深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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深 证 电 子 信息 传 媒 产 业(TMT)50 交易 型 开
放 式 指 数 证券 投 资 基金 2013 年年 度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月28 日
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2014 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2013
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................1
1.1 重 要提 示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 2
§2 基金简介 .....................................................................4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................. 5
§3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................. 6
3.3 其 他指 标 ................................................. 错误！未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................ 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................. 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................. 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................... 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................... 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................. 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................... 15
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ... 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............. 15
§6 审计报告 .................................................................... 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 ......................................... 错误！未定义书签。
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ....................................... 错误！未定义书签。
§7 年度财务报表 ................................................................ 16
7.1 资 产负 债表 ............................................................... 16
7.2 利 润表 ................................................................... 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................. 19
7.4 报 表附 注 ................................................................. 20
§8 投资组合报告 ................................................................ 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................... 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................. 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................... 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............. 45
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....... 45 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............. 46
8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................. 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 46
8.11 投资 组合 报告 附注 ........................................................ 46
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................... 47
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................. 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金 的 情况 ................................. 48
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 48
§11 重大事件揭示 ............................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................. 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................. 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................ 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ...................................................... 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................ 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................ 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................... 49
11.8 其他 重大 事件 ............................................................ 49
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................... 错误！ 未定 义书 签。
§13 备查文件目录 ............................................................... 51
13.1 备查 文件 目录 ............................................................ 51
13.2 存放 地点 ................................................................ 52
13.3 查阅 方式 ................................................................ 52
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 深 证 电 子信 息 传媒 产 业(TMT)50 交易 型 开放 式 指数 证
券投资 基金
基金简 称 深证 TMT50ETF （场 内简 称 ：深TMT ）
基金主 代码 159909
交易代 码 159909
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2011 年6 月 27 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 37,021,449.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金 份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年9 月 1 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金 以深 证 TMT50 指数 为标的 指数 ，采 用完 全复 制法， 即完 全
按照标的指数成份 股组成 及其权重构建基金 股票投 资组合，进行
被动式指数化投资 。股票 在投资组合中的权 重原则 上根据标的指
数成份股及其权重 的变动 而进行相应调整， 但在特 殊情况下，本
基金可以选择其他 证券或 证券组合对标的指 数中的 股票进行适当
替代。
业绩比 较基 准 深证TMT50 指数
风险收 益特 征 本基金属于股票型 基金， 预期风险与收益水 平高于 混合基金、债
券基金与货币市场 基金， 在证券投资基金中 属于较 高风险、较高
收益的投资品种； 并且本 基金为被动式投资 的指数 基金，采用完
全复制 法紧 密跟 踪深 证 TMT50 指 数， 具有 与标 的指 数以及 标的 指
数所代 表的 股票 市场 相似 的风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 欧志明 唐州徽
联系电 话 0755－83196666 95566
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-887-9555 95566
传真 0755－83196475 010－66594942 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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注册地 址 中国深 圳深 南大 道 7088 号
招商银 行大 厦
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 中国深 圳深 南大 道 7088 号
招商银 行大 厦
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 张光华 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cmfchina.com
基金年 度报 告备 置地 点 (1) 招 商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
(2) 中 国银 行股 份有 限公 司 托管及 投资 者服 务部
地址： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德勤华 永会 计师 事务 所 （特 殊普通 合
伙）
中国上 海市 延安 东 路 222 号外滩 中 心 30
楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数 据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年
2011 年 6 月 27 日
( 基金 合同 生效
日)-2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 60,052,919.24 -46,188,198.38 -35,287,386.47
本期利 润 114,394,400.24 12,333,140.48 -135,475,131.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.6076 0.0917 -0.6417
本期加 权平 均净 值利 润率 51.63% 3.76% -31.85%
本期基 金份 额 净 值增 长率 51.68% 2.27% -28.25%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 13,589,048.24 -95,035,502.59 -158,484,036.32
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3671 -0.8658 -0.9186
期末基 金资 产净 值 133,974,059.93 261,915,333.58 402,514,985.00
期末基 金份 额净 值 3.619 2.386 2.333 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 11.30% -26.62% -28.25%
注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数；
4 、 本 基金 合同 于2011 年6 月 27 日 生效 ， 至2011 年 12 月 31 日未 满1 年 ， 故 2011 年 的数 据
和指标 为非 完整 会计 年度 数据。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.14% 1.50% -5.29% 1.52% 0.15% -0.02%
过去六 个月 17.42% 1.62% 16.77% 1.64% 0.65% -0.02%
