建 信 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2013 年 年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了无保留 意
见的审 计报 告， 请投 资者 注意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信社 会责 任股 票
基金主 代码 530019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 14 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 39,383,545.09 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ， 追求 基金 资产 的稳 健增 值，
力 争 在中 长期 为投 资者 创造 高 于业 绩比 较基 准的 投资
回报。
投资策 略 采 用 自上 而下 的资 产配 置和 自 下而 上的 股票 选择 相结
合的投 资策 略， 本基 金在 长期价 值投 资理 念的 基础 上，
坚 持 社会 责任 投资 ，重 点考 察 企业 社会 责任 的履 行，
立足企 业基 本面 ，努 力实 现本基 金的 投资 目标 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指 数收 益率 +25%× 中国 债券 总指 数收 益
率
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 证券 投资 基 金， 一般 情况 下其 风险
与 预 期收 益水 平高 于混 合基 金 、债 券基 金与 货币 市场
基 金 ，属 于证 券投 资基 金中 较 高风 险、 较高 预期 收益
的品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限 责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 李芳菲
联系电 话 010-66228888 010-66060069
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn lifangfei@abcchina.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95599
传真 010-66228001 010-63201816
建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2013 年
2012 年 8 月 14 日( 基金 合
同生效 日)-2012 年 12 月
31 日
本期已 实现 收益 16,088,683.60 -1,795,631.80
本期利 润 10,373,137.42 5,985,201.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2310 0.0147
本期基 金份 额净 值增 长率 16.27% 3.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2079 -0.0137
期末基 金资 产净 值 47,569,870.78 143,495,933.07
期末基 金份 额净 值 1.208 1.039
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的 未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.17% 1.20% -2.99% 0.85% 4.16% 0.35%
过去六 个月 17.97% 1.21% 3.47% 0.97% 14.50% 0.24%
过去一 年 16.27% 1.28% -5.88% 1.05% 22.15% 0.23% 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
20.80% 1.10% -0.65% 1.03% 21.45% 0.07%
注：本 基金 投资 业绩 比较 基准 为 75 %× 沪深 300 指 数收益 率 +2 5%× 中国 债券 总指数 收益 率。 本 基
金为股 票型 证券 投资 基金 ， 股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 60%-95% ， 故 本基 金 采取75% 作 为复 合业
绩比较基准中 衡量股票 投 资部分业绩表 现的权重 ， 相应将 25% 作为衡量 债券 投资部分业绩 表现的
权重。
沪深 300 指 数是 由中 证指 数公司 编制 的， 从上 海和 深圳股 票市 场中 选取 的 300 只 A 股作 为样 本编
制而成 的成 份股 指数 。 该 指 数样本 覆盖 了沪 深市 场七 成左右 的流 通市 值和 超过 四分之 三的 总市 值，
是具有 良好 的市 场代 表性 、能够 反映 A 股 市场 整体 走势的 指数 。沪深 300 指 数中的 很多 成份 股 本
身即为业绩优 良的蓝筹 品 种，以其为标 的的指数 期 货也已经推出 ，从而会 为 本基金带来 新的投资
机会和 风险 管理 手段 。因 此，基 金管 理人 选择 沪 深300 指 数作 为本 基金 股票 部分的 比较 基准 。
中国债券总指 数的发布 主 体是中央国债 登记结算 有 限责任公司。 中央国债 登 记结算公司 是全国债
券市场内提供 国债、金 融 债券、企业债 券和其他 固 定收益证券的 登记、托 管 、交易结算 等服务的
国有独资金融 机构，是 财 政部唯一授权 主持建立 、 运营全国国债 托管系统 的 机构，是中 国人民银
行指定的全国 银行间债 券 市场债券登记 、托管、 结 算机构和商业 银行柜台 记 账式国债交 易的一级
托管人 。 同 时中 国债 券总 指数是 目前 国内 涵盖 范围 最广的 债券 指数 之一 ， 具 有良好 的市 场代 表 性 。 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金于 2012 年8 月 14 日成 立，2012 年净 值增长 率以 实际 存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 自2012 年 8 月14 日起 生效 ，基 金 合同生 效以 来未 发生 过利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险
管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创 新 ”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ” 为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至2013 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 股票型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信 核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇股 票型证券 投 资基金、建信 内生动力 股 票型证券投资 基金、建 信 保本混合型 证券投资
基金、建信双 利策略主 题 分级股 票型证 券投资基 金 、建信新兴市 场优选股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、建 信恒 稳价 值混 合型证 券投 资基 金、
