建信优化配置混合型证券投资基金
2013年年度报告
2013年12月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014年 3 月27 日
建信优化配置混合 2013年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 12 月31 日止。
建信优化配置混合 2013年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52 建信优化配置混合 2013年年度报告
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61
建信优化配置混合 2013年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信优化配置混合型证券投资基金
基金简称 建信优化配置混合
基金主代码 530005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 3月1 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,522,589,554.93 份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期
资本增值的同时兼顾当期收益。
投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货
币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自
上而下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配
置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投
资组合。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准： 60%×富时中国A600指数+40%×
中国债券总指数。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险
和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 路彩营 蒋松云
联系电话 010-66228888 010-66106912
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 010-66106904
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16层
北京市西城区复兴门内大街 55
号 建信优化配置混合 2013年年度报告
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邮政编码 100033 100032
法定代表人 江先周 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英篮国
际金融中心 16 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 597,600,140.93 -859,206,322.40 -188,361,375.30
本期利润 1,056,825,641.36 174,567,594.97 -1,903,941,074.08
加权平均基金份额本期利润 0.1289 0.0193 -0.1966
本期加权平均净值利润率 15.53% 2.61% -22.61%
本期基金份额净值增长率 16.64% 2.61% -21.77%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 -1,089,219,406.23 -2,211,333,124.74 -2,520,038,373.46
期末可供分配基金份额利润 -0.1448 -0.2520 -0.2710
期末基金资产净值 6,563,670,976.74 6,564,839,853.85 6,779,509,425.09
期末基金份额净值 0.8725 0.7480 0.7290
3.1.3 累计期末指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份额累计净值增长率 28.92% 10.52% 7.71%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
建信优化配置混合 2013年年度报告
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3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.59% 1.08% -2.69% 0.70% 1.10% 0.38%
过去六个月 8.80% 1.12% 3.30% 0.76% 5.50% 0.36%
过去一年 16.64% 1.17% -2.70% 0.82% 19.34% 0.35%
过去三年 -6.37% 1.08% -13.33% 0.79% 6.96% 0.29%
过去五年 59.19% 1.36% 26.90% 0.93% 32.29% 0.43%
自基金合同
生效起至今
28.92% 1.62% 12.27% 1.16% 16.65% 0.46%
注： 本基金业绩比较基准： 60%×富时中国 A600 指数+40%×中国债券总指数。 其中： 富时中国 A600
指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部
分的业绩基准。富时中国 A600 指数由新华富时指数公司发布，该指数包含中国深沪两个市场流通
市值最大的六百家上市公司，涵盖了几乎所有行业。该指数在市场代表性、市场相关度、流动性
等方面具备作为基准指数的可行性。中债系列指数由一个总指数（即中国债券总指数） ，若干个分
指数构成。中国债券总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准
的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债券等） ，理论上能客观反映中国债券总体情况。 建信优化配置混合 2013年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信优化配置混合 2013年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同自 2007年 3 月1 日生效，2007年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年，本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展建信优化配置混合 2013年年度报告
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部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险
管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司，并在上海设立了子公司--建信
资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪
守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为
“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。
截至 2013 年12 月 31 日， 公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、 建信货币市场基金、
建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证
券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深
300 指数证券投资基金（LOF） 、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建
信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资
基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、深
证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、
建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券
型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信
双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证
券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金（LOF） 、
建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建
信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券
投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国股票型证券投资基金、建信安
心回报两年定期开放债券型证券投资基金、 建信稳定添利债券型证券投资基金 37 只开放式基金和
建信信用增强债券型证券投资基金 1 只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 730.45 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陶灿
本基金的
基金经理
2011 年 7 月
11日
- 6
硕士。
2007 年 7
月加入本
公司，从
事行业研
究，历任
研究员、
基金经理
助理。建信优化配置混合 2013年年度报告
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2011 年 7
月11日起
任建信优
化配置混
合型证券
投资基金
基金经
理。
乔林建
本基金的
基金经理
2013年1月5
日
- 11
硕士。
2002 年 6
月起就职
于新华人
寿保险公
司，历任
研究员、
投资经
理；2006
年6月起
就职于新
华资产管
理公司，
任高级投
资经理。
2008 年 2
月加入我
公司，历
任高级投
资经理、
资深投资
经理、基
金经理助
理，2013
年1月5
日至 2014
年3月6
日任建信
优化配置
混合型证
券投资基
金基金经
理；2013
年9月24
日起任建
信创新中
国股票型建信优化配置混合 2013年年度报告
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证券投资
基金基金
经理；
2013年11
月13日起
任建信核
