融通通泰保本混合型证券投资基金2013 年年度报告
2013 年12月 31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：
2014 年3月 27 日 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通通泰保本混合型证券投资基金 （以下简称 “本
基金” ）基金合同规定，于 2014 年3月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年5 月30 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 ..................................................................2
1.2 目录 ......................................................................3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ..............................................................5
2.2 基金产品说明 ..............................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................5
2.4 信息披露方式 ..............................................................5
2.5 其他相关资料 ..............................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................6
3.2 基金净值表现 ..............................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...........................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...........................10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...................................11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................12
§5 托管人报告 ..................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .....................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............12
§6 审计报告 ....................................................................12
§7 年度财务报表 ................................................................13
7.1 资产负债表 ...............................................................13
7.2 利润表 ...................................................................15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................15
7.4 报表附注 .................................................................16
§8 投资组合报告 ................................................................33
8.1 期末基金资产组合情况 .....................................................33
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................33
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............33
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...........................................33
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................34
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .............34
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......34
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .............34
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................34
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................34 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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8.11 投资组合报告附注 ........................................................35
§9 基金份额持有人信息 ..........................................................35
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................35
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................36
§10 开放式基金份额变动 .........................................................36
§11 重大事件揭示 ...............................................................36
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................36
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................36
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................36
11.4 基金投资策略的改变 ......................................................36
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................36
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................36
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................37
11.8 其他重大事件 ............................................................38
§12 备查文件目录 ...............................................................39
融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通通泰保本混合型证券投资基金
基金简称 融通通泰保本混合
基金主代码 000142
交易代码 000142
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月30 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 466,640,068.91 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过运用组合保险策略，在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基
础上，追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用时间不变性投资组合保险策略（TIPP，Time Invariant
Portfolio Protection） 和基于期权的组合保险策略 （OBPI， Option-Based
Portfolio Insurance）相结合的投资策略，通过量化技术动态调整资产
配置比例，以达到保证本金安全的基本目标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金属保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 涂卫东 赵会军
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、 （0755）26948088 95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 田德军 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 、
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
基金保证人 中国投资担保有限公司 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大
厦写字楼 9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 5月30 日(基金合同生效日)-2013 年12月31 日
