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建信货币(530002)

建信货币:2013年年度报告查看PDF公告

 
 
建 信 货 币 市场 基 金 2013 年 年 度 报告 
 
2013 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2014 年3 月27 日 
 
 
 建信货币 2013 年年度报告 
第 2 页 共 52 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了 本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告中的财 务资料经 审 计,普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了无保留 意 见的审 计报 告, 请投 资者 注意阅 读。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。


建信货币 2013 年年度报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理 人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 16 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 23 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44 8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 44 8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 45 8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45 8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 46 8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 46 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 8.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 47 建信货币 2013 年年度报告 第 4 页 共 52 页


§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49 11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 50 11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52 建信货币 2013 年年度报告 第 5 页 共 52 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 建信货 币市 场基 金 基金简 称 建信货 币 基金主 代码 530002



























































































































































































































































基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年4 月25 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 29,554,108,555.58 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在力保 本金 安全 和基 金财 产较高 流动 性的 前提 下, 争 取 获得超 过投 资基 准的 收益 率。 投资策 略 综合运 用定 量分 析和 定性 分析手 段, 全面 评估 货币 市 场 的利率 走势 、 类 属资 产和 券 种的风 险收 益水 平及 流动 性 特征 , 在 此 基 础上 制订 本 基金投 资策 略 。 具 体而 言 , 包 括短期 资金 利率 走势 预测 、 组合 剩余 期限 调整 策略 、 债 券期限 配置 策略 、 类 属资 产配置 策略 、 品 种选 择策 略和 交易策 略等 方面 。 业绩比 较基 准 本基金投资业绩比较基准为 6 个月银行定期存款税 后 收益率 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属 于证券 投资 基金 中的 低风 险 品种 ; 预 期收 益和 风险 均 低于债 券基 金 、 混 合基 金 、 股 票基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建信基金管理有限责任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 路彩营 蒋松云 联系电 话 010-66228888 010-66106912 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电话


400-81-95533





010-66228000 95588 传真 010-66228001 010-66106904 注册地 址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 建信货币 2013 年年度报告 第 6 页 共 52 页


办公地 址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 邮政编 码 100033 100032 法定代 表人 江先周 姜建清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《证券 时报 》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn 基金年 度报 告报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司(特 殊普 通合 伙) 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼 注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国 际金融 中 心16 层


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已 实现 收益 391,492,647.93 191,827,694.25 97,848,983.40 本期利 润 391,492,647.93 191,827,694.25 97,848,983.40 本期净 值收 益率 4.1116% 4.2253% 3.4883% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末基 金资 产净 值 29,554,108,555.58 13,269,549,341.78 8,351,470,127.24 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 累计净 值收 益率 26.6825% 21.6796% 16.7467% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。 3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 建信货币 2013 年年度报告 第 7 页 共 52 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.2328% 0.0017% 0.7181% 0.0000% 0.5147% 0.0017% 过去六 个月 2.2966% 0.0019% 1.4413% 0.0000% 0.8553% 0.0019% 过去一 年 4.1116% 0.0032% 2.8795% 0.0000% 1.2321% 0.0032% 过去三 年 12.2957% 0.0050% 9.4644% 0.0007% 2.8313% 0.0043% 过去五 年 16.2061% 0.0067% 14.0053% 0.0014% 2.2008% 0.0053% 自基金 合同 生效起 至今 26.6825% 0.0070% 22.4773% 0.0018% 4.2052% 0.0052% 注:基 金收 益分 配按 日结 转份额 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 报告 期, 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 建信货币 2013 年年度报告 第 8 页 共 52 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2013 391,492,647.93 - - 391,492,647.93


2012 191,827,694.25 - - 191,827,694.25


2011 97,848,983.40 - - 97,848,983.40


合计 681,169,325.58 - - 681,169,325.58





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信建信货币 2013 年年度报告 第 9 页 共 52 页


安金融 服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展 部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险 管理部和监察 稽核部, 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ,并在上 海 设立了子公 司--建信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来, 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观,恪 守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则,以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命,坚 持 规范运作, 致力成为 “最 可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。 截至2013 年12 月 31 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、 建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证 券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深 300 指数证 券投资基 金(LOF ) 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建 信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资 基金、建信双 利策略主 题 分级股票型 证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深 证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、 建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券 型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责任股票 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证 券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 (LOF)、 建信央 视财 经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建 信消费升级混 合型证券 投 资基金、建信 双债增强 债 券型证券投资 基金、建 信 安心保本混 合型证券 投资基金、建 信周盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信创新中 国股票型 证 券投资基金 、建信安 心回报 两年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建 信稳 定 添利债 券型 证券 投资 基 金37 只 开放 式基 金和 建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金 1 只封 闭式 基金 ,管理 的基 金资 产规 模共 计为730.45 亿 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 于倩倩 本 基 金 的 基金经 理 2013 年8 月5 日 - 5 于 倩 倩 女 士, 硕士。 2008 年 6 月 加 入 国建信货币 2013 年年度报告 第 10 页 共 52 页


泰 人 寿 保 险 公 司 , 任 固 定 收 益 研 究 专 员;2009 年 9 月加 入 金 元 惠 理 基 金 管 理公司 ( 原 金 元 比 联 基 金 管理公 司) , 任债 券研究 员;2011 年 6 月加 入我公 司 , 历 任 债 券 研 究 员 、 基 金 经理助 理,2013 年 8 月 5 日 起 任 建 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ; 2014 年 1 月21 日起 任 建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 基 金 的 基 金 经理。


彭云峰 本 基 金 的 基金经 理 2012 年 2 月 17 日 2014 年 1 月 21 日 8 硕 士 。 曾 任 中 经 网 数 据 有 限 公 司 财 经 分 析 师 、 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究 员 兼 宏 观 研 究 员,2006建信货币 2013 年年度报告 第 11 页 共 52 页


年 5 月起 就 职 于 鹏 华 基 金 管 理 公 司 , 历 任 债 券 研 究 员 、 社 保 组 合 投资经 理 、 债 券 基 金 经 理 等职, 2010 年 5 月31 日至 2011 年 6 月14 日任 鹏 华 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 彭 云 峰 于 2011 年 6 月 加 入 本 公司, 2011 年11 月30 日至 2013 年 5 月 3 日任 建 信 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2012 年 2 月 17 日至 2014 年 1 月 21 日 任 建 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经理; 2012 年 5 月29 日起 任 建 信 转 债 增 强 债 券 型 证 券建信货币 2013 年年度报告 第 12 页 共 52 页


