建 信 优 选 成长 股 票 型 证券 投 资 基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 2 页 共 33 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了无保留 意
见的审 计报 告， 请投 资者 注意阅 读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲 了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 3 页 共 33 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信优 选成 长股 票
基金主 代码 530003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 8 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,342,710,027.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 投资 于具 有良 好业 绩成 长 性和 投资 价值 的上 市公
司，实 现基 金资 产长 期增 值。
投资策 略 本 基 金管 理人 将综 合运 用定 量 分析 和定 性分 析手 段，
对 证 券市 场当 期的 系统 性风 险 以及 可预 见的 未来 时期
内 各 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 进 行 分 析 评
估 ， 并据 此制 定本 基金 在股 票 、债 券、 现金 等资 产之
间 的 配置 比例 、调 整原 则和 调 整范 围， 定期 或不 定期
地进行 调整 ，以 达到 规避 风险及 提高 收益 的目 的。
业绩比 较基 准 75%× 富时 中国 A600 成长 指数 +2 0%× 中国 债券 总指 数
+5%× 1 年 定期 存款 利率 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 证券 投资 基 金， 一般 情况 下其 预期
风 险 和预 期收 益高 于货 币市 场 基金 、债 券型 基金 和混
合型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 蒋松云
联系电 话 010-66228888 010-66106912
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 010-66106904
建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 4 页 共 33 页
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 320,045,294.19 -405,387,080.48 -312,310,398.93
本期利 润 265,064,007.99 95,555,944.07 -947,956,671.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1001 0.0303 -0.2981
本期基 金份 额净 值增 长率 12.32% 3.95% -28.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1925 -0.3125 -0.2411
期末基 金资 产净 值 2,075,902,391.99 2,465,475,400.09 2,340,393,726.78
期末基 金份 额净 值 0.8861 0.7889 0.7589
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余 额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.06% 1.05% -3.37% 0.89% 5.43% 0.16%
过去六 个月 14.04% 1.10% 4.20% 0.96% 9.84% 0.14%
过去一 年 12.32% 1.19% -0.62% 1.03% 12.94% 0.16%
过去三 年 -16.54% 1.17% -18.49% 1.03% 1.95% 0.14%
过去五 年 43.59% 1.37% 34.33% 1.19% 9.26% 0.18% 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 5 页 共 33 页
自基金 合同
生效起 至今
101.67% 1.59% 65.00% 1.46% 36.67% 0.13%
注： 本 基金 投资 业绩 比较 基准为 ： 75 %× 富时 中国A600 成 长指 数 +20 %× 中国 债 券总指 数 +5 %× 1 年
定期存 款利 率 。 其 中： 富 时中 国A600 成 长指 数收 益 率作为 衡量 股票 投资 部分 的业绩 基准 ， 中国 债
券总指数收益 率作为衡 量 基金债券投资 部分的业 绩 基准，1 年定 期存款利 率 作为衡量现 金或到期
日在一 年以 内的 政府 债券 部分的 业绩 基准 。
富时中 国 A600 成长 指数 是 新华富 时风 格指 数之 一， 新华富 时风 格指 数以 富时 中国 A600 指数 为股
票池， 通 过 7 个 风格 因子 对股票 进行 测评 ，然 后将 综合测 评的 风格 因子 评分 进行综 合， 进而 决 定
股票在价值和 成长指数 中 的市 值分布。 作为一个 理 想的工具，新 华富时风 格 指数使得投 资者能够
方便地衡量不 同风格特 点 的公司在经历 完整市场 周 期时的表现。 中债系列 指 数由一个总 指数（即
中国债 券总 指数 ） ， 若干 个 分指数 构成 。 中国 债券 总 指数是 全样 本债 券指 数 ， 包括市 场上 所有 具有
可比性 的符 合指 数编 制标 准的债 券 （如 交易 所和 银 行间国 债 、 银 行间 金融 债 券等） ， 理 论上 能客 观
反映中 国债 券总 体情 况。 本基金 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券部 分则 可以 用 1 年 定期 存 款
利率来 衡量 。 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 6 页 共 33 页
3.2.2 自基 金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 7 页 共 33 页
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年， 本基 金未 实施 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限 公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 8 页 共 33 页
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2013 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证 券投资
基金、建信双 利策略主 题 分级股票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、
建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券
型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责任股票 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证
券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 （LOF）、
建信央 视财 经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建
信消费升级混 合型证券 投 资基金、建信 双债增强 债 券型证券投资 基金、建 信 安心保本混 合型证券
投资基金、建 信周盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信创新中 国股票型 证 券投资基金 、建信安
心回报 两年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建 信稳 定 添利债 券型 证券 投资 基 金37 只 开放 式基 金和
