天治财富增长证券投资基金
2013 年 年 度报 告 摘 要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月二十七日
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据 本 基金合 同规 定， 于 2014 年 3 月 26
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等
内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 天治财 富增 长混 合
基金主 代码 350001
交易代 码
350001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 6 月 29 日
基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 245,143,619.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础
上，谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
本 基 金 建 立 随 时 间 推 移 呈 非 负 增 长 的 动 态 资 产 保 障线, 以 投 资 组 合
保险机制 、VaR （Value at Risk ） 技术为 核心工 具， 对风险性 资产
（股票） 与低 风险资 产（ 债券）的 投资 比例进 行动 态调整 ，并结 合
下方风 险来 源分 析 ， 对 基金 的各类 资产 实施 全流 程的 风险预 算管 理,
力争使基 金份 额净值 高于 动态资产 保障 线水平 。在 风险可 控的基 础
上, 本基 金通 过积极 投资 ，谋求最 大限 度地实 现基 金资产 的稳定 增
值。
业绩比 较基 准 中信标 普300 指数 × 40%+ 中信标 普全 债指 数 × 60% 。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中风险 较低 、收 益稳 健的 基金品 种。
2.3 基金管理人和基金托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 天治基 金管 理有 限公 司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披 露负 责人
姓名 张丽红 廖原
联系电 话 021-60371155 021-61618888
电子邮 箱 zhanglh@chinanature.com.cn liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电话
400-098-4800（免长途通话费
用） 、021-60374800
95528
传真 021-60374934 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘要 的 管理人 互联 网网 址 www.chinanature.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
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§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要 会计数据和 财务指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 49,748,874.04 -27,300,398.95 -28,186,848.69
本期利 润 33,465,851.45 10,613,428.27 -55,677,407.05
加权平均基金份额本期利
润
0.1258 0.0353 -0.1713
本期基 金份 额净 值增 长率 18.42% 5.99% -21.38%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利
润
-0.2035 -0.3820 -0.3654
期末基 金资 产净 值 195,245,620.18 191,648,741.61 196,505,056.00
期末基 金份 额净 值 0.7965 0.6726 0.6346
注：1、上 述基金业 绩指标 不包括持 有人认购 或交易 基金的各 项费用， 计入费 用后实 际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入（不含 公允价 值变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
3、期末可 供分配利 润，采 用期末资 产负债表 中未分 配利润与 未分配利 润中已 实现部 分
的孰低 数（ 为期 末余 额， 不是当 期发 生数 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.14% 1.16% -2.20% 0.57% 2.34% 0.59%
过去六 个月 11.38% 1.18% 2.96% 0.63% 8.42% 0.55%
过去一 年 18.42% 1.29% -1.93% 0.69% 20.35% 0.60%
过去三 年 -1.33% 1.08% -10.35% 0.69% 9.02% 0.39%
过去五 年 23.99% 1.07% 20.76% 0.85% 3.23% 0.22%
自基金合同
生效起 至今
152.76% 1.09% 73.74% 1.01% 79.02% 0.08%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累计净值增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变动的比较
天治财 富增 长证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
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（2004 年6 月 29 日至 2013 年 12 月 31 日）
按照本 基金 合同 规定 ，本 基金在 资产 配置 中股 票投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 0-70% ，
债券投 资比 例范 围为 基金 资产净 值的 20%-100% 。本 基金自 2004 年 6 月 29 日 基金合 同生 效
日起六 个月 内， 达到 了本 基金合 同 第18 条规 定的 投 资比例 限制 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率 及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
天治财 富增 长证 券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
本图所 列基 金合 同生 效当 年的净 值增 长率 ，系 按当 年实际 存续 期计 算。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人-- 天治基金管 理有限 公司 于 2003 年 5 月 成立， 注册 资本 1.6 亿 元， 注册地 为上
海。 公司 股权 结构 为： 吉 林省信 托有 限责 任公 司出 资 9800 万 元， 占 注册 资本 的 61.25%；中
国吉林 森林 工业 集团 有限 责任公 司出 资 6200 万元 ， 占注册 资本 的 38.75% 。截 至 2013 年 12
月 31 日， 本基 金管 理人 旗 下共有 十只 开放 式基 金， 除本基 金外 ，另 外九 只基 金 —天 治品 质
优选混合型证券投资基金 、天治核心成长股票型证 券投资基金（LOF ） 、天治天得利货币市
场基金 、 天治 创新 先锋 股 票型证 券投 资基 金 、 天 治 稳健双 盈债 券型 证券 投资 基金 、 天 治趋 势
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 天 治成 长精 选 股票型 证券 投资 基金 、 天 治稳定 收益 债券
