建 信 双 周 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了无保留 意
见的审 计报 告， 请投 资者 注意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告 正文 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信双 周理 财
基金主 代码 530014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 28 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,926,426,746.36 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信双 周理 财 A 建信双 周理 财B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530014 531014
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 1,506,404,414.91 份 420,022,331.45 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通过 主动的 组合 管理 为投 资
者创造 稳定 的当 期回 报， 并力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种短 期投资 工具 ， 力 争为 持
有人创 造低 风险 基础 上的 投资收 益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）。
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基金 ， 高 于
货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 路彩营 蒋松云
联系电 话 010-66228888 010-66106912
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 010-66106904
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等；
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额；
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 ；
3.1.1
期间
数据
和指
标
2013 年
2012 年8 月28 日(基 金合 同生效 日)-2012
年12 月31 日
建信双 周理 财 A 建信双 周理 财B 建信双 周理 财 A 建信双 周理 财 B
本期
已实
现收
益
64,708,174.51 32,150,808.29 49,412,924.76 20,353,881.53
本期
利润
64,708,174.51 32,150,808.29 49,412,924.76 20,353,881.53
本期
净值
收益
率
4.1551% 4.4580% 1.2208% 1.3228%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2013 年末 2012 年末
期末
基金
资产
净值
1,506,404,414.91 420,022,331.45 2,955,356,242.84 6,592,309,783.02
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信双 周理 财 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2202% 0.0039% 0.3456% 0.0000% 0.8746% 0.0039%
过去六 个月 2.3817% 0.0057% 0.6924% 0.0000% 1.6893% 0.0057%
过去一 年 4.1551% 0.0050% 1.3781% 0.0000% 2.7770% 0.0050%
自基金 合同
生效起 至今
5.4266% 0.0044% 1.8583% 0.0000% 3.5683% 0.0044%
建信双 周理 财 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2941% 0.0039% 0.3456% 0.0000% 0.9485% 0.0039%
过去六 个月 2.5312% 0.0057% 0.6924% 0.0000% 1.8388% 0.0057%
过去一 年 4.4580% 0.0050% 1.3781% 0.0000% 3.0799% 0.0050%
自基金 合同
生效起 至今
5.8397% 0.0044% 1.8583% 0.0000% 3.9814% 0.0044%
注：基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：本 基金 合同 于2012 年 8 月28 日生 效，2012 年净值 收益 率以 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
建信双 周理 财A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2013 64,708,174.51 - - 64,708,174.51
2012 49,412,924.76 - - 49,412,924.76
合计 114,121,099.27 - - 114,121,099.27
单位： 人民 币元
建信双 周理 财B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2013 32,150,808.29 - - 32,150,808.29
2012 20,353,881.53 - - 20,353,881.53
合计 52,504,689.82 - - 52,504,689.82
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创 新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2013 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资 基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资
基金、建信双 利策略主 题 分级股票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、
建信双 息红 利债 券型 证券 投资 基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券
型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责任股票 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证
券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 （LOF）、
建信央 视财 经 50 指 数分 级 发起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建
信消费升级混 合型证券 投 资基金、建信 双债增强 债 券型证券投资 基金、建 信 安心保本混 合型证券
投资基金、建 信周盈安 心 理 财债券型证 券投资基 金 、建信创新中 国股票型 证 券投资基金 、建信安
心回报 两年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建 信稳 定 添利债 券型 证券 投资 基 金37 只 开放 式基 金和建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金 1 只封 闭式 基金 ，管理 的基 金资 产规 模共 计为730.45 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱建华
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 8 月
28 日
- 6
硕 士 。 曾
任 大 连 博
达 系 统 工
程 公 司 职
员 、 中 诚
信 国 际 信
用 评 级 公
司 项 目 组
长，2007
年10 月起
任 中 诚 信
证 券 评 估
有 限 公 司
