万家中创 2013 年年度报告摘要
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万 家 中 证 创业 成 长 指 数分 级 证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月28 日
万家中创 2013 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意,并 由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2014 年3 月27 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计, 安永华明会计 师事务所 为 本基金出具了 无保留意 见 的审计报告, 请
投资者 注意 阅读 。
本报告期自 2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 万家中 创
基金主 代码 161910
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年8 月 2 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 26,263,929.14 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012-10-12
下属分 级基 金的 基金 简称 万家 创A 万家 创B 万家中 创
下属分 级基 金的 交易 代码 150090 150091 161910
报告期末下属分级基金份 额
总额
1,716,556.00 份 1,716,557.00 份 22,830,816.14 份
注： 本 基金 的基 金份 额包 括 万家中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基金 之基 础份 额(简称 “ 万家 创业
成长份额 ”) 、万家中 证创 业成长指数分 级证券投 资 基金之稳健收 益类份额( 简称 “万家创 业成长
A 份额 ”) 与 万家中证 创业 成长指数分级 证券投资 基 金之积极收益 类份额(简称“ 万家创业 成长 B
份额”) 。 其中, 万家 创业 成长 A 份额 、万 家创 业成 长 B 份 额的 基金 份额 配比 始终保 持 1:1 的 比例
不变, 且两 类基 金份 额的 基 金资产 合并 运作 。
本基金 通过 场外 、 场 内两 种方式 公开 发售 。 基 金发 售结束 后, 投资 者场 外认 购 的全部 基金 份额 确认
为万家创业成 长份额;投 资 者场内认购的 全部基金 份 额将按 1:1 的比例自 动分 离预期收益 与风险
不同的 两个 份额 类别,即 万 家创业 成 长 A 份 额和 万家 创业成 长 B 份额 。
本《基金合 同》生效 后,万 家创业成长 份额只接 受场 内与场外的 申购和赎 回,但 不上市交易 。万家
创业成 长 A 份 额与 万家 创 业成长 B 份额 只可 在深 圳 证券交 易所 上市 交易,不 可 单独进 行申 购或 赎
回。
基金管 理人 将根 据《 基金 合同》 约定 办理 万家 创业 成长份 额与 万家 创业 成 长 A 份额 、万 家创 业成
长B 份 额之 间的 份额 配对 转换业 务。
投资者 可选 择将 其场 内申 购的万 家创 业成 长份 额按 1:1 的比 例分 拆成 万家 创 业成长 A 份 额和 万家
创业成 长 B 份额 。 投资 者 可按 1:1 的配 比将 其持 有 的万家 创业 成长 A 份额 和 万家创 业成 长 B 份额
申请合 并为 万家 创业 成长 份额后 赎回 。
投资者 在场 外申 购的 万家 创业成 长份 额不 得申 请进 行分拆( 《 基金 合同》 另有 规定的 除外),但可通万家中创 2013 年年度报告摘要
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过跨系 统转 托管 至场 内并 申请将 其 按 1:1 的比 例分 拆为万 家创 业成 长 A 份额 和万家 创业 成 长 B 份
额。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法, 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日平均 跟踪 偏离 度不 超过 0.35%, 年跟 踪
误差不 超 过4% 。
投资策 略 本 基 金 为 指数 型 基 金, 采 用完 全 复 制 的方 法 进 行投 资运 作, 按 照成
份 股 在 中 证 创 业 成 长 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并
根 据 标 的 指 数成 份 股 及其权 重 的 变 动 进行 相 应 调整。 当 成 份 股发
生调整 和成 份股 发生 配股 、 增发 、 分 红等 行为 时, 以 及因基 金的 申
购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时, 基 金 管
理 人 会 对 实 际 投 资 组 合 进 行 适 当 调 整, 以 便 实 现 对 跟 踪 误 差 的 有
效控制 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 创业 成长 指数 收 益率 +5 %× 银行 同业 存款 利 率。
风险收 益特 征 本 基 金 为 指 数 分 级 基 金, 不 同 的 基 金 份 额 具 有 不 同 的 风 险 收 益 特
征。 万 家创 业成 长份 额为 常规指 数基 金份 额, 具有 较 高风险 、 较 高
预期收 益的 特征,其 风险 和 预期收 益均 高于 货币 市场 基金、 债券 型
基金和 混合 型基 金。
下 属 三 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
万家创业成长 A 份
额, 具 有 较 低 风 险 、
收 益 相 对 稳 定 的 特
征。
万家创 业成 长B 份额
具有高 风险 、 高 预期
收益的 特征 。
万 家 创 业 成 长 份 额
为 常 规 指 数 基 金 份
额, 具 有 较 高 风 险 、
较 高 预 期 收 益 的 特
征, 其 风 险 和 预 期 收
益 均 高 于 货 币 市 场
基金 、 债 券型 基金 和
混合型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 赵会军
联系电 话 021-38619810 010-66105799
电子邮 箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95588
传真 021-38619888 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.wjasset.com 万家中创 2013 年年度报告摘要
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基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
基金管 理人 办公 场所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年
