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建信月盈A(530028)

建信月盈:2013年年度报告摘要

 
 
建 信 月 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2013 年 年度 报 告 摘要 
 
2013 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2014 年3 月27 日 
 
 
 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告中的财 务资料经 审 计,普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了无保留 意 见的审 计报 告, 请投 资者 注意阅 读。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告 正文 。 本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 3 页 共 39 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 建信月 盈安 心理 财 基金主 代码 530028 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 20 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 955,787,516.51 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 530028 531028 报告期 末下 属 分 级 基 金的 份额总 额 789,389,378.08 份 166,398,138.43 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 , 通 过主 动的组 合管 理为 投资 者 创造稳 定的 当期 回报 ,并 力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。 投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 , 充 分运 用各 种短 期投资 工具 , 力 争为 持 有人创 造低 风险 基础 上的 投资收 益。 本基 金投 资组 合的平 均剩 余期 限在 每 个交易 日均 不得 超 过 150 天。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 ) 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 , 长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基金 , 高 于 货币市 场基 金。 2.3


基 金管 理人 和基金 托管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 路彩营 关悦 联系电 话 010-66228888 010-58560666 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn guanyue2@cmbc.com.cn 客户服 务电话


400-81-95533





010-66228000 95568 传真 010-66228001 010-58560794 2.4


信 息披 露方 式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn 基金年 度报 告报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 4 页 共 39 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等; 2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额; 3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 ; 3.1.1 期间数 据和指 标 2013 年 2012 年 12 月 20 日( 基金 合同生 效日)-2012 年 12 月 31 日 建信月 盈安 心理 财A 建信月 盈安 心理 财 B 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财B 本期已 实现收 益 94,407,188.40 32,646,114.11 18,173,338.66 7,362,031.11 本期利 润 94,407,188.40 32,646,114.11 18,173,338.66 7,362,031.11 本期净 值收益 率 3.9388% 4.2437% 0.1451% 0.1538% 3.1.2 期末数 据和指 标 2013 年末 2012 年末 期末基 金资产 净值 789,389,378.08 166,398,138.43 12,544,376,958.95 4,793,797,496.61 期末基 金份额 净值 1.00 1.00 1.00 1.00 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 5 页 共 39 页


3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 建信月 盈安 心理 财A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.1646% 0.0057% 0.3456% 0.0000% 0.8190% 0.0057% 过去六 个月 2.1086% 0.0056% 0.6924% 0.0000% 1.4162% 0.0056% 过去一 年 3.9388% 0.0041% 1.3781% 0.0000% 2.5607% 0.0041% 自基金 合同 生效起 至今 4.0896% 0.0041% 1.4238% 0.0000% 2.6658% 0.0041% 建信月 盈安 心理 财 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.2385% 0.0057% 0.3456% 0.0000% 0.8929% 0.0057% 过去六 个月 2.2584% 0.0056% 0.6924% 0.0000% 1.5660% 0.0056% 过去一 年 4.2437% 0.0041% 1.3781% 0.0000% 2.8656% 0.0041% 自基金 合同 生效起 至今 4.4041% 0.0041% 1.4238% 0.0000% 2.9803% 0.0041%


建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 6 页 共 39 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 7 页 共 39 页


注:本 报告 期, 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 8 页 共 39 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 9 页 共 39 页


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 建信月 盈安 心理 财 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2013 94,407,188.40 - - 94,407,188.40


2012 18,173,338.66 - - 18,173,338.66


合计 112,580,527.06 - - 112,580,527.06


单位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财 B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2013 32,646,114.11 - - 32,646,114.11


