信达澳 银稳定增利分级债 券型证券投资基 金 2013 年年度报告摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人：信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月28 日信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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§1 重要 提示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2014 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计 ，德勤华永 会计师事 务 所（特殊普通 合伙） 北 京 分所 为本基金 出
具了标 准无 保留 意见 的审 计报告 ，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
1
§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金名 称 信达澳 银稳 定增 利分 级债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 信达澳 银稳 定 增 利分 级债 券 （ 场内 简称 “信 达增 利” ）
基金主 代码 166105
基金运 作方 式 契约型 。本 基金 基金 合同 生效之 日起 3 年 内， 信达 利
A 自 基金 合同 生效 之日 起 每满 6 个月 开放 一次 ，信 达
利 B 封 闭运 作并 上市 交易 ；本基 金基 金合 同生 效 后 3
年期届 满， 本基 金转 换为 上市开 放式 基金 （LOF）。
基金合 同生 效日 2012 年 5 月7 日
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 124,723,949.33 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2012-7-16
下属分 级基 金的 基金 简称 信达澳 银稳 定增利 债券 A
（场内 简称 “ 信达 利 A ” ）
信达澳 银稳 定增利 债券 B
（场内 简称 “ 信达 利 B ” ）
下属分 级基 金的 交易 代码 166106 150082
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 33,483,453.88 份 91,240,495.45 份
2.2 基金产 品说 明
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 主要通 过深 入分 析固 定 收益类 金融 工具 的公 允 价 值
并进行 投资 ，追 求基 金资 产的长 期稳 定收 益。
投资策 略
本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合的 方法， 对 债券的 公允 价值 进行 深 入 分
析，精 选价 值被 低估 的债 券，在 动态 调整 组合 久期 和债券 品种 配置 的基 础 上 ，
有效构 建投 资组 合， 优化 组合收 益。
业绩比 较基 准 中国债 券总 指数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低风 险的基 金品 种 ， 其 风险 收 益
预期高 于货 币市 场基 金， 低于混 合型 基金 和股 票型 基金。
下属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
本基金 基金 合同 生效 之日 起 3 年 内，
信达 利 A 为 低风 险、 收益 相对稳 定的
基金份 额。
本基金 基金 合同 生效 之日 起 3 年 内，
信达 利 B 为 较高 风险 、较 高收益 的基
金份额 。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露
负责人
姓名 黄晖 田青
联系电 话 0755-83172666 010-67595096
电子邮 箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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客户服 务电 话 400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
2.4 信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.fscinda.com
基金年 度报 告备 置地 点
广东省 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号招 商银 行大
厦24 层
§3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年
2012 年 5 月 7 日-2012 年12
月 31 日
本期已 实现 收益 8,216,256.17 4,345,466.23
本期利 润 -7,064,978.77 5,532,349.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0421 0.0200
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.43% 2.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0621 0.0007
期末基 金资 产净 值 114,985,478.36 183,271,978.29
期末基 金份 额净 值 0.922 1.004
注：1.所述基 金业绩指 标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 （例如，开 放式基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4.本基 金基 金合 同 于 2012 年5 月7 日 生效 ， 合 同生 效 日当年 的主 要会 计数 据和 财务指 标按 实
际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.23% 0.33% -2.37% 0.14% -4.86% 0.19%
过去六 个月 -6.95% 0.34% -4.16% 0.12% -2.79% 0.22%
过去一 年 -6.43% 0.39% -2.10% 0.11% -4.33% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
-4.55% 0.31% -0.14% 0.10% -4.41% 0.21%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 国债 券总 指数 。 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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中国债券总指 数是由中 央 国债登记结算 有限责任 公 司编制的中国 全市场债 券 指数，拥有独 立
的数据源和自 主的编制 方 法，该指数同 时覆盖了 国 内交易所和银 行间两个 债 券市场，能 够反映债
券市场 总体 走势 ， 具有 较 强的代 表性 、 公正 性与 权 威性 ， 可 以较 好地 衡量 固 定收益 类投 资的 业绩 。
指数的 详细 编制 规则 敬请 参见中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 网站 ：
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自 基金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动 及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年5 月7 日 生效 。
2 、 本 基金 的投 资组 合比例 为： 固 定收 益类 资产( 含可 转换债 券) 的比 例不 低于 基 金资产 的 80%,
持有股票等权益类证券的 比例不超过基金资产的 20%, 现金或者到期日在一年 以内的政府债券不
低于基 金资 产净 值 的5% 。 本基金 按规 定在 合同 生效 后六个 月内 达到 上述 规定 的投资 比例 。
3.2.3 自 基金合 同生 效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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注：本 基金 基金 合同 于 2012 年 5 月 7 日生 效， 因此 2012 年 的净 值增 长率 是按 照基金 合同 生效 后
的实际 存续 期计 算的 。
3.3 其他指 标
序号 其他指 标 报告期 末(2013 年 12 月 31 日)
1 期末信 达 利A 与信 达利B 基金份 额配 比 0.36698018:1
2 信达 利A 累 计折 算份 额 8,205,841.25 份
3 期末信 达 利A 份 额参 考净 值 1.006 元
4 期末信 达 利A 份 额累 计参 考净值 1.069 元
5 期末信 达 利B 份 额参 考净 值 0.891 元