2012 年8 月2 日(基 金合 同生效
日)-2012 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 16,134,663.97 -5,819,562.78
本期利 润 16,135,690.61 -3,541,181.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3327 -0.0119
本期基 金份 额净 值增 长率 15.51% 0.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1568 -0.0371
期末基 金资 产净 值 30,019,792.18 163,819,792.56
期末基 金份 额净 值 1.1430 1.003
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.53% 1.37% -3.01% 1.33% -1.52% 0.04%
过去六 个月 6.07% 1.48% 9.70% 1.44% -3.63% 0.04%
过去一 年 15.51% 1.53% 23.12% 1.51% -7.61% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
15.86% 1.38% 24.07% 1.48% -8.21% -0.10%
注：业 绩比 较基 准 为 95% × 中证 创业 成长 指数 收益 率 +5% × 银 行同 业存 款利 率 万家中创 2013 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 于 2012 年 8 月 2 日 成立, 根据 基金 合同 规定, 基金 合同 生效 后六 个 月内为 建仓 期, 建仓
期结束时各项 资产配置 比 例符合法律法 规和基金 合 同要求。报告 期末各项 资 产配置比例 符合法律
法规和 基金 合同 要求 。 万家中创 2013 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
根据基 金合 同, 本基 金不 进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有限公司 、新疆国 际 实业股份有限 公司和山 东 省国有资产投 资控股有 限 公司, 住所 地及办公
地点均 为上 海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦 9 楼， 注册 资 本 1 亿 元人民 币。 目前 管理
十八只 基金,分 别为 万家180 指 数证 券投 资基 金、 万 家增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 万 家行 业优
选股票型 证券 投资基 金 、 万家货币市场 证券投资 基 金、万家和谐 增长混合 型 证券投资基 金、万家万家中创 2013 年年度报告摘要
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双引擎灵活配 置混合型 证 券投资基金、 万家精选 股 票型证券投资 基金、万 家 稳健增利 债 券型证券
投资基金、万 家中证红 利 指数型证券投 资基金、 万 家添利分级债 券型证券 投 资基金、万 家中证创
业成长 指数 分级 证券 投资 基金、 万家 信用 恒利 债券 型证券 投资 基金 、 万 家 14 天理财 债券 型证 券投
资基金、万家 岁得利定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、万家 强化收益 定 期开放债券 型证券投
资基金 、万 家上 证 380 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 万家 市政 纯债 定期 开放债 券型 证券 投 资
基金和 万家 城市 建设 主题 纯债债 券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴涛
本 基 金 基 金
经 理 、 万 家
180 基 金 基
金 经 理 、 万
家 中 证 红 利
指数(LOF)
基 金 基 金 经
理 、 量 化 投
资部总 监
2012 年8 月2
日
- 18 年
硕士学位, 曾 任天 同
证 券 有 限 责 任 公 司
上 海 营 业 部 副 总 经
理、 天 同证 券有 限责
任 公 司 深 圳 营 业 部
总经理 、 南 方总 部副
总经理 、 万 家基 金管
理 有 限 公 司 监 察 稽
核部总 监等 职。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2 、证 券 从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《万 家
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 涵盖 了研 究 、 授 权、 投资 决策 和交 易 执行等 投资 管理 活动
的各个环节， 严禁直接 或 通过第三方的 交易安排 在 不同投资组合 之间进行 利 益输送，确 保公平对
待不同 投资 组合 。
在投资决策上： （1）公司 对不同类别的 投资组合 分 别设定独立的 投资部门 ， 公募基金经理 和万家中创 2013 年年度报告摘要
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特定客户资 产管理投 资经 理不得互相 兼任。 （2） 公 司投资管理 实行分层 次决 策，投资决 策委员 会
下设的公募基 金投资决 策 小组和专户投 资决策小 组 分别根据公募 基金和专 户 投资组 合的 规模、风
格特征等因素 合理确定 各 投资组合经理 的投资权 限 ，投资组合经 理 在授权 范 围内自主决 策，超过
投资权限的 操作需经 过严 格的逐级审 批程序。 （3 ） 公司接受的 外部研究 报告 、研究员撰 写的研 究
报告等均通过 统一的投 研 管理平台发布 ，确保各 投 资组合经理在 获得投资 信 息、投资建 议和实施
决策方 面享 有公 平的 机会 。
在交易执行上： （1）公司 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ，实行集 中 交易制度； （2 ）
对于交 易公 开竞 价交 易 ， 所有指 令必 须通 过系 统下 达， 公司 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ； （3）
对于债券一级 市场申购 、 非公开发行股 票申购等 非 集 中竞价交易 ，各投资 组 合经理在交 易前独立
地确定 各投 资组 合的 交易 价格和 数量 ， 公 司按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；
（4 ） 对于 银行 间交 易， 交 易部按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 公平 公正 的进 行询价 并完 成交 易 。
在行为监控上 ，公司定 期 对不同投资组 合的同向 交 易价差、反向 交易，场 外 交易对手议价 的
价格公允性及 其他异常 交 易情况进行监 控及分析 ， 基金经理对异 常交易情 况 进行合理性 解释并留
