申万菱信新经济混合型证券投资基金
2013 年 年 度报 告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告 送出日期：二〇一四年三月二十 七日
申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2014 年 3 月 25 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
§2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
3.3
过 去三 年基 金的 利润分 配情 况 ......................................................................................... 8
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................... 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 13
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13
§5 托管人 报告 ...................................................................................................................... 14
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 14
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....... 14
5.3 托管 人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 14
§6 审计报 告 .......................................................................................................................... 14
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任............................................................................................... 14
6.2 注册会 计师 的责 任 .......................................................................................................... 15
6.3 审计意 见 .......................................................................................................................... 15
§7 年度财 务报 表 .................................................................................................................. 16
7.1 资产负 债表 ...................................................................................................................... 16
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 17
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 18
7.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 19
§8 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 36
8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................... 36
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 37
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 37
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 39
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 41
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 41
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 41
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 41 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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8.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 42
8.10 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ........................................................... 42
8.11 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 42
§9 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 43
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 43
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 43
§10 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 43
§11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 44
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议............................................................................................... 44
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 44
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 44
11.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 44
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 44
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 44
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 45
11.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 46
§12 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 47
12.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 47
12.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 47
12.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 47
申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 申万菱 信新 经济 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 申万菱 信新 经济 混合
基金主 代码 310358
交易代 码
310358
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月 6 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,001,083,589.78 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基金 通过 投资 受益 于社会 和谐 发展 的具 有高 成长性 和合 理价 值性 的上 市公司 股
票 ，有 效分 享中 国社 会和谐 发展 的经 济成 果。 通过采 用积 极主 动的 分散 化投资 策
略 ，在 严密 控制 投资 风险的 前提 下， 保持 基金 资产的 持续 增值 ，为 投资 者获取 超
过业绩 基准 的收 益。
投资策 略
本基金 继续 禀承 基金 管理 人擅长 的双 线并 行的 组合 投资策 略， ‘自 上而 下’ 地 进行
证券品 种的 一级 资产 配置 和和行 业配 置， ‘自 下而 上 ’ 地精 选个 股。 基于 基础 性的
宏 观研 究和 判断 ，并 利用主 动式 资产 配置 模型 结合市 场情 况和 历史 数据 分析进 行
一 级资 产配 置， 即在 股票和 固定 收益 证券 的投 资比例 上进 行配 置。 从股 票的基 本
面分析 、 ‘ 社会 和谐 发展 影 响综合 评估 体系 ’ 对 企业 所处发 展外 部环 境因 素等 方面
进 行综 合评 价， 并根 据股票 的市 场价 量 表 现直 接定位 到个 股， 筛选 受益 于中国 社
会 和谐 发展 具有 高成 长性并 且具 备合 理价 值性 的股票 ，构 建股 票组 合。 根据固 定
收益证 券的 类别 、市 场和 久期进 行债 券配 置以 及具 体个券 的选 择。
业绩比 较基 准 富时中 国 A200 指数 收益 率*85%＋ 金融 同业 存款 利率*15%
风险收 益特 征
本 基金 是一 只进 行主 动投资 的股 票型 证券 投资 基金， 其风 险和 预期 收益 均高于 平
衡 型基 金， 属于 证券 投资基 金中 的中 高风 险品 种。本 基金 力争 通过 资产 配置、 精
选个股 等投 资策 略的 实施 和积极 的风 险管 理而 谋求 中长期 的较 高收 益。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披
露 负 责
人
姓名 来肖贤 赵会军
联系电 话 021-23261188 010-66105799
电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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客户服 务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地 址 上海市 淮海 中路300 号香 港 新世界 大厦40 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
办公地 址 上海市 淮海 中路300 号香 港 新世界 大厦40 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
邮政编 码 200021 100140
法定代 表人 姜国芳 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.swsmu.com
基金年 度报 告备 置地 点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 上海市 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 层
注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 淮海 中路300 号香 港 新世界 大厦40 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 403,003,296.86 -619,261,496.89 -70,501,183.51
本期利 润 615,787,473.41 123,127,444.62 -1,156,304,873.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1230 0.0227 -0.2023
本期加 权平 均净 值利 润 率 19.64% 4.14% -30.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 21.97% 4.04% -27.04%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -1,560,646,459.84 -2,213,000,314.29 -2,638,580,202.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3121 -0.4360 -0.4579
期末基 金资 产净 值 3,440,437,129.94 2,862,983,111.68 3,123,519,271.96
期末基 金份 额净 值 0.6879 0.5640 0.5421
3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 60.41% 31.52% 26.41%
注：1 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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2、 上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认/ 申 购或
交易基 金的 各项 费用 （例 如： 申 购费 、 赎 回费 等） ， 计入认/ 申购 或交 易 基 金的 各项费 用后 ， 实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值增长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.51% 1.28% -2.78% 0.96% 4.29% 0.32%
过去六 个月 17.45% 1.31% 4.59% 1.09% 12.86% 0.22%
过去一 年 21.97% 1.32% -7.46% 1.19% 29.43% 0.13%
过 去三 年 -7.42% 1.19% -20.56% 1.11% 13.14% 0.08%
过去五 年 46.87% 1.42% 22.66% 1.31% 24.21% 0.11%
自基金合同
生效起 至今
60.41% 1.62% 22.33% 1.65% 38.08% -0.03%
注：本 基金 的业 绩基 准指 数= 新华 富时 A200 指数 收益率*85% ＋金 融同 业存 款利率*15% 。其 中 ：
新华富 时 A200 指 数作 为 衡量股 票投 资部 分的 业绩 基准， 金融 同业 存款 利率 作为衡 量非 股票 投资 部 分 的
业绩基 准。
作 为专 业指 数提 供商提 供的 指数 ， 新 华富 时指数 体系 具有 一定 的优 势和市 场影 响力 ；在 新华 富时
