天治成长精选股票型证券投资基金
2013 年 年 度报 告 摘 要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月二十七日
天治成长精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 26 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2 基金简介
2.1 基金 基本情况
基金简 称 天治成 长精 选股 票
基金主 代码 350008
交易代 码
350008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 4 日
基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 48,291,339.55 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金通 过精 选收益 增长 速度快、 未来 发展潜 力大 的成长 性股票 ，
以追求 持续 稳健 的超 额收 益。
投资策 略
本基金综 合运 用灵活 而有 纪律的资 产配 置策略 和精 选证券 策略。 在
组合构建 上， 本基金 采用 “自上而 下” 的 大类 资产 配置策 略和“ 自
下而上” 股票 投资策 略相 结合的方 式。 通过精 选持 续性成 长、趋 势
性成长 和周 期性 成长 股票 ，不断 优化 组合 ，追 求稳 定的资 本增 值。
业绩比 较基 准 沪深300 成 长指 数收 益率 ×75% ＋中 证国 债指 数收 益 率 ×25 % 。
风险收 益特 征
本基金属 于主 动投资 的股 票型基金 ，风 险与收 益高 于混合 型基金 、
债券型 基金 与货 币市 场基 金，属 于较 高风 险、 较高 收益的 品种 。
2.3 基金管理人和基金托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 天治基 金管 理有 限公 司 上海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张丽红 夏虹
联系电话 021-60371155 021-68475682
电子邮 箱 zhanglh@chinanature.com.cn xiahong@bankofshanghai.com
客户服 务电话
400-098-4800（免长途通话费
用） 、021-60374800
95594
传真 021-60374934 021-68475623
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘要 的 管理人 互联 网网 址 www.chinanature.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要 会计数据和 财务指 标
金额单 位： 人民 币元
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3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年
2011 年 8 月 4 日至
2011 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 39,365,762.80 -2,575,488.77 -26,887,970.51
本期利 润 29,147,525.81 20,322,330.38 -34,564,213.90
加权平均基金份额本期利
润
0.3337 0.0892 -0.0775
本期基 金份 额净 值增 长率 30.18% 7.31% -8.30%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利
润
0.2813 -0.0715 -0.0832
期末基 金资 产净 值 61,873,829.53 178,668,015.46 305,430,918.52
期末基 金份 额净 值 1.281 0.984 0.917
注：1、上 述基金业 绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各 项费用， 计入费 用后实 际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入（不含 公允价 值变动 收
益） 扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
3、期末可 供分配利 润，采 用期末资 产负债表 中未分 配利润与 未分配利 润中已 实现部 分
的孰低 数（ 为期 末余 额， 不是当 期发 生数 ） 。
4、以 上财 务指 标系 按当 年 实际存 续期 计算 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.39% 1.44% -4.07% 0.82% 3.68% 0.62%
过去六 个月 15.51% 1.50% -0.47% 0.99% 15.98% 0.51%
过去一 年 30.18% 1.53% -8.33% 1.10% 38.51% 0.43%
自基金合同
生效起 至今
28.10% 1.24% -14.91% 1.05% 43.01% 0.19%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累计净值增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变动的比较
天治成 长精 选股 票型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2011 年8 月4 日至 2013 年 12 月 31 日）
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按照本 基金 合同 规定， 本 基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的 60%-95%， 其中，
投资于 成长 性股 票的 资产 占股票 资产 的比 例不 低 于80%； 债 券、 货 币市 场工 具 、 权证、 现金、
资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的
5%-40% ，其中， 基金持 有 全部权证的 市值不 超过基 金资产净值 的 3% ，现金 或 者到期日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 5% 。 本 基金 应自 2011 年 8 月 4 日基 金 合同生 效日 起
