兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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兴 全 绿 色 投资 股 票 型 证券 投 资 基 金（LOF ）
2013 年 年度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月28 日
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
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§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 13
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 13
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 14
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴全绿 色投 资股 票型 证券 投资基 金（LOF ）
基金简 称 兴全绿 色投 资股 票（LOF） （场内 简称 兴全 绿色 ）
基金主 代码 163409
前端交 易代 码 163409
后端交 易代 码 163410
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 6 日
基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,346,350,838.01 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011-07-07
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过挖 掘绿 色科 技产 业 或公 司， 以及 其他 产业
中 积 极履 行环 境责 任公 司的 投 资机 会， 力争 实现 当期
投资收 益与 长期 资本 增值 。
投资策 略 本 基 金在 大类 资产 配置 上， 采 取定 性与 定量 研究 相结
合 ， 在股 票与 债券 等资 产类 别 之间 进行 资产 配置 。在
宏 观 与微 观层 面对 各类 资产 的 价值 增长 能力 展开 综合
评 估 ，动 态优 化资 产配 置。 在 运用 “绿 色投 资筛 选策
略 ” 的基 础上 ，采 用环 境因 子 与公 司财 务等 基本 面因
子 相 结合 ，进 行综 合评 估筛 选 ，对 那些 表现 相对 突出
的公司 予以 优先 考虑 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋ 20% × 中证 国债 指数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金产 品， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的基 金品 种， 其预 期 风险 收益 水平 高于 混合
型基金 、债 券型 基金 及货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 冯晓莲 蒋松云
联系电 话 021-20398888 010-66105799
电子邮 箱 fengxl@xyfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006780099 ，021-38824536 95588
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传真 021-20398858 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区金 陵东 路 368
号
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 张杨 路500 号 时代 广
场 19-20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200122 100140
法定代 表人 兰荣 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.xyfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 浦东 新区 世纪 大 道 100 号环
球金融 中 心50 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区金 融大 街27 号投
资广 场22-23 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年
2011 年5 月6 日(基
金合同 生效
日)-2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 390,127,872.61 -134,892,288.71 -62,229,919.85
本期利 润 482,008,411.10 20,155,816.68 -146,046,469.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3849 0.0135 -0.0844
本期加 权平 均净 值利 润率 34.82% 1.51% -8.61%
本期基 金份 额净 值增 长率 43.87% 1.44% -9.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 261,541,283.38 -188,330,246.72 -162,068,451.96
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1943 -0.1309 -0.0993
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期末基 金资 产净 值 1,769,980,929.86 1,315,785,983.58 1,469,220,200.48
期末基 金份 额净 值 1.315 0.914 0.901
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 31.50% -8.60% -9.90%
注：1 、 上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ， 详见 中国 证 券监督 管理 委员 会发 布的 《证 券投 资基 金信 息
披露编 报规 则 第 1 号<主 要 财务指 标的 计算 及披 露>》 、 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 等相 关
法规。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。期末可 供分配利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 开放式 基金 的 申 购赎
回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
4 、本 基金 合同 于2011 年5 月6 日生 效。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.70% 1.38% -3.11% 0.90% 7.81% 0.48%
过去六 个月 27.42% 1.43% 3.88% 1.03% 23.54% 0.40%
过去一 年 43.87% 1.39% -6.35% 1.12% 50.22% 0.27%
自基金 合同
生效起 至今
31.50% 1.11% -19.45% 1.06% 50.95% 0.05%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 80 %× 沪深 300 指数 ＋ 20%× 中证 国债 指数 ，在 业 绩比较 基准 的选 取
上主要 基于 如下 考虑 ：沪 深 300 指数 和中 证国 债指 数具有 较强 的代 表性 。沪 深 300 指数 选择 中 国
A 股市场 市值 规模 最大 、 流动性 强和 基本 因素 良好 的 300 家 上市 公司 作为 样 本股， 充分 反映 了 A
股市场 的行 业代 表性 ，描 述了沪 深 A 股市 场的 总体 趋势， 是目 前市 场上 较有 影响力 的股 票投 资 业
绩比较基准。 中证国债 指 数反映了交易 所国债整 体 走势，是目前 市场上较 有 影响力的债 券投资业
绩比较 基准 。
本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算， 按下 列公 式计 算：
Return t = 80% ×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20 ％ ×( 中证 国 债指 数 t / 中 证国 债
指数 t-1 -1)
Benchmark t = （1+Return t ）× （1+Benchmark t-1 ）-1
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其 中，t =1 ，2 ，3， ?T，T 表 示时 间截 至日 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2013 年12 月 31 日。
2 、 按照 《 兴全 绿色 投 资股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 的 规定， 本 基金建 仓期 为 2011
年5 月6 日至 2011 年8 月 5 日 。 建 仓期 结束 时本 基 金各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 规定 的比
例限制 及投 资组 合的 比例 范围。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：2011 年度 数据 统计 期 间为 2011 年5 月 6 日 （ 基 金合同 生效 日） 至2011 年12 月 31 日， 数据
按实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效之 日（2011 年5 月 6 日） 起 至今未 进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴业全 球基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会（ 证监 基字[2003]100 号 文） 批 准，于 2003 年 9
月30 日成 立。2008 年1 月2 日 ，中 国证 监会 批准 （证监 许可[2008]6 号） 了公司 股权 变更 申请 ，
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 受让本 公司 股权 并成 为公 司股东 。股 权转 让
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完成后，兴业 证券股份 有 限公司的出资 占注册资 本 的 51%，全 球人寿 保 险国 际公司的出资 占注册
资本的 49% 。同时公 司名 称由 “兴业基 金管理有 限 公司 ”更名为 “兴业全 球 人寿基金管理 有限公
司” 。 2008 年 7 月 7 日 ，经中 国证 监会 批 准 （证 监许可[2008]888 号文） ， 公司名 称由 “兴 业全
球人寿基金管 理有限公 司 ”变更为“ 兴 业全球基 金 管理有限公司 ”，同时 ， 公司注册资 本由人民
币1.2 亿元 变更 为人 民 币1.5 亿 元。
截止2013 年12 月 31 日 ， 公司旗 下管 理着 十三 只基 金， 分 别为 兴全 可转 债混 合型证 券投 资基
金、兴全趋势 投资混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 兴 全货币市场证 券投资基 金 、兴全全球 视野股票
型证券投 资基 金、兴全 社 会责任股票型 证券投资 基 金、兴全有机 增长灵活 配 置混合型证 券投资基
金、兴 全磐 稳增 利债 券型 证券投 资基 金、 兴全 合润 分级股 票型 证券 投资 基金 、兴全 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金（LOF ） 、兴全绿色投 资股票型 证 券投资基金（LOF） 、兴 全 保本混合型 证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF ） 、 兴 全 商 业 模 式 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈锦泉
本 基 金 基
金经理
2011 年5 月6
日
- 14 年
1977 年生， 工商 管理
硕 士 。历 任职 华安 证
券 （ 原名 为安 徽证 券）
证 券 投资 总部 投资 经
理 ， 平安 保险 资产 运
营 中 心 高 级 组 合 经
理 ， 平安 资产 管理 公
司 投 资管 理部 副总 经
理。
注：1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务（ 报告 期末 仍在 任的） 或离 任前 的职 务（ 报告期 内离 任的 ） 。
2 、 任 职日 期指 基金 合同 生效之 日 （基 金成 立时 即 担任基 金经 理 ） 或 公司 作 出聘任 决定 之日 （ 基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、 “证 券从 业年 限 ” 按 其从事 证券 投资 、研 究等 业务的 年限 计算 。
