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信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 1 
信诚中 证500 指数分级证 券投资基金2013 年年度报告 
 
 
 
 
2013 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司 
 
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司 
 
送出日 期：2014 年3 月28 日 
 
 
 
 
 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 2 
§1 重要提示 及目录 
1.1 重要提示 
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据 本 基金 合同规 定, 于 2014 年 3 月 26 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。 
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 
1.2 目录 
§1 重要提 示及 目录 ...................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提 示 .......................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2 
§2 基金简 介 .................................................................................................................................................. 4 
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................................. 4 
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................................. 4 
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 5 
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................................. 5 
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................................. 5 
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ................................................................................... 5 
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 5 
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................................. 6 
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ....................................................................................................... 7 
§4 管理人 报告 .............................................................................................................................................. 7 
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................... 7 
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................... 8 
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................... 8 
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................... 9 
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................................. 10 
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................................. 10 
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ......................................................................... 11 
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................................. 11 
§5 托管人 报告 ............................................................................................................................................ 11 
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................................. 11 
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ............. 12 
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................................. 12 
§6 审计报 告 ................................................................................................................................................ 12 
6.1 审计报 告基 本信 息......................................................................................................................... 12 
6.2 审计报 告的 基本 内容..................................................................................................................... 12 
§7 年度财 务报 表 ........................................................................................................................................ 13 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 3 
7.1 资产负 债表 .................................................................................................................................... 13 
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................................. 15 
7.4 报表附 注 ........................................................................................................................................ 16 
§8 投资组 合报 告 ........................................................................................................................................ 35 
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 35 
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................................. 36 
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ..................................... 37 
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................................. 46 
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ......................................................................................... 48 
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ................................. 48 
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ..................... 48 
8.8 期末按 公允 价值 占基 金 资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名贵 金属 投资 明细 ............................. 48 
8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ................................. 48 
8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 48 
8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 49 
8.12 投资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 49 
§9 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................ 50 
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ..................................................................................... 50 
9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ......................................................................................................... 51 
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ......................................................................... 52 
§10 开放式 基金 份额 变动......................................................................................................................... 52 
§11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................................... 53 
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ......................................................................................................... 53 
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ......................................... 53 
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 53 
11.4 基金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 53 
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ..................................................................................... 53 
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ..................................................... 53 
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ................................................................................. 53 
11.8 其他重 大事 件............................................................................................................................. 56 
§12 备查文 件目 录 .................................................................................................................................... 57 
12.1 备查文 件名 称............................................................................................................................. 57 
12.2 备查文 件存 放地 点 ..................................................................................................................... 57 
12.3 备查文 件查 阅方 式 ..................................................................................................................... 57 
 
 
 
 
 
 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 4 
§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名 称 信诚中 证500 指 数分 级证 券投资 基金 
基金简 称 信诚中 证500 指 数分 级( 场 内简称:信诚 500) 
基金主 代码 165511 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2011 年2 月11 日 
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 2,032,170,208.59 份 
基金合 同存 续期 不定期 
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 
上市日 期 2011 年3 月14 日 
下属 分 级基 金的 基金 简称 
信诚中 证500 指 数分
级 A( 场内 简称: 信诚
500A) 
信诚中 证500 指 数分
级 B( 场内 简称: 信诚
500B) 
信诚中 证500 指数 分
级(场 内简 称:信诚
500) 
下属 分 级基 金的 交易 代码 150028 150029 165511 
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 696,930,569.00 份 
1,045,395,855.00
份 
289,843,784.59 份 
 
2.2 基金产品说明 
投资目 标 
本基金 进行 数量 化指数 投 资,通 过严谨 的数 量化 管理 和投资 纪律 约
束, 实 现对中 证 500 指数 的有效 跟踪, 为投 资者 提供 一个投 资中 证
500 指 数的 有效 工具 。 
投资策 略 
本 基 金 采 用 数 量 化 指 数 投 资 方 法, 按 照 成 份 股 在 中 证 500 指 数 中
的 基 准 权 重 为 基 础, 以 抽 样 复 制 的 策 略 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并根
据标的 指数 成份 股及其 权 重的变 化 进 行相 应调整,力 争保持 基金 净
值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35%, 年跟 踪误 差不 超 过4%。 
基金管 理人 可运 用股指 期 货,以 提高投 资效 率更 好地 达到本 基金 的
投资目 标。 本基 金在股 指 期货投 资中 将根 据风险 管 理的原 则,以套
期保值 为目 的,在 风险 可控 的前提 下,本 着谨 慎原 则, 参与股 指期 货
的投资,以 管理 投资 组合 的 系统性 风险,改 善组 合的 风 险收益 特性。
此 外, 本基金 还将 运用 股指 期货来 对冲 特殊 情况下 的 流动性 风险 以
进行有 效的 现金 管理, 以及 对冲因 其他 原因 导致无 法 有效跟 踪标 的
指数的 风险 。 
业绩比 较基 准 95%× 中证500 指数 收益 率 +5%× 金融 同业 存款 利率 
风险收 益特 征 
本基金 为跟 踪指 数的股 票 型基金,具有 较高 风险 、较 高预期 收益 的
特征, 其预期 风险 和预 期收 益高于 货币 市场 基金、 债 券型基 金和 混
合型基 金。 
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 
信诚中 证500 A 份额
具有低 风险 、 收 益相
对稳定 的特 征 
信诚中 证500 B 份额
具有高 风险 、 高 预期
收益的 特征 
信诚中 证500 指 数分
级: 本基金为跟踪指
数的股票型基金, 具信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 5 
有较高 风险 、 较 高预
期收益的特征, 其预
期 风 险 和 预 期 收 益
高于货 币市 场基 金、
债 券 型 基 金 和 混 合
型基金 。 
 
2.3 基金管理人和基金托 管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
信 息 披 露 负 责
人 
姓名 唐世春 田青 
联系电 话 021-68649788 010-67595096 
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096 
传真 021-50120888 010-66275853 
注册地 址 
上海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号上海 国
金中心 汇丰 银行 大 楼9 层 
北京市 西城 区金 融大 街 25 号 
办公地 址 
上海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号上海 国
金中心 汇丰 银行 大 楼9 层 
北京市 西城 区闹 市口 大街 1 号院
1 号楼 
邮政编 码 200120 100033 
法定代 表人 张翔燕 王洪章 
 
2.4 信息披露方式 
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 、证券 时报 
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.xcfunds.com 
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所 
 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 毕马威华振会计师事务
所(特 殊普 通合 伙) 
北京市 东长 安 街1 号 东方 广场东 二办 公楼 八层 
注册登 记机 构 中国证券登记结算有限
责任公 司 
北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 
§3 主要财务指标 、基金 净值 表现 及利润分配情况 
3.1 主要 会计数据和财务 指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 
2011 年02 月11 日( 基金
合同生 效日)至2011 年
12 月 31 日 
本期已 实现 收益 440,077,581.85 -116,652,535.11 -40,183,487.57 
本期利 润 459,555,706.34 53,481,671.13 -116,683,398.52 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 6 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1351 0.0326 -0.3203 
本期加 权平 均净 值利 润率 19.02% 4.75% -35.81% 
本期基 金份 额净 值增 长率 17.17% -0.55% -30.00% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 
期末可 供分 配利 润 -348,179,379.58 -1,363,947,383.25 -151,837,397.57 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1713 -0.2931 -0.2999 
期末基 金资 产净 值 1,544,837,186.00 3,133,609,907.59 354,534,749.01 
期末基 金份 额净 值 0.760 0.673 0.700 
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 
基金份 额累 计净 值增 长率 -18.44% -30.39% -30.00% 
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。 
2 、本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入(不含 公允价 值 变动收益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 
3 、 期 末 可 供 分配 利 润, 采用 期 末 资 产 负债 表 中 未分配 利 润 与 未 分配 利 润 中已实 现 部 分 的 孰低
数。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1


基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值增 长
率标准 差② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 0.40% 1.29% -1.04% 1.33% 1.44% -0.04% 
过去六 个月 18.01% 1.27% 17.43% 1.33% 0.58% -0.06% 
过去一 年 17.17% 1.31% 16.16% 1.37% 1.01% -0.06% 
自 基 金 合 同
生效起 至今 
-18.44% 1.35% -17.86% 1.42% -0.58% -0.07% 
 注:本 基金 的业 绩比 较标 准 为 95% ×中证 500 指 数收 益率 +5 %× 金融 同业 存款 利 率。 
3.2.2


自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 




 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 7 
注:本 基金 建仓 期自2011 年2 月11 日(基 金合 同生 效日)至2011 年8 月10 日, 建仓 期结 束时 资产 配
置比例 符合 本基 金基 金合 同规定 。 
3.2.3


自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 



 




 注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。 
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 
 根据基 金合 同的 约定,本基金(包 括信 诚中 证 500 指 数分级 、信 诚中 证 500 指 数分 级 A、 信诚 中证
500 指 数分 级B) 不进 行收 益分配 。 
 
§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经 理情 况 
4.1.1


基金管理人及其管理 基金 的经验 
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49%、49% 、2%。 截至2013 年底, 本基金 管理 人共 管 理 28
只基金, 分 别为 信诚 四季 红混合 型证 券投 资基 金、 信诚精 萃成 长股 票型 证券 投资基 金、 信诚 盛世 蓝 筹 股
票型证 券投 资基 金、 信 诚 三得益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 经典 优债 债券 型 证券投 资基 金、 信 诚优 胜 精
选股票型 证券投 资基金 、 信诚中小 盘股票 型证券 投 资基金、 信诚深 度价值 股 票型证券 投资基 金(LOF) 、
信 诚 增 强 收 益 债券 型 证 券投 资 基 金(LOF) 、 信 诚金 砖四 国 积 极 配 置 证券 投 资 基金(LOF) 、信 诚 中 证 500
指数分级 证券投 资基金 、 信诚货币 市场证 券投资 基 金、信诚 新机遇 股票型 证 券投资基 金(LOF) 、信 诚全
球商品 主题 证券 投资 基金(LOF) 、 信诚 沪深 300 指数 分级证 券投 资基 金、 信诚 双盈分 级债 券型 证券 投资
基金、 信诚 周期 轮动 股票 型证券 投资 基金(LOF) 、 信 诚理财 7 日 盈债 券型 证券 投资基 金、 信诚 添金 分级
债券型 证券 投资 基金、 信 诚优质 纯债 债券 型证 券投 资基金、 信诚 新双 盈分 级 债券型 证 券 投资 基金、 信 诚
新兴产 业股 票型 证券 投资 基金、 信诚 中证800 医药 指数分 级证 券投 资基 金、 信诚中 证 800 有 色指 数 分 级
证券投 资基 金、 信诚 季季 定 期支 付债 券性 证券 投资 基金、 信诚 年年 有余 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、
信诚中 证800 金 融指 数分 级证券 投资 基金 及信 诚月 月定期 支付 债券 型证 券投 资基金 。 
4.1.2


基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 8 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
吴雅楠 
本基金基金经
理, 兼 任 信 诚
沪深 300 指数
分级基金、信
诚中证 800 医
药指数分级基
金、信诚中证
800 有 色 指 数
分级基金和信
诚中证 800 金
融指数分级基
金基金经理，
信诚基金管理
有限公司投资
管理部数量投
资总监 
2011 年2 月11 日 - 17 
统 计 物 理 学 博 士,CFA,17 年
证 券 、 基 金 从 业 经 验, 拥有
丰 富 的 量 化 投 资 和 指 数 基 金
管 理 经 验 。 曾 任 职 于 加 拿 大
Greydanus, Boeckh & 
Associates 公司 和加 拿大 道
明 资 产 管 理 公 司(TD Asset 
Management) 。 现 任公 司投 资
管 理 部 数 量 投 资 总 监 兼 信 诚
中证 500 指 数分 级基 金、 信
诚沪深 300 指数 分级 基金 、
信诚中 证 800 医 药指 数分 级
基金、 信诚 中证 800 有色 指
数 分 级 基 金 和 信 诚 中 证 800
金 融 指 数 分 级 基 金 的 基 金 经
理。 
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 



 2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 
在本报告 期内,本 基金 管理 人严格按 照《证 券投资 基 金法》和 其他相 关法律 法 规的规定 以及《 信诚
中证500 指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 信诚 中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和 内 部
控制制 度, 加强 内部 管理, 规范基 金运 作。 本 报告 期内,基金 运作 合法 合规, 没有 发生损 害基 金份 额持 有 人
利益的 行为 。 
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 
4.3.1


公平交易制度和控制 方法 
为使公司 管理的 不同投 资 组合得到 公平对 待, 保护 投 资者合法 权益,根 据中国 证 监会颁布 的《证 券投
资基金 管理公司公平交 易制度指 导意见》,公司已制订了《 信诚基金管理有 限公司公 平交易及异常交 易
管理制度 》( “ 公平交易制度”) 作为开展 公平交易管理的规则 指引,制度 适用公司管理所 有投资组合( 包
括公募 基金 、 特定 客户 资 产管理 组合), 对应 的范 围包 括境内 上市 股票 、 债券 的 一级市 场申 购 、二 级市 场
交易等 投资 管理 活动 。 
在实 际的公平交易 管理贯彻落 实中,公 司在公平交易制度 的指引下 采用 事前、事中 、事后的全流 程
控制方 法。事 前管 理主要 包括: 已搭 建了合 理的 资产 管理业 务之间 及资 产管理 业务内 的组织 架构, 健全 投
资授权 制度,设 立防 火墙, 确 保各块 投资 业务 、 各基金 组合投 资决 策机 制的 合理 合规与 相对 独立; 同时 让各
业务组 合共享必要的研 究、投资 信息等, 确保机会公平。在 日常操作上明确 一级市场 、非集中竞价市 场
投资的 要求与 审批 流程; 借 助系统 建立投 资备 选库、 交易对 手库、 基金 风格维 度库, 规 范二级 市场 、集 中
竞价市 场的操 作,建 立公 平 交易的 制度流 程文 化环境 。事中 监控主 要包 括: 公司 管理的 不同投 资组 合执 行
集中交 易制度, 确保一般情 况下不 同投资组合同向 买卖同一 证券时需通过交 易系统对 组合间的交易公 平
性进行 自动化 处理, 按照 时 间优先 、比例 分配 的原则 在各投 资组合 间公 平分配 交易量; 同 时原则 上禁 止同
日反向 交易,如 因流动性等问题需 要反向交易须经 过严格审 批和留档。一级 市场、非 集中竞价市场等 的
投资则 需要 经过 合理 询价 、逐笔 审批 与公 平分 配。 事后管 理主 要包 括: 
定期对 公司 管理 的不 同投 资组合 的整 体收 益率 差异 、 分 投资 类别( 股 票 、 债 券) 的收益 率差 异进 行 分信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 9 
析,对 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下( 日内 、3 日内、5 日内) 公 司管 理的 不同投 资组 合同 向交 易的
交易价差, 对反向 交 易 等进 行价差分 析。同 时,合 规、 审计会对 公平交 易的 执行 情况做定 期检查 。相 关人
员对事 后评 估报 告、 合 规审 计报告 进行 审阅, 签 字确 认, 如有异 常情 况将 及时 报送 相关部 门并 做信 息披 露 。 
4.3.2


公平交易制度的执行 情况 
报 告 期 内 本基 金 参 与的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反向 交易 成 交 较 少的 单 边 交易 量超 过 该 证 券当 日 成交
量的 5% 情 况有 一次, 本基 金为采 用量 化策 略的 指数 基金, 且发 生反 向交 易的 时 间不重 叠, 无异 常情 况。 
4.3.3


异常交易行为的专项 说明 
报 告 期 内 本基 金 参 与的 交易 所 公 开 竞价 同 日 反向 交易 成 交 较 少的 单 边 交易 量超 过 该 证 券当 日 成交
量的 5% 情 况有 两次, 本基 金为 采 用量 化策 略的 指数 基金, 且发 生反 向交 易的 时 间不重 叠, 无异 常情 况。 
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 
4.4.1