指数体 系中 ， 新华 富时 A200 指 数的 市场 代表 性比 较 强， 比较 适合 作为 股票 投 资的比 较基 准 。 而 本基 金
在一般 市场 情况 下主 要集 中于股 票的 投资 ， 非股 票 资产只 是进 行保 持较 高流 动性的 固定 收益 证券 投资 ，
故金融 同业 存款 利率 比较 适合作 为本 基金 的非 股票 投资的 比较 基准 。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)=85%*( 新华富时 A200 指数(t)/ 新华富 时 A200 指数(t-1)-1)+15%* 金融同 业存 款利 率 ；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3,... 。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比
较
申万菱 信新 经济 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2006 年 12 月6 日至 2013 年 12 月 31 日） 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
申万菱 信新 经济 混合 型证 券投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申 万菱 信基 金管 理有限 公司 原名 申万 巴黎 基金管 理有 限公 司， 是由 国内大 型综 合类 券商 申银 万国
证券股 份有 限公 司和 三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共 同设立 的一 家中 外合 资基 金管理 公司 。公 司成 立于
2004 年 1 月 15 日 ， 注 册 地在中 国上 海 ， 注 册资 本 金为 1.5 亿 元人 民币 。 其 中， 申银 万国 证券 股份 有 限
公司持 有 67% 的 股份 ，三 菱 UFJ 信 托银 行株 式会 社 持有 33% 的 股份 。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速， 在北 京 、 广 州先 后建 立了分 公司 。 截至 2013 年 12 月 31 日 ， 公 司旗
下管理 了包 括股 票型 、 混 合型 、 债 券型 和货 币型 在 内的 15 只 开放 式基 金 ， 形 成了完 整而 丰富 的产 品线 。
公司旗 下基 金管 理资 产规 模超 过 158 亿元 ，客 户数 超过 200 万 户。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐爽
本基金
基金经
理
2010-08-17 - 8 年
徐 爽 女士 ， 复旦 大学 经 济学 硕 士。 曾 任职 于上 海 融 昌资
产管理 公司 。2005 年 加入 本公司 ，历 任申 万菱 信盛 利精
选基金 经理 ，现 任申 万菱 信新经 济基 金经 理。
孙琳
本基金
基金经
理助理
2011-06-01 - 7 年
浙江工 商大 学金 融学 学士 。自 2006 年起 从事 金融 工 作，
曾任职 于中 信金 通证 券有 限责任 公司 。2009 年 加入 本公
司 ， 历任 投 资管 理总 部 分析 师 ，申 万 菱信 盛利 精 选证 券
投 资 基金 基 金经 理助 理 。现 任 申万 菱 信新 经济 混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 助理 。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2、任 职日 期和 离任 日期 均 指公司 作出 决定 之日 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报 告期 内， 本基金 管理 人严 格遵 守《 证券法 》 、 《 证券 投资 基金 法》及 其配 套法 规的 规定 ，严格遵
守 基金 合同约 定， 本着诚实 信用 、勤勉 尽责 等原则管 理和 运用基 金资 产，在严 格控 制风险 的基 础上为
持有人 谋求 最大 利益 。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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本基金投资运作符合法律 法规和基金合同的规定, 信 息披露及时、准确、完整 ；本基金资产与本基
金 管理 人与公 司资 产之间严 格分 开；没 有发 生内幕交 易、 操纵市 场和 不当关联 交易 及其他 违规 行为。
在 基金 资产的 管理 运作中， 无任 何损害 基金 持有人利 益的 行为， 并通 过稳健经 营、 规范运 作、 规避风
险，保 护了 基金 持有 人的 合法权 益。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度 和控制 方法
根 据《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ，本公 司制 定了《 公平交 易制 度》 ，通 过组
织 结构 的设置 、工 作制度、 流程 和技术 手段 全面落实 公平 交易原 则在 具体业务 （包 括研究 分析 、投资
决 策、 交易执 行等 ）环节中 的实 现，在 保证 各投资组 合投 资决策 相对 独立性的 同时 ，确保 各投 资组合
在 获得 投资信 息、 投资建议 和实 施投资 决策 方面享有 公平 的机会 ；同 时，通过 对投 资交易 行为 的日常
监控和 事后 分析 评估 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。
在 研究 分析 方面 ，本公 司设 立了 独立 于公 募基金 投资 、特 定客 户资 产投资 的研 究总 部， 建立 了规
范 、完 善的研 究管 理平台， 规范 了研究 人员 的投资建 议、 研究报 告的 发布流程 ，使 各投资 组合 经理在
获取投 资建 议的 及时 性、 准确性 及深 度等 方面 得到 公平对 待。
在 投资 决策 方面 ，首先 ，公 司建 立健 全投 资授权 制度 ，明 确投 资决 策委员 会、 投资 总监 、投 资组
合 经理 等各投 资决 策主体的 职责 和权限 。投 资决策委 员会 和投资 总监 等管理机 构和 人员不 得对 投资经
理 在授 权范围 内的 投资活动 进行 干预。 投资 经理在授 权范 围内可 以自 主决策， 超过 投资权 限的 操作必
须 经过 严格的 审批 程序；其 次， 公司建 立投 资组合投 资信 息的管 理及 保密制度 ，除 分管投 资副 总及投
资 总监 等因业 务管 理的需要 外， 不同投 资经 理之间的 持仓 和交易 等重 大非公开 投资 信息相 互隔 离；另
外， 公 司还 建立 机制 要求 公募投 资经 理与 特定 客户 资产投 资经 理互 相隔 离， 且不能 互相 授权 投资 事 宜 。
在 交易 执行 方面 ，本公 司设 立了 独立 于投 资管理 职能 的交 易总 部， 通过实 行集 中交 易制 度和 公平
的 交易 分配制 度， 确保各投 资组 合享有 公平 的交易执 行机 会；此 外， 本公司对 于可 能导致 涉嫌 不公平
交 易和 利益输 送的反 向交易 行为 也制定 并落实 了严格 的管 理： （1 ）对于 交易所 公开 竞价的 同向交 易，
交易总 部按 照 “ 时 间 优先 、 价格 优先 ” 的 原则 ， 采 取 “未 委托 数量 比例 法” ， 通过系 统的 公平 交易 模 块
实 现公 平交易 ； （2） 对于部 分债 券一级 市场申 购、非 公开 发行股 票申购 等以公 司名 义进行 的交易 ，各
投 资经 理在交 易前 独立地确 定各 投资组 合的 交易价格 和数 量，集 中交 易室按照 价格 优先、 比例 分配的
原 则对 交易结 果进行 分配 ； （3） 对于 银行间 市场的 现券 交易 ，交易 总部在 银行间 市场 开展独 立、公 平
的询价 ， 并 由风 险管 理部 对交易 价格 的公 允性 （根 据市场 公认 的第 三方 信息 ） 、 交易 对手 和交 易方 式进
行 事前 审核， 确保 交易得到 公平 和公允 的执 行。对于 由于 特殊原 因不 能参与以 上提 到的公 平 交 易程序申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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的 交易 指令， 投资 经理须提 出申 请并阐 明具 体原因， 交由 交易总 监及 风险管理 总监 进行严 格的 公平性
审 核； （4 ）严 格禁止 同一投 资组 合或不 同投资 组合之 间在 同一交 易日内 进行反 向交 易（除 完全按 照有
关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合外 ） 。 确 因投 资组 合的投 资策 略或 流动 性等 需要而 发生 的不 同投 资 组
合之间 的同 日反 向交 易， 相关投 资经 理须 向风 险管 理委员 会提 供决 策依 据并 留存记 录备 查。
在 日常 监控 和事 后分析 评估 方面 ，本 公司 风险管 理总 部开 展日 内和 定期的 工作 对公 平交 易执 行情
况 作整 体监控 和效 果评估。 其中 日常监 控包 括了日内 不定 点对交 易系 统的抽查 监 控 ；对非 公开 发行股
票 申购 、以公 司名 义进行的 债券 一级市 场申 购的申购 方案 和分配 过程 进行审核 和监 控；以 及对 银行间
交 易过 程中投 资组 合与交易 对手 之间议 价交 易的交易 方式 和交易 价格 的公允性 进行 审查。 事后 分析评
估 上， 风险管 理总 部在每个 季度 和每年 度的 《公平交 易执 行报告 》中 ，对不同 组合 间同一 投资 标的、
临近交 易日 的同 向交 易和 反向交 易的 合理 性开 展分 析评估 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
对于场 内同 向交 易， 我们 采集了 本报 告期 内本 公司 旗下两 两投 资组 合在 相同 时间窗 口下 （日 内、3
日内和 5 日 内） 同买 或者 同卖场 内同 一证 券时 两者 买卖均 价存 在的 差异 （即 价差率 ）序 列， 然后 按 两
两组合 归类 计算 平均 价差 率。首 先， 假设 两两 组合 在本报 告期 的价 差率 呈正 态分布 且平 均价 差率 为 0 ，
我们进 行 了 95% 的置 信度 、 假设 平均 价差 率为 0 的 T 检验 ， 若 通过 该假 设检 验， 则 我们 认为 该两 两组
合的交 易得 到了 公平 的执 行； 对 于未 通过 假设 检验 的情况 ， 我 们还 计算 了两 两组合 价差 占优 次数 比例 、
价差交 易模 拟贡 献、 组合 收益率 差异 和模 拟输 送比 例占收 益率 差的 比例 等指 标； 若 综合 以上 各项 指标 ，
认 为仍 存在一 定的 嫌疑，则 我们 将进一 步对 该两两组 合同 向买卖 特定 场内证券 的时 点、价 格、 数量等
作分析 ，来 判断 是否 存在 重大 利 益输 送的 可能 性。
对于场 外同 向交 易， 我们 分析了 本报 告期 内不 同时 间窗口 内（ 日内 、3 日内 和 5 日 内） 两两 组 合
同向交 易的 价差 率、 对比 市场公 允价 格和 交易 对手 ，未发 现利 益输 送的 情况 。
对于反 向交 易， 我们 根据 交易价 格、 交易 频率 、交 易数量 等进 行了 综合 分析 ，未发 现异 常情 况。
综 合而 言， 本公 司通过 事前 的制 度规 范、 事中的 监控 和事 后的 分析 评估， 严格 执行 了公 平交 易制
度，公 平对 待了 旗下 各投 资组合 。本 报告 期内 ，未 出现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
本公司 制定 了 《 异常 交易 监控报 告制 度》 ， 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不 公
平交易 和利 益输 送的 异常 交易类 型， 并规 定且 落实 了异常 交易 的日 常监 控、 识别以 及事 后的 分析 流 程 。
本 报告 期， 未发 生我司 旗下 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况以 及其 他可 能导 致不公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
11
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年 宏观 经济 表现 温和 ，微观 经济 表现 一般 ，呈 低位非 显著 回暖 ，截 至 3 季度， 上市 公司 的 业
绩增长 普遍 低于 预期 。 资 金方面 全年 资金 紧平 衡，6 月份出 现明 显的 钱荒 ， 下 半年虽 然略 有好 转， 但市
场对于 中国 的利 率高 企、 经济偏 弱表 现出 较强 的担 忧， 表 现在 市场 上就 是对 代表传 统增 长模 式的 地产 、
银 行等 板块减 持， 而代表转 型增 长的传 媒、 电子等板 块持 续追捧 ，且 对转型代 表的 企业的 业绩 表现出
高容忍 度， 估值 一再 抬高 。 于是， 我们 看 到 2013 年 沪深 300 下跌 7.63% ， 创业 板综指 上 涨 74.73% 。 节
能 环保 、新兴 能源 、高端装 备制 造表现 良好 ；对电子 产业 持续关 注， 上半年关 注硬 件产业 链， 下半年
逐 渐开 始关注 智能 手机普及 之后 带来的 生活 方式的改 变； 大消费 仍然 是持续的 主题 ，白酒 低迷 之后大
众消费 品 表 现抢 眼。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 报告 期内 净值 表现 为 21.97% ，同 期业 绩基 准 表现为-7.46% 。主 要原 因 是超配 了市 场上 表现
良好的 乳业 、电 子、 光伏 等板块 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2014 年 经济 层面 预计 难有 起色， 从 1 月 份的 数据 来 看，还 有下 行的 风险 ；资 金情况 ，在 M2 总额
如此高 的情 况下 资金 进一 步放宽 的可 能性 为零 ， 对 于股市 而言 ，IPO 重启 ， 注 册制讨 论中 ， 将对 资金 形
成较大 的压 力， 高企 的无 风险利 率和 地方 融资 平台 的僵局 以何 种形 式打 破也 充满悬 念。 在这 种情 况下 ，
市场难 有系 统性 机会 。 然 而，三 中全 会给 中国 经济 未来 5-10 年指明 了方 向， 深化改 革领 导小 组成 立 使
我 们看 到了改 革的 决心，改 革使 得固有 的利 益分配打 破必 然带来 新的 赢利模式 和业 态，将 产生 结构性
的机会 。
2014 年 ，我 们仍 然看 好包 括医药 在内 的大 消费 股， 看好移 动互 联网 改变 生活 形成的 机会 ，看 好 环
保 要求 上升之 后对 节能、新 能源 带来的 机会 。这些机 会都 是由人 的需 求产生， 能够 独立于 经济 产生投
资 机会 ，尤其 是互 联网对生 活的 改变， 将从 去年的手 机游 戏延伸 到衣 食住行各 个方 面，为 有互 联网基
因 的企 业提供 了颠 覆竞争对 手的 机会， 也为 传统企业 中占 有资金 流、 信息流、 客户 的某些 企业 从互联
网思维 弯道 超车 带来 了机 会，对 此我 们保 持高 度关 注。
节 能环 保也 仍然 是今年 的重 点之 一， 民众 、政府 、司 法都 对为 环保 相关产 业的 发展 提供 了条 件，
由此产 生的 机会 不仅 是环 保板块 的机 会， 也是 替代 能源、 配套 产业 链、 服务 提供等 全产 业链 的机 会。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
12
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本 报告 期内 ，监 察稽核 工作 的开 展重 点明 确，紧 紧围 绕新 基金 法及 其配套 规则 的落 实、 内幕 交易