4.2 管 理人 对报 告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全绿 色投
资股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金 合同》 和其 他相 关 法律法 规的 规定， 本着 诚 实信用、 勤勉 尽责 、
取信于市场、 取信于社 会 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金份 额持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金投 资管理符 合 有关法规和基 金合同的 规 定，无违法违 规、未履 行 基金合同承 诺或损害
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基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人制 定了 《 兴 业全球 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并 将不 时 进行修 订 。 本 基
金管理人主要 从研究的 公 平、决策的公 平、交易 的 公平、公平交 易的监控 评 估、公平交 易的报告
和信息披露等 方面对公 平 交易行为进行 规范，从 而 达到保证本基 金管理人 管 理的不同投 资组合得
到公平 对待 、保 护投 资者 合法权 益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》 、 《证券投 资基金管 理公司公平交 易
制度指导意见 》及公司 相 关制度等规定 ，从投资 授 权、研究分析 、投资决 策 、交易执行 、业绩评
估等环 节严 格把 关， 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待， 保护 投资 者的 合法 权益。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年， 代表 传统 经济的 上证 50 指 数震 荡下 跌到2008 年 以来 的新 低， 而代 表 新兴经 济的 创
业板指数则出 现了牛市 。 结构化出现如 此大的差 异 ，不由让绝大 多数投资 者 都难以接受 。一边是
海水，一边是 火焰，这 不 正如《双城记 》中的名 言 ：这是最好的 时代，也 是 最坏的时代 。我曾在
中期报 告中 提到 “建 立在 政府决 心去 杠杆 在这 个逻 辑下， 我们 认为 中国 经济 进 入 08 年以 来的 二次
探底阶段。 ” 还提到“ 因 宏观经济二次 探底，投 资 前景低迷，资 金从过剩 产 能行业撤出 ，乐观预
见资本 市场 会出 现流 动性 偏正面 的情 景 ” 。 尽 管还 没有很 强的 数据 来验 证这 些判断 ， 但 是 “ 挤出 ”
逻辑无 疑是 最为 核心 的逻 辑。 正 是在 这些 逻辑 的驱 动下， 本基 金投 资管 理人 在2013 年 积极 应对 资
本市场的变化 ，从传统 转 向新兴，回避 受宏观经 济 压制的行业， 积极学习 和 拥抱那些代 表经济转
型发展的行业 ，最终组 合 集中于新能源 、自动化 装 备、移动互联 网、传媒 、 智能医疗、 医疗器械
等行业 的龙 头公 司。 期间 ， 尽管 也有 过对 于宏 观经 济、 流 动性、 估值 等因 素 的迷失 期， 但整 体上，
坚持了关键的 逻辑，坚 持 了充分的好奇 心，坚持 了 勤奋的调研， 坚持了动 态 的组合调整 ，为基金
持有人 取得 了不 错的 收益 。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长 率 43.87% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率-6.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
为什么过去几 年经济一 有 压力的时候， 政府就会 跳 出来说底线。 这样说， 还 是应验了一个 兜
底的逻 辑， 正 如1998 年时的 “保八 ” 。 在 经历 了连 续 3 个十年 GDP 平均 增长 实现 10% 之 后， 中国
“奇迹 ”增速 开始下降 ， 长期积累的问 题需要化 解 ，经济转型是 必然面临 的 规律。反应 在股票 市
场上， 与银 行地 产和 过剩 产 能相关 的行 业股 票 PE 估 值 都只有 个位 数， 这种 现象 反 映了相 应的 预期 。
便宜到底是价 值还是陷 阱 ，这始终是一 个问题。 但 是我们还是从 无数的历 史 经验中清楚 地看到两
点：一 是传 统 的 GDP 增长 模式无 以为 继； 二是 科技 创新对 传统 的颠 覆正 在不 断加速 。正 是基 于这
些基础 ， 我 们在 大的 策略 上还是 遵 循2013 年 以来 的 逻辑， 整体 上回 避与 宏观 经济增 长相 关度 大的
行业，集中投 资于未来 景 气度高的行业 。我们看 好 以下四大主线 投资机会 ： 一是劳动力 成本上升
和进口替代带 来的机器 人 、工控自动化 等行业加 速 发展的机会； 二是医疗 改 革进程中能 释放 出活
力的医疗和服 务行业， 比 如体外诊断试 剂、医疗 器 械、医疗服务 等；三是 在 政府政策的 推动下，
光伏、风电等 新能源行 业 继续保持较高 的景气度 ； 四是移动互联 网带来的 应 用革命机会 。同时，
环保、 特高 压和 铁路 设备 都是政 府政 策支 持鼓 励的 方向， 我们 将保 持密 切关 注。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本基金管理人 通过以下 工 作的开展，有 力地保证 了 本基金整体运 作的合法 合 规，从而最大 程
度地保 护了 基金 份额 持有 人和其 他相 关当 事人 的合 法权益 ：
1 、 实时 风险 监控 ： 通过 风 控系统 对本 基金 的运 作进 行实时 监控 ， 每日 撰写 监 控日志 ， 在此 基
础上每 周撰 写 信 息周 报， 对本基 金遵 守风 控指 标的 情况进 行汇 总、 分析 和提 示。
2 、 加强 事后 人工 分析 ， 并 定期撰 写风 险管 理报 告 。 除系统 控制 外 ， 公 司监 察 稽核部 还对 一些
无法嵌 入系 统的 风控 指标 进行了 事后 人工 计算 分析 和复核 ， 并 同样 反映 在监 控 日志和 信息 周报 中。
此外，在每个 季度结束 之 后，公司监察 稽核部会 对 基金的流动 性 进行压力 测 试并出具书 面报告，
对旗下 每只 基金 进行 全面 的风险 评价 并形 成风 险分 析报告 ，并 提交 公司 领导 和基金 经理 审阅 。
3 、 进 一步 加强 对公 平交 易 的监控 。 根 据监 管部 门的 要求以 及公 司公 平交 易相 关工作 的不 断深
入开展，公司 进一步明 确 了公平交易执 行和分析 中 的具体标准， 将公平交 易 问题分为交 易的公平
和投资策略 的公平， 主要 包括： （1）明 确交易室 的 分单规则及 其识别异 常下 单行为的职 责，保 证
交易的 公平 ； （2 ）通 过 T 检验、 模拟 利益 输送 金额 、具体 可疑 交易 分析 等方 法，对 以往 的下 单 及
交易记 录进 行分 析， 保证 投资策 略的 公平 。
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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4 、 季 度监 察稽 核和 专项 稽 核： 根 据中 国证 监会 《关 于 基金管 理公 司报 送监 察稽 核报告 的通 知》
以及 《证 券投 资基 金管 理 有限公 司监 察稽 核报 告内 容与格 式指 引 （试 行） 》 等 规定 ， 认 真做 好公 司
各季度监察稽 核工作。 对 照中国证监会 的季度监 察 稽核项目表， 对本基金 的 守法合规情 况进 行逐
条检视。此外 ，在公司 监 察稽核部对投 研部门展 开 的专项稽核中 ，也会对 本 基金的业务 进行全面
检查。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照最新 的 估值准则、证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 投
资品种 进行 估值 。 具体 估 值流程 为 ：1 、 估值 委员 会 制定旗 下基 金的 估值 政策 和流程 ， 选取 适当 的
估值方法、定 期对估值 政 策和程序进行 评价。采 用 的基金估值方 法、政策 和 程序应经估 值委员会
审议 ， 并 报管 理层 批准 后 方可实 施 。2 、 估值 方法 确 立后 ， 由IT 人员 或IT 人 员协助 估值 系统 开发
商及时 对系 统中 的参 数或 模型作 相应 的调 整或 对系 统进行 升级 ，以 适应 新的 估值方 法的 需要 。3 、
基金会计具体 负责执行 估 值委员会确定 的估值策 略 ，并通过与托 管行核对 等 方法确保估 值准确无
误；4 、 投 资人 员 （包括 基 金经理 ） 积极 关注 市场 环 境变化 及证 券发 行机 构有 关影响 证券 价格 的重
大事件 等可 能对 给估 值造 成影响 的因 素 ， 并 就可 能 带来的 影响 提出 建议 和意 见；5 、 监察 稽核 人员
参与估值方案 的制定， 确 保估值方案符 合相关法 律 法规及基金合 同的约定 ， 定期对估值 流程、系
统估值模型及 估值结果 进 行检查，确保 估值委员 会 决议的有效执 行，负责 基 金估值业务 的定期和
临时信 息披 露。
上述参 与估 值流 程人 员均 具有 3 年以 上相 关工 作经 历，具 备估 值业 务所 需的 专业胜 任能 力 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间不存 在重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《 基金 法》 、 《 兴全 绿 色投资 股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金合 同》 及 其 他相关 法律 法规
的规定 ，本 报告 期内 ，本 基金未 实施 利润 分配 ，符 合本基 金基 金合 同的 相关 规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2013 年， 本基金托 管人在 对兴全绿色投 资股票型证 券投资基金（LOF）的托 管 过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何 损害基金 份额持有
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2013 年， 兴全绿色投 资股 票型证券投资 基金（LOF ） 的管理人—— 兴业全球 基 金管理有限 公
司在兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金 （LOF ） 的 投 资运作 、 基金 资产 净值 计 算、 基金 份额 申购 赎
回价格计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在 各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金（LOF ）
未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对兴业全 球 基金管理有限 公司编制 和 披露的兴全绿 色投资股 票 型证券投资基 金
（LOF ）2013 年年 度报告 中财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2014 ）审 字 第60467611_B10 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 兴全绿 色 投 资股 票型 证券 投资基 金 （LOF ） 全 体基 金 份额持 有 人
引言段 我们审 计了 后附 的兴 全绿 色投资 股票 型证 券投 资基 金 （LOF）财
务报表 ， 包 括2013 年12 月 31 日的 资产 负债 表 、2013 年 度的 利
润表和 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人兴业全球基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的 责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部 控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制 ， 公 允反 映了 兴 全绿色 投资 股票 型证 券投 资基金 （LOF）
2013 年12 月31 日的 财务 状况以 及2013 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 中国注 册会 计师 边卓 群
中国注 册会 计师 蒋燕 华
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特 殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2014 年3 月27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴全 绿色 投资 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 16,056,484.27 23,063,758.89
结算备 付金
7,817,150.09 4,163,246.56
存出保 证金
1,117,700.49 1,264,163.84