心精选基
金经理。
马志强
本基金的
基金经理
2013年11月
13日
- 10
博士。曾
就职于东
北证券公
司、北京
高汇投资
管理有限
公司、北
京蓝巢投
资有限公
司，2004
年11月起
就职于天
弘基金管
理公司，
2008年12
月2日至
2011 年 3
月23日任
天弘永定
价值成长
股票型证
券投资基
金基金经
理。2011
年3月加
入本公
司，2011
年8月2
日起任建
信双利策
略主题分
级股票型
证券投资
基金基金
经理；
2013年11
月13日起建信优化配置混合 2013年年度报告
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任建信优
化配置基
金经理。
顾中汉
研究部副
总监、本
基金的基
金经理
2011年12月
13日
2013年5月3日 9
硕士。曾
任北京市
房管局科
员，2004
年4月起
就职于易
方达基金
管理公
司，历任
交易员、
研究员、
基金经理
助理、投
资经理，
2010 年 1
月至 2011
年5月任
社保 109
组合的投
资经理。
顾中汉于
2011 年 6
月加入本
公司，
2011年10
月11日起
任建信恒
久价值股
票型证券
投资基金
基金经
理；2011
年1 2月
13 日 至
2013 年 5
月3日任
建信优化
配置混合
型证券投
资基金基
金经理。
注：乔林建自 2014 年3月 6 日起不再担任本基金的基金经理。 建信优化配置混合 2013年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法规、部门
规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的
基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）管理的不同投资组合
（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从 T 检验（置
信度为95%） 、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结
果如下：
当时间窗为 1 日时，配了 1984 对投资组合，有 496 对投资组合未通过 T检验，其中 190 对投
资组合的正溢价率占优频率小于 55%， 其它 306 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合中，有
29 对投资组合的平均溢价率超过 2%，但其组合贡献率低于 5%，因此未发现可能导致不公平交易
和利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时，配了 2454 对投资组合，有 558 对投资组合未通过 T 检验，其中 78 对投
资组合的溢价率占优频率小于 55%，其它 480 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合，有 9 对投建信优化配置混合 2013年年度报告
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资组合的平均溢价率超过 5%，但其组合贡献率低于 5%，因此未发现可能导致不公平交易和利益输
送的行为；
当时间窗为 5 日时，配了 2548 对投资组合，有 673 对投资组合未通过 T 检验，其中 92 对投
资组合的溢价率占优频率小于 55%，其它 581 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合，有 1 对投
资组合的平均溢价率超过 10%，但其组合贡献率低于 5%，同样未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年市场分化剧烈，风格演绎极致。以大盘蓝筹为代表的沪深 300下跌 7.7%，而以小盘为
主的创业板上涨 82.7%，这种分化在某种程度上反映了经济转型、新兴产业的兴起，但也在较大
程度上体现为估值泡沫化。这种泡沫化，比较集中地体现为以下形式：在潜力较大、景气上行的
行业，即使缺乏竞争力、增长前景较差的小公司，也获得了相当高的估值溢价。
本基金在 13年紧密跟踪行业景气趋势变化以及个股的基本面情况， 在风险与收益间寻求较为
合理的平衡，积极进行组合管理，以理性态度参与市场风格的演绎。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为 16.64%，波动率为 1.17%，业绩比较基准收益率为-2.70%，波
动率为 0.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 14 年，经济工作会议宏观定调为 14 年经济增长托底，但同时也应注意到实现增长的路
径问题。监管层对影子银行的规范与清理，对相应的基建投资、地产投资的确将产生较大的负面
影响。增长的传统引擎缺乏动力，稳增长难度因此加大，但从金融体系的安全、经济增长的健康
稳健角度来看，投融资体系的规范又势在必行，这是改革赋予经济结构转型，增长方式转变的必
由之路。2014 年是改革的落实年，在流动性偏紧的预期下，我们将紧紧围绕人的需求“衣食住行
文教卫”，筛选相对高增长、高确定性的子行业，同时密切跟踪估值压缩的传统产业，寻求合理
的布局时机。本基金将在控制下行风险的同时，追求个股和行业的超额收益，为持有人创造回报。 建信优化配置混合 2013年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2013 年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益
为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司监察稽核部牵头组织继续完
善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，
及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司
董事会、总经理和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促
进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措
施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制
度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资
管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀
门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明
确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜
在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门
自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开
展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由监
察稽核部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规
的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司 2013 年度监察稽核工作
计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，
尤其加强了对容易触发“三条底线”违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关
部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发
的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强
了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的建信优化配置混合 2013年年度报告
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意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认
真进行整改、落实。
8、高度重视与外方股东信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内
控管理方面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整
和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的核心价值观，树立并坚持诚信、规范、
专业、创新的经营理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障基金份额持
有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值
政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风
险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相
关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估
值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营
部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 建信优化配置混合 2013年年度报告
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公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本报告期内本基金未达到进行
利润分配的条件，未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对建信优化配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，建信优化配置混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在
建信优化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信优化配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信优化配置混合型证券投资基金
2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2014)第 20212 号
