建 信 转 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了无保留 意
见的审 计报 告， 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 建信转 债增 强债 券
基金主 代码 530020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 29 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 251,117,189.14 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信转 债增 强债 券 A 建信转 债增 强债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530020 531020
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 80,709,538.05 份 170,407,651.09 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 通过自 上而 下的 分析 对固 定收益 类资 产和 权益 类资 产进行 配置， 并充 分 利 用 可
转债兼 具权 益类 证券 与固 定收益 类证 券的 特性 ， 实 施对大 类资 产的 配置 ， 在 控
制风险 并保 持良 好流 动性 的基础 上， 追求 超越 业绩 比较基 准的 超额 收益 。
投资策 略 本基金 在合 同约 定的 范围 内实施 稳健 的整 体资 产配 置， 根据 各项 重要 的 经 济 指
标分析 宏观 经济 发展 变动 趋势 ， 判 断当 前所 处的 经 济周期 ， 进而 对未 来做 出 科
学预测 。 在 此基 础上 ， 结 合对流 动性 及资 金流 向的 分析， 综合 股市 估值 水 平 和
债 市 收 益 率 情 况 及 风 险 分 析 ， 进 行 灵 活 的 大 类 资 产 配 置 进 而 在 固 定 收 益 类 资
产、 权益 类资 产以 及货 币 类资产 之间 进行 动态 配置 ， 确 定资 产的 最优 配置 比 例
和相应 的风 险水 平。
业绩比 较基 准 60%× 天相 可转 债指 数收 益 率 +30% × 中 国债 券总 指数 收益率 +10% ×沪深 300 指
数收益 率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 债 券型基 金的 风险 高于 货币 市场基 金 ， 低 于混 合型 和 股
票型基 金， 属于 中低 风险 收益的 品种 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 关悦
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn guanyue2@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560794 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
2013 年
2012 年5 月29 日( 基金 合 同生效
日)-2012 年12 月 31 日
建信转 债增 强
债券 A
建信转 债增 强
债券 C
建信转 债增 强债 券 A 建信转 债增 强债
券 C
本期已 实现 收
益
26,556,408.38 47,177,743.99 4,414,894.39 15,553,661.51
本期利 润 3,888,329.07 14,029,112.22 21,356,540.38 52,529,151.35
加权平 均基 金
份额本 期利 润
0.0295 0.0589 0.0424 0.0256
本期基 金份 额
净值增 长率
-3.97% -4.36% 5.80% 5.60%
3.1.2 期末 数
据和指 标
2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配
基金份 额利 润
0.0162 0.0098 0.0082 0.0057
期末基 金资 产
净值
82,014,103.23 172,071,495.36 285,424,695.50 621,478,828.37
期末基 金份 额
净值
1.016 1.010 1.058 1.056
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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建信转 债增 强债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.75% 0.70% -3.57% 0.37% -2.18% 0.33%
过去六 个月 -2.96% 0.71% -2.08% 0.41% -0.88% 0.30%
过去一 年 -3.97% 0.87% -1.55% 0.50% -2.42% 0.37%
自基金 合同
生效起 至今
1.60% 0.70% -1.91% 0.43% 3.51% 0.27%
建信转 债增 强债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.87% 0.71% -3.57% 0.37% -2.30% 0.34%
过去六 个月 -3.07% 0.71% -2.08% 0.41% -0.99% 0.30%
过去一 年 -4.36% 0.88% -1.55% 0.50% -2.81% 0.38%
自基金 合同
生 效起 至今
1.00% 0.70% -1.91% 0.43% 2.91% 0.27%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 60% × 天 相可 转债 指 数收益 率 +3 0%× 中国 债券 总指数 收益 率 +1 0%×
沪深300 指 数收 益率 。
天相可转债指 数是以沪 深 两市所有可转 债的交易 价 格，按发行公 司公告的 实 际未转股规 模帕氏加
权计算 ， 反映 两市 可转 债 的总体 走势 。 天相 可转 债 指数的 基期 为1999 年 12 月 30 日， 是国 内较 早
编制的 可转 债指 数。
中国债 券总 指数 是由 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司于2001 年 12 月 31 日 推 出的债 券指 数。 它是
中国债券市场 趋势的表 征 ，也是债券组 合投资管 理 业绩评估的有 效工具。 中 国债券总指 数为掌握
我国债券市场 价格总水 平 、波动幅度和 变动趋势 ， 测算债券投资 回报率水 平 ，判断债券 供求动向
提供了 很好 的依 据。
沪深 300 指 数是 由上 海证 券交易 所和 深圳 证券 交易 所授权 ，由 中证 指数 有限 公司开 发的 中国 A 股
市场指 数， 它的 样本 选自 沪深两 个证 券市 场， 覆盖 了大部 分流 通市 值， 其成 份股票 为中 国 A 股市
场中代 表性 强、 流动 性高 的股票 ，能 够反 映A 股市 场总体 发展 趋势 。
在综合考虑了 指数的权 威 性和代表性、 指数的编 制 方法和本基金 的投资范 围 和投资理念 ，本基金
选择了该组合 作为本基 金 的业绩比 较基 准。该业 绩 比较基准能够 较好地反 映 本基金的风 险收益特