防 控体 系的建 立、 投资研究 交易 等核心 业务 流程的执 行、 从业人 员证 券投资管 理、 反洗钱 工作 的持续
落实等 核心 工作 领域 开展 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人的监 察稽 核工 作具 体包 括：
1、合 规培 训
2013 年 度， 伴随 着新 基金 法的正 式施 行和 各类 部门 规章的 修订 、自 律规 则的 发布， 为加 强员 工 对
新法规 的认 知、 提高 全员 合规意 识， 公司 共组 织专 题合规 培训 4 次 ，全 员合 规考试 4 次 。内 容包 括 ：
新 基金 法法规 、内 幕交易防 范与 控制、 从业 人员证券 投资 管理、 基金 销售管理 办法 、基金 销售 费用管
理规定 及公 司直 销业 务规 则。合 规考 试通 过网上 OA 系统 的培 训考 试模 块进 行，所 有培 训和 考试 记 录
均有存 档， 并作 为员 工年 终合规 考核 的依 据。
2、制 度、 流程 建设
2013 年 度， 公司 根据 最新 法规政 策的 要求 ，结 合公 司业务 运作 情况 ，秉 持规 范内 控 流程 、优 化 管
理 机制 的原则 对相 关公司制 度和 部门工 作流 程进行了 建设 与修订 。在 本年度内 ，公 司主要 制订 和修订
了以下 制度 ： （1 ） 为 贯彻 落实中 国证 监会 《 基金 管 理公司 开展 投资 、 研究 活 动防控 内幕 交易 指导 意见 》
的相关精神，公司制定了《内幕交易防控管理办法( 试行)》； （2）根据中国人民银行《金融机构洗 钱
和 恐怖 融资风 险评 估及客户 分类 管理指 引》 的要求修 订了 《反洗 钱内 部控制制 度》 和《反 洗钱 客户风
险等级 分类 实施 细则 》 ； （3 ） 为 了规 范基 金/ 投 资经 理 的授权 流程 ， 同时 使其 更 易执行 和操 作 ， 修 订了 《 基
金/ 投资 经理 授权 管理 规定 》 ； （4 ） 根 据基 金法 对关 联 交易方 面的 新规 ， 结合 公 司自身 实践 ， 对公 司原 《 基
金及组 合资 产投 资管 理之 关联交 易控 制制 度 》 进 行 了修订 ； （5 ） 根 据新 基金 法以及 中国 基金 业协 会 《 基
金从业 人员 证券 投资 管理 指引 （试 行） 》 的 要求 ， 拟 订了 《申 万菱 信基 金管 理 有限公 司从 业人 员证 券投
资管理 规定 （试 行） 》 ，该 规定尚 待上 报公 司董 事会 审批通 过后 正式 发布 实施 。
3、日 常合 规检 查与 稽核
监 察稽 核总 部定 期开展 合规 检查 ，以 季度 抽查为 主， 抽查 主要 内容 涵盖移 动通 信工 具对 于限 定人
员在限 定时 间的 管理 、 网 络信息 交流 工具 （MSN 、QQ 等 ） 记 录 、 特 定办 公场 所的监 控记 录 、 固 定电 话
录 音以 及电子 邮件 记录。对 于发 现的一 般性 问题，监 察稽 核总部 要求 相关部门 予以 改进， 相关 人员提
交 说明 文件。 对于 检查中发 现的 重要线 索或 重大可疑 事项 ，转入 事件 专项稽核 项目 。本年 度内 ，定期
合规检 查结 果均 未发 现异 常情况 。
对 于其 他日 常经 营中的 业务 程序 和流 程检 查，监 察稽 核总 部依 据检 查项目 列表 项目 按季 度核 查。申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
13
检 查项 目列表 内容 根据监管 要求 和历史 发现 实行微调 。检 查报表 和季 度监察稽 核报 告一并 上报 监管机
构。
本 年度 内， 稽核 人员根 据年 度稽 核计 划对 研究总 部、 基金 投资 管理 总部、 交易 总部 和基 金运 营管
理 总部 进行了 内部 稽核，通 过访 谈、观 察、 抽样检 查 及穿 行测试 等审 计方法对 相关 内控设 置及 执行情
况 作了 审查， 并详 细记录了 审计 工作底 稿， 对于稽核 发现 和改进 建议 分别与被 稽核 对象进 行了 反馈，
同时形 成正 式稽 核报 告。
本 报告 期内 ，在 监察稽 核工 作的 开展 过程 中本基 金管 理人 未发 现本 基金在 投资 运作 等方 面存 在与
法 律法 规或基 金合 同约定相 违背 的情况 。今 后本基金 管理 人将继 续坚 持确保基 金份 额持有 人的 利益不
受损害 的原 则， 以科 学的 风险管 理为 基础 ，积 极有 效地开 展监 察稽 核工 作。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本 基金 管理 人、 本基金 托管 人和 本基 金聘 请的会 计师 事务 所参 与本 基金的 估值 流程 ， 上 述各 方不
存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 ， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的， 即
就 拟采 用的相 关估 值模型、 假设 及参数 的适 当性征求 本基 金托管 人和 本基金聘 请的 会计师 事务 所的意
见。本 基金 聘请 的会 计师 事务所 对相 关估 值模 型、 假设及 参数 的适 当性 发表 审核意 见并 出具 报告 。
本 基金 管理 人设 立资产 估值 委员 会， 负责 根据法 规要 求， 尽可 能科 学、合 理地 制定 估值 政策 ，审
议 批准 估值程 序， 并在特定 状态 下就拟 采用 的相关估 值模 型、假 设及 参数的适 当性 进行确 认， 以保护
基金份 额持 有人 的利 益。
资 产估 值委 员会 由 本基 金管 理人 的总 经理 ，分管 基金 运营 的副 总经 理，基 金运 营总 部、 监察 稽核
总 部、 基金投 资管 理总部、 风险 管理总 部等 各总部总 监组 成。其 中， 总经理过 振华 先生， 直接 分管基
金运营 工作 ， 拥 有 9 年的 基金公 司高 级管 理人 员经 验。 基 金投 资管 理总 部总 监欧庆 铃先 生， 拥有 11 年
的基金 公司 研究 和投 资管 理经验 。 基 金运 营总 部总 监李濮 君女 士， 拥有 近 12 年的基 金会 计经 验。 监 察
稽核总 部总 监王 菲萍 女士 ，拥 有 9 年 的基 金合 规管 理经验 。风 险管 理总 部总 监王瑾 怡女 士， 拥有 近 8
年的基 金风 险管 理经 验。
基 金经 理不 参与 决定本 基金 估值 的程 序。 本公司 已与 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司签 订协 议，
采用其 提供 的估 值数 据对 银行间 债券 进行 估值 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
14
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人在对 申万 菱信 新经 济混 合型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严格 遵守 《 证
券投资 基金 法》 及其 他法 律法规 和基 金合 同的 有关 规定， 不存 在任 何损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
本 报告 期 内 ，申 万菱信 新经 济混 合型 证券 投资基 金的 管理 人 —— 申 万菱信 基金 管理 有限 公司 在申
万 菱信 新经济 混合 型证券投 资基 金的投 资运 作、基金 资产 净值计 算、 基金份额 申购 赎回价 格计 算、基
金 费用 开支等 问题 上，不存 在任 何损害 基金 份额持有 人利 益的行 为， 在各重要 方面 的运作 严格 按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，申 万菱 信新 经济 混合型 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 申 万 菱 信 新 经 济 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2013 年 年度 报告 中财 务指 标、净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、投 资组合 报告 等内 容进 行 了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2014) 第 20377 号
申万菱 信新 经济 混合 型证 券投资 基金
( 原名 为申 万巴 黎新 经济 混合型 证券 投资 基金) 全体 基金份 额持 有人 ：
我们审计了 后附的申 万菱 信新经济混 合型证券 投资 基金( 原名为“ 申万巴黎 新 经济混合型 证券投 资
基金” ， 以下简 称 “申 万菱 信新经 济基 金 ”) 的 财务 报 表， 包括 2013 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、 2013
年度 的利 润表 和所 有者 权 益( 基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
6.1 管理层对财务 报表的 责任
编 制和 公允 列报 财务报 表是 申万 菱信 新经 济基金 的基 金管 理人 申万 菱信基 金管 理有 限公 司管 理层申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
15
的责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “ 中国 证监 会”) 发布 的有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报 表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工 作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
6.3 审计意见
我 们认 为， 上述 申万菱 信新 经济 基金 的财 务报表 在所 有重 大方 面按 照企业 会计 准则 和在 财务 报表
附 注中 所列示 的中 国证监会 发布 的有关 规定 及允许的 基金 行业实 务操 作编制， 公允 反映了 申万 菱信新
经济基 金
2013 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2013 年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册会 计师
薛竞
注册会 计师
张 振波
上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 层
2014-03-27 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
16
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计 主 体： 申万 菱信 新经 济混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2013 年12月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 485,936,307.88 243,191,862.15
结算备 付金
6,310,230.27 2,868,415.49
存出保 证金
1,056,021.80 1,856,894.17
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,857,196,192.24 2,633,473,945.23
其中： 股票 投资
2,857,196,192.24 2,633,473,945.23
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
93,118,333.31 -
应收利 息 7.4.7.5 132,603.34 73,673.50
应收股 利
- -
应收申 购款
10,041,362.38 19,264.41
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
3,453,791,051.22 2,881,484,054.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,410,079.84 9,004,940.63
应付赎 回款
3,107,796.81 1,614,995.63
应付管 理人 报酬
4,275,767.03 3,425,241.55
应付托 管费
712,627.84 570,873.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,407,491.76 2,084,592.79
应交税 费
- - 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,440,158.00 1,800,299.08
负债合 计
13,353,921.28 18,500,943.27
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,001,083,589.78 5,075,983,425.97
未分配 利润 7.4.7.10 -1,560,646,459.84 -2,213,000,314.29
所有者 权益 合计
3,440,437,129.94 2,862,983,111.68
负债和 所有 者权 益总 计
3,453,791,051.22 2,881,484,054.95
注： 报告 截止 日 2013 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 0.6879 元 ， 基 金份 额总 额 5,001,083,589.78 份。
7.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 新经 济混合 型证 券投 资基 金
本报告 期 ：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2
012 年12 月31 日
一、收入
687,637,735.38 190,384,349.13
1. 利息 收入
4,169,205.61 6,712,286.19
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,828,531.98 3,531,568.17
债券利 息收 入
- 453.04
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,340,673.63 3,180,264.98
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
470,604,442.33 -559,051,449.66
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 445,660,778.76 -586,554,381.65
基金投 资收 益
- -
债 券投 资收 益 7.4.7.13 - 165,903.96
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 24,943,663.57 27,337,028.03
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ” 号填 列） 7.4.7.16 212,784,176.55 742,388,941.51
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 79,910.89 334,571.09
减：二、费用
71,850,261.97 67,256,904.51
1 ．管 理人 报酬
46,955,106.45 44,677,927.54
2 ．托 管费
7,825,851.08 7,446,321.33
3 ．销 售服 务费
- - 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