过去一 年 51.68% 1.70% 50.79% 1.71% 0.89% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
11.30% 1.58% 13.71% 1.61% -2.41% -0.03%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝深 证 TMT50 指数 收益 率 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：根据基金 合同的规 定 ：本 基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具, 包括深证 TMT50 指
数的成份股及 其备选成 份 股、一级市场 新发股票 （ 包括主板市场 、中小板 市 场和创业板 市场的股
票） 、 债 券 、 权 证 、 货币 市 场工具 以及 经中 国证 监会 允许本 基金 投资 的其 它金 融工具 。 本基 金投 资
于深证 TMT50 指 数 的 成 份股 及 其 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% 。本基金于
2011 年 6 月 27 日 成立 ， 自基金 成立 日起 3 个 月内 为建仓 期， 截至 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比
例均符 合基 金合 同的 规定 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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3.2.3
自基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注： 本基 金合 同于2011 年6 月 27 日 生效 ， 截 至2011 年 12 月 31 日成 立未 满1 年， 故成 立当 年的
净值增 长率 按当 年实 际存 续期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 于2011 年6 月 27 日成立 ，自 基金 合同 生效 日以来 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其 管 理基金 的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文 批 准设立 ， 是 中
国第一家中外 合资基金 管 理公司。公司 的经营范 围 包括发起设立 基金、基 金 管理业务和 中国证监
会批准 的其 它业 务。
经招商基金管 理有限公 司 （以下简称 “ 本公司” ） 股东会审议通 过，并经 中 国证券监督管 理
委员会 证监 许可[2013]1074 号文 批复 同意 ，本 公司 原股东 荷兰 投资 公司 （ING Asset Management 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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B.V.) 将其 持有的本公 司 21.6% 股权转 让给招商银 行 股份有限公司 、11.7% 股权 转让给招商证 券股
份有限 公司 ，截 止2013 年 10 月份 ，本 次股 权转 让 的相关 工商 变更 登记 手续 已办理 完毕 。
目前， 本公 司的 股东 股权 结构为 ： 招 商银 行股 份有 限公司 持有 公司 全部 股权 的 55 ％， 招商 证
券股份 有限 公司 持有 公司 全部股 权 的45 ％。 公司注 册资本 金 为 2.1 亿元 人民 币。 招 商基 金拥 有 两
家全资 子公 司， 分别 为招 商财富 资产 管理 有限 公司 和招商 资产 管理 （香 港） 有限公 司。
截至 2013 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 共管 理 三 十五 只 共同 基金 ，具 体如 下：从 2003 年 4
月28 日起 管理 招商 安泰 系 列开放 式 证 券投 资基 金 （ 含招商 安泰 股票 证券 投资 基金、 招商 安泰 平衡
型证券 投资 基 金 、 招 商安 泰债券 投资 基金 ） ； 从 2004 年 1 月 14 日 起管 理招 商 现金增 值开 放式 证券
投资基 金； 从 2004 年6 月 1 日起 开始 管理 招商 先 锋证券 投资 基金 ； 从 2005 年 11 月 17 日起 开始
管理招 商优 质成 长股 票型 证券投 资基 金（LOF） ； 从 2006 年 7 月 11 日 起开 始 管理招 商安 本增 利债
券型证 券投 资基 金； 从2007 年3 月 30 日 起开 始管 理 招商核 心价 值混 合型 证券 投资基 金； 从 2008
年 6 月 19 日起 开始 管理 招 商大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2008 年 10 月 22 日 起开 始管 理招
商安心 收益 债券 型证 券投 资基金 ； 从 2009 年 6 月 19 日 起开 始管 理招 商行 业 领先股 票型 证券 投资
基金； 从 2009 年12 月 25 日起开 始管 理招 商中 小盘 精选股 票型 证券 投资 基金 ； 从 2010 年 3 月 25
日起开 始管 理招 商全 球资 源股票 型证 券投 资基 金(QDII)；从 2010 年 6 月 22 日 起开始 管理 招商 深
证 100 指 数证 券投 资基 金 ；从 2010 年 6 月 25 日 起 开始管 理招 商信 用添 利债 券型证 券投 资基 金；
从 2010 年12 月 8 日 开始 管理上 证消 费 80 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金及 招商上 证消 费 80 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金； 从 2011 年 2 月 11 日 起开 始管 理招 商 标普 金砖 四国 指数
证券投 资基 金(LOF) ； 从2011 年3 月 17 日 起开 始管 理招商 安瑞 进取 债券 型证 券投资 基金 ； 从2011
年6 月27 日开 始管 理深 证 电子信 息传 媒产 业 （TMT ）50 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金及 招商 深
证电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 ； 从2011 年 9 月 1 日起
开始管 理 招 商安 达保 本混 合型证 券投 资基 金；从 2012 年2 月1 日起 开始 管理 招商优 势企 业灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金； 从 2012 年3 月21 日 起开 始管理 招商 产业 债券 型证 券投资 基金 ； 从 2012
年6 月28 日起 开始 管理 招 商中证 大宗 商品 股票 指数 分级证 券投 资基 金； 从 2012 年 7 月 20 日 起开
始管理 招商 信用 增强 债券 型证券 投资 基金 ； 从 2012 年 8 月 20 日 起开 始管 理招 商安盈 保本 混合 型
证券投 资基 金； 从2012 年12 月7 日 起开 始管 理招 商 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金； 从 2013 年2
月 5 日 起开 始管 理招 商央 视财 经 50 指数 证券 投资 基 金； 从 2013 年 3 月 1 日 起 开始管 理招 商双 债
增强分 级债 券型 证券 投资 基金； 从 2013 年 4 月 19 日起开 始管 理招 商安 润保 本混合 型证 券投 资 基
金； 从2013 年5 月 17 日 起开始 管理 招商 保证 金快 线货币 市场 基金 ； 从2013 年8 月1 日 起开 始管
理招商 沪深300 高 贝塔 指 数分级 证券 投资 基金 ；从 2013 年 11 月 6 日起 开始 管理招 商瑞 丰灵 活配深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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置混合 型发 起式 证券 投资 基金； 从 2013 年 12 月 11 日起开 始管 理招 商标 普高 收益红 利贵 族指 数 增
强型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本基金
的基金
经理
2011 年6 月27 日 - 8
王平 ， 男 ， 中国 国籍 ， 管理
学硕士 ，FRM 。2006 年 加入
招商基 金管 理有 限公 司 ， 历
任 投 资 风 险 管 理 部 助 理 数
量分析 师 、 风 险管 理部 数量
分析师 、 高 级风控 经理 、 副
总监 ， 主 要负 责公 司投 资风
险管理 、 金融 工程 研究 等工
作， 现任 招商 深证 100 指数
证 券 投 资 基 金 、 上 证 消 费
80 交易型 开放式指数证 券
投资基 金及 其联 接基 金 、 深
证电子 信息 传媒 产业 （TMT ）
50 交易型 开放式指数证 券
投资基 金及 其联 接基 金 、 招
商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 及 招 商
央视财 经 50 指数 证券 投资
基金 基 金经 理。
罗毅
本基金
的基金
经理
2013 年1 月19 日 - 4
罗毅 ， 男 ， 中国 国籍 ， 经济
学硕 士。2007 年加入华 润
（深圳 ） 有 限公司 ， 从 事商
业 地 产 投 资 项 目 分 析 及 营
运管理 工作 ；2008 年 4 月
加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公
司， 从事 养老 金产 品设 计研
发、 基 金市 场研究 、 量 化选
股 研 究 及 指 数 基 金 运 作 管
理工作 ， 曾任 高级 经理 、 ETF
专员， 现任 上证 消费 80 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金及 其联 接基 金 、 深 证电
子信 息传媒产业（TMT ）50
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 及其 联接 基金 、 招商
沪深 300 高贝 塔指数分 级
证券投 资基 金的 基金 经理 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《证券投资基 金运作管 理 办法》等有关 法律法规 及 其各项实施准 则的规定 以 及《深证电 子信息传
媒产业(TMT)50 交易型开 放式指数证券 投资基金 基 金合同》等基 金法律文 件 的约定，本着 诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运 用基金资 产，在严 格 控制风险的前 提下，为 基 金持有人谋 求最大利
益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，无损 害 基金持有人利 益的行为 。 基金的投资 范围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 （以 下简 称 “ 公司” ） 根据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运
作管理办法》 和《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见》 （2011 年 修订）的规定 ，制定
了《招 商基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 办法 》 ， 对 投资决 策的 内部 控制 、交 易执行 的内 部控 制、
公平交易实施 情况的监 控 与检查稽核、 异常交易 的 监控等进行了 规定。为 保 证各投资组 合在投资
信息、投资建 议和实施 投 资决策方面享 有公平的 机 会，公司合理 设置了各 类 资产管理业 务之间以
及各类资产管 理业务内 部 的组织结构， 建立了科 学 的投资决策体 系，加强 交 易执行环节 的内部控
制，并通过工 作制度、 流 程和技术手段 保证公平 交 易原则的实现 。同时， 通 过对投资交 易行为的
监控、 分析 评估 和信 息披 露来加 强对 公平 交易 过程 和结果 的监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司已建立较 完善的研 究 方法和投资决 策流程， 确 保各投资组合 享有公平 的 投资决策机会 。
公司建立 了所 有组合适 用 的投资对象备 选库，制 定 明确的备选库 建立、维 护 程序。公司 拥有健全
的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合经 理等各投 资 决策主体的 职责和权
限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资权 限的操作 需 要经过严格 的审批程
序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ，在投资研究 层面不存 在 各投资组合 间不公平
的问题。公司 交易部在 报 告期内，对所 有组合的 各 条指令，均在 中央交易 员 的统一分派 下，本着
持有人 利益 最大 化的 原则 执行了 公平 交易 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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报告期内，公司按照法规 要求，连续四个季度期间 内、不同时间窗下 （ 如 日内 、3 日内、5
日内）对公司 管理的不 同 投资组合间的 同向交易 的 交易价差进行 分析，相 关 基金经理也 对分析中
发现的溢价率 超过正常 范 围的情况进行 了合理性 解 释。根据分析 结果，公 司 旗下组合的 同向交易
情况基 本正 常， 没有 发现 有明显 异常 并且 无合 理理 由的同 向交 易异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送
的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易，公 司要求相
关投资组合经 理提供决 策 依据，并留存 记录备查 ， 完全按照有关 指数的构 成 比 例进行投 资的组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年度 ，国 内宏 观经 济 运行整 体平 稳， 全 年GDP 增速 达7.7%， 但资 金面 出 现阶段 性波 动，