征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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注：本 基金 合同 于2012 年 5 月29 日生 效，2012 年净值 增长 率以 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金 基金 合同 自2012 年 5 月29 日生 效,基 金合 同生效 以来 未发 生过 利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部 ， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，并在上 海 设立了子公 司--建信建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2013 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收 益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资
基金、建信双 利策略主 题 分级股票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、
建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券
型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、 建信社会 责任股票 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证
券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 （LOF）、
建信央 视财 经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建
信消费升级混 合型证券 投 资基金、建信 双债增强 债 券型证券投资 基金、建 信 安心保本混 合型证券
投资基金、建 信周盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信创新中 国股票型 证 券投资基金 、建信安
心回报 两年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建 信稳 定 添 利债 券型 证券 投资 基 金37 只 开放 式基 金和
建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金 1 只封 闭式 基金 ，管理 的基 金资 产规 模共 计为730.45 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
彭云峰
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 5 月
29 日
- 8
硕 士 。 曾
任 中 经 网
数 据 有 限
公 司 财 经
分 析 师 、
国 都 证 券
有 限 责 任
公 司 债 券
研 究 员 兼
宏 观 研 究
员，2006
年 5 月起建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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就 职 于 鹏
华 基 金 管
理 公 司 ，
历 任 债 券
研 究 员 、
社 保 组 合
投资经
理 、 债 券
基 金 经 理
等职 ，
2010 年 5
月31 日至
2011 年 6
月14 日任
鹏 华 信 用
增 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 。
彭 云 峰 于
2011 年 6
月 加 入 本
公司，
2011 年11
月30 日至
2013 年 5
月 3 日任
建 信 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理；2012
年 2 月 17
日至 2014
年 1 月 21
日 任 建 信
货 币 市 场
基 金 基 金
经理；
2012 年 5
月29 日起
任 建 信 转
债 增 强 债
券 型 证 券
投 资 基 金建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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基金经
理；2013
年 7 月 25
日 起 任 建
信 双 债 增
强 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2013 年11
月 5 日起
任 建 信 安
心 回 报 两
年 定 期 开
放 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行 利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗 为1 日 时 ， 配 了 1984 对 投资 组合 ， 有496 对 投资组 合未 通 过 T 检 验 ， 其中 190 对投
资组合 的正 溢价 率占 优频 率小于 55% ， 其它 306 对 正溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，有
29 对 投资 组合 的平 均溢 价 率超 过 2% ，但 其组 合贡 献 率低 于 5% ，因 此未 发现 可 能导致 不公 平交 易
和利益 输送 的行 为；
当时间 窗 为 3 日 时， 配 了 2454 对投 资组 合， 有 558 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 78 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它480 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合，有 9 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过5% ， 但 其组 合贡 献率 低于5% ， 因 此未 发现 可能 导致 不 公平交 易和 利益 输
送的行 为；
当时间 窗 为 5 日 时， 配 了 2548 对投 资组 合， 有 673 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 92 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它581 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 1 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过 10% ， 但其 组合 贡献 率低 于 5% ，同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年上 半年 ， 中 国GDP 增速小 幅回 落 ， 二 季度 降 到7.5% 这 一较 低水 平。 三 四季 度 GDP 增速
小幅反 弹。2013 年CPI 增 速总体 较低 ， 大 部分 月度 同比增 速低 于 3 ％。2013 年货币 政策 总体 中性
偏紧， 以公 开市 场操 作调 节流动 性为 主， 基准 利率 和存款 准备 金率 没有 变化 。2013 年 资金 面前 松
后紧。6 月 之后 货币 市场 资金利 率总 体上 升较 多， 而且波 动性 加大 。