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,743,064,852.30 1,297,488,059.52
其中： 股票 投资
1,633,175,228.30 1,177,067,059.52
基金投 资
- -
债券投 资
109,889,624.00 120,421,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 10,000,000.00
应收证 券清 算款
15,000,000.00 14,924,799.83
应收利 息 7.4.7.5 2,405,867.18 715,817.87
应收股 利
- -
应收申 购款
1,781,368.66 119,717.13
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,787,243,422.99 1,351,739,563.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
8,907,914.99 30,724,351.11
应付赎 回款
3,584,599.29 1,014,288.81
应付管 理人 报酬
2,221,935.39 1,561,623.16
应付托 管费
370,322.57 260,270.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,688,918.14 1,100,223.62
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 488,802.75 1,292,822.84
负债合 计
17,262,493.13 35,953,580.06
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,346,350,838.01 1,438,861,731.14
未分配 利润 7.4.7.10 423,630,091.85 -123,075,747.56
所有者 权益 合计
1,769,980,929.86 1,315,785,983.58
负债和 所有 者权 益总计
1,787,243,422.99 1,351,739,563.64
注：报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.315 元 ，基 金份 额总额 1,346,350,838.01
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 兴全 绿色 投资 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
520,897,408.10 52,615,164.25
1.利息 收入
4,671,648.42 5,185,564.64
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 571,311.14 942,706.60
债券利 息收 入
2,453,383.44 3,137,537.56
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,646,953.84 1,105,320.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
423,975,094.94 -107,855,519.37
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 409,191,725.81 -128,940,481.54
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,902,734.86 987,771.89
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 12,880,634.27 20,097,190.28
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.17 91,880,538.49 155,048,105.39
4.汇兑 收 益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 370,126.25 237,013.59
减： 二、费用
38,888,997.00 32,459,347.57
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 20,697,498.35 20,118,720.65
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,449,583.02 3,353,120.02
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 14,252,164.02 8,485,293.52
5．利 息支 出
1,383.47 22,732.22
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,383.47 22,732.22
6．其 他费 用 7.4.7.20 488,368.14 479,481.16
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
482,008,411.10 20,155,816.68
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
482,008,411.10 20,155,816.68
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴全 绿色 投资 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,438,861,731.14 -123,075,747.56 1,315,785,983.58
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 482,008,411.10 482,008,411.10
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-92,510,893.13 64,697,428.31 -27,813,464.82
其中：1. 基 金申 购款 660,316,770.95 148,858,274.25 809,175,045.20
2. 基金 赎回 款 -752,827,664.08 -84,160,845.94 -836,988,510.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,346,350,838.01 423,630,091.85 1,769,980,929.86
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,631,288,652.44 -162,068,451.96 1,469,220,200.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,155,816.68 20,155,816.68
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-192,426,921.30 18,836,887.72 -173,590,033.58
其中：1. 基 金申 购款 69,442,062.64 -8,487,301.39 60,954,761.25
2. 基金 赎回 款 -261,868,983.94 27,324,189.11 -234,544,794.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,438,861,731.14 -123,075,747.56 1,315,785,983.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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______ 兰荣______
______ 杨东______
____ 詹鸿 飞____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
兴全绿 色投 资股 票型 证券 投资基 金 （LOF ）( 以下 简 称 “本 基金 ”) ， 系 经中 国 证券监 督管 理委
员会（以下简 称 “中国证 监会 ” ）证监 许可[2011]241 号《关于 核准兴全绿 色 投资股票型证 券投
资基金 （LOF ） 募集 的批 复 》 的 核准 ， 由兴 业全 球基 金管理 有 限 公司 作为 基金 管理人 向社 会公 开发
行募集 ，基 金合 同于2011 年 5 月 6 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 2,022,398,091.00 份基 金
份额。本基金 为契约型 上 市开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 为 兴业全球基 金管理有
限公司，注册 登记机构 为 中国证券登记 结算有限 责 任公司，基金 托 管人为 中 国工商银行 股份有限
公司。
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括依法 公开 发行 上市 的股 票 （包 括创 业板 、
中小板 以及 其他 经中 国证 监会批 准上 市的 股票 ） 、 债 券、 货币 市场 工具 、 权证 、 资 产支 持证 券以 及
经中国 证监 会批 准允 许基 金投资 的其 它 金 融工 具（ 但需符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。
本基金为股票 型基金，股 票投资比例为 基金资产 的 60%-95% ，其中， 符合绿色 投资理念的 股
票合计 投资 比例 不低 于股 票资产 的 80% ； 债券 投资 比例为 基金 资产 的 5%-40% ，其中 本基 金保 留不
低于基 金资 产净 值 的5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 8 0%×沪深 300 指 数＋ 20% × 中证国 债指 数。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称“企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2013 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和 编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
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确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其 变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ；卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除 交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
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价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场 参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件 的 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股 、公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票，同 一股票在 交 易所上市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
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a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日 该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券 投资
(1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件 的 ， 可 参考 类似 投 资品种 的 现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市 价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近 交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确 定公
允价值 ；
3) 权证 投资
(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的， 按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机 构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 流通 的权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