2012 7,362,031.11 - - 7,362,031.11


合计 40,008,145.22 - - 40,008,145.22





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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展 部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险 管理部和监察 稽核部, 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ,并在上 海 设立了子公 司--建信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来, 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观,恪 守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则,以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命,坚 持 规范运作, 致力成为 “最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。 截至2013 年12 月 31 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场 基 金、 建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证 券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深 300 指数证 券投资基 金(LOF ) 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建 信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资 基金、建信双 利策略主 题 分级股票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深 证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资 基 金、 建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券 型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责任股票 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证 券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 (LOF)、 建信央 视财 经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建 信消费升级混 合型证券 投 资基金、建信 双债增强 债 券型证券投资 基金、建 信 安心保本混 合型证券 投资基金、建 信周盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信创新中 国股票型 证 券投资基金 、建信安 心回报 两年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建 信稳 定 添利债 券型 证券 投资 基 金37 只 开放 式基 金和建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 11 页 共 39 页


建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金 1 只封 闭式 基金 ,管理 的基 金资 产规 模共 计为730.45 亿 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 朱建华 本 基 金 的 基金经 理 2012 年12 月 20 日 - 6 硕 士 。 曾 任 大 连 博 达 系 统 工 程 公 司 职 员 、 中 诚 信国际信 用 评 级 公 司 项 目 组 长,2007 年10 月起 任 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 公 司 评 级 部 总 经 理 助理, 2008 年 8 月 起 任 国 泰 基 金 管 理 公 司 高 级研究 员 。 朱 建 华于 2011 年 6 月加 入本公 司 , 历 任 高 级 债 券 研 究 员 、 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2012 年 8 月 28 日 起 任 建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 12 页 共 39 页


理;2012 年 11 月 15 日至 2014 年 3 月 6 日任 建 信 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2012 年 12 月 20 日 起任 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2013 年 5 月 14 日 起 任 建 信 安 心 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2013 年12 月10 日起 任 建 信 稳 定 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 高珊 本 基 金 的 基金经 理 2012 年12 月 20 日 - 7 硕士。 2006 年 7 月至 2007 年 6 月期 间 在 中 信 建 投 证 券 公司工 作 , 任 交 易员。 2007 年 6 月 加 入 建建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 13 页 共 39 页


信 基 金 管 理 公 司 , 历 任 初 级 交 易 员 、 交 易 员 , 2009 年 7 月 起 任 建 信 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 助理。 2012 年 8 月28 日起 任 建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2012 年12 月20 日起 任 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2013 年 1 月29 日起 任 建 信 双 月 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2013 年 9 月17 日起 任 建 信 周 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理; 2013 年12 月20 日起建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 14 页 共 39 页


任 建 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理。 陈建良 本 基 金 的 基金经 理 2014 年 1 月 21 日 - 6 年 2005 年 6 月 加 入 中 国 建 设 银 行 厦 门 分 行 , 任 客 户 经 理 ; 2007 年 6 月 调 入 中 国 建 设 银 行 总 行 金 融市场 部 , 任 债 券交易 员;2013 年 9 月加 入 我 公 司 投 资 管 理 部 , 任 基 金 经 理 助 理。2013 年 12 月 10 日 起任 建 信 货 币 市 场 基 金 基金经 理;2014 年 1 月 21 日 起 任 建 信 月 盈 安 心 理 财 基 金 基 金 经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期 内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门 规章,依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产, 在 认真控制投 资风险的 基础上 ,为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ,没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 15 页 共 39 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司 内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯 公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。 本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 ( 日 内、3 日内、5 日内 ) 管 理 的不同 投资 组合 (包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等) 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 ( 置 信度 为95% ) 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结 果如下 :