六个月 内， 达到 本基 金合 同第 12 条 规定 的投 资比 例 限制。
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
天治成 长精 选股 票型 证券 投资基 金
合同生 效以 来净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
本基金 于 2011 年 8 月 4 日 成立， 本图 所列 基金 合同 生效当 年的 净值 增长 率， 系按当 年 实
际存续 期计 算。
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3.3 自基金合同生效以来基 金的利润分配情况
本基金 自 2011 年 8 月 4 日 （基金 合同 生效 日） 至 2013 年 12 月 31 日 止期 间未 进行利 润
分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人-- 天治基金管 理有限 公司 于 2003 年 5 月 成立， 注册 资本 1.6 亿 元， 注册地 为上
海。 公司 股权 结构 为： 吉 林省信 托有 限责 任公 司出 资 9800 万 元， 占 注册 资本 的 61.25%；中
国吉林 森林 工业 集团 有限 责任公 司出 资 6200 万元 ， 占注册 资本 的 38.75% 。截 至 2013 年 12
月 31 日， 本基 金管 理人 旗 下共有 十只 开放 式基 金， 除本基 金外 ，另 外九 只基 金 —天 治财 富
增长证 券投 资基 金 、 天 治 品质优 选混 合型 证券 投资 基金 、 天 治核 心成 长股 票 型证券 投资 基金
（LOF ） 、天治天得利货币市场基金、天治创新先锋 股票型证券投资基金、天 治稳健双盈债
券型证 券投 资基 金 、 天 治 趋势精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 天 治稳 定 收益债 券型 证券
投资基 金 、 天 治可 转债 增 强债券 型证 券投 资基 金的 基金合 同分 别 于 2004 年 6 月 29 日、 2005
年 1 月 12 日、2006 年 1 月 20 日、2006 年 7 月 5 日、2008 年 5 月 8 日、2008 年 11 月 5 日、
2009 年 7 月 15 日、2011 年 12 月 28 日、2013 年 6 月 4 日 生效 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
章旭峰
本基金
的基金
经理。
2011-08-04 - 18
北京对 外经 济 贸易 大学毕 业，具
有基金 从业资 格， 证券从 业经验
18 年。 曾任 于甘 肃省 信托 投资公
司上海 证券部 、大 鹏证券 上海经
纪业务 总部、 上海 证券报 信息披
露中心 、北京 世华 国际金 融有限
公司基 金债 券部 。2007 年9 月加
入天治 基金管 理有 限公司 ，历任
行业研 究员、 基金 经理助 理，现
任本基 金的 基金 经理 。
注：1 、表 内的 任职 日期 和 离任日 期为 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格按 照 《证 券投 资基 金 法》 和其 他相 关法 律法 规 的规定 以及
《天治 成长 精选 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 天 治成长 精选 股票 型证 券投 资基金 招募 说
明书 》 的 约定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则 管 理和运 用基 金财 产 ， 为 基 金份额 持有 人谋
求利益 。 本基 金管 理人 通 过不断 完善 法人 治理 结构 和内部 控制 制度 ， 加强 内 部管理 ， 规范 基
金运作 。本 报告 期内 ，基 金运作 合法 合规 ，没 有发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内 公平 交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度 和控制 方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 的相 关 规定制 定了
公司《公 平交易制 度》 。公 司公平交 易体系涵 盖研究 分析、授 权、投资 决策、 交易执行 、 业
绩评估 等投 资管 理活 动相 关的各 个环 节， 各环 节公 平措施 简要 如下 ：
公司的 内外 部报 告均 通过 统一的 研究 管理 平台 发布 ， 所有的 研究 员和 投资 组合 经理均 有
权通过 该平 台查 看公 司所 有内外 部研 究报 告。
投资组 合经 理在 授权 权限 范围内 做出 投资 决策 ， 并 负责投 资决 策的 具体 实施 。 投 资决 策
委员会和投资总监等 管理 机构和人员不得对投 资组 合经理在授权范围内 的投 资活动进行干
预。 投资 组合 经理 在授 权 范围内 可以 自主 决策 ， 超 过投资 权限 的操 作需 要经 过严格 的审 批程
序。同 时， 不同 投资 组合 经理之 间的 持仓 和 交 易等 重大非 公开 投资 信息 相互 隔离。
公司将 投资 管理 职能 和交 易执行 职能 相隔 离 ， 实 行 集中交 易制 度 。 并 在交 易 系统中 设置
公平交 易功 能并 严格 执行 ， 即 按照 时间 优先 、 价 格 优先的 原则 执行 所有 指令 ， 如 果多 个投 资
组合在 同一 时点 就同 一证 券下达 了相 同方 向的 投资 指令 ， 并 且市 价在 指令 限 价以内 ， 交易 系
统将该 证券 的每 笔交 易报 单都自 动按 比例 分拆 到各 投资组 合。
公司对 银行 间市 场交 易 、 交易所 大宗 交易 等非 集中 竞价交 易 ， 保 证各 投资 组 合获得 公平
的交易 机会 。对 于部 分债 券一级 市场 申购 、非 公开 发行股 票申 购等 以公 司名 义进行 的交 易 ，
各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ， 公司 按 照价格 优先 、 比
例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
公司对 银行 间市 场交 易价 格异常 的控 制采 用事 前审 查的方 法。 回购 利率 异常 指 回购利 率
偏离同 期公 允回 购利 率 30bp 以上 ；现 券交 易价 格异 常指根 据交 易价 格推 算出 的收益 率偏 离