报告期内基金投资策 略和 运作分析 
 2013 年,A 股 市场 全年 在国 内流动 性收 紧、 去杠 杆力 度加大 、整 顿 “ 影子 银行 ”、新 一届 政府 改 革
期望、IPO 年 末重 新开 闸 决定以 及全 球资 金在 美国 QE 退出 预期 中流 出新 兴市 场等因 素叠 加下 凸显 结构
性行情 。 债 券市 场则 前高 后低, 利率 曲线 下半 年不 断 上移。 年初, 国内 A 股 在宏 观数据 继续 回暖 和新 政府
改革预 期的 带动 下, 延续 了 去年末 的上 扬行 情。 工 业企 业利润 年初 维持 较高 增长, 央行启 动 SLO 来 调节 市
场流动 性。 然而 随后, 宏观 经济复 苏却 凸显 出持 续疲 态。 进 出口 出现 双双 环比 下滑,, 汇丰 PMI 连续 下行,
创9 个 月新 低。 中国 央行 在二季 度末 加大 了整 顿 “ 影子银 行” 和金 融系 统去 杠杆的 力度,在 “优 化配 置 、
用好增量 和盘活 存量 ”的 指引下, 对过去 多年经 济中 的高杠杆 和泡沫 现象 进行 整顿,减 少资金 空转,从一
定程度 上对 金融 系统 进行 了压力 测试,造成6 月 末资 金严重 紧张,促发Shibor 急剧攀 升, 银行 间7 天 质押
回购利 率 创10 年最 高水 平,超过2008 年金 融危 机时 期。 流动 性紧 缩以 及即 将到 期银行 理财 产品,导 致短
期“钱荒 ”。与 此同 时,新 一届政府 释放积 极改 革信 号,继续 推动利 率市场 化, 取消贷款 下限。 经济 政策
的目标是 “ 稳 中 求进 ”, 在维 持 “ 调结 构 ” 基调 上 ,“ 稳增长”仍为基础 ,“ 促改革 ” 是 目的, 以 稳 健的
货币政 策配 搭积 极的 财政 政策, 通过 市场 化手 段倒 逼 结构调 整。 “十 八届 三中 全会 ” 奠定 全面 深化 改革
的决心,明 确提 出 “ 市场 在 资源配 置中 起决 定性 作用 ” 以及 “到 2020 年, 在重 要领域 和关 键环 节改 革上
取得决 定性 成果 ”, 表达 了 市场化 的改 革方 向。 央 行在 下半年 公开 市场 操作 上连 续暂停 逆回 购, 继续 实行
审 慎 稳 健 货 币 政 策 。 在 “ 非标 ” 理 财 产 品 收 益 率 不 断 攀 升 和 机 构 赎 回 的 压 力 下, 债 券 市 场 遭 受 严 重 打
击,1 年期 和 7 年期 国债利 率均 破 4%, 利率 曲线 平坦 化,社 会融 资成 本抬 升。8 月 16 日,光 大证 劵出 现程
序化交 易 “ 乌龙 指 ” 事件, 对市场 造成 了一 定扰 动。 年 底的资 金面 偏紧 还是 促 使Shibor 和 短期 回购 利率
突破6 月“ 钱荒 ”水平,7 天回购 利率 达 约10% 。 另一 方面, 证监 会决 定新 股IPO 将于明 年 1 月开 闸, 虽然
规模有限,但影 响市场 心理 。另外, 新三板 的启动 和优 先股的推 出,更 加剧了 市场 对资金从 股市分 流的 担
忧。 
在海外,年 初欧 洲风 险仍 不 断放大,避 险情 绪升 高, 美 元指数 持续 攀升,突破 84 。 另一方 面, 美国 经济
则复苏 势头 强劲,房 地产 市 场 持续 回暖,就 业数 据大 幅 超预期,使 QE 退 出预 期不 断增加 。美 联储 在 12 月
议息会 议, 超市 场预 期决 定 将于 2014 年 1 月启 动 TAPER, 逐 月减 小 QE 规模,加 剧 了全球 市场 资金 从新 兴
市场流 出和 去杠 杆, 美国10 年债 劵利 率飙 升突 破2.7%, 美国 股市 则连 创历 史新 高。 
上证综 指年 中再 次进 入“ 1” 时代,跌破1900 点。A 股出现 明显 “28 分化”,大盘蓝 筹领 跌, 创业 板
一枝独 秀。 全年 沪 深300 指数下 跌 7.65%,中证 500 指数上 涨 16.89%, 创 业板 指数上 涨 82.73% 。 
在 本 报 告期 内, 我 们继 续 利用 自 行 开发 的 量 化分 层 抽样 技 术, 在震 荡 市 场 环 境 及处 理 每 日申 购 赎回
现金流 中, 有效 地管 理跟 踪 误差。 在市 场震 荡期 间, 我 们也利 用股 指期 货对 冲现 金流带 来的 市场 风险 。 在
本报告期 内,基金 利用 股指 期货作为 工具进 行套 保,以 配合现货 投资复 制标 的指 数减小跟 踪误差,及应 付
大额申 购赎 回, 期末 现货 与 股指期 货合 约总 市值 相对 基金净 值占 比符 合法 规与 风控要 求。 
作为首 只中 证 500 指 数分 级基金,本 基金 为不 同风 险 偏好的 投资 者提 供了 三款 不同风 险收 益特 征的
投资工具,并且 分级份 额在 场内交易 。场内 交易 的活 跃度也可 以反映 投资 者的 关注与对 市场走 势的 交易
特征。 在 本报 告期 内, 分级 基金整 体在 年初 市场 上扬 行 情以 及 在 6 月 末市 场恐 慌下跌 行情 期间,杠 杆份 额信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 10 
溢价率持 续攀升,带动 分级 基金整体 溢价。 另一 方面, 在本报告 期内, 永续型 分级 基金的稳 健 份额 出现 价
值重估,市 场 对永 续 型稳 健份 额 在 下跌 市 场中 的看 跌期 权 价 值和 有效 久 期有 了新 的 认 识, 从 而推 动 永续
型稳健 份额 的价 值重 新定 价,其 折价 率大 幅缩 窄。 
4.4.2


报告期内基金业绩的 表现 
本报告 期, 本基 金份 额净 值 增长率 为 17.17%, 同 期比 较基准 收益 率 为 16.16%, 超额收 益 1.01% 。 报告
期内, 本基 金日 均跟 踪误 差 在 0.2%之内,年 化跟 踪误 差为 2.52% 。 
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展望 
 展望2014 年,市 场还 将观 察政府 对经 济增 速下 滑的 容忍度 以及 相应 改革 政策 的出台 与力 度。 货 币 政
策 将 有 望在 “ 稳增 长 ” 的前 提 下 仍趋 审 慎稳 健,并 适时 提 供 市场 流动 性, 引导 金融 系 统 去杠 杆和 推 动利
率市场化 。宏观 经济政 策 将突出 “ 调结构 和促改 革 ”, 预期 将在利 率市场 化、 人民币资 本项目 开放、 多
层次资 本市 场 、 国 企改 革 、 行 政体 制改 革 、 环 保和 “单独 二胎 ”等 方面 逐步 释放改 革红 利 。 但 是需 要 关
注在加 大去 杠杆 力度 和金 融系统 整顿 中导 致的 信用 风险。 经 济能 否在 转型 中避 免硬着 陆也 将考 验新 政 府
改革决心 和经济 政策 方向 。股市将 在震荡 进程 中等 候实体经 济 企稳 复 苏 信号, 重新积聚 上扬动 能。 市场
还将在 新 股IPO 开闸 和发 行节奏 中博 弈资 金流 向。 股 市将在 改革 政策 预期 和资 金博弈 中延 续结 构市 场 行
情。 本基 金经 理将 继续 秉承 严谨和 有纪 律的 信诚 数量 投资策 略和 执行,管 理信 诚 中证 500 指 数分 级基 金,
为投资 者提 供有 效的 指数 回报。 
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 
2013 年 度内, 公司依 据相 关法律法 规的规 定及公 司 内部监察 稽核制 度,在督 察 长的指导 和监察 稽核
部的努 力下,开 展了 一系 列 监察稽 核工 作, 取得 了较 好 的成效 。现 将全 年的 监察 稽核工 作总 结如 下: 
1、协 调监 管部 门现 场检 查 工作, 全面 加强 公 司 内控 建 设。 
2013 年7 月底 至8 月初, 上海证 监局 对我 公司 进行 了专项 现场 检查 。 监 察稽 核部对 本次 现场 检查 进
行了积 极的 配合 工作。 通过 本次现 场检 查, 能更 客观 地 发现公 司各 项内 控中 的薄 弱环节,有 助于 督促 公司
不断改 进流 程设 计, 加强 内 控建设,提 高经 营效 率。 
2、对 公司 管理 制度 体系 不 断修订 和完 善。 
监察稽核 部负责 对公司 制 定的规章 制度进 行审核 和 修订,主要 包括 从业人 员投 资管理、 产品规 划决
策及开 发业 务管 理 、 业 务 系统参 数管 理 、 专 户产 品 预警流 程 、 信 息安 全等 方 面。 这些 制度 的修 订和 完 善
对确保 公司 各项 业务 顺利 、规范 地进 行起 到了 很好 的促进 作用。 
3、开 展各 类合 规监 控工 作 。 
在投资合 规监控 方面, 公司 严格遵照 法律法 规和公 司 制度对公 司和基 金运作 的 合规情况 进行监 控。
在基金日 常投资 运作 过程 中, 监察 稽核部 和风险 管理 部对基金 投资进 行了 事前 、事中和 事后的 全方 位监
控,发 现问 题及 时与 相关 部 门沟通。 对销 售的 合规 监控 方面, 严格 审核 各类 宣传 推 介材料 和营 销活 动行 为,
确保各 项行 为的 合法 合规 性。 
4、强 化合 规培 训教 育,提 高全员 合规 意识 。





 
本 报 告 期内, 监 察 稽核 部 及时 将 新 颁布 的 法 律法 规 传递 给 各 相关 业 务 部门, 并 对具 体 的 执行 和 合规
要求进行 提示。 在日 常工 作中通过 多种形 式加 强对 员工职业 操守的 教育 和监 督,并开 展法规 培训。 本年
度,监察 稽核部 根据监 管部 门的要求,结合 自身实 际情 况,主要 采取课 堂讲授 的方 式为员工 提供多 种形 式
的培训 。 
5、 开展 各类 内部 审计 工作, 包括4 次季 度常 规审 计以 及 5 项 针对 性质 较为 重要 或核心 业务 领域 的 专
项审计 工作 。 
6、完 成各 只基 金及 公司 的 各项信 息披 露工作, 保证 所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 。 
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露
编报规则 》 、 《深 圳证券 交 易所证券 投资基 金上 市规 则》的要 求进行 信息 披露 和公告, 包括基 金发行 时的
法律文 件 、 基 金季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 、 分 红公告 以及 在深 圳证 券交 易所进 行 LOF 基 金生 效、
开放申 赎、 上市 交易 及定 期报告 等内 容的 公告,并 报 监管机 关备 案。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 11 
7、 牵头 开展 反洗 钱的 各项 工作, 并按 照相 关规 定将 相 关可疑 记录 及时 上报 反洗 钱监测 中心 。 根 据人
民银行 下发 的规 定, 研究 落 实客户 风险 等 级 划分 措施 。 
本基金管 理人将 一如既 往 地本着诚 实信用 、勤勉 尽 责的原则 管理和 运用基 金 资产,继续 加强 内部控
制和风 险管 理, 进一 步提 高 稽核监 察工 作的 科学 性和 有效性,充 分保 障基 金份 额 持有人 的合 法权 益。 
4.7 管理人对 报告期内基 金估 值程序等事项的说 明 
 1. 基 金估 值程 序 
为了向 基金投 资人提 供更 好的证 券投资 管理服 务, 本 基金管 理人对 估值和 定价 过程进 行了最 严格 的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 的完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会包 括下 列成 员: 分
管基金 运营 业务 的领 导( 委 员会主 席) 、 风险 管理 部负 责人 、 股 票投 资负 责人 、 债券投 资负 责人 、 交易 部
负责人 、运 营部 负责 人、 基金会 计主 管( 委员 会秘 书)。本 基金 管理 人在 充分 衡 量市场 风险 、信 用风 险、
流动性 风险、 货币 风险、 衍生工 具和 结构 性产 品等 影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核 部 、
投资部 、风 控部 和其 它相 关部门 的意 见, 确定 本基 金 管理人 采用 的估 值政 策。 
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行 。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。 
在 每 个 估值 日, 本基 金管 理人 的 运 营部 使 用估 值 政策确 定 的 估值 方 法,确 定证 券投 资 基 金的 份 额净
值。 
基 金 管 理人 对 基金 资 产进行 估 值 后,将 基 金份 额净 值结 果 发 送基 金 托管 人,基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。 
2. 基 金管 理人 估值 业务 的 职 责分工 
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。 
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 。 
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年金 融从 业经 验和3 年基 金管 理公 司的 基金从 业和 基金 估值 经
验。 
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度 
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值 
基金经 理持续 保持对 基金 估值所 采用估 值价格 的关 注,在认 为基金 估值 所采用 的估值 价格不 足够 公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提 请召开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。 
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突 
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度 
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。 
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 
根据基 金合 同的 约定,本基金(包 括信 诚中 证500 指 数 分级、 信诚 中证 500 指数 分 级 A、 信 诚中 证500
指数分 级 B) 不 进行 收益 分 配。



本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本 基金托管 人遵 规守信情况声明 
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 12 
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明 
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。



根据本 基金 合同 的约 定, 本 基金不 进行 收益 分配 。 
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 
 
§6 审计报告 
6.1 审计报告基本信息 
财务报 表是 否经 过审 计 是 
审计意 见类型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第 1400125 号 



 
6.2 审计报告的基本内容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 
信诚中 证500 指数 分级 证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有
人 
引言段 
我们审 计了 后附 的第 1 页 至第 32 页 的信 诚中证 500 指
数分级 证券 投资 基金(以 下 简称 “ 信诚 中证500 基金”)
财务报 表, 包括2013 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2013
年度的 利润 表 、 所 有者 权 益(基 金净 值)变 动表 以及 财务
报表附 注。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 
编制和 公允 列报 财务 报表 是信诚 中证500 基 金管 理 人信
诚 基 金 管 理有 限 公司 管 理层 的 责 任, 这种 责 任包 括:(1)
按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 中
国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 和
中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 基 金 行 业 实 务 操
作的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映;(2) 设
计 、 执 行和 维 护必 要 的内部 控 制, 以使 财 务报 表 不存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 
注册会 计师 的责 任段 
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发
表审计 意见 。 我们 按照 中 国注册 会计 师审 计准 则的 规定
执行了 审计 工作 。 中国 注 册会计 师审 计准 则要 求我 们遵
守 中 国 注册 会 计师 职 业道德 守 则, 计划 和 执行 审 计工作
以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。


 
审 计 工 作涉 及 实施 审 计程序, 以 获 取有 关 财务 报 表金额
和披露 的审 计证 据 。 选 择 的审计 程序 取决 于注 册会 计师
的判断, 包括 对 由 于 舞 弊或错 误 导 致的 财 务报 表 重大错
报 风 险 的评 估 。在 进 行风险 评 估 时, 注 册 会计 师 考虑与
财 务 报 表编 制 和公 允 列报相 关 的 内部 控 制,以 设 计恰当信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 13 
的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意
见。 审计 工作 还包 括评 价 信诚基 金管 理有 限公 司管 理层
选 用 会 计政 策 的恰 当 性和作 出 会 计估 计 的合 理 性, 以及
评价财 务报 表的 总体 列报 。 
我们相 信, 我们 获取 的审 计 证据是 充分 、 适当 的,为发表
审计意 见提 供了 基础 。 
审计意 见段 
我们认 为, 信诚 中证 500 基金财 务报 表在 所有 重大 方面
按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 在
财务报 表附 注2 中 所列 示 的中国 证监 会和 中国 证券 投资
基 金 业 协会 发 布的 有 关基金 行 业 实务 操 作的 规 定编制,
公允反 映了 信诚 中证 500 基金 2013 年 12 月 31 日 的财
务状况 以及2013 年 度的 经 营成果 及基 金净 值变 动情 况。 
注册会 计师 的姓 名 王国蓓 陈启明 
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 
会计师 事务 所的 地址 北京市 东长 安 街 1 号 东方 广场东 二办 公楼 八层 
审计报 告日 期 2014 年 3 月 26 日 









 
§7 年度财务 报表 
7.1 资产负债表 
会计主 体： 信诚 中 证500 指数分 级证 券投 资基 金 
报告截 止日 ：2013 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
资产 附注号 
本期末 
2013 年 12 月 31 日 
上年度末 
2012 年12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 2,023,385.44 3,143,997.64 
结算备 付金


2,909,163.99 16,564,880.30 
存出保 证金


5,054,220.87 1,088,052.05 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,535,737,058.32 3,127,719,257.97 
其中： 股票 投资


1,432,005,894.91 2,962,790,820.35 









基金 投资


- - 
债券投 资


103,731,163.41 164,928,437.62 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


4,858,690.95 12,135,621.03 
应收利 息 7.4.7.5 2,131,209.63 1,474,366.05 
应收股 利


- - 
应收申 购款


67,041.50 71,441.60 
递延所 得税 资产


- - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 14 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


1,552,780,770.70 3,162,197,616.64 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2013 年 12 月 31 日 
上年度末 
2012 年12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


4,374,010.28 1,632,133.99 
应付赎 回款


116,229.64 20,981,903.22 
应付管 理人 报酬


1,327,113.48 1,936,384.59 
应付托 管费


291,964.96 426,004.60 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,213,656.03 3,066,200.46 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 620,610.31 545,082.19 
负债合 计


7,943,584.70 28,587,709.05 
所有者 权益 ：






实收基 金 7.4.7.9 1,893,016,565.58 4,497,557,290.84 
未分配 利润 7.4.7.10 -348,179,379.58 -1,363,947,383.25 
所有者 权益 合计


1,544,837,186.00 3,133,609,907.59 
负债和 所有 者权 益总 计


1,552,780,770.70 3,162,197,616.64 
注：截 止本 报告 期末, 基 金 份额总 额2,032,170,208.59 份 。信 诚中 证500 指 数 分级的 基
金份额 净 值0.760 元,基 金 份额总 额 289,843,784.59 份。下 属两 级基 金: 信诚500A 的 基金 份
额净值1.055 元,基 金份 额 总额696,930,569.00 份; 信诚500B 的基 金份 额净值0.563 元,基金
份额总 额1,045,395,855.00 份。 
7.2 利润表 
会计主 体： 信诚 中 证500 指数分 级证 券投 资基 金 
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日 
上年度可比期间 
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日 
一、收入