当时间 窗 为1 日 时 , 配 了 1984 对 投资 组合 , 有496 对 投资组 合未 通 过 T 检 验 , 其中 190 对投 资组合 的正 溢价 率占 优频 率小于 55% , 其它 306 对 正溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ,有 29 对 投资 组合 的平 均溢 价 率超 过 2% ,但 其组 合贡 献 率低 于 5% ,因 此未 发现 可 能导致 不公 平交 易 和利益 输送 的行 为; 当时间 窗 为 3 日 时, 配 了 2454 对投 资组 合, 有 558 对投资 组合 未通 过 T 检验 ,其 中 78 对投 资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% , 其它480 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合, 有 9 对投 资组合 的平 均溢 价率 超 过5% , 但 其组 合贡 献率 低于5%,因 此未 发现 可能 导致 不 公平交 易和 利益 输 送的行 为; 当时间 窗 为 5 日 时, 配 了 2548 对投 资组 合, 有 673 对投资 组合 未通 过 T 检验 ,其 中 92 对投 资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% , 其它581 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合, 有 1 对投 资组合 的平 均溢 价率 超 过 10% , 但其 组合 贡献 率低 于 5% ,同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益 输送的 行为 。 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 16 页 共 39 页


4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5 %的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2013 年是 理财 货币 类基 金 大发展 的一 年, 也是 债券 告 别牛市 的一 年。 在经 历了6 月份 “ 钱荒 ” 冲击后,银行 间市场回 购 利率明显抬升 ,同时资 金 脉冲式的冲击 也增多。 收 益率出现快 速上行, 收益率曲线扁 平化,防 御 正成为债市的 主流配置 , 紧资金的环境 也给货币 类 基金的发展 提供了良 好契机 。 从国 际市 场看 , 美国债 市已 告别 了 30 年 的 牛市步 入熊 市 , 虽 然全 球 性货币 宽松 环境 仍在 持续, 但随 着美 国经 济回 暖,QE 年 底前 开始 了退 出 步伐, 资金 正从 发展 中国 家流向 发达 国家 。 过去一年债市 面临的环 境 较以往更加复 杂,基本 面 分析对债市的 影响减弱 , 通胀、经济增 长 已经不是决定 债市的唯 一 因素,利率市 场化所带 来 的影子银行非 标等其他 资 产对债市的 挤压正在 更广泛 的影 响这 个市 场 。 一方 面2013 年 国内 经济 数 据整体 表现 符合 预期 , 通 胀维持 低位 。 但另 一 方面,包括平 台地产在 内 的实体经济杠 杆率依然 较 高,银行资产 错配严重 , 产能过剩带 来的低资 产回报率和银 行的资产 错 配加剧了债市 资金面的 紧 张,在实体经 济去杠杆 之 前,其对资 金的需求 仍十分 旺盛 。 正 常的M2 增 长率已 经不 能维 持之 前的 经济高 增长 , 资 金需 求缺 口的增 大加 剧了 资金 利率的 波动 。 我 们同 时也 注意到 ,2013 年央 行的 货 币政策 整体 维持 偏紧 的态 势, 目 的更 多是 倒逼 实体经济去杠 杆,化解 影 子银行风险。 由于外汇 占 款的减少,央 行的货币 调 控已经从以 往的“易 松难紧 ” 变 成 “易 紧难 松 ” , 为应 付流 动性 , 银 行 的备付 被迫 提高 , 这 样带 来的后 果是 机构 对债 券的配 置更 多倾 向短 端, 更多关 注流 动性 。 回顾过去一年 的基金管 理 工作,建信月 盈安心理 财 基金主要采用 了稳健的 投 资风格,预防 流 动性风险是工 作的重点 , 在钱荒和季末 等敏感时 点 中虽然经历了 较大规模 的 净赎回压力 ,但均平 稳渡过。同时 本基金也 在 调整的过程中 主动缩短 久 期,降低杠杆 ,减持了 部 分 流动性差 的债券, 保证产 品的 流动 性。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告期基金月盈 理财 A 净值收益率 3.9388% ,波 动率 0.0041% ,月 盈理财 B 净值收益率 4.2437% , 波动 率0.0041% ;业绩 比较 基准 收益 率 1.3781% ,波 动率0.0000% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2014 年, 我 们认 为实 体经济 的产 能过 剩不 会明 显缓解 , 消 化过 剩产 能的 过 程也是 痛苦 的。建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 17 页 共 39 页