型证券 投资 基金 、天 治可 转债增 强债 券型 证券 投资 基金的 基金 合同 分别 于 2005 年 1 月 12
日、2006 年 1 月 20 日、2006 年 7 月 5 日、2008 年 5 月 8 日、2008 年 11 月 5 日、2009 年 7
月 15 日、2011 年 8 月 4 日、2011 年 12 月 28 日、2013 年 6 月 4 日生 效。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
周雪军
本基金
的基金
经理。
2012-06-29 - 5
金融学 专业硕 士研 究生， 具有基
金从业 资格， 证券 从业 经 验 5 年，
历任北 京金融 街股 份有限 公司职
员、本 公司首 席研 究员， 现任本
基金的 基金 经理 。
注：1 、表 内的 任职 日期 和 离任日 期为 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格按 照 《证 券投 资基 金 法》 和其 他相 关法 律法 规 的规定 以及
《天治 财富 增长 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《 天治 财富 增长证 券投 资基 金招 募说 明书 》 的 约定 ，
本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 职 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 为基 金份 额持 有人 谋 求利益 。 本基 金
管理人 通过 不断 完善 法人 治理结 构和 内部 控制 制度 ， 加 强内 部管 理， 规范 基 金运作 。 本报 告
期内， 基金 运作 合法 合规 ，没有 发生 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内 公平 交易 情况的专项说明
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4.3.1 公平交易制度 和控制 方法
本基金 管理 人依 据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 的相 关 规定制 定了
公司《公 平交易制 度》 。公 司公平交 易体系涵 盖研究 分析、授 权、投资 决策、 交易执行 、 业
绩评估 等投 资管 理活 动相 关的各 个环 节， 各环 节公 平措施 简要 如下 ：
公司的 内外 部报 告均 通过 统一的 研究 管理 平台 发布 ， 所有的 研究 员和 投资 组合 经理均 有
权通过 该平 台查 看公 司所 有内外 部研 究报 告。
投资组 合经 理在 授权 权限 范围内 做出 投资 决策 ， 并 负 责投 资决 策的 具体 实施 。 投 资决 策
委员会和投资总监等 管理 机构和人员不得对投 资组 合经理在授权范围内 的投 资活动进行干
预。 投资 组合 经理 在授 权 范围内 可以 自主 决策 ， 超 过投资 权限 的操 作需 要经 过严格 的审 批程
序。同 时， 不同 投资 组合 经理之 间的 持仓 和交 易等 重大非 公开 投资 信息 相互 隔离。
公司将 投资 管理 职能 和交 易执行 职能 相隔 离 ， 实 行 集中交 易制 度 。 并 在交 易 系统中 设置
公平交 易功 能并 严格 执行 ， 即 按照 时间 优先 、 价 格 优先的 原则 执行 所有 指令 ， 如 果多 个投 资
组合在 同一 时点 就同 一证 券下达 了相 同方 向的 投资 指令 ， 并 且市 价在 指令 限 价以内 ， 交易 系
统将该 证券 的每 笔交 易报 单都自 动按 比例 分拆 到各 投资组 合。
公司对 银行 间市 场交 易 、 交易所 大宗 交易 等非 集中 竞价交 易 ， 保 证各 投资 组 合获得 公平
的交易 机会 。对 于部 分债 券一级 市场 申购 、非 公开 发行股 票申 购等 以公 司名 义进行 的交 易 ，
各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ， 公司 按 照价格 优先 、 比
例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
公司对 银行 间市 场交 易价 格异常 的控 制采 用事 前审 查的方 法。 回购 利率 异常 指 回购利 率
偏离同 期公 允回 购利 率 30bp 以上 ；现 券交 易价 格异 常指根 据交 易价 格推 算出 的收益 率偏 离
同期公 允收 益 率 30bp 以 上（一 年期 以上 债券 为 50bp ） ， 其中 ，货 币基 金的 现 券交易 价格 异
常指根 据交 易价 格推 算出 的收益 率偏 离同 期公 允收 益率 30bp 以上 。
公司风 控人 员定 期对 各投 资组合 进行 业绩 归因 分析 ， 并于每 季度 和每 年度 对公 司管理 的
不同投 资组 合的 整体 收益 率差异 、 分投 资类 别 （股 票、 债券 ） 的收 益率 差异 进行分 析 ， 对 连
续四个 季度 期间 内， 不同 时间窗 下（ 如日 内、3 日 内、5 日 内） 公司 管理 的 不同投 资组 合同
向交易 的交 易价 差进 行分 析。
具体方 法如 下：
1） 对 不同 投资 组合 ， 根据 不同时 间窗 下 （如 日内 、3 日内 、5 日内 ） 的 每个 券种 ， 计 算
其交易 均价 ；
2）对 一段 时间 （季 度或 年 度）同 一 时 间窗 口的 同个 券种进 行匹 配， 计算 出价 差率；
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3）利用统 计方法对 多个价 差率进行 统计分析 ，分析 价差率是 否显著大 于 0。 如果某 一
资产类别 观测期间 样本数 据太少， 则不进行 统计检 验，仅检 查对不同 时间窗 口（如日 内、3
日内、5 日 内） 的价 差率 是否超 过阀 值；
4）价 差率 不是 显著 大 于 0 的，则 不能 说明 非公 平交 易；价 差率 显著 大 于 0 的 ，则需 要
综合其 他因 素做 出判 断， 比 如交易 占优 势的 投资 组合 是否收 益也 显著 大于 交易 占劣势 的投 资
组合。
4.3.2 公平交易制度 的执行 情况
报 告期内， 本基金 管理人整 体公平交 易制度 执行情况 良好, 未发现 有违背 公平交 易的相
关情况 。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 管 理的所 有投 资组 合未 发生 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易的 情
形。 未发 生 “所 有投 资组 合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过
该证券 当日 成交 量 的 5% ” 的情形 。
报告期 内， 本基 金管 理人 未发现 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年 国内宏观 经济平 稳 中略有波动 ，宏观 政策以 防风险、调 结构、 促转型 为主；出
于对影 子银 行 、 债 务问 题 的担忧 ， 央行 从年 中开 始 将货币 政策 转 向 中性 偏紧 ， 直 接导 致下 半
年流动性 状况逐步 趋紧。 因此，2013 年 股市整体 以 震荡下跌 为主，传 统权重 股普遍表 现疲
弱。
结构性 牛市 是 2013 年 的 主要亮 点。 以 TMT 为 代 表的智 能化 浪潮 此起 彼伏 ，环保 新能
源、 大众 消费 也表 现抢 眼 ， 这 直接 导致 创业 板指 在 2013 年 大幅 上涨 82.73% 。 经济结 构调 整
的预期 在股 市中 得到 了极 为显著 的表 达。
本基金 作为 风险 较低 、 收益 稳健的 平衡 型基 金品 种 ， 一 直以来 谋求 在风 险可 控的 基础上 ，
努力实 现基 金资 产的 稳定 增值。 在 2013 年的 操作 中 本基金 把握 住了 市场 的战 略方向 ，积 极