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4 ．交 易费 用 7.4.7.18 16,745,297.94 14,811,319.60
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 324,006.50 321,336.04
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
615,787,473.41 123,127,444.62
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列
615,787,473.41 123,127,444.62
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 申万 菱信 新经 济混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 5,075,983,425.97 -2,213,000,314.29 2,862,983,111.68
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 615,787,473.41 615,787,473.41
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值 减 少以 “- ”号 填 列）
-74,899,836.19 36,566,381.04 -38,333,455.15
其中：1. 基 金申 购款 635,653,486.67 -223,291,986.74 412,361,499.93
2. 基金 赎回 款 -710,553,322.86 259,858,367.78 -450,694,955.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净 值变 动（ 净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 5,001,083,589.78 -1,560,646,459.84 3,440,437,129.94
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 5,762,099,474.46 -2,638,580,202.50 3,123,519,271.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期 利润 ）
- 123,127,444.62 123,127,444.62
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动
数（净 值减 少以 “- ”号 填 列）
-686,116,048.49 302,452,443.59 -383,663,604.90
其中：1. 基 金申 购款 180,956,046.17 -79,736,748.41 101,219,297.76
2. 基金 赎回 款 -867,072,094.66 382,189,192.00 -484,882,902.66
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的
基金净 值变 动（ 净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 5,075,983,425.97 -2,213,000,314.29 2,862,983,111.68
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
19
基金管 理人 负责 人： 过振 华，主 管会 计工 作负 责人 ：过振 华， 会计 机构 负责 人：李 濮君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
申万菱信新 经济混合 型证 券投资基金( 原 名为申万 巴 黎新经济混 合型证券 投资 基金，以下 简称“ 本
基金”) 经中 国证 券监 督管 理委员 会( 以 下简 称“ 中国 证监会 ”) 证 监基 金字[2006]220 号 文件 核准 ，由 申
万菱信 基金 管理 有限 公司( 原名为 “申 万巴 黎基 金管 理有限 公司 ”) 依照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金
法 》和 本基金 基金 合同负责 公开 募集。 本基 金为契约 型开 放式， 存续 期限不定 ，首 次设立 募集 不包括
认购资 金利 息共 募集 人民 币 3,106,148,932.37 元 ， 业 经德勤 华永 会计 师事 务所 有限公 司德 师报( 验) 字(06)
第 0048 号 验资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监会 备案 ，本基 金基 金合 同 于 2006 年 12 月 6 日正 式生 效 ，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额为 3,106,794,804.70 份基金 份额 ， 其中 认购 资 金利息 折 合 645,872.33 份
基 金份 额。本 基金 的基金管 理人 为申万 菱信 基金管理 有限 公司， 基金 托管人为 中国 工商银 行股 份有限
公司。
经中国 证监 会证 监许 可[2011]106 号文 件批 准 ， 申 万巴 黎基金 管理 有限 公司 已 于 2011 年 3 月 3 日完
成相关 工商 变更 登记 手续 ，并 于 2011 年 3 月 4 日 变更公 司名 称为 “申 万菱 信基金 管理 有限 公司 ” 。 公
司 报请 中国证 监会 备案，将 申万 巴黎新 经济 混合型证 券投 资基金 更名 为申万菱 信新 经济混 合型 证券投
资基金 ，并 于 2011 年 4 月 6 日 公告 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 本基 金基 金合同 和最 新公 布的 《申 万菱信 新经 济混 合 型
证 券投 资基金 更新 的招募说 明书 》的有 关规 定，本基 金的 投资范 围为 ：具有良 好流 动性的 金融 工具，
包 括在 中华人 民共 和国境内 依法 发行和 上市 交易的各 类股 票、债 券、 货币市场 工具 以及经 中国 证监会
批准的 允许 证券 投资 基金 投资的 其他 金融 工具 。本 基金资 产配 置比 例为 ：股 票 45% 至 95% ， 一般 情 况
下为 80% 至 95% ，当 通过 详细论 证认 为股 市步 入下 跌阶段 时， 经投 资决 策委 员会批 准可 将股 票投 资 比
例最小 调 至 45% ； 权证 投 资比例 为 0% 至 3% ； 债券 和现金 类与 货币 市场 工具 投资比 例为 5% 以 上 ， 通 常
情况下 为 5% 至 20% ， 其 中 现金类 及货 币市 场工 具 为 5% 以上 。 本基 金的 业绩 比 较基准 为 ： 新 华富 时 A200
指数收 益率 ×85% ＋ 金融 同业存 款利 率×15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2014 年 3 月 27 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计准则 、其后 颁布的 企业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释 以及其 他相关规定( 以 下合称 “企申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
20
业会计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报
告> 》 、中 国证券投资 基金业协 会颁布的 《证券投 资基金 会计核算 业务指引 》 、 《申 万菱信新 经济混合 型
证券投 资基 金基 金合 同 》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行
业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2013 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2013 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金 融资 产于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 、应 收款 项、
可 供出 售金融 资产 及持有至 到期 投资。 金融 资产的分 类取 决于本 基金 对金融资 产的 持有意 图和 持有能
力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和衍生 工具( 主要 为权 证投 资) 分类 为以 公允 价 值
计 量且 其变动 计 入 当期损益 的金 融资产 。除 衍生工具 所产 生的金 融资 产在资产 负债 表中以 衍生 金融资
产 列示 外，以 公允 价值计量 且其 公允价 值变 动计入损 益的 金融资 产在 资产负债 表中 以交易 性金 融资产
列示。
本 基金 持有 的其 他金融 资产 分类 为应 收款 项，包 括银 行存 款、 买入 返售金 融资 产和 其他 各类 应收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金 融负 债于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 及其 他金 融负
债 。本 基金目 前暂 无金融负 债分 类为以 公允 价值计量 且其 变动计 入当 期损益的 金融 负债。 本基 金持有
的其他 金融 负债 包括 其他 各类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金 融资 产或 金融 负债于 本基 金成 为金 融工 具合同 的一 方时 ，按 公允 价值在 资产 负债 表内 确认 。以
公 允价 值计量 且其 变动计入 当期 损益的 金融 资产，取 得时 发生的 相关 交易费用 计入 当期损 益； 对于支申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
21
付 的价 款中包 含的 债券起息 日或 上次除 息日 至购买日 止的 利息， 单独 确认为应 收项 目。应 收款 项和其
他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
对 于以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产， 按照 公允 价值进 行后 续计 量； 对于 应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认 ： (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；(2)
该金融 资产 已转 移， 且本 基金将 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ； 或 者(3) 该金
融 资产 已转移 ，虽 然本基金 既没 有转移 也没 有保留金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬， 但是放
弃了对 该金 融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当 金融 负债 的现 时义务 全部 或部 分已 经解 除时， 终止 确认 该金 融负 债或义 务已 解除 的部 分。 终 止
确认部 分的 账面 价值 与支 付的对 价之 间的 差额 ，计 入当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具( 主要 为权证 投资) 按如 下原 则确 定公允 价值 并进 行 估
值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 其估 值日 的市 场交 易价格 确定 公允 价值 ；估 值日无 交易 ，但 最近
交 易日 后经济 环境 未发生重 大变 化且证 券发 行机构未 发生 影响证 券价 格的重大 事件 的，按 最近 交易日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工具， 如估 值日 无交 易且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化， 参考
类似投 资品 种的 现行 市 价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃市场 ，采 用市 场参 与者 普遍认 同且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具有
可 靠性 的估值 技术 确定公允 价值 。估值 技术 包括参考 熟悉 情况并 自愿 交易的各 方最 近进行 的市 场交易
中使用 的价 格、 参照 实质 上相同 的其 他金 融工 具的 当前公 允价 值、 现金 流量 折现法 和期 权定 价模 型等 。
采用估 值技 术时 ，尽 可能 最大程 度使 用市 场参 数， 减少使 用与 本基 金特 定相 关的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 依法 1) 具 有 抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额结 算时 ， 金 融资 产与 金融 负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 募集 的总 金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分 后的 余额 。由 于申 购和
赎 回引 起的实 收基 金变动分 别于 基金申 购确 认日及基 金赎 回确认 日认 列。上述 申购 和赎回 分别 包括基申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
22
金转换 所引 起的 转入 基金 的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括 已实现 平准 金和 未实 现平 准金。 已实 现平 准金 指在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申 购
或 赎回 款项中 包含 的按累计 未分 配的已 实现 损益占基 金净 值比例 计算 的金额。 未实 现平准 金指 在申购
或 赎回 基金份 额时 ，申购或 赎回 款项中 包含 的按累计 未实 现损益 占基 金净值比 例计 算的金 额。 损益平
准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 认列 ，并 于期末 全额 转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股 票投 资在 持有 期间应 取得 的现 金股 利扣 除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所 得税 后的 净额 确认 为投
资 收益 。债券 投资 在持有期 间应 取得的 按票 面利率或 者发 行价计 算的 利息扣除 在适 用情况 下由 债券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额 确 认为 利息 收入。
以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产在 持有 期间 的公 允价值 变动 确认 为公 允价 值变
动 损益 ；于处 置时 ，其公允 价值 与初始 确认 金额之间 的差 额确认 为投 资收益， 其中 包括从 公允 价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应 收款 项在 持有 期间确 认的 利息 收入 按实 际利率 法计 算， 实际 利率 法与直 线法 差异 较小 的则 按直