投 资 基 金 基金经 理;2013 年 7 月 25 日 起 任 建 信 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2013 年11 月 5 日起 任 建 信 安 心 回 报 两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 陈建良 本 基 金 的 基金经 理 2013 年12 月 10 日 - 6 年 2005 年 6 月 加 入 中 国 建 设 银 行 厦 门 分 行 , 任 客 户 经 理 ; 2007 年 6 月 调 入 中 国 建 设 银 行 总 行 金 融市场 部 , 任 债 券交易 员;2013 年 9 月加 入 我 公 司 投 资 管 理 部 , 任 基 金 经 理 助 理。2013 年 12 月 10 日 起任 建 信 货 币 市 场 基 金 基金经 理;2014建信货币 2013 年年度报告 第 13 页 共 52 页


年 1 月 21 日 起 任 建 信 月 盈 安 心 理 财 基 金 基 金 经 理。 高珊 本 基 金 的 基金经 理 2013 年12 月 20 日 - 7 硕士。 2006 年 7 月至 2007 年 6 月期 间 在 中 信 建 投 证 券 公司工 作 , 任 交 易员。 2007 年 6 月 加 入 建 信 基 金 管 理 公 司 , 历 任 初 级 交 易 员 、 交 易 员 , 2009 年 7 月 起 任 建 信 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 助理。 2012 年 8 月28 日起 任 建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2012 年12 月20 日起 任 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2013 年 1建信货币 2013 年年度报告 第 14 页 共 52 页


月29 日起 任 建 信 双 月 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2013 年 9 月17 日起 任 建 信 周 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2013 年12 月20 日起 任 建 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门 规章,依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产, 在 认真控制投 资风险的 基础上 ,为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ,没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公 司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利建信货币 2013 年年度报告 第 15 页 共 52 页


益输送 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。 本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 ( 日 内、3 日内、5 日内 ) 管 理 的不同 投资 组合 (包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等) 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 ( 置 信度 为95% ) 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方 面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结 果如下 :


当时间 窗 为1 日 时 , 配 了 1984 对 投资 组合 , 有496 对 投资组 合未 通 过 T 检 验 , 其中 190 对投 资组合 的正 溢价 率占 优频 率小于 55% , 其它 306 对 正溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ,有 29 对 投资 组合 的平 均溢 价 率超 过 2% ,但 其组 合贡 献 率低 于 5% ,因 此未 发现 可 能导致 不公 平交 易 和利益 输送 的行 为; 当时间 窗 为 3 日 时, 配 了 2454 对投 资组 合, 有 558 对投资 组合 未通 过 T 检验 ,其 中 78 对投 资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% , 其它480 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合, 有 9 对投 资组合 的平 均溢 价率 超 过5% , 但 其组 合贡 献率 低于5% , 因 此未 发现 可能 导致 不 公平交 易和 利益 输 送的行 为; 当时间 窗 为 5 日 时, 配 了 2548 对投 资组 合, 有 673 对投资 组合 未通 过 T 检验 ,其 中 92 对投 资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% , 其它581 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合, 有 1 对投 资组合 的平 均溢 价率 超 过 10% , 但其 组合 贡献 率低 于 5% ,同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益 输送的 行为 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5 %的 情况 。 本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2013 年, 从宏 观层 面而 言 , 是产 能周 期、 债务 周期 与库存 周期 叠加 下弱 平衡 的一年 ; 这 体现 在需求层面, 是传统投 资 驱动力量呈现 放缓,一 方 面产能过剩制 约制造业 投 资的扩张, 另一方面 高债务压力和 高利率环 境 又打压地产、 平台类投 资 的热情,只是 得益于低 基 数效应,后 者同比增建信货币 2013 年年度报告 第 16 页 共 52 页


速仍稳中有升 ;而体现 在 供给层面,不 能忽略的 是 政府预期管理 的影响, 底 线思维的提 出使得年 中以后补库存 行为得以 实 现,及时平抑 了短周期 经 济体超预期 下 滑的风险 , 但也限制了 实体经济 依靠自身力量 实现出清 的 空间;通胀在 这一年基 本 没有成为主导 预期的力 量 ,整体基本 面形势在 政策的 多重 博弈 下实 现平 稳过渡 。 2013 年, 影响 市场 的核 心 力量在 于流 动性 , 这 主要 体现在 以下 几个 方面 , 其 一, 外 部流 动性 在QE 退出 预期 的演 变下 正 临近趋 势变 化的 拐点 , 外 汇 占款经 历 1 季度 的高 增长 后迅速 衰竭 , 其 二, 内部流动性更 依赖于央 行 态度,央行掌 控力空前 强 化,控风险的 决心超出 预 期,锁长放 短传递了 中性偏 紧的 基调 , 其三 , 自从有 了同 业 “ 非标 ”后 , 实 体资 金需 求与 货币 市 场之间 已然 实现 联动 , 非标不灭,资 金利率难 下 , 其四,利率 市场化的 推 进进程加快, 社会融资 成 本整体上升 ;以上几 方面因 素导 致流 动性 在 5 月以后 出现 急剧 转变 ,资 金利率 刷新 历史 记录 ,背 后所隐 藏的 深层 次 矛 盾更是 令市 场预 期一 片悲 观。 2013 年, 对于 债市 而言 是 值得痛 定思 痛的 一年 ,这 体现在 以下 几个 方面 ,其 一,监 管层 面, 上半年的债市 监管风暴 极 大地打击了市 场的交易 活 跃度,二级市 场成交量 明 显下滑,其 二,市场 层面 , 利 率债 走势 与基 本 面运行 大体 背离 , 收益 率 水平 “ 城投 化”, 同 时信 用 债走势 出现 分化 , 城 投债全年来看 信用利差 并 未显著上升, 主要受基 准 利率品和流动 性的冲击 , 但产业债里 诞生了一 些“ 垃圾债 ” ,大多是 产 能过剩行业里 盈利和现 金 流明显恶化的 企业,其 三 ,机构层面 ,配置偏 好发生 改变 ,政 府隐 性担 保下, “非标 ” 成为 宠儿 ,对债 券资 产的 配置 需求 构成挤 压。 本基金 在2013 年取 得了 相 对不错 的成 绩, 主要 是得 益 于利率 市场 化大 背景 下收 益率曲 线大 幅 平坦化的变动 ;具体看 , 年初时资金宽 松,短融 收 益率大幅下降 ,由于基 金 规模波动较 大,投资 以存款 和短 期逆 回购 为主 ,平均 剩余 期限 较短 ,这 为应 对 6 月 份的 流动 性紧 张预留 了空 间, 年 中 过后,资金面 一直处于 紧 平衡的状态, 我们及时 提 高了同业存款 的投资比 重 ,并择机买 入少量短 券,考 虑到 债券 的 弱 市环 境,并 没有 明显 提高 短券 的配比 ,事 后看 避免 了负 偏离度 的扩 大。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期本 基金 净值 收益 率 4.1116% , 波 动率0.0032% , 业 绩比 较基 准收 益 率2.8795% , 波动 率0.0007% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2014 年, 宏观 层面 我们 关 注底线 思维 下的 改革 视角 ,GDP 增长 目标 大概 率定 在7-7.5 之间, 实际增长靠下 则重底限 , 靠上则容忍改 革,而我 们 需要捕捉的是 经济体超 预 期下滑的可 能,因为 这可能带来基 本面主导 逻 辑的回归,具 体来看可 能 体现在以下几 个方面, 其 一,考虑到 短周 期库建信货币 2013 年年度报告 第 17 页 共 52 页