509,193,460.65 80,777,172.68 
1.利息 收入


4,671,797.32 1,914,355.24 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 170,243.00 204,660.65 
债券利 息收 入


4,494,398.76 1,671,973.58 
资 产 支 持 证 券 利 息
收入 
 - - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 15 
买 入 返 售 金 融 资 产
收入 
 7,155.56 37,721.01 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列） 
 481,099,696.72 -92,077,737.68 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 455,544,752.63 -102,230,551.73 









基金 投资 收益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 111,675.00 -76,226.16 
资 产 支 持 证 券 投 资
收益 
7.4.7.13.
1 
- - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 495,173.26 1,633,026.74 
股利收 益 7.4.7.16 24,948,095.83 8,596,013.47 
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填 列） 
7.4.7.17 19,478,124.49 170,134,206.24 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ） 
 - - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ”
号填列 ） 
7.4.7.18 3,943,842.12 806,348.88 
减： 二、费用


49,637,754.31 27,295,501.55 
1．管 理人 报酬


24,269,746.60 11,209,715.96 
2．托 管费


5,339,344.23 2,466,137.44 
3．销 售服 务费


- - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 18,934,677.92 12,938,902.38 
5．利 息支 出


- - 
其中：卖出回购金融资产
支出 
 - - 
6．其 他费 用 7.4.7.20 1,093,985.56 680,745.77 
三、利润总额（亏损总额
以“- ”号 填列 ） 
 459,555,706.34 53,481,671.13 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列） 
 459,555,706.34 53,481,671.13 
 
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表 
会计主 体： 信诚 中 证500 指数分 级证 券投 资基 金 
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ） 
4,497,557,290.84 -1,363,947,383.25 3,133,609,907.59 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 16 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ） 
- 459,555,706.34 459,555,706.34 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列） 
-2,604,540,725.26 556,212,297.33 -2,048,328,427.93 
其中：1.基 金申 购款 1,587,841,267.89 -431,978,762.95 1,155,862,504.94 
2.基金 赎回 款 -4,192,381,993.15 988,191,060.28 -3,204,190,932.87 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ） 
1,893,016,565.58 -348,179,379.58 1,544,837,186.00 
项目 
上年度可比期间 
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ） 
506,372,146.58 -151,837,397.57 354,534,749.01 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ） 
- 53,481,671.13 53,481,671.13 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列） 
3,991,185,144.26 -1,265,591,656.81 2,725,593,487.45 
其中：1.基 金申 购款 4,877,137,795.03 -1,501,563,504.43 3,375,574,290.60 
2.基金 赎回 款 -885,952,650.77 235,971,847.62 -649,980,803.15 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ） 
4,497,557,290.84 -1,363,947,383.25 3,133,609,907.59 
 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 
王俊锋




















陈逸辛




















时慧














 
基金管 理 人 负责 人








主 管会 计工 作负 责人


 会计机 构负 责人 
7.4 报表附注 
7.4.1


基金基本情况 
信诚中 证500 指 数分 级证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下
简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 核 准 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证 监 许信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 17 
[2010]1877 号文)和 《关 于 信诚中 证500 指 数分 级证 券投资 基金 备案 确认 的函 》 (基金 部函[2011]69 
号文) 批准, 由信 诚基 金管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及其 配套 规则 和 《 信
诚中 证500 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同 》 发 售, 基金合 同 于 2011 年2 月11 日生 效 。 本 基金 为
契约型开 放式,存续期限不定。本基 金的基金管理人为 信诚基 金管理有限公司,基金托管 人为中国
建设银 行股 份有 限公 司。



本基金 于2011 年1 月6 日至2011 年1 月28 日募 集, 首次 向社 会公 开发 售募 集 且扣除 认购 费
用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 374,118,554.71 元, 利 息 人 民 币 135,745.39 元, 共 计 人 民 币
374,254,300.10 元 。 上 述 认购资 金折合 374,254,300.10 份基 金份 额。 上述 募 集资金 已由 毕马 威华
振会计 师事 务所 验证,并 出 具了 KPMG-B(2011)CR No.0003 号验 资报 告。 
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚中 证 500 指 数 分级证 券投 资基
金基金 合同 》 和 《 信诚 中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的有 关 规定, 本基 金的 投资 范
围为本 基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具,包括中 证 500 指数的成份股 及其备选成 份
股、新股( 一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货 以及中国证监会允许基金 投资的其
它金融 工具 。 其 中,中证 500 指数 的成 份股 及其 备选 成份股 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90%,
现金或 者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净 值的 5%, 权 证投资占基金 资产净值的 比
例为0-3%, 其它 金融 工具 的投资 比例 符合 法律 法规 和监管 机构 的规 定。



如法律 法规或监管机构以后允许 基金投资的其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以 将
其纳入 投资 范围 。



本基金 的业 绩比 较标 准 为 95%× 中证500 指数 收益 率 +5%× 金融 同业 存款 利率



根据《 证券投资基金信息披露管 理办法》,本 基金定期报告 在公开披露的第二个工作 日,报中
国证监 会和 基金 管 理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 
7.4.2


会计报表的编制基础 
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 于 2007 年 颁 布的 《证 券投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 、 《信诚 中证 500 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 和中国 证监 会允 许 的
基金行 业实 务操 作的 规定 编制会 计报 表。 
7.4.3


遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的
《企业 会计 准则-基 本准 则 》和 38 项 具体 会计 准则 、其后 颁布 的企 业会 计准 则应用 指南 、企 业会
计准则 解释 以及 其他 相关 规定( 以下 合称 “企 业会 计 准则”) 的 要求, 真实 、 完 整地反 映了 本基 金的
财务状 况、 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。



此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注7.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。 
7.4.4


重要会计政策和会计 估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金 的会 计年 度自 公 历1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类 
金融资产 在初始 确认时 按 基金对金 融资产 的持有 意 图和持有 能力分 类为: 以公 允价值计 量且其 变动
计入当 期损 益的 金融 资产 、 应收款 项、 可 供出 售金 融资产 及持 有至 到期 投资 。 本基 金 目前 持有 的 股 票 投
资、债 券投 资和 衍生 工具( 主要为 权证 投资)划 分为 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产。



其他金融 资产划 分为贷 款 和应收款 项,暂 无金融 资产 划分为可 供出售 金融资 产 或持有至 到期投 资。
除衍生工 具所产 生的 金融 资产外, 以公允 价值计 量且 其变动计 入损益 的金 融资 产在资产 负债表 中以 交易
性金融 资产 列示 。衍 生工 具所产 生的 金融 资产 在资 产负债 表中 以衍 生金 融资 产列示 。



金融负债 在初始 确认时 按 承担负债 的目的 分类为: 以 公允价值 计量且 其变动 计 入当期损 益的金 融负信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 18 
债及其 他金 融负 债。 本基 金目前 暂无 划分 为以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融负 债。 除 衍 生
工具所产 生的金 融负 债外, 以公允价 值计量 且其 公允 价值变动 计入损 益的 金融 负债在资 产负债 表中 以交
易性金 融负 债列 示。 衍生 工具所 产生 的金 融负 债在 资产负 债表 中以 衍生 金融 负债列 示。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认 
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时,于 资产 负 债表内 确认 。



(a) 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产



(i) 股 票投 资



买入股票 于交易 日确认 为 股票投资 。股票 投资成 本 按交易日 股票的 公允价 值 确认,取得 时发 生的相
关交易 费用 直接 记入 当期 损益。 收 到股 权分 置改 革过 程中由 非流 通股 股东 支付 的现金 对价 于股 权分 置 方
案实施 复牌 日冲 减股 票投 资成本 。



卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益/(损失) 。出 售 股票的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。



(ii) 债 券投 资



买入债券 于交易 日确认 为 债券投资 。债券 投资成 本 按交易日 债券的 公允价 值 确认,取得 时发 生的相
关 交 易 费用 直 接记 入当 期损 益, 上述 公 允价 值 不包 含债 券 起 息日 或上 次 除息 日至 购 买 日止 的利 息( 作为
应收利 息单 独核 算) 。



认购新发 行的分 离交易 可 转债于获 配日按 支付的 全 部价款确 认为债 券投资,于 权证实际 取得日 按附
注7.4.4.4 (a)(iii) 所 示 的方法 单独 核算 权证 成本, 并相应 调整 债券 投资 成本 。



卖出债 券于 卖出 交易 日确 认债券 投资 收益/(损失) 。 出售债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。



(iii) 权证 投资



买入权证 于交易 日确认 为 权证投资 。权证 投资成 本 按交易日 权证的 公允价 值 确认,取得 时发 生的相
关交易费 用直接 记入 当期 损益。因 认购新 发行 的分 离交易可 转债而 取得 的权 证在实际 取得日,按权 证公
允 价 值 占分 离 交易 可 转债全 部 公 允价 值 的比 例 将购买 分 离 交易 可 转债 实 际支付 全 部 价款 的 一部 分 确认
为权证投 资成本 。获 赠权 证( 包括 配股权 证)在除 权 日, 按持 有 的股 数及获 赠比 例计算并 记录增 加的 权证
数量。



卖出权 证于 交易 日确 认衍 生工具 收益/(损失) 。出 售 权证的 成本 按移 动加 权平 均法于 交易 日结 转。



(b) 应 收款 项



应收款 项是 指在 活跃 市场 中没有 报价 、回 收金 额固 定或可 确定 的非 衍生 金融 资产。



应 收 款 项以 公 允 价值 作 为初 始 确 认金 额, 采 用实 际 利率 法 以 摊余 成 本 进行 后 续计 量, 直 线法 与 实际
利率法确 定的金 额差 异较 小的可采 用直线 法,其 中买 入返售金 融资产 以融 出资 金应付或 实际支 付的 总额
作为初 始确 认金 额, 相关 交 易费用 计入 初始 成本 。



(c) 其 他金 融负 债



其他金 融负 债是 指除 以公 允价值 计 量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 负债 以外 的金融 负债 。



其 他 金 融负 债 按 公允 价 值作 为 初 始确 认 金 额,采 用 实际 利 率 法以 摊 余 成本 进 行后 续 计 量,直 线 法与
实际利率 法确定 的金 额差 异较小的 可采用 直线 法,其 中卖出回 购金融 资产 款以 融入资金 应收或 实际 收到
的总额 作为 初始 确认 金额, 相关交 易费 用计 入初 始成 本。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则 
对 存 在 活跃 市 场的 投 资品种, 如 估 值日 有 市价 的, 应采 用 市 价确 定 公允 价 值;估值 日 无 市价, 但 最近
交易日后 经济环 境未 发生 重大变化 且证券 发行 机构 未发生影 响证券 价格 的重 大事件的,应采 用最近 交易
市价确 定公 允价 值。



对 存 在 活跃 市 场 的投 资 品种, 如 估 值日 无 市 价, 且 最近 交 易 日后 经 济 环境 发 生了 重 大 变化 或 证 券发
行机构发 生了影 响证券 价 格的重大 事件, 使潜在 估值 调整对前 一估值 日的基 金 资产净值 的影响 在 0.25%
以上的,应 参考 类似 投资 品 种的现 行市 价及 重大 变化 等因素,调 整最 近交 易市 价,确定 公允 价值 。



当投资品 种不再 存在活 跃 市场,且其 潜在 估 值调整 对 前一估值 日的基 金资产 净 值的影响 在 0.25% 以
上的, 应 采用市 场参与 者普 遍认同, 且被以 往市场 实际 交易价格 验证具 有可 靠性 的估值技 术,确 定投资 品信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 19 
种的公 允价 值。



公允价 值是 指在 公平 交易 中熟悉 情况 的交 易双 方自 愿进行 资产 交换 或者 债务 清偿的 金额。 估值 技 术
包括参 考熟 悉情 况并 自愿 交易的 各方 最近 进行 的市 场交易 中使 用的 价格、 参照 实质上 相同 的其 他金 融 工
具的当 前公 允价 值、 现金 流量折 现法 和期 权定 价模 型等。



本基金的 金融资 产和金 融 负债以上 述原则 确定的 公 允价值进 行估值, 另外 对金 融资产的 特殊情 况处
理如下:



(a) 股 票投 资



(i) 对因 特殊事 项长期 停牌 的股票,如 该停 牌股票 对基 金资产净 值产生 重大影 响, 则采用《 中国证 券
业协会基 金估值 工作 小组 关于停牌 股票估 值的 参考 方法》提 供的指 数收 益法 估值。即 在估值 日,以 公开
发布的 相应 行业 指数 的日 收益率 作为 该股 票的 收益 率计算 该股 票当 日的 公允 价值。



(ii) 送 股、转 增股、 配股 和公开增 发新股 等未上 市 的股票, 按 估值日 在证券 交 易所上市 的同一 股票
的收盘 价估 值; 该日 无交 易 的,以 最近 一日 的收 盘价 估 值。



(iii) 首 次公开 发行未 上市 的股票,采 用估值 技术确 定 公允价值, 在估值 技术难 以 可靠计量 公允价 值
的情况 下, 按成 本估 值。



(iv) 首 次公 开 发 行有 明 确锁 定 期 的 股票, 同 一 股票 在交 易 所 上 市后, 按 交 易所 上市 的 同 一 股票 的 收
盘价估 值。



(v) 非 公开发 行有明 确锁 定期的股 票,若在 证券交 易 所上市的 同一股 票的收 盘 价低于非 公开发 行股
票的初 始投 资 成本, 按估 值日 证 券 交易 所 上市 的同 一股 票 的 收盘 价估 值; 若在 证券 交 易 所上 市的 同 一股
票的收盘 价高于 非公 开发 行股票的 初始投 资成 本,其 两者之间 的差价 按锁 定期 内已经过 交易天 数占 锁定
期内总 交易 天数 的比 例确 认为估 值增 值。



(b) 债 券投 资



(i) 交 易 所上 市 实 行净 价 列示 的 债 券 按估 值 原 则确 认的 相 应 交 易日 的 收 盘价 估值, 交 易 所 上市 未 实
行 净 价 列示 的 债券 按 估值原 则 确 认的 相 应交 易 日的收 盘 价 减去 债 券收 盘 价中所 含 的 债券 应 收利 息 得到
的净价 进行 估值 。



(ii) 首 次公开 发行未 上市 的债券采 用估值 技术确 定 公允价值, 在估值 技术难 以 可靠计量 公 允价 值的
情况下,按 成本 估值 。



(iii) 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 根 据 行 业 协 会 指 导 的 处 理 标 准 或 意 见 并 综 合 考 虑 市 场 成 交
价、市 场报 价、 流动 性及 收益率 曲线 等因 素确 定其 公允价 值进 行估 值。



(iv) 同 一债 券同 时在 两个 或两个 以上 市场 交易 的, 按 债券所 处的 市场 分别 估值 。



(c) 权 证投 资



(i) 首次 公 开 发 行未 上 市的 权 证, 采 用估 值 技 术确 定公 允 价 值, 在估 值 技 术难 以可 靠 计 量 公允 价 值
的情况 下, 按成 本估 值。



(ii) 配 售及认 购分离 交易 可转债所 获得的 权证自 实 际取得日 至在交 易所上 市 交易前,采 用估值 技术
确定公 允价 值。 如估 值技 术难以 可靠 计量,则 按成 本 计量。



(iii) 因 持有股 票而享 有的 配股权证 以及停 止交易 但 未行权的 权证按 采用估 值 技术确定 的公允 价值
估值。



如有确凿 证据表 明按上 述 方法进行 估值不 能客观 反 映其公允 价值的, 基金 管理 人可根据 具体情 况与
基金托 管人 商定 后, 按最 能 反映公 允价 值的 价格 估值 。



相关法 律法 规以 及监 管部 门有强 制规 定的,从 其规 定 。如有 新增 事项,按 国家 最 新规定 估值 。



实际成 本与 估值 的差 异计 入“公 允价 值变 动损 益” 科目。



公 允 价 值 计量 中 的 层级 取决 于 对 计 量整 体 具 有重 大意 义 的 最 低层 级 的 输入 值。 三 个 层 级的 定 义如
下:



第一层 级: 相同 资产 或负 债 在活跃 市场 上( 未经 调整) 的报价;



第二层级:直接( 比如取 自 价格)或 间接(比 如根据 价 格推算的)可观 察到的 、除 市场报价 以外的 有关信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 20 
资产或 负债 的输 入值;