公 司 评 级
部 总 经 理
助理，
2008 年 8
月 起 任 国
泰 基 金 管
理 公 司 高
级研究
员 。 朱 建
华于 2011
年 6 月加
入本公
司 ， 历 任
高 级 债 券
研 究 员 、
货 币 市 场
基 金 的 基
金 经 理 助
理，2012
年 8 月 28
日 起 任 建
信 双 周 安
心 理 财 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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理；2012
年 11 月
15 日至
2014 年 3
月 6 日任
建 信 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理；2012
年 12 月
20 日 起任
建 信 月 盈
安 心 理 财
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理；2013
年 5 月 14
日 起 任 建
信 安 心 回
报 定 期 开
放 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2013 年12
月10 日起
任 建 信 稳
定 添 利 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
高珊
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 8 月
28 日
- 7
硕士。
2006 年 7
月至 2007
年 6 月期
间 在 中 信
建 投 证 券
公司工
作 ， 任 交
易员。
2007 年 6
月 加 入 建建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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信 基 金 管
理 公 司 ，
历 任 初 级
交 易 员 、
交 易 员 ，
2009 年 7
月 起 任 建
信 货 币 市
场 基 金 的
基 金 经 理
助理。
2012 年 8
月28 日起
任 建 信 双
周 安 心 理
财 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2012 年12
月20 日起
任 建 信 月
盈 安 心 理
财 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2013 年 1
月29 日起
任 建 信 双
月 安 心 理
财 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2013 年 9
月17 日起
任 建 信 周
盈 安 心 理
财 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2013 年12
月20 日起建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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任 建 信 货
币 市 场 基
金 基 金 经
理。
于倩倩
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 1 月
21 日
- 5
于 倩 倩 女
士， 硕士。
2008 年 6
月 加 入 国
泰 人 寿 保
险 公 司 ，
任 固 定 收
益 研 究 专
员；2009
年 9 月加
入 金 元 惠
理 基 金 管
理公司
（ 原 金 元
比 联 基 金
管理公
司） ， 任债
券研究
员；2011
年 6 月加
入我公
司 ， 历 任
债 券 研 究
员 、 基 金
经理助
理，2013
年 8 月 5
日 起 任 建
信 货 币 市
场 基 金 基
金 经 理 ；
2014 年 1
月21 日起
任 建 信 双
周 安 心 理
财 债 券 基
金 的 基 金
经理。
建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资 基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基 金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗 为1 日 时 ， 配 了 1984 对 投资 组合 ， 有496 对 投资组 合未 通 过 T 检 验 ， 其中 190 对投
资组合 的正 溢价 率占 优频 率小于 55% ， 其它 306 对 正溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，有
29 对 投资 组合 的平 均溢 价 率超 过 2% ，但 其组 合贡 献 率低 于 5% ，因 此未 发现 可 能导致 不公 平交 易
和利益 输送 的行 为；
当时间 窗 为 3 日 时， 配 了 2454 对投 资组 合， 有 558 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 78 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它480 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 9 对投建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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资组合 的平 均溢 价率 超 过5% ， 但 其组 合贡 献率 低于5% ， 因 此未 发现 可能 导致 不 公平交 易和 利益 输
送的行 为；
当时间 窗 为 5 日 时， 配 了 2548 对投 资组 合， 有 673 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 92 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它581 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 1 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过 10% ， 但其 组合 贡献 率低 于 5% ，同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年是 理财 货币 类基 金 大发展 的一 年， 也是 债券 告 别牛市 的一 年。 在经 历了6 月份 “ 钱荒 ”
冲击后，银行 间市场回 购 利率明显抬升 ，同时资 金 脉冲式的冲击 也增多。 收 益率出现快 速上行，
收益率曲线扁 平化，防 御 正成为债市的 主流配置 ， 紧资金的环境 也给货币 类 基金的发展 提供了良
好契机 。 从国 际市 场看 ， 美国债 市已 告别 了 30 年 的 牛市步 入熊 市 ， 虽 然全 球 性货币 宽松 环境 仍在
持续， 但随 着美 国经 济回 暖，QE 年 底前 开始 了退 出 步伐， 资金 正从 发展 中国 家流向 发达 国家 。
过去一年债市 面临的环 境 较以往更加复 杂，基本 面 分析对债市的 影响减弱 ， 通胀、经济增 长
已经不是决定 债市的唯 一 因素，利率市 场化所带 来 的影子银行非 标等其他 资 产对债市的 挤压正在
更广泛 的影 响这 个市 场 。 虽然 2013 年国 内经 济数 据 整体表 现符 合预 期 ， 通 胀 维持低 位 。 但 包括 平
台地产在内的 实体经济 杠 杆率依然较高 ，银行资 产 错配严重，产 能过剩带 来 的低资产回 报率和银
行的资产错配 加剧了债 市 资金面的紧张 ，在实体 经 济去杠杆之前 ，其对资 金 的需求仍十 分旺盛。
正常 的M2 增长 率已 经不 能 维持之 前的 经济 高增 长， 资金需 求缺 口的 增大 加剧 了资金 利率 的波 动。
我们同 时也 注意 到，2013 年央行 的货 币政 策整 体维 持偏紧 的态 势， 目的 更多 像是倒 逼实 体经 济 去
杠杆，化解影 子银行风 险 。由于外汇占 款的减少 ， 央行的货币调 控已经从 以 往的“易松 难紧”变
成 “易 紧难 松” ， 为应 付 流动性 ， 银 行的 备付 被迫 提高， 这样 带来 的后 果是 机构对 债券 的配 置更
多倾向 短端 ，更 多关 注流 动性。
回顾过去一年 的基金管 理 工作，建信双 周安心理 财 基金主要采用 了稳健的 投 资风格预防流 动
性风险，在钱 荒和季末 等 敏感时点中虽 然经历了 较 大规模的净赎 回压力， 但 均平稳渡过 。同时本