建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金 1 只封 闭式 基金 ，管理 的基 金资 产规 模共 计为730.45 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经 理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姚锦
研 究 部 首
席 策 略 分
析 师 、 本
基 金 的 基
金经理
2012 年 2 月
17 日
- 9
博 士 。 曾
任 天 津 通
广 三 星 电
子 有 限 公
司工程
师 ， 天 弘
基 金 管 理
公 司 研 究
员 、 研 究
部副主建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 9 页 共 33 页
管 、 研 究
部 主 管 、
投 资 部 副
总 经 理 兼
研 究 总 监
等职，
2009 年 3
月17 日至
2011 年 3
月 3 日担
任 天 弘 永
利 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2009 年12
月17 日至
2011 年 5
月 5 日任
天 弘 周 期
策 略 股 票
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 。
现 任 我 公
司 研 究 部
首 席 策 略
分 析 师 ，
2012 年 2
月17 日起
任 建 信 优
选 成 长 股
票 型 证 券
投资基金
基金经
理，2012
年 8 月 14
日至 2014
年 3 月 6
日 任 建 信
社 会 责 任
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理；2014建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 10 页 共 33 页
年 1 月 20
日 起 任 建
信 保 本 基
金 的 基 金
经理。建
信 保 本 基
金 三 年 保
本 期 满 ，
根 据 基 金
合同约
定 ， 转 换
为 建 信 积
极 配 置 混
合基金，
《 建 信 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
合同 》 于 1
月22 日失
效，1 月
23 日起
《 建 信 积
极 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金合
同》 生效，
姚 锦 继 续
担 任 该 基
金 的 基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 11 页 共 33 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产 管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗 为1 日 时 ， 配 了 1984 对 投资 组合 ， 有496 对 投资组 合未 通 过 T 检 验 ， 其中 190 对投
资组合 的 正 溢价 率占 优频 率小于 55% ， 其它 306 对 正溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，有
29 对 投资 组合 的平 均溢 价 率超 过 2% ，但 其组 合贡 献 率低 于 5% ，因 此未 发现 可 能导致 不公 平交 易
和利益 输送 的行 为；
当时间 窗 为 3 日 时， 配 了 2454 对投 资组 合， 有 558 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 78 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它480 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 9 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过5% ， 但 其组 合贡 献率 低于5% ， 因 此未 发现 可能 导致 不 公平交 易和 利益 输
送的行 为；
当时间 窗 为 5 日 时， 配 了 2548 对投 资组 合， 有 673 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 92 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它581 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 1 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过 10% ， 但其 组合 贡献 率低 于 5% ，同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益
输送的 行为 。 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 12 页 共 33 页
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年美 国 在 宽货 币， 紧 财政的 政策 组合 下， 经济 逐渐温 和复 苏， 并于 年底 开始缩 减 QE 规
模。受有竞争 力的能源 和 劳动力价格， 科技创新 ， 制造业回归， 以及消费 和 住房市场逐 渐复苏的
影响，美国经 济复苏的 持 续性得到市场 的普遍认 可 。宽松的货币 条件和对 于 经济复苏， 企业盈利
好转的预期， 带动美国 股 市创出历史新 高。欧洲 和 日本的经济仍 在进一步 确 认的过程中 ，新兴市
场差异 较大 ，增 长和 通胀 互现。
国内三中全会 召开明确 市 场化的改革方 向。实体 经 济在年中出现 补库存之 后 ，年末先行指 标
开始趋 弱 。 整 体上 全年 货 币政策 和财 政政 策稳 健 ， 但受到 利率 市场 化 ， 以 及 金融机 构去 杠杆 影响 ，
市场利 率上 升， 在6 月和12 月 出现 较为 显著 的资 金 成本上 升。
股票市场全年 呈现显著 的 结构性行情， 代表转型 的 创业板等成长 板块表现 优 异，而代表原 有
经济模 式的 周期 类板 块全 年实现 大幅 负收 益。2013 年移动 互联 网， 传媒 等出 现需求 ， 商 业模 式和
技术的 变化 ， 成为 经济 转 型的代 表性 行业 。 造成 股 市结构 性差 异的 原因 还有 市场情 绪 ， 供 给减 少，
以及市场和投 资者微观 结 构变化等原因 。从风险 偏 好和无风险利 率角度看 ， 市场整体利 率水平上
升，导致低风 险偏好投 资 者退出，是低 估值大盘 蓝 筹股票表现较 差的一个 重 要原因。与 此对应，
高风险偏 好投 资者的对 标 利率 是信托收 益率，刚 性 兑付导致的低 风险溢价 ， 以及监管影 响下的银
行理财 收益 率降 低， 是影 响成长 股表 现的 另一 个重 要原因 。
本基金 在2013 年对 于结 构 性行情 的预 计不 足， 从上 半 年开始 根据 成长 类股 票的 估值水 平逐 渐
实现收 益， 因此 没有 最大 程度受 益成 长股 的表 现。 基金重 点配 置的 低估 值板 块在上 半年 表现 较差 ，
在市场调整过 程中调整 较 多，在市场反 弹中向上 弹 性不足。下半 年加大了 对 于个股的选 择，在受
益消费 的板 块中 进行 重点 配置， 并有 效规 避了 下半 年成长 股的 调整 ，下 半年 表现较 好。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为 12.32% ， 波动 率为 1.19% ， 业绩 比较 基准 收益 率 为-0.62%，波
动率 为1.03% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2014 年，QE 退 出对 于全球 流动 性的 影响 是最 大的变 数， 历史 经验 表明 ，美国 经济 好 转建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 13 页 共 33 页
伴随美 元升 值 ， 对 于新 兴 市场的 流动 性将 是负 面影 响。 由于 全球 总需 求持 续 较弱 ， 国 内的 底限 思
维是否坚持， 以及其对 经 济的影响是最 大的变数 。 通胀温和，食 品涨价压 力 受国际价格 影响，较