对市场 造成 较大 冲击 ，A 股 市场结 构分 化较 显著 ， 沪 深 300 指数 全年 下跌 7.65% ， 深 证 TMT50 指数
全年上 涨50.79% 。 行业 表 现方面 ， 传 媒、 计算 机、 通信和 医药 等行 业全 年涨 幅居前 ， 煤 炭、 有色
金属、 钢铁 和银 行等 行业 跌幅较 大。
关于本 基金 的运 作， 作为 交易型 开放 式指 数基 金， 仓位维 持 在99% 左右 的水 平，较 好地 完成
了对标 的指 数的 跟踪 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 3.619 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 51.68%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为 50.79% 。本基 金净 值优先 于 业绩 比较基 准， 幅度 为 0.89% ，主要 原因 ： 组 合仓
位管理 贡献 的超 额收 益 。
4.5 管 理人 对宏观 经 济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
全球经 济方 面，2013 年 西 方主要 国家 金融 危机 后首 次实现 同步 复苏 。美 国经 济增长 较稳 健，
其国内 就业 、通 胀等 数据 都保持 较为 良性 的水 平， 因此未 来美 国逐 渐缩 减 QE 规模是 大概 率事 件，
这对外 汇市 场、 全球 范围 的资产 配置 等将 产生 一定 影响， 对其 他经 济体 ，特 别是新 兴市 场产 生较
大的冲 击； 欧元 区经 济呈 现积极 的增 长态 势， 其边 缘国利 率水 平也 逐步 企稳 。日本 在“ 安倍 经济深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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学”的 主导 下对 其国 内经 济起到 较为 有力 的拉 动作 用。
国内经 济方 面，2013 年上 半年受 政府 限制 “三 公” 消费影 响， 经济 下行 态势 明显； 下半 年在
经济 “ 底线 ” 思 维的 主导 下， 政 府适 时推 出 “ 稳增 长” 政 策， 基建、 制造 业 投资增 速均 显著 提升 ，
从而带 动经 济企 稳， 全年 经济增 长水 平达 到预 期水 平。2013 年资 金层 面的 剧 烈波动 给市 场留 下深
刻的烙 印，6 月 中下 旬的 “钱荒 ”及 年底 国债 收益 率大幅 上行 均给 市场 造成 冲击，A 股 市场 波动
水平提 升且 不同 行业 结构 分化显 著。
展望未 来， 改革 将是 促进 经济增 长的 最重 要驱 动力 ， 增长 和改 革以 及结 构调 整并非 完全 对立 ，
在做好 落后 产能 的控 制前 提下， 促进 战略 新兴 产业 、服务 业等 行业 的增 长， 以代表 未来 发展 方向
的新兴 产业 的增 长将 弥补 过剩产 业带 来的 增长 下降 。改革 的根 本目 的终 究还 是促进 增长 。对 于 A
股市场 而言 ，2013 年流动 性紧张 的局 面已 逐步 得到 缓解， 但 IPO 重 启对 于市 场的影 响在 一段 时 间
内还需 要一 个消 化的 过程 。同时 ，在 改革 的大 背景 下，传 统行 业上 市公 司受 到的冲 击相 对较 大，
而符合 国家 产业 结构 优化 、受到 政策 扶持 的现 代农 业、环 保、 军工 、新 能源 等行业 的投 资机 会值
得重视 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2013 年， 本基 金管 理人 本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责、 合法经 营和 保障 基金 持有 人利益 的原 则，
经营管理和业 务运作稳 健 、合规，基金 的投资、 交 易、后台等运 作规范有 序 。本报告期 内，基金
管理人 的风险 管理及合 规 控制部门依据 独立、客 观 、公正的原则 ，主要从 以 下几个方面 进一步加
强了公 司内 部控 制和 基金 投资风 险管 理工 作：
1 、 公 司实 施了 员工 全面 培 训和形 式多 样的 专题 培训 ， 包 括每 日推 送监 管动 态 和风险 案例 ， 持
续整理风险点 录入系统 定 期推送，定期 或不定期 组 织法规考试， 风险管理 委 员会对中层 以上管理
人员的 定期 现场 培训 ，不 定期开 展各 类合 规主 题培 训等， 不断 提升 员工 合规 与风控 意识 ；
2 、 公 司合 规风 控部 门通 过 事中合 规控 制系 统 、 事 后 投资风 险管 理系 统 、 风 险 管理模 型等 对基
金投资 合规 情况 及风 险情 况进行 严格 的内 部监 控和 管理；
3 、 为 更好 的 管 理信 息披 露 事项 ， 公 司合 规部 门、 信 息技术 部门 联合 开发 了办 公自动 化系 统的
定期信息披露 模块，将 公 司定期信息披 露事宜进 行 系统化统一管 理，降低 了 定期信息披 露不及时
的法律 合规 风险 ；
4 、 公 司合 规部 门重 点加 强 了对新 业务 的合 规控 制 ， 在新业 务筹 备阶 段 ， 通 过 加入公 司各 类创
新业务筹备小 组、参与 相 关会议等方式 ，主动介 入 各类创新业务 筹备工作 ， 提前搜集、 学习新业
务相关 法规 规定 ，并 提供 合规咨 询等 业务 支持 ；
5 、 定 期稽 核方 面 ， 除 了每 季度会 对各 业务 领域 进行 一次全 面的 稽核 ， 并向 监 管部门 提交 季度深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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监察稽核报告 之外，公 司 合规部门还根 据监察稽 核 计划 ，对公司 的关键业 务 部门及业务 流程进行
了专项 稽核 和检 查；
6 、 根 据法 律法 规的 更新 及 业务的 发展 变化 情况 ， 对 公司各 业务 部门 的内 部控 制制度 提出 修改
意见和建议， 并关注内 部 控制制度的健 全性和有 效 性，进一步完 善了公司 内 控制度体系 ，更好的
防范法 律风 险和 合规 风险 。
整体而 言，2013 年 本基金 的投资 运作 符合 国家 相关 法律法 规、 监管 部门 的有 关规定 以及 公 司
相关制度的规 定。本基 金 的投资目标、 投资决策 依 据和投资管理 程序均符 合 相关基金合 同和招募
说明书的约定 ，未出现 重 大异常交易的 现象，未 出 现利益输送、 内幕交易 及 其他有损基 金投资者
利益的行为。 报告期内 ， 本基金若有曾 经因为市 场 波动、申购赎 回等原因 出 现了相关投 资比例限
制的被动突破 的情形， 均 在法规规定的 时间内完 成 了调整，符合 法律法规 和 基金合同的 规定和要
求。本基金也 从未出现 过 权证未行权、 可转债未 及 时卖出或转股 等有损基 金 份额持有人 利益的失
误。
本基金管理人 承诺将一 如 既往本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运作 基 金资产，在规 范
经营、 控制 风险 的基 础上 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策 。 另 外， 公 司设 立 由股票 投资 部 、 专户 资产 投资部 、 固 定收 益投 资部 、 研究 部 、 风 险管
理部 、 基 金核 算部 、 法 律合规 部负 责人 和基 金经 理代表 组成 的估 值委 员会 。 公 司估 值委 员会 的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历。 公 司估 值委 员会 主要 负责制 定 、 修 订和 完
善基金 估值 政策 和程 序， 定 期评价 现有 估值 政策 和程 序的适 用性 及对 估值 程序 执行情 况进 行监 督 。
股票投资部 、 专户资产 投 资部 、固定收 益投资部 、 研究部和基金 核算部共 同 负责关注相 关
投资品种 的动 态，评判 基 金持有的投资 品种是否 处 于不活跃的交 易状态或 者 最近交易日 后经济环
境发生了重大 变化或证 券 发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，从而 确 定估值日需 要进行估
值测算或者调 整的投资 品 种；股票投资 部、专户 资 产投资部和固 定收益投 资 部定期审核 公允价值
的确认和计量 ；研究部 提 出合理的数量 分析模型 对 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品 种进行公
允价值定价与 计量并定 期 对估值政策和 程序进行 评 价，以保证其 持续适用 ； 基金核算部 定期审核
估值政策和程 序的一致 性 ，并负责与托 管行沟通 估 值调整事项； 风险管理 部 负责估值委 员会工作
流程中的风险 控制 ；法 律 合规部负责日 常的基金 估 值调整结果的 事后复核 监 督工作；法 律合规部
与基金 核算 部共 同负 责估 值调整 事项 的信 息披 露工 作。
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规的规 定 和基金合同的 约定， 以 及 本基金的实际 运作情况 ， 本基金报告期 无
需进行利润分 配。在符 合 分红条件的前 提下，本 基 金已实现尚未 分配的可 供 分配收益部 分，将严
格按照 基金 合同 的约 定适 时向投 资者 予以 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托 管人” ） 在深 证电 子信 息传 媒产业(TMT)50
交易型开放式 指数证券 投 资基金（以下 称 “本基 金 ” ）的托管过 程中，严 格 遵守《证券 投资基金
法》及其他有 关法律法 规 、基金合同和 托管协议 的 有关规定，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部 分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 深 证 电 子 信 息 传媒 产 业(TMT)50 交 易 型开 放 式 指 数证券 投 资 基
金全体 持有人 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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引言段 我 们 审 计 了 后 附的 深 证 电子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交易型开放
式指数证券投资基金( 以下简称“ 深证 T MT50 ETF ”) 的财务报
表， 包 括 2013 年12 月 31 日的资 产负 债表 ， 2013 年 度的利 润表 、
所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是深证TMT50ETF 的基 金管 理人招 商基
金管理 有限 公司 管理 层的 责任， 这种 责任 包括 ：(1) 按照企 业会
计 准 则 和中 国 证券 监 督管理 委 员 会发 布 的关 于 基金行 业 实 务操
作的有 关规 定编 制财 务报 表，并 使其 实现 公允 反映 ；(2) 设计、
执 行 和 维护 必 要的 内 部控制 ， 以 使财 务 报表 不 存在由 于 舞 弊或
错误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行 审计工 作 的 基础 上 对财 务 报表发 表 审 计意
见。 我 们按 照中 国注 册会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计 准则要 求 我 们遵 守 中国 注 册会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行 审计工 作 以 对财 务 报表 是 否不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审 计程序 ， 以 获取 有 关财 务 报表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的 审计程 序 取 决于 注 册会 计 师的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导 致的财 务 报 表重 大 错报 风 险的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ， 注 册 会计师 考 虑 与财 务 报表 编 制和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设 计恰当 的 审 计程 序 ，但 目 的并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见 。审计 工 作 还包 括 评价 管 理层选 用 会 计政
策 的 恰 当性 和 作出 会 计估计 的 合 理性 ， 以及 评 价财务 报 表 的总
体列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取 的审计 证 据 是充 分 、适 当 的，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 深证TMT50ETF 的财务 报表 在所 有重 大方 面按照 企业
会 计 准 则和 中 国证 券 监督管 理 委 员会 发 布的 关 于基金 行 业 实务
操作的 有关 规定 编制 ，公 允反映 了深 证 TMT50ETF2013 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2013 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情
况。
注册会 计师 的姓 名 曾浩 汪芳
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2014 年3 月21 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,491,358.12 2,148,314.17
结算备 付金
2,746.36 7,072.51
存出保 证金
3,079.05 500,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 132,735,645.31 260,236,550.62
其中： 股票 投资
132,735,645.31 260,236,550.62
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
15,289.68 31,473.92
应收利 息 7.4.7.5 314.35 472.80
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