第三层级: 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可观察输入
值)。



本报告 期间 本基 金金 融工 具的第 一层 级与 第二 层级 之间没 有发 生重 大转 换。



本报告 期间 本基 金金 融工 具的公 允价 值的 估值 技术 并未发 生改 变。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销 
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当 本基 金依 法有 权抵消 债权 债务 且 交
易双方 准备 按净 额结 算时, 金融资 产与 金融 负债 按抵 消后的 净额 在资 产负 债表 列示。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额。 由于 基金 份 额
拆分引 起的 实收 基金 份额 变动于 基金 份额 拆分 日根 据拆分 前的 基金 份额 数及 确定的 拆分 比例 计算 认列 。
由于申 购和 赎回 引起 的实 收基金 份额 变动 分别 于基 金申购 确认 日及 基金 赎回 确认日 认列。 上述 申购 和 赎
回分别 包括 基金 转换 所引 起的转 入基 金的 实收 基金 增加和 转出 基金 的实 收基 金减少 。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准 金核算 在基金 份 额发生变 动时, 申购、 赎回 、转入、 转出及 红利再 投 资等款项 中包含 的未
分配利润 和公允 价值 变动 损益,包 括已实 现损益 平准 金和未实 现损益 平准 金。 已实现损 益平准 金指 根据
交易申 请日 申购 或赎 回款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益占 基金 净值 比例计 算的 金额。 未实 现 损
益 平 准 金指 根 据交 易 申请日 申 购 或赎 回 款项 中 包含的 按 累 计未 分 配的 未 实现损 益 占 基金 净 值比 例 计算
的金额。 损益平 准金 于基 金申购确 认日或 基金 赎回 确认日进 行确认 和计 量,并 于期末全 额转入 “未 分配
利润 ” 。 
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投 资收 益/( 损失) 于 卖 出交易 日按 卖出 股票 成交 金额与 其成 本的 差额 确认 。



债券投 资收 益/( 损失) 于 卖出债 券交 易日 按卖 出债 券成交 金额 与其 成本 和应 收利息 的差 额确 认。



衍生工 具收 益/( 损失) 于 交 易日按 卖出 权证 成交 金额 与其成 本的 差额 确认 。



股 利 收 益 按上 市 公 司宣 告的 分 红 派 息比 例 计 算的 金额 扣 除 应 由上 市 公 司代 扣代 缴 的 个 人所 得 税后
的净额 于除 权除 息日 确认 。



债 券 利 息 收入 按 债 券投 资的 票 面 价 值与 票 面 利率 计算 的 金 额 扣除 应 由 发行 债券 的 企 业 代扣 代 缴的
个人所得 税(适 用于企 业债 和可转债 等)后 的净额 确认, 在债券 实际持 有期内 逐 日 计提。贴 息债视 同到 期
一次性 还本 付息 的附 息债, 根据其 发行 价、 到 期价 和发 行期限 按直 线法 推算 内含 票面利 率后,逐 日计 提利
息收 入 。如 票面 利率 与实 际利率 出现 重大 差异,按 实 际利率 计算 利息 收入 。



存款利 息收 入按 存款 本金 与适用 利率 逐日 计提 。



买入返售 金融资 产收入 按 到期应收 或实际 收到的 金 额与初始 确认金 额的差 额, 在回购期 内按实 际利
率法逐 日确 认, 直线 法与 实 际利率 法确 定的 收入 差异 较小的 可采 用直 线法 。



公允价值 变动收 益/(损失) 核算基金 持有的 采用公 允 价值模式 计量的 交易性 金 融资产、 衍生金 融资
产、交 易性 金融 负债 等公 允价值 变动 形成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失。 
7.4.4.10


费用的确认和计量 
本基金 的基 金管 理人 报酬 根据《 信诚 中证 500 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定,按 前一 日
基金资 产净 值1.0% 的年 费 率逐日 计提 。



本基金 的基 金托 管费 根据 《信诚 中证 500 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定,按 前一 日基 金
资产净 值0.22% 的年 费率 逐日计 提。



本基金 的标 的指 数许 可使 用费根 据《 信诚 中证 500 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定,计费
时 间 从 本 基 金 合 同 生 效 日 开 始 计 算; 标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的
0.02%/ 年, 标的 指数 许可 使 用基点 费的 收取 下限 为每 季人民 币 5 万元( 即不足 5 万元 部分 按照 5 万 元收
取)。


信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 21 
在通常情 况下,标 的指数 许 可使用基 点费按 照前一 日 基金资产 净值 的 0.02% 的 年费率与 收取下 限的
日均摊 销数 额两 者孰 高的 原则进 行计 提。 标的 指数 许可使 用基 点费 每日 计算, 逐日累 计。



本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。



本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。



卖出回购 金融资 产利息 支 出按到期 应付或 实际支 付 的金额与 初始确 认金额 的 差额,在回 购期 内以实
际利率 法逐 日确 认, 直线 法 与实际 利率 法确 定的 支出 差异较 小的 可采 用直 线法 。



本 基 金 的其 他 费 用如 不 影响 估 值 日基 金 份 额净 值 小数 点 后 第四 位, 发 生时 直 接计 入 基 金损 益; 如果
影响基 金份 额 净 值小 数点 后第四 位的,采 用待 摊或 预 提的方 法, 待摊 或预 提计 入 基金损 益。 
7.4.4.11


基金的收益分配政策 
本基金(包 括信 诚中 证 500 指数分 级、 信诚 中 证 500 指数分 级A、 信诚 中证500 指 数分 级 B) 不进 行
收益分 配。



经基金 份额 持有 人大 会决 议通过,并 经中 国证 监会 核 准后, 如果 终止 信诚 中 证500 指 数分 级A 份 额与
信诚中 证 500 指 数分级 B 份额的 运作,本 基金 将根 据 基金份 额持 有人 大会 决议 调整基 金的 收益 分配 。具
体见基 金管 理人 届时 发布 的相关 公告 。 
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本 基 金 本 报 告 期 增 加 了 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 中 对 股 指 期 货 投 资 的 估 值 原 则: 基金
投 资 的 股 指 期 货 合 约, 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值, 估 值 当 日 无 结 算 价 的, 且 最 近 交 易 日 后 经
济环境 未发 生重 大变 化的, 采用最 近交 易日 结算 价估 值。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金 在本 报告 期未 发生 重大会 计估 计的 变更 。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金 本报 告期 无差 错事 项。 
7.4.6


税项 
根 据 财 税 字[1998]55 号 文 、[2001]61 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 字
[2002]128 号文 《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于 证券
投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财 税字[2005]11 号文 《 关于调 整证 券( 股票) 交易 印花税 税率 的通 知》 、
财税[2005]107 号文 《 关于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》 、 财税[2007]84 号 文 《 财政
部国家 税务 总局 关于 调整 证券( 股票) 交易 印花 税税 率的通 知》 、财 税[2008]1 号文《 财政 部、 国 家
税务总 局关 于企 业所 得 税 若干优 惠政 策的 通知 》 及 其他相 关税 务法 规和 实务 操作, 本基 金适 用的 主
要税项 列示 如下:



(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范 围,不 征收 营业 税。 
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的投资 收益 暂免 征收 营业 税和企 业 所 得税 。 
(3) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价,
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 
(4) 自 2005 年1 月24 日起,基 金买 卖A 股、B 股股 权所书 立的 股权 转让 书据 按照 0.1% 的税 率
征收证 券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月30 日起,该税 率上 调至0.3%。自 2008 年4 月 24 日起,
根据上 海证 券交 易所 与深 圳证券 交易 所的 相关 规定, 调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率,由 0.3% 降至
0.1%。自 2008 年 9 月 19 日起, 根据 上海 证券 交易 所 与深圳 证券 交易 所的 相关 规定, 证券 交易 印花
税改为 单边 征收,即 仅对 卖 出 A 股、B 股股 权按0.1% 的税率 征收 。



(5) 对 投 资 者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入, 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企
业所得 税。 
自2013 年1 月1 日起, 根 据财税[2012]85 号 《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税
政策有 关问 题的 通知 》, 个 人从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票,持 股 期限在 1 个 月以 内信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 22 
(含1 个月) 的, 其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额;持 股期 限 在1 个月 以上 至1 年( 含1 年)的,
暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 超过1 年的,暂减 按 25% 计 入应 纳税 所 得额。 上述 所得 统一
适用20% 的 税率 计征 个人 所得税 。 
7.4.7


重要财务报表项目的 说明 
7.4.7.1 银行存款



单位： 人民 币 元








 
项目 
本期末 
2013 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2012 年 12 月 31 日 
活期存 款 2,023,385.44 3,143,997.64 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计 2,023,385.44 3,143,997.64 
注：其 他存 款为 有存 款期 限、但 根据 协议 可提 前支 取且没 有利 息损 失的 银行 存款。 
7.4.7.2 交易性金融资产 



 单 位： 人民 币 元



项目 
本期 末 
2013 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 1,319,608,728.54 1,432,005,894.91 112,397,166.37 
贵金属投资- 金交所黄
金合约 
- - - 
债券 
交 易 所 市
场 
3,839,100.00 4,258,163.41 419,063.41 
银 行 间 市
场 
99,687,890.00 99,473,000.00 -214,890.00 
合计 103,526,990.00 103,731,163.41 204,173.41 
资产支 持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 1,423,135,718.54 1,535,737,058.32 112,601,339.78 
项目 
上年度 末 
2012 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 2,869,395,790.94 2,962,790,820.35 93,395,029.41 
贵金属投资- 金交所黄
金合约 
- - - 
债券 
交 易 所 市
场 
15,086,945.00 15,109,437.62 22,492.62 
银 行 间 市
场 
149,823,380.00 149,819,000.00 -4,380.00 
合计 164,910,325.00 164,928,437.62 18,112.62 
资产支 持证 券 - - - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 23 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 3,034,306,115.94 3,127,719,257.97 93,413,142.03 




7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
单位： 人民 币 元



项目 
本期末 
2013 年12 月 31 日 
合同/ 名义 
金额 
公允价 值 
备注 
资产 负债 
利率衍 生工 具 - - - - 
货币衍 生工 具 - - - - 
权益衍 生工 具 31,896,840.00 - - - 
其他衍 生工 具 - - - - 
合计 31,896,840.00 - - - 
项目 
上年度 末 
2012 年12 月 31 日 
合同/ 名义 
金额 
公允价 值 
备注 
资产 负债 
利率衍 生工 具 - - - - 
货币衍 生工 具 - - - - 
权益衍 生工 具 3,584,946.74 - - - 
其他衍 生工 具 - - - - 
合计 3,584,946.74 - - - 






 注:按照 股指期 货每 日无负债 结算的 结算规 则、 《基金 股 指期货 投资会 计 业务核算 细则( 试行)》及
《企业 会计 准则-金 融工 具 列报》 的 相关 规定 ,“ 其他 衍生工 具- 股指 期货 投资 ” 与“ 证 券清 算款-股 指期
货每日无 负债结 算暂 收暂 付款 ”, 符合金 融资产 与金 融负债相 抵销的 条件, 故将 “其他衍 生工具-股指 期
货投资 ”的 期末 公允 价值 以抵销 后的 净额 列报,净 额 为零。 



股指 期货 投资 明细 如下: 
 
代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市 值 公允价 值变 动 
IF1401


IF1401




















 46





32,407,920.00





511,080.00



总额合 计








-























-























-








511,080.00



减：可 抵销 期货 暂收 款








-























-























-








511,080.00



股指期 货投 资净 额








-























-























-

















 -






买入持 仓量 以正 数表 示， 卖出持 仓量 以负 数表 示。 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
本基金 于本 报告 期末, 未 持 有任何 买入 返售 金融 资产 。(上 年度 可比 期间 余额: 零) 
7.4.7.5 应收利息 
单位： 人民 币 元 
项目 
本期末 
2013 年12 月 31 日 
上年度 末 
2012 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 1,091.84 4,988.67 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 24 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 732.90 3,722.09 
应收债 券利 息 2,128,981.72 1,465,655.29 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 0.09 - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 403.08 - 
合计 2,131,209.63 1,474,366.05 
注：其 他指 应收 期货 清算 备付金 利息 、应 收结 算保 证金利 息。 
7.4.7.6 其他资产 






本 基金 于本 报告 期末, 未持有 其他 应收 款、 待摊 费用等 其他 资产 。( 上年 度 可比期 间余 额: 零) 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位： 人民 币 元 
项目 
本期末 
2013 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2012 年12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 1,212,381.03 3,064,775.46 
银行间 市场 应付 交易 费用 1,275.00 1,425.00 
合计 1,213,656.03 3,066,200.46 
 
7.4.7.8 其他负债 
单位： 人民 币 元



项目 
本期末 
2013 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2012 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 204.13 79,038.37 
预提审 计费 140,000.00 70,000.00 
预提信 息披 露费 300,000.00 300,000.00 
应付指 数使 用费 82,197.17 96,043.82 
其他 98,209.01 - 
合计 620,610.31 545,082.19 






注:根据2012 年 7 月 下发的 《关 于降 低证 券、 期货市 场监 管费 手费 标准 等问题 的通 知》(发改 价格
[2012]2119 号) 规定, 自2012 年1 月1 日起 对股 票交 易监管 费用 按交 易额 的 0. 04‰ 调 整为 0.02 ‰; 对基
金和债 券免 收交 易监 管费; 其他指 中登 公司 退还 的2012 年1 月至2012 年8 月 期 间多收 取的 交易 监管 费。 
7.4.7.9 实收基金 
金额单 位： 人 民币 元 
项目 
本期 
2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 4,653,108,251.44 4,497,557,290.84 
本期申 购 446,361,145.61 431,425,382.59 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -849,921,118.36 -821,610,496.99 
2013 年 2 月 8 日 基金 拆分/份额 4,249,548,278.69 4,107,372,176.44 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 25 
折算前 
基金拆 分/ 份额 折算 调整 159,528,948.86 - 
本期申 购 1,241,647,382.00 1,156,415,885.30 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -3,618,554,400.96 -3,370,771,496.16 
本期末 2,032,170,208.59 1,893,016,565.58 
 注：1 、此 处 申 购含 转换 入 份额, 赎回 含转 换出 份额 。 









 2、 根据本 基金的 基金 合同、招 募说明 书及深 圳 证券交易 所(以下 简称 “ 深 交所 ”) 和中国 证券
登记结 算有 限责 任公 司的 规定, 本基 金以 2013 年 2 月 8 日 为份 额折 算基 准日, 对信诚 中 证 500 、信 诚中
证500 A 、 信诚 中证500 B 实施 定期 份额 折算 。 
3 、根 据本 基金 合同 规定, 投资者 可申 购、 赎回 信诚 中证 500 份额, 信诚 中证 500 A 份 额和 信诚
中证 500 B 份额 只可 在深 圳证券 交易 所上 市交 易, 因 此上表 不再 单独 披露 信诚 中证 500 A 份额 和信 诚中
证500 B 份 额的 情况 。 
7.4.7.10 未分配利润 
单位： 人民 币 元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 -739,224,861.16 -624,722,522.09 -1,363,947,383.25 
本期利 润 440,077,581.85 19,478,124.49 459,555,706.34 
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数 
256,610,045.43 299,602,251.90 556,212,297.33 
其中： 基金 申购 款 -182,815,241.26 -249,163,521.69 -431,978,762.95 
基金赎 回款 439,425,286.69 548,765,773.59 988,191,060.28 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 -42,537,233.88 -305,642,145.70 -348,179,379.58 




7.4.7.11


存款利息收入 
单位： 人民 币 元 
项目 
本期 
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31
日 
上年度 可比 期间 
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 55,193.48 130,858.32 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - 5,342.73 
结算备 付金 利息 收入 86,106.97 62,317.87 
其他 28,942.55 6,141.73 
合计 170,243.00 204,660.65 
注：其 他包 括期 货清 算备 付金利 息收 入、 结算 保证 金利息 收入 
7.4.7.12


股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入 
单位： 人民 币 元 
项目 
本期 
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日 
卖出股 票成 交总 额


6,895,749,800.48 3,373,532,387.27 
减： 卖 出股 票成 本总 额 6,440,205,047.85 3,475,762,939.00 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 26 
买卖股 票差 价收 入 455,544,752.63 -102,230,551.73 
 
7.4.7.13


债券投资收益 
单位： 人民 币 元 
项目 
本期 
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日 
上年度 可比 期间 
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日 
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券
到期兑 付） 成交 总 额 
166,739,907.12 124,657,764.24 
减： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额 
161,844,225.00 121,075,092.16 
减： 应 收利 息总 额 4,784,007.12 3,658,898.24 
债券投 资收 益 111,675.00 -76,226.16 
 
7.4.7.13.1


资产支持证券投资收 益 
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资收 益。 
7.4.7.14


贵金属投资收益 
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 进行 贵金 属投资 。 
7.4.7.15 衍生工具收益 
7.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 进行 权证 投资。 
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益 
单位： 人民 币 元 
项目 
本期 
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日 
股指期 货投 资收 益 495,173.26 1,633,026.74 
 
7.4.7.16


股利收益 
单位： 人民 币 元 
项目 
本期 
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 24,948,095.83 8,596,013.47 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 24,948,095.83 8,596,013.47 
 
7.4.7.17


公允价值变动收益 
单位： 人民 币 元 
项目名 称 
本期 
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月31
日 
1.交易 性金 融资 产 19,188,197.75 169,913,052.98 
—— 股 票投 资 19,002,136.96 169,969,374.14 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 27 
—— 债 券投 资 186,060.79 -56,321.16 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
——基金 投资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
2.衍生 工具 289,926.74 221,153.26 
—— 权 证投 资 - - 
—— 股 指期 货 289,926.74 221,153.26 
3.其他 - - 
合计 19,478,124.49 170,134,206.24 
 