同期公 允收 益 率 30bp 以 上（一 年期 以上 债券 为 50bp ） ， 其中 ，货 币基 金的 现 券交易 价格 异
常指根 据交 易价 格推 算出 的收益 率偏 离同 期公 允收 益率 30bp 以上 。
公司风 控人 员定 期对 各投 资组合 进行 业绩 归因 分析 ， 并于每 季度 和每 年度 对公 司管理 的
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不同投 资组 合的 整体 收益 率差异 、 分投 资类 别 （ 股 票、 债券 ） 的收 益率 差异 进行分 析 ， 对 连
续四个 季度 期间 内， 不同 时间窗 下（ 如日 内、3 日 内、5 日 内） 公司 管理 的 不同投 资组 合同
向交易 的交 易价 差进 行分 析。
具体方 法如 下：
1） 对 不同 投资 组合 ， 根据 不同时 间窗 下 （如 日内 、3 日内 、5 日内 ） 的 每个 券种 ， 计 算
其交易 均价 ；
2）对 一段 时间 （季 度或 年 度）同 一时 间窗 口的 同个 券种进 行匹 配， 计算 出价 差率；
3）利用统 计方法对 多个价 差率进行 统计分析 ，分析 价差率是 否显著大 于 0。 如果某 一
资产类别 观测期间 样本数 据太少， 则不进行 统计检 验，仅检 查对不同 时间窗 口（如日 内、3
日内、5 日 内） 的价 差率 是否 超 过阀 值；
4）价 差率 不是 显著 大 于 0 的，则 不能 说明 非公 平交 易；价 差率 显著 大 于 0 的 ，则需 要
综合其 他因 素做 出判 断， 比 如交易 占优 势的 投资 组合 是否收 益也 显著 大于 交易 占劣势 的投 资
组合。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报 告期内， 本基金 管理人整 体公平交 易制度 执行情况 良好, 未发现 有违背 公平交 易的相
关情况 。
4.3.3 异常交易行为 的 专项 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 管 理的所 有投 资组 合未 发生 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易的 情
形。 未发 生 “所 有投 资组 合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过
该证券 当日 成交 量 的 5%”的 情形 。
报告期 内， 本基 金管 理人 未发现 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年中 国 A 股 指数 继续 呈现冲 高回 落走 势， 并创 下了 1849 点 4 年新 低。08 年的 全
球货币 “ 放水 ” 使 中国 目 前经济 结构 调整 迫在 眉睫 ， 新 一届 中央 政府 已经 明 确未来 中国 经济
的发展 质量 与可 持续 性将 成为战 略前 提 ， 稳 增长 、 调结构 、 促改 革将 成为 十 二五规 划的 重要
执政思 路 。 从 今年 政府 出 台的相 关政 策来 看 ， 打 破 垄断 、 利 率市 场化 、 以及 行业去 产能 、 去
杠杆等 措施 都将 给中 国经 济未来 保持 稳定 增长 打下 基础 ， 但 是 2014 年 A 股 市 场无论 从供 应
量,还 是市 场利 率,或 是信 用 风险来 讲, 风险 与机 遇并 存 仍将是 改革 时代 的主 旋律 。
本报告 期 内 A 股市 场整 体 波动较 大， 市场 分化 特征 明显， 给本 基金 操作 带来 一定的 难
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度。 本基 金在 年初 政府 积 极倡导 经济 转型 的同 时 ， 及时整 体介 入新 兴产 业 ， 行业配 置集 中在
电子 、 医 药、 大众 消费 品 、 传 媒、 新能 源、 高端 装 备等成 长性 行业 ， 同时 以 环保新 能源 作为
基金中 长期 核心 配置 ，放 弃了传 统的 周期 性行 业， 取得了 较好 的超 额收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 1.281 元， 报告 期内 本基金 份额 净值 增长 率为 30.18% ，
业绩比 较基 准收 益率 为-8.33% ，高 于同 期业 绩比 较基 准收益 率 38.51% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
2014 年 是新一届 政府完 整 推行改革政 策的第 一年， 人事的变动 ，以及 制度的 重设过程
仍将 延续，而 去杠杆带 来的利 率高企， 流动性偏 紧将维 持较长时 间，市场 整体性 机会不大,
震荡 将是主基 调。中国 未来随 着劳动力 成本的快 速提升, 全 球制造业 加工中心的优 势逐步 减
弱, 制 造 业 的 产 业 升 级 将 是 未 来 国 家 完 成 改 革 转 型 的 重 要 基 础, 同 时 日 益 严 重 的 环 境 压 力, 以
及传统落 后产能 的淘汰,将 加速产业 的升 级 进程, 本基 金中长期 看好中 国环保新 能源的发 展 前
景。
从全年 来看 ， 成长 股依 然 是本轮 经济 结构 调整 过程 中的首 选方 向 ， 本 基金 中 长期看 好泛
环保、 医药 、 互 联网 科技 、 新能 源 （ 光伏 、LED 、 电动车 等） 、 智 能机 械、 能 源装备 等行 业 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金 管理 人的 基金 估值 和会计 核算 由基 金结 算部 负责 ， 根 据相 关的 法律 法 规规定 、 基
金合同 的约 定 ， 制 定了 内 部控制 措施 ， 对基 金估 值 和会计 核算 的各 个环 节和 整个流 程进 行风
险控制 。 基金 结算 部人 员 均具备 基金 从业 资格 和会 计专业 工作 经历 。 为确 保 基金资 产估 值的
公平 、 合 理、 合规 ， 有 效维 护投资 人的 利益 ， 本基 金 管理人 设立 了天 治基 金管 理有限 公司 估
值委员会（ 以下简称" 估值委员会" ） ，制定了有关议事规则。估 值委员会成员包括公司投 资
决策委 员会 成员 、 负责 基 金结算 的管 理层 、 监察 稽 核部总 监 、 金 融工 程小 组 等， 所有 相关 成
员均具 有丰 富的 证券 基金 行业从 业经 验。 公司 估值 委 员会对 于投 资管 理部 以及 金融工 程小 组
提交的 估值 模型 和估 值结 果进行 论证 审核 ， 并签 署 最终意 见 。 基 金经 理会 参 与估值 ， 与金 融