建信优化配置混合 2013年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建信优化配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的建信优化配置混合型证券投资基金(以下简
称“建信优化配置基金”)的财务报表，包括 2013 年 12 月 31
日的资产负债表、2013 年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 建信优化配置基金 的基金管理人
建信基金管理有限责任公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述建信优化配置基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了建
信优化配置基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国 · 上海市
审计报告日期 2014年3月25日
建信优化配置混合 2013年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 822,267,946.49 1,176,169,225.78
结算备付金
12,880,398.44 21,550,029.87
存出保证金
2,334,574.09 3,117,719.20
交易性金融资产 7.4.7.2 5,354,831,798.50 4,387,426,059.50
其中：股票投资
5,282,499,176.50 4,265,523,484.50
基金投资
- -
债券投资
72,332,622.00 121,902,575.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 436,180,774.53 -
应收证券清算款
- 1,000,603,864.10
应收利息 7.4.7.5 693,949.42 1,309,053.28
应收股利
- -
应收申购款
428,069.44 460,195.71
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
6,629,617,510.91 6,590,636,147.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
26,370,849.62 -
应付赎回款
7,312,934.85 4,545,608.67
应付管理人报酬
8,343,902.75 7,940,520.56
应付托管费
1,390,650.46 1,323,420.12
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 21,037,162.57 8,743,065.98
应交税费
- -建信优化配置混合 2013年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 1,491,033.92 3,243,678.26
负债合计
65,946,534.17 25,796,293.59
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 7,522,589,554.93 8,776,172,978.59
未分配利润 7.4.7.10 -958,918,578.19 -2,211,333,124.74
所有者权益合计
6,563,670,976.74 6,564,839,853.85
负债和所有者权益总计
6,629,617,510.91 6,590,636,147.44
注：报告截止日 2013 年12月 31 日，基金份额净值 0.8725 元，基金份额总额 7,522,589,554.93
份。
7.2 利润表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期： 2013年 1月1 日至2013年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
一、收入
1,233,921,487.90 315,957,255.21
1.利息收入
14,272,757.77 36,524,533.86
其中：存款利息收入 7.4.7.11 8,850,395.73 7,680,689.38
债券利息收入
2,045,140.75 9,787,616.90
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,377,221.29 19,056,227.58
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
760,059,827.06 -754,469,099.48
其中：股票投资收益 7.4.7.12 735,418,493.02 -810,256,939.44
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -24,498,625.91 -8,421,433.55
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 --
贵金属投资收益 7.4.7.14 --
衍生工具收益 7.4.7.15 --
股利收益 7.4.7.16 49,139,959.95 64,209,273.51
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17 459,225,500.43 1,033,773,917.37
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 363,402.64 127,903.46
减：二、费用
177,095,846.54 141,389,660.24
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 102,081,276.80 100,444,434.55建信优化配置混合 2013年年度报告
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2．托管费 7.4.10.2.2 17,013,546.11 16,740,739.13
3．销售服务费 7.4.10.2.3 --
4．交易费用 7.4.7.19 57,491,241.01 23,730,687.03
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 509,782.62 473,799.53
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,056,825,641.36 174,567,594.97
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,056,825,641.36 174,567,594.97
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1 日至 2013年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
8,776,172,978.59 -2,211,333,124.74 6,564,839,853.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,056,825,641.36 1,056,825,641.36
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,253,583,423.66 195,588,905.19 -1,057,994,518.47
其中：1.基金申购款 127,251,384.53 -20,889,347.96 106,362,036.57
2.基金赎回款 -1,380,834,808.19 216,478,253.15 -1,164,356,555.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
7,522,589,554.93 -958,918,578.19 6,563,670,976.74
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日 建信优化配置混合 2013年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
9,299,547,798.55 -2,520,038,373.46 6,779,509,425.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 174,567,594.97 174,567,594.97
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-523,374,819.96 134,137,653.75 -389,237,166.21
其中：1.基金申购款 137,745,655.96 -35,878,797.64 101,866,858.32
2.基金赎回款 -661,120,475.92 170,016,451.39 -491,104,024.53
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
8,776,172,978.59 -2,211,333,124.74 6,564,839,853.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______
______何斌______
____秦绪华____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信优化配置混合型基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监基金字[2007]第 36号 《关于同意建信优化配置混合型证券投资基金募集的批复》
核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置
混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集 9,658,460,290.75 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2007)第 018 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信优化配置混
合型证券投资基金基金合同》于 2007 年 3 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
9,658,655,708.23 份基金份额，其中认购资金利息折合 195,417.48 份基金份额。本基金的基金
管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》建信优化配置混合 2013年年度报告
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的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、