建信双 息红 利债 券型 证券 投资基 金、 建信 深 证 100 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信 转债 增强 债 券
型证券投资基 金、建信 全 球资源股票型 证券投资 基 金、建信社会 责任股票 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 月 盈安心理财 债券型证
券投资 基金 、 建信 双月 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金、 建信 优势 动力 股票 型 证券投 资基 金 （LOF）、
建信央 视财 经 50 指 数分 级 发 起式 证券 投资 基金 、 建 信安心 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建
信消费升级混 合型证券 投 资基金、建信 双债增强 债 券型证券投资 基金、建 信 安心保本混 合型证券
投资基金、建 信周盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信创新中 国股票型 证 券投资基金 、建信安
心回报 两年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、 建 信稳 定 添利债 券型 证券 投资 基 金37 只 开放 式基 金和
建信信 用增 强债 券型 证券 投资基 金 1 只封 闭式 基金 ，管理 的基 金资 产规 模共 计为730.45 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姚锦
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 8 月
14 日
- 9
博 士 。 曾
任 天 津 通
广 三 星 电
子 有 限 公
司工程
师 ， 天 弘
基 金 管 理
公 司 研 究
员 、 研 究建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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部副主
管 、 研 究
部 主 管 、
投 资 部 副
总 经 理 兼
研 究 总 监
等职，
2009 年 3
月17 日至
2011 年 3
月 3 日担
任 天 弘 永
利 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理；
2009 年12
月17 日至
2011 年 5
月 5 日任
天 弘 周 期
策 略 股 票
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 。
现 任 我 公
司 研 究 部
首 席 策 略
分 析 师 ，
2012 年 2
月17 日起
任 建 信 优
选 成 长 股
票 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理，2012
年 8 月 14
日至 2014
年 3 月 6
日任建信
社 会 责 任
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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理；2014
年 1 月 20
日 起 任 建
信 保 本 基
金 的 基 金
经理。建
信 保 本 基
金 三 年 保
本 期 满 ，
根 据 基 金
合同约
定 ， 转 换
为 建 信 积
极 配 置 混
合基金，
《 建 信 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
合同 》 于 1
月22 日失
效，1 月
23 日起
《 建 信 积
极 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金合
同》 生效，
姚 锦 继 续
担 任 该 基
金 的 基 金
经理。
许杰
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 8 月
14 日
- 11
硕 士 ， 特
许 金 融 分
析师
（CFA）。
曾 任 青 岛
市 纺 织 品
进 出 口 公
司 部 门 经
理 、 美 国
迪 斯 尼 公
司 金 融 分
析员，建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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2002 年 3
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
历 任 研 究
员 、 研 究
部 副 总 经
理 、 基 金
经理等
职，2006
年 12 月
23 日至
2011 年 9
月30 日任
泰 达 宏 利
风 险 预 算
混 合 基 金
基金经
理，2010
年 2 月 8
日至 2011
年 9 月 30
日 任 泰 达
宏 利 首 选
企 业 股 票
基 金 基 金
经理，
2008 年 9
月26 日至
2011 年 9
月30 日任
泰 达 宏 利
集 利 债 券
基 金 基 金
经理。
2011 年10
月 加 入 我
公司，
2012 年 3
月21 日起
任 建 信 恒
稳 价 值 混
合 型 证 券
投 资 基 金建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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基金经
理，2012
年 8 月 14
日 起 任 建
信 社 会 责
任 股 票 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
注：姚 锦 自2014 年3 月6 日起不 再担 任本 基金 的基 金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规 守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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果如下 ：
当时间 窗 为1 日 时 ， 配 了 1984 对 投资 组合 ， 有496 对 投资组 合未 通 过 T 检 验 ， 其中 190 对投
资组合 的正 溢价 率占 优频 率小于 55% ， 其它 306 对 正溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，有
29 对 投资 组合 的平 均溢 价 率超 过 2% ，但 其组 合贡 献 率低 于 5% ，因 此未 发现 可 能导致 不公 平交 易
和利益 输送 的行 为；
当时间 窗 为 3 日 时， 配 了 2454 对投 资组 合， 有 558 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 78 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它480 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 9 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过5%，但 其组 合贡 献率 低于5% ， 因 此未 发现 可能 导致 不 公平交 易和 利益 输
