中欧中 小盘 股票 型证 券投 资基金 （LOF ）2013 年年 度 报告摘要
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中 欧中 小盘股 票型 证券投 资基 金（LOF ）2013年 年度 报告摘要
2013年12月31 日
基 金管 理人： 中欧 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司
送 出日 期：2014 年3月28 日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月
26日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 中欧中小盘股票（LOF ）（场内简称：中欧小盘）
基金主代码 166006
交易代码 166006
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009年12月30日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 617,630,898.42份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年3月26日
2.2 基 金产 品说 明
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投资目标
本基金主要通过投资于具有持续成长潜力以及未来成
长空间广阔的中小型企业，特别是处于加速成长期的
中小型企业，在控制风险的前提下，力争实现基金资
产的长期稳定增长。
投资策略
本基金将结合" 自上而 下" 的资产配置策略和" 自下而
上" 的个股精选策略， 重 点投资于萌芽期和成长期行业
中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型
上市公司。同时，结合盈利预测动态调整策略和动量
策略，动态调整股票持仓结构。
业绩比较基准
40% ×天相中盘指数收益率+40% ×天相小盘 指数收
益率+20% ×中信标普 全债指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 属证券投资基金中的高风险、
高收益品种，其长期平均风险和收益预期高于混合型
基金，债券型基金和货币市场基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 黎忆海 胡涛
联系电话 021-68609600 010-68858112
电子邮箱 liyihai@lcfunds.com hutao@psbcoa.com.cn
客户服务电话 021-68609700 、400-700-9700 95580
传真 021-33830351 010-68858120
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.lcfunds.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
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3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 -17,707,118.39 -5,838,282.28 -54,940,112.61
本期利润
-129,951,830.7
7
65,873,999.16 -88,311,649.73
加权平均基金份额本期利润 -0.2085 0.2123 -0.2778
本期基金份额净值增长率 -22.59% 29.34% -27.95%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2013年末 2012年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2662 -0.1029 -0.2671
期末基金资产净值 453,243,340.86 321,302,573.56 215,613,296.97
期末基金份额净值 0.7338 0.9479 0.7329
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为 期
末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。
3.上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -9.55% 1.28% -1.74% 0.99% -7.81% 0.29%
过去六个月 -9.94% 1.68% 11.35% 1.03% -21.29% 0.65%
过去一年 -22.59% 1.93% 7.36% 1.09% -29.95% 0.84%
过去三年 -27.86% 1.60% -14.71% 1.12% -13.15% 0.48%
自基金合同生效起至
今
-23.23% 1.53% -12.19% 1.17% -11.04% 0.36%
注： 本 基金 大类 资产 的投 资比例 为： 股票 资产 占基 金资产 的60%-95% ， 债券 、 货币 市场 工具 、 权 证、
资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 占基 金资产 的5%-40% ， 其中
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现金及 投资 于到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 少于 基金资 产净 值的5% 。 根 据 本基金 的大 类资 产投 资
标的及 具体 比例 范围 ，我 们选择 将本 基金 主要 投资 的两个 大类 资产 即股 票资 产和债 券资 产的 市场 表
现组合 成比 较 基 准表 现作 为基金 业绩 的参 照。 在代 表大类 资产 表现 的标 的指 数选择 上， 我们 选择 具
有较强 代表 性的 天相 中盘 指数、 天相 小盘 指数 和中 信标普 全债 指数 作为 两个 大类资 产的 标的 指数 。
比较基 准中 股票 和债 券类 资产的 权重 分配 以基 金该 类资产 可投 资比 例范 围的 中值作 为基 本参 考， 最
终具体 比例 为股 票部 分80% （天 相中 盘指 数和 天相 小盘指 数各 占40% ） ， 债 券 部分20% 。 比较 基准 每
个交易 日进 行一 次再 平衡 ，每个 交易 日在 加入 损益 后根据 设定 的权 重比 例进 行大类 资产 之间 的再 平
衡，使 大类 资产 比例 保持 恒定。
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变 动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
中欧中小 盘股票 型证券 投 资基金（LOF ）
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2009年12 月30 日-2013年12月31 日）
本基金累计净值增长率 业绩比较基准收益率
2009-12-30 2010-07-28 2011-02-28 2011-09-16 2012-04-17 2012-11-06 2013-06-05 2013-12-31
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
注： 本基 金合 同生 效日 为2009 年12 月30 日 ， 建仓 期为2009 年12月30日至2010 年6 月29日 ， 建仓 期结 束
时各项 资产 配置 比例 符合 本基金 基金 合同 规定 。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
中欧中小 盘股票 型证券 投 资基金（LOF ）
每年基金 净值增 长率与 同 期业绩比 较基准 收益 率 的 对比图
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本基金累计净值增长率 业绩比较基准收益率
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
注： 本基 金合 同生 效日 为2009 年12 月30 日， 2009 年度 数据为2009 年12 月30 日至2009 年12 月31 日 数据。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准 ，于2006年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券有限责任公司、 北京