挖掘和 配置 受益 于经 济结 构调整 的细 分行 业和 个股 ，获得 较好 的收 益水 平。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 0.7965 元 ，报 告期 内 本基金 份额 净值 增长 率 为 18.42% ，
业绩比 较基 准收 益率 为-1.93% ，高 于同 期业 绩比 较基 准收益 率 20.35% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
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2014 年 宏观经济 存在一 定 的下行压力 ，过去 几年扩 张显著的地 方融资 平台、 中上游产
业投资 、 三四 线房 地产 、 产能过 剩的 制造 业等 领域 均存在 局部 风险 释放 的可 能， 经济 结构 调
整的阵 痛在 2014 年 会表 现 得更显 著一 些。 在风 险释 放过程 中防 止经 济、 金融 出 现较 大波 动
是当前 宏观 政策 正在 考虑 的一个 重点 ， 过去 半年 不 断趋紧 的货 币政 策将 略有 改观 ， 对 经济 风
险的释 放形 成一 定的 保护 和对冲 。
持续推 进新 兴产 业发 展 、 持续推 动改 革创 新依 然是 我国当 前经 济发 展的 主旋 律， 这决 定
了密切 跟踪 新兴 行业 发展 、 深 入挖 掘细 分个 股仍 然 是取得 超额 收益 的主 要方 式。 但是 ， 在 宏
观经济 风险 间或 暴露 、 新 兴行业 预期 普遍 较高 的情 况下 ， 细 分行 业和 个股 的 选择 、 操 作难 度
有所加 大 。 摒 弃逐 步进 入 中后期 的旧 有成 长行 业 ， 寻找具 有广 阔发 展空 间 、 处于爆 发前 期的
新产业 ， 将是 新一 年关 注 的重点 ； 同时 ， 在创 新与 改革的 浪潮 中 ， 越 来越 多 的传统 企 业 、 国
有企业 加入 到变 革的 浪潮 中，这 也将 带来 广阔 的投 资机会 。
因此， 本基 金依 然认 为 2014 年 股市 整体 的风 险不 大 ，结构 性机 会仍 值得 深入 挖掘。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金 管理 人的 基金 估值 和会计 核算 由基 金结 算部 负责 ， 根 据相 关的 法律 法 规规定 、 基
金合同 的约 定 ， 制 定了 内 部控制 措施 ， 对基 金估 值 和会计 核算 的各 个环 节和 整个流 程进 行风
险控制 。 基金 结算 部人 员 均具备 基金 从业 资格 和会 计专业 工作 经历 。 为确 保 基金资 产估 值的
公平 、 合 理、 合规 ， 有 效维 护投资 人的 利益 ， 本基 金 管理人 设立 了天 治基 金管 理有限 公司 估
值委员会（ 以下简称" 估值委员会" ） ，制定了有关议事规则。估 值委员会成员包括公司投 资
决策委 员会 成员 、 负责 基 金结算 的管 理层 、 监察 稽 核部总 监 、 金 融工 程小 组 等， 所有 相关 成
员均具 有丰 富的 证券 基金 行业从 业经 验。 公司 估值 委 员会对 于投 资管 理部 以及 金融工 程小 组
提交的 估值 模型 和估 值结 果进行 论证 审核 ， 并签 署 最终意 见 。 基 金经 理会 参 与估值 ， 与金 融
工程小 组一 同根 据估 值模 型、估 值程 序计 算提 供相 关投资 品种 的公 允价 值以 进行估 值处 理 ，
将估值 结果 提交 公司 估值 委员会 。
参与估 值流 程的 各方 还包 括本基 金托 管银 行和 会计 师事务 所。 托管 人根 据法 律 法规要 求
对基金 估值 及 净 值计 算履 行复核 责任 ， 当存 有异 议 时， 托管 银行 有责 任要 求 基金管 理公 司作
出合理 解释 ， 通过 积极 商讨 达成一 致意 见 。 会 计师 事务 所对估 值委 员会 采用 的相 关估值 模型 、
假设及 参数 的适 当性 发表 审核意 见并 出具 报告 。 上 述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大
利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
报告期 末本 基金 可供 分配 利润为 负数 ， 根据 相关 法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 不 进行 利
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润分配 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声明
本报告期 内，上海 浦东发 展银行股 份有限公 司（以 下简称“ 本托管人” ）在对 天治财 富
增 长证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严格 遵守 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 他有 关
法律法 规 、 基 金合 同、 托 管协议 的规 定 ， 不 存在 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 完 全尽 职
尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本基 金运作遵规守信、净 值计 算 、利润分配等情况 的说 明
本报告 期内 ，本 托管 人依 照《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》及 其他 有关 法律法 规 、
基金合 同 、 托 管协 议的 规 定， 对天 治财 富增 长证 券 投资基 金的 投资 运作 进行 了监督 ， 对基 金
资产净值的计算、基 金份 额申购赎回价格的计 算以 及基金费用开支等方 面进 行了认真的复
核， 未发 现 基 金管 理人 存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为 。 该 基金 本报 告 期内未 进行 利润
分配。
5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 期内 ， 由天 治基 金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标 、 净 值
表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 （ 注： 财务 会 计报告 中的 “ 金融 工具 风 险及管 理 ” 部 分
未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 审计报告
本基金 的审 计机 构安 永华 明会计 师事 务所 审计 了天 治财富 增长 证券 投资 基金 2013 年 12
月 31 日的 资产 负债 表和 2013 年 度的 利润 表及 所有 者权益 （ 基金 净值 ） 变动 表 以及财 务报 表
附注 ， 认 为上 述财 务报 表 已经按 照企 业会 计准 则的 规定编 制 ， 在 所有 重大 方 面公允 反映 了 天
治财富 增长 证券 投资 基金 2013 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2013 年度 的经 营 成果 和 净值 变
动情况。 注册 会计 师出 具 了 安永 华明 （2014） 审字 第 60467615_B01 号无 保留 意见的 审计 报
告。投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。
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§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 天治 财富 增长 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 20,905,754.51 605,793.82
结算备 付金
597,280.47 384,076.70
存出保 证金
284,286.77 1,000,000.00
交易性 金融 资产
7.4.7.