135,248,432.87 262,923,884.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
990,902.88 47,368.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
61,115.27 110,776.33
应付托 管费
12,223.04 22,155.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 25,131.75 39,486.38
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 185,000.00 788,764.48
负债合 计
1,274,372.94 1,008,550.44
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 120,385,011.69 356,950,836.17
未分配 利润 7.4.7.10 13,589,048.24 -95,035,502.59
所有者 权益 合计
133,974,059.93 261,915,333.58 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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负债和 所有 者权 益总 计
135,248,432.87 262,923,884.02
注：报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值3.619 元， 基金 份额 总额37,021,449.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
116,515,890.58 15,061,777.28
1.利息 收入
16,029.36 20,165.62
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 15,747.26 20,165.62
债券利 息收 入
282.10 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列）
62,165,453.01 -43,486,844.01
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 59,786,687.23 -47,071,147.70
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 58,080.08 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 2,320,685.70 3,584,303.69
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.17 54,341,481.00 58,521,338.86
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号
填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 -7,072.79 7,116.81
减： 二、费用
2,121,490.34 2,728,636.80
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,112,786.60 1,643,816.35
2．托 管费 7.4.10.2.2 222,557.27 328,763.26
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 153,732.70 124,194.34
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 632,413.77 631,862.85
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
114,394,400.24 12,333,140.48
减：所 得税 费用
- - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
114,394,400.24 12,333,140.48
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
356,950,836.17 -95,035,502.59 261,915,333.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 114,394,400.24 114,394,400.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-236,565,824.48 -5,769,849.41 -242,335,673.89
其中：1. 基 金申 购款 308,917,571.61 -3,351,233.65 305,566,337.96
2. 基金 赎回 款 -545,483,396.09 -2,418,615.76 -547,902,011.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
120,385,011.69 13,589,048.24 133,974,059.93
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
560,999,021.32 -158,484,036.32 402,514,985.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,333,140.48 12,333,140.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-204,048,185.15 51,115,393.25 -152,932,791.90 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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其中：1. 基 金申 购款 34,143,521.03 -7,984,622.77 26,158,898.26
2. 基金 赎回 款 -238,191,706.18 59,100,016.02 -179,091,690.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
356,950,836.17 -95,035,502.59 261,915,333.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许小 松______
______ 赵 生章______
____ 李扬____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
深证电子信息 传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指 数证 券投资基金(以下 简称 “ 本 基金 ”)系由
基金管理人 招商基金 管理 有限公司依 照《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》 、 《深证电子 信息传 媒
产业(TMT)50 交 易型开放 式指数证券投 资基金基 金 合同》及其他 有关法律 法 规的规定，经 中国证
券监督管理委 员会(以下简 称 “中国证监 会 ”) 证监 许 可[2011]605 号文批准 公 开募集。本基 金为
契约型 开放 式基 金 ， 存 续 期限为 不定 期 ， 首 次设 立 募集基 金份 额 为347,195,545.00 份 ， 经 德勤 华
永会计 师事 务所 有限 公司 验证， 并出 具了 编号 为德 师报( 验)字(11) 第 0050 号 验资报 告。 《深 证电
子信息传媒产 业(TMT)50 交易型开放式 指数证券 投 资基金基金合 同》(以下 简 称 “ 基金合同 ”) 于
2011 年 6 月 27 日正 式生 效。本 基金 的基 金管 理人 为招商 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中 国
银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中 国银 行”) 。
根据《招商基 金管理有限 公司关于深证 电子信息传 媒产业(TMT)50 交易型开 放式指数证券 投
资基金 基金 份额 折算 日的 提示性 公告 》 ， 本 基金 的基 金管理 人 于2011 年8 月10 日对 本基 金进 行基
金份额 折算 。 根 据 《 深证 电子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金招 募说 明书 》
中约定 的基 金份 额折 算公 式， 基 金份 额折 算比 例为0.30752983 （以 四舍 五入 的 方法保 留小 数点 后
8 位） ， 折算 后基 金份 额总 额为 106,771,449.00 份 ， 折算后 基金 份额 净值 为 3.000 元。 本基 金管
理人已根据上 述折算比 例 ，对各基金份 额持有人 认 购的基金份额 进行了折 算 ，并由中国 证券登记
结算有 限责 任公 司深 圳分 公司 于 2011 年8 月11 日 进行了 变更 登记 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 截止 报告 期末 最新 公告 的 《 深证 电子 信
息传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指数 证券投资 基 金招募 说明书 》的有关 规 定，本基金的 投资范
围为具有良好 流动性的 金 融工具,包括深 证 TMT50 指数的成份股 及其备选 成 份股、一级市 场新发深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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股票( 包括主 板市场、 中小 板市场和创 业 板市场 的股 票)、债券、 权证、货 币市 场工具以及 经中国
证监会批准的 允许本基 金 投资的其它金 融工具。 如 法律法规或监 管机构以 后 允许基金投 资其他品
种，基金管理 人在履行 适 当程序后，可 以将其纳 入 投资范围。本 基金的投 资 组合为：投 资于深证
TMT50 指 数的成份 股及其 备选成份股的 资产比例 不 低于基金资产 净值的 90% 。本基金的业 绩比较
基准为 标的 指数 。本 基金 的业绩 比较 基准 采用 ：深 证 TMT50 指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2013 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融 资 产和金 融负 债的分 类
1) 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2) 金 融负 债的 分类 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，贷款及应 收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确 认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
1) 对存 在活 跃市 场的 投资 品种 ， 如 估值 日有 市价 的 ， 采 用市 价确 定公 允价 值 ； 估 值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
2) 对存在活跃 市场的投 资 品种，如估值 日无市价 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 或
证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件或 基 金管理人估值 委员会认 为 必要时，应 参考类似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 等因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
3) 当投资品种 不再存在 活 跃市场，基金 管理人估 值 委员会认为必 要时，采 用 市场参与者普 遍
认同，且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值技术， 确定投资 品 种的公允价 值。估值
技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的
其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时， 尽可能最
大程度 使用 市场 参数 ，减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。基 金 份额折算引起 的实收基 金 份额变动于基 金
份额折算日根 据折算前 的 基金份额数及 确定的折 算 比例计算认列 。申购、 赎 回、转换及 红利再投
资等引 起的 实收 基金 的变 动分别 于上 述各 交易 确认 日认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
- 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发 行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
资产支持证券 利息收入 在 持有期内，按 资产支持 证 券的票面价值 和预计收 益 率计算的利息 逐
日确认资产支 持证券利 息 收入。在收到 资产支持 证 券支付的款项 时，其中 属 于证券投资 收益的部
分冲减 应计 利息(若有)后 的差额 ，确 认资 产支 持证 券利息 收入 。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
- 投资 收益
买卖股 票差 价收 入为 卖出 股 票交 易日 的成 交总 额扣 除应结 转的 股票 投资 成本 的差额 确认 ；
赎回差 价收 入为 赎回 当日 按结转 股票 的成 交总 额扣 除其投 资成 本的 差额 确认 。
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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的差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
- 公允 价值 变动 收益
公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值