百骏投资有限公司、 万盛基业投资有限责任公司 ， 注册资本为1.88亿元人民币。 截至2013
年12月31日， 本基金管理人共管理16只开放式基金， 即中欧新趋势股票型证券投资基金
（LOF ） 、 中欧新蓝筹 灵活配置混合型证券投资基金、 中欧稳健收益 债券型证券投资基
金、 中欧价值发现股票 型证券投资基金、 中欧 中小盘股票型证券投资基金 （LOF）、中
欧沪深300指数增强型证券投资基金 （LOF ） 、 中欧增强回报债券型证券投资基金 （LOF）、
中欧新动力股票型证券投资基金 （LOF ） 、 中 欧鼎利分级债券型证券投资基金、 中欧盛
世成长分级股票型证券投资基金、 中欧信用增利分级债券型证券投资基金 、 中欧货币市
场基金、中欧纯债分级债券型证券投资基金、中欧价值智选回报混合型证券投资基金、
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金和中欧纯债添利分级债券型证
券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
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姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王海
本基金
基金经
理
2012 年1月
18日
－ 11年
工商管理学硕士。历任通
用技术集团投资管理有限
公司（原上海中技投资顾
问有限公司） 项目经理、
高级研究员、投资部副总
经理，中海基金管理有限
公司专户投资经理助理、
专户投资经理。2009年3
月加入中欧基金管理有限
公司，历任研究员、中欧
新趋势股票型证券投资基
金（ LOF ） 基金经理助 理、
中欧新蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金基金经理
助理、中欧新趋势股票型
证券投资基金（LOF）基
金经理；现任中欧中小盘
股票型证券投资基金
（LOF ）基金经理。
注：1、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、王 海 自2014 年1月10日 起不再 担任 本基 金基 金经 理，相 关变 更事 项已 按规 定向中 国基 金业 协会 办
理相关 手续 并向 中国 证监 会和上 海证 监局 报告 ，并 已于2014 年1月11 日 公告 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 《中
欧中小盘股票型证券投资基金 （LOF ） 基金合 同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责、 取 信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份额
持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定， 无
违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据相关法律法规， 公 司制订了 《公平交易管 理办法》 以确保公司旗 下管理的不同
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益。 在投资决策方面， 基金经理共享研究报
告、 投研体系职权划分明确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效隔离； 在交
易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，
中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控， 监察 稽核部也会就投资交易行
为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投 资决策、 交易执行、 事 后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果 看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 在公平交易稽
核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、
交易时间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金
经理进行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时
点不同、 股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平， 未发
现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金始终坚持全年的投资策略，没有变化。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期内，基金份额净值增长率为-22.59% ，同期业绩比较基准增长率为7.36% ，
基金投资收益低于同期业绩比较基准。
4.5 管 理人 对宏 观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
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国内经济仍然处于调整过程中， 预期未来两年将逐步实现经济的调整提升过程。 国
内A 股表现分化明显，主要指数仍然处于弱市状态，这也是和经济总体形势相吻合的；
预期未来一段时间内仍将如此。随着经济调整的逐步完成，国内A 股也将迎来一个新的
起点。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理 人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规 则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金 运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确 保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定 。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
基金托管 人依据 《中欧中小盘股票型证券投资基金 （LOF ） 基金合同 》 与 《中欧中
小盘股票型证券投资基金 （LOF ） 托管协议》 ， 自2009年12月30日起托管中欧中小盘股
票型证券投资基金（LOF ）（以下称本基金 ）的全部资产。
本报告期内， 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金合
同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害本基金份额持
有人利益的行为。
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5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 依据国家相关法律法规、 基金合同和托管 协议 的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支
等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发 现其存在任何损害本基金份额持有人利益
的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
本基金2013年年 度 财务会计报告 经普华 永 道中天会计师事务所 （ 特殊普通合伙） 审计，
注册会计师签字出具 了 无保留意见的审计报 告。 投资者可通过登载于 本 管理人网站的年度报
告正文查看审计报告 全 文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 27,902,974.01 22,965,424.47
结算备付金 225,577.24 427,665.46
存出保证金 273,022.09 1,250,000.00
交易性金融资产 375,294,448.40 287,176,907.01
其中：股票投资 375,294,448.40 287,176,907.01
基金投资 － －
债券投资 － －
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资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 50,000,010.90 8,000,000.00