6 期末信 达 利B 份 额累 计参 考净值 0.891 元
7 信达 利A 年 收益 率（ 单利 ） 3.90%
注：根 据本 基金 基金 合同 的约定 ，信 达 利 A 的 年收 益率将 在每 次开 放日 设定 一次并 公告 。截 至 本
报告期 末， 信达 利 A 年收 益率为 3.90% ，即 开放日 2013 年 11 月 6 日中 国人 民 银行执 行的 金融 机
构人民 币1 年期 银行 定期 存款基 准利 率 3.00% 的 1.3 倍进 行计 算。 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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3.4 过去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金 从 2012 年5 月7 日 （基金 合同 生效 日） 至本 报告期 期末 未实 施利 润分 配。
§4 管理 人报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人信 达澳 银基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“公 司” ）成 立 于 2006 年 6 月 5 日， 由
中国信达资产 管理股份 有 限公司 （原 中 国信达资 产 管理公司 ）和 澳洲联邦 银 行全资附属 公司康联
首域集团有限 公司共同 发 起，是经中国 证监会批 准 设立的国内首 家由国有 资 产管理公司 控股的基
金管理 公司 ，也 是澳 洲在 中国合 资设 立第 一家 基金 管理公 司。 公司 注册 资 本 1 亿元 人民 币， 总部
设在深 圳， 在北 京设 有分 公司。 公司 中方 股东 中国 信达资 产管 理股 份有 限公 司出资 比例 为 54 ％，
外方股 东康 联首 域集 团有 限公司 出资 比例 为 46 ％。
公司建立了健 全的法人 治 理结构，根据 《中华人 民 共和国公司法 》的规定 设 立了股东会、 董
事会和监事。 股东会层 面 设立公司咨询 委员会， 董 事会层面设立 风险控制 委 员会和薪酬 考核委员
会两个专门委 员会，并 建 立了独立董事 制度。公 司 总经理 负责公 司的日常 运 作，并由经 营管理委
员会、 投资 审议 委员 会和 风险管 理委 员会 协助 其议 事决策 。
公司建 立了 完善 的组 织架 构， 根 据公 司业 务发 展需 要， 按 业务 条块 将公 司主 要业务 整合 为公
募投资 业务 、产 品销 售业 务、专 户理 财业 务、 运营 保障业 务、 管理 支持 业务 五大业 务模 块， 分工
协作， 职责 明确 ，监 察稽 核部继续 依 照有 关法 规和 公司规 章独 立行 使职 权 。
截至2013 年12 月31 日 ， 公司管 理信 达澳 银领 先增 长股票 型证 券投 资基 金、 信达澳 银精 华灵
活配置混合型 证券投资 基 金、信达澳银 稳定价值 债 券型证券投资 基金、信 达 澳银中小盘 股票型证
券投资基金、 信达澳银 红 利回报股票型 证券投资 基 金、信达澳银 产业升级 股 票型证券投 资基金、
信达澳银稳定 增利 分级 债 券型证券投资 基金 、信 达 澳银消费优选 股票型证 券 投资基金 和 信达澳银
信用债 债券 型 证 券投 资基 金 九只 基金 。
报告期内，公 司第三届 董 事会独立董事 孙志新先 生 以参加现场董 事会薪酬 考 核委员会会议 、
现场董事会会 议、进行 现 场考察及约谈 管理层、 通 讯表决董事会 决议、审 阅 公司重要报 告和提交
工作报 告等 方式 履行 职责 ，报告 期内 累计 履职 时 间 9 个工 作日 ；独 立董 事刘 颂 兴 先 生以 参加 现场
董事会薪酬考 核委员会 会 议、现场董事 会会议、 进 行现场考察及 约谈管理 层 、通讯表决 董事会 决
议、 审阅 公司 重要 报告 和 提交工 作报 告等 方式 履行 职责 ， 报 告期 内累 计履 职 时间 10 个 工作 日； 独
立董事支德勤 先生以现 场 考察、参加现 场董事会 会 议、现场风险 控制委员 会 会议、通讯 表决董事
会决议和风险 控制委员 会 决议、审阅公 司重要报 告 和提交工作报 告等方式 履 行职责，报 告期内累
计履职 时 间10 个工 作日 。
报告期 内，公 司及基 金运 作未发 生重大 利益冲 突事 件，独 立董事 在履职 过程 中未发 现公司 存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说 明
任职日 期 离任日 期
孔学峰
本基金的
基金经 理 ，
稳定价值
债券基金
和信用债
债券基金
基金经 理 ，
固定收益
总监
2012-5-7 - 9 年
中央 财经大学金融 学硕士 。历 任金元证 券
股份 有限公司研究 员、固定收 益总部副 总
经理； 2011 年8 月 加入 信达 澳银基 金公 司，
历任 投资研究部下 固定收益部 总经理、固
定收 益副总监、固 定收益总监 、信达澳 银
稳定价 值债 券基 金基 金经 理 （2011 年9 月
29 日起至 今） 、信 达澳银信用 债债券基 金
基金经 理（2013 年5 月 14 日起 至今 ） 。
注：1. 基金 经理 的任 职日 期、离 任日 期 为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 基金 合同 和其 他有 关法 律法规 、 监 管部 门的 相关 规定， 依照 诚实 信用 、
勤勉尽责、安 全高效的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制投 资风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最 大利 益， 没有 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易 制度 和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金管理 公司公平 交 易制度指导意 见》和《 信 达澳银基金管 理
有限公司公平 交易实施 办 法》在投资决 策、交易 执 行、风险监控 等环节建 立 了严谨的 内 控制度 ，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，维 护投资 者的 利益 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系， 严 谨 的公平交易机 制， 加强 交 易执行环节的 内
部控制，并通 过工作制 度 、业务流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的贯彻 ， 确保不同投 资组合在
买卖同一证券 时，按照 比 例分配的原则 在各投资 组 合间公平分配 交易量， 严 格控制不同 投资组合
之间的 同日 反向 交易 ，严 格禁止 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 同日 反向 交易。
本基金管理人 通过风险 监 控信息系统对 不同投资 组 合同向交易进 行公平交 易 分析，分别于 每
季度和每年 度对本基 金管 理人管理的 不同投资 组合 的整体收益 率差异、 分投 资类别(股票 、债券)
的收益率差异 等进行分 析 ，形成公平交 易制度执 行 情况分析报告 。通过对 投 资交易行为 的监控、
分析评 估和 信息 披露 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。 若 发现 涉嫌 违背 公 平交易 原则 的行 为，信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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及时向 公司 管理 层汇 报并 采取相 关控 制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人 对报告期 内 所管理的不同 投资组合 的 整体收益率差 异、分投 资 类别（股票、 债
券）的收益率 差异进行 了 分析；利用数 据统计和 重 点审查价差原 因相结合 的 方法，对连 续四个季
度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日 内） 本 基 金管理 人 管 理的 不同 投资 组合同 向交 易价 差进
行了分析；对 部分债券 一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易进 行了审核
和监控 ，未 发现 本基 金管 理人 所 管理 的投 资组 合存 在违反 公平 交易 原则 的情 形。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为 ，报告 期 内 本基金管理 人 所管理 的 投资组合未发 生
交易所 公开 竞价 的同 日反 向交易 。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2013 年年 中之 前， 货币 政 策转为 中性 ，流 动性 整体 比较平 稳， 资金 利率 较低 ，加上 银监 会 8
号文出台，对 市场情绪 有 很强的推动作 用，债券 市 场表现良好。 在这期间 ， 我们灵活操 作了转债
和传统债券， 适度降低 了 仓位。6 月份 之后，央 行 的货币政策急 剧转变， 银 行间利率大 幅攀升，
虽然央 行进 行了 干预 ， 但 债券市 场的 预期 变得 更加 不稳定 和悲 观， 债券 价格 在短时 间内 出现 暴跌 ，
