建 信 优 化 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了无保留 意
见的审 计报 告， 请投 资者 注意阅 读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲 了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信优 化配 置混 合
基金主 代码 530005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 3 月 1 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,522,589,554.93 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 合理 的资 产配 置和 积极 的 证券 选择 ，在 实现 长期
资本增 值的 同时 兼顾 当期 收益。
投资策 略 基 金 管理 人对 宏观 经济 、行 业 及上 市公 司、 债券 、货
币 市 场工 具等 进行 定性 与定 量 相结 合的 研究 ，运 用自
上 而 下和 自下 而上 相结 合的 投 资策 略， 在大 类资 产配
置 这 一宏 观层 面与 个股 个券 选 择这 一微 观层 面优 化投
资组合 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 ： 60% × 富时 中国A600 指数 +40% ×
中国债 券总 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 证券 投资 基 金， 一般 情况 下其 风险
和 收 益高 于货 币市 场基 金和 债 券型 基金 ，低 于股 票型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 蒋松云
联系电 话 010-66228888 010-66106912
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 010-66106904
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分 配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 597,600,140.93 -859,206,322.40 -188,361,375.30
本期利 润 1,056,825,641.36 174,567,594.97 -1,903,941,074.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1289 0.0193 -0.1966
本期基 金份 额净 值增 长率 16.64% 2.61% -21.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1448 -0.2520 -0.2710
期末基 金资 产净 值 6,563,670,976.74 6,564,839,853.85 6,779,509,425.09
期末基 金份 额净 值 0.8725 0.7480 0.7290
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润 的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.59% 1.08% -2.69% 0.70% 1.10% 0.38%
过去六 个月 8.80% 1.12% 3.30% 0.76% 5.50% 0.36%
过去一 年 16.64% 1.17% -2.70% 0.82% 19.34% 0.35%
过去三 年 -6.37% 1.08% -13.33% 0.79% 6.96% 0.29%
过去五 年 59.19% 1.36% 26.90% 0.93% 32.29% 0.43%
自基金 合同
生效起 至今
28.92% 1.62% 12.27% 1.16% 16.65% 0.46% 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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注： 本 基 金 业绩 比较 基准 ： 60%× 富时 中国A600 指数 + 40%× 中国 债券 总指 数。 其 中： 富 时中 国 A600
指数收益率作 为衡量股 票 投资部分的业 绩基准， 中 国债券总指数 收益率作 为 衡量基金债 券投资部
分的业 绩基 准。 富时 中国A600 指 数由 新华 富时 指数 公司发 布， 该指 数包 含中 国深沪 两个 市场 流通
市值最大的六 百家上市 公 司，涵盖了几 乎所有行 业 。该指数在市 场代表性 、 市场相关度 、流动性
等方面 具备 作为 基准 指数 的可行 性 。 中 债系 列指 数 由一个 总指 数 （即 中国 债 券总指 数） ， 若 干个 分
指数构成。中 国债券总 指 数是全样本债 券指数， 包 括市场上所有 具有可比 性 的 符合指数 编 制标准
的债券 （如 交易 所和 银行 间国债 、银 行间 金融 债券 等） ， 理论 上能 客观 反映 中 国债券 总体 情况 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准 收益 率的 比较
注：本 基金 合同 自2007 年 3 月1 日 生效 ，2007 年 净值增 长率 以实 际存 续期 计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年， 本基 金未 实施 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基 金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2013 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资
基金、建信双 利策略主 题 分级股票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、
建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券
型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责任股票 型 证券投资 基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证
券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 （LOF）、
建信央 视财 经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建
信消费升级混 合型证券 投 资基金、建信 双债增强 债 券型证券投资 基金、建 信 安心保本混 合型证券
投资基金、建 信周盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信创新中 国股票型 证 券投资基金 、建信安
心回报 两年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建 信稳 定 添利债 券型 证券 投资 基 金37 只 开放 式基 金和
建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金 1 只封 闭式 基金 ，管理 的基 金资 产规 模共 计为730.45 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陶灿
本 基 金 的
基金经 理
2011 年 7 月
11 日
- 6
硕士。
2007 年 7
月 加 入 本
公 司 ， 从
事 行 业 研
究 ， 历 任
研 究 员 、
基 金 经 理
助理。建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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2011 年 7
月11 日起
任 建 信 优
化 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
乔林建
本 基 金 的
基金经 理
2013 年1 月5
日
- 11
硕士。
2002 年 6
月 起 就 职
于 新 华 人
寿 保 险 公
司 ， 历 任
研 究 员 、
投资经
理；2006
年 6 月起
就 职 于 新
华 资 产 管
理 公 司 ，
任 高 级 投
资 经 理 。
2008 年 2
月 加 入 我
