银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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银华沪深 300 指 数 证券 投 资 基 金(LOF)
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月28 日
银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详 细内容,应 阅读 年度 报告 正 文。
本报告 财务 资料 已经 审计 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本 情况
基金名 称 银华沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF)
基金简 称 银华沪 深 300 指数(LOF) （ 场内简 称： 银 华 300 ）
基金主 代码 161811
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2009 年10 月 14 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 346,343,221.57 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2009 年10 月 30 日
注： 本 基金 已于2014 年1 月 7 日转 型 为指 数分 级基 金， 转 型后 的基 金名 称为 “银华 沪 深 300 指数
分级证 券投 资基 金 ” ，详 情请参 见本 基金 管理 人发 布的相 关公 告。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金运 用指 数化 投资 方法 ， 通过 严格 的投 资流 程约
束 和 数量 化风 险管 理手 段， 追 求跟 踪误 差最 小化 ，力
争 控 制本 基金 的净 值增 长率 与 业绩 比较 基准 之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超
过 4% 。
投资策 略 本基金 原则 上采 用完 全复 制法， 按照 成份股 在沪 深 300
指 数 中的 组成 及其 基准 权重 构 建股 票投 资组 合， 以拟
合、 跟 踪沪 深 300 指 数的 收益表 现, 并根 据标 的指 数 成
份股及 其权 重的 变动 而进 行相应 调整 。
如 未 来法 律法 规或 中国 证监 会 允许 ，本 基金 还将 投资
于 股 票指 数期 货以 及其 他与 标 的指 数或 标的 指数 成份
股 相 关的 金融 产品 ，以 使基 金 的投 资组 合更 紧密 地跟
踪标的 指数 。
本基金 投资 于沪 深 300 指 数成份 股及 备选 成份 股的 组
合比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ， 现 金或 者到 期日 在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5 ％。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率 +5% × 商 业银 行活 期存 款 利
率（税 后） 。
风险收 益特 征 本 基 金为 复制 指数 的股 票型 基 金， 具有 较高 风险 、较
高 预 期收 益的 特征 ，其 风险 和 预期 收益 高于 混合 型基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 凌宇翔 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.yhfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 -61,252,373.05 -52,669,710.25 -14,926,214.84
本期利 润 -24,016,664.58 30,831,484.03 -123,635,449.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0607 0.0653 -0.2278
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.92% 8.65% -25.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.25% 8.54% -23.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -104,235,775.69 -89,980,513.01 -146,548,472.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3010 -0.2124 -0.2744
期末基 金资 产净 值 250,377,464.17 333,727,648.96 387,468,156.77
期末基 金份 额净 值 0.723 0.788 0.726
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -27.70% -21.20% -27.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用 ， 例如 ： 上 市基 金交 易
佣金、 开放 式基 金认 购、 申购、 赎回 费， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.86% 1.04% -3.10% 1.07% -0.76% -0.03%
过去六 个月 2.55% 1.21% 5.64% 1.23% -3.09% -0.02%
过去一 年 -8.25% 1.36% -7.16% 1.32% -1.09% 0.04%
过去三 年 -24.05% 1.26% -24.13% 1.26% 0.08% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-27.70% 1.33% -25.56% 1.34% -2.14% -0.01%
注：由 于本 基金 的投 资标 的为沪 深 300 指 数， 且本 基金现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 不
低于基 金资 产净 值 5% ， 因 此， 本 基金 将业 绩比 较基 准定 为 95 ％× 沪深300 指 数收益 率＋ 5%× 商业
银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 六 个月为建仓期 ，建仓期 结 束时各项资 产配置比银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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例已达 到基 金合 同的 规定 ，投资 于沪 深 300 指 数成 份股及 备选 成份 股的 组合 比例不 低于 基金 资 产
净值 的90% ，现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于2013 年、2012 年及 2011 年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。
截至 2013 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人管 理着 35 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业