基金也在调整 的过程中 主 动缩短久期， 降低杠杆 ， 减持了部分流 动性差的 债 券，保证产 品的流动建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
第 17 页 共 35 页
性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期双 周理 财A 净值 收益 率 4.1551% ， 波 动率0.0050% ， 双 周理 财B 净 值收 益率 4.4580% ，
波动 率0.0050% ，业 绩比 较基准 收益 率 1.3781% ， 波动 率 0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年， 我 们认 为实 体经济 的产 能过 剩不 会明 显缓解 ， 消 化过 剩产 能的 过 程也是 痛苦 的。
由于企业仍处 于去库存 阶 段，ppi 短 期内仍将 呈现 负增长，通胀 尚不必担 忧 。但影子银行 对资金
的需求仍较大 ，解决银 行 端的资产错配 尚需时日 ， 不排除政府采 取进一 步 措 施的可能， 除非经济
明显下滑，央 行对货币 市 场的态度恐不 会改变。 在 紧资金的背景 下，债券 市 场难有出色 表现，阶
段性的 流动 性冲 击将 贯穿 全年 ， 做 好防 御， 抓住 资金 波动带 来的 投资 机会 尤为 重要 。 我 们认 为 2014
年，债市虽不 至有实质 性 违约，但违约 率会上升 ， 信托的违约恐 会增加流 动 性恐慌。此外 ，2014
年债券供给将 超过去年 ， 其中利率债尤 其是政策 性 金融债供给仍 较大，利 率 债现在的收 益率看不
到明显机会； 而信用债 主 要来自潜在供 给，这也 给 长端信用债带 来压制。 未 来一年债券 流动性风
险仍可 能超 出想 象， 资金 的超预 期冲 击与 黑天 鹅事 件不可 不防 。
未 来建信双周 安心理财 债 券型证券投资 基金将根 据 市场的资金变 化和申购 赎 回情况，在组 合
投资策略的制 定中进行 动 态调整。主要 以存款和 短 融相结合的策 略，期限 配 置上以流动 性为主的
前提下兼顾收 益，特别 关 注季末等敏感 时点的流 动 性冲击，在保 证组合流 动 性的同时跟 随市场的
发展变 化， 获得 合理 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司 设立 的基 金估 值委 员 会为公 司基 金估 值 决 策机 构， 负 责制 定公 司所 管理 基 金的基 本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监 及 监察稽 核总 监组 成。
公司 基金 估值 委员 会下 设 基金估 值工 作小 组， 由具 备丰富 专业 知识 、 两 年以 上基金 行业 相关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究 员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金 运营 部根 据估 值委 员 会的决 定进 行相 关具 体的 估值调 整或 处理 ， 并 负责 与 托管行 进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金 经理 作为 估值 工作 小 组的成 员之 一， 在基 金估 值定价 过程 中， 充分 表达 对相关 问题 及定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将当日 收 益结转为基金 份额，当 日 收益参与下一 日
基金收 益分 配， 并按 月结 转到投 资者 基金 账户 。本 年度双 周理 财 A 应分 配利 润为 64,708,174.51
元，双 周理 财 B 应分 配收 益为 32,150,808.29 元， 已全部 分配 ，符 合法 律法 规和《 基金 合同 》 的
相关规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内 ， 本基金托 管 人在对建信双 周安心理 财 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规 定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内 ， 建信双周 安 心理财债券型 证券投资 基 金的管理人 ——建信 基金 管理有限责任 公
司在建 信双 周安 心理 财债 券型证 券投 资基 金的 投资 运作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率 、
基金利润分配 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信双 周安心理 财 债券型证券投 资
基金2013 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)审计了 后附的建信双 周安心理 财 债券型证券投 资
基金( 以下 简称 “建 信双 周 理财债 券基 金”) 的 财务 报 表，包 括 2013 年12 月 31 日的资 产负 债表 、
2013 年度 的利 润表 和所 有 者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注。 并出 具了 普 华永 道中 天审
字(2014) 第20109 号 标准 无保留 意见 的审 计报 告。 投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 双周 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,275,804,305.43 5,796,650,653.62
结算备 付金
23,809.52 -
存出保 证金
- 187,500.00
交易性 金融 资产
595,704,450.88 789,568,594.86
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
595,704,450.88 789,568,594.86
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
50,000,195.00 2,976,359,929.53
应收证 券清 算款
- 109,469.28
应收利 息
26,864,929.36 26,711,416.02
应收股 利
- -
应收申 购款
22,294,900.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资产
- - 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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资产总 计
1,970,692,590.19 9,589,587,563.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
42,749,858.62 39,599,860.20
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
558,371.90 1,035,224.59
应付托 管费
165,443.55 306,733.20
应付销 售服 务费
461,058.94 704,995.79
应付交 易费 用
14,778.37 35,774.48
应交税 费
- -
应付利 息
3,771.79 4,222.79
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
312,560.66 234,726.40
负债合 计
44,265,843.83 41,921,537.45
所有者权益：
实收基 金
1,926,426,746.36 9,547,666,025.86
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
1,926,426,746.36 9,547,666,025.86
负债和 所有 者权 益总 计
1,970,692,590.19 9,589,587,563.31
注：报 告截 止日2013 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额1,926,426,746.36 份 。其 中建信 双周 理财 基
金 A 类基 金份 额净 值 1.0000 元， 基金 份额 总额 1,506,404,414.91 份 ；建 信双 周理财 基金 B 类基