公 司 ， 历
任 高 级 投
资 经 理 、
资 深 投 资
经 理 、 基
金 经 理 助
理，2013
年 1 月 5
日至 2014
年 3 月 6
日 任 建 信
优 化 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理；2013
年 9 月 24
日 起 任 建
信 创 新 中
国 股 票 型建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2013 年11
月13 日起
任 建 信 核
心 精 选 基
金经理 。
马志强
本 基 金 的
基金经 理
2013 年11 月
13 日
- 10
博 士 。 曾
就 职 于 东
北 证 券 公
司 、 北 京
高 汇 投 资
管 理 有 限
公 司 、 北
京 蓝 巢 投
资 有 限 公
司，2004
年11 月起
就 职 于 天
弘 基 金 管
理 公 司 ，
2008 年12
月 2 日至
2011 年 3
月23 日任
天 弘 永 定
价 值 成 长
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。2011
年 3 月加
入本公
司，2011
年 8 月 2
日 起 任 建
信 双 利 策
略 主 题 分
级 股 票 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2013 年11
月13 日起建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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任 建 信 优
化 配 置 基
金经理 。
顾中汉
研 究 部 副
总 监 、 本
基 金 的 基
金经理
2011 年12 月
13 日
2013 年 5 月 3 日 9
硕 士 。 曾
任 北 京 市
房 管 局 科
员，2004
年 4 月起
就 职 于 易
方 达 基 金
管理公
司 ， 历 任
交 易 员 、
研 究 员 、
基 金 经 理
助 理 、 投
资 经 理 ，
2010 年 1
月至 2011
年 5 月任
社 保 109
组 合 的 投
资 经 理 。
顾 中 汉 于
2011 年 6
月 加 入 本
公司，
2011 年10
月11 日起
任 建 信 恒
久 价 值 股
票 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理；2011
年 12 月
13 日至
2013 年 5
月 3 日任
建 信 优 化
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
注：乔 林建 自2014 年3 月 6 日 起不 再担 任本 基金 的基金 经理 。 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗 为1 日 时 ， 配 了 1984 对 投资 组合 ， 有496 对 投资组 合未 通 过 T 检 验 ， 其中 190 对投
资组合 的正 溢价 率占 优频 率小于 55% ， 其它 306 对 正溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，有
29 对 投资 组合 的平 均溢 价 率超 过 2% ，但 其组 合贡 献 率低 于 5% ，因 此未 发现 可 能导致 不公 平交 易
和利益 输送 的行 为；
当时间 窗 为 3 日 时， 配 了 2454 对投 资组 合， 有 558 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 78 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它480 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 9 对投建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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资组合 的平 均溢 价率 超 过5% ， 但 其组 合贡 献率 低于5% ， 因 此未 发现 可能 导致 不 公平交 易和 利益 输
送的行 为；
当时间 窗 为 5 日 时， 配 了 2548 对投 资组 合， 有 673 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 92 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它581 对正 溢 价率 占 优频 率大 于55% 的 投资组 合， 有 1 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过 10% ， 但其 组合 贡献 率低 于 5% ，同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年市 场分 化剧 烈， 风 格演绎 极致 。 以大 盘蓝 筹 为代表 的沪 深 300 下跌 7.7% ， 而以 小盘 为
主的创业板上 涨 82.7%， 这种分化在某 种程度上 反 映了经济转型 、新兴产 业 的兴起，但也 在较大
程度上体现为 估值泡沫 化 。这种泡沫化 ，比较集 中 地体现为以下 形式：在 潜 力较大、景 气上行的
行业， 即使 缺乏 竞争 力、 增长前 景较 差的 小公 司， 也获得 了相 当高 的估 值溢 价。
本基金 在 13 年 紧密 跟踪 行 业景气 趋势 变化 以及 个股 的基本 面情 况， 在风 险与 收 益间寻 求较 为
合理的 平衡 ，积 极进 行组 合管理 ，以 理性 态度 参与 市场风 格的 演绎 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为 16.64% ， 波动 率为 1.17% ， 业绩 比较 基准 收益 率 为-2.70%，波
动率 为0.82% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 14 年 ，经 济工 作会 议 宏观定 调为 14 年经 济增 长 托底， 但同 时也 应注 意到 实现增 长的 路
径问题。监管 层对影子 银 行的规范与清 理，对相 应 的基建投资、 地产投资 的 确将产生较 大的负面
影响。增长的 传统引擎 缺 乏动力，稳增 长难度因 此 加大，但从金 融体系的 安 全、经济增 长的健康
稳健角度来看 ，投融资 体 系的规范又势 在必行， 这 是改革赋予经 济结构转 型 ，增长方式 转变的必
由之路 。2014 年是 改革 的 落实年 ， 在 流动 性偏 紧的 预期下 ， 我 们将 紧紧 围绕 人的需 求 “ 衣食 住行
文教卫 ”，筛 选相对高 增 长、高确定性 的子行业 ， 同时 密切跟踪 估值压缩 的 传统产业， 寻求合理
的布局 时机 。 本基 金将 在 控制下 行风 险的 同时 ， 追 求个股 和行 业的 超额 收益 ， 为 持有 人创 造回 报。 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实 施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规及本 基 金合同中关于 收益分配 条 款的规定，本 报告期内 本 基金未达到进 行
利润分 配的 条件 ，未 进行 利润分 配。 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 建信优 化配置混 合 型证券投资基 金 的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信优化 配 置混合型证券 投资基金 的 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在
建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金 的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题 上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 建信 优化 配置混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对 建信基 金 管理有限责任 公司 编制 和 披露的 建信优 化配置混 合 型证券投资基 金
2013 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整 。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）审 计 了后附的建信 优化配置 混 合型证券投资 基