由于企业仍处 于去库存 阶 段,ppi 短 期内仍将 呈现 负增长,通胀 尚不必担 忧 。但影子银行 对资金 的需求仍较大 ,解决银 行 端的资产错配 尚需时日 , 不 排除政府采 取进一步 措 施的可能, 除非经济 明显下滑,央 行对货币 市 场的态度恐不 会改变。 在 紧资金的背景 下,债券 市 场的调整还 未结束, 流动性冲击将 更多体现 在 长端,紧资金 的状况将 贯 穿全年,做好 防御,抓 住 资金波动带 来的投资 机会尤 为重 要 。 我 们认 为2014 年 , 债市 虽不 至有 实质 性违约 , 但违 约率 会上 升 , 信 托的 违约 恐 会 增加流 动性 恐慌 。 此 外,2014 年 债券 供给 将超 过去 年, 其 中利 率债 尤其 是政 策性金 融债 供给 仍较 大, 利率 债现 在的 收益 率 看不到 机会 ; 而信 用债 主 要来自 潜在 供给 , 这也 给 长端信 用债 带来 压制 。 未来一 年债 券流 动性 风险 仍可能 超出 想象 ,资 金的 超预期 冲击 不可 不防 。 未来建信月盈 安心理财 债 券型证券投资 基金将根 据 市场的资金变 化和申购 赎 回情况,在组 合 投资策略的制 定中进行 动 态调整。主要 以存款和 短 融相结合的策 略,期限 配 置上以流动 性为主的 前提下兼顾收 益,特别 关 注季末等敏感 时点的流 动 性冲击,在保 证组合流 动 性的同时跟 随市场的 发展变 化, 获得 合理 的收 益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司 设立 的基 金 估 值委 员 会为公 司基 金估 值决 策机 构, 负 责制 定公 司所 管理 基 金的基 本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风 险管理 总监 、运 营总 监 及 监察稽 核总 监组 成。 公司 基金 估值 委员 会下 设 基金估 值工 作小 组, 由具 备丰富 专业 知识 、 两 年以 上基金 行业 相关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任 能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金 运营 部根 据估 值委 员 会的决 定进 行相 关具 体的 估值调 整或 处理 , 并 负责 与 托管行 进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 18 页 共 39 页


基金 经理 作为 估值 工作 小 组的成 员之 一, 在基 金估 值定价 过程 中, 充分 表达 对相关 问题 及定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金收益分 配方式为 红 利再投资,每 日将当日 收 益结转为基金 份额,当 日 收益参与下一 日 基 金 收 益 分 配 , 并 按 月 结 转 到 投 资 者 基 金 账 户 。 本 年 度 月 盈 安 心 理 财 A 应 分 配 利 润 为 94,407,188.40 元 ,月 盈 安心理 财 B 应 分配 收益为 32,646,114.11 元 ,已 全 部分配 ,符 合法 律法 规和《 基金 合同 》的 相关 规定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 中国民生银行 根据《建 信 月盈安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合同》和 《 建信月盈安心 理 财债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 , 托管 建信 月盈 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金 ( 以下 简称 “建 信 月盈安 心理 财债 券基 金” ) 。 本报告期,中 国民生银 行 在建信月盈安 心理财债 券 基金的托管过 程中,严 格 遵守了《证券 投 资基金 法》 、 基金 合同 、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 依法安 全保 管了 基金 财产 , 按规 定如 实、 独 立 地向中国证监 会提交了 本 基金运作情况 报告,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关 规定 , 本托管人对基 金 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在建信月 盈 安心理财债券 基金投资 运 作方面进行 了监督, 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支、基 金 利润分配等 方面进行 了认真的复核 ,未发现 基 金管理人有损 害基金份 额 持有人利益的 行为。本 报 告期,基金 管理人 — —建信基金管 理有限责 任 公司严格遵守 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ,在各重要 方面的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 19 页 共 39 页