工程小 组一 同根 据估 值模 型、估 值程 序计 算提 供相 关投资 品种 的公 允价 值以 进行估 值处 理 ，
将估值 结果 提交 公司 估值 委员会 。
参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所。 托管 人根 据法 律 法规要 求
对基金 估值 及净 值计 算履 行复核 责任 ， 当存 有异 议 时， 托管 银行 有责 任要 求 基金管 理公 司作
出合理 解释 ， 通过 积极 商讨 达成一 致意 见 。 会 计师 事务 所对估 值委 员会 采用 的相 关估值 模型 、
假设及 参数 的适 当性 发表 审核意 见并 出具 报告 。 上 述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大
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利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本基 金 2013 年 度未 进行 收 益分配 ，符 合相 关法 律法 规和基 金合 同的 约定 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声明
本报告 期， 本托 管 人 严格 遵 守 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律 法规、
《天治 成长 精选 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 和 《 天治成 长精 选股 票型 证券 投资基 金托 管
协议 》 的 有关 约定 ， 诚 实、 尽责地 履行 了基 金托 管人 义务 ， 不 存在 损害 本基 金 份额持 有人 利
益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本基 金运作遵规守信、净 值计 算 、利润分配等情况 的说 明
本报告 期 ， 本 托管 人根 据 国家有 关法 律法 规 、 基 金 合同 、 托 管协 议的 规定 ， 对本基 金的
投资运 作 、 基 金资 产净 值 计算 、 基 金费 用开 支等 方 面进行 了必 要的 监督 、 复 核和审 查 ， 未 发
现基金 管理 人有 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核了 本报 告中 的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资
组合报 告等 内容 ， 认为 复 核内容 真实 、 准确 、 完整 ， 不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈述 或者 重大
遗漏。
§6 审计报告
本 基 金 的 审 计 机 构 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 审 计 了 天 治 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2013 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 和 2013 年度 的利 润 表及所 有者 权益 （ 基金 净 值） 变动 表以
及财务 报表 附注 ， 认为 上 述财务 报表 已经 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 ， 在 所有重 大 方 面公
允反映 了 天 治成 长精 选股 票型证 券投 资基 金 2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2013 年 度的
经营成 果 和 净值 变动 情况 。 注册会 计师 出具 了 安 永 华明 （2014 ） 审 字 第 60467615_B08 号无
保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
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§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 天治 成长 精选 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 16,318,690.20 16,129,851.03
结算备 付金
193,477.35 191,414.40
存出保 证金
217,930.06 250,000.00
交易性 金融 资产
7.4.7.
2
51,786,038.00 163,246,101.83
其中： 股票 投资
7.4.7.
2
51,786,038.00 163,246,101.83
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.
4
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.
5
2,790.02 4,487.47
应收股 利
- -
应收申 购款
57,408.36 1,678.96
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
68,576,333.99 179,823,533.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.
3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
5,247,705.68 332,387.01
天治成长精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
11
应付管 理人 报酬
82,859.22 211,904.66
应付托 管费
13,809.85 35,317.46
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.
6
1,030,769.13 155,270.51
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.
7
327,360.58 420,638.59
负债合 计
6,702,504.46 1,155,518.23
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.
8
48,291,339.55 181,522,847.10
未分配 利润
7.4.7.