金( 以下 简称 “ 建信 优化 配 置基金 ”) 的财 务报 表 ， 包 括 2013 年 12 月 31 日的 资 产负债 表 、2013 年度
的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字(2014)
第 20212 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
822,267,946.49 1,176,169,225.78 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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结算备 付金
12,880,398.44 21,550,029.87
存出保 证金
2,334,574.09 3,117,719.20
交易性 金融 资产
5,354,831,798.50 4,387,426,059.50
其中： 股票 投资
5,282,499,176.50 4,265,523,484.50
基金投 资
- -
债券投 资
72,332,622.00 121,902,575.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
436,180,774.53 -
应收证 券清 算款
- 1,000,603,864.10
应收利 息
693,949.42 1,309,053.28
应收股 利
- -
应收申 购款
428,069.44 460,195.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
6,629,617,510.91 6,590,636,147.44
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
26,370,849.62 -
应付赎 回款
7,312,934.85 4,545,608.67
应付管 理人 报酬
8,343,902.75 7,940,520.56
应付托 管费
1,390,650.46 1,323,420.12
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
21,037,162.57 8,743,065.98
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,491,033.92 3,243,678.26
负债合 计
65,946,534.17 25,796,293.59
所有者权益：
实收基 金
7,522,589,554.93 8,776,172,978.59
未分配 利润
-958,918,578.19 -2,211,333,124.74
所有者 权益 合计
6,563,670,976.74 6,564,839,853.85
负债和 所有 者权 益总 计
6,629,617,510.91 6,590,636,147.44
注： 报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.8725 元 ， 基 金份 额总 额7,522,589,554.93
份。
建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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7.2 利 润表
会计主 体： 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
1,233,921,487.90 315,957,255.21
1.利息 收入
14,272,757.77 36,524,533.86
其中： 存款 利息 收入
8,850,395.73 7,680,689.38
债券利 息收 入
2,045,140.75 9,787,616.90
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,377,221.29 19,056,227.58
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
760,059,827.06 -754,469,099.48
其中： 股票 投资 收益
735,418,493.02 -810,256,939.44
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-24,498,625.91 -8,421,433.55
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
49,139,959.95 64,209,273.51
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
459,225,500.43 1,033,773,917.37
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
363,402.64 127,903.46
减： 二、费用
177,095,846.54 141,389,660.24
1．管 理人 报酬
102,081,276.80 100,444,434.55
2．托 管费
17,013,546.11 16,740,739.13
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
57,491,241.01 23,730,687.03
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
509,782.62 473,799.53
三、利润总额 （亏损 总 额 以“-”
号填列）
1,056,825,641.36 174,567,594.97
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
1,056,825,641.36 174,567,594.97
建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
8,776,172,978.59 -2,211,333,124.74 6,564,839,853.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,056,825,641.36 1,056,825,641.36
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,253,583,423.66 195,588,905.19 -1,057,994,518.47
其中：1. 基 金申 购款 127,251,384.53 -20,889,347.96 106,362,036.57
2. 基金 赎回 款 -1,380,834,808.19 216,478,253.15 -1,164,356,555.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
7,522,589,554.93 -958,918,578.19 6,563,670,976.74
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
9,299,547,798.55 -2,520,038,373.46 6,779,509,425.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 174,567,594.97 174,567,594.97
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-523,374,819.96 134,137,653.75 -389,237,166.21
其中：1. 基 金申 购款 137,745,655.96 -35,878,797.64 101,866,858.32
2. 基金 赎回 款 -661,120,475.92 170,016,451.39 -491,104,024.53
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
8,776,172,978.59 -2,211,333,124.74 6,564,839,853.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信优化配置混合型基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监基 金字[2007] 第36 号 《关 于同 意建 信优化 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由建信 基金管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《建信 优化配置