证券投 资基 金、 银华 保本 增 值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场
证券投资基金 、银华核 心 价值优选股票 型证券投 资 基金、银华优 质增长股 票 型证券投资 基金、银
华富裕主题股 票型证券 投 资基金、银华 领先策略 股 票型证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证券投
资基金 、 银华 内需 精选 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐
主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 银华 沪深300 指数证 券投 资基 金(LOF) 、 银华深 证 100 指 数分
级证券 投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 （LOF ） 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银
华信用 双 利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 （LOF ） 、 银 华中证 等权 重 90 指数
分级证 券投 资基 金、 银华 永祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 银华 消费 主题 分级 股票型 证券 投资 基金 、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选股 票型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型 货币 市场 基金 、银 华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 、银华 信用 四季 红债
券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资
基金和 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金。 同时 ，本 基金 管理 人管理 着多 个全 国 社
保基金 、企 业年 金和 特定 客户资 产管 理投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周 大 鹏 先
生
本 基 金 的
基金经 理
2011 年 9
月26 日
- 5.5 年
硕 士 学位 。毕 业于 中国 人民 大
学；2008 年7 月加 盟银 华 基金
管 理 有限 公司 ，曾 担任 银华 基
金 管 理有 限公 司量 化投 资部 研
究 员 及基 金经 理助 理等 职， 自
2012 年 8 月 23 日 起兼 任 上证
50 等 权重 交易 型开 放式 指 数证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2012
年 8 月 29 日 起兼 任银 华 上证
50 等 权重 交易 型开 放式 指 数证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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理， 自 2013 年 5 月 22 日 起兼
任 银 华中 证成 长股 债恒 定组 合
30/70 指数 证 券 投资 基 金基 金
经 理 。具 有从 业资 格。 国籍 ：
中国。
注：1 、此 处的 任职 日期 和离任 日期 均指 基金 合同 生效日 或公 司作 出决 定之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》及 其各 项实 施准则 、 《 银华 沪深 300 指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》 和其 他有 关
法律法 规的 规定,本 着诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产,在 严格 控 制风险 的基 础上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。
本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 本 基金管 理人 制定
了公司层面的 《银华基 金 管理有限公司 公平交易 制 度》, 对投资 部、固定 收 益部、量化 投资部、
研究部、交易 管理部、 监 察稽核部等相 关所有业 务 部门进行了制 度上的约 束 。该制度适 用于本基
金管理人所管 理的公募 基 金 、社保组合 、企业年 金 及特定客户资 产管理组 合 等，规范的 范围包括
但不限于境内 上市股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动，同时包 括授权、
研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 各个 环节 。
为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程， 完善公平 交 易制度，确保 各
投资组合享有 公平的交 易 执行机会，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指
导意见 》 及 《银 华基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 ， 制 定了 《 银华 基金 管理 有限公 司公 平交 易执
行制度 》 ，规 定了公平 交 易的执行流 程及特殊 情况 的 审批机制 ；明确了 交易 执行环节的 集中交 易
制度， 并对 交易 执行 环节 的内部 控制 措施 进行 了完 善。
此外，为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控，本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理有限 公
司异常 交易 监控 实施 细则 》 ， 规 定了 异常 交易 监控 的 范围以 及异 常交 易发 生后 的分析 、 说明 、 报 备
流程。
对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ，本基 金管 理银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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人又对上述制 度进行了 修 改完善，进一 步修订了 公 平交易的范围 ，修订了 对 不同投资组 合同日反
向交易 的监 控重 点 ， 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 ， 具 体控 制方 法 为：1 、 交 易所 市场的
公平交易均通 过恒生交 易 系统实现，不 掺杂任何 的 人为判断，所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平
交易模 块电 子化 强制 执行 ， 公 平交 易程 序自 动启 动 ；2 、 一般 情况 下 ， 场外 交 易指令 以组 合的 名义
下达，执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场申 购 投标及二级市 场交易， 并 确保非集中 竞价交易
与投资 组合 一一 对应 ， 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ；3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公
