兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
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兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金
（LOF）
2013 年年度报告摘要
2013年12月31日
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月28日
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013年01月01日起至 12 月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 兴全沪深 300指数（LOF） （场内简称兴全 300）
基金主代码 163407
前端交易代码 163407
后端交易代码 163408
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2010年11月 2日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,393,516,681.59份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-01-19
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通
过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
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格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增
强的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力
争日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过
7.75%，日均下方跟踪误差不超过0.3％，年下方跟踪
误差不超过 4.75％。
投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通
过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严
格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增
强的组合管理。
业绩比较基准 沪深 300 指数×95%＋同业存款利率×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增
强型基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超越
沪深 300 指数所代表的市场平均收益，是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 李芳菲
联系电话 021-20398888 010-66060069
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服务电话
4006780099，021-38824536 95599
传真 021-20398858 010-63201816
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 -83,016,767.38 -134,636,417.71 -18,957,198.81
本期利润 -69,261,715.62 139,443,171.78 -370,594,720.07
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加权平均基金份额本期利润 -0.0448 0.0791 -0.1582
本期基金份额净值增长率 -4.64% 9.40% -19.79%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1951 -0.1559 -0.2284
期末基金资产净值 1,121,622,580.85 1,271,003,279.81 1,636,265,380.33
期末基金份额净值 0.8049 0.8441 0.7716
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.40% 1.10% -3.09% 1.07% 0.69% 0.03%
过去六个月 8.58% 1.25% 5.65% 1.23% 2.93% 0.02%
过去一年 -4.64% 1.35% -7.14% 1.32% 2.50% 0.03%
过去三年 -16.33% 1.23% -24.10% 1.26% 7.77% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-19.51% 1.20% -31.25% 1.28% 11.74% -0.08%
注：本基金为指数增强型证券投资基金，标的指数是沪深 300 指数，本基金的业绩基准指数按照
构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =95%×(沪深 300指数 t / 沪深 300指数 t-1 -1)+5%×（同业存款利率 t/360）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t =1，2，3，?T，T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、净值表现所取数据截至到 2013年12月 31日。
2、按照《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为
2010年11月2日至2011年5月1日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规
定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：2010 年数据统计期间为 2010 年 11 月 2 日（基金合同生效之日）至 2010 年 12 月 31 日，数
据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100 号文）批准，于 2003 年 9
月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让
完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
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资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公
司”。 2008 年 7 月 7 日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888 号文） ，公司名称由“兴业全
球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民
币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。
截止2013年12月 31 日，公司旗下管理着十三只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 、兴全保本混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选股票型证券投资基金
（LOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
申庆
本基金基
金经理
2010年11月
2日
- 16 年
1974 年生，工商管理硕
士，历任兴业全球基金
管理有限公司行业研究
员，兴全趋势证券投资
基金（LOF）基金经理助
理、基金管理部总监助
理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全沪深
300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺
或损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了《兴业全球基金管理有限公司公平交易制度》 ，并将不时进行修订。本基
金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告
和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得
到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内小市值板块大幅超越市场平均水平，创业板一路向上涨幅高达 82.7%。大市值板