混合型证券投 资基金基 金 合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定 ，首次设
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 9,658,460,290.75 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公
司普华 永道 中天 验字(2007) 第018 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国 证 监会 备案 ， 《建信 优化 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2007 年 3 月 1 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
9,658,655,708.23 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 195,417.48 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为建 信基 金管 理有 限责任 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 优化配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为国 内依 法公 开发 行上市 的股 票、 国债、 金 融债、 企业 债、 回 购、
央行票据、可 转换债券 、 权证以及经国 家证券监 管 机构允许基金 投资的其 他 金融工具。 本基金投
资组合中股票 占基金资 产 的 30%-90%；债 券、现金 、货币市场工 具以及国 家 证券监管机构 允许基
金投资的其他 金融工具 占 基金资产的 10%-70%，其 中，基金保留 的现金以 及 投资于一年期 以内的
政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的5%。 本基 金的业 绩比 较基 准为 富时 中国A600 指数X60%
+ 中国 债券 总指 数X40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2014 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信优
化配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2013 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2013 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2013 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 本 报告 期内所 采用 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告一 致的说 明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红 利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
102,081,276.80 100,444,434.55
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
15,862,872.96 15,583,922.60
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 17,013,546.11 16,740,739.13 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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的托管 费
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 822,267,946.49 8,538,123.49 1,176,169,225.78 7,446,838.86
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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000625
长安
汽车
2013 年12 月31 日
重大事
项
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 11,677,540 109,300,218.93 133,707,833.00 -
300071
华谊
嘉信
2013 年11 月25 日
重大资
产重组
29.00 - - 245,012 6,658,478.94 7,105,348.00 -
300010
立思
辰
2013 年12 月5 日
重大资
产重组
11.88 2014 年3 月5 日 13.07 396,054 4,657,338.78 4,705,121.52 -
300032
金龙
机电
2013 年11 月18 日
重大资
产重组
16.79 2014 年2 月18 日 18.47 271,748 4,704,375.71 4,562,648.92 -
注： 本 基金 截至2013 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第 二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 5,204,750,847.06 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 150,080,951.44 元， 无属 于建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
第 23 页 共 33 页
第三层 级的 余额(2012 年12 月 31 日： 第一 层 级4,029,932,419.55 元， 第 二层 级357,493,639.95
元，无 第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 级 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 级还 是第 三层级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 5,282,499,176.50 79.68
其中： 股票 5,282,499,176.50 79.68
2 固定收 益投 资 72,332,622.00 1.09
其中： 债券 72,332,622.00 1.09
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 436,180,774.53 6.58
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 835,148,344.93 12.60
7 其他各 项资 产 3,456,592.95 0.05
8 合计 6,629,617,510.91 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 177,884,204.96 2.71
B
采矿业 96,356,945.92 1.47 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
第 24 页 共 33 页
C
制造业 3,552,321,948.91 54.12
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
15,048,644.70 0.23
E
建筑业 49,891,447.18 0.76
F
批发和 零售 业 72,116,707.32 1.10
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
379,994,430.85 5.79
J
金融业 284,197,904.20 4.33
K
房地产 业 231,917,010.87 3.53
L
租赁和 商务 服务 业 275,690,474.38 4.20