收益率 和资 金利 率不 断创 出新高 ， 流动 性枯 竭。 在 这期间 ， 本基 金低 估了 货 币政策 变化 的持 续性 ，
低估了资金面 对市场的 扭 曲程度，因此 没有大幅 度 的降低投资组 合的久期 和 杠杆，使得 基金资产
在这期 间遭 遇了 较大 的损 失。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.922 元， 份额 累计净 值为 0.954 元 ，报 告期内 份额 净 值
增长率 为-6.43% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-2.10% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
在过去 的一 年中 ， 债 券市 场基本 上已 经触 及了 两个 顶部， 即收 益率 的顶 部及 资金利 率的 顶部 。
特别是在央行 提出利率 走 廊的概念后， 这两个顶 部 几乎是可以确 定的。客 观 的讲，当 债 券的收益
率已经 超过 贷款 利率 ， 甚 至接近 信托 收益 率， 债券 的投资 价值 已经 不能 轻易 被忽视 了 。2014 年 注
定是一个复杂 的年份， 是 新经济和旧经 济互相挥 别 的年份，也是 各种力量 对 决的年份， 但这种较
量不是破裂式 ，因此宏 观 经济将是逐级 寻底，然 后 新生的过程。 因此，站 在 历史最高的 收益率水
平的时点 ，并 考虑到政 府 对债务问题的 防控，只 要 能积极防范个 券的信用 风 险， 我们将 以积极的
态度去 应对 市场 ， 挖 掘潜 在的投 资机 会， 提高 组合 收益， 不辜 负基 金持 有人 的托付 。 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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4.6 管理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察稽 核工作 中 一 切从规范运作 、保障基 金 份额持有人利 益
出发，由独立 于各业务 部 门的监察稽核 人员对公 司 经营、基金运 作及员工 行 为的合规性 进行定期
和不定期检查 ，发现问 题 及时敦促有关 部门整改 ， 并定期制作监 察稽核报 告 报公司管理 层和监管
机构。 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 稽核 工作 重点完 成了 以下 几个 方面 ：
（1） 进一 步完 善公 司管 理 及业务 制度 。
（2） 实时 监控 基金 投资 运 作，监 督投 资决 策行 为， 保证了 公司 所管 理的 基金 合法合 规运 作，
未出现 重大 违规 事件 。
（3） 监督 后台 运营 业务 安 全、准 确运 行， 推进 完善 信息 技 术系 统， 履行 反洗 钱义务 。
（4） 监督 市场 营销 、基 金 销售的 合规 性， 落实 执行 销售适 用性 原则 。
（5） 加 强对 员工 包括 投资 管理人 员的 监察 监督 ， 严 格 执行防 范投 资人 员道 德风 险的有 关措 施，
规避不 正当 交易 行为 的发 生。
（6） 对业 务部 门进 行相 关 法律培 训， 提高 员工 遵规 守法意 识。
本报告期内， 本基金管 理 人所管理的基 金整体运 作 合规合法，无 不当内幕 交 易和关联交易 ，
有效保障了基 金份额持 有 人利益。我们 将继续以 风 险控制为核心 ，提高内 部 监察稽核工 作的科学
性和有 效性 ，切 实保 障基 金安全 、合 规运 作。
4.7 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.7.1 有 关参 与估值 流程 各方 及人员 （ 或 小组） 的职 责分 工、 专业胜任 能力 和相关 工
作 经历
本基金管理人 设立了专 项 的估值小组， 主要职责 是 决策制定估值 政策和估 值 程序。小组成 员
具有估值核算 、投资研 究 、风险管理等 方面的专 业 经验。本小组 设立基金 估 值小组负责 人一名，
由运营总监担 任；基金 估 值小组成员若 干名，由 公 募投资业务部 门、专户 理 财业务部门 、运营保
障业务部门及 监察稽核 部 指定专人并经 经营管理 委 员会审议通过 后担任， 其 中基金运营 部负责组
织小组 工作 的开 展。
4.7.2 基 金经 理参与 或决 定估 值的程 度
基金经理对基 金的估值 原 则和估值程序 可以提出 建 议，但不参 与 最终决策 和 日常估 值工作 。
估值政 策和 程序 、 估 值调 整等与 基金 估值 有关 的业 务， 由 基金 估值 小组 采用 集体决 策方 式决 定。
4.7.3 参 与估 值流程 各方 之间 存在的 任何 重大利 益冲 突
参与估 值流 程各 方不 存在 任何重 大利 益冲 突。
4.7.4 已 签约 的与估 值相 关的 任何定 价服 务的性 质与 程度
本基金 管理 人未 签订 任何 有关本 基金 估值 业务 的定 价服务 。 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
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4.8 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据《信达澳 银稳定 增 利 分级 债券型证 券投资基 金 基金合同》关 于收益分 配 的规定， 本基 金
基金合 同生 效之 日起 3 年 内，本 基金 不进 行收 益分 配；本 基金 基金 合同 生效 3 年期届 满， 本基 金
转换为 上市 开放 式基 金 （LOF ） 后 ， 本 基金 收益 每年 最多分 配6 次 ， 每 次基 金 收 益分 配比 例不 低于
可分配 收益 的20% 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
§5 托管 人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说明
本报告期，本 托管人按 照 国家 有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计 报告
德勤华永会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）北京分 所 为本基 金出具 了标准无 保 留意见的审计 报
告，投 资者 可以 通过 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度 财务报表
7.1 资产负 债表
会计主 体： 信达 澳银 稳定 增利分 级债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年12 月31 日 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
10
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 6,672,717.81 3,468,234.54
结算备 付金
4,900,666.72 1,707,955.21
存出保 证金
11,046.98 -
交易性 金 融 资产 7.4.7.2 192,469,134.90 219,200,585.52
其中： 股票 投资
4,010,450.00 57,330.00
基金投 资
-
-
债券投 资
188,458,684.90 219,143,255.52
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 1,058,655.85
应收利 息 7.4.7.5 4,766,021.29 6,177,837.45
应收股 利
-
-
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
208,819,587.70 231,613,268.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
86,689,770.01 48,000,000.00
应付证 券清 算款
6,245,555.03 -
应付赎 回款
-
-
应付管 理人 报酬
69,776.36 108,027.38
应付托 管费
19,936.13 30,864.98
应付销 售服 务费
39,872.22 61,729.93
应付交 易费 用 7.4.7.7 12,616.05 1,681.35
应交税 费
593,691.84 184.80
应付利 息
2,891.70 33,801.84
应付利 润
-
-
递延所 得税 负债
-
-
其他负 债 7.4.7.8 160,000.00 105,000.00
负债合 计
93,834,109.34 48,341,290.28
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 122,736,542.07 180,565,074.08 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
11
未分配 利润 7.4.7.10 -7,751,063.71 2,706,904.21
所有者 权益 合计
114,985,478.36 183,271,978.29
负债和 所有 者权 益总 计
208,819,587.70 231,613,268.57
注：1. 本 财务 报表 上年 度 报告期间为 2012 年5 月7 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月31 日。