7.4.7.18


其他收入 
单位： 人民 币 元 
项目 
本期 
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31
日 
基金赎 回费 收入 3,943,324.03 806,348.88 
其他 518.09 - 
合计 3,943,842.12 806,348.88 
 注：1 、本 基金 赎回 费和 转 换费 的 25% 归入 基金 资产 。 












2 、根据2012 年 7 月下发 的《 关于 降低 证 券、期 货市 场监 管费 手费 标准等 问题 的通 知》(发改
价格[2012]2119 号) 规定, 自2012 年1 月1 日起 对股 票交易 监管 费用 按交 易额 的 0.04 ‰ 调 整为 0 .02 ‰;
对基金 和债 券免 收交 易监 管费; 其他 指中 登公 司退 还 的 2012 年 1 月至 2012 年8 月 期间 多收 取的 、已 确
认为基 金资 产的 交易 监管 费。 
7.4.7.19


交易费用 
单位： 人民 币 元 
项目 
本期 
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31
日 
上年度 可比 期间 
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31
日 
交易所 市场 交易 费用 18,911,209.44 12,927,517.33 
银行间 市场 交易 费用 1,550.00 2,912.50 
股指期 货交 易费 用 21,918.48 8,472.55 
合计 18,934,677.92 12,938,902.38 
 
7.4.7.20


其他费用 
单位： 人民 币 元 
项目 
本期 
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31
日 
上年度 可比 期间 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31
日 
审计费 用 210,000.00 40,000.00 
信息披 露费 300,000.00 300,000.00 
银行费 用 20,590.63 9,551.33 
债券账 户维 护费 18,000.00 18,000.00 
基金上 市费 60,000.00 60,000.00 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 28 
指数使 用费 485,394.93 252,294.44 
其他 - 900.00 
合计 1,093,985.56 680,745.77 
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至本 报告 期末,本 基金 未 发生需 要披 露的 或有 事项 。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
根据 《 信诚 中证500 指数 分级证 券投 资基 金基 金合 同》 、 《 信诚 中证500 指数 分级证 券投 资基 金招 募
说明书 》 、 《 信诚 基金 关于 信诚中 证 500 指 数分 级证 券投资 基金 办理 定期 份额 折算业 务的 提示 性公 告 》 及
深圳证券 交易所 和中 国证 券登记结 算有限 责任 公司 的相关业 务规定, 基金 管理 人信诚基 金管理 有限 公司
于2014 年2 月7 日( 折算 基准日)对 本基 金进 行了 基 金份额 折算 。 
折算结 果如 下: 
基金份 额名
称 
折算前 份额 （ 份） 
新增份 额折
算比例 
折算后 基
金份额 净
值 （ 元） 
折算后 基金
份额累 计净
值（元 ） 
折算后 份额 （份 ） 
信诚500 场
外份额 
879,198,165.19 0.032499415


0.761


0.838 907,771,591.23 
信诚500 场
内份额 
12,713,853.00 0.032499415 0.761


0.838 68,774,766.00 
信诚500A 份
额 
684,907,369.00 0.081248537 1.000


1.191 684,907,369.00 
注:信诚500 场外 份额 经份 额折算 后产 生新 增的 信 诚500 场 外份 额; 信诚500 场 内 份额经 份额 折算 后
产生新 增的 信 诚500 场内 份额; 信诚500A 份额 经份 额折算 后产 生新 增的 信 诚500 场 内份 额。 
除以上 情况 外, 无其 他需 要 说明的 资产 负债 表日 后事 项。 
7.4.9


关联方关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东 
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东 
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东 
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构 
中信信 诚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 出资 成立 的子 公司 
 
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。 
7.4.10.1


通过关联方交易单元 进行 的交易 
本基金 在 本 年度 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
 单位 ： 人 民币 元 
项目 
本期 
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 29 
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 24,269,746.60 11,209,715.96 
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,631,356.45 1,042,523.15 
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.0% 的 年费 率每 日计 提, 逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支 付。计 算公 式为:日 基金 管 理费= 前一 日
基金资 产净 值 × 1.0% / 当 年 天数。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,339,344.23 2,466,137.44 
注：支 付基 金托 管人 建设 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.22% 的 年费率 每 日
计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。计算公式为: 日基金托管费= 前一日基金资产净值
×0.22 %/ 当 年天 数。 
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同 业 市场的债券(含回购)交易 
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交
易。 
7.4.10.4


各关联方投资本基金 的情 况 
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 
本 基 金 的基 金 管 理人 运 用固 有 资 金投 资 本 基金 费 率按 本 基 金基 金 合 同公 布 的费 率 执行, 
本基金 的基 金管 理人 在本 年度及 上年 度可 比期 间均 未投资 过本 基金 。 
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 
信诚中 证500 指 数分 级 A( 场内简 称: 信诚500A) 
份额单 位： 份



关联方 名称 
本期末 
2013 年12 月 31 日 
上年度 末 
2012 年 12 月 31 日 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金 份额 
占基金 总份 额的
比例 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金
份额 
占基金 总份
额的比 例 
中 信 信 托有 限责 任
公司 
- - 13,800,390.00 0.83% 




信诚中 证500 指 数分 级 B( 场内简 称: 信诚500B) 
份额单 位： 份



关联方 名称 
本期末 
2013 年12 月 31 日 
上年度 末 
2012 年 12 月 31 日 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金
份额 
占基金 总份
额的比 例 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金
份额 
占基金 总份
额的比 例 
中 信 信 托有 限责 任
公司 
- - 1,551,700.00 0.06% 



信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 30 
信诚中 证500 指 数分 级( 场 内简称:信诚 500) 
份额单 位： 份



关联方 名称 
本期末 
2013 年12 月 31 日 
上年度 末 
2012 年 12 月 31 日 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金
份额 
占基金 总份
额的比 例 
持有的 
基金份 额 
持有的 基金
份额 
占基金 总份
额的比 例 
信 诚 人 寿保 险有 限
公司 
59,093,691.80 20.39% 20,691,738.61 4.08% 
中 信 信 托有 限责 任
公司 
13.00 - 25.00 - 




注： 1、 以上 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方持 有的 基金份 额占 基金 总 份 额的 比例均 为 所
持份额 占其 本级 份额 的比 例。 
2、除 上表 所示 外, 本 基金 其它关 联方 在本 年末 及上 年末均 未持 有本 基金 。 
3、本基金除基金管 理人之 外的其他关联方投 资本基 金费率按本基金基 金合同 公布的
费率执 行。 
7.4.10.5


由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 
单位： 人民 币 元



关联方 
名称 
本期 
2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
建设银 行 2,023,385.44 55,193.48 3,143,997.64 130,858.32 
注: 本 基 金通 过 “中 国 建 设银 行 基 金托 管 结 算资 金 专用 存 款 账户 ” 转 存于 中 国证 券 登记
结算有 限责 任公 司的 结算 备付金,于 本报 告期 末的 相 关余额 为人 民 币1,627,773.89 元。 ( 上年
度末余 额: 人民 币16,564,880.30 元) 
7.4.10.6


本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 购入过 由关 联方 承销 的证 券。 
7.4.11 利润分配情况 
 本年度 本基 金未 进行 过利 润分配 。 
7.4.12 期末（2013 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券 
7.4.12.1


因认购新发/增发证券而 于期末持有的 流通受 限证 券 
于本报 告期 末, 本基 金未 持 有因认 购新 发/ 增发 证券 流 通受限 的证 券。 
7.4.12.2


期末持有的暂时停牌 等流 通受限 股票 
金额单 位： 人民 币 元 
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 
停牌原
因 
期末 
估值单
价 
复牌日 期 
复牌 
开盘单
价 
数量（ 股） 
期末 
成本总 额 
期末 
估值总 额 
备注 
600572 康恩贝 2013-11-25 
筹划重
大资产
重组 
13.51 - - 221,950 2,822,985.65 2,998,544.50 - 
600639 浦东金 桥 2013-12-05 
公司拟
非公开
11.76 2014-02-26 10.58 79,817 675,661.18 938,647.92 - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 31 
发行股
份向控
股股东
购买股
权 
001696 宗申动 力 2013-12-09 
筹划在
农机制
造领域 
4.70 2014-01-09 4.41 223,880 1,292,603.80 1,052,236.00 - 
600063 皖维高 新 2013-12-18 
筹划向
控股股
东及独
立第三
方发行
股份收
购其资
产事项 
2.07 2014-03-18 2.28 1,538,500 3,320,765.00 3,184,695.00 - 
000903 云内动 力 2013-12-19 
筹划非
公开发
行股票
事项 
4.70 2014-01-06 4.70 1,170,141 5,331,717.26 5,499,662.70 - 
600141 兴发集 团 2013-12-20 
重大购
买股权
事项 
12.48 2014-01-27 13.28 4,975 93,196.31 62,088.00 - 
000735 罗 牛 山 2013-12-31 
讨论重
要事项 
6.53 2014-01-06 6.53 632,280 4,202,752.25 4,128,788.40 - 
002022 科华生 物 2013-12-20 
大股东
筹划以
协议方
式转让
公司股
份 
16.82 2014-01-27 18.50 826,309 12,677,853.44 13,898,517.38 - 
002190 成飞集 成 2013-12-23 
筹划重
大资产
重组 
15.15 - - 46,921 723,368.82 710,853.15 - 
注：截 至本 报告 批准 报出 日 ,“ 康恩 贝 ” 和“ 成飞 集 成 ”仍 未发 布复 牌公 告。



7.4.12.3


期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 
截至本 报告 期末,本 基金 未 持有因 正 回 购交 易而 作为 抵押的 债券 。 
7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1


风险管理政策和组织 架构 
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括:信 用风 险、 流动 性 风险、 市场 风险 。 
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。 
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 体系 的建 设, 在董 事 会下设 立风 控与 审计 委员 会,负 责制 定风 险管
理的宏 观政 策, 设定 最高 风 险承受 度以 及审 议批 准防 范风险 和内 部控 制的 政策 等;在 管理 层层 面设 立风信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 32 
险管理 委员 会, 实施 董事 会 风控与 审计 委员 会制 定的 各项风 险管 理和 内部 控制 政策; 在业 务操 作层 面风
险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部负 责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资
风险分 析与 绩效 评估 。监 察稽核 部和 风险 管理 部对 公司首 席执 行官 负责,其 中 监察稽 核部 还须 向督 察长
报告工 作。 
本基金 管理 人建 立了 以风 险管理 委员 会为 核心 的、 由督察 长、 风 险管 理委 员 会、 监察 稽核 部和 相关
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 
7.4.13.2


信用风险 
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金的 银行 存款存 放 在 本基 金的 托管
行中国 建设 银行,因 而与 该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。本 基金 的基 金管 理人建 立了 信用 风险 管理
流程, 通过 对投 资品 种和 证 券发行 人进 行信 用等 级评 估来控 制信 用风 险, 本基 金 均投资 于具 有良 好信 用
等级的 证券,且 通过 分散 化 投资以 分散 信用 风险 。本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过基 金资
产净值 的10%, 且本 基金 与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持有 一 家 公司 发行的 证券, 不 得超 过该
证券 的10% 。 
本基金 在交 易所 进行 的交 易均与 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司完 成证 券交 收和款 项清 算, 因此 违
约风险 发生 的可 能性 很小; 本基金 在进 行银 行间 同业 市场交 易前 均对 交易 对手 进行信 用评 估, 以控 制相
应的信 用风 险。 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本 基金 的流动 性风 险一 方 面
来 自 于 投资 品 种所 处 的交易 市 场 不活 跃 而带 来 的变现 困 难 或因 投 资集 中 而无法 在 市 场出 现 剧烈 波 动的
情况下 以合 理的 价格 变现, 另一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 。 
本基金管 理人每 日预测 本 基金的流 动性需 求,并 同时 通过独立 的风险 管理部 门 设定流动 性比例 要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。 
针对投资 品种变 现的流 动 性风险,本 基金 的基金 管 理 人对流通 受限证 券的投 资 交易进行 限制和 控制,
对 缺 乏 流动 性 的证 券投 资比 率 事 先确 定 最高 上限, 控制 基 金 的流 动性 结 构;加 强对 投 资 组合 变现 周 期和
冲击成本 的定量 分析, 定期 揭示基金 的流动 性风 险;通 过分散投 资降低 基金 财产 的非系统 性风险,保持 基
金组合 良好 的流 动性 。 本 基金所 持证 券均 可在 证券 交易所 或银 行间 同业 市场 交易, 均能 及时 变现。 此 外,
本基金可 通过卖 出回 购金 融资产方 式借入 短期 资金 应对流动 性需求, 其上 限一 般不超过 基金持 有的 债券
资产的 公允 价值 。 此 外,对 于基金 投资 的股 指期 货等 场内金 融衍 生品,管 理人 会 对衍生 品的 流动 性、 交割
日等予 以关 注 。 
针 对 兑 付赎 回 资 金的 流 动性 风 险, 本基 金 的 基金 管 理人 根 据 申购 赎 回 变动 情 况,制 定 现 金头 寸 预测
表, 及 时采 取 措施 满足 流 动性 需 要;分 析 基金 持有 人 结构, 加 强与 主 要持 有机 构 的沟 通, 及时 揭 示可 能的
赎回需求;按照 有关法 律法 规规定应 对固定 赎回, 并进 行适当报 告和批 露;在 基金 合同中设 计了巨 额赎 回
条款, 约 定在非 常情况 下赎 回申请的 处理方 式,控 制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动性风 险,有 效保障 基
金持有 人利 益。 
本基金所 持有的 全部金 融 负债无固 定到期 日或合 约 约定到期 日均为 一个月 以 内且不计 息,可 赎回基
金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。 
7.4.13.4 市场风险 
7.4.13.4.1 利率风险



利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 
本 基 金 主要 投 资 于交 易 所市 场 及 银行 间 市 场交 易 的固 定 收 益证 券, 因此 存 在 一定 的 利率
风险。 本基 金管 理人 每日 对 本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控, 并通 过对 所 持投资 品种 修
正久期 等参 数的 监控 进行 利率风 险管 理。 
7.4.13.4.1.1


利率风险敞口 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 33 
单位： 人民 币 元



本期末 
2013 年12 月 31
日 
1 个月以内 
1-3 
个月 
3 个月 
-1 年 
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 2,023,385.44 - - - - - 2,023,385.44 
结算备付金 2,909,163.99 - - - - - 2,909,163.99 
存出保证金 517,112.07 - - - - 4,537,108.80 5,054,220.87 
交易性金融资产 - 49,820,000.00 49,653,000.00 3,502,478.61 755,684.80 1,432,005,894.91 1,535,737,058.32 
买入返售金融资
产 
- - - - - - - 
应收证券清算款 - - - - - 4,858,690.95 4,858,690.95 
应收利息 - - - - - 2,131,209.63 2,131,209.63 
应收股利 - - - - - - - 
应收申购款 - - - - - 67,041.50 67,041.50 
待摊费用 - - - - - - - 
资产总计 5,449,661.50 49,820,000.00 49,653,000.00 3,502,478.61 755,684.80 1,443,599,945.79 1,552,780,770.70 
负债












卖出回购金融资
产款 
- - - - - - - 
应付证券清算款 - - - - - 4,374,010.28 4,374,010.28 
应付赎回款 - - - - - 116,229.64 116,229.64 
应付管理人报酬 - - - - - 1,327,113.48 1,327,113.48 
应付托管费 - - - - - 291,964.96 291,964.96 
应付指数使用费 - - - - - 82,197.17 82,197.17 
应付交易费用 - - - - - 1,213,656.03 1,213,656.03 
应交税费 - - - - - - - 
应付利息 - - - - - - - 
应付利润 - - - - - - - 
其他负债 - - - - - 538,413.14 538,413.14 
负债总计 - - - - - 7,943,584.70 7,943,584.70 
利率敏感度缺口 5,449,661.50 49,820,000.00 49,653,000.00 3,502,478.61 755,684.80 1,435,656,361.09 1,544,837,186.00 
上年度末 
2012 年12 月 31
日 
1 个月以内 
1-3 
个月 
3 个月 
-1 年 
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 3,143,997.64 - - - - - 3,143,997.64 
结算备付金 16,564,880.30 - - - - - 16,564,880.30 
存出保证金 - - - - - 1,088,052.05 1,088,052.05 
交易性金融资产 - 12,004,800.00 149,819,000.00 1,461,537.62 1,643,100.00 2,962,790,820.35 3,127,719,257.97 
买入返售金融资
产 
- - - - - - - 
应收证券清算款 - - - - - 12,135,621.03 12,135,621.03 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 34 
应收利息 - - - - - 1,474,366.05 1,474,366.05 
应收股利 - - - - - - - 
应收申购款 - - - - - 71,441.60 71,441.60 
待摊费用 - - - - - - - 
资产总计 19,708,877.94 12,004,800.00 149,819,000.00 1,461,537.62 1,643,100.00 2,977,560,301.08 3,162,197,616.64 
负债