2
203,110,543.02 200,738,141.89
其中： 股票 投资
134,827,610.44 132,411,743.89
基金投 资
- -
债券投 资
68,282,932.58 68,326,398.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.
4
- -
应收证 券清 算款
900,021.97 -
应收利 息
7.4.7.
5
706,183.48 1,093,968.93
应收股 利
- -
应收申 购款
1,387.41 12,295.09
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
226,505,457.63 203,834,276.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.
3
- -
卖出回 购金 融资 产款
8,300,000.00 10,000,000.00
应付证 券清 算款
21,739,916.47 382,076.49
应付赎 回款
131,330.93 160,394.27
应付管 理人 报酬
249,430.93 226,355.01
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
11
应付托 管费
41,571.80 37,725.85
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.
6
488,325.03 178,954.39
应交税 费
42,554.00 42,554.00
应付利 息
6,089.35 6,944.50
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.
7
260,618.94 1,150,530.31
负债合 计
31,259,837.45 12,185,534.82
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.
8
245,143,619.12 284,944,785.50
未分配 利润
7.4.7.
9
-49,897,998.94 -93,296,043.89
所有者 权益 合计
195,245,620.18 191,648,741.61
负债和 所有 者权 益总 计
226,505,457.63 203,834,276.43
注：1. 报 告 截 止 日 2013 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.7965 元 ， 基 金 份 额 总 额
245,143,619.12 份。
2、本摘要 中资产负 债表和 利润表所 列附注号 为年度 报告正文 中对应的 附注号 ，投资 者
欲了解 相应 附注 的内 容 ， 应阅读 登载 于基 金管 理人 网站的 年度 报告 正文 。
7.2 利润表
会计主 体： 天治 财富 增长 证券投 资基 金
本报告 期 ：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
一、收入
39,913,220.47 15,330,282.23
1. 利息 收入
1,741,636.37 1,837,425.77
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.10 52,136.33 185,236.83
债券利 息收 入
1,674,815.12 1,627,784.21
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
14,684.92 24,404.73
其他利 息收 入
- -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “-”填 54,443,201.31 -24,425,038.57
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
12
列）
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.11 49,946,483.89 -24,781,609.81
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.12 3,543,777.88 -1,402,254.27
资产支 持证 券投 资收
益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 7.4.7.13 952,939.54 1,758,825.51
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.14
-16,283,022.59 37,913,827.22
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “－ ” 号
填列）
- -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “-”号
填列）
7.4.7.15
11,405.38 4,067.81
减：二、费 用
6,447,369.02 4,716,853.96
1 ．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,956,567.81 2,833,668.31
2 ．托 管费 7.4.10.2.2 492,761.33 472,278.03
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.16 2,264,190.93 1,052,135.94
5 ．利 息支 出
465,418.95 90,361.68
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产 支出
465,418.95 90,361.68
6 ．其 他费 用 7.4.7.17 268,430.00 268,410.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
33,465,851.45 10,613,428.27
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
33,465,851.45 10,613,428.27
7.3 所有者权益（基金净值 ）变动表
会计主 体： 天治 财富 增长 证券投 资基 金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 284,944,785.50 -93,296,043.89 191,648,741.61
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 33,465,851.45 33,465,851.45
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-39,801,166.38 9,932,193.50 -29,868,972.88
其中：1. 基 金申 购款 8,433,263.06 -2,103,242.48 6,330,020.58
2. 基金 赎回 款 -48,234,429.44 12,035,435.98 -36,198,993.46
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
13
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 245,143,619.12 -49,897,998.94 195,245,620.18
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 309,631,602.09 -113,126,546.09 196,505,056.00
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 10,613,428.27 10,613,428.27
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-24,686,816.59 9,217,073.93 -15,469,742.66
其中：1. 基 金申 购款 8,320,689.66 -3,025,454.18 5,295,235.48
2. 基金 赎回 款 -33,007,506.25 12,242,528.11 -20,764,978.14
四、 本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 284,944,785.50 -93,296,043.89 191,648,741.61
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分
本报告 页码 从 7.1 至 7.4 ， 财务报 表由 下列 负责 人签 署；
基金管理 公司负责 人：赵 玉彪，主 管会计工 作负责 人：闫译 文，会计 机构负 责人：尹 维
忠
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
天治财 富增 长证 券投 资基 金 ( 以 下简 称 “本 基金 ” ) ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监基金 字[2004]70 号 文《 关于同 意天 治财 富增 长证 券投资 基金 设
立的批 复 》 的 核准 ， 由 天 治基金 管理 有限 公司 作为 管理人 向社 会公 开发 行募 集， 基金 合同 于
2004 年 6 月 29 日正 式生 效，首 次设 立募 集规 模 为 952,004,756.57 份基 金份 额 。本基 金为 契
约型开 放式 ， 存续 期限 不定 。 本 基金 的基 金管 理人 及注 册登记 机构 为天 治基 金管 理有限 公司 ，