本期已实现收益 13,668,845.06
本期利润 918,160.41
加权平均基金份额本期利润 0.0018
本期加权平均净值利润率 0.18%
本期基金份额净值增长率 0.10%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末
期末可供分配利润 602,583.56
期末可供分配基金份额利润 0.0013
期末基金资产净值 467,242,652.47
期末基金份额净值 1.001
3.1.3 累计期末指标 2013 年末
基金份额累计净值增长率 0.10%
注 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
4、本基金合同生效日为 2013 年5 月30 日。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.79% 0.10% 1.07% 0.01% -1.86% 0.09%
过去六个月 -0.20% 0.08% 2.14% 0.01% -2.34% 0.07%
自基金合同
生效起至今
0.10% 0.08% 2.52% 0.01% -2.42% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：本基金的基金合同生效日为 2013 年5 月30日，至报告期末基金成立未满 1 年。本基金
建仓期为六个月，至建仓期结束，各项资产配置比例符合合同约定。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2013年 5 月30 日,合同生效当年按实际存续期计算，未按整
个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
融通通泰保本混合
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2013 - ---
合计 - ---
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，
于 2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新
时代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。
截至 2013 年12月 31 日，公司管理的基金共有二十四只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；二十三只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF） 、融通易支付货
币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF） 、融通内需驱动股票基金、融通
深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、
融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、
融通通祥一年目标触发式混合基金、 融通通福分级债券基金和融通通源一年目标触发式混合基金。
其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投
资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
韩海平
本基金的基金经理、
融通债券及融通通
福分级债的基金经
理， 固定收益部总监
2013年5月30日 - 11
CFA，FRM，中国科学技术大学
经济学硕士、管理科学和计算
机科学与技术双学士，11 年证
券从业经验，具有证券从业资
格。2003 年 10 月至 2007 年 4
月在招商基金管理有限公司工
作，从事数量化投资策略研究
工作； 2007年5 月至2012 年9
月在国投瑞银基金管理有限公
司工作，历任高级研究员、基
金经理、固定收益组副总监；
2012年9月加入融通基金管理
有限公司。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《融通通泰保
本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投
资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》 ，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在中央托底经济政策作用下，2013年三季度经济企稳回升，再加上经历 6 月份“钱慌”冲击
后，银行提高备付，压缩表外资产和理财规模的影响，债券市场走熊，债券收益率曲线大幅上行。
从 5 月末到年底，10 年期国债和金融债收益率上行 112bp和 171bp；5年期 AAA，AA+和 AA 中票收
益率分别上行 178bp、200bp 和218bp，市场调整的幅度和速度非常罕见。股票走势震荡，转债在
9 月份脉冲上涨之后，一路下行。
融通通泰保本基金成立于 5 月末，在运作上按照 CPPI 策略，以积累安全垫为主，保持了比
较高的银行存款配置，并逐步增加债券配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 0.10%，同期业绩比较基准收益率为 2.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013 年四季度 GDP 环比已经开始回落，考虑到货币市场流动性偏紧以及处于高位的信用债
券收益率，企业的融资成本上升，会对制造业投资造成负面影响；另外严控地方政府债务，也不
利于基础设施建设投资，预计 2014 年经济将继续走弱。预计全年央行仍将维持中性的货币政策操
作，不过边际上将较去年改善，流动性对债市的制约将减弱。此外国务院 107 号文出台后，各个融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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部委对表外融资趋严，这也将会制约非标产品的发展。全年来看，通过债券获取绝对收益的可能
性在上升。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强
合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内，特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及
后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合
规及风险事故。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通通泰保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，融通通泰保本混合型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通
通泰保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通通泰保本混合型证券投资基金
2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2014)第 21296 号
融通通泰保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的融通通泰保本混合型证券投资基金的财务报表， 包括 2013 年 12 月31 日的
资产负债表、2013 年5月 30 日(基金合同生效日)至 2013年 12 月 31日止期间的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是融通通泰保本混合型证券投资基金的基金管理人融通基金管理有
限公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述融通通泰保本混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了融通通泰保本混合型证券投资基金2013年12月31日的财务状况以及2013年5月30
日(基金合同生效日)至 2013年 12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
汪棣
会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师
王灵
中国
? 上海市
2014年3月21日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通通泰保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 100,955,627.46
结算备付金
7,991,106.14融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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存出保证金
45,804.72
交易性金融资产 7.4.7.2 588,736,609.21
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
588,736,609.21
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
10,313,078.50
应收利息 7.4.7.5 9,350,443.75
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
717,392,669.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年12月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
240,015,282.35
应付证券清算款
9,024,940.60
应付赎回款
401,922.80
应付管理人报酬
485,648.59
应付托管费
80,941.42
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 2,590.00
应交税费
-
应付利息
32,539.67
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 106,151.88
负债合计
250,150,017.31
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 466,640,068.91
未分配利润 7.4.7.10 602,583.56
所有者权益合计
467,242,652.47
负债和所有者权益总计