4) 分离 交易 可转 债
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分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权 证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关 原 则 进行估 值；
5) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列 示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基 金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净 额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
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行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖 出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报 酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 逐日 计提 ；
(3) 卖出回 购金融资 产支 出，按卖出回 购金融资 产 的摊余成本及 实际利率 （ 当实际利率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ；
(4) 其他费 用系根据 有关 法规及相应协 议规定， 按 实际支出金额 ，列入当 期 基金费用。如 果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下 ， 本 基金 每 年收益 分配 次数 最多 为6 次， 每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的60% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金默 认的收益 分 配方式是现 金分红；
投资者在不同 销售代理 人 处或者在同一 销售代理 人 处不同交易账 号下的基 金 份额可以设 定不同的
分红方 式， 基金 注册 登记 机构将 以投 资者 最后 一次 选择的 分红 方式 为准 ；
（3） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
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去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
（4） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（5） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1
印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3? 调整 为 1? ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2
营业 税、 企业 所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
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题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3
个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券 投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 16,056,484.27 23,063,758.89
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 16,056,484.27 23,063,758.89
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,468,173,785.40 1,633,175,228.30 165,001,442.90
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 12,604,942.80 12,264,624.00 -340,318.80
银行间 市场 99,174,030.00 97,625,000.00 -1,549,030.00
合计 111,778,972.80 109,889,624.00 -1,889,348.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,579,952,758.20 1,743,064,852.30 163,112,094.10
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,106,199,998.53 1,177,067,059.52 70,867,060.99
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 30,521,715.38 30,873,000.00 351,284.62
银行间 市场 89,534,790.00 89,548,000.00 13,210.00
合计 120,056,505.38 120,421,000.00 364,494.62
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,226,256,503.91 1,297,488,059.52 71,231,555.61
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - -
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 28 页 共 56 页
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 10,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 10,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未通 过买 断式 逆回 购交易 取得 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,141.51 4,778.91
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,517.80 1,873.50
应收债 券利 息 2,394,704.97 709,165.46
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 502.90 -
合计 2,405,867.18 715,817.87
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本 报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,688,118.69 1,099,261.92
银行间 市场 应付 交易 费用 799.45 961.70
合计 1,688,918.14 1,100,223.62
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 上年度 末
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 29 页 共 56 页
2013 年 12 月 31 日 2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 1,000,000.00
应 付赎 回费 8,316.72 2,822.84
预提信 息披 露费 290,000.00 190,000.00
预提审 计费 用 100,000.00 100,000.00
其他 90,486.03 -
合计 488,802.75 1,292,822.84
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,438,861,731.14 1,438,861,731.14
本期申 购 660,316,770.95 660,316,770.95
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -752,827,664.08 -752,827,664.08
本期末 1,346,350,838.01 1,346,350,838.01
注：申 购含 红利 再投 资、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -188,330,246.72 65,254,499.16 -123,075,747.56
本期利 润 390,127,872.61 91,880,538.49 482,008,411.10
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
59,743,657.49 4,953,770.82 64,697,428.31
其中： 基金 申购 款 80,208,769.06 68,649,505.19 148,858,274.25
基金赎 回款 -20,465,111.57 -63,695,734.37 -84,160,845.94
本期已 分配 利润 - - -
本期末 261,541,283.38 162,088,808.47 423,630,091.85
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 453,586.06 883,724.21
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 102,567.17 58,976.30
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 30 页 共 56 页
其他 15,157.91 6.09
合计 571,311.14 942,706.60
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 5,405,427,892.99 3,198,530,865.61
减：卖 出股 票成 本总 额 4,996,236,167.18 3,327,471,347.15
买卖股 票差 价收 入 409,191,725.81 -128,940,481.54
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
179,248,018.60 228,430,486.32
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
174,619,470.57 221,763,604.62
减：应 收利 息总 额 2,725,813.17 5,679,109.81
债券投 资收 益 1,902,734.86 987,771.89
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未投 资贵 金属 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未投 资衍 生工 具。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 12,880,634.27 20,097,190.28
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 12,880,634.27 20,097,190.28
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 31 页 共 56 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至2012 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 91,880,538.49 155,048,105.39
—— 股 票投 资 94,134,381.91 155,377,529.02
—— 债 券投 资 -2,253,843.42 -329,423.63
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 91,880,538.49 155,048,105.39
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 361,181.66 236,337.45
转换费 收入 8,944.59 676.14
其他 - -
合计 370,126.25 237,013.59
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 14,250,914.02 8,483,718.52
银行间 市场 交易 费用
1,250.00 1,575.00
合计
14,252,164.02 8,485,293.52
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 32 页 共 56 页
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 290,000.00 290,000.00