存波动的周期 性,未来 一 到两个季度补 库存行为 的 放缓应该是大 概率事件 , 年初以来高 频数据明 显走弱已经有 所印证, 其 二,新的一年 商业银行 资 产端重定价后 ,高利率 进 一步向实体 渗透,没 有政府信用支 撑的产业 投 资料会受到抑 制,而同 时 影子银行治理 规范政策 继 续实施,也 可能使得 地产及 平台 类投 资难 逃冲 击, 整 体而 言高 利率 紧信 用的环 境不 利于 投资 驱动 型经济 的增 长, 其三 , 出口需 求复 苏存 在一 定的 变数, 虽然 上半 年有 低基 数效应 的支 撑, 但 QE 退 出 对新兴 市场 国家 的负 面冲击 尚难 估量 。 2014 年, 流动 性层 面依 然 难以乐 观, 一方 面, 外部 流动性 支持 趋于 下降 ,QE 开始实 质退 出, 同时 1 季度 顺差 最少 ,另 一方面 ,内 部流 动性 支持 还是看 央行 ,上 半年 控风 险、紧 信用 的基 调 料 将持续,经济 增长可能 快 速滑落,但政 策放松时 点 可能有所滞后 ;不过需 要 注意的是, 不能忽略 流动性 的季 节波 动规 律, 这仍是 把握 波段 交易 的重 要契机 。 2014 年, 市场 层面 关注 信 用刚性 兑付 能否 打破 , 这 可能是 影响 风险 偏好 走向 的关键 要素 , 同 时央行 态度 决定 流动 性的 拐点, 不破 不立 预期 下, 可以博 弈长 久期 资产 的波 段机会 。 本基金 在2014 年将 继续 根 据流动 性状 况进 行灵 活审 慎操作 , 具 体而 言, 考虑 到 上半年 资金 面 大概率维持紧 平衡格局 , 策略 上仍以高 收益的同 业 存款配置为主 ,并适当 提 高短券配比 ,及时关 注央行 态度 的变 化, 适时 调整组 合策 略, 争取 为投 资者继 续实 现稳 定的 收益 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 2013 年, 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益 为出发点,坚 持独立、 客 观、公正的原 则,在督 察 长的指导下, 公司监察 稽 核部牵头组 织继续完 善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内, 公司 实 施了不 同形 式的 检查 , 对 发现的 潜在 合规 风险 , 及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告,采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定,定 期向公司 董事会 、总经 理和监管 部 门报送监察稽 核报告, 并 根据不定期检 查结果, 形 成专项审计 报告,促 进了内 控体 系的 不断 完善 和薄弱 环节 的持 续改 进。 在本报告期, 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措 施: 1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况, 在对 公司 各业务 线管 理制 度和业务流程 重新进行 梳 理后,制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程,使公司 基金投资 管理运 作有 章可 循。 2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上, 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀 门。报告期内 ,在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中,为化解 和控制合 规 风险,事前 制定了明 确的合规风险 控制指标 , 并相应地将其 嵌入系统 , 实现系统自动 管控,减 少 人工干预环 节;对潜建信货币 2013 年年度报告 第 18 页 共 52 页


在合规 风险 事项 ,加 强事 前审查 , 以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。 3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 , 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门 自身风险控制 的基础上 所 进行的再监督 ,业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线, 需经常开 展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前,皆要 求业务部 门 进行风险自 查,由监 察稽核部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知 的现场 抽查,以 检 查落实相关 法律法规 的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。 4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公 司 2013 年度监 察稽 核工 作 计划 , 实 施了 涵盖 公司 各 业务线 的稽 核检 查项 目 , 重点检 查了 投资 、 销售 、 运营等 关键 业务 环节 , 尤其加强了对 容易触发 “ 三条底线”违 规事件的 防 控检查,对检 查中发现 的 问题均及时 要求相关 部门予 以整 改, 并对 整改 情况进 行跟 踪检 查, 促进 了公司 各项 业务 的持 续健 康发展 。 5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设, 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 , 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发 的合规 风险 , 提 高了 内控 监督检 查的 效率 。 6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 , 加 强 了风险 管理 的宣 传, 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。 7 、 在 公司 内控 管理 方面 , 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的 意见反馈,重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见, 并 按部门一一 沟通,认 真进行 整改 、落 实。 8 、 高 度重 视与 外方 股东 信 安金融 集团 就内 部风 险控 制业务 所进 行的 广泛 交流 , 以吸 取其 在内 控管理 方面 的成 功经 验。 9 、 依据 相关 法规 要求 , 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作, 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整 和及时 。 本基金管理人 承诺将秉 承 “持有人利益 重于泰山 ” 的核心价值观 ,树立并 坚 持诚信、规范 、 专业、创新的 经营理念 , 不断提高内部 监察稽核 工 作的科学性和 有效性, 以 充分保障基 金份额持 有人的 合法 权益 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司 设立 的基 金估 值委 员 会为公 司基 金估 值决 策机 构, 负 责制 定公 司所 管理 基 金的基 本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法建信货币 2013 年年度报告 第 19 页 共 52 页