717,392,669.78
注：报告截止日 2013 年 12 月31 日，基金份额净值 1.001 元，基金份额总额 466,640,068.91
份。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
第 15 页 共39 页
7.2 利润表
会计主体：融通通泰保本混合型证券投资基金
本报告期： 2013年 5月30 日(基金合同生效日)至2013年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年5 月30 日(基金合同生效日)
至 2013 年12 月31 日
一、收入
8,002,652.44
1.利息收入
19,482,265.25
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,829,562.88
债券利息收入
10,530,867.87
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,121,834.50
其他利息收入
-
2.投资收益
958,026.16
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 958,026.16
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 -
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -12,750,684.65
4.汇兑收益
-
5.其他收入 7.4.7.17 313,045.68
减：二、费用
7,084,492.03
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,598,584.40
2．托管费 7.4.10.2.2 599,764.07
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.18 4,156.38
5．利息支出
2,689,535.84
其中：卖出回购金融资产支出
2,689,535.84
6．其他费用 7.4.7.19 192,451.34
三、利润总额
918,160.41
减：所得税费用
-
四、净利润
918,160.41
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通通泰保本混合型证券投资基金
本报告期：2013 年5 月30 日(基金合同生效日)至2013年 12月 31 日
单位：人民币元 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
第 16 页 共39 页
本期
2013年5 月30 日(基金合同生效日)至2013年12月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
528,653,648.94 - 528,653,648.94
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 918,160.41 918,160.41
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-62,013,580.03 -315,576.85 -62,329,156.88
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -62,013,580.03 -315,576.85 -62,329,156.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
466,640,068.91 602,583.56 467,242,652.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奚星华______
_____朱建华______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通通泰保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2013]219 号《关于核准融通通泰保本混合型证券投资基金募集的
批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通泰保
本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 528,443,473.21元， 业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 322 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《融
通通泰保本混合型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 528,653,648.94 份基金份额，其中认购资金利息折合 210,175.73 份基金份额。本
基金的基金管理人为融通基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称
“中国工商银行”)。
根据《融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的保本周期每三年融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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为一个周期。本基金第一个保本周期自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对应
日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。第一个保本周期届满时，在符合保本基
金存续条件下，本基金继续存续并进入下一保本周期。本基金第一个保本周期由中国投资担保有
限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，可分为风险资产和保本资产两类，
其中风险资产包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票)、 权证以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它权益类资产； 保本资产包括债券(包
含国债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持债券、债券回
购等)、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它固定收益类资
产。本基金的投资组合比例为：本基金的投资组合比例由保本策略决定，并对比例范围有如下限
制：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过40%；债券、货币市场工具及其它资产的比例
合计不低于基金资产的60%， 其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 融通通
泰保本混合型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年5月30日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年 5 月 30
日(基金合同生效日)至 2013年 12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2013
年 5 月30 日(基金合同生效日)至 2013 年12月 31日。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
第 18 页 共39 页
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
第 19 页 共39 页
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于赎
回引起的实收基金变动于基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在赎回基金份额时，赎回款
项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在赎回基金
份额时，赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金赎
回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
第 20 页 共39 页
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
第 21 页 共39 页
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国
债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价
收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31 日
活期存款 955,627.46
定期存款 100,000,000.00
其中：存款期限 1 个月
50,000,000.00
存款期限 1-3 个月 -融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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存款期限 3个月以上 50,000,000.00
其他存款 -
合计： 100,955,627.46
注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2013年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
交易所市场 391,944,702.36 384,108,609.21 -7,836,093.15
银行间市场 209,542,591.50 204,628,000.00 -4,914,591.50 债券
合计 601,487,293.86 588,736,609.21 -12,750,684.65
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 601,487,293.86 588,736,609.21 -12,750,684.65
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31 日
应收活期存款利息 2,227.82
应收定期存款利息 304,305.59
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,596.00