线法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其 他金 融负 债在 持有期 间确 认的 利息 支出 按实际 利率 法计 算， 实际 利率法 与直 线法 差异 较小 的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。 本基 金收 益以现 金形 式分 配， 但基 金份额 持有 人可 选择 现金 红利
或 将现 金红利 按分 红除权日 的基 金份额 净值 自动转为 基金 份额进 行再 投资。若 期末 未分配 利润 中的未
实 现部 分为正 数， 包括基金 经营 活动产 生的 未实现损 益以 及基金 份额 交易产生 的未 实现平 准金 等，则
期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润中 的已 实现部 分 ； 若 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 负数 ，
则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 ，即 已实现 部分 相抵 未实 现部 分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本 基金 以内 部组 织结构 、管 理要 求、 内部 报告制 度为 依据 确定 经营 分部， 以经 营分 部为 基础 确定
报告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内 同时满 足下 列条 件的 组成 部分：(1) 该 组成 部分 能 够
在日常 活动 中产 生收 入、 发生费 用；(2) 本基 金的 基 金管理 人能 够定 期评 价该 组成部 分的 经营 成果 ， 以申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
23
决定向 其配 置资 源、 评价 其业绩 ；(3) 本 基金 能够 取 得该组 成部 分的 财务 状况 、 经营 成果 和现 金流 量等
有 关会 计信息 。如 果两个或 多个 经营分 部具 有相似的 经济 特征， 并且 满足一定 条件 的，则 合并 为一个
经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根 据本 基金 的估 值原则 和中 国证 监会 允许 的基金 行业 估值 实务 操作 ，本基 金确 定以 下类 别股 票投
资的公 允价 值时 采用 的估 值方法 及其 关键 假设 如下 ：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 ，
根 据具 体情况 采用 《中国证 券业 协会基 金估 值工作小 组关 于停牌 股票 估值的参 考 方 法》提 供的 指数收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
(2) 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会基金 部通 知[2006]37 号 《 关于进 一步 加 强
基金投 资非 公开 发行 股票 风险控 制有 关问 题的 通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌 的 同一股 票的 市场 交易 收盘
价低于 非公 开发 行股 票的 初始投 资成 本 ， 按 估值 日 证券交 易所 挂牌 的同 一股 票的市 场交 易收 盘价 估值 ；
若 在证 券交易 所挂 牌的同一 股票 的市场 交易 收盘价高 于非 公开发 行股 票的初始 投资 成本， 按锁 定期内
已经过 交易 天数 占锁 定期 内总交 易天 数的 比例 将两 者之间 差价 的一 部分 确认 为估值 增值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财
税[2005]102 号《 关于 股息 红利个 人所 得税 有关 政策 的通知 》 、 财税[2005]107 号《关 于股 息红 利有 关 个
人所得 税政 策的 补充 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
24
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得 的企业债 券利 息收入，应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对基 金取 得 的股票 的股 息 、 红 利收 入， 由上市 公司 在向 基金 派发 股息 、 红 利时 暂减 按 50%
计入个 人应 纳税 所得 额， 依照现 行税 法规 定 即 20% 代扣代 缴个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 485,936,307.88 243,191,862.15
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 485,936,307.88 243,191,862.15
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,518,218,140.31 2,857,196,192.24 338,978,051.93
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,518,218,140.31 2,857,196,192.24 338,978,051.93
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,507,280,069.85 2,633,473,945.23 126,193,875.38
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,507,280,069.85 2,633,473,945.23 126,193,875.38 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
25
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度 末
2012 年12 月31 日
应收活期 存 款利 息 128,957.06 72,253.62
应收 定 期存 款利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,123.56 1,419.88
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 522.72 -
合计 132,603.34 73,673.50
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,407,131.70 2,084,592.79
银行间 市场 应付 交易 费用 360.06 -
合计 2,407,491.76 2,084,592.79
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度 末
2012 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 1,500,000.00
应付 赎 回费 56.11 299.08
其它应 付费 用 140,101.89 - 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
26
预提费 用 300,000.00 300,000.00
合计 1,440,158.00 1,800,299.08
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,075,983,425.97 5,075,983,425.97
本期申 购 635,653,486.67 635,653,486.67
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） -710,553,322.86 -710,553,322.86
本期末 5,001,083,589.78 5,001,083,589.78
注：本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份 额， 本期 赎回含 转换 转出 份额 。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,839,810,515.05 -373,189,799.24 -2,213,000,314.29
本期利 润 403,003,296.86 212,784,176.55 615,787,473.41
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 26,391,221.05 10,175,159.99 36,566,381.04
其中： 基金 申购 款 -205,628,152.06 -17,663,834.68 -223,291,986.74
基金赎 回款 232,019,373.11 27,838,994.67 259,858,367.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,410,415,997.14 -150,230,462.70 -1,560,646,459.84
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 2,565,936.78 3,426,591.53
定期存 款利 息收 入 151,627.78 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 84,341.93 103,075.95
其他 26,625.49 1,900.69
合计 2,828,531.98 3,531,568.17
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 5,714,001,947.39 4,909,384,971.80
减： 卖 出股 票成 本总 额 5,268,341,168.63 5,495,939,353.45 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
27
买卖股票 差 价收 入 445,660,778.76 -586,554,381.65
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至20
13 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 - 2,922,357.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 - 2,756,000.00
减：应 收利 息总 额 - 453.04
债券投 资收 益 - 165,903.96
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 24,943,663.57 27,337,028.03
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 24,943,663.57 27,337,028.03
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产 212,784,176.55 742,388,941.51
——股 票投 资 212,784,176.55 742,388,941.51
——债 券投 资 - -
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
2. 衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 212,784,176.55 742,388,941.51
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 79,493.07 332,646.99
基金转 换费 收入 417.82 218.83 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
28
其他 - 1,705.27
合计 79,910.89 334,571.09
注：1 、本 基金 的赎 回 费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本基 金的 转换 费由 赎回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的 25 ％归入 转出 基金 的 基
金资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 16,745,267.94 14,811,319.60
银行间 市场 交易 费用 30.00 -
合计 16,745,297.94 14,811,319.60
7.4.7.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 200,000.00 200,000.00
债券帐 户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行汇 划费 6,006.50 3,336.04
合计 324,006.50 321,336.04
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
申 万菱 信基 金管 理有限 公司 根据 《申 万菱 信新经 济混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的相 关约 定，
于 2014 年 1 月 2 日 对本 基 金的业 绩比 较基 准进 行调 整， 并 相应 修改 《 申万 菱 信新经 济混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 的有 关内 容。本 基金 的业 绩比 较基 准由原 “新 华富 时 A200 指数收 益率 X 85% ＋金 融
同业存 款利 率 X 15% ” 变 更为“ 沪 深 300 指数 X 85% ＋金 融同 业存 款利 率 X 15%”。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “申 银万
国 ”）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
三菱UFJ 信 托银 行株 式会 社 基金管 理人 的股 东 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
29
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
成交金 额
占当 期 股票 成交 总
额的比 例
申银万 国 869,125,457.87 7.95% 1,775,002,490.38 18.24%
7.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期佣 金
占 当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申银万 国 777,238.32 7.95% 315,865.41 13.12%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期佣 金
占 当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申银万 国 1,524,979.55 18.22% 414,618.67 19.89%
注：(1) 上述佣金按市场 佣金率计算， 以扣除由适用期间内中国 证券登记结算有限责任公 司收取的
证管费 、经 手费 和适 用期 间内由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