5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 由建信月盈安 心理财债 券 基金管理人—— 建信基 金 管理有限责任 公司编 制 , 并经本托管人 复 核审查的本年 度报告中 的 财务指标、净 值表现、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容真 实、准确 和完整 。 §6 审计报 告 普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)审计了 后附的 建信月 盈安心理 财 债券型证券投 资 基金( 以下 简称 “建 信月 盈 安心理 财债 券基 金”) 的 财 务报表 ,包 括 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日的 资产 负债 表 、2013 年度 和 2012 年 12 月 20 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日止期间的 利润表和 所有 者权益(基金 净值)变动 表 以及财务报 表附注 , 并出 具了普华永 道中天 审 字(2014) 第20253 号 标准 无保留 意见 的审 计报 告。 投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2013 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款


425,676,545.66 17,312,912,467.67 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


339,642,553.67 - 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


339,642,553.67 - 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


227,601,244.40 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


11,066,525.62 28,238,855.70 应收股 利


- - 应收申 购款


15,213,000.00 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 20 页 共 39 页


资产总 计


1,019,199,869.35 17,341,151,323.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


62,719,768.64 - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


194,284.19 1,405,864.30 应付托 管费


57,565.69 416,552.37 应付销 售服 务费


190,541.71 1,144,588.22 应付交 易费 用


11,355.87 - 应交税 费


- - 应付利 息


5,494.14 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


233,342.60 9,862.92 负债合 计


63,412,352.84 2,976,867.81 所有者权益:





实收基 金


955,787,516.51 17,338,174,455.56 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


955,787,516.51 17,338,174,455.56 负债和 所有 者权 益总 计


1,019,199,869.35 17,341,151,323.37 注:1. 报 告截 止 日2013 年 12 月 31 日 , 基 金份 额 总额955,787,516.51 份 。 其中建 信月 盈安 心理 财债券 基 金A 类 基金 份额 净值 1.000 元, 基金 份额 总额789,389,378.08 份 ; 建信月 盈安 心理 财债 券基 金B 类 基金 份额 净 值1.000 元, 基金 份额 总额166,398,138.43 份。 2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2013 年度和 2012 年12 月20 日(基 金合同 生 效日) 至2012 年12 月31 日。


7.2 利 润表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 上年度可比期间 2012 年12 月20 日(基 金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日 一、收入


149,111,243.06 28,513,641.08 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 21 页 共 39 页


1.利息 收入


148,168,704.64 28,513,641.08 其中: 存款 利息 收入


104,285,902.20 28,513,641.08 债券利 息收 入


20,557,676.22 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


23,325,126.22 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


942,538.42 - 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


942,538.42 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) - - 减: 二、费用


22,057,940.55 2,978,271.31 1.管 理人 报酬


8,772,461.78 1,405,864.30 2.托 管费


2,599,247.95 416,552.37 3.销 售服 务费


7,442,563.88 1,144,588.22 4.交 易费 用


- - 5.利 息支 出


2,754,525.72 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


2,754,525.72 - 6.其 他费 用


489,141.22 11,266.42 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 127,053,302.51 25,535,369.77 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 127,053,302.51 25,535,369.77


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 22 页 共 39 页


一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 17,338,174,455.56 - 17,338,174,455.56 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 127,053,302.51 127,053,302.51 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -16,382,386,939.05 - -16,382,386,939.05 其中:1. 基 金申 购款 4,608,939,636.04 - 4,608,939,636.04 2. 基金 赎回 款 -20,991,326,575.09 - -20,991,326,575.09 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -127,053,302.51 -127,053,302.51 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 955,787,516.51 - 955,787,516.51 项目 上年度可比期间 2012 年12 月 20 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 17,312,639,085.79 - 17,312,639,085.79 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 25,535,369.77 25,535,369.77 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 25,535,369.77 - 25,535,369.77 其中:1. 基 金申 购款 25,535,369.77 - 25,535,369.77 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -25,535,369.77 -25,535,369.77 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 17,338,174,455.56 - 17,338,174,455.56