账户维 护费 用 18,400.00 18,400.00
上市费 用 60,000.00 60,000.00
银行费 用 19,968.14 10,681.16
其他 - 400.00
合计 488,368.14 479,481.16
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴 业 全 球 基
金” ）
基金管 理人 ，基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（以 下简 称 “ 工商 银行 ” ） 基金托 管人 ，基 金销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东， 基金 销售机 构
全球人 寿保 险国 际公 司（AEGON International B.V ） 基金管 理人 的股东
上海兴 全睿 众资 产管 理有 限公司 基金管 理人 控制 的公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 33 页 共 56 页
兴业证券 5,755,397,587.29 53.54% 3,193,144,398.63 49.66%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
兴业证券 45,572,674.10 62.08% 1,980,563.00 2.10%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
兴业证券 1,522,000,000.00 38.02% 506,300,000.00 19.22%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 4,079,752.61 53.71% 942,103.06 55.81%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
兴业证券 2,095,643.26 49.20% 488,919.19 44.48%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 证券公司 需 承担的费用（ 包括但不 限 于买（卖） 经手费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 34 页 共 56 页
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,697,498.35 20,118,720.65
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,782,286.04 4,730,726.50
注： 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。 计 算方 法如 下： 每 日应 支付 的基
金管理 费= 前一 日的 基金 资 产净值 ×1. 5%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,449,583.02 3,353,120.02
注：基金托管 费按前一 日 的基金资产净 值的 0.25% 的年费率计提 。计算方 法 如下：每日应 支付的
基金托 管费=前 一日 的基 金 资产净 值 × 0.25 %/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本 报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 52,850,376.94 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 52,850,376.94
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 52,850,376.94 -
期末持 有的 基金 份额 - 52,850,376.94
期末持 有的 基金 份额 - 3.67%
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 35 页 共 56 页
占基金 总份 额比 例
注：1 、期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 资、 转换 入份额 ，期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额 。
2 、关 联方 投资 本基 金 的费率 按照 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 确定 ，符 合公允 性要 求。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 16,056,484.27 453,586.06 23,063,758.89 883,724.21
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002286
保龄
宝
2013 年4
月16 日
2014 年
4 月 17
日
认购非
公开发
行证券
12.60 15.20 780,000 9,828,000.00 11,856,000.00 -
000543
皖能
电力
2013 年3
月22 日
2014 年
3 月 27
日
认购非
公开发
行证券
6.05 6.89 826,400 4,999,720.00 5,693,896.00 -
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 36 页 共 56 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002022
科华
生物
2013 年12
月20 日
筹划重
大事项
16.82
2014 年1
月27 日
18.50 3,207,754 49,939,843.73 53,954,422.28 -
300012
华测
检测
2013 年11
月15 日
筹划重
大事项
16.15
2014 年1
月23 日
17.77 2,081,258 34,154,740.32 33,612,316.70 -
300125
易世
达
2013 年12
月16 日
筹划重
大事项
14.80
2014 年1
月15 日
15.20 999,882 14,423,252.13 14,798,253.60 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基 金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以风 险控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任 ，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 37 页 共 56 页
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流动 性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求 ，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 权证 存出 保证 金及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12
月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计 息 合计
资产
银行存款 16,056,484.27 - - - - - 16,056,484.27
结算备付金 7,817,150.09 - - - - - 7,817,150.09
存出保证金 1,117,700.49 - - - - - 1,117,700.49
交易性金融
资产
- - 79,531,000.00 - 30,358,624.00 1,633,175,228.30 1,743,064,852.30
应收证券清
算款
- - - - - 15,000,000.00 15,000,000.00
应收利息 - - - - - 2,405,867.18 2,405,867.18
应收申购款 37,116.96 - - - - 1,744,251.70 1,781,368.66
资产总计 25,028,451.81 - 79,531,000.00 - 30,358,624.00 1,652,325,347.18 1,787,243,422.99
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 38 页 共 56 页
负债
应付证券清
算款
- - - - - 8,907,914.99 8,907,914.99
应付赎回款 - - - - - 3,584,599.29 3,584,599.29
应付管理人
报酬
- - - - - 2,221,935.39 2,221,935.39
应付托管费 - - - - - 370,322.57 370,322.57
应付交易费
用
- - - - - 1,688,918.14 1,688,918.14
其他负债 - - - - - 488,802.75 488,802.75
负债总计 - - - - - 17,262,493.13 17,262,493.13
利率敏感度
缺口
25,028,451.81 - 79,531,000.00 - 30,358,624.00 1,635,062,854.05 1,769,980,929.86
上年度末
2012 年12
月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 23,063,758.89 - - - - - 23,063,758.89
结算备付金 4,163,246.56 - - - - - 4,163,246.56
存出保证金 - - - - - 1,264,163.84 1,264,163.84
交易性金融
资产
- 49,620,000.00 39,928,000.00 30,873,000.00 - 1,177,067,059.52 1,297,488,059.52
买入返售金
融资产
10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00
应收证券清
算款
- - - - - 14,924,799.83 14,924,799.83
应收利息 - - - - - 715,817.87 715,817.87
应收申购款 600.00 - - - - 119,117.13 119,717.13
其他资产 - - - - - - -
资产总计 37,227,605.45 49,620,000.00 39,928,000.00 30,873,000.00 - 1,194,090,958.19 1,351,739,563.64
负债
应付证券清
算款
- - - - - 30,724,351.11 30,724,351.11
应付赎回款 - - - - - 1,014,288.81 1,014,288.81
应付管理人
报酬
- - - - - 1,561,623.16 1,561,623.16
应付托管费 - - - - - 260,270.52 260,270.52
应付交易费
用
- - - - - 1,100,223.62 1,100,223.62
其他负债 - - - - - 1,292,822.84 1,292,822.84
负债总计 - - - - - 35,953,580.06 35,953,580.06
利率敏感度
缺口
37,227,605.45 49,620,000.00 39,928,000.00 30,873,000.00 - 1,158,137,378.13 1,315,785,983.58
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
第 39 页 共 56 页
孰早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
其他影 响债 券公 允价 值的 变量保 持不 变， 仅利 率发 生变动 ；
假设所 有期 限的 利率 保持 同方向 同幅 度的 变化 （即 平移收 益率 曲线 ） 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
利率 +1% -2,363,225.15 -316,898.13
利率 -1% 2,551,061.71 320,676.69
注：上表反映 了在其他 变 量不变的假设 下，利率 发 生合理、可能 的变动时 ， 为交易而持 有的债权
公允价 值的 变动 将对 基金 净值产 生的 影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金其他价 格风险主 要 系市场价格风 险，市场 价 格风险是指基 金所持金 融 工具的公允价 值
或未来现金流 量因除市 场 利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而 发生 波 动的风险。 本基金主
要投资于证券 交易所上 市 或银行间同业 市场交易 的 股票和债券， 所面临的 最 大市场价格 风险由所
持有的金融工 具的公允 价 值决定。本基 金通过投 资 组合的分散化 降低市场 价 格风险，并 且本基金
管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。
本基金投资组 合中股票投 资比例为基金 资产的 60%-95%，其中， 符合绿色投 资 理念的股票 合
计投资 比例 不低 于股 票资 产的 80% ； 债券 投资 比例 为基金 资产 的 5%-40% ， 其 中本基 金保 留不 低于