2. 报告 截止 日2013 年12 月31 日， 基金 份额 净值0.922 元 ， 基 金份 额总 额 124,723,949.33
份。 其中 信达 澳银 稳定 增 利分级 债 券A （ “ 信达 利A” ） 基 金份 额参 考净 值 1.006 元 ， 基 金份 额总 额
33,483,453.88 份； 信达 澳银稳 定增 利分 级债 券 B （ “信 达利B” ） 基金 份额 参 考净 值 0.891 元 ， 基
金份额 总额 91,240,495.45 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信达 澳银 稳定 增利分 级债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年5 月7 日(基金 合同 生
效日)至2012 年 12 月 31 日
一、收入
-566,247.37 9,342,318.71
1. 利息 收入
10,972,923.42 9,156,617.04
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 106,676.26 162,669.46
债券利 息收 入
10,850,946.47 8,842,519.75
资产支 持证 券利 息收 入
-
-
买入返 售金 融资 产收 入
15,300.69 151,427.83
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
3,739,229.28 -1,001,183.43
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,809,769.50 3,780.00
基金投 资收 益
-
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 5,548,310.03 -1,004,963.43
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 688.75 -
3. 公允 价值 变动 收益
（损失 以“-” 号填 列）
7.4.7.16 -15,281,234.94 1,186,882.82
4. 汇兑 收益
（损失 以 “-” 号填 列）
- -
5. 其他 收入
（损失 以“-” 号填 列）
7.4.7.17 2,834.87 2.28
减： 二、费用
6,498,731.40 3,809,969.66
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 1,185,885.18 1,262,127.57
2．托 管费 7.4.10.2 338,824.44 360,607.92
3．销 售服 务费
677,648.67 721,215.69
4．交 易费 用 7.4.7.18 33,799.09 4,268.36 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
12
5．利 息支 出
3,815,383.25 1,179,790.22
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,815,383.25 1,179,790.22
6．其 他费 用 7.4.7.19 447,190.77 281,959.90
三、利润总额
(亏损总额以 “-”号填列)
-7,064,978.77 5,532,349.05
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
（净亏损以“- ”号填列 ）
-7,064,978.77 5,532,349.05
注： 本 财务 报表 上期 的实 际 报告期 间 为2012 年5 月7 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月31 日。
7.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 信达 澳银 稳定 增利分 级债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 180,565,074.08
2,706,904.21
183,271,978.29
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数
（本期 利润 ）
-
-7,064,978.77
-7,064,978.77
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-57,828,532.01
-3,392,989.15
-61,221,521.16
其中：1. 基 金申 购款 29,899,678.84
1,294,621.16
31,194,300.00
2. 基金 赎回 款 -87,728,210.85
-4,687,610.31
-92,415,821.16
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生
的 基 金 净值 变动 （ 净值 减少 以 “-”号填
列）
-
-
-
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 122,736,542.07
-7,751,063.71
114,985,478.36
项目
上年度可比期间
2012 年5 月7 日(基金合同生效日)至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 304,085,493.77
-
304,085,493.77
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动 数
（本期 利润 ）
-
5,532,349.05
5,532,349.05
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-123,520,419.69
-2,825,444.84
-126,345,864.53
其中：1. 基 金申 购款 10,132,214.88
231,767.46
10,363,982.34
2. 基金 赎回 款 -133,652,634.57
-3,057,212.30
-136,709,846.87
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生
的 基 金 净值 变动 （ 净值 减少 以 “-”号填
列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 180,565,074.08
2,706,904.21
183,271,978.29
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
13
注： 本 财务 报表 上期 的实 际 报告期 间 为2012 年5 月7 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月31 日。
报表附 注 为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何加 武______
______ 严军______
____ 刘玉 兰____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负 责人
会 计机构 负责 人
7.4 报表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
信达澳银稳定 增利分级 债 券型证券投资 基金(以下 简 称“本基金”) 经中国证 券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2011] 第 1750 号 《关 于核 准信 达澳 银稳 定增利 分级 债券 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由信 达澳银基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 信达澳银 稳 定增利分级债 券型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本 基金为契
约型证 券投 资基 金， 自 2012 年 4 月 16 日至 2012 年 5 月 11 日 止期 间公 开 发售， 募集 期提 前到
2012 年 4 月 27 日 截 止 ， 共 募 集 有 效 净 认 购 资 金 303,937,660.77 元( 其 中 信 达 利 A 为
212,746,460.77 元， 信达 利 B 为 91,191,200.00 元) ，业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所有 限公 司
普华永 道中 天验 字(2012) 第135 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《信达 澳银 稳定 增利
分级债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2012 年5 月7 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总
额为 304,085,493.77 份( 其中信 达 利 A 为 212,844,998.32 份 ，信 达利B 为 91,240,495.45 份)，
