于上 海红 顶金 融工
程研究中心，太平资产管理有限公司。2008 年加入 本
公司 ， 历 任债 券分 析师 ， 申万菱 信添 益宝 、 申万 菱 信盛
利强化 配置 基金 经理 助理 ， 申万菱 信沪 深 300 指 数增 强
基金经 理， 现任 申万 菱信 稳益宝 、 申 万菱 信定 期开 放债
券基金 经理 。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2、任 职日 期和 离任 日期 均 指公司 作出 决定 之日 。
4.2 管理 人对 报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报 告期 内， 本基 金管理 人严 格遵 守《 证券 法》、 《证 券投 资基 金法 》及其 配套 法规 的规 定， 严格
遵 守基 金合同 约定 ，本着诚 实信 用、勤 勉尽 责等原则 管理 和运用 基金 资产，在 严格 控制风 险的 基础上
为持有 人谋 求最 大利 益。
本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准 确、 完整 ； 本基 金资 产与 本基
金 管理 人与公 司资 产之间严 格分 开；没 有发 生内幕交 易、 操纵市 场和 不当关联 交易 及其他 违规 行为。
在 基金 资产 的 管理 运作中， 无任 何损害 基金 持有人利 益的 行为， 并通 过稳健经 营、 规范运 作、 规避风
险，保 护了 基金 持有 人的 合法权 益。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度 和控 制方 法
根 据《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》， 本公 司制 定了《 公平 交易 制度 》， 通过
组 织结 构的设 置、 工作制度 、流 程和技 术手 段全面落 实公 平交易 原则 在具体业 务（ 包括研 究分 析、投
资 决策 、交易 执行 等）环节 中的 实现， 在保 证各投资 组合 投资决 策相 对独立性 的同 时，确 保各 投资组
合 在获 得投资 信息 、投资建 议和 实施投 资决 策方面享 有公 平的机 会； 同时，通 过对 投资交 易行 为的日
常监控 和事 后分 析评 估来 加强对 公平 交易 过程 和结 果的监 督。
在 研究 分析 方面 ，本公 司设 立了 独立 于公 募基金 投资 、特 定客 户资 产投资 的研 究总 部， 建立 了规
范 、完 善的研 究管 理平台， 规范 了研究 人员 的投资建 议、 研究报 告的 发布流程 ，使 各投资 组合 经理在
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
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11
获取投 资建 议的 及时 性、 准确性 及深 度等 方面 得到 公平对 待。
在 投资 决策 方面 ，首先 ，公 司建 立健 全投 资授权 制度 ，明 确投 资决 策委员 会、 投资 总监 、投 资组
合 经理 等各投 资决 策主体的 职责 和权限 。投 资决策委 员会 和投资 总监 等管理机 构和 人员不 得对 投资经
理 在授 权范围 内的 投资活动 进行 干预。 投资 经理在授 权范 围内可 以自 主决策， 超过 投资权 限的 操作必
须 经过 严格的 审批 程序；其 次， 公司建 立投 资组合投 资信 息的管 理及 保密制度 ，除 分管投 资副 总及投
资 总监 等因业 务管 理的需要 外， 不同投 资经 理之间的 持仓 和交易 等重 大非公开 投资 信息相 互隔 离；另
外， 公 司还 建立 机制 要求 公募投 资经 理与 特定 客户 资产投 资经 理互 相隔 离， 且不能 互相 授权 投资 事 宜 。
在 交易 执行 方面 ，本公 司设 立了 独立 于投 资管理 职能 的交 易总 部， 通过实 行集 中交 易制 度和 公平
的 交易 分配制 度， 确保各投 资组 合享有 公平 的交易执 行机 会；此 外， 本公司对 于可 能导致 涉嫌 不公平
交易和 利 益 输送 的反 向交 易行为 也制 定并 落实 了严 格的管 理： （1 ）对 于交 易 所公开 竞价 的同 向交 易 ，
交 易总 部按照 “时 间优先、 价格 优先 ” 的原 则，采取 “ 未 委托数 量比 例法 ”， 通过 系统的 公平 交易模
块实现 公平 交易 ；（2） 对 于部分 债券 一级 市场 申购 、非公 开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行 的交 易 ，
各 投资 经理在 交易 前独立地 确定 各投资 组合 的交易价 格和 数量， 集中 交易室按 照价 格优先 、比 例分配
的原则 对交 易结 果进 行分 配； （3） 对于 银行 间市 场 的现券 交易 ， 交易 总部 在 银行间 市场 开展 独立 、 公
平 的询 价，并 由风 险管理部 对交 易价格 的公 允性（根 据市 场公认 的第 三方信息 ）、 交 易对 手和 交易方
式 进行 事前审 核， 确保交易 得到 公平和 公允 的执行。 对于 由于特 殊原 因不能参 与以 上提到 的公 平交易
程 序的 交易指 令， 投资经理 须提 出申请 并阐 明具体原 因， 交由交 易总 监及风险 管理 总监进 行严 格的 公
平性审 核 ； （4 ） 严 格禁 止 同一投 资组 合或 不同 投资 组合之 间在 同一 交易 日内 进行反 向交 易 （除 完全 按
照 有关 指数的 构成 比例进行 投资 的组合 外） 。确因投 资组 合的投 资策 略或流动 性等 需要而 发生 的不同
投资组 合之 间的 同日 反向 交易， 相关 投资 经理 须向 风险管 理委 员会 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
在 日常 监控 和事 后分析 评估 方面 ，本 公司 风险管 理总 部开 展日 内 和 定期的 工作 对公 平交 易执 行情
况 作整 体监控 和效 果评估。 其中 日常监 控包 括了日内 不定 点对交 易系 统的抽查 监控 ；对非 公开 发行股
票 申购 、以公 司名 义进行的 债券 一级市 场申 购的申购 方案 和分配 过程 进行审核 和监 控；以 及对 银行间
交 易过 程中投 资组 合与交易 对手 之间议 价交 易的交易 方式 和交易 价格 的公允性 进行 审查。 事后 分析评
估 上， 风险管 理总 部在每个 季度 和每年 度的 《公平交 易执 行报告 》中 ，对不同 组合 间同一 投资 标的、
临近交 易日 的同 向交 易和 反向交 易的 合理 性开 展分 析评估 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
对于场 内同 向交 易， 我们 采集了 本报 告期 内本 公司 旗下两 两投 资组 合在 相同 时间窗 口下 （日 内、3
日内和 5 日 内） 同买 或者 同卖场 内同 一证 券时 两者 买卖均 价存 在的 差异 （即 价差率 ）序 列， 然后 按 两
两组合 归类 计算 平均 价差 率。首 先， 假设 两两 组合 在本报 告期 的价 差率 呈正 态分布 且平 均价 差率 为0 ，
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
12
我们进 行了 95% 的 置信 度 、假设 平均 价差 率为 0 的 T 检验 ，若 通过 该假 设检 验，则 我们 认为 该两 两组
合的交 易得 到了 公平 的执 行； 对 于未 通过 假设 检验 的情况 ， 我 们还 计算 了两 两组合 价差 占优 次数 比例 、
价差交 易模 拟贡 献、 组合 收益率 差异 和模 拟输 送比 例占收 益率 差的 比 例 等指 标； 若 综合 以上 各项 指标 ，
认 为仍 存在一 定的 嫌疑，则 我们 将进一 步对 该两两组 合同 向买卖 特定 场内证券 的时 点、价 格、 数量等
作分析 ，来 判断 是否 存在 重大利 益输 送的 可能 性。
对于场 外同 向交 易， 我们 分析了 本报 告期 内不 同时 间窗口 内（ 日内 、3 日内 和 5 日 内） 两两 组 合
同向交 易的 价差 率、 对比 市场公 允价 格和 交易 对手 ，未发 现利 益输 送的 情况 。
对于反 向交 易， 我们 根据 交易价 格、 交易 频率 、交 易数量 等进 行了 综合 分析 ，未发 现异 常情 况。
综 合而 言， 本公 司通过 事前 的制 度规 范、 事中的 监控 和事 后的 分析 评估， 严格 执行 了公 平交 易制
度，公 平对 待了 旗下 各投 资组合 。本 报告 期内 ，未 出现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.3 异常交 易行 为 的专 项说 明
本 公司 制定 了《 异常交 易监 控报 告制 度》 ，明确 定义 了在 投资 交易 过程中 出现 的各 种可 能导 致不
公 平交 易和利 益输 送的异常 交易 类型， 并规 定且落实 了异 常交易 的日 常监控、 识别 以及事 后的 分析流
程。
本 报告 期， 未发 生我司 旗下 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况以 及其 他可 能导 致不公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 。
4.4 管 理人 对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年 上半 年， 经济 低位 运行和 资金 的波 动主 导 了 资本市 场的 行情 ，从 经济 数据反 映的 情况 看 ，
经 济尚 难言见 底， 通胀则暂 时可 以不必 担忧 ，而伴随 央行 公开市 场操 作重启央 票的 开始， 央行 在二季
度 的最 后一个 月面 临市场极 度 “ 缺钱 ” 的状 况始终保 持稳 定的态 度。 经济数据 持续 低迷情 况下 ，四五
月份的 经济 基本 面支 持了 债券的 收益 率持 续下 行 ，5 月中下 旬开 始 ， 债 券的 收 益率开 始上 行 。 本 基金 在
公告转 型为 沪深 300 指数 增强基 金组 合之 前， 减持 了权益 和部 分信 用债 产品 ，规避 了资 本市 场大 幅 波
动所带 来损 失。 在公 告转 型为沪 深 300 指 数增 强基 金之后 ，持 续减 持 原 组合 中的固 定收 益资 产， 配 合
基金的 转型 。沪 深 300 指 数增强 基金 增强 策略 为数 量化选 股策 略， 力争 控制 基金的 日均 偏离 度与 年 跟
踪 误差 在目标 值之 内，同时 力求 实现超 越标 的指数的 业绩 表现， 谋求 基金资产 的长 期增值 ，是 本基金
的 投资 目标。 基金 管理人在 运作 实践的 基础 上，对模 型进 行了修 正与 完善，使 得模 型的稳 定性 与超额
收 益能 力有了 较大 的改善。 后续 基金管 理人 将基于运 作经 验与深 入研 究持续对 模型 进行优 化调 整，致
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
13
力于在 降低 跟踪 误差 的同 时获取 长期 稳定 的超 越基 准的投 资回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 自 2013 年 1 月 1 日至转 型前 一日 即 2013 年 6 月 6 日 的净值 表现 为 2.13% ，同 期业 绩 比
较基准 表现 为 1.29% 。
本基金 自转 型日 即 2013 年 6 月 7 日至 2013 年 12 月 31 日的 净值 表现为 2.30% ， 同期 业绩 比较
基准表 现为-6.59% 。
4.5 管理 人对宏 观 经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
经 济转 型是 一个 长期过 程， 经济 增速 下台 阶，企 业盈 利恢 复会 较为 缓慢； 央行 货币 政策 调控 从紧
导 致宏 观流动 性依 然中性偏 紧， 市场大 牛市 的驱动因 素较 为缺乏 ；但 市场的低 估值 水平对 市场 形成较
强 的支 撑，三 中全 会改变了 投资 者中长 期的 经济预期 ，提 升了市 场投 资者的风 险偏 好，市 场未 来存在
多重结 构性 投资 机会 ，对 市场 后 续走 势持 谨慎 乐观 的看法 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本 基金 管理 人、 本基金 托管 人和 本基 金聘 请的会 计师 事务 所参 与本 基金的 估值 流程 ，上 述各 方不
存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在0.25% 以上 的， 即
就 拟采 用的相 关估 值模型、 假设 及参数 的适 当性征求 本基 金托管 人和 本基金聘 请的 会计师 事务 所的意
见。本 基金 聘请 的会 计师 事务所 对相 关估 值模 型、 假设及 参数 的适 当性 发表 审核意 见并 出具 报告 。
本 基金 管理 人设 立资产 估值 委员 会， 负责 根据法 规要 求， 尽可 能科 学、合 理地 制定 估值 政策 ，审
议 批准 估值程 序， 并在特定 状态 下就拟 采用 的相关估 值模 型、假 设及 参数的适 当性 进行确 认， 以保护
基金份 额持 有人 的利 益。
资 产估 值委 员会 由本基 金管 理人 的总 经理 ，分管 基金 运营 的副 总经 理，基 金运 营总 部、 监察 稽核
总 部、 基金投 资管 理总部、 风险 管理总 部等 各总部总 监组 成。其 中， 总经理过 振华 先生， 直接 分管基
金运营 工作 ， 拥 有 9 年的 基金公 司高 级管 理人 员经 验。 基 金投 资管 理总 部总 监欧庆 铃先 生， 拥有11 年
的基金 公司 研究 和投 资管 理经验 。 基 金运 营总 部总 监李濮 君女 士， 拥有 近 12 年的基 金会 计经 验。 监 察
稽核总 部总 监王 菲萍 女士 ，拥 有 9 年 的基 金合 规管 理经验 。风 险管 理总 部总 监王瑾 怡女 士， 拥有 近 8
年的基 金风 险管 理经 验。
基 金经 理不 参与 决定本 基金 估值 的程 序。 本公司 已与 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司签 订协 议，
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
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采用其 提供 的估 值数 据对 银行间 债券 进行 估值 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内， 原申 万菱信 盛利 强化 配置 混合 型证券 投资 基金 以 2013 年 1 月 15 日 为权 益 登
记日， 向权 益登 记日 在本 公 司登记 在册 的本 基金 全体 基金份 额持 有人 持有 的 每10 份基 金份 额分 配0.015
元。
§5
托管人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报 告 期内 ，本 基金 托管人 在对 申万 菱信 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资 基金（ 原申 万菱 信盛 利 强
化 配置 混合型 证券 投资基金 转型 ）的托 管过 程中，严 格遵 守《证 券投 资基金法 》及 其他法 律法 规和基
金 合同 的有关 规定 ，不存在 任何 损害基 金份 额持有人 利益 的行为 ，完 全尽职尽 责地 履行了 基金 托管人
应尽的 义务 。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、净 值计 算 、利 润分 配 等情 况的 说明