(2) 该类佣金协议的服务 范围还包括佣 金收取方为本基金提供的 证券投资研究成果和市场 信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 46,955,106.45 44,677,927.54
其中 ： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 7,924,318.36 7,770,833.55
注： 支付 基金 管理 人的 基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.50% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值*1.50%/ 当年天数 。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
30
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,825,851.08 7,446,321.33
注： 支付 基金 托管 人的 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每 月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为： 日基 金托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 和上年 度可 比期 间未 与关 联方进 行的 银 行 同业 间市 场进行 的债 券现 券交 易和 债券
回购业 务。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方，未 发生 投资 本基 金的 情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行- 活期 存款 485,936,307.88 2,565,936.78 243,191,862.15 3,426,591.53
中国工 商银 行- 定期 存款 - 151,627.78 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方 承 销证 券买 卖。
7.4.11 利润分配情况
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券名 称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（ 单
位：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
31
600195 中牧股 份 2013-10-21 2014-10-16 非公开 发行 12.22 12.97 4,000,000 48,880,000.00 51,880,000.00 -
注 ：基 金可 作为 特定投 资者 ，认 购由 中国 证监会 《上 市公 司证 券发 行管理 办法 》规 范的 非公 开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起 12 个月 内 不得转 让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601012 隆基股 份 2013-12-17
重大
事项
15.41 2014-01-13 14.78 3,000,000 37,286,108.71 46,230,000.00 -
002022 科华生 物 2013-12-20
重大
事项
16.82 2014-01-27 18.50 4,999,067 72,940,407.97 84,084,306.94 -
300012 华测检 测 2013-11-15
重大
事项
16.15 2014-01-23 17.77 150,000 2,549,856.52 2,422,500.00 -
300190 维尔利 2013-12-23
重大
事项
22.06 2014-03-10 24.27 1,252,110 27,216,445.67 27,621,546.60 -
注： 本基 金截 至 2013 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
截至本 报告 期 末 2013 年 12 月 31 日 止， 本 基金 无债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 ， 无
相关抵 押债 券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本 基金 为混 合型 基金。 本基 金投 资的 金融 工具主 要包 括股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等。 与这
些金融 工具 有关 的风 险， 以及本 基金 管理 人管 理这 些风险 所采 取的 风险 管理 政策如 下所 述。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 是一 只进 行主动 投资 的混 合型 证券 投资基 金， 属于 中高 风险 品种， 本基 金管 理人 从事 风险
管 理的 主要目 标是 争取将以 上风 险控制 在限 定的范围 之内 ，使本 基金 在风险和 收益 之间取 得最 佳的平
衡以实 现“ 风险 和收 益相 匹配” 的风 险收 益目 标。
本 基金 管理 人已 制定针 对以 上金 融工 具风 险的管 理政 策和 控制 制度 ，并且 形成 了由 本基 金管 理人
在 公司 层面建 立的 风险管理 委员 会以及 在董 事会层面 建立 的风险 控制 委员会负 责对 与所投 资金 融工具
相 关的 风险类 型、 管理政策 和各 种投资 限制 的定期回 顾、 评估和 修改 ，本基金 管理 人的风 险管 理部门
负责具 体落 实和 日常 跟踪 的工作 机制 。
本 基金 管理 人对 于金融 工具 的风 险管 理方 法主要 是通 过定 性分 析和 定量分 析的 方法 去估 测各 种风
险 产生 的可能 损失 。从定性 分析 的角度 出发 ，判断风 险损 失的严 重程 度和出现 同类 风险损 失的 频度。申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
32
而 从定 量分析 的角 度出发， 根据 本基金 的投 资目标， 结合 基金资 产所 运用金融 工具 特征通 过特 定的风
险 量化 指标、 模型 ，日常的 量化 报告， 确定 风险损失 的限 度和相 应置 信程度， 及时 可靠地 对各 种风险
进行监 督、 检查 和评 估， 并通过 相应 决策 ，将 风险 控制在 可承 受的 范围 内。
本 基金 面临 的主 要风险 包括 ：信 用风 险、 流动性 风险 和市 场风 险。 与本基 金相 关的 市场 风险 主要
是利率 风险 和其 他价 格风 险。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指金 融工具 的一 方到 期无 法履 行约定 义务 致使 本基 金遭 受损失 的风 险。 本基 金的 信用
风险主 要来 源于 金融 工具 的发行 者或 是交 易对 手不 能履行 约定 义务 而产 生。
对 于发 行者 的信 用风险 控制 ，本 基金 管理 人主要 通过 对投 资品 种的 信用等 级评 估来 选择 适当 的投
资对象 来管 理。 于 2013 年 12 月 31 日 ，本 基金 未 持 有信 用类 债券(2012 年 12 月 31 日： 同) ，所 以本 基
金管理 人认 为本 基金 与债 券发行 者有 关的 信用 风险 不重大 。
本 基金 的银 行存 款存放 在本 基金 的托 管行 －中国 工商 银行 ，因 而本 基金管 理人 认为 与该 银行 相关
的信用 风险 不重 大。
本 基金 在交 易所 进行的 交易 均与 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司完 成债券 等投 资品 种的 交收 和款
项 清算 ，因此 违约 风险发生 的可 能性很 小， 本基金管 理人 认为在 交易 所进行的 交易 涉及的 信用 风险不
重大。
对 于银 行间 债券 等品种 的交 易， 本基 金管 理人主 要通 过事 前检 查、 控制交 易对 手信 用及 交割 方式
来管理 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 在履行 与金 融负 债有 关的 义务时 遇到 资金 短缺 的风 险。本 基金 的流 动性 风险 主要
来 源于 开放式 基金 每日兑付 赎回 资金的 流动 性风险， 以及 因部分 投资 品种交易 不活 跃而出 现的 变现风
险以及 因投 资集 中而 无法 在市场 出现 剧烈 波动 的情 况下以 合理 价格 变现 投资 的风险 。
本基金 管理 人对 于流 动性 风险管 理的 目标 是监 控基 金组合 流动 性指 标 ， 确 保 市场出 现剧 烈波 动时 ，
基金仍 能应 付大 量赎 回和 其他负 债， 灵活 调整 组合 结构， 而且 不影 响组 合估 值。
针 对兑 付赎 回资 金的流 动性 风险 ，本 基金 管理人 对基 金申 购赎 回状 况进行 严密 监控 和分 析预 测，
保 持基 金投资 组合 中 的流动 性资 产与之 相匹 配。此外 ，本 基金管 理人 在基金合 同约 定巨额 赎回 条款，
设 计了 非常情 况下 赎回资金 的处 理模式 ，控 制因开放 模式 带来的 流动 性风险， 有效 保障基 金持 有人利
益。
针 对投 资交 易品 种变现 的流 动性 风险 ，本 基金管 理人 每日 监控 和预 测本基 金的 各项 流动 性指 标，
包 括组 合持仓 集中 度指标、 基金 组合在 短时 间内变现 能力 的综合 指标 、组合持 仓中 变现能 力较 差的品申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
33
种 的比 例控制 和受 限制流通 股票 的总量 控制 ，通过指 标来 持续地 评估 、选择、 跟踪 和控制 基金 投资的
流动性 风险 。 同 时， 本基 金在需 要时 可通 过卖 出回 购金融 资产 方式 融入 短期 资金， 以缓 解流 动性 风 险 。
本 基金 所持 大部 分交易 性金 融资 产在 证券 交易所 上市 ，其 余是 流动 性较好 的可 在银 行间 同业 市场
交易的 金融 资产 工具 、 银 行存款 和结 算备 付金 ， 因 此比较 容易 变现 来满 足投 资者对 于基 金资 产的 赎回 。
除 披露 的流通 受限 不能自由 转让 的基金 资产 外，本基 金未 持有其 他有 重大流动 性风 险的投 资品 种。从
本基金 资产 和负 债的 情况 来看， 本基 金管 理人 认为 本基金 面临 的流 动性 风险 较小。
本 基金 所持 有的 全部金 融负 债的 合约 约定 到期日 均为 一个 月以 内且 不计息 ，可 赎回 基金 份额 净值
( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指利 率敏 感性 金融工 具的 公允 价值 及将 来现金 流受 市场 利率 变动 而发生 波动 的风 险。
于 资产 负债 表日 ，本基 金持 有的 大部 分金 融资产 和金 融负 债不 计息 ，因此 本基 金的 收入 及经 营活
动 的现 金流量 在很 大程度上 独立 于市场 利率 变化。本 基金 持有的 利率 敏感性资 产主 要为银 行存 款及结
算备付 金。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本 期末2013 年12
月 31 日
1 个月 以内 1个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 485,936,307.88 - - - - 485,936,307.88
结算备 付金 6,310,230.27 - - - - 6,310,230.27
存出保 证金 1,056,021.80 - - - - 1,056,021.80
交易性 金融 资产 - - - - 2,857,196,192.24 2,857,196,192.24
应收证 券清 算款 - - - - 93,118,333.31 93,118,333.31
应收利 息
- - - - 132,603.34 132,603.34
应收申 购款 - - - - 10,041,362.38 10,041,362.38
资产总 计 493,302,559.95 - - - 2,960,488,491.27 3,453,791,051.22
负债
应付证 券清 算款 - - - - 1,410,079.84 1,410,079.84 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
34
应付赎 回款 - - - - 3,107,796.81 3,107,796.81
应付管 理人 报酬 - - - - 4,275,767.03 4,275,767.03
应付托 管费 - - - - 712,627.84 712,627.84
应付交 易费 用 - - - - 2,407,491.76 2,407,491.76
其他负 债 - - - - 1,440,158.00 1,440,158.00
负债总 计 - - - - 13,353,921.28 13,353,921.28
利率敏 感度 缺口 493,302,559.95 - - - 2,947,134,569.99 3,440,437,129.94
上年度 末2012 年
12 月31 日
1个月 以内 1个月-1 年 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 243,191,862.15 - - - - 243,191,862.15
结算备 付金 2,868,415.49 - - - - 2,868,415.49
存出保 证金 - - - - 1,856,894.17 1,856,894.17
交易性 金融 资产 - - - - 2,633,473,945.23 2,633,473,945.23
应收利 息 - - - - 73,673.50 73,673.50
应收申 购款 - - - - 19,264.41 19,264.41
资产总 计 246,060,277.64 - - - 2,635,423,777.31 2,881,484,054.95
负债
应付证 券清 算款 - - - - 9,004,940.63 9,004,940.63
应付赎 回款 - - - - 1,614,995.63 1,614,995.63
应付管 理人 报酬 - - - - 3,425,241.55 3,425,241.55
应付托 管费 - - - - 570,873.59 570,873.59
应付交 易费 用 - - - - 2,084,592.79 2,084,592.79
其他负 债 - - - - 1,800,299.08 1,800,299.08
负债总 计 - - - - 18,500,943.27 18,500,943.27
利率敏 感度 缺口 246,060,277.64 - - - 2,616,922,834.04 2,862,983,111.68
注 ：表 中所 示为 本基金 资产 及负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2012 年 12 月 31 日： 同) ，因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2012 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外汇 风险 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
35
外 汇风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
基 金的 其他 价格 风险是 指以 交易 性 金 融资 产的公 允价 值受 市场 利率 和外汇 汇率 以外 的市 场价 格因
素 变动 发生波 动的 风险，该 风险 可能与 特定 投资品种 相关 ，也有 可能 与整体投 资品 种相关 。本 基金的
市 场价 格风险 主要 来源于本 基金 投资的 股权 或债权工 具的 未来价 格可 能受到一 般市 场波动 或是 其他影