其中认购资金利息 折合 147,833.00 份基金 份额(其 中信达利 A 为 98,537.55 份，信达利 B 为
49,295.45 份) 。 本 基金的 基金管 理人 为信 达澳 银基 金管理 有限 公司 ， 基 金托 管人为 中国 建设 银 行
股份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国建 设银 行”)。
根据《信达澳 银稳定增 利 分级债券型证 券投资基 金 基金合同》和 《信达澳 银 稳定增利分级 债
券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ， 本 基金 在基 金合 同 生效之 日 起3 年 内 ， 基 金 份额分 为 A 、B 两类 ，
募集的 基金 资产 合并 运作。
信达 利 A 根 据基 金合 同的 规定获 取约 定收 益， 其收 益率将 在每 个开 放日 设定 一次并 公告 ， 计
算公式 为信 达 利A 的 年收 益率 （ 单利 ） ＝1.3 ×1 年 期银行 定期 存款 利率 ， 在 扣除信 达 利 A 的应计
收益后 的全 部剩 余收 益归 信达 利 B 享 有， 亏损 以信 达利 B 的资 产净 值为 限由 信达 利 B 承 担。
信达 利 A 自 基金 合同 生效 之日起 每 满 6 个 月开 放一 次。在 信达 利 A 的每 次开 放日， 基金 管理
人将对 信达 利 A 进行 基金 份额折 算， 信达 利 A 基金 份额净 值调 整 为 1.000 元 ，基金 份额 持有 人持
有的信 达利 A 基金 份额 数 按折算 比例 相应 增减 。信 达利 B 的 封闭 期为 自基 金 合同生 效之 日起 至 3
年后对 应日 止。 经深 圳证 券交易 所深 证上[2012]216 号文 审 查 同意 ， 信 达利B 基金份 额 于 2012 年
7 月 16 日 在深 交所 挂牌 交 易。 未 上市 交易 的基 金份 额托管 在场 外， 基金 份额 持有人 可通 过跨 系统
转托管 业务 将其 转至 场内 （证券 登记 结算 系统 ）在 深圳证 券交 易所 上市 交易 。
本基金 合同 生效 后 3 年期 届满， 本基 金将 按照 基金 合同约 定转 换为 上市 开放 式基金 （LOF），
信达 利A、 信达 利 B 两类 的 基金份 额将 以各 自的 基金 份额净 值为 基准 转换 为上 市开放 式基 金 （LOF）信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
14
份额， 并办 理基 金的 申购 与赎回 业务 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《信 达 澳银稳定增 利 分级债券 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金主要投资 于固定收 益 类金融工具， 包括企业 债 券、公司债 券、短期
融资券 、 地方 政府 债券 、 金融债 券 、 商 业银 行次 级 债、 可转 换公 司债 券( 含分 离交易 的可 转换 公司
债券) 、 资产 支持 证券 、 债 券回购 、 国 债、 中 央银 行 票据， 以及 法律 法规 或监 管部门 允许 基金 投资
的其他固定收 益类金融 工 具。本基金也 可投资于 股 票、权证以及 法律法规 或 监管部门允 许基金投
资的其他权益 类金融工 具 。本基金不直 接从二级 市 场买入股票、 权证等权 益 类资产，但 可以参与
一级市场新股 申购或增 发 新股，并可持 有因可转 债 转股所形成的 股票、 因 所 持股票所派 发的权证
以及因投资分 离交易的 可 转换公司债券 而产生的 权 证。基金的投 资组合比 例 为：债券等 固定收益
类金融 工具 不低 于基 金资 产的 80% ， 股票 等权 益类 金 融工具 不超 过基 金资 产 的20% ； 基金 保留 的现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基 准
为：中 国债 券总 指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人 信 达澳 银 基 金管 理有限 公司 于2014 年3 月27 日批 准报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 企 业会计 准则 及其 相关 规定 (简称 “ 企业 会
计准则 ”) 、由 中国 证券 业 协会于 2007 年 5 月 15 日 发布并 由中 国证 券投 资基 金业协 会于 2012 年
11 月 16 日 修订 的 《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 中国 证监 会颁 布的 《 关于进 一步 规范 证券
投资基金估 值业务的 指导 意见》 、 《关于 证券投资 基 金执行<企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值 计
价有关事项 的通知》 、 《 证 券投资基金 信息披露 管理 办法》 、 《证券 投资基金 信 息披露内容 与格式 准
则第 2 号年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则第 3 号 会计报 表附 注的 编 制
及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号- 年度 报告 和半 年度 报告 》 等中国 证监 会颁 布
的相关 规定 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2013 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政策 变更 的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
15
7.4.5.2 会 计估计 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更正 的说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
(2) 对 证券投 资基金 从证 券市场中 取得 的收入 ，包 括买卖股 票、 债券的 差价 收入，股 权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
(3) 对 基金取 得的股 票股 息、红利 收入 ，由上 市公 司在向基 金支 付上述 收入 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税； 基金 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内（ 含 1
个月） 的， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至1 年 （含1 年） 的，
暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超 过 1 年 的，暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额。
(4) 对 基金取 得的债 券利 息收入， 由发 行债券 的企 业在向基 金支 付上述 收入 时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(5) 对 于基 金从 事A 股买 卖， 自2008 年9 月19 日起 ， 出让方 按0.10% 的税 率缴 纳证券(股票)
交易印 花税 ，对 受让 方不 再缴纳 印花 税。
(6) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司( “ 信 达 澳 银 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国信 达资 产管 理 股 份有 限 公司 基金管 理人 的控股 股东
康 联 首 域 集 团 有 限 公 司(Colonial First State
Group Limited)
基金管 理人 的股 东
信达新 兴财 富（ 北京 ）资 产管理 有限 公司 基金管 理人 的全 资 子 公司
信达财 产保 险股 份有 限公 司(“ 信达 财产 ”) 基金管 理人 的控股 股 东的 子公司 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
16
幸福人 寿保 险股 份有 限公 司(“ 幸福 人寿 ”) 基金管 理人 的控股 股 东的 子公司
信达证 券股 份有 限公 司( “ 信达证 券”) 基金管 理人 的控股 股 东的 子公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报 告期及 上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
无。
7.4.10.1.2 权 证交 易
无。
7.4.10.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月7 日( 基 金合 同 生
效日) 至2012 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,185,885.18 1,262,127.57
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 406,007.41 901,304.70