卖出回购金融资
产款 
- - - - - - - 
应付证券清算款 - - - - - 1,632,133.99 1,632,133.99 
应付赎回款 - - - - - 20,981,903.22 20,981,903.22 
应付管理人报酬 - - - - - 1,936,384.59 1,936,384.59 
应付托管费 - - - - - 426,004.60 426,004.60 
应付指数使用费 - - - - - 96,043.82 96,043.82 
应付交易费用 - - - - - 3,066,200.46 3,066,200.46 
应交税费 - - - - - - - 
应付利息 - - - - - - - 
应付利润 - - - - - - - 
其他负债 - - - - - 449,038.37 449,038.37 
负债总计 - - - - - 28,587,709.05 28,587,709.05 
利率敏感度缺口 19,708,877.94 12,004,800.00 149,819,000.00 1,461,537.62 1,643,100.00 2,948,972,592.03 3,133,609,907.59 
注： 上 表统 计了 本基 金面 临 的利率 风险 敞口,表 中所 示 为本基 金资 产及 交易 形成 负债的 公
允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。 
7.4.13.4.1.2


利率风险的敏感性分 析 
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 
分析 
相关风 险变 量的
变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元


） 
本期末(2013 年12 月 31 日) 上年度 末(2012 年 12 月 31 日) 
市 场 利 率 下 降 
25 个 基点 
115,201.93 280,863.84 
市 场 利 率 上 升 
25 个 基点 
-115,201.93 -280,863.84 
7.4.13.4.2 其他价格风险 
本基金承 受的其 他市场 价 格风险,主 要是 基金所 持金 融工具的 公允价 值或未 来 现金流量 因除市 场利
率和外汇 汇率以 外的 市场 价格因素 变动而 发生 波动 的风险。 本基金 的其 他市 场价格风 险,主 要受到 证券
交易所 上 市的股 票整 体涨 跌趋势的 影响, 由所持 有的 金融工具 的公允 价值 决定 。本基金 通过投 资组 合的
分 散 化 降低 其 他市 场价 格风 险, 并且 本 基金 管 理人 每日 对 本 基金 所持 有 的证 券价 格 实 施监 控,通 过 组合
估值、行 业配置 分析 等进 行市场价 格风险 管理 。特 别是针对 股指期 货等 高风 险的金融 衍生工 具,管 理人
会每日对 股指期 货已 占用 保证金占 总可用 资金 比例, 股指期货 账户未 占用 保证 金占总期 货账户 权益 比例,
持仓占 套保 额度 上限 比例, 以及股 指期 货合 约成 交金 额占上 一交 易日 基金 资产 净值比 例, 持有 的买 入、 卖
出股指期 货合约 占基 金资 产净值比 例,持 有的买 入期 货合约价 值与有 价证 券市 值之和占 基金资 产比 例等
法律法 规、 基金 合同 约定 的合规 、风 险比 例进 行严 格监控 。 
于本报 告期 末, 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下: 
7.4.13.4.2.1


其他价格风险敞口 
金额单 位： 人民 币 元 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 35 
项目 
本期末 
2013 年12 月 31 日 
上年度 末 
2012 年 12 月 31 日 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性金融资产- 股
票投资 
1,432,005,894.91 92.70 2,962,790,820.35 94.55 
交易性金融资产- 基
金投资 
-


-



交易性金融资产- 债
券投资 
- - - - 
交易性金融资产- 贵
金属投资 
- - - - 
衍生金融资产-权证
投资 
- - - - 
其他 - - - - 
合计 1,432,005,894.91 92.70 2,962,790,820.35 94.55 
注：本基 金在股 指期货 投 资中将根 据风险 管理的 原 则,以套期 保值 为目的, 在 风险可控 的前提 下, 本
着谨慎 原则,参 与股 指期 货 的投资,以 管理 投资 组合 的 系统性 风险,改 善组 合的 风 险收益 特性。 此外,本基
金还将运 用股指 期货 来对 冲特殊情 况下的 流动 性风 险以进行 有效的 现金 管理, 以及对冲 因其他 原因 导致
无法有 效跟 踪 标 的指 数的 风险。 
7.4.13.4.2.2


其他价格风险的敏感 性分 析 
假设 
1、除 业绩 比较 基准 中的 股 票指数 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 ； 
2、本 基金 持有 的股 票的 涨 跌幅与 业绩 比较 基准 中的 股票指 数的 涨跌 幅一 致。 
分析 
相关风 险变 量的 变
动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元 ） 
本期末(2013 年12 月31 日) 上年度 末(2012 年 12 月 31 日) 
业 绩 比 较 基 准 中 的
股票指 数上 升 5% 
71,600,294.75 148,139,541.02 
业 绩 比 较 基 准 中 的
股票指 数下 降 5% 
-71,600,294.75 -148,139,541.02 
 
§8 投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情 况 
金额单 位： 人民 币 元






序号 项目 金额 
占基金 总资 产的 比例
（%） 
1 权益投 资 1,432,005,894.91 92.22 
 其中： 股票 1,432,005,894.91 92.22 
2 固定收 益投 资 103,731,163.41 6.68 
 其中： 债券 103,731,163.41 6.68 
 资产支 持证 券 - - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 36 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,932,549.43 0.32 
7 其他各项 资产 12,111,162.95 0.78 
8 合计 1,552,780,770.70 100.00 
 
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 
8.2.1


指数投资按行业分类 的股 票投资组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值 比例
（%） 
A 农、林 、牧 、渔 业 17,433,729.33 1.13 
B 采矿业 45,876,251.14 2.97 
C 制造业 895,041,741.00 57.94 
D 
 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业 
51,017,238.86 3.30 
E 建筑业 40,302,082.61 2.61 
F 批发和 零售 业 79,447,770.26 5.14 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 52,938,548.86 3.43 
H 住宿和 餐饮 业 6,913,722.30 0.45 
I 
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业 
55,194,509.28 3.57 
J 金融业 11,201,910.71 0.73 
K 房地产 业 121,969,847.50 7.90 
L 租赁和 商务 服务 业 25,570,438.00 1.66 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 550,713.48 0.04 
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,510,907.81 0.81 
S 综合 10,536,821.07 0.68 
 合计 1,426,506,232.21 92.34 




8.2.2


积极投资按行业分类 的股 票投资组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价值 
占基金 资产 净值 比例
（%） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 37 
B 采矿业 - - 
C 制造业 5,499,662.70 0.36 
D 
 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和
供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业 
- - 
J 金融业 - - 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - - 
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 5,499,662.70 0.36 
 
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 
8.3.1


期末 指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%） 
1 002292 奥飞动 漫 813,722 26,576,160.52 1.72 
2 000690 宝新能 源 3,648,690 19,338,057.00 1.25 
3 600481 双良节 能 1,506,579 17,190,066.39 1.11 
4 600418 江淮汽 车 1,930,795 16,855,840.35 1.09 
5 002064 华峰氨 纶 1,760,225 16,035,649.75 1.04 
6 002444 巨星科 技 1,925,256 15,671,583.84 1.01 
7 000612 焦作万 方 2,628,120 15,321,939.60 0.99 
8 002408 齐翔腾 达 1,063,976 15,214,856.80 0.98 
9 600312 平高电 气 1,453,919 14,684,581.90 0.95 
10 000926 福星股 份 1,966,842 14,003,915.04 0.91 
11 000541 佛山照 明 2,022,027 13,931,766.03 0.90 
12 002048 宁波华 翔 1,647,627 13,905,971.88 0.90 
13 002022 科华生 物 826,309 13,898,517.38 0.90 
14 002410 广联达 431,803 13,601,794.50 0.88 
15 000726 鲁