9
13,582,489.98 -2,854,831.64
所有者 权益 合计
61,873,829.53 178,668,015.46
负债和 所有 者权 益总 计
68,576,333.99 179,823,533.69
注： 1. 报告 截止 日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.281 元 ， 基 金份 额总 额 48,291,339.55
份。
2、本摘要 中资产负 债表和 利润表所 列附注号 为年度 报告正文 中对应的 附注号 ，投资 者
欲了解 相应 附注 的内 容， 应阅读 登载 于基 金管 理人 网站的 年度 报告 正文 。
7.2 利润表
会计主 体： 天治 成长 精选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
一、收入
32,861,256.77 26,300,147.14
1. 利息 收入
109,517.48 285,680.19
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.10 109,517.48 253,934.77
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
- 31,745.42
其他利 息收 入
- -
天治成长精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
12
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “-”填
列）
42,817,169.02 2,935,660.35
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.11 42,439,235.26 1,011,016.95
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收
益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 7.4.7.12 377,933.76 1,924,643.40
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.13
-10,218,236.99 22,897,819.15
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “－ ” 号
填列）
- -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “-”号
填列）
7.4.7.14
152,807.26 180,987.45
减：二、费用
3,713,730.96 5,977,816.76
1 ．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,487,939.15 3,255,820.38
2 ．托 管费 7.4.10.2.2 247,989.79 542,636.84
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.15 1,549,380.54 1,750,961.59
5 ．利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产 支出
- -
6 ．其 他费 用 7.4.7.16 428,421.48 428,397.95
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
29,147,525.81 20,322,330.38
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
29,147,525.81 20,322,330.38
7.3 所有者权益（基金净值 ）变动表
会计主 体： 天治 成长 精选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 181,522,847.10 -2,854,831.64 178,668,015.46
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 29,147,525.81 29,147,525.81
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-133,231,507.55 -12,710,204.19 -145,941,711.74
其中：1. 基 金申 购款 53,159,663.69 10,866,404.85 64,026,068.54
天治成长精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
13
2. 基金 赎回 款 -186,391,171.24 -23,576,609.04 -209,967,780.28
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 48,291,339.55 13,582,489.98 61,873,829.53
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 333,155,256.76 -27,724,338.24 305,430,918.52
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 20,322,330.38 20,322,330.38
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-151,632,409.66 4,547,176.22 -147,085,233.44
其中：1. 基 金申 购款 2,620,364.59 -77,556.37 2,542,808.22
2. 基金 赎回 款 -154,252,774.25 4,624,732.59 -149,628,041.66
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 181,522,847.10 -2,854,831.64 178,668,015.46
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分
本报告 页码 从 7.1 至 7.4 ， 财务报 表由 下列 负责 人签 署；
基金管理 公司负责 人：赵 玉彪，主 管会计工 作负责 人：闫译 文，会计 机构负 责人：尹 维
忠
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
天治成 长精 选股 票型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本 基 金”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委员
会 （以下 简称 “ 中国 证监 会” ） 证 监许 可[2011]737 号文 《关 于核 准天 治成 长 精选股 票型 证券
投资基 金募 集的 批复 》的 核准， 由天 治基 金管 理有 限公司 作为 管理 人向 社会 公开发 行募 集 ，
基金合 同 于 2011 年 8 月 4 日正 式生 效， 首次 设立 募集规 模 为 524,890,436.66 份基 金份 额 。
本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 。 本 基金 的 基金管 理人 及注 册登 记机 构为天 治基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为上海 银行 股份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 含
中小板、 创业板及 其他经 中国证监 会核准上 市的股 票） 、债券 、货币 市场工具 、权证、 资 产
支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合 中国证 监会 的
相关规 定） 。 本基 金为 股票 型基金 ， 投 资于 股票 资产 占基金 资产 的 60%-95% ， 其中， 投资 于
成长性股票 的资产占股票资产的比例 不低于 80% ；债券、货币 市场工具、权证、现金、 资
天治成长精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
14
产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的
5%-40% ，其中，基 金持有全部权 证的市值不超过基金资产 净值 的 3% ，现金或者到 期日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净 值 5% 。
本基金 的业绩比较基准 为：沪深 300 成长指数 收益率×75% ＋ 中证国债指数收益率 ×
25% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布 的应用 指南 、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以下 合称 “ 企业 会计准 则” ）
编制 ， 同 时， 对于 在具 体 会计核 算和 信息 披露 方面 ， 也 参考 了中 国证 券投 资 基金业 协会 修订
的《证券 投资基金 会计核 算业务指 引》 、中 国证监会 制定的《 关于进一 步规范 证券投资 基 金