注： 支 付基 金管 理人 信达 澳银基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值0.70% 的年 费率 计提，
逐日累计 至每 月月底， 按 月支付。其计 算公式为 ： 日管理人报酬 ＝前一日 基 金资产净值 ×0.70%/
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月7 日( 基 金合 同 生效
日)至2012 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 338,824.44 360,607.92
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.20%/ 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
17
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信达澳 银基 金公 司 341,958.71
中国建 设银 行 331,509.71
信达证 券 16.28
合计 673,484.70
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年5 月7 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信达澳 银基 金公 司 189,876.59
中国建 设银 行 527,965.74
信达证 券 69.90
合计 717,912.23
注： 支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日 的 基 金资产净值 0.40% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 给 信 达澳银 基金 公司 ， 再 由 信 达澳银 基金 公司 计算 并支 付给各 基金 销售 机构 。
其计算 公式 为： 日 销 售服 务费 ＝ 前一 日 的 基金 资产 净值 × 0.40%/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投 资 本基金 的情 况
信达 利B
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 5 月 7 日(基 金合 同生效
日)至2012 年 12 月31 日
基金合 同生 效日(2012 年5 月7
日)持 有的 基金 份额
- 20,012,600.00
报告 期 初持 有的 基金 份额 20,012,600.00
-
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减： 报告 期 间赎 回/卖出 总 份额 - -
报告 期 末持 有的 基金 份额 20,012,600.00 20,012,600.00
报告 期末持 有的基金 份额占 基
金总份 额比 例
16.05% 10.96%
7.4.10.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
18
份额单 位： 份
信达 利A
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
信达财 产 416,129.33
0.33% 400,383.70 0.22%
信达 利B
关联方 名称
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
幸福人 寿 5,002,250.00
4.01% 5,002,250.00 2.74%
信达财 产 2,001,260.00
1.60% 2,001,260.00 1.10%
注：1 、 幸福 人寿 和信 达财 产认购 本基 金的 交易 委托 本基金 的基 金管 理人 办理 ， 本 基金 不收 取认 购
费用；
2 、表 中基 金总 份额 为下 属 分级基 金份 额的 合计 数（ 即期末 基金 份额 总额 ）。
7.4.10.5 由关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 5 月 7 日( 基 金合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 6,672,717.81 32,381.93 3,468,234.54 150,157.08
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.12 期末 （2013 年12 月 31 日）本 基金 持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
19
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601888 中国国旅 2013 年7 月17 日 2014 年7 月15 日
非公开发行
流通受限
26.58 30.46 130,000 3,455,400.00 3,959,800.00 -
注：基金 可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
7.4.12.2 期末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余额 19,989,770.01 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 元
债券代 码 债券名称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1280136 12 黔 开投 债 2014-1-7 100.72 200000.00 20,144,000.00
1280185 12 普 洱国 资债 2014-1-7 97.00 11000.00 1,067,000.00
合计 - - - 211000.00 21,211,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 66,700,000.00 元 ， 于 2014 年 1 月2 日、2014 年1 月 7 日 （先 后）到期 。 该类 交
易要求本基金 在新质押 式 回购下转入质 押库的债 券 ，按证券交易 所规定的 比 例折算 为标 准券后，
不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.14 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a)不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级可 分为 ：
第一层 级： 同类 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价； 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
20
第二层级：直接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 市场报价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值估值 ；
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 估值 。
(ii)各层 级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
99,773,982.30 元， 属 于 第二层 级的 余额 为92,695,152.60 元， 无属 于第 三 层级的 余额 （2012
年12 月31 日 ： 第 一层 级 74,179,780.00 元， 第二 层 级 145,020,805.52 元， 无 属于 第 三层 级的余
额） 。
(iii) 公允 价值 所属 层 级 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入 第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值 余 额和本 期 变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资 组合报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 4,010,450.00 1.92
其中： 股票 4,010,450.00 1.92
2 固定收 益投 资 188,458,684.90 90.25
其中： 债券 188,458,684.90 90.25
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买 入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,573,384.53 5.54
7 其他各 项资 产 4,777,068.27 2.29
8 合计 208,819,587.70 100.00
8.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
21
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 50,650.00 0.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 3,959,800.00 3.44