应收证券清算款 2,016,043.72 1,975,829.14
应收利息 11,314.86 8,474.65
应收股利 － －
应收申购款 156,798.46 5,756,006.61
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 455,880,189.68 327,560,307.34
负 债和 所有者 权益
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 6,905.99 301,496.40
应付赎回款 842,940.79 3,811,059.18
应付管理人报酬 684,274.73 347,578.06
应付托管费 114,045.80 57,929.65
应付销售服务费 － －
应付交易费用 248,285.46 128,420.31
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 740,396.05 1,611,250.18
负债合计 2,636,848.82 6,257,733.78
所 有者 权益：
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实收基金 617,630,898.42 338,979,901.58
未分配利润 -164,387,557.56 -17,677,328.02
所有者权益合计 453,243,340.86 321,302,573.56
负债和所有者权益总计 455,880,189.68 327,560,307.34
注：报 告截 止日2013 年12 月31日 ，基 金份 额净 值0.7338 元 ，基 金份 额总 额617,630,898.42 份。
7.2 利 润表
会计主体：中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2013年1月1日-2013年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2013年1月1日-2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日-2012年12月
31日
一 、收 入 -119,139,985.52 71,481,888.88
1.利息收入 406,568.21 263,437.99
其中：存款利息收入 289,858.55 151,346.05
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 116,709.66 112,091.94
其他利息收入 － －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列） -8,158,791.08 -610,430.21
其中：股票投资收益 -16,739,694.86 -4,558,104.97
基金投资收益
债券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 8,580,903.78 3,947,674.76
3.公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列）
-112,244,712.38 71,712,281.44
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
中欧中 小盘 股票 型证 券投 资基金 （LOF ）2013 年年 度 报告摘要
第 13 页 共 30 页
5.其他收入（损失以“- ”号填
列）
856,949.73 116,599.66
减 ：二 、费用 10,811,845.25 5,607,889.72
1．管理人报酬 7,826,989.19 3,741,007.42
2．托管费 1,304,498.26 623,501.20
3．销售服务费 － －
4．交易费用 1,242,357.80 785,381.10
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 438,000.00 458,000.00
三、 利润 总额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-129,951,830.77 65,873,999.16
减：所得税费用 － －
四 、 净利 润 （净 亏损以 “-”号
填 列）
-129,951,830.77 65,873,999.16
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2013年1月1日-2013年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2013年1月1日-2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
338,979,901.58 -17,677,328.02 321,302,573.56
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－
-129,951,830.7
7
-129,951,830.77
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
278,650,996.84 -16,758,398.77 261,892,598.07
其中：1.基金申购款
1,140,322,507.9
5
-155,508,697.1
2
984,813,810.83
中欧中 小盘 股票 型证 券投 资基金 （LOF ）2013 年年 度 报告摘要
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2.基金赎回款
-861,671,511.1
1
138,750,298.35 -722,921,212.76
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
617,630,898.42
-164,387,557.5
6
453,243,340.86
项 目
上年度可比期间
2012年1月1日-2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
294,196,842.00 -78,583,545.03 215,613,296.97
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 65,873,999.16 65,873,999.16
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
44,783,059.58 -4,967,782.15 39,815,277.43
其中：1.基金申购款 183,444,537.06 -30,132,496.43 153,312,040.63
2.基金赎回款
-138,661,477.4
8
25,164,714.28 -113,496,763.20
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
338,979,901.58 -17,677,328.02 321,302,573.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
黄峰
———————— —
主管会计工作负责人
郭雅梅
—————————
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
中欧中 小盘 股票 型证 券投 资基金 （LOF ）2013 年年 度 报告摘要
第 15 页 共 30 页
中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)( 以下简 称 “本基金” ) 经中国证 券监督管理委
员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2009] 第1192号《关于核准 中欧中小盘股票型
证券投资基金(LOF) 募 集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金 合同》负责公开募
集。 本基金为上市契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资 金利息共
募集1,476,942,362.32 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009) 第292号验资报告 予以验证。 经向中国证监会备案， 《中欧中小 盘股票型证券投资