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 147,079,457.21 2.24
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,282,499,176.50 80.48
注：以 上行 业分 类 以2013 年 12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 5,212,316 203,697,309.28 3.10
2 300202 聚龙股 份 5,257,802 203,371,781.36 3.10
3 002344 海宁皮 城 8,839,371 183,682,129.38 2.80
4 000998 隆平高 科 6,520,682 177,884,204.96 2.71
5 600570 恒生电 子 7,656,681 159,718,365.66 2.43
6 601318 中国平 安 3,595,061 150,021,895.53 2.29
7 300070 碧水源 3,588,179 147,079,457.21 2.24
8 603008 喜临门 12,925,429 137,785,073.14 2.10
9 002241 歌尔声 学 3,820,080 134,008,406.40 2.04
10 000625 长安汽 车 11,677,540 133,707,833.00 2.04 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站www.ccbfund.cn
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 384,853,431.49 5.86
2 000001 平安银 行 333,737,305.26 5.08
3 601166 兴业银 行 286,054,872.13 4.36
4 601318 中国平 安 284,108,138.66 4.33
5 601299 中国北 车 244,157,353.53 3.72
6 600030 中信证 券 243,305,873.11 3.71
7 000625 长安汽 车 225,797,025.25 3.44
8 600837 海通证 券 198,412,943.59 3.02
9 601288 农业银 行 183,093,963.96 2.79
10 000671 阳 光 城 161,777,635.47 2.46
11 002146 荣盛发 展 158,466,353.84 2.41
12 000998 隆 平高 科 149,282,723.61 2.27
13 601766 中国南 车 141,869,156.27 2.16
14 600570 恒生电 子 141,711,836.75 2.16
15 300202 聚龙股 份 141,353,673.05 2.15
16 600036 招商银 行 139,193,047.71 2.12
17 600383 金地集 团 138,555,212.28 2.11
18 600329 中新药 业 137,968,500.13 2.10
19 002410 广联达 133,112,490.02 2.03
20 002456 欧菲光 132,798,369.51 2.02
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 403,776,172.87 6.15
2 000002 万
科Ａ 399,381,503.63 6.08 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
第 26 页 共 33 页
3 000001 平安银 行 349,488,453.76 5.32
4 601166 兴业银 行 323,752,329.58 4.93
5 601318 中国平 安 309,481,760.26 4.71
6 600519 贵州茅 台 295,465,525.47 4.50
7 000024 招商地 产 251,470,249.55 3.83
8 601299 中国北 车 249,543,146.98 3.80
9 600030 中信证 券 234,107,152.86 3.57
10 600048 保利地 产 223,950,239.35 3.41
11 600887 伊利股 份 201,076,486.18 3.06
12 600837 海通证 券 199,823,550.89 3.04
13 002410 广联达 174,366,409.12 2.66
14 600422 昆明制 药 174,149,996.50 2.65
15 601601 中国太 保 173,149,206.14 2.64
16 601288 农业银 行 171,886,849.19 2.62
17 601766 中国南 车 163,127,003.17 2.48
18 000895 双汇发 展 157,324,861.64 2.40
19 000671 阳 光 城 151,438,509.55 2.31
20 600036 招商银 行 150,827,280.09 2.30
21 601888 中国国 旅 148,171,401.24 2.26
22 600108 亚盛集 团 145,661,697.96 2.22
23 000625 长安汽 车 137,902,959.40 2.10
24 002146 荣盛发 展 133,406,409.80 2.03
25 600329 中新药 业 131,563,343.93 2.00
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 18,968,354,102.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 19,126,498,333.47
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 44,325,000.00 0.68
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 28,007,622.00 0.43
8 其他 - -
9 合计 72,332,622.00 1.10
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122280 13 海通 01 450,000 44,325,000.00 0.68
2 110015 石化转 债 250,410 23,879,097.60 0.36
3 128002 东华转 债 29,400 4,128,524.40 0.06
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
第 28 页 共 33 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 本报告 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资
中 ，由 中国石 油化 工股份 有限 公司发 行的 石化转 债（110015）于 2013 年 11
月 25 日 公告， 由于 原油 管道 破裂致 使排 水暗渠 爆炸， 从而 引发人 员伤 亡事 故，
中 国政 府已派 出事 故调查 组进 行全面 调查 。目前 该公 司生产 经营 稳定， 成品 油
市 场供 应稳定 。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,334,574.09
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 693,949.42
5 应收申 购款 428,069.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,456,592.95
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 23,879,097.60 0.36
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
第 29 页 共 33 页
1 000625 长安汽 车 133,707,833.00 2.04 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
299,481 25,118.75 4,513,885.15 0.06% 7,518,075,669.78 99.94%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,858.92 0.00%
注： 截至 本报 告期 末,本 公 司高级 管理 人员 、 基金 投 资和研 究部 门负 责人 、 该 只基金 的基 金经 理未