2013 年债 券市 场先 涨后 跌 ，债券 收益 率上 升较 多， 全年中 债总 指数 下 跌 5.29% 。由 于资 金面建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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较为宽 松， 且经 济增 速下 滑，1 －5 月债 市持 续上 涨 。6 月 之后 ，受 资金 面偏 紧，经 济增 速回 升，
对影子 银行 的金 融监 管措 施加强 ， 美国QE 退 出预 期 强化等 诸多 因素 的影 响 ， 债市持 续下 跌 。 总 体
而言，2013 年 短期 债券 的 表现好 于中 长期 债券 ，利 率债好 于信 用债 。
2013 年股 票市 场总 体表 现 不佳， 但以 创业 板为 代表 的成长 股涨 幅较 大。 全年 沪深 300 指 数下
跌 7.65% 。2013 年股 市表 现不佳 的原 因主 要包 括： 经济增 速下 滑、 资金 面相 对偏紧 、经 济结 构 转
型升级 和利 率市 场化 改革 推进短 期对 一些 行业 造成 负面影 响。
2013 年可 转债 市场 总体 下 跌， 一 些成 长性 强的 品种 表现较 好。 美丰 转债 、 国 投转债 等顺 利转
股。
2013 年本基金主要投资可 转债和股票，根据市场变化对可转债和股票投资比例进行动态调
整。本基金可 转债投资 以 石化、电力、 银行等大 盘 可转债为主， 适当投资 成 长性较好的 中小盘可
转债。 股票 资产 主要 投资 估值较 低的 蓝筹 股。2013 年本基 金对 成长 股的 投资 力度不 够， 可转 债操
作灵活 性不 足， 需要 认真 反思并 积极 改进 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期转 债增 强 A 净 值 增长率-3.97% ， 波动 率 0.87% ； 转债 增强 C 净 值增 长 率-4.36%，波
动率0.88% 。业 绩比 较基 准收益 率-1.55% ，波 动 率0.50% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2014 年， 我们 认为 中 国经济 增速 可能 与 2013 年 大致相 当， 或略 高一 些。 通胀水 平可 能
高于 2013 年 ，但 仍处 于 相对较 低的 水平 。2014 年 中国宏 观经 济政 策可 能将 保持稳 定。 经济 改革
将进一步深化 。金融改 革 、财税改革、 控制地方 债 务风险等都可 能对债券 市 场和股票市 场产生较
大影响 。
由于整个社会 的债务率 相 对较高，货币 总量不可 能 再大幅增加， 利率市场 化 改革深 入推进 ，
美国QE 逐步 退出 可能 会减 缓外部 资金 流入 ， 预 计2014 年 资金 面仍 将处 于紧 平 衡的状 态。 经 过2013
年年底的大幅 调整，债 券 收益率已经处 于相对较 高 的水平。由于 资金面相 对 好转，银行 等机构年
初有配 置型 需求 ， 预计 一 季度利 率债 的收 益率 可能 会下降 。 二季 度之 后， 由 于经济 增速 可能 加快 ，
债券供 应增 加， 债券 收益 率可能 上升 。
2014 年股 票市 场可 能存 在 结构性 机会 。 受 益于 改革 举措的 上市 公司 或会 有较 好表现 ， 估 值非
常低的蓝筹股 也许会由 于 估值修复而上 涨。经过 前 期调整，目前 不少可转 债 的债券收益 率较高，
可转债整体的转股溢价率 处于较低水平。2014 年可转 债 市 场 还 将 增 加 新 品 种。 我 们 认 为 ，2014
年可转 债具 有较 好的 投资 价值。 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
第 15 页 共 36 页
2014 年我 们将 在深 入研 究 的基础 上， 积极 投资 可转 债和股 票市 场。 注重 对具 体投资 品种 的 研
究， 精选 投资 标的 ， 适度 均衡配 置 。 我 们将 提高 投 资的灵 活性 ， 根据 市场 变 化和投 资对 象的 动态 ，
及时调 整投 资组 合。 在防 控风险 的基 础上 ，力 争实 现基金 资产 稳健 增值 。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2013 年， 本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权 益
为出发点，坚 持独立、 客 观、公正的原 则，在督 察 长的指导下， 公司 监察 稽 核部牵头组 织继续完
善了风 险管 控制 度和 业务 流程 。 报 告期 内， 公司 实 施了不 同形 式的 检查 ， 对 发现的 潜在 合规 风险 ，
及时与有关业 务部门沟 通 并向管理层报 告，采取 相 应措施防范风 险。依照 有 关规定，定 期向公司
董事会、总经 理和监管 部 门报送监察稽 核报告， 并 根据不定期检 查结果， 形 成专项审计 报告，促
进了内 控体 系的 不断 完善 和薄弱 环节 的持 续改 进。
在本报告期， 本基金管 理 人在自身经营 和基金合 法 合规运作及内 部风险控 制 中采取了以下 措
施：
1 、 根 据法 律法 规以 及监 管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制
度和业务流程 重新进行 梳 理后，制定和 完善了一 系 列管理制度和 业务操作 流 程，使公司 基金投资
管理运 作有 章可 循。
2 、 将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀
门。报告期内 ，在公司 自 身经营和受托 资产管理 过 程中，为化解 和控制合 规 风险，事前 制定了明
确的合规风险 控制指标 ， 并相应地将其 嵌入系统 ， 实现系统自动 管控，减 少 人工干预环 节；对潜
在合规 风险 事项 ，加 强事 前审查 ， 以 便有 效预 防和 控制公 司运 营中 的潜 在合 规性风 险。
3 、 要 求业 务部 门进 行风 险 自查工 作 ， 以 将自 查和 稽 查有效 结合 。 监察 稽核 工 作是在 业务 部门
自身风险控制 的基础 上 所 进行的再监督 ，业务部 门 作为合规性风 险防范的 第 一道防线， 需经常开
展合规性风险 的自查工 作 。在准备季度 监察稽核 报 告之前，皆要 求业务部 门 进行风险自 查，由监
察稽核部门对 业务部门 的 自查结果进行 事先告知 或 不告知的现场 抽查，以 检 查落实相关 法律法规
的遵守 以及 公司 有关 管理 制度、 业务 操作 流程 的执 行情况 。
4 、把 事中 、事 后检 查视 为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公 司 2013 年度监 察稽 核工 作
计划 ， 实 施了 涵盖 公司 各 业务线 的稽 核检 查项 目 ， 重点检 查了 投资 、 销售 、 运营等 关键 业务 环节 ，
尤其加强了对 容易触发 “ 三条底线”违 规事件的 防 控检查，对 检 查中发现 的 问题均及时 要求相关
部门予 以整 改， 并对 整改 情况进 行跟 踪检 查， 促进 了公司 各项 业务 的持 续健 康发展 。
5 、 大 力推 动监 控系 统的 建 设， 充分 发挥 了系 统自 动 监控的 作用 ， 尽量 减少 人 工干预 可能 诱发
的合规 风险 ，提 高了 内控 监督检 查的 效率 。 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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6 、 通过 对新 业务 、 新产 品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强