泰Ａ 1,218,297 12,828,667.41 0.83 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 38 
16 002028 思源电 气 843,662 12,570,563.80 0.81 
17 002219 独 一 味 502,334 12,367,463.08 0.80 
18 002480 新筑股 份 763,551 12,354,255.18 0.80 
19 600161 天坛生 物 563,811 11,986,621.86 0.78 
20 600596 新安股 份 1,088,330 11,525,414.70 0.75 
21 002056 横店东 磁 720,586 11,219,524.02 0.73 
22 000543 皖能电 力 1,555,973 11,109,647.22 0.72 
23 002482 广田股 份 560,946 10,994,541.60 0.71 
24 000786 北新建 材 604,271 10,574,742.50 0.68 
25 002325 洪涛股 份 1,099,206 10,541,385.54 0.68 
26 600004 白云机 场 1,515,766 10,534,573.70 0.68 
27 000816 江淮动 力 2,286,262 10,013,827.56 0.65 
28 000540 中天城 投 1,721,808 9,986,486.40 0.65 
29 000975 银泰资 源 1,155,534 9,845,149.68 0.64 
30 002400 省广股 份 256,527 9,299,103.75 0.60 
31 002305 南国置业 1,257,225 9,215,459.25 0.60 
32 600388 龙净环 保 273,954 9,182,938.08 0.59 
33 000697 炼石有 色 999,138 9,112,138.56 0.59 
34 600643 爱建股 份 791,781 8,986,714.35 0.58 
35 002489 浙江永 强 873,158 8,906,211.60 0.58 
36 600872 中炬高 新 758,491 8,624,042.67 0.56 
37 600220 江苏阳 光 3,499,532 8,468,867.44 0.55 
38 000559 万向钱 潮 1,541,267 8,184,127.77 0.53 
39 000860 顺鑫农 业 530,172 8,143,441.92 0.53 
40 600261 阳光照 明 583,592 8,106,092.88 0.52 
41 002152 广电运 通 417,787 8,017,332.53 0.52 
42 600337 美克股 份 1,304,221 7,825,326.00 0.51 
43 600500 中化国际 1,015,128 7,714,972.80 0.50 
44 600755 厦门国 贸 1,419,990 7,710,545.70 0.50 
45 600200 江苏吴 中 650,192 7,405,686.88 0.48 
46 600056 中国医 药 338,576 7,384,342.56 0.48 
47 002223 鱼跃医 疗 314,343 7,179,594.12 0.46 
48 002063 远光软 件 367,406 7,146,046.70 0.46 
49 002041 登海种业 204,175 7,103,248.25 0.46 
50 002393 力生制 药 179,153 7,058,628.20 0.46 
51 002440 闰土股 份 428,774 6,890,398.18 0.45 
52 000762 西藏矿 业 647,193 6,834,358.08 0.44 
53 600570 恒生电 子 321,326 6,702,860.36 0.43 
54 002465 海格通 信 321,600 6,682,848.00 0.43 
55 600138 中青旅 373,475 6,580,629.50 0.43 
56 600387 海越股 份 326,291 6,578,026.56 0.43 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 39 
57 002238 天威视 讯 495,721 6,548,474.41 0.42 
58 600522 中天科 技 598,865 6,539,605.80 0.42 
59 600151 航天机 电 757,652 6,485,501.12 0.42 
60 000997 新 大 陆 391,308 6,437,016.60 0.42 
61 000848 承德露 露 256,333 6,267,341.85 0.41 
62 002008 大族激 光 458,738 6,188,375.62 0.40 
63 000031 中粮地 产 1,662,443 6,167,663.53 0.40 
64 600195 中牧股 份 389,358 6,124,601.34 0.40 
65 002429 兆驰股 份 453,659 6,124,396.50 0.40 
66 600270 外运发 展 589,679 6,008,829.01 0.39 
67 600067 冠城大 通 893,138 5,778,602.86 0.37 
68 002424 贵州百 灵 226,952 5,753,233.20 0.37 
69 600158 中体产 业 739,828 5,659,684.20 0.37 
70 600037 歌华有 线 717,497 5,589,301.63 0.36 
71 000998 隆平高 科 204,769 5,586,098.32 0.36 
72 600409 三友化 工 1,188,129 5,524,799.85 0.36 
73 000088 盐 田 港 912,945 5,523,317.25 0.36 
74 002437 誉衡药 业 131,182 5,522,762.20 0.36 
75 002250 联化科 技 262,300 5,505,677.00 0.36 
76 002275 桂林三 金 356,571 5,451,970.59 0.35 
77 600557 康缘药 业 178,706 5,436,236.52 0.35 
78 600325 华发股 份 727,224 5,417,818.80 0.35 
79 000021 长城开 发 1,017,200 5,370,816.00 0.35 
80 002340 格林美 522,018 5,350,684.50 0.35 
81 600171 上海贝 岭 590,892 5,335,754.76 0.35 
82 002470 金正大 249,072 5,305,233.60 0.34 
83 002428 云南锗 业 397,262 5,259,748.88 0.34 
84 600132 重庆啤 酒 320,363 5,186,676.97 0.34 
85 002271 东方雨 虹 196,206 5,173,952.22 0.33 
86 600284 浦东建 设 488,696 5,165,516.72 0.33 
87 000006 深振业 Ａ 1,023,404 5,045,381.72 0.33 
88 002638 勤上光 电 445,650 5,009,106.00 0.32 
89 002281 光迅科 技 134,146 4,992,914.12 0.32 
90 002663 普邦园 林 292,436 4,959,714.56 0.32 
91 600426 华鲁恒 升 732,494 4,958,984.38 0.32 
92 002203 海亮股 份 429,387 4,925,068.89 0.32 
93 002317 众生药 业 249,992 4,924,842.40 0.32 
94 000988 华工科 技 705,600 4,861,584.00 0.31 
95 600511 国药股 份 257,181 4,853,005.47 0.31 
96 600064 南京高 科 436,809 4,813,635.18 0.31 
97 002414 高德红 外 210,919 4,808,953.20 0.31 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 40 
98 000517 荣安地 产 980,785 4,796,038.65 0.31 
99 600183 生益科 技 968,725 4,785,501.50 0.31 
100 000829 天音控 股 675,900 4,771,854.00 0.31 
101 600635 大众公 用 870,406 4,769,824.88 0.31 
102 002078 太阳纸 业 795,807 4,743,009.72 0.31 
103 600073 上海梅 林 538,704 4,729,821.12 0.31 
104 002277 友阿股 份 409,022 4,728,294.32 0.31 
105 000921 海信科 龙 404,927 4,721,448.82 0.31 
106 600812 华北制 药 940,708 4,712,947.08 0.31 
107 002262 恩华药 业 166,651 4,694,558.67 0.30 
108 600851 海欣股 份 665,373 4,684,225.92 0.30 
109 600770 综艺股 份 555,700 4,673,437.00 0.30 
110 600747 大连控 股 1,233,001 4,673,073.79 0.30 
111 000050 深天马 Ａ 409,573 4,624,079.17 0.30 
112 600879 航天电 子 488,115 4,568,756.40 0.30 
113 600110 中科英 华 749,398 4,563,833.82 0.30 
114 600830 香溢融 通 470,098 4,536,445.70 0.29 
115 002252 上海莱 士 95,429 4,532,877.50 0.29 
116 600122 宏图高 科 1,110,584 4,464,547.68 0.29 
117 000572 海马汽 车 1,173,708 4,460,090.40 0.29 
118 002050 三花股 份 393,905 4,451,126.50 0.29 
119 600017 日照港 1,740,856 4,421,774.24 0.29 
120 000627 天茂集 团 1,682,836 4,409,030.32 0.29 
121 002416 爱施德 232,400 4,392,360.00 0.28 
122 002396 星网锐 捷 204,540 4,381,246.80 0.28 
123 000488 晨鸣纸 业 931,326 4,377,232.20 0.28 
124 002648 卫星石 化 150,975 4,375,255.50 0.28 
125 600038 哈飞股 份 157,942 4,341,825.58 0.28 
126 002646 青青稞 酒 215,600 4,312,000.00 0.28 
127 000417 合肥百 货 682,751 4,280,848.77 0.28 
128 002216 三全食 品 188,895 4,248,248.55 0.27 
129 600240 华业地 产 1,045,087 4,243,053.22 0.27 
130 000028 国药一 致 91,185 4,221,865.50 0.27 
131 600884 杉杉股 份 340,346 4,193,062.72 0.27 
132 000735 罗 牛 山 632,280 4,128,788.40 0.27 
133 601880 大连港 1,549,711 4,122,231.26 0.27 
134 600197 伊力特 376,323 4,105,683.93 0.27 
135 600351 亚宝药 业 653,704 4,079,112.96 0.26 
136 000518 四环生 物 1,231,811 4,064,976.30 0.26 
137 002249 大洋电 机 387,908 4,061,396.76 0.26 
138 600059 古越龙 山 425,883 4,041,629.67 0.26 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 41 
139 000973 佛塑科 技 990,969 3,973,785.69 0.26 
140 600717 天津港 463,651 3,964,216.05 0.26 
141 000650 仁和药 业 726,971 3,932,913.11 0.25 
142 002285 世联地 产 249,041 3,924,886.16 0.25 
143 000680 山推股 份 1,229,188 3,908,817.84 0.25 
144 600239 云南城 投 726,194 3,899,661.78 0.25 
145 000931 中 关 村 671,323 3,893,673.40 0.25 
146 600835 上海机 电 218,259 3,852,271.35 0.25 
147 002308 威创股 份 477,121 3,778,798.32 0.24 
148 000525 红 太 阳 251,874 3,778,110.00 0.24 
149 600478 科力远 144,325 3,743,790.50 0.24 
150 600428 中远航 运 1,063,692 3,733,558.92 0.24 
151 600737 中粮屯 河 698,288 3,721,875.04 0.24 
152 000636 风华高 科 665,662 3,714,393.96 0.24 
153 002254 泰和新 材 476,940 3,686,746.20 0.24 
154 000099 中信海 直 433,995 3,675,937.65 0.24 
155 000683 远兴能 源 917,069 3,659,105.31 0.24 
156 600754 锦江股 份 226,933 3,635,466.66 0.24 
157 000939 凯迪电 力 584,503 3,606,383.51 0.23 
158 000418 小天鹅 Ａ 355,350 3,581,928.00 0.23 
159 600021 上海电 力 771,569 3,580,080.16 0.23 
160 002183 怡 亚 通 513,800 3,529,806.00 0.23 
161 002083 孚日股 份 814,883 3,479,550.41 0.23 
162 002025 航天电 器 264,574 3,479,148.10 0.23 
163 600120 浙江东 方 277,139 3,478,094.45 0.23 
164 600088 中视传 媒 223,339 3,466,221.28 0.22 
165 600487 亨通光 电 162,947 3,443,070.11 0.22 
166 002226 江南化 工 239,606 3,395,217.02 0.22 
167 002557 洽洽食 品 139,627 3,370,595.78 0.22 
168 002233 塔牌集 团 520,400 3,346,172.00 0.22 
169 000409 山东地 矿 256,553 3,306,968.17 0.21 
170 000608 阳光股 份 640,834 3,293,886.76 0.21 
171 000655 金岭矿 业 435,843 3,290,614.65 0.21 
172 002306 湘鄂情 634,092 3,278,255.64 0.21 
173 600614 鼎立股 份 313,367 3,268,417.81 0.21 
174 600517 置信电 气 220,456 3,262,748.80 0.21 
175 000919 金陵药 业 354,206 3,258,695.20 0.21 
176 002283 天润曲 轴 557,938 3,208,143.50 0.21 
177 600601 方正科 技 1,145,773 3,185,248.94 0.21 
178 600063 皖维高 新 1,538,500 3,184,695.00 0.21 
179 600162 香江控 股 573,598 3,183,468.90 0.21 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 42 
180 000777 中核科 技 183,904 3,166,826.88 0.20 
181 600308 华泰股 份 1,116,001 3,158,282.83 0.20 
182 600280 中央商 场 246,152 3,155,668.64 0.20 
183 600805 悦达投 资 285,427 3,131,134.19 0.20 
184 000850 华茂股 份 659,345 3,125,295.30 0.20 
185 000719 大地传 媒 268,800 3,123,456.00 0.20 
186 600654 飞乐股 份 422,354 3,083,184.20 0.20 
187 000897 津滨发 展 565,035 3,079,440.75 0.20 
188 600978 宜华木 业 536,933 3,076,626.09 0.20 
189 002049 同方国 芯 61,425 3,033,166.50 0.20 
190 002498 汉缆股 份 400,884 2,998,612.32 0.19 
191 600572 康恩贝 221,950 2,998,544.50 0.19 
192 000671 阳 光 城 321,140 2,983,390.60 0.19 
193 002461 珠江啤 酒 312,792 2,974,651.92 0.19 
194 000951 中国重 汽 259,823 2,972,375.12 0.19 
195 002345 潮宏基 263,323 2,970,283.44 0.19 
196 600094 大名城 581,900 2,938,595.00 0.19 
197 002327 富安娜 196,342 2,935,312.90 0.19 
198 600422 昆明制 药 123,092 2,903,740.28 0.19 
199 002574 明牌珠 宝 147,314 2,891,773.82 0.19 
200 000415 渤海租 赁 365,499 2,891,097.09 0.19 
201 002342 巨力索 具 496,089 2,867,394.42 0.19 
202 600121 郑州煤 电 564,597 2,845,568.88 0.18 
203 000501 鄂武商 Ａ 222,617 2,840,592.92 0.18 
204 002194 武汉凡 谷 324,706 2,802,212.78 0.18 
205 002276 万马电 缆 597,135 2,800,563.15 0.18 
206 600787 中储股 份 272,247 2,798,699.16 0.18 
207 600825 新华传 媒 310,500 2,763,450.00 0.18 
208 600704 物产中 大 243,413 2,762,737.55 0.18 
209 002419 天虹商 场 268,604 2,761,249.12 0.18 
210 600292 中电远 达 105,677 2,735,977.53 0.18 
211 601002 晋亿实 业 310,792 2,666,595.36 0.17 
212 002273 水晶光 电 167,415 2,661,898.50 0.17 
213 600581 八一钢 铁 644,345 2,661,144.85 0.17 
214 600223 鲁商置 业 667,517 2,583,290.79 0.17 
215 600392 盛和资 源 130,365 2,562,975.90 0.17 
216 002635 安洁科 技 71,232 2,550,105.60 0.17 
217 000688 建新矿 业 439,469 2,540,130.82 0.16 
218 600117 西宁特 钢 692,048 2,525,975.20 0.16 
219 000652 泰达股 份 546,296 2,512,961.60 0.16 
220 000616 亿城股 份 719,036 2,502,245.28 0.16 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 43 
221 002392 北京利 尔 360,656 2,481,313.28 0.16 
222 600521 华海药 业 182,432 2,471,953.60 0.16 
223 000669 金鸿能 源 79,710 2,463,039.00 0.16 
224 600198 大唐电 信 181,282 2,407,424.96 0.16 
225 000732 泰禾集 团 259,477 2,397,567.48 0.16 
226 000550 江铃汽 车 93,945 2,387,142.45 0.15 
227 600525 长园集 团 259,764 2,298,911.40 0.15 
228 600820 隧道股 份 250,713 2,273,966.91 0.15 
229 000030 富奥股 份 365,295 2,220,993.60 0.14 
230 000563 陕国投 Ａ 278,291 2,215,196.36 0.14 
231 000566 海南海 药 197,209 2,204,796.62 0.14 
232 002508 老板电 器 55,658 2,197,377.84 0.14 
233 600269 赣粤高 速 749,270 2,187,868.40 0.14 
234 002181 粤 传 媒 203,094 2,150,765.46 0.14 
235 002161 远 望 谷 250,253 2,077,099.90 0.13 
236 600397 安源煤 业 487,042 2,069,928.50 0.13 
237 600797 浙大网 新 369,435 2,061,447.30 0.13 
238 002073 软控股 份 241,564 2,009,812.48 0.13 
239 600759 正和股 份 247,697 1,974,145.09 0.13 
240 600537 亿晶光 电 178,417 1,941,176.96 0.13 
241 000887 中鼎股 份 240,456 1,935,670.80 0.13 
242 000982 中银绒 业 223,670 1,921,325.30 0.12 
243 600490 鹏欣资 源 160,064 1,882,352.64 0.12 
244 000667 名流置 业 1,029,066 1,872,900.12 0.12 
245 600720 祁连山 278,162 1,860,903.78 0.12 
246 000830 鲁西化 工 446,771 1,845,164.23 0.12 
247 000712 锦龙股 份 80,000 1,836,000.00 0.12 
248 600510 黑牡丹 299,589 1,824,497.01 0.12 
249 600401 海润光 伏 226,400 1,774,976.00 0.11 
250 600761 安徽合 力 145,630 1,760,666.70 0.11 
251 000513 丽珠集 团 41,812 1,617,706.28 0.10 
252 600458 时代新 材 159,224 1,590,647.76 0.10 
253 600611 大众交 通 256,862 1,587,407.16 0.10 
254 600765 中航重 机 126,091 1,578,659.32 0.10 
255 000900 现代投 资 222,164 1,555,148.00 0.10 
256 002011 盾安环 境 166,339 1,522,001.85 0.10 
257 000511 银基发 展 377,600 1,506,624.00 0.10 
258 600580 卧龙电 气 239,696 1,493,306.08 0.10 
259 600086 东方金 钰 85,034 1,479,591.60 0.10 
260 601311 骆驼股 份 134,416 1,465,134.40 0.09 
261 002191 劲嘉股 份 105,723 1,461,091.86 0.09 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 44 
262 600801 华新水 泥 118,807 1,442,316.98 0.09 
263 600636 三爱富 125,245 1,425,288.10 0.09 
264 002153 石基信 息 29,376 1,394,772.48 0.09 
265 600373 中文传 媒 77,517 1,386,003.96 0.09 
266 600628 新世界 159,850 1,353,929.50 0.09 
267 000685 中山公 用 119,092 1,352,885.12 0.09 
268 000823 超声电 子 161,600 1,328,352.00 0.09 
269 002320 海峡股 份 140,304 1,285,184.64 0.08 
270 000759 中百集 团 181,300 1,283,604.00 0.08 
271 600545 新疆城 建 199,416 1,270,279.92 0.08 
272 600311 荣华实 业 247,689 1,260,737.01 0.08 
273 600993 马应龙 71,771 1,243,073.72 0.08 
274 002140 东华科 技 63,786 1,203,003.96 0.08 
275 600482 风帆股 份 116,850 1,196,544.00 0.08 
276 002013 中航精 机 76,462 1,195,101.06 0.08 
277 002384 东山精 密 53,139 1,109,542.32 0.07 
278 000930 中粮生 化 256,753 1,096,335.31 0.07 
279 000510 金路集 团 204,633 1,090,693.89 0.07 
280 600885 宏发股 份 58,322 1,082,456.32 0.07 
281 600826 兰生股 份 69,685 1,070,361.60 0.07 
282 001696 宗申动 力 223,880 1,052,236.00 0.07 
283 000886 海南高 速 263,203 1,047,547.94 0.07 
284 600586 金晶科 技 330,564 1,044,582.24 0.07 
285 600844 丹化科 技 138,012 1,025,429.16 0.07 
286 002237 恒邦股 份 74,589 1,024,852.86 0.07 
287 600509 天富热 电 113,544 1,000,322.64 0.06 
288 600864 哈投股 份 99,924 991,246.08 0.06 
289 600790 轻纺城 154,884 981,964.56 0.06 
290 600499 科达机 电 47,500 954,275.00 0.06 
291 600300 维维股 份 199,435 953,299.30 0.06 
292 600639 浦东金 桥 79,817 938,647.92 0.06 
293 600439 瑞贝卡 186,536 936,410.72 0.06 
294 002004 华邦颖 泰 59,365 900,567.05 0.06 
295 600139 西部资 源 117,818 869,496.84 0.06 
296 600380 健康元 177,592 855,993.44 0.06 
297 000979 中弘股 份 238,005 828,257.40 0.05 
298 600251 冠农股 份 54,699 825,954.90 0.05 
299 600026 中海发 展 169,396 824,958.52 0.05 
300 600612 老凤祥 35,304 823,289.28 0.05 
301 600460 士兰微 136,500 819,000.00 0.05 
302 600416 湘电股 份 116,536 800,602.32 0.05 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 45 
303 600236 桂冠电 力 248,326 777,260.38 0.05 
304 600831 广电网 络 103,855 774,758.30 0.05 
305 600757 长江传 媒 95,484 722,813.88 0.05 
306 600329 中新药 业 56,807 716,904.34 0.05 
307 600106 重庆路 桥 191,135 714,844.90 0.05 
308 002190 成飞集 成 46,921 710,853.15 0.05 
309 600858 银座股 份 93,802 709,143.12 0.05 
310 600551 时代出 版 43,242 705,277.02 0.05 
311 600456 宝钛股 份 55,721 704,870.65 0.05 
312 002168 深圳惠 程 96,066 700,321.14 0.05 
313 000977 浪潮信 息 15,400 696,542.00 0.05 
314 600470 六国化 工 103,269 671,248.50 0.04 
315 600479 千金药 业 49,921 628,505.39 0.04 
316 600616 金枫酒 业 71,834 618,490.74 0.04 
317 000852 江钻股 份 33,595 574,474.50 0.04 
318 600736 苏州高 新 139,245 562,549.80 0.04 
319 002118 紫鑫药 业 55,927 548,084.60 0.04 
320 002122 天马股 份 126,188 532,513.36 0.03 
321 600584 长电科 技 82,800 529,920.00 0.03 
322 601636 旗滨集 团 66,467 529,741.99 0.03 
323 600750 江中药 业 33,368 529,216.48 0.03 
324 000042 深 长 城 19,281 493,593.60 0.03 
325 600054 黄山旅 游 46,066 472,637.16 0.03 
326 600467 好当家 83,682 466,945.56 0.03 
327 000066 长城电 脑 120,064 455,042.56 0.03 
328 002479 富春环 保 54,831 453,452.37 0.03 
329 600180 瑞茂通 45,773 437,132.15 0.03 
330 600963 岳阳林 纸 130,140 420,352.20 0.03 
331 600069 银鸽投 资 96,937 396,472.33 0.03 
332 600780 通宝能 源 77,215 395,340.80 0.03 
333 600078 澄星股 份 65,263 379,178.03 0.02 
334 600438 通威股 份 42,079 376,607.05 0.02 
335 600740 山西焦 化 61,733 370,398.00 0.02 
336 601801 皖新传 媒 27,561 343,685.67 0.02 
337 600449 宁夏建 材 40,860 318,299.40 0.02 
338 600335 国机汽 车 22,888 297,315.12 0.02 
339 000426 兴业矿 业 39,356 294,776.44 0.02 
340 600888 新疆众 和 46,077 272,775.84 0.02 
341 600410 华胜天 成 39,200 264,600.00 0.02 
342 601126 四方股 份 13,050 251,212.50 0.02 
343 000877 天山股 份 40,386 245,546.88 0.02 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 46 
344 600533 栖霞建 设 71,708 240,221.80 0.02 
345 600776 东方通 信 38,318 236,038.88 0.02 
346 600563 法拉电 子 10,191 231,437.61 0.01 
347 002123 荣信股 份 31,159 225,591.16 0.01 
348 600589 广东榕 泰 43,932 220,977.96 0.01 
349 002267 陕天然 气 20,868 214,105.68 0.01 
350 600366 宁波韵 升 14,936 205,519.36 0.01 
351 601616 广电电 气 44,326 174,644.44 0.01 
352 002091 江苏国 泰 13,498 156,846.76 0.01 
353 002447 壹桥苗 业 7,710 148,648.80 0.01 
354 601100 恒立油 缸 12,087 146,131.83 0.01 
355 600488 天药股 份 32,963 139,103.86 0.01 
356 000861 海印股 份 12,739 137,071.64 0.01 
357 600594 益佰制 药 3,600 117,432.00 0.01 
358 600702 沱牌舍 得 7,100 106,784.00 0.01 
359 600651 飞乐音 响 18,000 102,780.00 0.01 
360 600983 合肥三 洋 6,558 98,566.74 0.01 
361 600729 重庆百 货 4,436 96,616.08 0.01 
362 600675 中华企 业 13,548 93,616.68 0.01 
363 000809 铁岭新 城 7,338 78,076.32 0.01 
364 600408 安泰集 团 23,665 63,895.50 - 
365 600141 兴发集 团 4,975 62,088.00 - 
366 600723 首商股 份 8,603 56,091.56 - 
367 600869 远东电 缆 6,500 46,475.00 - 
368 601608 中信重 工 13,755 46,354.35 - 
369 601777 力帆股 份 7,124 45,664.84 - 
370 600469 风神股 份 4,800 38,880.00 - 
371 600595 中孚实 业 8,000 29,280.00 - 






 
8.3.2


期末 积极投资按公允 价值 占基金资产净值 比例 大小 排序的所有股票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%） 
1 000903 云内动 力 1,170,141 5,499,662.70 0.36 
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只积 极投 资的 股票投 资。 
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 
8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细 
金额单 位： 人民 币 元






序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%） 
1 603366 日出东 方 69,241,079.14 2.21 
2 002428 云南锗 业 41,380,806.61 1.32 
3 600418 江淮汽 车 39,862,684.28 1.27 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 47 
4 600570 恒生电 子 39,512,646.30 1.26 
5 600879 航天电 子 37,059,049.14 1.18 
6 002340 格林美 35,759,381.95 1.14 
7 600643 爱建股 份 35,420,918.64 1.13 
8 600747 大连控 股 31,019,585.10 0.99 
9 002063 远光软 件 30,338,401.36 0.97 
10 600121 郑州煤 电 29,584,890.73 0.94 
11 600517 置信电 气 29,521,453.22 0.94 
12 600797 浙大网 新 28,612,332.68 0.91 
13 000930 中粮生 化 27,719,380.86 0.88 
14 000031 中粮地 产 27,467,037.12 0.88 
15 000566 海南海 药 27,318,607.56 0.87 
16 000550 江铃汽 车 27,265,926.09 0.87 
17 000612 焦作万 方 26,641,766.10 0.85 
18 600199 金种子 酒 26,411,605.89 0.84 
19 600482 风帆股 份 25,952,578.28 0.83 
20 002429 兆驰股 份 25,588,496.22 0.82 
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 
8.4.2