基金(LOF) 基金合同》 于2009年12月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,477,643,035.66 份基金份额，其中认购资金利息折合700,673.34份基金份额。本基金的
基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深证上字[2010] 第95号文 审核同意，本基
金39,505,449 份基金份额于2010年3月26日在深交所挂牌交易。 上市的基金份额登记在证
券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份额
登记在注册登记系统， 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份额
在两个系统之间的转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权 证、 资产支持证券以及法 律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的
60%-95% ； 债券 、 货币 市场工具、 权证、 资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40% ，其中现金以及投资于到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。 本基金的业绩比 较基准为： 40% ×
天相中盘指数收益率+40% ×天相小盘指数收益率+20% ×中信标普 全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2014年3月28日批准报
出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称 “企业会计准则” ) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、《中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基 金合同》和在财务
报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
中欧中 小盘 股票 型证 券投 资基金 （LOF ）2013 年年 度 报告摘要
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本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，
持股期限在1个月以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在1个月以上至1年( 含1年) 的，暂减按50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂
减按25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红 利
收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解 禁前取得的股息、 红利 收
入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
中欧中 小盘 股票 型证 券投 资基金 （LOF ）2013 年年 度 报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(" 中国
邮政储蓄银行")
基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司(" 国都证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利意联银行股份合作公司（Unione
di Banche Italiane S.c.p.a. ，简称UBI ）
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司 基金管理人的股东
万盛基业投资有限责任公司 基金管理人的股东
深圳中欧盛世资本管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1. 根据 本基 金管 理人2013 年4 月20 日发 布的 公告 ， 经中国 证监 会证 监许 可[2013]240 号文 核准， 本
基金管 理人 新增 北京 百骏 投资有 限公 司为 本基 金管 理人股 东， 并将 注册 资本 由12000 万 元人 民币 增加
到18800 万 元。 其中 ，意 大 利意联 银行 股份 合作 公司 增加出 资700 万 元， 万盛 基 业投资 有限 责任 公司
增加出 资460 万 元， 北 京百 骏投资 有限 公司 认购 出资5640 万 元。 此 次变 更后 本基 金管理 人的 股东 及持
股比例 为 ： 意 大利 意联 银 行股份 合作 公司35% ， 国 都 证券有 限责 任公 司30% ， 北 京百骏 投资 有限 公司
30% ， 万盛 基业 投资 有限 责任公 司5% 。
2.根据 本基 金管 理人2013 年9 月13 日 发布 的公 告， 经 中国证 监会 证监 许可[2013]1127 号 文核 准， 本基
金管理 人设 立子 公司 深圳 中欧盛 世资 本管 理有 限公 司，业 务范 围为 特定 客户 资产管 理业 务以 及中 国
证监会 许可 的其 他业 务。 深圳中 欧盛 世资 本管 理有 限公司 注册 资本2000 万元 ，其中 ，中 欧基 金为 主
要股东 ， 持有51% 的 股权 ； 北京中 创碳 投科 技有 限公 司持有30% 的股 权； 国都 景 瑞投资 有限 公司 持有
19% 的 股权 。
3.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日-2013 年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日-2012年12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国都证券 15,517,726.14 1.75% 399,765.45 0.08%
7.4.8.1.2 债 券交 易
中欧中 小盘 股票 型证 券投 资基金 （LOF ）2013 年年 度 报告摘要
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无。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日-2013 年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日-2012年12月31日
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
国都证券 50,000,000.00 9.92% － －
7.4.8.1.4 权 证交 易
无。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日-2013年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 14,127.32 1.76% － －
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日-2012年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 324.81 0.07%
－
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费、经 手费 后的 净额 列示 。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
中欧中 小盘 股票 型证 券投 资基金 （LOF ）2013 年年 度 报告摘要
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项目
本期
2013年1月1日-2013年12 月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日-2012 年12月31
日
当期发生的基金应支
付的管理费
7,826,989.19 3,741,007.42
其中： 支付销售机构的
客户维护费
1,189,048.17 760,310.12
注：支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年12 月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日-2012 年12月31