基金资 产净 值 的5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 本 基金 面临 的整 体市场 价格 风险 列示
如下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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交易性 金融 资产-股 票投 资 1,633,175,228.30 92.27 1,177,067,059.52 89.46
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 109,889,624.00 6.21 120,421,000.00 9.15
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融 资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,743,064,852.30 98.48 1,297,488,059.52 98.61
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假设单 个证 券的 公允 价值 和市场 组合 的公 允价 值依 照资本-资 产定 价模 型（CAPM ）
描述的 规律 进行 变动
使用本 基金 业绩 比较 基准 所对应 的市 场组 合进 行分 析
在业绩 基准 变 化 10% 时， 对 单个证 券相 应的 公允 价值 变化进 行加 总得 到基 金净 值 的
变化
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准-10% -188,048,415.91 -132,523,849.54
业绩比 较基 准+10% 188,048,415.91 132,523,849.54
注： 本 基金 管理 人运 用CAPM 模型 方法 对本 基金 的市 场价格 风险 进行 分析 。 上 表为市 场价 格风 险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金净值 产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,633,175,228.30 91.38
其中： 股票 1,633,175,228.30 91.38
2 固定收 益投 资 109,889,624.00 6.15
其中： 债券 109,889,624.00 6.15
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,873,634.36 1.34
7 其他各 项资 产 20,304,936.33 1.14
8 合计 1,787,243,422.99 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,359,917,576.13 76.83
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业 140,607,853.99 7.94
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 84,239,227.88 4.76
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 48,410,570.30 2.74
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,633,175,228.30 92.27
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300124 汇川技 术 2,721,747 159,194,982.03 8.99
2 600089 特变电 工 8,139,924 87,259,985.28 4.93
3 300024 机器人 1,668,315 81,246,940.50 4.59
4 600323 瀚蓝环 境 7,450,861 78,904,617.99 4.46
5 600312 平高电 气 6,950,094 70,195,949.40 3.97
6 300289 利德曼 1,779,953 62,227,156.88 3.52
7 600835 上海机 电 3,500,000 61,775,000.00 3.49
8 600161 天坛生 物 2,900,335 61,661,122.10 3.48
9 000550 江铃汽 车 2,316,815 58,870,269.15 3.33
10 601766 中国南 车 11,698,211 58,608,037.11 3.31
11 600401 海润光 伏 7,184,333 56,325,170.72 3.18
12 002267 陕天然 气 5,459,000 56,009,340.00 3.16
13 002022 科华生 物 3,207,754 53,954,422.28 3.05
14 601299 中国北 车 10,509,927 51,708,840.84 2.92
15 002202 金风科 技 5,499,893 46,364,097.99 2.62
16 600872 中炬高 新 4,000,000 45,480,000.00 2.57
17 002153 石基信 息 899,731 42,719,227.88 2.41
18 600588 用友软 件 3,000,000 41,520,000.00 2.35
19 002030 达安基 因 2,799,864 40,318,041.60 2.28
20 601636 旗滨集 团 4,555,311 36,305,828.67 2.05
21 601126 四方股 份 1,800,000 34,650,000.00 1.96
22 300012 华测检 测 2,081,258 33,612,316.70 1.90
23 601238 广汽集 团 4,009,821 33,040,925.04 1.87
24 600594 益佰制 药 999,946 32,618,238.52 1.84
25 002031 巨轮股 份 3,908,011 30,677,886.35 1.73
26 600519 贵州茅 台 200,000 25,676,000.00 1.45
27 300080 新大新 材 3,142,060 24,602,329.80 1.39
28 600967 北方创 业 1,355,552 23,383,272.00 1.32
29 600885 宏发股 份 1,000,000 18,560,000.00 1.05
30 600079 人福医 药 562,485 15,946,449.75 0.90
31 002631 德尔家 居 899,500 14,841,750.00 0.84
32 300125 易世达 999,882 14,798,253.60 0.84
33 600867 通化东 宝 828,750 12,688,162.50 0.72
34 002286 保龄宝 780,000 11,856,000.00 0.67
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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35 601100 恒立油 缸 936,922 11,327,386.98 0.64
36 300158 振东制 药 699,983 9,603,766.76 0.54
37 300171 东富龙 199,953 6,824,395.89 0.39
38 300077 国民技 术 259,483 6,461,126.70 0.37
39 002152 广电运 通 299,915 5,755,368.85 0.33
40 000543 皖能电 力 826,400 5,693,896.00 0.32
41 600731 湖南海 利 739,196 5,425,698.64 0.31
42 300206 理邦仪 器 111,503 2,742,973.80 0.15
43 600086 东方金 钰 100,000 1,740,000.00 0.10
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期 初 基金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600089 特变电 工 137,724,334.00 10.47
2 600312 平高电 气 119,524,257.83 9.08
3 300124 汇川技 术 112,799,870.01 8.57
4 002308 威创股 份 95,880,139.64 7.29
5 002024 苏宁云 商 83,406,602.71 6.34
6 002022 科华生 物 81,445,484.75 6.19
7 300024 机器人 80,546,507.29 6.12
8 600401 海润光 伏 78,953,035.37 6.00
9 002309 中利科 技 75,774,726.23 5.76
10 600104 上汽集 团 73,202,847.88 5.56
11 600835 上海机 电 72,782,687.91 5.53
12 600519 贵州茅 台 72,771,940.43 5.53
13 601166 兴业银 行 70,461,024.99 5.36
14 600016 民生银 行 69,331,236.18 5.27
15 002267 陕天然 气 68,504,862.10 5.21
16 600588 用友软 件 67,485,928.22 5.13
17 600323 瀚蓝环 境 65,266,252.30 4.96
18 600718 东软集 团 62,407,154.55 4.74
19 300207 欣旺达 59,979,481.67 4.56
20 601766 中国南 车 59,486,183.84 4.52
21 600161 天坛生 物 59,463,727.03 4.52
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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22 300289 利德曼 58,534,825.47 4.45
23 601299 中国北 车 57,503,871.27 4.37
24 600015 华夏银 行 57,434,459.68 4.37
25 002422 科伦药 业 55,270,342.23 4.20
26 600329 中新药 业 55,087,113.32 4.19
27 600036 招商银 行 50,921,104.99 3.87
28 000550 江铃汽 车 49,529,068.73 3.76
29 002202 金风科 技 48,869,632.12 3.71
30 600585 海螺水 泥 47,324,572.04 3.60
31 300012 华测检 测 47,040,903.02 3.58
32 601126 四方股 份 46,836,970.72 3.56
33 600637 百视通 46,658,419.14 3.55
34 600900 长江电 力 46,572,343.27 3.54
35 002638 勤上光 电 44,810,061.37 3.41
36 600261 阳光照 明 44,306,419.13 3.37
37 600067 冠城大 通 44,061,940.20 3.35
38 000002 万科A 43,544,295.55 3.31
39 000006 深振 业A 43,407,777.03 3.30
40 600872 中炬高 新 41,934,500.60 3.19
41 002030 达安基 因 41,530,752.82 3.16
42 002153 石基信 息 41,184,225.81 3.13
43 002255 海陆重 工 40,233,243.25 3.06
44 600240 华业地 产 39,845,353.12 3.03
45 600809 山西汾 酒 39,762,164.32 3.02
46 000001 平安银 行 38,514,528.71 2.93
47 002313 日海通 讯 37,532,582.60 2.85
48 601238 广汽集 团 36,665,142.36 2.79
49 601318 中国平 安 35,716,558.72 2.71
50 600030 中信证 券 35,497,754.98 2.70
51 002031 巨轮股 份 35,470,122.38 2.70
52 600406 国电南 瑞 35,154,588.26 2.67
53 000917 电广传 媒 34,796,079.95 2.64
54 601636 旗滨集 团 34,702,705.06 2.64
55 300274 阳光电 源 34,557,593.64 2.63
56 600690 青岛海 尔 34,330,978.15 2.61
57 600703 三安光 电 33,512,869.56 2.55
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58 002146 荣盛发 展 32,754,712.15 2.49
59 600050 中国联 通 32,128,364.00 2.44
60 002273 水晶光 电 31,840,382.55 2.42
61 600885 宏发股 份 31,630,459.72 2.40
62 600048 保利地 产 31,548,839.30 2.40
63 300027 华谊兄 弟 31,527,800.57 2.40
64 600594 益佰制 药 31,207,822.10 2.37