累计卖出金额超出期 初基 金资产净值2%或前20 名 的股票明细 
金额单 位： 人 民币 元


 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%） 
1 603366 日出东 方 105,671,536.93 3.37 
2 000503 海虹控 股 52,346,512.38 1.67 
3 002428 云南锗 业 51,752,775.41 1.65 
4 000400 许继电 气 46,803,062.68 1.49 
5 600879 航天电 子 45,951,246.05 1.47 
6 600079 人福医 药 45,909,895.84 1.47 
7 600570 恒生电 子 41,825,507.69 1.33 
8 600643 爱建股 份 40,120,201.52 1.28 
9 600635 大众公 用 39,503,233.86 1.26 
10 600199 金种子 酒 38,424,941.48 1.23 
11 002063 远光软 件 37,750,806.98 1.20 
12 600482 风帆股 份 37,465,100.39 1.20 
13 000848 承德露 露 35,148,752.27 1.12 
14 002230 科大讯 飞 34,974,561.10 1.12 
15 600311 荣华实 业 33,941,313.35 1.08 
16 600059 古越龙 山 33,841,719.78 1.08 
17 002429 兆驰股 份 33,500,684.13 1.07 
18 600872 中炬高 新 33,472,100.41 1.07 
19 002340 格林美 32,940,402.53 1.05 
20 002456 欧菲光 32,486,134.39 1.04 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 48 
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。 
8.4.3


买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 
单位： 人民币 元






买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,890,417,985.45 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,895,749,800.48 
注： 买 入股 票成 本和 卖出 股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关
交易费 用。 
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 
金额单 位： 人民 币 元





 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 99,473,000.00 6.44 
 其中： 政策 性金 融债 99,473,000.00 6.44 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 4,258,163.41 0.28 
8 其他 - - 
9 合计 103,731,163.41 6.71 
 
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 
金额单 位： 人民 币 元






序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 
1 110215 11 国开 15 500,000 49,820,000.00 3.22 
2 130236 13 国开 36 300,000 29,793,000.00 1.93 
3 130243 13 国开 43 200,000 19,860,000.00 1.29 
4 127001 海直转 债 16,431 2,053,414.93 0.13 
5 110015 石化转 债 9,750 929,760.00 0.06 
 
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 五名贵金属 投资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 
公允价 值变
动(元) 
风险说 明 
IF1401 IF1401 46 32,407,920.00 511,080.00 
在本报 告期 内,
基金利 用股 指
期货作 为工 具信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 49 
进行套 保, 以配
合现货 投资 复
制标的 指数 减
小跟踪 误差, 及
应付大 额申 购
赎回 
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 511,080.00 
股指期 货投 资本 期收 益( 元) 495,173.26 
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动(元) 289,926.74 
 
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投
资中将 根据 风险 管理 的原 则,以 套期 保值 为目 的,在 风险可 控的 前提 下, 本着 谨 慎原则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对 冲
特殊情 况下 的流 动性 风险 以进行 有效 的现 金管 理, 以 及对冲 因其 他原 因导 致无 法有效 跟踪 标的 指数 的风
险。



本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策 和投 资目 标。 
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 
8.11.1


本期国债期货投资 政策 
 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 
8.11.2


报告期末本基金投 资的国 债期货持仓和损益明 细 
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 
8.11.3


本期国债期货投资 评价 
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1


 本基金投资的前十名证券的发行主体本 期未出现被监管部门立案 调查, 或在报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 
8.12.2


 本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。 
8.12.3


期末 其他各项资产构 成 
单位： 人民 币 元






序号 名称 金额 
1 存出保 证金 5,054,220.87 
2 应收证 券清 算款 4,858,690.95 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 2,131,209.63 
5 应收申 购款 67,041.50 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 12,111,162.95 




8.12.4


期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 
金额单 位： 人民 币 元





信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 50 
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 
1 127001 海直转 债 2,053,414.93 0.13 
2 110015 石化转 债 929,760.00 0.06 
3 125887 中鼎转 债 519,303.68 0.03 




8.12.5


期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 
8.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 
8.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 
占基金 资产
净值比 例 （% ） 
流通受 限情 况说
明 
1 000903 云内动 力 5,499,662.70 0.36 
筹 划 非 公 开 发行
股票事 项 




8.12.6


投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 
份额单 位： 份 
份额
级别 
持有人 户
数( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
信诚
中证
500 指
数分
级
A(场
内简
称:信
诚
500A) 
964 722,957.02 642,084,464.00 92.13% 54,846,105.00 7.87% 
信诚
中证
500 指
数分
级
B(场
12,432 84,089.11 90,797,307.00 8.69% 954,598,548.00 91.31% 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 51 
内简
称:信
诚
500B) 
信诚
中证
500 指
数分
级(场
内简
称:信
诚
500) 
4,881 59,382.05 118,888,742.49 41.02% 170,955,042.10 58.98% 
合计 18,277 111,187.30 851,770,513.49 41.91% 1,180,399,695.10 58.09% 
注:本表 列示 “ 占基金 总份 额比例” 中,对 下属分 级基 金,为占 各自级 别份额 的比 例,对合 计数,为占
期末基 金份 额总 额的 比例 。 
9.2 期末上市基金前十名 持有 人 
信诚中 证500 指 数分 级 A( 场内简 称: 信诚500A) 
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例 
1 瑞士信 贷（ 香港 ）有 限公 司 208,887,500.00 29.97% 
2 红塔证 券股 份有 限公 司 73,904,401.00 10.60% 
3 中意人 寿保 险有 限公 司 70,000,000.00 10.04% 
4 中荷人 寿保 险有 限公 司 46,440,818.00 6.66% 
5 
中 意 人 寿 保 险 有 限 公 司 － 分 红 － 团
体年金 
34,568,089.00 4.96% 
6 
浦 银 安 盛 基 金 公 司 － 浦 发 － 欧 擎 投
资1 号 资产 管理 计划 
27,193,600.00 3.90% 
7 全国社 保基 金二 零一 组合 22,196,945.00 3.18% 
8 
东证资 管－ 工行 －东 方 红 9 号 消费
精选集 合资 产管 理计 划 
20,000,002.00 2.87% 
9 
中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 － 中 海 － 分
级基金 投资 第I 期集 合资 金信 
19,317,800.00 2.77% 
10 
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－传统 －普 通保 险产 品 
18,602,888.00 2.67% 
 
信诚中 证500 指 数分 级 B( 场内简 称: 信诚500B) 
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例 
1 郭悦虹 27,180,000.00 2.60% 
2 
中航－ 浦发 －中 航金 航 2 号集合 资产
管理计 划 
18,000,000.00 1.72% 
3 广州市 广百 股份 有限 公司 14,553,564.00 1.39% 
4 罗锦祥 11,660,400.00 1.12% 
5 姜永海 10,805,800.00 1.03% 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 52 
6 
中邮创业基 金公司 －华夏 －中邮创 业
－华夏 银行 － 灵 活配 置 1 号 
10,000,000.00 0.96% 
7 周宇晨 9,386,237.00 0.90% 
8 徐捷 8,989,800.00 0.86% 
9 高宝美 8,482,889.00 0.81% 
10 贺宝宝 7,989,000.00 0.76% 
 注：持 有人 为场 内持 有人; 对于同 一机 构不 同股 东账 号下的 份额 未做 合并 。 
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员持有 本基 金 
信诚中 证500 指 数分 级
A(场内 简称:信诚 500A) 
- - 
信诚中 证500 指 数分 级
B(场内 简称:信诚 500B) 
- - 
信诚中 证500 指 数分 级
(场内 简称: 信诚 500) 
491,136.42 0.17% 
合计 491,136.42 0.02% 
注：1 、本 表列 示 “ 占基 金 总份额 比例 ” 中,对 下属 分 级基金,为 占各 自级 别份 额 的比例,对 合计 数,
为占期 末基 金份 额总 额的 比例。 
2、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金 A 级份 额和
B 级份 额。 
3、期 末本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 持有 本基 金母基 金份 额总
量的数 量区 间为:10 万份 至 50 万份( 含) 。 
4、期 末本 基金 的基 金经 理 未持有 本基 金A 级份 额 和B 级份 额。 
5、期 末本 基金 的基 金经 理 持有本 基金 母基 金份 额总 量的数 量区 间为:10 万份 至50 万份( 含) 。 
 
§10


开放式基金份额变动 
单位： 份 
项目 
信诚中 证500 指 数分
级A( 场内 简称: 信诚
500A) 
信诚中 证500 指 数分
级B( 场内 简称: 信诚
500B) 
信诚中 证500 指 数分
级(场 内简 称:信诚
500) 
基金合 同生 效日(2011 年 2 月 11
日)基 金份 额总 额 
10,134,545.00 15,201,819.00 348,917,936.10 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,658,386,141.00 2,487,579,213.00 507,142,897.44 
本报告 期 基 金总 申购 份额 - - 1,688,008,527.61 
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 - - 4,468,475,519.32 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -961,455,572.00 -1,442,183,358.00 2,563,167,878.86 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 696,930,569.00 1,045,395,855.00 289,843,784.59 
注：1. 拆分 变动 份额 为本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换变 动份 额以 及因 份额 折算产 生的 份额 。 






2. 根据 《信 诚中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《信 诚基 金关 于信诚 中 证 500 指数 分
级证券 投资 基金 办理 定期 份额折 算业 务的 提示 性公 告》 及深 圳证 券交 易所 和中 国证券 登记 结算 有限 责 任
公司的 相关 业务 规定,基 金 管理人 信诚 基金 管理 有限 公司 于2013 年2 月8 日(折 算基准 日) 对本 基金 进行
了 基 金 份 额 折 算 。 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 中 包 含 经 份 额 折 算 后 产 生 新 增 的 信 诚 500 份额信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 53 
159,528,948.86 份。 










































































































§11


重大事件揭示 
11.1


基金份额持有人大会 决议 
 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 
11.2


基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 
 1. 基金 托管 人专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动: 本 基金托 管人 2013 年 12 月 5 日发 布任 免通 知,
聘任黄 秀莲 为中 国建 设银 行投资 托管 业务 部副 总经 理。 
 2. 报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 
11.3


涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 
 报告期 内 无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 
11.4


基金投资策略的改变 
 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。 
11.5


为基金进行审计的会 计师 事务所情况 
 本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 有限公 司的 报酬 为人 民 币210,000 元。 该会 计师
事务所 自本 基金 基金 合同 生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。 
11.6


管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 



 报 告期 内管 理人 、托 管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。 
11.7


基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单
元数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股
票成交 总
额的比 例 
佣金 
占当期 佣
金 
总量的 比
例 
中投证 券 2 1,935,387,425.35 16.45% 1,751,162.35 16.56% - 
长江证 券 1 1,477,320,755.53 12.55% 1,344,951.35 12.72% - 
兴业证 券 1 1,474,527,350.65 12.53% 1,316,395.97 12.45% - 
海通证 券 1 1,136,042,046.99 9.65% 1,034,252.01 9.78% - 
中信浙 江 1 650,568,159.94 5.53% 575,688.17 5.44% 
本期新 增 1
个 交 易 单
元 
渤海证 券 1 623,864,293.14 5.30% 552,059.02 5.22% - 
宏源证 券 2 521,778,413.83 4.43% 461,722.00 4.37% 
本期新 增 1
个 交 易 单
元 
银河证 券 2 452,681,410.21 3.85% 400,577.68 3.79% - 
招商证 券 2 441,999,811.74 3.76% 400,298.66 3.78% 
本期新 增 1
个 交 易 单
元 
国金证 券 1 420,067,113.84 3.57% 371,717.63 3.51% - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 54 
申银万 国 1 401,922,234.99 3.42% 365,911.26 3.46% - 
联合证 券 1 400,011,001.33 3.40% 353,969.94 3.35% - 
齐鲁证 券 1 388,728,679.45 3.30% 353,898.85 3.35% - 
国信证 券 1 316,911,465.74 2.69% 280,435.05 2.65% - 
长城证 券 1 272,261,061.71 2.31% 240,922.92 2.28% 
本期新 增 1
个 交 易 单
元 
浙商证 券 1 241,066,400.49 2.05% 219,467.26 2.07% 
本期新 增 1
个 交 易 单
元 
大通证 券 1 229,869,100.94 1.95% 209,272.73 1.98% - 
西南证 券 1 173,594,609.69 1.48% 153,614.36 1.45% 
本期新 增 1
个 交 易 单
元 
红塔证 券 1 145,442,862.39 1.24% 132,411.38 1.25% 
本期新 增 1
个 交 易 单
元 
广发证 券 1 48,887,542.11 0.42% 44,506.92 0.42% - 
华创证 券 1 15,477,937.01 0.13% 14,091.13 0.13% - 
安信证 券 2 - - - - - 
川财证 券 2 - - - - 
本期新 增 2
个 交 易 单
元 
东兴证 券 1 - - - - - 
高华证 券 1 - - - - - 
国联证 券 1 - - - - - 
国泰君 安 1 - - - - - 
华融证 券 1 - - - - - 
民生证 券 1 - - - - - 
平安证 券 1 - - - - 
本期新 增 1
个 交 易 单
元 
瑞银证 券 1 - - - - 
本期新 增 1
个 交 易 单
元 
山西证 券 1 - - - - - 
信达证 券 2 - - - - 
本期新 增 1
个 交 易 单
元 
英大证 券 1 - - - - 本期退 租 
中航证 券 1 - - - - - 
中金公 司 1 - - - - - 
中信建 投 2 - - - - - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 55 
中信金 通 1 - - - - 
本期新 增 1
个 交 易 单
元 
中银国 际 1 - - - - - 
东方证券 1 - - - - 
本期新 增 1
个 交 易 单
元 
 注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。 
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 
金额单位: 人民 币元 
券商名 称 
回购交 易 
成交金 额 
占当期 回购 成交 总
额的比 例 
中投证 券 - - 
长江证 券 - - 
兴业证 券 - - 
海通证 券 - - 
中信浙 江 - - 
渤海证 券 - - 
宏源证 券 - - 
银河证 券 - - 
招商证 券 - - 
国金证 券 - - 
申银万 国 18,400,000.00 100.00% 
联合证 券 - - 
齐鲁证 券 - - 
国信证 券 - - 
长城证 券 - - 
浙商证 券 - - 
大通证 券 - - 
西南证 券 - - 
红塔证 券 - - 
广发证 券 - - 
华创证 券 - - 
安信证 券 - - 
川财证 券 - - 
东兴证 券 - - 
高华证 券 - - 
国联证 券 - - 
国泰君 安 - - 
华融证 券 - - 
民生证 券 - - 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 56 
平安证 券 - - 
瑞银证 券 - - 
山西证 券 - - 
信达证 券 - - 
英大证 券 - - 
中航证 券 - - 
中金公 司 - - 
中信建 投 - - 
中信金 通 - - 
中银国 际 - - 
东方证 券 - - 




11.8


其他重大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
信诚基金管理有限公司旗下证券投资基 金
2012 年12 月31 日 基金 资 产净值 和基 金份
额净值 公告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证券时报 》及公司网 站
(www.xcfunds.com) 
2013-01-04 
2 
关于信 诚中 证 500 指数 分 级证券 投资 基金
办理定 期份 额折 算业 务的 提示性 公告 
同上 2013-02-01 
3 
关于信 诚中 证 500 指数 分 级证券 投资 基金
办理定 期份 额折 算业 务的 公告 
同上 2013-02-05 
4 
关于信 诚 500A 定期份额折算后次日 前收
盘价调 整的 提示 公告 
同上 2013-02-05 
5 
关于信 诚中 证 500 指数 分 级证券 投资 基金
办理定期份 额折算业务期间信 诚 500A 份
额停牌 的公 告 
同上 2013-02-17 
6 
关于信 诚中 证 500 指数 分 级证券 投资 基金
之信 诚 500A 份 额第三个运作周年约 定年
收益率 的公 告 
同上 2013-02-17 
7 
关于信 诚 500A 定期份额折算后次日 前 收
盘价调 整的 公告 
同上 2013-02-19 
8 
关于信 诚中 证 500 指数 分 级证券 投资 基金
定期份 额折 算结 果及 恢复 交易的 公告 
同上 2013-02-19 
9 
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基 金
增加长城证券为代销机构并参加相关费 率
优惠活 动的 公告 
同上 2013-02-21 
10 
信诚基金管理有限公司关于调整直销中 心
认/申 购下 限的 公告 
同上 2013-03-29 
11 
信诚基金管理有限公司旗下证券投资基 金
2013 年 6 月 28 日 基金 资 产净值 和基 金份
额净值 公告 
同上 2013-06-29 
12 
信诚基金管理有限公司关于旗下部分基 金
参加交通银行网上银行、手机银行基金 申
同上 2013-06-29 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2013 年年度报告 
 57 
购费率 优惠 活动 的公 告 
13 
信诚基金管理有限公司旗下证券投资基 金
2013 年 6 月 30 日 基金 资 产净值 和基 金份
额净值 公告 
同上 2013-07-01 
14 
信诚基金管理有限公司关于开通基金网 上
预约交 易业 务的 公告 
同上 2013-08-20 




§12 备查文件目录 
12.1


备查文件名称 
1、信 诚中 证500 指 数分 级 证券投 资基 金相 关批 准文 件



2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程



3、信 诚中 证500 指 数分 级 证券投 资基 金基 金合 同



4、信 诚中 证500 指 数分 级 证券投 资基 金招 募说 明书



5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告



12.2


备查文件存放地点 
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。 
 
12.3


备查文件查阅方式 
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。 
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。 
 
 
 
信诚基 金管 理有 限公 司 
2014 年3 月28 日