和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风 险管理 总监 、运 营总 监 及 监察稽 核总 监组 成。 公司 基金 估值 委员 会下 设 基金估 值工 作小 组, 由具 备丰富 专业 知识 、 两 年以 上基金 行业 相关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关 部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金 运营 部根 据估 值委 员 会的决 定进 行相 关具 体的 估值调 整或 处理 , 并 负责 与 托管行 进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金 经理 作为 估值 工作 小 组的成 员之 一, 在基 金估 值定价 过程 中, 充分 表达 对相关 问题 及定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司 与中 央国 债登 记结 算 有限责 任公 司签 署了 《中 债 收益率 曲线 和中 债估 值最 终用户 服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金收益分 配方式 为 红 利再投资,每 日将当日 收 益结转为基金 份额,当 日 收益参与下一 日 基金收 益分 配 , 并 按月 结 转到投 资者 基金 账户 。 本 年度基 金应 分配 利润 为391,492,647.93 元, 已 全部分 配, 符合 法律 法规 和《基 金合 同》 的相 关规 定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对建信货 币市场基 金 的托管过程中 ,严格遵 守 《证券投资基 金 法》 、 《货币市 场基金管 理 暂行规定》 、 《 货币市场 基 金信息披露 特别规定 》及 其他有关法 律法规 和 基金合同的有 关规定, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,完全 尽 职尽责地履 行了基金 托管人 应尽 的义 务 。 建信货币 2013 年年度报告 第 20 页 共 52 页


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 建信货币 市 场基金的管理 人 ——建 信 基金管理有限 责任公司 在 建信货币市场 基 金的投 资运 作、 每万 份基 金净收 益 和 7 日 年化 收益 率、基 金利 润分 配、 基金 费用开 支等 问题 上 , 严格遵 循 《证 券投 资基 金 法》 、 《货 币市 场基 金管 理 暂行规 定》 、 《 货币 市场 基 金信息 披露 特别 规定 》 等有关 法律 法规 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对建信基金 管理有限责任 公司编制和 披露的建信货 币市场基 金 2013 年年 度报 告中财 务指 标 、 利 润分 配 情况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行了 核查 , 以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 20087 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 建信货 币市 场基 金全 体基 金份额 持有 人: 引言段 我们审 计了 后附 的建 信货 币市场 基金 的财 务报 表 , 包括 2013 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、2013 年度 的利 润表 和所 有 者权益(基 金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务 报表 是建信货币市场基金 的基 金管理人建 信基金 管理 有限 责任 公司 管理层 的责 任。 这种 责任 包括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制财 务报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以 使财 务报 表不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行 审计 工作的基础上对财务 报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计 师 审 计准 则要 求 我 们 遵 守 中 国 注册 会计 师 职 业 道 德守则,计划和执行 审计 工作以对财务报表是 否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审 计程 序,以获取有关财务 报表 金额和披露 的审计证据。选择的 审计 程序取决于注册会计 师的 判断,包括建信货币 2013 年年度报告 第 21 页 共 52 页


对由于舞弊或错误导 致的 财务报表重大错报风 险的 评估。在进 行风险评估时,注册 会计 师考虑与财务报表编 制和 公允列报相 关的内部控制,以设 计恰 当的审计程序,但目 的并 非对内部控 制的有效性发表意见 。审 计工作还包括评价管 理层 选用会计政 策的恰当性和作出会 计估 计的合理性,以及评 价财 务报表的总 体列报 。 我们相信, 我 们 获 取的 审计 证 据 是 充 分 、 适 当的 ,为 发 表 审 计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述建信 货币 市场基金的财务报表 在所 有重大方面 按照企业会计准则和 在财 务报表附注中所列示 的中 国证监会发 布的有关规定及允许 的基 金行业实务操作编制 ,公 允反映了建 信货币 市场 基金 2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2013 年度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 注册会 计师 的姓 名 薛竞


陈熹 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市 审计报 告日 期 2014 年3 月25 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 货币 市场 基金 报告截 止日 : 2013 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 15,088,421,280.07 4,966,369,651.87 结算备 付金


1,413,333.33 1,363,636.36 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,477,415,987.03 1,720,884,379.74 其中 : 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


3,477,415,987.03 1,720,884,379.74 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 11,701,364,007.72 6,539,013,679.19 应收证 券清 算款


- 176,187,198.90 应收利 息 7.4.7.5 147,622,826.52 50,082,309.20 应收股 利


- - 建信货币 2013 年年度报告 第 22 页 共 52 页


应收申 购款


3,306,308,367.72 1,963,152.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


33,722,545,802.39 13,455,864,007.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


4,155,859,533.00 180,207,224.14 应付赎 回款


68,261.02 425,801.90 应付管 理人 报酬


5,817,964.70 2,512,011.42 应付托 管费


1,763,019.63 761,215.58 应付销 售服 务费


4,407,548.98 1,903,038.97 应付交 易费 用 7.4.7.7 83,441.98 76,895.97 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 437,477.50 428,477.50 负债合 计


4,168,437,246.81 186,314,665.48 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 29,554,108,555.58 13,269,549,341.78 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


29,554,108,555.58 13,269,549,341.78 负债和 所有 者权 益总 计


33,722,545,802.39 13,455,864,007.26 注: 报告 截止 日2013 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.0000 元, 基金 份额 总 额29,554,108,555.58 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 建信 货币 市场 基金 本报告 期: 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月31 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日 一、收入


457,179,709.05 229,674,178.34 1.利息 收入


440,636,905.51 193,733,433.25 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 236,937,559.66 76,712,768.18 建信货币 2013 年年度报告 第 23 页 共 52 页


债券利 息收入


71,173,401.64 65,044,917.72 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


132,525,944.21 51,975,747.35 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


16,531,317.54 35,940,745.09 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 16,531,317.54 35,940,745.09 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 - - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.16 - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.17 11,486.00 - 减: 二、费用