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______何斌______














____ 秦 绪华____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 23 页 共 39 页


7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可 2012] 第 1524 号 《 关于 核准 建信 月盈 安 心理财 债券 型证 券 投资基金募集 的批复》 核 准,由建信基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金 法》和《建信 月盈安心 理 财债券型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放 式,存 续期 限不 定, 首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集 17,309,621,823.23 元, 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2012) 第 516 号验 资 报告 予 以验证 。经 向中 国 证监会 备案 , 《 建信 月盈 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2012 年 12 月 20 日 正式 生效, 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 17,312,639,085.79 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 3,017,262.56 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司, 基 金托 管人 为中 国民生 银行 股份 有限 公司 。 本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额,对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提 销售服 务费 用 , 因 此形 成 不同的 基金 份额 类别 。 两 类基金 份额(A 类、B 类)单 独设置 基金 代码 , 并 分别公 布 每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。本 基金每 份基 金份 额自 基金 合同生 效日 或申 购 确 认日起 每月 为一 个运 作期 ,运作 期到 期日 前不 得赎 回。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 月盈安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围限 于良好流 动 性的固定收益 类金融工 具 ,包括现金 、通知存 款、 一 年以 内( 含一 年)的 银行定 期存 款和 银行 协议 存款、 剩余 期限 一年 以内( 含一年)的 债券 回购、 期限在 一年 以内(含 一年) 的中央 银行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 剩 余期 限397 天以 内( 含 397 天)债券(不 含可 转换 债券) 以及中 国证 监 会 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金融 工具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 七天 通知 存款 利率( 税前) 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2014 年3 月25 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信月 盈安心 理财 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。


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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金2013 年 度和2012 年12 月20 日(基 金合 同生 效日)至2012 年12 月31 日止期 间 的 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求, 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2013 年度 和 2012 年 12 月 20 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013 年度 和2012 年12 月20 日( 基金 合同 生效 日) 至 2012 年 12 月31 日。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资 产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金 融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息,单 独确认为 应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 25 页 共 39 页


债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买 入时的溢价或 折价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的 差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法, 以摊余成 本进行 后续 计量 。


金融资产满足 下 列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基 金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计 算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25%时, 基金管 理 人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合, 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。 计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证 券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用 估值 技 术时 ,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 26 页 共 39 页


金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎 回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 包括因类 别调整 而引 起 的A、B 类 基 金份额 之间 的转 换所 产生 的实收 基金 变动 。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收 益。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的 利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 本基金同一基 金份额类 别 内的每份基金 份额享有 同 等分配权。 申 购的基金 份 额享有确认当 日 的分红 权益 , 而 赎回 的基 金份额 不享 有确 认当 日的 分红权 益 。 本基 金以 份额 面值1.00 元固 定份 额 净值交易方式 ,每日计 算 当日收益并全 部分配结 转 至应付收益科 目,每个 运 作期到期日 以红利再 投资方 式集 中支 付累 计收 益。 7.4.4.11 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分:(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产 生收入、发生 费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果,以决 定向其建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 27 页 共 39 页


配置资源、评 价其业绩 ;(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征,并 且满足一 定 条件的,则 合并为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过 程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。 本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值,具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国 债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由发 行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 28 页 共 39 页


7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国民 生银 行股 份有 限公 司 ( “ 中国 民生 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条 款订 立。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 无。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 12 月 20 日( 基金 合同生 效 日)至2012 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 8,772,461.78 1,405,864.30 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 - - 注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.27% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。 其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 ; 2、客户维护 费是指基 金 管理人与基金 销售机构 约 定的用以向基 金销售机 构 支付客户服 务及销售 活动中产生的 相关费用 , 该费用从基金 管理人收 取 的基金管理费 中列支, 不 属于从基金 资产中列 支的费 用项 目。 7.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 上年度 可比 期间 2012 年 12 月 20 日( 基金 合同生 效建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 29 页 共 39 页