开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组
合的交 易价 格和 数量 ， 交 易管理 部按 照价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ；4、本 基
金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块， 定 期及 不定 期进 行报 告分析 ， 对 公平 交易
的情况 进行 检查 ，以 规范 操作流 程， 适应 公平 交易 的需要 。
综上所述，本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 ，
来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明
报告期内，本 基金管理 人 根据《银华基 金管理有 限 公司公平交易 制度》及 相 关配套制度， 在
研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等各 个 环节，建立了 健全有效 的 公平交易执 行体系，
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体 执 行情 况如 下：
在研究分析环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持 。
在投资决策环 节，各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资
授权制 度， 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流 程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ，未出现 违 反公平交易制 度
的情况 。
4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析
本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 （1 日 内、3 日 内及 5 日内 ） 同银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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向交易 的交 易价 差 从 T 检 验（置 信度 为 95% ）和 溢 价率占 优频 率两 个方 面进 行了专 项分 析。 分析
过程及 分析 结果 如下 ：
报告期 内， 纳入 分析 范围 的投资 组合 共 有 100 个。 本基金 管理 人首 先对 上述 投资组 合进 行 两
两任意 组合 ， 共 产生4950 对组合 ， 然 后统 计任 意一 对投资 组合 在同 一时 间窗 内同向 交易 过同 一股
票的情 况， 并对 统计 结果 进行分 析。
当时间 窗 为 1 日 时， 共 有 445 对投 资组 合存 在同 向 交易的 情况 ，其 中 有 117 对投资 组合 未通
过T 检 验， 进一 步计 算溢 价率为 正的 概率 ， 结 果显 示有 29 对 组合 的正 溢价 率 占比大 于 55% ， 其中
有27 对均 属于 指数 基金 或 量化专 户与 其他 基金 的同 日同向 交易 ， 由 于我 公司 的 指数基 金或 量化 专
户的交 易均 采取 组合 指令 的交易 方式 进行 成交 ， 因 此这 27 对 组合 间不 存在 利 益输送 的行 为； 剩下
2 对组 合的 基金 经理 均承 诺相互 间不 存在 利益 输送 ；
当时间 窗 为 3 日 时， 共 有 796 对投 资组 合存 在同 向 交易的 情况 ，其 中 有 336 对投资 组合 未通
过 T 检验 ，进 一步 计算 溢 价率为 正的 概率 ，结 果显 示有 182 对组 合的 正溢 价 率占比 大于 55%，其
中有 157 对 均属 于指 数基 金或量 化专 户与 其他 基金 的同日 或相 邻日 同向 交易 ，由于 我公 司的 指 数
基金或 量化 专户 的交 易均 采取组 合指 令的 交易 方式 进行成 交， 因此 这 157 对 组合间 不存 在利 益 输
送的行 为； 剩 下25 对组 合 的基金 经理 均承 诺相 互间 不存在 利益 输送 ；
当时间 窗 为 5 日 时， 共 有 955 对投 资组 合存 在同 向 交易的 情况 ，其 中 有 576 对投资 组合 未通
过 T 检验 ，进 一步 计算 溢 价率为 正的 概率 ，结 果显 示有 378 对组 合的 正溢 价 率占比 大于 55%，其
中有 310 对 均属 于指 数基 金或量 化专 户与 其他 基金 的同日 或相 邻日 同向 交易 ，由于 我公 司的 指 数
基金或 量化 专户 的交 易均 采取组 合指 令的 交易 方式 进行成 交， 因此 这 310 对 组合间 不存 在利 益 输
送的行 为； 剩 下68 对组 合 的基金 经理 均承 诺相 互间 不存在 利益 输送 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5%的 情况 有 14 次，原 因是 指数 型投 资组 合投资 策 略 需要 ， 未
导致不 公平 交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年， 经 济数 据喜 忧参 半， 投 资者 对经济 指标 反 映钝化 。 在 货币当 局收 紧 流动性 的背 景下 ，
无风险 利率 水平 上行 ，压 制了股 市的 估值 中枢 ，引 发了市 场小 幅下 跌。 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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在报告期内， 我们运用 自 行开发的量化 投资管理 系 统，采用系统 管理和人 工 管理相结合的 方
式处理基金日 常运作中 所 碰到的申购赎 回处理、 结 构配比校验、 风险优化 等 一系列事件 ，将本基
金的跟 踪误 差控 制在 合理 水平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值为 0.723 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-8.25% ， 同期 业绩
比较基准增长 率为-7.16% 。报告期内， 本基金日均 跟踪误差控制 在 0.35% 之 内，年化跟踪 误差控
制在 4% 之 内。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年， 我们 对市 场 持谨慎 乐观 的态 度。
尽管发达经济 体正在逐 步 退出宽松政策 ，但是其 经 济正在复苏， 这为我国 的 出口增长提供 了
动力。由于收 入分配方 面 的改革缺乏实 质性动作 ， 预计内部消费 疲软的态 势 将会持续。 在出口弱
复苏、内需疲 软的局面 下 ，投资仍将是 经济增长 的 主要动力，具 体而言： 由 于制造业产 能利用率
依然偏低，制 造业投资 将 保持低迷态势 ；由于地 方 政府对土地市 场的实质 性 垄断地位并 没有发生
改变，房地产 投资将维 持 原有的周期性 波动的增 长 模式，难以给 经济增长 提 供持续动力 ；由于中
央政府加大投 入，民间 资 本的参与，基 建投资有 希 望将继续成为 政府拉动 经 济增长的主 要引擎。