基金托 管人 为上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包 括国内 依法 公开 发行 上市 的各类 股
票、 债券 以及 中国 证监 会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 。 本 基金 在 资 产配 置 中股票 投资 比例
范围为 基金 资产 净值 的 0-70% ， 债 券投资 比例 范围 为 基金资 产净 值 的 20%-100% 。 今后 在有
关法律 法规 许可 时 ， 本 基 金将降 低债 券投 资比 例范 围的下 限 ， 相 应提 高股 票 投资比 例范 围的
上限。
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
14
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中信 标 普 300 指数 ×40%+ 中 信标 普全 债指 数×60% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布 的应用 指南 、 解 释以 及其 他 相关规 定 （以下 合称 “ 企业 会计准 则” ）
编制 ， 同 时， 对于 在具 体 会计核 算和 信息 披露 方面 ， 也 参考 了中 国证 券投 资 基金业 协会 修订
的《证券 投资基金 会计核 算业务指 引》 、中 国证监会 制定的《 关于进一 步规范 证券投资 基 金
估 值业 务的 指导 意见 》 、 《关 于证 券投 资基 金执 行< 企 业会 计准 则> 估值 业务及 份额 净值 计价
有关事 项的 通知 》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息 披露内 容与 格式
准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 编报 规则 》 第 3 号 《 会计
报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报
告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持 续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2013 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无 会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1.印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定 ， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1 ‰；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局研 究决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起 ， 调整由 出让
方按证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率缴 纳印 花税 ，受 让方不 再征 收， 税率 不变 ；
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
15
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税。
2.营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》
的规定 ，自 2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投 资基 金（ 封闭式 证券 投资 基金 ，开 放式证 券投 资
基金） 管理 人运 用基 金买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》
的规定 ， 对证 券投 资基 金 从证券 市场 中取 得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债券 的 差价收 入 ， 股 权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不征 收企 业所 得税 。
3.个人 所得 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的 通知 》 的规 定 ， 对 基金取 得的 股票 的股 息 、 红利收 入 ， 债 券的 利息 收 入、 储蓄 存款 利
息收入，由 上市公司、发行债券的企 业和银行在向基 金支付上 述收入时代扣代 缴 20%的个
人所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《 财政部 、国 家税 务总 局关 于储蓄 存
款利息 所得 有关 个人 所得 税政策 的通 知 》 的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起 ， 对储蓄 存款 利息
所得暂 免征 收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市公 司股息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》的 规定 ，自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券投 资基 金
从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票 ， 持 股 期限 在 1 个 月以 内 （含 1 个月 ） 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年（含 1 年 ）的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
7.4.7 关联方关系
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
16
关联方 名称 与本基 金的 关系
天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
吉林省 信托 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
中国吉 林森 林工 业集 团有 限责任 公司 基金管 理人 的股 东
吉林市 国有 资产 经营 有限 责任公 司 基金管 理人 的股 东
天治资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控制 的子 公司
注： 根据 天治 基金 管理 有 限公司 于 2013 年 5 月 30 日发布 的 《天 治基 金管 理 有限公 司股
权变更公 告》 ，经 天治基金 管理有限 公司股东 会会议 审议通过 ，并经中 国证券 监督管理 委 员
会证监 许可[2013]261 号 文 审核批 准， 吉林 市国 有资 产经营 有限 责任 公司 将其 全部股 权转 让
给吉林 省信 托有 限责 任公 司。
7.4.8 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方 交易 单 元 进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
2,956,567.81 2,833,668.31
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
332,580.69 314,221.63
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人
发送基 金管 理费 划付 指令 ， 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
付给基 金管 理人 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
17
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
492,761.33 472,278.03
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管人 的托 管费 每日 计算 ， 每 日计 提， 按月 支 付， 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送
基金托 管费 划付 指令 ， 基 金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
付给基 金托 管人 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含回购)
交易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发展银
行股份 有限 公司
20,905,754.51 32,964.35 605,793.82 176,308.44
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
18
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额 备注
002527 新时达 2013-11-21
筹划
重大
事项
10.98 2014-01-28 12.08 262,000 2,829,819.59 2,876,760.00 -
300071 华谊嘉 信 2013-11-25
筹划
重大
事项
29.00 - - 120,000 3,043,753.98 3,480,000.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2013 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形