变动形 成 的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值×0.50% 的 年费 率逐 日计 提。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值×0.10% 的年费 率逐 日计 提。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1) 每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
2) 在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最多为 12 次，每次收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的5%， 基金 的收 益分配 比例 应当 以期 末可 供分配 利润 为基 准 计
算。若 基金 合同 生效 不 满3 个月 可不 进行 收益 分配 。
3) 当基 金累 计报 酬率 超过 标的指 数同 期累 计报 酬率 达到 1% 以 上时 ，可 进行 收 益分配 ；
4) 本基金以使 收益分配 后 基金份额净值 增长率尽 可 能贴近标的指 数同期增 长 率为原则进行 收
益分配。基于 本基金的 性 质和特点，本 基金收益 分 配不须以弥补 浮动亏损 为 前提，收益 分配后可
能使除息后 的 基金份额 净 值低于面值， 即基金收 益 分配基准日的 基金份额 净 值减去每单 位基金份
额收益 分配 金额 后可 能 低 于面值 ；
5) 本基 金收 益分 配方 式为 现金分 红；
6) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 外 币交 易
本基金 本报 告期 内无 外币 交易 。
7.4.4.13 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
7.4.4.14 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股
息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策
问题的 通知 》 、 财税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红利 有 关个人 所得 税政 策的 补充 通知》 、 财 税[2008]1
号 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深
圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式调 整工作 的通 知 》 、 财 税 〔2012 〕85 号文 《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其他 相关 税 务法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下 ：
1) 以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不缴 纳营 业税 ；
2) 对证券投资基 金从证券市 场中取得的收 入，包括买 卖股票、债券 的差价收入 ，股权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 ；
3) 对基金取得的 股票股息、 红利收入，由 上 市公司在 向基金支付上 述收入时代 扣代缴个 人
所得税 ； 对基 金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票 ， 持 股期 限在1 个月以 内 （含1 个 月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过 1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所得 统一 适
用20% 的税 率计 征个 人所 得税， 暂不 征收 企业 所得 税 ；
4) 对基金取得债 券的利息收 入，由上市公 司、发行债 券的企业在向 基金支付上 述收入时 代深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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扣代 缴20% 的 个人 所得 税 ，暂不 征收 企业 所得 税；
5) 对于基 金从 事A 股买 卖， 自 2008 年9 月19 日 起， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳 证券( 股票)
交易印 花税 ，对 受让 方不 再缴纳 印花 税；
6) 基金作为流通 股股东在股 权分置改革过 程中收到由 非流通股股东 支付的股份 、现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 2,491,358.12 2,148,314.17
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 2,491,358.12 2,148,314.17
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 120,060,570.67 132,735,645.31 12,675,074.64
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 120,060,570.67 132,735,645.31 12,675,074.64
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 301,902,956.98 260,236,550.62 -41,666,406.36
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 301,902,956.98 260,236,550.62 -41,666,406.36
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本 报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 取得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 311.70 465.97
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1.25 6.83
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1.40 -
合计 314.35 472.80
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 25,131.75 39,486.38
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 28 页 共 52 页
合计 25,131.75 39,486.38
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 500,000.00
应付赎 回费 - -
预提费 用 135,000.00 170,000.00
应付替 代款 - 4,946.18
可退替 代款 - 13,818.30
指数使 用费 50,000.00 100,000.00
合计 185,000.00 788,764.48
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 109,771,449.00 356,950,836.17
本期申 购 95,000,000.00 308,917,571.61
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -167,750,000.00 -545,483,396.09
本期末 37,021,449.00 120,385,011.69
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -64,227,504.45 -30,807,998.14 -95,035,502.59
本期利 润 60,052,919.24 54,341,481.00 114,394,400.24
本期基金份额交易
产生的 变动 数
19,147,459.49 -24,917,308.90 -5,769,849.41
其中： 基金 申购 款 -31,200,404.34 27,849,170.69 -3,351,233.65
基金赎 回款 50,347,863.83 -52,766,479.59 -2,418,615.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 14,972,874.28 -1,383,826.04 13,589,048.24
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 29 页 共 52 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人 民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 13,621.98 19,219.50
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 2,004.37 946.12
其他 120.91 -
合计 15,747.26 20,165.62
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
4,534,535.89 -14,810,868.13
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 55,252,151.34
-32,260,279.57
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
-
合计 59,786,687.23
-47,071,147.70
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 61,488,437.32 40,313,408.84
减：卖 出股 票成 本总 额 56,953,901.43 55,124,276.97
买卖股 票差 价收 入 4,534,535.89 -14,810,868.13
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012
年12 月31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 547,902,011.85 179,091,690.16 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 30 页 共 52 页
减： 现 金支 付赎 回款 总额 18,669,726.85 19,213.16
减： 赎 回股 票成 本总 额 473,980,133.66 211,332,756.57
赎回差 价收 入 55,252,151.34 -32,260,279.57
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月 31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
265,262.18 -
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债
券到期 兑 付 ）成 本总 额
206,897.73 -
减：应 收利 息总 额 284.37 -
债券投 资收 益 58,080.08 -
7.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,320,685.70 3,584,303.69
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,320,685.70 3,584,303.69
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至2012 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 54,341,481.00 58,521,338.86
—— 股 票投 资 54,341,481.00 58,521,338.86
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 31 页 共 52 页
—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 54,341,481.00 58,521,338.86
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 - -
其他 785.11 -
替代损 益 -7,857.90 7,116.81
合计 -7,072.79 7,116.81
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在 强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
153,732.70 124,194.34
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
153,732.70 124,194.34
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 70,000.00 70,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 2,413.77 1,001.75
指数使 用费 200,000.00 200,861.10
上市年 费 60,000.00 60,000.00
其他 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 32 页 共 52 页
合计 632,413.77 631,862.85
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行 基金托 管人
招商银行股份有限公司( 以下简称“ 招商
银行”)
基金管 理人 的股 东
招商证券股份有限公司( 以下简称“ 招商
证券”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
招商财 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
招商资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金( 以