存记录 ，并 定期 编制 公平 交易分 析报 告， 由投 资组 合经理 、督 察长 、总 经理 审核签 署。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司定期进行 同向交易 价 差分析，即采 集公司旗 下 管理的所有组 合，连续 四 个季度期间内 ，
不同时 间窗 下 （ 日内、3 日内 、5 日内） 的同 向交 易样 本， 对 两两 组合 之间 的同 向交易 价差 均值 进
行原假 设 为0，95% 的置 信 水平下 的 t 检验 ， 并 对结 论进行 跟踪 分析 ， 分 析结 果显示 在样 本数 量大
于30 的前 提下 ，组 合之 间 在同向 交易 方面 不存 在违 反公平 交易 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金作为被 动投资的 指 数基金，其投 资目标是 通 过跟踪、复制 中证创业 成 长指数，为投 资
者获取指数长 期的平均 收 益。报告期内 本基金严 格 按照基金合同 规定，采 取 完全复制的 方法进行
投资管理，努 力拟合标 的 指数, 减小跟 踪误差， 将 基金跟踪误差 控制在较 低 范围之内。 同时，本万家中创 2013 年年度报告摘要
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基金采用有效 的量化跟 踪 技术，降低管 理成本。 导 致跟踪误差的 主要原因 是 基金申购赎 回、标的
指数成 分股 的定 期调 整和 长期停 牌等 因素 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.1430 元， 报 告期内 基金 份额 净值 增长 率为 15.51%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 23.12% 。基 金日 均偏 离 度 0.03% ，年 跟踪 误差 为 1.40% ，符 合基 金合 同
规定的 日平 均跟 踪偏 离度 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不超 过 4% 的 规定 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为国 内经 济增 长 2014 年 将保 持基 本平 稳态 势 ， 随着 经济 结构 调整 的不 断 深化和 诸多 改
革措施 的落 实, 将给 经济 活 动注入 更多 的活 力 ， 上 市 公司盈 利状 况将 会稳 步提 高。 “总 量稳 定， 结
构优化 ”的稳 健货币政 策 将支持经济转 型，并将 通 胀水平维持在 较低水平 ， 经济增长质 量将稳步
提高，证券市 场的长期 投 资基础将会不 断改善。 因 此，我们看好 中国经济 和 国内股票市 场 中长期
发展前景，更 看好符合 产 业发展趋势、 高成长性 的 小型上市公司 的未来发 展 和市场表现 。本基金
所跟踪的中证 创业成长 指 数作为表征沪 、深两市 高 成长性中小型 上市公司 成 份指数，高 成长特征
明确， 财务 指标 优异 ，具 备较高 的长 期投 资价 值。
本基金将继续贯彻被动投资理念, 恪守基金合同规定的投资目标和投资策略, 一如既往地规
范、 勤 勉运 作, 将本 基金 打 造为稳 定有 效的 指数 投资 工具, 为基 金份 额持 有人 谋 求长期 、 稳 定回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公 司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用万家中创 2013 年年度报告摘要
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户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《 基金 合同 》的 约定, 存续期 内, 本基 金不 进行 收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对万家中 证创业成 长 指数分级证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的 义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 万家中证 创 业成长指数分 级证券投 资 基金的管理人 ——万家 基 金管理有限公 司
在万家中证创 业成长指 数 分级证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，万家中证创 业成长指 数 分级证券投 资基金未
进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对万家 基 金 管理有限公司 编制和披 露 的万家中证创 业成长指 数 分级证券投资 基
金2013 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本基 金 2013 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所审 计， 注册 会计 师 签字出 具了 安
永华明 （2014 ） 审 字 第60778298_B13 号标 准无 保留 意见的 审计 报告 。 投资 者 可通过 年度 报告 正文
查看审 计报 告全 文 。
万家中创 2013 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 10,690,926.29 4,341,362.24
结算备 付金 - 41,473.03
存出保 证金 14,725.07 250,000.00
交易性 金融 资产 28,616,679.84 158,172,650.69
其中： 股票 投资 27,768,854.64 153,197,650.69
基金投 资 - -
债券投 资 847,825.20 4,975,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,200,000.00 -
应收证 券清 算款 - 3,073,662.74
应收利 息 16,337.36 60,544.25
应收股 利 - -
应收申 购款 2,939.99 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 40,541,608.55 165,939,692.95
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易 性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 10,007,105.97 -
应付赎 回款 60,941.14 1,114,642.36
应付管 理人 报酬 17,326.53 129,835.48
应付托 管费 3,811.82 28,563.81
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 22,450.35 362,657.86
应交税 费 - - 万家中创 2013 年年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 410,180.56 484,200.88