本 报告 期内 ，申 万菱 信沪深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 （原 申万 菱信 盛利强 化配 置混 合型 证 券
投资基 金转 型） 的管 理人 —— 申 万菱 信基 金管 理有 限公司 在申 万菱 信沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资 基
金 （原 申万菱 信盛 利强化配 置混 合型证 券投 资基金转 型） 的投资 运作 、基金资 产净 值计算 、基 金份额
申 购赎 回价格 计算 、基金费 用开 支等问 题上 ，不存在 任何 损害基 金份 额持有人 利益 的行为 ，在 各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 申万 菱信 沪深 300 指数增 强型 证券 投资 基 金
（原申 万菱 信盛 利强 化配 置混合 型证 券投 资基 金转 型）对 基金 份额 持有 人进 行了 1 次利 润分 配， 分 配
金额 为 73,197.33 元。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托管 人依 法对 申万 菱信基 金管 理 有 限公 司编 制和披 露的 申万 菱信 沪深 300 指 数增 强型 证券 投 资
基金（ 原申 万菱 信盛 利强 化配置 混合 型证 券投 资基 金转型 ）2013 年 年度 报告 中财务 指标 、净 值表 现 、
利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等内 容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
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§6
审计报告
6.1 申万 菱信盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基金
普华永 道中 天审 字(2014) 第 23077 号
申万菱 信盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基 金
( 原名为 “申 万巴 黎盛 利强 化配置 混合 型证 券投 资基 金”) 全 体基 金份 额持 有人 ：
我们审计了 后附的申 万菱 信盛利强化 配置混合 型证 券投资基金( 原 名为“申 万 巴黎盛利强 化配置 混
合型证 券投 资基 金” ， 以 下 简称 “ 申万 菱信 强化 配置 基金” ) 的财 务报 表， 包括 2013
年 6 月 6 日( 基
金合同 失效 前日) 的资 产负 债表、 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 6 日( 基金 合同失 效前 日) 止 期间 的利
润表和 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表以 及财 务报 表附 注。
6.1.1 管理层对财务报表的 责任
编 制和 公允 列报 财务报 表是 申万 菱信 强化 配置基 金的 基金 管理 人申 万菱信 基金 管理 有限 公司 管理
层的责 任。 这种 责任 包括 ：
（1 ）按 照企业会计准则和中国证券监督管理 委员会( 以下简称“中国证 监会”) 发布的有 关规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
（2 ） 设计 、执行 和 维护 必 要的 内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大 错 报 。
6.1.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师 职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计 师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
时， 注 册会计 师 考 虑与财务 报表 编制 和 公允 列报 相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.1.3 审计意见
我 们认 为， 上述 申万菱 信强 化配 置基 金的 财务报 表在 所有 重大 方面 按照企 业会 计准 则和 在财 务报
表 附注 中所列 示的 中国证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作编制 ，公 允反映 了申 万菱信
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
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强化配 置基 金
2013 年 6 月 6 日( 基 金合 同失 效前 日) 的财务 状况 以 及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 6
日( 基金 合同 失效 前日) 止期 间
的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册会 计师
薛竞
注册会 计师
张振 波
上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 层
2014-03-27
6.2 申 万菱 信沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金
普华永 道中 天审 字(2014) 第 20382 号
申万菱 信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金
( 转 型前 为申 万菱 信盛 利强 化配置 混合 型证 券投 资基 金) 全体 基金 份额 持有 人：
我们审 计了 后附 的申 万菱 信沪深 300 指数 增强 型证 券投资 基金( 转型 前为 申万 菱信盛 利强 化配 置 混
合型证 券投 资基 金， 以下 简称 “ 申万 菱信 沪深 300 增强基 金”) 的 财务 报表 ， 包括 2013 年 12 月 31 日的
资产负 债表 、 2013 年 6 月 7 日( 基金 合同 生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日止 期间 的 利润表 和所 有者 权益( 基
金净值) 变动 表以 及财 务报 表附注 。
6.2.1 管理层对财务报表的 责任
编制和 公允 列报 财务 报表 是申万 菱信 沪深 300 增强 基金的 基金 管理 人申 万菱 信基金 管理 有限 公司
管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
（1 ）按 照企业会计准则和中国证券监督管理 委员会( 以下简称“中国证 监会”) 发布的有关规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
（2 ） 设计 、执行 和 维护 必 要的 内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大 错 报 。
6.2.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师 职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
时， 注 册会计 师 考 虑与财务 报表 编制 和 公允 列报 相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
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非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.2.3 审计意见
我们认 为， 上 述 申万 菱信 沪深 300 增 强基 金的 财务 报表 在 所有 重大 方面 按照 企业会 计准 则和 在 财
务 报表 附注中 所列 示的中国 证监 会发布 的有 关规定及 允许 的基金 行业 实务操作 编制 ，公允 反映 了申万
菱信沪 深 300 增 强基 金
2013 年 12 月 31 日的 财务 状 况以及 2013 年 6 月 7 日( 基金合 同生 效日) 至 2013
年 12 月 31 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册会 计师
薛竞
注册会 计师
张振 波
上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 层
2014-03-27
§7
年度财务报表
7.1 申万 菱信盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基金
7.1.1 资 产负 债表
会计主 体： 申万 菱信 盛利 强化配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年6 月6 日
单位： 人民 币元
资 产
基金转型前
2013 年 6 月 6 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 28,036,381.86 3,367,447.36
结算备 付金 454,545.45 -
存出保 证金 4,252.84 298,387.35
交易性 金融 资产 22,545,367.20 41,428,910.05
其中： 股票 投资 - 3,020,585.00
基金投 资 - -
债券投 资 22,545,367.20 38,408,325.05
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 19,445,259.22 -
应收证 券清 算款 - 325,451.69
应收利 息 303,659.13 811,402.61
应收股 利 - -
应收申 购款 - 5,954,275.87
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 70,789,465.70 52,185,874.93
负债和所有者权益
基金转型前
2013 年 6 月 6 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - 660,329.54
应付管 理人 报酬 13,844.69 45,799.40
应付托 管费 2,884.32 9,541.54
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,948.66 3,594.16
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 611,835.81 761,135.46
负债合 计 630,513.48 1,480,400.10
所有者权益：
实收基 金 68,676,638.92 50,613,008.83
未分配 利润 1,482,313.30 92,466.00
所有者 权益 合计 70,158,952.22 50,705,474.83
负债和 所有 者权 益总 计 70,789,465.70 52,185,874.93
注 ： 截止 至 2013 年 06 月 06 日( 基金 转型 前一 日) ， 基 金份 额净 值 1.0216 元， 基金 份额 总额
68,676,638.92 份。
7.1.2 利 润表
会计主 体： 申万 菱信 盛利 强化配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 6 日
单位： 人民 币元
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
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项 目
基金转型前
2013 年1 月1 日 至2013
年 6 月 6 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012
年12 月31 日
一、收入 1,695,366.56 2,899,939.82
1. 利息 收入 722,588.56 1,804,874.41
其中： 存款 利息 收入 80,568.76 170,799.14
债券利 息收 入 494,439.86 1,623,960.27
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 147,579.94 10,115.00
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 1,527,276.65 -379,544.22
其中： 股票 投资 收益 444,436.00 -506,904.19
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,082,840.65 67,785.19
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 59,574.78
3. 公允 价 值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -583,276.74 1,449,134.27
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 28,778.09 25,475.36
减：二、费用 592,359.71 1,010,242.39
1 ．管 理人 报酬 335,446.77 588,999.10
2 ．托 管费 69,884.78 122,708.09
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 7,053.43 31,561.67
5 ．利 息支 出 - 5,488.99
其 中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 5,488.99
6 ．其 他费 用 179,974.73 261,484.54
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 1,103,006.85 1,889,697.43
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列 1,103,006.85 1,889,697.43
7.1.3 所 有者 权益（ 基金 净值 ）变动 表
会计主 体： 申万 菱信 盛利 强化配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 6 日
单位： 人民 币元
项目
基金转型前
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 6 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 50,613,008.83 92,466.00 50,705,474.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 - 1,103,006.85 1,103,006.85
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
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利润）