央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金投
资组合中股票占基金资产的 30%-90%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基
金投资的其他金融工具占基金资产的 10%-70%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为富时中国A600指数X60%
+ 中国债券总指数 X40%。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2014年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信优
化配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年
12月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公建信优化配置混合 2013年年度报告
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允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。 建信优化配置混合 2013年年度报告
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(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则建信优化配置混合 2013年年度报告
第 27 页 共 61 页
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告
[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证
券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法等估值
技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券建信优化配置混合 2013年年度报告
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投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
建信优化配置混合 2013年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
活期存款 822,267,946.49 1,176,169,225.78
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 822,267,946.49 1,176,169,225.78
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,521,021,297.60 5,282,499,176.50 761,477,878.90
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 75,644,416.14 72,332,622.00 -3,311,794.14
银行间市场 - - -
合计 75,644,416.14 72,332,622.00 -3,311,794.14
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,596,665,713.74 5,354,831,798.50 758,166,084.76
项目
上年度末
2012年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,943,747,035.93 4,265,523,484.50 321,776,448.57
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 144,738,439.24 121,902,575.00 -22,835,864.24
银行间市场 - - -
合计 144,738,439.24 121,902,575.00 -22,835,864.24
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,088,485,475.17 4,387,426,059.50 298,940,584.33
建信优化配置混合 2013年年度报告
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券
银行间买入返售证券 436,180,774.53 -
合计 436,180,774.53 -
项目
上年度末
2012年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券
银行间买入返售证券
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
应收活期存款利息 211,501.47 332,186.47
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 6,375.82 10,667.36
应收债券利息 397,145.69 966,199.45
应收买入返售证券利息 77,770.89 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息
其他 1,155.55 -
合计 693,949.42 1,309,053.28
7.4.7.6 其他资产
无。 建信优化配置混合 2013年年度报告
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7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
交易所市场应付交易费用 21,029,346.15 8,740,981.39
银行间市场应付交易费用 7,816.42 2,084.59
合计 21,037,162.57 8,743,065.98
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 2,750,000.00
应付赎回费 1,529.46 1,673.80
预提费用 489,504.46 492,004.46
合计 1,491,033.92 3,243,678.26
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,776,172,978.59 8,776,172,978.59
本期申购 127,251,384.53 127,251,384.53
本期赎回（以“-”号填列） -1,380,834,808.19 -1,380,834,808.19
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回（以“-”号填列） --
本期末 7,522,589,554.93 7,522,589,554.93
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,903,908,299.86 -307,424,824.88 -2,211,333,124.74
本期利润 597,600,140.93 459,225,500.43 1,056,825,641.36
本期基金份额交易
产生的变动数
217,088,752.70 -21,499,847.51 195,588,905.19建信优化配置混合 2013年年度报告
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其中：基金申购款 -22,146,639.88 1,257,291.92 -20,889,347.96
基金赎回款 239,235,392.58 -22,757,139.43 216,478,253.15
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,089,219,406.23 130,300,828.04 -958,918,578.19
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月
31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
活期存款利息收入 8,538,123.49 7,446,838.86
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 275,739.66 233,845.09
其他 36,532.58 5.43
合计 8,850,395.73 7,680,689.38
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年12月31日
卖出股票成交总额 19,126,498,333.47 8,376,427,886.37
减：卖出股票成本总额 18,391,079,840.45 9,186,684,825.81
买卖股票差价收入 735,418,493.02 -810,256,939.44
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31日
卖出债券 （债转股及债券到
期兑付）成交总额
258,324,054.50 607,041,533.98
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
279,870,013.26 601,972,527.69
减：应收利息总额 2,952,667.15 13,490,439.84
债券投资收益 -24,498,625.91 -8,421,433.55
建信优化配置混合 2013年年度报告
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7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12 月
31日
股票投资产生的股利收益 49,139,959.95 64,209,273.51
基金投资产生的股利收益 - -
合计 49,139,959.95 64,209,273.51
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1 日至2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年
12月31日
1.交易性金融资产 459,225,500.43 1,033,773,917.37
——股票投资 439,701,430.33 1,018,676,562.83
——债券投资 19,524,070.10 15,097,354.54
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 459,225,500.43 1,033,773,917.37
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