成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2013 年 12 月 31 日止 ，基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额 8,300,000.00 元， 于 2014 年 1 月 2 日、2014 年 1 月 3 日、2014 年 1 月 10
日（ 先后）到期 。该类交易要 求本基金在回 购期 内持有 的证券交易所 交易的债券 和/ 或在新
质押式 回购 下转 入质 押库 的债券 ， 按证 券交 易所 规 定的比 例折 算为 标准 券后 ， 不 低于 债券 回
购交易 的余 额。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 134,827,610.44 59.53
其中： 股票 134,827,610.44 59.53
2 固定收 益投 资 68,282,932.58 30.15
其中： 债券 68,282,932.58 30.15
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
19
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,503,034.98 9.49
6 其他各 项资 产 1,891,879.63 0.84
7 合计 226,505,457.63 100.00
8.2 期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,752,000.00 1.92
C 制造业 77,553,167.44 39.72
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 16,397,814.00 8.40
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 11,919,139.00 6.10
J 金融业 - -
K 房地产 业 15,809,490.00 8.10
L 租赁和 商务 服务 业 3,480,000.00 1.78
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,916,000.00 3.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 134,827,610.44 69.06
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002227 奥特迅 249,958 7,286,275.70 3.73
2 002482 广田股 份 363,000 7,114,800.00 3.64
3 000530 大冷股 份 650,000 6,591,000.00 3.38
4 000895 双汇发 展 134,000 6,308,720.00 3.23
5 600835 上海机 电 335,800 5,926,870.00 3.04
6 000826 桑德环 境 170,000 5,916,000.00 3.03
7 002375 亚厦股 份 228,000 5,882,400.00 3.01
8 300024 机器人 119,200 5,805,040.00 2.97
9 002649 博彦科 技 193,700 5,708,339.00 2.92
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
20
10 600048 保利地 产 680,000 5,610,000.00 2.87
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于基 金 管理人 网站
www.chinanature.com.cn 上 的 年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 20,438,309.86 10.66
2 600585 海螺水 泥 18,948,098.12 9.89
3 002146 荣盛发 展 15,286,562.64 7.98
4 002236 大华股 份 15,255,144.48 7.96
5 000895 双 汇发 展 14,174,414.66 7.40
6 600036 招商银 行 13,705,788.37 7.15
7 002482 广田股 份 12,864,169.57 6.71
8 000926 福星股 份 12,642,767.77 6.60
9 002415 海康威 视 12,157,867.17 6.34
10 002375 亚厦股 份 11,856,002.30 6.19
11 002456 欧菲光 11,746,254.88 6.13
12 300027 华谊兄 弟 11,648,581.76 6.08
13 000826 桑德环 境 11,417,393.45 5.96
14 300088 长信科 技 11,382,965.35 5.94
15 600104 上汽集 团 10,695,539.30 5.58
16 600518 康美药 业 10,322,710.05 5.39
17 002573 国电清 新 10,099,147.96 5.27
18 600703 三安光 电 9,809,489.93 5.12
19 002023 海特高 新 8,393,333.19 4.38
20 300083 劲胜股 份 8,351,799.29 4.36
21 600031 三一重 工 8,098,539.51 4.23
22 300017 网宿科 技 7,936,796.80 4.14
23 002241 歌尔声 学 7,923,371.44 4.13
24 600376 首开股 份 7,711,918.74 4.02
25 600835 上海机 电 7,334,004.71 3.83
26 600801 华新水 泥 7,240,910.73 3.78
27 000002 万科A 7,200,694.35 3.76
28 002244 滨江集 团 7,090,265.23 3.70
29 300157 恒泰艾 普 6,768,195.28 3.53
30 300168 万达信 息 6,599,599.59 3.44
31 000049 德赛电 池 6,455,696.53 3.37
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
21
32 000963 华东医 药 6,370,998.68 3.32
33 000528 柳工 6,280,935.70 3.28
34 600309 万华化 学 6,210,615.63 3.24
35 002202 金风科 技 6,109,096.12 3.19
36 600837 海通证 券 6,048,059.67 3.16
37 600016 民生银 行 6,033,221.14 3.15
38 600111 包钢稀 土 5,978,983.77 3.12
39 002649 博彦科 技 5,877,720.18 3.07
40 600596 新安股 份 5,865,842.22 3.06
41 000800 一汽轿 车 5,848,035.36 3.05
42 002227 奥特迅 5,816,200.13 3.03
43 000530 大冷股 份 5,799,190.75 3.03
44 600089 特变电 工 5,791,779.80 3.02
45 600325 华发股 份 5,740,012.01 3.00
46 600406 国电南 瑞 5,717,742.33 2.98
47 601009 南京银 行 5,710,400.00 2.98
48 002421 达实智 能 5,682,145.70 2.96
49 601166 兴业银 行 5,678,372.70 2.96
50 600030 中信证 券 5,577,193.99 2.91
51 300228 富瑞特 装 5,550,076.80 2.90
52 000961 中南建 设 5,520,057.72 2.88
53 600011 华能国 际 5,511,600.45 2.88
54 600027 华电国 际 5,504,533.48 2.87
55 002140 东华科 技 5,497,699.41 2.87
56 600252 中恒集 团 5,486,859.64 2.86
57 300259 新天科 技 5,448,723.20 2.84
58 601169 北京银 行 5,391,390.40 2.81
59 002049 同方国 芯 5,320,909.00 2.78
60 600804 鹏博士 5,284,576.76 2.76
61 300274 阳光电 源 5,198,665.91 2.71
62 002065 东华软 件 5,144,527.88 2.68
63 601126 四方股 份 5,096,063.00 2.66
64 300171 东富龙 5,017,641.11 2.62
65 300024 机器人 4,987,056.22 2.60
66 002507 涪陵榨 菜 4,934,193.25 2.57
67 002091 江苏国 泰 4,911,919.10 2.56
68 002292 奥飞动 漫 4,825,560.10 2.52
69 000778 新兴铸 管 4,821,035.61 2.52
70 000825 太钢不 锈 4,801,513.07 2.51
71 600583 海油工 程 4,778,426.08 2.49
72 300241 瑞丰光 电 4,766,456.54 2.49
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
22
73 000338 潍柴动 力 4,747,133.00 2.48
74 000006 深振 业A 4,696,197.63 2.45
75 002310 东方园 林 4,647,567.87 2.43
76 600894 广日股 份 4,617,399.69 2.41