了风险 管理 的宣 传， 强化 了员工 的遵 规守 法意 识。
7 、 在 公司 内控 管理 方面 ， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识 、 经 验以 及监 管 部门现 场检 查的
意见反馈，重 视他们对 公 司内控管理所 作的评价 以 及提出的建议 和意见， 并 按部门一 一 沟通，认
真进行 整改 、落 实。
8 、 高 度重 视与 外方 股东 信 安金融 集团 就内 部风 险控 制业务 所进 行的 广泛 交流 ， 以吸 取其 在内
控管理 方面 的成 功经 验。
9 、 依据 相关 法规 要求 ， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作， 确保 披露 信息 的真 实、 准 确、 完 整
和及时 。
本基金管理人 承诺将秉 承 “持有人利益 重于泰山 ” 的核心价值观 ，树立并 坚 持诚信、规范 、
专业、创新的 经营理念 ， 不断提高内部 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 以 充分保障基 金份额持
有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会 审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
第 17 页 共 36 页
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依 据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 分红条款的相 关
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
中国民生银行 根据《建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《建 信 转债增强债券 型
证券投 资基 金托 管协 议》 ， 托管建 信转 债增 强债 券型 证券投 资基 金 （以 下简 称 “建 信转 债增 强债 券
基金” ） 。
本报告 期，中 国民生银 行 在建信转债增 强债券基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 了《证券投资 基
金法》 、 基金 合同 、 托 管协 议和其 他有 关规 定， 依法 安全保 管了 基金 财产 ， 按 规定如 实、 独立 地向
中国证监会提 交了本基 金 运作情况报告 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关规定 ， 本托管人对基 金
管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在建信转 债 增强债券基金 投资运作 方 面进行了监 督，对基
金资产净值计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 、基金利 润 分配等方面 进行了认
真的复核，未 发现基金 管 理人有损害基 金份额持 有 人利益的行为 。本报告 期 ，基金管理 人 —— 建
信基金管理有 限责任公 司 严格遵守《证 券投资基 金 法》等有关法 律法规， 在 各重要方面 的运作严
格按照 基金 合同 的规 定进 行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
由建信转债增 强债券基 金 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 编制，并 经 本托管人复核 审
查的本年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、 财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容真实、 准确和完
整。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)审计了 后附的 建信转 债增强债 券 型证券投资基 金
(以下 简称 “建 信转 债增 强 债券基 金”) 的 财务 报表 ， 包括 2013 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2013
年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字
(2014) 第20243 号标 准无 保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 转债 增强 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
668,897.57 1,188,092.40
结算备 付金
9,619,378.33 26,912,880.03
存出保 证金
52,565.54 -
交易性 金融 资产
397,191,498.15 1,263,983,632.60
其中： 股票 投资
40,318,653.09 120,913,825.18
基金投 资
- -
债券投资
356,872,845.06 1,143,069,807.42
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,200,000.00 17,384,609.71
应收利 息
1,593,597.83 5,521,145.17
应收股 利
- -
应收申 购款
20,493,584.67 748,175.36
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- - 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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资产总 计
430,819,522.09 1,315,738,535.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
174,100,000.00 365,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,548,296.03 42,038,837.82
应付管 理人 报酬
159,434.33 745,711.33
应付托 管费
42,515.80 198,856.36
应付销 售服 务费
48,330.22 241,231.69
应付交 易费 用
420,186.25 179,426.36
应交税 费
- -
应付利 息
136,144.96 133,235.52
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
279,015.91 297,712.32
负债合 计
176,733,923.50 408,835,011.40
所有者权益：
实收基 金
251,117,189.14 858,323,375.14
未分配 利润
2,968,409.45 48,580,148.73
所有者 权益 合计
254,085,598.59 906,903,523.87
负债和 所有 者权 益总 计
430,819,522.09 1,315,738,535.27
注：报 告截 止日2013 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额251,117,189.14 份。 其中 建信转 债增 强基 金