基金赎回费收入 82,045.18 62,147.98建信优化配置混合 2013年年度报告
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其他 37,500.00 -
基金转换费收入 6,691.39 1,667.03
证管费返还 237,166.07 -
印花税手续费返还 - 64,088.45
合计 363,402.64 127,903.46
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金在转出时收取的转换费由本基金赎回费和适用情况下的申购补差费构成， 其中赎回费部
分的 25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月
31日
交易所市场交易费用
57,491,091.01 23,729,987.03
银行间市场交易费用
150.00 700.00
合计
57,491,241.01 23,730,687.03
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12
月31日
审计费用 138,000.00 136,000.00
信息披露费 300,000.00 300,688.50
债券托管帐户维护费 30,400.00 18,000.00
银行划款手续费 41,382.62 18,711.03
其他 - 400.00
合计 509,782.62 473,799.53
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 建信优化配置混合 2013年年度报告
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7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
102,081,276.80 100,444,434.55
其中： 支付销售机构的客
户维护费
15,862,872.96 15,583,922.60
注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数；
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付 17,013,546.11 16,740,739.13建信优化配置混合 2013年年度报告
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的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1 日至2013年12 月31
日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 822,267,946.49 8,538,123.49 1,176,169,225.78 7,446,838.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。 建信优化配置混合 2013年年度报告
第 37 页 共 61 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000625
长安
汽车
2013年12月31日
重大事
项
11.45 2014年1 月3 日 11.72 11,677,540 109,300,218.93133,707,833.00 -
300071
华谊
嘉信
2013年11月25日
重大资
产重组
29.00 - - 245,012 6,658,478.94 7,105,348.00 -
300010
立思
辰
2013年12月5日
重大资
产重组
11.88 2014年3 月5 日 13.07 396,054 4,657,338.78 4,705,121.52 -
300032
金龙
机电
2013年11月18日
重大资
产重组
16.79 2014年2 月18 日 18.47 271,748 4,704,375.71 4,562,648.92 -
注： 本基金截至 2013 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风
险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人建信优化配置混合 2013年年度报告
第 38 页 共 61 页
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2013 年 12 月31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券公允价值
占基金资产净值的比例为 1.10%（2012年 12 月31 日：1.86%） 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市
场交易，除 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除 7.4.13.4.1.1 中列示的卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 建信优化配置混合 2013年年度报告
第 39 页 共 61 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2013
年
12
月
31
日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
822,267,946.49 - - - 822,267,946.49
结算
备付
金
12,880,398.44 - - - 12,880,398.44
存出
保证
金
2,334,574.09 - - - 2,334,574.09
交易
性金
融资
产
-68,204,097.604,128,524.405,282,499,176.505,354,831,798.50
衍生
金融
资产
-----
买入
返售
金融
资产
436,180,774.53 - - - 436,180,774.53
应收
证券
清算
-----建信优化配置混合 2013年年度报告
第 40 页 共 61 页
款
应收
利息
- - - 693,949.42 693,949.42
应收
股利
-----
应收
申购
款
- - - 428,069.44 428,069.44
其他
资产
-----
资产
总计
1,273,663,693.5568,204,097.604,128,524.405,283,621,195.366,629,617,510.91
负债
卖出
回购
金融
资产
款
-----
短期
借款
-----
交易
性金
融负
债
-----
衍生
金融
负债
-----
应付
证券
清算
款
- - - 26,370,849.62 26,370,849.62
应付
赎回
款
- - - 7,312,934.85 7,312,934.85
应付
管理
人报
酬
- - - 8,343,902.75 8,343,902.75
应付
托管
费
- - - 1,390,650.46 1,390,650.46
应付
销售
服务
-----建信优化配置混合 2013年年度报告
第 41 页 共 61 页
费
应付
交易
费用
- - - 21,037,162.57 21,037,162.57
应交
税费
-----
应付
利息
-----
应付
利润
-----
其他
负债
- - - 1,491,033.92 1,491,033.92
负债
总计
- - - 65,946,534.17 65,946,534.17
利率
敏感
度缺
口
1,273,663,693.5568,204,097.604,128,524.405,217,674,661.196,563,670,976.74
上年
度末
2012
年
12
月
31
日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
1,176,169,225.78 - - -1,176,169,225.78
结算
备付
金
21,550,029.87 - - - 21,550,029.87
存出
保证
金
- - - 3,117,719.20 3,117,719.20
交易
性金
融资
产
121,902,575.00 - -4,265,523,484.504,387,426,059.50
衍生
金融
资产
-----
买入
返售
-----建信优化配置混合 2013年年度报告
第 42 页 共 61 页
金融
资产
应收
证券
清算
款
- - -1,000,603,864.101,000,603,864.10
应收
利息
- - - 1,309,053.28 1,309,053.28
应收
股利
-----
应收
申购
款
695.83 - - 459,499.88 460,195.71
其他
资产
-----
资产
总计
1,319,622,526.48 - -5,271,013,620.966,590,636,147.44
负债
卖出
回购
金融
资产
款
-----
短期
借款
-----
交易
性金
融负
债
-----
衍生
金融
负债
-----
应付
证券
清算
款
-----
应付
赎回
款
- - - 4,545,608.67 4,545,608.67
应付
管理
人报
酬
- - - 7,940,520.56 7,940,520.56
应付 - - - 1,323,420.12 1,323,420.12建信优化配置混合 2013年年度报告
第 43 页 共 61 页
托管
费
应付
销售
服务
费
-----
应付
交易
费用
- - - 8,743,065.98 8,743,065.98
应付
税费
-----
应付
利息
-----
应付
利润
-----
其他
负债
- - - 3,243,678.26 3,243,678.26
负债
总计
- - - 25,796,293.59 25,796,293.59
利率
敏感
度缺
口
1,319,622,526.48 - -5,245,217,327.376,564,839,853.85
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占资金资产净值的比例为
1.10%(2012 年 12 月 31 日：1.86%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012
年 12 月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的建信优化配置混合 2013年年度报告
第 44 页 共 61 页
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的
30%-90%，债券、现金、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资
产的 10%-70%，其中，持有现金及投资于在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 5,282,499,176.50 80.48 4,265,523,484.50 64.98