日
当期发生的基金应支
付的托管费
1,304,498.26 623,501.20
注： 支付 基金 托管 人中 国 邮政储 蓄银 行的 托管 费按 前一日 基金 资产 净值0.25% 的年费 率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日-2013 年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日-2012年12
月31日
基金合同生效日（2009 年12
月30 日）持有的基金份额
－ －
期初持有的基金份 额 － －
中欧中 小盘 股票 型证 券投 资基金 （LOF ）2013 年年 度 报告摘要
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报告期间申购/ 买入总份额 3,524,551.25 －
报告期间因拆分变动份额 － －
减：报告期间赎回/ 卖出总份
额
－ －
报告期末持有的基金份额 3,524,551.25 －
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.57% －
注：1. 基金 管理 人中 欧基 金管理 有限 公司 在本 年度 申购本 基金 的交 易委 托国 都证券 办理 ，适 用申 购
费率为0.50% 。
2.报告 期内 ，基 金管 理人 未使用 风险 准备 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日-2013 年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日-2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
27,902,974.01 259,212.60 22,965,424.47 144,550.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（2013年12 月31日） 本基金 持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
中欧中 小盘 股票 型证 券投 资基金 （LOF ）2013 年年 度 报告摘要
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无。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
于本期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
于本期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如 根据价格推算的) 可观察到的、除第一
层级中的市场报价以外 的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为375,294,448.40 元，无属于第二、第三层级的余额(2012 年12月31日：第一层级
262,219,907.01 元，第二层级24,957,000.00元，无属于第三层级的余额) 。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌等情况， 本基金不会于停牌日至
交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不
可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三
层级。
中欧中 小盘 股票 型证 券投 资基金 （LOF ）2013 年年 度 报告摘要
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(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 375,294,448.40 82.32
其中：股票 375,294,448.40 82.32
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 50,000,010.90 10.97
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 28,128,551.25 6.17
7 其他各项资产 2,457,179.13 0.54
8 合计 455,880,189.68 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 6,784,000.00 1.50
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
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E 建筑业 4,921,000.00 1.09
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 341,329,448.40 75.31
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 22,260,000.00 4.91
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 375,294,448.40 82.80
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 000002 万
科Ａ 4,500,000 36,135,000.00 7.97
2 600266 北京城建 3,700,000 35,816,000.00 7.90
3 000024 招商地产 1,600,000 33,248,000.00 7.34
4 002146 荣盛发展 3,200,000 32,000,000.00 7.06
5 600383 金地集团 4,700,000 31,396,000.00 6.93
6 600048 保利地产 3,700,000 30,525,000.00 6.73
7 600067 冠城大通 4,500,000 29,115,000.00 6.42
8 000926 福星股份 3,700,000 26,344,000.00 5.81
9 002244 滨江集团 3,300,000 23,265,000.00 5.13
10 000069 华侨城Ａ 4,200,000 22,260,000.00 4.91
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第 24 页 共 30 页
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入 金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600048 保利地产 61,285,962.90 19.07
2 002146 荣盛发展 61,114,284.32 19.02
3 000002 万
科Ａ 56,260,411.84 17.51
4 000024 招商地产 53,216,627.08 16.56
5 600266 北京城建 46,917,426.60 14.60
6 600383 金地集团 32,481,453.13 10.11
7 002244 滨江集团 31,970,903.27 9.95
8 000926 福星股份 30,305,006.77 9.43
9 600376 首开股份 24,576,227.26 7.65
10 000069 华侨城Ａ 21,642,909.45 6.74
11 000402 金 融 街 20,186,013.74 6.28
12 000401 冀东水泥 19,763,769.33 6.15
13 000961 中南建设 15,533,955.16 4.83
14 600067 冠城大通 14,981,271.04 4.66
15 002285 世联行 14,283,496.99 4.45
16 600823 世茂股份 8,329,771.14 2.59
17 002367 康力电梯 7,912,993.88 2.46
18 601668 中国建筑 7,387,000.00 2.30
19 000031 中粮地产 6,071,716.19 1.89
20 600177 雅戈尔 4,035,829.40 1.26
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
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1 600048 保利地产 30,148,210.05 9.38