送的行 为；
当时间 窗 为 5 日 时， 配 了 2548 对投 资组 合， 有 673 对投资 组合 未通 过 T 检验 ，其 中 92 对投
资组合 的溢 价率 占优 频率 小于 55% ， 其它581 对正 溢 价率占 优频 率大 于 55% 的 投资组 合， 有 1 对投
资组合 的平 均溢 价率 超 过 10% ， 但其 组合 贡献 率低 于 5% ，同 样未 发现 可能 导 致不公 平交 易和 利益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存 在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金上半年 主要配置 了 以下两类股票 ：一是需 求 好转同时供给 结构良好 的 细分行业（包 括
轮胎/ 轮胎 模具/ 染料/通 信 设备/ 家电/ 电力 设备 等行 业） 中 的龙 头企 业， 这些 公 司对组 合贡 献了 较
大的超额收 益；另外 一类 是低估值的 地产/保险/ 汽 车等行业， 这类公司 则对 组合的表现 带来了 拖
累。下半年减 持了地产 、 保险等周期类 行业的股 票 ，增持了成长 空间大、 进 入壁垒高且 基本面向
好的行 业中 的优 秀企 业。
回顾全年的股 票投资运 作 情况，可以看 出对基金 净 值贡 献大的股 票是那些 需 求好转同时竞 争
结构稳定的细 分行业中 的 龙头企业，这 些企业业 绩 的增长带来股 价的上涨 。 对基金净值 带来较大
拖累的是地 产、保险 等周 期类行业的 股票。另 外， 本基金对于 传媒/电子/ 医 药等成长股 的配置 比
例偏低，没有 充分享受 这 些行业估值大 幅提升带 来 的收益。反思 成长类股 票 配置比例低 的原因，
应该在于没有 充分认识 到 经济转型期的 经济特点 和 股票表现的特 征。转型 期 内，经济增 速相对较
慢，在经济增 长缺乏亮 点 的背景下，市 场资金回 避 周期类行业， 集中投资 于 代表未来经 济增长点建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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的所谓 成长 类行 业， 可能 会导致 这些 行业 的股 票长 期处于 高估 的状 态。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率 16.27% ， 波 动 率 1.28% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-5.88% ， 波 动 率
1.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年以 美国 为代 表的 发 达国家 的经 济可 能继 续处 于复苏 进程 中， 而美 国 QE 也将逐 渐退 出，
全球流 动性 泛滥 的局 面开 始收敛 。 新 兴市 场国 家一 方面面 临经 济调 整的 压力 ， 另一 方面 也面 临 QE
退出导 致资 金回 流发 达国 家市场 的压 力。
2014 年中 国经 济面 临较 大 的挑战 ： 过 去推 动中 国经 济增长 的两 大动 力 — 房地 产和基 础设 施投
资的增 速都 将下 滑 ； 传 统 产业需 求不 足 ， 处 于长 期 去产能 的阶 段 ； 利 率市 场 化初期 利率 水平 高企 ；
过去被视为无 风险的信 托 和信用债很有 可能出现 不 能刚性兑付的 个案，从 而 对资本市场 带来大的
冲击。这些都 是经济转 型 期必然经历的 困难。另 外 一 方面我们也 看到中国 经 济也存在很 多机遇：
互联网/节 能环 保/医药/ 软 件等新 兴行 业正 在加 速成 长， 成 为推 动中 国经 济的 新动力 ； 中 国仍 然具
有工程 师优 势等 全球 比较 优势， 机械/电 子等 行业 还 在向中 国转 移的 过程 中； 改革红 利终 将释 放。
因此， 尽管 处于 调整 期的 中国经 济潜 在增 长率 下降 ，但是 不会 陷入 金融 危机 或经济 困境 。
2014 年A 股市 场可 能不 会 出现趋 势性 的投 资机 会， 但结构 性机 会仍 然存 在。 优质成 长股 可能
继续成 为股 市的 主旋 律： 创新和 新型 服务 等成 长类 公司可 能继 续成 为股 市的 焦点。 然而2014 年同
2013 年相 比， 资金 环境 不 如 2013 年上 半年 宽 松 ， 市场投 资在 成长 股的 比例 也有了 大幅 的提 高，
目前成 长股 整体 的估 值水 平偏高 。因 此， 不同 于 2013 年 鸡犬 升天 的概 念股 行 情，2014 年成 长股
会去伪 存真 ，选 择真 正优 质的成 长行 业和 公司 更加 重要。
周期股 也存 在供 给收 缩/ 改 革红利/估 值修 复的 机会： 经过 2010 年以 来长 期的 库 存收缩 和供 给
调整，部分周 期性行业 的 供需格局会出 现向上的 拐 点；改革措施 会 提升部 分 周期类公司 的估值水
平；目前很多 周期类公 司 的股价反映了 较深的悲 观 预期，如果宏 观经济的 走 势好于市场 预期，这
些公司 存在 估值 修复 的机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共 33 页
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 未实 施利 润分 配，符 合 法 律法 规和 基金 合同中 关于 利润 分配 的相 关规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管建信社 会责任股 票 型证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人中国农 业 银行股份有限 公
司严格遵守《 证券投资 基 金法》相关法 律法规的 规 定以及《建信 社会责任 股 票型证券投 资基金基
金合同》 、 《建 信社会责 任 股票型证券 投资基金 托管 协议》的约 定，对建 信社 会责任股票 型证券 投
资基金 基金 管理 人 — 建信 基金管 理有 限责 任公 司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日基 金的 投
资运作，进行 了认真、 独 立的会计核算 和必要的 投 资监督，认真 履行了托 管 人的义务， 没有从事
任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
第 16 页 共 33 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投 资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 建信 基金 管 理有限 责任 公司 在建 信社 会责任 股票 型证 券投 资基 金的投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上，不存
在损害基金份 额持有人 利 益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法
规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的建信社 会 责任股票型 证券投资
基金年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等信息真