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“- ” 号填 列）
18,063,630.09 360,037.78 18,423,667.87
其中：1. 基 金申 购款 47,774,650.31 932,731.41 48,707,381.72
2. 基金 赎回 款 -29,711,020.22 -572,693.63 -30,283,713.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
- -73,197.33 -73,197.33
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 68,676,638.92 1,482,313.30 70,158,952.22
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 52,532,951.88 -1,870,101.31 50,662,850.57
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 （ 本期
利润）
- 1,889,697.43 1,889,697.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-1,919,943.05 72,869.88 -1,847,073.17
其中：1. 基 金申 购款 25,501,005.74 -359,257.83 25,141,747.91
2. 基金 赎回 款 -27,420,948.79 432,127.71 -26,988,821.08
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产 生的 基金
净值变 动（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 50,613,008.83 92,466.00 50,705,474.83
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分
本报告 页码 从 7.1 至 7.4 ， 财务报 表由 下列 负责 人签 署；
基金管 理人 负责 人： 过振 华，主 管会 计工 作负 责人 ：过振 华， 会计 机构 负责 人：李 濮君
7.1.4 报 表附 注
7.1.4.1 基 金基 本情况
申万菱 信盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基 金( 原名 为 申万巴 黎盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基 金，
以下简 称 “ 本基 金”)经 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2004]158 号
文 核准 ，由申 万菱信 基金管 理有 限公司(原 名为“ 申万 巴黎 基金管 理有限 公司”)依 照《 中华人 民共 和
国 证券 投资基 金法 》和《申 万巴 黎盛利 强化 配置混合 型证 券投资 基金 基金合同 》负 责公开 募集 。本基
金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 690,340,263.28
元，业 经德 勤华 永会 计师 事务所 有限 公司 德师 报( 验)字(04) 第 055 号 验资 报 告予以 验证 。经 向中 国证
监会备 案， 《申 万巴 黎盛 利 强化配 置混 合型 证券 投 资 基金基 金合 同》 于 2004 年 11 月 29 日 正式 生效 ，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 690,462,261.09 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 121,997.81
份基金 份额 。 本 基金 基金 合同已 于 2013 年6 月6 日 终止。 本基 金的 基金 管理 人为申 万菱 信基 金管 理有
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
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限公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
经中国 证监 会证 监许 可[2011]106 号 《关 于核 准申 万 巴黎基 金管 理有 限公 司变 更股权 、 公司 名称 及
修改章 程的 批复 》 批 准， 申 万巴黎 基金 管理 有限 公司 已于 2011 年3 月3 日完 成 相关工 商变 更登 记手 续，
并于 2011 年 3 月 4 日变 更公司 名称 为“ 申万 菱信 基金管 理有 限公 司” 。本 基 金的基 金管 理人 报请 中国
证 监会 备案， 将申 万巴黎盛 利强 化配置 混合 型证券投 资基 金更名 为申 万菱信盛 利强 化配置 混合 型证券
投资基 金， 并 于 2011 年4 月 6 日 公告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 申万 菱 信盛利 强化 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
和 最新 公布的 《申 万菱信盛 利强 化配置 混合 型证券投 资基 金更新 的招 募说明书 》的 有关规 定， 本基金
的 投资 范围为 ：在 中华人民 共和 国境内 依法 发行上市 交易 的股票 和债 券、银行 间债 券以及 国务 院证券
监督管 理机 构规 定的 其他 证券品 种。 本基 金资 产配 置 比例为 ： 固 定收 益证 券55% 至 100% ， 股票 0% 至45%。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：一年 期银 行定 期存 款利 率。
2013 年 5 月 2 日， 本基 金 基金份 额持 有人 大会 以通 讯方式 审议 通过 了《 关于 申万菱 信盛 利强 化配
置混合 型证 券投 资基 金转 型有关 事项 的议 案》 ，经 中 国证监 会证 监许 可[2013]748 号《 关于 核准 申万 菱
信 盛利 强化配 置混 合型证券 投资 基金基 金份 额持有人 大会 决议的 批复 》核准， 本基 金基金 份额 持有人
大 会决 议生效 。根 据基金份 额持 有人大 会表 决情况及 中国 证监会 批复 ，基金管 理人 对本基 金按 照《申
万 菱信 盛利强 化配 置混合型 证券 投资基 金转 型方案说 明书 》实施 转型 ，将《申 万菱 信盛利 强化 配置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》修 订为 《申 万菱 信沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 合同 》 。 《 申 万
菱信沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金基 金合 同》 自 2013 年6 月7 日 起正 式 生效， 原 《 申万 菱信 盛利
强化配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 自同 一日 起失效 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于2014 年 3 月 27 日批 准报 出。
7.1.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《 企业 会计 准则 － 基本准 则 》 和 38 项具
体会计 准则 、 其 后颁 布的 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企
业会计 准则 ” )、 中国 证监 会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息 披露XBRL 模板第3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》、
中 国证 券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证券 投资基 金会计 核算 业务指 引》 、 《 申万菱 信盛 利强化 配置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同 》 和在财 务报 表附 注 7.1.4.4 所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的 基
金行业 实务 操作 编制 。
7.1.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 6 日( 基 金 合同失 效前 日) 止期 间财 务 报表符 合企 业会 计准
则的要 求， 真实、 完整 地 反 映了本 基 金 2013 年6 月6 日(基 金合 同失 效前 日)的 财务状 况以 及 2013 年1
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
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月 1 日至 2013 年 6 月 6 日(基金 合同 失效 前日) 止期 间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
7.1.4.4 本 报告期 所采用 的会 计政策 、会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.1.4.5 差 错更 正的说明
本报告 期， 本基 金未 发生 会计差 错更 正 事 项。
7.1.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。 基金 买卖股 票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利 收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支付 利 息时 代扣 代缴 20%的个人
所得税 。 自2013 年1 月1 日起 ， 对 基金 从上 市公 司 取得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以内(含1
个月) 的， 其股 息红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ， 暂 减按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。对基 金持 有的 上市 公司
限 售股 ，解禁 后取 得的股息 、红 利收入 ，按 照上述规 定计 算纳税 ，持 股时间自 解禁 日起计 算； 解禁 前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所 得
税。
(4) 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.1.4.7 关 联方 关系
7.1.4.7.1 与基 金存 在重 大利 益关系 的主 要关联 方的 名称及 关联 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “申 银万
国 ”）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
三菱UFJ 信 托银 行株 式会 社 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.1.4.8 本 报告 期及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.1.4.8.1 通 过关联 方 交 易单 元 进行 的交 易
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
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7.1.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 6 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占 当期 股票 成交
总额的 比例
申银万 国 3,111,853.00 100.00% 21,071,608.13 100.00%
7.1.4.8.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 6 日
当期佣 金 占 当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额 的比 例
申银万 国 2,814.23 100.00% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期佣 金 占 当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额 的比 例
申银万 国 17,568.46 100.00% 3,459.31 100.00%
注：(1)上 述佣金 按市场 佣金 率计算 ，以扣 除由 中国证 券登记 结算有 限责 任公司 收取的 证管
费、经 手费 和适 用期 间内 由券商 承担 的证 券结 算风 险基金 后的 净额 列示 。债 券交易 不计 佣金 。
(2) 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信
息服务 等。
7.1.4.8.2 关联 方报 酬
7.1.4.8.2.1 基金 管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月6 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 335,446.77 588,999.10
其 中 ：支 付 销售 机构 的 客户 维 护
费
34,091.18 135,110.77
注： 支 付基 金管 理人 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值1.20% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值*1.20%/ 当年 天数 。
7.1.4.8.2.2 基金 托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年6 月6日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 69,884.78 122,708.09
注： 支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提， 逐 日累 计至 每月 月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为： 日基 金托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年天 数。
7.1.4.8.3 与 关联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