应收债券利息 9,040,293.74
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 20.60融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
第 23 页 共39 页
合计 9,350,443.75
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 2,590.00
合计 2,590.00
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,151.88
预提费用 100,000.00
合计 106,151.88
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2013年 5月30 日(基金合同生效日)至2013年 12月 31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 528,653,648.94 528,653,648.94
本期申购 - -
本期赎回 -62,013,580.03 -62,013,580.03
本期末 466,640,068.91 466,640,068.91
注：1.本基金自 2013 年5月 8 日至2013 年5 月28日止期间公开发售，共募集有效净认购资
金 528,443,473.21 元，募集期内认购资金产生的利息收入 210,175.73 元折算为入基金份额，划
入基金份额持有人账户。
2.本基金自2013 年7 月1日起开始办理赎回业务。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 13,668,845.06 -12,750,684.65 918,160.41融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
第 24 页 共39 页
本期基金份额交易
产生的变动数
-993,309.37 677,732.52 -315,576.85
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -993,309.37 677,732.52 -315,576.85
本期已分配利润 - - -
本期末 12,675,535.69 -12,072,952.13 602,583.56
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 5月30 日(基金合同生效日)
至2013年12月31日
活期存款利息收入 37,333.16
定期存款利息收入 7,739,656.71
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 52,316.66
其他 256.35
合计 7,829,562.88
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期未进行股票投资。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年5月30日(基金合同生效日)
至2013年12月31日
卖出债券债券到期兑付成交总额 80,084,238.24
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 78,627,620.37
减：应收利息总额 498,591.71
债券投资收益 958,026.16
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期未进行股票投资。
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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2013年 5月30 日(基金合同生效日)
至2013年12月31日
1.交易性金融资产 -12,750,684.65
——股票投资 -
——债券投资 -12,750,684.65
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -12,750,684.65
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 5月30 日(基金合同生效日)
至2013年12月31日
基金赎回费收入 311,646.88
其他 1,398.80
合计 313,045.68
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 5月30 日(基金合同生效日)
至2013年12月31日
交易所市场交易费用
2,656.38
银行间市场交易费用
1,500.00
合计
4,156.38
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 5月30 日(基金合同生效日)
至2013年12月31日
审计费用 60,000.00
信息披露费 120,000.00
银行费用 10,051.34
债券帐户维护费 1,500.00
其他 900.00
合计 192,451.34融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
第 26 页 共39 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年 5月30 日(基金合同生效日)
至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,598,584.40
其中：支付销售机构的客户维护费 2,370,420.50
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
第 27 页 共39 页
项目
本期
2013年 5月30 日(基金合同生效日)
至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 599,764.07
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本期
2013年 5月30 日(基金合同生效日)至2013年 12月 31 日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 955,627.46 37,333.16
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2、本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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7.4.12 期末（ 2013年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
87,699,548.45 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
1282527 12 鲁宏桥MTN1 14/01/06 96.69 400,000 38,676,000.00
130243 13国开43 14/01/06 99.30 300,000 29,790,000.00
1182394 11 新扬子MTN1 14/01/06 99.30 200,000 19,860,000.00
合计
900,000 88,326,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
152,315,733.90 元，于 2014 年 1 月 2 日、2014 年 1 月 3 日先后到期。该类交易要求本基金转入
质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为保本混合型基金。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控
制与审计委员会，主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核
查工作。委员会对董事会负责；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管
理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司
的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评
价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险
事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人，部门负责人是控制
业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由总经理
办公会决定的投资专业人员和金融工程人员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指
导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评
估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方
面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进
要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管行中国工商银行，定期存款存放于具有托管资格的中国民生银行股份有限公司和中信银行
股份有限公司，与上述银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证
券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2013 年 12 月31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 119.63%。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013年12月 31 日
A-1 -
A-1 以下 - 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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未评级
29,790,000.00
合计 29,790,000.00
注：未评级债券为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013年12月 31 日
AAA 118,783,092.69
AAA 以下 440,163,516.52
未评级 -