65,687,061.12 37,846,484.09 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 29,868,153.26 15,777,206.07 2.托 管费 7.4.10.2.2 9,050,955.54 4,780,971.58 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 22,627,388.85 11,952,428.91 4.交 易费 用 7.4.7.18 - - 5.利 息支 出


3,531,189.97 4,707,447.92 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


3,531,189.97 4,707,447.92 6.其 他费 用 7.4.7.19 609,373.50 628,429.61 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 391,492,647.93 191,827,694.25 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 391,492,647.93 191,827,694.25


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 货币 市场 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 13,269,549,341.78 - 13,269,549,341.78 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 391,492,647.93 391,492,647.93 建信货币 2013 年年度报告 第 24 页 共 52 页


基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列) 16,284,559,213.80 - 16,284,559,213.80 其中:1.基 金申 购款 90,119,083,672.97 - 90,119,083,672.97 2.基金 赎回 款 -73,834,524,459.17 - -73,834,524,459.17 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “-” 号填列 ) - -391,492,647.93 -391,492,647.93 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 29,554,108,555.58 - 29,554,108,555.58 项目 上年度可比期间 2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 8,351,470,127.24 - 8,351,470,127.24 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 191,827,694.25 191,827,694.25 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列) 4,918,079,214.54 - 4,918,079,214.54 其中:1.基 金申 购款 39,635,383,741.27 - 39,635,383,741.27 2.基金 赎回 款 -34,717,304,526.73 - -34,717,304,526.73 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “-” 号填列 ) - -191,827,694.25 -191,827,694.25 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 13,269,549,341.78 - 13,269,549,341.78


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______何斌______














____ 秦 绪华____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 建信货币 2013 年年度报告 第 25 页 共 52 页


7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 建信货币市场基金( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监 会”) 证监 基金 字 2006] 第 56 号 《关 于同 意建 信 货币市 场基 金募 集的 批复 》核准 ,由 建信 基金 管理有限责任 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和《 建信货币 市 场基金基金 合同》负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式, 存续期限 不 定,首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集 7,659,641,315.67 元,业 经普华永道中天会 计师事 务所有限公司普华 永道中 天验字(2006) 第 48 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案, 《建 信 货币市 场基 金基 金合 同》 于 2006 年 4 月 25 日正式 生效 , 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为7,660,614,611.89 份 基金 份 额, 其 中认 购资 金利 息折 合973,296.22 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为建 信基 金管 理有 限责 任公司 , 基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《货币市 场基金管理暂 行规定》 和 《建信货币市 场 基金基金合 同》的有 关规 定,本基金 的投资范 围为 现金;通知 存款;一 年以 内(含一年)的 银行定 期存款 、大 额存 单; 剩余 期限在 397 天(含 397 天) 以内的 债券 ;期 限在 一年 以内( 含一 年)的债券 回购;期限 在一年以 内(含 一年)的中央 银行票据 以及 中国证监会 、中国人 民银 行认可的其 他具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 的业 绩比 较基 准为六 个月 银行 定期 存款 税后收 益率 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2014 年3 月25 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信货 币市场 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的 基 金行业 实务 操作 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 建信货币 2013 年年度报告 第 26 页 共 52 页


7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本 基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类 为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负 债表 内确 认。 对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息,单 独确认为 应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。 债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买 入时的溢价或 折价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的 差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法, 以摊余成 本进行 后续 计量 。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;建信货币 2013 年年度报告 第 27 页 共 52 页


或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基 金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计 算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25%时, 基金管 理 人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合, 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。 计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时 ,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎 回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括 基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 建信货币 2013 年年度报告 第 28 页 共 52 页


7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收 益。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算 。 7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。 申购的 基金份额 享 有确认当日的 分红权益 , 而赎回的基金 份 额不享 有确 认当 日的 分红 权益 。 本基 金以 份额 面值1.00 元 固定 份额 净值 交易 方式, 每日 计算 当日 收益并 全部 分配 结转 至应 付收益 科目 ,每 月以 红利 再投资 方式 集中 支付 累计 收益。 7.4.4.11 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分:(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产 生收入、发生 费用;(2) 本基金的基金 管理 人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果,以决 定向其 配置资源、评 价其业绩 ;(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征,并 且满足一 定 条件的,则 合并为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过 程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资建信货币 2013 年年度报告 第 29 页 共 52 页


基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。 本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值,具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国 债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明


7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 活期存 款 4,158,421,280.07 9,369,651.87 定期存 款 10,930,000,000.00 4,957,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 2,968,000,000.00 4,240,000,000.00 存款期 限1 个月 以内 4,187,000,000.00 - 存款期 限3 个月 以上 3,775,000,000.00 717,000,000.00 建信货币 2013 年年度报告 第 30 页 共 52 页


其他存 款 - - 合计: 15,088,421,280.07 4,966,369,651.87 注:定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2013 年 12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 3,477,415,987.03 3,469,635,500.00 -7,780,487.03 -0.0263% 合计 3,477,415,987.03 3,469,635,500.00 -7,780,487.03 -0.0263% 项目 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 1,720,884,379.74 1,721,493,000.00 608,620.26 0.0046% 合计 1,720,884,379.74 1,721,493,000.00 608,620.26 0.0046% 注:1. 偏离 金额 =影 子定 价-摊 余成 本; 2.偏离 度= 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 无。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人 民币 元 项目 本期末 2013 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 买入 返售 证券 5,495,500,000.00 - 银行间 买入 返售 证券 6,205,864,007.72 - 合计 11,701,364,007.72 - 项目 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 买入 返售 证券 1,244,278,017.10 - 建信货币 2013 年年度报告 第 31 页 共 52 页


银行间 买入 返售 证券 5,294,735,662.09 - 合计 6,539,013,679.19 -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 无。


7.4.7.5 应 收利 息


单位 :人 民币 元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 118,869.58 30,778.51 应收定 期存 款利 息 73,502,950.50 9,403,212.15 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 699.60 674.96 应收债 券利 息 56,118,580.32 29,599,590.58 应收买 入返 售证 券利 息 17,881,726.52 11,048,053.00 应收申 购款 利息 - - 其他 - - 合计 147,622,826.52 50,082,309.20