难出现大幅上 涨。如果 底 限思维持续， 叠加到影 子 银行风险监管 政策的进 一 步趋严，利 率水平将
保持较高的水 平。其中 既 包括以国债为 代表的无 风 险利率水平 的 上升，也 包 括由于信用 风险重定
价预期导致的 风险溢价 上 升。这将对股 票市场形 成 负面影响，在 机构博弈 结 构分化已经 比较充分
的情况下，对 于周期成 长 的影响结果趋 同。需要 关 注的是：信用 风险暴露 ， 影响风险溢 价先升后
降；如 果保 底增 长， 存在 政策放 松时 点。
2014 年本 基金 仍将 坚持 精 选个股 ， 严 格遵 守估 值与 盈利匹 配的 原则 ， 深 入研 究， 注 重基 本面
的长期趋势。 从两个方 面 寻找投资机会 ，一方面 是 盈利提升，如 消费升级 相 关板块，将 是在经济
结构转换过程 中可以持 续 ，其中的龙头 企业已经 通 过市场化竞争 形成，在 管 理，产品， 营销等方
面具有优势地 位，尤其 是 家 电，医药， 食品饮料 ， 汽车，信息技 术等行业 。 第二个方面 是估值扩
张，以 军工 ，国 企改 革等 的主题 机会 ，以 及由 于供 求结构 变换 带 来 周期 品行 业的估 值提 升机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 33 页
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相 关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规及本 基 金合同中关于 收益分配 条 款的规定，本 报告期内 本 基金未达到进 行
利润分 配的 条 件 ，未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 建信优 选成长股 票 型证券投资基 金 的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信优选 成 长股票型证券 投资基金 的 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在
建信优 选成 长股 票型 证券 投资基 金 的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申 购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 建信 优选 成长股 票型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对 建信基 金 管理有限责任 公司 编制 和 披露的 建信优 选成长股 票 型证券投资基 金
2013 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整 。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）审 计 了后附 的建信 优选成长 股 票型证券投资 基
金( 以下 简称 “ 建信 优选 成 长基金 ”) 的财 务报 表 ， 包 括 2013 年 12 月 31 日的 资 产负债 表 、2013 年度
的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字(2014)建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 33 页
第 20099 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 优选 成长 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
288,305,491.06 368,052,833.43
结算备 付金
3,720,021.86 3,387,599.24
存出保 证金
853,732.08 2,146,227.27
交易性 金融 资产
1,579,644,449.88 1,961,564,890.50
其中： 股票 投资
1,559,638,449.88 1,908,910,210.50
基金投 资
- -
债券投 资
20,006,000.00 52,654,680.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
222,950,234.43 300,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
208,828.42 676,894.10
应收股 利
- -
应收申 购款
870,218.31 507,434.18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,096,552,976.04 2,636,335,878.72
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
11,173,542.71 156,546,793.63
应付赎 回款
2,866,760.79 1,801,920.57
应付管 理人 报酬
2,662,896.44 2,935,725.68
应付托 管费
443,816.10 489,287.62
应付销 售服 务费
- - 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 33 页
应付交 易费 用
2,956,453.83 6,784,723.18
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
547,114.18 2,302,027.95
负债合 计
20,650,584.05 170,860,478.63
所有者权益：
实收基 金
2,342,710,027.41 3,125,386,152.69
未分配 利润
-266,807,635.42 -659,910,752.60
所有者 权益 合计
2,075,902,391.99 2,465,475,400.09
负债和 所有 者权 益总 计
2,096,552,976.04 2,636,335,878.72
注： 报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.8861 元 ， 基 金份 额总 额2,342,710,027.41
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 优选 成长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
314,406,495.40 151,146,973.92
1.利息 收入
6,927,908.49 7,177,205.61
其中： 存款 利息 收入
3,101,808.88 3,106,715.88
债券利 息收 入
282,069.71 2,827,393.70
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,544,029.90 1,243,096.03
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
362,135,574.29 -357,130,694.68
其中： 股票 投资 收益
342,244,186.88 -389,769,961.50
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
112,724.92 901,878.41
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
19,778,662.49 31,737,388.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-54,981,286.20 500,943,024.55
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
324,298.82 157,438.44 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 33 页
减： 二、费用
49,342,487.41 55,591,029.85
1．管 理人 报酬
33,625,649.81 35,628,907.57
2．托 管费
5,604,274.93 5,938,151.28
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
9,683,451.79 13,539,579.18