合计 558,946,609.21
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放赎回模式
带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证
券交易所上市或在银行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2013 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款 240,015,282.35 元将在一个月以内到期且计
息外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份
额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
第 31 页 共39 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具 均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年12 月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 100,955,627.46 - - - 100,955,627.46
结算备付金 7,991,106.14 - - - 7,991,106.14
存出保证金 45,804.72 - - - 45,804.72
交易性金融资产 141,624,422.75 387,766,335.94 59,345,850.52 - 588,736,609.21
应收证券清算款 - - - 10,313,078.50 10,313,078.50
应收利息 - - - 9,350,443.75 9,350,443.75
资产总计 250,616,961.07 387,766,335.94 59,345,850.52 19,663,522.25 717,392,669.78
负债
卖出回购金融资产款 240,015,282.35 - - - 240,015,282.35
应付证券清算款 - - - 9,024,940.60 9,024,940.60
应付赎回款 - - - 401,922.80 401,922.80
应付管理人报酬 - - - 485,648.59 485,648.59
应付托管费 - - - 80,941.42 80,941.42
应付交易费用 - - - 2,590.00 2,590.00
应付利息 - - - 32,539.67 32,539.67
其他负债 - - - 106,151.88 106,151.88
负债总计 240,015,282.35 - - 10,134,734.96 250,150,017.31
利率敏感度缺口 10,601,678.72 387,766,335.94 59,345,850.52 9,528,787.29 467,242,652.47
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币元)
相关风险变量的变动
本期末
2013年12月31 日
1. 市场利率下降 25 个基点 3,254,701.56
分析
2. 市场利率上升 25 个基点 -3,221,401.14
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固
定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
以公允价值计量的金融工具
金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
304,106,982.91 元，属于第二层级的余额为 284,629,626.30 元，无属于第三层级的余额。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 588,736,609.21 82.07
其中：债券 588,736,609.21 82.07
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 108,946,733.60 15.19
6 其他各项资产 19,709,326.97 2.75
7 合计 717,392,669.78 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未投资股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,790,000.00 6.38
其中：政策性金融债 29,790,000.00 6.38
4 企业债券 413,083,609.21 88.41
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 145,863,000.00 31.22
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 588,736,609.21 126.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 122070 11海航01 491,890 47,221,440.00 10.11
2 124384 13 雅发投 400,000 40,019,945.20 8.57
3 112164 12河钢01 396,520 39,210,276.72 8.39
4 1282527 12 鲁宏桥MTN1 400,000 38,676,000.00 8.28
5 122964 09 龙湖债 349,570 35,114,306.50 7.52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
截止本报告期末，本基金未投资股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之处的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 45,804.72
2 应收证券清算款 10,313,078.50
3 应收股利 -
4 应收利息 9,350,443.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,709,326.97
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
4,025 115,935.42 396,039.60 0.08% 466,244,029.31 99.92%融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 8,911.04 0.0019%
注:1.本报告期基末基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间：0；
2．本报告基末基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2013年 5 月30 日 ）基金份额总额
528,653,648.94
本报告期期初基金份额总额 528,653,648.94
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 62,013,580.03
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 466,640,068.91
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的
审计费用为 60,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
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基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）
上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签
约程序代表公司与确定券商签约。
3、本基金交易单元均为本报告期新增，无其他变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
海通证券 111,283,578.12 27.12%2,702,051,000.00 27.30% - -
恒泰证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中信建投 299,021,691.24 72.88%7,195,400,000.00 72.70% - -
中信证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1
融通通泰保本混合型证券投资基金发行的法律
文件
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013-5-3
2
关于融通通泰保本型证券投资基金新增代销机
构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013-5-9融通通泰保本混合型证券投资基金2013年年度报告
第 39 页 共39 页
3
关于融通通泰保本混合型证券投资基金新增上
海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013-5-15
4
关于融通通泰保本混合型证券投资基金新增中
国农业银行股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013-5-22
5
融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同生
效公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013-5-31
6
融通通泰保本混合型证券投资基金开放日常赎
回业务公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013-6-28
§12 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通泰保本混合型证券投资基金设立的文件
（二） 《融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同》
（三） 《融通通泰保本混合型证券投资基金托管协议》
（四） 《融通通泰保本混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五） 《融通通泰保本混合型证券投资基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照
（七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网
站http://www.rtfund.com查阅。