65 601668 中国建 筑 31,092,617.37 2.36
66 300080 新大新 材 30,851,268.37 2.34
67 600079 人福医 药 30,742,990.76 2.34
68 300206 理邦仪 器 30,731,240.98 2.34
69 000049 德赛电 池 30,498,163.12 2.32
70 600252 中恒集 团 30,291,091.86 2.30
71 000069 华侨 城A 30,140,854.11 2.29
72 300118 东方日 升 29,418,777.89 2.24
73 002008 大族激 光 29,143,873.63 2.21
74 600195 中牧股 份 28,659,120.93 2.18
75 000027 深圳能 源 28,579,797.06 2.17
76 000400 许继电 气 28,458,325.49 2.16
77 600028 中国石 化 27,937,436.92 2.12
78 600742 一汽富 维 27,611,963.80 2.10
79 600616 金枫酒 业 27,510,328.30 2.09
80 002594 比亚迪 27,202,090.66 2.07
81 600315 上海家 化 26,898,829.44 2.04
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 150,097,062.47 11.41
2 002024 苏宁云 商 139,431,128.11 10.60
3 002422 科伦药 业 106,982,357.48 8.13
4 000002 万科A 102,170,882.46 7.77
5 600718 东软集 团 95,015,756.79 7.22
6 002594 比亚迪 93,446,700.05 7.10
7 002308 威创股 份 93,393,830.75 7.10
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8 600637 百视通 89,176,273.96 6.78
9 600036 招商银 行 86,994,545.92 6.61
10 002309 中利科 技 78,117,211.75 5.94
11 600016 民生银 行 69,874,504.28 5.31
12 600406 国电南 瑞 69,309,798.19 5.27
13 002479 富春环 保 69,236,791.87 5.26
14 300207 欣旺达 69,195,364.37 5.26
15 600312 平高电 气 67,899,752.89 5.16
16 601668 中国建 筑 67,040,699.10 5.10
17 600104 上汽集 团 66,786,740.61 5.08
18 601318 中国平 安 64,576,055.77 4.91
19 600805 悦达投 资 63,694,965.87 4.84
20 002393 力生制 药 62,415,472.31 4.74
21 300124 汇川技 术 61,071,724.20 4.64
22 000024 招商地 产 58,166,256.99 4.42
23 600089 特变电 工 56,873,456.10 4.32
24 600867 通化东 宝 56,811,058.71 4.32
25 600015 华夏银 行 54,930,809.18 4.17
26 600588 用友软 件 54,821,347.79 4.17
27 600596 新安股 份 48,794,515.57 3.71
28 600329 中新药 业 47,223,449.49 3.59
29 000049 德赛电 池 47,088,322.39 3.58
30 600600 青岛啤 酒 46,222,310.94 3.51
31 300274 阳光电 源 46,190,829.39 3.51
32 600900 长江电 力 46,046,162.67 3.50
33 000895 双汇发 展 45,943,480.55 3.49
34 300027 华谊兄 弟 45,511,297.68 3.46
35 600570 恒生电 子 45,377,886.04 3.45
36 600261 阳光照 明 44,035,871.03 3.35
37 600585 海螺水 泥 43,893,920.99 3.34
38 000001 平安银 行 43,476,953.11 3.30
39 600067 冠城大 通 43,430,854.95 3.30
40 600859 王府井 42,781,465.86 3.25
41 600240 华业地 产 40,422,248.71 3.07
42 000006 深振 业A 40,142,338.24 3.05
43 300206 理邦仪 器 39,968,431.35 3.04
44 600835 上海机 电 39,244,744.38 2.98
45 000400 许继电 气 36,823,203.89 2.80
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46 600809 山西汾 酒 36,383,655.11 2.77
47 600030 中信证 券 36,216,996.75 2.75
48 002313 日海通 讯 35,964,845.71 2.73
49 600703 三安光 电 35,945,108.16 2.73
50 002250 联化科 技 35,821,503.49 2.72
51 002273 水晶光 电 35,795,177.05 2.72
52 000501 鄂武 商A 35,691,728.95 2.71
53 000917 电广传 媒 35,254,317.96 2.68
54 002638 勤上光 电 34,797,182.90 2.64
55 601328 交通银 行 33,454,596.75 2.54
56 002022 科华生 物 32,976,886.43 2.51
57 600690 青岛海 尔 32,624,965.21 2.48
58 600050 中国联 通 32,500,485.44 2.47
59 300118 东方日 升 31,801,007.76 2.42
60 600858 银座股 份 31,542,621.47 2.40
61 000858 五粮液 31,528,334.37 2.40
62 600048 保利地 产 30,495,352.35 2.32
63 002146 荣盛发 展 30,104,049.47 2.29
64 002255 海陆重 工 29,774,336.03 2.26
65 000069 华侨 城A 29,609,334.26 2.25
66 000581 威孚高 科 29,542,192.85 2.25
67 600252 中恒集 团 29,467,730.23 2.24
68 000625 长安汽 车 28,558,108.53 2.17
69 600529 山东药 玻 28,431,098.26 2.16
70 000539 粤电 力A 28,070,037.92 2.13
71 000027 深圳能 源 27,562,315.05 2.09
72 600616 金枫酒 业 27,506,239.48 2.09
73 601766 中国南 车 27,347,255.12 2.08
74 600028 中国石 化 27,209,695.63 2.07
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,358,209,954.05
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,405,427,892.99
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 按 买卖 成交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列， 不考 虑
相关交 易费 用。
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 62,002,624.00 3.50
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 47,887,000.00 2.71
其中： 政策 性金 融债 47,887,000.00 2.71
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 109,889,624.00 6.21
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130007 13 附 息国 债 07 400,000 39,776,000.00 2.25
2 130236 13 国开 36 300,000 29,793,000.00 1.68
3 130205 13 国开 05 200,000 18,094,000.00 1.02
4 130014 13 附 息国 债 14 100,000 9,962,000.00 0.56
5 010303 03 国债 ⑶ 82,300 7,397,124.00 0.42
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
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8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
股指期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债 期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
国债期 货暂 不属 于本 基金 的投资 范围 ，故 此项 不适 用。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 并且 未在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
8.12.2
本基金投 资的 前十 名股 票 中没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,117,700.49
2 应收证 券清 算款 15,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,405,867.18
5 应收申 购款 1,781,368.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,304,936.33
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持 有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,612 98,909.11 783,545,893.85 58.20% 562,804,944.16 41.80%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 苏宏道 5,000,208.00 8.24%
2 刘立平 3,000,125.00 4.95%
3 熊岩 1,270,504.00 2.09%
4 林日凯 1,001,200.00 1.65%
5 马军 1,000,444.00 1.65%
6 黄建鹏 1,000,111.00 1.65%
7 柯秀燕 730,101.00 1.20%
8 林婉珠 700,083.00 1.15%
9 林丽萍 655,100.00 1.08%
10 饶希凡 651,654.00 1.07%
注：持 有人 为LOF 基 金场 内持有 人。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
500,605.32 0.0372%
注：1 、本 公司 高级 管 理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0 。
2 、本 基金 的基 金经 理 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为 10 万 份至50 万 份（含 ） 。
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 5 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
2,022,398,091.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,438,861,731.14
本报告 期基 金总 申购 份额 660,316,770.95
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 752,827,664.08
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总额 1,346,350,838.01
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 重大 人事 变动 ：
经兴业 全球 基金 管理 有限 公司股 东 会2013 年 第二 次 会议审 议通 过 ， 由 杨东 先 生、 皮尔 斯.希
利尔先 生（Piers Hillier ）担任 兴业 全球 基金 管理 有限公 司董 事， 郑城 美先 生和安 德鲁.弗莱明
先生（Andrew Fleming ） 不再担 任公 司董 事。
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起连 续 3 年 聘请 安永 华明 会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 为 本基 金