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7.1.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.1.4.8.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.1.4.8.4.2 报告 期末 除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方 投资 本基 金的情 况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方，未 发生 投资 本基 金的 情况。
7.1.4.8.5 由 关联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 6 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工 商银 行 28,036,381.86 77,197.69 3,367,447.36 72,292.14
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.1.4.8.6
本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承销 证券 的情况
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销证 券买 卖。
7.1.4.9 期 末（2013 年 6 月 6 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.1.4.9.1 因 认购新 发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截止本 报告 期末 ，本 基金 无认购 新发/增 发证 券。
7.1.4.9.2 期 末持有 的暂 时停 牌股票
截止本 报告 期末 ，本 基金 无暂 时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.1.4.9.3 期 末债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
截止本 报告 期末 ，本 基金 无债券 正回 购交 易形 成的 卖出回 购证 券款 余额 ，无 相关抵 押债 券。
7.1.4.10 有 助于 理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价。
第 二层 级：直 接( 比如 取自价 格) 或间 接( 比如根 据价格 推算 的) 可观察 到的 、除第 一层 级中的 市场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不 可 观 察 输 入
值)。
于 2013 年 06 月 06 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
2,524,367.20 元， 属 于第 二层级 的余 额 为 20,021,000.00 元， 无 属于 第三 层级 的余额(2012 年12 月31
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
25
日：第 一层 级 31,437,910.05 元 ，第 二层 级9,991,000.00 元， 无属 于第 三层 级的余 额) 。
对 于持 有的 重大 事项停 牌股 票， 本基 金将 相关股 票公 允价 值所 属层 级于停 牌期 间从 第一 层级 转入
第二层 级， 并于 复牌 后从 第二层 级转 回第 一层 级。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7.2 申 万菱 信沪深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金
7.2.1 资 产负 债表
会计主体： 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 2,733,512.87
结算备 付金 173,946.20
存出保 证金 66,018.19
交易性 金融 资产 39,610,667.28
其中： 股票 投资 39,610,667.28
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 122,258.58
应收利 息 689.57
应收股 利 -
应收申 购款 2,772.22
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 42,709,864.91
负债和所有者权益 2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 49,555.85
应付管 理人 报酬 35,861.74
应付托 管费 6,455.13
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
26
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 112,245.07
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 762,428.57
负债合 计 966,546.36
所有者权益：
实收基 金 39,941,223.55
未分配 利润 1,802,095.00
所有者 权益 合计 41,743,318.55
负债和 所有 者权 益总 计 42,709,864.91
注：1、 报告 截止 日2013 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.0451 元 ， 基 金份 额 总额 39,941,223.55
份。
2、本 基金 为本 报告 期内 转 型的基 金， 无上 年度 末对 比数据 。
7.2.2 利 润表
会计主体： 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金
本报告期：2013 年6 月7 日至2013 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 2013 年 6 月 7 日至 2013 年 12 月31 日
一、收入 3,973,074.39
1. 利息 收入 94,923.56
其 中： 存款 利息 收入 29,418.55
债券利 息收 入 39,092.08
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 26,412.93
其他利 息收 入 -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 3,205,359.84
其中： 股票 投资 收益 3,205,144.59
债券投 资收 益 -542,544.35
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 542,759.60
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ” 号填 列） 597,091.58
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 75,699.41
减：二、费用 1,045,887.22
1 ．管 理人 报酬 278,269.89
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
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2 ．托 管费 50,153.95
3 ．销 售服 务费 -
4 ．交 易费 用 526,213.90
5 ．利 息支 出 21,536.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 21,536.24
6 ．其 他费 用 169,713.24
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 2,927,187.17
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列 2,927,187.17
注：本 基金 为本 报告 期内 转型的 基金 ，无 上年 度可 比期间 对比 数据 。
7.2.3 所有者 权益 （基金 净值 ）变动 表
会计主体： 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金
本报告期：2013 年6 月7 日至2013 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
2013 年 6 月7 日至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 68,676,638.92 1,482,313.30 70,158,952.22
二 、 本 期经 营 活动 产 生的基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 2,927,187.17 2,927,187.17
三 、 本 期基 金 份额 交 易产生 的 基
金净值 变动 数
（ 净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-28,735,415.37 -2,607,405.47 -31,342,820.84
其中：1. 基 金申 购款 37,800,009.57 -110,285.01 37,689,724.56
2. 基金 赎回 款 -66,535,424.94 -2,497,120.46 -69,032,545.40
四 、 本 期向 基 金份 额 持有人 分 配
利 润 产 生的 基 金净 值 变动（ 净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 39,941,223.55 1,802,095.00 41,743,318.55
注：本 基金 为本 报告 期内 转型的 基金 ，无 上年 度可 比期间 对比 数据 。
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分
本报告 页码 从 7.1 至 7.4 ， 财务报 表由 下列 负责 人签 署；
基金管 理人 负责 人： 过振 华，主 管会 计工 作负 责人 ：过振 华， 会计 机构 负责 人：李 濮君
7.2.4 报 表附 注
7.2.4.1 基 金基 本情况
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
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申万菱 信盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基 金( 原名 为 申万巴 黎盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基 金，
以 下 简 称 “ 盛 利 强 化 配 置 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 基 金 字
[2004]158 号文 核准 ， 由 申 万菱信 基金 管理 有限 公司( 原名为 “申 万巴 黎基 金管 理有限 公司 ”) 依照 《 中
华 人民 共和国 证券 投资基金 法》 和《申 万巴 黎盛利强 化配 置混合 型证 券投资基 金基 金合同 》负 责公开
募 集。 盛利强 化配 置基金为 契约 型开放 式， 存续期限 不定 ，首次 设立 募集不包 括认 购资金 利息 共募集
人民 币 690,340,263.28 元 ， 业 经德 勤华 永会 计师 事 务所有 限公 司德 师报(验) 字(04) 第 055 号 验资 报告
予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 申万 巴黎 盛利 强 化配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》于 2004 年
11 月 29 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额为 690,462,261.09 份 基金份 额， 其中 认购 资 金
利息折 合 121,997.81 份 基 金份额 。 盛 利强 化配 置基 金的基 金管 理人 为申 万菱 信基金 管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
经中国 证监 会证 监许 可[2011]106 号 《关 于核 准申 万 巴黎基 金管 理有 限公 司变 更股权 、 公司 名称 及
修改章 程的 批复 》 批 准， 申 万巴黎 基金 管理 有限 公司 已于 2011 年3 月3 日完 成 相关工 商变 更登 记手 续，
并于 2011 年 3 月 4 日 变 更公司 名称 为“ 申万 菱信 基金管 理有 限公 司” 。盛 利 强化配 置 基 金的 基金 管理
人 报请 中国证 监会 备案，将 申万 巴黎盛 利强 化配置混 合型 证券投 资基 金更名为 申万 菱信盛 利强 化配置
混合型 证券 投资 基金 ，并 于 2011 年4 月6 日 公告 。
2013 年 5 月 2 日， 盛利 强 化配置 基金 基金 份额 持有 人大会 审议 并通 过了 《关 于申万 菱信 盛利 强化
配置混 合型 证券 投资 基金 转型有 关事 项的 议案 》 。 经 中国证 监会 证监 许可[2013]748 号 《关 于核 准申 万
菱 信盛 利强化 配置 混合型证 券投 资基金 基金 份额持有 人大 会决议 的批 复》核准 ，盛 利强化 配置 基金基
金 份额 持有人 大会 决议生效 。根 据基金 份额 持有人大 会表 决情况 及中 国证监会 批复 ，基金 管理 人对 盛
利强化 配置 基金 按照 《 申 万菱信 盛利 强化 配置 混合 型证券 投资 基金 转型 方案 说明书 》 实施 转型 ， 将 《 申
万菱信 盛利 强化 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》修订 为《 申万 菱信 沪深 300 指 数增 强型 证券 投 资
基金基 金合 同》 。 《申 万菱 信沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 基金 合同 》 自2013 年6 月7 日起 正式 生
效，原 《申 万菱 信盛 利强 化配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》自 同一 日起 失效。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 申万 菱 信沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 基金 合同 》
和最新 公布 的《 申万 菱信 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金更 新的 招募 说明 书 》的 有关 规定 ，申 万 菱
信沪深 300 指数 增强 型证 券投资 基金(以 下简 称“ 本 基金”)的 投资 范围 为： 具 有良好 流动 性的 金融 工
具 ，包 括国内 依法 发行上市 的股 票、债 券、 权证、股 指期 货、资 产支 持证券以 及法 律法规 或中 国证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 本基 金资 产配 置 比例为 ： 股票 资产 不低 于 基金资 产净 值 的 80% ， 其 中