负债合 计 10,521,816.37 2,119,900.39
所有者权益：
实收基 金 25,900,557.95 163,368,310.47
未分配 利润 4,119,234.23 451,482.09
所有者 权益 合计 30,019,792.18 163,819,792.56
负债和 所有 者权 益总 计 40,541,608.55 165,939,692.95
注：报 告截 止 日 2013 年 12 月 31 日, 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券投 资基 金之基 础( 以下 简称
“万家创业成 长 ”)份 额净 值 1.1430 元,万 家中证创 业成长指数分 级证券投 资 基金之稳健收 益类
(以下 简称 “万家创 A” ) 份额净 值 1.0650 元, 万家 中证创 业成 长指 数分 级证 券投资 基金 之积 极收
益类( 以下 简称 “万家创 B ”) 份 额净 值 1.2210 元;万 家创业 成长 份 额 22,830,816.14 份, 万家 创 A
基金份 额1,716,556.00 份,万家 创B 基金 份额1,716,557.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 8 月2 日(基金合同生
效日)至 2012 年12 月31 日
一、收入 17,950,398.95 -1,176,006.25
1.利息 收入 73,685.49 2,500,379.89
其中： 存款 利息 收入 13,697.88 135,606.16
债券利 息收 入 46,271.52 24,916.43
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 13,716.09 2,339,857.30
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 17,617,415.08 -6,261,660.36
其中： 股票 投资 收益 17,340,508.37 -6,286,324.98
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -52,440.23 -1,500.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 329,346.94 26,164.62
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
1,026.64 2,278,381.08 万家中创 2013 年年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
258,271.74 306,893.14
减： 二、费用 1,814,708.34 2,365,175.45
1．管 理人 报酬 536,065.24 1,224,551.11
2．托 管费 117,934.28 269,401.31
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 519,868.32 541,982.03
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 640,840.50 329,241.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
16,135,690.61 -3,541,181.70
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
16,135,690.61 -3,541,181.70
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 中证 创业 成长指 数分 级证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
163,368,310.47 451,482.09 163,819,792.56
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 16,135,690.61 16,135,690.61
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-137,467,752.52 -12,467,938.47 -149,935,690.99
其中：1. 基 金申 购款 56,623,070.35 3,800,071.06 60,423,141.41
2. 基金 赎回 款 -194,090,822.87 -16,268,009.53 -210,358,832.40
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - - 万家中创 2013 年年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
25,900,557.95 4,119,234.23 30,019,792.18
项目
上年度可比期间
2012 年8 月2 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
412,423,884.23 - 412,423,884.23
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -3,541,181.70 -3,541,181.70
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-249,055,573.76 3,992,663.79 -245,062,909.97
其中：1. 基 金申 购款 50,483.75 -959.19 49,524.56
2. 基金 赎回 款 -249,106,057.51 3,993,622.98 -245,112,434.53
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
163,368,310.47 451,482.09 163,819,792.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国
______
______ 李杰 ______
____ 陈 广益 ____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
万家中证创业 成长指数 分 级证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) ，系经中 国证 券监督管理 委
员会（ 以下 简称 “中国 证 监会 ” ）证 监证 监许 可[2012] 324 号 文《 关于 核准 万 家中证 创业 成长 指
数分级证券投 资基金募 集 的批复》的核 准，由基 金 管理人万家基 金管理有 限 公司向社会 公开发行
募集， 基金 合同 于 2012 年 8 月 2 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 412,423,884.23 基 金份 额。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 万家基金 管 理有限公司 ，注册登