金份额 净 值1.0000 元， 基 金份额 总 额 420,022,331.45 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 双 周 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 8 月 28 日(基
金合同生效日)至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
113,947,070.08 82,547,520.16
1.利息 收入
105,925,634.80 81,828,871.80
其中： 存款 利息 收入
65,961,998.61 70,365,587.27
债券利 息收 入
27,481,011.51 6,983,911.88 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,482,624.68 4,479,372.65
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
8,021,435.28 718,648.36
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
8,021,435.28 718,648.36
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用
17,088,087.28 12,780,713.87
1．管 理人 报酬
6,441,057.63 5,355,034.25
2．托 管费
1,908,461.60 1,586,676.79
3．销 售服 务费
4,907,293.17 4,444,190.27
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
3,246,934.32 1,104,339.59
其中： 卖出 回购 金融 资 产 支出
3,246,934.32 1,104,339.59
6．其 他费 用
584,340.56 290,472.97
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
96,858,982.80 69,766,806.29
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
96,858,982.80 69,766,806.29
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 双周 安心 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
9,547,666,025.86 - 9,547,666,025.86
二、 本期 经营 活动 产生 的 - 96,858,982.80 96,858,982.80 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-7,621,239,279.50 - -7,621,239,279.50
其中：1. 基 金申 购款 17,577,897,877.03 - 17,577,897,877.03
2. 基金 赎回 款 -25,199,137,156.53 - -25,199,137,156.53
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -96,858,982.80 -96,858,982.80
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,926,426,746.36 - 1,926,426,746.36
项目
上年度可比期间
2012 年8 月28 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
15,803,010,901.06 - 15,803,010,901.06
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 69,766,806.29 69,766,806.29
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-6,255,344,875.20 - -6,255,344,875.20
其中：1. 基 金申 购款 14,221,618,188.02 - 14,221,618,188.02
2. 基金 赎回 款 -20,476,963,063.22 - -20,476,963,063.22
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -69,766,806.29 -69,766,806.29
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
9,547,666,025.86 - 9,547,666,025.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建 信 双 周 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可 2012] 第 1112 号 《 关于 核准 建信 双周 安 心理财 债券 型证 券
投资基金募集 的批复》 核 准，由建信基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《建信 双周安心 理 财债券型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式，存 续期 限不 定， 首次 设立募 集不 包括 认 购 资金 利息共 募 集 15,800,796,003.69 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2012) 第 330 号验 资 报告 予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 建信 双周 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2012 年8 月28 日正 式生 效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 15,803,010,901.06 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
2,214,897.37 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司， 基 金托 管人 为中
国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额，对 投 资者持 有的基 金份额按 照 不同的费率计 提
销售服 务费 用 ， 因 此形 成 不同的 基金 份额 类别 。 两 类基金 份额(A 类、B 类)单 独设置 基金 代码 ， 并
分别公 布每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。本 基金每 份基 金份 额自 基金 合同生 效日 或申 购 确
认日起 每两 周为 一个 运作 期，运 作期 到期 日前 不得 赎回。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围限 于良好流 动 性的固定收益 类金融工 具 ，包括现金 、通知存
款、 一 年以 内( 含一 年)的 银行定 期存 款和 银行 协议 存款、 剩余 期限 一年 以内( 含一年)的 债券 回购、
期限在 一年 以内(含 一年) 的中央 银行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 剩 余期 限397 天以 内( 含 397
天)债券(不 含可 转换 债券) 、 以及 中国 证 监 会认 可的 其他具 有良 好流 动性 的金 融工具 。 本 基金 的业
绩比较 基准 为七 天通 知存 款利率(税前)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2014 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信双
周安心 理财 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期内所 采用 的 会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告一 致的说 明