投资于 沪 深 300 指数 成份 股、 备 选成 份股 的资 产占 股票资 产的 比例 不低 于 80% 。 本基 金的 业绩 比较 基准
为：95% × 沪深300 指数 收 益率+1.5%( 指年 收益 率， 评价时 按期 间折 算) 。
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有 限 公司 于2014 年 3 月 27 日批 准报 出。
7.2.4.2 会 计报 表的编制 基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《 企业会 计准 则－ 基本准 则 》 和 38 项具
体会计 准则 、 其 后颁 布的 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企
业会计 准则 ” )、 中国 证监 会 颁布的 《证 券投 资基 金信 息 披露XBRL 模板第3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》、
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 、 《 申万 菱信沪 深 300 指 数增 强 型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.2.4.4 所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的 基
金行业 实务 操作 编制 。
7.2.4.3 遵 循企 业会计准 则及 其他有 关规 定的声 明
本基金 2013 年 6 月 7 日( 基金合 同生 效日)至 2013 年 12 月 31 日 止期 间 财 务 报表符 合企 业会 计准
则的要 求， 真实、 完整 地 反映了 本基 金 2013 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及2013 年6 月7 日(基 金合 同
生效日) 至2013 年 12 月31 日止 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.2.4.4 重 要会 计政策和 会计 估计
7.2.4.4.1 会 计年度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013 年6 月
7 日( 基金 合同 生效 日) 至2013 年12 月31 日止 期间 。
7.2.4.4.2 记 账本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.2.4.4.3 金 融资产 和金 融负 债的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为 ：以 公允 价值 计量 且其 变 动计 入当 期损 益的 金融 资 产、 应收 款项、
可 供出 售金融 资产 及持有至 到期 投资。 金融 资产的分 类取 决于本 基金 对金融资 产的 持有意 图和 持有能
力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
本 基金 目前 以交 易目 的 持有 的股 票投 资、 债券 投资和 衍生 工具( 主要 为 权 证投资) 分类 为以 公允 价
值 计量 且其变 动计 入当期损 益的 金融资 产。 除衍生工 具所 产生的 金融 资产在资 产负 债表中 以衍 生金融
资 产列 示外， 以公 允价值计 量且 其公允 价值 变动计入 损益 的金融 资产 在资产负 债表 中以交 易性 金融资
产列示 。
本 基 金持 有的 其他 金融 资产 分 类为 应收 款项 ，包 括银 行 存款 、买 入返 售金 融资 产 和 其他 各 类应收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
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金 融 负债 于初 始确 认时 分类 为 ：以 公允 价值 计量 且其 变 动计 入当 期损 益的 金融 负 债及 其他 金融负
债 。本 基金目 前暂 无金融负 债分 类为以 公允 价值计量 且其 变动计 入当 期损益的 金融 负债。 本基 金持有
的其他 金融 负债 包括 卖出 回购金 融资 产款 和其他 各 类应付 款项 等。
7.2.4.4.4 金 融资产 和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融 资产 或金 融负 债于 本基 金 成为 金融 工具 合同 的一 方 时， 按公 允价 值在 资产 负 债表 内确 认。以
公 允价 值计量 且其 变动计入 当期 损益的 金融 资产，取 得时 发生的 相关 交易费用 计入 当期损 益； 对于支
付 的价 款中包 含的 债券起息 日或 上次除 息日 至购买日 止的 利息， 单独 确认为应 收项 目。应 收款 项和其
他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
对于 以公 允价 值计 量 且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产 ，按 照公 允价 值进 行后 续 计量 ； 对于 应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
金 融 资产 满足 下列 条件 之一 的 ，予 以终 止确 认：(1) 收 取该 金融 资产 现 金流 量的 合 同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本基 金将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 ； 或 者(3)
该 金融 资产已 转移 ，虽然本 基金 既没有 转移 也没有保 留金 融资产 所有 权上几乎 所有 的风险 和报 酬，但
是放弃 了对 该金 融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当 金 融负 债的 现时 义 务 全部 或 部分 已经 解除 时， 终止 确 认该 金融 负债 或义 务已 解 除的 部分 。终止
确认部 分的 账面 价值 与支 付的对 价之 间的 差额 ，计 入当期 损益 。
7.2.4.4.5 金 融资产 和金 融负 债的估 值原 则
本 基金 持有 的股 票投 资、债 券投 资和 衍生 工具( 主要为 权证 投资) 按如 下原 则确定 公允 价值 并进 行
估值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 其估 值日 的市 场交 易价格 确定 公允 价值 ；估 值日无 交易 ，但 最近
交 易日 后经济 环境 未发生重 大变 化且证 券发 行机构未 发生 影响证 券价 格的重大 事件 的，按 最近 交易日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工具， 如估 值 日 无交 易且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化， 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃市场 ，采 用市 场参 与者 普遍认 同且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具有
可 靠性 的估值 技术 确定公允 价值 。估值 技术 包括参考 熟悉 情况并 自愿 交易的各 方最 近进行 的市 场交易
中使用 的价 格、 参照 实质 上相同 的其 他金 融工 具的 当前公 允价 值、 现金 流量 折现法 和期 权定 价模 型等 。
采用估 值技 术时 ，尽 可能 最大程 度使 用市 场参 数， 减少使 用与 本基 金特 定相 关的参 数。
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
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7.2.4.4.6 金 融资产 和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1) 具 有抵销 已确 认金 额的
法定权 利且 该种 法定 权利 现在是 可执 行的 ； 且 2) 交 易双方 准备 按净 额结 算时 ， 金融 资产 与金 融负 债 按
抵销后 的净 额在 资产 负债 表中列 示。
7.2.4.4.7 实 收基金
实 收 基金 为对 外发 行基 金份 额 所募 集的 总金 额在 扣除 损 益平 准金 分摊 部分 后的 余 额。 由于 申购和
赎 回引 起的实 收基 金变动分 别于 基金申 购确 认日及基 金赎 回确认 日认 列。上述 申购 和赎回 分别 包括基
金转换 所引 起的 转入 基金 的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
7.2.4.4.8 损 益平准 金
损 益 平准 金包 括已 实现 平准 金 和未 实现 平准 金。 已实 现 平准 金指 在申 购或 赎回 基 金份 额时 ，申购
或 赎回 款项中 包含 的按累计 未分 配的已 实现 损益占基 金净 值比例 计算 的金额。 未实 现平准 金指 在申购
或 赎回 基金份 额时 ，申购或 赎回 款项中 包含 的按累计 未实 现损益 占基 金净值比 例计 算的金 额。 损益平
准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 认列 ，并 于期末 全额 转入 未分 配利 润/(累 计亏 损) 。
7.2.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和计 量
股 票 投资 在持 有期 间应 取得 的 现金 股利 扣除 由上 市公 司 代扣 代缴 的个 人所 得税 后 的净 额确 认为投
资 收益 。债券 投资 在持有期 间应 取得 的 按票 面利率或 者发 行价计 算的 利息扣除 在适 用情况 下由 债券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以 公 允价 值计 量且 其变 动计 入 当期 损益 的金 融资 产在 持 有期 间的 公允 价值 变动 确 认为 公允 价值变
动 损益 ； 于处 置时 ，其处置 价格 与初始 确认 金额之间 的差 额确认 为投 资收益， 其中 包括从 公允 价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应 收 款项 在持 有期 间确 认的 利 息收 入按 实际 利率 法计 算 ，实 际利 率法 与直 线法 差 异较 小的 则按直
线法计 算。
7.2.4.4.10 费用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其 他 金融 负债 在持 有期 间确 认 的利 息支 出按 实际 利率 法 计算 ，实 际利 率法 与直 线 法差 异较 小的 则
按直线 法计 算。
7.2.4.4.11 基金的 收益 分配 政策
每 一 基金 份额 享有 同等 分配 权 。本 基金 收益 以现 金形 式 分配 ，但 基金 份额 持有 人 可选 择现 金红利
或 将现 金红利 按分 红除权日 的基 金份额 净值 自动转为 基金 份额进 行再 投资。 若 期末 未分配 利润 中的未
实 现部 分为正 数 ， 包括基金 经营 活动产 生的 未实现损 益以 及基金 份额 交易产生 的未 实现平 准金 等，则
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期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润中 的已 实现部 分 ； 若 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 负数 ，
则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 ，即 已实现 部分 相抵 未实 现部 分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.2.4.4.12 分部报 告
本 基 金以 内部 组织 结构 、管 理 要求 、内 部报 告制 度为 依 据确 定经 营分 部， 以经 营 分部 为基 础确定
报 告分 部并 披露分 部信 息。 经营 分部 是指本 基金 内同 时满 足下 列条件 的组 成部 分：(1) 该组成 部分能
够在日 常活 动中 产生 收入 、 发生 费用；(2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成果 ，
以 决定 向其 配置资 源、 评价 其业 绩；(3) 本 基金 能够 取得 该组 成部分 的财 务状 况、 经营 成果和 现金流
量 等有 关会计 信息 。如果两 个或 多个经 营分 部具有相 似的 经济特 征， 并且满足 一定 条件的 ，则 合并为
一个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要 披 露分部 信息 。
7.2.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策和 会计 估计
根 据 本基 金的 估值 原则 和中 国 证监 会允 许的 基金 行业 估 值实 务操 作， 本基 金确 定 以下 类别 债券投
资 的公 允价 值时 采用 的估 值方法 及其 关键 假设 如下 ：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 或交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 等 情况， 本基 金根 据中国 证监 会公 告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指
导意见 》 ， 根据 具体情 况采 用 《中 国证 券业 协会 基金 估值工 作小 组关 于停 牌股 票估值 的参 考方 法》 提 供
的指数 收益 法、 市盈 率法 、现金 流量 折现 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投 资
基 金执 行< 企业会 计准则>估 值业 务及份 额净值 计价有 关事 项的通 知》采 用估值 技术 确定公 允价值 。本
基 金持 有的银 行间 同业市场 债券 按现金 流量 折现法估 值， 具体估 值模 型、参数 及结 果由中 央国 债登记
结算有 限责 任公 司独 立提 供。
7.2.4.5 差 错更 正 的说明
本报告 期， 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。
7.2.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、 财 税[2012]85 号 《关于 实施 上市 公司 股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。 基金 买卖股 票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
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(2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支付 利 息时 代扣 代缴 20%的个人