综合以 上考 虑， 我们 预 计2014 年， 中国 经济 将会 温 和复苏 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人 一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内依 据基 金合同 约定 和基 金运 作情 况，未 进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等 情 况的 说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金2013 年 度财 务会 计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 审 计， 注册 会计 师
出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告， 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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资 产：
银行存 款 13,867,926.03 17,621,241.80
结算备 付金 241.71 151,195.22
存出保 证金 56,794.56 12,698.01
交易性 金融 资产 236,871,508.49 312,105,671.12
其中： 股票 投资 236,871,508.49 312,105,671.12
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 3,151.96 4,067.30
应收股 利 - -
应收申 购款 41,356.71 5,101,590.88
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 250,840,979.46 334,996,464.33
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 142,866.02 921,941.35
应付管 理人 报酬 108,488.96 129,807.79
应付托 管费 32,546.69 38,942.36
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 125,506.84 120,423.67
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 54,106.78 57,700.20
负债合 计 463,515.29 1,268,815.37
所有者权益：
实收基 金 346,343,221.57 423,708,161.97
未分配 利润 -95,965,757.40 -89,980,513.01
所有者 权益 合计 250,377,464.17 333,727,648.96
负债和 所有 者权 益总 计 250,840,979.46 334,996,464.33
注： 报 告截 止 日2013 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值人 民币0.723 元， 基 金份 额总 额346,343,221.57银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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份。
7.2 利 润表
会计主 体： 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
一、收入 -17,712,495.53 34,282,673.08
1.利息 收入 177,530.90 158,642.37
其中： 存款 利息 收入 177,530.90 158,642.37
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -55,608,557.80 -49,464,005.80
其中： 股票 投资 收益 -60,669,673.43 -55,983,632.49
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 5,061,115.63 6,519,626.69
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
37,235,708.47 83,501,194.28
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
482,822.90 86,842.23
减： 二、费用 6,304,169.05 3,451,189.05
1．管 理人 报酬 1,523,273.08 1,792,002.53
2．托 管费 456,981.97 537,600.77
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,890,352.37 626,328.86
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 433,561.63 495,256.89
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-24,016,664.58 30,831,484.03
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-24,016,664.58 30,831,484.03 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 沪 深300 指数证 券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
423,708,161.97 -89,980,513.01 333,727,648.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -24,016,664.58 -24,016,664.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-77,364,940.40 18,031,420.19 -59,333,520.21
其中：1. 基 金申 购款 500,053,117.52 -121,109,266.35 378,943,851.17
2. 基金 赎回 款 -577,418,057.92 139,140,686.54 -438,277,371.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
346,343,221.57 -95,965,757.40 250,377,464.17
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
534,016,629.74 -146,548,472.97 387,468,156.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 30,831,484.03 30,831,484.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-110,308,467.77 25,736,475.93 -84,571,991.84
其中：1. 基 金申 购款 71,140,956.29 -17,231,976.95 53,908,979.34
2. 基金 赎回 款 -181,449,424.06 42,968,452.88 -138,480,971.18 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
423,708,161.97 -89,980,513.01 333,727,648.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银华沪 深 300 指 数证 券投 资基金(LOF) （ 以下 简称 “ 本基金 ”） ，系 经中 国证 券 监督管 理委 员