下简称 “招 商深 证TMT50ETF 联接 ”) 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注： 经本 公司 股东 会审 议 通过 ， 并 经中 国证 券监 督 管理委 员会 证监 许可[2013]1074 号文 批复 同意，
本公司 原股 东荷 兰投 资公 司（ING Asset Management B.V.) 将其 持有 的本 公司 21.6% 股 权转 让给 招
商银行 股份 有限 公司 、 11.7% 股权 转让 给招 商证 券股 份有限 公司 。 截 至 2013 年 10 月 份， 本 次股 权
转让的 相关 工商 变更 登记 手续已 办理 完毕 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 33 页 共 52 页
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,112,786.60 1,643,816.35
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×0.50% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 0. 50% ÷ 当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
222,557.27 328,763.26
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.10% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 10% ÷ 当 年 天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购 ） 交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 34 页 共 52 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
招商深 证
TMT50ETF 联接
32,966,079.00
89.05% 96,230,248.00
87.66%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 2,491,358.12 13,621.98 2,148,314.17 19,219.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末 无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金无 因银 行间市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金无 因交 易所市 场债 券正 回购 交易 而抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金 是股 票型 基金 ，本 基金的 运作 涉及 的金 融工 具主要 包括 股票 投资(主 要 是指数 成份 股、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 35 页 共 52 页
备选成 份股)。 与这 些金 融 工具有 关的 风险 ， 以 及本 基金的 基金 管理 人管 理这 些风险 所采 取的 风险
管理政 策如 下所 述。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人从 事 风险管 理的目 标是提升 本 基金风险调整 后收益水 平 ，保证本基金 的
基金资产安全 ，维护基 金 份额持有人利 益。基于 该 风险管理目标 ，本基金 的 基金管理人 风险管理
的基本策略是 识别和分 析 本基金运作时 本基金面 临 的各种类型的 风险，确 定 适当的风险 容忍度，
并及时可靠地 对各种风 险 进行监督，将 风险控制 在 限定的范围之 内。本基 金 目前面临的 主要风险
包括：市场风 险、信用 风 险和流动性风 险。与本 基 金相关的市场 风险主要 包 括利率风险 和市场价
格风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了以全面、独 立、互相 制 约以及定性和 定量相结 合 为原则的，监 事
会、董事会及 下设风险 控 制委员会、督 察长、风 险 管理委员会、 法律合规 部 和风险管理 部等多层
次的风 险管 理组 织架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务致使本基金 遭受损失 的 风险。本基金 的
信用风 险主 要存 在于 银行 存款、 结算 备付 金、 存出 保证金 及其 他。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的基金 托管人中 国 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。本基金在 证券交易 所 进行的交易均 与中国证 券 登记结算有限 责任公司 完 成证券交收 和款项清
算，因此违约 风险发生 的 可能性很小； 基金在进 行 银行间同业市 场交易前 均 对交易对手 进行信用
评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
对于与 债券投 资、资产 支 持证券投资等 投资品种 相 关的信用风险 ，本基金 的 基金管理人通 过
对投资品种的 信用等级 评 估来选择适当 的投资对 象 ，并限制单个 投资品种 的 持有比例来 管理信用
风险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按长 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。本基 金流动风 险 来源于开放式 基深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 36 页 共 52 页
金每日兑付赎 回资金的 流 动性风险，以 及因部分 投 资品种交易不 活跃而出 现 的变现风 险 以及因投
资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的情 况下以合 理 价格变现投资 的风险。 本 基金所持有 的交易性
金融资产在证 券交易所 交 易，本基金未 持有其他 有 重大流动性风 险的投资 品 种。本基金 所持有的
金融负债的合 约到期日 为 一年以内且不 计息，因 此 账面余额即为 未折现的 合 约到期现金 流量。可
赎回基 金份 额净 值( 所有 者 权益) 无固 定到 期日 且不 计 息。
本基金 申购 赎回 采用 一篮 子股票 的形 式， 流动 性风 险相对 较低 。
7.4.13.4 市 场风 险
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率敏感 性 金融工具的公 允价值及 将 来现金流受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金持 有的利率 敏 感性资产主要 是银 行存 款 。本基金的基 金管理人 日 常通过对利 率水平的
预测、 分析 收益 率曲 线及 优化利 率重 定价 日组 合等 方法对 上述 利率 风险 进行 管理。深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 37 页 共 52 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,491,358.12 - - - - - 2,491,358.12
结算备 付金 2,746.36 - - - - - 2,746.36
存出保 证金 3,079.05 - - - - - 3,079.05
交易性 金 融 资产 - - - - - 132,735,645.31 132,735,645.31
应收证 券清 算款 - - - - - 15,289.68 15,289.68
应收利 息 - - - - - 314.35 314.35
资产总 计 2,497,183.53 - - - - 132,751,249.34 135,248,432.87
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 990,902.88 990,902.88
应付管 理人 报酬 - - - - - 61,115.27 61,115.27
应付托 管费 - - - - - 12,223.04 12,223.04
应付交 易费 用 - - - - - 25,131.75 25,131.75
其他负 债 - - - - - 185,000.00 185,000.00
负债总 计 - - - - - 1,274,372.94 1,274,372.94
利率敏 感度 缺口 2,497,183.53 - - - - 131,476,876.40
133,974,059.93
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,148,314.17 - - - - - 2,148,314.17
结算备 付金 7,072.51 - - - - - 7,072.51 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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存出保 证金 - - - - - 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 - - - - - 260,236,550.62 260,236,550.62
应收证 券清 算款 - - - - - 31,473.92 31,473.92
应收利 息 - - - - - 472.80 472.80
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 2,155,386.68 - - - - 260,768,497.34 262,923,884.02
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 47,368.00 47,368.00
应付管 理人 报酬 - - - - - 110,776.33 110,776.33
应付托 管费 - - - - - 22,155.25 22,155.25
应付交 易费 用 - - - - - 39,486.38 39,486.38
其他负 债 - - - - - 788,764.48 788,764.48
负债总 计 - - - - - 1,008,550.44 1,008,550.44
利率敏 感度 缺口 2,155,386.68 - - - - 259,759,946.90 261,915,333.58
注：上 表按 金融 资产 或金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 39 页 共 52 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末未持 有 债券投资及资 产支持证 券 投资，因此市 场利率变 动 而导致的利率 敏
感性资 产的 公允 价值 变动 对基金 资产 净值 的影 响不 重大。
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他 价格风险 是指交易 性 金融资产的公 允价值受 市 场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变
动发生波动的 风险，该 风 险可能与特定 投资品种 相 关，也有可能 与整体投 资 品种相关。 本基金主
要投资于证券 交易所上 市 的股票，所有 市场价格 因 素引起的金融 资产公允 价 值变动均直 接反映在
当期损益中。 本基金在 构 建资产配置和 基金资产 投 资组合的基础 上，通过 建 立事前和事 后跟踪误
差的方 式， 对基 金资 产的 市场价 格风 险进 行管 理。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 132,735,645.31 99.08 260,236,550.62 99.36
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 132,735,645.31 99.08 260,236,550.62 99.36
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1.若对 市场 价格 敏感 的权 益性投 资的 市场 价格 上升 或下 降 5%
2.其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 元)
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1. 权 益性 投资 的市 场价 格 上升 5% 6,636,782.27
13,011,827.53
2. 权 益性 投资 的市 场价 格 下降 5% -6,636,782.27
-13,011,827.53
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
以公允 价值 计量 的金 融工 具 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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下表按 公允 价值 三个 层次 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于12 月 31 日的账 面价 值。
三个层 级的 定义 如下 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价；
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 市场报价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值；
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
金额： 人民 币元
资产
本期末(2013 年12 月 31 日)
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
股票投 资
132,735,645.3
1
- -
132,735,645.3
1
债券投 资 - - - -
合计
132,735,645.3
1
- -
132,735,645.3
1
金额： 人民 币元
资产
上年度 末(2012 年 12 月 31 日)
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融 资产
股票投 资
238,143,040.