77 000789 江西水 泥 4,608,840.98 2.40
78 000680 山推股 份 4,516,000.00 2.36
79 600340 华夏幸 福 4,495,686.10 2.35
80 002429 兆驰股 份 4,478,019.33 2.34
81 002313 日海通 讯 4,464,832.91 2.33
82 600468 百利电 气 4,346,900.00 2.27
83 600292 中电远 达 4,301,633.57 2.24
84 300136 信维通 信 4,241,253.78 2.21
85 603008 喜临门 4,228,098.21 2.21
86 000915 山大华 特 4,079,774.17 2.13
87 600073 上海梅 林 4,059,072.42 2.12
88 002055 得润电 子 3,992,945.77 2.08
89 601933 永辉超 市 3,986,805.96 2.08
90 600787 中储股 份 3,936,981.45 2.05
注： 表中 “买 入金 额” 按 买入成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不 考虑相 关交
易费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600585 海螺水 泥 19,917,049.51 10.39
2 000926 福星股 份 17,640,061.63 9.20
3 300168 万达信 息 17,173,329.65 8.96
4 002456 欧菲光 15,553,705.85 8.12
5 002146 荣盛发 展 15,512,406.53 8.09
6 300027 华谊兄 弟 14,734,731.67 7.69
7 002065 东华软 件 14,236,007.47 7.43
8 601166 兴业银 行 13,709,471.77 7.15
9 002236 大华股 份 12,772,810.55 6.66
10 600036 招商银 行 12,741,115.49 6.65
11 600376 首开股 份 12,666,178.79 6.61
12 300088 长信科 技 12,613,598.80 6.58
13 002241 歌尔声 学 12,355,582.15 6.45
14 600048 保利地 产 11,360,639.06 5.93
15 600015 华夏银 行 10,953,610.92 5.72
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
23
16 600518 康美药 业 10,666,444.80 5.57
17 002573 国电清 新 10,597,999.95 5.53
18 600703 三安光 电 10,329,771.27 5.39
19 601169 北京银 行 10,273,963.84 5.36
20 600104 上汽集 团 10,098,855.21 5.27
21 002415 海康威 视 10,084,768.31 5.26
22 000338 潍柴动 力 9,626,704.75 5.02
23 002482 广田股 份 9,605,167.04 5.01
24 300017 网宿科 技 9,417,540.01 4.91
25 300274 阳光电 源 9,228,205.15 4.82
26 600153 建发股 份 9,065,413.16 4.73
27 000961 中南建 设 8,626,955.39 4.50
28 600031 三一重 工 8,612,218.46 4.49
29 000895 双汇发 展 8,581,760.82 4.48
30 002023 海特高 新 8,556,255.87 4.46
31 300083 劲胜股 份 7,590,861.14 3.96
32 000002 万科A 7,583,360.00 3.96
33 002202 金风科 技 7,272,545.81 3.79
34 000826 桑德环 境 7,229,114.51 3.77
35 002244 滨江集 团 7,184,396.90 3.75
36 002358 森源电 气 7,158,616.04 3.74
37 600383 金地集 团 7,158,410.08 3.74
38 600801 华新水 泥 7,136,186.43 3.72
39 300228 富 瑞特 装 6,822,507.86 3.56
40 600089 特变电 工 6,672,462.15 3.48
41 601009 南京银 行 6,335,963.00 3.31
42 600016 民生银 行 6,234,935.10 3.25
43 600804 鹏博士 6,186,313.65 3.23
44 002292 奥飞动 漫 6,136,546.95 3.20
45 600309 万华化 学 6,084,032.84 3.17
46 000528 柳工 6,064,066.36 3.16
47 600596 新安股 份 6,050,289.14 3.16
48 000049 德赛电 池 6,028,105.65 3.15
49 000915 山大华 特 6,009,500.84 3.14
50 000157 中联重 科 5,950,000.00 3.10
51 000963 华东医 药 5,917,688.76 3.09
52 002375 亚厦股 份 5,752,482.22 3.00
53 600325 华发股 份 5,746,934.87 3.00
54 600111 包钢稀 土 5,650,943.35 2.95
55 600252 中恒集 团 5,611,428.97 2.93
56 002049 同方国 芯 5,593,440.77 2.92
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
24
57 600837 海通证 券 5,527,664.26 2.88
58 600292 中电远 达 5,502,020.67 2.87
59 600597 光明乳 业 5,429,047.79 2.83
60 600406 国电南 瑞 5,367,215.12 2.80
61 600011 华能国 际 5,362,152.01 2.80
62 002140 东华科 技 5,323,627.40 2.78
63 000006 深振 业A 5,266,771.74 2.75
64 000786 北新建 材 5,245,049.44 2.74
65 600027 华电国 际 5,234,343.46 2.73
66 600030 中信证 券 5,197,266.00 2.71
67 601126 四方股 份 4,812,957.27 2.51
68 600340 华夏幸 福 4,683,347.16 2.44
69 600787 中储股 份 4,673,717.10 2.44
70 002310 东方园 林 4,626,186.00 2.41
71 000778 新兴铸 管 4,622,044.51 2.41
72 002055 得润电 子 4,617,126.90 2.41
73 000825 太钢不 锈 4,604,137.65 2.40
74 002091 江苏国 泰 4,578,975.26 2.39
75 600266 北京城 建 4,548,815.26 2.37
76 000789 江西水 泥 4,490,216.15 2.34
77 000680 山推股 份 4,402,897.41 2.30
78 300171 东富龙 4,370,451.85 2.28
79 600073 上海梅 林 4,356,337.04 2.27
80 600583 海油工 程 4,318,470.63 2.25
81 300241 瑞丰光 电 4,304,240.04 2.25
82 600418 江淮汽 车 4,028,024.21 2.10
83 002429 兆驰股 份 3,945,058.40 2.06
84 601933 永辉超 市 3,917,157.65 2.04
85 002271 东方雨 虹 3,913,264.40 2.04
86 300058 蓝色光 标 3,880,731.00 2.02
注： 表中 “卖 出金 额” 按 卖出成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不 考虑相 关交
易费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 744,785,753.67
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 779,974,528.75
注： 表中 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ” 均按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交
数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
25
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 22,730,251.50 11.64
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,854,000.00 10.17
其中： 政策 性金 融债 19,854,000.00 10.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 25,698,681.08 13.16
8 其他 - -
9 合计 68,282,932.58 34.97
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 010107 21 国债 ⑺ 233,490 22,730,251.50 11.64
2 130327 13 进出 27 200,000 19,854,000.00 10.17
3 110024 隧道转 债 106,500 10,411,440.00 5.33