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
429,110.88 484,391.82
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
265,064,007.99 95,555,944.07
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
265,064,007.99 95,555,944.07
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 优选 成长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,125,386,152.69 -659,910,752.60 2,465,475,400.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 265,064,007.99 265,064,007.99
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-782,676,125.28 128,039,109.19 -654,637,016.09
其中：1. 基 金申 购款 172,703,615.73 -25,265,529.32 147,438,086.41
2. 基金 赎回 款 -955,379,741.01 153,304,638.51 -802,075,102.50
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,342,710,027.41 -266,807,635.42 2,075,902,391.99
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 33 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,083,941,971.61 -743,548,244.83 2,340,393,726.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 95,555,944.07 95,555,944.07
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
41,444,181.08 -11,918,451.84 29,525,729.24
其中：1. 基 金申 购款 271,382,012.82 -67,808,619.44 203,573,393.38
2. 基金 赎回 款 -229,937,831.74 55,890,167.60 -174,047,664.14
四、本期向基 金 份 额 持 有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,125,386,152.69 -659,910,752.60 2,465,475,400.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信优选成长股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2006] 第 147 号 《 关 于同意 建信 优选 成长 股票 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由建 信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《建
信优选成长股 票型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集6,113,360,965.39 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2006) 第119 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《建 信
优选成 长股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2006 年9 月 8 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份
额总额 为 6,114,724,726.60 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 1,363,761.21 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 优选成长股票 型证券投 资 基金基金合同 》建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 33 页
的有关 规定 ， 本 基金 的 投 资范围 为国 内依 法公 开发 行上市 的股 票、 国债、 金 融债、 企业 债、 回 购、
央行票据、可 转换债券 以 及经国家证券 监管机构 允 许基金投资的 权证及其 他 金融工具。 本基金投
资组合中股票 占基金资 产 的 60%-95%，其 中投资于 具有良好业绩 成长潜力 并 具备投资价值 的上市
公司发行的股 票占非现 金 资产的比例不 低于 80% ； 现金、债券、 货币市场 工 具以及国家证 券监管
机构允 许基 金投 资的 其他 金融工 具占 基金 资产 的 5%-40%， 其中 ， 基 金保 留的 现金以 及投 资于 一年
期以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5%。 本基 金的 业绩 比较 基准为 富时 中 国 A600
成长指 数X75% + 中 国债 券总指 数 X20% + 1 年期 定 期存款 利 率 X5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2014 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业 务指引》 、 《 建信优
选成长 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基 金 2013 年12
月31 日的 财务 状况 以及 2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期内所 采用 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告一 致的说 明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期 间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 33 页
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
33,625,649.81 35,628,907.57
其中： 支付 销售 机构 的客 4,650,389.11 4,465,565.45 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 33 页
户维护 费
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,604,274.93 5,938,151.28
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 288,305,491.06 2,956,671.71 368,052,833.43 3,033,223.99
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 33 页
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本 基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000625
长安
汽车
2013 年12 月31 日
重大事
项
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 6,000,000 28,598,721.15 68,700,000.00 -
600734
实达
集团
2013 年10 月31 日
重大事
项