块则有一定跌幅，全年震荡向下，沪深300指数跌全年下跌 7.6%。本基金相对基准有所超额。领
涨行业主要为信息服务、信息设备、电子、家电、医药等。背后反映出在传统行业不景气的背景
下，市场对信息、消费等新经济增长点上寄托的热情。
2013年以来，本基金依然坚持价值型的行业配置和个股选择策略。长期超配低估值行业与板
块，低配估值较高行业与板块。虽然部分低配的高估值行业在2013年表现强劲，但本基金的核心
配置策略和选股方向都基本正确，在行业内的个股选择方面相对较好，所以本年度依然实现了跑
赢基准的目标。而纵向来看，本基金的超额收益主要源自2013年8月中旬至9月，这期间本基金
抓住了市场波动特征，取得了一定的超额收益。
但本基金也存在很多值得反思之处，过于看重估值水平和内在价值，未能充分尊重并有效适
应市场偏好与变化导致了失去了进一步扩大增强效果的机会。
为控制整体风险，本基金在行业偏离度方面始终保持谨慎原则，一级行业配置保持均衡，个
股适度超配。2013年全年本基金跟踪误差为 0.2%，整体偏离度始终控制在合同规定范围之内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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本报告期内，本基金净值增长率-4.64%%，同期业绩比较基准收益率-7.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在国内经济潜在增速下降的背景下，代表当前经济驱动力的传统行业“蓝筹”表现不景气，
而未来经济新驱动力的新兴成长领域成为大家关注所在。所以以创业板指数为代表的小盘股去年
涨幅巨大，而沪深300 为代表的传统“蓝筹”表现相对较弱。除上述经济/企业盈利的角度之外，
影响市场估值的因素还有无风险利率和风险偏好。从创业板的走势来看，虽然估值已经很高了，
但还是形成了比较强劲的向上趋势，反映出了大家对创业板风险偏好较大。而无风险利率上，一
般小股票对资金变动更敏感。而 2013年资金还不算很紧。
而关于这三个影响变量在2014的表现上，我们认为（1）经济/企业盈利层面来看，一轮潜在
经济增速的下滑很难短期内扭转，所以未来一年经济/企业盈利层面的因素还是有利于小股票。但
是我们也要看到，这种利好实际上也很大程度上反映在当前的估值之中了； （2）风险偏好的角度，
很明显目前大家对小股票的风险偏好已经很高了。而风险偏好这个变量长期来看是在不断的均值
回复的，所以这个变量来看是对小股票不利的； （3）从无风险利率上看，我们预计在利率市场化
的背景下，长期来看资金利率是不断上升的，短期受各种因素影响比较难判断。所以综合来看，
我们认为未来一年大小盘风格可能不会像今年这么极端，大股票应该会有较明显的投资机会。而
本基金也将继续坚持既定的投资框架，在沪深 300 内部，从基本面和量化的角度进行优化行业选
择及配对交易；而在合同规定的范围内，在沪深 300 股票外部适当配置我们看好的新型成长行业
的股票。我们将进一步关注消费升级、环保、医疗、新能源、国防等题材；新的一年我们也会更
加关注传统行业的估值修复机会。很多具有估值安全边际的传统行业公司本身有很强的转型或者
导入新经济模式的动力，这些公司的估值提升弹性很大。相信随着这种转变的相互传导，互为学
习，我们可以期待市场出现估值修复的行情。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
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大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律
法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有
限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《兴全沪深 300 指数增强型证券投
资基金基金合同》 、 《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》的约定，对兴全沪深 300
指数增强型证券投资基金管理人—兴业全球基金管理有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义
务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 兴业全球基金管理有限公司在兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金的投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，
不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，兴业全球基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的兴全沪深 300 指数增强型证券 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
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投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2014）审字第60467611_09 号
备注
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2013年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12月 31日
上年度末
2012 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
22,528,726.99 12,882,412.74
结算备付金
343,845.26 40,578.43
存出保证金
288,617.48 250,000.00
交易性金融资产
1,081,200,388.49 1,257,367,321.71
其中：股票投资
1,026,841,115.49 1,207,736,321.71
基金投资
- -
债券投资
54,359,273.00 49,631,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
38,715,331.93 3,252,577.66
应收利息
1,029,133.60 408,314.68
应收股利
- -
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应收申购款
120,898.34 96,287.46
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,144,226,942.09 1,274,297,492.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12月 31日
上年度末
2012 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
19,799,870.10 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,167,179.20 1,539,818.87
应付管理人报酬
793,985.51 794,284.54
应付托管费
148,872.29 148,928.36
应付销售服务费
- -
应付交易费用
237,724.82 100,696.53
应交税费
- -
应付利息
1,779.14 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
454,950.18 710,484.57
负债合计
22,604,361.24 3,294,212.87
所有者权益：
实收基金
1,393,516,681.59 1,505,704,912.09
未分配利润
-271,894,100.74 -234,701,632.28
所有者权益合计
1,121,622,580.85 1,271,003,279.81
负债和所有者权益总计
1,144,226,942.09 1,274,297,492.68
注：报告截止日2013年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8049 元，基金份额总额 1,393,516,681.59
份。
7.2 利润表
会计主体：兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年 12 月31 日
一、收入
-54,163,440.31 155,479,178.62
1.利息收入
1,841,654.24 2,376,269.56
其中：存款利息收入
131,500.62 111,805.67
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债券利息收入