估 值业 务的 指导 意见 》 、 《关 于证 券投 资基 金执 行< 企 业会 计准 则> 估值 业务及 份额 净值 计价
有关事 项的 通知 》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息 披露内 容与 格式
准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 编报 规则 》 第 3 号 《 会计
报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报
告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2013 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印 花税
天治成长精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
15
经国务 院批 准， 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整 证 券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调整由 出让
方按证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率缴 纳印 花税 ，受 让方不 再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税。
2. 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》
的规定 ，自 2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投 资基 金（ 封闭式 证券 投资 基金 ，开 放式证 券投 资
基金） 管理 人运 用基 金买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》
的规定 ， 对证 券投 资基 金 从证券 市场 中取 得的 收入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券 的 差价收 入 ， 股 权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不征 收企 业所 得税 。
3. 个 人所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的 通知 》 的规 定 ， 对 基金取 得的 股票 的股 息 、 红利收 入 ， 债 券的 利息 收 入、 储蓄 存款 利
息收入，由 上市公司、发行债券的企 业和银行在向基金支付上 述收入时代扣代 缴 20%的个
人所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市公 司股息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》的 规定 ，自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券投 资基 金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票 ， 持 股 期限 在 1 个 月以 内 （含 1 个月 ） 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年（含 1 年 ）的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税；
天治成长精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《 财政部 、国 家税 务总 局关 于储蓄 存
款利息 所得 有关 个人 所得 税政策 的通 知 》 的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起 ， 对储蓄 存款 利息
所得暂 免征 收个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上海银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
吉林省 信托 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
中国吉 林森 林工 业集 团有 限责任 公司 基金管 理人 的股 东
吉林市 国有 资产 经营 有限 责任公 司 基金管 理人 的股 东
天治资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的子 公司
注： 根据 天治 基金 管理 有 限公司 于 2013 年 5 月 30 日发布 的 《天 治基 金管 理 有限公 司股
权变更公 告》 ，经 天治基金 管理有限 公司股东 会会议 审议通过 ，并经中 国证券 监督管理 委 员
会证监 许可[2013]261 号 文 审核批 准， 吉林 市国 有资 产经营 有限 责任 公司 将其 全部股 权转 让
给吉林 省信 托有 限责 任公 司。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方 交易 单 元 进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
1,487,939.15 3,255,820.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
406,983.53 713,016.15
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管 人
发送基 金管 理费 划款 指令 ， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
天治成长精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
17
付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
247,989.79 542,636.84
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人
发送基 金托 管费 划款 指令 ， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含回购)
交易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海银行股份有
限公司
16,318,690.20 98,460.22 16,129,851.03 245,040.17
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
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18
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2013 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形
成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2013 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形
成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 51,786,038.00 75.52
其中： 股票 51,786,038.00 75.52
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,512,167.55 24.08
6 其他各 项资 产 278,128.44 0.41
7 合计 68,576,333.99 100.00
8.2 期末 按行业分类 的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
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19
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 42,913,038.00 69.36
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,330,100.00 3.77
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,357,600.00 3.81
J 金融业 - -
K 房地产 业 1,749,300.00 2.83
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,436,000.00 3.94
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 51,786,038.00 83.70
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002358 森源电 气 150,000 3,225,000.00 5.21
2 002353 杰瑞股 份 40,600 3,222,422.00 5.21