4 110023 民生转 债 90,000 8,687,700.00 4.45
5 125887 中鼎转 债 42,130 4,883,541.08 2.50
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基 金投资 的前十 名 证券的发 行主体本 期未出 现被监管 部门立案 调查， 或在报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选库 之外 的股票 。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 284,286.77
2 应收证 券清 算款 900,021.97
3 应收股 利 -
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
26
4 应收利 息 706,183.48
5 应收申 购款 1,387.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,891,879.63
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 110023 民生转 债 8,687,700.00 4.45
2 125887 中鼎转 债 4,883,541.08 2.50
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.9.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§ 9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
11,335 21,627.14 16,499,946.80 6.73% 228,643,672.32 93.27%
9.29.3 期末基金管理人的 从业人员持有本开放 式基 金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开放
式基金
0.00 0.00%
注： （1） 本公 司高 级管 理 人员 、 基 金投 资和 研究 部 门负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数
量区间 为 0 ；
（2） 该只 基金 的基 金经 理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
§ 10 开放式基金份额变动
单位 ：份
基金合 同生 效日(2004 年6 月 29 日) 基金 份额 总额 952,004,756.57
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 284,944,785.50
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 8,433,263.06
减：本 报告 期期 间基 金总 赎回份 额 48,234,429.44
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 245,143,619.12
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经天治 基金 管理 有限 公司 董事会 审议 通过 ， 聘任 常 永涛先 生担 任公 司副 总经 理职务 。 上
述事项 已按 有关 规定 报中 国基金 业协 会备 案， 本基 金管理 人 2013 年 5 月 7 日 在指定 媒体 及
公司网 站上 刊登 了《 天治 基金管 理有 限公 司高 级管 理人员 变更 公告 》 。
经天治 基金 管理 有限 公司 董事会 审议 通过 ， 聘任 时 冰先生 担任 公司 副总 经理 职务 。 上 述
事项已 按有 关规 定报 中国 基金业 协会 备案 ， 本 基金 管理人 2013 年 12 月 24 日 在指定 媒体 及
公司网 站上 刊登 了《 天治 基金管 理有 限公 司高 级管 理人员 变更 公告 》 。
2013 年 5 月基 金托 管人 设 立总行 资产 托管 与养 老金 业务部 ，承 接原 资产 托管 部、养 老
金部的 职责 。原 资产 托管 部总经 理李 桦同 志任 资产 托管与 养老 金业 务部 负责 人。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来，未 变更 过会 计师 事务 所。
本报告 年度 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬 为 5 万 元整。 目前 的审 计机 构 — 安 永华明 会
计师事 务所 （特 殊普 通合 伙）已 提供 审计 服务 的连 续年限 为 自 2004 年 6 月 29 日至 今。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租用证券公司 交 易单元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
天治财富增长证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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成交金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申银万 国 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 50,238,638.70 3.29% 44,456.21 3.40% -
国泰君 安 1 122,972,404.92 8.07% 111,954.69 8.56% -
东北证 券 1 289,383,281.55 18.98% 198,198.55 15.16% -
海通证 券 1 494,830,422.17 32.45% 450,492.33 34.46% -
广发证 券 1 567,335,535.08 37.21% 502,036.69 38.41% -
注：1 、上 述佣金 已扣除中 国证券登 记结算有 限责任 公司收取 的由券商 承担的 证券结算 风 险
基金。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1） 经营 行为 规范 ，近 一 年内无 重大 违规 行为 ；
（2） 公司 财务 状况 良好 ；
（3） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4）有较 强的研 究能力， 能及时、 全面、定 期提供 质量较高 的宏观、 行业、 公司和证 券 市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊 要 求， 提供 专门的 研究 报告 ；
（5） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行考 察后 ，确 定证 券公 司的交 易单 元作 为本 基金 专用交 易单 元 ，
并签订 交易 单元 租用 协议 。
3、本 基金 本报 告期 内退 租 万联证 券有 限责 任公 司一 个交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占 当期
债券 成
交 总额
的比例
成交金 额
占当期
回购 成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
申银万 国 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
兴业证 券 597,500.00 0.18% - - - -
国泰君 安 96,603,912.80 29.21% 95,900,000.00 19.26% - -
东北证 券 7,497,402.47 2.27% - - - -
海通证 券 219,432,950.30 66.36% 402,000,000.00 80.74% - -
广发证 券 6,541,336.17 1.98% - - - -
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§ 12 影响投资 者决策 的其 他重要信息
1、经天治 基金管 理有限公 司（简称： “本公 司” ）股 东会会议 审议通过 ，并经 中国证 券
监督管 理委 员会 证监 许可 ［2013］261 号文 审核 批准 ， 本公 司股 权结 构变 更为 ： 吉林 省信 托
有限责 任公 司持 有 61.25% ， 中国 吉林 森林 工业 集团 有限责 任公 司持 有 38.75% 。 本公 司 2013
年 5 月 30 日在 指定 媒体 及 本公司 网站 上刊 登了 《天 治基金 管理 有限 公司 股权 变更公 告》 。
2 、根据中国证监会《关于 核准天治基金管理有限公 司设立子公司的批复 》 （证 监许可
［2013］849 号） ，天治 基 金管理有 限公司（ 简称： “ 本公司” ） 获准设 立子公司 ，子 公司 名
称为天 治资 产管 理有 限公 司。 本 公司 2013 年 8 月 15 日在指 定媒 体及 本公 司网 站上刊 登了 《 天
治基金 管理 有限 公司 关于 设立子 公司 的公 告》 。
3、经 天治 基金 管理 有限 公 司董事 会审 议通 过， 决定 自 2014 年 1 月 27 日 起， 选举赵 玉
彪先生 担任 公司 董事 长职 务、 聘任 常永 涛先 生担 任 公司总 经理 职务 ， 高福 波 先生不 再担 任公
司董事 长职 务 、 赵 玉彪 先 生不再 担任 公司 总经 理职 务、 常永 涛先 生不 再担 任 公司副 总经 理职
务。 上述 事项 已按 有关 规 定报中 国证 监会 核准 、 备 案或报 中国 证券 投资 基金 业协会 备案 ， 本
基金管 理 人 2014 年 1 月 28 日在 指定 媒体 及公 司网 站上刊 登 了 《天 治基 金管 理 有限公 司高 级
管理人 员变 更公 告》 。
天治基金管理有限公司
二〇一四年三月二十七日