1,589,378.19 2,249,406.82
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
120,775.43 15,057.07
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-70,307,024.16 -121,488,753.50
其中：股票投资收益
-101,751,328.93 -147,880,426.80
基金投资收益
- -
债券投资收益
869,567.13 216,986.05
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
30,574,737.64 26,174,687.25
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
13,755,051.76 274,079,589.49
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
546,877.85 512,073.07
减：二、费用
15,098,275.31 16,036,006.84
1．管理人报酬
10,289,210.19 11,352,551.63
2．托管费
1,929,226.88 2,128,603.37
3．销售服务费
- -
4．交易费用
1,743,365.89 1,579,072.95
5．利息支出
446,643.91 248,726.24
其中：卖出回购金融资产支出
446,643.91 248,726.24
6．其他费用
689,828.44 727,052.65
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
-69,261,715.62 139,443,171.78
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-69,261,715.62 139,443,171.78
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月 1日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,505,704,912.09 -234,701,632.28 1,271,003,279.81
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -69,261,715.62 -69,261,715.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-112,188,230.50 32,069,247.16 -80,118,983.34
其中：1.基金申购款 707,467,531.64 -110,969,078.06 596,498,453.58
2.基金赎回款 -819,655,762.14 143,038,325.22 -676,617,436.92
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,393,516,681.59 -271,894,100.74 1,121,622,580.85
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,120,600,747.13 -484,335,366.80 1,636,265,380.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 139,443,171.78 139,443,171.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-614,895,835.04 110,190,562.74 -504,705,272.30
其中：1.基金申购款 196,127,280.19 -33,738,095.88 162,389,184.31
2.基金赎回款 -811,023,115.23 143,928,658.62 -667,094,456.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,505,704,912.09 -234,701,632.28 1,271,003,279.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______杨东______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）(原名兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金
（LOF）)(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可[2010]1068 号《关于核准兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》的
核准，由兴业全球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2010 年 11 月
2日正式生效， 首次设立募集规模为 2,955,476,122.49 份基金份额。 本基金为契约型上市开放式，
存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、
权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金
投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股
的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券
品种占基金资产的比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金的业绩基准为：沪深 300指数×95%＋同业存款利率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12 月 31 日的财 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1
印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3?调整为 1?；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
7.4.6.2
营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3
个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基
金”）
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”） 基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V） 基金管理人的股东
上海兴全睿众资产管理有限公司 基金管理人控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
兴业证券 990,959,688.76 80.06% 921,042,014.60 93.59%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
兴业证券 75,250,172.80 74.74% 2,405,376.50 54.61%
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
兴业证券 412,900,000.00 69.27% 71,000,000.00 65.14%
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 702,674.28 80.03% 178,196.01 75.60%
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
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兴业证券 605,752.04 93.11% 54,686.52 54.95%
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
证券结算风险基金和买（卖）证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,289,210.19 11,352,551.63
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,984,638.18 3,355,702.12