4.87 2014 年3 月3 日 5.18 2,950,051 12,427,211.15 14,366,748.37 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说 明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 33 页
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
1,476,571,701.51 元， 属 于第二 层级 的余 额 为 103,072,748.37 元 ， 无属 于第 三层级 的余 额(2012
年 12 月 31 日： 第一 层级1,845,918,890.50 元 ，第 二层级 115,646,000.00 元 ，无属 于第 三层 级
的余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大 事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 级 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 级还 是第 三层级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,559,638,449.88 74.39
其中： 股票 1,559,638,449.88 74.39
2 固定收 益投 资 20,006,000.00 0.95
其中： 债券 20,006,000.00 0.95
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 222,950,234.43 10.63 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 33 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 292,025,512.92 13.93
7 其他各 项资 产 1,932,778.81 0.09
8 合计 2,096,552,976.04 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 32,418,993.57 1.56
B
采矿业 34,085,419.76 1.64
C
制造业 1,115,151,007.42 53.72
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 14,366,748.37 0.69
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
48,682,000.00 2.35
J
金融业 145,775,000.00 7.02
K
房地产 业 97,427,525.12 4.69
L
租赁和 商务 服务 业 71,731,755.64 3.46
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,559,638,449.88 75.13
注：以 上行 业分 类 以2013 年 12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 33 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600690 青岛海 尔 5,000,000 97,500,000.00 4.70
2 600585 海螺水 泥 4,919,767 83,439,248.32 4.02
3 600030 中信证 券 5,500,000 70,125,000.00 3.38
4 000625 长安汽 车 6,000,000 68,700,000.00 3.31
5 000651 格力电 器 1,983,163 64,770,103.58 3.12
6 601311 骆驼股 份 5,604,157 61,085,311.30 2.94
7 601238 广汽集 团 6,599,787 54,382,244.88 2.62
8 600372 中航电 子 2,244,818 53,561,357.48 2.58
9 000921 海信科 龙 4,500,000 52,470,000.00 2.53
10 000418 小天鹅 Ａ 5,199,957 52,415,566.56 2.52
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站www.ccbfund.cn
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 112,436,465.60 4.56
2 600690 青岛海 尔 103,177,092.73 4.18
3 600157 永泰能 源 97,561,430.70 3.96
4 000540 中天城 投 89,901,494.89 3.65
5 600030 中信证 券 74,595,330.31 3.03
6 000527 美的电 器 72,658,336.99 2.95
7 600383 金地集 团 68,232,992.29 2.77
8 601311 骆驼股 份 64,199,669.28 2.60
9 600153 建发股 份 62,812,414.99 2.55
10 000921 海信科 龙 59,080,312.10 2.40
11 600720 祁连山 58,902,298.25 2.39
12 600585 海螺水 泥 57,006,946.50 2.31
13 600596 新安股 份 56,087,058.71 2.27
14 000651 格力电 器 55,557,422.55 2.25
15 600108 亚盛集 团 54,909,499.00 2.23
16 600705 中航投 资 54,136,319.40 2.20
17 601006 大秦铁 路 53,027,417.83 2.15 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 33 页
18 601238 广汽集 团 52,070,510.55 2.11
19 000418 小天鹅 Ａ 51,136,047.48 2.07
20 000061 农 产 品 50,695,141.89 2.06
21 600118 中国卫 星 50,578,589.49 2.05
22 002041 登海种 业 50,390,908.25 2.04
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量 ） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 122,338,763.54 4.96
2 600422 昆明制 药 121,716,098.74 4.94
3 600016 民生银 行 115,389,359.17 4.68
4 000540 中天城 投 88,287,466.86 3.58
5 002146 荣盛发 展 81,642,871.12 3.31
6 601166 兴业银 行 79,647,035.86 3.23
7 601318 中国平 安 73,842,192.60 3.00
8 600157 永泰能 源 73,621,669.40 2.99
9 002400 省广股 份 68,059,795.44 2.76
10 600108 亚盛集 团 67,537,984.49 2.74
11 600486 扬农化 工 61,642,148.78 2.50
12 600153 建发股 份 60,790,914.34 2.47
13 601288 农业银 行 56,292,537.51 2.28
14 600104 上汽集 团 56,034,999.69 2.27
15 600690 青岛海 尔 51,514,010.58 2.09
16 601006 大秦铁 路 51,387,831.30 2.08
17 600886 国投电 力 50,254,127.83 2.04
18 600741 华域汽 车 49,385,089.66 2.00
19 000002 万
科Ａ 49,047,441.00 1.99
20 000006 深振业 Ａ 48,312,321.98 1.96
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,898,424,378.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,535,465,190.70
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 33 页