所得税 。 自2013 年1 月1 日起 ， 对 基金 从上 市公 司 取得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以内(含1
个月) 的， 其股 息红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ， 暂 减按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。对基 金持 有的 上市 公司
限 售股 ，解禁 后取 得的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规 定计 算纳税 ，持 股时间自 解禁 日起计 算； 解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所 得
税。
(4) 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.2.4.7 关 联方 关系
7.2.4.7.1 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 销售 机 构、 基金 注册 登记 机构
申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 申 银 万
国 ”）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
三菱UFJ 信 托银 行株 式会 社 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.2.4.8 本 报告 期及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.2.4.8.1 通 过关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.2.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
2013 年6 月7 日至2013 年12 月31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
申银万 国 192,600,845.45 53.91%
7.2.4.8.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
2013 年6 月7 日至2013 年12 月31 日
当期佣 金 占 当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额 的比 例
申银万 国 172,280.75 53.51% 112,245.07 100.00%
注：(1)上 述佣金 按市场 佣金 率计算 ，以扣 除由 中国证 券登记 结算有 限责 任公司 收取的 证管
费、经 手费 和适 用期 间内 由券商 承担 的证 券结 算风 险基金 后的 净额 列示 。债 券交易 不计 佣金 。
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
34
(2) 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信
息服务 等。
7.2.4.8.2 关联 方报 酬
7.2.4.8.2.1 基金 管理费
单位： 人民 币元
项目 2013 年6 月7 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 278,269.89
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 34,775.08
注： 支 付基 金管 理人 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值1.00% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值*1.00%/ 当年 天数 。
7.2.4.8.2.2 基金 托管费
单位： 人民 币元
项目 2013 年6 月7 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 50,153.95
注： 支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.18% 的 年费 率计 提， 逐 日累 计至 每月 月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为： 日基 金托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值*0.18%/ 当年天 数。
7.2.4.8.3 与 关联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
7.2.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.2.4.8.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2.4.8.4.2 报告 期末除 基 金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方，未 发生 投资 本基 金的 情况。
7.2.4.8.5 由 关联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年6 月7 日至2013 年12 月31 日
期 末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 2,733,512.87 25,223.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.2.4.8.6
本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承销 证券 的情况
本报告 期本 基金 在承 销期 内无参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.2.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日 ）本基 金持 有的 流通受 限证 券
7.2.4.9.1 因 认购新 发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截止本 报告 期末 ，本 基金 无认购 新发/ 增 发证 券。
7.2.4.9.2 期 末持有 的暂 时停 牌 等流 通受 限 股票
截止本 报告 期末 ，本 基金 无暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.2.4.9.3 期 末债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
35
截止本 报告 期末 ，本 基金 无债券 正回 购交 易形 成的 卖出回 购证 券款 余额 ，无 相关抵 押债 券。
7.2.4.10 有 助于 理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其 他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价。
第 二层 级：直 接( 比如 取自价 格) 或间 接( 比如根 据价格 推算 的) 可观察 到的 、除第 一层 级中的 市场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不 可 观 察 输 入
值)。
于 2013 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
39,610,667.28 元， 无 属于 第二层 级和 第三 层级 的余 额。 本 基金 本期 持有 的以 公允价 值计 量的 金融 工 具
的公允 价值 所属 层级 未发 生重大 变动 。
对 于持 有的 重大 事项停 牌股 票， 本基 金将 相关股 票公 允价 值所 属层 级于停 牌期 间从 第一 层级 转入
第二层 级， 并于 复牌 后从 第二层 级转 回第 一层 级。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 申万 菱信盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基 金 （期 末：2013 年 6 月 6 日）
8.1.1 期末基 金资 产组合 情况
金额单 位： 人民 币元
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
36
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 22,545,367.20 31.85
其中： 债券 22,545,367.20 31.85
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 19,445,259.22 27.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,490,927.31 40.25
6 其他各 项资 产 307,911.97 0.43
7 合计 70,789,465.70 100.00
8.1.2 期末 按 行业分 类的 股票 投资组 合
截止2013 年 6 月 6 日（ 转 型前） 本基 金未 持有 股票 。
8.1.3 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前十 名 股 票投资 明细
截止2013 年 6 月 6 日（ 转 型前） 本基 金未 持有 股票 。
8.1.4 报告期 内股 票投资 组合 的重大 变动
8.1.4.1 累 计买入 金额超 出期 末基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
截止2013 年 6 月 6 日（ 转 型前） 本基 金未 买入 股票 。
8.1.4.2 累 计卖出 金额超 出期 末基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600028 中国石 化 1,472,000.00 2.90
2 000562 宏源证 券 500,000.00 0.99
3 600048 保利地 产 456,800.00 0.90
4 601006 大秦铁 路 246,000.00 0.49
5 300337 银邦股 份 236,013.00 0.47
6 600019 宝钢股 份 198,400.00 0.39
7 000887 中鼎股 份 2,640.00 0.01
8.1.4.3 买 入股票 的成本 总额 及卖出 股票 的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 -
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,111,853.00
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
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37
注： “ 买入 金额” 、 “卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关 交
易费用 。
8.1.5 期 末按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 2,524,367.20 3.60
5 企业短 期融 资券 20,021,000.00 28.54
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 22,545,367.20 32.13
8.1.6 期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 041364005 13 科伦 CP001 100,000 10,014,000.00 14.27
2 041353012 13 齐峰 CP001 100,000 10,007,000.00 14.26
3 122847 11 甬 交投 20,000 2,064,200.00 2.94
4 122009 08 新 湖债 4,240 460,167.20 0.66
8.1.7 期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的 所有 资产 支持证 券投 资明细
截止2013 年 6 月 6 日（ 转 型前） 本基 金未 持有 资产 支持证 券。
8.1.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权 证 投资 明细
截止2013 年 6 月 6 日（ 转 型前） 本基 金未 持有 权证 。
8.1.9 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.1.9.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
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（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
38
8.1.9.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
8.1.10 报告期 末本基金 投资 的国债 期货 交易情 况说 明
8.1.10.1 本期 国债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.1.10.2 报告 期末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.1.10.3 本期 国债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.1.11 投资 组合报 告附 注
8.1.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.1.11.2
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.1.11.3 期末 其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,252.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 303,659.13
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 307,911.97
8.1.11.4 期末 持有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
截止2013 年 6 月 6 日（ 转 型前） 本基 金未 持有 处于 转股期 的可 转换 债券 。
8.1.11.5 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
截止2013 年 6 月 6 日（ 转 型前） 本基 金未 持有 股票 。
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
39