7.4.7.6 其 他资 产 无。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2013 年 12 月 31 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 83,441.98 76,895.97 合计 83,441.98 76,895.97


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 应 付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 建信货币 2013 年年度报告 第 32 页 共 52 页


预提费 用 437,477.50 428,477.50 合计 437,477.50 428,477.50


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 13,269,549,341.78 13,269,549,341.78 本期申 购 90,119,083,672.97 90,119,083,672.97 本期赎 回( 以"-" 号填列) -73,834,524,459.17 -73,834,524,459.17 本期末 29,554,108,555.58 29,554,108,555.58 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 7.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 391,492,647.93 - 391,492,647.93 本期 基金份额 交易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -391,492,647.93 - -391,492,647.93 本期末 - - -


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 739,411.78 234,159.41 定期存 款利 息收 入 235,510,099.04 76,100,331.60 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 279,669.71 40,021.04 其他 408,379.13 338,256.13 合计 236,937,559.66 76,712,768.18 注: 于2013 年 度, 本基 金 未发生 提前 支取 定期 存款 而产生 利息 损失 的情 况(2012 年 度: 同) 。 建信货币 2013 年年度报告 第 33 页 共 52 页


7.4.7.12 股 票投 资收益


无。 7.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2013年1月1 日至2013 年 12月31 日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年12 月 31日 卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到期 兑付) 成交 总额 2,930,727,588.70 5,705,464,477.67 减: 卖 出债 券 (债 转股 及 债券 到期兑 付) 成本 总额 2,820,139,859.95 5,547,660,998.86 减:应 收利 息总 额 94,056,411.21 121,862,733.72 债券投 资收 益 16,531,317.54 35,940,745.09


7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 无。 7.4.7.14 衍 生工 具收益 无。 7.4.7.15 股 利收 益 无。 7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 无。


7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日 基金赎 回 费 收入 - - 回购到 期延 迟返 款补 偿收 入 11,336.00 - 其他收 入 150.00 - 合计 11,486.00 -


建信货币 2013 年年度报告 第 34 页 共 52 页


7.4.7.18 交 易费 用 无。 7.4.7.19 其 他费 用 单位 :人 民币 元 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 审计费 用 123,000.00 114,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,562.50 银行 划 款手 续 费 149,403.50 171,717.11 其他费 用 970.00 41,400.00 债券托 管 账 户维 护费 36,000.00 750.00 合计 609,373.50 628,429.61 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 工 商 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设 银行 ” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 无。 建信货币 2013 年年度报告 第 35 页 共 52 页


7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 29,868,153.26 15,777,206.07 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 3,726,756.48 1,873,214.99 注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.33% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X0.33%/ 当年 天数。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产里列支 的费用 项目 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 9,050,955.54 4,780,971.58 注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.10%/ 当年 天数 。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中国建 设银 行 14,869,601.16 中国工 商银 行 770,140.78 建信基 金 4,825,856.95 合计 20,465,598.89 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 建信货币 2013 年年度报告 第 36 页 共 52 页


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中国建 设银 行 5,640,885.52 中国工 商银 行 898,255.79 建信基 金 3,702,970.95 合计 10,242,112.26 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提,逐日累 计至每 月月底 ,按 月支 付 给 建信 基金, 再由 建信 基金 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 : 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净 值X0.25%/ 当年 天数。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工商银行 223,190,174.98 72,430,602.61 - - - - 上年度 可比 期间 2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工商银行 112,167,551.92 103,091,406.47 - - - -


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 无。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入 中国工商银行- 活期存 款 4,158,421,280.07 739,411.78 9,369,651.87 234,159.41 中国工商银行- 定期存 款 - 910,933.34 1,220,000,000.00 151,822.22 注:本基金的 活期银行 存 款和部分定期 存款由基 金 托管人中国工 商银行保 管 ,按银行同 业利率或 约定利 率计 息。 建信货币 2013 年年度报告 第 37 页 共 52 页


7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 7.4.11 利 润分 配情况 金额 单 位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转实 收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 391,492,647.93 - - 391,492,647.93 -


7.4.12 ( 2013 年12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证 券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 无。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 无。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风 险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程 度,设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程,通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督 和检查 评估 ,并 通过 相应 决策, 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估,有效 管 理和控制上述 风 险,追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。 本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、建信货币 2013 年年度报告 第 38 页 共 52 页


监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系,并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的 督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户, 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手 进行信用 评估并对 证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年 12 月 31 日 A-1 1,337,731,226.42 790,919,108.93 A-1 以下 - - 未评级 229,719,231.67 - 合计 1,567,450,458.09 790,919,108.93 注: 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度 末 2012 年12 月 31 日 AAA 69,990,209.88 40,080,003.99 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 69,990,209.88 40,080,003.99 注: 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性建信货币 2013 年年度报告 第 39 页 共 52 页


风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市 场交易 , 除7.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外, 其余 均能 以合 理价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 除7.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外, 本 基金所 承担 的其 他金 融 负 债的合 约约 定 到期日均为 一个月以 内且 不计息,可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息, 因 此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未 来现 金流 影响 的风 险。 本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产 等,本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控,定期对 本基金面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控,并通过 调整投资 组 合的平均剩余 期限等方 法 对上述利率 风险进行 管理。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2013 年 12 月 31 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 建信货币 2013 年年度报告 第 40 页 共 52 页


日 资产








银行存 款 14,438,421,280.07 650,000,000.00 - - - 15,088,421,280.07 结算备 付金 1,413,333.33 - - - - 1,413,333.33 存出保 证金 - - - - - - 交易性 金融资 产 2,551,823,024.24 925,592,962.79 - - - 3,477,415,987.03 衍生金 融资产 - - - - - - 买入返 售金融 资产 11,701,364,007.72 - - - - 11,701,364,007.72 应收证 券清算 款 - - - - - - 应收利 息 - - - - 147,622,826.52 147,622,826.52 应收股 利 - - - - - - 应收申 购款 - - - - 3,306,308,367.72 3,306,308,367.72 其他资 产 - - - - - - 资产总 计 28,693,021,645.36 1,575,592,962.79 - - 3,453,931,194.24 33,722,545,802.39 负债