A 类基金 份额 净值 1.016 元，基 金份 额总 额 80,709,538.05 份； 建信 转债 增 强基金 C 类 基金 份额
净值1.010 元， 基金 份额 总额 170,407,651.09 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 转债 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 5 月 29 日(基金
合同生效日) 至 2012 年
12 月 31 日
一、收入
30,361,189.26 94,341,667.59
1.利息 收入
6,720,327.74 39,401,087.26
其中： 存款 利息 收入
213,762.35 5,678,237.22
债券利 息收 入
6,446,531.69 15,708,184.40 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
60,033.70 18,014,665.64
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
79,323,980.96 924,115.37
其中： 股票 投资 收益
18,221,169.26 3,364,140.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
59,693,903.90 -2,440,025.05
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,408,907.80 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-55,816,711.08 53,917,135.83
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
133,591.64 99,329.13
减： 二、费用
12,443,747.97 20,455,975.86
1．管 理人 报酬
3,092,587.04 11,127,737.41
2．托 管费
824,689.78 2,967,396.64
3．销 售服 务费
929,514.81 4,151,343.58
4．交 易费 用
543,187.92 301,352.72
5．利 息支 出
6,643,901.98 1,579,442.72
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,643,901.98 1,579,442.72
6．其 他费 用
409,866.44 328,702.79
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
17,917,441.29 73,885,691.73
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
17,917,441.29 73,885,691.73
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 建信 转债 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 858,323,375.14 48,580,148.73 906,903,523.87 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 17,917,441.29 17,917,441.29
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-607,206,186.00 -63,529,180.57 -670,735,366.57
其中：1. 基 金申 购款 367,827,599.12 43,103,348.93 410,930,948.05
2. 基金 赎回 款 -975,033,785.12 -106,632,529.50 -1,081,666,314.62
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
251,117,189.14 2,968,409.45 254,085,598.59
项目
上年度可比期间
2012 年5 月29 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,279,859,790.73 - 5,279,859,790.73
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 73,885,691.73 73,885,691.73
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-4,421,536,415.59 -25,305,543.00 -4,446,841,958.59
其中：1. 基 金申 购款 35,038,345.20 278,020.28 35,316,365.48
2. 基金 赎回 款 -4,456,574,760.79 -25,583,563.28 -4,482,158,324.07
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
858,323,375.14 48,580,148.73 906,903,523.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
建信转债增强债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可 2012] 第504 号 《 关 于核准 建信 转债 增强 债券 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由建 信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《建
信转债增强债 券型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集5,279,275,175.83 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第178 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《建 信
转债增 强债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2012 年 5 月 29 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额为 5,279,859,790.73 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 584,614.90 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国民 生银 行股份 有限 公司 。
根据《建信转 债增强债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《建信转 债增强债 券 型证券投资基 金
招募说明书》 并报中国 证 监会备案，本 基金自募 集 期起根据认购 、申购费 用 收取方式的 不同，将
基金份额分为 不同的类 别 。在投资者认 购、申购 时 收取认购、申 购费用， 赎 回时根据持 有期限收