本 报告 期内所 采用 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所 得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 工商
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 建设
银行 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本 控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年8 月28 日( 基金 合 同生效
日)至2012 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,441,057.63 5,355,034.25
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,256,993.88 1,998,660.62
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.27% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年8 月28 日( 基金 合 同生效
日)至2012 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,908,461.60 1,586,676.79
注：支付基金 托管人中 国 工商银行股份 有限公司 的 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.08% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应 支 付的 销售服 务费 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
第 26 页 共 35 页
建信双 周理 财A 建信双 周理 财 B 合计
中国工 商银 行 20,459.53 - 20,459.53
中国建 设银 行 4,772,000.03 48,001.63 4,820,001.66
建信基 金管 理有 限责 任公
司
1,560.14 28,794.93 30,355.07
合计 4,794,019.70 76,796.56 4,870,816.26
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年 8 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付 的 销售服 务费
建信双 周理 财A 建信双 周理 财 B 合计
中国建 设银 行 4,358,143.70 38,303.87 4,396,447.57
中国工 商银 行 28,805.99 24.60 28,830.59
建信基 金管 理有 限责 任公
司
2,293.42 13,577.79 15,871.21
合计 4,389,243.11 51,906.26 4,441,149.37
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给建 信基 金，再 由建 信基 金计 算并 支付 给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.30% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 103,320,836.84 - - - -
上年度 可比 期间
2012 年 8 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2012 年12 月 31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
中国工商银行 - 10,014,539.73 - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
第 27 页 共 35 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除管 理人 之外 的其他 关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 8 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至
2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 804,305.43 71,294.18 208,650,653.62 80,969.26
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证 券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额42,749,858.62 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
110203 11 国开03 2014 年1 月2 日 99.99 450,000 44,995,500.00
合计
450,000 44,995,500.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
第 28 页 共 35 页
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公 允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层级 的余 额 为595,704,450.88 元 ， 无 属于第 一或第 三层 级的 余额(2012 年 12 月 31 日： 第
二层 级789,568,594.86 元 ，无第 一或 第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 595,704,450.88 30.23
其中： 债券 595,704,450.88 30.23 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 50,000,195.00 2.54
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,275,828,114.95 64.74
4 其他各项 资产 49,159,829.36 2.49
5 合计 1,970,692,590.19 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.35
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 42,749,858.62 2.22
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产净 值 比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的40% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余 期限 最高 值 130
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 134 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 134 天。 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
第 30 页 共 35 页
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 30.15 2.22
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 19.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 15.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 27.29 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 6.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.75 2.22
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 129,979,357.41 6.75