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.8%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×0.8%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月 1日至 2013年 12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,929,226.88 2,128,603.37
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至 2012年12月
31 日
期初持有的基金份额 - 61,432,582.64
期间申购/买入总份额 - -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
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期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 61,432,582.64
期末持有的基金份额 - 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.00%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年 12 月31日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 22,528,726.99 116,555.03 12,882,412.74 104,629.63
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2013 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601888
中国
国旅
2013年7
月17 日
2014年
7 月 15
日
非公开
发行流
通受限
26.58 30.46 200,000 5,316,000.00 6,092,000.00 -
000721
西安
饮食
2013年7
月 5 日
2014年
7 月 8
日
非公开
发行流
通受限
5.21 5.98 300,000 1,563,000.00 1,794,000.00 -
002310
东方
园林
2013 年
12 月 16
日
2014年
12 月
18 日
非公开
发行流
通受限
25.00 25.36 56,200 1,405,000.00 1,425,232.00 -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
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600775
南京
熊猫
2013年7
月 2 日
2014年
6 月 30
日
非公开
发行流
通受限
5.10 7.06 110,000 561,000.00 776,600.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000625
长安
汽车
2013
年12
月31
日
临时
停牌
11.45
2014
年 1 月
3 日
11.72 531,224 3,302,167.72 6,082,514.80 -
600547
山东
黄金
2013
年12
月26
日
重大
资产
重组
17.25
2014
年 1 月
2 日
17.52 139,959 5,951,962.71 2,414,292.75 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额19,799,870.10元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
130002 13附息国债
02
2014 年1 月2
日
99.95 200,000 19,990,000.00
合计
200,000 19,990,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,026,841,115.49 89.74
其中：股票 1,026,841,115.49 89.74
2 固定收益投资 54,359,273.00 4.75
其中：债券 54,359,273.00 4.75
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 22,872,572.25 2.00
7 其他各项资产 40,153,981.35 3.51
8 合计 1,144,226,942.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A
农、林、牧、渔业 3,262,081.65 0.29
B
采矿业 75,096,415.67 6.70
C
制造业 320,296,789.21 28.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,124,163.73 2.33
E
建筑业 36,977,482.79 3.30
F
批发和零售业 35,993,327.92 3.21
G
交通运输、仓储和邮政业 22,147,274.14 1.97
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 11,261,632.07 1.00
J
金融业 379,465,151.78 33.83
K
房地产业 44,542,484.58 3.97
L
租赁和商务服务业 8,663,506.62 0.77
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 7,220,502.58 0.64
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 2,531,342.85 0.23
S
综合 1,109,850.33 0.10
合计 974,692,005.92 86.90
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 599,648.93 0.05
C
制造业 17,404,372.64 1.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 1,794,000.00 0.16
I
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J
金融业 - -
K
房地产业 32,351,088.00 2.88
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
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合计 52,149,109.57 4.65
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 1,393,639 58,156,555.47 5.19
2 600036 招商银行 4,195,136 45,685,031.04 4.07
3 000895 双汇发展 861,797 40,573,402.76 3.62
4 600000 浦发银行 3,843,092 36,240,357.56 3.23
5 600016 民生银行 4,591,062 35,442,998.64 3.16
6 601166 兴业银行 3,206,279 32,511,669.06 2.90
7 601328 交通银行 6,572,544 25,238,568.96 2.25
8 600109 国金证券 1,456,413 24,715,328.61 2.20
9 601088 中国神华 1,245,526 19,704,221.32 1.76
10 000933 神火股份 3,955,672 19,066,339.04 1.70
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站
http://www.xyfunds.com.cn 的年度报告正文。
8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000732 泰禾集团 3,501,200 32,351,088.00 2.88
2 000919 金陵药业 1,487,000 13,680,400.00 1.22
3 000830 鲁西化工 500,000 2,065,000.00 0.18
4 000721 西安饮食 300,000 1,794,000.00 0.16
5 600005 武钢股份 369,779 813,513.80 0.07
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站
http://www.xyfunds.com.cn 的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601398 工商银行 48,946,994.33 3.85