31 日 日)至2012 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,599,247.95 416,552.37 注:支付基金 托管人 中 国 民生银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 合计 中国建 设银 行 7,335,118.44 43,418.52 7,378,536.96 民生银 行 10,802.71 30.18 10,832.89 建信基 金管 理有 限责 任公 司 1,479.11 35,714.50 37,193.61 合计 7,347,400.26 79,163.20 7,426,563.46 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2012 年 12 月 20 日( 基金 合同生 效日)至2012 年 12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 合计 中国建 设银 行 1,127,976.78 11,220.41 1,139,197.19 民生银 行 1,966.34 15.07 1,981.41 建信基 金管 理有 限责 任公 司 3,398.18 - 3,398.18 合计 1,133,341.30 11,235.48 1,144,576.78 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月 月底,按月支 付给建信 基 金管理有限责 任公司, 再 由建信基金管 理有限责 任 公司计算并 支付给各 基金销 售机 构。A 类 基金 份 额和 B 类基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.30% 和 0.01%。销 售服务 费的 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日 对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 30 页 共 39 页


的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国民生银行 19,966,446.03 - - - - - 上年度可比期间 2012 年 12 月 20 日( 基金合同 生效日) 至 2012 年 12 月 31 日 银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国民生银行 - - - - - - 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 无。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 12 月 20 日( 基金 合同生 效日)至 2012 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民生银行- 活期存款 1,676,545.66 56,667.01 12,912,467.67 277,981.21 中国民生银行- 定期存款 50,000,000.00 30,766,767.03 5,100,000,000.00 8,738,266.68 注:本基金的 活期存款 和 部分定期存款 由基金托 管 人中国民生银 行保管, 按 银行同业利 率或约定 利率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 7.4.9 期 末( 2013 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 无。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 无。 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 31 页 共 39 页


7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额62,719,768.64 元 ,是 以如 下债 券作 为抵押 : 金额单位:人民币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估值 总额 041360036 13 湘 高速 CP002 02/01/2014 99.92 600,000 59,952,000.00 041369026 13 昆 交产 CP001 02/01/2014 100.00 40,000 4,000,000.00 合计





640,000 63,952,000.00 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的 市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输 入值) 。 (ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值 于2013 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层级 的余 额 为339,642,553.67 元 ,无 属于 第 一或第 三层 级的 余额 。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 本基金本期 及 上年度可 比 期间 持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生 重大变 动。 (iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 32 页 共 39 页


无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 339,642,553.67 33.32 其中: 债券 339,642,553.67 33.32








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 227,601,244.40 22.33 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 425,676,545.66 41.77 4 其他各项 资产 26,279,525.62 2.58 5 合计 1,019,199,869.35 100.00


8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.49 其中: 买断 式回 购融资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 62,719,768.64 6.56 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比 例的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 33 页 共 39 页


8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 77 报告期 内投 资组 合平 均 剩 余期限 最高 值 133 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 150 天情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 150 天。 8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 50.79 6.56 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 13.05 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 12.87 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —180 天 18.80 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 8.37 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 103.89 6.56


8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 49,966,780.33 5.23 其中: 政策 性金 融债 49,966,780.33 5.23 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 289,675,773.34 30.31 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 34 页 共 39 页