卖出回 购金融 资产款 - - - - - - 短期借 款 - - - - - - 交易性 金融负 债 - - - - - - 衍生金 融负债 - - - - - - 应付证 券清算 款 - - - - 4,155,859,533.00 4,155,859,533.00 应付赎 - - - - 68,261.02 68,261.02 建信货币 2013 年年度报告 第 41 页 共 52 页


回款 应付管 理人报 酬 - - - - 5,817,964.70 5,817,964.70 应付托 管费 - - - - 1,763,019.63 1,763,019.63 应付销 售服务 费 - - - - 4,407,548.98 4,407,548.98 应付交 易费用 - - - - 83,441.98 83,441.98 应交税 费 - - - - - - 应付利 息 - - - - - - 应付利 润 - - - - - - 其他负 债 - - - - 437,477.50 437,477.50 负债总 计 - - - - 4,168,437,246.81 4,168,437,246.81 利率敏 感度缺 口 28,693,021,645.36 1,575,592,962.79 - - -714,506,052.57 29,554,108,555.58 上年度 末


2012 年 12 月 31 日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 4,866,369,651.87 100,000,000.00 - - - 4,966,369,651.87 结算备 付金 1,363,636.36 - - - - 1,363,636.36 存出保 证金 - - - - - - 交易性 金融资 产 1,251,244,228.57 469,640,151.17 - - - 1,720,884,379.74 衍生金 融资产 - - - - - - 买入返 售金融 资产 6,539,013,679.19 - - - - 6,539,013,679.19 建信货币 2013 年年度报告 第 42 页 共 52 页


应收证 券清算 款 - - - - 176,187,198.90 176,187,198.90 应收利 息 - - - - 50,082,309.20 50,082,309.20 应收股 利 - - - - - - 应收申 购款 1,500.00 - - - 1,961,652.00 1,963,152.00 其他资 产 - - - - - - 资产总 计 12,657,992,695.99 569,640,151.17 - - 228,231,160.10 13,455,864,007.26 负债








卖出回 购金融 资产款 - - - - - - 短期借 款 - - - - - - 交易性 金融负 债 - - - - - - 衍生金 融负债 - - - - - - 应付证 券清算 款 - - - - 180,207,224.14 180,207,224.14 应付赎 回款 - - - - 425,801.90 425,801.90 应付管 理人报 酬 - - - - 2,512,011.42 2,512,011.42 应付托 管费 - - - - 761,215.58 761,215.58 应付销 售服务 费 - - - - 1,903,038.97 1,903,038.97 应付交 易费用 - - - - 76,895.97 76,895.97 应付税 费 - - - - - - 应付利 息 - - - - - - 应付利 - - - - - - 建信货币 2013 年年度报告 第 43 页 共 52 页


润 其他负 债 - - - - 428,477.50 428,477.50 负债总 计 - - - - 186,314,665.48 186,314,665.48 利率敏 感度缺 口 12,657,992,695.99 569,640,151.17 - - 41,916,494.62 13,269,549,341.78 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于本期 末, 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 , 若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场 变量保 持不 变, 本基 金资 产净值 将不 会发 生重 大变 动(上 年末 :同) 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产 及 负债 以人 民币计 价, 无重 大外 汇风 险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具, 因此无 重大 其他 价格 风险 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项





(1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 根 据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的 市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 建信货币 2013 年年度报告 第 44 页 共 52 页


第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输 入值) 。 (ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值 于2013 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层级 的余 额 为3,477,415,987.03 元, 无属 于 第一或 第三 层级 的余 额(2012 年 12 月31 日: 第二层 级1,720,884,379.74 元 ,无 属于 第一 或第 三 层级的 余额)。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未 发生重大 变动。 (iv) 第 三层 级公 允 价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额 单位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投资 3,477,415,987.03 10.31 其中: 债券 3,477,415,987.03 10.31








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 11,701,364,007.72 34.70 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,089,834,613.40 44.75 4 其他各项 资产 3,453,931,194.24 10.24 5 合计 33,722,545,802.39 100.00


8.2 债 券回 购融资 情况





金 额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.58 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 建信货币 2013 年年度报告 第 45 页 共 52 页


注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比 例的简 单平 均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投资 组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限














42 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 100 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。 8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(%) 1 30 天 以内 76.44 14.06 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 0.61 - 2 30 天( 含) —60 天 4.92 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 8.53 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 0.74 - 4 90 天( 含) —180 天 7.20 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含) —397 天 (含 ) 5.33 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 102.42 14.06


8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合








金 额单 位: 人民币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 (%) 建信货币 2013 年年度报告 第 46 页 共 52 页


1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,839,975,319.06 6.23 其中: 政策 性金 融债 1,839,975,319.06 6.23 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,567,450,458.09 5.30 6 中期票 据 69,990,209.88 0.24 7 其他 - - 8 合计 3,477,415,987.03 11.77 9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 399,565,598.56 1.35


8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细


金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110206 11 国开 06 3,400,000 339,974,108.34 1.15 2 130236 13 国开 36 2,400,000 238,640,908.70 0.81 3 130201 13 国开 01 2,050,000 204,953,325.13 0.69 4 041361026 13 津 城建 CP001 1,400,000 139,328,885.90 0.47 5 110212 11 国开 12 1,300,000 129,850,869.75 0.44 6 011324003 13 中冶 SCP003 1,300,000 129,830,852.12 0.44 7 110402 11 农发 02 1,300,000 129,716,172.89 0.44 8 090407 09 农发 07 1,100,000 109,873,507.39 0.37 9 0402020 04 国开 02 1,000,000 99,633,379.87 0.34 10 130243 13 国开 43 1,000,000 99,445,736.49 0.34


8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1766% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1155% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0621%


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 建信货币 2013 年年度报告 第 47 页 共 52 页


8.8 投 资组 合报告 附注 8.8.1 本 基金 计价采 用摊 余成本 法, 即估值 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定 利 率并 考虑其 买入 时的溢 价与 折价, 在其 剩余期 限内 按照实 际利 率法每 日计 提 损 益。 本基金 通过 每日分 红使 基金份 额净 值维持 在 1.0000 元 。 8.8.2 本 报告 期内, 本 基金 不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397 天 的 浮动 利率债 券的 摊余成 本超 过当日 基金 资产净 值的 20% 的情 况。 8.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或在 报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成








单位 :人 民币 元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 147,622,826.52 4 应收申 购款 3,306,308,367.72 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 3,453,931,194.24 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构