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,282,499,176.50 80.48 4,265,523,484.50 64.98
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2012 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 403,665,765.07 370,388,760.96
业绩比较基准下降 5% -403,665,765.07 -370,388,760.96
建信优化配置混合 2013年年度报告
第 45 页 共 61 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 5,204,750,847.06 元，属于第二层级的余额为 150,080,951.44 元，无属于
第三层级的余额(2012年 12 月 31日：第一层级 4,029,932,419.55 元，第二层级 357,493,639.95
元，无第三层级)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 建信优化配置混合 2013年年度报告
第 46 页 共 61 页
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 5,282,499,176.50 79.68
其中：股票 5,282,499,176.50 79.68
2 固定收益投资 72,332,622.00 1.09
其中：债券 72,332,622.00 1.09
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 436,180,774.53 6.58
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 835,148,344.93 12.60
7 其他各项资产 3,456,592.95 0.05
8 合计 6,629,617,510.91 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 177,884,204.96 2.71
B
采矿业 96,356,945.92 1.47
C
制造业 3,552,321,948.91 54.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
15,048,644.70 0.23
E
建筑业 49,891,447.18 0.76
F
批发和零售业 72,116,707.32 1.10
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
379,994,430.85 5.79
J
金融业 284,197,904.20 4.33
K
房地产业 231,917,010.87 3.53
L
租赁和商务服务业 275,690,474.38 4.20
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 147,079,457.21 2.24
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -建信优化配置混合 2013年年度报告
第 47 页 共 61 页
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,282,499,176.50 80.48
注：以上行业分类以 2013 年12月 31日的证监会行业分类标准为依据。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600887 伊利股份 5,212,316 203,697,309.28 3.10
2 300202 聚龙股份 5,257,802 203,371,781.36 3.10
3 002344 海宁皮城 8,839,371 183,682,129.38 2.80
4 000998 隆平高科 6,520,682 177,884,204.96 2.71
5 600570 恒生电子 7,656,681 159,718,365.66 2.43
6 601318 中国平安 3,595,061 150,021,895.53 2.29
7 300070 碧水源 3,588,179 147,079,457.21 2.24
8 603008 喜临门 12,925,429 137,785,073.14 2.10
9 002241 歌尔声学 3,820,080 134,008,406.40 2.04
10 000625 长安汽车 11,677,540 133,707,833.00 2.04
11 002437 誉衡药业 2,558,053 107,694,031.30 1.64
12 002604 龙力生物 5,255,432 104,215,216.56 1.59
13 002429 兆驰股份 7,501,375 101,268,562.50 1.54
14 600109 国金证券 5,540,291 94,018,738.27 1.43
15 600702 沱牌舍得 6,115,221 91,972,923.84 1.40
16 600535 天士力 2,095,156 89,861,240.84 1.37
17 600372 中航电子 3,554,104 84,800,921.44 1.29
18 600893 航空动力 4,391,405 84,007,577.65 1.28
19 600195 中牧股份 5,303,040 83,416,819.20 1.27
20 600038 哈飞股份 2,996,566 82,375,599.34 1.26
21 600587 新华医疗 1,161,721 81,215,915.11 1.24
22 600872 中炬高新 6,395,813 72,720,393.81 1.11
23 000997 新 大 陆 4,086,447 67,222,053.15 1.02
24 600741 华域汽车 6,519,869 66,111,471.66 1.01
25 002683 宏大爆破 2,068,136 64,691,294.08 0.99
26 600699 均胜电子 4,143,519 63,851,627.79 0.97
27 002353 杰瑞股份 797,474 63,295,511.38 0.96
28 600976 武汉健民 2,591,358 62,037,110.52 0.95
29 002450 康得新 2,492,768 60,574,262.40 0.92建信优化配置混合 2013年年度报告
第 48 页 共 61 页
30 600340 华夏幸福 2,863,399 57,926,561.77 0.88
31 000541 佛山照明 8,190,127 56,429,975.03 0.86
32 000413 宝
石Ａ 3,318,589 56,183,711.77 0.86
33 600594 益佰制药 1,626,028 53,041,033.36 0.81
34 600185 格力地产 6,221,474 52,073,737.38 0.79
35 600873 梅花集团 8,091,782 50,492,719.68 0.77
36 600597 光明乳业 2,150,903 47,750,046.60 0.73
37 600309 万华化学 2,294,075 47,487,352.50 0.72
38 000651 格力电器 1,450,600 47,376,596.00 0.72
39 002431 棕榈园林 2,183,759 45,116,460.94 0.69
40 300020 银江股份 1,797,357 44,933,925.00 0.68
41 300058 蓝色光标 861,990 44,651,082.00 0.68
42 000423 东阿阿胶 1,106,730 43,782,238.80 0.67
43 600383 金地集团 6,511,671 43,497,962.28 0.66
44 600196 复星医药 2,126,001 41,648,359.59 0.63
45 601633 长城汽车 1,004,383 41,350,448.11 0.63
46 600703 三安光电 1,662,103 41,203,533.37 0.63
47 002385 大北农 2,479,783 40,544,452.05 0.62
48 600422 昆明制药 1,715,842 40,476,712.78 0.62
49 601888 中国国旅 1,153,350 40,251,915.00 0.61
50 000783 长江证券 3,861,276 40,157,270.40 0.61
51 000006 深振业Ａ 8,072,433 39,797,094.69 0.61
52 600557 康缘药业 1,299,449 39,529,238.58 0.60
53 002603 以岭药业 1,203,086 39,461,220.80 0.60
54 000538 云南白药 383,732 39,136,826.68 0.60
55 002065 东华软件 1,127,826 38,120,518.80 0.58
56 300217 东方电热 1,959,997 36,945,943.45 0.56
57 601877 正泰电器 1,409,276 35,062,786.88 0.53
58 600201 金宇集团 1,291,372 33,278,656.44 0.51
59 000876 新 希 望 2,316,401 33,194,026.33 0.51
60 600566 洪城股份 1,619,951 32,301,822.94 0.49
61 300303 聚飞光电 1,600,714 32,030,287.14 0.49
62 600261 阳光照明 2,300,464 31,953,444.96 0.49
63 601808 中海油服 1,418,712 31,665,651.84 0.48
64 002008 大族激光 2,272,523 30,656,335.27 0.47
65 300057 万顺股份 2,448,385 28,278,846.75 0.43
66 002367 康力电梯 2,072,255 27,208,708.15 0.41
67 002341 新纶科技 1,605,739 26,607,095.23 0.41
68 002456 欧菲光 553,051 26,590,692.08 0.41建信优化配置混合 2013年年度报告
第 49 页 共 61 页
69 002358 森源电气 1,197,911 25,755,086.50 0.39
70 300002 神州泰岳 852,313 25,151,756.63 0.38
71 002215 诺 普 信 2,465,203 23,690,600.83 0.36
72 002565 上海绿新 1,158,047 23,230,422.82 0.35
73 300228 富瑞特装 269,427 21,284,733.00 0.32
74 600208 新湖中宝 6,311,688 20,197,401.60 0.31
75 000581 威孚高科 644,647 19,855,127.60 0.30