记机构 为中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
本基金的基金 份额包括 万 家中证创业成 长指数分 级 证券投资基金 之基础份 额 （简称“万家 创
业成长份额” ） 、万家中 证 创业成长指 数分级证 券投 资基金之稳 健收益类 份额 （简称“万 家创业 成万家中创 2013 年年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
长 A 份额 ” ）和 万家 中证 创业成 长指 数分 级证 券投 资基金 之积 极收 益类 份额 （简称 “万 家创 业 成
长B 份额 ” ） 。 万家 创业 成 长份额 只接 受场 内与 场外 的申购 和赎 回 ， 但 不上 市 交易 ， 万 家创 业成 长
A 份额 和万 家创 业成 长B 份额分 别在 深圳 交易 所上 市交易 ，不 可单 独进 行申 购或赎 回。
投资者 可选 择将 其场 内申 购的万 家创 业成 长份 额 按 1:1 的 比例 分拆 成风 险和 收益特 性不 同的
万家创 业成 长 A 份额 与万 家创业 成长 B 份 额。 投资 者可按 1:1 的配 比将 其持 有的万 家创 业成 长 A
份额与 万家 创业 成 长 B 份 额申请 合并 为万 家创 业成 长份额 后赎 回。 投资 者在 场外申 购的 万家 创 业
成长份额不 得申请进 行分 拆（ 《基金合 同》另有 规定 的除外） ，但 可通过跨 系统 转托管至场 内并申
请将其 按1:1 的 比例 分拆 为万家 创业 成 长 A 份 额与 万家创 业成 长 B 份额 。
本基金定期进 行份额折 算 。在每个会计 年度(除基 金 合同生效日所 在会计年 度 外)第一个工 作
日, 本 基金 根据 基金 合同 的 规定对 万家 创业 成 长A 份 额、 万 家创 业成 长份 额进 行定期 份额 折算 。 对
于万家 创业 成 长 A 份额 上 一会计 年度 的约 定收 益, 即 万家创 业成 长 A 份 额每 个 会计年 度 12 月 31
日份额 参考 净值 超出1.000 元部分,将 折算 为场内 万 家创业 成长 份额 分配 给万 家创业 成长A 份 额持
有人。 万家 创业 成长 份额 持有人 持有 的每 两份 万家 创业成 长份 额将 按一 份万 家创业 成 长 A 份额获
得新增 万家 创业 成长 份额 的分配 。 经 过上 述份 额折 算, 万家 创业 成长A 份 额的 基 金份额 参考 净值 和
万家创 业成 长份 额的 基金 份额净 值将 相应 调整 。
本基金 还进 行不 定期 份额 折算。 当万 家创 业成 长份 额的基 金份 额净 值大 于或 等于 2.000 元或
者当万 家创 业成 长B 份额 的基金 份额 参考 净值 小于 或等于0.250 元,基 金管 理 人将根 据基 金合 同的
规定对 万家 创业 成 长A 份 额、 万 家创 业成 长 B 份额 和 万家创 业成 长份 额进 行份 额折算,份 额折 算后
万家创 业成 长 A 份额 与万 家创业 成 长 B 份 额的 比例 仍保 持 1:1 不变 。份 额折 算后万 家创 业成 长份
额的基金份额 净值、万 家 创业成长 A 份额与万 家创 业成长 B 份 额的基金 份额 参考净值均调 整为
1.000 元, 万家 创业 成长 份 额、 万 家创 业成 长A 份额 和万家 创业 成 长 B 份 额的 份额数 将得 到相 应的
调整。
本基金为指数 型基金， 采 用完全复制的 方法进行 投 资运作，按照 成份股在 中 证创业成长指 数
中的基准权重 构建指数 化 投资组合，并 根据标的 指 数成份股及其 权重的变 动 进行相应调 整。本基
金投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括中 证 创业成 长指 数成 份股 及其 备 选成 份股(包 括中
小板、创业 板及其他 中国 证监会核准 上市的股 票)、 新股（一级 市场初次 发行 或增发） 、债 券、权
证及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 其 中,中 证创 业成 长指数 成份 股及 其 备
选成份股的投 资比例不 低 于基金资产 的 90%， 现金 或者到期日在 一年以内 的 政府债券不低 于基金
资产净 值 的5% 。 本 基金的 业绩比 较基 准为 ： 95 %× 中 证创业 成长 指数 收益 率 +5 % × 银行 同业 存款 利
率。 万家中创 2013 年年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以 及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2013 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税 万家中创 2013 年年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家 税务总 局财税[2008]1 号文《 关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财 税字[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的 规 定， 自2013 年1 月1 日起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 ，基 金代销 机构
新疆国 际实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 万家中创 2013 年年度报告摘要
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山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
上海久 事公 司 基金管 理人 原股 东
深圳市 中航 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 原股 东
万家共 赢资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：1 、 本报 告期 内， 新疆 国际实 业股 份有 限公 司受 让上海 久事 公司 和深 圳市 中航投 资管 理有 限 公
司持有 的本 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 各 20% 的股 权， 该两 起股 权转 让 事项 于 2013 年2 月
经中国证券监 督管理委 员 会核准，并已 办理完毕 工 商变更登记手 续。本次 股 权转让后， 基金管理
人的股 权结 构变 更为 ： 齐 鲁证券 有限 公司 持 股49% ， 新疆国 际实 业股 份有 限公 司持 股 40% ， 山东 省
国有资 产投 资控 股有 限公 司持 股 11% 。
2、 报 告期 内 ， 基 金管 理人 子公司 万家 共赢 资产 管理 有限公 司 于2013 年2 月 正 式成立 ， 基金 管
理人持 有 其51% 股份 。
3 、下 述关 联 交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年8月2 日( 基金 合同 生 效日) 至