其中： 政策 性金 融债 129,979,357.41 6.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 465,725,093.47 24.18
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 595,704,450.88 30.92
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110203 11 国开 03 900,000 89,990,087.44 4.67 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
第 31 页 共 35 页
2 041354007 13 亿 利集
CP001
800,000 80,002,044.19 4.15
3 041360002 13 广 汇集
团CP001
500,000 50,000,037.88 2.60
4 041366015 13 包钢
CP001
500,000 49,976,328.12 2.59
5 041360036 13 湘 高速
CP002
400,000 40,001,597.99 2.08
6 041354061 13 亚 洲浆
CP002
400,000 40,001,424.73 2.08
7 130201 13 国开 01 300,000 29,991,436.91 1.56
8 041364008 13 甘 公投
CP001
300,000 29,984,132.39 1.56
9 041360034 13 即发
CP001
300,000 29,955,257.05 1.55
10 041360009 13 湘 高速
CP001
200,000 20,000,242.53 1.04
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 3
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2809%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1826%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0950%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
无。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本 基金 计价采 用摊 余成本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按票 面利率 或商 定
利 率并 考虑其 买入 时的溢 价与 折价， 在其 剩余期 限内 按照实 际利 率法每 日计 提
损 益。 本基金 通过 每日分 红使 基金份 额净 值维持 在 1.0000 元。
8.8.2 本 报告 期内， 本 基金 不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券的 摊余成 本超 过当日 基金 资产净 值的 20% 的情 况。
8.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 26,864,929.36
4 应收申 购款 22,294,900.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 49,159,829.36
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
建信
双周
理财
A
10,876 138,507.21 19,235,432.06 1.28% 1,487,168,982.85 98.72%
建信
双周
理财
B
43 9,767,961.20 65,459,501.89 15.58% 354,562,829.56 84.42%
合计 10,919 176,428.86 84,694,933.95 4.40% 1,841,731,812.41 95.60%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信双 周理
财A
405,279.06 0.03%
建信双 周理
财B
- 0.00%
合计
405,279.06 0.02% 建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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注：1 、 分 级基 金管 理人 的 从业人 员持 有基 金占 基金 总份额 比例 的计 算中 ， 对 下属分 级基 金 ， 比 例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） ；
2、公 司高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
建信双 周理 财 A 建信双 周理 财 B
基金合 同生 效日 （2012 年 8 月 28 日） 基金
份额总 额
11,971,493,921.86 3,831,516,979.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,955,356,242.84 6,592,309,783.02
本报告 期基 金总 申购 份额 10,419,772,287.01 7,158,125,590.02
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 11,868,724,114.94 13,330,413,041.59
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,506,404,414.91 420,022,331.45
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 与公 司控股 股 东 中
国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 ， 增 选中 国建 设
银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名的 欧阳 伯权 先生 担任公 司董 事。 公 司
已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至中 国证 监会 基金 部和北 京监 管局 。 公司 目 前现 有9 名 董事 ， 其
中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为 3 名 ， 符合 《 证券投 资基 金管 理 公
司管理 办法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。
2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 ， 我
公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案，并 于 2013 年 6
月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告，张 延明 于 2013建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
第 34 页 共 35 页
年6 月20 日正 式离 职。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报 告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 100,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、建信双周理财 2013 年年度报告 摘要
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行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 新增 中 金公司 一个 交易 单元 ，没 有剔除 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
银河证券 - - 2,474,900,000.00 90.92% - -
中金公司 - - 247,014,000.00 9.08% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。
建信基金管理有限责任公司
2014 年 3 月27 日