04
22,093,510.
58
-
260,236,550.
62
债券投 资 - - - -
合计
238,143,040.
04
22,093,510.
58
-
260,236,550.
62
公允价值计量 中的层级 取 决于对计量整 体具有重 大 意义的最低层 级的输入 值 。若发生估值 方
法的变 更， 本基 金综 合考 虑 估值调 整中 采用 的可 观 察 与不可 观察 输入 值对 于公 允价值 的影 响程 度，
确定相关证券 公允价值 的 层级。对于在 资产负债 表 日以公允价值 计量的交 易 性金融资产 的公允价
值信息 ，本 基金 在估 计公 允价值 时运 用的 主要 方法 和假设 参见 附 注7.4.4.4 和 7.4.4.5 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 132,735,645.31 98.14
其中： 股票 132,735,645.31 98.14
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
买入返 售金 融资 产 - -
5 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,494,104.48 1.84
7 其他各 项资 产 18,683.08 0.01
8 合计 135,248,432.87 100.00
注： 此处 的股 票投 资项 目 含可退 替代 款估 值增 值。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 85,897,080.36 64.11
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
30,078,411.99 22.45
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 3,531,516.80 2.64
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 13,228,636.16 9.87
S 综合 - -
合计 132,735,645.31 99.08
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000651 格力电 器 242,772 7,928,933.52 5.92
2 000333 美的集 团 157,769 7,888,450.00 5.89
3 002415 海康威 视 330,412 7,592,867.76 5.67
4 002241 歌尔声 学 196,399 6,889,676.92 5.14
5 000063 中兴通 讯 508,439 6,645,297.73 4.96
6 300027 华谊兄 弟 221,980 6,175,483.60 4.61
7 002236 大华股 份 139,095 5,686,203.60 4.24
8 000100 TCL 集团 2,085,536 4,859,298.88 3.63
9 000725 京东方 Ａ 2,171,400 4,668,510.00 3.48
10 002230 科大讯 飞 94,142 4,504,694.70 3.36
11 000503 海虹控 股 190,555 3,982,599.50 2.97
12 300058 蓝色光 标 68,176 3,531,516.80 2.64
13 300104 乐视网 84,960 3,466,368.00 2.59
14 000793 华闻传 媒 289,003 3,433,355.64 2.56
15 000917 电广传 媒 201,415 3,285,078.65 2.45
16 000970 中科三 环 238,869 3,067,077.96 2.29
17 002456 欧菲光 60,477 2,907,734.16 2.17
18 002065 东华软 件 85,040 2,874,352.00 2.15
19 002008 大族激 光 211,688 2,855,671.12 2.13
20 300002 神州泰 岳 71,664 2,114,804.64 1.58
21 300133 华策影 视 65,800 2,099,020.00 1.57
22 002152 广电运 通 105,665 2,027,711.35 1.51 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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23 002005 德豪润 达 246,569 1,952,826.48 1.46
24 002292 奥飞动 漫 52,248 1,706,419.68 1.27
25 000839 中信国 安 268,032 1,675,200.00 1.25
26 002129 中环股 份 87,773 1,630,822.34 1.22
27 002063 远光软 件 82,244 1,599,645.80 1.19
28 002405 四维图 新 126,729 1,552,430.25 1.16
29 300079 数码视 讯 77,900 1,541,641.00 1.15
30 000997 新 大 陆 92,931 1,528,714.95 1.14
31 000049 德赛电 池 21,721 1,524,814.20 1.14
32 300251 光线传 媒 41,574 1,520,776.92 1.14
33 000977 浪潮信 息 32,940 1,489,876.20 1.11
34 002104 恒宝股 份 89,727 1,360,261.32 1.02
35 002106 莱宝高 科 107,092 1,236,912.60 0.92
36 002161 远 望 谷 144,073 1,195,805.90 0.89
37 002273 水晶光 电 72,376 1,150,778.40 0.86
38 300088 长信科 技 76,074 1,138,827.78 0.85
39 000988 华工科 技 161,779 1,114,657.31 0.83
40 002148 北纬通 信 23,000 1,046,270.00 0.78
41 300052 中青宝 40,700 1,008,139.00 0.75
42 002467 二六三 47,092 940,898.16 0.70
43 002396 星网锐 捷 42,718 915,019.56 0.68
44 002138 顺络电 子 52,531 905,634.44 0.68
45 000050 深天马 Ａ 77,022 869,578.38 0.65
46 000021 长城开 发 162,359 857,255.52 0.64
47 002056 横店东 磁 52,781 821,800.17 0.61
48 002308 威创股 份 98,464 779,834.88 0.58
49 002079 苏州固 锝 113,160 686,881.20 0.51
50 002093 国脉科 技 97,694 499,216.34 0.37
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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1 000333 美的集 团 22,715,846.05 8.67
2 000725 京东方 Ａ 10,297,379.91 3.93
3 300058 蓝色光 标 6,125,042.34 2.34
4 000651 格力电 器 3,886,750.55 1.48
5 300251 光线传 媒 2,889,581.70 1.10
6 000063 中兴通 讯 2,707,447.00 1.03
7 300002 神州泰 岳 2,160,083.59 0.82
8 002241 歌尔声 学 2,051,062.00 0.78
9 000527 美的电 器 2,034,380.00 0.78
10 002138 顺络电 子 2,030,080.15 0.78
11 300133 华策影 视 2,029,928.12 0.78
12 002308 威创股 份 1,965,281.80 0.75
13 002467 二六三 1,663,105.78 0.63
14 300079 数码视 讯 1,559,299.86 0.60
15 002148 北纬通 信 1,049,781.00 0.40
16 002415 海康威 视 1,040,960.36 0.40
17 300052 中青宝 1,033,091.60 0.39
18 002005 德豪润 达 996,501.06 0.38
19 002405 四维图 新 942,021.00 0.36
20 300027 华谊兄 弟 609,439.00 0.23
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
不包括 因投 资者 申 购ETF 基金份 额导 致的 基金 组合 中股票 的增 加；
2 、 “ 累 计买 入金 额 ” 按买 入成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不考 虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000333
美的集 团 2,956,123.32 1.13
2 300027
华谊兄 弟 2,521,303.23 0.96
3 300088
长信科 技 2,133,559.53 0.81
4 002236
大华股 份 2,119,891.75 0.81
5 300104
乐视网 1,796,576.22 0.69
6 000651
格力电 器 1,654,826.81 0.63
7 000063
中兴通 讯 1,636,343.15 0.62
8 300077
国民技 术 1,628,140.37 0.62 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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9 002405
四维图 新 1,453,060.25 0.55
10 000901
航天科 技 1,399,033.14 0.53
11 000503
海虹控 股 1,386,301.32 0.53
12 000541
佛山照 明 1,368,157.99 0.52
13 002456
欧菲光 1,324,162.10 0.51
14 000917
电广传 媒 1,316,077.63 0.50
15 000636
风华高 科 1,274,675.41 0.49
16 002261
拓维信 息 1,213,250.57 0.46
17 000997
新 大 陆 1,209,872.24 0.46
18 002130
沃尔核 材 1,206,240.32 0.46
19 002008
大族激 光 1,166,204.24 0.45
20 002242
九阳股 份 1,064,983.68 0.41
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票，
不包括 因投 资者 赎回 基金 份额导 致的 基金 组合 中股 票的减 少；
2 、 “ 累 计卖 出金 额 ” 按卖 出成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不考 虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 51,634,297.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 61,488,437.32
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主要指二 级市场上 主 动的卖出、换 股、要约 收 购、发行人回 购及行权 等 减少的股票 ，买入卖
出均不 包括 因投 资者 申购 赎回基 金份 额导 致的 基金 组合中 股票 的增 减；
2 、 “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总额 ” 、 “卖出 股 票收 入 （成 交） 总额 ”均 按买 卖成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
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8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未有 被监管 部门 立案 调查 ， 不 存在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ， 本基 金管 理 人从制 度和 流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,079.05
2 应收证 券清 算款 15,289.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 314.35
5 应收申 购款 - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 47 页 共 52 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,683.08
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
（户）
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 招商深 证 TMT50ETF 联接
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
943 39,259.22 8,500.00 0.02% 4,046,870.00 10.93% 32,966,079.00 89.05%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 赖日石 182,018.00 0.49%
2 陈晓静 120,000.00 0.32%
3 吴茂贤 120,000.00 0.32%
4 屈兴华 75,000.00 0.20%
5 吴蔚彬 73,728.00 0.20%
6 赖淑英 72,408.00 0.20%
7 姜伟 71,971.00 0.19%
8 隗靖 71,900.00 0.19%
9 刘晓燕 66,600.00 0.18%
10 张杨虹 61,533.00 0.16%