3 300024 机器人 65,000 3,165,500.00 5.12
4 002475 立讯精 密 88,000 2,940,960.00 4.75
5 000049 德赛电 池 40,000 2,808,000.00 4.54
6 000581 威孚高 科 85,000 2,618,000.00 4.23
7 600499 科 达机 电 130,000 2,611,700.00 4.22
8 000895 双汇发 展 55,000 2,589,400.00 4.18
9 002227 奥特迅 85,000 2,477,750.00 4.00
10 002085 万丰奥 威 120,000 2,457,600.00 3.97
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于基 金 管理人 网站
www.chinanature.com.cn 上 的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
天治成长精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
20
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科A 9,779,592.45 5.47
2 000581 威孚高 科 8,743,912.14 4.89
3 002236 大华股 份 8,734,148.51 4.89
4 600383 金地集 团 8,356,224.60 4.68
5 000049 德赛电池 8,058,466.06 4.51
6 600406 国电南 瑞 7,815,507.99 4.37
7 002456 欧菲光 7,694,439.43 4.31
8 300027 华谊兄 弟 7,548,441.44 4.22
9 000895 双汇发 展 6,832,773.92 3.82
10 300088 长信科 技 6,599,397.12 3.69
11 002241 歌尔声 学 6,365,900.45 3.56
12 000400 许继电 气 6,259,778.61 3.50
13 600276 恒瑞医 药 6,156,948.36 3.45
14 600048 保利地 产 5,854,600.00 3.28
15 600372 中航电 子 5,727,905.40 3.21
16 300115 长盈精 密 5,239,687.72 2.93
17 600031 三一重 工 5,094,316.74 2.85
18 600887 伊利股 份 5,008,156.00 2.80
19 002573 国电清 新 4,911,550.45 2.75
20 002385 大北农 4,843,362.68 2.71
21 002028 思源电 气 4,827,390.01 2.70
22 600583 海油工 程 4,774,578.84 2.67
23 601009 南京银 行 4,646,328.95 2.60
24 600252 中恒集 团 4,585,938.94 2.57
25 000001 平安银 行 4,573,616.00 2.56
26 300017 网宿科 技 4,533,987.58 2.54
27 000528 柳工 4,523,604.29 2.53
28 600292 中电远 达 4,418,343.89 2.47
29 600028 中国石 化 4,367,869.18 2.44
30 000680 山推股 份 4,290,930.90 2.40
31 600340 华夏幸 福 4,281,615.10 2.40
32 600062 华润双 鹤 4,254,310.95 2.38
33 002400 省广股 份 4,221,379.10 2.36
34 002081 金螳螂 4,201,129.10 2.35
35 600030 中信证 券 4,177,277.00 2.34
36 000157 中联重 科 4,167,587.53 2.33
37 600366 宁波韵 升 4,126,134.00 2.31
38 002185 华天科 技 4,091,869.23 2.29
39 601607 上海医 药 3,924,791.29 2.20
天治成长精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
21
40 002353 杰瑞股 份 3,893,725.44 2.18
41 000401 冀东水 泥 3,720,899.28 2.08
42 601377 兴业证 券 3,679,741.97 2.06
43 300244 迪安诊 断 3,657,304.00 2.05
注： 表中 “买 入金 额” 按 买入成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不 考虑相 关交
易费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科A 16,708,331.09 9.35
2 002241 歌尔声 学 15,064,891.91 8.43
3 600383 金地集 团 14,356,371.93 8.04
4 600048 保利地 产 12,472,626.31 6.98
5 002236 大华股 份 12,325,158.84 6.90
6 002385 大北农 10,203,455.78 5.71
7 300168 万达信 息 9,983,210.81 5.59
8 002146 荣盛发 展 9,568,753.39 5.36
9 600406 国电南 瑞 9,561,292.06 5.35
10 300027 华谊兄 弟 9,256,080.53 5.18
11 600028 中国石 化 9,240,316.32 5.17
12 300228 富瑞特 装 8,579,378.68 4.80
13 300088 长信科 技 8,209,649.83 4.59
14 002456 欧菲光 7,851,607.32 4.39
15 600967 北方创 业 7,552,211.50 4.23
16 600418 江淮汽 车 7,542,299.57 4.22
17 000049 德赛电 池 6,759,622.87 3.78
18 000826 桑德环 境 6,602,870.26 3.70
19 000400 许继电气 6,583,619.75 3.68
20 600837 海通证 券 6,540,509.53 3.66
21 002358 森源电 气 6,458,346.65 3.61
22 600276 恒瑞医 药 6,387,169.94 3.57
23 000338 潍柴动 力 6,375,133.50 3.57
24 600372 中航电 子 6,328,839.04 3.54
25 601299 中国北 车 5,972,963.83 3.34
26 300244 迪安诊 断 5,891,149.40 3.30
27 000926 福星股 份 5,886,637.77 3.29
28 300017 网宿科 技 5,755,691.85 3.22
29 600031 三一重 工 5,732,132.97 3.21
天治成长精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
22
30 600458 时代新 材 5,717,198.85 3.20
31 600585 海螺水 泥 5,623,321.60 3.15
32 300128 锦富新 材 5,609,058.84 3.14
33 000538 云南白 药 5,577,625.69 3.12
34 000651 格力电 器 5,373,819.64 3.01
35 002400 省广股 份 5,148,418.56 2.88
36 000963 华东医 药 5,025,840.12 2.81
37 000581 威孚高 科 5,022,514.99 2.81
38 002482 广田股 份 4,837,622.48 2.71
39 000895 双汇发 展 4,808,102.03 2.69
40 300115 长盈精 密 4,695,790.52 2.63
41 002185 华天科 技 4,641,906.28 2.60
42 000528 柳工 4,600,599.11 2.57
43 000001 平安银 行 4,565,189.93 2.56
44 002573 国电清 新 4,557,104.75 2.55
45 601009 南京银 行 4,532,000.00 2.54
46 600252 中恒集 团 4,517,689.81 2.53
47 002028 思源电 气 4,514,989.21 2.53
48 002271 东方雨 虹 4,505,099.00 2.52
49 000680 山推股 份 4,354,737.48 2.44
50 600030 中信证 券 4,323,275.20 2.42
51 600583 海油工 程 4,285,799.54 2.40
52 600893 航空动 力 4,253,539.70 2.38
53 000059 辽通化 工 4,225,484.32 2.36
54 600062 华润双 鹤 4,207,908.58 2.36
55 000157 中联重 科 4,022,276.60 2.25
56 600340 华夏幸 福 3,929,111.08 2.20
57 300101 国腾电 子 3,847,111.72 2.15
58 000401 冀东水 泥 3,831,990.48 2.14
59 600549 厦门钨 业 3,803,628.32 2.13
60 601377 兴业证 券 3,758,705.23 2.10