取赎回 费用 的， 称 为 A 类 基金份 额； 不收 取认 购、 申购费 用， 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销 售
服务费 ，赎 回时 根据 持有 期限收 取赎 回费 用的 ，称 为 C 类基 金份 额。 本基金 A 类、C 类 两种 收 费
模式并 存， 由于 基金 费用 的不同 ，本 基金 A 类 基金 份额和 C 类 基金 份额 分别 计算基 金份 额净 值 。
投资人 可自 由选 择认 购、 申购某 一类 别的 基金 份额 ，但各 类别 基金 份额 之间 不能相 互转 换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行或上 市的股票
(包含中小板 、创业板 及其 他经中国证 监会核准 上市 的股票)、债 券、货币 市场 工具、权证 、资产
支持证券以 及 法 律法 规 和中 国 证 监 会 允 许 基金 投 资的 其 他 金 融 工 具( 但须 符 合中 国 证 监 会 的 相关
规定) 。 本 基金 投资 于固 定 收益类 证券 的比 例不 低于 基金资 产 的 80% ， 其 中投 资 于可转 债的 比例 不
低于基金固定 收益类证 券 资产的 80% ；投资于 现金 或到期日在一 年以内的 政 府债券的比例 不低于
基金资 产净 值 的 5% ；投 资 于股票 和权 证等 权益 类证 券的比 例不 高于 基金 资产 的 20% 。本 基金 的业
绩比较 基准 为 60% X 天相 可转债 指数 收益 率 + 30% X 中国 债券 总指 数收 益率 + 10% X 沪深 300
指数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2014 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
第 23 页 共 36 页
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信转
债增强 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允 许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期内 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
第 24 页 共 36 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 民 生
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,092,587.04 11,127,737.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,537,390.36 6,689,923.67
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.75% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.75% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
上年度 可比 期间
2012 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日)建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
第 25 页 共 36 页
月 31 日 至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
824,689.78 2,967,396.64
注：支付基金 托管人中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信转 债增 强债 券
A
建信转 债增 强债 券C 合计
中国建 设银 行 - 687,486.19 687,486.19
中国民 生银 行 - 196,182.77 196,182.77
建信基 金 - 12,062.95 12,062.95
合计 - 895,731.91 895,731.91
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建 信 转 债 增 强 债 券
A
建信转 债 增 强债 券C 合计
中国建 设银 行 - 3,273,983.27 3,273,983.27
中国民 生银 行 - 856,532.10 856,532.10
建信基 金 - 72.38 72.38
合计 - 4,130,587.75 4,130,587.75
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.35% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给建信 基金，再 由 建信基金计算 并支付给 各 基金销售机 构。其计
算公式 为：
日C 类 基金 份额 销售 服务 费＝C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值X0.35% / 当年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国民生银行 - - - - - - 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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上年度 可比 期间
2012 年 5 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2012 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国民生银行 20,889,867.54 - 50,000,000.00 39,599.52 - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
无。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年5 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行 668,897.57 47,835.26 1,188,092.40 985,884.26
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（2013 年12 月31 日 ）本基 金持有 的 流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额174,100,000.00 元， 分 别 于2014 年1 月2 日和 2014 年 1 月 3 日 先后到 期。 该类 交
易要求本基金 转入质押 库 的债券，按证 券交易 所 规 定的比例折算 为标准券 后 ，不低于债 券回购交
易的余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根 据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为347,455,498.15 元， 属于 第二 层级的 余额 为 49,736,000.00 元 ， 无 属于 第三
层级的 余额(2012 年12 月31 日 ：第 一层 级1,173,268,632.60 元， 第二 层级90,715,000.00 元 ，