8.2 申万 菱信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基金 （期 末：2013 年 12 月 31 日）
8.2.1 期末基 金资 产组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 39,610,667.28 92.74
其中： 股票 39,610,667.28 92.74
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,907,459.07 6.81
6 其他各 项资 产 191,738.56 0.45
7 合计 42,709,864.91 100.00
8.2.2 期末 按 行业分 类的 股票 投资组 合
8.2.2.1 指 数投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
386,582.40 0.93
C 制造业
13,724,621.66 32.88
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
1,693,384.58 4.06
F 批发和 零售 业
1,131,648.18 2.71
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,289,984.04 3.09
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
11,484,911.03 27.51
K 房地产 业
1,496,128.43 3.58
L 租赁和 商务 服务 业
439,740.00 1.05
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
469,140.10 1.12
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
40
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文 化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
32,116,140.42 76.94
8.2.2.2 积 极投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
5,965,801.21 14.29
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,109,369.65 2.66
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
419,356.00 1.00
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
7,494,526.86 17.95
8.2.3 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的股票 投资 明细
8.2.3.1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前十 名 股 票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 市值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 166,377 1,811,845.53 4.34%
2 601318 中国平 安 41,973 1,751,533.29 4.20%
3 600352 浙江龙 盛 101,205 1,337,930.10 3.21%
4 600030 中信证 券 93,504 1,192,176.00 2.86%
5 000423 东阿阿 胶 29,433 1,164,369.48 2.79%
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
41
6 600016 民生银 行 150,642 1,162,956.24 2.79%
7 601601 中国太 保 59,300 1,098,829.00 2.63%
8 000581 威孚高 科 34,958 1,076,706.40 2.58%
9 000651 格力电 器 32,747 1,069,517.02 2.56%
10 600066 宇通客 车 60,880 1,069,052.80 2.56%
注 ：投 资者 欲了 解本报 告期 末基 金投 资的 所有股 票明 细， 应阅 读登 载于申 万 菱 信基 金管 理有 限公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.2.3.2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前五 名股 票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002063 远光软 件 57,037 1,109,369.65 2.66%
2 000726 鲁
泰Ａ 100,112 1,054,179.36 2.53%
3 600761 安徽合 力 81,978 991,114.02 2.37%
4 601877 正泰电 器 39,321 978,306.48 2.34%
5 000786 北新建 材 50,000 875,000.00 2.10%
注 ：投 资者 欲了 解本报 告期 末基 金投 资的 所有股 票明 细， 应阅 读登 载于申 万菱 信基 金管 理有 限公
司网站 的年 度报 告正 文。
8.2.4 报 告期 内股票 投资 组合 的重大 变动
8.2.4.1 累 计买入 金额超 出期 末基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600036 招商银 行 5,206,759.07 12.47%
2 000786 北新建 材 5,154,113.56 12.35%
3 601166 兴业银 行 4,322,397.00 10.35%
4 600009 上海机 场 4,184,387.21 10.02%
5 000651 格力电 器 4,029,466.62 9.65%
6 600016 民生银 行 3,911,965.00 9.37%
7 601318 中国平 安 3,845,592.20 9.21%
8 000423 东阿阿 胶 3,380,068.09 8.10%
9 601117 中国化 学 3,362,945.75 8.06%
10 600030 中信证 券 3,352,238.00 8.03%
11 600000 浦发银 行 3,334,288.00 7.99%
12 000895 双汇发 展 3,273,515.35 7.84%
13 601888 中国国 旅 3,263,128.12 7.82%
14 601939 建设银 行 3,244,147.68 7.77%
15 000581 威孚高 科 3,119,150.18 7.47%
16 601877 正泰电 器 3,105,929.25 7.44%
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
42
17 002081 金 螳 螂 3,023,632.46 7.24%
18 000726 鲁
泰Ａ 2,931,852.43 7.02%
19 600060 海信电 器 2,902,732.74 6.95%
20 600066 宇通客 车 2,859,225.00 6.85%
21 600352 浙江龙 盛 2,858,281.36 6.85%
22 000001 平安银 行 2,829,427.35 6.78%
23 600332 白云山 2,821,838.16 6.76%
24 600104 上汽集 团 2,780,506.91 6.66%
25 600309 万华化 学 2,720,821.84 6.52%
26 601928 凤凰传 媒 2,556,828.50 6.13%
27 000024 招商地 产 2,549,286.06 6.11%
28 600588 用友软 件 2,537,467.94 6.08%
29 002353 杰瑞股 份 2,432,923.99 5.83%
30 000002 万
科Ａ 2,240,991.30 5.37%
31 601006 大秦铁 路 2,231,700.22 5.35%
32 000858 五 粮 液 2,197,124.19 5.26%
33 002063 远光软 件 2,187,223.50 5.24%
34 600027 华电国 际 2,170,158.08 5.20%
35 600837 海通证 券 2,156,163.00 5.17%
36 600886 国投电 力 2,077,890.00 4.98%
37 601988 中国银 行 2,045,228.00 4.90%
38 600196 复星医 药 2,032,586.51 4.87%
39 600011 华能国 际 2,023,000.00 4.85%
40 000625 长安汽 车 2,010,722.95 4.82%
41 600761 安徽合 力 1,955,244.59 4.68%
42 000869 张
裕Ａ 1,857,430.58 4.45%
43 000999 华润三 九 1,830,548.68 4.39%
44 601169 北京银 行 1,813,570.92 4.34%
45 600887 伊利股 份 1,792,182.69 4.29%
46 600406 国电南 瑞 1,753,744.00 4.20%
47 000527 美的电 器 1,736,599.53 4.16%
48 000069 华侨城 Ａ 1,713,461.50 4.10%
49 601808 中海油 服 1,698,649.56 4.07%
50 600900 长江电 力 1,689,061.31 4.05%
51 600739 辽宁成 大 1,611,302.00 3.86%
52 601299 中国北 车 1,487,068.00 3.56%
53 000800 一汽轿 车 1,444,394.00 3.46%
54 600664 哈药股 份 1,359,959.31 3.26%
55 601668 中国建 筑 1,293,799.00 3.10%
56 600138 中青旅 1,287,353.00 3.08%
57 600153 建发股 份 1,283,193.00 3.07%
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
43
58 600612 老凤祥 1,249,843.31 2.99%
59 601699 潞安环 能 1,248,720.00 2.99%
60 002142 宁波银 行 1,212,386.00 2.90%
61 601601 中国太 保 1,165,329.74 2.79%
62 000937 冀中能 源 1,139,352.51 2.73%
63 600048 保利地 产 1,129,314.75 2.71%
64 600383 金地集 团 1,069,563.65 2.56%
65 600252 中恒集 团 1,039,847.00 2.49%
66 300066 三川股 份 1,020,554.00 2.44%
67 600208 新湖中 宝 1,019,418.88 2.44%
68 002327 富安娜 989,509.42 2.37%
69 600266 北京城 建 950,604.20 2.28%
70 000776 广发证 券 950,242.36 2.28%
71 601933 永辉超 市 919,923.77 2.20%
72 601088 中国神 华 902,856.39 2.16%
73 600585 海螺水 泥 874,022.75 2.09%
74 601288 农业银 行 870,370.00 2.09%
75 002508 老板电 器 857,392.80 2.05%
8.2.4.2 累 计卖出 金额超 出期 末基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000786 北新建 材 4,255,926.66 10.20%
2 601166 兴业银 行 3,678,040.43 8.81%
3 600009 上海机 场 3,498,314.93 8.38%
4 601939 建设银 行 3,288,680.13 7.88%
5 601888 中国国 旅 3,191,411.20 7.65%
6 600036 招商银 行 3,183,371.67 7.63%
7 000651 格力电 器 3,181,690.46 7.62%
8 601928 凤凰传 媒 3,077,401.36 7.37%
9 600060 海信电 器 3,017,184.29 7.23%
10 600588 用友软 件 2,824,966.70 6.77%
11 600000 浦发银 行 2,691,604.96 6.45%
12 000895 双汇发 展 2,674,920.75 6.41%
13 600332 白云山 2,576,506.99 6.17%
14 600016 民生银 行 2,558,486.35 6.13%
15 000581 威孚高 科 2,431,887.49 5.83%
16 601877 正泰电 器 2,422,275.96 5.80%
17 002353 杰瑞股 份 2,414,442.75 5.78%
18 600030 中信证 券 2,326,748.00 5.57%
19 601117 中国化 学 2,304,022.52 5.52%
20 600196 复星医 药 2,274,625.27 5.45%
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
44
21 600886 国投电 力 2,259,963.12 5.41%
22 002081 金 螳 螂 2,256,107.67 5.40%
23 000423 东阿阿 胶 2,240,430.50 5.37%
24 600027 华电国 际 2,199,465.02 5.27%
25 601318 中国平 安 2,198,171.88 5.27%
26 000001 平安银 行 2,179,405.87 5.22%
27 600309 万华化 学 2,100,310.20 5.03%
28 000726 鲁
泰Ａ 2,094,955.08 5.02%
29 600011 华能国 际 2,070,680.47 4.96%
30 601988 中国银 行 2,046,334.22 4.90%
31 600104 上汽集 团 2,023,299.17 4.85%
32 000858 五 粮 液 1,998,471.82 4.79%
33 601006 大秦铁 路 1,872,972.41 4.49%
34 000024 招商地 产 1,872,291.94 4.49%
35 601169 北京银 行 1,782,729.39 4.27%
36 600739 辽宁成 大 1,776,742.55 4.26%
37 600066 宇通客 车 1,748,137.17 4.19%
38 000869 张
裕Ａ 1,731,773.08 4.15%
39 600352 浙江龙 盛 1,730,232.96 4.14%
40 600900 长江电 力 1,719,898.08 4.12%
41 000002 万
科Ａ 1,698,948.93 4.07%
42 600406 国电南 瑞 1,666,075.84 3.99%
43 601299 中国北 车 1,610,680.37 3.86%
44 000800 一汽轿 车 1,572,240.89 3.77%
45 601808 中海油 服 1,458,567.74 3.49%