6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 339,642,553.67 35.54 9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 041359003 13 杉杉 CP001 600,000 60,005,798.42 6.28 2 041360036 13 湘 高速 CP002 600,000 59,949,082.55 6.27 3 130249 13 国开 49 300,000 30,029,328.72 3.14 4 041358006 13 华 谊兄 弟CP001 300,000 30,003,480.01 3.14 5 041361026 13 津 城建 CP001 300,000 29,802,610.40 3.12 6 041366001 13 海亮 CP001 200,000 20,002,485.32 2.09 7 041369026 13 昆 交产 CP001 200,000 20,000,107.43 2.09 8 041365004 13 海 吉星 CP001 200,000 19,976,537.81 2.09 9 011324003 13 中冶 SCP003 200,000 19,974,058.57 2.09 10 041351018 13 华 海药 业CP001 200,000 19,961,464.82 2.09


8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 4 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1167%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3851% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0470%


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


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8.8 投 资组 合报告 附注 8.8.1 本 基金 计价采 用摊 余成本 法, 即估值 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定 利 率并 考虑其 买入 时的溢 价与 折价, 在其 剩余期 限 内 按照实 际利 率法每 日计 提 损 益。 本基金 通过 每日分 红使 基金份 额净 值维持 在 1.0000 元。 8.8.2 本 报告 期内, 本 基金 不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397 天 的 浮动 利率债 券的 摊余成 本超 过当日 基金 资产净 值的 20% 的情 况。 8.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或在 报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 11,066,525.62 4 应收申 购款 15,213,000.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 26,279,525.62


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 建信 月盈 安心 理财 A 6,477 121,875.77 5,829,236.01 0.74% 783,560,142.07 99.26% 建信 月盈 安心 理财 B 14 11,885,581.32 15,458,358.43 9.29% 150,939,780.00 90.71% 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 36 页 共 39 页


合计 6,491 147,248.12 21,287,594.44 2.23% 934,499,922.07 97.77% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金 管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 建信月 盈安 心理 财A 50,914.66 0.01% 建信月 盈安 心理 财B - - 合计 50,914.66 0.01% 注:1 、 分 级基 金管 理人 的 从业人 员持 有基 金占 基金 总份额 比例 的计 算中 , 对 下属分 级基 金 , 比 例 的分母采用各 自级别的 份 额,对合计数 ,比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数( 即期末基 金份额 总额 ) ; 2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人、该 只基 金的 基金 经理 未持有 该基 金。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财B 基金合 同 生 效日 (2012 年12 月 20 日 ) 基金 份额总 额 12,526,928,706.28 4,786,712,530.87 本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,544,376,958.95 4,793,797,496.61 本报告 期基 金总 申购 份额 3,743,775,849.12 865,163,786.92 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 15,498,763,429.99 5,492,563,145.10 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 789,389,378.08 166,398,138.43 注:上 述总 申购 份额 含红 利再投 资份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 37 页 共 39 页


11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股东 会, 会议 决定 与公 司控股 股 东 中 国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 , 增 选中 国建 设 银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名的 欧阳 伯权 先生 担任公 司董 事。 公 司 已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至中 国证 监会 基金 部和北 京监 管局 。 公 司 目 前现 有9 名 董事 , 其 中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为3 名 , 符合 《 证券投 资基 金管 理 公 司管理 办法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。 2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 , 我 公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案,并 于 2013 年 6 月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告,张 延明 于 2013 年6 月20 日正 式离 职。 本基金 托管 人2013 年 7 月13 日发 布公 告, 根据 业 务需要 , 聘任 杨春 萍为 中 国民 生 银行 资产 托管部 副总 经理 (主 持工 作) , 同时 解聘 刘湣 棠中 国 民生银 行资 产托 管部 总经 理职务 。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 130,000.00 元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等 情况 本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 38 页 共 39 页


券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 光大证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下: (1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、 行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能 够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。 (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人。 3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 ,与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占 当期 权证 成交总额 的 比例 光大证券 - - - - - - 天源证券 - - 391,000,000.00 100.00% - -


11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。 建信月盈安心理财 2013 年年度 报告 摘要 第 39 页 共 39 页


建信基金管理有限责任公司 2014 年 3 月27 日