响 个别 股权工 具价 值的特定 风险 影响。 由于 本基金是 一只 中高风 险的 混合型基 金， 股票资 产的 配置一
般情况 下 在 80% 至 95% 的 比例， 所以 存在 很高 的其 他价格 风险 。
本 基金 管理 人通 过采用 双线 并行 的投 资组 合策略 ，自 上而 下地 进行 证券品 种的 资产 配置 ，自 下而
上 地精 选股票 。结 合宏观及 微观 环境的 变化 ，定期或 不 定 期对投 资策 略、资产 配置 、基金 资产 投资组
合进行 修正 ，来 主动 应对 可能发 生的 其他 价格 风险 。
此 外， 本基 金管 理人在 构建 基金 资产 配置 和资产 投资 组合 的基 础上 ，通过 建立 事前 和事 后跟 踪误
差 以及 运用多 种定 量的方法 对基 金进行 风险 度量，来 测试 基金的 潜在 价格风险 ，及 时可靠 地对 风险进
行跟踪 和控 制， 争取 将风 险控制 在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
交易性 金融 资产- 股 票投 资 2,857,196,192.24 83.05 2,633,473,945.23 91.98
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,857,196,192.24 83.05 2,633,473,945.23 91.98
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 1. 以 富时 中国A200 指数 为基准 衡量 其他 价格 风险
2．其 他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期 末 2013 年 12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日
基准下 降 5% -103,690,000.00 -128,780,000.00
基准上 升 5% 103,690,000.00 128,780,000.00
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
36
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级： 直接( 比如取 自 价格) 或间接( 比如 根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 第一层级中 的市场 报
价以外 的资 产或 负债 的输 入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可 观 察 输 入
值) 。
(ii) 各层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层级 的余 额为 2,644,957,838.70 元， 属于 第二 层级 的余额 为 212,238,353.54 元，无 属于 第三 层级 的余
额(2012 年 12 月 31 日 ：第 一层 级 2,556,456,345.23 元 ，第二 层 级 77,017,600.00 元，无 属于 第三 层级 的
余额) 。
(iii) 公允价 值所 属层 级间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 、 交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃)、或
属 于非 公开发 行等 情况，本 基金 不会于 停牌 日至交易 恢复 活跃日 期间 、交易不 活跃 期间及 限售 期间将
相 关股 票的公 允价 值列入第 一层 级；并 根据 估值调整 中采 用的不 可观 察输入值 对于 公允价 值的 影响程
度，确 定相 关股 票公 允价 值应属 第二 层级 还是 第三 层级。
(iv) 第三层 级公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ） 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
37
1 权益投 资 2,857,196,192.24 82.73
其中： 股票 2,857,196,192.24 82.73
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 492,246,538.15 14.25
6 其他各 项资 产 104,348,320.83 3.02
7 合计 3,453,791,051.22 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,039,877,435.84 59.29
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 12,943,550.16 0.38
E 建筑业 1,365,800.00 0.04
F 批发和 零售 业 82,454,924.85 2.40
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 387,303,211.25 11.26
J 金融业 56,000,321.20 1.63
K 房地产 业 136,855,554.17 3.98
L 租赁和 商务 服务 业 30,290,878.80 0.88
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,422,500.00 0.07
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 56,476,971.24 1.64
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 43,847,022.63 1.27
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,358,022.10 0.21
S 综合 - -
合计 2,857,196,192.24 83.05
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
38
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600690 青岛海 尔 10,799,841 210,596,899.50 6.12
2 600703 三安光 电 6,030,924 149,506,605.96 4.35
3 300124 汇川技 术 2,550,476 149,177,341.24 4.34
4 000024 招商地 产 6,019,037 125,075,588.86 3.64
5 600276 恒瑞医 药 3,104,432 117,906,327.36 3.43
6 600594 益佰制 药 3,400,241 110,915,861.42 3.22
7 600079 人福医 药 3,607,847 102,282,462.45 2.97
8 600406 国电南 瑞 6,009,932 89,367,688.84 2.60
9 600597 光明乳 业 4,000,000 88,800,000.00 2.58
10 002022 科华生 物 4,999,067 84,084,306.94 2.44
11 300326 凯利泰 995,244 60,232,166.88 1.75
12 002214 大立科 技 3,878,659 58,916,830.21 1.71
13 002411 九九久 6,533,426 58,735,499.74 1.71
14 600109 国金证 券 3,299,960 56,000,321.20 1.63
15 002698 博实股 份 1,856,367 54,855,644.85 1.59
16 600195 中牧股 份 4,000,000 51,880,000.00 1.51
17 300298 三诺生 物 749,915 51,639,146.90 1.50
18 002153 石基信 息 1,062,255 50,435,867.40 1.47
19 002439 启明星 辰 1,526,679 48,701,060.10 1.42
20 600612 老凤祥 2,071,510 48,307,613.20 1.40
21 000938 紫光股 份 1,752,729 48,287,683.95 1.40
22 002273 水晶光 电 2,982,660 47,424,294.00 1.38
23 600422 昆明制 药 2,003,396 47,260,111.64 1.37
24 601012 隆基股 份 3,000,000 46,230,000.00 1.34
25 000895 双汇发 展 953,297 44,881,222.76 1.30
26 000778 新兴铸 管 6,934,488 44,172,688.56 1.28
27 300015 爱尔眼 科 1,404,903 43,847,022.63 1.27
28 002475 立讯精 密 1,306,841 43,674,626.22 1.27
29 300271 华宇软件 1,500,000 42,900,000.00 1.25
30 002292 奥飞动 漫 1,308,144 42,723,983.04 1.24
31 600728 佳都新 太 2,588,850 40,644,945.00 1.18
32 002063 远光软 件 1,799,921 35,008,463.45 1.02
33 600570 恒生电 子 1,499,836 31,286,578.96 0.91
34 600827 友谊股 份 3,099,999 30,596,990.13 0.89
35 300058 蓝色光 标 584,766 30,290,878.80 0.88
36 600196 复星医 药 1,499,891 29,382,864.69 0.85
37 002672 东江环 保 832,048 28,855,424.64 0.84
38 002019 鑫富药 业 1,341,274 28,032,626.60 0.81
39 300190 维尔利 1,252,110 27,621,546.60 0.80
40 000963 华东医 药 599,889 27,594,894.00 0.80 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
39
41 300236 上海新 阳 609,586 25,023,505.30 0.73
42 300205 天喻信 息 700,601 23,294,983.25 0.68
43 002368 太极股 份 699,923 22,789,492.88 0.66
44 601607 上海医 药 1,216,568 17,993,040.72 0.52
45 600685 广船国 际 1,000,000 16,910,000.00 0.49
46 002390 信邦制 药 599,972 16,553,227.48 0.48
47 600150 中国船 舶 635,400 15,370,326.00 0.45
48 002049 同方国 芯 299,682 14,798,297.16 0.43
49 300275 梅安森 1,000,000 14,630,000.00 0.43
50 300006 莱美药 业 500,000 14,490,000.00 0.42
51 600292 中电远 达 499,944 12,943,550.16 0.38
52 300255 常山药 业 468,892 12,430,326.92 0.36
53 002085 万丰奥 威 599,996 12,287,918.08 0.36
54 300352 北信源 426,427 11,539,114.62 0.34
55 600566 洪城股 份 537,332 10,714,400.08 0.31
56 600085 同仁堂 500,000 10,700,000.00 0.31
57 002305 南国置 业 1,435,807 10,524,465.31 0.31
58 002242 九阳股 份 999,980 9,879,802.40 0.29
59 002191 劲嘉股 份 701,346 9,692,601.72 0.28
60 300259 新天科 技 508,062 9,348,340.80 0.27
61 300133 华策影 视 230,659 7,358,022.10 0.21
62 600418 江淮汽 车 829,198 7,238,898.54 0.21
63 000417 合肥百 货 1,000,000 6,270,000.00 0.18
64 002353 杰瑞股 份 50,000 3,968,500.00 0.12
65 000651 格力电 器 100,000 3,266,000.00 0.09
66 300012 华测检 测 150,000 2,422,500.00 0.07
67 600855 航天长 峰 150,000 2,368,500.00 0.07
68 002385 大北农 100,000 1,635,000.00 0.05
69 600185 格力地 产 150,000 1,255,500.00 0.04
70 601117 中国化 学 100,000 800,000.00 0.02
71 002140 东华科 技 30,000 565,800.00 0.02
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000024 招商地 产 183,107,244.49 6.40
2 600594 益佰制 药 103,867,896.02 3.63
3 300124 汇川技 术 102,514,873.98 3.58 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
40
4 600406 国电南 瑞 98,435,348.73 3.44
5 002241 歌尔声 学 97,393,562.05 3.40
6 002305 南国置 业 95,732,825.43 3.34
7 600276 恒瑞医 药 91,647,625.99 3.20
8 600837 海通证 券 86,983,682.63 3.04
9 000998 隆平高 科 85,985,375.75 3.00
10 600728 佳都科 技 83,204,230.99 2.91
11 600703 三安光 电 80,827,667.29 2.82
12 002022 科华生 物 72,940,407.97 2.55
13 000625 长安汽 车 72,707,247.17 2.54
14 000669 金鸿能 源 72,332,605.69 2.53
15 002273 水晶光 电 68,884,087.01 2.41
16 601012 隆基股 份 68,249,214.25 2.38
17 000063 中兴通 讯 67,958,840.05 2.37
18 600016 民生银 行 67,647,099.55 2.36
19 600761 安徽合 力 64,615,899.87 2.26
20 002007 华兰生 物 64,292,040.48 2.25
21 002063 远光软 件 62,985,816.41 2.20
22 600519 贵州茅 台 62,398,741.13 2.18
23 002411 九九久 61,794,893.79 2.16
24 000400 许继电 气 60,833,190.76 2.12
25 600570 恒生电 子 59,752,953.24 2.09
26 000423 东阿阿 胶 59,709,721.20 2.09
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601117 中国化 学 177,190,747.19 6.19
2 000998 隆平高 科 173,492,676.97 6.06
3 002140 东华科 技 145,675,796.38 5.09
4 600585 海螺水 泥 129,928,556.33 4.54
5 600837 海通证 券 122,999,502.94 4.30
6 002241 歌尔声 学 117,693,581.60 4.11