46 600887 伊利股 份 1,438,179.62 3.45%
47 000625 长安汽 车 1,392,125.01 3.33%
48 601699 潞安环 能 1,344,947.59 3.22%
49 600664 哈药股 份 1,293,686.12 3.10%
50 600153 建发股 份 1,278,893.00 3.06%
51 000069 华侨 城 A 1,268,453.82 3.04%
52 002063 远光软 件 1,230,257.89 2.95%
53 002142 宁波银 行 1,185,324.64 2.84%
54 000937 冀中能 源 1,179,293.57 2.83%
55 600208 新湖中 宝 1,154,236.56 2.77%
56 600761 安徽合 力 1,134,781.49 2.72%
57 600837 海通证 券 1,114,349.54 2.67%
58 300066 三川股 份 1,079,596.19 2.59%
59 600383 金地集 团 1,031,853.12 2.47%
60 000333 美的集 团 1,026,898.88 2.46%
61 600266 北京城 建 1,009,282.66 2.42%
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
45
62 600252 中恒集 团 980,753.22 2.35%
63 000527 美的电 器 911,766.34 2.18%
64 601088 中国神 华 894,352.67 2.14%
65 600138 中青旅 860,159.23 2.06%
66 600655 豫园商 城 857,788.89 2.05%
67 601288 农业银 行 842,978.40 2.02%
8.2.4.3 买 入股票 的成本 总额 及卖出 股票 的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 196,575,062.45
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 160,842,522.16
注： “ 买入 金额” 、 “卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关 交
易费用 。
8.2.5 期末 按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.2.6 期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.2.7 期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的所有 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.2.8 期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.2.9 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.2.9.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.2.9.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
46
8.2.10 报告期 末本基金 投资 的国债 期货 交易情 况说 明
8.2.10.1 本期 国债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.2.10.2 报告 期末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.2.10.3 本期 国债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.2.11 投资 组合报 告附 注
8.2.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2.11.2
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.2.11.3 期末 其他各项 资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 66,018.19
2 应收证 券清 算款 122,258.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 689.57
5 应收申 购款 2,772.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 191,738.56
8.2.11.4 期末 持有的 处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.2.11.5 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 申 万菱 信盛利 强化 配置 混合型 证券 投资基 金 （期末：2013 年6 月6 日）
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
47
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
4,553 15,083.82 35,890,923.46 52.26% 32,785,715.46 47.74%
9.1.2 申万菱 信沪 深 300 指 数增强 型证 券投资 基金 （期末：2013 年12 月31 日）
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
3,708 10,771.64 11,207,188.86 28.06% 28,734,034.69 71.94%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有 本基 金的 情况
9.2.1 申 万菱 信盛利 强化 配置 混合型 证券 投资基 金
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 - -
注 ：基 金管 理公 司高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 持有 本基 金基金 份额 总量 的区 间
为 0； 本基 金基 金经 理持 有本基 金基 金份 额总 量的 区间 为 0。
9.2.2 申万菱 信沪 深 300 指 数增强 型证 券投资 基金
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 5.125.34 0.01%
注： 基金 管理 公司 高级 管 理人员 、 基金 投资 和研 究 部门负 责人 持有 本基 金基 金份额 总量 的区 间为
0 ；本 基金 基金 经 理 持有 本 基金基 金份 额总 量的 区间 为0。
§10 开放式 基金份额变动
10.1 申万 菱信 盛利强化 配置 混合型 证券 投资基 金
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 50,613,008.83
本报告 期期 初 至 2013 年6 月 6 日 基金 总申 购份 额 47,774,650.31
本报告 期期 初 至 2013 年6 月 6 日 基金 赎回 总份 额 29,711,020.22
本报告 期期 初 至 2013 年6 月 6 日 拆分 份额 -
2013 年6 月 6 日基 金份 额 总额 68,676,638.92
注：2013 年6 月6 日为 基 金转型 日的 前一 日。
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
48
10.2 申万 菱信 沪深 300 指数 增强型 证券 投资基 金
单位： 份
基金转 型前 （2013 年6 月6 日） 基金 份额 总额 68,676,638.92
2013 年6 月 7 日至 本报 告 期期末 基金 总申 购份 额 37,800,009.57
2013 年6 月 7 日至 本报 告 期期末 基金 赎回 总份 额 66,535,424.94
2013 年6 月 7 日至 本报 告 期期末 拆分 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 39,941,223.55
注：2013 年6 月7 日为 基 金转型 日。
§11 重大事 件揭示
11.1
基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人于 2013 年6 月7 日收 到 中国证 监会 下发 的 《 关于 核准申 万菱 信盛 利强
化配置 混合 型证 券投 资基 金份额 持有 人大 会决 议的 批复》 （证 监许 可 【2013 】748 号 ） ， 核 准本 基金 基 金
份额持 有人 大会 决议 生效 。
11.2
基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、经 本基 金管 理人 股东 会 决议， 同意 外方 股东 提名 的董事 由宫 永宪 一先 生变 更为原 田义 久 先 生 。
2、经 本基 金管 理人 第一 届 董事会 2012 年第 四次 会 议审议 通过 ，任 命过 振华 先生为 公司 总经 理。
具体内 容请 参考 本基 金管 理人 于 2013 年3 月1 日 发 布的 《申 万菱 信基 金管 理 有限公 司基 金行 业高 级管
理人员 变更 公告 》 。
3、报 告期 内本 基金 基金 托 管人无 重大 人事 变动 。
11.3
涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4
基 金投 资策略 的改 变
本基金 自2013 年 6 月 7 日 转型以 来， 投资 策略 相应 调整为 ： 本 基金 在指 数化 投资的 基础 上通 过数
量 化模 型进行 投资 组合优化 ，在 控制与 业绩 比较基准 偏离 风险的 前提 下，力争 获得 超越标 的指 数的投
资收益 。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期 内 ， 本 基金 聘用 普 华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 负 责基 金审 计事务 ， 未发 生改 聘
会计师 事务 所事 宜。 自本 基金合 同生 效以 来， 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 为本 基金 提 供
审计服 务时 间 为 6 年 。 本 报 告期本 基金 应支 付普 华永 道中天 会计 师事 务所( 特殊 普通合 伙) 审 计费60,000
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49
元。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元 的 有关 情况
11.7.1 申万 菱信盛 利强 化配 置混合 型证 券投资 基金
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占 当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 2 3,111,853.00 100% 2,814.23 100% -
招商证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
注 ：交 易单 元选择 的标 准：1 、经营 行为 规范， 在近一 年内 无重 大违规 行为 ；2、 公司 财务 状况良
好；3 、有 良好的 内控制 度， 在业 内有良 好的声 誉；4、 有较 强的研 究能力 ，能及 时、 全面、 定期提 供
质 量较 高的宏 观、 行业、公 司和 证券市 场研 究报告， 并能 根据基 金投 资的特殊 要求 ，提供 专门 的研究
报告；5 、 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 的信息 资讯 和服 务。
11.7.2 申万 菱信沪 深 300 指 数增强 型证 券投资 基金
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 2 192,600,845.45
53.91% 172,280.75
53.51%
招商证 券 2 164,652,566.28
46.09% 149,674.31
46.49%
长城证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - 新增
申万菱信沪深 300 指数增强 型证券投资基金
（原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型）2013 年年度报告摘要
50
银河证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - -
注 ：交 易单 元选择 的标 准：1 、经营 行为 规范， 在近一 年内 无重 大违规 行为 ；2、 公司 财务 状况良
好；3 、有 良好的 内控制 度， 在业 内有良 好的声 誉；4、 有较 强的研 究能力 ，能及 时、 全面、 定期提 供
质 量较 高的宏 观、 行业、公 司和 证券市 场研 究报告， 并能 根据基 金投 资的特殊 要求 ，提供 专门 的研究
报告；5 、 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 的信息 资讯 和服 务。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 系原 申万 菱信 盛利 强化配 置混 合型 证券 投资 基金转 型而 来。2013 年 3 月 30 日至 5 月 2 日，
申 万菱 信盛利 强化 配置混合 型证 券投资 基金 基金份额 持有 人大会 以通 讯方式召 开， 基金份 额持 有人大
会 审议 并通 过了《 关于 申万 菱信 盛利 强化配 置混 合型 证券 投资 基金转 型有 关事 项的 议案 》 。 依据 2013
年 6 月 7 日中国 证监 会《 关于核 准申 万菱 信盛 利强 化配置 混合 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会 决
议的批 复》 （证 监许 可［2013 ］748 号 ）核 准， 基金 份额持 有人 大会 决议 生效 。自 2013 年 6 月 7 日起 ，
原 《申 万菱 信盛 利强 化配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 终 止， 《 申万 菱信 沪深300 指 数增 强型 证 券
投资基 金基 金合 同》 生效 ，本基 金正 式更 名为 申万 菱信沪 深 300 指 数增 强型 证券投 资基 金并 开始 按 照
新基金 合同 的规 定进 行运 作。
本报告 中 ， 原 申万 菱信 盛 利强化 配置 混合 型证 券投 资基金 报告 期 自2013 年1 月1 日至 2013 年6 月
6 日 止， 申万 菱信沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金报告 期 自 2013 年 6 月 7 日（基 金合 同生 效日 ）至
2013 年12 月 31 日 止。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一四年三月二十 七日