份 额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比 例 198,428 148,941.22 10,391,107,559.68 35.16% 19,163,000,995.90 64.84%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 8,359,294.68 0.03% 注:公 司高 级管 理人 员持 有该只 基金 份额 总量 的区 间为 100 万 份以 上; 基金 投资和 研究 部门 负 责 人未持 有该 只基 金; 该只 基金的 基金 经理 未持 有该 只基金 。 建信货币 2013 年年度报告 第 48 页 共 52 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2006 年4 月 25 日 )基 金份 额总 额 7,661,034,284.89 本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,269,549,341.78 本报告 期基 金总 申购 份额 90,119,083,672.97 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 73,834,524,459.17 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 29,554,108,555.58 注:上 述总 申购 份额 含红 利再投 资和 转换 转入 份额 ,总赎 回份 额含 转换 转出 份额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 我公司 于2013 年3 月 28 日召 开2013 年 度第 一次 临 时股东 会 , 会 议决 定与 公司 控股股 东中 国 建设银行股 份有限 公司有 关联关系的 马梅琴 女士、 俞斌先生不 再担任 公司董 事,增选中 国建设 银 行股份有限 公司提 名的曹 伟先生和美 国信安 金融集 团提名的欧 阳伯权 先生担 任公司董事 。公司 已 将前述 董事 任免 情况 报告 备案至 中国 证监 会基 金部 和北京 监管 局。 公司 目前 现有 9 名董 事, 其 中 与控股 股东 中国 建设 银行 股份有 限公 司有 关联 关系 的董事 为 3 名, 符合 《证 券投资 基金 管理 公 司 管理办 法》 第四 十一 条第 三款的 监管 要求。 2013 年 6 月 20 日我 公司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 , 我 公司于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案,并 于 2013 年 6 月 21 日 获得中 国基 金业 协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告,张 延明 于 2013 年6 月20 日正 式离 职。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。 建信货币 2013 年年度报告 第 49 页 共 52 页


11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报 告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 123,000.00 元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中金公司 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下: (1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、 行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能 够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。 (4 ) 佣金 费 率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人。 3、本 报告 期内 未发 生交 易 单元的 变更 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 建信货币 2013 年年度报告 第 50 页 共 52 页


券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 中金公司 - - 32,813,300,000.00 84.03% - - 联合证券 - - - - - - 兴业证券 - - 6,237,857,000.00 15.97% - -


11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。 11.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 建 信 基 金 关 于 开 展 网 上 直 销 基 金 转 换 补 差 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年12 月 28 日 2 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 建 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 变更的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年12 月 24 日 3 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 建 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 变更的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年12 月 12 日 4 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 新 增 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加 基 金 申 购费率 优惠 活动 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年11 月 29 日 5 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 建 信 货 币 市 场 基 金 申 购 与赎回 最低 数额 限制 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年10 月 29 日 6 建 信 基 金 关 于 调 整 网 上 直 销 货 币 基 金 单 笔 申 购 申 请 最 低 限 额 的公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年10 月 10 日 7 建信基 金管 理有 限责 任公 司9 月 30 日-10 月8 日 暂停 网上 交易快 速赎回 业务 的通 知 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年9 月 27 日 8 建信货 币市 场基 金恢 复申 购 (转 换转入 )公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年9 月 25 日 9 建信货 币市 场基 金暂 停申 购 (转 换转入 )公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年9 月 25 日 10 建信货 币市 场基 金恢 复申 购 (转 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年9 月 7 日 建信货币 2013 年年度报告 第 51 页 共 52 页


换转入 )公 告 11 建信货 币市 场基 金暂 停申 购 (转 换转入 )公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年9 月 7 日 12 2013 年 第 二 季 度 基 金 产 品 风 险 评价结 果 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年9 月 6 日 13 2013 年 第 一 季 度 基 金 产 品 风 险 评价结 果 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年9 月 6 日 14 关 于 新 增 国 盛 证 券 为 旗 下 开 放 式基金 代销 机构 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年8 月 16 日 15 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 新 增 上 海 天 天 基 金 为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率 优 惠活动 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年8 月 7 日 16 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 建 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 变更的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年8 月 6 日 17 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于高级 管理 人员 变更 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年6 月 22 日 18 建信货 币市 场基 金恢 复申 购 (转 换转入 )公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年6 月 1 日 19 建信货 币市 场基 金暂 停申 购 (转 换转入 )公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年6 月 1 日 20 关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 开 办 定 投 业 务 及 开 通 直 销 中 心 和建设 银行 渠道 跨 TA 转 换业务 的公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年5 月 22 日 21 建信货 币市 场基 金恢 复申 购 (转 换转入 )公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年4 月 23 日 22 建信货 币市 场基 金暂 停申 购 (转 换转入 )公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年4 月 23 日 23 建信货 币市 场基 金恢 复申 购 (转 换转入 )公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年3 月 30 日 24 建信货 币市 场基 金暂 停申 购 (转 换转入 )公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年3 月 30 日 25 关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 开通 跨TA 转换 业务 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年3 月 16 日 26 建 信 货 币 市 场 基 金 春 节 假 期 后 恢复申 购及 转换 转入 业务 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年2 月 5 日 27 建 信 货 币 市 场 基 金 春 节 假 期 前 暂停申 购及 转换 转入 业务 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年2 月 5 日 28 关 于 开 通 通 联 支 付 相 关 银 行 卡 建 信 基 金 网 上 直 销 业 务 并 实 施 费率优 惠的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年1 月 29 日 29 关 于 开 通 中 国 银 行 借 记 卡 建 信 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年1 月 29 日 建信货币 2013 年年度报告 第 52 页 共 52 页


基 金 网 上 直 销 业 务 并 实 施 费 率 优惠的 公告 30 关 于 暂 停 招 商 银 行 持 卡 客 户 网 上交易 服务 的通 知 指定报 刊和/或 公司 网站 2013 年1 月 24 日 §12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 货 币市场 基金 设立 的文 件; 2、《 建 信货 币市 场基 金基 金合同 》 ; 3 、 《建 信货 币市 场基 金招 募说明 书》 ; 4 、 《建 信货 币市 场基 金托 管协议 》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 12.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2014 年 3 月27 日