2012年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
齐鲁证券 272,824,384.52 90.35% 383,243,957.58 90.74%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年8月2 日( 基金 合同 生 效日) 至
2012年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
齐鲁证券 3,148,500.45 33.48% - -
债 券回 购交易 万家中创 2013 年年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通 过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 234,951.17 90.09% 20,478.41 91.22%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年8月2 日( 基金 合同 生 效日) 至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 325,719.85 90.37% 325,719.85 90.37%
注： 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算,以 扣除 由中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 8 月 2 日(基 金合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
536,065.24 1,224,551.11
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
136,664.70 251,896.22
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.00% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管 理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 万家中创 2013 年年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 8 月 2 日(基 金合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
117,934.28 269,401.31
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.22% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年8 月2 日(基 金合 同 生效日)至2012
年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
10,690,926.29 9,333.76 4,341,362.24 111,373.37
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司,2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日获 得的 利息收 入 为人民 币2,342.06
元 ,2013 年 末结 算备 付金 余额为 人民 币 0.00 元；2012 年 8 月 2 日( 基金 合同 生效日)至 2012 年万家中创 2013 年年度报告摘要
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12 月31 日 获得 的利 息收 入 为人民 币24,232.79 元 ,2012 年 末结 算备 付金 余额 为 人民 币41,473.03
元。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末本 基金 无因 认购 新发/ 增发 证券 而于 期末 持 有的流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300291
华录
百纳
2013 年12 月
9 日
重大
事项
停牌
34.99 未知 未知 2,072 76,592.20 72,499.28 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票,该 类股 票将 在所 公 布事项 的重 大影 响消 除后, 经交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2013 年 12 月 31 日止, 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2013 年 12 月 31 日止,本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的其 他重要 事项 。
万家中创 2013 年年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 27,768,854.64 68.49
其中： 股票 27,768,854.64 68.49
2 固定收 益投 资 847,825.20 2.09
其中： 债券 847,825.20 2.09
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,200,000.00 2.96
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款 和 结算 备付 金合 计 10,690,926.29 26.37
7 其他各 项资 产 34,002.42 0.08
8 合计 40,541,608.55 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 347,881.96 1.16
B
采矿业 - -
C
制造业 14,484,474.17 48.25
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
88,821.34 0.30
E
建筑业 2,199,595.25 7.33
F
批发和 零售 业 268,161.06 0.89
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,853,927.09 12.84
J
金融业 - -
K
房地产 业 1,027,241.01 3.42 万家中创 2013 年年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
L
租赁和 商务 服务 业 1,387,812.77 4.62
M
科学研 究和 技术 服务 业 521,974.37 1.74
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,393,508.06 4.64
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 164,276.00 0.55