会（以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许可[2009]793 号 文《 关于 核准 银华 沪 深 300 指数 证券 投资
基金(LOF) 募集的批 复》的 核准，由银华 基金管理 有 限公司依照《 基金法》 、 基 金合同及其他 有关
规定于2009 年 9 月4 日至 2009 年9 月30 日 向社 会公开 募集 ，基 金合 同于2009 年 10 月 14 日生
效。本 基金 为上 市契 约型 开放式 ，存 续期 限不 定。 首次募 集规 模 为670,189,105.75 份 基金 份额。
本基金 的基 金管 理人 为银 华基金 管理 有限 公司 ， 注 册 登记机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ，包 括沪 深 300 指数 的成 份股 、备 选成份 股、 新 股
（首次 公开 发行 或增 发） 、 现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 等。 本基 金投 资于沪 深 300 指 数成
份股及备选成 份股的组 合 比例不低于基 金资产净 值 的 90%，现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债
券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 在 保证 流动 性的 前提 下， 如 果法 律法 规允 许， 在履行 适当 程序 后则
本基金 的股 票组 合投 资比 例可以 提高 到基 金资 产净 值的 100% 。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资 其他 品种 （ 如股 票 指数期 货等 金融 产品 ） ， 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后， 可以 将其 纳入 投
资范围 。本 基金 的业 绩比 较基准 选定 为： 95% ×沪深 300 指数 收益 率 +5 %× 商 业银行 活期 存款 利率
（税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后 颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2013 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关 税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利 息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]107 号文《 关于股息红利有 关个人所 得税政策的补 充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳 税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创 业证 券股 份有 限公 司（ “ 第一 创业 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
银华财 富资 本管 理( 北京) 有限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东北证券 1,026,265.03 0.04% 7,810,323.32 2.05%
西南证券 220,806,614.06 8.76% 53,563,505.63 14.05%
第一创业证券 23,756,583.96 0.94% - -
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 908.08 0.04% - -
西南证券 201,016.26 8.77% 15,017.20 11.97%
第一创业证券 21,619.26 0.94% 21,619.26 17.23% 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 6,843.08 2.04% 6,088.81 5.06%
西南证券 46,760.87 13.92% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 和经手费
后的净额列示 。该类佣 金 协议的服务范 围还包括 佣 金收取方为本 基金提供 的 证券投资研 究成果和
市场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,523,273.08 1,792,002.53
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
430,309.73 456,996.43
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人复核后 于次月首 日 起三个工作日 内从基金 财 产中一次性支 付给基金 管 理人，若遇 法定节假
日、休 息日 ，支 付日 期 顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
456,981.97 537,600.77
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .15% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人复核后 于次月首 日 起三个工作日 内 从基金 财 产中一次性支 付给基金 托 管人，若遇 法定节假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
13,867,926.03 147,802.35 17,621,241.80 156,797.00
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及 上 年度 可比期 间均 无需 要说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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600547 山东黄金
2013 年12 月26
日
重大资
产重组
17.25
2014 年1 月2
日
17.52 33,175 761,153.04 572,268.75 -
000562 宏源证券
2013 年10 月31
日
重大资
产重组
8.22 - - 68,538 656,335.58 563,382.36 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2014 年3 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 236,871,508.49 94.43
其中： 股票 236,871,508.49 94.43
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行 存 款和 结算 备付 金合 计 13,868,167.74 5.53
6 其他各 项资 产 101,303.23 0.04
7 合计 250,840,979.46 100.00
银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,744,440.50 0.70
B
采矿业 14,588,019.37 5.83
C
制造业 86,295,681.30 34.47
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产 和供