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,010,450.00 3.49
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601888 中国国 旅 130,000 3,959,800.00 3.44
2 601339 百隆东 方 5,000 50,650.00 0.04
注：本 基金 本报 告期 末 仅 持有上 述股 票。
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金额 超 出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
22
1 600085 同仁堂 11,077,205.75 6.04
2 600886 国投电 力 3,729,896.70 2.04
3 601888 中国国 旅 3,455,400.00 1.89
4 000099 中信海 直 2,858,060.02 1.56
注： 本 基金 本报 告期 仅上 述所列 股票 发生 买入 交易 。 本表 中累 计买 入金 额是 按照买 入成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600085 同仁堂 9,369,030.30 5.11
2 600886 国投电 力 3,668,777.59 2.00
3 000099 中信海 直 2,807,165.08 1.53
4 601965 中国汽 研 26,820.00 0.01
注： 本 基金 本报 告期 仅上 述所列 股票 发生 卖出 交易 。 本表 中累 计卖 出金 额是 按照卖 出成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 21,120,562.47
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 15,871,792.97
注：本表中买 入股票成 本 （成交）总额 、卖出股 票 收入（成交） 总额均按 照 买卖成交金 额（成交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 5,901,770.00 5.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 104,590,609.80 90.96
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 77,966,305.10 67.81
8 其他 - - 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
23
9 合计 188,458,684.90 163.90
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 265,370 25,305,683.20 22.01
2 110023 民生转 债 233,000 22,491,490.00 19.56
3 110020 南山转 债 229,230 20,889,729.90 18.17
4 1280136 12 黔 开投 债 200,000 20,144,000.00 17.52
5 122663 12 科 发债 200,280 19,727,580.00 17.16
8.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。
8.9 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.10.1 本期 国债期 货投 资政 策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
8.10.2 报告 期末本 基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.10.3 本期 国债期 货投 资评 价
本基金 未参 与投 资国 债期 货 。
8.11 投 资组合 报告 附注
8.11.1 本 基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
石化转 债 （110015 ） 2014 年1 月12 日 发布 公告， 主要 内 容为： 国务 院对 山东 省青 岛 市 “11 ?22 ”
中石化东黄输 油管道泄 漏 爆炸特别重大 事故调查 处 理报告作出批 复，同意 国 务院事故调 查组的调
查处理结果， 认定是一 起 特别重大责任 事故；同 意 对事故有关责 任单位和 责 任人的处理 建议，对
中国石 化及 当地 政府 的 48 名责任 人分 别给 予纪 律处 分，对 涉嫌 犯罪 的 15 名 责 任人移 送司 法机 关信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
24
依法追究法律责任。根据 国务院事故调查组的统计 ，本次事故造成直接经济 损失人民币 75,172
万元，公司将 承担其相 应 赔偿责任。相 关资金主 要 来自中国石化 在以前年 度 积累的安全 生产保险
基金（指经国 家有关部 门 批准由中国石 油化工集 团 公司面向公司 所属企事 业 单位设立的 企业安全
生产保 险基 金） 和公 司向 商业保 险公 司投 保的 商业 巨灾保 险的 保险 理赔 资金 。
基金管 理人 认为 ， 中 国石 化在收 到国 务院 对 “ 11.2 2 ” 事件 处理 报告 的批 复后 ， 已经 意识 到了
此事件的严重 性，并开 展 了隐患排查治 理及整改 落 实，以保障生 产设施的 安 全运行。基 金管理人
经审慎分析， 认为该事 件 对中国石化的 经营不构 成 严重影响，对 石化转债 的 价值也不构 成严重影
响。
除石化转债（110015 ）外 ，其余的本基 金投资的前 十名证券的发 行主体报告 期内没有被监 管
部门立 案调 查， 也没 有在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.11.2 本基 金投资 的前 十名 股票中 ， 没有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情 形。
8.11.3 期末 其他各 项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,046.98
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,766,021.29
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,777,068.27
8.11.4 期末 持有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 110015 石化转 债 25,305,683.20 22.01
2 110023 民生转 债 22,491,490.00 19.56
3 110020 南山转 债 20,889,729.90 18.17
4 110018 国电转 债 5,528,840.00 4.81
5 113002 工行转 债 2,939,150.00 2.56
6 125887 中鼎转 债 811,412.00 0.71
8.11.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
25
1 601888 中国国 旅 3,959,800.00 3.44 非公开 发行
8.11.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人 户
数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
信达 利A 3,147
10,639.80
416,129.33
1.24% 33,067,324.55
98.76%
信达 利B 918
99,390.52
66,724,283.45
73.13% 24,516,212.00
26.87%
合计 4,065
30,682.40
67,140,412.78
53.83% 57,583,536.55
46.17%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） ， 下同 。
9.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中国工商银行股份有限公司企业年金
计划－ 中国 建设 银行
6,235,916.00
25.52%
2
嘉实基金公司－农行－中国农业银行
企业年 金理 事会
5,524,993.00
22.61%
3 全国社 保基 金二 零九 组合 2,454,670.00
10.04%
4
中国第一汽车集团公司企业年金计划
－中国 工商 银行
1,043,200.00
4.27%
5
安信证券－光大－安信证券安盈宝集
合资产 管理 计划
916,600.00
3.75%
6
中信证券－中信－中信证券季季增利
纯债集 合资 产管 理计 划
570,000.00
2.33%
7
中信证 券－ 华夏 －中 信证 券贵宾 定 制 2
号集合 资产 管理 计划
553,318.00
2.26%
8 全国社 保基 金二 零三 组合 467,682.00
1.91%
9
中国南方电网公司企业年金计划－中
国工商 银行
456,230.00
1.87% 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
26
10
嘉实基金公司－工行－上海家化联合
股份有 限公 司
373,705.00
1.53%