- 招商深 证TMT50ETF 联接 32,966,079.00 89.05% 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 48 页 共 52 页
注：前 十名 持有 人为 除招 商深 证 TMT50ETF 联 接基 金 以外的 前十 名持 有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
§10 开放式 基金 份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年6 月 27 日 ）基 金份 额总 额
347,195,545.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 109,771,449.00
本报告 期基 金总 申购 份额 95,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 167,750,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 37,021,449.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 根 据本 基金 管理 人 2013 年4 月17 日的 公告 ， 经 招 商基金 管理 有限 公司 第三 届董事 会 2013
年第二 次会 议审 议并 通过 ，聘任 张国 强先 生为 公司 副总经 理；
2 、 根 据本 基金 管理 人 2013 年4 月26 日的 公告 ， 经 招 商基金 管理 有限 公司 第三 届董事 会 2013
年第二 次会 议审 议并 通过 ，聘任 吕一 凡先 生为 公司 副总经 理；
3 、 根 据本 基金 管理 人 2013 年9 月6 日的 公告 ， 经 招 商基金 管理 有限 公司 第三 届董事 会 2013
年第四 次会 议审 议并 通过 ， 因 工作 变动 ， 马 蔚华 先生 不再担 任招 商基 金管 理有 限公司 董事 长职 务 ，
同时， 聘任 张光 华先 生为 招商基 金管 理有 限公 司董 事长；
4 、 根 据本 基金 管理 人 2014 年3 月25 日的 公告 ， 经 招 商基金 管理 有限 公司 第四 届董事 会 2014
年第一 次会 议审 议并 通过 ， 因工 作变 动， 赵生 章先 生不再 担任 公司 副总 经理 ， 全职 担任 招商 基 金
管理有 限公 司全 资子 公司 招商财 富资 产管 理有 限公 司总经 理职 务；
5 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 ；
6 、2013 年3 月17 日中 国 银 行股 份有 限公 司公 告 ， 肖钢先 生辞 去中 国银 行股 份有限 公司 董事
长职务 ； 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 49 页 共 52 页
7 、2013 年 6 月 1 日中国 银行股 份有 限公 司公 告， 自 2013 年 5 月 31 日起 ， 田国立 先生 就 任
本行董 事长 、执 行董 事、 董事 会 战略 发展 委员 会主 席及委 员。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 本基 金 的审 计事务 所 无变 化,目 前德 勤华 永会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） 已 为本
基金提 供审 计服 务3 年， 本报告 期应 支付 给德 勤华 永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 的 报酬 为 人
民币70,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期 ， 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 ， 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国 际
1
101,400,380.17 100.00% 92,284.52 100.00% -
国海证 券
1
- - - - -
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露时 间 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 50 页 共 52 页
1 招商基 金管 理有 限公 司关 于董事 变更 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 11 月 12 日
2
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基 金 2013 年第3 季度 报告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 10 月 25 日
3
招商基 金管 理有 限公 司关 于股权 转让 完成 工
商变更 登记 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 10 月 12 日
4
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
股票估 值变 更的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 10 月 9 日
5
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变
更的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 9 月 25 日
6
招商基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年9 月6 日
7
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基 金 2013 年半年 度报 告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 8 月 28 日
8
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基 金 2013 年半年 度报 告摘
要
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 8 月 28 日
9
招商基 金管 理有 限公 司关 于公司 股权 转让 等
有关事 项的 公告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 8 月 21 日
10
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变
更的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 8 月 20 日
11
深证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金更 新的招 募说 明书 摘
要（二 零一 三年 第二 号）
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年8 月9 日
12
深证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金更 新的招 募说 明书
（二零 一三 年第 二号 ）
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年8 月9 日
13
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变
更的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 7 月 17 日
14
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基 金 2013 年第2 季度 报告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 7 月 17 日
15
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变
更的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年7 月2 日
16
招商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 估值 变
更的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 5 月 22 日
17
招商基 金管 理有 限公 司关 于聘任 副总 经理 的
公告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 4 月 26 日
18
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基 金 2013 年第1 季度 报告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 4 月 20 日
19
招商基 金管 理有 限公 司关 于聘任 副总 经理 的
公告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 4 月 17 日
20
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基 金 2012 年年度 报告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 3 月 30 日 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 51 页 共 52 页
21
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基 金 2012 年年度 报告 摘要
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 3 月 30 日
22
招商基 金管 理有 限公 司关 于成立 招商 财富 资
产管理 有限 公司 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 2 月 23 日
23
招商深 证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金更新 的招 募说 明
书摘要 （二 零一 三年 第一 号）
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年2 月8 日
24
招商深 证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金更新 的招 募说 明
书（二 零一 三年 第一 号）
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年2 月8 日
25
深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基 金 2012 年第4 季度 报告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 1 月 22 日
26
关于深 证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 变更 的
公告
中国证 券报 、 证券 时
报、上 海证 券报
2013 年 1 月 19 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 招 商基金 管理 有限 公司 的文 件；
2 、 中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金的 文件 ；
3 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
4 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
5 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
6 、 《 深证 电子 信息 传媒 产 业 （TMT ）50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金季 度报 告》 （2013 年第
1、2、3、4 季 度） ；
7 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业 （TMT ）50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金2013 年 半 年度 报告 》 ；
8 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业 （TMT ）50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金2013 年 半 年度 报告 摘
要》 ；
9 、 《深 证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金2013 年年度 报告 》 ；
10 、 《 深证 电子 信息 传媒 产 业（TMT ）50 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基 金 2013 年 年度 报告 摘
要》 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2013 年年度报告
第 52 页 共 52 页
12.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 28 层
12.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网 站 http://www.cmfchina.com 上 查阅， 或者 在营
业时间 内到 招商 基金 管理 有限公 司查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理 有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2014 年3 月28 日