应业
7,399,046.50 2.96
E
建筑业 8,180,416.47 3.27
F
批发和 零售 业 7,340,978.26 2.93
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,484,779.58 2.59
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,764,638.39 2.70
J
金融业 79,798,540.66 31.87
K
房地产 业 10,923,711.16 4.36
L
租赁和 商务 服务 业 1,664,467.98 0.66
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,205,126.66 0.88
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,190,558.27 0.48
S
综合 2,291,103.39 0.92
合计 236,871,508.49 94.61
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净 值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 221,534 9,244,613.82 3.69
2 600036 招商银 行 764,418 8,324,512.02 3.32
3 600016 民生银 行 1,038,243 8,015,235.96 3.20
4 601166 兴业银 行 526,187 5,335,536.18 2.13
5 600000 浦发银 行 515,800 4,863,994.00 1.94
6 601398 工商银 行 1,261,073 4,514,641.34 1.80
7 600837 海通证 券 372,690 4,218,850.80 1.68
8 600030 中信证 券 317,806 4,052,026.50 1.62
9 000651 格力电 器 110,983 3,624,704.78 1.45
10 000002 万
科Ａ 444,389 3,568,443.67 1.43
注：投资者欲了解本报告期末基金指数投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.yhfund.com.cn ） 的年 度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 25,432,159.90 7.62
2 601166 兴业银 行 24,356,576.86 7.30
3 600016 民生银 行 22,946,412.08 6.88
4 000001 平安银 行 22,901,017.77 6.86
5 601788 光大证 券 21,956,110.77 6.58
6 600518 康美药 业 19,903,751.57 5.96
7 601009 南京银 行 19,381,150.85 5.81
8 600549 厦门钨 业 18,376,588.79 5.51
9 601398 工商银 行 18,127,005.08 5.43
10 002353 杰瑞股 份 16,180,965.74 4.85
11 600309 万华化 学 14,928,866.35 4.47
12 002038 双鹭药 业 14,815,695.97 4.44
13 600887 伊利股 份 14,679,224.07 4.40
14 600028 中国石 化 14,083,750.64 4.22 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
15 000002 万
科Ａ 13,496,297.64 4.04
16 601555 东吴证 券 13,267,719.92 3.98
17 601318 中国平 安 13,259,399.75 3.97
18 600383 金地集 团 12,215,850.58 3.66
19 601601 中国太 保 12,204,062.54 3.66
20 600535 天士力 12,118,365.55 3.63
21 600837 海通证 券 11,657,082.45 3.49
22 601328 交通银 行 10,926,014.00 3.27
23 600000 浦发银 行 10,766,103.59 3.23
24 600497 驰宏锌 锗 10,684,814.29 3.20
25 000024 招商地 产 10,471,439.45 3.14
26 601668 中国建 筑 9,937,257.00 2.98
27 600089 特变电 工 9,841,021.59 2.95
28 600406 国电南 瑞 9,450,947.51 2.83
29 601169 北京银 行 9,215,157.95 2.76
30 000970 中科三 环 9,130,811.54 2.74
31 601117 中国化 学 8,962,399.00 2.69
32 600674 川投能 源 8,955,851.58 2.68
33 600111 包钢稀 土 8,697,734.89 2.61
34 600011 华能国 际 8,525,589.26 2.55
35 000651 格力电 器 8,192,670.48 2.45
36 000895 双汇发 展 8,167,451.69 2.45
37 600123 兰花科 创 8,114,057.56 2.43
38 601818 光大银 行 7,989,443.04 2.39
39 600030 中信证 券 7,792,949.44 2.34
40 002344 海宁皮 城 7,732,896.90 2.32
41 000100 TCL 集团 7,713,523.59 2.31
42 601088 中国神 华 7,638,205.10 2.29
43 601288 农业银 行 7,506,831.45 2.25
44 600009 上海机 场 7,223,639.23 2.16
45 601933 永辉超 市 6,940,997.75 2.08
46 600489 中金黄 金 6,866,130.52 2.06
47 002081 金 螳 螂 6,764,765.30 2.03
48 000729 燕京啤 酒 6,725,487.07 2.02
49 600999 招商证 券 6,681,676.46 2.00
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036
招商银 行 28,648,273.41 8.58
2 601166
兴业银 行 24,552,762.21 7.36
3 600016
民生银 行 24,321,160.48 7.29
4 600518
康美药 业 21,377,999.81 6.41
5 000001
平安银 行 20,917,032.94 6.27
6 601788
光大证 券 20,261,347.37 6.07
7 601398
工商银 行 19,439,426.29 5.82
8 601009
南京银 行 19,161,348.89 5.74
9 002353
杰瑞股 份 18,008,091.23 5.40
10 600549
厦门钨 业 17,194,462.30 5.15
11 600887
伊利股 份 16,010,268.03 4.80
12 002038
双鹭药 业 15,733,917.56 4.71
13 000002
万
科Ａ 15,715,339.78 4.71
14 600309
万华化 学 14,866,061.34 4.45
15 601601
中国太 保 13,503,918.99 4.05
16 600028
中国石 化 13,438,733.79 4.03
17 601328