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 20,006,000.00 0.96
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,006,000.00 0.96
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 071321002 13 渤 海证 券
CP002
200,000 20,006,000.00 0.96
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 33 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 853,732.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 208,828.42
5 应收申 购款 870,218.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,932,778.81
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 33 页
1 000625 长安汽 车 68,700,000.00 3.31 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
116,797 20,057.96 18,978,599.13 0.81% 2,323,731,428.28 99.19%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
309,190.28 0.01%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 该只 基金 的基 金经 理未持 有该 只基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 9 月 8 日 ） 基金 份额 总 额
6,114,724,726.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,125,386,152.69
本报告 期基 金总 申购 份额 172,703,615.73
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 955,379,741.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,342,710,027.41
注：总 申 购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 33 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 与公 司控股 股 东 中
国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 ， 增 选中 国建 设
银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名的 欧阳 伯权 先生 担任公 司董 事。 公 司
已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至中 国证 监会 基金 部和北 京监 管局 。 公 司 目 前现 有9 名 董事 ， 其
中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为3 名 ， 符合 《 证券投 资基 金管 理 公
司管理 办法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。
2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 ， 我
公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案，并 于 2013 年 6
月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告，张 延明 于 2013
年6 月20 日正 式离 职。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 报 告年 度 应支 付 给普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公 司的 报 酬为 人 民币 100,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 33 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 2 1,294,384,585.82 20.85% 1,136,634.98 20.57% -
宏源证券 1 638,461,226.66 10.28% 563,006.73 10.19% -
东兴证券 1 618,238,505.20 9.96% 556,608.41 10.07% -
方正证券 1 602,541,266.00 9.70% 529,677.69 9.58% -
安信证券 3 598,404,112.44 9.64% 536,890.65 9.71% -
光大证券 1 508,467,397.70 8.19% 460,148.23 8.33% -
平安证 券 1 440,999,460.67 7.10% 400,988.22 7.26% -
国盛证券 2 363,249,360.87 5.85% 330,702.76 5.98% -
浙商证券 1 264,382,602.21 4.26% 233,245.33 4.22% -
金通证券 1 263,980,131.26 4.25% 234,378.16 4.24% -
申银万国证券 1 258,972,650.43 4.17% 225,736.77 4.08% -
国金证券 1 187,969,396.03 3.03% 165,731.33 3.00% -
长城证券 1 83,692,926.56 1.35% 76,193.62 1.38% -
川财证券 1 60,087,176.07 0.97% 54,703.44 0.99% -
红塔证券 1 25,185,840.50 0.41% 22,105.63 0.40% -
中投证券 1 - - - - -
中银国际证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中信建投证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 33 页
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 ；
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 报告 期内 新增 川财 证 券有限 责任 公司 一个 交易 单元， 未剔 除交 易单 元。
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 14,327,430.90 100.00% 2,150,000,000.00 18.91% - -
宏源证券 - - 4,540,000,000.00 39.93% - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - 610,000,000.00 5.36% - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
浙商证券 - - 1,680,000,000.00 14.78% - -
金通证券 - - - - - -
申银万国证券 - - 1,490,000,000.00 13.10% - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
红塔证券 - - 900,000,000.00 7.92% - -
中投证券 - - - - - -
中银国际证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - - 建信优选成长股票 2013 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 33 页
银河证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2014 年 3 月27 日