注：1 、持 有人 为场 内持 有 人；
2 、持 有人 持有 份额 占上 市 总份额 比例 的计 算中 ，上 市总份 额为 截至 2013 年 12 月 31 日 于深
圳证券 交易 所上 市的 信达 利 B 基 金份 额24,438,551.00 份 。
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
信达 利 A - -
信达 利 B 88,065.84
0.10%
合计 88,065.84
0.07%
注：1 、 本 公司 高级 管理 人 员、 基 金投 资和研 究部 门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
2、 该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 信达 利 A 信达 利B
基金合 同生 效日 （2012 年5 月7日 ）基
金份额 总额
212,844,998.32 91,240,495.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额
91,367,817.07
91,240,495.45
本报告 期基 金总 申购 份 额
31,194,300.00
-
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
92,415,821.16
-
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
3,337,157.97
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
33,483,453.88
91,240,495.45
§11 重大事 件揭示
11.1 基金 份额 持有人大 会决 议
报告期 内， 未召 开基 金份 额持有 人大 会， 未有 相关 决议。
11.2 基金 管理 人、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本 基金 管理 人 2013 年 8 月 10 日发 布公 告 ， 聘任 于 建 伟先生 为 公司 总经 理 。 该变更 事项 已经
公司董 事会 审议 通过 ，并 经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可[2013]1051 号 文核准 批复 。
本基金 管理 人双 方股 东于2013 年12 月31 日 作出 决议 ， 一致 同意 万鹏 先生 不再 担 任公司 董事 ；信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
27
选举酒 正超 先生 担任 信达 澳银基 金管 理有 限公 司第 三届董 事会 董事 ， 任 期自2013 年12 月31 日起。
本基金 托管 人2013 年12 月5 日 发布 任免 通知, 聘任 黄秀莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部 副
总经理 。
11.3 涉及 基金 管理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内， 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金 投资 策略的改 变
报告期 内， 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基 金进 行审计的 会计 师事务 所情 况
报告期内， 本基金 管理人 继续聘任德 勤华永 会计师 事务所（特 殊普通 合伙） 北京分所为 本基
金的外 部审 计机 构 ， 报告 期内应 支付 给会 计师 事务 所的基 金审 计费 用 为 6 万 元。
11.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内， 未发 生管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证 券 1 5,644,987.30 35.57% 5,139.31 35.57% -
世纪证 券 1 2,807,165.08 17.69% 2,555.65 17.69% -
浙商证 券 1 2,370,000.00 14.93% 2,157.64 14.93% 新增
东兴证 券 1 2,049,105.93 12.91% 1,865.50 12.91% -
中金公 司 2 1,619,671.66 10.20% 1,474.59 10.20% 新增 1 个
光大证 券 1 705,877.00 4.45% 642.63 4.45% -
招商证 券 2 648,166.00 4.08% 590.13 4.08% -
申银万 国 2 26,820.00 0.17% 24.41 0.17% 新增 1 个
信达证 券 2 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
中信证 券 3 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - - 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
28
安信证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
银泰证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - 新增
国联证 券 1 - - - - 新增
海通证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
11.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国金证 券 93,205,964.19 13.40% 739,600,000.00 6.71% - -
世纪证 券 - - - - - -
浙商证 券 3,284,180.59 0.47% 103,500,000.00 0.94% - -
东兴证 券 17,381,271.30 2.50% 592,000,000.00 5.37% - -
中金公 司 47,547,113.56 6.84% 730,500,000.00 6.63% - -
光大证 券 55,849,045.76 8.03% 1,773,900,000.00 16.10% - -
招商证 券 148,185,085.89 21.30% 1,407,800,000.00 12.78% - -
申银万 国 53,064,968.59 7.63% 1,331,900,000.00 12.09% - -
信达证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 39,963,518.30 5.75% 272,100,000.00 2.47% - - 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告 摘要
29
中投证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
国泰君 安 19,112,359.50 2.75% - - - -
国信证 券 3,310,074.53 0.48% 67,500,000.00 0.61% - -
兴业证 券 2,622,137.00 0.38% - - - -
银河证 券 989,715.08 0.14% - - - -
银泰证 券 - - - - - -
广发证 券 4,818,835.51 0.69% - - - -
高华证 券 - - - - - -
长城证 券 62,793,870.76 9.03% 538,000,000.00 4.88% - -
长江证 券 7,350,704.77 1.06% 818,400,000.00 7.43% - -
东方证 券 17,242,967.17 2.48% 456,400,000.00 4.14% - -
东吴证 券 833,000.00 0.12% - - - -
国联证 券 - - - - - -
海通证 券 4,750,910.35 0.68% - - - -
宏源证 券 32,597,590.55 4.69% 395,000,000.00 3.59% - -
华创证 券 19,454,389.78 2.80% 799,500,000.00 7.26% - -
华泰证 券 - - - - - -
民生证 券 61,250,560.38 8.81% 786,100,000.00 7.14% - -
平安证 券 - - 202,400,000.00 1.84% - -
注：根据《 交易单元 及佣 金管理办法》 、 《投资审 议 委员会议事 规则》的 规定 ，交易单元 开设、 增
设或退租由投 资研究部 提 议，经公司投 资审议委 员 会审议后，报 经营管理 委 员会决定。 在分配交
易量方 面， 公司 制订 合理 的评分 体系 ， 投 资研 究部 和产品 开发 中心 于每 个季 度最 后 10 个工 作日 组
织相关人员对 提供研究 报 告的证券公司 的研究水 平 、服务质量等 综合情况 通 过投研管理 系统进行
评比打分。交 易管理部 根 据上季度研究 服务评分 结 果安排研究机 构交易佣 金 分配，每半 年佣金分
配排名应与上 两个季度 研 究服务评分排 名基本匹 配 ，并确保重点 券商研究 机 构年度佣金 排名应 与
全年合 计研 究服 务评 分排 名相匹 配。
§12 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