实、准 确、 完整 ，未 发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 审计报 告
普华永道中天会计师事务 所有限公司 审 计 了 后 附 的建 信 社 会 责 任 股 票 型 证 券投 资 基 金( 以下
简称“ 建信 社会 责任 股票 基金”) 的 财务 报表 ， 包 括2013 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 、2013 年度
的利润表和所 有者权益( 基 金净值)变动表 以及财务 报 表附注 ，并出 具了普华 永 道中天审字(2014)
第20278 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 社会 责任 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
12,217,231.26 77,850,196.00
结算备 付金
200,048.52 1,210,150.77
存出保 证金
67,074.48 -
交易性 金融 资产
36,172,173.37 108,468,127.40
其中： 股票 投资
36,172,173.37 108,468,127.40
基金投 资
- -
债券投 资
- - 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,342,751.25 -
应收利 息
2,972.94 18,604.09
应收股 利
- -
应收申 购款
24,630.57 10,147.78
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
50,026,882.39 187,557,226.04
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,398,090.25 39,858,808.72
应付赎 回款
364,281.16 3,460,377.18
应付管 理人 报酬
60,809.19 201,096.23
应付托 管费
10,134.91 33,516.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
386,186.71 289,385.90
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
237,509.39 218,108.90
负债合 计
2,457,011.61 44,061,292.97
所有者权益：
实收基 金
39,383,545.09 138,043,923.76
未分配 利润
8,186,325.69 5,452,009.31
所有者 权益 合计
47,569,870.78 143,495,933.07
负债和 所有 者权 益总 计
50,026,882.39 187,557,226.04
注：报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.208 元， 基金 份额 总额39,383,545.09 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 社会 责任 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
第 18 页 共 33 页
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年8 月14 日(基
金合同生效日)至
2012 年12 月31 日
一、收入
12,718,837.36 9,256,125.88
1.利息 收入
95,441.97 2,526,805.25
其中： 存款 利息 收入
89,643.03 576,274.64
债券利 息收 入
5,798.94 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,950,530.61
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
18,135,505.37 -2,297,040.34
其中： 股票 投资 收益
17,719,300.06 -2,297,040.34
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-133,379.57 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
549,584.88 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-5,715,546.18 7,780,833.64
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
203,436.20 1,245,527.33
减： 二、费用
2,345,699.94 3,270,924.04
1．管 理人 报酬
760,491.09 2,242,094.69
2．托 管费
126,748.50 373,682.42
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,073,007.90 442,350.22
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
385,452.45 212,796.71
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
10,373,137.42 5,985,201.84
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
10,373,137.42 5,985,201.84
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 社会 责任 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共 33 页
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
138,043,923.76 5,452,009.31 143,495,933.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 10,373,137.42 10,373,137.42
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-98,660,378.67 -7,638,821.04 -106,299,199.71
其中：1. 基 金申 购款 53,155,517.12 8,057,823.80 61,213,340.92
2. 基金 赎回 款 -151,815,895.79 -15,696,644.84 -167,512,540.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者 权 益 （ 基
金净值 ）
39,383,545.09 8,186,325.69 47,569,870.78
项目
上年度可比期间
2012 年 8 月 14 日(基金合同生效日)至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,111,390,620.35 - 1,111,390,620.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,985,201.84 5,985,201.84