交通银 行 13,176,516.50 3.95
18 600535
天士力 12,704,055.03 3.81
19 601555
东吴证 券 12,502,686.23 3.75
20 600837
海通证 券 11,924,574.56 3.57
21 601318
中国平 安 11,850,013.18 3.55
22 600000
浦发银 行 11,795,362.39 3.53
23 600383
金地集 团 11,790,196.99 3.53
24 600406
国电南 瑞 11,065,513.68 3.32
25 601668
中国建 筑 10,786,905.00 3.23
26 600089
特变电 工 10,680,211.57 3.20
27 000024
招商地 产 10,434,749.95 3.13
28 600497
驰宏锌 锗 10,191,581.88 3.05
29 601169
北京银 行 10,085,329.68 3.02
30 600030
中信证 券 9,759,871.27 2.92
31 600111
包钢稀 土 9,502,464.82 2.85
32 000651
格力电 器 9,483,381.43 2.84
33 600674
川投能 源 9,433,277.88 2.83
34 601117
中国化 学 9,243,269.54 2.77 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
35 601088
中国神 华 8,845,700.52 2.65
36 600011
华能国 际 8,641,519.02 2.59
37 601288
农业银 行 8,615,322.56 2.58
38 000970
中科三 环 8,558,418.93 2.56
39 000895
双汇发 展 8,457,514.88 2.53
40 002344
海宁皮 城 8,217,087.41 2.46
41 601818
光大银 行 8,206,518.51 2.46
42 000858
五 粮 液 7,814,522.91 2.34
43 600009
上海机 场 7,676,165.50 2.30
44 600123
兰花科 创 7,546,440.02 2.26
45 000100
TCL 集团 7,495,579.51 2.25
46 600999
招商证 券 7,307,320.95 2.19
47 000776
广发证 券 7,290,345.54 2.18
48 600489
中金黄 金 7,240,123.23 2.17
49 601933
永辉超 市 6,892,805.47 2.07
50 600015
华夏银 行 6,881,586.83 2.06
51 600315
上海家 化 6,792,739.40 2.04
52 000729
燕京啤 酒 6,752,647.46 2.02
53 002081
金 螳 螂 6,722,800.77 2.01
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,238,525,656.28
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,290,325,853.95
注： “ 买入 股票 成本 总额 ” 和“卖 出股 票收 入总 额” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 中包 括中国 平安 （股票 代码 ：601318）。
根 据中 国平安 股票 发行主 体中 国平安 保险 （集团 ）股 份有限 公司 于 2013 年5
月 21 日和 2013 年 10 月 14 日发 布的公 告，该 上市 公司的 控股 子公司 平安 证券
有 限责 任公司 在保 荐万福 生科 （湖南 ）农 业开发 股份 有限公 司发 行上市 过程 中
受 到中 国证券 监督 管理委 员会 的行政 处罚 ，罚款 金额 为 5,110 万 元，同 时其 保
荐 机构 资格被 暂停 3 个月 。
在 上述 公告公 布后 ，本基 金管 理人对 该上 市公司 进行 了进一 步了 解和分 析， 认
为 上述 处罚不 会对 中国平 安的 投资价 值构 成实质 性负 面影响 ，因 此本基 金管 理
人 对上 述上市 公司 的投资 判断 未发生 改变 。
报 告期 内，本 基金 投资的 前十 名 证券 的其 余九名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部
门 立案 调查或 在本 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。
8.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 56,794.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,151.96
5 应收申 购款 41,356.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 101,303.23
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 报告 期末 本基 金未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,913 26,821.28 4,093,561.17 1.18% 342,249,660.40 98.82%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 张元中 331,400.00 3.02%
2 黄国序 300,000.00 2.73%
3 郭晓宇 246,033.00 2.24%
4 李丽莉 210,000.00 2.13%
5 钟景春 198,166.00 2.01%
6 王碧玲 187,504.00 1.90%
7 花向阳 162,979.00 1.65%
8 赵永利 160,000.00 1.62%
9 宋桂英 150,000.00 1.52%
10 柯丽云 146,500.00 1.48%
注：以 上信 息中 持有 人名 称及持 有份 额数 量由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司提供 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 89,631.48 0.03% 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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持有本 基金
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年10 月 14 日 ）基 金份 额总 额
670,189,105.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 423,708,161.97
本报告 期基 金总 申购 份额 500,053,117.52
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 577,418,057.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 346,343,221.57
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 于2013 年10 月 14 日至2013 年 11 月 14 日 期 间以通 讯方 式召 开了 持有 人大会， 会议
审议通 过了 《关 于银 华沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF） 转 型有 关事 项的 议 案》 。 经 向中 国证 监