无第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 级 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 级还 是第 三层级 。 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 40,318,653.09 9.36
其中： 股票 40,318,653.09 9.36
2 固定收 益投 资 356,872,845.06 82.84
其中： 债券 356,872,845.06 82.84
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,288,275.90 2.39
7 其他各 项资 产 23,339,748.04 5.42
8 合计 430,819,522.09 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 13,930,067.42 5.48
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
3,164,000.00 1.25
E
建筑业 8,721,901.04 3.43
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,502,684.63 5.71
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- - 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 40,318,653.09 15.87
注：以 上行 业分 类 以2013 年 12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601006 大秦铁 路 1,558,278 11,515,674.42 4.53
2 601299 中国北 车 1,299,912 6,395,567.04 2.52
3 600585 海螺水 泥 249,913 4,238,524.48 1.67
4 601800 中国交 建 879,926 3,554,901.04 1.40
5 000887 中鼎股 份 409,438 3,295,975.90 1.30
6 601186 中国铁 建 700,000 3,283,000.00 1.29
7 601139 深圳燃 气 400,000 3,164,000.00 1.25
8 601668 中国建 筑 600,000 1,884,000.00 0.74
9 601333 广深铁 路 640,000 1,785,600.00 0.70
10 000099 中信海 直 141,843 1,201,410.21 0.47
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600886 国投电 力 78,355,594.83 8.64
2 601398 工商银 行 23,566,562.34 2.60 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
第 30 页 共 36 页
3 601333 广深铁 路 12,590,517.11 1.39
4 000887 中鼎股 份 8,228,675.04 0.91
5 601800 中国交 建 5,964,777.18 0.66
6 600585 海螺水 泥 5,841,745.42 0.64
7 000099 中信海 直 5,832,699.11 0.64
8 601318 中国平 安 4,018,000.00 0.44
9 601186 中国铁 建 3,834,000.00 0.42
10 601139 深圳燃 气 3,351,539.69 0.37
11 600377 宁沪高 速 2,012,153.25 0.22
12 601668 中国建 筑 1,926,000.00 0.21
13 600060 海信电 器 1,719,000.00 0.19
14 600219 南山铝 业 912,600.00 0.10
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600886 国投电 力 96,492,152.65 10.64
2 601006 大秦铁 路 39,719,037.68 4.38
3 600795 国电电 力 30,956,049.17 3.41
4 601398 工商银 行 23,384,264.14 2.58
5 601333 广深铁 路 10,443,430.32 1.15
6 601166 兴业银 行 7,331,402.06 0.81
7 600009 上海机 场 6,729,476.42 0.74
8 601088 中国神 华 5,725,466.00 0.63
9 000887 中鼎股 份 5,599,483.20 0.62
10 000099 中信海 直 4,973,942.78 0.55
11 601318 中国平 安 3,275,000.00 0.36
12 601989 中国重 工 2,495,000.00 0.28
13 600377 宁沪高 速 2,053,386.80 0.23
14 600585 海螺水 泥 1,974,000.00 0.22
15 600060 海信电 器 1,738,500.00 0.19
16 601800 中国交 建 1,680,000.00 0.19
17 600219 南山铝 业 936,000.00 0.10
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 158,153,863.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 245,506,591.22
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,984,000.00 3.93
其中： 政策 性金 融债 9,984,000.00 3.93
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 39,752,000.00 15.65
7 可转债 307,136,845.06 120.88
8 其他 - -
9 合计 356,872,845.06 140.45
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110015 石化转 债 1,079,290 102,921,094.40 40.51
2 110018 国电转 债 556,480 57,400,912.00 22.59
3 113002 工行转 债 467,960 47,427,746.00 18.67
4 1182380 11 玖龙 MTN1 400,000 39,752,000.00 15.65
5 113003 重工转 债 242,950 28,310,963.50 11.14
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
无。 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 本 基 金本 报告末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投
资 中， 由中国 石油 化工股 份有 限公司 发行 的石化 转债 （110015）于 2013 年