76 000661 长春高新 179,547 19,516,758.90 0.30
77 002085 万丰奥威 928,556 19,016,826.88 0.29
78 600685 广船国际 1,124,456 19,014,550.96 0.29
79 002410 广联达 601,286 18,940,509.00 0.29
80 000671 阳 光 城 1,983,235 18,424,253.15 0.28
81 600600 青岛啤酒 376,066 18,408,430.70 0.28
82 002004 华邦颖泰 1,200,117 18,205,774.89 0.28
83 300257 开山股份 435,041 16,753,428.91 0.26
84 300205 天喻信息 474,791 15,786,800.75 0.24
85 300166 东方国信 577,091 15,691,104.29 0.24
86 000049 德赛电池 221,485 15,548,247.00 0.24
87 600801 华新水泥 996,900 12,102,366.00 0.18
88 000333 美的集团 240,876 12,043,800.00 0.18
89 300146 汤臣倍健 147,355 10,740,705.95 0.16
90 002470 金正大 499,970 10,649,361.00 0.16
91 600387 海越股份 499,980 10,079,596.80 0.15
92 600886 国投电力 2,402,890 9,443,357.70 0.14
93 600089 特变电工 839,763 9,002,259.36 0.14
94 600271 航天信息 444,500 8,965,565.00 0.14
95 000418 小天鹅Ａ 773,300 7,794,864.00 0.12
96 601222 林洋电子 351,100 7,292,347.00 0.11
97 002104 恒宝股份 477,699 7,241,916.84 0.11
98 300071 华谊嘉信 245,012 7,105,348.00 0.11
99 002292 奥飞动漫 217,381 7,099,663.46 0.11
100 600323 瀚蓝环境 529,300 5,605,287.00 0.09
101 600446 金证股份 356,704 5,511,076.80 0.08
102 000848 承德露露 221,786 5,422,667.70 0.08
103 002100 天康生物 384,117 4,897,491.75 0.07
104 002111 威海广泰 472,964 4,824,232.80 0.07
105 002663 普邦园林 281,544 4,774,986.24 0.07
106 300054 鼎龙股份 239,997 4,727,940.90 0.07
107 300010 立思辰 396,054 4,705,121.52 0.07建信优化配置混合 2013年年度报告
第 50 页 共 61 页
108 002017 东信和平 292,903 4,566,357.77 0.07
109 300032 金龙机电 271,748 4,562,648.92 0.07
110 600118 中国卫星 239,500 4,437,935.00 0.07
111 000932 华菱钢铁 2,275,741 4,414,937.54 0.07
112 002214 大立科技 274,800 4,174,212.00 0.06
113 002202 金风科技 440,502 3,713,431.86 0.06
114 002019 鑫富药业 134,550 2,812,095.00 0.04
115 002293 罗莱家纺 109,200 2,600,052.00 0.04
116 002390 信邦制药 80,200 2,212,718.00 0.03
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 384,853,431.49 5.86
2 000001 平安银行 333,737,305.26 5.08
3 601166 兴业银行 286,054,872.13 4.36
4 601318 中国平安 284,108,138.66 4.33
5 601299 中国北车 244,157,353.53 3.72
6 600030 中信证券 243,305,873.11 3.71
7 000625 长安汽车 225,797,025.25 3.44
8 600837 海通证券 198,412,943.59 3.02
9 601288 农业银行 183,093,963.96 2.79
10 000671 阳 光 城 161,777,635.47 2.46
11 002146 荣盛发展 158,466,353.84 2.41
12 000998 隆平高科 149,282,723.61 2.27
13 601766 中国南车 141,869,156.27 2.16
14 600570 恒生电子 141,711,836.75 2.16
15 300202 聚龙股份 141,353,673.05 2.15
16 600036 招商银行 139,193,047.71 2.12
17 600383 金地集团 138,555,212.28 2.11
18 600329 中新药业 137,968,500.13 2.10
19 002410 广联达 133,112,490.02 2.03
20 002456 欧菲光 132,798,369.51 2.02
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 建信优化配置混合 2013年年度报告
第 51 页 共 61 页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 403,776,172.87 6.15
2 000002 万
科Ａ 399,381,503.63 6.08
3 000001 平安银行 349,488,453.76 5.32
4 601166 兴业银行 323,752,329.58 4.93
5 601318 中国平安 309,481,760.26 4.71
6 600519 贵州茅台 295,465,525.47 4.50
7 000024 招商地产 251,470,249.55 3.83
8 601299 中国北车 249,543,146.98 3.80
9 600030 中信证券 234,107,152.86 3.57
10 600048 保利地产 223,950,239.35 3.41
11 600887 伊利股份 201,076,486.18 3.06
12 600837 海通证券 199,823,550.89 3.04
13 002410 广联达 174,366,409.12 2.66
14 600422 昆明制药 174,149,996.50 2.65
15 601601 中国太保 173,149,206.14 2.64
16 601288 农业银行 171,886,849.19 2.62
17 601766 中国南车 163,127,003.17 2.48
18 000895 双汇发展 157,324,861.64 2.40
19 000671 阳 光 城 151,438,509.55 2.31
20 600036 招商银行 150,827,280.09 2.30
21 601888 中国国旅 148,171,401.24 2.26
22 600108 亚盛集团 145,661,697.96 2.22
23 000625 长安汽车 137,902,959.40 2.10
24 002146 荣盛发展 133,406,409.80 2.03
25 600329 中新药业 131,563,343.93 2.00
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 18,968,354,102.12
卖出股票收入（成交）总额 19,126,498,333.47
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不
包括相关交易费用。 建信优化配置混合 2013年年度报告
第 52 页 共 61 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 44,325,000.00 0.68
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 28,007,622.00 0.43
8 其他 - -
9 合计 72,332,622.00 1.10
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122280 13 海通 01 450,000 44,325,000.00 0.68
2 110015 石化转债 250,410 23,879,097.60 0.36
3 128002 东华转债 29,400 4,128,524.40 0.06
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。 建信优化配置混合 2013年年度报告
第 53 页 共 61 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本报告末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
中，由中国石油化工股份有限公司发行的石化转债（110015）于2013年11
月25日公告，由于原油管道破裂致使排水暗渠爆炸，从而引发人员伤亡事故，
中国政府已派出事故调查组进行全面调查。目前该公司生产经营稳定，成品油
市场供应稳定。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,334,574.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 693,949.42
5 应收申购款 428,069.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,456,592.95
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110015 石化转债 23,879,097.60 0.36
建信优化配置混合 2013年年度报告
第 54 页 共 61 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000625 长安汽车 133,707,833.00 2.04 重大事项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
299,481 25,118.75 4,513,885.15 0.06% 7,518,075,669.78 99.94%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
4,858.92 0.00%
注：截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未