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-973,346,696.59 -533,192.53 -973,879,889.12
其中：1. 基 金申 购款 22,504,863.64 28,857.30 22,533,720.94
2. 基金 赎回 款 -995,851,560.23 -562,049.83 -996,413,610.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
138,043,923.76 5,452,009.31 143,495,933.07
建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
第 20 页 共 33 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信社会责任股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2012] 第484 号 《关 于 核准建 信社 会责 任股 票型 证券投 资基 金募 集
的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信
社会责 任股 票型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,111,324,695.07 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第288 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《建 信社 会
责任股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2012 年 8 月 14 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额 为1,111,390,620.35 份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合 65,925.28 份 基金份 额。 本基 金的
基金管 理人 为建 信基 金管 理有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 社会责任股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 投资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市的 股票(包含
中小板 、创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票)、 债券 、货 币市 场工 具 、银行 存款 、权 证、
资产支持证券 、股指期 货 以及法律法规 和中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，但 需符合中
国证监 会的 相关 规定 。 本 基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 60-95% ， 其中 本
基金投 资于 积极 履行 社会 责任的 上市 公司 股票 比例 不低于 股票 资产 的80% ， 债 券、 货 币市 场工 具、
银行存款、权 证、资产 支 持证券以及法 律法规和 中 国证监会允许 基金投资 的 其他证券品 种占基金
资产的 比例 为 0-40% ，其 中权证 占基 金资 产净 值 的 0-3%， 任何 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需
缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指 数收 益率 X 75% + 中 国债 券总 指数 收益率 X 25% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金 管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2014 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信社
会责任 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会 发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期内 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 和最 近一 年年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
第 22 页 共 33 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年8 月14 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
760,491.09 2,242,094.69
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
403,453.55 1,255,760.33
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年8 月14 日( 基金 合同 生效日)
至 2012 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 126,748.50 373,682.42 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
第 23 页 共 33 页
的托管 费
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年8 月14 日(基 金合 同生效 日)至2012 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 12,217,231.26 83,659.07 77,850,196.00 553,325.24
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易 中作 为抵 押的债 券
无。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
第 24 页 共 33 页
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为36,172,173.37 元， 无属 于第 二 层级或 第三 层级 的余 额(2012 年 12 月31 日：
第一层 级107,638,287.40 元，第 二层 级 829,840.00 元，无 第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事 项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会 于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关股票的公 允价值列
入第一层级； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关股票