持有该 只基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 3 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
9,658,655,708.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,776,172,978.59
本报告 期基 金总 申购 份额 127,251,384.53
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,380,834,808.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,522,589,554.93
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
第 30 页 共 33 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 与公 司控股 股 东 中
国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 ， 增 选中 国建 设
银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名的 欧阳 伯权 先生 担任公 司董 事。 公 司
已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至 中 国证 监会 基金 部和北 京监 管局 。 公司 目 前现 有9 名 董事 ， 其
中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为3 名 ， 符合 《 证券投 资基 金管 理 公
司管理 办法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。
2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 ， 我
公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案，并 于 2013 年 6
月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告，张 延明 于 2013
年6 月20 日正 式离 职。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未 发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 报 告年 度 应支 付 给普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公 司的 报 酬为 人 民币 138,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事 和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 3,527,625,192.25 9.27% 3,180,380.44 9.37% -
东北证券 2 2,812,241,689.17 7.39% 2,536,165.92 7.47% -
长城证券 3 2,571,270,095.28 6.76% 2,281,643.95 6.72% -
长江证券 1 2,473,126,056.29 6.50% 2,179,225.68 6.42% -
招商证券 1 2,368,656,361.61 6.23% 2,156,427.56 6.35% -
上海证券 2 2,274,296,513.63 5.98% 2,015,216.40 5.94% -
申银万国 1 2,250,910,346.46 5.92% 1,991,879.21 5.87% -
中信万通 1 2,233,483,859.33 5.87% 1,967,087.63 5.80% -
中信建投证券 2 2,077,625,623.68 5.46% 1,872,067.02 5.52% -
渤海证券 1 1,969,437,377.28 5.18% 1,773,841.30 5.23% -
海通证券 2 1,652,519,258.12 4.34% 1,483,245.90 4.37% -
东方证券 3 1,385,748,847.90 3.64% 1,220,880.57 3.60% -
民生证券 1 1,185,904,515.99 3.12% 1,079,647.85 3.18% -
广州证券 1 975,126,913.83 2.56% 855,253.13 2.52% -
国开证券 1 965,326,004.41 2.54% 856,255.91 2.52% -
川财证券 1 944,438,390.95 2.48% 829,926.64 2.45% -
银河证券 2 930,983,613.11 2.45% 819,241.11 2.41% -
平安证券 1 904,075,280.49 2.38% 823,068.78 2.43% -
兴业证券 1 886,432,278.79 2.33% 792,197.65 2.33% -
国信证券 1 729,296,509.02 1.92% 636,463.30 1.88% -
广发证券 1 678,496,499.97 1.78% 600,283.56 1.77% -
国元证券 1 559,657,239.92 1.47% 493,158.94 1.45% -
联合证券 1 545,148,179.66 1.43% 482,402.82 1.42% -
中投证券 2 483,930,022.35 1.27% 424,886.09 1.25% -
宏源证券 1 437,818,712.66 1.15% 387,425.31 1.14% -
国泰君安证券 1 225,885,494.39 0.59% 198,509.33 0.58% -
财富证券 1 - - - - -
中银国际证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - - 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制 度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 ；
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案 及 通知 基金 托管 人；
3、 本报 告期 内新 增上 海证 券有限 责任 公司 、 民生 证 券股份 有限 公司 、 广州 证 券有限 责任 公司 、 川
财证券有限责 任公司、 平 安证券有限责 任公司、 广 发证券股份有 限公司各 一 个交易单元 ，未剔除
交易单 元；
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 363,660.30 0.09% - - - -
东北证券 - - - - - -
长城证券 15,806,368.60 3.77% - - - -
长江证券 64,628,960.50 15.40% 110,000,000.00 32.44% - -
招商证券 - - - - - -
上海证券 68,360,156.90 16.29% - - - -
申银万国 - - - - - -
中信万通 36,182,181.70 8.62% - - - -
中信建投证券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - - 建信优化配置混合 2013 年年度 报告摘要
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海通证券 - - - - - -
东方证券 33,576,510.30 8.00% - - - -
民生证券 - - - - - -
广州证券 13,541,929.60 3.23% 229,100,000.00 67.56% - -
国开证券 - - - - - -
川财证券 29,258,775.00 6.97% - - - -
银河证券 78,942,623.80 18.82% - - - -
平安证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国元证券 41,670,760.00 9.93% - - - -
联合证券 - - - - - -
中投证券 9,737,610.60 2.32% - - - -
宏源证券 - - - - - -
国泰君安证券 27,479,909.60 6.55% - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2014 年 3 月27 日