2 000002 万
科Ａ 28,160,093.27 8.76
3 000024 招商地产 26,450,187.20 8.23
4 600383 金地集团 22,846,562.86 7.11
5 002146 荣盛发展 22,655,297.33 7.05
6 601668 中国建筑 22,018,874.94 6.85
7 002367 康力电梯 20,662,073.85 6.43
8 000401 冀东水泥 15,364,564.86 4.78
9 000402 金 融 街 14,858,747.59 4.62
10 000926 福星股份 14,693,861.74 4.57
11 600266 北京城建 11,566,726.99 3.60
12 600067 冠城大通 10,922,518.22 3.40
13 600823 世茂股份 10,187,121.01 3.17
14 002285 世联行 10,073,356.92 3.14
15 600376 首开股份 9,463,344.19 2.95
16 000961 中南建设 9,086,404.95 2.83
17 000069 华侨城Ａ 6,422,038.99 2.00
18 000031 中粮地产 5,790,345.46 1.80
19 002244 滨江集团 5,520,811.89 1.72
20 600569 安阳钢铁 4,353,820.77 1.36
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （ 成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 550,940,648.39
卖出股票的收入（成交）总额 333,838,699.76
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
中欧中 小盘 股票 型证 券投 资基金 （LOF ）2013 年年 度 报告摘要
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本基金本报告期末未持有债 券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案 调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
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金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 273,022.09
2 应收证券清算款 2,016,043.72
3 应收股利 －
4 应收利息 11,314.86
5 应收申购款 156,798.46
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,457,179.13
8.12.4 期 末持 有的 处 于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
24,361 25,353.27 236,189,662.18 38.24% 381,441,236.24 61.76%
9.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
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序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 华燕 494,746.00 6.71%
2 司家民 300,015.00 4.07%
3 王寿英 220,000.00 2.98%
4 赵彦詠 203,400.00 2.76%
5 何高林 196,370.00 2.66%
6 周志洁 161,526.00 2.19%
7 丁春雷 155,300.00 2.10%
8 徐印海 150,001.00 2.03%
9 赵琳 117,821.00 1.60%
10 王中南 106,068.00 1.44%
注：以 上均 为场 内持 有人 。
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
10,425.64 0.0017%
注：1. 基金 管理 人的 高级 管理人 员、 基金 投资 和研 究部门 负责 人持 有该 只基 金份额 总量 的数 量区 间
为0；
2.该只 基金 的基 金经 理持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为0 。
§10 开放 式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2009 年12月30日) 基金份额总额 1,477,643,035.66
本报告期期初基金份额总额 338,979,901.58
本报告期基金总申购份额 1,140,322,507.95
减：本报告期基金总赎回份额 861,671,511.11
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 617,630,898.42
§11 重大 事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有 人大 会决 议
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报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
11.2.1 基 金管 理人 的重大 人事 变动
本报告期内， 基金管理人于2013年8月8日发布公告， 唐步先生自2013年8月6日起不
再担任中欧基金管理有限公董事长职务， 由刘建平先生代任该职务。 相关变更事项已按
规定向中国证监会和上海证监局报告。
本报告期内， 基金管理人于2013年10月19日发布公告， 朱彦先生自2013 年10月18 日
起不再担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。 相关变更事项已按规定向中国证 监会
和上海证监局报告。
本报告期内， 基金管理人于2013年12月7日发布公告， 窦玉明先生自2013 年12月4 日
起担任中欧基金管理有限公司董事长职务。 相关变更事项已按规定向中国证监会和上海
证监局报告。
11.2.2 基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告期内， 基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为胡涛先生， 并
已完成监管报备程序。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期 内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事务
所审计费用为60,000.00元人民币。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
民生证券 1 510,886,783.46 57.74% 461,075.42 57.53%
招商证券 1 121,842,163.75 13.77% 110,924.92 13.84%
中信证券 1 115,026,507.91 13.00% 104,718.77 13.07%
国泰君安 1 92,557,048.03 10.46% 84,382.01 10.53%
申银万国 1 18,524,486.88 2.09% 16,669.40 2.08%
国都证券 1 15,517,726.14 1.75% 14,127.32 1.76%
金元证券 1 10,424,631.98 1.18% 9,490.46 1.18%
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2.本报 告期 内， 无交 易单 元变化 。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的比
例
民生证券 － －
232,000,00
0.00
46.03% － －
招商证券 － － － － － －
中信证券 － －
182,000,00
0.00
36.11% － －
国泰君安 － －
40,000,000
.00
7.94% － －
申银万国 － － － － － －
国都证券 － －
50,000,000
.00
9.92% － －
金元证券 － － － － － －
中 欧基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年三 月二 十八日