公允价 值应 属第 二层 级还 是第三 层级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 36,172,173.37 72.31
其中： 股票 36,172,173.37 72.31 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
第 25 页 共 33 页
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,417,279.78 24.82
7 其他各 项资 产 1,437,429.24 2.87
8 合计 50,026,882.39 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 21,018,820.59 44.19
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 837,900.00 1.76
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,142,657.11 4.50
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,094,020.55 14.91
J
金融业 1,905,420.00 4.01
K
房地产 业 964,160.00 2.03
L
租赁和 商务 服务 业 1,450,885.12 3.05
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 758,310.00 1.59
S
综合 - -
合计 36,172,173.37 76.04 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共 33 页
注：以 上行 业分 类 以2013 年 12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600089 特变电 工 216,200 2,317,664.00 4.87
2 600690 青岛海 尔 118,800 2,316,600.00 4.87
3 000581 威孚高 科 74,354 2,290,103.20 4.81
4 600585 海螺水 泥 121,393 2,058,825.28 4.33
5 002065 东华软 件 58,570 1,979,666.00 4.16
6 002470 金正大 68,540 1,459,902.00 3.07
7 000541 佛山照 明 204,000 1,405,560.00 2.95
8 300296 利亚德 77,000 1,335,950.00 2.81
9 002111 威海广 泰 126,000 1,285,200.00 2.70
10 000651 格力电 器 38,000 1,241,080.00 2.61
注： 投资 者欲 了解 本报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网 站 www.ccbfund.cn
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600585 海螺水 泥 8,044,475.88 5.61
2 601318 中国平 安 6,900,915.00 4.81
3 300134 大富科 技 6,546,009.90 4.56
4 300070 碧水源 5,766,785.11 4.02
5 002146 荣盛发 展 5,717,519.55 3.98
6 000338 潍柴动 力 5,522,705.67 3.85
7 600030 中信证 券 4,316,295.00 3.01
8 000002 万
科Ａ 4,298,675.34 3.00
9 000063 中兴通 讯 4,266,975.25 2.97
10 600000 浦发银 行 4,109,100.00 2.86
11 000581 威孚高 科 3,787,053.68 2.64
12 002410 广联达 3,746,951.58 2.61
13 000680 山推股 份 3,644,610.57 2.54 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共 33 页
14 002038 双鹭药 业 3,614,237.04 2.52
15 002573 国电清 新 3,560,947.12 2.48
16 002230 科大讯 飞 3,534,547.65 2.46
17 002065 东华软 件 3,527,860.07 2.46
18 600887 伊利股 份 3,498,217.77 2.44
19 600104 上 汽集 团 3,454,707.27 2.41
20 600594 益佰制 药 3,387,827.37 2.36
21 600089 特变电 工 3,319,363.88 2.31
22 600757 长江传 媒 3,238,593.48 2.26
23 600795 国电电 力 3,188,112.00 2.22
24 000527 美的电 器 3,027,928.41 2.11
25 002024 苏宁云 商 3,024,059.50 2.11
26 600366 宁波韵 升 3,009,158.41 2.10
27 002436 兴森科 技 3,000,848.40 2.09
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 11,335,542.19 7.90
2 600104 上汽集 团 9,269,291.29 6.46
3 002595 豪迈科 技 9,219,530.44 6.42
4 601390 中国中 铁 9,097,782.85 6.34
5 601299 中国北 车 8,926,637.37 6.22
6 002055 得润电 子 8,722,809.50 6.08
7 600143 金发科 技 8,268,605.76 5.76
8 002073 软控股 份 7,968,671.28 5.55
9 300134 大富科 技 7,340,195.46 5.12
10 000063 中兴通 讯 6,667,545.34 4.65
11 600585 海螺水 泥 5,938,194.48 4.14
12 300070 碧水源 5,797,121.79 4.04
13 002146 荣盛发 展 5,671,421.97 3.95
14 000543 皖能电 力 5,509,480.71 3.84
15 000338 潍柴动 力 5,456,185.55 3.80
16 000002 万
科Ａ 5,405,304.09 3.77
17 000651 格力电 器 5,226,683.48 3.64 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
第 28 页 共 33 页
18 000690 宝新能 源 5,176,171.13 3.61
19 600741 华域汽 车 5,086,028.84 3.54
20 600352 浙江龙 盛 5,045,921.16 3.52
21 601628 中国人 寿 4,955,397.65 3.45
22 601058 赛轮股 份 4,858,023.42 3.39
23 000100 TCL 集团 4,497,605.00 3.13
24 600000 浦发银 行 4,399,361.08 3.07
25 601169 北京银 行 4,086,485.37 2.85
26 600690 青岛海 尔 4,062,018.66 2.83