11 月 25 日 公 告， 由于原 油管 道破裂 致使 排水暗 渠爆 炸，从 而引 发人员 伤亡 事
故 ，中 国政府 已派 出事故 调查 组进行 全面 调查。 目前 该公司 生产 经营稳 定， 成
品 油市 场供应 稳定 。
8.12.2 本 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人 民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 52,565.54
2 应收证 券清 算款 1,200,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,593,597.83
5 应收申 购款 20,493,584.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,339,748.04
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%） 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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1 110015 石化转 债 102,921,094.40 40.51
2 110018 国电转 债 57,400,912.00 22.59
3 113002 工行转 债 47,427,746.00 18.67
4 113003 重工转 债 28,310,963.50 11.14
5 113001 中行转 债 21,786,956.10 8.57
6 110019 恒丰转 债 8,341,806.80 3.28
7 110020 南山转 债 6,834,750.00 2.69
8 125887 中鼎转 债 3,129,732.00 1.23
9 127001 海直转 债 2,648,531.60 1.04
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
转债
增强
债券A
3,044 26,514.30 0.00 0.00% 80,709,538.05 100.00%
建信
转债
增强
债券C
4,592 37,109.68 20,161,267.64 11.83% 150,246,383.45 88.17%
合计 7,636 32,885.96 20,161,267.64 8.03% 230,955,921.50 91.97%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员 建信转 债 940.44 0.00% 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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持有本 基金 增强债 券
A
建信转 债
增强债 券
C
55,235.67 0.03%
合计
56,176.11 0.02%
注：1 、 分 级基 金管 理人 的 从业人 员持 有基 金占 基金 总份额 比例 的计 算中 ， 对 下属分 级基 金 ， 比 例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） ；
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人、该 只基 金的 基金 经理 未持有 该基 金。
§10 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目
建信转 债增 强债
券 A
建信转 债增 强债
券 C
基金合 同生 效日 （2012 年5 月 29 日 ） 基 金份
额总额
634,015,836.67 4,645,843,954.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 269,675,882.98 588,647,492.16
本报告 期基 金总 申购 份额 149,723,866.62 218,103,732.50
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 338,690,211.55 636,343,573.57
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 80,709,538.05 170,407,651.09
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 与公 司控股 股 东 中
国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 ， 增 选中 国建 设
银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名 的 欧阳 伯权 先生 担任公 司董 事。 公 司
已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至中 国证 监会 基金 部和北 京监 管局 。 公司 目 前现 有9 名 董事 ， 其
中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为3 名 ， 符合 《 证券投 资基 金管 理 公
司管理 办法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。 建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 ， 我
公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案，并 于 2013 年 6
月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告，张 延明 于 2013
年6 月20 日正 式离 职。
本基金 托管 人2013 年 7 月13 日发 布公 告， 根据 业 务需要 ， 聘任 杨春 萍为 中 国民生 银行 资产
托管部 副总 经理 （主 持工 作） ， 同时 解聘 刘湣 棠中 国 民生银 行资 产托 管部 总经 理职务 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的 报 酬 为 人 民 币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天源证券 1 277,103,497.89 94.33% 236,419.74 93.97% -
光大证券 1 16,653,378.82 5.67% 15,161.31 6.03% -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租 用制度 》 ， 基金管理人制 定了建信转债增强债券 2013 年年度 报告摘要
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提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内无 新 增和剔 除交 易单 元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
天源证券 770,518,154.10 93.60% 21,102,500,000.00 99.71% - -
光大证券 52,676,053.26 6.40% 62,000,000.00 0.29% - -
建信基金管理有限责任公司
2014 年 3 月27 日