7 600809 山西汾 酒 117,491,911.95 4.10
8 000895 双汇发 展 107,557,041.64 3.76
9 002638 勤上光 电 101,302,400.79 3.54
10 600688 上海石 化 100,230,643.49 3.50
11 300070 碧水源 100,151,298.91 3.50
12 600597 光明乳 业 97,546,439.62 3.41
13 002305 南国置 业 94,373,619.88 3.30
14 300017 网宿科 技 92,606,009.66 3.23 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
41
15 000625 长安汽 车 87,719,166.93 3.06
16 000063 中兴通 讯 86,349,350.75 3.02
17 600030 中信证 券 85,918,301.21 3.00
18 000400 许继电 气 79,252,366.48 2.77
19 600315 上海家 化 76,538,734.36 2.67
20 000669 金鸿能 源 72,513,964.69 2.53
21 002007 华兰生 物 68,376,477.05 2.39
22 600016 民生银 行 67,792,613.60 2.37
23 000423 东阿阿 胶 66,646,366.73 2.33
24 601318 中国平 安 66,198,617.72 2.31
25 002038 双鹭药 业 65,108,655.12 2.27
26 600761 安徽合 力 63,897,813.05 2.23
27 600519 贵州茅 台 63,617,926.63 2.22
28 601928 凤凰传 媒 57,968,028.26 2.02
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 5,279,279,239.09
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,714,001,947.39
注： “ 买入 金额” 、 “卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量） 填列， 不考 虑相 关 交
易费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
42
8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
8.10 报告期末本 基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本基金投资国债 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.10.3 本基金投资国债 期 货的投资评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
8.11.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,056,021.80
2 应收证 券清 算款 93,118,333.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 132,603.34
5 应收申 购款 10,041,362.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 104,348,320.83
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
43
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002022 科华生 物 84,084,306.94 2.44 重大事 项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
188,451 26,537.85 767,683,269.60 15.35% 4,233,400,320.18 84.65%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 68,589.61 0.00%
注： 基金 管理 公司 高级 管理 人员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金基 金份 额总量 的区 间 为 0 ；
本基金 基金 经理 持有 本基 金基金 份额 总量 的区 间 为 0。
§10
开放式基金份额变 动
单 位 ： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,075,983,425.97
本报告 期基 金总 申购 份额 635,653,486.67
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 710,553,322.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,001,083,589.78 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
44
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、经 本基 金管 理人 股东 会 决议， 同意 外方 股东 提名 的董事 由宫 永宪 一先 生变 更为原 田义 久 先 生 。
2、经 本基 金管 理人 第一 届 董事会 2012 年第 四次 会 议审议 通过 ，任 命过 振华 先生为 公司 总经 理。
具体内 容请 参考 本基 金管 理人 于 2013 年 3 月 1 日 发 布的 《申 万菱 信基 金管 理 有限公 司基 金行 业高 级管
理人员 变更 公告 》 。
3、报 告期 内本 基金 基金 托 管人无 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《 招募 说明 书》 中披 露的基 本投 资策 略， 未
发生显 著的 改变 。
11.5 为基金进行 审计的会 计师 事务所情况
报 告期 内， 本基 金聘用 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）负责 基金 审计 事务 ，未 发生
改 聘会 计师事 务所 事宜。自 本基 金合同 生效 以来，普 华永 道中天 会计 师事务所 （特 殊普通 合伙 ）为本
基金提 供审 计服 务时 间为 6 年。 本报 告期 本基 金应 支付普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙 ）
审计 费 100,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查 或处 罚。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
45
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 2 1,302,872,585.34 11.91% 1,164,954.10 11.91% -
广发证 券 1 1,292,169,642.72 11.82% 1,143,445.38 11.69% -
国金证 券 1 1,207,446,761.92 11.04% 1,099,256.68 11.24% -
招商证 券 1 1,097,463,587.59 10.04% 971,148.00 9.93% -
中信证 券 1 994,808,010.20 9.10% 880,308.45 9.00% -
申银万 国 2 869,125,457.87 7.95% 777,238.32 7.95% -
民生证 券 1 518,533,621.88 4.74% 458,850.50 4.69% -
长江证 券 1 489,793,123.27 4.48% 445,912.43 4.56% -
华创证 券 1 488,293,451.63 4.47% 444,540.70 4.54% -
海通证 券 2 470,462,829.99 4.30% 424,612.54 4.34% -
西南证 券 1 462,062,639.68 4.23% 408,880.35 4.18% 新增
西部证 券 2 344,476,303.88 3.15% 313,611.97 3.21% -
国元证 券 1 301,312,557.71 2.76% 274,315.67 2.80% -
天风证 券 1 283,218,544.09 2.59% 250,621.30 2.56% -
国信证 券 1 245,829,562.21 2.25% 217,535.47 2.22% -
红塔证 券 2 240,808,407.49 2.20% 216,094.25 2.21% -
东兴证 券 1 141,154,327.88 1.29% 124,907.80 1.28% 新增
中金公 司 1 91,169,893.71 0.83% 80,676.59 0.82% -
中投证 券 1 55,684,692.42 0.51% 49,275.43 0.50% -
齐鲁证 券 2 39,035,881.15 0.36% 35,537.64 0.36% -
北京高 华 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
注 ：交 易单 元选择 的标 准：1 、经营 行为 规范， 在近一 年内 无重 大违规 行为 ；2、 公司 财务 状况良
好；3 、有 良好的 内 控制 度， 在业 内有良 好的声 誉；4、 有较 强的研 究能力 ，能及 时、 全面、 定期提 供
质 量较 高的宏 观、 行业、公 司和 证券市 场研 究报告， 并能 根据基 金投 资的特殊 要求 ，提供 专门 的研究
报告；5 、 建立 了广 泛的 信 息网络 ，能 及时 提供 准确 的信息 资讯 和服 务。 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
46
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披 露日 期
1
关于旗 下基 金对 长期 停牌 股票变 更估 值方 法的 提示
性公告 —万科 A
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-01-07
2
关于在 广发 证券 股份 有限 公司开 通旗 下部 分开 放式
基金定 期定 额投 资业 务并 实施定 期定 额申 购费 率优
惠活动 的公 告
《 中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-01-15
3
关于恢 复对 旗下 基金 持有 的万科 A 股票 进行 市价 估
值的公 告
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-01-22
4
关于开 通银 联卡 网上 直销 交易并 实施 申购 费率 优惠
的公告
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-01-24
5
关于旗 下开 放式 基金 新增 上海天 天基 金销 售有 限公
司为代 销机 构并 实施 申购 费率优 惠的 公告
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-01-24
6
关于旗 下开 放式 基金 继续 参加中 国工 商银 行股 份有
限公司 开展 的个 人电 子银 行基金 申购 费率 优惠 活动
的公告
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-03-29
7
关于旗 下部 分开 放式 基金 面向养 老金 客户 实施 特定
申赎费 率的 公告
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-04-08
8
关于旗 下开 放式 基金 新增 北京展 恒基 金销 售有 限公
司为代 销机 构并 实施 申购 费率优 惠的 公告
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-04-19
9
关于变 更旗 下基 金对 长期 停牌股 票估 值方 法的 提示
性公告
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-07-02
10
关于旗 下部 分开 放式 基金 继续参 加交 通银 行股 份有
限公司 开展 的网 上银 行、 手机银 行基 金申 购 费 率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-07-02
11
关于旗 下开 放式 基金 新增 和讯信 息科 技有 限公 司为
代销机 构并 实施 申购 费率 优惠的 公告
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-07-11
12
关于恢 复旗 下基 金持 有的 华谊兄 弟股 票进 行市 价估
值的公 告
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-07-29
13
关于旗 下基 金对 长期 停牌 的股票 变更 估值 方法 的提
示性公 告- 招商 地产
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-09-10
14
关于旗 下基 金持 有的 招商 地产股 票进 行市 价估 值的
公告
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-09-18
15
关于旗 下部 分开 放式 基金 投资中 牧股 份非 公开 发行
股票的 公告
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-10-22
16
关于旗 下部 分开 放式 基金 参与浙 江同 花顺 基金 销售
有限公 司开 展的 双十 一基 金申购 费率 优惠 活动 的公
告
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-11-06
17
关于新 增广 州证 券责 任有 限公司 为代 销机 构并 开通
旗下部 分基 金定 期定 额投 资业务 及实 施网 上交 易申
购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-12-19
18 关于旗 下部 分开 放式 基 金 继续参 加平 安银 行开 展的 《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-12-30 申万菱信新经济混合型证券投资基金 2013 年年度报告
47
基金申 购及 定期 定额 投资 申购费 率优 惠活 动的 公告
19
关于旗 下部 分开 放式 基金 继续参 加中 国工 商银 行开
展的2014 倾心 回馈 基金 定 投优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报 》 、 《证 券时 报》 2013-12-30
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
12.2 存放地点
上 述备 查文 件中 基金合 同、 招募 说明 书及 其定期 更新 、基 金发 售公 告和基 金成 立公 告均 放置 于本
基 金管 理人及 基金 托管人的 住所 ；开放 日常 交易业务 公告 、定期 报告 和其他临 时公 告放置 于本 基金管
理人的 住所 。本 基金 管理 人住所 地址 为： 中国 上海 市淮海 中 路 300 号香 港新 世界大 厦 40 层。
12.3 查阅方式
上述文 件均 可到 本基 金管 理人的 住所 进行 查阅 ， 也 可在本 基金 管理 人的 网站 进行查 阅， 查询 网址 ：
www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有限公司
二〇一四年三月二十 七日