27 600048 保利地 产 3,989,110.32 2.78
28 002038 双鹭药 业 3,915,674.56 2.73
29 600030 中信证 券 3,750,275.38 2.61
30 002573 国电清 新 3,740,716.42 2.61
31 002410 广联达 3,586,405.85 2.50
32 000656 金科股 份 3,507,807.82 2.44
33 000861 海印股 份 3,428,107.85 2.39
34 600594 益佰制 药 3,393,415.79 2.36
35 002230 科大讯 飞 3,389,679.63 2.36
36 000680 山推股 份 3,364,958.25 2.34
37 600887 伊利股 份 3,336,183.57 2.32
38 600757 长江传 媒 3,321,576.51 2.31
39 600795 国电电 力 3,062,800.00 2.13
40 002508 老板电 器 2,974,123.45 2.07
41 600366 宁波韵 升 2,968,637.56 2.07
42 002436 兴森科 技 2,949,460.66 2.06
43 002024 苏宁云 商 2,943,487.35 2.05
44 600261 阳光照 明 2,891,957.47 2.02
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 300,688,246.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 384,987,954.07
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
第 29 页 共 33 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期末 未投 资于 国债期 货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 本报告 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名股票 投资
中， 由佛 山电器 照明股份 有限 公司发 行的 佛山照 明 （000541）于 2013 年 3 月
7 日 公 告， 由于 2010 年和 2011 年 定期 报告、 临 时报 告存在 信息 披露 违法 行为，
被 中国 证监会 广东 监管局 进行 行政处 罚。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
第 30 页 共 33 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 67,074.48
2 应收证 券清 算款 1,342,751.25
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,972.94
5 应收申 购款 24,630.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,437,429.24
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,380 16,547.71 1,034,357.58 2.63% 38,349,187.51 97.37%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
189,245.64 0.48%
注：公司高级 管理人员 未 持有该只基金 ；基金投 资 和研究部门负 责人未持 有 该只基金； 该只基金
的基金 经理 持有 该只 基金 的份额 总量 的数 量区 间 为0 至100 万份( 含)。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 8 月 14 日 ） 基金 份额 总额
1,111,390,620.35 建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
第 31 页 共 33 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 138,043,923.76
本报告 期基 金总 申购 份额 53,155,517.12
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 151,815,895.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 39,383,545.09
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 与公 司控股 股 东 中
国建设 银行 股份 有限 公司 有关联 关系 的 马 梅琴 女士 、 俞 斌先 生不 再担 任公 司 董事 ， 增 选中 国建 设
银行股 份有 限公 司提 名的 曹伟先 生和 美国 信安 金融 集团提 名的 欧阳 伯权 先生 担任公 司董 事。 公 司
已将前 述董 事任 免情 况报 告备案 至中 国证 监会 基金 部和北 京监 管局 。 公司 目 前现 有9 名 董事 ， 其
中与控 股股 东中 国建 设银 行股份 有限 公司 有关 联关 系的董 事 为3 名 ， 符合 《 证券投 资基 金管 理 公
司管理 办法 》第 四十 一条 第三款 的监 管要 求。
2013 年 6 月 20 日 我公 司 第三届 董事 会第 十二 次 临 时会议 一致 同意 副总 经理 张延明 离职 ， 我
公司 于 2013 年 6 月 20 日 正式上 报中 国证 券投 资基 金业协 会和 北京 证监 局备 案，并 于 2013 年 6
月 21 日 获得 中国 基金 业协 会的备 案文 件。 我公 司于 2013 年 6 月 22 日 对外 公 告，张 延明 于 2013
年6 月20 日正 式离 职。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 322,016,444.74 47.18% 290,562.11 47.72% -
红塔证券 1 158,006,658.94 23.15% 138,652.00 22.77% -
海通证券 1 143,626,611.36 21.04% 126,159.71 20.72% -
中信证券 1 58,833,672.07 8.62% 53,562.48 8.80% -
广发证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究 人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、 本 基金 本报 告期 内新 增 红塔证 券股 份有 限公 司的 交易单 元 ， 本 报告 期内 无 剔除交 易单 元 ， 本基建信社会责任股票 2013 年 年度 报告 摘要
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金与托 管在 同一 托管 行的 公司其 他基 金共 用交 易单 元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 135,115.27 1.11% - - - -
红塔证券 - - - - - -
海通证券 12,008,899.50 98.89% - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2014 年 3 月27 日