会备案 ，本 次基 金份 额持 有人大 会决 议已 于2013 年 12 月 18 日生 效。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
11.2.1.1
2013 年2 月8 日， 本基 金管 理人 发布 关 于副总 经理 离任 的公 告 ， 经本基 金管 理人
董事会 批准 ，鲁 颂 宾 先生 自 2013 年2 月7 日 起不 再 担任本 基金 管理 人公 司副 总经理 职务 。
11.2.1.2
2013 年 9 月 11 日， 本基 金管 理人 发布 关于副 总经 理离 任的 公告 ，经本 基金 管 理
人董事 会批 准， 陆文 俊先 生自 2013 年9 月9 日起 不 再担任 本基 金管 理人 公司 副总经 理职 务。
11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2013 年 12 月 5 日发 布任 免通 知, 聘 任 黄秀 莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部
副总经 理。
银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期由 安永 华明 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 为本 基金 提供 审计 服务 ， 报告 期内 本 基
金应支 付给 安永 华明 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 的报 酬共 计人 民币50,000.00 元。 目前 的 审
计机构 已连 续为 本基 金提 供 5 年 的审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券股份有限公司 3 230,560,458.48 9.14% 209,901.83 9.15% -
西南证券股份有限公司 1 220,806,614.06 8.76% 201,016.26 8.77% -
华创证券有限责任公司 2 215,988,879.77 8.56% 196,631.00 8.57% -
招商证券股份有限公司 2 206,561,953.34 8.19% 188,054.50 8.20% -
华宝证券有限责任公司 1 202,874,864.38 8.04% 184,700.19 8.05% -
中信证券股份有限公司 3 188,338,064.23 7.47% 171,462.51 7.48% -
中银国际证券有限责任公司 2 124,343,316.96 4.93% 110,797.02 4.83% -
齐鲁证券有限公司 1 117,988,625.19 4.68% 107,416.42 4.68% -
德邦证券有限责任公司 1 113,208,087.80 4.49% 103,063.79 4.49% -
中信万通证券有限责任公司 1 102,329,713.03 4.06% 93,158.47 4.06% -
广发证券股份有限公司 2 101,907,704.71 4.04% 92,750.88 4.04% -
海通证券股份有限公司 2 95,292,730.16 3.78% 86,753.75 3.78% 新增 2 个交
易单元
长城证券有限责任 公司 3 92,097,214.78 3.65% 83,845.03 3.66% - 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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国都证券有限责任公司 2 90,626,405.55 3.59% 82,366.50 3.59% -
东方证券股份有限公司 2 88,269,826.84 3.50% 80,358.61 3.50% -
首创证券有限责任公司 2 81,141,336.05 3.22% 73,871.10 3.22% -
西部证券股份有限公司 1 79,509,649.62 3.15% 72,389.55 3.16% -
中原证券 股份有限公司 2 34,267,092.03 1.36% 31,196.90 1.36% -
广州证券有限责任公司 1 33,344,905.28 1.32% 30,356.62 1.32% -
第一创业证券股份有限公司 2 23,756,583.96 0.94% 21,619.26 0.94% -
光大证券股份有限公司 2 15,928,170.08 0.63% 14,501.35 0.63% -
平安证券有限责任公司 2 10,980,894.44 0.44% 9,997.58 0.44% -
长江证券股份有限公司 2 10,416,444.48 0.41% 9,442.40 0.41% -
上海证券有限责任公司 1 10,105,393.09 0.40% 9,196.86 0.40% -
中国民族证券有限责任公司 1 7,645,497.78 0.30% 6,960.46 0.30% -
东兴证券股份有限公司 2 7,547,301.94 0.30% 6,870.55 0.30% 新增 2 个交
易单元
兴业证券股份有限公司 3 7,113,845.45 0.28% 6,476.55 0.28% -
申银万国证券股份有限公司 1 3,682,709.31 0.15% 3,352.70 0.15% -
安信证券股份有限公司 3 2,409,927.59 0.10% 2,193.93 0.10% -
渤海证券股份有限公司 1 1,547,208.67 0.06% 1,408.48 0.06% -
东北证券股份有限公司 3 1,026,265.03 0.04% 908.08 0.04% -
国金证券股份有限公司 2 383,142.59 0.02% 348.80 0.02% -
东莞证券 有限责任公司 1 - - - - -
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - -
日信证券有限责任公司 1 - - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
红塔证券股份有限公司 2 - - - - -
华融证券股份有限公司 1 - - - - -
太平洋证券股份有限公司 2 - - - - 新增 2 个交
易单元
宏源证券股份有限公司 2 - - - - -
华安证券股份有限公司 1 - - - - 新增 1 个交
易单元
华泰证券股份有限公司 3 - - - - -
方正证券股 份有限公司 1 - - - - -
中国中投证券有限责任公司 1 - - - - -
开源证券有限责任公司 2 - - - - 新增 2 个交
易单元
江海证券有限公司 2 - - - - - 银华沪深 300 指数(LOF) 2013 年年度报告摘要
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中信建投证券股份有限公司 1 - - - - -
华福证券有限责任公司 1 - - - - 新增 1 个交
易单元
中国国际金融有限公司 2 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - -
民生证券股份有限公司 2 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -
东吴证券股份有限公司 1 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 通过交 易单 元进 行债 券、 债券回 购及 权证 交易 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
银华基金管理有限公司
2014 年3 月28 日