提供审 计服 务。 本年 度支 付给所 聘任 的会 计师 事务 所 10 万元 人民 币。
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处 罚 等情 况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
的稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 5,755,397,587.29 53.54% 4,079,752.61 53.71% -
国海证券 1 1,390,410,306.00 12.94% 987,745.32 13.00% -
宏源证券 1 1,374,004,090.44 12.78% 968,937.56 12.76% -
银河证券 1 774,640,838.91 7.21% 550,305.23 7.24% -
平安证券 1 492,895,475.79 4.59% 350,151.99 4.61% -
瑞银证券 2 463,272,006.02 4.31% 323,608.27 4.26% -
东兴证券 1 311,860,517.30 2.90% 221,546.82 2.92% -
财富里昂 1 186,329,307.26 1.73% 113,735.18 1.50% 新增单元
天源证券 2 - - - - -
注：根据中国 证监会的 有 关规定，我司 在综合考 量 证券经营机构 的财务状 况 、经营状况 、研究能
力、客 户服 务质 量的 基础 上，选 择基 金专 用交 易席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 45,572,674.10 62.08% 1,522,000,000.00 38.02% - -
国海证券 11,375,307.50 15.50% 859,800,000.00 21.48% - -
宏源证券 - - - - - -
银河证券 9,756,000.00 13.29% 1,015,000,000.00 25.36% - -
平安证券 1,950,000.00 2.66% 310,000,000.00 7.74% - -
瑞银证券 - - 156,000,000.00 3.90% - -
东兴证券 4,756,492.70 6.48% 140,000,000.00 3.50% - -
财富里昂 - - - - - -
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天源证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
旗下各 基 金 2012 年 12 月 31 日 资产 净值公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年1 月1 日
2
关于长 期停 牌股 票（ 万 科 A）估 值政 策调 整
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年1 月12 日
3
关 于 设 立 上 海 兴 全 睿 众 资 产 管 理 有 限 公 司
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年1 月17 日
4
关 于 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经 理变 更的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年1 月18 日
5 关于在 平安 银行 开通 基金 转换业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年1 月21 日
6
关 于 调 整 旗 下 基 金 在 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公
司定期 定额 投资 起点 金额 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年1 月29 日
7
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 工 商 银 行 开 通 定 投 业
务及参 加定 投费 率优 惠活 动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年2 月21 日
8
关于长 期停 牌股 票 （ 华谊 嘉信） 估值 政策 调
整的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年3 月14 日
9
关于旗 下部 分基 金投 资皖 能电力 （000543 ）
非公开 发行 股票 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年3 月27 日
10
关 于 新 增 “ 银联通 ” 部 分 银 行 卡 网 上 直 销
业务功 能及 费率 优惠 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年3 月28 日
11
关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 工 商 银 行 个 人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年3 月30 日
12
关 于 在 网 上 直 销 平 台 开 通 “ 银 联 通 ” 部分
银行卡 定期 定额 投资 业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年4 月12 日
13 关于旗 下部 分基 金投 资保 龄宝 （002286）非 中 国 证 券 报 、 上 海 2013 年4 月18 日
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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公开发 行股 票的 公告 证券报 、证 券时 报
14
关 于 赎 回 兴 全 绿 色 基 金 份 额 以 及 兴 全 轻 资
产基金 份额 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年5 月15 日
15
关 于 旗 下 基 金 持 有 的 “ 上 海 家 化 ” 股 票 估
值调整 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年5 月16 日
16
关 于 增 加 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部
分基金 代销 机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年5 月17 日
17
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 信 达 证 券 基 金 申 购
或定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年5 月17 日
18
关于长 期停 牌股 票 （ 长信 科技） 估值 政策 调
整的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年5 月22 日
19
关 于 暂 停 接 受 银 联 通 顺 德 农 商 行 网 上 直 销
业务申 请的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年6 月7 日
20
关于长 期停 牌股 票 （ 新华 医疗） 估值 政策 调
整的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年6 月8 日
21
关于长 期停 牌股 票 （ 华策 影视） 估值 政策 调
整的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年6 月14 日
22
关于长 期停 牌股 票 （ 美的 电器） 估值 政策 调
整的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年6 月25 日
23
关于在 直销 渠道 开通 旗下 基金跨 TA 转 换业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年6 月26 日
24
关 于 调 整 网 上 直 销 平 台 基 金 转 换 业 务 费 率
的公告
中国证券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年6 月26 日
25
关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 交 通 银 行 网 上
银行 、 手 机银 行基 金申 购 费率优 惠活 动的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2013 年6 月29 日
26 旗下各 基 金2013 年6 月28 日 资产 净值 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年6 月29 日
27 关于长 期停 牌股 票 （ 掌趣 科技） 估值 政策 调 中 国 证 券 报 、 上 海 2013 年7 月24 日
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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整的公 告 证券报 、证 券时 报
28
关 于 调 整 网 上 直 销 平 台 申 购 及 追 加 申 购 起
点的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年8 月5 日
29
关 于 增 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下部分 基金 代销 机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年8 月5 日
30
关 于 通 过 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 申 购
或 定 期 定 额 申 购 旗 下 部 分 基 金 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2013 年8 月5 日
31 关于部 分董 事变 更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年8 月6 日
32
关于长 期停 牌股 票 （ 奥飞 动漫） 估值 政策 调
整的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年8 月27 日
33
关 于 调 整 网 上 直 销 基 金 转 换 优 惠 费 率 的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年9 月25 日
34
关于长 期停 牌股 票 （ 华谊 嘉信） 估值 方法 调
整的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年12 月4 日
35
关 于 参 加 中 国 工 商 银 行 定 投 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年12 月 31 日
36
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 平 安 银 行 费 率 优 惠
活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年12 月 31 日
37
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 邮 储 银 行 个 人 网 上
银行、 手机 银行 申购 费率 优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2013 年12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
兴全绿色投资股票 型证券投资基金（LOF ）2013 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 本基 金设立 的文 件
2 、 《兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同》
3 、 《兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金（LOF ）托 管 协议》
4 、 《兴 全绿 色投 资股 票型 证券投 资基 金（LOF ）更 新 招募说 明书 》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 纸上 公开 披露 的各项 公告 原件 。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 （http://www.xyfunds.com.cn ） 查 阅， 或 在营业 时间 内至
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。
基金管 理人 客户 服务 中心 电话：400-678-0099 ，021-38824536
兴业全 球基 金管 理有 限公 司
2014 年3 月28 日