61 002081 金螳螂 3,642,412.45 2.04
62 600366 宁波韵 升 3,603,571.80 2.02
注： 表中 “卖 出金 额” 按 卖出成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不 考虑相 关交
易费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 417,392,574.53
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 561,073,636.63
天治成长精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
23
注： 表中 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ” 均按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交
数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基 金投资 的前十 名 证券的发 行主体本 期未出 现被监管 部门立案 调查， 或在报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 217,930.06
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,790.02
5 应收申 购款 57,408.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 278,128.44
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.9.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
天治成长精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
24
§ 9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户 数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
1,098 43,981.18 2,281,199.43 4.72% 46,010,140.12 95.28%
9.29.3 期末基金管理人的 从业人员持有本开放 式基 金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开放
式基金
15,181.73 0.0314%
注： （1） 本公 司高 级管 理 人员 、 基 金投 资和 研究 部 门 负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数
量区间 为 0 ；
（2） 该只 基金 的基 金经 理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
§ 10 开放式基金份额变 动
单位 ：份
基金合 同生 效日(2011 年8 月 4 日) 基金 份额 总额
524,890,436.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 181,522,847.10
本报告 期期 间基 金总 申购 份额
53,159,663.69
减：本 报告 期期 间基 金总 赎回份 额 186,391,171.24
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 48,291,339.55
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经天治 基金 管理 有限 公司 董事会 审议 通过 ， 聘任 常 永涛先 生担 任公 司副 总经 理职务 。 上
述事项 已按 有关 规定 报中 国基金 业协 会备 案， 本基 金管理 人 2013 年 5 月 7 日 在指定 媒体 及
公司网 站上 刊登 了《 天治 基金管 理有 限公 司高 级管 理人 员 变更 公告 》 。
经天治 基金 管理 有限 公司 董事会 审议 通过 ， 聘任 时 冰先生 担任 公司 副总 经理 职务 。 上 述
事项已 按有 关规 定报 中国 基金业 协会 备案 ，本 基金 管理人 2013 年 12 月 24 日 在指定 媒体 及
天治成长精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
25
公司网 站上 刊登 了《 天治 基金管 理有 限公 司高 级管 理人员 变更 公告 》 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的 会 计师事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来，未 变更 过会 计师 事务 所。
本报告 年度 应支 付给 聘任 会计师 事务 所的 报酬 为 5 万元整 。 目 前的 审计 机构 — 安永华 明
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 已提 供审 计服 务的 连续年 限为 自 2011 年 8 月 4 日 （基 金合
同生效 日） 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租用证券公司 交 易单元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券 1 170,603,341.27 17.44% 155,317.08 17.74% -
海通证 券 1 599,882,932.17 61.31% 530,837.49 60.63% -
国信证 券 1 41,762,458.82 4.27% 38,020.50 4.34% -
中信证 券 1 166,217,478.90 16.99% 151,323.55 17.28% -
注：1 、上 述佣金 已扣除中 国证券登 记结算有 限责任 公司收取 的由券商 承担的 证券结算 风 险
基金。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1） 经营 行为 规范 ，近 一 年内无 重大 违规 行为 ；
（2） 公司 财务 状况 良好 ；
（3） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4）有较 强的研 究能力， 能及时、 全面、定 期提供 质量较高 的宏观、 行业、 公司和证 券 市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 ；
（5） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行考 察后 ，确 定证 券公 司的交 易单 元作 为本 基金 专用交 易单 元 ，
并签订 交易 单元 租用 协议 。
3、本 基金 本报 告期 内无 租 用券商 交易 单元 的变 更情 况。
天治成长精选股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
26
11.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占 当期
债券 成
交 总额
的比例
成交金 额
占当期
回购 成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
东方证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
§ 12 影响投资 者决策 的其 他重要信息
1、经天治 基金管 理有限公 司（简称： “本公 司” ）股 东会会议 审议通过 ，并经 中国证 券
监督管 理委 员会 证监 许可 ［2013］261 号文 审核 批准 ， 本公 司股 权结 构变 更为 ： 吉林 省信 托
有限责 任公 司持 有 61.25% ， 中国 吉林 森林 工业 集团 有限责 任公 司持 有 38.75% 。 本公 司 2013
年 5 月 30 日在 指定 媒体 及 本公司 网站 上刊 登了 《天 治基金 管理 有限 公司 股权 变更公 告》 。
2 、根据中国证监会《关于 核准天治基金管理有限公 司设立子公司的批复 》 （证 监许可
［2013］849 号） ，天治 基 金管理有 限公司（ 简称： “ 本公司” ） 获准设 立子公司 ，子公司 名
称为天 治资 产管 理有 限公 司。 本 公司 2013 年 8 月 15 日在指 定媒 体及 本公 司网 站上刊 登了 《 天
治基金 管理 有限 公司 关于 设立子 公司 的公 告》 。
3、经 天治 基金 管理 有限 公 司董事 会审 议通 过， 决定 自 2014 年 1 月 27 日 起， 选举赵 玉
彪先生 担任 公司 董事 长职 务、 聘任 常永 涛先 生担 任 公司总 经理 职务 ， 高福 波 先生不 再担 任公
司董事 长职 务 、 赵 玉彪 先 生不再 担任 公司 总经 理职 务、 常永 涛先 生不 再担 任 公司副 总经 理职
务。 上述 事项 已按 有关 规 定报中 国证 监会 核准 、 备 案或报 中国 证券 投资 基金 业协会 备案 ， 本
基金管 理 人 2014 年 1 月 28 日在 指定 媒体 及公 司网 站上刊 登了 《天 治基 金 管 理 有限公 司高 级
管理人 员变 更公 告》 。
天治基金管理有限公司
二〇一四年三月二十七日