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,031,181.56 6.77
S
综合 - -
合计 27,768,854.64 92.50
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002415 海康威 视 62,316 1,432,021.68 4.77
2 002241 歌尔声 学 39,350 1,380,398.00 4.60
3 300070 碧水源 31,906 1,307,826.94 4.36
4 300027 华谊兄 弟 43,715 1,216,151.30 4.05
5 002236 大华股 份 29,682 1,213,400.16 4.04
6 002353 杰瑞股 份 12,345 979,822.65 3.26
7 002450 康得新 38,742 941,430.60 3.14
8 300104 乐视网 20,611 840,928.80 2.80
9 300058 蓝色光 标 14,221 736,647.80 2.45
10 002304 洋河股 份 16,586 677,040.52 2.26
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 基 金管理人网 站的年度
报告正 文
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
万家中创 2013 年年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
8.4 报告 期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002304 洋河股 份 6,398,528.23 3.91
2 000731 四川美 丰 3,768,790.13 2.30
3 300070 碧水源 2,899,902.71 1.77
4 002236 大华股 份 2,592,789.51 1.58
5 002241 歌尔声 学 2,260,002.37 1.38
6 002415 海康威 视 2,216,148.99 1.35
7 002081 金 螳 螂 1,858,744.27 1.13
8 002038 双鹭药 业 1,824,792.05 1.11
9 002450 康得新 1,787,687.17 1.09
10 002353 杰瑞股 份 1,780,514.42 1.09
11 002146 荣盛发 展 1,476,390.86 0.90
12 300027 华谊兄 弟 1,410,281.00 0.86
13 300104 乐视网 1,402,508.00 0.86
14 002385 大北农 1,236,162.85 0.75
15 600079 人福医 药 1,161,445.46 0.71
16 002311 海大集 团 1,126,975.00 0.69
17 002310 东方园 林 1,068,762.16 0.65
18 002004 华邦颖 泰 1,041,215.11 0.64
19 300058 蓝色光 标 1,000,791.12 0.61
20 002155 辰州矿 业 989,168.74 0.60
注： 买 入包 括基 金二 级 市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002304
洋河股 份 14,148,656.20 8.64
2 002236
大华股 份 13,747,720.27 8.39
3 002241
歌尔声 学 8,565,855.57 5.23
4 002415
海康威 视 7,677,161.99 4.69 万家中创 2013 年年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
5 300070
碧水源 7,184,349.77 4.39
6 002081
金 螳 螂 7,061,089.48 4.31
7 002353
杰瑞股 份 6,877,097.58 4.20
8 002450
康得新 5,382,557.60 3.29
9 000731
四川美 丰 5,217,425.70 3.18
10 002155
辰州矿 业 5,121,391.50 3.13
11 002385
大北农 4,927,433.85 3.01
12 002146
荣盛发 展 4,784,671.83 2.92
13 002310
东方园 林 4,493,220.90 2.74
14 002375
亚厦股 份 4,239,230.62 2.59
15 300024
机器人 4,146,602.92 2.53
16 300058
蓝色光 标 3,438,311.94 2.10
17 300104
乐视网 3,287,871.20 2.01
18 300146
汤臣倍 健 3,268,755.51 2.00
19 002456
欧菲光 3,084,738.00 1.88
20 002344
海宁皮 城 3,036,315.05 1.85
注： 卖出 主要 指二 级市 场 上主动 的卖 出 、 换 股 、 要 约收购 、 发行 人回 购及 行 权等减 少的 股票 ,“ 卖
出金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 80,856,600.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 223,626,050.18
注： 买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股及 行 权等获 得的 股票 ,“ 买
入金额 ”按 买卖 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用。 卖出主 要指 二级 市
场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股 票,“ 卖 出 金额 ” 按买 卖成 交金
额( 成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 847,825.20 2.82
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 万家中创 2013 年年度报告摘要
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7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 847,825.20 2.82
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019307 13 国债 07 8,520 847,825.20 2.82
注：本 基金 本报 告期 末仅 有上述 债券 投资 持仓 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资于 股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体不存在被监管 部门立案调查的, 在 报 告 编制 日 前 一 年 内