持有该只基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 3 月1 日 ）基金份额总额
9,658,655,708.23
本报告期期初基金份额总额 8,776,172,978.59
本报告期基金总申购份额 127,251,384.53
减:本报告期基金总赎回份额 1,380,834,808.19
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,522,589,554.93
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 建信优化配置混合 2013年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
我公司于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度第一次临时股东会，会议决定与公司控股股东中
国建设银行股份有限公司有关联关系的马梅琴女士、俞斌先生不再担任公司董事，增选中国建设
银行股份有限公司提名的曹伟先生和美国信安金融集团提名的欧阳伯权先生担任公司董事。公司
已将前述董事任免情况报告备案至中国证监会基金部和北京监管局。公司目前现有 9 名董事，其
中与控股股东中国建设银行股份有限公司有关联关系的董事为 3 名，符合《证券投资基金管理公
司管理办法》第四十一条第三款的监管要求。
2013 年 6 月 20 日我公司第三届董事会第十二次临时会议一致同意副总经理张延明离职，我
公司于 2013 年 6 月 20 日正式上报中国证券投资基金业协会和北京证监局备案，并于 2013 年 6
月 21 日获得中国基金业协会的备案文件。我公司于 2013 年 6 月 22 日对外公告，张延明于 2013
年 6 月20 日正式离职。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 138,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
建信优化配置混合 2013年年度报告
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 13,527,625,192.25 9.27% 3,180,380.44 9.37% -
东北证券 22,812,241,689.17 7.39% 2,536,165.92 7.47% -
长城证券 32,571,270,095.28 6.76% 2,281,643.95 6.72% -
长江证券 12,473,126,056.29 6.50% 2,179,225.68 6.42% -
招商证券 12,368,656,361.61 6.23% 2,156,427.56 6.35% -
上海证券 22,274,296,513.63 5.98% 2,015,216.40 5.94% -
申银万国 12,250,910,346.46 5.92% 1,991,879.21 5.87% -
中信万通 12,233,483,859.33 5.87% 1,967,087.63 5.80% -
中信建投证券 22,077,625,623.68 5.46% 1,872,067.02 5.52% -
渤海证券 11,969,437,377.28 5.18% 1,773,841.30 5.23% -
海通证券 21,652,519,258.12 4.34% 1,483,245.90 4.37% -
东方证券 31,385,748,847.90 3.64% 1,220,880.57 3.60% -
民生证券 11,185,904,515.99 3.12% 1,079,647.85 3.18% -
广州证券 1 975,126,913.83 2.56% 855,253.13 2.52% -
国开证券 1 965,326,004.41 2.54% 856,255.91 2.52% -
川财证券 1 944,438,390.95 2.48% 829,926.64 2.45% -
银河证券 2 930,983,613.11 2.45% 819,241.11 2.41% -
平安证券 1 904,075,280.49 2.38% 823,068.78 2.43% -
兴业证券 1 886,432,278.79 2.33% 792,197.65 2.33% -
国信证券 1 729,296,509.02 1.92% 636,463.30 1.88% -
广发证券 1 678,496,499.97 1.78% 600,283.56 1.77% -
国元证券 1 559,657,239.92 1.47% 493,158.94 1.45% -
联合证券 1 545,148,179.66 1.43% 482,402.82 1.42% -
中投证券 2 483,930,022.35 1.27% 424,886.09 1.25% -
宏源证券 1 437,818,712.66 1.15% 387,425.31 1.14% -
国泰君安证券 1 225,885,494.39 0.59% 198,509.33 0.58% -
财富证券 1 - - - - -
中银国际证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - - 建信优化配置混合 2013年年度报告
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安信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理；
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3、本报告期内新增上海证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、川
财证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、广发证券股份有限公司各一个交易单元，未剔除
交易单元；
4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 363,660.30 0.09% - - - -
东北证券 - - - - - -
长城证券 15,806,368.60 3.77% - - - -
长江证券 64,628,960.50 15.40%110,000,000.00 32.44% - -
招商证券 - - - - - -
上海证券 68,360,156.90 16.29% - - - -建信优化配置混合 2013年年度报告
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申银万国 - - - - - -
中信万通 36,182,181.70 8.62% - - - -
中信建投证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东方证券 33,576,510.30 8.00% - - - -
民生证券 - - - - - -
广州证券 13,541,929.60 3.23%229,100,000.00 67.56% - -
国开证券 - - - - - -
川财证券 29,258,775.00 6.97% - - - -
银河证券 78,942,623.80 18.82% - - - -
平安证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国元证券 41,670,760.00 9.93% - - - -
联合证券 - - - - - -
中投证券 9,737,610.60 2.32% - - - -
宏源证券 - - - - - -
国泰君安证券 27,479,909.60 6.55% - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司关于
新增和讯信息科技有限公司为旗
下代销机构并参加基金申购费率
优惠活动的公告
指定报刊和/或公
司网站
2013年11月29日
2 关于建信优化配置混合型证券投 指定报刊和/或公 2013年11月15日 建信优化配置混合 2013年年度报告
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资基金基金经理变更的公告 司网站
3
建信基金管理有限责任公司关于
新增上海天天基金为旗下代销机
构并参加基金申购费率优惠活动
的公告
指定报刊和/或公
司网站
2013年8月7日
4
关于旗下开放式基金参加交通银
行网上银行及手机银行基金申购
费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公
司网站
2013年7月4日
5
建信基金管理有限责任公司关于
建信优化配置混合型证券投资基
金基金经理变更的公告
指定报刊和/或公
司网站
2013年5月7日
6
关于继续参加中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
指定报刊和/或公
司网站
2013年3月26日
7
关于公司旗下部分开放式基金开
通跨 TA 转换业务的公告
指定报刊和/或公
司网站 2013年 3月16 日
8
建信基金管理有限责任公司关于
高级管理人员变更的公告
指定报刊和/或公
司网站 2013年 6月22 日
9
建信基金管理有限责任公司关于
建信优化配置混合型证券投资基
金基金经理变更的公告
指定报刊和/或公
司网站
2013年5月7日
10
关于继续参加中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
指定报刊和/或公
司网站
2013年3月26日
11
关于公司旗下部分开放式基金开
通跨 TA 转换业务的公告
指定报刊和/或公
司网站 2013年 3月16 日
12
关于开通通联支付相关银行卡建
信基金网上直销业务并实施费率
优惠的公告
指定报刊和/或公
司网站
2013年1月29日 建信优化配置混合 2013年年度报告
第 60 页 共 61 页
13
关于开通中国银行借记卡建信基
金网上直销业务并实施费率优惠
的公告
指定报刊和/或公
司网站
2013年1月29日
14
关于暂停招商银行持卡客户网上
交易服务的通知
指定报刊和/或公
司网站 2013年 1月24 日
15
关于建信优化配置混合型证券投
资基金恢复大额申购（及转换转
入）业务公告
指定报刊和/或公
司网站
2013年1月23日
16
关于建信优化配置混合型证券投
资基金暂停大额申购（及转换转
入）业务公告
指定报刊和/或公
司网站
2013年1月16日
17
建信基金管理有限责任公司关于
建信优化配置混合型证券投资基
金基金经理变更的公告
指定报刊和/或公
司网站
2013年1月8日
18
关于延长旗下部分基金参加中信
建投开放式基金交易费率优惠活
动的公告
指定报刊和/或公
司网站
2013年1月4日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、 《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。 建信优化配置混合 2013年年度报告
第 61 页 共 61 页
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2014年3月27日