2 601318 中国平安 29,709,592.64 2.34
3 601989 中国重工 26,710,979.00 2.10
4 600036 招商银行 24,924,777.77 1.96
5 600016 民生银行 17,437,083.00 1.37
6 600000 浦发银行 16,204,430.00 1.27
7 601166 兴业银行 15,517,237.00 1.22
8 600030 中信证券 15,001,738.59 1.18
9 600104 上汽集团 14,692,229.30 1.16
10 000732 泰禾集团 12,908,489.66 1.02
11 601328 交通银行 11,996,940.18 0.94
12 000933 神火股份 11,687,474.77 0.92
13 601088 中国神华 10,709,556.13 0.84
14 000002 万科A 10,459,970.35 0.82
15 600741 华域汽车 9,307,647.77 0.73
16 000729 燕京啤酒 8,539,251.20 0.67
17 600011 华能国际 7,659,600.00 0.60
18 601601 中国太保 7,634,414.00 0.60
19 600519 贵州茅台 7,358,088.23 0.58
20 600837 海通证券 7,150,490.33 0.56
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601398
工商银行 64,961,704.37 5.11
2 600016
民生银行 36,291,098.61 2.86
3 601989
中国重工 29,257,688.14 2.30
4 000732
泰禾集团 28,905,254.14 2.27
5 600036
招商银行 19,705,280.42 1.55
6 601318
中国平安 19,189,467.82 1.51
7 601166
兴业银行 18,872,485.25 1.48
8 600000
浦发银行 15,819,972.31 1.24
9 000919
金陵药业 15,682,522.80 1.23
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10 000001
平安银行 13,095,139.66 1.03
11 000002
万科 A 12,893,017.34 1.01
12 000895
双汇发展 12,440,593.84 0.98
13 600019
宝钢股份 11,759,231.73 0.93
14 601328
交通银行 11,569,353.06 0.91
15 601939
建设银行 10,344,107.33 0.81
16 601088
中国神华 9,206,639.62 0.72
17 600104
上汽集团 8,989,217.64 0.71
18 000800
一汽轿车 8,558,691.97 0.67
19 601668
中国建筑 8,252,297.27 0.65
20 000686
东北证券 8,251,583.03 0.65
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 674,118,720.10
卖出股票收入（成交）总额 706,637,212.83
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 39,929,000.00 3.56
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 14,430,273.00 1.29
8 其他 - -
9 合计 54,359,273.00 4.85
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2013 年年度报告摘要
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比例（%）
1 130002 13 附息国债02 300,000 29,985,000.00 2.67
2 130007 13 附息国债07 100,000 9,944,000.00 0.89
3 113002 工行转债 89,790 9,100,216.50 0.81
4 113005 平安转债 45,000 4,826,250.00 0.43
5 113003 重工转债 2,680 312,300.40 0.03
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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8.12.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 288,617.48
2 应收证券清算款 38,715,331.93
3 应收股利 -
4 应收利息 1,029,133.60
5 应收申购款 120,898.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,153,981.35
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 113002 工行转债 9,100,216.50 0.81
2 113003 重工转债 312,300.40 0.03
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000721 西安饮食 1,794,000.00 0.16 非公开发行
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
33,326 41,814.70 218,451,751.86 15.68% 1,175,064,929.73 84.32%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 许飞 600,030.00 3.16%
2 周雷 600,030.00 3.16%
3 王厚芳 530,026.00 2.79%
4 林其葳 510,000.00 2.69%
5 刘爽 400,052.00 2.11%
6 王芳 400,020.00 2.11%
7 王乐京 300,042.00 1.58%
8 王宇飞 300,026.00 1.58%
9 朱坤琛 272,007.00 1.43%
10 姜海波 200,070.00 1.05%
注：持有人为LOF基金场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,115,865.85 0.0801%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 50 万份至100万份（含） 。
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年11月2日）基金份额总额
2,955,476,122.49
本报告期期初基金份额总额 1,505,704,912.09
本报告期基金总申购份额 707,467,531.64
减:本报告期基金总赎回份额 819,655,762.14
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,393,516,681.59
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内本基金基金管理人重大人事变动：
经兴业全球基金管理有限公司股东会2013年第二次会议审议通过，由杨东先生、皮尔斯.希
利尔先生（Piers Hillier）担任兴业全球基金管理有限公司董事，郑城美先生和安德鲁.弗莱明
先生（Andrew Fleming）不再担任公司董事。
（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起连续 4 年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所 10万元人民币。
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门
的稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 990,959,688.76 80.06% 702,674.28 80.03% -
民族证券 1 246,746,405.74 19.94% 175,288.54 19.97% -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 75,250,172.80 74.74% 412,900,000.00 69.27% - -
民族证券 25,436,418.60 25.26% 183,200,000.00 30.73% - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴业全球基金管理有限公司
2014年3月28日