也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,725.07 万家中创 2013 年年度报告摘要
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,337.36
5 应收申 购款 2,939.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,002.42
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数 投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
万家 创A 130 13,204.28 0.00 0.00% 1,716,556.00 100.00%
万家 创B 152 11,293.14 0.00 0.00% 1,716,557.00 100.00%
万家中 创 287 79,549.88 13,532,644.21 59.27% 9,298,171.93 40.73%
合计
569 46,158.05 13,532,644.21 51.53% 12,731,284.93 48.47%
万家中创 2013 年年度报告摘要
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9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
万家 创A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 丁碧霞 389,320.00 22.68%
2 谢兆芹 104,101.00 6.06%
3 李立新 94,051.00 5.48%
4 徐驰 55,000.00 3.20%
5 宋直元 49,550.00 2.89%
6 陈德伟 46,252.00 2.69%
7 鲍世奋 41,407.00 2.41%
8 武红 35,138.00 2.05%
9 张师石 30,153.00 1.76%
10 康德为 30,000.00 1.75%
11 曾江辉 30,000.00 1.75%
万家 创B
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 赵广君 353,100.00 20.57%
2 彭福宽 66,800.00 3.89%
3 董付吉 62,302.00 3.63%
4 赵文利 60,400.00 3.52%
5 张国壮 60,323.00 3.51%
6 张海花 49,500.00 2.88%
7 马秀莲 46,900.00 2.73%
8 陈峥 40,000.00 2.33%
9 高江平 37,936.00 2.21%
10 普林 36,800.00 2.14%
注：上 述持 有人 为场 内持 有人。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
万家 创A - -
万家 创B - -
万家中 创 50,199.65 0.22%
合计
50,199.65 0.19%
注：1 、截止 本报告期 末, 本公司高级 管理人员 、基 金投资和研 究部门负 责人 持有本基金 份额总 量
的数量 区间 均 为0;
2 、截 止本 报告 期末, 本基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为0。 万家中创 2013 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
万家 创 A 万家 创B
万家中 创
基金合 同生 效日 （2012 年8 月2 日 ）
基金份 额总 额
74,051,084.00 74,051,085.00 264,321,715.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,868,383.00 15,868,384.00 131,631,543.47
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 57,421,802.33
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 196,807,974.34
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -14,151,827.00 -14,151,827.00 30,585,444.68
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,716,556.00 1,716,557.00 22,830,816.14
注：本 报告 期基 金 拆 分变 动份额 包含 基金 份额 配对 转换及 基金 份额 折算 所带 来的变 动数 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
1 、 经公 司2013 年 第一 次 临时股 东会 一致 通过 ， 选 举毕玉 国 、马 永春 、 吕祥 友、 吕宜 振 、刘
兴云、 陈 增敬、 骆玉 鼎为 万家基 金管 理有 限公 司第 四届董 事会 董事， 其中 刘 兴云、 陈 增敬 、 骆 玉
鼎为第 四届 董事 会独 立董 事。
2 、经 本公 司第 四届 董事 会 第一次 会议 审议 通过 ，聘 请詹志 令、 李杰 为本 公司 副总经 理。
基金托 管人 ：
无
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
万家中创 2013 年年度报告摘要
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11.4
基 金投 资策 略的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同成 立 即 2012 年 8 月 2 日 起聘 请安 永华明 会计 师事 务所 为本 基金提 供审 计
服务。
本基金2013 年 度需 向安 永 华明会 计师 事务 所支 付审 计费60,000.00 元, 本报 告 期未改 聘会 计
师事务 所。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 1 272,824,384.52 90.35% 234,951.17 90.09% -
华宝证券 1 29,139,797.36 9.65% 25,858.56 9.91% -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
(证监基字[2007]48 号)的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司 提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
本期席 位未 变更 。 万家中创 2013 年年度报告摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 3,148,500.45 33.48% - - - -
华宝证券 6,256,942.50 66.52% 116,400,000.00 100.00% - -
万家基金管理有限公司
2014 年3 月28 日
